长 盛 纯 债 债券 型 证 券 投资 基 金
2018 年 半年 度 报 告 摘要
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
根据《 长盛 纯债 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 、 本 基金基 金份 额持 有人 大会 于 2018 年 5 月
14 日 表决 通过 的 《 关于终 止长盛 纯债 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 有关 事项 的议案 》 以 及基 金 管
理人长 盛基 金管 理有 限公 司 于 2018 年 5 月 15 日发 布的《 长盛 纯债 债券 型证 券投资 基金 基金 份 额
持有人 大会 表决 结果 暨决 议生效 的公 告》 ，本 基金 于 2018 年 5 月 18 日进 入 财产清 算期 ，并 已于
2018 年7 月6 日于 公司 官 网刊登 《长 盛纯 债债 券型 证券投 资基 金清 算报 告 》。
本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读 半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 05 月17 日（ 最 后运作 日） 止。
长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛纯 债债 券
基金主 代码 000050
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月13 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 12,925,419.52 份
基金合 同存 续期 于 2018 年5 月18 日 进入 财产清 算期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛纯 债债 券 A
长盛纯 债债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000050 000052
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 10,371,704.34 份 2,553,715.18 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 基础 上 ， 积 极 主 动 调整投 资组 合 ， 追 求基 金 资
产的长 期稳 定增 值， 并力 争获得 超过 业绩 比较 基准 的投资 业绩 。
投资策 略
在债券 类属 资产 配置 上以 相对收 益率 较高 的信 用债 为主， 灵 活运 用组 合 久 期 调
整、 收益 率曲 线调 整、 信用 利差和 相对 价值 等多 种策 略积极 把握 市场 投资 机会 ，
获取各 类超 额投 资收 益 。 此外 ， 通 过债 券回 购等 工 具适度 匹配 组合 资产 的流 动
性和杠 杆性 ，提 高资 金使 用效率 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数（ 全价 ）
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 ， 其长 期平 均预 期 风
险和预 期收 益率 低于 股票 型基金 和混 合型 基金 ，高 于货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长盛纯 债债 券 A 长盛纯 债债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018
年 5 月 17 日)
报告期(2018 年1 月1 日 -
2018 年5 月17 日)
本期已 实现 收益 220,206.68 64,034.00
本期利 润 278,617.55 159,101.52
加权平 均基 金 份 额本 期利 润 0.0187 0.0139
本期基 金份 额净 值增 长率 1.71% 1.72%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年5 月 17 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0388 0.0357
期末基 金资 产净 值 11,090,335.80 2,723,102.58
期末基 金份 额净 值 1.069 1.066
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后运 作日 ， 即5 月 17 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛 纯债 债券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.09% 0.08% -0.29% 0.04% 0.38% 0.04%
过去三 个月 0.47% 0.09% 0.47% 0.13% 0.00% -0.04%
过去六 个月 1.71% 0.07% 1.61% 0.08% 0.10% -0.01%
过去一 年 0.94% 0.08% 0.29% 0.07% 0.65% 0.01%
过去三 年 7.73% 0.08% -0.58% 0.08% 8.31% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
24.43% 0.13% 2.48% 0.09% 21.95% 0.04%
长盛纯 债债 券C
阶段 份额净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①－③ ②－④ 长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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长率① 增长率 标
准差②
基准收 益
率③
收益率 标准 差
④
过去一 个月 0.09% 0.07% -0.29% 0.04% 0.38% 0.03%
过去三 个月 0.47% 0.07% 0.47% 0.13% 0.00% -0.06%
过去六 个月 1.72% 0.07% 1.61% 0.08% 0.11% -0.01%
过去一 年 0.85% 0.07% 0.29% 0.07% 0.56% 0.00%
过去三 年 6.91% 0.08% -0.58% 0.08% 7.49% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
22.63% 0.13% 2.48% 0.09% 20.15% 0.04%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 为中 债综合 指数 （ 全价 ） 。 中 债 综合指 数 （全 价 ） 由 中央 国债登 记结 算有 限责
任公司编制并 发布，该 指 数样本具有广 泛的市场 代 表性，涵盖了 主要交易 市 场（银行间 市场、交
易所市场等） 、不同发 行主 体（政府、 企业等） 和期 限（长期、 中期、短 期等） 。具体的编 制规则
和再平 衡过 程请 参见 中债 综合指 数（ 全价 ）编 制说 明。
本基金为债券 型基金， 投 资范围为固定 收益类金 融 工具，且本基 金不直接 从 二级市场买 入股票、
