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富国久利稳健配置混合型证券投资基金
二0 一八年半年度报告
2018 年 06月 30日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2018 年 08月 29日
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事
长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8
月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年1月1 日起至 2018年6月30日止。
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......... 14
§6 半年度财务报表(未经审计) .............................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 14
6.2 利润表 ......................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................. 16
6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 18
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................... 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 39
4
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 40
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 43
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 44
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 46
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................... 46
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................... 46
§ 12 备查文件目录 ..................................................................................................................... 46
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国久利稳健配置混合型证券投资基金
基金简称 富国久利稳健配置混合型
基金主代码 003877
基金运作方式 契约型，开放式
基金合同生效日 2016年 12月27日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 114,222,545.76 份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 富国久利稳健配置混合型 A
级
富国久利稳健配置混合型 C
级
下属两级基金的交易代码 003877 003878
报告期末下属两级基金的份额总额 76,870,122.08 份 37,352,423.68份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过合理运用投资组合优化策略，在严格控制风险的基础上，
力争实现基金收益的稳步提升。
投资策略
本基金在大类资产配置中，根据对宏观经济、市场面、政策
面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，采用稳健配置
的策略，以时间不变性投资组合保险策略为基本框架，将固
定收益资产作为组合的基础，通过控制权益资产的上限并对
其进行动态止盈，力争实现控制组合波动性、获得稳健收益
的目的。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300 指数收益率*15%
风险收益特征
本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险
水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属
于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 田青
联系电话 021-20361818 010-67595096
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096
传真 021-20361616 010-66275853
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
层
北京市西城区金融大街
25号
6
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期 16-17
层
北京市西城区闹市口大街
1号院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 薛爱东 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报,证券时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置
地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号
上海国金中心二期 16-17楼
中国建设银行股份有限公司
北京市西城区闹市口大
街1号院1 号楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号上海
国金中心二期 16,17 层
§3
主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
（1）富国久利稳健配置混合型 A 级
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年01月01日至2018年06月30日)
本期已实现收益 1,837,095.46
本期利润 1,743,265.60
加权平均基金份额本期利润 0.0163
本期加权平均净值利润率 1.58%
本期基金份额净值增长率 1.15%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年 06月30日)
期末可供分配利润 2,536,444.34
期末可供分配基金份额利润 0.0330
期末基金资产净值 79,406,566.42
期末基金份额净值 1.033
7
3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年 06月30日)
基金份额累计净值增长率 3.30%
（2）富国久利稳健配置混合型 C 级
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2018年01月01日至 2018年06月30
日)
本期已实现收益 1,118,142.57
本期利润 938,839.95
加权平均基金份额本期利润 0.0148
本期加权平均净值利润率 1.44%
本期基金份额净值增长率 0.94%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年 06月30日)
期末可供分配利润 1,019,253.90
期末可供分配基金份额利润 0.0273
期末基金资产净值 38,371,677.58
期末基金份额净值 1.027
3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年 06月30日)
基金份额累计净值增长率 2.73%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国久利稳健配置混合型 A 级
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.25% 0.10% -0.88% 0.19% 0.63% -0.09%
过去三个月 0.16% 0.09% -0.66% 0.18% 0.82% -0.09%
过去六个月 1.15% 0.10% -0.15% 0.18% 1.30% -0.08%
过去一年 2.23% 0.08% 0.20% 0.15% 2.03% -0.07%
自基金合同生效
日起至今
3.30% 0.07% 0.25% 0.14% 3.05% -0.07%
8
（2）富国久利稳健配置混合型 C 级
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.28% 0.10% -0.88% 0.19% 0.60% -0.09%
过去三个月 0.06% 0.09% -0.66% 0.18% 0.72% -0.09%
过去六个月 0.94% 0.10% -0.15% 0.18% 1.09% -0.08%
过去一年 1.85% 0.07% 0.20% 0.15% 1.65% -0.08%
自基金合同生效
日起至今
2.73% 0.07% 0.25% 0.14% 2.48% -0.07%
注：本基金业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×85%+沪深 300 指数收益
率×15% 。本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率
（benchmarkt）按下列公式计算： benchmarkt = [中债综合全价指数 t/(中债
综合全价指数t-1)-1] *85% + [沪深 300 指数t/(沪深 300 指数t-1)-1] *15%；
其中，t= t=1,2,3,…,T，T 表示时间截至日；期间 T 日收益率（benchmarkT）
按下列公式计算： benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中， T=2,3,4,…；
∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至 T日的(1+benchmarkt )数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国久利稳健配置混合型 A 级基金累计净值增长率变
动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
9
注：1、截止日期为 2018年6月30 日。
2、本基金于 2016 年 12 月 27 日成立，建仓期 6 个月，从 2016 年 12 月 27 日起
至2017年6月 26日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国久利稳健配置混合型 C 级基金累计净值增长率变
