大成添利宝货币市场基金
2018 年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2018年8月29日大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
§4 管理人报告..........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16
§5 托管人报告..........................................................................................................................................17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................17
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................18
6.1 资产负债表.................................................................................................................................18
6.2 利润表.........................................................................................................................................19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................20大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
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6.4 报表附注.....................................................................................................................................21
§7 投资组合报告......................................................................................................................................40
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................40
7.2 债券回购融资情况.....................................................................................................................40
7.3 基金投资组合平均剩余期限.....................................................................................................40
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明.....................................................41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................41
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.............................42
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离..............................................42
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................43
7.9 投资组合报告附注.....................................................................................................................43
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................45
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况.............................................................................45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................46
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................46
§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................47
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................48
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................48
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................48
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................................49
10.9 其他重大事件...........................................................................................................................49
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................53
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................53大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
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§12 备查文件目录....................................................................................................................................54
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................54
12.2 存放地点...................................................................................................................................54
12.3 查阅方式...................................................................................................................................54大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成添利宝货币市场基金
基金简称 大成添利宝货币
基金主代码
000724
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年7月28日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 31,548,506,938.16份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝E
下属分级基金的交易代码：
000724 000725 000726
报告期末下属分级基金的份额总额
18,840,499.37
份
23,230,307,436.15
份
8,299,359,002.64
份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。
投资策略
本基金运用利率趋势评估策略、类属配置策略、平均剩余期限配置策略、
银行协议存款和大额存单投资策略、流动性管理策略进行投资管理，以
实现超越投资基准的投资目标。
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期
的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
姓名 赵冰 曾麓燕
联系电话
0755-83183388 021-52629999-212040
信息披露负责
人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn 015292@cib.com.cn
客户服务电话
4008885558 95561
传真
0755-83199588 021-62535823
注册地址
深圳市福田区深南大道7088
号招商银行大厦32层
福州市湖东路154号
办公地址
深圳市福田区深南大道7088
号招商银行大厦32层
上海江宁路168号兴业大厦20
楼
邮政编码
518040 200041大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
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法定代表人 刘卓 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 大成基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道7088号招
