大成景润灵活配置混合型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018年8月29日大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
§4 管理人报告..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14
§5 托管人报告..........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................16
6.1 资产负债表.................................................................................................................................16
6.2 利润表.........................................................................................................................................17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................18大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4 报表附注.....................................................................................................................................19
§7 投资组合报告......................................................................................................................................35
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................42
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................42
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................44
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................45
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................46
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................46
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................46
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................50
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................52大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................52
§12 备查文件目录....................................................................................................................................53
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................53
12.2 存放地点...................................................................................................................................53
12.3 查阅方式...................................................................................................................................53大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成景润灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 大成景润灵活配置混合
基金主代码
001364
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年1月25日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,577,879.57份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，追求基金资产稳定增值 。
投资策略
本基金将有采用“自上而下”的资产配置策略，在综
合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的
基础上，通过动态调整资产配置比例以控制基金资产
整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策
略，通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水
平、流动性的客观判断，综合运用多种投资策略，精
选个券构建投资组合。
业绩比较基准 三年期定期存款税后利率 +2%
风险收益特征
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债
券型基金和货币市场基金低于股票型基金，属于证券
投资基金中的中高风险投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 赵冰 王永民
联系电话
0755-83183388 010-66594896
信息披露负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真
0755-83199588 010-66594942
注册地址
深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
北京市西城区复兴门内大街1
号大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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层
邮政编码
518040 100818
法定代表人 刘卓 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 大成基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道7088号招
商银行大厦32层
大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益
-386,719.74
本期利润
-493,975.33
加权平均基金份额本期利润
-0.0322
本期加权平均净值利润率
-3.19%
本期基金份额净值增长率
-5.95%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配利润
-990,117.66
期末可供分配基金份额利润
-0.0679
期末基金资产净值
13,587,761.91
期末基金份额净值
0.932
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
-6.80%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-1.79% 0.93% 0.37% 0.01% -2.16% 0.92%
过去三个月
-13.94% 1.59% 1.12% 0.01% -15.06% 1.58%
过去六个月
-5.95% 1.82% 2.26% 0.01% -8.21% 1.81%
过去一年
-8.54% 1.42% 4.65% 0.01% -13.19% 1.41%
自基金合同
生效起至今
-6.80% 1.20% 6.79% 0.01% -13.59% 1.19%大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的约定，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和QDII业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，5只QDII基
金及75只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
黄万青
女士
本基金
基金经
理
2017年1月25
日
-
22年
经济学硕士。1999年5
月加入大成基金管理有限
