大 成 惠 利 纯债 债 券 型 证券 投 资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金 管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 35
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 37
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件 揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 42
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 42
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 42 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 大成惠 利纯 债债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 大成惠 利纯 债债 券
基金主 代码 003574
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月2 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,497,692,856.73 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控 制 投资 风险 的基 础上， 通过 积极 主动 的投 资
管理， 力争 实现 基金 资产 长期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 以中 长期 利率 趋势 分析为 基础 ， 结 合经 济周 期、
宏观政 策方 向及 收益 率曲 线分析 ，实 施积 极的 债券 投
资组合 管理 ，以 获取 较高 的债券 组合 投资 收益 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 为较 低风 险、 较低 收益的 债券 型基 金产 品， 其
风险收 益水 平高 于货 币市 场基金 ，但 低于 混合 型基 金
和股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 赵冰 曾麓燕
联系电 话 0755-83183388 021-52629999-212040
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn 015292@cib.com.cn
客户服 务电 话
4008885558 95561
传真 0755-83199588 021-62535823
注册地 址
深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
福州市 湖东 路 154 号
办公地 址
深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
上海江 宁 路168 号兴 业大 厦20
楼
邮政编 码 518040 200041
法定代 表人 刘卓 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.dcfund.com.cn 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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基金半 年度 报告 备置 地点
深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
上海江 宁 路168 号兴 业大 厦20 楼 兴业 银行 股份 有限
公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦 32 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 34,889,226.27
本期利 润 45,059,557.66
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0301
本期加 权平 均净 值利 润率 2.96%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.01%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 46,658,361.00
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0312
期末基 金资 产净 值 1,544,351,217.73
期末基 金份 额净 值 1.0312
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 5.87%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债 表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.49% 0.03% 0.34% 0.06% 0.15% -0.03%
过去三 个月 1.44% 0.04% 1.01% 0.10% 0.43% -0.06%
过去六 个月 3.01% 0.03% 2.16% 0.08% 0.85% -0.05%
过去一 年 4.39% 0.03% 0.83% 0.06% 3.56% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
5.87% 0.05% -3.69% 0.09% 9.56% -0.04% 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。建 仓期结 束时 ，本 基 金
的投资 组合 比例 符合 基金 合同的 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为 中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。 截 至2018 年6 月30 日， 本 基金 管理 人共 管 理5 只ETF 及1 只ETF 联接 基金，5 只QDII 基金
及75 只开 放式 证券 投资 基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈会荣
先生
本基金
基金经
理
2016 年11 月2
日
- 11 年
中央财 经大 学经 济学 学
士。2007 年10 月加 入大
成基金 管理 有限 公司 ，历
任基金 运营 部基 金助 理会
计师、 基金 运营 部登 记清
算主管 、固 定收 益总 部助
理研究 员、 固定 收益 总部
基金经 理助 理、 固定 收益
总部基 金经 理。 自 2016
年 8 月 6 日 起任 大成 景穗
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理， 自 2016
年 8 月 6 日 起任 大成 丰财
宝货币 市场 基金 基金 经
理， 自2016 年9 月6 日起
任大成 恒丰 宝货 币市 场基
金基金 经理 。 自 2016 年
11 月2 日 起任 大成 惠利 纯
债债券 型证 券投 资基 金、大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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大成惠 益纯 债债 券型 证券
投资基 金基 金经 理, 自
2017 年3 月1 日起 任大 成
惠祥定 期开 放 纯 债债 券型
证券投 资基 金基 金经 理。
自 2017 年3 月22 日 起担
任大成 月添 利理 财债 券型
证券投 资基 金、 大成 慧成
货币市 场基 金和 大成 景旭
纯债债 券型 证券 投资 基金
基金经 理。 自 2018 年 3
月 14 日起 担任 大成 月月
盈短期 理财 债券 型证 券投
资基金 及大 成添 利宝 货币
市场基 金基 金经 理。 具备
基金从 业资 格。 国籍 ：中
国
欧阳亮
女士
本基金
基金经
理助理
2018 年3 月30
日
- 10 年
管理学 硕士 研究 生。2009
年9 月至2011 年7 月任 华
泰联合 证券 研究 所研 究
员。2011 年 7 月加 入大 成
基金管 理有 限公 司， 历任
产品研 发与 金融 工程 部助
理产品 设计 师、 高级 产品
设计师 、固 定收 益总 部助
理研究 员。 2018 年3 月 30
日起担 任大 成丰 财宝 货币
市场基 金、 大成 惠利 纯债
债券型 证券 投资 基金 、大
