1
富国产业 债债券 型证券投 资基金
二0 一八 年半年 度报告
2018 年 06 月 30 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2018 年 08 月 29 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事
长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 8
月27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月30 日止。
3
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ........................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 ............................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现 ........................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ........................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ............................................................................................................... 7
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理 ............................................................................................... 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................. 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ......................................................... 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ............................................. 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ......................................... 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ..................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ......................................................... 12
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ................. 12
§5 托管人 报告 ......................................................................................................................... 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ............................................................. 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说明
13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ......... 13
§6 半年度 财务 报表( 未经 审计) .............................................................................................. 13
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................. 13
6.2 利润表 ......................................................................................................................... 14
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ............................................................................. 15
6.4 报表附 注 ..................................................................................................................... 16
§7 投资组 合报 告 ..................................................................................................................... 33
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................. 33
7.2 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ..................................................................... 33
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ................. 33
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ......................................................................... 33
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ..................................................................... 34
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ............. 34
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 . 34
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 . 34
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ............. 34
4
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ................................................. 34
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ..................................................... 35
7.12 投资组 合报 告附 注 ................................................................................................. 35
§8 基金份 额持 有人 信息 ......................................................................................................... 36
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ................................................................. 36
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ..................................................... 36
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ................. 36
§9 开放式 基金 份额 变动 ......................................................................................................... 37
§ 10 重大事 件揭 示 ..................................................................................................................... 37
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ..................................................................................... 37
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ..................... 37
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................... 37
10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................. 37
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................. 37
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................. 37
10.7 本期基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ..................................................... 38
10.8 其他重 大事 件 ......................................................................................................... 39
