渤 海 汇 金 汇添 金 货 币 市场 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 渤海汇金证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 2 页 共 53 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 董事会审
议，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 3 页 共 53 页
1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 11
§4 管理 人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 4 页 共 53 页
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 41
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 41
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 44
7.8 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 50
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 52 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 5 页 共 53 页
11.2 影响 投资 者决 策 的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
汇添金货币 2018 年半年度报告
第 6 页 共 53 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 渤海汇 金汇 添金 货币 市场 基金
基金简 称 汇添金 货币
场内简 称 -
基金主 代码 004786
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 7 月 25 日
基金管 理人 渤海汇 金证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 332,376,819.40 份
基金合 同存 续期 -
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 渤海汇 金汇 添金 货 币 A 渤海汇 金汇 添金 货 币 B
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 004786 004787
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 63,375,749.70 份 269,001,069.70 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在有效 控制 投资 风险 和保 持高流 动性 的基 础上 ， 力 争获 得 高于 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 在保 持投 资组 合高 流动性 的前 提下 ，分 析国 内外宏 观经 济运 行状
况、 资 本市 场资 金流 动性 态势、 金融 市场 运行 状态 、 政策 变动 情况 等方 面
因素， 在控 制投 资组 合平 均剩余 期限 的条 件下 ， 合 理安排 投资 组合 期限 结
构，利 用定 性与 定量 分析 ，积极 选择 短期 金融 工具 ，发掘 市场 投资 机会 ，
实现投 资组 合增 值。 具体 策略包 括：
1、资 产配 置策 略
本基金 根据 宏观 经济 运行 状况、 财政 与货 币政 策形 势、 信 用状 况、 利率 走
势和资 金供 求变 化等 因素 的综合 判断 ， 结 合各 类资 产的流 动性 特征 、 风 险
收益、 估值 水平 特征 ， 决 定债券 、 银 行 存 款等 各类 资产的 配置 比例 和期 限
匹配量 ，并 适时 进行 动态 调整。
2、个 券选 择策 略
在个券 选择 上， 本基 金将 综合运 用收 益率 曲线 分析 、 流动 性分 析、 信用 风
险分析 等方 法来 评估 个券 的投资 价值 ，发 掘出 具备 相对价 值的 个券 。
3、利 率分 析策 略 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 7 页 共 53 页
通过对 经济 增速 、 物 价水 平及国 际收 支等 数据 的研 究， 分 析宏 观经 济运 行
周期， 对引 起短 期资 金变 动影响 较大 的财 政政 策、 货币政 策等 经济 政策 取
向进行 研判 ， 进 而合 理预 测金融 市场 利率 水平 的变 动趋势 ， 并 据此 调整 基
金资产 的配 置结 构。
4、银 行存 款投 资策 略
本基金 根据 不同 银行 的银 行存款 收益 率情 况， 结合 银行的 信用 等级 、 存 款
期限等 因素 的分 析， 以及 对整个 利率 市场 环境 及其 变动趋 势的 研究 ， 在 严
格控制 风险 的前 提下 选择 具有较 高投 资价 值的 银行 存款进 行投 资。
5、久 期策 略
久期是 衡量 债券 利率 风险 的主要 指标 ， 反 映了 债券 价格对 于收 益率 变动 的
敏感程 度。 当预 期市 场短 期利率 上升 时， 本基 金将 通过增 加持 有剩 余期 限
较短债 券并 减持 剩余 期限 较长债 券等 方式 降低 组合 久期， 以降 低组 合跌 价
风险； 当预 期市 场短 期利 率下降 时， 则通 过增 持剩 余期限 较长 的债 券等 方
式提高 组合 久期 ，以 分享 债券价 格上 升的 收益 。
6、流 动性 管理 策略
本基金 将在 流动 性优 先的 前提下 ， 综 合平 衡基 金资 产在流 动性 资产 和收 益
性资产 之间 的配 置比 例， 通过现 金留 存、 持有 高流 动性债 券种 、正 回购 、
降低组 合久 期等 方式 提高 基金资 产整 体的 流动 性。 同时， 本基 金将 密切 关
注投资 者大 额申 购和 赎回 的需求 变化 规律 ，提 前做 好资金 准备 。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型 基金 、
混合型 基金 和债 券型 基金 。
渤海汇 金汇 添金 货 币 A 渤海汇 金汇 添金 货 币B
下属分 级基 金的 风
险收益 特征
- -
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管 人
名称
渤海汇 金证 券资 产管 理有 限
公司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 周磊 王永民
联系电 话 010-68784298 010-66594896
电子邮 箱 shenkeji@msn.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-651-5988/
400-651-1717
95566
传真 022-23861651 010-66594942
注册地 址
深圳市 前海 深港 合作 区前 湾
一路1 号 A 栋 201 室 （入 驻
深圳市 前海 商务 秘书 有限 公
司）
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
深圳市 南山 区海 德三 道19 号
海岸大 厦西 座2901 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 8 页 共 53 页
邮政编 码 518052 100818
法定代 表人 徐海军 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 https://www.bhhjamc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 渤海汇 金证 券资 产管 理有 限公司 天津市 南开 区宾 水西 道 8 号
汇添金货币 2018 年半年度报告
第 9 页 共 53 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 ；
2、本 基金 无持 有人 认购 或 交易基 金的 各项 费用 ；
3、本 货币 基金 收益 分配 按 日结转 份额 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
渤海汇 金汇 添金 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2849% 0.0009% 0.0288% 0.0000% 0.2561% 0.0009%
过去三 个月 0.8915% 0.0014% 0.0873% 0.0000% 0.8042% 0.0014%
过去六 个月 1.8323% 0.0019% 0.1736% 0.0000% 1.6587% 0.0019%
自 基 金 合 同
生效起 至今
3.4603% 0.0020% 0.3270% 0.0000% 3.1333% 0.0020%
渤海汇 金汇 添金 货 币 B
基金级 别 渤海汇 金汇 添金 货 币 A 渤海汇 金汇 添金 货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 -
2018 年6 月30 日 )
报告期( 2018 年1 月1 日 -
2018 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 1,792,909.33 1,790,899.97
本期利 润 1,792,909.33 1,790,899.97
本期净 值收 益率 1.8323% 1.9542%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 63,375,749.70 269,001,069.70