公司研究部，历任研究部
研究员，固定收益部高级
研究员。2010年4月7
日至2013年3月7日任
景宏证券投资基金基金经
理。2011年7月13日至
2013年3月7日任大成
行业轮动股票型证券投资
基金基金经理。2011年
3月8日至2011年6月
5日任大成积极成长股票
型证券投资基金基金经理。
2011年3月8日至2011
年6月5日任大成策略回
报股票型证券投资基金基大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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金经理。2015年4月28
日起任大成景秀灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理。2015年11月30
日至2017年3月18日任
大成景辉灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
2016年5月25日至2018
年5月25日任大成景荣
保本混合型证券投资基金
基金经理。2016年8月
6日起任大成景源灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理。2016年9月20
日起任大成景穗灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理。2016年9月29日
起任大成景禄灵活配置混
合型证券投资基金基金基
金经理。2017年1月25
日起担任大成景润灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理。自2017年3月
18日起担任大成景鹏灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理。2018年5
月26日起任大成景荣债
券型证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。
国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率变动主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异，但结合交易价差专项统计分析，
未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易，
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，金融监管加强，加上财政政策紧缩，国内去杠杆的进一步推进和信用风险
事件的频繁出现，叠加5月份之后中美贸易战愈演愈烈，整体证券市场波动加大。2018年上半
年，上证指数跌13.90%，中小板综指跌16.30%，创业板综指跌11.92%，大小风格指数一起下跌。
从行业板块来看，根据WIND资讯的行业算术平均，无一行业上涨，跌幅相对较小的计算机、医
药生物和食品饮料跌幅在7%以内，综合、采掘、建材、非银、有色等板块跌幅都在20%以上，整
个市场的悲观气氛浓重。
由于对市场的相对谨慎，本基金在今年2季度降低了部分权益仓位，对计算机、传媒板块的
个股进行了止盈，回避了一段市场的下跌，但由于整体市场表现不佳，持有其它未减持个股的下
跌，本季度净值还是出现了较大的回撤。大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.932元；本报告期基金份额净值增长率为-5.95%，业绩
比较基准收益率为2.26%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年，我们认为宏观经济存在继续微调的可能，总体有利于A股市场的短期
反弹，但贸易争端是否会进一步恶化依然存在不确定性，这将在很大程度上制约A股的上行，所
以本基金将适度控制好权益仓位，行业选择上重点配置景气度向上的计算机、业绩相对平稳的医
药、食品饮料、家电为主。
我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持，我们将按照本基金合同和风险收益特征的要求，
严格控制投资风险，积极进行资产配置，适时调整组合结构，研究新的投资品种和挖掘投资机会，
力争获得与基金风险特征一致的稳定收益回报给投资者。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部、基金运
营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关
工作经历，估值委员会成员中包括三名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资
产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃
的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重
大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需
要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，
以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与
托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作
流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行
间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准
另有规定的除外）的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，曾出现了连续60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已
根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在大成景润灵活配置混合型证
券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成景润灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.3.1
8,623,147.99 1,840,823.30
结算备付金
89,189.76 184,005.84
存出保证金
11,419.66 49,022.10
交易性金融资产 6.4.3.2
9,978,450.00 16,677,200.00
其中：股票投资
9,978,450.00 16,623,000.00
基金投资
- -
债券投资
- 54,200.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3
- -
买入返售金融资产 6.4.3.4
- -
应收证券清算款
1,489,348.67 436,681.14
应收利息 6.4.3.5
814.00 424.83
应收股利
- -
应收申购款
4,145.98 3,884.19
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6
- -
资产总计
20,196,516.06 19,192,041.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
6,378,750.68 386,134.26
应付赎回款
90,511.01 165,519.38
应付管理人报酬
17,197.37 23,491.75
应付托管费
2,866.21 3,915.27
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7
54,900.00 87,445.77大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8
64,528.88 130,126.20
负债合计
6,608,754.15 796,632.63
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9
14,577,879.57 18,567,763.35
未分配利润 6.4.3.10
-990,117.66 -172,354.58
所有者权益合计
13,587,761.91 18,395,408.77
负债和所有者权益总计
20,196,516.06 19,192,041.40
注：1.报告截止日2018年6 月30 日，大成景润灵活配置混合型基金基金份额净值0.932元，基
金份额总额13,587,761.91份。
2.本财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年6月30日，本基金本报告期末的财
务数据及报表附注均无同期对比数。
6.2 利润表
会计主体：大成景润灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月25日(基
金合同生效日)至
2017年6月30日
一、收入
-116,016.38 5,039,863.93
1.利息收入
19,338.83 1,754,460.88
其中：存款利息收入 6.4.3.11
8,296.43 573,269.10
债券利息收入
4,942.24 812,989.61
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
6,100.16 368,202.17
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-76,523.64 -357,349.64
