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财通宝A(002957)

财通宝:2018年半年度报告查看PDF公告

财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 
 
 
 
财 通财 通宝货 币市 场基金2018年半 年度报 告 
 
2018年06月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 : 财通 基金管 理有 限公司 
 
基 金托 管人 : 中国 农业银 行股 份有限 公司 
 
送 出日 期 :2018 年08月29日财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 
第 2 页 共 52 页 
 
§1


重 要提 示及目 录


1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金 合同规定,于2018年8月28日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018 年1月1日起至6月30日止。 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 3 页 共 52 页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管 人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 § 3 主要财务指标和基金净 值表现 ................................................................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指 标 ............................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理 情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ..................................................................11 4.3 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明 ..............................................................................11 4.4 管理人对报告期内基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 12 4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 13 4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 13 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 14 5.3 托管人对本半年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 14 § 6 半年度财务会计报告( 未经审计) ........................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16 6.3 所有者权益(基金净值 )变动表 ................................................................................................. 17 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 19 §7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 40 7.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 40 债券正回购的资 金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明 .............................................................. 41 7.3 基金投资组合平均剩余 期限 ......................................................................................................... 41 7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 .............................................................................................. 41 7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 ...................................................................................... 41 7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 42 7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 ......................................................................................... 42 7.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 ................................. 42 7.7 “ 影子定价” 与“ 摊余成 本法” 确定的基金资产净值 的偏离 ......................................................... 43 报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 ........................................................................... 43 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明 ............................................................................. 43 7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名资产支持证券 投资 明细 ................. 44 7.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 44 7.9.1 基金计价方法说明 ................................................................................................................... 44 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 4 页 共 52 页 7.9.2 本报告期内基 金投资的前 十名证券的发行 主体没有 被监管部门立案 调查或在 报告编制日 前一年收到公开谴责 、处 罚的情形。 ............................................................................................... 44 7.9.3 期末其他各项资产构 成 .............................................................................................................. 44 7.9.4 投资组合报告附注 的其他文字描述部分 ............................................................................... 45 §8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 45 8.1 期末基金份额持有人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 45 8.2 期末货币市场基金前十 名份额持有人情况 ................................................................................. 45 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 46 8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 46 §9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 46 § 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 47 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务 的 诉讼 ............................................................... 47 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 47 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 47 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 47 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 47 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 ................................................................................................. 48 10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 48 § 11


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 51 11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 51 11.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 52 11.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 52 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 5 页 共 52 页 §2


基 金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名称 财通财通宝货币市场基金 基金简称 财通财通宝货币 场内简称 - 基金主代码 002957 交易代码 - 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年07月27日 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国农 业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,729,342,083.44 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 002957 002958 报告期末下属分级基金的份额总额 173,822,354.82 份 3,555,519,728.62 份 2.2 基 金产 品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力争实 现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况 ,货币政策、财政政 策等政府宏观经济状况及政策,分析资本市场资金供 给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势。在 此基础上,综合各类投资品种的流动性、收益性以及 信用风险状况,力求在满足安全性、流动性需要的基 础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中 的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股 票型基金、混合型基金、债券型基金。 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 6 页 共 52 页 2.3 基 金管 理人和 基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 武祎 贺倩 联系电话 021-20537888 010-66060069 电子邮箱 service@ctfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-820-9888 95599 传真 021-20537999 010-68121816 注册地址 上海市虹口区吴淞路619号50 5室 北京市东城区建国门内大街6 9号 办公地址 上海市银城中路68号时代金 融中心41/42 楼 北京市西城区复兴门内大街2 8号凯晨世贸中心 东座F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 刘未 周慕冰 2.4 信 息披 露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 http://www.ctfund.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人和基金托管人办公地址 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 财通基金管理有限公司 上海市银城中路68号时代金融中心4 1/42 楼 § 3 主 要财 务指标 和基金 净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财务 指 标 金额单位:人民币元 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 7 页 共 52 页 3.1.1 期 间数 据和指 标 报告期(2018 年01月01日-2018年06 月30日) 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 本期已实现收益 3,820,672.01 78,170,788.64 本期利润 3,820,672.01 78,170,788.64 本期净值收益率 1.8362% 1.9577% 3.1.2 期 末数 据和指 标 报告期末(2018 年06月30日) 期末基金资产净值 173,822,354.82 3,555,519,728.62 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累 计期 末指标 报告期末(2018 年06月30日) 累计净值收益率 6.3492% 6.8431% 注: (1) 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 ; (2) 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 ; (3) 本基金 利润 分配 按日 结 转份额 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 (1)财 通财通 宝货 币A 基 金份 额净 值收益 率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较 阶段 ( 财通财通 宝货币A) 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一个月 0.3218% 0.0060% 0.0292% 0.0000% 0.2926% 0.0060% 过去三个月 0.8813% 0.0048% 0.0885% 0.0000% 0.7928% 0.0048% 过去六个月 1.8362% 0.0040% 0.1761% 0.0000% 1.6601% 0.0040% 过去一年 3.8194% 0.0033% 0.3555% 0.0000% 3.4639% 0.0033% 自基金合同 生效起至今 (2016 年07 月27 日-201 8年06 月30 6.3492% 0.0032% 0.6868% 0.0000% 5.6624% 0.0032% 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 8 页 共 52 页 日) 注:(1) 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 ;


(2) 本基 金的 业绩 比较 基准 为:人 民币 活期 存款 利率 (税后 ); (3) 本基金 收益 分配 是按 日 结转份 额。 (2)财 通财通 宝货 币B 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 ( 财通财通 宝货币B) 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一个月 0.3417% 0.0060% 0.0292% 0.0000% 0.3125% 0.0060% 过去三个月 0.9417% 0.0048% 0.0885% 0.0000% 0.8532% 0.0048% 过去六个月 1.9577% 0.0040% 0.1761% 0.0000% 1.7816% 0.0040% 过去一年 4.0694% 0.0033% 0.3555% 0.0000% 3.7139% 0.0033% 自基金合同 生效起至今 (2016 年07 月27 日-201 8年06 月30 日) 6.8431% 0.0032% 0.6868% 0.0000% 6.1563% 0.0032% 注:(1) 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后 实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 ;


(2) 本基 金的 业绩 比较 基准 为:人 民币 活期 存款 利率 (税后 ); (3) 本基金 收益 分配 是按 日 结转份 额。


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较 财通财通 宝货币A 份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2016年07 月27 日-2018 年06月30 日) 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 9 页 共 52 页 财通财通宝货币A 业绩比较基准 2017-04-07 2017-06-10 2017-08-13 2017-10-16 2017-12-19 2018-02-21 2018-04-26 2018-06-30 4.5% 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 注:(1) 本基 金合同 生效 日为2016 年7月27 日;


(2) 本 基金建 仓期为2016 年7 月27日至2017 年1月17日,截至 报告期 末及建 仓 期末,基 金的资 产 配 置符合基 金契约 的相关 要 求。 财通财通 宝货币B 份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2016年07 月27 日-2018 年06月30 日) 财通财通宝货币B 业绩比较基准 2017-04-07 2017-06-10 2017-08-13 2017-10-16 2017-12-19 2018-02-21 2018-04-26 2018-06-30 4.5% 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 注:(1) 本基 金合同 生效 日为2016 年7月27 日;