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 3.4603% 3.6940% 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 10 页 共 53 页
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3047% 0.0009% 0.0288% 0.0000% 0.2759% 0.0009%
过去三 个月 0.9521% 0.0014% 0.0873% 0.0000% 0.8648% 0.0014%
过去六 个月 1.9542% 0.0019% 0.1736% 0.0000% 1.7806% 0.0019%
自 基 金 合 同
生效起 至今
3.6940% 0.0020% 0.3270% 0.0000% 3.3670% 0.0020%
注： 业 绩比 较基 准： 活 期 存款利 率 （ 税后） 。 本 基金 定位为 现金 管理 工具 ， 注 重基金 资产 的流 动性
和安全性，因 此采用活 期 存款利率（税 后）作为 业 绩比较基准。 活期存款 利 率由中国人 民银行公
布，如 果活 期存 款利 率或 利息税 发 生 调整 ，则 新的 业绩比 较基 准将 从调 整当 日起开 始生 效。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
汇添金货币 2018 年半年度报告
第 11 页 共 53 页
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2017 年7 月25 日。
2、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
3.3 其 他指 标
注：无 。 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 12 页 共 53 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
渤海汇金证券 资产管理 有 限公司（简称 渤海汇金 、 渤海汇金资管 ）前身为 渤 海证券资产管 理
总部， 经中 国证 监会 证监 许可[2016]3 号文 批准 ， 成立于 2016 年 5 月 18 日 。注册 地为 深圳 ，注
册资本 为 11 亿 元， 业务 范 围为证 券资 产管 理 、 公 开 募集证 券投 资基 金管 理业 务， 是渤 海证 券股 份
有限公 司的 全资 子公 司。
截至 2018 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人共 管理 4 只 基金： 渤海 汇金 汇添 金货 币市场 基金 、渤
海汇金 汇增 利 3 个月 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 、渤 海汇 金汇 添益 3 个月定 期开 放债 券
型发起 式证 券投 资基 金、 渤海汇 金睿 选混 合型 发起 式证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
何翔
本基金
的基金
经理、 公
募投资
总监、 公
募投资
部总经
理
2017 年7 月25
日
- 14 年
南开大 学数 学学 士、 金 融 学
硕士。2004 年2 月至 2013
年10 月就 职于 渤海 证券 研
究所， 任金 融工 程部 经理 。
2013 年 10 月至2016 年8
月就职 于渤 海证 券基 金管
理总部 ，任 投资 研究 部经
理。 2016 年 8 月加 入渤 海 汇
金证券 资产 管理 有限 公司
公募投 资部， 任公 募投 资 总
监。 2017 年 7 月起 担任 渤 海
汇金汇 添金 货币 市场 基金
基金经 理 。 2018 年 2 月起任
渤海汇 金睿 选混 合型 发起
式证券 投资 基金 基金 经理 。
林思
本基金
的基金
经理
2017 年7 月25
日
- 6 年
南开大 学金 融工 程硕 士。
2011 年 7 月至 2013 年 10
月就职 于渤 海证 券研 究所 ，
任金融 工程 分析 师。2013
年10 月至2016 年8 月就职汇添金货币 2018 年半年度报告
第 13 页 共 53 页
于渤海 证券 基金 管理 总部 ，
任基金 经理 助理。2016 年8
月加入 渤海 汇金 证券 资产
管理有 限公 司公 募投 资部 ，
任基金 经理 。 2017 年 7 月起
担任渤 海汇 金汇 添金 货币
市场基 金基 金经 理。
李杨
本基金
的基金
经理
2017 年8 月7 日 - 1 年
天津财 经大 学经 济学 学士 。
2011 年 10 月到2014 年4
月， 在包 商银 行股 份有 限 公
司任债 券交 易员，2014 年5
月到 2016 年 8 月， 在天 津
银行股 份有 限公 司任 债券
交易员 ，2016 年 9 月至 今 ，
在渤海 汇金 证券 资产 管理
有限公 司任 基金 经理。2017
年8 月起 任渤 海汇 金汇 添 金
货币市 场基 金基 金经 理。
2017 年 12 月起 任渤 海汇 金
汇添益3 个月 定期 开放 债 券
型发起 式证 券投 资基 金基
金经理 。2017 年 12 月起 任
渤海汇 金汇 增利3 个月 定 期
开放债 券型 发起 式证 券投
资基金 基金 经理。2018 年2
月起任 渤海 汇金 睿选 混合
型发起 式证 券投 资基 金基
金经理 。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作管 理办法》 等 有关法律法规 及其各项 实 施准则的规定 以及《渤 海 汇金汇添金 货币市场
基金基金合同 》等基金 法 律文件的约定 ，本着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基 金资产，
在严格控制风 险的基础 上 ，为基金份额 持有人谋 求 最大利益。本 报告期内 ， 基金运作整 体合法合
规，没有损害 基金份额 持 有人利益。基 金的投资 范 围、投资比例 及投资组 合 符合有关法 律法规及汇添金货币 2018 年半年度报告
第 14 页 共 53 页
基金合 同 的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合在 获得投资 信 息、投资建议 和实施投 资 决策方面享 有公平的
机会。交易员 按最优原 则 ，对指令进行 综合平衡 ， 保证交易在各 资产组合 间 的公平执行 ，保证各
类投资 人得 到公 平对 待， 并通过 恒 生 O32 系统 和人 工监控 等方 式进 行日 常监 控，公 平对 待旗 下 管
理的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 严格禁止可 能 导致不公 平 交易和利益输 送
的同日反向交 易。报告 期 内，本基金未 发生异常 交 易行为，本公 司所有投 资 组合参与的 交易所公
开竞价 同日 反向 交易 不存 在成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 交易 当日 成交 量的 5% 的 情形 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 ， 国 内经 济 依旧保 持韧 性， 经济 数据 仅小幅 下降 ， 通 胀保 持温 和。 与 经济 数据
相比，金融数 据在前期 去 杠杆的大方向 下，呈现 出 断崖式回落。 政策和资 金 方面，在货 币政策和
宏观审慎的双 支柱调控 框 架下，货币政 策以调整 经 济结构、缓冲 外围不确 定 性 、防范处 置风险带
来的风 险为 目的 ，在 上半 年已出 现边 际调 整。 具体 在操作 来看 ，央 行 3 次定 向降准 ，MLF 担保 品
扩容，MLF 超额投放 。综 合内外因素， 造成债券 市 场走势的分化 ，利率债 和 高评级信用债 表现强
势，收 益大 幅下 行。 中低 评级信 用债 收益 上升 并且 失去流 动性 ，信 用利 差拉 大。
操作方面，报 告期内基 金 以同业存单和 回购为主 要 配置资产，保 持了较低 的 剩余期限，灵 活
应对申赎。在 季度末等 资 金紧张的关键 时点，适 当 拉长组合久期 。总体来 看 ，组合自成 立以来保
持了较 好的 流动 性和 较稳 定的收 益率 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期渤 海汇 金汇 添金 货币 A 的基 金份 额净 值收 益率 为 1.8323% ， 本报 告 期渤海 汇金 汇添汇添金货币 2018 年半年度报告
第 15 页 共 53 页
金货 币B 的 基金 份额 净值 收益率 为 1.9542% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.1736% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年拉 动经 济的 主要 动 力在于 外需 ， 而 目前 中美 贸易冲 突的 影响 并未 在贸 易数据 上得 以体
现，反而由于 贸易商较 为 悲观事先进口 带动上半 年 进口数据的大 幅增加， 而 随着冲突带 来的影响
逐渐显现，下 半年进出 口 数据难以继续 向好，而 在 地产调控并未 放松、基 建 低位等的背 景下，经
济面临 较大 的下 行压 力； 财政政 策方 面， 一方 面财 政支出 方面 支撑 基建 托底 ， 全口 径 下 1.3%的基
建经济无疑是 目前拖累 经 济的重要因素 ，下半年 可 能依托基建对 经济有所 支 撑，另一方 面，通过
减税降费拉动 居民消费 和 企业利润，财 政政策可 能 从支出和收入 两个角度 同 时发力提振 经济；货
币政策方面， 从上半年 央 行的操作来看 ，央行并 未 跟随美联储加 息，且通 过 定向降准支 持“债转
股”和 小微 企业 融资 ，预 期下半 年还 有降 准等 宽松 措施， 流动 性维 持“ 合理 充裕” 的水 平。
债券市场方面 ，受风险 偏 好降低的影响 ，投资者 的 需求将向利率 债倾斜， 因 此利率债存在 机
会， 但要 注意 触及 关键 压 力点位 时可 能会 带来 的回 调。 信用 债方 面， 市 场 “嫌 贫爱 富 ” “嫌 长爱 短”
的配置偏好不 会变，信 用 风险依旧是下 半年信用 债 投资的主题， 更值得注 意 的是三季度 股权质押
