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资源ETF联接(050024)

资源ETF联接:2018年半年度报告

博时上证自然资源交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
2018年半年度报告
2018年6月 30日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十九日博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月28日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................1
1.1 重要提示.....................................................................1
1.2 目录.........................................................................2
§2 基金简介.........................................................................4
2.1 基金基本情况.................................................................4
2.2 基金产品说明.................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................5
2.4 信息披露方式.................................................................5
2.5 其他相关资料.................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现.......................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................5
3.2 基金净值表现.................................................................6
§4 管理人报告.......................................................................6
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................11
§5 托管人报告......................................................................11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............12
§6 半年度财务会计报告(未经审计)..................................................12
6.1 资产负债表..................................................................12
6.2 利润表......................................................................13
6.3 所有者权益(基金净值)变动表................................................14
6.4 报表附注....................................................................15
§7 投资组合报告....................................................................27
7.1 期末基金资产组合情况........................................................27
7.2 期末投资目标基金明细........................................................27
7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合............................................27
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................28
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动..............................................29
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................30
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................30
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........30
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..........31
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............31
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................31
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................31
7.13 投资组合报告附注...........................................................31
§8 基金份额持有人信息..............................................................32
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..........................................32
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................32
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................32
§9 开放式基金份额变动..............................................................32博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告
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§10 重大事件揭示...................................................................32
10.1 基金份额持有人大会决议.....................................................32
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................33
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................33
10.4 基金投资策略的改变.........................................................33
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况...............................................33
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................33
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.........................................33
10.8 其他重大事件...............................................................34
§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................35
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 .....................35
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...............................................35
§12 备查文件目录...................................................................35
12.1 备查文件目录...............................................................35
12.2 存放地点...................................................................35
12.3 查阅方式...................................................................35博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 博时上证自然资源ETF联接
基金主代码
050024
交易代码
