大 成 一 带 一路 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托管 人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 47
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 47 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 大成一 带一 路灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 大成一 带一 路混 合
基金主 代码 002319
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 6 月2 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 243,366,642.81 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过投 资于 与一 带一 路主 题相关 的优 质上 市公 司， 在
严格控 制风 险的 前提 下， 追求基 金资 产长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 通过 对宏 观经 济环 境、国 家经 济政 策、 股票 市
场风险 、债 券市 场整 体收 益率曲 线变 化和 资金 供求 关
系等因 素的 分析 ，研 判经 济周期 在美 林投 资时 钟理 论
所处的 阶段 ，综 合评 价各 类资产 的市 场趋 势、 预期 风
险收益 水平 和配 置时 机。 在此基 础上 ， 本 基金 将积 极、
主动地 确定 权益 类资 产、 固定收 益类 资产 和现 金等 各
类资产 的配 置比 例并 进行 实时动 态调 整。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收益 率 ×6 0 % ＋中 证综 合债 券指 数收 益
率×40 %
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ，其 预期收 益及 风险 水平 低于 股
票型基 金， 高于 货币 市场 基金与 债券 型基 金， 属于 风
险水平 中高 的基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 赵冰 贺倩
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
注册地 址
深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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7088 号招 商银 行大 厦32 层 号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 518040 100031
法定代 表人 刘卓 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦 32 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 8,747,200.78
本期利 润 -1,963,930.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0102
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.93%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.52%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 9,578,942.61
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0394
期末基 金资 产净 值 252,945,585.42
期末基 金份 额净 值 1.039
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 11.71%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -4.77% 1.10% -4.40% 0.77% -0.37% 0.33%
过去三 个月 -1.80% 1.06% -5.26% 0.68% 3.46% 0.38%
过去六 个月 -0.52% 1.01% -6.30% 0.69% 5.78% 0.32%
过去一 年 9.41% 0.81% -0.68% 0.57% 10.09% 0.24%
自基金 合同
生效起 至今
11.71% 0.78% 2.61% 0.56% 9.10% 0.22% 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按基金合 同规定 ， 基 金管理人应当 自基金合 同 生效之日起六 个月内使 基 金的投资组 合比例符
合基金合同的 有关约定 。 截至建仓期结 束时，本 基 金的各项投资 比例已达 到 基金合同中 规定的比
例。 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。 截 至2018 年6 月30 日， 本 基金 管理 人共 管 理5 只ETF 及1 只ETF 联接 基金，5 只QDII 基金
及75 只开 放式 证券 投资 基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
戴军先
生
本基金
基金经
理， 研 究
部副总
监
2017 年6 月2 日 - 7 年
金融学 硕士 。2011 年 6 月
加入大 成基 金管 理有 限公
司，历 任研 究员 、行 业研
究主管 、大 成价 值增 长基
金经理 助理 ，2015 年 5 月
21 日至2015 年7 月23 日
任大成 优选 股票 型证 券投
资基金 （LOF ） 基金 经理 ，
2015 年 7 月24 日起 任大
成优选 混合 型证 券投 资基
金（LOF ） 基金 经理 。2016
年8 月19 日起 任大 成定 增
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。2017 年 6
月 2 日 起任 大成 一带 一路
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。 现任 研究大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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部副总 监。 具有 基金 从业
资格。 国籍 ：中 国。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原 则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率变动主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成 交时间 不一致以
及成交 价格 的日 内变 动导 致个别 组合 间的 成交 价格 存在一 定差 异， 但结 合交 易 价差专 项统 计分 析，
未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在 1 笔 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指 数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动投 资组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要 。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年以来经 济内外部 环 境出现新的变 化，外部 贸 易纠纷升级， 内部金融 去 杠杆执行坚决 ，
成为 A 股运 行的 阶段 性最 主要矛 盾， 前者 增加 了经 济前景 的长 期不 确定 性， 后者对 短期 市场 流 动
性构成压力， 市场呈现 单 边下跌趋势。 过去三年 ， 大多数指数和 大多数股 票 都在连续创 新低，尽
管如此 市场 上还 是有 一批 权益型 基金 在历 史净 值高 点附近 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.039 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-0.52%，业绩
比较基 准收 益率 为-6.30% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
市场走向是基 金经理必 须 关心和回答的 问题，但 并 不是决定胜负 的最关键 。 在中国这样一 个
大国经 济体 ，在 3700 多 个 上市公 司构 建的 庞大 的资 本市场 中， 完全 可以 找出 30 个左 右的 优质 公
司构建组合， 然后以组 合 的确定性来应 对市场的 不 确定性。基金 经理需要 接 受现有的环 境，并且
把最主要的精 力投入到 投 研能力的建设 中，这就 要 求有足够的覆 盖面，有 不 断提升的选 股胜 率，
有更准确的风 险收益评 估 体系，有更加 科学的权 重 分配能力。经 过三年的 调 整，指数下 行的空间