§ 11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ..................................................................................... 39
11.1 报告期 内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达 到或 超 过 20% 的 情况 ......................... 39
§ 12 备查文 件目 录 ..................................................................................................................... 40
5
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 富国产业债债券型证券投资基金
基金简称 富国产业债债券
基金主代码 100058
交易代码 前端交易代码：100058
后端交易代码：100059
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月05 日
基金管理人 富国基金管理 有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 466,555,333.56 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金
份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资
产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金
融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整
大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动
性的基础上，根据类属资产配置策略对投资 组合类属资产进
行最优化配置和调整。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种，
其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金
和股票型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 郭明
联系电话 021-20361818 010—66105798
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105799
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
楼
北京市西城区复兴门内大
街55 号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
北京市西城区复兴门内大
街55 号
6
楼
邮政编码 200120 100140
法定代表人 薛爱东 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报,中国证券报,证券时报
登载基金 半年度报告
正文 的管理人互联网
网址
www.fullgoal.com.cn
基金 半年度报告备置
地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期 16-17 层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街55 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
国金中心二期 16-17 层
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年01 月01 日至 2018 年06 月30 日)
本期已 实现 收益 6,835,679.18
本期利 润 7,696,413.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0158
本期加 权平 均净 值利 润率 1.53%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.56%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 06 月30 日)
期末可 供分 配利 润 7,330,957.33
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0157
期末基 金资 产净 值 481,847,276.37
期末基 金份 额净 值 1.033
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 06 月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 45.55%
7
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值 变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.10% 0.06% 0.62% 0.06% -0.72% 0.00%
过去三 个月 0.29% 0.07% 1.95% 0.10% -1.66% -0.03%
过去六 个月 1.56% 0.07% 3.87% 0.08% -2.31% -0.01%
过去一 年 2.76% 0.07% 4.25% 0.07% -1.49% 0.00%
过去三 年 7.53% 0.08% 11.24% 0.08% -3.71% 0.00%
自 基金 合同 生
效日起 至今
45.55% 0.10% 31.01% 0.08% 14.54% 0.02%
3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
注：1、截止日期为 2018 年6 月30 日。
2、本基金于 2011 年 12 月 5 日成立，建仓期 6 个月，从 2011 年 12 月 5 日起至
2012 年6 月4 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
8
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金 管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2018 年6 月30 日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、 富国天利增长债券
投资基金 、 富国天益价值混合型证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资 基金、 富国 天惠 精选成 长混合 型证 券投 资基金 （LOF ） 、富 国 天时货 币市
场基金、 富国天合稳健优选混合型证券投资基金、 富国天博创新主题混合型证券
投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰 强化收益债券
型证券 投资基 金（LOF ）、富 国中证 红利 指数 增强型 证券投 资基 金、 富国优 化增
强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮
动混合型证券投资基金、 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、 富国
全球债券证券投资基金、 富国可转换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式
指数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富
国天盈 债券型 证券 投资 基金（LOF ）、 富国 全 球科技 互联网 股票 型证 券投资 基金
（QDII） 、 富国低碳环保混合型证券投资基金、 富国中证 500 指数增强型证券投
资基金 （LOF） 、富 国 产业债 债券型 证券 投资 基金、 富国新 天锋 定期 开放债 券型
证券投 资基金 、富 国高 新技术 产业混 合型 证券 投资基 金、富 国中 国中 小盘( 香港
上市) 混合型 证券 投资 基金、 富国纯 债债 券型 发起式 证券投 资基 金、 富国强 回报
定期开放债券型证券投资基金、 富国 宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、 富
国稳健增强债券型证券投资基金、 富国信用债债券型证券投资基金、 富国目标收
益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国医疗保健行业混合型证券投资基金、 富
国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基
金、富国国有企业债债 券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、
富国高端制造行业股票型证券投资基金、 富国收益增强债券型证券投资基金、 富
国新回报灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资
基金、 富国中证军工指数分级证券投资基金、 富国中证移动互联网指数分级证券
投资基金、 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期
纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、
富国中小盘精选混合型证券投资基金、 富国新兴产业股票型证券投资基金、 富国
中证新能源汽车指数分级证券投资基金、 富国中 证全指证券公司指数分级证券投
资基金、 富国中证银行指数分级证券投资基金、 富国文体健康股票型证券投资基
金、 富国国家安全主题混合型证券投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资
基金、 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证煤炭指数分 9
级证券投资基金、 富国中证体育指数分级证券投资基金、 富国绝对收益多策略定
期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、
富国收益宝交易型货币市场基金、 富国低碳新经济混合型证券投资基 金、 富国中
证智能 汽车指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、富 国 研究优 选沪港 深灵 活配 置混合 型证
券投资基金、 富国价值优势混合型证券投资基金、 富国泰利定期开放债券型发起
式证券投资基金、 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国美丽中国
混合型证券投资基金 、 富国创新科技混合型证券投资基金、 富国睿利定期开放混
合型发起式证券投资基金、 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金 （LOF）、
富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、
