安信尊享纯债债券型证券投资基金2018年
半年度报告
2018年06月30日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
送出日期：2018年08月29 日 安信尊享纯债2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年01月 01 日起至 06 月 30日止。
安信尊享纯债2018年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................... 1?
1.1 重要提示 .................................................................... 1?
1.2 目录 ........................................................................ 2?
§2 基金简介 ..................................................................... 4?
2.1 基金基本情况 ................................................................ 4?
2.2 基金产品说明 ................................................................ 4?
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 4?
2.4 信息披露方式 ................................................................ 5?
2.5 其他相关资料 ................................................................ 5?
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................... 5?
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 5?
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6?
§4 管理人报告 ................................................................... 7?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 7?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11?
§5 托管人报告 .................................................................. 12?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 12?
§6 半年度财务会计报告（未经审计) ................................................ 12?
6.1 资产负债表 ................................................................. 12?
6.2 利润表 ..................................................................... 13?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 14?
6.4 报表附注 ................................................................... 15?
§7 投资组合报告 ................................................................ 31?
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 31?
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 32?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 32?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 32?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 32?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 33?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 33?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 33?安信尊享纯债2018年半年度报告
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 33?
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 33?
7.11 投资组合报告附注 .......................................................... 34?
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 34?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 34?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 35?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 35?
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 35?
§10 重大事件揭示 ............................................................... 35?
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 35?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 35?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 36?
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 36?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 36?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 36?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 36?
10.8 其他重大事件 .............................................................. 37?
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................ 39?
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 39?
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 40?
§12 备查文件目录 ............................................................... 40?
12.1 备查文件目录 .............................................................. 40?
12.2 存放地点 .................................................................. 40?
12.3 查阅方式 .................................................................. 40?
安信尊享纯债2018年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
安信尊享纯债债券型证券投资基金
基金简称
安信尊享纯债
基金主代码
003395
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 9月29 日
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,313,966,458.21 份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩比较基准的投
资回报。
投资策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，
确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比
例。发挥基金管理人的信用研究优势以获取最大化的信用溢价。本基金采用的
投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等。同时，通
过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻
性的决策。在债券投资方面，灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策
略、息差策略，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。
业绩比较基准
中债综合指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型
基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
安信基金管理有限责任公司 招商证券股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
乔江晖 郭杰
联系电话
0755-82509999 0755-82943666
电子邮箱
service@essencefund.com tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话
4008-088-088 95565
传真
0755-82799292 0755-82960794
注册地址
广东省深圳市福田区莲花街道益田
路 6009 号新世界商务中心 36 层
广东省深圳市福田区益田路江苏
大厦 A 座38 层至 45 层
办公地址
广东省深圳市福田区莲花街道益田
路 6009 号新世界商务中心 36 层
广东省深圳市福田区益田路江苏
大厦 A 座38 层至 45 层 安信尊享纯债2018年半年度报告
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邮政编码
518026 518026
法定代表人
刘入领 霍达
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
安信基金管理有限责任公司
广东省深圳市福田区莲花街道益田路
6009 号新世界商务中心 36 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年 01 月 01日-2018 年06 月30 日)
本期已实现收益
85,042,741.21
本期利润
133,457,447.24
加权平均基金份额本期利润
0.0405
本期加权平均净值利润率
3.95%
本期基金份额净值增长率
4.03%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018年 06 月30 日)
期末可供分配利润
139,458,930.95
期末可供分配基金份额利润
0.0421
期末基金资产净值
3,463,768,257.04
期末基金份额净值
1.0452
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018年 06 月30 日)
基金份额累计净值增长率
6.45%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。 安信尊享纯债2018年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 0.68% 0.04% 0.34% 0.06% 0.34% -0.02%
过去三个月 1.87% 0.07% 1.01% 0.10% 0.86% -0.03%
过去六个月 4.03% 0.05% 2.16% 0.08% 1.87% -0.03%
过去一年 5.24% 0.04% 0.83% 0.06% 4.41% -0.02%
自基金合同
生效起至今
6.45% 0.05% -3.56% 0.09% 10.01% -0.04%
注：根据《安信尊享纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：中
债综合指数收益率。中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场
指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金
的风险收益特征。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为 2016 年9 月29日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 安信尊享纯债2018年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信
证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广
核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。
截至 2018 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 42 只开放式基金，具体如下：从 2012 年 6 月
20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从 2012 年9月 25 日起管理安信目标收
益债券型证券投资基金；从 2012 年12月 18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；
从 2013 年2月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金； 从 2013 年7 月24 日起管理安信宝利债券
型证券投资基金（LOF） （原安信宝利分级债券型证券投资基金） ；从2013 年11月 8日起管理安信
永利信用定期开放债券型证券投资基金； 从 2013 年12月 31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合
型证券投资基金；从 2014 年 4 月 21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从 2014 年 11
月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金； 从 2015 年3 月19 日起管理安信消费医药主题股票型
证券投资基金；从 2015年 4 月15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从 2015
年 5 月14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金； 从 2015 年5 月20 日起管理安
信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从 2015 年 5 月 25 日起管理安信稳健增值灵活配置混
合型证券投资基金；从 2015 年 6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从
2015 年 8 月 7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从 2015 年 11 月 24 日起管
理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金； 从 2016 年3 月 9 日至2018 年5 月28 日管理安信安
盈保本混合型证券投资基金； 从2016年5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基金；
从 2016 年7月 28 日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金； 从 2016 年8 月 9 日起管理
安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 8 月 19 日起管理安信新价值灵活配置混合
型证券投资基金；从 2016 年9 月9 日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从 2016 年9 月29
日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从 2016 年 9 月 29 日起管理安信尊享纯债债
券型证券投资基金； 从 2016 年10月10 日起管理安信永丰定期开放债券型证券投资基金； 从2016
年 10 月 12日起管理安信沪深 300指数增强型发起式证券投资基金； 从2016年10月17日起管理安信尊享纯债2018年半年度报告
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安信活期宝货币市场基金； 从 2016年 12 月9 日起管理安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金；
从 2016 年 12 月 19 日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 1 月 13 日至
2018 年 6 月 11 日管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基金；从 2017 年 3 月 16 日起管理安信
新起点灵活配置混合型证券投资基金； 从 2017年 3 月16 日起管理安信中国制造 2025 沪港深灵活
配置混合型证券投资基金；从 2017 年 3 月 29 日起管理安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型
证券投资基金； 从 2017年 7 月3 日起管理安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金； 从2017
年 7 月 20 日起管理安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金；从 2017 年 12
月 6 日起管理安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式基金； 从 2017 年 12 月28 日起管理安信永泰