成惠祥 定期 开放 处在 债券
型证券 投资 基金 和大 成惠
益纯债 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 助理 。具 备基
金从业 资格 。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率变动主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交 价格 的日 内变 动导 致个别 组合 间的 成交 价格 存在一 定差 异 ， 但结 合交 易 价差专 项统 计分 析，
未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内 ，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在 1 笔 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指 数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动投 资组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金 投资 策略和 运作 分析
2018 年 以来 ， 结 构性去 杠杆和 资管 新规 导致 非标 融资受 限， 信用 收缩 对于 经济基 本面 的 压
力逐渐体现； 由于控制 地 方政府债务等 原因，财 政 政策边际上明 显收紧， 基 建投资回落 明显；贸
易摩擦的升级 发酵使得 外 需的不确定性 加大；在 此 背景下货币政 策边际上 继 续放松，利 率债和高
等级信 用债 收益 率下 行明 显。 纵 观上 半年， 10 年期 国 债和国 开债 收益 率曲 线分 别下行41BP 和57BP 。
隔夜回 购利 率均 值约 为2.71% ， 较年 初下 降9BP ，14 天回购 加权 利率 均值 约 为4.11% ， 较 年初 下降
38BP。 中债 综合 指数 上 涨2.46 个点 ， 利 率债 各期 限 下行 40-80bp 。 信用 债方 面 3-5 年 AA+ 、AA 城
投债收 益率 下 行11-47bp ，3-5 年AAA 、AA+ 中 票下 行 60-80bp 。 本基 金将 维持 合 理久期 ， 未来 稳增
长的压力在数 据上逐步 体 现了以后，政 策层面可 能 会进行一定的 调整，我 们 仍将密切关 注未来政
策的变 化以 及其 对市 场的 影响。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0312 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 3.01% ， 业绩
比较基 准收 益率 为2.16% 。 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年，货币 政策应该 会 延续当前的宽 松状 态， 但 随着中美贸易 争端的升 级 以及社融增速 的
下降 ， 经 济增 速放 缓已 被 市场充 分预 期 。 在 密集 政 策调控 下 ， 经 济下 行具 体 体现在 宏观 数据 以前 ，
利率债收益率 下行的幅 度 将趋缓，而中 低等级信 用 债的估值修复 还需要相 关 政策配合带 来的信用
扩张。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、社 保基金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基金运
营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关
工作经 历， 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资
产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种的 动 态，评判基金 持有的投 资 品种是否处 于不活跃
的交易状态或 者最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，从而 确定估值 日 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析 模型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价 与 计量 ； 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价，
以保证其持续 适用；基 金 运营部负责日 常的基金 资 产的估值业务 ，执行基 金 估值政策， 并负责与
托管行沟通估 值调整事 项 ；监察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的一致性 ， 监督估值委 员会工作
流程中 的风 险控 制， 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 14 页 共 43 页
事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 15 页 共 43 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、 基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本 半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 16 页 共 43 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 大成 惠利 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.3.1 301,766,562.16 2,059,561.03
结算备 付金
760,234.59 -
存出保 证金
11,980.85 -
交易性 金融 资产 6.4.3.2 1,777,990,000.00 1,810,727,000.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,777,990,000.00 1,810,727,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.3.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.3.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.3.5 31,109,549.68 25,121,921.96
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.3.6 - -
资产总 计
2,111,638,327.28 1,837,908,482.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
566,173,086.92 336,999,174.50
应付证 券清 算款
57,451.97 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
379,506.24 382,381.62
应付托 管费
126,502.08 127,460.57
应付销 售 服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.3.7 33,318.33 22,500.37 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 17 页 共 43 页
应交税 费
177,016.02 -
应付利 息
134,434.61 764,762.50
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.3.8 205,793.38 315,000.00
负债合 计
567,287,109.55 338,611,279.56
所有者权益：
实收基 金 6.4.3.9 1,497,692,856.73 1,497,698,359.52
未分配 利 润 6.4.3.10 46,658,361.00 1,598,843.91
所有者 权益 合计
1,544,351,217.73 1,499,297,203.43
负债和 所有 者权 益总 计
2,111,638,327.28 1,837,908,482.99
注 ： 报 告 截 止 日 2018 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.0312 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,497,692,856.73 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 大成 惠利 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
