大成景禄灵活配置混合型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2018年8月29日大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
§4 管理人报告..........................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16
§5 托管人报告..........................................................................................................................................17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................17
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................18
6.1 资产负债表.................................................................................................................................18
6.2 利润表.........................................................................................................................................19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................20大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4 报表附注.....................................................................................................................................21
§7 投资组合报告......................................................................................................................................36
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................41
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................41
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................42
§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................44
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................45
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................45
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................45
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................46
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................49
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................49大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................49
§12 备查文件目录....................................................................................................................................50
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................50
12.2 存放地点...................................................................................................................................50
12.3 查阅方式...................................................................................................................................50大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 大成景禄灵活配置混合
基金主代码
003373
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年9月29日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 345,235.09份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 大成景禄灵活配置混合A 大成景禄灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码：
003373 003374
报告期末下属分级基金的份额总额 47,132.17份 298,102.92份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理，在控制风险的前提下为投资
者谋求资本的长期增值。
投资策略
本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自上而下”的方式对权
益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置；另一方面体现在对单个投
资品种的精选上。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中证综合债券指数收益率*45%。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市
场基金与债券型基金，属于风险水平中高的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 赵冰 张燕
联系电话
0755-83183388 0755-83199084
信息披露负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4008885558 95555
传真
0755-83199588 0755-83195201
注册地址
深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
办公地址
深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
邮政编码
518040 518040
法定代表人 刘卓 李建红大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 大成基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道7088号招
商银行大厦32层
大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 大成景禄灵活配置混合A 大成景禄灵活配置混合C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018
年6月30日)
报告期(2018年1月1日 -
2018年6月30日)
本期已实现收益
-7,010.22 -6,709,312.77
本期利润
-6,658.92 -6,709,664.07
加权平均基金份额本期利润
-0.1495 -0.3021
本期加权平均净值利润率
-14.40% -28.21%
本期基金份额净值增长率
-11.65% -11.73%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配利润
-6,196.96 -39,388.71
期末可供分配基金份额利润
-0.1315 -0.1321
期末基金资产净值
47,525.34 300,423.91
期末基金份额净值
1.0083 1.0078
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
0.83% 0.78%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成景禄灵活配置混合A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
-0.46% 0.34% -3.98% 0.70% 3.52% -0.36%
过去三个月
0.45% 0.42% -4.67% 0.62% 5.12% -0.20%
过去六个月
-11.65% 0.79% -5.45% 0.63% -6.20% 0.16%
过去一年
-0.69% 0.78% -0.25% 0.52% -0.44% 0.26%