定期开放债券型发起式证券投资基金从 2018 年 3 月 14 日起管理安信尊享添益债券型证券投资基
金；从 2018 年 3 月 21 日起管理安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金；从 2018 年 3 月 30
日起管理安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金； 从 2018 年6月 1 日起管理安信永瑞定期
开放债券型发起式证券投资基金；2018 年 6 月 12 日起管理安信永鑫增强债券型证券投资基金；
2018年 6月21 日起管理安信中证复兴发展 100主题指数型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张翼飞
本基金
的基金
经理
2016 年 9
月29日
- 7.5
张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机（上
海）有限公司财务部会计、财务主管，上海市
国有资产监督管理委员会规划发展处研究员，
秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监，日盛
嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究
员。现任安信基金管理有限责任公司固定收益
部基金经理。曾任安信现金管理货币市场基金、
安信目标收益债券型证券投资基金、安信永利
信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理
助理，安信现金管理货币市场基金、安信现金
增利货币市场基金、安信新起点灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理；现任安信稳健增
值灵活配置混合型证券投资基金、安信目标收
益债券型证券投资基金、安信永利信用定期开
放债券型证券投资基金、安信尊享纯债债券型
证券投资基金、安信新趋势灵活配置混合型证
券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基
金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）
的基金经理。
李君
本基金
的基金
2017 年 12
月26日
- 13.0
李君先生，管理学硕士。历任光大证券研究所
研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高安信尊享纯债2018年半年度报告
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经理 级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投
资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限
公司投资研究部研究总监、东方睿德（上海）
投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海
东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理。现
任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金
经理。现任安信永利信用定期开放债券型证券
投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、
安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信新趋
势灵活配置混合型证券投资基金、安信永鑫增
强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放
债券型证券投资基金） 、安信稳健增值灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。
王坤
本基金
的基金
经理助
理
2016 年 10
月17日
- 3.0
王坤先生，金融学硕士。曾任安信基金管理有
限责任公司固定收益部研究助理。现任安信基
金管理有限责任公司固定收益部基金经理助
理。曾任安信永鑫定期开放债券式证券投资基
金的基金经理助理，现任安信基金目标收益债
券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债
券型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混
合型证券投资基金、安信新趋势灵活配置混合
型证券投资基金、安信新起点灵活配置混合型
证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资
基金的基金经理助理。
注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。 “离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销
售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》等有
关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制安信尊享纯债2018年半年度报告
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度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，市场避险情绪抬升，导致债市出现比较显著的分化：中低评级债券有所下跌，高评
级债券大致走平，而利率债有所上涨。市场资金比较充裕，但融资成本方面，尤其在跨月跨季的
时点上，信用债融资成本和利率债融资成本出现了显著的差异。
期间，我们的投资组合大幅降低同业存单的持仓，大幅转向中短久期的利率债；目前持仓以
AAA 国有银行同业存单和中短久期利率债为主。同时基于对资金流动性合理宽裕的预期，我们始
终保留了适当的配置杠杆。在当前经济面临一定的下行风险、信用事件时有发生的市场态势中，
我们致力于在尽可能规避信用风险的前提下，获取“高质量”的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0452 元；本报告期基金份额净值增长率为 4.03%，业绩
比较基准收益率为 2.16%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1、目前实体经济的流动性紧张和地方财政的流动性压力已经比较明显。这种情况演化下去可
能会让整个经济系统面临一定的风险。虽然去杠杆仍然是一个重要的任务，但在其他不利因素发
生重大变化的形势下，边际上的流动性宽松已经变得越来越必要，甚至可以说已经发生了。
2、资管新规致力于银行资产回表。银行表外业务的实质是绕路承担了超出表内业务许可范围
的风险。资产回表可能导致这部分资产的风险偏好被动降低，而 20~30 万亿的理财变盘影响是很
大的，甚至称得上是形成今年金融资产市场格局的主要力量之一。对于中低等级信用债，我们依
然不看好。对于中低信用资质的融资主体的融资前景，我们仍然不乐观。
3、资管新规和这一两年以来的一系列监管措施，虽然在长期有利于市场健康，但是在短期由
于改变了原有经济系统，可能造成货币政策传导机制不畅，流动性投放短期或不易流向真正发生
流动性紧张的领域。
4、以当前的外汇管制力度来看，外汇储备资产的流动性可能不是特别高，从而导致人民币贬
值的持续性和最终幅度可能较高。贬值对通胀造成一定的压力，但对于债市收益率来说，尚未成
为主要矛盾。 安信尊享纯债2018年半年度报告
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5、由于中美贸易战造成的一些双边风险，以及国际社会对我们一些误解，未来的外资制造业
产业移出可能超出预期。这在一定程度上需要货币政策对冲。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的
投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。
会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基
金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证
基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公
司分管投资的副总经理担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管
理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的
经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益
部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对
估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责
日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；监察稽核部
负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯
性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持
估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证
指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期内未进行利润