(2) 本 基金建 仓期为2016 年7 月27日至2017 年1月17日,截至 报告期 末及建 仓 期末,基 金的资 产配 置符合基 金契约 的相关 要 求。 §4


管 理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金经 理情 况 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 10 页 共 52 页 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验 财通基金管理有限公司成立于2011年6月,由财通证券股份有限公司、杭州市 实业 投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立, 财通证券 股份有限公司为第 一大股东, 出资比例40% 。 公司注册资本2亿元人民币, 注册地上海, 经营范围为基金募 集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 财通基金始终秉承" 持 有人利益至上" 的核心 价值观,致力于为客户提供专业优质的 资产管理服务。 在公募业务方面, 公司坚持以客户利益为出发点设计产品, 逐步建立起 覆盖各种投资标的、 各种风险收益特征的产品线, 获得一定市场口碑; 公司将特定客户 资产管理业务作为重要发展战略之一, 形成玉泉系列、 富春系列等多个子品牌, 产品 具 有追求绝对收益、 标的丰富、 方案灵活等特点, 为机构客户、 高端个人客户提供个性化 的理财选择。 公司现有员工180 人,管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年 以上。 通过提供多维度、 人性化的客户服务, 财通基金始终与持有人保持信息透明; 通 过建立完备的风险控制体系, 财通基金最大限度地保证客户的利益。 公司将以专业的投 资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张亦博 本基金的 基金经理 2016年07 月27日 - 7年 澳大利亚莫纳什大学风险管理 学硕士,特许金融分析师(CF A) 。历任德邦证券有限 责任公 司研究所研究员,东吴证券股 份有限公司资产管理总部债券 研究员、债券投资经理助理, 华宝证券有限责任公司资产管 理部固定收益投资经理。 2015 年8月加入财通基金管理有限 公司, 任固定收益部基金经理。 罗晓倩 本基金的 基金经理 2017年07 月19日 - 5年 复旦大学投资学硕士,历任友 邦保险、国华人寿、汇添富基 金、华福基金、东吴证券 资产 管理总部投资经理。2016年5财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 11 页 共 52 页 月加入财通基金管理有限公 司,曾任固定收益部基金经理 助理,现任固定收益部基金经 理。 注:(1) 基金 的首任 基金 经理,其" 任 职日期" 为基 金合同生 效日, 其" 离职 日期" 为根据 公司决 议 确定的解 聘日期 ; (2) 非 首任基 金经理 ,其" 任职日期" 和" 离任 日期" 分别指根 据公司 决议确 定 的聘任日 期和解 聘日 期; (3) 证 券从业 的含义 遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。 4.2 管 理人 对报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管 理人严格遵守 《中华人 民共和国证券投资基 金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相 关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制 投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有发生损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 管 理人 对报告 期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况 本基金管理人以价值投资为理念, 致力于建设 合理的组织架构和科学的投资决策体 系, 营造公平交易的执行环 境。 公司通过严格的内控制度和授权体系, 确保投资、 研究、 交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离, 实行集中交易, 并建立了公平的交易分配制度, 确保在场内、 场外各类交易中, 各投资组合都享有公平 的交易执行机会。 同时, 公司逐步建立健 全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备 选库, 在此平台上共享研究成果, 并对各组合提供无倾向性支持; 在公用备选库的基础 上, 各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易限 制等, 建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库, 进而根 据投资授权构建 具体的投资组合。 在确保投资组合间信息隔离、 权限明晰的基础上, 形成信息公开、 资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度, 并在交易系统中适当启用公平交易模块, 保证公 平交易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后等环节, 特殊情况会经过 严格的报告和审批程序, 会定期针对旗下所有 组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析,以排查异常交易。 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 12 页 共 52 页 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》 和 《财通基金管理有限公司公平交易制度》 的规定, 未发现组合间存在 违背公平交 易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按 照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领 导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他主 动型投资组合未发生过同日反向交易 (短期国债回购交易除外) 的情况, 也未发生影响 市场价格的临近日同向或反向交易。 经过事前制度约束、 事 中严密监控, 以及事后的统计排查, 本报告期内各笔交易的 市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明, 本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管 理人 对报告 期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析 上半年受益于宽松的货币政策, 市场流动性整体宽松。 国内经济承压和贸易战等因 素导致利率债表现良好。但同时国内经济承压和信贷收缩使得信用风险事件爆发频出、 违约增加、 信用利差扩大、 中低等级信用债下跌较快。 本基金债券投资方面以利率和高 等级信用债为主 , 适当增加久期和杠杆, 同时投资一定比例同业存款和存单保持流动性。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现 截止到2018年6月30日, 财通宝A 的七日年化 收益6.047% , 每万份基 金净收益1.0702 元,报告期内净值收益率1.8362% ;财通宝B 的七日年化收益6.306% ,每万份基金净收 益1.1360 元,报告期内净值收益率1.9577% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 预计整体信用环境较上半年或有所改善, 但信 用风险仍是干扰信用环境修复的最大 羁绊。上半年违约债券291.87亿,新增多家违约主体。加上紧信用背景下,信用再融资 风险压力较大,导致上半年信用债分化。


央行6月初增加MLF 担 保品范围,窗口指导银行持有低评级AA+ 以下 债券。体现出 监管修复信用环境的意图, 但恢复需时间。 边际上还需要有更宽松的货币政策, 去杠杆 更进一步的放松,信用利差才可能收窄。


财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 13 页 共 52 页 本基金 持仓上仍将 以中高等级为主, 监测信用环境变化, 适度增配中低等级; 同时, 市场上错杀的中低等级个券, 可以加强研究, 增厚收益。 策略上, 利率债进入下半场但 依然有空间, 债券投资方面下半年依然以利率和高等级信用债为主, 同时保持适当杠杆 水平。 4.6 管 理人 对报告 期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 根据中国证券监督管理委员会 《关于证券投资基金估值业务的指导意见》 和中国证 券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定, 本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会成员由总经理、 督察长、 基金投资 部、 专户投资部、 固定 收益部、 研究 部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、 涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组 成。 估值委员会成员均具有会计核算经验、 行业分析经 验、 金融工具应用等丰富的证券 投资基金行业从业经验和专业能力, 且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理如果认 为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法, 可以向估值委员会 申请对其进行专项 评估。 新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳, 否则不改变用来进行证 券估值的初始价格。 估值委员会职责: 根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型, 拟定公司的估 值政策、 估值方法和估值程序, 确保公司各基金产品净值计算的公允性, 以维护广大投 资者的利益。 基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业 务 外包协议》 , 截至报告期末, 基金管理人未对旗下公开募集证券投资基金及特定客户资 产管理计划估值业务实行外包。 根据中国证券投资基金业协会《关于发布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指 引 (试行)> 的通知》 (中基协发 〔2017〕6 号) , 基金管理人与中 证指数有限公司签订 了 《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》 , 委托中证指数有限公司计算并提供流通 受限股票流动性折扣。 4.7 管 理人 对报告 期内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金 《基金合同》 约定: 本基金根据每日基金收益情况, 以每万份基金已实现收 益为基准, 为投资者每日计算当日 收益并分配, 且每日进行支付, 收益支付方式为红利 再投资,免收再投资的费用。报告期内本基金向 财通财通宝货币A 类份额持有人分配利 润3,820,672.01 元,向财通财通宝货币B 类份 额持有人分配利润78,170,788.64 元。 4.8 报 告期 内管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 14 页 共 52 页 报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200 人或者基金资 产净值低于5000万元的情况出现。 §5