54,321,612.69 22,768,924.88
1.利息 收入
41,883,726.08 33,878,519.55
其中： 存款 利息 收入 6.4.3.11 4,023,987.18 88,419.16
债券利 息收 入
37,421,630.02 33,414,030.90
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
438,108.88 376,069.49
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
2,267,555.22 650,830.00
其中： 股票 投资 收益 6.4.3.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.3.13 2,267,555.22 650,830.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.3.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.3.15 - -
股利收 益 6.4.3.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.3.17
10,170,331.39 -11,760,424.68
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.3.18 - 0.01
减： 二、费用
9,262,055.03 4,706,250.69 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 18 页 共 43 页
1．管 理人 报酬 6.4.6.2.1 2,264,781.33 2,240,192.19
2．托 管费 6.4.6.2.2 754,927.13 746,730.68
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.3.19 15,462.24 6,150.00
5．利 息支出
5,880,449.27 1,497,298.15
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,880,449.27 1,497,298.15
6．税 金及 附加
114,467.87 -
7．其 他费 用 6.4.3.20 231,967.19 215,879.67
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
45,059,557.66 18,062,674.19
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
45,059,557.66 18,062,674.19
6.3 所 有者 权益 （ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 惠利 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,497,698,359.52 1,598,843.91 1,499,297,203.43
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 45,059,557.66 45,059,557.66
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-5,502.79 -40.57 -5,543.36
其中：1.基 金申 购款 0.97 0.02 0.99
2. 基金 赎回 款 -5,503.76 -40.59 -5,544.35
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,497,692,856.73 46,658,361.00 1,544,351,217.73
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 19 页 共 43 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,497,717,553.57 3,263,716.79 1,500,981,270.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 18,062,674.19 18,062,674.19
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,255.76 -12.96 -2,268.72
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -2,255.76 -12.96 -2,268.72
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,497,715,297.81 21,326,378.02 1,519,041,675.83
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知》、
财税[2016]140 号《关于 明确金融房地产 开发教育 辅助服务等增值 税政策的 通知》 、财税[2017]2
号《关于资管 产品增值 税 政策有关问题 的补充通 知 》 、财税[2017]56 号《关 于 资管产品增值 税有
关问题 的通 知》 、 财 税[2017]90 号 《 关于 租入 固定 资 产进行 税额 抵扣 等增 值税 政策的 通知 》 、 国发
[1985]19 号发 布和 国务 院 令[2011] 第588 号修 订的 《中华 人民 共和 国城 市维 护建设 税暂 行条 例》 、大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 20 页 共 43 页
国务院令[2005] 第 448 号 《国务院关于 修改〈征 收 教育费附加的 暂行规定 〉 的 决定 》 、深地 税告
[2011]6 号 《深 圳市 地方 税 务局关 于代 征地 方教 育附 加的通 告》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1)资管产 品运营过 程中 发生的增值税 应税行为 ， 以资 管产品管 理人为增 值 税纳税人。资 管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖债 券的 转让 收 入免征增值税 ，对国债 、 地方政府债以 及
金融同业往来利息收入亦 免征增值税。资管产品管 理人运营资管产品提供的 贷款服务，以 2018
年1 月1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
(4)本 基金 分别 按实 际缴 纳的增 值税 额 的7%、3% 和2%缴纳 城市 维护 建设 税、 教育费 附加 和地
方教育 费附 加。
6.4.3 重 要财 务报表 项 目 的说明
6.4.3.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 1,766,562.16
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 300,000,000.00
合计： 301,766,562.16
注：其 他存 款为 根据 协议 可提前 支取 且没 有利 息损 失的协 议存 款。
6.4.3.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 21 页 共 43 页
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合约
- - -
债券
交易所 市场 185,857,497.52 185,880,000.00 22,502.48
银行间 市场 1,606,173,196.58 1,592,110,000.00 -14,063,196.58
合计 1,792,030,694.10 1,777,990,000.00 -14,040,694.10
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,792,030,694.10 1,777,990,000.00 -14,040,694.10
6.4.3.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.3.4 买 入返 售金融 资产
