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富国全球 债券证 券投资基 金
二0 一八 年半年 度报告
2018 年 06 月 30 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2018 年 08 月 29 日
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§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事
长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8
月27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ........................................................................................... 5
2.4 境外投 资顾 问和 境外 资产 托管人 ............................................................................... 6
2.5 信息披 露方 式 ............................................................................................................... 6
2.6 其他相 关资 料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现 ........................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ........................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ............................................................................................................... 7
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理 ............................................................................................... 8
4.2 境外投 资顾 问为 本基 金提 供投资 建议 的主 要成 员简 介 ......................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................. 10
4.4 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ......................................................... 11
4.5 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ............................................. 11
4.6 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ......................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ..................................................... 12
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ......................................................... 13
4.9 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ................. 13
§5 托管人 报告 ......................................................................................................................... 13
5.1 报告期 内本 基金 托 管 人遵 规守信 情况 声明 ............................................................. 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说明
13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ......... 13
§6 半年度 财务 报表( 未经 审计) .............................................................................................. 13
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................. 13
6.2 利润表 ......................................................................................................................... 15
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ............................................................................. 16
6.4 报表附 注 ..................................................................................................................... 17
§7 投资组 合报 告 ..................................................................................................................... 32
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................. 32
7.2 期末在 各个 国家 （地 区） 证券市 场的 权益 投资 分布 ............................................. 33
7.3 期末按 行业 分类 的权 益投 资组合 ............................................................................. 33
7.4 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有权益 投资 明细 ................. 33
7.5 报告期 内权 益投 资组 合的 重大变 动 ......................................................................... 33
7.6 期末按 债券 信用 等级 分类 的债券 投资 组合 ............................................................. 33
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ............. 33
4
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 . 33
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名金 融衍 生品 投资 明细 . 33
7.10 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名基 金投 资明 细 ......... 33
7.11 投资组 合报 告附 注 ..................................................................................................... 34
§8 基金份 额持 有人 信息 ......................................................................................................... 35
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ................................................................. 35
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ..................................................... 36
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ................. 36
§9 开放式 基金 份额 变动 ......................................................................................................... 36
§ 10 重大事 件揭 示 ..................................................................................................................... 36
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ..................................................................................... 36
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ..................... 36
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................... 36
10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................. 36
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................. 36
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................. 37
10.7 本期基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ..................................................... 38
10.8 其他重 大事 件 ......................................................................................................... 43
§ 11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ..................................................................................... 43
11.1 报告期 内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达 到或 超 过 20% 的 情况 ......................... 43
§ 12 备查文 件目 录 ..................................................................................................................... 43
5
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 富国全球债券证券投资基金
基金简称 富国全球债券（QDII－FOF）
基金 主代码 100050
交易代码 前端交易代码：100050
后端交易代码：000163
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 10 月20 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 19,606,540.45 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金主要投资于全球债券市场， 通过运用基金中基金 （FOF ：
fund of funds ）这种 国际流行的投资管理模式，力争实现资
产运作细分化、组合配置最优化、风险管理精细 化、风险调
整后收益最大化，从而谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金采用战略资产配置与战术资产配置相结合的策略，通
过 “自上而下” 的方式进行资产配置， 在有效分散风险 （即：
分散投资于单一国家或区域债券基金、单一债券类型基金以
及单一基金公司及经理人的投资风险）的同时，力争实现基
金资产风险调整后收益最大化。在本基金资产组合的构建过
程中，根据不同投资标的的投资等级和波动性等特征，基金
资产被区分为核心资产和卫星资产。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： Barclay Global Aggregate Index 。
风险收益特征
本基金为债券型基金中基金，属于证券投资基金中的中低风
险品种，其预期风险和收益高于货币市场基金，低于混合型
基金和股票型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 郭明
联系电话 021-20361818 010—666105798
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105799
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
北京市西城区复兴门内大
街55 号
6
层
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
层
北京市西城区复兴门内大
街55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 薛爱东 易会满
2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - Brown Brothers Harriman ＆
Co.