托 管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托管 人遵 规守信 情况 声明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国 农业银行股份有限公司严格遵守 《证券 投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定, 对本基金基金管理 人—财通基金管理有限公司


2018 年 1 月 1 日至 2018年6月30日基金的投资运作,进行 了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督, 认真履行了托管人的义务, 没有从事任何 损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托 管人 对报告 期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本托管人认为, 财通基金管理有限公司 在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费 用开支及利润分配等问题上, 不存在损害基金份 额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管人 对本半 年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本托管人认为, 财通基金管理有限公司 的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披 露管理办法》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本基金半年度报 告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息真实、 准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为 。 § 6 半 年度 财务会 计报告( 未经 审计) 6.1 资 产负 债表 会计主体:财通财通宝货币市场基金 报告截止日:2018年06 月30日 单位:人民币元 资 产


附 注号


本期末


2018 年06月30日


上年度末


2017 年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 821,914,481.88 475,650,405.42 结算备付金


- - 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 15 页 共 52 页 存出保证金


- 1,108.35 交易性金融资产 6.4.7.2 2,125,659,782.81 1,282,380,126.51 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


2,125,659,782.81 1,276,667,650.70 资产支持证券投资


- 5,712,475.81 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 809,929,743.64 1,108,709,615.67 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 24,823,939.72 19,811,426.60 应收股利


- - 应收申购款


43,000.00 - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


3,782,370,948.05 2,886,552,682.55 负 债和 所有者 权益 附 注号


本期末


2018 年06月30日 上年度末


2017 年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


49,994,775.00 - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


1,310,475.75 1,040,051.08 应付托管费 397,113.89 315,166.98 应付销售服务费


78,699.65 90,075.15 应付交易费用 6.4.7.7 72,813.49 56,972.88 应交税费


211,923.45 - 应付利息


7,820.46 - 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 16 页 共 52 页 应付利润


842,254.35 1,455,875.54 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 112,988.57 169,000.00 负债合计


53,028,864.61 3,127,141.63 所 有者 权益:








实收基金 6.4.7.9 3,729,342,083.44 2,883,425,540.92 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


3,729,342,083.44 2,883,425,540.92 负债和所有者权益总计


3,782,370,948.05 2,886,552,682.55 注: (1) 后附 会计 报表 附注 为本会 计报 表的 组成 部分 ; (2) 报告截 止日2018 年6 月30 日, 基 金份 额净 值1.0000 元 , 其中A 类基 金份 额净值1.0000元,B 类 基金 份 额净值1.0000 元 。 基 金份 额 总额3,729,342,083.44 份 ; 其中A 类 基金 份额 总额173,822,354.82 份,B类基 金份额 总额3,555,519,728.62 份。 6.2 利 润表 会计主体:财通财通宝货币市场基金 本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日 单位:人民币元 项 目 附 注号


本期2018年01月01 日至2018年06月30 日


上年度可比期间


2017年01月01日至201 7 年06月30日


一 、收 入


92,650,127.02 105,078,884.59 1.利息收入


89,283,800.06 103,822,135.36 其中:存款利息收入 6.4.7.11 28,088,400.37 35,645,074.76 债券利息收入


40,964,422.80 38,460,342.40 资产支持证券利息收 入 42,363.17 - 买入返售金融资产收 入 20,188,613.72 29,716,718.20 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以 ―- ‖ 填列)


3,366,326.96 1,256,749.23 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 17 页 共 52 页 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 3,355,801.68 1,256,749.23 资产支持证券投资收 益 6.4.7.13. 5


10,525.28 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益 ( 损失以 ―- ‖ 号填列) 6.4.7.16 - - 4.汇 兑 收 益 ( 损 失 以 ― - ‖ 号填 列) - - 5.其他收入(损失以 ―- ‖ 号填 列) 6.4.7.17 - - 减 :二 、费用


10,658,666.37 12,817,796.96 1.管理人报酬 6.4.10.2. 1


7,043,608.58 8,985,193.80 2.托管费 6.4.10.2. 2 2,134,426.89 2,722,785.98 3.销售服务费 6.4.10.2. 3 463,326.79 623,020.43 4.交易费用 6.4.7.18 - 525.00 5.利息支出


751,684.80 305,279.99 其中: 卖出回购金融资 产支出


751,684.80 305,279.99 6.税金及附加


68,122.69 - 7.其他费用 6.4.7.19 197,496.62 180,991.76 三 、 利润总 额 ( 亏损 总额 以“-” 号 填列 ) 81,991,460.65 92,261,087.63 减:所得税费用


- - 四 、净 利润( 净亏 损以“-”号 填 列) 81,991,460.65 92,261,087.63 注:后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分 。 6.3 所 有者 权益( 基金净 值) 变动表 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 18 页 共 52 页 会计主体:财通财通宝货币 市场基金 本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期


2018年01 月01日至2018年06月30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 ( 基金净值) 2,883,425,540.92 - 2,883,425,540.92 二、 本期经营活动产 生的基金净值变动 数( 本期利润) - 81,991,460.65 81,991,460.65 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 ―- ‖ 号填列) 845,916,542.52 - 845,916,542.52 其中: 1.基金申购款 15,511,052,201.39 - 15,511,052,201.39 2.基金赎回 款 -14,665,135,658.87 - -14,665,135,658.87 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以 ―- ‖ 号 填列) - -81,991,460.65 -81,991,460.65 五、 期末所有者权益 (基金净值) 3,729,342,083.44 - 3,729,342,083.44 项 目 上年度可比期间