动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2018年6月30 日。
2、本基金于 2016 年 12 月 27 日成立，建仓期 6 个月，从 2016 年 12 月 27 日起
至2017年6月 26日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2018年6月30日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券 10
投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市
场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券
投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券
型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增
强债券型证券投资基金、富国沪深 300 增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮
动混合型证券投资基金、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、富国
全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式
指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富
国天盈债券型证券投资基金（LOF）、富国全球科技互联网股票型证券投资基金
（QDII）、富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500指数增强型证券投
资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型
证券投资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港
上市)混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报
定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富
国稳健增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收
益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富
国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基
金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、
富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富
国新回报灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资
基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券
投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期
纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、
富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国
中证新能源汽车指数分级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投
资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基
金、 富国国家安全主题混合型证券投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0指数分级证券投资
基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分
级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定
期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、
富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中
证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证
券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起
式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国
混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混
合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）、
富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、
富国富利稳健配置混合型证券投资基金、 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资
基金（LOF）、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）、富国新活力
灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国产业升级混合型证券投资基金、富国
鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基
金（LOF）、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新优享灵活配置混 11
合型证券投资基金、富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥
利一年期定期开放债券型证券投资基金、 富国丰利增强债券型发起式证券投资基
金、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合
型证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配
置混合型发起式证券投资基金、富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金、富
国研究量化精选混合型证券投资基金、 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起
式证券投资基金、富国金利定期开放混合型证券投资基金、富国新优选灵活配置
定期开放混合型证券投资基金、富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基
金、富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、富国国企改革灵
活配置混合型证券投资基金、富国宝利增强债券型发起式证券投资基金、富国新
趋势灵活配置混合型证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易型开放式指数证
券投资基金、富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、富国军工主题混合型
证券投资基金、富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国转型机
遇混合型证券投资基金、富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富
国港股通量化精选股票型证券投资基金、富国中证 1000 指数增强型证券投资基
金（LOF）等一百一十二只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李羿
本基金基
金经理
2017-09-21 － 5
硕士， 2009年 4月至2010年6月
任上海浦东发展银行交易员；
2010年6月至2013年7月任交银
康联人寿保险有限公司高级投资
经理； 2013年 7月至2016年6月
任汇丰晋信基金管理有限公司投
资经理、基金经理；2016 年 6 月
起加入富国基金管理有限公司，
自 2016 年 11 月起任富国天盈债
券型证券投资基金（LOF）基金经
理，自2017年3月起任富国稳健
增强债券型证券投资基金基金经
理，自2017年8月起任富国聚利
纯债定期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理，自 2017 年 9
月起任富国久利稳健配置混合型
证券投资基金基金经理，自 2017
年11月起任富国景利纯债债券型
发起式证券投资基金基金经理，
自 2017 年 12 月起任富国金利定
期开放混合型证券投资基金基金
经理，自 2018年 1 月起任富国绿
色纯债一年定期开放债券型证券
投资基金基金经理。具有基金从
业资格。
12
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国久利稳健配置混合型证券投资基
金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证
券法》、《富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律
法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减
少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，
基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报 13
告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年上半年，大类资产呈现出债强股弱的格局，表面市场风险偏好明显
下降。债券市场结束了近两年的熊市，走出一波牛市行情。一方面，上半年资金
面开始出现改善，资金价格显著下行；另一方面，经济基本面减速以及超预期的
贸易战因素使得市场风险偏好降低，无风险利率显著下降，同时也令货币政策继
续缓和，降准和公开市场操作向市场投放充裕资金。上半年，中债新综合全价指
数上涨2.17%。股票市场则大幅下跌，去年表现较好的价值股、金融和周期板块
出现回调， 相对业绩增速较高的医药板块表现较好。 沪深300上半年下跌12.36%。
本基金在力控风险前提下，审慎操作，为投资者获取了一定的超额回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年 6 月 30 日，本基金份额净值 A 级为 1.0330 元，C 级为 1.0273
元；份额累计净值 A级为1.0330元，C级为1.0273元；本报告期，本基金份额
净值增长率A级为1.15%， C级为0.94%， 同期业绩比较基准收益率A级为-0.15%，
C级为-0.15%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，基本面的小幅减速和贸易摩擦不确定性影响，预计央行的货币