到期，房地产 企业的相 关 风险，主要投 资配置思 路 还是中短久期 、高评级 。 可转债方面 ，关注转
股价格 下修 带来 的交 易机 会，谨 慎参 与一 级市 场打 新，精 选稀 缺优 质标 的参 与。
权益行业配置 方面，下 半 年受益于原油 价格上涨 的 石油石化、受 益于人民 币 贬值的纺织服 装
以及电子和计 算机中受 益 于贸易战相关 的自主可 控 品种料将有较 好的表现 。 而消费升级 和产业升
级是未来很长 一段时间 内 最确定和最具 有持续性 的 主线，前者以 医药、食 品 饮料、餐饮 旅游、保
险等为 代 表 ，后 者主 要集 中在芯 片、 航空 航天 、核 电等高 端制 造。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会，委员由 投资负责 人 、研究负责人 、产品设 计 负责人、财务 负
责人、运营保 障负责人 、 风险控制部和 法律 合规 部 负责人组成， 负责研究 、 指导基金估 值业务。
基金管理人估 值委员和 基 金会计均具有 专业胜任 能 力和相关工作 经历。公 募 投资部门负 责人同时
兼任基金经理 、估值委 员 ，基金经理参 加估值委 员 会会议，但不 介入基金 日 常估值业务 ；参与估汇添金货币 2018 年半年度报告
第 16 页 共 53 页
值流程各方之 间不存在 任 何重大利益冲 突；与估 值 相关的机构包 括但不限 于 上海、深圳 证券交易
所，中国证券 登记结算 有 限责任公司， 中央国债 登 记结算公司， 中证指数 有 限公司以及 中国证券
投资基 金业 协会 等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 约定 ， 本 基金的 收益 分配 采取 “ 每 日分配 、 按日 支付 ” 。 本 基 金根据 每日 基金
收益情况，以 每万份基 金 已实现收益为 基准，为 基 金份额持有人 每日计算 当 日收益并分 配，并每
日进行 支付 。本 报告 期内 应分配 收 益3,583,809.30 元，实 际分 配收 益 3,583,809.30 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
根据证监会《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的相关要 求 ，基金合同生 效
后，连续二十 个工作日 出 现基金份额持 有人数量 不 满二百人或者 基金资产 净 值低于五千 万元情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期内，本 基金未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
汇添金货币 2018 年半年度报告
第 17 页 共 53 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 渤海 汇金 汇添 金货币 市场 基金
（以下 称 “ 本基 金” ） 的 托 管过程 中， 严格 遵守 《 证 券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、 基 金合
同和托管协议 的有关规 定 ，不存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为，完全 尽 职尽责地履 行了应尽
的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 净值收益
率的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 18 页 共 53 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 渤海 汇金 汇添 金货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,860,631.73 1,483,185.54
结算备 付金
54,545.45 -
存出保 证金
- 302.41
交易性 金融 资产 6.4.7.2 245,257,944.06 199,449,025.68
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
245,257,944.06 199,449,025.68
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 89,428,814.15 32,100,163.65
应收证 券清 算款
- 5,424.65
应收利 息 6.4.7.5 1,075,036.30 1,324,888.20
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
337,676,971.69 234,362,990.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
4,999,877.50 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
59,488.60 78,657.82
应付托 管费
19,829.52 26,219.28
应付销 售服 务费
15,115.54 37,682.33
应付交 易费 用 6.4.7.7 14,734.00 16,966.26 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 19 页 共 53 页
应交税 费
1,204.02 -
应付利 息
1,314.54 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 188,588.57 159,000.00
负债合 计
5,300,152.29 318,525.69
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 332,376,819.40 234,044,464.44
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
332,376,819.40 234,044,464.44
负债和 所有 者权 益总 计
337,676,971.69 234,362,990.13
注： 报告 截止 日2018 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.0000 元， 基金 份额 总额332,376,819.40 份，
其中A 类基 金的 份额 总 额63,375,749.70 份，B 类 基 金的份 额总 额 269,001,069.70 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 渤海 汇金 汇添 金货币 市场 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度 可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
4,201,992.87 -
1.利息 收入
4,123,824.50 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,327.68 -
债券利 息收 入
2,924,393.32 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,196,103.50 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
78,168.37 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 78,168.37 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 20 页 共 53 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
- -
减： 二、费用
618,183.57 -
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 283,091.20 -
2．托 管费 6.4.10.2.2 94,363.70 -
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 126,055.41 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
4,862.50 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,862.50 -
6．税 金及 附加
1,474.19 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 108,336.57 -
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
3,583,809.30 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
3,583,809.30 -
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 渤海 汇金 汇添 金货币 市场 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
234,044,464.44 - 234,044,464.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,583,809.30 3,583,809.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
98,332,354.96 - 98,332,354.96
其中：1. 基 金申 购款 355,502,264.50 - 355,502,264.50
2. 基金 赎回 款 -257,169,909.54 - -257,169,909.54