050024
基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金
基金合同生效日 2012年4月10日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 65,714,359.60份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510410
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2012年4月10日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2012年5月11日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
通过主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的
指数即上证自然资源指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金,方便特定的
客户群通过本基金投资上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金。本基金
不参与上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金的投资管理。
业绩比较基准 上证自然资源指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金,属于高风险、高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的
交易型开放式指数证券投资基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证自然资源
指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似 。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中
的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和
跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即上证自然资源指数收益率。该指
数属于价格指数。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金,属于高风险、高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告
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交易型开放式指数证券投资基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证自然资源
指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 孙麒清 田青
联系电话
0755-83169999 010-67595096
信息披露
负责人
电子邮箱
service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
95105568 010-67595096
传真
0755-83195140 010-66275853
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29层
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码
518040 100033
法定代表人 张光华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年1月1日至2018年6月30日)
本期已实现收益
273,979.45
本期利润
-8,693,061.30
加权平均基金份额本期利润
-0.1276
本期加权平均净值利润率
-16.90%
本期基金份额净值增长率
-16.66%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)
期末可供分配利润
-22,365,512.49
期末可供分配基金份额利润
-0.3403
期末基金资产净值
43,348,847.11
期末基金份额净值
0.6597
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告
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基金份额累计净值增长率
-34.03%
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
-5.47% 1.31% -6.07% 1.30% 0.60% 0.01%
过去三个月
-11.60% 1.20% -11.60% 1.23% 0.00% -0.03%
过去六个月
-16.66% 1.35% -16.03% 1.43% -0.63% -0.08%
过去一年
-2.77% 1.30% -3.16% 1.37% 0.39% -0.07%
过去三年
-34.48% 1.82% -32.66% 1.85% -1.82% -0.03%
自基金合同生
效起至今
-34.03% 1.69% -29.45% 1.71% -4.58% -0.02%
注:本基金的业绩比较基准为:上证自然资源指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。由于
基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基
准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时
的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2018年06月30日,博时基金公司共管理博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告
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185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理
资产总规模逾8461亿元人民币,其中非货币公募基金规模逾1947亿元人民币,累计分红逾872亿元人
民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2018年2季末:
权益基金方面,标准指数股票型基金里,博时中证银联智惠大数据100指数(A类)、博时裕富沪深
300指数(A类)等今年以来净值增长率同类排名为前1/4;股票型分级子基金里,博时中证银行分级指数
(B级)等今年以来净值增长同类基金中排名为前1/3;混合偏股型基金中, 博时创业成长混合(C类)今年
以来净值增长率同类基金排名第一,博时创业成长混合(A类) 今年以来净值增长率同类基金排名位居前
1/10,博时行业轮动混合等今年以来净值增长率同类排名为前1/3;混合灵活配置型基金中,博时裕益灵
活配置混合基金今年以来净值增长率为3.14%,在166只同类基金排名第6,博时汇智回报灵活配置混合
基金今年以来净值增长率为4.38% ,同类基金排名位居前1/10,博时新价值灵活配置混合(A类)、博时
新策略灵活配置混合(A类)、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时新起点灵活配置混合(C类)今年以来
净值增长率分别为2.12%、1.93%、1.65%、1.60%,同类基金排名均位居前1/8,博时新价值灵活配置混
合(C类)今年以来净值增长率为2.07%,同类基金中排名位于前1/6。
黄金基金类,博时黄金ETF联接(A类)、博时黄金ETF联接(C类)今年以来净值增长率同类排名第一。
固收方面,长期标准债券型基金中,博时天颐债券(A类)、博时宏观回报债券(A/B类)、博时信用债
券(A/B类)今年以来净值增长率为5.11%、4.56%、4.54%,同类219只基金中分别排名第3、第8、第
9位,博时天颐债券(C类)、博时信用债券(R类)、博时信用债券(C类)、博时宏观回报债券(C类)今年以
来净值增长率分别为4.88%、4.56%、4.34%、4.23%,同类153只基金中分别排名第2、第4、第7、第
8位,博时富华纯债债券、博时景兴纯债债券、博时富益纯债债券、博时裕康纯债债券、博时富发纯债债
券、博时聚瑞纯债债券等今年以来净值增长率分别为4.43%、4.10%、3.98%、3.93%、3.89%、3.88%,同
类排名前1/10;货币基金类,博时兴荣货币、博时合惠货币(A类)今年以来净值增长率分别为2.21%、
2.18%,在315只同类基金排名中位列第15 位与第24位。
QDII基金方面,博时标普500ETF(QDII)、博时标普500ETF联接(QDII)(A类),今年以来净值增长率
同类排名分别位于前1/5、1/4。
2、 其他大事件
2018年6月8日,由《中国证券报》主办的中国基金业二十周年高峰论坛暨第十五届“中国基金业
金牛奖”颁奖典礼在苏州隆重举行。经过激烈且公平的票选,博时基金获得“2017年度最受信赖金牛基
金公司”荣誉称号。
2018年5月24日,由《中国基金报》、《证券时报》主办的“第五届中国基金业英华奖、中国基金
业20年最佳基金经理评选颁奖典礼暨高峰论坛”在深圳隆重举行。从业经历逾23年的博时基金副总经
理兼高级投资经理董良泓荣获“中国基金业20年最佳基金经理”殊荣,此荣誉于全行业仅有20人获评;
博时基金固收名将陈凯杨则凭借长期稳健的投资业绩荣膺“三年期纯债投资最佳基金经理”称号。值得博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告
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一提的是,这也是陈凯杨继2016年之后连续两年蝉联该项殊荣,足见市场对其管理业绩的认可。
2018年5月23日,由新浪财经和济安金信主办的“致敬公募20年”颁奖典礼在北京举行,公募基
金老五家之一的博时基金凭借长期优良的投研业绩、雄厚的综合资管实力和对价值投资理念的一贯倡导
共揽获“最佳资产管理公司”、“最受投资者欢迎基金公司”、“行业特别贡献奖”和“区域影响力奖-
珠三角”这四项最具份量的公司大奖;博时基金总经理江向阳获得“行业领军人物奖”。同时,博时旗