富国富利稳健配置混合型证券投资基金、 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资
基金 （LOF） 、 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金 （LOF） 、 富国新活力
灵活配置混合型发起式证券投资基金、 富国产业升级混合型证券投资基金、 富国
鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基
金（LOF ）、富 国泓 利 纯债债 券型发 起式 证券 投资基 金、富 国新 优享 灵活配 置混
合型证券投资基金、 富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国祥
利一年期定期开放债券型证券投资基金、 富国丰利增强债券型发起式证券投资基
金、 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、 富国嘉利稳健配置定期开放混合
型证券投资基金、 富国 景利纯债债券型发起式证券投资基金、 富国新机遇灵活配
置混合型发起式证券投资基金、 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金、 富
国研究量化精选混合型证券投资基金、 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起
式证券投资基金、 富国金利定期开放混合型证券投资基金、 富国新优选灵活配置
定期开放混合型证券投资基金、富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基
金、 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 富国国企改革灵
活配置混合型证券投资基金、 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金、 富国新
趋势灵活配置混合型证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易型 开放式指数证
券投资基金、 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、 富国军工主题混合型
证券投资基金、 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国转型机
遇混合型证券投资基金、 富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、 富
国港股通量化精选股票型证券投资基金、富国中证 1000 指数增强型 证券投资基
金（LOF）等一百一十二只证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄纪亮
本基金基
金经理
2016-09-06 － 10
硕 士 ， 曾 任 国 泰 君 安 证 券 股 份 有
限公司 助理 研究 员； 2012 年11 月
至2013 年2 月任 富国 基金 管理有
限公司 债券 研究 员；2013 年 2 月
起 任 富 国 强 回 报 定 期 开 放 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理，2014 年
3 月 起 任 富 国 汇 利 回 报 两 年 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 原 ：
富 国 汇 利 回 报 分 级 债 券 型 证 券 投
资 基 金 ） 基 金 经 理 和 富 国 天 利 增
长 债 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2014 10
年 6 月起任 富国 信用 债债 券型证
券投资 基金 基金 经理 ，2016 年 8
月 起 任 富 国 目 标 齐 利 一 年 期 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 9 月 起任 富国 产业 债债券
型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 睿 利 定 期
开放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
基金经 理，2017 年 8 月起 任富国
祥 利 一 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理，2017 年 9 月
起 任 富 国 兴 利 增 强 债 券 型 发 起 式
证券投 资基 金基 金经 理，2018 年
4 月 起 任 富 国 臻 利 纯 债 定 期 开 放
债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 富
国 尊 利 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 、 富 国 鼎 利 纯 债
债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ； 兼 任 固 定 收 益 策 略 研 究 部
总 经 理 兼 固 定 收 益 投 资 部 总 经
理。具 有基 金从 业资 格。
武磊
本基金基
金经理
2017-03-02 － 7
博士， 2011 年 7 月至2012 年3 月
任 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 研
究员； 2012 年 4 月至2013 年7 月
任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 经
理；2013 年 8 月至 2014 年 10 月
任 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 资
本市场 部董 事；2014 年 11 月至
2016 年12 月 任上 海国 泰君 安证券
资 产 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理 ；
2016 年12 月 加入 富国 基金 管理有
限公司 ，2017 年 3 月 起任 富国产
业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国
目 标 齐 利 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理，2017 年 6 月
起 任 富 国 鼎 利 纯 债 债 券 型 发 起 式
证券投 资基 金基 金经 理，2017 年
7 月 起 任 富 国 泓 利 纯 债 债 券 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2018 年 4 月 起任 富国 臻利 纯债定
期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金 经理 ，2018 年 5 月 起任富
国 尊 利 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有
基金从 业资 格。
11
注：1 、上述 任职 日期 为根据 公司确 定的 聘任 日期， 离任日 期为 根据 公司确 定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国产业债债券型证券投资基金的管
理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中 华人民共和 国证券法》 、
《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本
着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风
险、 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标， 基金投资组合符
合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前 控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别 控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重 点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 风险管理部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报 12
告 期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量5%的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年中国经济表现稳健， ， 但去杠杆和贸易冲突带来不确定性， 市场风险
偏好快速下降。 央行通过降准、 公开市场操作等平滑流动性， 稳定市场预期。 债
券市场走势结构分化， 利率债收益大幅走低， 信用利差有所走阔。 本基金通过优
化持仓结构，适时调整久期和杠杆，报告期内净值有所增长。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年6 月30 日 ， 本基金份额净值为1.033 元； 份额 累计净值为1.396
元；本报告期，本基金份额净值增长率为 1.56% ，同期业绩比较基准收益率为
3.87%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 内外需同时收缩使得宏观经济面临一定的下行压力， 货币政策
和监管政策或适时预调微调。 货币政策方面， 预计央行将会继续通过降准、 中期
借贷便 利（MLF ）操 作 、公开 市场操 作等 方式 保持流 动性合 理充 裕。 预计下 半年
资金面将较为稳定， 基本面和政策面对债券市场较为有利。 本基金将把握债券市
场投资机会， 在防控信用风险的基础上， 精选个券， 力争为持有人获得长期可持
续的投资回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 中国证券投资基金业
协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等法律法规、 估
值指引的相关规定， 以及基金合同对估值程序的相关约定， 对基金所持有的投资
品种进行估值。 日常估值的账务处理、 基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成， 并与基金托管人进行账务核对， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人对
外公布。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金对本报告期内利润共进行 2 次收益分配。 于2018 年4 月11 日公告每
10 份基金份额派发红利 0.08 元； 报告期内共计派发红利 3814323.34 元。 于2018
年7 月9 日公告 每10 份基金份额派发红利0.09 元； 共计派发红利4196774.2 元。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对富国产业债债券型证券投资基金的托管过程 13