其中：股票投资收益 6.4.3.12
-125,840.45 -422,449.64
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13
10,684.74 -114,490.00
资产支持证券投资收益 6.4.3.13.5
- -
贵金属投资收益 6.4.3.14
- -
衍生工具收益 6.4.3.15
- -
股利收益 6.4.3.16
38,632.07 179,590.00大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.3.17
-107,255.59 1,795,539.17
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.18
48,424.02 1,847,213.52
减：二、费用
377,958.95 1,675,082.59
1．管理人报酬 6.4.6.2.1
114,496.13 1,081,321.51
2．托管费 6.4.6.2.2
19,082.67 180,220.26
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.3.19
159,994.41 329,288.65
5．利息支出
- 9,917.28
其中：卖出回购金融资产支出
- 9,917.28
6．税金及附加
0.04 -
7．其他费用 6.4.3.20
84,385.70 74,334.89
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-493,975.33 3,364,781.34
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-493,975.33 3,364,781.34
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成景润灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
18,567,763.35 -172,354.58 18,395,408.77
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -493,975.33 -493,975.33
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-3,989,883.78 -323,787.75 -4,313,671.53
其中：1.基金申购款
10,083,374.26 172,485.50 10,255,859.76大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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2.基金赎回款
-14,073,258.04 -496,273.25 -14,569,531.29
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
14,577,879.57 -990,117.66 13,587,761.91
上年度可比期间
2017年1月25日(基金合同生效日)至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,364,781.34 3,364,781.34
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
136,674,035.17 -745,370.06 135,928,665.11
其中：1.基金申购款
449,339,829.65 439,468.79 449,779,298.44
2.基金赎回款
-312,665,794.48 -1,184,838.85 -313,850,633.33
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
136,674,035.17 2,619,411.28 139,293,446.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______
______周立新______
____崔伟____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业
税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关
政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关
问题的通知》 、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 、国发
[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》 、
国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》 、深地税告
[2011]6号《深圳市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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得税。
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%
的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基
金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地
方教育费附加。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款
8,623,147.99
定期存款
-
其中：存款期限1-3个月
-
其他存款
-
合计：
8,623,147.99
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
9,893,308.09 9,978,450.00 85,141.91
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
债券
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
9,893,308.09 9,978,450.00 85,141.91
大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金报告期末未持有衍生融资产/负债。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购取得的债券。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息
1,929.37
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
36.18
应收债券利息
-
应收买入返售证券利息
-1,156.14
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
4.59
合计
814.00
6.4.3.6 其他资产
本基金报告期末未持有其他资产。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用
54,900.00
银行间市场应付交易费用
-
合计
54,900.00
大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
63.92
预提费用
64,464.96
合计
64,528.88
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
18,567,763.35 18,567,763.35
本期申购
10,083,374.26 10,083,374.26
本期赎回(以"-"号填列)
-14,073,258.04 -14,073,258.04
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
14,577,879.57 14,577,879.57
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
570,335.42 -742,690.00 -172,354.58
本期利润
-386,719.74 -107,255.59 -493,975.33
本期基金份额交易
产生的变动数
-192,089.57 -131,698.18 -323,787.75
其中：基金申购款
391,188.42 -218,702.92 172,485.50
基金赎回款
-583,277.99 87,004.74 -496,273.25
本期已分配利润
- - -
本期末
-8,473.89 -981,643.77 -990,117.66
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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项目
本期
2018年1 月1日至2018年6月30日
活期存款利息收入
7,412.62
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
660.13
其他
223.68
合计
8,296.43