商银行大厦32层
大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益
并分配。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成添利宝A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.3183% 0.0006% 0.0288% 0.0000% 0.2895% 0.0006%
过去三个月
0.9600% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.8727% 0.0006%
过去六个月
2.0132% 0.0008% 0.1736% 0.0000% 1.8396% 0.0008%
过去一年
4.0605% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 3.7105% 0.0007%
过去三年
10.4682% 0.0043% 1.0500% 0.0000% 9.4182% 0.0043%
自基金合同
生效起至今
14.8380% 0.0100% 1.3741% 0.0000% 13.4639% 0.0100%
大成添利宝B
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④
基金级别 大成添利宝A 大成添利宝 B 大成添利宝E
3.1.1 期间数据和指标
报告期( 2018年1月1日
- 2018年6月30日 )
报告期( 2018年1月
1日 - 2018年6月30
日)
报告期( 2018年1
月1日 - 2018 年
6月30日)
本期已实现收益
543,297.82 808,181,264.62 184,498,816.59
本期利润
543,297.82 808,181,264.62 184,498,816.59
本期净值收益率
2.0132% 2.1357% 2.0649%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末基金资产净值
18,840,499.37 23,230,307,436.15 8,299,359,002.64
期末基金份额净值
1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月30日 )
累计净值收益率
14.8380% 15.9369% 15.3038%大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
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收益率① 收益率标
准差②
基准收益
率③
准收益率标
准差④
过去一个月
0.3381% 0.0006% 0.0288% 0.0000% 0.3093% 0.0006%
过去三个月
1.0206% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.9333% 0.0006%
过去六个月
2.1357% 0.0008% 0.1736% 0.0000% 1.9621% 0.0008%
过去一年
4.3104% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 3.9604% 0.0007%
过去三年
11.2724% 0.0043% 1.0500% 0.0000% 10.2224% 0.0043%
自基金合同
生效起至今
15.9369% 0.0100% 1.3741% 0.0000% 14.5628% 0.0100%
大成添利宝E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.3265% 0.0006% 0.0288% 0.0000% 0.2977% 0.0006%
过去三个月
0.9853% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.8980% 0.0006%
过去六个月
2.0649% 0.0008% 0.1736% 0.0000% 1.8913% 0.0008%
过去一年
4.1648% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 3.8148% 0.0007%
过去三年
10.8082% 0.0043% 1.0500% 0.0000% 9.7582% 0.0043%
自基金合同
生效起至今
15.3038% 0.0100% 1.3741% 0.0000% 13.9297% 0.0100%
大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和QDII业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，5只QDII基
金及75只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期
限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
陈会荣
先生
本基金
基金经
理
2018年3月
14日
-
11年
中央财经大学经济学学士。
2007年10月加入大成基金管
理有限公司，历任基金运营部
基金助理会计师、基金运营部
登记清算主管、固定收益总部
助理研究员、固定收益总部基
金经理助理、固定收益总部基
金经理。自2016年8月6日
起任大成景穗灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，自
2016年8月6日起任大成丰
财宝货币市场基金基金经理，
自2016年9月6日起任大成
恒丰宝货币市场基金基金经理。
自2016年11月2日起任大成
惠利纯债债券型证券投资基金、
大成惠益纯债债券型证券投资
基金基金经理,自2017年3大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
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月1日起任大成惠祥定期开放
纯债债券型证券投资基金基金
经理。自2017年3月22日起
担任大成月添利理财债券型证
券投资基金、大成慧成货币市
场基金和大成景旭纯债债券型
证券投资基金基金经理。自
2018年3月14日起担任大成
月月盈短期理财债券型证券投
资基金及大成添利宝货币市场
基金基金经理。具备基金从业
资格。国籍：中国
张文平
先生
本基金
基金经
理，固
收研究
部（隶
属固定
收益总
部）副
总监
2016年8月6
日
2018年3月16
日
6年
南京大学管理学硕士，注册会
计师，证券从业年限6年。
2009年10月至2011年5月
就职于毕马威企业咨询有限公
司南京分公司审计部；2011
年起加入大成基金管理有限公
司，曾任固定收益部助理研究
员，现任固定收益总部研究部
副总监。2013年11月25日
至2015年3月5日担任大成
景祥分级债券型证券投资基金
基金经理助理。2015年3月
7日至2016年11月18日担
任大成景祥分级债券型证券投
资基金基金经理。2015年6
月23日至2018年3月16日
任大成景裕灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。2015
年7月1日至2017年3月18
日任大成现金宝场内实时申赎
货币市场基金基金经理。
2015年7月1日至2018年3
月16日任大成月月盈短期理
财债券型证券投资基金基金经
理。2015年11月24日至
2018年3月16日任大成景沛
灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。2016年5月23日
至2018年3月12日任大成财
富管理2020生命周期证券投
资基金、大成策略回报混合型
证券投资基金、大成创新成长大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
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混合型证券投资基金、大成积
极成长混合型证券投资基金、
大成价值增长证券投资基金、
大成精选增值混合型证券投资
基金、大成景阳领先混合型证
券投资基金、大成竞争优势混
合型证券投资基金、大成蓝筹
稳健证券投资基金和大成优选
混合型证券投资基金基金经理
助理。2016年8月6日至
2018年3月16日任大成添利
宝货币市场基金基金经理。
2016年9月6日至2018年3
月16日任大成景安短融债券
型证券投资基金基金经理。
2016年9月6日至2018年3
月6日任大成现金增利货币市
场基金基金经理。2016年9
月20日至2018年3月16日
任大成景辉灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。具有基
金从业资格。国籍：中国。
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率变动主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异，但结合交易价差专项统计分析，
未发现违反公平交易原则的异常情况。大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易，
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年以来，为避免社融增速回落过快对实体经济的负面影响，资金面日渐宽松，纵观上
半年，隔夜回购利率均值约为2.71%，较年初下降9BP，14天回购加权利率均值约为4.11%，较
年初下降38BP。1年期金融债收益率下行约83bp，1年AAA短期融资券收益率下行约57bp。
本基金将继续以流动性为第一前提，在适时拉长久期并调整组合结构，努力提高组合静态收
益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期大成添利宝A的基金份额净值收益率为2.0132%，本报告期大成添利宝B的基金份
额净值收益率为2.1357%，本报告期大成添利宝E的基金份额净值收益率为2.0649%，同期业绩
比较基准收益率为0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年，货币政策应该会延续当前的宽松状态，但随着中美贸易争端的升级以及社融增速的
下降，经济增速放缓已被市场充分预期。在密集政策调控下，经济下行具体体现在宏观数据以前，
利率债收益率下行的幅度将趋缓，而中低等级信用债的估值修复还需要相关政策配合带来的信用
扩张。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司
估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名