中文 - 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 - －
办公地址 - －
邮政编码 - －
2.5 信 息披 露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金 半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.fullgoal.com.cn
基金 半年度报告备置
地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期 16-17 层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街55 号
2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
国金中心二期 16-17 层
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年01 月01 日至 2018 年06 月30 日)
本期已 实现 收益 -254,878.11
7
本期利 润 -264,870.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0117
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.13%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 06 月30 日)
期末可 供分 配利 润 814,150.79
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0415
期末基 金资 产净 值 20,905,787.54
期末基 金份 额净 值 1.066
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 06 月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 6.60%
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各 项费用 （例如， 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.00% 0.26% 2.69% 0.30% 0.31% -0.04%
过去三 个月 4.61% 0.23% 2.30% 0.28% 2.31% -0.05%
过去六 个月 0.00% 0.27% -0.22% 0.32% 0.22% -0.05%
过去一 年 -2.29% 0.24% -1.00% 0.29% -1.29% -0.05%
过去三 年 13.28% 0.24% 16.83% 0.37% -3.55% -0.13%
自 基金 合同 生
效日起 至今
6.60% 0.22% 9.89% 0.33% -3.29% -0.11%
8
3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
注：1、截止日期为 2018 年6 月30 日。
2、本基金于 2010 年 10 月 20 日成立，建仓期 6 个月，从 2010 年 10 月 20 日起
至2011 年4 月 19 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会 批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2018 年6 月30 日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、 富国天利增长债券
投资基金 、 富国天益价值混合型证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资 基金、 富国 天惠 精选成 长混 合 型证 券投 资基金 （LOF ） 、富 国 天时货 币市
场基金、 富国天合稳健优选混合型证券投资基金、 富国天博创新主题混合型证券
投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券
型证券 投资基 金（LOF ）、富 国中证 红利 指数 增强型 证券投 资基 金、 富国优 化增
强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮 9
动混合型证券投资基金、 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、 富国
全球债券证券投资基金、 富国可转换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式
指数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、 富
国天盈 债券型 证券 投资 基金（LOF ）、 富国 全 球科技 互联网 股票 型证 券投资 基金
（QDII） 、 富国低碳环保混合型证券投资基金、 富国中证 500 指数增强型证券投
资基金 （LOF） 、富 国 产业债 债券型 证券 投资 基金、 富国新 天锋 定期 开放债 券型
证券投 资基金 、富 国高 新技术 产业混 合型 证券 投资基 金、富 国中 国中 小盘( 香港
上市) 混合型 证券 投资 基金、 富国纯 债债 券型 发起式 证券投 资基 金、 富国强 回报
定期开放债券型证券投资基金、 富国 宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、 富
国稳健增强债券型证券投资基金、 富国信用债债券型证券投资基金 、 富国目标收
益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国医疗保健行业混合型证券投资基金、 富
国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基
金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、
富国高端制造行业股票型证券投资基金、 富国收益增强债券型证券投资基金、 富
国新回报灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资
基金、 富国中证军工指数分级证券投资基金、 富国中证移动互联网指数分级证券
投资基金、 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期
纯债债券型证 券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、
富国中小盘精选混合型证券投资基金、 富国新兴产业股票型证券投资基金、 富国
中证新能源汽车指数分级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投
资基金、 富国中证银行指数分级证券投资基金、 富国文体健康股票型证券投资基
金、 富国国家安全主题混合型证券投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资
基金、 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证煤炭指数分
级证券投资基金、 富国中证体育指 数分级证券投资基金、 富国绝对收益多策略定
期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、
富国收益宝交易型货币市场基金、 富国低碳新经济混合型证券投资基金、 富国中
证智能 汽车指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、富 国 研究优 选沪港 深灵 活配 置混合 型证
券投资基金、 富国价值优势混合型证券投资基金、 富国泰利定期开放债券型发起
式证券投资基金、 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国美丽中国
混合型证券投资基金 、 富国创新科技混合型证券投资基金、 富国睿利定期开放混
合型发起式证券投资基金、 富国中证医药主题指数增强型 证券投资基金 （LOF）、
富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、
富国富利稳健配置混合型证券投资基金、 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资
基金 （LOF） 、 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金 （LOF） 、 富国新活力
灵活配置混合型发起式证券投资基金、 富国产业升级混合型证券投资基金、 富国
鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基
金（LOF ）、富 国泓 利 纯债债 券型发 起式 证券 投资基 金、富 国新 优享 灵活配 置混
合型证券投资基金、 富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基 金、 富国祥
利一年期定期开放债券型证券投资基金、 富国丰利增强债券型发起式证券投资基
金、 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、 富国嘉利稳健配置定期开放混合
型证券投资基金、 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、 富国新机遇灵活配
置混合型发起式证券投资基金、 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金、 富
国研究量化精选混合型证券投资基金、 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起 10
式证券投资基金、 富国金利定期开放混合型证券投资基金、 富国新优选灵活配置
定期开放混合型证券投资基金、富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基
金、 富国成长优 选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 富国国企改革灵
活配置混合型证券投资基金、 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金、 富国新
趋势灵活配置混合型证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易型 开放式指数证
券投资基金、 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、 富国军工主题混合型
证券投资基金、 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国转型机