是有限的，其 基础是中 国 仍处于产业升 级和消费 升 级的关键时期 ，越来越 多 的产业开始 具备国际
竞争力 。 针对 未来 一段 时 间的市 场 ， 本 基金 仍然 会 坚持 “ 2+ 1” 选股 框架 ， 即 选择价 值中 枢回 归型
和细分产业成 长型两类 核 心资产，同时 做好一个 绝 对收益工具池 。由于市 场 的下跌，我 们也逐渐
发现符 合这 一框 架的 股票 变得更 多， 需要 付出 更多 的研究 精力 去鉴 别判 断。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、社 保基金及 机 构投资部、数 量与指数 投 资部、大类资 产配置部 、 风险管理部 、基金运
营部、监察稽 核部指定 人 员组成。公司 估值委员 会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能 力和相关
工作经 历， 估值 委员 会成 员中包 括三 名投 资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 社保基金 及 机构投资部、 数量与指 数 投资部、大类 资
产配置部、风 险管理部 负 责关注相关投 资品种的 动 态，评判基金 持有的投 资 品种是否处 于不活跃
的交易状态或 者最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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大事件，从而 确定估值 日 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析 模型对需
要进行 估值 测算 或者 调整 的投资 品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ； 定 期对 估值 政 策和程 序进 行评 价，
以保证其持续 适用；基 金 运营部负责日 常的基金 资 产的估值业务 ，执行基 金 估值政策， 并负责与
托管行沟通估 值调整事 项 ；监察稽核部 负责审核 估 值政策和程序 的一致性 ， 监督估值委 员会工作
流程中 的风 险控 制， 并负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托 管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金已分配利 润
13,382,837.71 元（ 每十 份基金 份额 分 红 0.8000 元 ） ，符 合基 金合 同规 定的 分 红比例 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格 遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 大成 基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ， 大成 基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 大成 一带 一路 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.3.1 50,639,037.33 27,482,346.93
结算备 付金
188,287.77 418,975.88
存出保 证金
84,983.70 239,538.50
交易性 金融 资产 6.4.3.2 202,632,396.82 155,895,582.27
其中： 股票 投资
202,632,396.82 155,895,582.27
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.3.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.3.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.3.5 10,834.50 10,760.72
应收股 利
- -
应收申 购款
122,230.59 90,644.85
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.3.6 - -
资产总 计
253,677,770.71 184,137,849.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
39,130.63 260,222.79
应付管 理人 报酬
311,754.83 283,938.02
应付托 管费
51,959.14 47,323.00
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.3.7 150,794.65 267,343.18 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.3.8 178,546.04 110,671.60
负债合 计
732,185.29 969,498.59
所有者权益：
实收基 金 6.4.3.9 243,366,642.81 163,075,327.10
未分配 利润 6.4.3.10 9,578,942.61 20,093,023.46
所有 者 权益 合计
252,945,585.42 183,168,350.56
负债和 所有 者权 益总 计
253,677,770.71 184,137,849.15
注： 报告 截止 日2018 年6 月 30 日， 基金 份额 净值 为 人民 币1.039 元 ， 基金 份额 总额 243366642.81
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 大成 一带 一路 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 6 月 2 日( 基
金合同 生效日)至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
440,426.51 13,203,516.69
1.利息 收入
144,317.06 956,868.01
其中： 存款 利息 收入 6.4.3.11 144,317.06 277,937.04
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 678,930.97
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
10,846,238.03 348,870.00
其中： 股票 投资 收益 6.4.3.12 8,642,206.70 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.3.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.3.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.3.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.3.15 - -
股利收 益 6.4.3.16 2,204,031.33 348,870.00
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.3.17
-10,711,131.37 8,879,998.56
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- - 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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5.其他 收入 （ 损失 以 “- ”号 填列 ） 6.4.3.18 161,002.79 3,017,780.12
减： 二、费用
2,404,357.10 1,155,015.80
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 1,553,671.07 800,404.71
2．托 管费 6.4.7.2.2 258,945.20 133,400.83
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.3.19 398,108.06 199,408.21
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.3.20 193,632.77 21,802.05
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-1,963,930.59 12,048,500.89
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-1,963,930.59 12,048,500.89
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 大成 一带 一路 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
163,075,327.10 20,093,023.46 183,168,350.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,963,930.59 -1,963,930.59
