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长盛盛瑞混合A(004310)

长盛盛瑞混合:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
长 盛 盛 瑞 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 
2018 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年8 月29 日 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 
第 2 页 共 38 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 8 月 28 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 根据 《 长盛 盛瑞 灵活 配置 混 合型证 券投 资 基 金基 金合 同》 、 本基 金基 金份额 持有 人大会 于 2018 年7 月23 日表 决通 过的 《 关于终 止长 盛 盛 瑞灵 活配 置混合 型证 券投 资 基 金基 金合同 有关 事项 的 议 案》以 及基 金管 理人 长盛 基金管 理有 限公 司 于 2018 年 7 月 24 日 发布 的《 长盛 盛瑞灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 份额 持有人 大会 表决 结果 暨决 议生效 的公 告》 , 本基 金 于2018 年7 月24 日进 入财产 清算 期 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 3 页 共 38 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 长盛盛 瑞混 合 基金主 代码 004310 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 2 月27 日 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 52,045,054.67 份 基金合 同存 续期 于 2018 年7 月24 日 进入 清算期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 长盛盛 瑞混 合 A 长盛盛 瑞混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 004310 004311 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 52,004,633.53 份 40,421.14 份 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 通过优 化的 资产 配置 和灵 活运用 多种 投资 策略, 前 瞻性把 握不 同时 期股 票 市 场 和债券 市场 的投 资机 会, 在严格 控制 风险 的前 提下 满足投 资 者 实现 资本 增 值 的 投资需 求。 投资策 略 本基金 将通 过宏 观、 微观 经济指 标, 市场 指标, 政 策因素 等, 动态 调整 基金 资 产在股 票、 债券、 货币 市 场工具 等类 别资 产间 的分 配比例 , 控 制市 场风 险, 提 高配置 效率 。 本基金 通过 对国 家宏 观经 济运行 、 产 业结 构调 整、 行业自 身生 命周 期、 对 国 民 经 济 发 展 贡 献 程 度 以 及 行 业 技 术 创 新 等 影 响 行 业 中 长 期 发 展 的 根 本 性 因 素 进 行分析, 对处 于稳 定的 中 长期发 展趋 势和 预期 进入 稳定的 中长 期发 展趋 势 的 行 业作为 重点 行业 资产 进行 配置 。 在 行业 配置 的基 础 上, 通过 定性 分析 和定 量 分 析相结 合的 办法 ,挑 选具 备较大 投资 价值 的上 市公 司。 本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式, 获得 与风险 相匹 配的 投资 收 益 , 以实现 在一 定程 度上 规避 股票市 场的 系统 性风 险和 保证基 金资 产的 流动 性。 本基金 通过 分析 未来 市场 利率趋 势及 市场 信用 环境 变化方 向, 综 合考 虑 不 同 券 种收益 率水 平、 信用 风险 、 流动 性等 因素, 构造 债 券投资 组合 。 在 实际 的投 资 运作中 , 本 基金 将运 用久 期控制 策略 、 收 益率 曲线 策略、 类别 选择 策略、 个 券 选择策 略等 多种 策略 ,获 取债券 市场 的长 期稳 定收 益。 本基金 将以 投资 组合 的避 险保值 和有 效管 理为 目标 , 在 风险 可控 的前 提 下 , 本 着谨慎 原则 ,适 当参 与股 指债券 、国 债期 货及 期权 的投资 。 业绩比 较基 准 50%*沪深 300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益 率 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益的特 征, 其风 险和 预 期 收 益低于 股票 型基 金、 高于 债券型 基金 和货 币市 场基 金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长盛基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司 信息披 露负责 姓名 张利宁 方琦 联系电 话 010-82019988 0755-22160168 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 4 页 共 38 页


人 电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn 客户服 务电 话


400-888-2666 、010-62350088 95511-3 传真 010-82255988 0755-82080387 2.4 信 息披 露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 地址 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 5 页 共 38 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 长盛盛 瑞混 合 A 长盛盛 瑞混 合 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年 6 月 30 日) 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 -2,779,418.01 -1,137.23 本期利 润 -3,681,546.79 -1,863.50 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0308 -0.0378 本期基 金份 额净 值增 长率 -2.24% -2.34% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0149 -0.0160 期末基 金资 产净 值 51,229,838.58 39,772.42 期末基 金份 额净 值 0.9851 0.9840 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即6 月 30 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净 值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








