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宝盈祥瑞混合(000639)

宝盈祥瑞混合:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
宝盈祥瑞混合型证券投资基金 
2018年半年度报告 
2018 年6月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:宝盈基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
送出日期:2018年 8 月29 日 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 
第 2 页 共 48 页


§1 重要提示及目录? 1.1 重要提示? 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年1 月1日起至 6 月30 日止。 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 3 页 共 48 页


1.2 目录? §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2? 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2? 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3? §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6? 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 ? 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 ? 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7? 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 ? 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 ? §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8? 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8? 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 ? §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10? 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12? 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12? 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12? 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12? §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13? 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13? §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 14? 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14? 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15? 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 16?宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 4 页 共 48 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17? §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34? 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34? 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34? 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35? 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35? 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37? 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37? 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37? 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 37? 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 37? 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 37? 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38? 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 38? §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40? 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40? §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41? §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42? 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42? 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42? 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42? 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 42? 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 42? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42? 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 42? 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 44? §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 47? 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 47?宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 5 页 共 48 页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 47? §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48? 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 48? 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 48? 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 48? 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 6 页 共 48 页


§2 ? 基金简介? 2.1 基金基本情况? 基金名称 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 基金简称 宝盈祥瑞混合 基金主代码 000639 交易代码 000639 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年5月21日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 40,288,626.85份 基金合同存续期 不定期 注:根据中国证券监督管理委员会 2018 年第 2 号公告《养老目标证券投资基金指引(试行) 》的 规定,本基金管理人在履行相关程序后,于 2018 年5 月9 日发布《关于变更宝盈祥瑞养老混合型 证券投资基金基金名称并修改基金法律文件的公告》 , 将“宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金”基 金名称变更为“宝盈祥瑞混合型证券投资基金”,基金简称相应变更为“宝盈祥瑞混合”。 2.2 基金产品说明? 投资目标 在严格控制下行风险的前提下,追求稳定的投资回报,为投资人提 供稳健的养老理财工具。 投资策略 本基金采取稳健的投资策略,在控制下行风险的前提下,确定大类 资产配置比例,通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获 取稳定收益,适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。本基金 的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票 投资策略和权证投资策略四个部分组成。 (一)大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心,一方面规避相关资 产的下行风险,另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋 势。 (二)固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期策略、信 用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券的投资策略、资产支 持证券投资策略和中小企业私募债券的投资策略,选择合适时机投 资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。 (三)股票投资策略 本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个股精选相结合 的方法,以深入的基本面研究为基础,精选具有持续成长能力、价 值被低估的上市公司股票。通过定量和定性相结合的方式来构建备 选股票库。 (四)权证投资策略 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 7 页 共 48 页


本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基 金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降 低投资组合风险的工具。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+ 1% 风险收益特征 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平低于股票型基金, 高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人? 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张瑾 张燕 联系电话 0755-83276688 0755-83199084 电子邮箱 zhangj@byfunds.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


400-8888-300 95555 传真 0755-83515599 0755-83195201 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区 报业大厦 1501 深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 办公地址 广东省深圳市福田区福华 一路 115 号投行大厦 10层 深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 邮政编码 518034 518040 法定代表人 李文众 李建红 2.4 信息披露方式?? 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料? 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层


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§3 主要财务指标和基金净值表现? 3.1 主要会计数据和财务指标?



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1 月1 日 - 2018年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 -2,184,287.67 本期利润 -2,020,421.94 加权平均基金份额本期利润 -0.0289 本期加权平均净值利润率 -2.29% 本期基金份额净值增长率 -2.81% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 9,513,956.18 期末可供分配基金份额利润 0.2361 期末基金资产净值 50,172,359.65 期末基金份额净值 1.245 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 49.33% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现? 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较? 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.56% 0.11% 0.21% 0.01% -0.77% 0.10% 过去三个月 -0.80% 0.31% 0.63% 0.01% -1.43% 0.30% 过去六个月 -2.81% 0.33% 1.25% 0.01% -4.06% 0.32% 过去一年 -0.48% 0.25% 2.53% 0.01% -3.01% 0.24% 过去三年 4.01% 0.20% 8.48% 0.01% -4.47% 0.19% 自基金合同 生效起至今 49.33% 0.31% 13.27% 0.01% 36.06% 0.30%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较? 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 10 页 共 48 页