中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明
本报告期内， 富国产业债债券型证券投资基金的管理人 ——富国基金管理有
限公司在富国产业债债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金
份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，
富国产业债债 券型证券投资基金对基金份额持有人进行了 1 次利润分配， 分配金
额为3,814,323.34 元。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国产业债债券型证
券投资基金 2018 半年 度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
半 年度 财务报表( 未 经审 计)
6.1 资 产负 债表
会计主体： 富国产业债债券型证券投资基金
报告截止日：2018 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2018 年 06 月 30 日）
上 年度 末
（2017 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存 款 214,206.58 522,748.10
结算备 付金 6,774,639.68 5,015,376.74
存出保 证金 22,775.52 31,650.78
交易性 金融 资产 616,579,871.36 724,046,436.50
其中： 股票 投资 － －
基金投 资 － －
债券投 资 616,579,871.36 724,046,436.50
资产支 持证 券投 资 － －
贵金 属投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 4,500,000.00 －
应收证 券清 算款 1,753,787.58 －
应收利 息 15,462,784.70 11,976,160.98
应收股 利 － －
应收申 购款 7,036.32 7,592.30
14
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 645,315,101.74 741,599,965.40
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2018 年 06 月 30 日）
上 年度 末
（2017 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 160,100,000.00 187,201,000.00
应付证 券清 算款 1,456,474.31 －
应付赎 回款 407,727.41 213,796.33
应付管 理人 报酬 238,167.83 298,074.26
应付托 管费 79,389.28 99,358.11
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 350.00 2,414.70
应交税 费 575,108.25 507,040.00
应付利 息 432,044.91 365,296.00
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 178,563.38 280,106.37
负债合 计 163,467,825.37 188,967,085.77
所 有者 权益：
实收基 金 466,555,333.56 539,167,726.26
未分配 利润 15,291,942.81 13,465,153.37
所有者 权益 合计 481,847,276.37 552,632,879.63
负债和 所有 者权 益总 计 645,315,101.74 741,599,965.40
注：报告截止日 2018 年 06 月 30 日，基金 份额净值 1.033 元，基 金份额总额
466,555,333.56 份。
6.2 利 润表
会计主体： 富国 产业债债券型证券投资基金
本报告期：2018 年01 月01 日至2018 年06 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2018 年01 月01 日至
2018 年06 月 30 日 ）
上年度可比期间
(2017 年 01 月 01 日至
2017 年 06 月 30 日)
一、收入 13,221,059.77 18,473,489.96
1.利息 收入 14,744,401.97 26,163,666.97
其中： 存款 利息 收入 56,810.19 152,204.42
债券利 息收 入 14,677,123.01 25,410,057.83
资产支 持证 券利 息收 入 － 512,219.19
15
买入返 售金 融资 产收 入 10,468.77 89,185.53
其他利 息收 入 － －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -2,843,350.68 -18,972,711.95
其中： 股票 投资 收益 － －
基金投 资收 益 － －
债券投 资收 益 -2,843,350.68 -21,742,166.46
资产支 持证 券投 资收 益 － 2,769,454.51
贵金属 投资 收益 － －
衍生工 具投 资收 益 － －
股利收 益 － －
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 860,734.73 10,967,915.79
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 459,273.75 314,619.15
减：二、费用 5,524,645.86 9,191,759.40
1．管 理人 报酬 1,497,649.10 2,911,113.54
2．托 管费 499,216.39 970,371.24
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 3,956.42 88,163.73
5．利 息支 出 3,275,646.97 5,012,897.60
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,275,646.97 5,012,897.60
6．税 金及 附加 49,754.45 －
7．其 他费 用 198,422.53 209,213.29
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 7,696,413.91 9,281,730.56
减：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 7,696,413.91 9,281,730.56
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富国产业债债券型证券投资基金
本报告期：2018 年01 月01 日至2018 年06 月30 日
单位： 人民币元
项目
本期
（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 539,167,726.26 13,465,153.37 552,632,879.63
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数 （本 期利 润）
－ 7,696,413.91 7,696,413.91
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变 动数 （净 值减 少以 “-” 号 填
列）
-72,612,392.70 -2,055,301.13 -74,667,693.83
其中：1.基 金申 购款 1,638,790.20 52,193.27 1,690,983.47
16
2.基金 赎回 款 -74,251,182.90 -2,107,494.40 -76,358,677.30
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
－ -3,814,323.34 -3,814,323.34
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 466,555,333.56 15,291,942.81 481,847,276.37
项目
上年度可比期间
（2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,264,939,400.25 27,475,701.35 1,292,415,101.60
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数 （本 期利 润）
－ 9,281,730.56 9,281,730.56
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变 动数 （净 值减 少以 “-” 号 填
列）
-667,289,658.89 -5,948,419.65 -673,238,078.54
其中：1.基 金申 购款 40,223,655.35 264,432.71 40,488,088.06
2.基金 赎回 款 -707,513,314.24 -6,212,852.36 -713,726,166.60
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
－ -23,078,979.96 -23,078,979.96
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 597,649,741.36 7,730,032.30 605,379,773.66
注：所附附注为本会计报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组 成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署；
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
富国产业债债券型证券投资基金 (以下简称“本基金 ”)， 系经中国证券监
督管理 委员 会（ 以下 简 称 “中 国证 监会 ”） 证 监许可[2011]1702 号 文《关 于核
准富国产业债债券 型证券投资基金募集的批复》 的核准， 由基金管理 人富国基金
管理有限公司向社会公开发行募集， 基金合同于 2011 年12 月5 日正式生效， 首
次设立募集规模为 278,171,681.32 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续
期限不定。 本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司， 基金
托管人为中国工商银行股份有限公司。
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市
的国家债券、 金融债券、 次级债券、 中央银行票据、 企业债券、 公司债券、 中期
票据、 短期融资券、 可转换债券、 可交换债券、 可分离债券和回购等金 融工具以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种 （但须符合中国 17
证监会的相关规定）。