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出股票成交总额
55,472,000.77
减：卖出股票成本总额
55,597,841.22
买卖股票差价收入
-125,840.45
6.4.3.13 债券投资收益
6.4.3.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
10,684.74
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
10,684.74
6.4.3.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
823,632.65
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
787,631.71大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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成本总额
减：应收利息总额
25,316.20
买卖债券差价收入
10,684.74
6.4.3.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.3.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.3.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具投资收益。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月1日至2018年6月30日
股票投资产生的股利收益
38,632.07
基金投资产生的股利收益
-
合计
38,632.07
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产
-107,255.59
——股票投资
-107,255.59
——债券投资
-
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计
-107,255.59
大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
基金赎回费收入
47,384.27
转换费收入
1,039.75
合计
48,424.02
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%
归入转出基金的基金资产。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用
159,994.41
银行间市场交易费用
-
合计
159,994.41
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年6月30日
审计费用
19,835.79
信息披露费
44,629.17
其他
600.00
银行划款手续费
1,320.74
债券托管帐户维护费
18,000.00
合计
84,385.70
6.4.3.21 分部报告
无。大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月25日(基金合同生效日)至
2017年6月30日 关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券
31,746,266.08 30.38% 5,789,273.79 2.39%
6.4.6.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月25日(基金合同生效日)至
2017年6月30日 关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
光大证券
798,258.61 100.00% 6,796,600.00 32.07%大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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6.4.6.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月25日(基金合同生效日)至
2017年6月30日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
光大证券
- 0.00% 61,200,000.00 2.75%
6.4.6.1.4 权证交易
无。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券
28,934.78 30.38% - 0.00%
上年度可比期间
2017年1月25日(基金合同生效日)至2017年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券
5,275.72 2.39% 5,275.72 2.79%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6
月30日
上年度可比期间
2017年1月25日(基金合同生效日)
至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
114,496.13 1,081,321.51
其中：支付销售机构的
36,474.80 299,331.95大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 29 页 共 53 页
客户维护费
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月25日(基金合同生效日)
至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
19,082.67 180,220.26
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018 年6月30
日
上年度可比期间
2017年1月25日(基金合同生效日)至2017
年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
8,623,147.99 7,412.62 9,321,073.36 174,153.37
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 30 页 共 53 页
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.7 利润分配情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无利润分配。
6.4.8 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金于本报告期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型
基金,属于中高收益风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过灵活的资产配置和主动的投资管理，
拓展大类资产配置空间,在精选个股、个券的基础上适度集中投资，在控制风险的前提下为投资
者谋求资本的长期增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理
委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自
控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,对公
司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行;在管理层层面设立投资风险控制委员会，
通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 31 页 共 53 页
稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽
核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具
特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 32 页 共 53 页
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,623,147.99 - - - 8,623,147.99
结算备付金 89,189.76 - - - 89,189.76
存出保证金 11,419.66 - - - 11,419.66
交易性金融资产 - - - 9,978,450.00 9,978,450.00
应收证券清算款 - - - 1,489,348.67 1,489,348.67
应收利息 - - - 814.00 814.00
应收申购款 - - - 4,145.98 4,145.98
资产总计 8,723,757.41 - -11,472,758.6520,196,516.06
负债
应付证券清算款 - - - 6,378,750.68 6,378,750.68
应付赎回款 - - - 90,511.01 90,511.01
应付管理人报酬 - - - 17,197.37 17,197.37
应付托管费 - - - 2,866.21 2,866.21
应付交易费用 - - - 54,900.00 54,900.00