2017年01 月01日至2017年06月30 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 ( 基金净值) 4,269,572,314.38 - 4,269,572,314.38 二、 本期经营活动产 生的基金净值变动 数( 本期利润) - 92,261,087.63 92,261,087.63 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 19 页 共 52 页 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 ―- ‖ 号填列) 1,207,572,342.92 - 1,207,572,342.92 其中: 1.基金申购款 18,142,643,063.47 - 18,142,643,063.47 2.基金赎回 款 -16,935,070,720.55 - -16,935,070,720.55 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以 ―- ‖ 号 填列) - -92,261,087.63 -92,261,087.63 五、 期末所有者权益 (基金净值) 5,477,144,657.30 - 5,477,144,657.30 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王家俊 ————————— 基金管理 人负责人 王家俊 ————————— 主管会计工作负责人 许志雄 ————————— 会计机构负责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 财通财通宝货币市场基金 (以下简称" 本基金" ) , 系经中国证券监督 管理委员会 (以 下简称" 中国证监会" ) 证监许可〔2016〕1213 号文《关于准予财通财通宝货币市场基金 注册的批复》 的核准, 由基金管理人财通基金管理有限公司于2016年7 月18日至2016年7 月22日向社会公开募集。 募集期结束经安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证并 出具安永华明(2016) 验 字第60951782_B333 号 验资报告后, 向中国证监会报送基金备案材 料。 基金合同于2016年7月27日生效。 本基金运作方式为契约型开放式, 存续期限不定。 设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币7,840,085,666.28 元,折合 7,840,085,666.28 份基金份额, 其中A 类份额1,186,669,175.91 份, B 类份 额6,653,416,490.37 份, 募集资金在募集期间产生的利息为人民币628,464.87 元, 折合628,464.87 份基金份额, 其中A 类利息结转份额84,664.62份,B 类利息结 转份额543,800.25份。 以上收到的实收基 金(本息)合计为人民币7,840,714,131.15元,折合7,840,714,131.15份基金份额。其中A 类份额1,186,753,840.53 份,B 类份额6,653,960,290.62 份。本基金的基金管理人为财通基财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 20 页 共 52 页 金管理有限公司, 注册登记机构为财通基金管理有限公司, 基金托管人为中国农业银行 股份有限公司。 本基金分设两类基金份额:A 类基金份额和B 类基金份额。两类基金份额分设不同 的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益 率。 若A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时, 本基 金自动将其在该基金账户持有的A 类基金份额升级为B 类基金份额。 若B 类基金份额持有 人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基金自动将其在该基金账户持有 的B 类基金份额降级为A 类基金份额。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具, 包括: (一 ) 现金; (二) 期限在1年以内 (含1年 ) 的银行存款、 债券回 购、 中央银行票据、 同 业存单; (三) 剩 余期限在397天以内 (含397天) 的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证券; ( 四) 中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规 或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以 将其纳入投资范围。 本基金业绩比较基准:人民币活期存款利率(税后)。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及 修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称" 企业会计准则" ) 编制,同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券投资基金业协会修 订的 《证券投资基金会计核 算业务指引》 、 中 国证监会制定的 《关于证券投资基金执行 < 企业会计准则> 估值业 务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券 投资基金信息披露 管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格 式》 、 《证券投资基金 信息披露编报规则》 第3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《 证 券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证 券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年6月30 日的财务状况以及2018 年1月1日至2018年6月30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 21 页 共 52 页 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1 印花税 经国务院批准,财政部、国家 税务总局研究决定,自2008年4月24 日起,调整证券 (股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起,调整由出 让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、 国家税务 总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改 革有关税收政 策问题的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而 发生的股权转让,暂免征收印花税 。 2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全 面推开营业税改增值税试点 的通知》 的规定, 经国务院批准, 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点, 金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 (封 闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入 免征增值税; 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税; 存款 利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》 的规定, 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持 有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》 的规定, 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同 业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育 辅助服务等增值税政策的通知》 的规定, 本基金 运营过程中发生的增值税应税行为, 以 本基金 的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通 知》 的规定, 自2018年1月1日起, 本基金的基金管理人运营 本基金过程中发生的增值税 应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照3% 的征收率缴纳增值税。 对 本基金 在2018年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 22 页 共 52 页 根据 《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例 (2011年修订) 》 、 《征收教育费 附加的暂行规定 (2011 年修订) 》 及相关地方 教育附加的征收规定, 凡缴纳消费税、 增 值税、 营业税的单位和个人, 都应当依照规定缴纳城市维护建设税、 教育费附加 (除按 照相关 规定缴纳农村教育事业费附加的单位外 ) 及地方教育费附加。 本基金的具体缴纳 标准如下:


城巿维护建设税 – 按实际缴纳的 流转税的7% 计缴。 教育费附加 – 按实际缴纳的流转税的3% 计缴。 地方教育附加 – 按实际缴纳的流转税的2% 计缴。 4 企业所得税 根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税 收政策的通知》 的规定, 自2004年1月1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券 投资基金, 开放式证券投资 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、 国家税务 总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改 革有关税收政 策问题的通知》 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1 号文 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说 明 6.4.7.1 银 行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 活期存款 3,914,481.88 定期存款 818,000,000.00 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 246,000,000.00 存款期限3个月-1年 572,000,000.00 其他存款 - 合计 821,914,481.88 注:定 期存 款的 存款 期限 为定期 存款 的票 面存 期。 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 23 页 共 52 页 单位:人民币元 项目 本期末2018年06月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 债 券 交易所市 场 - - - - 银行间市 场 2,125,659,782.81 2,129,940,800.00 4,281,017.19 0.1148 合计 2,125,659,782.81 2,129,940,800.00 4,281,017.19 0.1148 6.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入 返售金 融资 产期末 余额 单位:人民币元 项目 本期末2018年06月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 47,500,000.00 - 银行间市场 762,429,743.64 - 合计 809,929,743.64 - 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆回 购交 易中取 得的 债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应 收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应收活期存款利息 10,754.88 应收定期存款利息 3,790,525.83 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 20,083,473.75 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 24 页 共 52 页 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 902,618.47 应收申购款利息 36,566.79 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 24,823,939.72 6.4.7.6 其 他资 产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 72,813.49 合计 72,813.49 6.4.7.8 其 他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 112,988.57 合计 112,988.57 6.4.7.9 实 收基 金 金额单位:人民币元 项目 ( 财通财通宝货币A) 本期2018 年01月01日至2018年06月30日 基金份额(份) 账面金额 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 25 页 共 52 页 上年度末 262,981,365.20 262,981,365.20 本期申购 951,908,348.60 951,908,348.60 本期赎回(以 ―- ‖ 号填列 ) -1,041,067,358.98 -1,041,067,358.98 本期末 173,822,354.82 173,822,354.82 金额单位:人民币元 项目 ( 财通财通宝货币B) 本期2018 年01月01日至2018年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,620,444,175.72 2,620,444,175.72 本期申购 14,559,143,852.79 14,559,143,852.79 本期赎回(以 ―- ‖ 号填列 ) -13,624,068,299.89 -13,624,068,299.89 本期末 3,555,519,728.62 3,555,519,728.62 注: 申 购含红 利再 投、 转 换 入份额 和A 类 基金 份额 与B 类基金 份额 之间 自动 升降 级而增 加的 基金 份额 , 赎回含 转换 出份 额及A 类 基金份 额与B 类基 金份 额之 间自动 升降 级而 减少 的基 金份额 。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位:人民币元 项目 ( 财通财通宝货币A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 3,820,672.01 - 3,820,672.01 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -3,820,672.01 - -3,820,672.01 本期末 - - - 单位:人民币元 项目 ( 财通财通宝货币B) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 26 页 共 52 页 上年度末 - - - 本期利润 78,170,788.64 - 78,170,788.64 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -78,170,788.64 - -78,170,788.64 本期末 - - - 6.4.7.11 存 款利 息收入 单位:人民币元 项目 本期2018 年01月01日至2018年06月30日 活期存款利息收入 53,788.91 定期存款利息收入 27,426,679.56 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,834.61 其他 605,097.29 合计 28,088,400.37 注:本 基金 本期 其他 存款 利息收 入包 括应 收申 购款 利息收 入和 结算 保证 金利 息收 入 ,分 别为 605,095.65 元和1.64 元。 6.4.7.12 股 票投 资收益 本基金本报告期未投资股票,股票投资收益为零。 6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 债券投资收益 ——买卖债券(、债转 股及债券到期兑付)差价收入 3,355,801.68 债券投资收益 ——赎回差价收入 - 债券投资收益 ——申购差价收入 - 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 27 页 共 52 页 合计 3,355,801.68 6.4.7.13.2 债 券投 资收 益——买卖 债券差 价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年01月01日至2018年06月30日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额 5,964,891,340.87 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额 5,880,702,254.83 减:应收利息总额 80,833,284.36 买卖债券差价收入 3,355,801.68 6.4.7.13.3 债 券投 资收益——赎回 差价收 入 本基金本报告期未有债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益——申购 差价收 入 本基金 本报告期未有债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 单位:人民币元 项目 本期 2018 年01月01日至2018年06月30日 卖出资产支持证券成交总额 5,748,718.69 减:卖出资产支持证券成本 总额 5,736,000.00 减:应收利息总额 2,193.41 资产支持证券投资收益 10,525.28 6.4.7.14 衍 生工 具收益 本基金本报告期未投资衍生工具,衍生工具收益为零。 6.4.7.15 股 利收 益 本基金本报告期未有股利收益。 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 28 页 共 52 页 6.4.7.16 公 允价 值变动收 益 本基金本报告期未有公允价值变动收益。 6.4.7.17 其 他收 入 本基金本报告期未有其他收入。 6.4.7.18 交 易费 用 本基金本报告期未有交易费用。 6.4.7.19 其 他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年01月01日至2018年06 月30日 汇划手续费 74,908.05 信息披露费 74,383.76 审计费用 29,752.78 帐户维护费 18,452.03 合计 197,496.62 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表 日后事 项的 说明 6.4.8.1 或 有事 项 截至2018年6月30 日止,本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关 联交易 的各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 财通基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机 构 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 29 页 共 52 页 财通证券股份 有限公司(" 财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 中国农业银行股份有限公司(" 中国农业银 行") 基金托管人、基金代销机构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.10.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易 6.4.10.1.1 股 票交 易 本基金本报告期 及上年度可比期间 未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权 证交 易 本基金本报告期 及上年度可比期间 未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债 券交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日-2018年6月30 日 上年度可比期间