分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金出现了连续 20 个工作日基金持有人数不满 200 人的情形，时间范围为
2018年1月2 日至2018年3 月14 日。
安信尊享纯债2018年半年度报告
第 12 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方
面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的安信尊享纯债债券型证券投资基金
2018 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：安信尊享纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2018年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
6,050,137.15 5,690,602.10
结算备付金
- -
存出保证金
57,375.64 104.41
交易性金融资产
6.4.7.2
4,218,402,446.60 4,424,850,000.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
4,218,402,446.60 3,946,850,000.00
资产支持证券投资
- 478,000,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
170,367,704.65 -
应收证券清算款
- -安信尊享纯债2018年半年度报告
第 13 页
应收利息
6.4.7.5
53,462,956.99 100,039,352.17
应收股利
- -
应收申购款
2,479.79 9.92
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
4,448,343,100.82 4,530,580,068.60
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
981,747,863.99 1,217,199,294.19
应付证券清算款
1,000,000.00 -
应付赎回款
22,190.74 -
应付管理人报酬
847,535.51 842,702.66
应付托管费
282,511.82 280,900.87
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
69,281.69 71,594.47
应交税费
- -
应付利息
407,089.10 1,933,314.93
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
198,370.93 300,000.00
负债合计
984,574,843.78 1,220,627,807.12
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
3,313,966,458.21 3,294,367,678.32
未分配利润
6.4.7.10 149,801,798.83 15,584,583.16
所有者权益合计
3,463,768,257.04 3,309,952,261.48
负债和所有者权益总计
4,448,343,100.82 4,530,580,068.60
注：报告期截止日 2018 年6 月30 日，基金份额净值 1.0452 元，基金份额总额 3,313,966,458.21
份。
6.2 利润表
会计主体：安信尊享纯债债券型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1日 至 2018年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018年1月1 日 至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日 至
2017年6月30日
一、收入
157,433,679.06 62,026,904.83
1.利息收入
92,929,678.95 72,620,269.60安信尊享纯债2018年半年度报告
第 14 页
其中：存款利息收入
6.4.7.11 98,958.71 135,147.28
债券利息收入
85,613,428.11 67,468,088.93
资产支持证券利息收入
6,903,590.03 4,933,926.57
买入返售金融资产收入
313,702.10 83,106.82
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
16,088,064.24
-13,198,313.2
1
其中：股票投资收益
6.4.7.12 - -
基金投资收益
--
债券投资收益
6.4.7.13 16,018,926.17 -13,198,313.21
资产支持证券投资收益
6.4.7.14 69,138.07 -
贵金属投资收益
6.4.7.15 - -
衍生工具收益
6.4.7.16 - -
股利收益
6.4.7.17 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
6.4.7.18 48,414,706.03 2,599,166.25
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.19 1,229.84 5,782.19
减：二、费用
23,976,231.82 21,302,458.93
1．管理人报酬
6.4.10.2.1 5,029,307.99 4,294,751.42
2．托管费
6.4.10.2.2 1,676,435.95 1,431,583.81
3．销售服务费
6.4.10.2.3 - -
4．交易费用
6.4.7.20 34,051.75 57,153.86
5．利息支出
16,994,628.88 15,326,551.35
其中：卖出回购金融资产支出
16,994,628.88 15,326,551.35
6．税金及附加
24,852.97 -
7．其他费用
6.4.7.21 216,954.28 192,418.49
三、利润总额(亏损总额以“‐”号填列)? 133,457,447.24 40,724,445.90
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 133,457,447.24 40,724,445.90
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信尊享纯债债券型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1日 至 2018年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,294,367,678.32 15,584,583.16 3,309,952,261.48
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 133,457,447.24 133,457,447.24安信尊享纯债2018年半年度报告
第 15 页
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数 （净值减少以“-”号填列）
19,598,779.89 759,768.43 20,358,548.32
其中：1.基金申购款
20,879,881.70 803,970.65 21,683,852.35
2.基金赎回款
-1,281,101.81 -44,202.22 -1,325,304.03
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动 （净值减少以 “-” 号填列）
---
五、期末所有者权益（基金净值）
3,313,966,458.21 149,801,798.83 3,463,768,257.04
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,796,478,504.35 -4,862,777.06 1,791,615,727.29
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 40,724,445.90 40,724,445.90
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数 （净值减少以“-”号填列）
1,497,898,469.23 2,026,156.60 1,499,924,625.83
其中：1.基金申购款
1,498,574,167.83 2,027,513.61 1,500,601,681.44
2.基金赎回款
-675,698.60 -1,357.01 -677,055.61
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动 （净值减少以 “-” 号填列）
---
五、期末所有者权益（基金净值）
3,294,376,973.58 37,887,825.44 3,332,264,799.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
刘入领
范瑛
苗杨
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
安信尊享纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会” ）2016 年 9 月 5 日下发的证监许可[2016]2036 号文“关于准予安信尊享纯债
