北信瑞丰宜投宝货币市场基金
2018 年半年度报告
2018年6月30日
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2018年8月29日北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年08月22日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 06月30日止。
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
3.3 其他指标.....................................................................................................................................10
§4 管理人报告..........................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14
§5 托管人报告..........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................16
6.1 资产负债表.................................................................................................................................16
6.2 利润表.........................................................................................................................................17
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................18
6.4 报表附注.....................................................................................................................................19
§7 投资组合报告......................................................................................................................................39
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................39
7.2 债券回购融资情况.....................................................................................................................39
7.3 基金投资组合平均剩余期限.....................................................................................................39
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................40
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.............................41
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离..............................................41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................41
7.8 投资组合报告附注.....................................................................................................................42
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................43
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况.............................................................................43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................43
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................44
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................45
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................46
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................46
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................46
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................................48
10.9 其他重大事件...........................................................................................................................48
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................50
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§12 备查文件目录....................................................................................................................................51
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................51
12.2 存放地点...................................................................................................................................51
12.3 查阅方式...................................................................................................................................51
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 北信瑞丰宜投宝货币市场基金
基金简称 北信瑞丰宜投宝
基金主代码
000871
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年11月20日
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,659,751,472.26份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 北信瑞丰宜投宝A 北信瑞丰宜投宝B
下属分级基金的交易代码：
000871 000872
报告期末下属分级基金的份额总额 117,727,130.55份 2,542,024,341.71份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳
定收益。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、
市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析，形成对市场短期利
率走势的判断。在以上分析的基础上，本基金将根据不同类别资产的收
益率水平（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性）
，结合各类资产的流动性特征（日均成交量、交易方式、市场流量）和
风险特征（信用等级、波动性），决定各类资产的配置比例和期限匹配
情况。
2、债券筛选策略
本基金将优先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高信用等级
的债券品种进行投资以规避风险。在基金投资中对个券进行选择时，首
先本基金将针对各券种的信用等级、剩余期限和流动性进行初步筛选；
第二步，本基金将评估其投资价值，进行再次筛选，这一步主要针对各
券种的收益率与剩余期限的结构合理性进行筛选；最后，在前两步筛选
的基础上，再评估各券种的到期收益率波动性与可投资量（流通量、日
均成交量与冲击成本估算），从而综合决定具体各个券种的投资比例。