2017年1月1日-2017年6月30日 成交金额 占当期债券交 易总量的比例 成交金额 占当期债券交 易总量的比例 财通证券 - - 72,816,471.00 81.54% 6.4.10.1.4 债 券回 购交易 本基金本报告期 及上年度可比期间 未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方的 佣金 本基金本报告期 及上年度可比期间 未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01 月01日至201 8年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至201 7 年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,043,608.58 8,985,193.80 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 30 页 共 52 页 其中:支付销售机构的客户维护费 24,565.66 43,663.06 注: (1) 支付 基金 管理 人的 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值0.33% 的 年费 率计 提,逐 日计 提, 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理费 划付指 令, 经基 金托 管 人 复核后 于次 月首 日起2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 ,若遇 法定 节假 日、 休息 日,支 付日 期顺 延;


(2) 基金管 理人 报酬 计算 公 式为: 日基 金管 理人 报酬 =前一 日基 金资 产净 值 × 0.33% / 当 年天 数;


(3) 客户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售活 动 中产生 的相 关费 用, 该费 用从基 金管 理人 收取 的基 金管理 费中 列支 ,不 属于 从基金 资产 中列 支的 费 用项目 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018 年06 月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,134,426.89 2,722,785.98 注: (1) 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.10% 的 年费 率计 提,逐 日计 提, 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管费 划付指 令, 经基 金托 管人 复核后 于次 月首 日起2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 ,若遇 法定 节假 日、 休息 日,支 付日 期顺 延;


(2) 基金托 管费 计算 公式 为 :日基 金托 管费 =前 一日 基金资 产净 值 × 0.10% / 当 年天数 。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位:人民币元 获得销售服务 费的各关联方 名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 合计 财通证券 461.28 - 461.28 财通基金 234,620.17 201,984.47 436,604.64 中国农业银行 15,029.07 - 15,029.07 合计 250,110.52 201,984.47 452,094.99 获得销售服务 费的各关联方 名称 上 年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 合计 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 31 页 共 52 页 财通证券 720.83 - 720.83 财通基金 313,770.00 256,777.01 570,547.01 中国农业银行 42,859.89 - 42,859.89 合计 357,350.72 256,777.01 614,127.73 注: (1) 支付 基金 销售 机构 的销售 服务 费A 类 份额 按 前一日A 类基 金资 产净 值0.25% 的 年费 率计 提,B 类份额 按前 一日B 类基 金资 产净值0.01% 的年 费率 计提 , 逐日 累计 至每 月月底 , 按月支 付给 财通 基金 管理有 限公 司TA 清算 账户 ,再由 财通 基金 管理 有限 公司计 算并 支付 给各 基金 销售机 构; (2)A 类 份额 销售 服务 费计 算公式 为: 日销 售服 务费 =前一 日基 金资 产净 值 × 0.25% / 当 年天 数。B 类 份额销 售服 务费 计算 公式 为: 日销 售服 务费 =前 一 日基金 资产 净值 × 0.01% / 当年天 数。 6.4.10.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.10.4 各 关联 方投资本 基金 的情况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单位:份 项目 本期 2018年1月1日至2018 年6月30 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30 日 财通财通宝货 币A 财通财通宝 货币B 财通财通宝货 币A 财通财通宝 货币B 基金合同生效日持有 的基金份额 - 600,027,000 .00 - 600,027,000 .00 期初持有的基金份额 - 0 - 330,144,707 .54 期间申购/ 买入总份额 - - - 152,266,034 .14 期间因拆分变动份额 - - - - 减:期间赎回/ 卖出总 份额 - - - -482,410,74 1.68 期末持有的基金份额 - 0.00 - 0.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0% - 0% 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 32 页 共 52 页 注:期 间申 购/ 买 入总 份额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/ 卖出 总份 额含 转换出 份额 。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018年01 月01日至2018年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业 银行活期 存款 3,914,481.88 53,788.91 339,504.07 36,243.72 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期及上年度可 比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7 其 他关 联交易事 项的 说明 6.4.10.7.1 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。 6.4.10.7.2 当 期交 易及持有 基金 管理人 以及 管理人 关联 方所管 理基 金产生 的费 用 本基金本报告期及上年度可比期间无其当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方 所管理基金产生的费用。 6.4.11 利 润分 配情况 财通财通宝货币A 单位:人民币元 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 3,911,765.54 - -91,093.53 3,820,672.01 - 财通财通宝货币B 单位:人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 33 页 共 52 页 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 78,693,316.30 - -522,527.66 78,170,788.64 - 6.4.12 期 末(2018年06 月30日) 本基金 持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金本报告期末未持有因新 股/ 新债而于期末流通受限的证券。 6.4.12.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本报告期末2018 年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购金融资产款余额49,994,775.00元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量(张) 期末估值总额 160415 16农发15 2018-07-02 99.50 400,000 39,798,830.48 170410 17农发10 2018-07-02 100.04 105,000 10,504,299.61 合计