债券型证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《安信尊享纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为 2016 年 9 月 23 日至 2016 年 9 月 26 日，募集结束经安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2016)验字 60962175_H62 号验资报告。首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币 200,379,866.24 元。经向中国证监会备案， 《安信尊享纯债债券
型证券投资基金基金合同》于 2016 年 9 月 29 日正式生效。截至 2016 年 9 月 28 日止，安信尊享安信尊享纯债2018年半年度报告
第 16 页
纯债债券型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人
民币 200,379,866.24 元，折合 200,379,866.24 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内
产生的利息人民币 22.78 元，折合 22.78 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币
200,379,889.02 元，折合 200,379,889.02 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有
限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、
央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债
券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定） 。本基金各类资产投资比例为：本基金对债券的投资比例不
低于基金资产的 80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资
产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2018 年1 月1日至 2018 年6 月30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
安信尊享纯债2018年半年度报告
第 17 页
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
6.4.6.2 企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 、
财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70
号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140 号文《关于明确金融、
房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有
关问题的通知》 、财税〔2017〕90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
的规定及其他相关法规：
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018
年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的
增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
6.4.6.4 个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
安信尊享纯债2018年半年度报告
第 18 页
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款
6,050,137.15
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3个月及以上
-
其他存款
-
合计
6,050,137.15
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
299,417,144.74 302,050,446.60 2,633,301.86
银行间市场
3,896,909,920.00 3,916,352,000.00 19,442,080.00
合计
4,196,327,064.74 4,218,402,446.60 22,075,381.86
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
4,196,327,064.74 4,218,402,446.60 22,075,381.86
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
1,000,000.00 -
银行间市场
169,367,704.65 -
合计
170,367,704.65 -
安信尊享纯债2018年半年度报告
第 19 页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息
4,037.81
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
53,374,761.40
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
84,131.98
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
25.80
合计
53,462,956.99
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
69,281.69
合计
69,281.69
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
16.65
预提审计费 49,588.57
预提信息披露费 148,765.71
合计
198,370.93
安信尊享纯债2018年半年度报告
第 20 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 3,294,367,678.32 3,294,367,678.32
本期申购
20,879,881.70 20,879,881.70
本期赎回（以“-”号填列） -1,281,101.81 -1,281,101.81
本期末
3,313,966,458.21 3,313,966,458.21
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 53,659,406.97 -38,074,823.81 15,584,583.16
本期利润
85,042,741.21 48,414,706.03 133,457,447.24
本期基金份额交易产生的变动数
756,782.77 2,985.66 759,768.43
其中：基金申购款
799,490.10 4,480.55 803,970.65
基金赎回款
-42,707.33 -1,494.89 -44,202.22
本期已分配利润
- - -
本期末
139,458,930.95 10,342,867.88 149,801,798.83
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
活期存款利息收入
90,269.25
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
8,383.40
其他
306.06
合计
98,958.71
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
3,599,892,149.27安信尊享纯债2018年半年度报告
第 21 页
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 3,527,105,223.83
减：应收利息总额
56,767,999.27
买卖债券差价收入
16,018,926.17
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
卖出资产支持证券成交总额
497,099,967.66
减：卖出资产支持证券成本总额
478,000,000.00
减：应收利息总额
19,030,829.59
资产支持证券投资收益
69,138.07
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本期无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
本基金本期无股利收益。
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30
日
1.交易性金融资产
48,414,706.03
股票投资
-
债券投资
48,414,706.03
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计
48,414,706.03
安信尊享纯债2018年半年度报告
第 22 页
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
基金赎回费收入
1,229.84
合计
1,229.84
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
交易所市场交易费用
376.75
银行间市场交易费用
33,675.00
合计
34,051.75
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
审计费用
49,588.57
信息披露费
148,765.71
账户维护费 18,600.00
合计
216,954.28