其他负债 - - - 64,528.88 64,528.88
负债总计 - - - 6,608,754.15 6,608,754.15
利率敏感度缺口 8,723,757.41 - - 4,864,004.5013,587,761.91
上年度末
2017年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,840,823.30 - - - 1,840,823.30
结算备付金 184,005.84 - - - 184,005.84
存出保证金 49,022.10 - - - 49,022.10
交易性金融资产 - - 54,200.0016,623,000.0016,677,200.00
应收证券清算款 - - - 436,681.14 436,681.14
应收利息 - - - 424.83 424.83
应收申购款 - - - 3,884.19 3,884.19
其他资产 - - - - -
资产总计 2,073,851.24 - 54,200.0017,063,990.1619,192,041.40
负债
应付证券清算款 - - - 386,134.26 386,134.26大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 33 页 共 53 页
应付赎回款 - - - 165,519.38 165,519.38
应付管理人报酬 - - - 23,491.75 23,491.75
应付托管费 - - - 3,915.27 3,915.27
应付交易费用 - - - 87,445.77 87,445.77
其他负债 - - - 130,126.20 130,126.20
负债总计 - - - 796,632.63 796,632.63
利率敏感度缺口 2,073,851.24 - 54,200.0016,267,357.5318,395,408.77
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响（2017年12月31日：同） 。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票等权益类资产占基金资产的比例为
0-95%；债券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于 5%；每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定
期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的
潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 34 页 共 53 页
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
9,978,450.00 73.44 16,623,000.00 90.36
交易性金融资产－基金投资
- 0.00 - 0.00
交易性金融资产－债券投资
- 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资
- 0.00 - 0.00
其他
- 0.00 - 0.00
合计
9,978,450.00 73.44 16,623,000.00 90.36
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2018年6月
30日 ）
上年度末（ 2017 年12
月31日 ）
业绩比较基准上升5%
640,000.00 640,000.00
业绩比较基准下降5%
-640,000.00 -640,000.00
分析
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 35 页 共 53 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
9,978,450.00 49.41
其中：股票
9,978,450.00 49.41
2 固定收益投资
- 0.00
其中：债券
- 0.00
资产支持证券
- 0.00
3
贵金属投资
- 0.00
4 金融衍生品投资
- 0.00
5 买入返售金融资产
- 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- 0.00
6 银行存款和结算备付金合计
8,712,337.75 43.14
7 其他各项资产
1,505,728.31 7.46
8 合计
20,196,516.06 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- 0.00
B
采矿业
- 0.00
C
制造业
6,874,950.00 50.60
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- 0.00
E
建筑业
- 0.00
F
批发和零售业
146,000.00 1.07
G
交通运输、仓储和邮政业
- 0.00
H
住宿和餐饮业
- 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,652,100.00 19.52
J
金融业
- 0.00
K
房地产业
- 0.00
L
租赁和商务服务业
- 0.00
M
科学研究和技术服务业
- 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
- 0.00大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 36 页 共 53 页
O
居民服务、修理和其他服务业
- 0.00
P
教育
- 0.00
Q
卫生和社会工作
- 0.00
R
文化、体育和娱乐业
305,400.00 2.25
S
综合
- 0.00
合计
9,978,450.00 73.44
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000333
美的集团
20,000 1,044,400.00 7.69
2 600588
用友网络
40,000 980,400.00 7.22
3 002008
大族激光
10,000 531,900.00 3.91
4 300059
东方财富
40,000 527,200.00 3.88
5 300661
圣邦股份
4,000 492,600.00 3.63
6 300170
汉得信息
30,000 487,200.00 3.59
7 002456
欧菲科技
30,000 483,900.00 3.56
8 603019
中科曙光
10,000 458,700.00 3.38
9 000538
云南白药
4,000 427,840.00 3.15
10 600570
恒生电子
8,000 423,600.00 3.12
11 600690
青岛海尔
20,000 385,200.00 2.83
12 600332
白云山
10,000 380,500.00 2.80
13 002294
信立泰
10,000 371,700.00 2.74
14 002415
海康威视
10,000 371,300.00 2.73
15 000938
紫光股份
5,000 313,000.00 2.30
16 300251
光线传媒
30,000 305,400.00 2.25
17 000568
泸州老窖
5,000 304,300.00 2.24
18 000651
格力电器
6,000 282,900.00 2.08
19 600535
天士力
10,000 258,200.00 1.90
20 600809
山西汾酒
4,000 251,560.00 1.85
21 000858
五 粮 液
3,000 228,000.00 1.68
22 600085
同仁堂
5,000 176,400.00 1.30
23 002419
天虹股份
10,000 146,000.00 1.07大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 37 页 共 53 页
24 600845
宝信软件
5,000 131,750.00 0.97
25 603808
歌力思
5,000 112,550.00 0.83
26 300036
超图软件
5,000 101,950.00 0.75
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000538
云南白药
2,401,257.00 13.05
2 000333
美的集团
1,566,511.00 8.52
3 000938
紫光股份
1,466,497.00 7.97
4 600570
恒生电子
1,462,924.25 7.95
5 600588
用友网络
1,460,890.50 7.94
6 300170
汉得信息
1,378,667.00 7.49
7 002439
启明星辰
1,239,742.00 6.74
8 600518
康美药业
1,200,684.00 6.53
9 600030
中信证券
1,160,800.00 6.31
10 601668
中国建筑
1,001,500.00 5.44
11 600585
海螺水泥
997,561.00 5.42
12 300027
华谊兄弟
990,512.00 5.38
13 000568
泸州老窖
988,970.00 5.38
14 600690
青岛海尔
974,781.00 5.30
15 600519
贵州茅台
968,170.00 5.26
16 300059
东方财富
914,489.00 4.97
17 002456
欧菲科技
904,180.00 4.92
18 600446
金证股份