自基金合同
0.83% 0.59% 6.43% 0.46% -5.60% 0.13%大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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生效起至今
大成景禄灵活配置混合C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
-0.47% 0.34% -3.98% 0.70% 3.51% -0.36%
过去三个月
0.43% 0.42% -4.67% 0.62% 5.10% -0.20%
过去六个月
-11.73% 0.79% -5.45% 0.63% -6.28% 0.16%
过去一年
-0.67% 0.77% -0.25% 0.52% -0.42% 0.25%
自基金合同
生效起至今
0.78% 0.59% 6.43% 0.46% -5.65% 0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金
的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和QDII业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，5只QDII基
金及75只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
黄万青
女士
本基金
基金经
理
2016年9月29
日
-
22年
经济学硕士。1999年5
月加入大成基金管理有限
公司研究部，历任研究部
研究员，固定收益部高级
研究员。2010年4月7
日至2013年3月7日任
景宏证券投资基金基金经
理。2011年7月13日至
2013年3月7日任大成
行业轮动股票型证券投资
基金基金经理。2011年
3月8日至2011年6月
5日任大成积极成长股票
型证券投资基金基金经理。
2011年3月8日至2011
年6月5日任大成策略回
报股票型证券投资基金基
金经理。2015年4月28
日起任大成景秀灵活配置大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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混合型证券投资基金基金
经理。2015年11月30
日至2017年3月18日任
大成景辉灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
2016年5月25日至2018
年5月25日任大成景荣
保本混合型证券投资基金
基金经理。2016年8月
6日起任大成景源灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理。2016年9月20
日起任大成景穗灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理。2016年9月29日
起任大成景禄灵活配置混
合型证券投资基金基金基
金经理。2017年1月25
日起担任大成景润灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理。自2017年3月
18日起担任大成景鹏灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理。2018年5
月26日起任大成景荣债
券型证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。
国籍：中国
孙丹女
士
本基金
基金经
理
2017年6月2
日
-
10年
经济学硕士。2008年至
2012年就职于景顺长城
产品开发部任产品经理；
2012年至2014年就职于
华夏基金机构债券投资部
任研究员；2014年5月
加入大成基金管理有限公
司，历任固定收益部信用
策略、宏观利率研究员。
2017年5月8日起担任
大成景尚灵活配置混合型
证券投资基金、大成景兴
信用债债券型证券投资基
金基金经理。2017年5
月8日至2018年5月25
日任大成景荣保本混合型大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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证券投资基金基金经理。
2017年5月31日起担任
大成惠裕定期开放纯债债
券型证券投资基金基金经
理。2017年6月2日起
担任大成景禄灵活配置混
合型证券投资基金、大成
景秀灵活配置混合型证券
投资基金、大成景源灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。2017年6月
6日起担任大成惠明定期
开放纯债债券型证券投资
基金基金经理。2018年
3月12日起任大成策略
回报混合型证券投资基金、
大成创新成长混合型证券
投资基金（LOF） 、大成积
极成长混合型证券投资基
金、大成精选增值混合型
证券投资基金、大成景阳
领先混合型证券投资基金、
大成竞争优势混合型证券
投资基金、大成蓝筹稳健
证券投资基金、大成优选
混合型证券投资基金
（LOF）基金经理助理。
2018年3月14日起担任
大成财富管理2020生命
周期证券投资基金、大成
景辉灵活配置混合型证券
投资基金、大成景沛灵活
配置混合型证券投资基金、
大成景裕灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
2018年5月26日起任大
成景荣债券型证券投资基
金基金经理。具有基金从
业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率变动主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异，但结合交易价差专项统计分析，
未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易，
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，金融监管加强，加上财政政策紧缩，国内去杠杆的进一步推进和信用风险
事件的频繁出现，叠加5月份之后中美贸易战愈演愈烈，整体证券市场波动加大。2018年上半
年，上证指数跌13.90%，中小板综指跌16.30%，创业板综指跌11.92%，大小风格指数一起下跌。
从行业板块来看，根据WIND资讯的行业算术平均，无一行业上涨，跌幅相对较小的计算机、医
药生物和食品饮料跌幅在7%以内，综合、采掘、建材、非银、有色等板块跌幅都在20%以上，整
个市场的悲观气氛浓重。
本基金在今年一季度末开始被巨额赎回后成为迷你基金，在5月份通过小金额的权益投资小
幅提升了基金的收益，但贸易战加剧后及时空仓，以减少净值的下跌。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成景禄灵活配置混合A基金份额净值为1.0083元，本报告期基金份额净大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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值增长率为-11.65%；截至本报告期末大成景禄灵活配置混合C基金份额净值为1.0078元，本报
告期基金份额净值增长率为-11.73%；同期业绩比较基准收益率为-5.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年，我们认为宏观经济存在继续微调的可能，总体有利于A股市场的短期
反弹，但贸易争端是否会进一步恶化依然存在不确定性，这将在很大程度上制约A股的上行。如
果本基金下半年有新增资金进来，将在行业选择上重点配置景气度向上的计算机、业绩相对平稳
的医药、食品饮料、家电为主。债券市场方面将继续坚持中高等级和中等久期的配置。
我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持，我们将按照本基金合同和风险收益特征的要求，
严格控制投资风险，积极进行资产配置，适时调整组合结构，研究新的投资品种和挖掘投资机会，
力争获得与基金风险特征一致的稳定收益回报给投资者。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部、基金运
营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关
工作经历，估值委员会成员中包括三名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资
产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃
的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重
大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需
要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，
以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与
托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作
流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行
间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准
另有规定的除外）的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
无。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，曾出现了连续60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已
根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了