遇混合型证券投资基金、 富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、 富
国港股通量化精选股票型证券投资基金、富国中证 1000 指数增强型 证券投资基
金（LOF）等一百一十二只证券投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王乐乐
本基金基
金经理
2016-10-17 － 8
博士， 自 2010 年 6 月至 2011 年
11 月在 上海 证券 有限 责任 公司任
研究员 ； 自 2011 年 11 月至 2012
年 6 月在华 泰联 合证 券有 限责任
公司任 研究 员； 自2012 年7 月至
2015 年 5 月 在华 泰证 券股 份有限
公 司 历 任 研 究 员 、 创 新 规 划 团 队
负责人 ； 自2015 年5 月加 入富国
基金管 理有 限公 司，2015 年 8 月
起 任 富 国 中 证 煤 炭 指 数 分 级 证 券
投资基 金基 金经 理， 2016 年10 月
起 任 富 国 全 球 债 券 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 2017 年 10 月起 任富国
兴 利 增 强 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金基 金经 理， 2017 年 11 月起任
富国中 证工 业 4.0 指 数分 级证券
投 资 基 金 、 富 国 中 证 体 育 产 业 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；
兼 量 化 投 资 部 量 化 投 资 总 监 助
理。具 有基 金从 业资 格。
注：1 、上述 任职 日期 为根据 公司决 定确 定的 聘任日 期，离 任日 期为 根据公 司决
定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
3、公司已于 2018 年 7 月 12 日发布公告，王乐乐自 2018 年 7 月 11 日起不再担
任本基金基金经理。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
注：本基金无境外投资顾问。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国全球债券证券投资基金的管理人 11
严格按照 《中华人民共 和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证 券法》 、 《富
国全球债券证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信
用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风险、 力保
基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标 ， 基金投资组合符合有关法
规及基金合同的规定。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待 其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 风险管理部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报 告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量5%的情况。
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 月份在全球经济逐步回升以及通胀预期升温的情况下， 海外权益市场表现 12
非常亮眼，高收益债基金也相对受益。然而 1 月底，随着美国经济数据超预期，
尤其是薪资增速大幅走高， 市场担心利率上行会挫伤市场估值、 进而引发连锁反
应，美股和高收益债基金都出现了明显回落。
2 月份随着市场的企稳， 科技股率先反弹， 并创新新高， 但是道琼斯、 标普
500 以及高收益债等都处于震荡状态。 此时除了美国之外， 一些国家的经济增速
开始低于预期， 债券利率开始逐步回落。 这时， 富国全球债基金降低了高收益债
的持仓比例，并开始增加长久期利率债基金的配置比例。
3 月份在美国 “贸易战” 预期影响之下， 避险情绪开始发酵， 利率债成为避
险资产，受到投资者的追捧，表现相对较好，而风险资产再次出现下跌。
2 季度海外市场环境错综复杂， 涵盖了： 美国对不同国家开展贸易战带动全
球避险情绪的扰动； 原油价格的飙升抬升了市场通胀预期； 美国和欧洲经济预期
差带动美元指数的波动等等， 其中中美贸易战是影响风险偏好的重要因素， 它一
方面推动避险资金、 压低美国国债利率， 同时对高收益债形成了冲击， 所以富国
全球债在整体配置上降低了高收益债的仓位。
二季度随着原油价格的飙升， 美国的通胀预期有所升温， 叠加美国偏强的经
济数据，直接推升了美国长期利率，其中十年期美债利率 最高上行到了3.11%。
5 月下旬随着原油价格的回落， 十年期美债利率才有所下行， 回落到了 2.8%左右，
6 月中旬， 由于美国公布总额达 500 亿美元的中国进口商品征税清单， 并针对中
国的反击着手准备进一步增加 2000 亿美元征 税清单，远超市场预期，导致全球
资本市场避险情绪上升，美国、德国等等国家的长期利率出现了小幅下行。
5、6 月份美国经济较强， 制造业 PMI 连续两个月攀升。 与此同时， 欧元区
经济持续走弱， 欧元区制造业 PMI 今年上半年以来持续下滑。 欧美经济相对强弱
的 差异， 推升了美元指数走强。 在美元指数走强的过程中， 人民币 出现了较大幅
度的贬值，给富国全球债提供了一定的汇兑收益。
从投资操作来看，富国全球债根据全球经济面的长期趋势进行战略资产配
置， 并根据短期的市场情况来调整战术资产配置情况， 比如： 二季度根据市场的
节奏对美国长期利率债进行波段交易、降低高收益债的配置比例等等。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年6 月30 日 ， 本基金份额净值为1.066 元； 份额累计净值为1.066
元；本报告期，本基金份额净值增长率为 0.00% ，同期业绩比较基准收益率为
-0.22%
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观上我们预期各国 经济增长表现不一的情形将延续， 宏观不确定因素将进
一步增加； 而美债利率上行和美元走强的趋势令金融环境收紧。 在配置上我们仍
会将高收益债券作为重要配置对象， 而市场波动率的增加和宏观政策的影响可能
带来利率债及个别地区债券的交易机会，我们将密切保持关注。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 中国证券投资基金业
协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等法律法规、 估
值指引的相关规定， 以及基金合同对估值程序的相关约定， 对基金所持有的投资
品种进行估值。 日常估值的账务处理、 基金份额净值的计算由基金管理人独立完 13
成， 并与基金托管人进行账务核对， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人对
外公布。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
1、本 报告 期内本 基金 未出现 连续 二十个 工作 日基金 份额 持有人 数量 不满二
百人的情形。
2、自 2018 年 1 月 2 日 至本报告期末（2018 年 6 月 29 日） ，本基金 存在资
产净值连续六十个工作日低于五千万元的情况， 基金管理人已向中国证监会报告
此情形并将采取适当措施。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内，本基金托管人在对富国全球债券证券投资基金的托管过程中，
严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明
本报告期内， 富国全球债券证券投资基金的管理人 —— 富国基金管理有限公
司在富国全球债券证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购
赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 富国全
球债券证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国全球债券证券投
资基金2018 半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情 况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
半 年度 财务报表( 未 经审 计)
6.1 资 产负 债表
会计主体： 富国全球债券证券投资基金
报告截止日：2018 年 06 月 30 日
单位：人民币元
14
资 产
本 期末
（2018 年06 月 30 日）
上 年度 末
（2017 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存 款 1,120,777.03 2,824,793.38
结算备 付金 － －
存出保 证金 － －
交易性 金融 资产 19,045,563.79 26,945,767.94
其中： 股票 投资 － －
基金投 资 19,045,563.79 26,945,767.94
债券投 资 － －
资产支 持证 券投 资 － －
贵金 属投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 808,008.67 1,191,378.66
应收利 息 114.19 210.59
应收股 利 － 62,298.83
应收申 购款 140,295.22 56,096.49
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 21,114,758.90 31,080,545.89
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2018 年06 月 30 日）
上 年度 末
（2017 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 － －
应付赎 回款 175,263.47 915,497.41
应付管 理人 报酬 15,064.68 24,152.72
应付托 管费 3,682.46 5,903.99
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 － －
应交税 费 － －