长盛盛 瑞混 合A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -1.03% 0.14% -3.57% 0.64% 2.54% -0.50% 过去三 个月 -0.72% 0.14% -4.07% 0.57% 3.35% -0.43% 过去六 个月 -2.24% 0.38% -4.61% 0.58% 2.37% -0.20% 过去一 年 0.40% 0.29% 0.17% 0.47% 0.23% -0.18% 自基金 合同 生效起 至今 3.36% 0.26% 3.15% 0.44% 0.21% -0.18%








长盛 盛瑞 混 合 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 业绩比 较 基准收 益 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ①-③ ②-④ 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 6 页 共 38 页


准差② 率③ ④ 过去一 个月 -1.04% 0.14% -3.57% 0.64% 2.53% -0.50% 过去三 个月 -0.76% 0.14% -4.07% 0.57% 3.31% -0.43% 过去六 个月 -2.34% 0.38% -4.61% 0.58% 2.27% -0.20% 过去一 年 0.21% 0.29% 0.17% 0.47% 0.04% -0.18% 自基金 合同 生效起 至今 3.10% 0.26% 3.15% 0.44% -0.05% -0.18% 注:本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 : 本基金 业绩 比较 基准 :50%* 沪深300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率 基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 : 1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 , 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股 票组合 的投 资标 的之 后, 选定沪 深 300 指数 作为 本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ; 债券 组合 的业 绩基 准则采用中证 综合债指 数 。沪深 300 指数是沪 深证 券交易所第一 次联合发 布 的反映 A 股 市场整 体走势的指数 ,由上海 和 深圳证券市场 中选取 300 只 A 股作为样 本编制而 成 的成份股指 数,具 有良好 的市 场代 表性 ; 中 证综合 债券 指数 是综 合反 映银行 间和 交易 所市 场国 债、 金融 债、 企业 债、 央票及短融整 体走势的 跨 市场债券指数 ,该指数 可 以较为全面地 反映我国 债 券市场的整 体价格变 动趋势 。 2、可比性。本 基金股票 投 资占基金资产 的比例为 0%-95%;根据 本基金较 为灵 活的资产配置 策略 来确定 加权 计算 的权 数, 可使业 绩比 较更 具有 合理 性。 3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 , 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例 符合基 金合 同要 求 , 基 准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 , 再用 连 锁计算 的方 式得 到基 准指数 的时 间序 列。 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 7 页 共 38 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 8 页 共 38 页


注:按 照基 金合 同规 定, 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同的 约定 。本 基金已 完成 建仓 但报 告期 末距建 仓结 束不 满一 年。 截至报 告日 ,本 基金 的各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同的 有关 约定 。 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 9 页 共 38 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 (以 下简 称 公司) , 成 立 于1999 年3 月 26 日, 是国 内 最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 , 总 部设在 北京 , 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司, 在深圳 设有 营销 中心 , 并 拥有长 盛基 金 ( 香港) 有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前, 公司股东 及 其出资比例 为:国元 证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% , 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% , 安徽 省信 用担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13%, 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司获 得首 批全国社保基 金、合格 境 内机构投资者 、特定客 户 资产管理业务 资格和保 险 资产管理人 资格。截 至 2018 年 6 月 30 日 ,基 金管理 人共 管理 六十 八只 开放式 基金 ,并 管理 多个 全国社 保基 金组 合 和 专户产 品。 公司 同时 兼任 境外 QFII 基金 和专 户理 财 产品的 投资 顾问 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓 名 职务 任本基 金的 基金经 理 (助 理)期 限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 杨 衡 本基金 基金 经理 ,长 盛盛 鑫灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金经 理,长盛 盛辉 混合型 证券 投资 基金 基金 经理, 长盛 盛 平灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经 理,长 盛盛 崇灵 活配 置混 合型证 券投 资 基金基 金经 理, 长盛 盛丰 灵 活配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 ,长盛 盛腾 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 , 长盛盛 康灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金经 理, 长盛 盛泽 灵活 配 置混合 型证 券投资 基金 基金 经理,长 盛 盛兴灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ,长 盛 盛淳灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金 经理, 长盛 盛享 灵活 配置 混合型 证券 投 资基金 基金 经理 ,长 盛盛 禧灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金经 理,长 盛盛 德 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理,长 盛盛 弘灵 活配 置混 合型证 券投 资 基金基 金经 理, 长盛 盛乾 灵活配 置混 合 2017 年 2 月 27 日 - 11 年 杨衡先 生,1975 年 10 月 出生。 中国 科学 院数 学与 系统科 学研 究院 博士 、博 士后 。2007 年7 月 进入 长 盛基金 管理 公司 ,历 任固 定收益 研究 员、 社保 组合 组合经 理助 理、 社保 组合 组合经 理 、 长 盛添 利 30 天 理财债 券型 证券 投资 基金 基金经 理等 职务 。