《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成景禄灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款 6.4.3.1
213,524.32 634,245.06
结算备付金
1,590.58 -
存出保证金
33,297.35 37,251.80
交易性金融资产 6.4.3.2
- -
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3
- -
买入返售金融资产 6.4.3.4
- -
应收证券清算款
100,090.00 -
应收利息 6.4.3.5
44.40 165.01
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6
- -
资产总计
348,546.65 671,661.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- 2,414.90
应付管理人报酬
171.84 203.68
应付托管费
42.95 50.95
应付销售服务费
24.70 33.23
应付交易费用 6.4.3.7
357.91 -大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8
- 150,000.00
负债合计
597.40 152,702.76
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9
345,235.09 454,546.10
未分配利润 6.4.3.10
2,714.16 64,413.01
所有者权益合计
347,949.25 518,959.11
负债和所有者权益总计
348,546.65 671,661.87
注：报告截止日2018年6月30日，大成景禄灵活配置混合A基金份额净值1.0083元，大成景
禄灵活配置混合C基金份额净值1.0078元，基金份额总额345,235.09份，其中大成景禄灵活配
置混合A基金份额47,132.17份，大成景禄灵活配置混合C基金份额298,102.92份。
6.2 利润表
会计主体：大成景禄灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2018年1月 1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月 30日
一、收入
-6,383,756.08 13,031,647.49
1.利息收入
19,935.70 9,998,484.83
其中：存款利息收入 6.4.3.11
18,850.90 2,500,041.42
债券利息收入
- 5,968,320.38
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,084.80 1,530,123.03
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-6,404,810.00 -3,000,344.65
其中：股票投资收益 6.4.3.12
-6,405,532.40 3,329,603.96
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13
- -6,919,548.61
资产支持证券投资收益 6.4.3.13.1
- -
贵金属投资收益 6.4.3.14
- -
衍生工具收益 6.4.3.15
- -
股利收益 6.4.3.16
722.40 589,600.00
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.3.17
- 6,033,484.59
4.汇兑收益（损失以“-”号填
- -大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.3.18
1,118.22 22.72
减：二、费用
332,566.91 3,446,677.76
1．管理人报酬 6.4.6.2.1
74,295.13 1,841,099.90
2．托管费 6.4.6.2.2
18,573.84 460,275.01
3．销售服务费 6.4.6.2.3
12,359.69 306,837.78
4．交易费用 6.4.3.19
224,238.25 497,707.09
5．利息支出
- 156,414.86
其中：卖出回购金融资产支出
- 156,414.86
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.3.20
3,100.00 184,343.12
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
-6,716,322.99 9,584,969.73
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-6,716,322.99 9,584,969.73
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成景禄灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
454,546.10 64,413.01 518,959.11
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -6,716,322.99 -6,716,322.99
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
-109,311.01 6,654,624.14 6,545,313.13
其中：1.基金申购款
62,724,821.96 7,535,403.15 70,260,225.11
2.基金赎回款
-62,834,132.97 -880,779.01 -63,714,911.98
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
- - -大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
345,235.09 2,714.16 347,949.25
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
800,237,435.88 -4,589,088.30 795,648,347.58
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 9,584,969.73 9,584,969.73
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
-602,154,193.94 -2,100,104.12 -604,254,298.06
其中：1.基金申购款
1.00 - 1.00
2.基金赎回款
-602,154,194.94 -2,100,104.12 -604,254,299.06
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
198,083,241.94 2,895,777.31 200,979,019.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______
______周立新______
____崔伟____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 税项
(1)印花税
证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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花税。
(2)增值税及附加、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务” ） ，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品
管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管
理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年
1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，
已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》的规定，提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销
售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股） 、债券、基金、非货物期货，可以
选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一
个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价） 、债券估值（中债金融估值中
心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买
入价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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(3)个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个
人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应
纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款
213,524.32
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计：
213,524.32
6.4.3.2 交易性金融资产
本基金于本期末未持有交易性金融资产。