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
80,291,315.71 4,832,687.45 85,124,003.16
其中：1.基 金申 购款 147,523,825.37 12,833,882.11 160,357,707.48
2. 基金 赎回 款 -67,232,509.66 -8,001,194.66 -75,233,704.32
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -13,382,837.71 -13,382,837.71 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
243,366,642.81 9,578,942.61 252,945,585.42
项目
上年度可比期间
2017 年6 月2 日( 基金合同生效日)至2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 12,048,500.89 12,048,500.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
535,911,689.36 -799,968.94 535,111,720.42
其中：1.基 金申 购款 924,605,111.54 65,212.20 924,670,323.74
2. 基金 赎回 款 -388,693,422.18 -865,181.14 -389,558,603.32
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
535,911,689.36 11,248,531.95 547,160,221.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往 来等增值税政策 的补充通 知》 、 财税[2016]140
号 《关 于明 确金 融房 地产 开发教 育辅 助服 务等 增值 税政策 的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产
品增值 税政 策有 关问 题的 补充通 知》 、财 税[2017]56 号《 关于 资管 产品 增值 税有关 问题 的通 知》 、
财税[2017]90 号《 关于 租 入固定 资产 进行 税额 抵扣 等增值 税政 策的 通知 》 、 国 发[1985]19 号 发布
和国务 院令[2011] 第588 号修订 的 《 中华 人民 共和 国城市 维护 建设 税暂 行条 例》 、 国务 院令[2005]
第448 号 《国 务院 关于 修 改 〈 征收 教育 费附 加的 暂 行规定 〉 的决 定》 、 深 地税 告[2011]6 号 《深 圳
市地方税务局 关于代征 地 方教育附加的 通告》及 其 他相关财税法 规和实务 操 作，主要税 项列示如
下：
(1)资管产 品运营过 程中 发生的增值税 应税行为 ， 以资管产品管 理人为增 值 税纳税人。资 管
产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 暂适 用简 易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收 率
缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过 程中 发生 的增 值税 应税 行为， 未缴 纳增 值税
的， 不再 缴纳 ； 已 缴纳 增 值税的 ， 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入 应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 ， 应 由发 行债 券的 企业在 向该 内地 基金 分配 利息时 按 照 7% 的
税率代扣代缴 所得税。 对 基金从上市公 司取得的 股 息红利所得， 应由内地 上 市公司向该 内地基金
分配股 息红 利时按照 10% 的税率 代扣 代缴 所得 税。
(4)基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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(5)本 基金 分别 按实 际缴 纳的增 值税 额 的7%、3% 和2%缴纳 城市 维护 建设 税、 教育费 附加 和地
方教育 费附 加。
6.4.3 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.3.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 50,639,037.33
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 50,639,037.33
6.4.3.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 206,013,359.30 202,632,396.82 -3,380,962.48
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 206,013,359.30 202,632,396.82 -3,380,962.48
6.4.3.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.3.4 买 入返 售金融 资产
6.4.3.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 于本 报告 期末 未持 有买入 返售 金融 资产 。 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.4.3.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购取 得的 债券 。
6.4.3.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 10,723.80
应收定 期存 款利息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 76.23
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 34.47
合计 10,834.50
6.4.3.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.3.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 150,794.65
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 150,794.65
6.4.3.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 27.55
预提费 用 178,518.49
合计 178,546.04
大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.4.3.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 163,075,327.10 163,075,327.10
本期申 购 147,523,825.37 147,523,825.37
本期赎 回( 以"-" 号填列) -67,232,509.66 -67,232,509.66
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 243,366,642.81 243,366,642.81
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.3.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 20,042,783.74 50,239.72 20,093,023.46
本期利 润 8,747,200.78 -10,711,131.37 -1,963,930.59
本 期 基 金 份 额 交易
产生的 变动 数
6,811,894.16 -1,979,206.71 4,832,687.45
其中： 基金 申购 款 14,657,286.70 -1,823,404.59 12,833,882.11
基金赎 回款 -7,845,392.54 -155,802.12 -8,001,194.66
本期已 分配 利润 -13,382,837.71 - -13,382,837.71
本期末 22,219,040.97 -12,640,098.36 9,578,942.61
6.4.3.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 140,466.91
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,650.83
其他 1,199.32
合计 144,317.06
6.4.3.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目 本期 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 118,334,596.26
减：卖 出股 票成 本总 额 109,692,389.56
买卖股 票差 价收 入 8,642,206.70