§4 管理人报告? 4.1 基金管理人及基金经理情况? 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验? 基金管理人:宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一,2001 年 5 月 18 日成立,注册资本为人民币 1 亿元,注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益 债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值 混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业 混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪 港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合(由原基金鸿 阳转型而来) 、宝盈盈泰纯债债券二十三只基金,公司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳 健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从 事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的 研究支持;在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力 于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介? 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 高宇 本基金、 宝盈货币 市场证券投资基 金、 宝盈增强收益 债券型证券投资 基金、 宝盈祥泰混 合型证券投资基 金、 宝盈盈泰纯债 债券型证券投资 基金基金经理; 固 定收益部副总经 理 2017 年11 月11 日 - 10 年 高宇先生,厦门大学投资学硕士。2008 年 6 月至2009 年8 月任职于第一创业证 券资产管理部,担任研究员;2009年 8 月至2010年10月任职于国信证券经济研 究所,担任固定收益分析师;2010年 10 月至 2016 年6 月任职于博时基金,先后 担任固定收益总部研究员、基金经理助 理、 基金经理等职位; 2016 年7 月至2017 年 8 月任职于天风证券,担任机构业务总 部总经理助理。 2017 年8 月加入宝盈基金 管理有限公司,现担任宝盈基金固定收益 部副总经理。中国国籍,证券投资基金从 业人员资格。 注:1、本基金基金经理非首任基金经理,其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期; 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 11 页 共 48 页


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,证券从业年限的 计算截至 2018 年6 月30日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明? 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活 动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明? 4.3.1 公平交易制度的执行情况? 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明? 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明? 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析? 2018 年上半年,利率、信用、权益三大类资产表现出现明显分化。社融、基建等数据的显著 下行,以及在紧信用环境下市场对民企潜在信用出现了显著担忧,市场风险偏好继续降低,以 10 年期国开、国债为代表的长端收益率下行明显,但高等级优质公司债券表现一般,中低等级品种 几乎无人问津。继 1 月底权益市场大跌后,3 月底的中美贸易摩擦导致 4 月份权益市场二次调整, 亦或因增长数据乏力,加上社融、消费数据超预期下行,加上人民币汇率的大幅波动,转债市场 和股票市场在 6 月份出现了年内第三次明显的下跌。 报告期内,本组合在 1月初增加权益仓位,受 2 月份市场调整影响净值有明显回撤,4、5 月 份增加医药、消费及新兴产业的权益仓位,并在 6 月初市场出现大幅调整前显著降低了仓位,部 分地保留了前期权益仓位的收益,同时在二季度显著提高了 10 年期国开品种的仓位。 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 12 页 共 48 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现? 截至本报告期末本基金份额净值为 1.245 元;本报告期基金份额净值增长率为-2.81%,业绩 比较基准收益率为 1.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望? 展望下半年经济,我们认为货币政策会继续保持当前的中性偏松的状态,银行贷款投放可能 会有边际上的改善,但财政支出依然受到去杠杆这一更高政策目标的约束。制造业投资稳定,基 建投资受资金来源约束继续回落,地产投资可能会因企业加速开工而继续回升,消费及出口大概 率会继续下行,因此总体依然维持经济增速逐步放缓的基本判断。工业品通胀 3 季度大概率会出 现小幅反弹,但通胀短期对货币政策仍然不构成约束。 趋势上,我们依然看好长端利率的下行机会,但因年初至今的大幅上涨导致交易获利的情形 会增加,短期波动会上升,需要更好把握节奏。信用债收益率整体回升,机会也在逐渐酝酿,下 半年宽货币政策既定,信用微调及财政紧中微松可以预期,将利好信用债的中等级债券资产类别。 权益及转债市场的方向目前暂未明确,市场波动率较高,整体仓位适度。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明? 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序 进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。


本基金管理人设立估值委员会,由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门(权益投 资部、固定收益部等) 、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成,以上人员均具备 相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序, 定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序,由基金运营部负责执行。对 需要进行估值调整的投资品种,管理人启动估值调整程序,并与基金托管人协商一致,必要时征 求会计师事务所的专业意见,由估值委员会议定估值方案,基金运营部具体执行。 截止报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务 合作关系,由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明? 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明? 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 13 页 共 48 页


§5 托管人报告? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明? 托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明? 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中 华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定 进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见? 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、 准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 14 页 共 48 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计)? 6.1 资产负债表? 会计主体:宝盈祥瑞混合型证券投资基金 报告截止日: 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6 月30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 4,679,323.92 2,296,767.53 结算备付金