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- -3,583,809.30 -3,583,809.30 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 21 页 共 53 页
以“- ”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
332,376,819.40 - 332,376,819.40
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 徐海 军______
______ 周 里勇______
____ 徐长 莹____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
渤海汇 金汇 添金 货币 市场 基金经 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 许可[2017] 第 728 号 《关 于准
予渤海汇金汇 添金货币 市 场基金注册的 批复》核 准 ，由渤海汇金 证券资产 管 理有限公司 依照 《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《渤 海汇金汇 添 金货币市场基 金基金合 同 》公开募集 。本基金
为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币汇添金货币 2018 年半年度报告
第 22 页 共 53 页
2,332,168,995.17 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2017) 第 722
号验资报告予 以验证。 经 向中国证监会 备案， 《渤 海 汇金汇添金货 币市场基 金 基金合 同》 于 2017
年 7 月 25 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 2,332,858,923.00 份基金 份额 ，其 中
认购资 金利 息折 合689,927.83 份基 金份 额。 本 基金 的 基金 管理 人为 渤海 汇金 证券资 产管 理有 限公
司，基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司 。
根据《渤海汇 金汇添金 货 币市场基金基 金合同》 和 《渤海汇金汇 添金货币 市 场基金招募说 明
书》的规定， 本基金根 据 基金份额持有 人持有本 基 金的份额数量 进行基金 份 额类别划分 。本基金
分设 A 类和 B 类 两类 基金 份额， 两类 基金 份额 按照 不同的 费率 计提 销售 服务 费用， 两类 基金 份 额
单独设 置基 金 代 码， 并单 独公布 每万 份基 金已 实现 收益和 七日 年化 收益 率。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《渤 海 汇金汇添金货 币市场基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金的投资 范 围为法律法规 及监管机 构 允许投资的金 融工具， 包 括：现金、 期限在 1
年以内(含 1 年)的 银行 存 款、债 券回 购、 中央 银行 票据、 同业 存单 、剩 余期 限在 397 天以 内(含
397 天)的 债券 、 非 金融 企 业债务 融资 工具 、 资 产支 持证券 及中 国证 监会 、 中 国人民 银行 认可 的其
他具有良好流 动性的金 融 工具。如法律 法规或监 管 机构以后允许 基金投资 其 他品种，基 金管理人
渤海汇金证券 资产管理 有 限公司 在履行 适当程序 后 ，可以将其纳 入投资范 围 。本基金业 绩比较基
准：人 民币 活期 存款 利率( 税后) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 渤海 汇金 汇添金 货币 市场 基金
基金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企 业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2018 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 止期汇添金货币 2018 年半年度报告
第 23 页 共 53 页
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 对 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖债 券的 转让 收入免 征增 值税 ， 对 国债 、 地方政 府债 以
及金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 24 页 共 53 页
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 1,860,631.73
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 1,860,631.73
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 2,678,179.42 2,678,267.80 88.38 0.0000%
银行间 市场 242,579,764.64 242,843,200.00 263,435.36 0.0793%
合计 245,257,944.06 245,521,467.80 263,523.74 0.0793%
资产支 持 证 券
- - - 0.0000%
合计 245,257,944.06 245,521,467.80 263,523.74 0.0793%
注：1. 偏离 金额 ＝影 子定 价－摊 余成 本；
2.偏离 度＝ 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 89,428,814.15 - 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 25 页 共 53 页
合计 89,428,814.15 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有从 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 330.24
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 24.50
应收债 券利 息 994,411.78
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 80,269.78
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 1,075,036.30
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 267.72
银行间 市场 应付 交易 费用 14,466.28
合计 14,734.00
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 26 页 共 53 页
应付赎 回费 -
预提费 用 188,588.57
合计 188,588.57
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
渤海汇 金汇 添金 货 币 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 150,928,064.50 150,928,064.50
本期申 购 39,145,709.59 39,145,709.59
本期赎 回( 以"-" 号填列) -126,698,024.39 -126,698,024.39
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 63,375,749.70 63,375,749.70
金额单 位： 人民 币元
渤海汇 金汇 添金 货 币 B
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 83,116,399.94 83,116,399.94
本期申 购 316,356,554.91 316,356,554.91
本期赎 回( 以"-" 号填列) -130,471,885.15 -130,471,885.15
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 269,001,069.70 269,001,069.70
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额以 及 A 类基 金份 额与 B 类基 金份 额之 间自 动升降 级而 增减 的 基
金份额 ； 赎 回含 转换 出份 额 以及A 类基 金份 额 与B 类 基金份 额之 间自 动升 降级 而增减 的基 金份 额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
渤海汇 金汇 添金 货 币 A 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 27 页 共 53 页
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,792,909.33 - 1,792,909.33
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,792,909.33 - -1,792,909.33
本期末 - - -
单位： 人民 币元
渤海汇 金汇 添金 货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,790,899.97 - 1,790,899.97
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,790,899.97 - -1,790,899.97