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 14,960.75 60,014.83
负债合 计 208,971.36 1,005,568.95
所 有者 权益：
实收基 金 19,606,540.45 28,201,058.61
未分配 利润 1,299,247.09 1,873,918.33
15
所有者 权益 合计 20,905,787.54 30,074,976.94
负债和 所有 者权 益总 计 21,114,758.90 31,080,545.89
注：报告截止日 2018 年 06 月 30 日，基金 份额净值 1.066 元，基 金份额总额
19,606,540.45 份。
6.2 利 润表
会计主体： 富国全球债券证券投资基金
本报告期：2018 年01 月01 日至2018 年06 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2018 年01 月01 日至
2018 年06 月 30 日 ）
上年度可比期间
(2017 年 01 月 01 日至
2017 年 06 月 30 日)
一、收入 -117,745.82 1,265,387.61
1.利息 收入 8,527.58 16,911.34
其中： 存款 利息 收入 8,527.58 16,911.34
债券利 息收 入 － －
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 － －
其他利 息收 入 － －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -85,238.43 1,029,975.13
其中： 股票 投资 收益 － －
基金投 资收 益 -275,499.44 323,845.69
债券投 资收 益 － －
资产支 持证 券投 资收 益 － －
贵金属 投资 收益 － －
衍生工 具投 资收 益 － －
股利收 益 190,261.01 706,129.44
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -9,992.29 211,589.83
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） -31,524.15 1,472.92
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 481.47 5,438.39
减：二、费用 147,124.58 443,742.55
1．管 理人 报酬 104,801.76 328,304.85
2．托 管费 25,618.17 80,252.25
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 1,756.26 5,312.86
5．利 息支 出 － －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － －
6．税 金及 附 加 － －
7．其 他费 用 14,948.39 29,872.59
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） -264,870.40 821,645.06
减：所 得税 费用 － －
16
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -264,870.40 821,645.06
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富国全球债券证券投资基金
本报告期：2018 年01 月01 日至2018 年06 月30 日
单位： 人民币元
项目
本期
（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 28,201,058.61 1,873,918.33 30,074,976.94
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变
动数（ 本期 利润 ）
－ -264,870.40 -264,870.40
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净
值变动 数 （净 值减 少以 “- ” 号 填列 ）
-8,594,518.16 -309,800.84 -8,904,319.00
其中：1.基 金申 购款 1,498,232.63 58,010.72 1,556,243.35
2.基金 赎回 款 -10,092,750.79 -367,811.56 -10,460,562.35
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 19,606,540.45 1,299,247.09 20,905,787.54
项目
上年度可比期间
（2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 67,867,181.62 5,436,557.47 73,303,739.09
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变
动数（ 本期 利润 ）
－ 821,645.06 821,645.06
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净
值变动 数 （净 值减 少以 “- ” 号 填列 ）
-7,429,205.66 -732,966.30 -8,162,171.96
其中：1.基 金申 购款 25,980,489.90 2,304,075.23 28,284,565.13
2.基金 赎回 款 -33,409,695.56 -3,037,041.53 -36,446,737.09
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 60,437,975.96 5,525,236.23 65,963,212.19
注：所附附注为本会计报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组 成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署；
陈 戈
林志松
徐慧
17
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
富 国 全 球 债 券 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) ， 系 经 中 国 证 券 监 督 管
理委员 会（ 以下 简称 “ 中国证 监会 ” ） 证监 许 可[2010]1200 号 文《 关于核 准富
国全球债券证券投资 基金募集的批复》 的核准， 由基金管理人富国基金管理有限
公司向社会公开发行募集。基金合同于 2010 年 10 月 20 日正式生效 ，首次设立
募集规模为 828,405,192.16 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不
定。 本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司， 基金托管人
为中国 工商 银行股 份有 限公司 ，境 外资产 托管 人为布 朗兄 弟哈里 曼银 行（Brown
Brothers Harriman ＆ Co.）。
本 基 金 的 投 资 范 围 包 括 但 不 限 于 在 已 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解
备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外债券型及货币型交易型开放
式指数基金 （债券型及货币型 ETF） ， 主动管理的债券型及货币型公募基金， 公
开发行、 上市的债券， 货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融
工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种， 基金管理人在履行适
当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为： 债券型交易型开
放式指数基金 （债券型 ETF） 、 主动管理 的债券型公募基金、 债券合计不低于基
金资产的 80%，投资于基金的部分不低于本基金基金资产的 60%，现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为：巴克莱全球债券指数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年2 月颁布的 《企业会计准则 —基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以
下合称 “企业会计准则 ”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，
也参考了中国证券业协会制定的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监
会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投
资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证
券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券 投资基金信息披露内容与格式准则》 第
3 号 《半年度报告的内容 与格式》 、 《证券投 资基金信息披露编报规则》 第 3 号
《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号＜
年度报告和半年度报告＞》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的
相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018
年6 月30 日的财务状 况以及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
6.4.5 会计 差 错更正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
18
6.4.6 税项
经国务院批准， 自 2016 年5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、
财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号 《关
于全面 推开 营业 税改 增 值税试 点的 通知 》、 财 税[2016]46 号 《财 政 部、国 家 税