181,823.11 203,277.94 存出保证金


53,690.58 28,383.64 交易性金融资产 6.4.7.2 38,227,538.80 82,508,802.20 其中:股票投资


398,060.00 3,023,570.00 基金投资


- - 债券投资


37,829,478.80 79,485,232.20 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 -- 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 20,000,000.00 应收证券清算款


- 35,210.96 应收利息 6.4.7.5 363,078.21 1,206,421.20 应收股利


-- 应收申购款


10,011,205.89 2,193.91 递延所得税资产


-- 其他资产 6.4.7.6 -- 资产总计


53,516,660.51 106,281,057.38 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6 月30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 负 债:


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债 6.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款


-- 应付证券清算款


2,804,220.87 - 应付赎回款


165,374.41 166,799.08 应付管理人报酬


20,753.33 92,057.60 应付托管费


6,917.78 18,411.53 应付销售服务费


-- 应付交易费用 6.4.7.7 117,888.75 48,768.17 应交税费


164.44 -宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 15 页 共 48 页


应付利息


-- 应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债 6.4.7.8 228,981.28 160,016.87 负债合计


3,344,300.86 486,053.25 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 40,288,626.85 82,599,490.54 未分配利润 6.4.7.10 9,883,732.80 23,195,513.59 所有者权益合计


50,172,359.65 105,795,004.13 负债和所有者权益总计


53,516,660.51 106,281,057.38 注:报告截止日 2018 年6 月30 日,基金份额净值 1.245 元,基金份额总额 40,288,626.85 份。


6.2 利润表? 会计主体:宝盈祥瑞混合型证券投资基金 本报告期:2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年1 月1 日至 2018年6 月30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017年6 月30 日 一、收入


-1,011,872.56 9,668,909.17 1.利息收入


1,194,914.51 10,495,586.17 其中:存款利息收入 6.4.7.11 59,628.05 41,446.02 债券利息收入


958,328.57 9,530,900.37 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


176,957.89 923,239.78 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-2,377,794.38 -4,765,574.86 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -2,293,817.68 969,593.57 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -190,040.13 -5,846,063.48 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 -- 贵金属投资收益 6.4.7.14 -- 衍生工具收益 6.4.7.15 -- 股利收益 6.4.7.16 106,063.43 110,895.05 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 163,865.73 3,823,171.46 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 7,141.58 115,726.40 减:二、费用


1,008,549.38 4,488,795.89 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 346,181.53 2,281,122.50 2.托管费 6.4.10.2.2 88,256.70 456,224.45 3.销售服务费


--宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 16 页 共 48 页


4.交易费用 6.4.7.19 360,295.37 373,724.25 5.利息支出


15,548.36 1,191,583.56 其中:卖出回购金融资产支出


15,548.36 1,191,583.56 6.税金及附加





1,701.90 - 7.其他费用 6.4.7.20 196,565.52 186,141.13 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -2,020,421.94 5,180,113.28 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -2,020,421.94 5,180,113.28 6.3 所有者权益(基金净值)变动表? 会计主体:宝盈祥瑞混合型证券投资基金 本报告期:2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 82,599,490.54 23,195,513.59 105,795,004.13 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -2,020,421.94 -2,020,421.94 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -42,310,863.69 -11,291,358.85 -53,602,222.54 其中:1.基金申购款 9,700,917.55 2,417,264.46 12,118,182.01 2.基金赎回款 -52,011,781.24 -13,708,623.31 -65,720,404.55 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) --- 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 40,288,626.85 9,883,732.80 50,172,359.65 项目 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 17 页 共 48 页


一、 期初所有者权益 (基 金净值) 616,152,411.25 143,221,892.92 759,374,304.17 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 5,180,113.28 5,180,113.28 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -444,583,339.52 -105,258,324.64 -549,841,664.16 其中:1.基金申购款 3,819,482.50 905,530.52 4,725,013.02 2.基金赎回款 -448,402,822.02 -106,163,855.16 -554,566,677.18 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) --- 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 171,569,071.73 43,143,681.56 214,712,753.29 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______张啸川______














_ __ _ __丁宁______














__ __何瑜____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注? 6.4.1 基金基本情况? 宝盈祥瑞混合型证券投资基金(原宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金,以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 435 号《关于核准宝盈 祥瑞养老混合型证券投资基金募集的批复》核准,由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为 契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 949,880,773.02 元,业 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 262 号验资报告予以验 证。经向中国证监会备案, 《宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金合同》于 2014年 5 月21 日正 式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 950,024,158.14 份基金份额,其中认购资金利息折合 143,385.12份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司,基金托管人为招商银行 股份有限公司。 根据中国证监会 2018 年第 2 号公告《养老目标证券投资基金指引(试行) 》的要求,本基金 于 2018 年5月 9 日进行了更名并修改了相关法律文件,相关事宜于变更当日在官网进行了公告。 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 18 页 共 48 页