6.4.3.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资 收 益。
6.4.3.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.3.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.3.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,204,031.33
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,204,031.33
6.4.3.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -10,711,131.37
—— 股 票投 资 -10,711,131.37
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -10,711,131.37
大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.4.3.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 159,714.29
转换费 收入 1,288.50
合计 161,002.79
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2.本基金的转 换费 由申 购 补差费和转出 基金的赎 回 费两部分构成 ，其中转 出 基金的不低 于赎回费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
6.4.3.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 398,108.06
银行间 市场 交易 费用 -
合计 398,108.06
6.4.3.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
债券托 管帐 户维 护费 9,000.00
银行划 款手 续费 6,114.28
其他 -
合计 193,632.77
6.4.3.21 分 部报 告
无。
6.4.4 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.4.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.4.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准报 出日 ，本基 金并 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.4.5 关 联方 关系
6.4.5.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.5.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金 销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.6.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年6月2 日( 基金 合同 生 效日) 至2017
年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 3,646,327.20 1.30% - 0.00%
6.4.6.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内未 有通 过关联 方交 易单 元进 行的 债券交 易。
6.4.6.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内未 有通 过关联 方交 易单 元进 行的 债券回 购交 易。
6.4.6.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 有通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
6.4.6.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 3,321.73 1.30% - 0.00% 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年6月2 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
光大证 券 - 0.00 - 0.00
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包括佣金收取方为 本 基金提供的证券投资 研究 成果和市场信息 服
务等。
3.上年 度可 比期 间无 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.6.2 关 联方 报酬
6.4.6.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年6月2 日( 基金 合同 生 效日) 至
2017年6月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,553,671.07 800,404.71
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
398,613.37 -
注：支 付基 金管 理人 的管 理费按 前一 日基 金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计 提， 逐 日累计 至每 月月 底，
按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日管理 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×1.5% / 当年 天数 。
6.4.6.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年6月2 日( 基金 合同 生 效日)
至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
258,945.20 133,400.83
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数 。 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间 同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期内及上 年 度可比期间未 发生与关 联 方进行银行间 同业市场 的 债券(含回购) 交
易。
6.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
6.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30
日
上年度 可 比 期间
2017 年 6 月 2 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年6
月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 50,639,037.33 140,466.91 142,165,737.89 277,937.04
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.7 利 润分 配情况
金额 单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2018 年
3 月 16
日
-
2018
年 3 月
16 日
0.8000 10,481,741.09 2,901,096.62 13,382,837.71 -
合
计
- -
0.8000 10,481,741.09 2,901,096.62 13,382,837.71
大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.4.8 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.8.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
601138
工业
富联
2018 年
5 月28
日
2019
年6
月10
日
新股
流通
受限
13.77 16.40 175,766 2,420,297.82 2,882,562.40 -
603693
江苏
新能
2018 年
6 月25
日
2018
年7
月3
日
新股
流通
受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月29
日
2018
年7
月9
日
新股
流通
受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年
6 月29
日
2018
年7
月9
日
新股
流通
受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
注：1 、 基金 可作 为特 定投 资者， 认购 由中 国证 监会 《上市 公司 证券 发行 管理 办法》 规范 的非 公开