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司 （以下简称 “安信基金” ） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 安信尊享纯债2018年半年度报告
第 23 页
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注：1、本基金管理人于 2013 年12月2 日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6
月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日 至 2017 年
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
5,029,307.99 4,294,751.42
其中：支付销售机构的客户维护费
242.19 138.09
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1 日 至 2018 年6
月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日 至 2017 年
6月30日
安信尊享纯债2018年半年度报告
第 24 页
当期发生的基金应支付的托管费
1,676,435.95 1,431,583.81
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率逐日计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方本期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
招商证券
6,050,137.15 90,269.25 8,750,044.71 84,219.27
注：本基金的银行存款由基金托管人招商证券保管，按约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 安信尊享纯债2018年半年度报告
第 25 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额为
981,747,863.99 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代
码
债券名称
回购到期日
期末估值单
价
数量（张） 期末估值总额
150203 15国开03 2018-07-05
99.60 1,450,000 144,420,000.00
160206 16国开06 2018-07-05
97.24 1,800,000 175,032,000.00
160215 16国开15 2018-07-04
98.40 1,010,000 99,384,000.00
160215 16国开15 2018-07-05
98.40 3,650,000 359,160,000.00
170305 17进出05 2018-07-02
99.84 1,380,000 137,779,200.00
180202 18国开02 2018-07-04
100.85 1,000,000 100,850,000.00
合计
10,290,000 1,016,625,200.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无
抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持"风险管理创造价值"、"风险管理人人有责"、"合规风险零容忍"的理念，
将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理
人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门
和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员
会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险
管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下
设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风
险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具主要为包括在国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、
企业债、短期融资券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、回购和银行存款、同业存
单等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的
基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险
和收益之间取得最佳的平衡。 安信尊享纯债2018年半年度报告
第 26 页
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定
性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏
观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作
中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债
券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债
能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在
银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制
以控制交易对手的违约风险。
截至 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 33.87%。(2017年12月 31 日为 52.35%)
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
- 607,553,060.46
合计
- 607,553,060.46
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、 未评级债券为国债、 政策性金融债、 央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3、债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31 日
AAA
204,878,792.38 526,202,799.15
AAA 以下
96896128.77 366111681.21
未评级
- -安信尊享纯债2018年半年度报告
第 27 页
合计
301,774,921.15 892,314,480.36
注：1、债券评级取自第三方评级机构的主体评级。
2、债券投资以全价列示。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31 日
AAA
- -
AAA 以下
498,987,835.62 511,669,369.86
未评级
3,087,806,009.56 1,661,239,414.68
合计
3,586,793,845.18 2,172,908,784.54
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、 未评级债券为国债、 政策性金融债、 央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3、债券投资以全价列示。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31 日
AAA
- 494,874,538.10
AAA 以下
- -
未评级
- -
合计
- 494,874,538.10
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、债券投资以全价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31 日
AAA
383,208,441.67 303,348,900.00
AAA 以下
- 80,225,937.78
未评级
- -
合计
383,208,441.67 383,574,837.78
注：1、债券评级取自第三方评级机构的主体评级。
2、债券投资以全价列示。 安信尊享纯债2018年半年度报告
第 28 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券， 除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有） ，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回
购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负
债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计
息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性
风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银
行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价
值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进安信尊享纯债2018年半年度报告
第 29 页