505,000 50,303,130.09 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策和 组织 架构 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流 动性风险及市场风险。 本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防 范和控制, 保证基金资产的安全, 维护基金份额持有人的利益; 同时, 提升基金投资组 合的风险调整后收益水平, 将以上各种风险控制在限定的范围之内, 在基金的风险和收 益之间取得最佳的平衡,实现" 风险和收益相 匹配" 的投资目标,谋 求基金资产的长期稳 定增长。 本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切实 可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会,负责对公司风险管理战略和政策、 内部控制及风险控制基本制度进行审定, 对基本制度的 执行情况、 关联交易的合法合规财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 34 页 共 52 页 性等进行监督和检查。 董事会聘任督察长, 负责公司及其基金运作的监察稽核工作。 总 经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作, 公司下设投资决策委 员会和风险控制委 员会, 负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、 评估和防控。 公司各业务部门根 据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度, 加强对风险的控制, 作为一线责任 人, 将风险控制在最小范围内。 同时, 公司设独立的监察稽核部和风险管理部, 两者依 各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性 分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基 金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致 基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对各类投资品种 信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估, 建立相应 的分级别的交易对手库, 并分别限定交易额度, 同时采取一定的风险缓释措施。 本基金 的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行, 按银行同业利率计息, 与该银行存款 相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公 司为交易对手完成证券交收和款项清算, 违约风险可能 性很小; 在银行间同业市场进行 交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、 对手授信额度、 价格偏离等方面 进行限制以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性 风险一方面来 自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来 自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况 下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金管理人严格按照 《公开募集证券 投资基金运作管理办法》 、 《货币市 场基金监督管理办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关 法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系, 审 慎评估各类资产的 流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 35 页 共 52 页 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基 金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变 现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产 的可变现价值, 保持基金投资 组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人 在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的处理方式, 控制因开 放申购赎回带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求, 对流动性指标进行持续的监测和分析, 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现 能力的综合指标、 组合 中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例 等。本基金投资组合的平均剩余期限不超过120 天,此外,本基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应对流动性 需求, 其上 限一般不超过基金持有的债券资产的公允 价值。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本 基金持有的利率敏感性资产 主要为银行存 款,结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位:人民币元 本期末20 18年06月 30 日 1个月以 内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 156,914, 481.88 487,000,0 00.00 178,000,0 00.00 -


- -


821,914,4 81.88 交易性金 融资产 199,828, 352.03


1,385,94 8,663.83


539,882,7 66.95 -


- -


2,125,659, 782.81 买入返售 金融资产 809,929, 743.64 - - -


- -


809,929,7 43.64 应收利息 - - - -


- 24,823,9 24,823,93财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 36 页 共 52 页 39.72


9.72 应收申购 款 - - - -


- 43,000.0 0


43,000.00 资产总计 1,166,67 2,577.55 1,872,94 8,663.83 717,882,7 66.95 - - 24,866,9 39.72 3,782,370, 948.05 负债








卖出回购 金融资产 款 49,994,7 75.00 - - - - - 49,994,77 5.00 应付管理 人报酬 - - - - - 1,310,47 5.75 1,310,475. 75 应付托管 费 - - - - - 397,113. 89 397,113.8 9 应付销售 服务费 - - - - - 78,699.6 5 78,699.65 应付交易 费用 - - - - - 72,813.4 9 72,813.49 应交税费 - - - - - 211,923. 45 211,923.4 5 应付利息 - - - - - 7,820.46 7,820.46 应付利润 - - - - - 842,254. 35 842,254.3 5 其他负债 - - - - - 112,988. 57 112,988.5 7 负债总计 49,994,7 75.00 - - - - 3,034,08 9.61 53,028,86 4.61 利率敏感 度缺口 1,116,67 7,802.55 1,872,94 8,663.83 717,882,7 66.95 - - 21,832,8 50.11 3,729,342, 083.44 上年度末 2017 年12 月31 日 1个月以 内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产




















银行存款 52,650,4 05.42 273,000,0 00.00 150,000,0 00.00 -


- -


475,650,4 05.42 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 37 页 共 52 页 存出保证 金 1,108.35 - - -


- -


1,108.35 交易性金 融资产 389,621, 259.26 394,625,7 03.44 498,133,1 63.81 -


- -


1,282,380, 126.51 买入返售 金融资 产 1,108,70 9,615.67 - - -


- -


1,108,709, 615.67 应收利息 - - - -


- 19,811,4 26.60


19,811,42 6.60 资产总计 1,550,98 2,388.70 667,625,7 03.44 648,133,1 63.81 - - 19,811,4 26.60 2,886,552, 682.55 负债




















应付管理 人报酬 - - - - - 1,040,05 1.08 1,040,051. 08 应付托管 费 - - - - - 315,166. 98 315,166.9 8 应付销售 服务费 - - - - - 90,075.1 5 90,075.15 应付交易 费用 - - - - - 56,972.8 8 56,972.88 应付利润 - - - - - 1,455,87 5.54 1,455,875. 54 其他负债 - - - - - 169,000. 00 169,000.0 0 负债总计 - - - - - 3,127,14 1.63 3,127,141. 63 利率敏感 度缺口 1,550,98 2,388.70 667,625,7 03.44 648,133,1 63.81 - - 16,684,2 84.97 2,883,425, 540.92 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 1.市场利率变化主要对基金组合债券类资产的估值产生影响,对其他会计科 目的影响可忽略。 假设 2.基金组合对利率的风险暴露,根据报告期末各只债券的修正久期加权计算 得到,债券凸性对组合净值的影响可忽略。 假设 3.市场即期利率曲线平行变动。 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 38 页 共 52 页 假设 4.基金组合构成和其他市场变量保持不变。 分析 相关风险变量 的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响 金额(单位:人民币元) 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 利率下降25 个基点 2,134,429.82 737,368.57 利率上升25 个基点 -2,134,429.82 -737,368.57 6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险主要指基 金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要 投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所 面临的其他价格风险来源于证券市场的整 体波动,以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中, 以价值投资为核心, 通过对 宏观经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况, 做出资产配置及组合构建的决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析, 选择 符合基金合同约定范围的投资品种进行投 资。 本基金的基金管理人定 期结合宏观及微观环境的变化, 对投资策略、 资产配置、 投 资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中, 本基金投资 于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1 年以内(含1 年) 的银行存款、 债券回购 、 中央银行票据、 同业 存单, 剩余期限在397 天以内 (含397 天) 的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证券, 中国证监会、 中国人民银行认可的 其他具有良好流动性的货币市场工具。 此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有 的证券价格实施监控 , 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 及时可靠地对风险 进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 39 页 共 52 页 2018年06月30日 2017 年12月31日 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产- 股票投资 - - - - 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- 债券投资 2,125,659,782.8 1 57.00 1,276,667,650. 70 44.28 交易性金融资 产- 贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - 5,712,475.81 0.20 合计 2,125,659,782.8 1 57.00 1,282,380,126. 51 44.47 6.4.13.5.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 截至报告期末 及上年度末 , 本基金无交易性股票投资, 因此其他价格风险因素对于 本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 1 、公允价值 1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债, 其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 2) 以公允价值计量的金融工具 (1) 各层次金融工具公允 价值 于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第二层次的余额为人民币2,125,659,782.81 元, 无属于第一层 次和第三层次的余 额。 于2017年12月31日, 本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第二层次的余额为人民币1,282,380,126.51 元, 无属于第一层 次和第三层次的余 额。 (2) 公允价值所属层次 间的重大变动 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 40 页 共 52 页 本基金本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值 所属层次未发生重大变动。 (3) 第三层次公允价值本 期变动金额 本基金本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生变动。 2 、承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。