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型证券 投资 基金 基金 经理 ,长盛 盛泰 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理, 长盛盛 杰一 年期 定期 开放 混合型 证券 投 资基金 基金 经理 。 注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的 聘 任日 期和 解聘日 期; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金 合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基 金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,公 司严格 执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定,在研 究、投资 授 权与决策、交 易 执行等各个环 节,公平 对 待旗下所有投 资组合, 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组 合等。 具体 如下 : 研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研 究平台 上拥 有同 等权 限。 投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理 在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息 隔离墙 制度 。 交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。 交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场 外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》 的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问 题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 , 使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验, 未发 现 违 反公平 交易 及利 益 输 送的行 为。 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 11 页 共 38 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 生同日反向交 易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 1 、报 告期 内行 情回 顾 报告期内,经 济保持了 总 体平稳、稳中 向好态势 , 但部分数据指 标走弱, 显 示经济存在下 行 压力。此外, 中美贸易 摩 擦可能给中国 出口带来 不 确定性。金融 管理部门 放 宽了信用投 放的监管 指标, 包括 合意 信贷 额度 、流动 性( 以降 准、MLF 等方式 ) 、MPA 中的 广义 信 贷额度 等, 我国 债券 收益率 大幅 下行 。 报告期 内,A 股市 场 1 月 冲高后 整体 呈现 明显 调整 ,成交 活跃 度下 降。 转债 受股票 市场 影 响 和拖累 ,但 调整 幅度 小于 股票。 报告期 内,IPO 发 行基 本 延续每 周一 批的 常态 化发 行节奏 ,但 每 批 IPO 家数 和募集 总金 额明 显减少。受权 益市场调 整 和风格转换影 响,股票 底 仓波动加大。 上市新股 平 均开板涨幅 整体较过 去有明 显下 行, 新股 网下 申购对 象数 量较 年初 有所 减少。 部分 新发 行转 债上 市初期 出现 破发 。 2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析 在报告期内, 本基金坚 持 稳健操作思路 ,固定收 益 配置抓住有利 时机、以 高 信用资质的中 短 期信用 债、 银行 同业 存单 为主要 投资 标的 ,较 好控 制了利 率风 险、 信用 风险 和流动 性风 险。 在股票 配置 上, 本基 金于2 月初 出清 股票 仓位 (除 停 牌股票 外) , 之 后未 再主 动 增加股 票仓 位, 未参与新股申 购。报告 期 内,随着基金 大额赎回 后 规模缩减,停 牌股票仓 位 占比被动大 幅上升, 部分停 牌股 票复 牌后 连续 大幅下 跌, 短期 对基 金净 值构成 较大 冲击 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 长盛 盛瑞 混合 A 基金 份额 净值 为 0.9851 元, 本 报告 期基 金份 额净值 增长 率为 -2.24% ; 截 至本 报告 期末 长盛盛 瑞混 合 C 基金 份额 净值 为 0.9840 元, 本报 告 期基金 份额 净值 增长 率为-2.34% ;同 期业 绩比 较基准 收益 率为-4.61% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 中共中央政治 局会议指 出 ,当前经济运 行稳中有 变 ,面临一些新 问题新挑 战 ,外部环境发 生 明显变化。对 于下半年 宏 观政策动向, 保持经济 平 稳健康发展, 坚持实施 积 极的财政政 策和稳健 的货币政策, 提高政策 的 前瞻性、灵活 性、有效 性 。财政政策要 在扩大内 需 和结构调整 上发挥更长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 12 页 共 38 页