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金合同》的有 关规定,本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、 中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融 工具)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投 资组合比例为:股票资产占基金总资产的比例为 0%-40%;债券、货币市场工具、现金以及其他资 产的比例合计不低于基金资产的 60%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%,权证投资比例不超过基金资产净值的 3%。 本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+ 1%。 6.4.2 会计报表的编制基础? 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国 基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明? 本基金 2018 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月30 日的财务状况以及 2018 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明? 6.4.5.1 会计政策变更的说明? 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明? 本基金本报告期无须说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明? 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 19 页 共 48 页


6.4.6 税项? 根据财政部、国家税务总局财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。 对资管产品在 2018 年1 月1日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 20 页 共 48 页


6.4.7 重要财务报表项目的说明? 6.4.7.1 银行存款? 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 4,679,323.92 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 -








存款期限3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 4,679,323.92 6.4.7.2 交易性金融资产? 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 480,219.50 398,060.00 -82,159.50 贵金属投资-金交所 黄金合约 --- 债券 交易所市场 7,364,803.50 7,368,478.80 3,675.30 银行间市场 30,361,500.00 30,461,000.00 99,500.00 合计 37,726,303.50 37,829,478.80 103,175.30 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 38,206,523.00 38,227,538.80 21,015.80 6.4.7.3 衍生金融资产/负债? 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产? 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额? 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券? 无余额。 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 21 页 共 48 页


6.4.7.5 应收利息? 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 651.61 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 81.80 应收债券利息 362,319.35 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 1.25 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 24.20 合计 363,078.21 6.4.7.6 其他资产? 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用? 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 113,503.84 银行间市场应付交易费用 4,384.91 合计 117,888.75 6.4.7.8 其他负债?











单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付赎回费 49.55 预提费用 228,931.73 合计 228,981.28 6.4.7.9 实收基金? 金额单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 82,599,490.54 82,599,490.54宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 22 页 共 48 页


本期申购 9,700,917.55 9,700,917.55 本期赎回(以"-"号填列) -52,011,781.24 -52,011,781.24 - 基金拆分/份额折算前 -- 基金拆分/份额折算变动份额 -- 本期申购 -- 本期赎回(以"-"号填列) -- 本期末 40,288,626.85 40,288,626.85 6.4.7.10 未分配利润? 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 20,696,898.80 2,498,614.79 23,195,513.59 本期利润 -2,184,287.67 163,865.73 -2,020,421.94 本期基金份额交易 产生的变动数 -8,998,654.95 -2,292,703.90 -11,291,358.85 其中:基金申购款 2,277,013.64 140,250.82 2,417,264.46 基金赎回款 -11,275,668.59 -2,432,954.72 -13,708,623.31 本期已分配利润 --- 本期末 9,513,956.18 369,776.62 9,883,732.80 6.4.7.11 存款利息收入? 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 活期存款利息收入 50,299.99 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,001.88 其他 326.18 合计 59,628.05 6.4.7.12 股票投资收益? 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 卖出股票成交总额 117,274,070.02 减:卖出股票成本总额 119,567,887.70 买卖股票差价收入 -2,293,817.68 6.4.7.13 债券投资收益? 单位:人民币元 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 23 页 共 48 页


项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 329,312,090.51 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 324,413,230.94 减:应收利息总额 5,088,899.70 买卖债券差价收入 -190,040.13 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益? 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益??? 无。 6.4.7.15 衍生工具收益? 无。 6.4.7.16 股利收益? 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 106,063.43 基金投资产生的股利收益 - 合计 106,063.43 6.4.7.17 公允价值变动收益? 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 1.交易性金融资产 163,865.73 ——股票投资 19,977.50 ——债券投资 143,888.23 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 163,865.73宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 24 页 共 48 页


6.4.7.18 其他收入? 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 基金赎回费收入 2,457.56 基金转换费收入 4,684.02 合计 7,141.58 6.4.7.19 交易费用? 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 交易所市场交易费用 353,705.37 银行间市场交易费用 6,590.00 合计 360,295.37 6.4.7.20 其他费用? 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 99,178.95 银行汇划费用 4,033.79 债券帐户维护费 18,000.00 其他费用 45,600.00 合计 196,565.52 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明? 6.4.8.1 或有事项? 截至资产负债表日,本基金无需披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项? 本基金的基金管理人于 2018 年8 月28 日宣告2018 年度第1 次分红,向截至 2018 年8月 29 日止在本基金注册登记机构登记在册的全体基金份额持有人, 按每10份基金份额派发红利0.5400 元。 6.4.9 关联方关系? 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况? 本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 25 页 共 48 页