下产品博时双月薪定期支付债券基金(000277)获得“最具价值理念基金产品奖-债券型”,博时亚洲票
息收益债券(QDII)(人民币050030:,美元现汇:050202,美元现钞:050203)获得“最具投资价值
基金产品奖-QDII”。
2018年5月17日,被誉为“证券期货行业科学技术领域最高荣誉”的第六届证券期货科学技术奖的
评审结果近日在北京揭晓。博时基金从上百个竞争对手中脱颖而出,一举夺得二等奖(DevOps统一研发
平台)、三等奖(证券投资基金行业核心业务软件系统统一测试)以及优秀奖(新一代基金理财综合业
务接入平台)三项大奖,成为获得奖项最多的金融机构之一。
2018年5月10日,由《上海证券报》主办的“2018中国基金业峰会暨第十五届金基金奖颁奖典礼”
在上海举行。在此次颁奖典礼上,博时基金揽获“金基金TOP基金公司”这一最具份量的公司大奖;博
时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理李权胜获评“金基金最佳投资回报基金经理奖”。
在第15届金基金奖评选中,旗下价值投资典范产品博时主题行业(160505)获得“三年期金基金分红奖”
。
2018年3月26日,第十五届中国基金业金牛奖评奖结果也拉开帷幕。公募“老五家”之一的博时基
金凭借长期出色的投资业绩、锐意进取的创新姿态和对价值投资的坚守一举夺得全场份量最重的“中国
基金业20年卓越贡献公司”大奖。同时,旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)荣获
“2017年度开放式混合型金牛基金”奖;博时信用债纯债债券(050027)荣获“三年期开放式债券型持
续优胜金牛基金”奖。
2018年3月22日,由中国基金报、香山财富论坛主办的“第五届中国机构投资者峰会暨中国基金业
英华奖公募基金20周年特别评选、中国基金业明星基金奖颁奖典礼”在北京举办,本次评选中,博时基
金一举斩获本届“20周年特别评选”中最具分量的两项公司级大奖——公募基金20年“十大最佳基金管
理人”奖和“最佳固定收益基金管理人”奖,同时,旗下明星基金博时主题行业、博时信用债券分别将
“最佳回报混合型基金”奖和“最佳回报债券型基金(二级债)”奖双双收入囊中,博时聚润纯债债券
则获得“2017年度普通债券型明星基金”奖。
2018年2月2日,由金融界举办“第二届智能金融国际论坛” 暨第六届金融界“领航中国”年度盛
典在南京举办,此次论坛以“安全与创新”为主题,邀请业内专家学者就现阶段行业发展的热点问题深
入探讨。博时基金凭借优异的业绩与卓越的品牌影响力斩获“五年期投资回报基金管理公司奖”和“杰
出品牌影响力奖”两项大奖。
2018年1月11日,由中国基金报主办的“中国基金产品创新高峰论坛暨中国基金业20年最佳创新
产品奖颁奖典礼”在上海举办。博时基金一举摘得“十大产品创新基金公司奖”,旗下产品博时主题行
业混合基金(160505)和博时黄金ETF分别获得“最佳主动权益创新产品奖”和“最佳互联网创新产品博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告
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奖”,成为当天最大赢家之一。
2018年1月9日,由信息时报主办的“第六届信息时报金狮奖——2017年度金融行业风云榜颁奖典
礼”在广州隆重举行。博时基金凭借优秀的基金业绩和广泛的社会影响力荣获“年度最具影响力基金公
司”大奖。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
(助理)期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
万琼 基金经理
2015-06-08 - 11.3
2004年起先后在中企动力科技股
份有限公司、华夏基金工作。
2011年加入博时基金,历任投资
助理,基金经理助理。现任博时
上证超大盘ETF基金(2015.6.8-
至今)、博时上证超大盘ETF 联
接基金(2015.6.8-至今)、博时
上证自然资源ETF基金
(2015.6.8-至今)、博时上证自
然资源ETF联接基金(2015.6.8-
至今)、博时标普500ETF基金
(2015.10.8-至今)、博时标普
500ETF联接(QDII)基金
(2015.10.8-至今)、博时富时
中国A股指数基金(2017.9.29-
至今)的基金经理。
王祥 基金经理
2016-11-02 - 6
2006年起先后在中粮期货、工商
银行总行工作。2015年加入博时
基金管理有限公司,曾任基金经
理助理。现任博时黄金ETF基金
(2016.11.2-至今)兼博时黄金
ETF联接基金(2016.11.2-至今)、
博时上证自然资源ETF基金
(2016.11.2-至今)、博时上证
自然资源ETF联接基金
(2016.11.2-至今)的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、
本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的
原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基
金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益
未造成损害。博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告
10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定
的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,国内宏观经济仍在筑底阶段, 6 月官方制造业PMI 和新订单小幅下行,预计6 月
经济景气最多有小幅下行,考虑到去年6月环比增速巨大,6 月工业增加值同比增速大概率会掉到
6.0%以下。购进价格指数显示PPI 同比增速将有所回升。5 月工业企业的利润较4 月有小幅上升,收入
有小幅下降。国内因金融去杠杆、中美贸易战等因素,导致蓝筹股指跌幅较大,而对质押融资风险的担
忧,导致中小创指也出现较为明显的下行。上证50和沪深300分别下跌13.30%、12.94%,中证500下跌
16.53%,中证1000下跌20.08%,而创业板指表现相对较好,仅下跌8.33%。板块方面,受避险情绪影响,
仅餐饮旅游、医药、食品饮料板块上涨,而通信、电力设备、有色金属等板块表现较差。从行情来看,
前半年涨跌幅为正的行业仅有食品饮料、餐饮旅游、食品饮料三个行业,涨幅分别是10.15%、4.46%、
1.82%;跌幅较大的行业有综合、电力设备、通信、有色金属、机械,跌幅分别是32.12%、27.00%、
26.66%、23.21%、22.15%。 
本基金主要投资于上证资源交易型开放式指数证券投资基金,以期获得和跟踪标的指数所表征的市
场平均水平的收益。在报告期内,本基金严格按照基金合同,以不低于基金资产净值90%的资产都投资于
上证资源交易型开放式指数证券投资基金,保证投资收益紧贴标的指数;现金或到期日在一年以内的政
府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年06月30日,本基金基金份额净值为0.6597元,份额累计净值为0.6597元。报告期内,
本基金基金份额净值增长率为-16.66%,同期业绩基准增长率-16.03%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年,宏观经济方面,宏观政策边际上有改善,监管政策也有调整,显示政府对股市
下跌有政策应对,过度悲观的情绪将得到修复,看好市场反弹,反弹中相对看好成长板块。利率方面,
中美贸易争端、国内金融收缩和货币政策应对性调整,均强化了市场的避险情绪,持续推升利率债的结
构性行情,利率水平有望延续下行趋势。综合考虑,中美贸易战、棚改货币化预期及人民币贬值等各类
风险因素,我们认为大部分已反映到行情中,看好下半年的市场行情,投资者可关注成长板块的投资机博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告
11
会。结构上,总体仍均衡配置,风格可稍偏成长。但中美贸易争端前景依然迷茫,而A 股的股权质押风
险、信用风险也未得到充分清理。国内股市已处于底部,但即使有所反弹,仍建议保持仓位。
在投资策略上,上证资源ETF联接基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,
通过投资于上证资源ETF紧密跟踪上证资源指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过上
证资源ETF联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、
合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),
制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责
人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成
员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能
力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效
的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行
评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值
及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极
商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意
见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市
场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内,于2018年4月2日至2018年5月17日及2018年5月23日至2018年6月
29日出现了连续20个工作日资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告
12
基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资
产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别