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购取得的债券。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息
58.70
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
0.70
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-30.00
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
15.00
合计
44.40
6.4.3.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用
357.91
银行间市场应付交易费用
-
合计
357.91
6.4.3.8 其他负债
本基金本报告期末没有其他负债。
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
大成景禄灵活配置混合A
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
8,188.44 8,188.44
本期申购
43,579.88 43,579.88大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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本期赎回(以"-"号填列)
-4,636.15 -4,636.15
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
47,132.17 47,132.17
金额单位：人民币元
大成景禄灵活配置混合C
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
446,357.66 446,357.66
本期申购
62,681,242.08 62,681,242.08
本期赎回(以"-"号填列)
-62,829,496.82 -62,829,496.82
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
298,102.92 298,102.92
注：本期申购包含转入的份额及金额；本期赎回包含转出的份额及金额。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
大成景禄灵活配置混合A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
88.77 1,067.61 1,156.38
本期利润
-7,010.22 351.30 -6,658.92
本期基金份额交易
产生的变动数
724.49 5,171.22 5,895.71
其中：基金申购款
601.66 5,743.57 6,345.23
基金赎回款
122.83 -572.35 -449.52
本期已分配利润
- - -
本期末
-6,196.96 6,590.13 393.17
单位：人民币元
大成景禄灵活配置混合C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
4,997.97 58,258.66 63,256.63
本期利润
-6,709,312.77 -351.30 -6,709,664.07
本期基金份额交易
产生的变动数
6,664,926.09 -16,197.66 6,648,728.43
其中：基金申购款
259,299.78 7,269,758.14 7,529,057.92大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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基金赎回款
6,405,626.31 -7,285,955.80 -880,329.49
本期已分配利润
- - -
本期末
-39,388.71 41,709.70 2,320.99
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入
17,548.97
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
1,069.32
其他
232.61
合计
18,850.90
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出股票成交总额
72,610,412.56
减：卖出股票成本总额
79,015,944.96
买卖股票差价收入
-6,405,532.40
6.4.3.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.3.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本期无资产支持证券投资产生的收益。
6.4.3.14 贵金属投资收益
本报告期本基金无贵金属投资收益。
6.4.3.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月1日至2018年6月30日大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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股票投资产生的股利收益
722.40
基金投资产生的股利收益
-
合计
722.40
6.4.3.17 公允价值变动收益
无。
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入
864.77
转换费收入003374
253.45
合计
1,118.22
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用
224,238.25
银行间市场交易费用
-
合计
224,238.25
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年6月30日
审计费用
-
信息披露费
-
银行划款手续费
100.00
中债登债券托管帐户维护费
3,000.00
其他
-
债券托管帐户维护费
-
合计
3,100.00
6.4.3.21 分部报告
截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分
部报告。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，除营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负
债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金” ） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行” ） 基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
本基金本期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.6.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比区间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.6.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比区间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.6.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比区间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
无。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 29 页 共 50 页
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6
月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
74,295.13 1,841,099.90
其中：支付销售机构的
客户维护费
2,198.36 -
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.60%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6
月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
18,573.84 460,275.01
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.15%年费率
计提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金财产净值
6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
大成景禄灵活配置
混合A
大成景禄灵活配置
混合C
合计
大成基金
- 146.60 146.60大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 30 页 共 50 页
合计
- 146.60 146.60
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称
大成景禄灵活配置
混合A
大成景禄灵活配置
混合C
合计
大成基金
- 306,837.78 306,837.78
合计
- 306,837.78 306,837.78
注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。
基金销售服务费每日计算，按月支付。