3 、其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投 资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 2,125,659,782.81 56.20 其中:债券 2,125,659,782.81 56.20 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 809,929,743.64 21.41 其中: 买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 821,914,481.88 21.73 4 其他各项资产 24,866,939.72 0.66 5 合计 3,782,370,948.05 100.00 7.2 债 券回 购融资 情况 金额单位:人民币 元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.18 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 41 页 共 52 页 2 报告期末债券回购融资余额 49,994,775.00 1.3406


其中:买断式回购融资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值 比例的 简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的 说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购资金余额未超过资产净值的20% 。 7.3 基 金投 资组合 平均剩 余期 限 7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 63 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 66 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120天情况 说明 根据本货币市场基金基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天, 本报告期内本货币市场基金平均剩余期限未有超过120天的情况。 7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余 期限分 布比 例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 31.18 1.34 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天( 含) —60 天 29.88 -


其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含) —90天 20.35 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天( 含) —120 天 2.41 -


其中: 剩余存续期超过397天 - - 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 42 页 共 52 页 的浮动利率债 5 120天( 含) —397天(含 ) 16.84 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 100.65 1.34 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,上表 中分 项之 和与 合计 项之间 存在 尾差 。 7.4 报 告期 内投资 组合平 均剩 余存续 期超 过240 天 情况 说明 根据本货币市场基金基金合同约定,本基金投资组合的平均存续期不得超过240天,本 报告期内本货币市场基金平均存续期未有超过240天的情况。 7.5 期 末按 债券品 种分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 19,827,771.18 0.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 229,832,964.01 6.16 其中:政策性金融债 229,832,964.01 6.16 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,099,884,591.83 29.49 6 中期票据 100,272,652.81 2.69 7 同业存单 675,841,802.98 18.12 8 其他 - - 9 合计 2,125,659,782.81 57.00 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 7.6 期 末按 摊余成 本占基 金资 产净值 比例 大 小排 名的 前十名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 1 011800747 18大同煤矿S 700,000 69,996,625.34 1.88 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 43 页 共 52 页 CP004 2 011788005 17恒信租赁S CP004 600,000 60,121,653.93 1.61 3 011800416 18青岛城投S CP001 600,000 60,062,152.37 1.61 4 011800183 18杭金投SCP 003 590,000 59,050,564.43 1.58 5 041760044 17湘高速CP0 01 500,000 50,180,120.53 1.35 6 011800346 18供销SCP00 1 500,000 50,165,332.79 1.35 7 041756013 17云投CP001 500,000 50,110,054.44 1.34 8 101554059 15中粮MTN0 01 500,000 50,106,985.75 1.34 9 011800457 18陕延油SCP 004 500,000 50,059,869.42 1.34 10 180404 18农发04 400,000 40,092,567.15 1.08 注:本 基金 投资 的同 业存 单"18 河北 银行CD005" ( 证券代 码:111890989 ) 金 额为49,838,865.29元, 占报告 期末 基金 资产 净值 比例为1.34% 、"17 南 京银 行CD150" (证券 代码 :111782091 ) 金额 为 49,796,119.73 元 , 占 报告 期 末基金 资产 净值 比例 为1.34% 、 "18 鄞 州银 行CD009" (证券代 码: 111897000 ) 金额为49,742,883.29 元, 占报告 期末 基金 资产 净值 比例为1.33% 、"18 民 生银 行CD222" (证券 代码 : 111815222 )金 额为49,689,480.31 元, 占报 告期 末基 金资产 净值 比例 为1.33% 。 7.7 “影 子定 价” 与“ 摊 余成 本法”确定的 基金 资产 净值 的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1579% 报告期内偏离度的最低值 0.0410% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0774% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25%情况 说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到0.25% 的情况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5%情况 说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到0.5% 的情况。 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 44 页 共 52 页 7.8 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投 资组 合报告 附注 7.9.1 基金 计价方 法说明 本基金估值采用" 摊余 成本法" ,即估值对象 以买入成本列示,按照票面利率或协议 利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在剩余存续期内按实际利率法摊销, 每日计提损益 。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采 用" 摊余成本法" 计算的 基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生 重大偏离, 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果, 基金管理人于每一 估值日, 采用估值技术, 对基金持有的估值对象进行重新评估, 即" 影子定价"。当" 影子 定价" 确定的基金资产 净值与" 摊余成本法" 计 算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25% 时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25% 以内。当正偏 离度绝对值达到0.5% 时,基金管理 人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝 对值调整到0.5% 以内。 当负偏离度绝对值达到0.5% 时, 基金管理人应 当使用风险准备金 或者固有资金弥补潜在资产损失, 将负偏离度绝对值控制在0.5% 以内。 当负偏离度绝对 值连续两个交易日超过0.5% 时, 基金管理人应 当采用公允价值估值方法对持有投资组合 的账面价值进行调整, 或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等 措施。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值。 相关法律法规 以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.9.2 本报 告期 内基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查或在 报告 编 制日 前一年 收到 公开谴 责、 处罚的 情形 。 7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 24,823,939.72 4 应收申购款 43,000.00 5 其他应收款 - 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 45 页 共 52 页 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 24,866,939.72 7.9.4 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因, 本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §8


基 金份 额持有 人信息 8.1 期 末基 金份额 持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 份额级 别 持有人 户数( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 财通财 通宝货 币A 1,814 95,822.69 147,988,599. 00 85.14% 25,833,755. 82 14.86% 财通财 通宝货 币B 104 34,187,68 9.70 3,555,519,72 8.62 100.00% - - 合计 1,918 1,944,391. 08 3,703,508,32 7.62 99.31% 25,833,755. 82 0.69% 注: 分 级基 金机 构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例中, 对下 属分 级基 金, 比例的 分母 采用 各自 级 别的份 额, 对合 计数 ,比 例的分 母采 用期 末基 金份 额总额 ,特 此说 明。 8.2期 末货 币市场 基金前 十名 份额持 有人 情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 基金类机构 381,289,938.37 10.22% 2 券商类机构 237,964,637.73 6.38% 3 银行类机构 202,976,429.26 5.44% 4 银行类机构 200,051,938.70 5.36% 5 保险类机构 104,389,014.45 2.80% 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 46 页 共 52 页 6 基金类机构 102,515,608.46 2.75% 7 券商类机构 101,010,077.53 2.71% 8 银行类机构 100,806,283.34 2.70% 9 基金类机构 100,126,604.26 2.68% 10 银行类机构 100,025,969.35 2.68% 8.3 期 末基 金管理 人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 财通财通宝货 币A 15.10 0.00% 财通财通宝货 币B 0.00 0.00% 合计 15.10 0.00% 注: (1) 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间为0; (2) 本基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为0 。 8.4 期 末基 金管理 人的从 业 人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 财通财通宝货币A 0 财通财通宝货币B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 财通财通宝货币A 0 财通财通宝货币B 0 合计 0 §9


开 放式 基金份 额变动 单位:份 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 基金合同生效日(2016 年07月27 日) 基金份额总额 1,186,753,840.53 6,653,960,290.62 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 47 页 共 52 页 本报告期期初基金份额总额 262,981,365.20 2,620,444,175.72 本报告期基金总申购份额 951,908,348.60 14,559,143,852.79 减:本报告期基金总赎回份额 1,041,067,358.98 13,624,068,299.89 本报告期期末基金份额总额 173,822,354.82 3,555,519,728.62 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 § 10