权证等权益类 资产，也 不 参与一级市场 新股申购 和 新股增发，可 转换债券 仅 投资二级市 场可分离
交易可转债的 纯债部分 。 鉴于中债综合 指数能够 反 映债券全市场 的整体价 格 和投资回报 情况，所
以以其 收益 率作 为本 基金 的业绩 比较 基准 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。截至报 告日，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合基金合同 的有关约
定。 长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司获 得首
批全国社保基 金、合格 境 内机构投资者 、特定客 户 资产管理业务 资格和保 险 资产管理人 资格。截
至 2018 年 6 月 30 日 ，基 金管理 人共 管理 六十 八只 开放式 基金 ，并 管理 多个 全国社 保基 金组 合 和
专户产 品。 公司 同时 兼任 境外 QFII 基金 和专 户理 财 产品的 投资 顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张帆
本基金 基金 经理 ，
长 盛添 利宝 货币 市
场基金 基金 经理 ，
长盛同 禧债 券型 证
券投资 基金 基金 经
理，长 盛盛 杰一 年
期定期 开放 混合 型
证券投 资基 金基 金
经理， FOF 业 务部 总
监。
2013 年9 月18
日
- 11 年
张帆先 生，1983 年1 月
出生。 华中 科技 大学 硕
士。曾 在长 江证 券股 份
有限公 司从 事债 券研
究、 债券 投资 工作 。 2012
年4 月 加入 长盛 基金 管
理有限 公司 ，曾 任非 信
用研究 员， 长盛 同丰 分
级债券 型证 券投 资基 金
基金经 理等 职务 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节 ，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生 交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾上半年， 国内经济 总 体稳中趋缓， 固定资产 投 资和消费均呈 现下行趋 势 ，其中房地产 投
资平稳，制造 业投资小 幅 回升，投资下 滑主要受 基 建投资放缓拖 累，消费 乏 力主要是受 房地产挤
出效应；外需 方面，则 受 贸易摩擦影响 ，进出口 增 速波动增大。 受金融去 杠 杆、资管新 规及 规范
地方举债等因 素影响，5 月以来社融增 速出现明 显 下滑。货币政 策边际放 松 ，流动性管 理从合理长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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稳定转 为合 理充 裕， 资金 面整体 相对 宽松 。
上半年 ， 债 市走 出牛 市行 情， 其 中十 年国 开债 收益 率下行 达 60BP 。 一 季度， 在经济 基本 面 回
落、央行定向 降准、抵 押 补充贷款放量 、银监会 重 要监管政策的 落地等因 素 支撑下，债 券收益率
持续下行；4 月份，受 资 金面短期偏紧 ，叠加美 联 储加息预期、 油价上涨 等 因素影响， 债券收益
率小幅回调。 随后，受 贸 易战升级、融 资收缩、 货 币政策边际放 松、股市 下 跌等因素影 响，利率
重回下 行。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
一季 度本基金 坚持稳健 操 作思路，在资 金面边际 放 松及违约风险 增大的情 况 下，适度拉长 久
期，并 增配 利率 债， 严控 信用风 险； 二季 度本 基金 进入清 算期 ，将 所有 资产 变现。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 纯债 债券 A 基 金份 额净 值为 1.069 元 ， 本 报告 期基 金份 额 净值增 长率 为
1.71% ； 截 至本 报告 期末 长 盛纯债 债 券 C 基 金份 额净 值为 1.066 元， 本报 告期 基金份 额净 值增 长率
为1.72% ； 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 1.61% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 国内去杠 杆 和中美贸易摩 擦背景下 ， 投资和外需两 大 支撑经 济 韧性的因素均 受
到削弱，经济 面临下行 压 力；而积极财 政政策有 可 能加大力度， 通过基建 补 短板、减税 降费等措
施以托 底经 济。 货币 政策 方面， 将保 持流 动性 合理 充裕， 预计 资金 利率 将继 续维持 较低 水平 。
债券市场方面 ，经济基 本 面和货币政策 仍对债券 牛 市构成支撑， 操作上需 重 视流动性充裕 局
面下中短端信 用债的配 置 机会，同时， 积极把握 中 美贸易摩擦反 复等因素 带 来的长端利 率的交易
性机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同 关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察 稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见。 上述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本报告 期内 未实 施利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 自2018 年01 月12 日至2018 年05 月17 日期 间出现 连续60 个工 作日基 金资产 净值 低
于5000 万 元的 情形 。
根据《长盛纯 债债券型 证 券投资基金基 金合同》 以 及基金份额持 有人大会 决 议，本基金已 于
2018 年5 月18 日进 入清 算期。 长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 纯债 债券 型证券 投资 基金
（以下 称 “ 本基 金” ） 的 托 管过程 中， 严格 遵守 《 证 券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、 基 金合
同和托管协议 的有关规 定 ，不存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为，完全 尽 职尽责地履 行了应尽
的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基 金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内 ） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 纯债 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年5 月 17 日（ 基金 最后 运作 日 ）
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2018 年5 月 17 日（基金最后运
作日）