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人 民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 3,215.89
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 104.80
其他 6.99
合计 3,327.68
6.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本报 告期 内无 股票投 资收 益。 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 28 页 共 53 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
78,168.37
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 78,168.37
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
424,446,037.79
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
421,730,097.61
减：应 收利 息总 额 2,637,771.81
买卖债 券差 价收 入 78,168.37
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：无 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：无 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 29 页 共 53 页
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：无 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：无 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：无 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益 。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 股利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 公 允价 值变 动损 益。
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 内无 其他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
注：本 基金 本报 告期 内无 交易费 用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 30,000.00
信息披 露费 49,588.57
银行汇 划费 用 10,748.00
银行间 账户 维护 费 18,000.00
其他费 用 -
合计 108,336.57 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 30 页 共 53 页
6.4.7.21 分 部报 告
-
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 报告 报出 日， 本基 金无需 说明 的资 产负 债表 日后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
渤海汇 金证 券资 产管 理有 限公司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
渤海证 券股 份有 限公 司(“ 渤海证 券”) 基金管 理人 的独 资股 东、 基金销 售机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比 期 间的 关联方 交易
-
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 内无 通过关 联方 交易 单元 进行 的股票 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 31 页 共 53 页
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的 比例
渤海证 券 2,678,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占 当期 债券 回购
成交总额 的 比例
渤海证 券 12,000,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内无 通过关 联方 交易 单元 进行 的权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额单 位： 人 民币元
关联方 名称
本期
2018年1 月1 日至2018 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
渤海证 券 267.72 100.00% 267.72 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 32 页 共 53 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
283,091.20 -
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
178,737.87 -
注： 支 付基 金管 理人 渤海 汇金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.3% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 ×0. 3%/ 当年 天 数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
94,363.70 -
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资 产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 ×0. 1 0%/ 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
渤海汇 金汇 添金
货币 A
渤海汇 金汇 添金 货
币 B
合计
渤 海 汇 金 证 券 资 产 管 理 有
限公司
121,478.17 4,577.24 126,055.41
合计 121,478.17 4,577.24 126,055.41
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
渤海汇 金汇 添金
货币 A
渤海汇 金汇 添金 货
币 B
合计
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 给渤 海汇 金，再 由渤 海汇 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 类 基金 份额 和 B 类
基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.25% 和0.01% 。 其计 算公 式为 ： 日 销 售服务 费＝ 前一 日
A/B 类 基金 资产 净值 ×约 定年费 率/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 33 页 共 53 页
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银 行 10,001,282.19 - - - - -
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基 金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
渤海汇 金汇 添金 货 币 A 渤海汇 金汇 添金 货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2017
年7 月25 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 20,004,098.39 -
期间申 购/ 买入 总份 额 358,724.42 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 5,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 15,362,822.81 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
4.6200% -
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
渤海汇 金汇 添金 货 币 A 渤海汇 金汇 添金 货 币 B
基金 合同 生效 日 （ 2017 年
7 月 25 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 34 页 共 53 页
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注： 本 基金 本报 告期 末无 除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方投 资本 基 金 A 类及 B 类基金 份额 的情 况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银 行 1,860,631.73 3,215.89 - -