本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值
的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.1%/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
213,524.32 17,548.97 1,947,756.14 26,815.10
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，并按银行间同业利率计息。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 31 页 共 50 页
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
本基金于本报告期内未进行利润分配。
6.4.7 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配事项。
6.4.8 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理
委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自
控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公
司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，
通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察
稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽
核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 32 页 共 50 页
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金每个
交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券；本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金
资产净值的10%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；本基金管理人管
理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；本基金在任何交易日买入权证的总金额，
不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证
券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含
BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，
应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
截至2018年6月30日止，本基金未持有信用类债券投资。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 33 页 共 50 页
下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如
有） ，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性
需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注中列示的卖出回购金融资产款
余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定
剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面
余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产都计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度
上受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及买入
返售金融资产等。下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允
价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
1 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 213,524.32 - - - 213,524.32
结算备付金 1,590.58 - - - 1,590.58
存出保证金 33,297.35 - - - 33,297.35
应收证券清算款 - - - 100,090.00 100,090.00
应收利息 - - - 44.40 44.40
资产总计 248,412.25 - - 100,134.40 348,546.65大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 34 页 共 50 页
负债
应付管理人报酬 - - - 171.84 171.84
应付托管费 - - - 42.95 42.95
应付销售服务费 - - - 24.70 24.70
应付交易费用 - - - 357.91 357.91
其他负债 - - - - -
负债总计 - - - 597.40 597.40
利率敏感度缺口 248,412.25 - - 99,537.00 347,949.25
上年度末
2017年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 634,245.06 - - - 634,245.06
存出保证金 37,251.80 - - - 37,251.80
应收利息 - - - 165.01 165.01
其他资产 - - - - -
资产总计 671,496.86 - - 165.01 671,661.87
负债
应付赎回款 - - - 2,414.90 2,414.90
应付管理人报酬 - - - 203.68 203.68
应付托管费 - - - 50.95 50.95
应付销售服务费 - - - 33.23 33.23
其他负债 - - - 150,000.00 150,000.00
负债总计 - - - 152,702.76 152,702.76
利率敏感度缺口 671,496.86 - --152,537.75 518,959.11
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
无。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工
具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 35 页 共 50 页
本基金所持有的证券价格实施监控。于2018年6月30日，本基金未持有交易性金融资产和衍生
金融资产，未面临其他价格风险。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
无。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 36 页 共 50 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
- 0.00
其中：股票
- 0.00
2 固定收益投资
- 0.00
其中：债券
- 0.00
资产支持证券
- 0.00
3 贵金属投资
- 0.00
4 金融衍生品投资
- 0.00
5 买入返售金融资产
- 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- 0.00
6 银行存款和结算备付金合计
215,114.90 61.72
7 其他各项资产
133,431.75 38.28
8 合计
348,546.65 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末本基金未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318
中国平安
5,858,156.00 1,128.83
2 601166
兴业银行
5,505,638.00 1,060.90
3 600519
贵州茅台
5,427,297.00 1,045.80
4 601601
中国太保
4,002,060.00 771.17大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 37 页 共 50 页
5 601398
工商银行
3,808,950.00 733.96
6 600016
民生银行
3,278,330.00 631.71
7 601288
农业银行
3,045,160.00 586.78
8 600887
伊利股份
2,927,459.00 564.10
9 600000
浦发银行
2,718,978.00 523.93
10 601328
交通银行
2,472,317.53 476.40
11 600030
中信证券
2,237,988.00 431.25
12 601169
北京银行
2,066,806.00 398.26
13 601628
中国人寿
2,027,711.00 390.73
14 600048
保利地产
1,957,147.00 377.13
15 600104
上汽集团
1,827,663.00 352.18
16 601668
中国建筑
1,712,552.00 330.00
17 600019
宝钢股份
1,697,292.00 327.06
18 600028
中国石化
1,597,083.65 307.75
19 601988
中国银行
1,568,152.00 302.17
20 601006
大秦铁路
1,382,558.00 266.41
21 601688
华泰证券
1,333,506.00 256.96