政策将向偏宽松方向继续微调。“去杠杆、防风险”可能向“稳杠杆”转变，随
着各项制度的落地，过去一段时间“严监管”的不确定因素逐渐消退，信用紧缩
的格局也将得到一定程度纠偏。我们对债券市场整体乐观，但也需要看到，到利
率下行依然有下边界，短期过于乐观的纠偏有矫枉过正的风险。如果说上半年依
靠久期获利颇丰，下半年可能更多需要从票息上挖掘收益。股票方面，经过无风
险利率的下行、股票估值相对修复，预计下半年股市表现不会太差，但暂缺乏整
体行情的条件， 一切还需看未来贸易战的进展以及由此带来的国内自身改革的进
度。结构上来看，更看好业绩增速稳定及未来成长性较好的行业。本基金力争在
控制风险的前提下，争取为基金持有人带来可持续的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
报告期内，本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。本基金将严格按照
法律法规及基金合同约定进行收益分配。
14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规
定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
§6
半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国久利稳健配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018 年 06月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2018 年 06月 30日）
上年度末
（2017 年 12月 31日）
资 产：
银行存款 1,091,175.15 657,362.68
结算备付金 874,790.70 5,681,645.00
存出保证金 17,978.27 14,570.95
交易性金融资产 110,007,778.20 271,729,922.02
其中：股票投资 5,490,080.00 14,883,372.02
基金投资 － －
债券投资 104,517,698.20 256,846,550.00
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
15
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 5,800,000.00 3,800,000.00
应收证券清算款 － 3,853,243.96
应收利息 1,497,895.86 3,291,397.18
应收股利 － －
应收申购款 3,770.86 4,573.41
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 119,293,389.04 289,032,715.20
负债和所有者权益
本期末
（2018 年 06月 30日）
上年度末
（2017 年 12月 31日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 795,146.57 －
应付赎回款 430,863.44 7,383,089.37
应付管理人报酬 99,667.53 275,419.70
应付托管费 19,933.50 55,083.95
应付销售服务费 13,135.04 41,401.68
应付交易费用 18,503.16 41,547.00
应交税费 8,960.63 －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 128,935.17 260,079.45
负债合计 1,515,145.04 8,056,621.15
所有者权益：
实收基金 114,222,545.76 275,495,511.06
未分配利润 3,555,698.24 5,480,582.99
所有者权益合计 117,778,244.00 280,976,094.05
负债和所有者权益总计 119,293,389.04 289,032,715.20
注：报告截止日 2018 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0311 元，基金份额总额
114,222,545.76 份。其中：富国久利稳健配置混合型 A级份额净值 1.0330元，份
额总额 76,870,122.08 份；富国久利稳健配置混合型 C 级份额净值 1.0273元，份
额总额 37,352,423.68 份。
6.2 利润表
会计主体：富国久利稳健配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年01月01日至2018 年06月30日
16
单位：人民币元
项 目
本期
（2018年01月01日至
2018年06月 30 日）
上年度可比期间
(2017年 01 月 01 日至
2017年 06月 30 日)
一、收入 4,113,687.09 11,249,191.08
1.利息收入 3,637,243.92 12,679,437.58
其中：存款利息收入 29,333.48 192,630.77
债券利息收入 3,433,883.61 10,468,581.00
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 174,026.83 2,018,225.81
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 747,189.81 -1,556,577.33
其中：股票投资收益 1,281,216.48 -318,769.21
基金投资收益 － －
债券投资收益 -588,760.61 -1,255,115.72
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 54,733.94 17,307.60
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -273,132.48 -252,158.02
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,385.84 378,488.85
减：二、费用 1,431,581.54 4,951,942.28
1．管理人报酬 873,423.94 3,201,523.31
2．托管费 174,684.81 640,304.65
3．销售服务费 130,490.52 271,958.99
4．交易费用 76,818.99 47,561.35
5．利息支出 20,780.14 646,861.82
其中：卖出回购金融资产支出 20,780.14 646,861.82
6．税金及附加 5,898.75 －
7．其他费用 149,484.39 143,732.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,682,105.55 6,297,248.80
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,682,105.55 6,297,248.80
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国久利稳健配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年01月01日至2018 年06月30日
单位： 人民币元
项目
本期
（2018年 01 月 01日至 2018年 06 月 30日）
17
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 275,495,511.06 5,480,582.99 280,976,094.05
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 2,682,105.55 2,682,105.55
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
-161,272,965.30 -4,606,990.30 -165,879,955.60
其中：1.基金申购款 557,282.82 16,072.12 573,354.94
2.基金赎回款 -161,830,248.12 -4,623,062.42 -166,453,310.54
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 114,222,545.76 3,555,698.24 117,778,244.00
项目
上年度可比期间
（2017年 01 月 01日至 2017年 06 月 30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 654,819,761.29 279,289.13 655,099,050.42
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 6,297,248.80 6,297,248.80
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
-27,937,141.85 -352,393.86 -28,289,535.71
其中：1.基金申购款 139,279,966.24 555,019.29 139,834,985.53
2.基金赎回款 -167,217,108.09 -907,413.15 -168,124,521.24
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 626,882,619.44 6,224,144.07 633,106,763.51
注：所附附注为本会计报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署；
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
18
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国久利稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2732 号《关
于准予富国久利稳健配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由富国基金
管理有限公司作为管理人自2016年11月28日至2016年12月23日止期间向社
会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具
安永华明（2016）验字第 60467606_B14 号验资报告后，向中国证监会报送基金
备案材料。基金合同于 2016 年 12 月 27 日生效。本基金为契约型开放式，存续
期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币
654,366,631.69 元，在募集期间产生的存款利息为人民币 453,129.60元，以上
实收基金（本息）合计为人民币 654,819,761.29 元，折合 654,819,761.29份基