6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方? 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司(以下简称“宝盈 基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(以下简称“招商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易? 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易? 本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬? 6.4.10.2.1 基金管理费? 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 346,181.53 2,281,122.50 其中: 支付销售机构的客 户维护费 61,585.49 148,891.79 注:根据相关法律法规的规定,并经与基金托管人协商一致,基金管理人修改了《宝盈祥瑞养老 混合型证券投资基金基金合同》和《宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金托管协议》 ,并将基金管理 费率调整为 0.60%,修改后的文件自 2018 年3 月14 日起生效。 因此,2018 年 3 月 14 日前,支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日 基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数 自2018年3月14日起 (含2018年3月14日) ,支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管 理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算 公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费? 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 26 页 共 48 页


2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 88,256.70 456,224.45 注:支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易? 单位:人民币元 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30 日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 招商银行 19,679,722.85 - - - - - 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况? 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况? 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入? 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 4,679,323.92 50,299.99 2,059,181.25 19,714.73 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况? 无。 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 27 页 共 48 页


6.4.10.7 其他关联交易事项的说明? 无。 6.4.11 利润分配情况? 无。 6.4.12 期末(?2018 年6月30 日? )本基金持有的流通受限证券? 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券? 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票? 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券? 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购? 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购? 无。 6.4.13 金融工具风险及管理? 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构? 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型 基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。本基金的投资范围为具 有较好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 权证以及法律 法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金在日常 经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金的基金管理人从事风险管理的主要目标是按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管 理,在风险预算范围内追求收益最大化。


本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议 通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程 中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责,协调并与各部门 合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 28 页 共 48 页


估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工 具 特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险? 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行招商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能 性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资? 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 A-1 -- A-1以下 -- 未评级 2,800,280.00 55,044,700.00 合计 2,800,280.00 55,044,700.00 注:未评级部分为国债、短期融资券、同业存单。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资? 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 AAA 4,568,198.80 17,466,830.00 AAA 以下 - 6,973,702.20 未评级 30,461,000.00 -宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 29 页 共 48 页


合计 35,029,198.80 24,440,532.20 注:未评级部分为政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险? 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2018 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析? 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 30 页 共 48 页


投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险? 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险? 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口? 单位:人民币元 本期末


2018年6月30日 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产


银行存款 4,679,323.92 - - - 4,679,323.92 结算备付金 181,823.11 - - - 181,823.11 存出保证金 53,690.58 - - - 53,690.58宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 31 页 共 48 页


交易性金融资产 2,800,280.00 14,517,198.80 20,512,000.00 398,060.00 38,227,538.80 应收利息 - - - 363,078.21 363,078.21 应收申购款 - - - 10,011,205.89 10,011,205.89 资产总计 7,715,117.61 14,517,198.80 20,512,000.00 10,772,344.10 53,516,660.51 负债








应付证券清算款 - - - 2,804,220.87 2,804,220.87 应付赎回款 - - - 165,374.41 165,374.41 应付管理人报酬 - - - 20,753.33 20,753.33 应付托管费 - - - 6,917.78 6,917.78 应付交易费用 - - - 117,888.75 117,888.75 应交税费 - - - 164.44 164.44 其他负债 - - - 228,981.28 228,981.28 负债总计 - - - 3,344,300.86 3,344,300.86 利率敏感度缺口 7,715,117.61 14,517,198.80 20,512,000.00 7,428,043.24 50,172,359.65 上年度末 2017年12月31日 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,296,767.53 - - - 2,296,767.53 结算备付金 203,277.94 - - - 203,277.94 存出保证金 28,383.64 - - - 28,383.64 交易性金融资产 71,823,632.20 7,661,600.00 - 3,023,570.00 82,508,802.20 买入返售金融资产 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00 应收证券清算款 - - - 35,210.96 35,210.96 应收利息 - - - 1,206,421.20 1,206,421.20 应收申购款 - - - 2,193.91 2,193.91 资产总计 94,352,061.31 7,661,600.00 - 4,267,396.07 106,281,057.38 负债