投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
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资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境
发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值
测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进
行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责
日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核
部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整
事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行
间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准
另有规定的除外）的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配
有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日
计算收益并分配。本报告期内本基金应分配利润993,223,379.03元，报告期内已分配利润
993,223,379.03元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 17 页 共 54 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 18 页 共 54 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成添利宝货币市场基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款 6.4.3.1
16,698,310,862.23 19,787,383,502.52
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.3.2
13,065,984,768.27 29,625,332,075.08
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
13,065,984,768.27 29,625,332,075.08
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3
- -
买入返售金融资产 6.4.3.4
4,559,783,479.68 4,752,214,022.55
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.3.5
109,086,820.32 227,662,873.44
应收股利
- -
应收申购款
39,447,353.48 76,241,787.26
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6
- -
资产总计
34,472,613,283.98 54,468,834,260.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3
- -
卖出回购金融资产款
2,905,324,643.47 6,925,797,451.27
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
5,970,031.73 8,065,637.94
应付托管费
2,388,012.70 3,226,255.18
应付销售服务费
1,363,097.93 1,320,385.48
应付交易费用 6.4.3.7
264,318.89 310,171.34大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 19 页 共 54 页
应交税费
222,608.21 -
应付利息
730,057.01 8,593,503.56
应付利润
7,592,122.08 15,781,625.66
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8
251,453.80 339,823.51
负债合计
2,924,106,345.82 6,963,434,853.94
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9
31,548,506,938.16 47,505,399,406.91
未分配利润 6.4.3.10
- -
所有者权益合计
31,548,506,938.16 47,505,399,406.91
负债和所有者权益总计
34,472,613,283.98 54,468,834,260.85
注：报告截止日2018年6月30日，大成添利宝A基金份额净值1.0000元，基金份额总额
18840499.37份；大成添利宝B基金份额净值1.0000元，基金份额总额23230307436.15份；大
成添利宝E基金份额净值1.0000元，基金份额总额8299359002.64份。基金份额总额
31548506938.16份。
6.2 利润表
会计主体：大成添利宝货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月 1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月30日
一、收入
1,104,992,256.80 425,113,148.23
1.利息收入
1,088,292,947.36 422,624,352.56
其中：存款利息收入 6.4.3.11
556,268,426.28 223,172,923.99
债券利息收入
349,417,837.46 130,549,227.47
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
182,606,683.62 68,902,201.10
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
16,699,309.44 2,488,795.67
其中：股票投资收益 6.4.3.12
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13
16,699,309.44 2,488,795.67
资产支持证券投资收益 6.4.3.13.5
- -
贵金属投资收益 6.4.3.14
- -
衍生工具收益 6.4.3.15
- -
股利收益 6.4.3.16
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.3.17
- -大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 20 页 共 54 页
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.3.18
- -
减：二、费用
111,768,877.77 33,614,473.17
1．管理人报酬 6.4.6.2.1
46,819,651.55 19,443,198.91
2．托管费 6.4.6.2.2
18,727,860.65 7,777,279.51
3．销售服务费 6.4.6.2.3
8,659,975.94 3,050,893.36
4．交易费用 6.4.3.19
1,150.00 -
5．利息支出
37,109,880.67 3,055,205.44
其中：卖出回购金融资产支出
37,109,880.67 3,055,205.44
6．税金及附加
133,838.67 -
7．其他费用 6.4.3.20
316,520.29 287,895.95
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
993,223,379.03 391,498,675.06
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
993,223,379.03 391,498,675.06
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成添利宝货币市场基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
47,505,399,406.91 - 47,505,399,406.91
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 993,223,379.03 993,223,379.03
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-15,956,892,468.75 - -15,956,892,468.75
其中：1.基金申购款
83,107,508,812.90 - 83,107,508,812.90
2.基金赎回款
-99,064,401,281.65 - -99,064,401,281.65
四、本期向基金份额持
- -993,223,379.03 -993,223,379.03大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 21 页 共 54 页
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
31,548,506,938.16 - 31,548,506,938.16
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
12,940,180,976.08 - 12,940,180,976.08
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 391,498,675.06 391,498,675.06
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
11,588,305,483.77 - 11,588,305,483.77
其中：1.基金申购款
53,011,145,412.02 - 53,011,145,412.02
2.基金赎回款
-41,422,839,928.25 - -41,422,839,928.25
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -391,498,675.06 -391,498,675.06
五、期末所有者权益
（基金净值）
24,528,486,459.85 - 24,528,486,459.85