金份额，其中 A 类基金份额 542,327,118.21 份，C 类基金份额 112,492,643.08
份。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人
为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行
上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债
券（国家债券、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、次
级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期
融资券）、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行
存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（权证、
股指期货）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–30%，权证投资
占基金资产净值的比例为 0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投
资范围会做相应调整。
本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收
益率*15%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布
及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会
计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证
券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监
会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3
号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号
《年度报告和半年度报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布
的相关规定。
19
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018
年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表
所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4月24日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年9月19日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税
率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股
股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增
值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内
全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳
增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以
及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金
融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、
同业存款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开
发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关
问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过
程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运
营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分
别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 20
年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵
减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税
额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人
运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确
定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入
为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基
金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一
个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌
前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数
有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计
算销售额。
3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资
基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续
免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征
收企业所得税。
4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关
于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年10月9日
起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1
月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期
限在1 个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8
日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 21
1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2018年 06 月 30日）
活期存款 1,091,175.15
定期存款 －
其中： 存款期限 1个月以内 －
存款期限 1-3个月 －
存款期限3个月以上 －
其他存款 －
合计 1,091,175.15
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末（2018年 06 月 30日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,110,994.00
5,490,080.00 -620,914.00
贵金属投资-金交所黄金合约 － － －
债券
交易所市场 44,573,503.43 44,430,698.20 -142,805.23
银行间市场 59,815,014.51 60,087,000.00 271,985.49
合计 104,388,517.94 104,517,698.20 129,180.26
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 110,499,511.94 110,007,778.20 -491,733.74
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
金额单位：人民币元
项目
本期末（2018年 06 月 30日）
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 5,800,000.00 －
银行间市场 － －
合计 5,800,000.00 －
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。
22
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2018年 06 月 30日）
应收活期存款利息 158.25
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 393.70
应收债券利息 1,498,144.69
应收资产支持证券利息 －
应收买入返售证券利息 -808.88
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 8.10
合计 1,497,895.86
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2018年 06 月 30日）
交易所市场应付交易费用 17,628.16
银行间市场应付交易费用 875.00
合计 18,503.16
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2018年 06 月 30日）
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 5.25
预提审计费 29,752.78
预提信息披露费 99,177.14
合计 128,935.17
6.4.7.9 实收基金
富国久利稳健配置混合型 A级：
金额单位：人民币元
项目
本期（2018年 01 月 01日至 2018年 06月 30日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 167,139,285.27 167,139,285.27
本期申购 352,085.72 352,085.72
本期赎回（以“-”号填列） -90,621,248.91 -90,621,248.91
本期末 76,870,122.08 76,870,122.08
富国久利稳健配置混合型 C级：
23
金额单位：人民币元
项目
本期（2018年 01 月 01日至 2018年 06月 30日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 108,356,225.79 108,356,225.79
本期申购 205,197.10 205,197.10
本期赎回（以“-”号填列） -71,208,999.21 -71,208,999.21
本期末 37,352,423.68 37,352,423.68
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