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
渤海汇 金汇 添金 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
1,792,909.33 - - 1,792,909.33 -
渤海汇 金汇 添金 货币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
1,790,899.97 - - 1,790,899.97 -
汇添金货币 2018 年半年度报告
第 35 页 共 53 页
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末无 因认购 新发/ 增发 证券 持有 的流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额4,999,877.50 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
170410 17 农发10
2018 年 7 月2
日
100.03 100,000 10,003,000.00
合计
100,000 10,003,000.00
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
-
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资的 金融工具 主 要为各类货币 市场工具 。 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金
融工具相关的 风险主要 包 括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从 事风险管
理的主要目标 是争取将 以 上风险控制在 限定的范 围 之内，以实现 在保证本 金 安全和资产 流动性最
大化的 前提 下， 追求 超过 业绩比 较基 准的 收益 的投 资目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立以董事 会为风险 管 理的最高决策 机
构，以经营层 负责风险 管 理主体责任， 以首席风 险 官负责风险管 理工作具 体 推动落实， 以风险管
理委员 会为 风险 管理 工作 指导机 构， 由专 职的 风险 控制部 门为 风险 管理 的督 导执行 部门 ， 由 管理 、
支持与保障部 门及业务 部 门、各分支机 构为风险 管 理的具体落实 部门的多 层 级的全面风 险管理体汇添金货币 2018 年半年度报告
第 36 页 共 53 页
系。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在银行间
同业市场进行 交易前均 对 交易对手进行 信用评估 并 对证券交割方 式进行限 制 以控制相应 的信用风
险，违 约风 险可 能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 不 投资于信用评 级在 AA+ 级 以下的债券与 非
金融企 业债 务融 资工 具， 且通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意 见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 20,001,133.89 60,036,150.16
合计 20,001,133.89 60,036,150.16
注：未 评级 部分 为超 短期 融资券 。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 无按 短期 信用 评级 列示的 资产 支持 证券 投资 。 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 37 页 共 53 页
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 本 报 告期 末及 上年度 无按 短期 信用 评级 列示的 同业 存单 投资 。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 32,620,591.04 19,994,040.13
合计 32,620,591.04 19,994,040.13
注：未 评级 部分 包括 国债 和政策 性金 融债 。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 无按 长期 信用 评级 列示的 资产 支持 证券 投资 。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级 列 示的同 业存 单投资
单位 ：人 民币 元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 192,636,219.13 119,418,835.39
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 192,636,219.13 119,418,835.39
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性 风险 是指 基金 在履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
注：无 。
6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的流动 性风险一 方 面来自于基金 份额持有 人 可随时要求赎 回其持有 的 基金份额，另 一
方面来自于投 资品种所 处 的交易市场不 活跃而带 来 的变现困难或 因投资集 中 而无法在市 场出现剧
烈波动 的情 况下 以合 理的 价格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的 处理 方 式，控制因 开放申购汇添金货币 2018 年半年度报告
第 38 页 共 53 页
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超过 120 天， 平均 剩余存 续期 不得 超过 240 天，且 能够 通过 出售 所持 有的银 行间 同业 市 场
交易债券应对 流动性需 求 。此外本基金 还可通过 卖 出回购金融资 产方式借 入 短期资金应 对流动性
需求， 除发 生巨 额赎 回、 连 续 3 个 交易 日累 计赎 回 20% 以上 或者 连续5 个 交易 日 累计赎 回 30%以上
的情形 外 ， 债券 正回 购的 资金余 额占 基金 资产 净值 的比例 不得 超 过 20% 。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利 率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于交易 所 以及银行间同 业市场交 易 的固定收益品 种，因此 存 在相应的利率 风
险。本基金的 基金管理 人 每日通过“影 子定价” 对 本基金面临的 市场风险 进 行监控，定 期对本基
金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控， 并通 过调 整投 资 组合的 久期 等方 法对 上述 利率风 险进 行管 理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款
1,860,631.73 - - - - 1,860,631.73
结算备付金
54,545.45 - - - - 54,545.45
交易性金融资产
245,257,944.06 - - - - 245,257,944.06
买入返售金融资产
89,428,814.15 - - - - 89,428,814.15 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 39 页 共 53 页
应收利息
- - - - 1,075,036.30 1,075,036.30
资产总计 336,601,935.39 - - - 1,075,036.30 337,676,971.69
负债
卖出回购金融资产款 4,999,877.50 - - - - 4,999,877.50
应付管理人报酬 - - - - 59,488.60 59,488.60
应付托管费 - - - - 19,829.52 19,829.52
应付销售服务费 - - - - 15,115.54 15,115.54
应付交易费用 - - - - 14,734.00 14,734.00
应付利息 - - - - 1,314.54 1,314.54
应交税费 - - - - 1,204.02 1,204.02
其他负债 - - - - 188,588.57 188,588.57
负债总计 4,999,877.50 - - - 300,274.79 5,300,152.29
利率敏感度缺口 331,602,057.89 - - - 774,761.51 332,376,819.40
上年度末
2017 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 1,483,185.54 - - - - 1,483,185.54
存出保证金 302.41 - - - - 302.41
交易性金融资产 179,432,652.31 20,016,373.37 - - - 199,449,025.68
买入返售金融资产 32,100,163.65 - - - - 32,100,163.65
应收证券清算款 - - - - 5,424.65 5,424.65
应收利息 - - - - 1,324,888.20 1,324,888.20
资产总计 213,016,303.91 20,016,373.37 - - 1,330,312.85 234,362,990.13
负债
应付管理人报酬 - - - - 78,657.82 78,657.82
应付托管费 - - - - 26,219.28 26,219.28
应付销售服务费 - - - - 37,682.33 37,682.33
应付交易费用 - - - - 16,966.26 16,966.26