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______
______周立新______
____崔伟____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36号《关大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 22 页 共 54 页
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》 、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通
知》 、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税
暂行条例》 、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》 、
深地税告[2011]6号《深圳市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》及其他相关财税法规和
实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018
年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
的个人所得税。
(4) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和
地方教育费附加。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款
4,310,862.23
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 23 页 共 54 页
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
16,694,000,000.00
合计：
16,698,310,862.23
注：其他存款为根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款。
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场
- - - 0.0000%
银行间市场
13,065,984,768.27 13,079,114,500.00 13,129,731.73 0.0416%
债
券
合计
13,065,984,768.27 13,079,114,500.00 13,129,731.73 0.0416%
资产支持证券
- - - 0.0000%
合计
13,065,984,768.27 13,079,114,500.00 13,129,731.73 0.0416%
注：1、 偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
- -
买入返售证券_银行
间
4,559,783,479.68 -
合计
4,559,783,479.68 -
大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 24 页 共 54 页
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末未持有买断式买入返售金融资产。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息
1,330.19
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
69,570,815.18
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
32,261,148.20
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
7,253,526.75
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
-
合计
109,086,820.32
6.4.3.6 其他资产
无。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
264,318.89
合计
264,318.89
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
银行手续费
11,867.04
预提费用
239,586.76大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 25 页 共 54 页
合计
251,453.80
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
大成添利宝A
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
70,248,244.06 70,248,244.06
本期申购
30,146,225.23 30,146,225.23
本期赎回(以"-"号填列)
-81,553,969.92 -81,553,969.92
本期末
18,840,499.37 18,840,499.37
金额单位：人民币元
大成添利宝B
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
40,515,989,209.30 40,515,989,209.30
本期申购
55,961,480,485.87 55,961,480,485.87
本期赎回(以"-"号填列)
-73,247,162,259.02 -73,247,162,259.02
本期末
23,230,307,436.15 23,230,307,436.15
金额单位：人民币元
大成添利宝E
本期
2018 年1月1日至2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
6,919,161,953.55 6,919,161,953.55
本期申购
27,115,882,101.80 27,115,882,101.80
本期赎回(以"-"号填列)
-25,735,685,052.71 -25,735,685,052.71
本期末
8,299,359,002.64 8,299,359,002.64
注：申购含红利再投份额，分级调整的基金份额和金额以及基金转入的份额和金额；赎回包含分
级调整的基金份额和金额以及基金转出的份额和金额。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
大成添利宝A大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 26 页 共 54 页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
- - -
本期利润
543,297.82 - 543,297.82
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-543,297.82 - -543,297.82
本期末
- - -
单位：人民币元
大成添利宝B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
- - -
本期利润
808,181,264.62 - 808,181,264.62
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-808,181,264.62 - -808,181,264.62
本期末
- - -
单位：人民币元
大成添利宝E
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
- - -
本期利润
184,498,816.59 - 184,498,816.59
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-184,498,816.59 - -184,498,816.59
本期末
- - -
注：本基金基金份额净值保持为1.00元，根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投
资人每日计算当日收益并全部分配。
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月1日至2018年6月30日大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 27 页 共 54 页
活期存款利息收入
96,905.20
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
556,171,521.08
结算备付金利息收入
-
其他
-
合计
556,268,426.28
6.4.3.12 股票投资收益
本报告期及上年度可比期间内本基金无股票投资收益。
6.4.3.13 债券投资收益
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
51,918,726,979.02
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
51,631,146,166.26
减：应收利息总额
270,881,503.32
买卖债券差价收入
16,699,309.44
6.4.3.14 贵金属投资收益
本报告期及上年度可比期间内本基金无贵金属投资收益。
6.4.3.15 衍生工具收益
本报告期及上年度可比期间内本基金无衍生工具收益。
6.4.3.16 股利收益
本报告期及上年度可比期间内本基金无股利收益。
6.4.3.17 公允价值变动收益
本报告期及上年度可比期间内本基金无公允价值变动收益。
6.4.3.18 其他收入
无。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 28 页 共 54 页
2018年1月1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用
1,150.00
银行间市场交易费用
-
合计
1,150.00
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年6月30日
审计费用
81,821.05
信息披露费
148,765.71
其他
600.00
上清所债券托管帐户维护费
9,000.00
银行划款手续费
67,333.53
中债登债券托管帐户维护费
9,000.00
合计
316,520.29
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 29 页 共 54 页