3、现金流管理策略
作为现金管理工具，本基金具有较高的流动性要求。本基金将会紧密关
注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动
性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流动性
的实时管理。具体操作中，本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和
收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、银行定期存款提前支取、
持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体
的流动性，也可采用持续滚动投资方法，将回购或债券的到期日进行均
衡等量配置等手段，从而争取在保持充分流动性的基础上取得较高收益。
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4、资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷
款资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品
投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资
产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，
对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支
持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
5、其他金融工具的投资策略
如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金
融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效
风险管理的前提下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价
模型预估衍生工具价值或风险，谨慎投资。
业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率。
风险收益特征
本基金为货币型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、
混合基金和债券基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 北信瑞丰基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公
司
姓名 郭亚 胡波
联系电话
010-68619341 021-61618888
信息披露负责
人
电子邮箱
service@bxrfund.com Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话
4000617297 95528
传真
010-68619300 021-63602540
注册地址
北京市怀柔区九渡河镇黄坎
村735号
上海市中山东一路12号
办公地址
北京市海淀区首体南路9号
主语国际大厦四号楼3层
上海市北京东路689号
邮政编码
100048 200001
法定代表人 周瑞明 高国富
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bxrfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 北信瑞丰基金管理有限公司
北京市海淀区首体南路9号主语国
际大厦四号楼3层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
北信瑞丰宜投宝A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.3383% 0.0065% 0.0288% 0.0000% 0.3095% 0.0065%
过去三个月
0.9608% 0.0054% 0.0873% 0.0000% 0.8735% 0.0054%
过去六个月
1.9874% 0.0058% 0.1736% 0.0000% 1.8138% 0.0058%
过去一年
4.0299% 0.0044% 0.3500% 0.0000% 3.6799% 0.0044%
过去三年
8.9961% 0.0045% 1.0500% 0.0000% 7.9461% 0.0045%
自基金合同
生效起至今
11.2388% 0.0046% 1.2638% 0.0000% 9.9750% 0.0046%
北信瑞丰宜投宝B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.3577% 0.0065% 0.0288% 0.0000% 0.3289% 0.0065%
基金级别 北信瑞丰宜投宝A 北信瑞丰宜投宝B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018年1月1日 -
2018年6月30日 )
报告期( 2018年1月1日 -
2018年6月30日)
本期已实现收益
2,058,348.18 43,743,488.88
本期利润
2,058,348.18 43,743,488.88
本期净值收益率
1.9874% 2.1086%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末基金资产净值
117,727,130.55 2,542,024,341.71
期末基金份额净值
1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6月30日 )
累计净值收益率
11.2388% 12.2116%北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
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过去三个月
1.0211% 0.0054% 0.0873% 0.0000% 0.9338% 0.0054%
过去六个月
2.1086% 0.0058% 0.1736% 0.0000% 1.9350% 0.0058%
过去一年
4.2798% 0.0044% 0.3500% 0.0000% 3.9298% 0.0044%
过去三年
9.7871% 0.0045% 1.0500% 0.0000% 8.7371% 0.0045%
自基金合同
生效起至今
12.2116% 0.0046% 1.2638% 0.0000% 10.9478% 0.0046%
注：本基金的业绩比较基准为：按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本基金基金合同于2014年11月20日生效，基金成立当年净值增长率以实际存续期计算；
本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.3 其他指标
注：无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月17日，是经中国证监会批准，由北京国际信
托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治
理结构，积极推进股权激励，并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改革。北信瑞丰基
金着力打造具有高水准的投研团队，公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在
10年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。
截至报告期末，公司共有16只公募产品，保有140只专户产品，资产管理规模超过370亿
元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
辇大吉
基金经
理
2017年6月
5日
- 7
中国人民大学经济学学士,
中国人民大学理论经济学
硕士。 2011年7月至
2016年4月曾任中债信用
增进投资股份有限公司投
资部交易员,投资经理等。
2016年5月加入北信瑞丰
基金管理有限公司投资研
究部,任基金经理助理。现
任北信瑞丰基金管理有限
公司固定收益部基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根
据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开
展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理
办法》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年全球经济整体依旧稳健，但增长动能放缓并出现分化。贸易摩擦主导全球经
济和金融市场，使得去年提振经济的全球贸易受到较大影响。分别来看，美国经济表现相对较好，
并对全球经济增长贡献提升，失业率维持低位，税改和财政计划的提振作用料将持续至2019年；
日本和英国开局不佳，欧元区増势回落，大宗商品出口增速放缓影响新兴市场，多因素拖累全球
增长动力。总之我国仍将面临高度复杂多变的国际环境。从国内看，二季度经济继续稳中向好，
但民间投资活力仍相对不足，部分短板领域瓶颈尚未打破，总杠杆水平依旧需要降低，企业去杠
杆压力依然较大。
本基金在2018年二季度坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好
的流动性和合适的剩余期限。基金投资类属配置以同业存单、逆回购、金融债和信用相对较好的
短期融资券为主，追求相对稳定的投资收益。本基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定