其他负债 - - - - 159,000.00 159,000.00
负债总计 - - - - 318,525.69 318,525.69
利率 敏感度 缺口 213,016,303.91 20,016,373.37 - - 1,011,787.16 234,044,464.44
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率上 升 25 个
基点
122,808.46 -16,465.09 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 40 页 共 53 页
市场利 率下 降 25 个
基点
-122,702.35 16,635.97
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于交 易所以及 银 行间同业市 场交易的
固定收 益品 种， 因此 无重 大其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
注：无 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注：无 。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
注：无 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他事 项。 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 41 页 共 53 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 245,257,944.06 72.63
其中： 债券 245,257,944.06 72.63
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 89,428,814.15 26.48
其中： 买 断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,915,177.18 0.57
4 其他各项 资产 1,075,036.30 0.32
5 合计 337,676,971.69 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.15
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,999,877.50 1.50
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 无债 券正 回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 的20% 的情 况。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
汇添金货币 2018 年半年度报告
第 42 页 共 53 页
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 45
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 64
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 15
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 投资 组合 平均剩 余期 限未 出现 超 过120 天 的情 况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 42.51 1.50
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 19.94 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 35.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 3.01 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 101.27 1.50
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 ，本 货币 市场基 金投 资组 合平 均剩 余存续 期未 发生 超 过240 天的情 况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值汇添金货币 2018 年半年度报告
第 43 页 共 53 页
比例（ ％）
1 国家债 券 12,623,943.99 3.80
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,996,647.05 6.02
其中： 政策 性金 融债 19,996,647.05 6.02
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 20,001,133.89 6.02
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 192,636,219.13 57.96
8 其他 - -
9 合计 245,257,944.06 73.79
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111714268
17 江苏银
行 CD268
300,000 29,732,256.93 8.95
2 111714238
17 江苏银
行 CD238
200,000 19,883,509.25 5.98
3 111811132
18 平安银
行 CD132
200,000 19,874,579.89 5.98
4 111809182
18 浦发银
行 CD182
200,000 19,841,868.31 5.97
5 011800042
18 河钢集
SCP001
100,000 10,000,712.02 3.01
6 011801179
18 豫交投
SCP003
100,000 10,000,421.87 3.01
7 170308 17 进出 08 100,000 10,000,268.90 3.01
8 170410 17 农发 10 100,000 9,996,378.15 3.01
9 111713073
17 浙商银
行 CD073
100,000 9,978,827.65 3.00
10 111895932
18 徽商银
行 CD070
100,000 9,974,050.11 3.00
汇添金货币 2018 年半年度报告
第 44 页 共 53 页
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1438%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1028%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0507%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 报告 期内 无此 情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 报告 期内 无此 情况 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有资产 支持 证券 。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 协 议利率并考虑 其
买入时的溢价 与折价， 在 其剩余存续期 内按照实 际 利率法进行摊 销，每日 计 提损益。本 基金通过
每日计 算基 金收 益并 分配 的方式 ，使 基金 份额 净值 维持 在 1.0000 元。
7.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 如是 ，还应 对相 关证券
的 投资 决策程 序做 出说明 。
无。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,075,036.30
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 - 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 45 页 共 53 页
8 合计 1,075,036.30
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 46 页 共 53 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金 份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
渤海
汇金
汇添
金货
币A
3,643 17,396.58 9,554,563.04 15.08% 53,821,186.66 84.92%
渤海
汇金
汇添
金货
币B
11 24,454,642.70 260,703,704.03 96.92% 8,297,365.67 3.08%
合计 3,654 90,962.46 270,258,267.07 81.31% 62,118,552.33 18.69%
8.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 券商类 机构 55,107,837.43 16.58%
2 信托类 机构 50,030,227.87 15.05%
3 券商类 机构 50,024,517.45 15.05%
4 券商类 机构 30,035,792.86 9.04%
5 券商类 机构 20,074,990.88 6.04%
6 券商类 机构 20,023,861.91 6.02%
7 券商类 机构 15,366,625.72 4.62%
8 券商类 机构 9,087,921.97 2.73%
9 个人 8,297,365.67 2.50%