务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70 号文 《关 于 金融机 构同 业往 来等 增 值税政 策的 补充 通知 》 及其他 境 内
外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 ， 不 属 于 营 业 税 或 增 值 税 征 收 范 围 ， 不 征 收
营业税或增值税；
(2) 基 金 取 得 的 源 自 境 外 的 差 价 收 入 ， 其 涉 及 的 境 外 所 得 税 税 收 政 策 ， 按
照相关国家或地区税收法律和法 规执行， 在境内暂免征营业税或增值税和企业所
得税；
(3) 基 金 取 得 的 源 自 境 外 的 股 利 收 益 ， 其 涉 及 的 境 外 所 得 税 税 收 政 策 ， 按
照相关国家或地区税收法律和法规执行， 在境内暂未征收个人所得税和企业所得
税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目 本期末（2018 年 06 月 30 日）
活期存款 1,120,777.03
定期存款 －
其中： 存款期限 1 个月以内 －
存款期限 1-3 个月 －
存款期限3 个月以上 －
其他存款 －
合计 1,120,777.03
注：
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人民币元
19
项目
本期末（2018 年 06 月 30 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 －
－ －
贵金属投资-金交所黄金合约 － － －
债券
交易所 市场 － － －
银行间 市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 18,392,402.60 19,045,563.79 653,161.19
其他 － － －
合计 18,392,402.60 19,045,563.79 653,161.19
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目 本期末（2018 年 06 月 30 日）
应收活 期存 款利 息 114.19
应收定 期存 款利 息 －
应收其 他存 款利 息 －
应收结 算备 付金 利息 －
应收债 券利 息 －
应收资 产支 持证 券利 息 －
应收买 入返 售证 券利 息 －
应收申 购款 利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 －
合计 114.19
6.4.7.6 其 他资 产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
注：本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目 本期末（2018 年 06 月 30 日）
20
应付券 商交 易单 元保 证金 －
应付赎 回费 84.36
审计费 14,876.39
合计 14,960.75
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期 （2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 28,201,058.61 28,201,058.61
本期申 购 1,498,232.63 1,498,232.63
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -10,092,750.79 -10,092,750.79
本期末 19,606,540.45 19,606,540.45
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分
未分配利润合
计
上年度 末 1,438,437.26 435,481.07 1,873,918.33
本期利 润 -254,878.11 -9,992.29 -264,870.40
本 期基 金份 额交 易产生 的变 动
数
-369,408.36 59,607.52 -309,800.84
其中： 基金 申购 款 61,930.15 -3,919.43 58,010.72
基金赎 回款 -431,338.51 63,526.95 -367,811.56
本期已 分配 利润 － － －
本期末 814,150.79 485,096.30 1,299,247.09
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
活期存 款利 息收 入 8,527.58
定期存 款利 息收 入 －
其他存 款利 息收 入 －
结算备 付金 利息 收入 －
其他 －
合计 8,527.58
6.4.7.12 股 票投 资收益
注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。
21
6.4.7.13 基 金投 资收益
单位：人民币元
项目 本期 （2018 年01 月01 日至2018 年06 月30 日 ）
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 8,748,994.94
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 9,024,494.38
基金投 资收 益 -275,499.44
6.4.7.14 债券 投 资收益
注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.15 资 产支 持证券 投资 收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16 贵 金属 投资收 益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.17 衍 生工 具 收益
6.4.7.17.1 衍 生工 具 收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益 ——买卖权证差价收入。
6.4.7.17.2 衍 生工 具 收益 —— 其他投 资收 益
注：本基金本报告期无衍生工具收益 ——其他投资收益。
6.4.7.18 股 利收 益
单位：人民币元
项目 本期 （2018 年 01 月 01 日 至 2018 年 06 月 30 日）
股票投 资产 生的 股利 收益 －
基金投 资产 生的 股利 收益 190,261.01
合计 190,261.01
6.4.7.19 公 允价 值变动 收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
1. 交易 性金 融资 产 -9,992.29
股票投 资 －
债券投 资 －
资产支 持证 券投 资 －
基 金投 资 -9,992.29
贵 金属 投资 －
其他 －
2. 衍生 工具 －
权证投 资 －
22
3. 其他 －
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预 估增 值税
－
合计 -9,992.29
6.4.7.20 其 他收 入
单位：人民币元
项目 本期 （2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
基金赎 回 费 收入 481.47
合计 481.47
6.4.7.21 交 易费 用
单位：人民币元
项目 本期 （2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
交易所 市场 交易 费用 1,756.26
银行间 市场 交易 费用 －
交易基 金产 生的 费用 －
其中： 申购 费 －
赎回费 －
合计 1,756.26
6.4.7.22 其 他费 用
单位：人民币元
项目 本期 （2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
审计费 用 14,876.39
信息披 露费 －
银行汇 划费 72.00
合计 14,948.39
6.4.7.23 分 部报 告
本基金目前以一 个经营分部运作。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
23
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
布朗兄 弟哈 里曼 银行 基金境 外托 管行
申万宏 源证 券有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
海通证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债 券交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交 易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 回 购交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 基金 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期（2018 年01 月01 日至
2018 年 06 月30 日）
上年度可比期间（2017 年01 月
01 日至2017 年06 月 30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 104,801.76 328,304.85
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 41,437.10 138,831.01
注： 本基金的管理费按前一日基金资产净值 0.90%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.90%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期 （2018 年 01 月 01 日至
2018 年 06 月 30 日 ）
上年度可比期间 （2017 年 01 月
01 日至 2017 年 06 月 30 日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 25,618.17 80,252.25
注： 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。 托管费的计 24
算方法如下：
H=E×0.22%/ 当年天数
H 为每日应计提的 基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注： 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2017 年 01 月 01 日至 2017
年 06 月 30 日）
期末余额 当期 利息收入 期 末余额 当期 利息收入