的重要性置于高收益的追求之上，在综合考虑基本面、货币政策和资金面变化的具体情况下，结
合考虑流动性需求，抓住重要时点进行配置相对低风险和高收益的产品，并根据债券市场的波动
合理地进行交易操作。本基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收益的
追求之上，坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期北信瑞丰宜投宝A的基金份额净值收益率为1.9874%，本报告期北信瑞丰宜投宝
B的基金份额净值收益率为2.1086%，同期业绩比较基准收益率为0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年，美联储加息预期依旧较高，贸易摩擦短期内会继续对债券市场带来利
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好。中国央行在2018年下半年会持续执行稳健中性的货币政策，通过临时性调整准备金、强化
MLF操作等操作平抑国内外扰动因素的影响，促进银行体系流动性和货币市场利率平稳运行。市
场可能依旧聚焦于货币政策的定力和监管政策细则的出台，预计债券市场的收益率曲线会有一定
下行空间，收益率曲线存在进一步陡峭化的趋势，利率债和高评级信用债在信用风险不断暴露的
背景下依旧具有投资价值，信用利差大概率继续维持高位。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》、[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
（2017年9月5日废止）等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设有基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、
熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、研究人员、市
场人员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任
能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的
发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关
方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的
新的投资品种的估值方案。
基金运营部根据基金估值工作小组的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行
进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基
金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进
行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益结转的基金份额
参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户。本年度基金应分配利润为
45,801,837.06元，已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相关规定。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对北信瑞丰宜投
宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金
监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协
议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理
办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，
对北信瑞丰宜投宝货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金收益的计
算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益
的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由北信瑞丰基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值
表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在
托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：北信瑞丰宜投宝货币市场基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
4,126,900.04 3,393,835.65
结算备付金
- 1,090,909.09
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2
2,092,130,401.73 2,023,469,675.71
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,092,130,401.73 2,023,469,675.71
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
547,541,821.31 -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5
16,896,796.33 19,529,069.55
应收股利
- -
应收申购款
59,531.00 100.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
2,660,755,450.41 2,047,483,590.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- 214,421,118.36
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
555,098.76 515,952.30
应付托管费
123,355.29 114,656.08
应付销售服务费
45,813.96 28,649.29
应付交易费用 6.4.7.7
45,288.63 26,040.03
应交税费
77,113.39 -
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 17 页 共51 页
应付利息
- 113,353.57
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
157,308.12 383,500.00
负债合计
1,003,978.15 215,603,269.63
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
2,659,751,472.26 1,831,880,320.37
未分配利润 6.4.7.10
- -
所有者权益合计
2,659,751,472.26 1,831,880,320.37
负债和所有者权益总计
2,660,755,450.41 2,047,483,590.00
注：1.报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额
2,659,751,472.26份。其中北信瑞丰宜投宝货币市场基金A类基金份额净值1.0000元，基金份
额总额117,727,130.55份；北信瑞丰宜投宝货币市场基金B类基金份额净值1.0000元，基金份
额总额2,542,024,341.71份。
6.2 利润表
会计主体：北信瑞丰宜投宝货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月 1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月30日
一、收入
50,417,624.92 47,838,537.27
1.利息收入
47,284,707.91 47,872,532.44
其中：存款利息收入 6.4.7.11
210,994.31 8,441,514.57
债券利息收入
35,664,584.30 21,483,849.83
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
11,409,129.30 17,947,168.04
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,132,917.01 -33,995.17
其中：股票投资收益 6.4.7.12
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
3,132,917.01 -33,995.17
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
- -
股利收益 6.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
- -
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 18 页 共51 页
列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
- -
减：二、费用
4,615,787.86 4,736,560.08
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
2,987,552.09 3,042,451.76
2．托管费 6.4.10.2.2
663,900.51 676,100.39
3．销售服务费