监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金
份额持有人利益未造成损害。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日:2018年6月30日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
- -
银行存款
6.4.3.1 2,553,335.28 3,296,714.58
结算备付金
15,692.69 3,520.93
存出保证金
5,593.30 13,198.22
交易性金融资产
6.4.3.2 41,097,371.04 53,760,549.00
其中:股票投资
575,236.50 409,471.00
基金投资
40,522,134.54 53,351,078.00
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3 - -
买入返售金融资产
6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- 94,187.42
应收利息
6.4.3.5 482.90 738.43
应收股利
- -
应收申购款
73,928.69 1,001,889.06
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6 - -
资产总计
43,746,403.90 58,170,797.64
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告
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2018年6月30日 2017年12月31日
负 债:
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
111.29 -
应付赎回款
223,712.29 1,207,642.64
应付管理人报酬
1,370.59 1,533.99
应付托管费
274.12 306.78
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.3.7 3,038.79 6,572.57
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8 169,049.71 244,524.49
负债合计
397,556.79 1,460,580.47
所有者权益:
- -
实收基金
6.4.3.9 65,714,359.60 71,635,965.97
未分配利润
6.4.3.10 -22,365,512.49 -14,925,748.80
所有者权益合计
43,348,847.11 56,710,217.17
负债和所有者权益总计
43,746,403.90 58,170,797.64
注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值0.6597元,基金份额总额 65,714,359.60 份。
6.2 利润表
会计主体:博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日
单位:人民币元
项目 附注号
本期
2018年1月1日至
2018年6月 30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
6月30日
一、收入
-8,486,416.40 1,711,904.78
1.利息收入
11,902.56 13,189.68
其中:存款利息收入
6.4.3.11 11,902.56 13,189.68
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填列)
426,130.52 -1,396,231.40
其中:股票投资收益
6.4.3.12 -105,934.94 64,494.36
基金投资收益
6.4.3.13 521,335.03 -1,463,869.96
债券投资收益
6.4.3.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.3.15 - -
股利收益
6.4.3.16 10,730.43 3,144.20
3.公允价值变动收益(损失以“-
6.4.3.17 -8,967,040.75 3,064,631.02博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告
14
”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.3.18
42,591.27 30,315.48
减:二、费用
206,644.90 238,332.32
1.管理人报酬
8,332.83 10,831.43
2.托管费
1,666.54 2,166.26
3.销售服务费
- -
4.交易费用
6.4.3.19 27,054.06 55,691.14
5.利息支出
- -
其中:卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
- -
7.其他费用
6.4.3.20 169,591.47 169,643.49
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
-8,693,061.30 1,473,572.46
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
-8,693,061.30 1,473,572.46
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日
单位:人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
71,635,965.97 -14,925,748.80 56,710,217.17
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -8,693,061.30 -8,693,061.30
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
-5,921,606.37 1,253,297.61 -4,668,308.76
其中:1.基金申购款
37,299,112.56 -7,903,938.68 29,395,173.88
2.基金赎回款
-43,220,718.93 9,157,236.29 -34,063,482.64
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-
”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
65,714,359.60 -22,365,512.49 43,348,847.11
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
54,790,054.58 -18,393,524.44 36,396,530.14博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 1,473,572.46 1,473,572.46
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
22,242,380.64 -7,842,478.55 14,399,902.09
其中:1.基金申购款
58,320,800.36 -18,996,363.68 39,324,436.68
2.基金赎回款
-36,078,419.72 11,153,885.13 -24,924,534.59
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-
”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
77,032,435.22 -24,762,430.53 52,270,004.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
—————————





—————————








————————— 基金管理人负责人:江向阳,主管会计工作负责人:王德英,会计机构负责人:成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营 业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号 《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令 [2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务 院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》、深府办[2011]60号《深圳市地方教育附加征收管 理暂行办法》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理 人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对 资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳 增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告 16 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债 券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人 所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所 得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持 股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收 入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计 入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育 费附加。