22 600340
华夏幸福
1,329,892.00 256.26
23 600919
江苏银行
1,310,136.98 252.45
24 600606
绿地控股
1,292,362.00 249.03
25 601088
中国神华
1,267,882.00 244.31
26 600518
康美药业
1,230,998.80 237.21
27 600837
海通证券
1,212,143.00 233.57
28 601857
中国石油
1,168,806.00 225.22
29 600958
东方证券
1,133,268.00 218.37
30 601186
中国铁建
930,153.00 179.23
31 601766
中国中车
890,997.00 171.69
32 600111
北方稀土
882,488.00 170.05
33 603993
洛阳钼业
855,128.00 164.78
34 600050
中国联通
844,806.00 162.79
35 601336
新华保险
803,931.00 154.91
36 601989
中国重工
712,437.00 137.28
37 601390
中国中铁
709,189.00 136.66
38 601985
中国核电
648,047.00 124.87
39 600029
南方航空
503,763.00 97.07
40 601669
中国电建
480,647.00 92.62大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 38 页 共 50 页
41 600547
山东黄金
479,520.00 92.40
42 600999
招商证券
468,154.00 90.21
43 601211
国泰君安
452,376.00 87.17
44 601229
上海银行
383,985.00 73.99
45 601800
中国交建
252,631.00 48.68
46 600588
用友网络
35,055.00 6.75
47 601878
浙商证券
34,240.00 6.60
48 002304
洋河股份
27,568.00 5.31
49 600362
江西铜业
21,270.00 4.10
50 000538
云南白药
19,957.00 3.85
51 600332
白云山
15,708.00 3.03
52 000878
云南铜业
14,750.00 2.84
53 000568
泸州老窖
13,806.00 2.66
54 601607
上海医药
13,140.00 2.53
55 300059
东方财富
13,050.00 2.51
56 600535
天士力
12,576.00 2.42
57 600809
山西汾酒
12,212.00 2.35
58 002901
大博医疗
12,183.00 2.35
59 000423
东阿阿胶
11,650.00 2.24
60 000807
云铝股份
11,140.00 2.15
61 600085
同仁堂
10,698.00 2.06
62 000333
美的集团
10,514.00 2.03
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318
中国平安
5,353,410.00 1,031.57
2 601166
兴业银行
5,275,409.82 1,016.54
3 600519
贵州茅台
5,156,597.92 993.64
4 601601
中国太保
3,858,362.00 743.48
5 601398
工商银行
3,584,589.00 690.73
6 600016
民生银行
3,037,191.96 585.25
7 601288
农业银行
2,843,189.47 547.86
8 600000
浦发银行
2,536,732.39 488.81
9 600887
伊利股份
2,481,829.00 478.23大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 39 页 共 50 页
10 601328
交通银行
2,353,168.00 453.44
11 600104
上汽集团
1,954,584.17 376.64
12 601169
北京银行
1,949,610.00 375.68
13 600030
中信证券
1,947,629.00 375.30
14 601628
中国人寿
1,851,183.00 356.71
15 600019
宝钢股份
1,560,329.23 300.67
16 600028
中国石化
1,534,245.68 295.64
17 600048
保利地产
1,501,099.33 289.25
18 601988
中国银行
1,490,285.00 287.17
19 601668
中国建筑
1,454,859.73 280.34
20 600518
康美药业
1,269,466.79 244.62
21 600919
江苏银行
1,227,503.00 236.53
22 601006
大秦铁路
1,222,212.00 235.51
23 601688
华泰证券
1,189,359.88 229.18
24 601088
中国神华
1,142,477.00 220.15
25 600340
华夏幸福
1,087,582.56 209.57
26 601857
中国石油
1,056,270.00 203.54
27 600837
海通证券
1,035,595.00 199.55
28 600606
绿地控股
1,034,575.00 199.36
29 600958
东方证券
998,216.00 192.35
30 603993
洛阳钼业
926,796.00 178.59
31 600111
北方稀土
788,449.46 151.93
32 601186
中国铁建
777,821.00 149.88
33 601766
中国中车
760,106.68 146.47
34 600050
中国联通
731,759.21 141.01
35 601336
新华保险
712,980.00 137.39
36 601989
中国重工
642,509.00 123.81
37 601390
中国中铁
615,141.00 118.53
38 601985
中国核电
600,426.00 115.70
39 600029
南方航空
482,250.55 92.93
40 600547
山东黄金
439,870.00 84.76
41 601669
中国电建
431,254.36 83.10
42 600999
招商证券
423,781.34 81.66
43 601211
国泰君安
390,016.00 75.15
44 601229
上海银行
365,966.20 70.52
45 601800
中国交建
226,079.83 43.56
46 600588
用友网络
35,610.00 6.86
47 002304
洋河股份
25,758.00 4.96大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 40 页 共 50 页
48 601878
浙商证券
25,402.00 4.89
49 000538
云南白药
21,100.00 4.07
50 600362
江西铜业
19,230.00 3.71
51 600332
白云山
16,722.00 3.22
52 300059
东方财富
16,420.00 3.16
53 000568
泸州老窖
13,924.00 2.68
54 600809
山西汾酒
13,240.00 2.55
55 000878
云南铜业
13,036.00 2.51
56 601607
上海医药
12,495.00 2.41
57 000423
东阿阿胶
11,740.00 2.26
58 600085
同仁堂
11,520.00 2.22
59 000333
美的集团
11,388.00 2.19
60 600535
天士力
11,340.00 2.19
61 002901
大博医疗
11,035.00 2.13
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
79,015,944.96
卖出股票收入（成交）总额
72,610,412.56
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 41 页 共 50 页
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之
外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
33,297.35
2 应收证券清算款
100,090.00
3 应收股利
-
4 应收利息
44.40
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
133,431.75
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 42 页 共 50 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
大成
景禄
灵活
配置
混合A
102 462.08 - 0.00% 47,132.17 100.00%
大成
景禄
灵活
配置
混合C
125 2,384.82 - 0.00% 298,102.92 100.00%
合计
227 1,520.86 - 0.00% 345,235.09 100.00%
注：1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金
份额的合计数。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
大成景禄
灵活配置
混合A
2,048.34 4.3459%
大成景禄
灵活配置
混合C
45,442.00 15.2437%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
47,490.34 13.7559%
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，
比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基 大成景禄灵活配置混