富国久利稳健配置混合型 A级：
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,566,716.38 -3,095.08 3,563,621.30
本期利润 1,837,095.46 -93,829.86 1,743,265.60
本期基金份额交易产生的变动
数
-2,615,033.84 -155,408.72 -2,770,442.56
其中：基金申购款 10,235.74 66.06 10,301.80
基金赎回款 -2,625,269.58 -155,474.78 -2,780,744.36
本期已分配利润 － － －
本期末 2,788,778.00 -252,333.66 2,536,444.34
富国久利稳健配置混合型 C级：
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,919,963.47 -3,001.78 1,916,961.69
本期利润 1,118,142.57 -179,302.62 938,839.95
本期基金份额交易产生的变动
数
-1,896,551.66 60,003.92 -1,836,547.74
其中：基金申购款 5,702.70 67.62 5,770.32
基金赎回款 -1,902,254.36 59,936.30 -1,842,318.06
本期已分配利润 － － －
本期末 1,141,554.38 -122,300.48 1,019,253.90
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2018年 01 月 01日至 2018 年 06月 30日）
活期存款利息收入 21,994.11
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 7,175.19
24
其他 164.18
合计 29,333.48
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2018年 01 月 01日至 2018年 06月 30日）
卖出股票成交总额 27,317,069.30
减：卖出股票成本总额 26,035,852.82
买卖股票差价收入
1,281,216.48
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2018年01月01日至2018年06月30日）
卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付）
成交总额
262,606,029.35
减：卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成本总额
258,773,455.07
减：应收利息总额 4,421,334.89
买卖债券差价收入 -588,760.61
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期（2018年 01 月 01日至 2018年 06月 30日）
股票投资产生的股利收益 54,733.94
基金投资产生的股利收益 －
合计 54,733.94
25
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2018年 01月 01 日至 2018年 06月 30 日）
1.交易性金融资产 -273,132.48
股票投资 -2,238,245.94
债券投资 1,965,113.46
资产支持证券投资 －
基金投资 －
贵金属投资 －
其他 －
2.衍生工具 －
权证投资 －
3.其他 －
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
－
合计 -273,132.48
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期（2018年 01 月 01日至 2018年 06月 30日）
基金赎回费收入 2,053.14
转换费收入 332.70
合计 2,385.84
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期（2018年 01 月 01日至 2018年 06月 30日）
交易所市场交易费用 74,273.99
银行间市场交易费用 2,545.00
交易基金产生的费用 －
其中：申购费 －
赎回费 －
合计 76,818.99
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（2018 年 01 月 01日至 2018 年 06月 30日）
审计费用 29,752.78
信息披露费 99,177.14
银行费用 1,954.47
债券账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 149,484.39
26
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2018年 01 月 01 日至 2018年 06
月 30日）
上年度可比期间（2017年01月01日至
2017年06月30日）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券 4,341,671.00 9.40 636,505.00 3.99
申万宏源 4,435,383.58 9.60 1,297,436.00 8.13
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2018年 01月 01日至 2018年 06月
30 日）
上年度可比期间（2017年01月01日至
2017年06月30日）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证券 20,031,468.53 17.06 114,267,627.67 100.00
申万宏源 19,467,128.68 16.58 － －
27
6.4.10.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2018年 01 月 01 日至 2018年 06 月
30 日）
上年度可比期间（2017年01月01日至
2017年06月30日）
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期回购成交总
额的比例（%）
海通证券 26,100,000.00 2.81 － －
申万宏源 119,700,000.00 12.89 1,197,600,000.00 11.52
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2018年01月01日至2018年06月30日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 4,070.59 9.65 2,736.11 15.52
海通证券 3,965.13 9.40 3,965.13 22.49
关联方名称
上年度可比期间（2017年01月01日至2017年06月30日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 1,208.30 8.27 0.00 0.00
海通证券 580.04 3.97 0.00 0.00
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取
证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议
的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2018 年01月01日至
2018年 06月30日）
上年度可比期间（2017 年01月
01日至2017年06月 30日）
当期发生的基金应支付的管理费 873,423.94 3,201,523.31
其中：支付销售机构的客户维护费 489,701.24 1,810,456.42
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.0%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.0%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2018年 01月 01 日至
2018年 06月 30 日）
上年度可比期间（2017年 01月
01 日至 2017年 06月 30日）
28
当期发生的基金应支付的托管费 174,684.81 640,304.65
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期（2018年 01 月 01日至 2018 年 06月 30日）
当期发生的基金应支付的销售服务费
A级 C级 合计
富国基金管理有限公司 － 1,415.24 1,415.24
建设银行 － 33,403.46 33,403.46
合计 － 34,818.70 34,818.70
金额单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间（2017年 01月 01日至 2017年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的销售服务费
A级 C级 合计
富国基金管理有限公司 － 3,230.55 3,230.55
建设银行 － 191,793.24 191,793.24
海通证券 － 6.65 6.65
合计 － 195,030.44 195,030.44
注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有
人服务费等。本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务
费率为年费率0.40%。
在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净
值的0.40%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注： 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 29
金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2018年 01 月 01日至 2018年 06月 30
日）
上年度可比期间 （2017年 01月 01日至 2017
年 06月 30日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限
公司 1,091,175.15 21,994.11 182,356,604.18 129,394.75
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2018年06月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：债券
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
113511 千禾转债 2018-06-25 2018-07-10
认购新发
证券
100.