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 2,553,335.28 定期存款 - 其他存款 - 合计 2,553,335.28 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2018 年6月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 617,748.02 575,236.50 -42,511.52 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 46,688,433.69 40,522,134.54 -6,166,299.15 其他 - - - 合计 47,306,181.71 41,097,371.04 -6,208,810.67 注:本基金持有的目标ETF的份额按估值日目标ETF份额净值确定。本基金可采用实物申赎的方式 或证券二级市场交易的方式进行目标ETF份额的买卖。博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告 17 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 473.30 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 7.10 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 2.50 合计 482.90 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 3,038.79 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,038.79 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 448.21 其他应付款 - 预提费用 168,601.50 合计 169,049.71 6.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 71,635,965.97 71,635,965.97博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告 18 本期申购 37,299,112.56 37,299,112.56 本期赎回(以“-”号填列) -43,220,718.93 -43,220,718.93 本期末 65,714,359.60 65,714,359.60 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.3.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -21,518,242.05 6,592,493.25 -14,925,748.80 本期利润 273,979.45 -8,967,040.75 -8,693,061.30 本期基金份额交易产生的变动数 1,733,527.04 -480,229.43 1,253,297.61 其中:基金申购款 -11,019,233.45 3,115,294.77 -7,903,938.68 基金赎回款 12,752,760.49 -3,595,524.20 9,157,236.29 本期已分配利润 - - - 本期末 -19,510,735.56 -2,854,776.93 -22,365,512.49 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 11,658.91 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 125.07 其他 118.58 合计 11,902.56 6.4.3.12 股票投资收益 6.4.3.12.1股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -132,287.79 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 26,352.85 合计 -105,934.94 6.4.3.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 11,322,910.59 减:卖出股票成本总额 11,455,198.38 买卖股票差价收入 -132,287.79 6.4.3.12.3股票投资收益——申购差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1日至2018年6月30日 申购基金份额总额 4,991,800.00博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告 19 减:现金支付申购款总额 290,762.67 减:申购股票成本总额 4,674,684.48 申购差价收入 26,352.85 6.4.3.13 基金投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 9,960,692.32 减:卖出/赎回基金成本总额 9,439,357.29 基金投资收益 521,335.03 6.4.3.14 债券投资收益 无发生额。 6.4.3.15 衍生工具收益 无发生额。 6.4.3.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 10,730.43 基金投资产生的股利收益 - 合计 10,730.43 6.4.3.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -8,967,040.75 ——股票投资 -49,297.88 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -8,917,742.87 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -8,967,040.75 6.4.3.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 30,039.77 基金转换费收入 12,551.50 合计 42,591.27博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告 20 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成,其中不低于赎回费部分的25%归入转出基金 的基金资产。 6.4.3.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 26,354.65 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 699.41 其中:申购费 - 赎回费 - 其中:ETF交易费用 699.41 合计 27,054.06 6.4.3.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 148,765.71 银行汇划费 989.97 合计 169,591.47 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机 构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(“目 标ETF”) 基金管理人管理的其他基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告 21 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 8,332.83 10,831.43 其中:支付销售机构的客户维护费 42,642.49 25,181.96 注:1. 本基金基金资产中投资于目标ETF的部分不收取管理费,支付基金管理人博时基金管理人报 酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数,则取零)的 0.5%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.5% / 当年天数。 2. 根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议,客户维护费按照代销机构所代销基 金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.6.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,666.54 2,166.26 注:本基金基金资产中投资于目标ETF 的部分不收取托管费,支付基金托管人中国建设银行的托管 费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数,则取零)的 0.1%