238,920.32 204,104.45
4．交易费用 6.4.7.19
176.59 -
5．利息支出
479,520.20 625,545.74
其中：卖出回购金融资产支出
479,520.20 625,545.74
6．税金及附加
54,091.87 -
7．其他费用 6.4.7.20
191,626.28 188,357.74
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
45,801,837.06 43,101,977.19
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
45,801,837.06 43,101,977.19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：北信瑞丰宜投宝货币市场基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,831,880,320.37 - 1,831,880,320.37
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 45,801,837.06 45,801,837.06
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
827,871,151.89 - 827,871,151.89
其中：1.基金申购款
5,449,949,335.23 - 5,449,949,335.23
2.基金赎回款
-4,622,078,183.34 - -4,622,078,183.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -45,801,837.06 -45,801,837.06
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 19 页 共51 页
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,659,751,472.26 - 2,659,751,472.26
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
3,615,370,354.65 - 3,615,370,354.65
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 43,101,977.19 43,101,977.19
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-608,201,780.18 - -608,201,780.18
其中：1.基金申购款
8,152,334,635.38 - 8,152,334,635.38
2.基金赎回款
-8,760,536,415.56 - -8,760,536,415.56
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -43,101,977.19 -43,101,977.19
五、期末所有者权益
（基金净值）
3,007,168,574.47 - 3,007,168,574.47
注：申购含红利再投资、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______朱彦______
______朱彦______
____姜晴____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
北信瑞丰宜投宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金字[2014]第 1124号《关于准予北信瑞丰宜投宝货币市场基金注册的批
复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰
宜投宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设
立募集不包括认购资金利息共募集204,031,035.02元，业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
中喜验字(2014)第0246号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《北信瑞丰宜投宝货币市
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 20 页 共51 页
场基金基金合同》于2014年11月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
204,031,039.45份基金份额，其中认购资金利息折合4.43份基金份额。本基金的基金管理人为
北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“上海浦
东发展银行”)。
本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提
销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。两类基金份额(A类、B类)单独设置基金代码，
并分别公布每万份基金净收益和7日年化收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》和《北信瑞丰宜
投宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；短期融资券；
超短期融资券；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；期限在一年以内(含一年)的债券
回购；一年以内(含一年)的中央银行票据；剩余期限在397天(含397天)以内的债券、资产支持
证券、中期票据以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具。本基金的业绩比较基准为按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证
券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁
布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金合同》和在财务
报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业
实务操作规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况及2018年度的
经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
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6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业
税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
(3)存款利息收入不征收增值税。
(4)国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。
(5)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(6)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 22 页 共51 页
得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人
所得税。
(7)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(8)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款
4,126,900.04
定期存款
-
其他存款
-
合计：
4,126,900.04
注：定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2018年6月30日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
交易所市场
- - - -
银行间市场
2,092,130,401.73 2,095,260,000.00 3,129,598.27 0.1177%
债
券
合计
2,092,130,401.73 2,095,260,000.00 3,129,598.27 0.1177%
资产支持券
- - - -
合计
2,092,130,401.73 2,095,260,000.00 3,129,598.27 0.1177%
注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本；
2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期内未持有衍生金融资产或负债。
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 23 页 共51 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2018年6月30日 项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
547,541,821.31 -
合计
547,541,821.31 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应收活期存款利息
1,204.86
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
16,262,767.68