00
100.00 10 1,000.00 1,000.00
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2018年06 月30日止，本基金无因从事银行间市场债
券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
30
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该
证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易
前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎
回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎
回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法规的要求建立健全开放
式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制
定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、 逆回购交易的到期
日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变
现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险， 并于开放日对本基金
的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确
保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 本基金的基金管理人
在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此
除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其
余均能及时变现。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产
净值的15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
31
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
32
单位：人民币元
本期末（2018 年06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,091,175.15 － － － － － 1,091,175.15
结算备付金 874,790.70 － － － － － 874,790.70
存出保证金
17,978.27 － － － － － 17,978.27
交易性金融资产 － 19,809,000.00 29,680,512.20 53,669,866.00 1,358,320.00 5,490,080.00 110,007,778.20
买入返售金融资产 5,800,000.00 － － － － － 5,800,000.00
应收利息 － － － － － 1,497,895.86 1,497,895.86
应收申购款 － － － － － 3,770.86 3,770.86
资产总计 7,783,944.12 19,809,000.00 29,680,512.20 53,669,866.00 1,358,320.00 6,991,746.72 119,293,389.04
负债
应付证券清算款
－ － － － － 795,146.57 795,146.57
应付赎回款 － － － － － 430,863.44 430,863.44
应付管理人报酬 － － － － － 99,667.53 99,667.53
应付托管费 － － － － － 19,933.50 19,933.50
应付销售服务费 － － － － － 13,135.04 13,135.04
应付交易费用 － － － － － 18,503.16 18,503.16
应付税费 － － － － － 8,960.63 8,960.63
其他负债 － － － － － 128,935.17 128,935.17
负债总计 － － － － － 1,515,145.04 1,515,145.04
利率敏感度缺口 7,783,944.12 19,809,000.00 29,680,512.20 53,669,866.00 1,358,320.00 5,476,601.68 117,778,244.00
上年度末（2017 年12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
33
月 31 日）
资产
银行存款 657,362.68 － － － － － 657,362.68
结算备付金 5,681,645.00 － － － － － 5,681,645.00
存出保证金 14,570.95 － － － － － 14,570.95
交易性金融资产 9,955,000.00 39,490,000.00 126,576,100.00 80,825,450.00 － 14,883,372.02 271,729,922.02
买入返售金融资产 3,800,000.00 － － － － － 3,800,000.00
应收证券清算款 － － － － － 3,853,243.96 3,853,243.96
应收利息
－ － － － － 3,291,397.18 3,291,397.18
应收申购款 － － － － － 4,573.41 4,573.41
资产总计 20,108,578.63 39,490,000.00 126,576,100.00 80,825,450.00 － 22,032,586.57 289,032,715.20
负债
应付赎回款 － － － － － 7,383,089.37 7,383,089.37
应付管理人报酬 － － － － － 275,419.70 275,419.70
应付托管费 － － － － － 55,083.95 55,083.95
应付销售服务费 － － － － － 41,401.68 41,401.68
应付交易费用 － － － － － 41,547.00 41,547.00
其他负债 － － － － － 260,079.45 260,079.45
负债总计 － － － － － 8,056,621.15 8,056,621.15
利率敏感度缺口 20,108,578.63 39,490,000.00 126,576,100.00 80,825,450.00 － 13,975,965.42 280,976,094.05
34
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
假设
1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；
2. 利率变动范围合理
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元
）
本期末 （2018年06月30日） 上年度末（2017年 12 月
31 日）
1.基准点利率增加 0.1% -198,477.18 -258,336.14
2.基准点利率减少 0.1% 198,477.18 258,336.14
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法公开发行上市交
易的股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具以
及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股
票投资占基金资产的比例为 0%–30%，权证投资占基金资产净值的比例为
0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金面临的整体市
场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
项目
本期末（2018 年06月30日） 上年度末（2017年12 月31日）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 5,490,080.00 4.66 14,883,372.02 5.30
交易性金融资产－债券投资 104,517,698.20 88.74 256,846,550.00 91.41
交易性金融资产－贵金属投资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
35
其他 － － － －
合计 110,007,778.20 93.40 271,729,922.02 96.71