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
无。
6.4.6.1.2 债券交易
无。
6.4.6.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2018 年1月1日至2018年6月30
日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30
日 关联方名称
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
光大证券
- 0.00% 1,270,000,000.00 100.00%
6.4.6.1.4 权证交易
无。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
46,819,651.55 19,443,198.91
其中：支付销售机构的
客户维护费
2,022,555.15 211,374.75
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 30 页 共 54 页
E为前一日的基金资产净值
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
18,727,860.65 7,777,279.51
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
大成添利
宝A
大成添利宝B 大成添利宝E 合计
直销中心
9,667.57 1,788,038.37 4,385,290.23 6,182,996.17
光大证券
41.18 0.00 2.86 44.04
合计
9,708.75 1,788,038.37 4,385,293.09 6,183,040.21
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
大成添利
宝A
大成添利宝
B
大成添利宝E 合计
合计
- - - -
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额、B类
基金份额和E类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%、0.01%和0.15%。销售服务费的
计算公式为：
日A类基金份额销售服务费＝前一日A 类基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。
日B类基金份额销售服务费＝前一日B 类基金资产净值 X 0.01 % / 当年天数。
日E类基金份额销售服务费＝前一日E 类基金资产净值 X 0.15 % / 当年天数。大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 31 页 共 54 页
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间
市场交
易的
各关联
方名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
兴业银
行
787,176,048.41 199,529,246.67 - - 3,520,342,000.00 970,486.93
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间
市场交
易的
各关联
方名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
兴业银
行
49,790,514.13 - - - - -
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝E
基金合同生效日（ 2014年
7月28日 ）持有的基金份
额
- - -
期初持有的基金份额
- 295,098,903.82 14,133.17
期间申购/买入总份额
- 232,933,861.28 293.22
期间因拆分变动份额
- - -
减：期间赎回/卖出总份额
- 296,400,000.00 -
期末持有的基金份额
- 231,632,765.10 14,426.39
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000% 0.7400% 0.0000%
项目
上年度可比期间
2017 年1月1日至2017年6月30日
大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝E大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 32 页 共 54 页
基金合同生效日（ 2014年
7月28日 ）持有的基金份
额
- - -
期初持有的基金份额
- 222,073,364.91 0.12
期间申购/买入总份额
- 438,863,445.84 30,278.56
期间因拆分变动份额
- - -
减：期间赎回/卖出总份额
- 456,000,000.00 13,413.00
期末持有的基金份额
- 204,936,810.75 16,865.68
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000% 0.8360% 0.0001%
注：基金管理人申赎本基金的费率与本基金法律文件规定一致。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
大成添利宝B
份额单位：份
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
光大证券股
份有限公司
30,168,247.59 0.0957% 0.00 0.0000%
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行
4,310,862.23 96,905.20 20,387,381.90 401,247.53
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按约定利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 33 页 共 54 页
6.4.7 利润分配情况
金额单位：人民币元
大成添利宝A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
561,032.07 - -17,734.25 543,297.82 -
大成添利宝B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
816,072,289.82 - -7,891,025.20 808,181,264.62 -
大成添利宝E
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
184,779,560.72 - -280,744.13 184,498,816.59 -
6.4.8 期末（ 2018年6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金于本报告期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额2905324643.47元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111809148
18浦发银
行CD148
2018年7月
2日
99.39 1,140,000 113,305,268.31
111809181
18浦发银
行CD181
2018年7月
2日
99.17 2,151,000 213,315,023.63
111817123
18光大银 2018年7月
99.14 5,272,000 522,649,385.59大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 34 页 共 54 页
行CD123 2日
111896207
18宁波银
行CD074
2018年7月
2日
99.63 3,182,000 317,023,154.20
130238
13国开
38
2018年7月
5日
100.24 500,000 50,119,321.55
130421
13农发
21
2018年7月
5日
100.35 500,000 50,177,432.91
150418
15农发
18
2018年7月
5日
100.01 750,000 75,005,372.31
170017
17附息国
债17
2018年7月
5日
100.03 1,700,000 170,050,879.84
170207
17国开
07
2018年7月
5日
100.00 1,900,000 190,009,389.94
170410
17农发
10
2018年7月
5日
100.02 900,000 90,019,469.01
180307
18进出
07
2018年7月
5日
99.53 2,000,000 199,064,976.76
187703
18贴现国
开03
2018年7月
5日
99.67 600,000 59,802,252.60
189918
18贴现国
债18
2018年7月
5日
99.84 3,800,000 379,398,314.65
189919
18贴现国
债19
2018年7月
5日
99.78 700,000 69,843,898.65
189920
18贴现国
债20
2018年7月
5日
99.73 100,000 9,972,729.32
189921
18贴现国
债21
2018年7月
5日
99.67 3,300,000 328,920,667.99
189924
18贴现国
债24
2018年7月
5日
99.54 1,000,000 99,542,088.60
189925
18贴现国
债25
2018年7月
5日
99.48 500,000 49,741,285.33
合计
29,995,000 2,987,960,911.19
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是货币市场基金，其风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和普通债券型基金，
属于预期风险收益水平较低的品种。本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 35 页 共 54 页
流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的
风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计
和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互
控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控