行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6
月30日
1 年以内
1-5年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 6,050,137.15 - - - 6,050,137.15
结算备付
金
-----
存出保证
金
57,375.64 - - - 57,375.64
交易性金
融资产
977,940,446.60 2,743,342,000.00 497,120,000.00 - 4,218,402,446.60
买入返售
金融资产
170,367,704.65 - - - 170,367,704.65
应收利息 - - - 53,462,956.99 53,462,956.99
应收股利 -----
应收申购
款
- - - 2,479.79 2,479.79
应收证券
清算款
-----
其他资产 -----
资产总计 1,154,415,664.04 2,743,342,000.00 497,120,000.00 53,465,436.78 4,448,343,100.82
负债
应付赎回
款
- - - 22,190.74 22,190.74
应付管理
人报酬
- - - 847,535.51 847,535.51
应付托管
费
- - - 282,511.82 282,511.82
应付证券
清算款
- - - 1,000,000.00 1,000,000.00
卖出回购
金融资产
款
981,747,863.99 - - - 981,747,863.99
应付销售
服务费
-----
应付交易
费用
- - - 69,281.69 69,281.69
应付利息 - - - 407,089.10 407,089.10
应付税费 -----
应付利润 -----安信尊享纯债2018年半年度报告
第 30 页
其他负债 - - - 198,370.93 198,370.93
负债总计 981,747,863.99 - - 2,826,979.79 984,574,843.78
利率敏感
度缺口
172,667,800.05 2,743,342,000.00 497,120,000.00 50,638,456.99 3,463,768,257.04
上年度末
2017年12
月31日
1 年以内
1-5年
5 年以上
不计息 合计
资产
银行存款 5,690,602.10 - - - 5,690,602.10
结算备付
金
-----
存出保证
金
104.41 - - - 104.41
交易性金
融资产
2,124,850,000.00 1,815,660,000.00 484,340,000.00 - 4,424,850,000.00
买入返售
金融资产
-----
应收利息 - - - 100,039,352.17 100,039,352.17
应收股利 -----
应收申购
款
- - - 9.92 9.92
应收证券
清算款
-----
其他资产 -----
资产总计 2,130,540,706.51 1,815,660,000.00 484,340,000.00 100,039,362.09 4,530,580,068.60
负债
应付赎回
款
-----
应付管理
人报酬
- - - 842,702.66 842,702.66
应付托管
费
- - - 280,900.87 280,900.87
应付证券
清算款
-----
卖出回购
金融资产
款
1,217,199,294.19 - - - 1,217,199,294.19
应付销售
服务费
-----
应付交易
费用
- - - 71,594.47 71,594.47
应付利息 - - - 1,933,314.93 1,933,314.93
应付税费 -----
应付利润 -----安信尊享纯债2018年半年度报告
第 31 页
其他负债 - - - 300,000.00 300,000.00
负债总计 1,217,199,294.19 - - 3,428,512.93 1,220,627,807.12
利率敏感
度缺口
913,341,412.32 1,815,660,000.00 484,340,000.00 96,610,849.16 3,309,952,261.48
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2018 年 6 月
30 日）
上年度末 （2017 年 12
月31日 ）
1、市场利率下降 25 个基点 18,662,658.57 13,913,282.30
2、市场利率上升 25 个基点 -18,515,617.01 -13,804,046.79
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易
的固定收益品种，因此无其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析
于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -安信尊享纯债2018年半年度报告
第 32 页
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
4,218,402,446.60 94.83
其中：债券
4,218,402,446.60 94.83
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
170,367,704.65 3.83
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7
银行存款和结算备付金合计
6,050,137.15 0.14
8
其他各项资产
53,522,812.42 1.20
9
合计
4,448,343,100.82 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票买卖。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票买卖。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票买卖。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
3,542,512,446.60 102.27
其中：政策性金融债
3,045,392,446.60 87.92
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -安信尊享纯债2018年半年度报告
第 33 页
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
675,890,000.00 19.51
9
其他
- -
10
合计
4,218,402,446.60 121.79
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 160215 16国开15 5,900,000 580,560,000.00 16.76
2 180202 18国开02 5,100,000 514,335,000.00 14.85
3 170205 17国开05 4,400,000 439,164,000.00 12.68
4 018005 国开1701 3,009,070 302,050,446.60 8.72
5 111781044
17 杭州银行
CD137
3,000,000 300,150,000.00 8.67
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
安信尊享纯债2018年半年度报告
第 34 页
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
57,375.64
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
53,462,956.99
5
应收申购款
2,479.79
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
53,522,812.42
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额 持有份额
占总份额安信尊享纯债2018年半年度报告
第 35 页
比例（%） 比例（%）
254 13,047,112.04 3,313,545,612.47 99.99 420,845.74 0.01
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 - -
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年 9 月29 日）基金份额总额 200,379,889.02
本报告期期初基金份额总额
3,294,367,678.32
本报告期基金总申购份额
20,879,881.70
减：本报告期基金总赎回份额
1,281,101.81
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
本报告期期末基金份额总额
3,313,966,458.21
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
安信尊享纯债2018年半年度报告
第 36 页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ，该事务所自
本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2---- -
国泰君安 2---- -
招商证券 2---- -
国信证券 2---- -
宏信证券 2---- 新增
东北证券 2---- -
注:根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣
金分配办法》 ，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质