年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.1% /当年 天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 2,553,335.28 11,658.91 3,066,462.55 12,674.24 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告 22 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 于2018年6月30日,本基金持有60,068,388.00份目标ETF基金份额(2017年12月31日: 65,574,088.00份),占其总份额的比例为50.37%(2017年12月31日:51.94%)。 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600759 洲际油气 2018-03-27 重大事项停牌 3.94 - - 1,300.00 4,855.50 5,122.00 - 注:本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的 股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币 市场基金。本基金为被动式指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所表征的市场组合相似的 风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金 投资和股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流 动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范 围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度 和跟踪误差最小化”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监察法 律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体 系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在董事会下设立 风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以及负责解决重大的 突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会提交独立的风险管理报 告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门 的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;风险管理部负 责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告 23 类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各 种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险 量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行 监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违 约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对 交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行建设银行,与银行存 款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手 完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用 评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的 信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2018年6月30日,本基金未持有信用类债券 (2017年12月31日:同)。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控 并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同 中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动 性风险,有效保障基金持有人利益。 于2018年06月30日,本基金未持有卖出回购金融资产,本基金所承担的全部金融负债的合约约定 到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面 余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组 合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制 的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告 24 管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%, 本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的 特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时 受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.8。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应 对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测 算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则 对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的 交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易 对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押 率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券 资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金 合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情 况良好。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生 波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融 工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期 间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等 方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款,结算备付金,存出 保证金等。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2018年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告 25 资产 银行存款 2,553,335.28 - - - 2,553,335.28 结算备付金 15,692.69 - - - 15,692.69 存出保证金 5,593.30 - - - 5,593.30 交易性金融资产 - - - 41,097,371.04 41,097,371.04 应收证券清算款 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 482.90 482.90 应收申购款 - - - 73,928.69 73,928.69 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 2,574,621.27 - - 41,171,782.63 43,746,403.90 负债 卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付赎回款 - - - 223,712.29 223,712.29 应付证券清算款 - - - 111.29 111.29 应付管理人报酬 - - - 1,370.59 1,370.59 应付托管费 - - - 274.12 274.12 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付交易费用 - - - 3,038.79 3,038.79 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 169,049.71 169,049.71 负债总计 - - - 397,556.79 397,556.79 利率敏感度缺口 2,574,621.27 - - 40,774,225.84 43,348,847.11 上年度末 2017年12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 3,296,714.58 - - - 3,296,714.58 结算备付金 3,520.93 - - - 3,520.93 存出保证金 13,198.22 - - - 13,198.22 交易性金融资产 - - - 53,760,549.00 53,760,549.00 应收证券清算款 - - - 94,187.42 94,187.42 应收利息 - - - 738.43 738.43 应收申购款 - - - 1,001,889.06 1,001,889.06 资产总计 3,313,433.73 - - 54,857,363.91 58,170,797.64 负债 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,207,642.64 1,207,642.64 应付管理人报酬 - - - 1,533.99 1,533.99 应付托管费 - - - 306.78 306.78 应付交易费用 - - - 6,572.57 6,572.57 其他负债 - - - 244,524.49 244,524.49 负债总计 - - - 1,460,580.47 1,460,580.47 利率敏感度缺口 3,313,433.73 - - 53,396,783.44 56,710,217.17 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告 26 于2018年6月30日,本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日:同),因此市场利率的变 动对于本基金资产净值无重大影响(2017年 12月31日:同)。 