发行股 份 ， 所 认购 的股 份 自发行 结束 之日起 12 个 月 内不得 转让 。 根据 《 上市 公司股 东 、 董 监高 减
持股份 的若 干规 定 》 及 《 深圳/ 上海 证券 交易 所上 市 公司股 东及 董事 、 监事 、 高级管 理人 员减 持股
份实施 细则 》 ， 本基 金持 有 的上市 公司 非公 开发 行股 份，自 股份 解除 限售 之日 起 12 个月 内， 通过
集中竞 价交 易减 持的 数量 不得超 过其 持有 该次 非公 开发行 股份 数量 的50% ； 采 取大宗 交易 方式 的，
在任意 连 续 90 日 内， 减 持股份 的总 数不 得超 过公 司股份 总数 的 2%。 此外 ， 本基金 通过 大宗 交易
方式受 让的 原上 市公 司大 股东减 持或 者特 定股 东减 持的股 份， 在受 让 后 6 个 月内， 不得 转让 所 受
让的股 份。
2、 基 金还 可作 为特 定投 资 者， 认购 首次 公开 发行 股 票时公 司股 东公 开发 售股 份， 所认 购的 股份 自
发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
6.4.9 金 融工 具风险 及管 理
6.4.9.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是混合 型基金， 其 预期收益及风 险水平高 于 货币市 场基金 和债券型 基 金，低于股票 型
基金，属于中 高收益风 险 特征的基金。 本基金投 资 的金融工具主 要包括股 票 投资等。本 基金在日
常经营活动中 面临的与 这 些金融工具相 关的风险 主 要包括信用风 险、流动 性 风险及市场 风险。本
基金的基金管 理人从事 风 险管理的主要 目标是通 过 投资于与一带 一路主题 相 关的优质上 市公司，
在严格 控制 风险 的前 提下 ，追求 基金 资产 的长 期稳 健增值 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控( 合 规 与风险 管理 委
员会、 公司 投资 风险 控制 委员会)、 专 业监 控( 监察 稽核部 、 风 险管 理部) 、 部 门互控 、 岗 位自 控构
成的风 险管理 架构体系 。 本基金的基金 管理人在 董 事会下设立合 规与风险 管 理委员会， 对公司整
体运营风险进 行监督， 监 督风险控制措 施的执行 ； 在管理层层面 设立投资 风 险控制委员 会，通过
定期会议讨论 涉及投资 风 险的重大议题 ，形成正 式 决议提交投委 会；在业 务 操作层面， 监察稽核
部履行合规控 制职责， 通 过定期、不定 期检查内 控 制度的执行情 况、对重 大 风险点以专 项稽核的
方式确 保公 司内 控制 度、 流程得 到贯 彻执 行。 风险 管理部 履行 风险 量化 评估 分析职 责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损 失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.9.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易 对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2018 年6 月30 日 ，本 基金无 债券 投资 。
6.4.9.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 。
6.4.9.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基 金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金主要 投 资 于 上 市 交易 的 证 券 ， 除 在 附 注 中 列示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂时 受 限 制 外( 如
有) ， 其余 均能 及时 变现 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出 回购金 融资 产方 式借 入短 期资金 应对 流动 性需
求，其上限一 般不超过 基 金持有的债券 资产的公 允 价值。除附注 中列示的 卖 出回购金融 资产款余
额(如有)将在 1 个月 内到 期且计 息外 ，本 基金 于资 产负债 表日 所持 有的 金融 负债的 合约 约定 剩 余
到期日均为一 年以内且 一 般不计息，可 赎回基金 份 额净值无固定 到期日且 不 计息，因此 账面余额
一般即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。本 报告 期内 ，本基 金未 发生 重大 流动 性风险 事件 。
6.4.9.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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6.4.9.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融 资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 等。
6.4.9.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
50,639,037.33 - - - 50,639,037.33
结算备 付金
188,287.77 - - - 188,287.77
存出保 证金
84,983.70 - - - 84,983.70
交易性 金融 资产
- - - 202,632,396.82 202,632,396.82
应收利 息
- - - 10,834.50 10,834.50
应收申 购款
- - - 122,230.59 122,230.59
资产总 计 50,912,308.80 - - 202,765,461.91 253,677,770.71
负债
应付赎 回款 - - - 39,130.63 39,130.63
应付管 理人 报酬 - - - 311,754.83 311,754.83
应付托 管费 - - - 51,959.14 51,959.14
应付交 易费 用 - - - 150,794.65 150,794.65
其他负 债 - - - 178,546.04 178,546.04
负债总 计 - - - 732,185.29 732,185.29
利率敏 感度 缺口 50,912,308.80 - - 202,033,276.62 252,945,585.42
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 27,482,346.93 - - - 27,482,346.93
结算备 付金 418,975.88 - - - 418,975.88
存出保 证金 239,538.50 - - - 239,538.50
交易性 金融 资产 - - - 155,895,582.27 155,895,582.27
应收利 息 - - - 10,760.72 10,760.72 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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应收申 购款 - - - 90,644.85 90,644.85
资产总 计 28,140,861.31 - - 155,996,987.84 184,137,849.15
负债
应付赎 回款 - - - 260,222.79 260,222.79
应付管 理人 报酬 - - - 283,938.02 283,938.02
应付托 管费 - - - 47,323.00 47,323.00
应付交 易费 用 - - - 267,343.18 267,343.18
其他负 债 - - - 110,671.60 110,671.60
负债总 计 - - - 969,498.59 969,498.59
利率敏 感度 缺口 28,140,861.31 - - 155,027,489.25 183,168,350.56
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.9.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本报告期末 ，本基金 未 持有交易性债 券投资， 因 此市场利率的 变动对于 本 基金资产净值 无
重大影 响。
6.4.9.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.9.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 与 “自下而上” 相
结合的积极管 理策略， 结 合证券市场运 行情况， 做 出资产配置及 组合构建 的 决定；通过 对单个证
券的定性分析 及定量分 析 ，选择符合基 金合同约 定 范围的投资品 种进行投 资 。本基金的 基金管理
人定期结合宏 观及微观 环 境的变化，对 投资策略 、 资产配置、投 资组合进 行 修正，来主 动应对可
能发生 的市 场 价 格风 险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 股 票 等 权 益 类 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为
0%-95% ； 在任何交 易日日 终持有的融资 买入股票 与 其他有价证券 市值之和 ， 不得超过基金 资产净