应付赎回款 - - - 166,799.08 166,799.08 应付管理人报酬 - - - 92,057.60 92,057.60 应付托管费 - - - 18,411.53 18,411.53 应付交易费用 - - - 48,768.17 48,768.17 其他负债 - - - 160,016.87 160,016.87 负债总计 - - - 486,053.25 486,053.25 利率敏感度缺口 94,352,061.31 7,661,600.00 - 3,781,342.82 105,795,004.13 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析? 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2018年6月30日 ) 上年度末( 2017年 12月 31 日 ) 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 32 页 共 48 页


市场利率下降 25 个基点 520,770.69 142,110.40 市场利率上升 25 个基点 -509,814.47 -140,996.47


6.4.13.4.2 外汇风险? 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险? 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产占基金总资产的比例为 0%-40%; 债券、货币市场工具、现金以及其他资产的比例合计不低于基金资产的 60%,其中现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 权证投资比例不超过基金资产净值的 3%。 此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进 行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对 风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口? 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 398,060.00 0.79 3,023,570.00 2.86 交易性金融资产-基金投资 - - - -宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 33 页 共 48 页


交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 398,060.00 0.79 3,023,570.00 2.86 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析? 于 2018 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.79%(2017年 12 月 31日:2.86%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于 本基金资产净值无重大影响(2017年 12 月 31日:同)。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项? 无。 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 34 页 共 48 页


§7 投资组合报告? 7.1 期末基金资产组合情况? 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 398,060.00 0.74 其中:股票 398,060.00 0.74 2 固定收益投资 37,829,478.80 70.69 其中:债券 37,829,478.80 70.69








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,861,147.03 9.08 7 其他各项资产 10,427,974.68 19.49 8 合计 53,516,660.51 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合?


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 398,060.00 0.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 -- E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 -- J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - -宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 35 页 共 48 页


R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 398,060.00 0.79 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细? 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002508 老板电器 13,000 398,060.00 0.79 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动? 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细? 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002508 老板电器 6,155,541.37 5.82 2 601318 中国平安 6,118,209.00 5.78 3 000651 格力电器 5,690,752.00 5.38 4 600585 海螺水泥 5,038,484.00 4.76 5 601225 陕西煤业 4,230,041.00 4.00 6 601398 工商银行 4,033,000.00 3.81 7 000002 万


科A 3,479,139.16 3.29 8 002008 大族激光 3,447,573.80 3.26 9 002410 广联达 3,317,491.00 3.14 10 000333 美的集团 3,315,075.90 3.13 11 600048 保利地产 3,298,896.00 3.12 12 600298 安琪酵母 3,119,045.55 2.95 13 001979 招商蛇口 3,033,561.00 2.87 14 600196 复星医药 3,031,473.00 2.87 15 000418 小天鹅A 2,977,824.00 2.81 16 300463 迈克生物 2,725,831.00 2.58 17 600436 片仔癀 2,716,996.75 2.57 18 600887 伊利股份 2,599,216.02 2.46 19 000858 五 粮 液 2,513,555.00 2.38 20 601088 中国神华 2,267,246.00 2.14 21 000830 鲁西化工 2,233,889.00 2.11宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 36 页 共 48 页


22 601155 新城控股 2,161,867.64 2.04 注:表中“本期累计买入金额”指买入成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细? 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 5,749,819.00 5.43 2 000651 格力电器 5,568,970.00 5.26 3 002508 老板电器 5,448,456.83 5.15 4 600585 海螺水泥 4,833,197.85 4.57 5 601225 陕西煤业 4,184,564.40 3.96 6 600298 安琪酵母 4,133,976.70 3.91 7 601398 工商银行 3,868,000.00 3.66 8 600196 复星医药 3,654,549.00 3.45 9 002410 广联达 3,424,373.00 3.24 10 002008 大族激光 3,400,357.00 3.21 11 600436 片仔癀 3,390,823.50 3.21 12 000002 万


科A 3,363,563.00 3.18 13 600048 保利地产 3,141,685.00 2.97 14 600887 伊利股份 3,017,555.00 2.85 15 000333 美的集团 3,000,761.20 2.84 16 000418 小天鹅A 2,766,853.00 2.62 17 603288 海天味业 2,676,705.66 2.53 18 001979 招商蛇口 2,664,895.68 2.52 19 300463 迈克生物 2,561,163.00 2.42 20 000858 五 粮 液 2,543,226.00 2.40 21 601155 新城控股 2,336,991.00 2.21 22 601088 中国神华 2,218,504.55 2.10 23 000830 鲁西化工 2,202,838.00 2.08 注:表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额? 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 116,922,400.20 卖出股票收入(成交)总额 117,274,070.02宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 37 页 共 48 页