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
632,823.79
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
-
合计
16,896,796.33
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
45,288.63
合计
45,288.63
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 24 页 共51 页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
157,308.12
其他
-
合计
157,308.12
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
北信瑞丰宜投宝A
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
45,288,989.69 45,288,989.69
本期申购
522,512,119.96 522,512,119.96
本期赎回(以"-"号填列)
-450,073,979.10 -450,073,979.10
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
117,727,130.55 117,727,130.55
金额单位：人民币元
北信瑞丰宜投宝B
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
1,786,591,330.68 1,786,591,330.68
本期申购
4,927,437,215.27 4,927,437,215.27
本期赎回(以"-"号填列)
-4,172,004,204.24 -4,172,004,204.24
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
2,542,024,341.71 2,542,024,341.71
注：申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额，赎回含转换出及基金份额自动升
降级调减份额。
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 25 页 共51 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
北信瑞丰宜投宝A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
- - -
本期利润
2,058,348.18 - 2,058,348.18
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-2,058,348.18 - -2,058,348.18
本期末
- - -
单位：人民币元
北信瑞丰宜投宝B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
- - -
本期利润
43,743,488.88 - 43,743,488.88
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-43,743,488.88 - -43,743,488.88
本期末
- - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1 月1日至2018年6月30日
活期存款利息收入
210,096.12
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
898.19
其他
-
合计
210,994.31
注：于2018年1月1日至2018年6月30日期间，本基金未发生提前支取定期存款而产生利息
损失的情况。
6.4.7.12 股票投资收益
注：本基金本报告期间无股票投资。
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 26 页 共51 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
3,212,224,849.01
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
3,177,562,057.49
减：应收利息总额
31,529,874.51
买卖债券差价收入
3,132,917.01
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期无衍生工具投资。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期无股票投资。
6.4.7.17 公允价值变动收益
注：本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
交易所市场交易费用
-
银行间市场交易费用
176.59
合计
176.59
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 27 页 共51 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年6月30日
审计费用
44,630.98
信息披露费
99,177.14
银行费用
29,218.16
账户维护费
18,000.00
其他
600.00
合计
191,626.28
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注：本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
北信瑞丰基金管理有限公司（“北信瑞丰
基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司（“上海
浦东发展银行”）
基金托管人
北京国际信托有限公司 基金管理人的股东
莱州瑞海投资有限公司 基金管理人的股东
上海北信瑞丰资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 28 页 共51 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,987,552.09 3,042,451.76
其中：支付销售机构的
客户维护费
60,662.82 40,478.22
注：1、支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值*0.27%/当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售
活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列
支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
663,900.51 676,100.39
注：支付基金托管人上海浦东发展银行的托管费按前一日基金资产净值0.06%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
北信瑞丰宜投宝
A
北信瑞丰宜投宝 B 合计
北信瑞丰基金管理有限公
司
35,817.34 100,846.02 136,663.36
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 29 页 共51 页
上海浦东发展银行股份有
限公司
- - -
合计
35,817.34 100,846.02 136,663.36
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
北信瑞丰宜投宝
A
北信瑞丰宜投宝B 合计
北信瑞丰基金管理有限公
司
27,205.46 104,664.77 131,870.23
上海浦东发展银行股份有
限公司
- - -
合计
27,205.46 104,664.77 131,870.23
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给北信瑞丰基金，再由北信瑞丰基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份
额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的
各关联方名称
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
上海浦东发展银
行
98,878,500.00 - - - - -
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的
各关联方名称
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支出
上海浦东发展银
行
148,594,800.00 - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 30 页 共51 页
北信瑞丰宜投宝A 北信瑞丰宜投宝B
基金合同生效日（
2014年11 月20日 ）持有
的基金份额
- -
期初持有的基金份额
- 35,561,782.23
期间申购/买入总份额
- 10,768,407.98
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- 22,500,000.00
期末持有的基金份额
- 23,830,190.21
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.94%
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
北信瑞丰宜投宝A 北信瑞丰宜投宝B
基金合同生效日（
2014年11月20日 ）持有
的基金份额
- -
期初持有的基金份额
- -
期间申购/买入总份额