量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、
运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易
债券回购交易
权证交易
安信尊享纯债2018年半年度报告
第 37 页
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
安信证券 ------
国泰君安 ------
招商证券 ------
国信证券 365,720,824.40 100.00% 634,900,000.00 100.00% - -
宏信证券 ------
东北证券 ------
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
安信基金管理有限责任公司关于旗
下中天金融（000540）估值调整的公
告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-01-06
2
关于安信基金管理有限责任公司新
增开放式基金销售代理服务机构的
公告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-01-10
3
安信基金管理有限责任公司关于旗
下奥瑞德（600666）估值调整的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-01-10
4
安信尊享纯债债券型证券投资基金
2017 年第 4季度报告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-01-20
5
安信基金管理有限责任公司关于增
加基金直销账户的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-01-25
6
关于安信基金管理有限责任公司新
增开放式基金销售代理服务机构的
公告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-01-26
7
安信基金管理有限责任公司关于旗
下东山精密（002384）估值调整的公
告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-02-02
8
关于安信基金管理有限责任公司新
增开放式基金销售代理服务机构的
公告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-02-09
9
安信基金管理有限责任公司关于旗
下万华化学（600309）估值调整的公
告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-02-10
10
关于安信基金管理有限责任公司新
增开放式基金销售代理服务机构的
公告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-03-02
11
关于安信基金管理有限责任公司新
增开放式基金销售代理服务机构的
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-03-12 安信尊享纯债2018年半年度报告
第 38 页
公告
12
关于修改安信尊享纯债债券型证券
投资基金基金合同、 托管协议和招募
说明书的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-03-23
13
安信基金管理有限责任公司关于旗
下基金所持三钢闽光（002110）估值
调整的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-03-24
14
关于安信基金管理有限责任公司新
增天津市凤凰财富基金销售有限公
司为开放式基金销售代理服务机构
的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-03-29
15
安信尊享纯债债券型证券投资基金
2017 年度报告摘要
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-03-31
16
关于安信基金管理有限责任公司新
增开放式基金销售代理服务机构的
公告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-04-02
17
安信基金管理有限责任公司关于旗
下基金所持中兴通讯（000063）估值
调整的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-04-19
18
安信尊享纯债债券型证券投资基金
2018 年第 1季度报告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-04-20
19
关于安信基金管理有限责任公司新
增北京植信基金销售有限公司为开
放式基金销售代理服务机构的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-04-26
20
安信尊享纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要（2018 年第 1
号）
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-05-11
21
关于安信基金管理有限责任公司变
更五矿证券有限公司代销旗下部分
开放式证券投资基金产品的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-05-18
22
关于安信基金管理有限责任公司旗
下部分开放式证券投资基金新增平
安银行股份有限公司为基金销售服
务机构的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-05-18
23
关于安信基金管理有限责任公司旗
下开放式基金在中国银河证券股份
有限公司开通定期定额投资和转换
等业务的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-05-18
24
安信基金管理有限责任公司关于旗
下基金所持中工国际（002051）估值
调整的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-05-29
25
关于安信基金管理有限责任公司新
增长城证券股份有限公司为开放式
基金销售代理服务机构的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-06-01 安信尊享纯债2018年半年度报告
第 39 页
26
安信基金管理有限责任公司关于旗
下基金所持中兴通讯（000063）估值
调整的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-06-09
27
安信基金管理有限责任公司关于旗
下基金所持中国中铁
（601390）
估值调整的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-06-15
28
安信基金管理有限责任公司关于旗
下基金所持上海电气（601727）估值
调整的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-06-20
29
安信基金管理有限责任公司关于旗
下基金所持中兴通讯（000063）估值
调整的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-06-21
30
关于安信基金管理有限责任公司旗
下开放式基金在上海好买基金销售
有限公司开通定期定额投资和转换
等业务的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-06-29
31
安信基金管理有限责任公司关于暂
停浙江金观诚基金销售有限公司销
售旗下基金业务的公告
上海证券报、中国证券报、证券时报 2018-06-30
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初份额
申购份额 赎回份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20180101-20180630 3,294,301,907.47 0 03,294,301,907.47 99.41
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回的情况，可能
导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有
基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金
合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基
金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投
资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； 安信尊享纯债2018年半年度报告
第 40 页
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转
型等风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信尊享纯债债券型证券投资基金募集的文件；
2、 《安信尊享纯债债券型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《安信尊享纯债债券型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《安信尊享纯债债券型证券投资基金招募说明书》 ；
5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2018年08月29日