6.4.3.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 于本 报告 期末 未持 有买入 返售 金融 资产 。
6.4.3.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
6.4.3.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 523.92
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 3,996,666.96
应收结 算备 付金 利息 307.89
应收债 券利 息 27,112,046.05
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利 息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 4.86
合计 31,109,549.68 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 22 页 共 43 页
6.4.3.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.3.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 33,318.33
合计 33,318.33
6.4.3.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 205,793.38
合计 205,793.38
6.4.3.9 实 收基 金
金 额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,497,698,359.52 1,497,698,359.52
本期申 购 0.97 0.97
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,503.76 -5,503.76
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,497,692,856.73 1,497,692,856.73
注：申 购含 红利 再 投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.3.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 25,809,678.39 -24,210,834.48 1,598,843.91
本期利 润 34,889,226.27 10,170,331.39 45,059,557.66 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 23 页 共 43 页
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-117.22 76.65 -40.57
其中： 基金 申购 款 0.03 -0.01 0.02
基金赎 回款 -117.25 76.66 -40.59
本期已 分配 利润 - - -
本期末 60,698,787.44 -14,040,426.44 46,658,361.00
6.4.3.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 26,416.72
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 889.47
其他 3,996,680.99
合计 4,023,987.18
6.4.3.12 股 票投 资收益
6.4.3.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
6.4.3.13 债 券投 资收益
6.4.3.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
2,267,555.22
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 2,267,555.22
6.4.3.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
2,079,719,407.70
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付） 2,050,284,991.43 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 24 页 共 43 页
成本总 额
减：应 收利 息总 额 27,166,861.05
买卖债 券差 价收 入 2,267,555.22
6.4.3.14 贵 金属 投资收 益
无。
6.4.3.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.3.16 股 利收 益
无。
6.4.3.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 10,170,331.39
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 10,170,331.39
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其 他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 10,170,331.39
6.4.3.18 其 他收 入
无。
6.4.3.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 137.24
银行间 市场 交易 费用 15,325.00
合计 15,462.24 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页 共 43 页
6.4.3.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 57,027.67
信息披 露费 148,765.71
其他 600.00
上清所 债券 托管 帐户 维护 费 9,000.00
银行划 款手 续费 7,573.81
中债登 债券 托管 帐户 维护 费 9,000.00
债券托 管帐 户维 护费 -
合计 231,967.19
6.4.3.21 分 部报 告
无。
6.4.4 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.4.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.4.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需披 露的 重大 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.5 关 联方 关系
6.4.5.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.5.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.6.1.1 股 票交 易
本基金 本期 内未 发生 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 26 页 共 43 页
6.4.6.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
光大证 券 135,857,497.52 100.00% - -
6.4.6.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
光大证 券 1,360,300,000.00 100.00% 28,500,000.00 100.00%
6.4.6.1.4 权 证交 易
本基金 本期 内未 发生 与关 联方之 间的 权证 交易 。
6.4.6.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内未 有应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.6.2 关 联方 报酬
6.4.6.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,264,781.33 2,240,192.19
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基 金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.30% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页 共 43 页