布朗兄 弟哈 里曼 银行 541,557.05 4,247.74 2,919,903.76 3,206.55
中国工 商银 行股 份有 限
公司 579,219.98 4,279.84 2,606,376.36 13,704.79
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
6.4.10.7.1 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2018 年06 月 30 日） 本基 金持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
25
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注： 截至本报告期末 2018 年06 月30 日止， 本基金无因从事银行间市场债
券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2018 年 06 月 30 日止，本基 金无因从事交易所市场 债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融工 具 风险 及管理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券 之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金进行债券投资时， 主要投资于信用等级为投资级以上的债券且持有同一机
构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%。
本基金投资于远期合约、 互换等柜台交易金融衍生品时， 要求所有参与交易的对
手方 （中资商业银行除外） 应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，
并且任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20％。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎
回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎
回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金管理人严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及 《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法规的要求建立健全开放
式基金流动性风险管理的内部控制体系， 审慎评估各类资产的流动性， 针对性制
定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本 基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、 逆回购交易的到期
日与交易对手的集中度、 流动性受限资产比例、 基金组合资产中 7 个工作日可变
现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险， 并于开放日对本基金
的申购赎回情况进行监控， 保持 基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配， 确
保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 本基金的基金管理人 26
在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控
制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金除在 6.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外， 其余均能及时变现。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过合
同及法规规定。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的 公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
27
单位：人民币元
本期末（2018 年06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,120,777.03 － － － － － 1,120,777.03
交易性金融资产 － － － － － 19,045,563.79 19,045,563.79
应收证券清算款
－ － － － － 808,008.67 808,008.67
应收利息 － － － － － 114.19 114.19
应收申购款 4,499.66 － － － － 135,795.56 140,295.22
资产总计 1,125,276.69 － － － － 19,989,482.21 21,114,758.90
负债
应付赎回款 － － － － － 175,263.47 175,263.47
应付管理人报酬 － － － － － 15,064.68 15,064.68
应付托管费
－ － － － － 3,682.46 3,682.46
其他负债 － － － － － 14,960.75 14,960.75
负债总计 － － － － － 208,971.36 208,971.36
利率敏感度缺口 1,125,276.69 － － － － 19,780,510.85 20,905,787.54
上年度末（2017 年12
月 31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,824,793.38 － － － － － 2,824,793.38
交易性金融资产 － － － － － 26,945,767.94 26,945,767.94
应收证券清算款
－ － － － － 1,191,378.66 1,191,378.66
应收利息 － － － － － 210.59 210.59
28
应收股利 － － － － － 62,298.83 62,298.83
应收申购款 10,487.18 － － － － 45,609.31 56,096.49
资产总计 2,835,280.56 － － － － 28,245,265.33 31,080,545.89
负债
应付赎回款 － － － － － 915,497.41 915,497.41
应付管理人报酬 － － － － － 24,152.72 24,152.72
应付托管费 － － － － － 5,903.99 5,903.99
其他负债 － － － － － 60,014.83 60,014.83
负债总计
－ － － － － 1,005,568.95 1,005,568.95
利率敏感度缺口 2,835,280.56 － － － － 27,239,696.38 30,074,976.94
29
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金于本期末未持有人民币计价债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，
因此境内市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债， 因此存在相应的
外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位:人民币元
项目
本期末 （2018 年 06 月 30 日）
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
欧元折 合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 402,192.74 29.23 42,115.77 98,594.26 542,932.00
交易性 金融 资产 19,045,563.79 － － － 19,045,563.79
应收证 券清 算款 808,008.67 － － － 808,008.67
资产合 计 20,255,765.20 29.23 42,115.77 98,594.26 20,396,504.46
以外币 计价 的负 债
负债合 计 － － － － －
资 产 负 债 表 外 汇 风
险敞口 净额
20,255,765.20 29.23 42,115.77 98,594.26 20,396,504.46
项目
上年度 末（2017 年 12 月31 日）
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
欧元折 合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 2,001,776.55 28.99 43,072.45 100,711.67 2,145,589.66
交易性 金融 资产 26,945,767.94 － － － 26,945,767.94
应收股 利 62,298.83 － － － 62,298.83
应收证 券清 算款 1,191,378.66 － － － 1,191,378.66
资产合 计 30,201,221.98 28.99 43,072.45 100,711.67 30,345,035.09
以外币 计价 的负 债
负债合 计 － － － － －
资 产 负 债 表 外 汇 风
险敞口 净额
30,201,221.98 28.99 43,072.45 100,711.67 30,345,035.09
6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设
(1) 假 设本 基金 的单 一外 币汇率 变 化 1% ，其 他变 量 不变；
(2) 此 项影 响并 未考 虑管 理层为 减低 汇率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动；
(3) 计 算外 汇风 险敏 感性 时，包 含了 远期 外汇 敞口 。
30
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影 响 金额 （单 位： 元
）
本期末 （2018 年06 月30 日 ） 上年度 末 （2017 年12 月 31
日）
美元相 对人 民币 升 值 1% 202,557.65 701,146.69
美元相 对人 民币 贬 值 1% -202,557.65 -701,146.69
港币相 对人 民币 升 值 1% 0.29 0.31
港币相 对人 民币 贬 值 1% -0.29 -0.31
欧元相 对人 民币 升 值 1% 421.16 3,921.07
欧元相 对人 民币 贬 值 1% -421.16 -3,921.07
其他币 种相 对人 民币 升
值1%