4,034,342.36 21,155,014.25
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
4,034,342.36 11,020,632.76
期末持有的基金份额
- 10,134,381.49
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.34%
注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额，期间赎回
/卖出总份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。
2. 基金管理人北信瑞丰基金在本年度申购/赎回本基金的交易委托北信瑞丰基金直销中心办理，
无申购和赎回费。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
北信瑞丰宜投宝B
份额单位：份
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
上海北信瑞
90,071,526.63 3.54% 94,282,382.03 5.28%
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 31 页 共51 页
丰资产管理
有限公司
注：本期末及上年度可比期间，其他关联方未持有北信瑞丰宜投宝A类基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发展
银行
4,126,900.04 210,096.12 3,521,011.40 400,040.25
注：本基金的活期存款由基金托管人上海浦东发展银行保管，按活期利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
北信瑞丰宜投宝A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
2,056,507.40 1,840.78 - 2,058,348.18 -
北信瑞丰宜投宝B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
43,466,997.80 276,491.08 - 43,743,488.88 -
6.4.12 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限证券。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 32 页 共51 页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超
过业绩比较基准的稳定收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，根据
公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价，
指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险
状况进行检查和评估；监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证
公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准。在业务操作层面，监察稽核部承担其他风险
的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险再控制。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务
部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款和部分定期存款存放在本基金的托管行上海浦东发展银行，其他定期存款存放在具有基金托
管资格的广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司以及中国民生银行股份有限公司。因而
与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用
评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 33 页 共51 页
结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期
信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得
超过2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行
存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年 6月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 339,966,127.19 229,977,747.83
A-1以下
- -
未评级
610,028,110.07 899,973,583.14
合计
949,994,237.26 1,129,951,330.97
注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、同业存单及央行票据等。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本期末(2018年6月30日)及上年度末(2017年12月31日)，本基金未持有按短期信用评级
的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 - -
A-1以下
- -
未评级
892,083,786.39 673,704,409.88
合计
892,083,786.39 673,704,409.88
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
AAA 50,004,558.09 -
AAA以下
- -
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 34 页 共51 页
未评级
- -
合计
50,004,558.09 -
注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、同业存单及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本期末(2018年6月30日)及上年度末(2017年12月31日)，本基金未持有按长期信用评级
的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本期末(2018年6月30日)及上年度末(2017年12月31日)，本基金未持有按长期信用评级
的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回
情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。
于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：本基金本报告期末无金融资产和金融负债列示。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自
2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基
金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 35 页 共51 页
(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对
流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投
资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组
合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金
资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份
额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期
在每个交易日均不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及
5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与
债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市
值合计不得超过基金资产净值的10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 36 页 共51 页
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6 月30日
6个月以内 6个月-1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,126,900.04 - - - - 4,126,900.04
交易性金融资产 2,082,030,240.4710,100,161.26 - - - 2,092,130,401.73
买入返售金融资产 547,541,821.31 - - - - 547,541,821.31
应收利息 - - - -16,896,796.33 16,896,796.33
应收申购款 - - - - 59,531.00 59,531.00
资产总计
2,633,698,961.8210,100,161.26 - -16,956,327.33 2,660,755,450.41
负债
应付管理人报酬
- - - - 555,098.76 555,098.76
应付托管费