值的95% ； 投 资于 一带 一路 主题相 关的 上市 公司 的比 例不低 于基 金非 现金 资产 的 80% ； 债券 、 货 币
市场工 具、 银行 存款 等固 定收益 类资 产占 基金 资产 比例不 低 于 5% ； 每个 交易 日日终 在扣 除股 指 期大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
第 33 页 共 48 页
货合约需缴纳 的交易保 证 金后， 保持现 金或者到 期 日在一年以内 的政府债 券 不低于基金 资产净值
的5% ；权 证、 股指 期货 及 其他金 融工 具的 投资 比例 依照法 律法 规或 监管 机构 的规 定 执行 。此 外，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试 本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对
风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.9.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 202,632,396.82 80.11 155,895,582.27 85.11
交易性 金融 资产 －基金 投资 - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - 0.00 - 0.00
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 202,632,396.82 80.11 155,895,582.27 85.11
6.4.9.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 16,100,000.00 7,680,000.00
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -16,100,000.00 -7,680,000.00
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 202,632,396.82 79.88
其中： 股票 202,632,396.82 79.88
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 50,827,325.10 20.04
7 其他各 项资 产 218,048.79 0.09
8 合计 253,677,770.71 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票 投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 14,924,400.89 5.90
C 制造业 140,575,578.38 55.58
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
71,559.85 0.03
E 建筑业 113,614.90 0.04
F 批发和 零售 业 4,782,887.92 1.89
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 14,529,220.14 5.74
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
420,749.16 0.17
J 金融业 7,136,768.64 2.82
K 房地产 业 1,321,020.00 0.52
L 租赁和 商务 服务 业 6,652,394.10 2.63
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 181,020.04 0.07
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 11,923,182.80 4.71
S 综合 - 0.00
合计 202,632,396.82 80.11
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603515 欧普照 明 269,181 12,581,519.94 4.97
2 601689 拓普集 团 561,500 10,915,560.00 4.32
3 600028 中国石 化 1,623,761 10,538,208.89 4.17
4 002352 顺丰控 股 225,900 10,165,500.00 4.02
5 002311 海大集 团 470,231 9,921,874.10 3.92
6 300607 拓斯达 163,500 9,829,620.00 3.89
7 000513 丽珠集 团 219,579 9,650,497.05 3.82
8 603899 晨光文 具 277,300 8,787,637.00 3.47
9 600104 上汽集 团 222,455 7,783,700.45 3.08
10 603228 景旺电 子 156,431 7,733,948.64 3.06
11 002831 裕同科 技 153,800 7,690,000.00 3.04
12 300144 宋城演 艺 315,700 7,418,950.00 2.93
13 600036 招商银 行 258,731 6,840,847.64 2.70
14 002027 分众传 媒 695,130 6,652,394.10 2.63
15 002572 索菲亚 200,100 6,439,218.00 2.55
16 002242 九阳股 份 347,424 6,145,930.56 2.43
17 603517 绝味食 品 138,900 5,896,305.00 2.33
18 300476 胜宏科 技 363,320 5,595,128.00 2.21
19 002126 银轮股 份 549,180 4,953,603.60 1.96
20 600887 伊利股 份 172,299 4,807,142.10 1.90
21 603900 莱绅通 灵 223,600 4,503,304.00 1.78
22 603096 新经典 52,760 4,420,232.80 1.75
23 601225 陕西煤 业 533,600 4,386,192.00 1.73
24 002120 韵达股 份 79,660 4,225,963.00 1.67
25 002901 大博医 疗 93,300 3,388,656.00 1.34
26 601138 工业富 联 176,094 2,888,610.72 1.14
27 600114 东睦股 份 266,673 2,605,395.21 1.03 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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28 603686 龙马环 卫 101,941 2,491,438.04 0.98
29 603337 杰克股 份 59,496 2,312,609.52 0.91
30 603866 桃李面 包 36,500 2,085,610.00 0.82
31 300577 开润股 份 47,160 1,943,935.20 0.77
32 000002 万
科Ａ 53,700 1,321,020.00 0.52
33 603848 好太太 53,700 1,272,153.00 0.50
34 603989 艾华集 团 51,480 1,156,755.60 0.46
35 002001 新 和 成 17,170 325,543.20 0.13
36 000776 广发证 券 22,300 295,921.00 0.12
37 603883 老百姓 3,362 279,583.92 0.11
38 603816 顾家家 居 3,776 277,573.76 0.11
39 600585 海螺水 泥 7,642 255,854.16 0.10
40 300033 同花顺 6,140 238,661.80 0.09
41 002841 视源股 份 3,964 211,717.24 0.08
42 603737 三棵树 3,910 207,151.80 0.08
43 603039 泛微网 络 2,072 182,087.36 0.07
44 000651 格力电 器 2,978 140,412.70 0.06
45 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.05
46 002081 金 螳 螂 11,249 113,614.90 0.04
47 603056 德邦股 份 4,146 113,558.94 0.04
48 600054 黄山旅 游 8,566 99,793.90 0.04
49 603587 地素时 尚 2,155 89,023.05 0.04
50 603466 风语筑 3,200 84,000.00 0.03
51 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.03
52 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.02
53 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.02
54 600377 宁沪高 速 2,665 24,198.20 0.01
55 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.01