985.94 978.42
其他币 种相 对人 民币 贬
值1%
-985.94 -978.42
6.4.13.4.3 其他 价 格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。 本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备
忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外债券型及货币型交易型开放式
指数基金 （债券型及货币型 ETF） ， 主动管理的债券型及货币型公募基金， 公开
发行、 上市的债券， 货 币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工
具， 所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 债券型交
易型开放式指数基金 （债 券型ETF） 、 主动管理的债券型公募基金、 债券合计不
低于基金资产的 80%，投资于基金的部分不低于本基金基金资产的 60%，现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
本基金面临的整体市场价格风险列示如 下：
金额单位：人民币元
31
项目
本期末（2018 年06 月30 日） 上年度末（2017 年12 月31 日）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产 －股票投资 － － － －
交易性金融资产 －基金投资 19,045,563.79 91.10 26,945,767.94 89.60
交易性金融资产 －债券投资 － － － －
交易性金融资产 －贵金属 投资 － － － －
衍生金融资产 －权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 19,045,563.79 91.10 26,945,767.94 89.60
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金 管理人 运用 资产-资本 定价模 型（CAPM ）对本 基金的 市场 价格 风险进 行分
析。 下表为市场价格风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、 可能的变动时， 将对基金净值产生
的影响。
假设
1. 基金 的 市场 价格 风险 主 要源于 市场 的系 统性 风险 ，即与 基金 的贝 塔系 数紧 密相关 ；
2. 以 下分 析， 除业 绩比 较 基准发 生变 动， 其他 影响 基金资 产公 允价 值的 风险 变量保 持不 变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 元
）
本期末 （2018 年 06 月
30 日 ）
上年度 末（2017 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准增加 1% 133,980.58 111,600.26
2.业绩 比较 基准 减 少 1% -133,980.58 -111,600.26
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2018 年6 月 30 日， 本基金持有的以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 19,045,563.79 元， 属于第二层次的余额
为人民币0.00 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元。
32
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投 资 － －
其中： 普通 股 － －
存托凭 证 － －
房地产信托 凭证 － －
2 基金投 资 19,045,563.79 90.20
3 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
4 金融衍 生品 投资 － －
其中： 远期 － －
期货 － －
期权 － －
权证 － －
5 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 － －
6 货币市 场工 具 － －
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,120,777.03 5.31
8 其他各项 资产 948,418.08 4.49
9 合计 21,114,758.90 100.00
33
7.2 期末 在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
注：本基金本报告期末未持有权益资产。
7.3 期末 按 行业分 类的 权益投 资组 合
注：本基金本报告期末未持有权益资产。
7.4 期末 按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权益资产。
7.5 报告 期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
注： 本基金本报告期内无累计买入价值超出期初 基金资产净值 2%或前20 名的权
益投资。
7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细
注： 本基金本报告期内无累计卖出价值超出期初基金资产净值 2%或前20 名的
权益投资。
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
注：本基金本报告期无权益投资。
7.6 期末 按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排序的 所 有 资 产支 持 证 券投资 明
细
注：本基金本报告 期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排名的 前 五 名 金融 衍 生 品投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末 按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 基金 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1
PIMCO
GBL INV
GRADE-
INS
$ACC
开放式
普通开 放
式基金
PIMCO
Global
Advisors
Ireland
Ltd
3,997,558.70 19.12
34
2
PIMCO-
HI
YIELD
BD-$IN
ST INC
开放式
普通开 放
式基金
PIMCO
Global
Advisors
Ireland
Ltd
3,524,486.55 16.86
3
FIDELI
TY
FNDS-U
S HIGH
YLD-A$
开放式
普通开 放
式基金
FIL Fund
Manageme
nt Ltd
3,325,997.22 15.91
4
PIMCO-
GLOBAL
BOND-$
INV ACC
开放式
普通开 放
式基金
PIMCO
Global
Advisors
Ireland
Ltd
3,285,667.66 15.72
5
PIMCO-
GLOBAL
BOND-U
S UH I
AC
开放式
普通开 放
式基金
PIMCO
Global
Advisors
Ireland
Ltd
2,821,888.99 13.50
6
FULLER
TON
ASIAN
BOND-A
开放式
普通开 放
式基金
Fullerto
n Fund
Manageme
nt Co Ltd
1,928,890.16 9.23
7
ISHARE
S
BARCLA
YS 20+
YEAR TR
开放式 ETF 基金
BlackRoc
k Fund
Advisors
161,074.51 0.77
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
本基金本报告期末未持有股票资产。
35
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 －
2 应收证 券清 算款 808,008.67
3 应收股 利 －
4 应收利 息 114.19
5 应收申 购款 140,295.22
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 948,418.08
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§8
基 金份 额持 有人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例 （%）
1,472 13,319.66 1,049.80 0.01 19,605,490.65 99.99
36
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
596.37 0.0030
8.3 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资
和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放
式基金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式
基金
0
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日(2010 年10 月 20 日) 基金 份额 总额 828,405,192.16
报告期 期初 基金 份额 总额 28,201,058.61
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,498,232.63
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 10,092,750.79
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 19,606,540.45
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
37
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
38
10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
应支付该
券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当
期权
证
成交
总额
的比
例 （%）
成交金额
占当
期基
金
成交
总额
的比
例 （%）
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例 （%）