6.4.6.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
754,927.13 746,730.68
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 人 的基金托管费 按基金财 产 净值的 0.10% 年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值
6.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 1,766,562.16 26,416.72 837,091.82 75,507.27
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 无其 他关 联交 易事项 。 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页 共 43 页
6.4.7 利 润分 配情况
本基金 本期 无利 润分 配。
6.4.8 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
于本报 告期 末， 本基 金未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
041800073
18 海 淀国
资CP001
2018 年7 月
2 日
100.61 440,000 44,268,400.00
041800074
18 石 国投
CP001
2018 年7 月
2 日
100.49 500,000 50,245,000.00
041800129
18 鄂 长投
CP001
2018 年7 月
2 日
99.92 800,000 79,936,000.00
101452024
14 三峡
MTN002
2018 年7 月
2 日
100.84 1,213,000 122,318,920.00
101461014
14 苏 交通
MTN002
2018 年7 月
2 日
101.19 1,011,000 102,303,090.00
170211
17 国 开
11
2018 年7 月
2 日
100.13 790,000 79,102,700.00
合计
4,754,000 478,174,110.00
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额100,000,000.00 元， 于 2018 年 7 月 6 日（先 后） 到期 。该 类交 易要求 本基 金在 回购
期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/或 在新 质押 式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证券 交易 所规 定
的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.9 金 融工 具风险 及管 理
6.4.9.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页 共 43 页
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控( 合 规 与风险 管理 委
员会、 公司 投资 风险 控制 委员会)、 专 业监 控( 监察 稽核部 、 风 险管 理部) 、 部 门互控 、 岗 位自 控构
成的风险管理 架构体系 。 本基金的基金 管理人在 董 事会下设立合 规与风险 管 理委员会， 对公司整
体运营 风险 进行 监 督,监 督 风险控 制措 施的 执 行 。 在 管理层 层面 设立 投资 风险 控制委 员会 ， 通 过定
期会议讨论涉 及投资风 险 的重大议题， 形成正式 决 议提交投委会 。在业务 操 作层面，监 察稽核部
履行合规控制 职责，通 过 定期、不定期 检查内控 制 度的执行情况 、对重大 风 险点以专项 稽核的方
式确保 公司 内控 制度 、流 程得到 贯彻 执行 。风 险管 理部履 行风 险量 化评 估分 析职责 。
6.4.9.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的 资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 兴 业银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况 按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.9.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
200,608,000.00 150,450,000.00
A-1 以下
- -
未评级
733,951,000.00 1,079,972,000.00
合计
934,559,000.00 1,230,422,000.00
注：未 评级 部分 为短 期融 资券、 同业 存单 和政 策性 金融债 。 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页 共 43 页
6.4.9.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 843,431,000.00 -
AAA 以下 - -
未评级 - 734,120,000.00
合计 843,431,000.00 734,120,000.00
注：上 述未 评级 债券 为政 策性金 融债 和同 业存 单。
6.4.9.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 。
6.4.9.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基 金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金主要投资于上市交 易的证券，除在附注中列 示的部分基金资产流通暂 时受限制外( 如
有) ， 其余 均能 及时 变现 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出 回购金 融资 产方 式借 入短 期资金 应对 流动 性需
求，其上限一 般不超过 基 金持有的债券 资产的公 允 价值。除附注 中列示的 卖 出回购金融 资产款余
额(如有)将在 1 个月 内到 期且计 息外 ，本 基金 于资 产负债 表日 所持 有的 金融 负债的 合约 约定 剩 余
到期日均为一 年以内且 一 般不计息，可 赎回基金 份 额净值无固定 到期日且 不 计息，因此 账面余额
一般即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。本 报告 期内 ，本基 金未 发生 重大 流动 性风险 事件 。
6.4.9.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页 共 43 页
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.9.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产都计息， 因此本基 金 的收入及经营 活动的现 金 流量在一定程 度
上受到市场利 率变化的 影 响。本基金的 生息资产 主 要为银行存款 、结算备 付 金、债券投 资等。下
表统计了本基 金交易的 利 率风险敞口。 表中所示 为 本基金资产及 负债的公 允 价值，并按 照合约规
定的重 新定 价日 或到 期日 孰早者 进行 了分 类。
6.4.9.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
301,766,562.16 - - - 301,766,562.16
结算备 付金
760,234.59 - - - 760,234.59
存出保 证金
11,980.85 - - - 11,980.85
交易性 金融 资产
1,207,898,000.00 570,092,000.00 - - 1,777,990,000.00
应收利息
- - - 31,109,549.68 31,109,549.68
资产总 计 1,510,436,777.60 570,092,000.00 - 31,109,549.68 2,111,638,327.28
负债
卖出回 购金 融资 产款 566,173,086.92 - - - 566,173,086.92
应付证 券清 算款 - - - 57,451.97 57,451.97
应付管 理人 报酬 - - - 379,506.24 379,506.24
应付托 管费 - - - 126,502.08 126,502.08