本 基 金 也 可 投 资 于 非 固 定 收 益 类 金 融 工 具 。 本 基 金 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入
股票、 权证等权益类资产， 也不参与一级市场的新股申购或增发新股， 仅可持有
因可转债、 可交换债转股所形成的股票、 因所持股票所派发的权证以及因投资可
分离债券而产生的权证等， 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收
益类品种 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 因上述原因持有的股票和权证等
资产，本基金应在其可交易之日起的 30 个交 易日内卖出。如法律法规或监管 机
构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入
投资范围。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 投 资 于 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的
80% ，其 中对 产业债 的 投资比 例不 低于固 定收 益类资 产的 80% ，产 业 债包括 公司
债、 企业债 （不含城投债） 、 中期票据、 短期融资券和可分离债， 投资于非固定
收益类资产的比例不高于基金资产的 20%， 其中， 现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 编 制 并 发 布 的 中
债综合指数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按 照财政部颁布的 《企业会计准则-基本准则》 以及其后颁布
及修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “企业会
计准则 ”） 编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证
券投资基金业协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监
会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第3 号 《半年度报告的内容与格式》 、 《证券 投资基金信息披露编报规则》 第 3
号《会计报表附注的编制 及披露》、《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号
《年度报告和半年度报告》 》 及其他中国证监 会及中国证券投资基金业协会颁布
的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018
年6 月30 日的财务状 况以及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明
本 基 金 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 其 他 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 会 计 报 表
所采用的会计政策、 会计估计一致。
6.4.5 会计 差 错更正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月19 日起，
调整由出让方按证券 （股票） 交易印花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收， 税
率不变；
18
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改 革过程中因非流通 股股东向流通股
股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增
值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起 在全国范围内
全面推开营业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳
增值税。 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人
运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以
及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 的规 定， 金融机构开展的质押式买入返售金
融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展 的买断式买入返售金融商品业务、
同业存款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地产开
发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳 税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关
问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起 ，资管产品管理人运营资管产品过
程中发生的增值税应税行为 （以下简称 “资管产品运营业务 ”） ， 暂适用简易计
税方法 ，按照 3% 的 征 收率缴 纳增值 税， 资管 产品管 理人未 分别 核算 资管产 品运
营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分
别或汇 总核 算资管 产品 运营业 务销 售额和 增值 税应 纳 税额 。对资 管产 品在 2018
年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵
减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税
额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管 产品管理人
运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确
定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入
为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的 股票（不包 括限售股）、债券、基
金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一
个交易 日的 股票收 盘价 （2017 年 最后 一个交 易日处 于停 牌期间 的股 票，为 停牌
前最后一个交易日收盘价） 、 债券估值 （中债 金融估值中心有限公司或中证指数
有限公司提供的债券估值） 、 基金份额净值、 非货物期货结算价格作为买入价计
算销售额。
3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起 ，对证券投资基金（封闭式证券投资 19
基金， 开放式证券投资基金） 管理人运 用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续
免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改 革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免征收 流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征
收企业所得税。
4 个人所 得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通 知》 的规定， 股权分置改 革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免征收 流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关
于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日
起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上
市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1
月1 日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的 上市公司股票， 持股期限
在1 个月以内 （含 1 个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期
限在1 个月以上至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限
超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文 《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8
日起， 证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限超过
1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目 本期末（2018 年 06 月 30 日）
活期存款 214,206.58
定期存款 －
其中： 存款期限 1 个月以内 －
存款期限 1-3 个月 －
存款期限3 个月以上 －
其他存款 －
合计 214,206.58
20
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末（2018 年 06 月 30 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 －
－ －
贵金属投资-金交所黄金合约 － － －
债券
交易所 市场 492,086,029.23 480,374,671.36 -11,711,357.87
银行间 市场 143,004,530.69 136,205,200.00 -6,799,330.69
合计 635,090,559.92 616,579,871.36 -18,510,688.56
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 635,090,559.92 616,579,871.36 -18,510,688.56
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
金额单位：人民币元
项目
本期末（2018 年 06 月 30 日）
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所 市场 4,500,000.00 －
银行间 市场 － －
合计 4,500,000.00 －
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目 本期末（2018 年 06 月 30 日）
应收活 期存 款利 息 40.59
应收定 期存 款利 息 －
应收其 他存 款利 息 －
应收结 算备 付金 利息 2,743.74
应收债 券利 息 15,461,016.86
应收资 产支 持证 券利 息 －
应收 买 入返 售证 券利 息 -1,025.76