- - - - 123,355.29 123,355.29
应付销售服务费
- - - - 45,813.96 45,813.96
应付交易费用
- - - - 45,288.63 45,288.63
应交税费
- - - - 77,113.39 77,113.39
其他负债
- - - - 157,308.12 157,308.12
负债总计
- - - - 1,003,978.15 1,003,978.15
利率敏感度缺口
2,633,698,961.8210,100,161.26 - -15,952,349.18 2,659,751,472.26
上年度末
2017年12月31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,393,835.65 - - - - 3,393,835.65
结算备付金
1,090,909.09 - - - - 1,090,909.09
交易性金融资产
1,973,469,536.1950,000,139.52 - - - 2,023,469,675.71
应收利息
- - - -19,529,069.55 19,529,069.55
应收申购款
- - - - 100.00 100.00
其他资产
- - - - - -
资产总计
1,977,954,280.9350,000,139.52 - -19,529,169.55 2,047,483,590.00
负债
卖出回购金融资产款
214,421,118.36 - - - - 214,421,118.36
应付管理人报酬
- - - - 515,952.30 515,952.30
应付托管费
- - - - 114,656.08 114,656.08
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 37 页 共51 页
应付销售服务费
- - - - 28,649.29 28,649.29
应付交易费用
- - - - 26,040.03 26,040.03
应付利息
- - - - 113,353.57 113,353.57
其他负债
- - - - 383,500.00 383,500.00
负债总计
214,421,118.36 - - - 1,182,151.27 215,603,269.63
利率敏感度缺口
1,763,533,162.5750,000,139.52 - -18,347,018.28 1,831,880,320.37
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.2 利率风险的敏感性分析
注：本期末，在影子价格监控机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场
变量保持不变，本基金资产净值将不会发生重大变动。
6.4.13.4.3 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.4 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.5 采用风险价值法管理风险
注：本基金本报告期末无采用风险价值法管理风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
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于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无
属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为2,092,130,401.73元，无属于第三层次的余额
(2017年6月30日：无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为2,831,874,551.88元，无
属于第三层次的余额)。
( ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年6月
30日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融
房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品
提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资
2,092,130,401.73 78.63
其中：债券
2,092,130,401.73 78.63
资产支持证券
- -
2 买入返售金融资产
547,541,821.31 20.58
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计
4,126,900.04 0.16
4 其他各项资产
16,956,327.33 0.64
5 合计
2,660,755,450.41 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额
1.61
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内未出现融资余额超过基金资产净值20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
58
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
86
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
42
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 40 页 共51 页
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本
报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内
31.27 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天
8.27 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天
46.32 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天
9.40 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含）
4.14 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
合计
99.40 -
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
200,047,819.99 7.52
其中：政策性金融债
200,047,819.99 7.52
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
949,994,237.26 35.72
6
中期票据
50,004,558.09 1.88
7
同业存单
892,083,786.39 33.54
8
其他
- -
9
合计
2,092,130,401.73 78.66
10
剩余存续期超过397天的浮动利率债
券
- -
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 41 页 共51 页
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111818166
18华夏银
行CD166
1,500,000 148,678,291.96 5.59
2 111806156
18交通银
行CD156
1,500,000 148,675,139.95 5.59
3 011800740
18津渤海
SCP002
1,000,000 100,027,722.67 3.76
4 011800074
18津城建
SCP003
1,000,000 99,990,475.03 3.76
5 111818157
18华夏银
行CD157
1,000,000 99,178,940.81 3.73
6 111809182
18浦发银
行CD182
1,000,000 99,169,846.89 3.73
7 111819241
18恒丰银
行CD241
1,000,000 99,120,608.62 3.73
8 111899095
18南京银
行CD083
1,000,000 99,118,861.32 3.73
9 111815279
18民生银
行CD279
1,000,000 99,100,875.13 3.73
10 111810296
18兴业银
行CD296
1,000,000 99,041,221.71 3.72
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.2448%
报告期内偏离度的最低值
0.0623%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1565%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 42 页 共51 页
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商
定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计
提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
7.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
16,896,796.33
4 应收申购款
59,531.00
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
16,956,327.33