应付交 易费 用 - - - 33,318.33 33,318.33
应付利 息 - - - 134,434.61 134,434.61
应交税 费 - - - 177,016.02 177,016.02
其他负 债 - - - 205,793.38 205,793.38
负债总 计 566,173,086.92 - - 1,114,022.63 567,287,109.55
利率敏 感度 缺口 944,263,690.68 570,092,000.00 - 29,995,527.05 1,544,351,217.73
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页 共 43 页
资产
银行存 款 2,059,561.03 - - - 2,059,561.03
交易性 金融 资产 1,260,404,000.00 550,323,000.00 - - 1,810,727,000.00
应收利 息 - - - 25,121,921.96 25,121,921.96
资产总 计 1,262,463,561.03 550,323,000.00 - 25,121,921.96 1,837,908,482.99
负债
卖出回 购金 融资 产款 336,999,174.50 - - - 336,999,174.50
应付管 理人 报酬 - - - 382,381.62 382,381.62
应付托 管费 - - - 127,460.57 127,460.57
应付交 易费 用 - - - 22,500.37 22,500.37
应付利 息 - - - 764,762.50 764,762.50
其他负 债 - - - 315,000.00 315,000.00
负债总 计 336,999,174.50 - - 1,612,105.06 338,611,279.56
利率敏 感度 缺口 925,464,386.53 550,323,000.00 - 23,509,816.90 1,499,297,203.43
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.9.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 个
基点
4,770,000.00 3,350,000.00
市场利 率上 升 25 个
基点
-4,740,000.00 -3,330,000.00
6.4.9.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金持有 的金 融工 具均 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.9.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外 汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的债券 ， 所面临的最大 市场价格 风 险由所持有 的金融工
具的公允价值 决定。本 基 金通过投资组 合的分散 化 降低其他价格 风险，并 且 本基金管理 人每日对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
基金的投资组 合比例为 ： 本基金对债券 资产的投 资 比例合计不低 于基金资 产 的 80%；现 金或大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页 共 43 页
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资， 因此 除市 场利 率和 外汇汇 率以 外 的
市场价 格因 素的 变动 对 于 本基金 资产 净值 无重 大影 响。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页 共 43 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,777,990,000.00 84.20
其中： 债券 1,777,990,000.00 84.20
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 302,526,796.75 14.33
7 其他各 项资 产 31,121,530.53 1.47
8 合计 2,111,638,327.28 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
无。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
无。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
无。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页 共 43 页
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,104,000.00 5.19
其中： 政策 性金 融债 80,104,000.00 5.19
4 企业债 券 185,880,000.00 12.04
5 企业短 期融 资券 854,455,000.00 55.33
6 中期票 据 657,551,000.00 42.58
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,777,990,000.00 115.13
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101456087
14 中 广核
MTN002
1,400,000 142,016,000.00 9.20
2 101456009
14 北车
MTN002
1,400,000 141,792,000.00 9.18
3 101452024
14 三峡
MTN002
1,400,000 141,176,000.00 9.14
4 101461014
14 苏 交通
MTN002
1,300,000 131,547,000.00 8.52
5 011800437
18 首钢
SCP002
1,300,000 130,715,000.00 8.46
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页 共 43 页
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 未出 现本 期 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.11.2 本 基金 不直接 在二 级市场 买入 股票、 权证 、可转 债， 也不参 与一 级市场 的新
股 、可 转债申 购或 增发新 股， 本基金 无备 选股票 库， 无投资 于超 出基金 合同 规定备
选 股票 库之外 的股 票的情 形。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 11,980.85
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 31,109,549.68
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 31,121,530.53
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页 共 43 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
197 7,602,501.81 1,497,662,206.23 100.00% 30,650.50 0.00%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
28,721.47 0.0019%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页 共 43 页
§9 开放式 基金份 额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 11 月2 日 ） 基金 份额 总额 200,054,350.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,497,698,359.52
本报告 期基 金总 申购 份额 0.97
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,503.76
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,497,692,856.73