887,975.00 4.83
19 000776
广发证券
871,683.00 4.74
20 000858
五 粮 液
870,083.42 4.73
21 600809
山西汾酒
865,105.00 4.70
22 000977
浪潮信息
855,674.00 4.65
23 300058
蓝色光标
824,791.00 4.48
24 002415
海康威视
799,814.00 4.35
25 002294
信立泰
797,948.02 4.34
26 601857
中国石油
797,561.00 4.34大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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27 002555
三七互娱
770,000.00 4.19
28 000651
格力电器
743,736.00 4.04
29 002475
立讯精密
725,888.00 3.95
30 002460
赣锋锂业
719,997.00 3.91
31 600028
中国石化
709,500.00 3.86
32 002279
久其软件
690,028.00 3.75
33 300251
光线传媒
682,207.00 3.71
34 600535
天士力
674,546.60 3.67
35 603808
歌力思
637,487.00 3.47
36 002466
天齐锂业
616,373.00 3.35
37 603019
中科曙光
608,309.00 3.31
38 300271
华宇软件
608,284.00 3.31
39 300253
卫宁健康
588,296.00 3.20
40 600085
同仁堂
583,642.00 3.17
41 002236
大华股份
577,072.00 3.14
42 300433
蓝思科技
563,720.28 3.06
43 300115
长盈精密
561,612.00 3.05
44 300024
机器人
552,016.80 3.00
45 600999
招商证券
550,800.00 2.99
46 601607
上海医药
523,916.00 2.85
47 601688
华泰证券
523,500.00 2.85
48 002008
大族激光
523,300.00 2.84
49 002032
苏 泊 尔
519,891.00 2.83
50 300661
圣邦股份
487,120.00 2.65
51 000786
北新建材
485,645.00 2.64
52 000423
东阿阿胶
474,650.00 2.58
53 002419
天虹股份
463,913.00 2.52
54 002901
大博医疗
419,827.00 2.28
55 600581
八一钢铁
415,700.00 2.26
56 002612
朗姿股份
410,797.00 2.23
57 600332
白云山
377,689.00 2.05
58 603039
泛微网络
370,125.00 2.01
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 39 页 共 53 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000538
云南白药
1,919,698.00 10.44
2 600588
用友网络
1,806,789.20 9.82
3 002415
海康威视
1,633,908.00 8.88
4 600332
白云山
1,490,100.00 8.10
5 601336
新华保险
1,308,494.20 7.11
6 300059
东方财富
1,279,797.82 6.96
7 600362
江西铜业
1,147,499.90 6.24
8 600570
恒生电子
1,142,204.10 6.21
9 600518
康美药业
1,141,164.65 6.20
10 002279
久其软件
1,138,199.35 6.19
11 600030
中信证券
1,120,386.00 6.09
12 600497
驰宏锌锗
1,082,370.00 5.88
13 600519
贵州茅台
1,028,026.50 5.59
14 002142
宁波银行
1,023,474.00 5.56
15 000938
紫光股份
1,003,345.05 5.45
16 600585
海螺水泥
988,536.00 5.37
17 002439
启明星辰
984,600.00 5.35
18 600383
金地集团
944,568.60 5.13
19 300251
光线传媒
916,199.00 4.98
20 601668
中国建筑
915,440.00 4.98
21 300170
汉得信息
911,910.00 4.96
22 000776
广发证券
857,300.00 4.66
23 603993
洛阳钼业
837,000.00 4.55
24 300253
卫宁健康
827,854.00 4.50
25 002146
荣盛发展
827,727.00 4.50
26 300027
华谊兄弟
824,518.00 4.48
27 601857
中国石油
810,999.00 4.41
28 000977
浪潮信息
782,086.00 4.25
29 000878
云南铜业
763,370.00 4.15
30 002460
赣锋锂业
749,800.00 4.08
31 300058
蓝色光标
741,713.00 4.03
32 002555
三七互娱
715,797.00 3.89
33 600446
金证股份
715,160.00 3.89大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 40 页 共 53 页
34 600028
中国石化
709,000.00 3.85
35 000568
泸州老窖
696,520.00 3.79
36 000858
五 粮 液
678,067.00 3.69
37 000426
兴业矿业
672,357.00 3.66
38 600809
山西汾酒
662,948.94 3.60
39 600036
招商银行
620,420.00 3.37
40 600690
青岛海尔
611,740.21 3.33
41 603019
中科曙光
605,848.00 3.29
42 002475
立讯精密
603,832.38 3.28
43 300496
中科创达
581,060.00 3.16
44 002466
天齐锂业
580,320.62 3.15
45 000333
美的集团
569,958.00 3.10
46 300115
长盈精密
560,430.00 3.05
47 002032
苏 泊 尔
551,100.00 3.00
48 600999
招商证券
544,200.00 2.96
49 601688
华泰证券
539,964.00 2.94
50 300433
蓝思科技
526,811.00 2.86
51 002236
大华股份
511,420.00 2.78
52 300271
华宇软件
502,741.00 2.73
53 000807
云铝股份
500,129.00 2.72
54 601607
上海医药
499,269.00 2.71
55 000651
格力电器
496,260.00 2.70
56 000786
北新建材
492,168.00 2.68
57 603808
歌力思
487,034.00 2.65
58 600581
八一钢铁
476,947.00 2.59
59 000423
东阿阿胶
469,863.00 2.55
60 300024
机器人
469,671.00 2.55
61 603039
泛微网络
434,495.00 2.36
62 002294
信立泰
416,200.00 2.26
63 000933
神火股份
415,395.00 2.26
64 002456
欧菲科技
398,891.00 2.17
65 002612
朗姿股份
394,278.00 2.14
66 600085
同仁堂
381,268.00 2.07
67 600340
华夏幸福
380,383.00 2.07
68 002901
大博医疗
379,164.00 2.06
69 600535
天士力
378,359.25 2.06
注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 41 页 共 53 页
交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
49,060,546.81
卖出股票收入（成交）总额
55,472,000.77
注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和流动性好
的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空
头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时，为避免市场冲击，提前建立股指期货多头
头寸，然后逐步买入现货并解除股指期货多头，当完成现货建仓后将股指期货平仓；空头套期保
值指当基金需要卖出现货时，先建立股指期货空头头寸，然后逐步卖出现货并解除股指期货空头，大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 42 页 共 53 页
当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中，将定期测算投资组合与
股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性，精细化确定投资方案。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管