0~10大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 43 页 共 50 页
合A
大成景禄灵活配置混
合C
0~10
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
0~10
大成景禄灵活配置混
合A
0
大成景禄灵活配置混
合C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 44 页 共 50 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
大成景禄灵活配
置混合A
大成景禄灵活配
置混合C
基金合同生效日（2016 年9 月29 日）基金
份额总额
25,464.87 800,261,983.00
本报告期期初基金份额总额
8,188.44 446,357.66
本报告期基金总申购份额
43,579.88 62,681,242.08
减:本报告期基金总赎回份额
4,636.15 62,829,496.82
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
47,132.17 298,102.92
大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 45 页 共 50 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 。该
事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
招商证券
1 151,359,038.52 99.82% 137,939.56 99.82% -
国信证券
1 267,319.00 0.18% 243.61 0.18% -
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金
字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 46 页 共 50 页
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本基金本报告期末新增席位：无。本报告期内本基金退租席位：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券
- 0.00%12,100,000.00 100.00% - 0.00%
国信证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于基金管理人再次提请投
资者及时更新已过期身份证
件或者身份证明文件的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年6月30日
2
大成基金管理有限公司关于
提请直销非自然人客户及时
登记受益所有人信息的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年6月22日
3
大成基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加上海华夏
财富投资管理有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年6月16日
4
大成基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加上海挖财
基金销售有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年6月9日
5
大成基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加四川天府
银行股份有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年5月17日
6
大成景禄灵活配置混合型证 中国证监会指定报 2018年5月14日大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 47 页 共 50 页
券投资基金更新招募说明书
(2018年1期）
刊及本公司网站
7
大成景禄灵活配置混合型证
券投资基金更新招募说明书
(2018年1期）-摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年5月14日
8
大成基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加东海证券
股份有限公司为销售机构的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年5月4日
9
大成景禄灵活配置混合型证
券投资基金2018年第1季度
报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年4月20日
10
关于大成基金管理有限公司
南京分公司办公地址变更的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年4月3日
11
大成景禄灵活配置混合型证
券投资基金2017年年度报告
及摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年3月31日
12
《大成景禄灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》修
订前后对照表
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年3月27日
13
大成景禄灵活配置混合型证
券投资基金基金合同
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年3月27日
14
大成景禄灵活配置混合型证
券投资基金托管协议
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年3月27日
15
关于调整公司旗下证券投资
基金赎回费的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年3月27日
16
关于修订公司旗下证券投资
基金基金合同有关条款的公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年3月27日
17
大成基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加蛋卷基金
销售有限公司为销售机构的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年3月17日
18
大成基金管理有限公司关于
旗下部分基金开通直销平台
基金转换业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年3月10日
19
大成景禄灵活配置混合型证
券投资基金2017年第4季度
报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年1月20日
20
关于大成景禄灵活配置混合
型证券投资基金恢复大额申
购（含定期定额申购）及基
金转换转入业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年1月17日大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 48 页 共 50 页
21
关于大成景禄灵活配置混合
型证券投资基金C类份额增
加深圳市金斧子基金销售有
限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年1月13日
22
关于再次提请投资者及时更
新已过期身份证件或者身份
证明文件的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年1月5日
大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 49 页 共 50 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投资
者类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期
初
份
额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1 20180118-20180327 - 31,244,036.76 31,244,036.76 - 0.00%
2 20180118-20180327 - 31,244,036.76 31,244,036.76 - 0.00%
1 20180328-20180630 - 105,298.38 - 105,298.38 30.50%
个人
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈
波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基
金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基金托
管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资交易限制、申
购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确，具体内容详见
2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 50 页 共 50 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成景禄灵活配置混合型证券投资基金的文件；
2、 《大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《大成景禄灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
大成基金管理有限公司
2018年8月29日