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,755,932.78 14,300,378.39
结算备 付金 345,010.51 860,994.04
存出保 证金 2,128.49 2,105.23
交易性 金融 资产 - 29,417,943.50
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - 29,417,943.50
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 12,000,000.00 22,700,000.00
应收证 券清 算款 981.36 -
应收利 息 5,215.97 616,008.88
应收股 利 - -
应收申 购款 1,449.96 16,547,433.76
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 14,110,719.07 84,444,863.80
负债和所有者权益
本期末
2018 年5 月 17 日（基金最后运
作日）
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 13,718,687.55
应付赎 回款 55,326.40 3,292.60
应付管 理人 报酬 5,222.08 17,752.21
应付托 管费 1,492.04 5,072.08
应付销 售服 务费 472.72 3,464.09 长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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应付交 易费 用 - 1,400.00
应交税 费 110,526.67 110,460.98
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 124,240.78 330,002.65
负债合 计 297,280.69 14,190,132.16
所有者权益：
实收基 金 12,925,419.52 66,970,830.87
未分配 利润 888,018.86 3,283,900.77
所有者 权益 合计 13,813,438.38 70,254,731.64
负债和 所有 者权 益总 计 14,110,719.07 84,444,863.80
注：1. 报告 截止 日 2018 年 5 月 17 日 (基 金最 后运 作日) ，长 盛纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金份
额总 额12,925,419.52 份 ， 其 中 A 类 基金 份额 净 值1.069 元，A 类 基金 份额10,371,704.34 份；C
类基金 份额 净 值1.066 元，C 类 基金 份额2,553,715.18 份。
2.本 期 财务 报表 的实 际编 制期间 为2018 年1 月1 日至2018 年5 月17 日 (基 金最后 运作 日) 止期
间。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 纯债 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年5 月 17 日 ( 基金最 后运 作日)
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年5
月17 日 (基金最后运作日)
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
一、收入 616,240.15 1,329,913.07
1.利息 收入 429,576.60 2,598,843.21
其中： 存款 利息 收入 10,613.62 36,901.56
债券利 息收 入 380,153.97 2,442,468.85
资产支 持证 券利 息收 入 - 16,673.34
买入返 售金 融 资 产收 入 38,809.01 102,799.46
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 10,726.60 -2,473,632.86
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 10,726.60 -2,471,382.74
资产支 持证 券投 资收 益 - -2,250.12
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - - 长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
153,478.39 1,152,941.82
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
22,458.56 51,760.90
减： 二、费用 178,521.08 787,733.66
1．管 理人 报酬 71,835.08 436,217.00
2．托 管费 20,524.35 124,633.43
3．销 售服 务费 15,129.56 18,565.83
4．交 易费 用 1,385.51 5,154.35
5．利 息支 出 12,667.10 12,633.19
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 12,667.10 12,633.19
6．税 金及 附加
285.87 -
7．其 他费 用 56,693.61 190,529.86
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
437,719.07 542,179.41
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
437,719.07 542,179.41
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 纯债 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年5 月 17 日 ( 基金最 后运 作日)
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 5 月 17 日 ( 基金最后运 作日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
66,970,830.87 3,283,900.77 70,254,731.64
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 437,719.07 437,719.07
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-54,045,411.35 -2,833,600.98 -56,879,012.33
其中：1.基 金申 购款 18,062,933.89 1,172,622.18 19,235,556.07
2. 基金 赎回 款 -72,108,345.24 -4,006,223.16 -76,114,568.40 长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
12,925,419.52 888,018.86 13,813,438.38