理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性
和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套
期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产
的长期稳定增值。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之
外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
11,419.66
2 应收证券清算款
1,489,348.67
3 应收股利
-
4 应收利息
814.00
5 应收申购款
4,145.98
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
1,505,728.31
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 43 页 共 53 页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 44 页 共 53 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,336 6,240.53 - 0.00% 14,577,879.57 100.00%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
23.94 0.0002%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 45 页 共 53 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017年1月25日 ）基金份额总额
400,298,096.43
本报告期期初基金份额总额
18,567,763.35
本报告期基金总申购份额
10,083,374.26
减:本报告期基金总赎回份额
14,073,258.04
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
14,577,879.57
大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 46 页 共 53 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或
处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
光大证券
2 31,746,266.08 30.38% 28,934.78 30.38% -大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 47 页 共 53 页
东方证券
1 17,259,890.00 16.52% 15,728.74 16.51% -
长城证券
1 15,241,611.05 14.58% 13,890.12 14.58% -
国信证券
1 15,016,345.99 14.37% 13,684.71 14.37% -
申银万国
1 11,500,339.36 11.00% 10,480.28 11.00% -
江海证券
1 8,288,139.90 7.93% 7,553.16 7.93% -
银河证券
1 4,307,623.20 4.12% 3,926.11 4.12% -
恒泰证券
1 1,143,302.00 1.09% 1,041.99 1.09% -
华宝证券
1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券
1 - 0.00% - 0.00% -
华林证券
1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券
2 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证券
1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券
1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券
1 - 0.00% - 0.00% -
国都证券
1 - 0.00% - 0.00% -
国海证券
1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安
1 - 0.00% - 0.00% -
长江证券
1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券
2 - 0.00% - 0.00% -
渤海证券
1 - 0.00% - 0.00% -
财富证券
1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券
1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证券
1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券
1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券
1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券
1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券
1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券
2 - 0.00% - 0.00% -
中航证券
1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司
2 - 0.00% - 0.00% -
中泰证券
2 - 0.00% - 0.00% -
中投证券
2 - 0.00% - 0.00% -
中信建投
1 - 0.00% - 0.00% -
中信证券
2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际
1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券
1 - 0.00% - 0.00% -
民族证券
1 - 0.00% - 0.00% -大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
第 48 页 共 53 页
平安证券
1 - 0.00% - 0.00% -
太平洋证券
1 - 0.00% - 0.00% -
天源证券
1 - 0.00% - 0.00% -
万联证券
1 - 0.00% - 0.00% -
西南证券
1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券
1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券
2 - 0.00% - 0.00% -
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金
字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内增加交易单元：太平洋证券。本报告期内退租交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券
798,258.61 100.00% - 0.00% - 0.00%
东方证券
- 0.00%19,000,000.00 100.00% - 0.00%
长城证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
国信证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
申银万国
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
江海证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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银河证券
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恒泰证券
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华宝证券
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华福证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
华林证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
华泰证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
华鑫证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
广发证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
广州证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