应收申 购款 利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 9.27
合计 15,462,784.70
21
6.4.7.6 其 他资 产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2018 年 06 月 30 日）
交易所 市场 应付 交易 费用 －
银行间 市场 应付 交易 费用 350.00
合计 350.00
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目 本期末（2018 年 06 月 30 日）
应付券 商交 易单 元保 证金 －
应付赎 回费 44.89
预提审 计费 29,752.78
预提信 息披 露费 148,765.71
合计 178,563.38
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期 （2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 539,167,726.26 539,167,726.26
本期申 购 1,638,790.20 1,638,790.20
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -74,251,182.90 -74,251,182.90
本期末 466,555,333.56 466,555,333.56
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分
未分配利润合
计
上年度 末 5,227,040.84 8,238,112.53 13,465,153.37
本期利 润 6,835,679.18 860,734.73 7,696,413.91
本期基金份额交易产生的变
动数
-917,439.35 -1,137,861.78 -2,055,301.13
其中： 基金 申购 款 18,796.90 33,396.37 52,193.27
基金赎 回款 -936,236.25 -1,171,258.15 -2,107,494.40
本期已 分配 利润 -3,814,323.34 － -3,814,323.34
本期末 7,330,957.33 7,960,985.48 15,291,942.81
22
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目 本期（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
活期存 款利 息收 入 7,013.47
定期存 款利 息收 入 －
其他存 款利 息收 入 －
结算备 付金 利息 收入 49,615.36
其他 181.36
合计 56,810.19
6.4.7.12 股 票投 资收益
注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位：人民币元
项目 本期 （2018 年01 月01 日至2018 年06 月30 日 ）
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券 到期兑 付）
成交总 额
366,002,912.10
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期
兑付） 成本 总额
361,994,091.79
减：应 收利 息总 额 6,852,170.99
买卖债 券差 价收 入 -2,843,350.68
6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍 生工 具 收益
6.4.7.16.1 衍 生工 具 收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益 ——买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍 生工 具 收益 —— 其他投 资收 益
注：本基金本报告期无衍生工具收益 ——其他投资收益。
6.4.7.17 股 利收 益
注：本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位：人民币元
23
项目名称 本期（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
1. 交易 性金 融资 产 860,734.73
股票投 资 －
债券投 资 860,734.73
资产支 持证 券投 资 －
基 金投 资 －
贵 金属 投资 －
其他 －
2. 衍生 工具 －
权证投 资 －
3. 其他 －
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预 估增 值税
－
合计 860,734.73
6.4.7.19 其 他收 入
单位：人民币元
项目 本期 （2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
基金赎 回 费 收入 449,803.99
转换费 收入 9,469.76
合计 459,273.75
6.4.7.20 交 易费 用
单位：人民币元
项目 本期 （2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
交易所 市场 交易 费用 3,098.92
银行间 市场 交易 费用 857.50
交易基 金产 生的 费用 －
其中： 申购 费 －
赎回费 －
合计 3,956.42
6.4.7.21 其 他费 用
单位：人民币元
项目 本期 （2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 1,304.04
债券账 户维 护费 18,000.00
其他 600.00
合计 198,422.53
24
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据本基金管理人于 2018 年 7 月 9 日发布的 分红公告，本基金向 2018 年 7 月
10 日在 本基金 注册 登 记机构 登记在 册的 富国 产业债 债券型 证券 投资 基金份 额持
有人按每10 份基金份额派发红利 0.09 元。
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露 的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申万宏 源证 券有 限公 司（ “申万 宏源 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 工 商 银
行 ”）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注 ：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债 券交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月
30 日 ）
上年度可比期间 （2017 年01 月01 日至
2017 年06 月30 日 ）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期 债券成交
总额 的比例（%）
海通证 券 356,780,547.94 75.60 486,495,370.99 57.54
申万宏 源 115,145,988.02 24.40 358,981,617.30 42.46
6.4.10.1.4 回 购交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月
30 日 ）
上年度可比期间 （2017 年01 月01 日至
2017 年06 月30 日 ）
25
成交金额
占当期 回购 成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期 回购 成交总
额 的比例 （%）
海通证 券 2,041,757,000.00 36.36 3,950,729,000.00 38.18
申万宏 源 3,573,650,000.00 63.64 6,397,360,000.00 61.82
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
关联方名称
上年度可比期间 （2017 年01 月01 日至2017 年06 月30 日 ）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 48,261.75 62.26 33,868.00 73.97
申万宏 源 29,259.62 37.74 11,919.30 26.03
注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期（2018 年01 月01 日至
2018 年 06 月30 日）
上年度可比期间（2017 年01 月
01 日至2017 年06 月 30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,497,649.10 2,911,113.54
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 60,711.82 103,821.13
注： 基金管 理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×0.60%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期 （2018 年 01 月 01 日至
2018 年 06 月 30 日 ）
上年度可比期间 （2017 年 01 月
01 日至 2017 年 06 月 30 日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 499,216.39 970,371.24
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债 券
（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行， 不存在费率优惠的情况。
26
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注： 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2017 年 01 月 01 日至 2017
年 06 月 30 日）
期末余额 当期 利息收入 期 末余额 当期 利息收入
中国工 商银 行股 份有 限
公司 214,206.58 7,013.47 125,619.75 38,706.40
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销
证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
6.4.10.7.1 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.11 利 润分 配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基
金份额分红
数
现金形式
发放
再投资形式发放
利润分配
合计
备注
1 2018-04-12 2018-04-12 0.090 3,652,952.70 161,370.64 3,814,323.34 －
合 计