56 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603515 欧普照 明 12,718,364.93 6.94
2 600028 中国石化 11,195,590.23 6.11
3 002311 海大集 团 11,187,906.98 6.11 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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4 002352 顺丰控 股 10,821,849.00 5.91
5 300607 拓斯达 10,351,747.78 5.65
6 603228 景旺电 子 7,835,307.55 4.28
7 002831 裕同科 技 7,160,244.00 3.91
8 002572 索菲亚 6,759,298.00 3.69
9 603517 绝味食 品 6,108,158.00 3.33
10 300476 胜宏科 技 5,078,036.92 2.77
11 300144 宋城演 艺 4,976,467.20 2.72
12 601225 陕西煤 业 4,592,655.78 2.51
13 603816 顾家家 居 4,218,035.68 2.30
14 002901 大博医 疗 3,651,312.00 1.99
15 002841 视源股 份 3,573,553.49 1.95
16 002027 分众传 媒 3,570,472.46 1.95
17 600377 宁沪高 速 3,496,073.00 1.91
18 601138 工业富 联 3,457,564.38 1.89
19 300033 同花顺 3,172,509.00 1.73
20 002081 金 螳 螂 3,141,593.00 1.72
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002126 银轮股 份 14,822,978.02 8.09
2 600585 海螺水 泥 12,485,513.19 6.82
3 600887 伊利股 份 10,720,929.40 5.85
4 603900 莱绅通 灵 9,354,131.94 5.11
5 600104 上汽集 团 5,614,793.04 3.07
6 002027 分众传 媒 4,937,962.50 2.70
7 603816 顾家家 居 4,762,664.00 2.60
8 002832 比音勒 芬 4,579,460.84 2.50
9 002081 金 螳 螂 4,278,614.00 2.34
10 600377 宁沪高 速 3,565,336.16 1.95
11 603039 泛微网 络 3,511,298.16 1.92
12 002841 视源股 份 3,325,196.60 1.82
13 600036 招商银 行 3,048,304.23 1.66
14 000513 丽珠集 团 2,852,318.06 1.56 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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15 000776 广发证 券 2,562,761.00 1.40
16 603096 新经典 2,092,543.00 1.14
17 300033 同花顺 2,050,635.00 1.12
18 600054 黄山旅 游 1,976,594.46 1.08
19 002242 九阳股 份 1,871,790.74 1.02
20 600114 东睦股 份 1,853,229.26 1.01
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 167,140,335.48
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 118,334,596.26
注：本 项中 “买 入股 票的 成本( 成交) 总额 ”及 “卖 出股票 的收 入( 成交) 总额 ” 均按 买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告 期 未持 有贵 金属投 资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 于超 出基金 合同 规定备 选股 票库之 外的
股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 84,983.70
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,834.50
5 应收申 购款 122,230.59
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 218,048.79
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和 与 合计 可能 有尾 差。 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
11,604 20,972.65 155,926,605.60 64.07% 87,440,037.21 35.93%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人员
持有本 基金
3,125.44 0.0013%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 6 月 2 日 ） 基金 份额 总 额 917,168,509.48
本报告 期期 初基 金份 额总 额 163,075,327.10
本报告 期基 金总 申购 份额 147,523,825.37
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 67,232,509.66
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 243,366,642.81
大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
基金投 资策 略在 本报 告期 内没有 重大 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 。
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 至今。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华西证 券 1 51,820,850.25 18.52% 47,230.53 18.53% - 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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安信证 券 1 47,652,316.33 17.03% 43,422.28 17.03% -
海通证 券 1 37,542,174.15 13.42% 34,213.20 13.42% -
上海证 券 1 35,537,363.36 12.70% 32,389.05 12.70% -
国泰君 安 2 29,336,205.03 10.49% 26,730.33 10.49% -
国金证 券 2 26,450,579.33 9.45% 24,098.97 9.45% -
中信建 投 2 23,024,819.05 8.23% 20,983.70 8.23% -
兴业证 券 2 11,334,592.20 4.05% 10,328.57 4.05% -
天风证 券 2 7,007,371.16 2.50% 6,378.11 2.50% -
广发证 券 2 6,244,921.20 2.23% 5,691.00 2.23% -
光大证 券 2 3,646,327.20 1.30% 3,321.73 1.30% -
中金公 司 3 163,302.20 0.06% 148.81 0.06% -
银河证 券 4 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
中原证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
爱建证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西藏东 财 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有 关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金退 租的 交易单 元: 英大 证券 ，新 增交易 单元 ：无 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
无。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于基 金管 理人 再次 提请 投资者
及时更 新已 过期 身份 证件 或者身
份证明 文件 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 6 月 30 日
2
大成基 金管 理有 限公 司关 于提请
直销非 自然 人客 户及 时登 记受益
所有人 信息 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 6 月 22 日