重 大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大会 决议 本 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金管 理人、 基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动 1 、本报告期内,基金管理人于2018年6月29日增聘武祎先生担任公司督察长职务, 原督察长黄惠女士于2018 年6月29日离任; 2 、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉 及基 金管理 人、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基 金投 资策略 的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为 基金 进行审 计的会 计师 事务所 情况 本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所( 特 殊普通合伙) 。 10.6 管 理人 、托管 人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.7 基 金租 用证券 公司交 易单 元的有 关情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 48 页 共 52 页 方正证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 国金 证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 注: 1 、基 金专 用交 易单 元的选 择标 准如 下:


(1) 经营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全 的证 券经 营机 构;


(2) 具备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ;


(3) 具有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ,能 积极 为公司 投资 业务 的开 展, 投资信 息的 交流 以及 其 他方面 业务 的开 展提 供良 好的服 务和 支持 。


2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 :


(1) 投资、 研究 部门 与券 商 联系商 讨合 作意 向, 根据 公司对 券商 交易 单元 的选 择标准 ,确 定选 用交 易 单元的 所属 券商 以及 (主 )交易 单元 ,报 投资 总监 与总经 理审 核批 准;


(2) 集中交 易部 与券 商商 议 交易单 元租 用协 议, 经相 关业务 部门 确认 后, 报公 司领导 审批 ;


(3) 基金清 算部 负责 对接 托 管行、 各证 券交 易所 、中 登公司 上海 和深 圳分 公司 办理交 易单 元手 续及 账 户开户 手续 。 10.8 偏 离度 绝对值 超过0.5%的 情况 本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5% 的情况。 10.9 其 他重 大事件 序 号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《财通基金管理有限公司关于 旗下基金2017年年度资产净值 的公告》 中国证监会指定报刊及网站 2018-01-01 2 《财通基金管理有限公司销售 网点及销售人员资格信息一览 表》 中国证监会指定报刊及网站 2018-01-12 3 《财通财通宝货币市场基金20 17年第4季度报告》 中国证监会指定报刊及网站 2018-01-20 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 49 页 共 52 页 4 《财通财通宝货币市场基金暂 停申购(转换转入、定期定额 投资)业务的公告》 中国证监会指定报刊及网站 2018-02-10 5 《财通基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加中原银行股 份有限公司为代销机构的公 告》 中国证监会指定报刊及网站 2018-02-13 6 《宁夏银星能源股份有限公司 简式权益变动报告书》 中国证监会指定报刊及网站 2018-02-27 7 《财通财通宝货币市场基金更 新招募说明书 (2018年第1号) 》 中国证监会指定报刊及网站 2018-03-10 8 《财通财通宝货币市场基金更 新招募说明书摘要 (2018年第1 号)》 中国证监会指定报刊及网站 2018-03-10 9 《关于财通财通宝货 币市场基 金增加上海朝阳永续基金销售 有限公司为代销机构的公告》 中国证监会指定报刊及网站 2018-03-16 10 《财通财通宝货币市场基金基 金合同(201803 更新)》 中国证监会指定报刊及网站 2018-03-24 11 《财通财通宝货币市场基金托 管协议(201803 更新)》 中国证监会指定报刊及网站 2018-03-24 12 《财通基金管理有限公司关于 修改旗下部分基金、的公告》 中国证监会指定报刊及网站 2018-03-24 13 《财通基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加中国光大银 行股份有 限公司基金申购费率 优惠活动的公告》 中国证监会指定报刊及网站 2018-03-24 14 《财通财通宝货币市场基金20 17年年度报告》 中国证监会指定报刊及网站 2018-03-31 15 《财通财通宝货币市场基金20 17年年度报告摘要》 中国证监会指定报刊及网站 2018-03-31 16 《财通财通宝货币市场基金暂 停申购(转换转入、定期定额 中国证监会指定报刊及网站 2018-03-31 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 50 页 共 52 页 投资)业务的公告》 17 《财通基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加中泰证券股 份有限公司基金申购费率优惠 活动的 公告》 中国证监会指定报刊及网站 2018-04-03 18 《财通基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加东海证券股 份有限公司基金申购费率优惠 活动的公告》 中国证监会指定报刊及网站 2018-04-12 19 《财通基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加代销机构并 参加基金申购费率优惠活动的 公告》 中国证监会指定报刊及网站 2018-04-17 20 《财通基金管理有限公司关于 旗下基金增加代销机构并参加 基金申购费率优惠活动的公 告》 中国证监会指定报刊及网站 2018-04-17 21 《财通财通宝货币市场 基金20 18年第1季度报告》 中国证监会指定报刊及网站 2018-04-20 22 《财通财通宝货币市场基金暂 停申购(转换转入、定期定额 投资)业务的公告》 中国证监会指定报刊及网站 2018-04-25 23 《北京首旅酒店( 集团) 股份有 限公司简式权益变动报告书》 中国证监会指定报刊及网站 2018-05-18 24 《际华集团股份有限公司简式 权益变动报告》 中国证监会指定报刊及网站 2018-05-22 25 《债券投资交易人员公示债券 投资交易人员公示》 中国证监会指定报刊及网站 2018-05-22 26 《关于旗下部分基金增加北京 恒宇天泽基金销售有限公司为 代销机构并参加基金费率优惠 活动的公告》 中国证监会指定报刊及网站 2018-05-31 27 《财通财通宝货币市场基金暂 中国证监会指定报刊及网站 2018-06-13 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 51 页 共 52 页 停申购(转换转入、定期定额 投资)业务的公告》 28 《上海龙宇燃油股份有限公司 简式权益变动报告书》 中国证监会指定报刊及网站 2018-06-23 29 《财通财通宝货币市场基金限 制大额申购(转换转入、定期 定额投资)业务的公告》 中国证监会指定报刊及网站 2018-06-27 30 《关于财通基金管理有限公司 旗下部分基金增加扬州国信嘉 利基金销售有限公司为代销机 构的公告》 中国证监会指定报刊及网站 2018-06-27 31 《财通基金管理有限公司高级 管理人员变更公告》 中国证监会指定报刊及网站 2018-06-30 32 《财通基金管理有限公司关于 旗下基金2018年半年度资产净 值的公告》 中国证监会指定报刊及网站 2018-07-02 33 《财通基金管理有限公司关于 旗下基金2018年半年度资产净 值的公告》 中国证监会指定报刊及网站 2018-07-02 § 11


影 响投 资者决 策的其 他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况 报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况发生。 11.2 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 § 12


备 查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中国证监会核准基金募集的文件; 2 、关于财通财通宝货币市场基金基金合同; 3 、关于财通财通宝货币市场基金基金托管协议; 4 、关于财通财通宝货币市场基金招募说明书及其更新; 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年半 年度 报告 第 52 页 共 52 页 5 、基金管理人业 务资格批件、营业执照; 6 、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7 、报告期内披露的各项公告。 12.2 存 放地 点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。 12.3 查 阅方 式 投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场 所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。 咨询电话:400-820-9888 公司网址:http://www.ctfund.com 财 通基 金管理 有限 公司 二 〇一 八年八 月二 十九日