制委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风
险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务
操作层面,监察稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风
险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分
析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行兴业银行，协议存款存放在具有基金托管资格的光大银行股份有限公
司、上海银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、恒丰银行股份有
限公司和浦东发展银行股份有限公司，定期存款存放在具有托管资格的包商银行股份有限公司，
因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行
信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券
登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期
信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 36 页 共 54 页
及汇总。
6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年 6月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 149,987,037.48 519,937,700.01
A-1以下
- -
未评级
4,126,830,188.70 3,067,459,008.29
合计
4,276,817,226.18 3,587,396,708.30
注：未评级债券为国债、短期融资券和同业存单。
6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 - -
A-1以下
- -
未评级
8,612,745,855.93 24,646,222,532.17
合计
8,612,745,855.93 24,646,222,532.17
6.4.9.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
AAA - -
AAA以下
- -
未评级
175,306,746.56 1,384,946,829.27
合计
175,306,746.56 1,384,946,829.27
注：未评级债券为政策性金融债券。
6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.9.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 37 页 共 54 页
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资
交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日
均不得超过120天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本
基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债
券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。
于2018年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有2,905,324,643.47元将在一个月以
内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为
未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 38 页 共 54 页
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月 30日
6个月以内 6个月-1 年 1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 15,198,310,862.231,500,000,000.00 - - - 16,698,310,862.23
交易性金融资产 12,775,958,980.65 290,025,787.62 - - - 13,065,984,768.27
买入返售金融资产 4,559,783,479.68 - - - - 4,559,783,479.68
应收利息 - - - -109,086,820.32 109,086,820.32
应收申购款 - - - - 39,447,353.48 39,447,353.48
资产总计 32,534,053,322.561,790,025,787.62 - -148,534,173.80 34,472,613,283.98
负债
卖出回购金融资产款 2,905,324,643.47 - - - - 2,905,324,643.47
应付管理人报酬 - - - - 5,970,031.73 5,970,031.73
应付托管费 - - - - 2,388,012.70 2,388,012.70
应付销售服务费 - - - - 1,363,097.93 1,363,097.93
应付交易费用 - - - - 264,318.89 264,318.89
应付利息 - - - - 730,057.01 730,057.01
应交税费 - - - - 222,608.21 222,608.21
应付利润 - - - - 7,592,122.08 7,592,122.08
其他负债 - - - - 251,453.80 251,453.80
负债总计 2,905,324,643.47 - - - 18,781,702.35 2,924,106,345.82
利率敏感度缺口 29,628,728,679.091,790,025,787.62 - -129,752,471.45 31,548,506,938.16
上年度末
2017年12月 31日
6个月以内 6个月-1年
1-5
年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 19,787,383,502.52 - - - - 19,787,383,502.52
交易性金融资产 29,470,626,388.47 154,705,686.61 - - - 29,625,332,075.08
买入返售金融资产 4,752,214,022.55 - - - - 4,752,214,022.55
应收利息 - - - -227,662,873.44 227,662,873.44
应收申购款 - - - - 76,241,787.26 76,241,787.26
其他资产 - - - - - -
资产总计 54,010,223,913.54 154,705,686.61 - -303,904,660.70 54,468,834,260.85
负债
卖出回购金融资产款 6,925,797,451.27 - - - - 6,925,797,451.27
应付管理人报酬 - - - - 8,065,637.94 8,065,637.94
应付托管费 - - - - 3,226,255.18 3,226,255.18
应付销售服务费 - - - - 1,320,385.48 1,320,385.48
应付交易费用 - - - - 310,171.34 310,171.34
应付利息 - - - - 8,593,503.56 8,593,503.56
应付利润 - - - - 15,781,625.66 15,781,625.66
其他负债 - - - - 339,823.51 339,823.51大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 39 页 共 54 页
负债总计 6,925,797,451.27 - - - 37,637,402.67 6,963,434,853.94
利率敏感度缺口 47,084,426,462.27 154,705,686.61 - -266,267,258.03 47,505,399,406.91
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2018年6月30日
）
上年度末（ 2017年12月31
日 ）
市场利率下降25个
基点
6,010,000.00 5,360,000.00
市场利率上升25个
基点
-6,000,000.00 -5,350,000.00
分析
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的
所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大市场价格风险。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 40 页 共 54 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资
13,065,984,768.27 37.90
其中：债券
13,065,984,768.27 37.90
资产支持证券
- 0.00
2 买入返售金融资产
4,559,783,479.68 13.23
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- 0.00
3 银行存款和结算备付金合计
16,698,310,862.23 48.44
4 其他各项资产
148,534,173.80 0.43
5 合计
34,472,613,283.98 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额
3.86
其中：买断式回购融资
0.00
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额
2,905,324,643.47 9.21
其中：买断式回购融资
- 0.00
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 41 页 共 54 页
报告期末投资组合平均剩余期限
75
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
78
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
32
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
无。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内