7.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：无。
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
北信
瑞丰
宜投
宝A
20,258 5,811.39 23,261,155.81 19.76% 94,465,974.74 80.24%
北信
瑞丰
宜投
宝B
48 52,958,840.45 2,527,616,108.06 99.43% 14,408,233.65 0.57%
合计
20,306 130,983.53 2,550,877,263.87 95.91% 108,874,208.39 4.09%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1
其它机构
202,082,614.75 7.60%
2
银行类机构
200,086,908.81 7.52%
3
保险类机构
125,224,383.40 4.71%
4
基金类机构
108,090,088.07 4.06%
5
证券类机构
107,622,256.61 4.05%
6
保险类机构
106,635,136.59 4.01%
7
银行类机构
106,183,760.01 3.99%
8
保险类机构
104,752,378.63 3.94%
9
基金类机构
102,077,961.34 3.84%
10
基金类机构
100,205,541.85 3.77%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
北信瑞丰宜
投宝A
92,772.50 0.08%
基金管理人所有从业人员
持有本基金 北信瑞丰宜
投宝B
9,317,167.56 0.37%
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 44 页 共51 页
合计
9,409,940.06 0.35%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
北信瑞丰宜投宝A
0~10
北信瑞丰宜投宝B
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计
0~10
北信瑞丰宜投宝A
0~10
北信瑞丰宜投宝B
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0~10
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 45 页 共51 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
北信瑞丰宜投宝
A
北信瑞丰宜投宝B
基金合同生效日（2014 年11 月20 日）基
金份额总额
31,039.45 204,000,000.00
本报告期期初基金份额总额
45,288,989.69 1,786,591,330.68
本报告期基金总申购份额
522,512,119.96 4,927,437,215.27
减:本报告期基金总赎回份额
450,073,979.10 4,172,004,204.24
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
117,727,130.55 2,542,024,341.71
注：申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额，赎回含转换出及基金份额自动升
降级调减份额。
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 46 页 共51 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：无重大人事变动；
基金托管人：本报告期，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）根据工作
需要，任命孔建先生担任公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。孔建先生的托管
人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币
44,630.98元。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期管理人、托管人及其高级管理人员没有受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中山证券
1 - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 47 页 共51 页
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进
行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
④本基金本报告期内无基金租用证券公司交易席位进行股票投资及租金支付情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中山证券
- -100,000,000.00 100.00% - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报
告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进
行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
④本报告期内无基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况。
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10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
北信瑞丰宜投宝货币市场基金
招募说明书(更新)摘要
中国证券报、证券时报
2018年1月
3日
2
北信瑞丰宜投宝货币市场基金
招募说明书(更新)
中国证券报、证券时报
2018年1月
3日
3
北信瑞丰宜投宝货币市场基金
2017年第4季度报告
中国证券报、证券时报
2018年1月
19日
4
北信瑞丰基金关于旗下部分基
金在华信证券开通基金转换并
参加转换费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报
2018年1月
29日
5
北信瑞丰基金管理有限公司关
于北信瑞丰宜投宝货币市场基
金B类份额暂停大额申购(含转
换转入、定期定额投资)业务的
公告
中国证券报、证券时报
2018年2月
10日
6
北信瑞丰基金管理有限公司关
于增加中泰证券股份有限公司
为基金代销机构公告
中国证券报、证券时报
2018年3月
15日
7
北信瑞丰基金管理有限公司关
于北信瑞丰宜投宝货币市场基
金修改基金合同的公告
中国证券报、证券时报
2018年3月
23日
8
北信瑞丰基金管理有限公司关
于增加北京蛋卷基金销售有限
公司为基金代销机构公告
中国证券报、证券时报
2018年3月
27日
9
北信瑞丰基金管理有限公司关
于旗下部分开放式基金参加工
商银行申购费率优惠的公告
中国证券报、证券时报
2018年3月
30日
10
北信瑞丰宜投宝货币市场基金
2017年年度报告
中国证券报、证券时报
2018年3月
31日
11
北信瑞丰基金管理有限公司关
于旗下基金转换业务资金交收
日调整的公告
中国证券报、证券时报
2018年4月
19日
12
北信瑞丰宜投宝货币市场基金
2018年第1季度报告
中国证券报、证券时报
2018年4月
20日
13
北信瑞丰基金管理有限公司关
于旗下基金转换业务资金交收
日调整的公告
中国证券报、证券时报
2018年5月
16日
14
北信瑞丰基金管理有限公司关
于增加申万宏源证券有限公司
中国证券报、证券时报
2018年5月
17日
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
第 49 页 共51 页
及申万宏源西部证券有限公司
为基金代销机构公告
15
北信瑞丰基金管理有限公司关
于增加申万宏源证券有限公司
及申万宏源西部证券有限公司
为基金代销机构公告
中国证券报、证券时报
2018年5月
18日
16
北信瑞丰基金管理有限公司关
于旗下部分基金参与银河证券
费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报
2018年5月
21日
17
北信瑞丰宜投宝货币市场基金
招募说明书(更新)摘要-2018 年
第1号
中国证券报、证券时报
2018年6月
29日
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北信瑞丰宜投宝货币市场基金
招募说明书(更新)-2018年第
1号
中国证券报、证券时报
2018年6月
29日
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北信瑞丰基金管理有限公司关
于旗下部分基金参与银河证券
费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报
2018年6月
6日
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无影响投资者决策的其他重要信息披露。
北信瑞丰宜投宝 2018年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立北信瑞丰宜投宝货币市场基金的文件。
2、北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金合同。
3、北信瑞丰宜投宝货币市场基金托管协议。
4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
北京市海淀区首体南路9号主语国际4号楼3层
12.3 查阅方式
网站：http://www.bxrfund.com
北信瑞丰基金管理有限公司
2018年8月29日