大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页 共 43 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（1 ） 财务 状况 良好 ，最 近 一年无 重大 违规 行为 ；
（2 ） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 能满 足各 投资 组合运 作的 保密 性要 求； 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页 共 43 页
（3 ） 研究 实力 较强 ，能 提 供包括 研究 报告 、路 演服 务、协 助进 行上 市公 司调 研等研 究服 务；
（4 ） 具 备各 投资 组合 运作 所需的 高效 、 安全 的通 讯 条件 ， 有 足够 的交 易和 清 算能力 ， 满足 各投 资
组合证 券交 易 需 要；
（5 ） 能提 供投 资组 合运 作 、管理 所需 的其 他券 商服 务；
（6 ） 相关 基金 合同 、资 产 管理合 同以 及法 律法 规规 定的其 他条 件。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 专用 席位 。
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告 期内 增加 交易 单元 ：无。 本报 告期 内退 租交 易单元 ：无 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
光大证 券 135,857,497.52 100.00% 1,360,300,000.00 100.00% - -
招商证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于基 金管 理人 再次 提请 投资者
及时更 新已 过期 身份 证件 或者身
份证明 文件 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 6 月 30 日
2
大成基 金管 理有 限公 司关 于提请
直销非 自然 人客 户及 时登 记受益
所有人 信息 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 6 月 22 日
3
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金增 加上 海华 夏财 富投资
管理有 限公 司为 销售 机构 的公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 6 月 16 日
4
大成惠 利纯 债债 券型 证券 投资基
金更新 招募 说明 书（2018 年第1
期）
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 6 月 15 日
5
大成惠 利纯 债债 券型 证券 投资基
金更新 招募 说明 书- 摘要 （2018
年第1 期）
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 6 月 15 日
6
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金增 加上 海挖 财基 金销售
有限公 司为 销售 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 6 月 9 日 大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页 共 43 页
7
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金增 加四 川天 府银 行股份
有限公 司为 销售 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 5 月 17 日
8
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金增 加东 海证 券股 份有限
公司为 销售 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 5 月 4 日
9
大成惠 利纯 债债 券型 证券 投资基
金2018 年第 1 季度 报告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 4 月 20 日
10
关于大 成基 金管 理有 限公 司南京
分公司 办公 地址 变更 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 4 月 3 日
11
大成惠 利纯 债债 券型 证券 投资基
金2017 年 年度 报告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 3 月 31 日
12
《大成 惠利 纯债 债券 型证 券投资
基金基 金合 同》 修订 对照 表
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 3 月 27 日
13
大成惠 利纯 债债 券型 证券 投资基
金合同
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 3 月 27 日
14
大成惠 利纯 债债 券型 证券 投资基
金托管 协议
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 3 月 27 日
15
关于调 整公 司旗 下证 券投 资基金
赎回费 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 3 月 27 日
16
关于修 订公 司旗 下证 券投 资基金
基金合 同有 关条 款的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 3 月 27 日
17
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金开 通直 销平 台基 金转换
业务的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 3 月 10 日
18
大成惠 利纯 债债 券型 证券 投资基
金2017 年第 4 季度 报告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 1 月 20 日
19
关于再 次提 请投 资者 及时 更新已
过期身 份证 件或 者身 份证 明文件
的公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 1 月 5 日
大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页 共 43 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份 额
份额占
比
机构 1 20180101-20180630 1,497,662,206.23 - - 1,497,662,206.23 99.99%
个人
- - - - - - -
产品特 有风 险
当 基金份额 持有人 占比过于 集中时， 可能会 因某单一 基金份额 持有 人 大额赎回 而引发基 金净值 剧烈
波 动的风险 ，甚至 有可能引 起基金的 流动性 风险，基 金管理人 可能无 法及时变 现基金资 产以应 对基
金份额 持有 人的 赎回 申请 ，基金 份额 持有 人可 能无 法及时 赎回 持有 的全 部基 金份额 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根据 《公 开募 集开 放式 证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》 的要 求 ， 本 基金 管理人 经与 基金
托 管人协商 一致， 对本基金 基金合同 的有关 条款进行 了修改， 主要在 前言、释 义、投资 交易限
制 、申购与 赎回管 理、基金 估值管理 、信息 披露等方 面对流动 性风险 管控措施 进行明确 ，具体
内容详 见2018 年 3 月 27 日基金 管理 人网 站披 露 的 相关公 告和 修订 更新 后的 法律文 件。
大成惠利纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页 共 43 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成惠利 纯债 债券 型证 券投 资基金 的文 件；
2 、 《大 成惠 利纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成惠 利纯 债债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 29 日