大作用。要把 好货币供 给 总闸门,保持 流动性合 理 充裕。把防范 化解金融 风 险和服务实 体经济更 好结合 起来 ,坚 定做 好去 杠杆工 作, 把握 好力 度和 节奏。 外围环境来看 ,美国、 英 国等多国央行 相继收紧 货 币政策,进入 加息周期 。 在中美贸易摩 擦 背景下,由于 中国经济 下 行压力的存在 ,中国货 币 政策微调,流 动性边际 宽 松,人民币 汇率或一 定程度 上对 政策 空间 形成 制约。 展望未 来 , 基 本面 稳中 有 变, 考虑 到仍 将面 临贸 易 战等不 确定 态势 , 内外 部 风险短 期难 消除 , 汇率、通胀等 制约因素 仍 可能存在,市 场压力传 导 路径依然繁杂 。后期操 作 上,我们认 为债市仍 有空间 ,但 目前 收益 率水 平较前 期有 明显 配置 价值 的吸引 力在 减退 。 本基金 操作 层面 ,根 据基 金规模 变化 ,做 好组 合流 动性安 排。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国 证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订 了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方 机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。 本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、 估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理 等事项 。 本基金管理 人设立了 由公司总经 理(担任 估值 工作小组组 长) 、公司 督察 长(担任估 值工作小 组副 组长) 、公司 相关投 资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风 险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 , 负责研究、 指导并执 行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验,具 备基金估 值 运作、行业 研究、风 险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。 基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执 行。 参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金 估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释, 通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适 当性发 表审 核意 见。 上述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 , 由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品 种的估 值数 据。 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 13 页 共 38 页


4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定 , 本基金 本报 告期 未实 施利 润分配 。 本基金 截 至2018 年6 月30 日 , 期 末可 供分 配利 润为-775,443.67 元 , 其中 : 长 盛盛瑞 混 合 A 期末可 供分 配利 润为-774,794.95 元 ( 未分 配利 润已 实现部 分为-171,007.52 元, 未 分配 利润 未实 现部分 为-603,787.43 元) ,长盛 盛瑞 混合 C 期 末可 供分配 利润 为-648.72 元 (未分 配利 润已 实现 部分为-180.24 元, 未分 配利润 未实 现部 分为-468.48 元)。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本 基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 14 页 共 38 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 平安 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 长盛 盛 瑞 灵活 配置混 合型 证券 投资基 金 ( 以下 称 “ 本基 金” ) 的托 管过 程中 , 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 , 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价 格的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核,未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。该 基金 本报告 期内 未进 行利 润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 期内 , 由 长盛 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、 财务会 计报 告 ( 注: 财 务 会计报 告中 的 “ 金融 工具 风险及 管理 ” 部 分未 在托 管人复 核范 围内 ) 、 投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 15 页 共 38 页


§6 半年度 财 务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 长盛 盛瑞 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 1,025,220.04 952,495.28 结算备 付金 295,315.96 97,496.42 存出保 证金 58,368.72 59,405.77 交易性 金融 资产 46,013,932.88 198,731,023.12 其中: 股票 投资 4,057,672.88 125,179,822.82 基金投 资 - - 债券投 资 41,956,260.00 73,551,200.30 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 3,100,000.00 1,200,000.00 应收证 券清 算款 222,524.60 266,625.40 应收利 息 640,507.97 785,542.35 应收股 利 - - 应收申 购款 800.00 - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 51,356,670.17 202,092,588.34 负债和所有者权益 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 198,299.18 应付赎 回款 - 99.57 应付管 理人 报酬 25,421.08 135,506.25 应付托 管费 4,236.80 22,584.39 应付销 售服 务费 6.49 5.19 应付交 易费 用 3,763.82 7,543.29 应交税 费 - - 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 16 页 共 38 页