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
245,593,333.39 13,358,442.14 258,951,775.53
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 542,179.41 542,179.41
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-201,085,729.09 -11,292,993.29 -212,378,722.38
其中：1.基 金申 购款 21,411,065.86 1,254,565.56 22,665,631.42
2. 基金 赎回 款 -222,496,794.95 -12,547,558.85 -235,044,353.80
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
44,507,604.30 2,607,628.26 47,115,232.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛纯债债券型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国 证监 会”) 证 监许 可[2013] 第145 号 《关 于核 准长盛 纯债 债券 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
核准，由长盛 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《长盛纯债 债券型证
券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式基 金，存续 期 限不定，首 次设立募长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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集不包 括认 购资 金利 息共 募集 3,333,588,146.05 元 ， 业经 普华 永道 中天 会计 师 事务所 有限 公司 普
华永道 中天 验字(2013) 第109 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监 会 备案 ， 《 长 盛纯债 债券 型证 券
投资基金基金合同》于 2013 年 3 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
3,335,066,436.23 份 基 金 份 额( 长 盛 纯 债 基 金 A 类 份 额( 以 下 简 称 “ 长 盛 纯 债 债 券
A”)2, 480, 359, 940. 51 份， 长盛纯 债基 金C 类份 额( 以 下简称 “长 盛纯 债债券 C” )854,7 06,4 95.7 2
份) ， 包含 认购 资金 利息 折 合 1,478,290.18 份( 长盛 纯债债 券 A 为 1,122,826.79 份 ，长 盛纯 债债
券 C 为 355,463.39 份)。 本基 金 的基 金管 理人 为长 盛基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 银 行
股份有 限公 司。
根据《长盛纯 债债券型 证 券投资基金基 金合同》 和 《长盛纯债债 券型证券 投 资基金招募说 明
书》 ， 本 基金 根据 费用 收取 方式的 不同 ， 将基 金份 额 分为不 同的 类别 。 在投 资 者认购 、 申购 时收 取
认购、 申购 费用 ，赎 回时 根据持 有期 限收 取赎 回费 用的基 金份 额， 称 为 A 类 基金份 额； 在投 资 者
认购、申购时 不收取认 购 、申购费用， 赎回时根 据 持有期限收取 赎回费用 ， 从本类别基 金资产中
计提的 销售 服务 费的 基金 份额， 称为 C 类基 金份 额 。本基 金 A 类、C 类 两种 收费 模 式并 存， 各类
基金份额分别 计算基金 份 额净值。投资 人可自由 选 择申购某一类 别的基金 份 额 ，但各类 别基金份
额之间 不能 相互 转换 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 纯债债券型证 券投资基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金的投资 范 围为固定收益 类金融工 具 ，包括国内依 法发行上 市 的国债、央 行票据、
地方政府债、 金融债、 公 司债、企业债 、可分离 交 易可转债的纯 债部分、 债 券回购、次 级债、中
期票据(MTN) 、 短 期融 资券(CP) 、 超 短期 融资 券(SCP) 、 资 产支 持证 券(ABS) 、 银 行存款 以及 法律 法
规或监管部门 允许基金 投 资的其他固定 收益类 金 融 工具。本基金 不直接从 二 级市场买入 股票、权
证等权益类资 产，也不 参 与一级市场新 股 申购和 新 股增发，可转 换债券仅 投 资二级市场 可分离交
易可转债的纯 债部分。 本 基金投资组合 中：固定 收 益类资产的比 例不低于 基 金资产的 80% ，现 金
或到期日在一年以内的 政 府债券的比例合计不低 于 基金资产净值的 5% 。 本 基金 的 业 绩 比 较 基准
为：中 债综 合指 数( 全价) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2018 年 8 月 27 日批准 报出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 纯债 债券型 证券 投资 基 金 长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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基金合同》和 在财务报 表 附注所列示的 中国证监 会 、中国基金业 协会发布 的 有关规定及 允许的基
金行业 实务 操作 编制 。
根据《 长盛 纯债 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 、 本 基金基 金份 额持 有人 大会 于 2018 年 5 月
14 日 表决 通过 的 《 关于终 止长盛 纯债 债券 型证 券投 资基 金 基金 合同 有关 事项 的议案 》 以 及基 金 管
理人长 盛基 金管 理有 限公 司于 2018 年 5 月 15 日发 布的《 长盛 纯债 债券 型证 券投资 基金 基金 份 额
持有人 大会 表决 结果 暨决 议生效 的公 告》 ，本 基金 于 2018 年 5 月 18 日进 入 财产清 算期 ，并 已于
2018 年7 月6 日于 公司 官 网刊登 《长 盛纯 债债 券型 证券投 资基 金清 算报 告 》。
本基金 财务 报表 以非 持续 经营基 础编 制。
2018 年5 月17 日 ( 基金 最后运 作日)， 所有 资产 以 可收回 金额 和账 面价 值孰 低计量 ， 负 债以
预计需要清偿 的金额计 量 ， 其中本基金 持有的交 易 性金融资产的 可收回金 额 为其公允价 值减去处
置费用 后的 净额 与预 计未 来现金 流量 的现 值两 者之 间的较 高者 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年1 月1 日至 2018 年5 月17 日 （最 后运作 日） 期间 财务 报表 符合企 业会 计准 则