注:买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额,均按买卖成交金额(成交单价乘 以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合? 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2,800,280.00 5.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,461,000.00 60.71 其中:政策性金融债 30,461,000.00 60.71 4 企业债券 1,778,498.80 3.54 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,789,700.00 5.56 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 37,829,478.80 75.40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细? 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 180406 18 农发 06 200,000 20,512,000.00 40.88 2 170206 17 国开 06 100,000 9,949,000.00 19.83 3 019571 17 国债 17 28,000 2,800,280.00 5.58 4 132004 15 国盛 EB 30,000 2,789,700.00 5.56 5 122446 15 万达 01 17,860 1,778,498.80 3.54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细? 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细? 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细? 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明? 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细? 本基金本报告期末未持有投资股指期货。 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 38 页 共 48 页


7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策? 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明? 7.11.1 本期国债期货投资政策? 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细? 本基金本报告期末未持有投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价? 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注? 7.12.1 ? 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日 前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 ? 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成? 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 53,690.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 363,078.21 5 应收申购款 10,011,205.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,427,974.68


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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细? 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 132004 15 国盛 EB 2,789,700.00 5.56 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明? 本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分? 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 40 页 共 48 页


§8 基金份额持有人信息? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构? 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,505 26,769.85 8,044,247.79 19.97% 32,244,379.06 80.03% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况? 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 2,006,633.44 4.9806% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况? 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


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§9 开放式基金份额变动? 单位:份 基金合同生效日( 2014 年 5 月21 日 )基金份额总额 950,024,158.14 本报告期期初基金份额总额 82,599,490.54 本报告期基金总申购份额 9,700,917.55 减:本报告期基金总赎回份额 52,011,781.24 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 40,288,626.85


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§10 重大事件揭示? 10.1 基金份额持有人大会决议? 本基金管理人于 2018 年 2 月 9 日发布公告以通讯方式召开了基金份额持有人大会,投票表 决时间为 2018 年2 月12日至 2018 年3 月12 日。本基金份额持有人大会于 2018 年3月 13 日表 决通过了《关于修改宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》 ,本基金的基 金管理人宝盈基金管理有限公司于 2018 年3 月14 日发布了《宝盈基金管理有限公司关于宝盈祥 瑞养老混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告(附公证书)》 。根据 相关法律法规的规定,并经与基金托管人协商一致,基金管理人修改了《宝盈祥瑞养老混合型证 券投资基金基金合同》和《宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金托管协议》 ,并将基金管理费率调 整为 0.6%,修改后的文件自 2018 年3 月14 日起生效,即本基金管理费自 2018 年3月 14 日起按 照 0.6%进行计提。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动? 1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下: 根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第五次临时会议决议,同意张新元辞去副总经理职 务。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业 协会报备,并发布基金行业高级管理人员变更公告。 2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼? 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变? 报告期内,本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略,未发 生显著改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况? 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况? 报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况??? 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况? 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券 2 234,196,470.22 100.00% 213,424.07 100.00% -宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 43 页 共 48 页


海通证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 注:1、基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为:


(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。


(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。


(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。


(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。


(5) 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。


(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易席 位租用协议。 2、席位变更情况 (1)租用交易单元情况 本报告期内新租东北证券上海、深圳交易单元各一个。 (2)退租交易单元情况 本基金本报告期内无退租交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况? 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 44 页 共 48 页


光大证券 202,882,147.00 100.00%868,700,000.00 100.00% - - 海通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件? 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基 金更新招募说明书摘要 中国证券报 证券时 报 2018年1月3日 2 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金采用指数收益法进行估值的 提示性公告 中国证券报 证券时 报 上海证券报 证 券日报 2018年1月10日 3 宝盈基金管理有限公司关于电子 直销平台汇付天下渠道升级及费 率优惠的公告 中国证券报 证券时 报 上海证券报 证 券日报 2018年1月12日 4 宝盈基金管理有限公司高级管理 人员变更公告 中国证券报 证券时 报 上海证券报 证 券日报 2018年1月20日 5 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金采用指数收益法进行估值的 提示性公告 中国证券报 证券时 报 上海证券报 证 券日报 2018年2月2日 6 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金采用指数收益法进行估值的 提示性公告 中国证券报 证券时 报 上海证券报 证 券日报 2018年2月7日 7 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基 金限制大额申购、转换转入、定 期定额投资公告 中国证券报 证券时 报 2018年2月8日 8 宝盈基金管理有限公司关于以通 讯方式召开 宝盈祥瑞养老混合 型证券投资基金基金份额持有人 大会审议基金合同修改事项的公 告 中国证券报 证券时 报 2018年2月9日 9 宝盈基金管理有限公司关于以通 讯方式召开 宝盈祥瑞养老混合 型证券投资基金基金份额持有人 中国证券报 证券时 报 2018年2月10日 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 45 页 共 48 页