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所 有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的基金和股票,所面临的其他价 格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影 响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式 指数化投资,正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;本基金投资于目标ETF的方 式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标, 减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF;除流动性管理所需以 外,本基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行 风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 项目 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 575,236.50 1.33 409,471.00 0.72 交易性金融资产-基金投资 40,522,134.54 93.48 53,351,078.00 94.08 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 41,097,371.04 94.81 53,760,549.00 94.80 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除上证自然资源指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 上证自然资源指数上升5% 增加约194 增加约257 分析 上证自然资源指数下降5% 减少约194 减少约257 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告 27 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次 决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一 层次的余额为41,092,249.04元,属于第二层次的余额为5,122.00元,无属于第三层次的余额。 (2017年12月31日:第一层次53,712,021.00元,第二层次48,528.00元,无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将 相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影 响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同) 。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相 差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 575,236.50 1.31 其中:股票 575,236.50 1.31 2 基金投资 40,522,134.54 92.63 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - -博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告 28 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,569,027.97 5.87 8 其他各项资产 80,004.89 0.18 9 合计 43,746,403.90 100.00 7.2 期末投资目标基金明细 金额单位:人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 上证自然资 源交易型开 放式指数证 券投资基金 股票指数型 交易型开 放式指数 基金 博时基金管理有 限公司 40,522,134.54 93.48 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,496.00 0.01 B 采矿业 320,388.90 0.74 C 制造业 235,335.60 0.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 14,016.00 0.03 合计 575,236.50 1.33 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600028 中国石化 4,700 30,503.00 0.07 2 600549 厦门钨业 1,970 29,904.60 0.07 3 603799 华友钴业 300 29,241.00 0.07 4 601225 陕西煤业 3,500 28,770.00 0.07博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告 29 5 601899 紫金矿业 7,800 28,158.00 0.06 6 601088 中国神华 1,400 27,916.00 0.06 7 601857 中国石油 3,600 27,756.00 0.06 8 600516 方大炭素 1,000 24,380.00 0.06 9 601600 中国铝业 6,100 23,424.00 0.05 10 600111 北方稀土 2,000 22,760.00 0.05 11 600362 江西铜业 1,000 15,850.00 0.04 12 600256 广汇能源 3,810 15,582.90 0.04 13 600673 东阳光科 1,400 14,462.00 0.03 14 600547 山东黄金 600 14,352.00 0.03 15 600777 新潮能源 6,400 14,016.00 0.03 16 600219 南山铝业 5,100 13,821.00 0.03 17 603993 洛阳钼业 2,100 13,209.00 0.03 18 600497 驰宏锌锗 2,400 13,080.00 0.03 19 600392 盛和资源 700 11,361.00 0.03 20 601168 西部矿业 1,800 11,304.00 0.03 21 600489 中金黄金 1,600 10,912.00 0.03 22 600614 鹏起科技 1,900 10,849.00 0.03 23 600583 海油工程 2,000 10,520.00 0.02 24 600188 兖州煤业 800 10,432.00 0.02 25 601699 潞安环能 1,100 10,186.00 0.02 26 600348 阳泉煤业 1,100 7,865.00 0.02 27 601898 中煤能源 1,600 7,728.00 0.02 28 600688 上海石化 1,300 7,397.00 0.02 29 603260 合盛硅业 100 7,057.00 0.02 30 600259 广晟有色 200 5,856.00 0.01 31 601808 中海油服 600 5,724.00 0.01 32 601958 金钼股份 900 5,643.00 0.01 33 600598 北大荒 600 5,496.00 0.01 34 600206 有研新材 600 5,310.00 0.01 35 600759 洲际油气 1,300 5,122.00 0.01 36 600123 兰花科创 700 4,879.00 0.01 37 601666 平煤股份 1,100 4,598.00 0.01 38 600366 宁波韵升 740 4,514.00 0.01 39 600338 西藏珠峰 200 4,144.00 0.01 40 601011 宝泰隆 700 3,969.00 0.01 41 600172 黄河旋风 900 3,906.00 0.01 42 600395 盘江股份 600 3,642.00 0.01 43 600971 恒源煤电 500 3,570.00 0.01 44 600988 赤峰黄金 700 3,409.00 0.01 45 601069 西部黄金 200 3,358.00 0.01 46 601212 白银有色 700 2,863.00 0.01 47 603612 索通发展 100 2,860.00 0.01 48 600758 红阳能源 500 2,170.00 0.01 49 603113 金能科技 100 1,407.00 0.00博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告 30 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600028 中国石化 414,578.00 0.73 2 601899 紫金矿业 401,092.00 0.71 3 601225 陕西煤业 385,271.00 0.68 4 601857 中国石油 381,708.00 0.67 5 601088 中国神华 378,048.74 0.67 6 600516 方大炭素 371,477.00 0.66 7 600111 北方稀土 317,725.00 0.56 8 603799 华友钴业 295,707.00 0.52 9 600547 山东黄金 243,883.00 0.43 10 600362 江西铜业 211,937.00 0.37 11 603993 洛阳钼业 206,253.00 0.36 12 600219 南山铝业 200,884.00 0.35 13 600497 驰宏锌锗 194,706.00 0.34 14 600489 中金黄金 172,001.00 0.30 15 600256 广汇能源 169,737.50 0.30 16 601168 西部矿业 163,878.00 0.29 17 600392 盛和资源 161,154.00 0.28 18 600583 海油工程 157,442.00 0.28 19 601699 潞安环能 151,658.00 0.27 20 600673 东阳光科 138,387.00 0.24 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601899 紫金矿业 676,734.00 1.19 2 600028 中国石化 660,161.00 1.16 3 601225 陕西煤业 627,653.00 1.11 4 601857 中国石油 609,472.00 1.07 5 601088 中国神华 609,346.00 1.07 6 600516 方大炭素 568,027.00 1.00 7 600111 北方稀土 512,440.00 0.90 8 603799 华友钴业 469,622.21 0.83 9 600547 山东黄金 402,350.00 0.71 10 603993 洛阳钼业 349,200.00 0.62 11 600362 江西铜业 338,395.00 0.60 12 600219 南山铝业 324,577.00 0.57 13 600497 驰宏锌锗 306,092.00 0.54 14 600489 中金黄金 276,427.00 0.49 15 601168 西部矿业 256,284.00 0.45博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告 31 16 600392 盛和资源 256,046.00 0.45 17 600583 海油工程 254,527.00 0.45 18 601699 潞安环能 242,457.00 0.43 19 600256 广汇能源 240,185.00 0.42 20 600673 东阳光科 217,547.00 0.38 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 7,009,761.24 卖出股票的收入(成交)总额 11,322,910.59 注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告 32 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 7.13.