0.090 3,652,952.70 161,370.64 3,814,323.34 －
6.4.12 期 末（2018 年06 月 30 日） 本基 金持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注： 截至本报告期末 2018 年06 月30 日止， 本基金无因从事银行间市场债
券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
27
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2018 年 06 月 30 日止，基金 从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 160,100,000.00 元 ，于 2018 年 7 月 2 日、2018 年 7
月3 日、2018 年 7 月4 日、2018 年 7 月5 日、2018 年7 月6 日、2018 年7 月 9
日、2018 年 7 月 27 日、2018 年 8 月 29 日到 期。该类交易要求本基金在回购期
内持有 的证券 交易 所交 易的债 券和/ 或在 新质 押式回 购下转 入质 押库 的债券 ，按
证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金 融工 具 风险 及管理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%， 且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该
证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易
前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎
回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎
回其持有的基金 份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金管理人严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及 《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法规的要求建立健全开放
式基金流动性风险管理的内部控制体系， 审慎评估各类资产的流动性， 针对性制
定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、 逆回购交易的到期
日 与交易对手的集中度、 流动性受限资产比例、 基金组合资产中 7 个工作日可变
现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险， 并于开放日对本基金
的申购赎回情况进行监控， 保持 基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配， 确
保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 本基金的基金管理人
在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控
制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
28
本基金所持部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此
除在 6.4.12 中列示的 部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其
余均能及时变现。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产
净值的15%。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
29
单位：人民币元
本期末（2018 年06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 214,206.58 － － － － － 214,206.58
结算备付金 6,774,639.68 － － － － － 6,774,639.68
存出保证金
22,775.52 － － － － － 22,775.52
交易性金融资产 － 38,112,022.20 130,402,173.96 375,563,675.20 72,502,000.00 － 616,579,871.36
买入返售金融资产 4,500,000.00 － － － － － 4,500,000.00
应收证券清算款 － － － － － 1,753,787.58 1,753,787.58
应收利息 － － － － － 15,462,784.70 15,462,784.70
应收申购款 899.96 － － － － 6,136.36 7,036.32
资产总计 11,512,521.74 38,112,022.20 130,402,173.96 375,563,675.20 72,502,000.00 17,222,708.64 645,315,101.74
负债
卖出回购金融资产款 155,400,000.00 4,700,000.00 － － － － 160,100,000.00
应付证券清算款 － － － － － 1,456,474.31 1,456,474.31
应付赎回款 － － － － － 407,727.41 407,727.41
应付管理人报酬 － － － － － 238,167.83 238,167.83
应付托管费 － － － － － 79,389.28 79,389.28
应付交易费用 － － － － － 350.00 350.00
应付税费 － － － － － 575,108.25 575,108.25
应付利息 － － － － － 432,044.91 432,044.91
其他负债 － － － － － 178,563.38 178,563.38
负债总计 155,400,000.00 4,700,000.00 － － － 3,367,825.37 163,467,825.37
30
利率敏感度缺口 -143,887,478.26 33,412,022.20 130,402,173.96 375,563,675.20 72,502,000.00 13,854,883.27 481,847,276.37
上年度末（2017 年12
月 31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 522,748.10 － － － － － 522,748.10
结算备付金
5,015,376.74 － － － － － 5,015,376.74
存出保证金 31,650.78 － － － － － 31,650.78
交易性金融资产 20,000,000.00 3,022,500.00 140,730,120.10 476,689,816.40 83,604,000.00 － 724,046,436.50
应收利息 － － － － － 11,976,160.98 11,976,160.98
应收申购款 899.96 － － － － 6,692.34 7,592.30
资产总计 25,570,675.58 3,022,500.00 140,730,120.10 476,689,816.40 83,604,000.00 11,982,853.32 741,599,965.40
负债
卖出回购金融资产款
187,201,000.00 － － － － － 187,201,000.00
应付赎回款 － － － － － 213,796.33 213,796.33
应付管理人报酬 － － － － － 298,074.26 298,074.26
应付托管费 － － － － － 99,358.11 99,358.11
应付交易费用 － － － － － 2,414.70 2,414.70
应付税费 － － － － － 507,040.00 507,040.00
应付利息 － － － － － 365,296.00 365,296.00
其他负债 － － － － － 280,106.37 280,106.37
负债总计 187,201,000.00 － － － － 1,766,085.77 188,967,085.77
利率敏感度缺口 -161,630,324.42 3,022,500.00 140,730,120.10 476,689,816.40 83,604,000.00 10,216,767.55 552,632,879.63
31
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
下表为利率风险的敏 感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
假设
1. 影 响生 息资 产公 允价 值 的其他 变量 不变 ，仅 利率 发生变 动；
2. 利 率变 动范 围合 理。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （ 单位： 元
）
本期末 （2018 年06 月30 日） 上年度 末 （2017 年 12 月
31 日 ）
1.基准 点利 率增 加 0.1% -904,369.18 -1,854,729.43
2.基准 点利 率减 少 0.1% 904,369.18 1,854,729.43
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价 格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
股票和债券，所 面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80% ， 其中对产业债的投
资比例不低于固定收益类资产的 80% ， 产业债包括公司债、 企业债 （不含城投债） 、
中期票据、 短期融资券和可分离债， 投资于非固定收益类资产的比例不高于基金
资产的20%， 其中， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
项目
本期末（2018 年06 月30 日） 上年度末（2017 年12 月31 日）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产 －股票投资 － － － －
交易性金融资产 －债券投资 616,579,871.36 127.96 724,046,436.50 131.02
交易性金融资产 －贵金属 投资 － － － －
衍生金融资产 －权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 616,579,871.36 127.96 724,046,436.50 131.02
32
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金 管理人 运用 资产-资本 定价模 型（CAPM ）对本 基金的 市场 价格 风险进 行分
析。 下表为市场价格风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、 可能的变动时， 将对基金净值产生
的影响。
假设
1. 基 金的 市场 价格 风险 主 要源于 市场 的系 统性 风险 ，即与 基金 的贝 塔系 数紧 密相关 ；
2. 以 下分 析， 除业 绩比 较 基准发 生变 动， 其他 影响 基金资 产公 允价 值的 风险 变量保 持不 变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 元