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分
析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生
的影响。
假设
1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；
2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元
）
本期末（2018年 06月
30 日）
上年度末（2017 年 12 月
31 日）
1.业绩比较基准增加 1% 538,653.16 725,499.52
2.业绩比较基准减少 1% -538,653.16 -725,499.52
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2018年6月 30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 7,151,892.20 元，属于第二层次的余额
为人民币102,855,886.00 元，属于第三层次余额为人民币 0.00元。
6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
36
6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
6.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 5,490,080.00 4.60
其中：股票 5,490,080.00 4.60
2
基金投资 － －
3
固定收益投资 104,517,698.20 87.61
其中：债券 104,517,698.20
87.61
资产支持证券 － －
4
贵金属投资 － －
5
金融衍生品投资 － －
6
买入返售金融资产 5,800,000.00 4.86
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
－
－
7
银行存款和结算备付金合计 1,965,965.85 1.65
8
其他各项资产 1,519,644.99 1.27
9
合计 119,293,389.04 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 660,600.00 0.56
B 采矿业 － －
C 制造业 2,624,380.00 2.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
37
G 交通运输、仓储和邮政业 450,000.00 0.38
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 1,410,700.00 1.20
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 344,400.00 0.29
S 综合 － －
合计 5,490,080.00 4.66
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 15,000 878,700.00 0.75
2 600887 伊利股份 30,000 837,000.00 0.71
3 300498 温氏股份 30,000 660,600.00 0.56
4 002110 三钢闽光 40,000 641,200.00 0.54
5 000568 泸州老窖 10,000 608,600.00 0.52
6 601398 工商银行 100,000 532,000.00 0.45
7 002352 顺丰控股 10,000 450,000.00 0.38
8 000681 视觉中国 12,000 344,400.00 0.29
9 300136 信维通信 10,000 307,300.00 0.26
10 600066 宇通客车 12,000 230,280.00 0.20
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 1,390,363.00 0.49
2 601111 中国国航 1,007,800.00 0.36
3 601318 中国平安 976,700.00 0.35
4 600887 伊利股份 976,200.00 0.35
5 002142 宁波银行 905,300.00 0.32
6 600019 宝钢股份 887,000.00 0.32
7 600036 招商银行 866,318.00 0.31
8 600176 中国巨石 852,294.40 0.30
38
9 601233 桐昆股份 817,900.00 0.29
10 002714 牧原股份 807,270.00 0.29
11 600521 华海药业 775,000.00 0.28
12 300498 温氏股份 726,750.00 0.26
13 002110 三钢闽光 715,940.00 0.25
14 603127 昭衍新药 683,296.00 0.24
15 002027 分众传媒 675,500.00 0.24
16 601398 工商银行 567,000.00 0.20
17 000651 格力电器 520,298.00 0.19
18 002352 顺丰控股 485,000.00 0.17
19 603599 广信股份 402,050.00 0.14
20 000830 鲁西化工 382,500.00 0.14
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,949,306.00 1.41
2 000651 格力电器 2,504,122.00 0.89
3 002001 新 和 成 2,381,978.00 0.85
4 600585 海螺水泥 2,074,468.00 0.74
5 600019 宝钢股份 1,705,017.00 0.61
6 300122 智飞生物 1,250,198.00 0.44
7 601336 新华保险 1,209,400.00 0.43
8 603027 千禾味业 1,120,988.58 0.40
9 601111 中国国航 1,092,400.00 0.39
10 000002 万
科Ａ 982,812.31 0.35
11 002142 宁波银行 859,205.80 0.31
12 601988 中国银行 854,000.00 0.30
13 600176 中国巨石 781,315.60 0.28
14 002714 牧原股份 759,078.00 0.27
15 601233 桐昆股份 687,409.00 0.24
16 600521 华海药业 683,600.00 0.24
17 000568 泸州老窖 676,597.00 0.24
18 603127 昭衍新药 648,137.00 0.23
19 002798 帝欧家居 587,870.00 0.21
20 603599 广信股份 578,889.01 0.21
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 18,880,806.74
卖出股票收入（成交）总额 27,317,069.30
注： “买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 8,455,936.00 7.18
2 央行票据 － －
3 金融债券 20,591,500.00 17.48
其中：政策性金融债 18,620,300.00 15.81
4 企业债券 32,730,200.00 27.79
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 10,336,000.00 8.78
7 可转债（可交换债） 3,032,062.20 2.57
8 同业存单 29,372,000.00 24.94
9 其他 － －
10 合计 104,517,698.20 88.74
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 101464029 14新余钢铁MTN001 100,000 10,336,000.00 8.78
2 1880025 18 铁道 05 100,000 10,291,000.00 8.74
3 180408 18 农发 08 100,000 10,088,000.00 8.57
4 111808163 18 中信银行CD163 100,000 9,905,000.00 8.41
5 111808159 18 中信银行CD159 100,000 9,904,000.00 8.41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
40
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降