的要求 ， 真 实、 完整 地反 映了本 基 金2018 年5 月17 日 （ 最后 运作 日） 的财 务 状况以 及 2018 年1
月1 日至 2018 年5 月17 日（最 后运 作日 ）期 间的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的声 明
本报告 期所 采用 的的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局[2004]78 号 《财 政部、 国家税 务总 局关 于证 券投 资基金 税收 政 策
的通知 》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股
息红利差别化 个人所得 税 政策有关问题 的通知 》 、财税[2016]36 号 《关于全 面 推开营业税改 征增长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增试点 金 融业有关政策 的通
知》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于金融 机构 同 业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关
于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品 增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 、 财 税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值税 有关 问题的 通知 》 、 财税
[2017]90 号 《 关于 租入固 定资产 进项 税额 抵扣 等增 值税政 策的 通知 》 及 其他 相关 财 税法 规和 实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计 税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品 管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报 告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。 长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年5
月17 日（ 基金 最后 运作 日 ）
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
71,835.08 436,217.00
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
21,528.64 64,654.68
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.70% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.70%/ 当年 天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年5
月17 日（ 基金 最后 运作 日）
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
20,524.35 124,633.43
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元 长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年5 月17 日（ 基金 最后 运 作日）
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛纯 债债 券 A
长盛纯 债债券 C 合计
中国银 行 - 1,746.08 1,746.08
长盛基 金 - 611.51 611.51
合计 - 2,357.59 2,357.59
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛纯 债债 券 A
长盛纯 债债 券 C 合计
中国银 行 - 5,687.11 5,687.11
长盛基 金 - 158.08 158.08
合计 - 5,845.19 5,845.19
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给长盛 基 金，再由长盛 基金计算 并 支付给各基金 销售机构 。 本基金分为 不同的类
别，适 用不 同的 销售 服务 费率。 其中 ，本 基 金 A 类 基金份 额不 收取 销售 服务 费，C 类 基金 份额 约
定的销 售服 务费 年费 率 为0.35% 。销 售服 务费 的计 算 公式为 ：
对应级 别日 销售 服务 费＝ 前一日 对应 级别 基金 资产 净值× 约定 年费 率/ 当年 天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年5 月17 日（ 基金 最后 运 作日）
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银 行 - 10,191,100.14 - - - -
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银 行 - - - - - -
长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年5 月17 日 （基
金最后 运作 日）
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 1,755,932.78 8,637.89 19,001,260.31 29,870.34
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末（2018 年 5 月 17 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值 长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 5 月 17 日， 本 基金未 持有 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产(于
2017 年12 月 31 日， 本基 金持有 的以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产中 属于 第 二
层次的 余额 为29,417,943.50 元 ，无 属于 第一 层次 以及第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的债 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票和 债 券的公允价值 列入第一 层 次；并根据估 值调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层次 还是 第三层 次。