17.78 9.21
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 0.00
2 30天(含)—60天
12.22 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 0.00
3 60天(含)—90天
68.63 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 0.00
4 90天(含)—120天
2.35 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 0.00
5 120天(含)—397天（含）
7.83 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
0.00 0.00
合计
108.80 9.21
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
1,117,469,143.88 3.54
2
央行票据
- 0.00
3
金融债券
714,198,215.08 2.26
其中：政策性金融债
714,198,215.08 2.26
4
企业债券
- 0.00
5
企业短期融资券
2,620,534,297.11 8.31大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 42 页 共 54 页
6
中期票据
- 0.00
7
同业存单
8,613,783,112.20 27.30
8
其他
- 0.00
9
合计
13,065,984,768.27 41.42
10
剩余存续期超过397天的浮动利率债
券
- 0.00
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111817123
18光大银
行CD123
9,400,000 931,886,233.79 2.95
2 111896207
18宁波银
行CD074
9,000,000 896,671,397.79 2.84
3 111813087
18浙商银
行CD087
7,000,000 695,715,947.43 2.21
4 111809181
18浦发银
行CD181
6,900,000 684,274,134.38 2.17
5 111809148
18浦发银
行CD148
6,000,000 596,343,517.40 1.89
6 111807133
18招商银
行CD133
5,000,000 495,645,858.63 1.57
7 111808166
18中信银
行CD166
5,000,000 495,505,595.72 1.57
8 111808161
18中信银
行CD161
4,000,000 396,681,101.46 1.26
8 111818157
18华夏银
行CD157
4,000,000 396,681,101.46 1.26
9 189918
18贴现国
债18
3,800,000 379,398,314.65 1.20
10 189921
18贴现国
债21
3,300,000 328,920,667.99 1.04
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.0742%
报告期内偏离度的最低值
0.0023%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0259%大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 43 页 共 54 页
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或
协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计
提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民
币1.00 元。
7.9.2 本基金投资的前十名证券之一18浦发银行CD181（111809181）的发行主体上
海浦东发展银行股份有限公司于2018年2月12日因以贷转存、虚增存贷款等，受
到中国银行业监督管理委员会处罚（银监罚决字〔2018〕4号）；于2018年7月26
日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决字
〔2018〕3号）。本基金认为，对浦发银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面
影响。
本基金投资的前十名证券之一18浦发银行CD148（111809148）的发行主体上海浦东发展银
行股份有限公司于2018年2月12日因以贷转存、虚增存贷款等，受到中国银行业监督管理委员
会处罚（银监罚决字〔2018〕4号） ；于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务
等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决字〔2018〕3号） 。本基金认为，对浦发银行的处罚不
会对其投资价值构成实质性负面影响。
本基金投资的前十名证券之一18招商银行CD133（111807133）的发行主体招商银行股份有
限公司于2018年2月12日因违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款等，受到中国银行业监
督管理委员会处罚（银监罚决字〔2018〕1号） 。本基金认为，对招商银行的处罚不会对其投资
价值构成实质性负面影响。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 44 页 共 54 页
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
109,086,820.32
4 应收申购款
39,447,353.48
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
148,534,173.80
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 45 页 共 54 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份
额
级
别
持有人
户数(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
大
成
添
利
宝
A
2,498 7,542.23 7,147,201.76 37.94% 11,693,297.61 62.06%
大
成
添
利
宝
B
172 135,059,926.95 23,229,995,612.51 100.00% 311,823.64 0.00%
大
成
添
利
宝
E
182,050 45,588.35 58,095,513.02 0.70% 8,241,263,489.62 99.30%
合
计
184,720 170,790.96 23,295,238,327.29 73.84% 8,253,268,610.87 26.16%
注：1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金
份额的合计数。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1
银行类机构
2,523,154,331.97 8.00
2
银行类机构
2,024,181,530.51 6.42
3
保险类机构
1,870,373,340.56 5.93
4
银行类机构
1,700,432,291.40 5.39大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 46 页 共 54 页
5
银行类机构
1,123,843,655.80 3.56
6
银行类机构
1,046,454,300.44 3.32
7
银行类机构
1,032,614,945.31 3.27
8
券商类机构
900,711,014.42 2.86
9
银行类机构
862,443,330.83 2.73
10
银行类机构
600,892,132.42 1.90
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
大成添利宝A
64,139.03 0.3404%
大成添利宝B
jjGLGSSYRYCYFEZSB 0.0000%
大成添利宝E
2,630,366.52 0.0317%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
2,694,505.55 0.0085%
注：下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额
的合计数。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
大成添利宝A
0~10
大成添利宝B
0
大成添利宝E
50~100
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
50~100
大成添利宝A
0
大成添利宝B
0
大成添利宝E
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
大成添利宝A 大成添利宝B 大成添利宝E
基金合同生效日（2014 年7
月28 日）基金份额总额
53,024,889.42 376,021,250.00 45,385,423.40
本报告期期初基金份额总额
70,248,244.06 40,515,989,209.30 6,919,161,953.55
本报告期基金总申购份额
30,146,225.23 55,961,480,485.87 27,115,882,101.80
减:本报告期基金总赎回份额
81,553,969.92 73,247,162,259.02 25,735,685,052.71
本报告期基金拆分变动份额
（份额减少以"-"填列）
- - -
本报告期期末基金份额总额
18,840,499.37 23,230,307,436.15 8,299,359,002.64
注：红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换
转出作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，不单独列示。大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
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例
光大证券
1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券
1 - 0.00% - 0.00% -