低股票仓位频繁调整的交易成本。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 17,978.27
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 1,497,895.86
5 应收申购款 3,770.86
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 1,519,644.99
41
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 132007 16 凤凰 EB 925,000.00 0.79
2 128032 双环转债 295,140.00 0.25
3 110038 济川转债 110,025.00 0.09
4 128018 时达转债 86,770.00 0.07
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
富国久利稳健配
置混合型A级
1,331 57,753.66 1,992,391.87 2.59 74,877,730.21 97.41
富国久利稳健配
置混合型C级
7,194 5,192.16 － － 37,352,423.68 100.00
合计 8,525 13,398.54 1,992,391.87 1.74 112,230,153.89 98.26
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所
有从业人员持有
本基金
富国久利稳健
配置混合型A
级
1,400.04 0.0018
富国久利稳健
配置混合型C
级
－ －
合计 1,400.04 0.0012
42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金
富国久利稳健配置
混合型 A级
0
富国久利稳健配置
混合型 C级
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
富国久利稳健配置
混合型 A级
0
富国久利稳健配置
混合型 C级
0
合计 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
富国久利稳健配置混合
型A 级
富国久利稳健配置混合
型 C级
基金合同生效日(2016 年 12 月 27 日)基金
份额总额
542,327,118.21 112,492,643.08
报告期期初基金份额总额 167,139,285.27 108,356,225.79
本报告期基金总申购份额 352,085.72 205,197.10
减：本报告期基金总赎回份额 90,621,248.91 71,208,999.21
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 76,870,122.08 37,352,423.68
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
44
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
安信证券
2
1,039,550.00 2.25 3,205,259.60 2.73 110,000,000.00 11.85 － － 968.11 2.30 －
渤海证券
2
271,860.00 0.59 － － － － － － 247.73 0.59 －
长城证券
1
－ － － － － － － － － － －
长江证券
2
13,878,687.00 30.04 25,479,965.32 21.70 178,100,000.00 19.19 － － 12,647.59 29.99 －
东北证券
2
1,197,522.00 2.59 － － 21,500,000.00 2.32 － － 1,091.39 2.59 －
东财证券
2
2,668,066.01 5.78 11,170,943.40 9.52 49,500,000.00 5.33 － － 2,431.55 5.77 －
高华证券
1
－ － － － － － － － － － －
光大证券
2
1,079,666.00 2.34 － － 40,000,000.00 4.31 － － 983.89 2.33 －
广发证券
2
2,444,995.00 5.29 334,503.60 0.28 17,500,000.00 1.89 － － 2,228.06 5.28 －
国海证券
2
－ － － － － － － － － － －
国泰君安
2
－ － － － 16,000,000.00 1.72 － － － － －
国信证券
1
2,606,754.00 5.64 703,317.28 0.60 － － － － 2,375.55 5.63 －
海通证券
2
4,341,671.00 9.40 20,031,468.53 17.06 26,100,000.00 2.81 － － 3,965.13 9.40 －
华泰证券
1
1,185,205.80 2.57 331,064.34 0.28 － － － － 1,080.08 2.56 －
华信证券
2
6,631,853.65 14.36 21,374,760.27 18.21 153,400,000.00 16.52 － － 6,043.56 14.33 －
45
平安证券
2
501,862.40 1.09 － － 9,000,000.00 0.97 － － 457.34 1.08 －
瑞银证券
2
－ － － － － － － － － － －
上海证券
1
－ － － － 20,000,000.00 2.15 － － － － －
申万宏源
1
4,435,383.58 9.60 19,467,128.68 16.58 119,700,000.00 12.89 － － 4,070.59 9.65 －
太平洋证券
2
629,231.60 1.36 3,695,462.20 3.15 59,000,000.00 6.36 － － 573.41 1.36 －
天风证券
2
－ － － － － － － － － － －
西南证券
2
－ － － － － － － － － － －
湘财证券
1
－ － － － － － － － － － －
信达证券
2
－ － 5,638,492.00 4.80 5,000,000.00 0.54 － － － － －
兴业证券
1
514,600.00 1.11 － － 82,500,000.00 8.89 － － 472.22 1.12 －
招商证券
1
2,013,674.00 4.36 3,002,370.00 2.56 － － － － 1,835.07 4.35 －
中金公司
2
－ － － － － － － － － － －
中泰证券
2
－ － － － － － － － － － －
中信建投
2
－ － － － － － － － － － －
中信证券
1
757,294.00 1.64 2,967,600.00 2.53 21,000,000.00 2.26 － － 705.26 1.67 －
中银国际
1
－ － － － － － － － － － －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元：中信山
东（37831、002919) 。
46
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富国基金管理有限公司旗下基金 2017
年12月31日基金资产净值和基金份额
净值公告
公司网站 2018年01月 02 日
2
关于富国基金管理有限公司旗下 91 只
基金修订基金合同及托管协议等法律
文件的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2018年03月 24 日
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
§12
备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立
富国久利稳健配置混合
型证券投资基金的文件
2、富国久利稳健配置混
合型证券投资基金基金
合同
3、富国久利稳健配置混
合型证券投资基金托管
协议
4、中国证监会批准设立
富国基金管理有限公司
的文件
5、富国久利稳健配置混
合型证券投资基金财务
报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊
上海市浦东新区世纪大
道8号上海国金中心二期
16-17层
投资者对本报告书如有
疑问，可咨询本基金管理
人富国基金管理有限公
司。
咨询电话：95105686、
4008880688（全国统一，
免长途话费）
公 司 网 址 ：
http://www.fullgoal.c
om.cn
47
上披露的各项公告