应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 53,630.98 135,000.00 负债合 计 87,059.17 499,037.87 所有者权益:


实收基 金 52,045,054.67 200,047,935.55 未分配 利润 -775,443.67 1,545,614.92 所有者 权益 合计 51,269,611.00 201,593,550.47 负债和 所有 者权 益总 计 51,356,670.17 202,092,588.34 注: 报 告截 止 日2018 年6 月30 日, 长盛 盛瑞 混合A 份额净 值人 民 币0.9851 元 , 长盛 盛瑞 混 合 C 份 额 净 值 人 民 币 0.9840 元 ; 基 金 份 额 总 额 52,045,054.67 , 其 中 , 长 盛 盛 瑞 混 合 A 份 额 总 额 52,004,633.53 份, 长盛 盛瑞混 合 C 份额 总 额40,421.14 份。 6.2 利 润表 会计主 体 : 长盛 盛瑞 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年2 月27 日(基金合 同生 效日)至2017 年 6 月 30 日 一、收入 -2,850,685.84 19,512,515.78 1.利息 收入 1,629,781.66 5,955,468.66 其中: 存款 利息 收入 25,947.36 104,846.60 债券利 息收 入 1,406,611.07 3,616,385.41 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 197,223.23 2,234,236.65 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列 ) -3,577,627.34 11,013,293.65 其中: 股票 投 资 收益 -3,501,925.05 9,690,191.44 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 70,508.64 308,218.78 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 -146,210.93 1,014,883.43 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “- ” 号填列 ) -902,855.05 2,543,751.97 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 14.89 1.50 减:二、费用 832,724.45 1,800,700.42 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 17 页 共 38 页


1.管 理人 报酬 361,945.22 1,226,957.42 2.托 管费 60,324.22 204,492.94 3.销 售服 务费 49.28 14.25 4.交 易费 用 314,281.54 314,160.13 5.利 息支 出 23,893.00 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 23,893.00 - 6.税 金及 附加 0.21 - 7.其 他费 用 72,230.98 55,075.68 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) -3,683,410.29 17,711,815.36 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号 填列) -3,683,410.29 17,711,815.36 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 长盛 盛瑞 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 200,047,935.55 1,545,614.92 201,593,550.47 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动 数(本 期利 润) - -3,683,410.29 -3,683,410.29 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值 变动数 (净值 减少 以“- ”号 填列 ) -148,002,880.88 1,362,351.70 -146,640,529.18 其中:1.基 金申 购款 35,120.04 759.64 35,879.68 2.基金 赎回 款 -148,038,000.92 1,361,592.06 -146,676,408.86 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利润 产 生的基 金净 值变 动 (净 值 减少以 “-”号 填列) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 52,045,054.67 -775,443.67 51,269,611.00 项目 上年度可比期间 2017 年2 月 27 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 600,018,401.52 - 600,018,401.52 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 18 页 共 38 页


二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动 数(本 期利 润) - 17,711,815.36 17,711,815.36 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值 变动数 (净值 减少 以“- ”号 填列 ) 9,046.66 124.88 9,171.54 其中:1.基 金申 购款 13,544.80 196.69 13,741.49 2.基金 赎回 款 -4,498.14 -71.81 -4,569.95 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利润 产 生的基 金净 值变 动 (净 值 减少以 “-”号 填列) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 600,027,448.18 17,711,940.24 617,739,388.42 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ____林 培富____