ABCI Security Company 0 － － － － － － － － － － － － －
BNP Paribas 0 － － － － － － － － － － － － －
BOCI Security Limited 0 － － － － － － － － － － － － －
BOCOM International 0 － － － － － － － － － － － － －
CCB International 0 － － － － － － － － － － － － －
CIMB Securities Ltd 0 － － － － － － － － － － － － －
CITIC Securities 0 － － － － － － － － － － － － －
CLSA 0 － － － － － － － － － － － － －
CMFU 0 － － － － － － － － － － － － －
Cathay Securities
(Hong Kong) Limited
0 － － － － － － － － － － － － －
39
China Everbright
Securities
(HK)Limited
0 － － － － － － － － － － － － －
China Galaxy
International
Financial Holdings
Limited
0 － － － － － － － － － － － － －
China Industrial
Securities
0 － － － － － － － － － － － － －
China International
Capital Corp LTD
0 － － － － － － － － 808,283.86 16.37 264.66 37.04 －
China Merchant
International
0 － － － － － － － － － － － － －
China Merchants
Securities
0 － － － － － － － － － － － － －
China Renaissance 0 － － － － － － － － － － － － －
DBS Vickers 0 － － － － － － － － － － － － －
Daiwa Capital Markets
(HK) Limited
0 － － － － － － － － － － － － －
Deutsche Bank 0 － － － － － － － － － － － － －
First Shanghai
Securities
0 － － － － － － － － － － － － －
GF Securities (HK) 0 － － － － － － － － － － － － －
Goldman Sachs 0 － － － － － － － － 4,129,786.72 83.63 449.83 62.96 －
Guo Yuan Securities
(Hong Kong) Ltd
0 － － － － － － － － － － － － －
40
Guosen Securities HK
Finacial Holding CO
LTD
0 － － － － － － － － － － － － －
Guotai Junan
Securities (HK)
0 － － － － － － － － － － － － －
HAITONG
INTERNATIONAL
0 － － － － － － － － － － － － －
HSBC 0 － － － － － － － － － － － － －
Huatai Financial
Holdings
0 － － － － － － － － － － － － －
ICBC International
Securities
0 － － － － － － － － － － － － －
Instinet Pacific
Limited
0 － － － － － － － － － － － － －
JPMORGAN 0 － － － － － － － － － － － － －
Jefferies 0 － － － － － － － － － － － － －
Macquarie Bank
Limited
0 － － － － － － － － － － － － －
Merrill Lynch 0 － － － － － － － － － － － － －
Morgan Stanley 0 － － － － － － － － － － － － －
Nomura International 0 － － － － － － － － － － － － －
Orient
Securities(HongKong)
Limited
0 － － － － － － － － － － － － －
41
Shenwan Hongyuan
Securites (H.K.)
0 － － － － － － － － － － － － －
UBS Securities Asia
Limited
0 － － － － － － － － － － － － －
UOB Kay Hian (Hong
kong)Limited
0 － － － － － － － － － － － － －
安信证 券 3 － － － － － － － － － － － － －
道富 2 － － － － － － － － － － － － －
东北证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
东吴证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
东兴证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
广发证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
国信证 券 2 － － － － － － － － － － － － －
海通证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
红塔证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
华创证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
华金证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
华西证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
民生证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
瑞银证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
申万宏 源 4 － － － － － － － － － － － － －
天风证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
西南证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
42
湘财证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
新宝集 1 － － － － － － － － － － － － －
兴业证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
银河证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
英大证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
招商证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
中投证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
中信建 投 1 － － － － － － － － － － － － －
中信证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
注：1. 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2.基金债券回购交易与富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)共用交易单元。 43
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 2017
年12 月31 日 基金 资产 净 值和基 金份 额
净值公 告
公司网 站 2018 年01 月 02 日
2
关于富 国基 金管 理有 限公 司旗 下 91 只
基 金 修 订 基 金 合 同 及 托 管 协 议 等 法 律
文件的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报 和公 司网 站
2018 年03 月 24 日
3
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
部分基 金最 低申 购金 额的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报和公 司网 站
2018 年06 月 12 日
4
关 于 富 国 全 球 债 券 证 券 投 资 基 金 恢 复
大额申 购、 定投 业务 的公 告
中 国 证 券 报 和 公 司 网
站
2018 年06 月 29 日
§11
影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
§12
备 查文 件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件 查阅方式
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
富 国 全 球 债 券 证 券 投 资
基金的文件
2 、 富 国 全 球 债 券 证 券 投
资基金基金合同
3 、 富 国 全 球 债 券 证 券 投
资基金托管协议
4 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
的文件
5 、 富 国 全 球 债 券 证 券 投
上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大
道8 号上海国金中心二期
16-17 层
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有
疑问， 可咨询本基金管理
人 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司。
咨 询 电 话 ：95105686 、
4008880688 （全国统一，
免长途话费）
公 司 网 址 ：
http://www.fullgoal.c
om.cn
44
资 基 金 财 务 报 表 及 报 表
附注
6 、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊
上披露的各项公告