国都证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
国海证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
国泰君安
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
长江证券
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安信证券
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渤海证券
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财富证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
东海证券
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东莞证券
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东吴证券
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东兴证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
方正证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
英大证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
招商证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
中航证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
中金公司
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
中泰证券
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中投证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信建投
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中信证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国际
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民生证券
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民族证券
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平安证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
太平洋证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
天源证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
万联证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
西南证券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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湘财证券
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海通证券
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10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于基金管理人再次提请投资者
及时更新已过期身份证件或者身
份证明文件的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年6月30日
2
大成基金管理有限公司关于提请
直销非自然人客户及时登记受益
所有人信息的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年6月22日
3
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海华夏财富投资
管理有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年6月16日
4
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海挖财基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年6月9日
5
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加四川天府银行股份
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年5月17日
6
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加东海证券股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年5月4日
7
大成景润灵活配置混合型证券投
资基金2018年第1季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年4月20日
8
关于大成基金管理有限公司南京
分公司办公地址变更的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年4月3日
9
大成景润灵活配置混合型证券投
资基金2017年度报告及摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年3月31日
10
《大成景润灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》修订前后对
照表
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年3月27日
11
大成景润灵活配置混合型证券投
资基金基金合同
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年3月27日
12
大成景润灵活配置混合型证券投
资基金托管协议
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年3月27日
13
关于调整公司旗下证券投资基金
赎回费的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年3月27日
14
关于修订公司旗下证券投资基金
基金合同有关条款的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年3月27日
15
大成景润灵活配置混合型证券投 中国证监会指定报 2018年3月12日大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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资基金更新招募说明书 （2018
年1期）
刊及本公司网站
16
大成景润灵活配置混合型证券投
资基金更新招募说明书-摘要
（2018年1期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年3月12日
17
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通直销平台基金转换
业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年3月10日
18
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年1月30日
19
大成景润灵活配置混合型证券投
资基金2017年第4季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年1月20日
20
关于再次提请投资者及时更新已
过期身份证件或者身份证明文件
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2018年1月5日
大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基
金托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资交易
限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确，具
体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
大成景润灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成景润灵活配置混合型证券投资基金的文件；
2、 《大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《大成景润灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
大成基金管理有限公司
2018年8月29日