10 基金类 机构 5,763,195.86 1.73%
汇添金货币 2018 年半年度报告
第 47 页 共 53 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
渤海汇 金汇
添金货 币A
508,850.63 0.1531%
渤海汇 金汇
添金货 币B
- -
合计 508,850.63 0.1531%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
渤海汇 金汇 添金 货币
A
10~50
渤海汇 金汇 添金 货币
B
-
合计 10~50
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
渤海汇 金汇 添金 货币
A
0~10
渤海汇 金汇 添金 货币
B
-
合计 0~10
汇添金货币 2018 年半年度报告
第 48 页 共 53 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
渤海汇 金汇 添金
货币 A
渤海汇 金汇 添金
货币 B
基金合 同生 效日 （2017 年 7 月 25 日） 基金
份额总 额
1,358,759,940.22 974,098,982.78
本报告 期期 初基 金份 额总 额 150,928,064.50 83,116,399.94
本报告 期基 金总 申购 份额 39,145,709.59 316,356,554.91
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 126,698,024.39 130,471,885.15
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 63,375,749.70 269,001,069.70
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 49 页 共 53 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，未 发生 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 聘请 的会 计师事 务所 未发 生变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期 内 ，未 发生 基金 管理人 、托 管人 及高 级管 理人员 受到 稽查 或者 处罚 情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 50 页 共 53 页
例
渤海证 券 2 - - 267.72 100.00% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
渤海证 券 2,678,000.00 100.00% 12,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 报告 期内 无此 情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
渤海汇 金汇 添金 货币 基 金2017
年4 季 度管 理报 告
证券时 报、 公司 网站
2018 年1 月19
日
2
渤海汇 金汇 添金 货币 市场 基金
2018 年春 节前 暂停 申购 业 务的
公告
证券时 报、 公司 网站
2018 年2 月13
日
3
渤海汇 金汇 添金 货币 市场 基金
恢复申 购业 务的 公告
证券时 报、 公司 网站
2018 年2 月22
日
4
渤海汇 金证 券资 产管 理有 限公
司关于 渤海 汇金 汇添 金货 币市
场基金 修订 基金 合同 、 托 管协议
等法律 文件 的公 告
证券时 报、 公司 网站
2018 年 3 月 5
日
5
渤海汇 金汇 添金 货币 市场 基金
基金合 同（2018 年2 月 修 订）
公司网 站
2018 年 3 月 5
日
6
渤海汇 金汇 添金 货币 市场 基金
托管协 议（2018 年2 月 修 订）
公司网 站
2018 年 3 月 5
日
7
渤海汇 金汇 添金 货币 市场 基金
招募说 明书(更新) （2018 年第1
号）
公司网 站
2018 年 3 月 9
日
8
渤海汇 金汇 添金 货币 市场 基金
招募说 明书(更新) 摘 要（2018
证券时 报、 公司 网站
2018 年 3 月 9
日 汇添金货币 2018 年半年度报告
第 51 页 共 53 页
年第 1 号）
9
渤海汇 金证 券资 产管 理有 限公
司关于 参加 天天 基金 网 、 好买网
费率优 惠活 动的 公告.pdf
证券时 报、 公司 网站
2018 年3 月14
日
10
渤海汇 金汇 添金 货币 市场 基金
2017 年度 报告
公司网 站
2018 年3 月30
日
11
渤海汇 金汇 添金 货币 市场 基金
2017 年度 报告 摘要
证券时 报、 公司 网站
2018 年3 月30
日
12
渤海汇 金汇 添金 货币 市场 基金
2018 年第1 季 度报 告
证券时 报、 公司 网站
2018 年4 月19
日
13
渤海汇 金证 券资 产管 理有 限公
司关于 参加 上海 基煜 基金 销售
有限公 司优 惠活 动的 公告
证券时 报、 公司 网站
2018 年4 月26
日
14
关于渤 海汇 金证 券资 产管 理有
限公司 增加 上海 基煜 基金 销售
有限公 司为 旗下 部分 基金 代销
机构的 公告
证券时 报、 公司 网站
2018 年4 月26
日
15
关于渤 海汇 金证 券资 产管 理有
限公司 增加 天津 国美 基金 销售
有限公 司为 旗下 部分 基金 代销
机构的 公告
证券时 报、 公司 网站
2018 年5 月25
日
16
渤海汇 金证 券资 产管 理有 限 公
司关于 参加 天津 国美 基金 销售
有限公 司费 率优 惠活 动的 公告
证券时 报、 公司 网站
2018 年5 月25
日
17
渤海汇 金证 券资 产管 理有 限公
司关于 参加 东海 证券 股份 有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
证券时 报、 公司 网站
2018 年 6 月 5
日
18
关于渤 海汇 金证 券资 产管 理有
限公司 增加 东海 证券 股份 有限
公司为 旗下 部分 基金 代销 机构
的公告
证券时 报、 公司 网站
2018 年 6 月 5
日
汇添金货币 2018 年半年度报告
第 52 页 共 53 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1 20180424-20180611 0.00 50,292,480.34 50,292,480.34 0.00 0.00%
2 20180612-20180625 0.00 55,094,199.42 0.00 55,094,199.42 16.58%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特 有风 险
报告期 内， 本基 金存 在 单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况。 由此可 能导 致的 特有 风
险主要 包括 ：
1. 本基金单 一投资 者所持有 的基金份 额占比 较大，单 一投资者 的巨额 赎回，可 能导致基 金管理 人被
迫抛售 证券 以应 付基 金赎 回的现 金需 要， 对本 基金 的投资 运作 及净 值表 现产 生较大 影响 。
2. 单一投资 者大额 赎回时容 易造成本 基金发 生巨额赎 回。在发 生巨额 赎回情形 时，在符 合基金 合同
约 定情况下 ，如基 金管理人 认为有必 要，可 延期办理 本基金的 赎回申 请，投资 者可能面 临赎回 申请
被延期 办理 的风 险； 如果 连续 2 个或 2 个以 上开 放 日发生 巨额 赎回 ，基 金 管 理人可 能根 据《 基金 合
同》的 约定 暂停 接受 投资 人的赎 回申 请或 延缓 支付 赎回款 项， 对剩 余投 资者 的赎回 办理 造成 影响 。
3. 单一投资 者巨额 赎回可能 导致本基 金在短 时间内无 法变现足 够的资 产予以应 对，可能 会产生 基金
仓位调 整困 难， 导致 流动 性风险 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 报告 期内 ， 根据 《 公开募 集开 放式 证券 投资 基金流 动性 风险 管理 规定 》 ， 对 本基 金基
金合同 、 托管 协议 等法 律 文件进 行修 订 ， 具 体信 息 请参见 基金 管理 人 于2018 年 3 月 5 日 披露 的
《 渤海汇金 证券资 产管理有 限公司关 于渤海 汇金汇添 金货币市 场基金 修订基金 合同、托 管协议
等法律 文件 的公 告》 及相 应更新 后的 基金 法律 文件 。
汇添金货币 2018 年半年度报告
第 53 页 共 53 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 渤海 汇金 汇添 金货 币市场 基金 设立 的文 件；
2 、 《渤 海汇 金汇 添金 货币 市场基 金基 金合 同》 ；
3 、 《渤 海汇 金汇 添金 货币 市场基 金托 管协 议》 ；
4 、 《渤 海汇 金汇 添金 货币 市场基 金招 募说 明书 》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
6 、渤 海汇 金汇 添金 货币 市 场基金 在指 定报 刊上 的各 项公告 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 渤海 汇金 证券 资产管 理有 限公 司处 。
12.3 查 阅方 式
上述文件可在 渤海汇金 证 券资产管理有 限公司网 站 上查阅，或者 在 营业时 间 内到渤海汇金 证
券资产 管理 有限 公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 渤海汇 金证 券资 产管 理有 限公司 。
客服电 话：400-651-5988/400-651-1717
管理人 网站 ：https://www.bhhjamc.com
渤 海汇 金证券 资产 管理有 限公 司
2018 年 8 月 29 日