3 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 监会 指定 报 2018 年 6 月 16 日 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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部分基 金增 加上 海华 夏财 富投资
管理有 限公 司为 销售 机构 的公告
刊及本 公司 网站
4
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金增 加上 海挖 财基 金销售
有限公 司为 销售 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 6 月 9 日
5
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金增 加四 川天 府银 行股份
有限公 司为 销售 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 5 月 17 日
6
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金增 加东 海证 券股 份有限
公司为 销售 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 5 月 4 日
7
大成一 带一 路灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2018 年第1 季 度报告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 4 月 20 日
8
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金增 加信 达证 券股 份有限
公司为 销售 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 4 月 13 日
9
关于大 成基 金管 理有 限公 司南京
分公司 办公 地址 变更 的公 告
中国证 监会 指定报
刊及本 公司 网站
2018 年 4 月 3 日
10
大成一 带一 路灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2017 年 度报 告 及摘
要
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 3 月 31 日
11
《大成 一带 一路 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金基 金合 同》 修订前
后对照 表
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 3 月 27 日
12
大成一 带一 路灵 活配 置混 合型基
金基金 合同
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 3 月 27 日
13
大成一 带一 路灵 活配 置混 合型基
金托管 协议
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 3 月 27 日
14
关于调 整 公 司旗 下证 券投 资基金
赎回费 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 3 月 27 日
15
关于修 订公 司旗 下证 券投 资基金
基金合 同有 关条 款的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 3 月 27 日
16
关于大 成一 带一 路灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 恢复 大额 申购
（含定 期定 额申 购） 及基 金转换
转入业 务的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 3 月 20 日
17
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金增 加蛋 卷基 金销 售有限
公司为 销售 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 3 月 17 日
18
大成一 带一 路灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2018 年 非货 币 市场
基金分 红公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 3 月 14 日
19
关于大 成一 带一 路灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 暂停 大额 申购
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 3 月 10 日 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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（含定 期定 额申 购） 及基 金转换
转入业 务的 公告
20
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金开 通直 销平 台基 金转换
业务的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 3 月 10 日
21
大成一 带一 路灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2017 年第4 季 度报告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网 站
2018 年 1 月 20 日
22
大成一 带一 路灵 活配 置混 合型基
金更新 招募 说明 书 （2017 年1 期）
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 1 月 17 日
23
大成一 带一 路灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 更新 招募 说明 书-摘
要（2017 年 1 期）
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 1 月 17 日
24
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金增 加南 京证 券股 份有限
公司为 销售 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 1 月 16 日
25
关于再 次提 请投 资者 及时 更新已
过期身 份证 件或 者身 份证 明文件
的公告
中国证 监 会 指定 报
刊及本 公司 网站
2018 年 1 月 5 日
大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过20% 的 时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
机构 -
2018-1-1 至
2018-4-8
36,428,534.46 0.00 0.00 36,428,534.46 14.97%
个人
- - - - - - -
产品特 有风 险
当 基金份额 持有人 占比过于 集中时， 可能会 因某单一 基金份额 持有人 大额赎回 而引发基 金净值 剧烈
波 动的风险 ，甚至 有可能引 起基金的 流动性 风险，基 金管理人 可能无 法及时变 现基金资 产以应 对基
金份额 持有 人的 赎回 申请 ，基金 份额 持有 人可 能无 法及时 赎回 持有 的全 部基 金份额 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根据 《公 开募 集开 放式 证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》 的要 求 ， 本 基金 管理人 经与 基金
托 管人协商 一致， 对本基金 基金合同 的有关 条款进行 了修改， 主要在 前言、释 义、投资 交易限
制 、申购与 赎回管 理、基金 估值管理 、信息 披露等方 面对流 动 性风险 管控措施 进行明确 ，具体
内容详 见2018 年 3 月 27 日基金 管理 人网 站披 露的 相关公 告和 修订 更新 后的 法律文 件。
大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报 告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成一带 一路 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的文 件；
2 、 《大 成一 带一 路灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《大 成一 带一 路灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 本基 金管 理人和 托管 人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 29 日