大会审议基金合同修改事项的第 一次提示性公告 10 宝盈基金管理有限公司关于以通 讯方式召开 宝盈祥瑞养老混合 型证券投资基金基金份额持有人 大会审议基金合同修改事项的第 二次提示性公告 中国证券报 证券时 报 2018年2月12日 11 宝盈基金管理有限公司关于以通 讯方式召开 宝盈祥瑞养老混合 型证券投资基金基金份额持有人 大会审议基金合同修改事项的第 三次提示性公告 中国证券报 证券时 报 2018年2月13日 12 宝盈基金管理有限公司关于宝盈 祥瑞养老混合型证券投资基金基 金份额持有人大会表决结果暨决 议生效的公告 中国证券报 证券时 报 2018年3月14日 13 关于旗下基金参加交通银行股份 有限公司手机银行渠道基金申购 及定期定额投资手续费率优惠活 动的公告 中国证券报 证券时 报 上海证券报 证 券日报 2018年3月31日 14 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金采用指数收益法进行估值的 提示性公告 中国证券报 证券时 报 上海证券报 证 券日报 2018年4月18日 15 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金估值变更的提示性公告 中国证券报 证券时 报 上海证券报 证 券日报 2018年4月19日 16 宝盈基金管理有限公司关于新增 北京肯特瑞财富投资管理有限公 司为旗下基金代销机构及参与相 关费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时 报 上海证券报 证 券日报 2018年4月24日 17 宝盈基金管理有限公司关于变更 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基 金基金名称并修改基金法律文件 的公告 中国证券报 证券时 报 2018年5月9日 18 宝盈基金管理有限公司关于新增 济安财富(北京)基金销售有限 公司为旗下基金代销机构及参与 相关费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时 报 上海证券报 证 券日报 2018年5月10日 19 宝盈基金管理有限公司关于新增 喜鹊财富基金销售有限公司为旗 下基金代销机构及参与相关费率 优惠活动的公告 中国证券报 证券时 报 上海证券报 证 券日报 2018年5月11日 20 宝盈基金管理有限公司关于旗下 部分基金调整定期定额投资金额 中国证券报 证券时 报 上海证券报 证 2018年6月7日 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 2018年半年度报告 第 46 页 共 48 页


限制的公告 券日报 21 宝盈基金管理有限公司关于新增 国金证券股份有限公司为旗下基 金代销机构及参与相关费率优惠 活动的公告 中国证券报 证券时 报 上海证券报 证 券日报 2018年6月8日 22 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金估值变更的提示性公告 中国证券报 证券时 报 上海证券报 证 券日报 2018年6月9日 23 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金采用指数收益法进行估值的 提示性公告 中国证券报 证券时 报 上海证券报 证 券日报 2018年6月14日 24 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金采用指数收益法进行估值的 提示性公告 中国证券报 证券时 报 上海证券报 证 券日报 2018年6月16日 25 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金估值变更的提示性公告 中国证券报 证券时 报 上海证券报 证 券日报 2018年6月21日 26 宝盈基金有限公司关于调整网上 直销系统货币基金“T+0赎回提 现业务”限额的公告 中国证券报 证券时 报 上海证券报 2018年6月28日 27 关于旗下基金参加交通银行股份 有限公司手机银行渠道基金申购 及定期定额投资手续费率优惠活 动的公告 中国证券报 证券时 报 上海证券报 证 券日报 2018年6月29日 28 宝盈祥瑞混合型券投资基金更新 招募说明书摘要 中国证券报 证券时 报 2018年7月4日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息? 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况? 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20180101-20180530 40,614,312.65 - 40,614,312.65 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况, 在极端情况下可能存在 流动性等风险,敬请投资人留意。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息? 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。





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§12 备查文件目录? 12.1 备查文件目录? 中国证监会批准宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金设立的文件。 根据《宝盈基金管理有限公司关于变更宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金名称并修改基 金法律文件的公告》将宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金名称变更为宝盈祥瑞混合型证券投资基 金。 《宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金合同》 。


《宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金托管协议》 。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 12.2 存放地点? 基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址:广东省深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 12.3 查阅方式? 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可 免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2018年8月29日