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金
字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内增加基金交易单元：无。本报告期内本基金退租席位：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于基金管理人再次提请投资
者及时更新已过期身份证件或
者身份证明文件的公告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年6月
30日
2
关于大成添利宝货币市场基金
暂停大额申购（含定期定额申
购）及基金转换转入业务公告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年6月
29日
3
大成基金管理有限公司关于提
请直销非自然人客户及时登记
受益所有人信息的公告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年6月
22日
4
关于大成添利宝货币市场基金
A、B类份额增加北京唐鼎耀华
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年6月
20日大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 50 页 共 54 页
投资咨询有限公司为销售机构
的公告
5
大成基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加上海华夏财富
投资管理有限公司为销售机构
的公告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年6月
16日
6
关于大成添利宝货币市场基金
端午节假期前暂停申购（定期
定额申购除外）及基金转换转
入业务公告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年6月
11日
7
大成基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加上海挖财基金
销售有限公司为销售机构的公
告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年6月
9日
8
关于大成添利宝货币市场基金
恢复大额申购（含定期定额申
购）及基金转换转入业务公告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年6月
5日
9
关于大成添利宝货币市场基金
调整大额申购（含定期定额申
购）及基金转换转入金额限额
的公告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年6月
2日
10
关于大成添利宝货币市场基金
调整大额申购（含定期定额申
购）及基金转换转入金额限额
的公告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年5月
30日
11
大成基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加四川天府银行
股份有限公司为销售机构的公
告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年5月
17日
12
关于大成添利宝货币市场基金
调整大额申购（含定期定额申
购）及基金转换转入金额限额
的公告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年5月
4日
13
大成基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加东海证券股份
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年5月
4日
14
关于大成添利宝货币市场基金
调整大额申购（含定期定额申
购）及基金转换转入金额限额
的公告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年4月
21日
15
大成添利宝货币市场基金2018
年第1季度报告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年4月
20日
16
关于大成添利宝货币市场基金
劳动节假期前暂停申购（定期
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年4月
20日大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 51 页 共 54 页
定额申购除外）及基金转换转
入业务公告
17
关于大成添利宝货币市场基金
调整大额申购（含定期定额申
购）及基金转换转入金额限额
的公告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年4月
14日
18
关于大成添利宝货币市场基金
A、B类份额增加中国中投证券
有限责任公司为销售机构的公
告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年4月
12日
19
关于大成添利宝货币市场基金
暂停大额申购（含定期定额申
购）及基金转换转入业务公告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年4月
3日
20
关于大成基金管理有限公司南
京分公司办公地址变更的公告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年4月
3日
21
大成添利宝货币市场基金2017
年年度报告及摘要
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年3月
31日
22
关于大成添利宝货币市场基金
清明节假期前暂停申购（定期
定额申购除外）及基金转换转
入业务公告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年3月
31日
23
关于大成添利宝货币市场基金
恢复大额申购（含定期定额申
购）及基金转换转入业务公告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年3月
28日
24
《大成添利宝货币市场基金基
金合同》修订前后对照表
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年3月
27日
25
大成添利宝货币市场基金基金
合同
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年3月
27日
26
大成添利宝货币市场基金托管
协议
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年3月
27日
27
关于调整公司旗下证券投资基
金赎回费的公告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年3月
27日
28
关于修订公司旗下证券投资基
金基金合同有关条款的公告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年3月
27日
29
大成添利宝货币市场基金变更
基金经理公告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年3月
20日
30
大成添利宝货币市场基金增聘
基金经理的公告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年3月
16日
31
大成添利宝货币市场基金更新
招募说明书（2018年第1期）
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年3月
15日
32
大成添利宝货币市场基金更新
招募说明书（2018年第1期）-
摘要
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年3月
15日
33
关于大成添利宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及本公 2018年3月大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 52 页 共 54 页
调整大额申购（含定期定额申
购）及基金转换转入金额限额
的公告
司网站 12日
34
大成基金管理有限公司关于旗
下部分基金开通直销平台基金
转换业务的公告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年3月
10日
35
关于大成添利宝货币市场基金
调整大额申购（含定期定额申
购）及基金转换转入金额限额
的公告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年3月
6日
36
关于大成添利宝货币市场基金
春节假期前暂停申购（定期定
额申购除外）及基金转换转入
业务公告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年2月
9日
37
大成添利宝货币市场基金2017
年第4季度报告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年1月
20日
38
关于大成添利宝货币市场基金
调整大额申购（含定期定额申
购）及基金转换转入金额限额
的公告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年1月
18日
39
关于再次提请投资者及时更新
已过期身份证件或者身份证明
文件的公告
中国证监会指定报刊及本公
司网站
2018年1月
5日
大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 53 页 共 54 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基
金托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资交易
限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确，具
体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。大成添利宝货币市场基金 2018年半年度报告
第 54 页 共 54 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成添利宝货币市场基金的文件；
2、 《大成添利宝货币市场基金基金合同》 ；
3、 《大成添利宝货币市场基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
大成基金管理有限公司
2018年8月29日