(iii) 第三 层次 公 允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2018 年 5 月 17 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 12,000,000.00 85.04
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,100,943.29 14.89
7 其他各 项资 产 9,775.78 0.07
8 合计 14,110,719.07 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告 期 内未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.11.2
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,128.49
2 应收证 券清 算款 981.36
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,215.97
5 应收申 购款 1,449.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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9 合计 9,775.78
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
纯债
债券 A
16,142 642.53 - - 10,371,704.34 100.00%
长盛
纯债
债券C
7,481 341.36 - - 2,553,715.18 100.00%
合计 23,623 547.15 - - 12,925,419.52 100.00%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛纯 债
债券 A
93.86 0.0009%
长盛纯 债
债券 C
0.00 0.0000%
合计 93.86 0.0007%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛纯 债债 券 A
0~10
长盛纯 债债 券C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛纯 债债 券 A
0~10
长 盛纯 债债 券C 0
合计 0 长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛纯 债债 券 A
长盛纯 债债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年3 月 13 日 ） 基 金份
额总额
2,480,359,940.51 854,706,495.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 17,074,551.85 49,896,279.02
本报告 期基 金总 申购 份额 13,800,796.72 4,262,137.17
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 20,503,644.23 51,604,701.01
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,371,704.34 2,553,715.18
长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 于 2018 年 5 月 14 日以 现场 方式 在北 京召 开 基金份 额持 有人 大会 ，大 会表决 通过 了
《关于 终止 长盛 纯债 券型 证投资 基金 合同 有事 项的 议案》 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 重大 人事 变动情 况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 基 金托 管人 的托 管业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员无受 稽查 或处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - - 长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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安信证 券 2 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
东海证 券 2 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
申银万 国 2 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君 安 76,812,441.13 95.05% 131,700,000.00 73.04% - -
国信证 券 4,000,070.00 4.95% 48,600,000.00 26.96% - -
招商证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
德邦证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - - 长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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东吴证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构 违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 方正证 券 上海 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 东莞证 券 深圳 1
长盛纯债债券 2018 年半年度报 告 摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有
基金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机
构
1 20180112~20180206 9,541,984.73 0.00 9,541,984.73 0.00 0.00%
2 20180411~20180423 0.00 13,132,270.17 13,132,270.17 0.00 0.00%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过 20% 的 情况 ， 当 该基 金 份额持 有人 大量 赎回 本
基金时 ， 可 能导 致的 风险 包括： 巨额 赎回 风险 、 流 动性风 险、 基金 资产 净值 持续低 于 5000 万元 的风
险 、基金份 额净值 大幅波动 风险以及 基金收 益水平波 动风险。 本基金 管理人将 对申购赎 回进行 审慎
的应对 ，保 护中 小投 资者 利益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长 盛基 金管理 有限 公 司
2018 年 8 月 29 日