）
本期末 （2018 年 06 月
30 日 ）
上年度 末（2017 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 增 加 1% 1,872,642.07 2,876,371.27
2.业绩 比较 基准 减 少 1% -1,872,642.07 -2,876,371.27
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2018 年6 月 30 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 8,241,904.36 元，属于第二层次的余额
为人民币608,337,967.00 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
33
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1
权益投 资 － －
其中： 股票 － －
2
基金投资 － －
3
固定收 益投 资 616,579,871.36 95.55
其中： 债券 616,579,871.36
95.55
资产 支持 证券 － －
4
贵金属 投资 － －
5
金融衍 生品 投资 － －
6
买入返 售金 融资 产 4,500,000.00 0.70
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
－
－
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,988,846.26 1.08
8
其他各项 资产 17,246,384.12 2.67
9
合计 645,315,101.74 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类的境内 股 票投资 组合
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
34
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 30,286,220.40 6.29
其中： 政策 性金 融债 25,002,650.40 5.19
4 企业债 券 523,721,524.00 108.69
5 企业短 期融 资券 13,019,200.00 2.70
6 中期票 据 39,976,000.00 8.30
7 可转债 （可 交换 债） 9,576,926.96 1.99
8 同业存 单 － －
9 其他 － －
10 合计 616,579,871.36 127.96
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 112367 16 华西 01 399,960 39,620,037.60 8.22
2 1680372 16 白 云专 项债 300,000 26,082,000.00 5.41
3 018005 国开1701 249,080 25,002,650.40 5.19
4 1780324 17 能 兴专 项债 200,000 19,784,000.00 4.11
5 143209 17 光水 01 200,000 19,764,000.00 4.10
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证 。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计( 元) －
股指期 货投 资 本 期收 益( 元) －
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动( 元) －
35
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计（ 元） －
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） －
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
本基金本报告期末未持有前十名股票超出 基金合同规定的备选股票库
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 22,775.52
2 应收证 券清 算款 1,753,787.58
3 应收股 利 －
4 应收利 息 15,462,784.70
5 应收申 购款 7,036.32
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 17,246,384.12
36
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 128018 时达转债 2,029,376.76 0.42
2 128020 水晶转 债 1,239,975.00 0.26
3 132007 16 凤凰 EB 925,000.00 0.19
4 123003 蓝思转 债 924,700.00 0.19
5 128023 亚太转 债 870,500.00 0.18
6 127004 模塑转 债 655,150.60 0.14
7 113503 泰晶转 债 498,200.00 0.10
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投 资组 合报告 附 注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§8
基 金份 额持 有人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
2,056 226,923.80 423,870,589.40 90.85 42,684,744.16 9.15
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
49,988.75 0.0107
8.3 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资
和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放
式基金
0
37
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式
基金
0
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日(2011 年12 月 05 日) 基金 份额 总额 278,171,681.32
报告期 期初 基金 份额 总额 539,167,726.26
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,638,790.20
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 74,251,182.90
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 466,555,333.56
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
38
10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交 金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
海通证 券
2
－ － 356,780,547.94 75.60 2,041,757,000.00 36.36 － － － － －
申万宏 源
2
－ － 115,145,988.02 24.40 3,573,650,000.00 63.64 － － － － －
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
39
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 2017
年12 月31 日 基金 资产 净 值和基 金份 额
净值公 告
公司网 站 2018 年01 月 02 日
2
关于富 国基 金管 理有 限公 司旗 下 91 只
基 金 修 订 基 金 合 同 及 托 管 协 议 等 法 律
文件的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报 和公 司网 站
2018 年03 月 24 日
3
关 于 富 国 产 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
暂停大 额申 购、 定 投及 转 换转入 业务 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2018 年04 月 10 日
4
富国产 业债 债券 型证 券投 资 基金 二O 一
八年第 一次 收益 分配 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2018 年04 月 11 日
§11
影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2018-01-01 至
2018-06-30
185,24
3,666.
26
- -
185,243,666
.26
39.70%
2
2018-01-01 至
2018-06-30
177,62
8,247.
50
- -
177,628,247
.50
38.07%
产品特有风险
本基金 于本 报告 期内 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 者超 过 20% 的 情形， 本基 金管理 人已 经
采取措 施 ， 审 慎确 认大 额 申购与 大额 赎回 ， 防控 产 品流动 性风 险并 公平 对待 投资者 。 本基 金管 理人 提
请投资 者注 意因 单一 投资 者持有 基金 份额 集中 导致 的产品 流动 性风 险 、 大 额赎 回风险 以及 净值 波动 风
险等特 有风 险。
40
§12
备 查文 件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
富 国 产 业 债 债 券 型 证 券
投资基金的文件
2 、 富 国 产 业 债 债 券 型 证
券投资基金基金合同
3 、 富 国 产 业 债 债 券 型 证
券投资基金托管协议
4 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
的文件
5 、 富 国 产 业 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 财 务 报 表 及
报表附注
6 、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊
上披露的各项公告
上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大
道8 号上海国金中心二期
16-17 层
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疑问， 可咨询本基金管理
人 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司。
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