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,593.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 482.90 5 应收申购款 73,928.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 80,004.89 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,172 15,751.28 297,179.71 0.45% 65,417,179.89 99.55% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 33,415.04 0.05%博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告 33 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 - 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012年4月10日)基金份额总额 309,533,849.25 本报告期期初基金份额总额 71,635,965.97 本报告期基金总申购份额 37,299,112.56 减:本报告期基金总赎回份额 43,220,718.93 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 65,714,359.60 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服 务。博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告 34 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽 查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 国泰君安 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 东兴证券 1 18,329,841.33 100.00% 13,375.92 100.00% - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、 研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务; 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为 公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 券商名称 成 交 金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的 比例 国泰君安 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 644,591.70 100.00% 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 20180629关于博时基金管理有限公司旗下部 分基金参加交通银行股份有限公司手机银行 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-06-29博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告 35 申购及定投业务费率优惠活动的公告 2 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投 资基金联接基金更新招募说明书2018年第 1号(摘要) 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-05-25 3 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投 资基金联接基金更新招募说明书2018年第 1号(正文) 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-05-25 4 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投 资基金联接基金2018年第1季度报告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-04-20 5 20180413关于博时旗下部分开放式基金增加 深圳盈信基金销售有限公司为代销机构并参 加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-04-13 6 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投 资基金联接基金2017年年度报告(正文) 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-03-31 7 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投 资基金联接基金2017年年度报告(摘要) 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-03-31 8 20180330关于博时基金管理有限公司旗下部 分基金参加交通银行股份有限公司手机银行 申购及定投业务费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-03-30 9 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投 资基金联接基金托管协议 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-03-27 10 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金合同 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-03-27 11 流动性风险管理规定:博时上证自然资源交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基金 合同和托管协议修改前后文对照表 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-03-24 12 关于博时基金管理有限公司根据《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 变更旗下部分基金法律文件的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-03-24 13 关于博时旗下部分开放式基金增加上海基煜 基金销售有限公司为代销机构并参加其费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-03-21 14 关于博时旗下部分开放式基金增加上海挖财 金融信息服务有限公司为代销机构并参加其 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-03-20 15 关于博时旗下部分开放式基金增加成都华羿 恒信财富投资管理有限公司为代销机构并参 加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-01-29 16 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投 资基金联接基金2017年第4季度报告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-01-20 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告 36 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证券监督管理委员会批准博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金设 立的文件 12.1.2《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金基金联接基金合同》 12.1.3《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.1.5博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本 12.1.6报告期内博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告 的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一八年八月二十九日