____ 刁俊 东____














____ 龚珉___ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 长盛盛 瑞灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ” ) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(以 下简称“中国 证监会”)证 监许可[2016]2426 号 《关 于准予长盛盛 瑞灵活配置 混合型证券投 资基 金注册的批复 》核准, 由 长盛基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《长 盛盛瑞灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式 基金,首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共 600,018,399.94 元,业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合伙)普 华永 道中 天验 字(2017) 第 125 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 , 《 长盛 盛瑞 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2017 年 2 月 27 日 正式 生效 ,基 金合同 生效 日的 基金 份额总 额为 600,018,401.52 份基 金份 额, 其中 认购 资金利 息折 合 1.58 份基 金 份额。 本基 金的 基 金管理 人为 长盛 基金 管理 有限公 司, 基金 托管 人为 平安银 行股 份有 限公 司。 根据《长盛盛 瑞灵活配 置 混合型证券投 资基金基 金 合同》和《长 盛盛瑞灵 活 配置混合型证 券 投资基 金招 募说 明书 》 , 本 基金根 据费 用收 取方 式的 不同 , 将 基金 份额 分为 不 同的类 别 。 不 从本 类 别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 基金 份额 ,称 为 A 类基金 份额 ;从 本类 别基 金资产 中计 提销 售 服 务费的 基金 份额 ,称 为 C 类基金 份额 。本 基金 A 类、C 类两 种收 费模 式并 存 ,各类 基金 份额 分别 计算基金份额 净值。投 资 人可自由选择 申购某一 类 别的基金份额 ,但各类 别 基金份额之 间不能相 互转换 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 盛瑞灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 19 页 共 38 页


同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具,包括 国 内依法发行 上市的股 票( 包 括中 小板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票)、 债券(国 债、 金融债 、 企 业债、 公 司债、次级 债、可转 换债 券(含分离交 易可转债) 、 可交换债券 、央行票 据、 短期融资券 、超短 期 融资券 、 中期 票据 、 中小 企 业私募 债及 其他 经中 国证 监会允 许基 金投 资的 债券) 、 权 证 、 股 指期 货、 国债期货、货 币市场工 具 、同业存单、 银行存款 、 资产支持证券 以及法律 法 规或中国证 监会允许 基金投资的 其他金融 工具( 但须符合中 国证监会 相关 规定)。如法 律法规或 监管 机构以后允 许基金 投资其他品种 ,基金管 理 人在履行适当 程序后, 可 以将其纳入投 资范围。 本 基金股票投 资占基金 资产的 比例 为 0%-95% ; 权 证投资 占基 金资 产净 值 的 0%-3% ;每 个交 易日 日终 , 在扣除 股指 期货 和 国债期货合约 需缴纳的 交 易保证金后, 现金或到 期 日在一年以内 的政府债 券 的投资比例 不低于基 金资产 净值 的 5% 。 本基金 的业绩 比较 基准 为:50% × 沪深 300 指 数收 益率 +50% × 中证 综合 债指 数 收益率 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《长 盛盛 瑞 灵活配 置混 合型 证券 投资基金基金 合同》和 中 国证监会、中 国基金业 协 会发布的有关 规定及允 许 的基金行业 实务操作 编制。 根据 《 长盛 盛瑞 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 、 本基 金基 金份额 持有 人大会 于 2018 年7 月23 日表 决通 过的 《 关于终 止长 盛盛 瑞灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 有关 事项 的 议 案》以 及基 金管 理人 长盛 基金管 理有 限公 司 于 2018 年 7 月 24 日 发布 的《 长盛 盛瑞灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 份额 持有人 大会 表决 结果 暨决 议生效 的公 告》 , 本基 金 于2018 年7 月24 日进 入财产 清算 期 , 详情 参见 附注 6.4.8.2 资 产负 债表 日后事 项 。 本基 金财 务报 表以非 持续 经营 基 础 编制。 于 2018 年 6 月 30 日 ,所 有资产 以可 收回 金额 和账 面价值 孰低 计量 ,负 债以 预计需 要清 偿 的 金额计量,其 中本基金 持 有的交易性金 融资产的 可 收回金额为其 公允价 值 减 去处置费用 后的净额 与预计 未来 现金 流量 的现 值两者 之间 的较 高者 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 的反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2018 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 20 页 共 38 页


6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局[2004]78 号 《财 政部、 国家税 务总 局关 于证 券投 资基金 税收 政 策 的通知 》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股 息红利差别化 个人所得 税 政策有关问题 的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于全 面 推开营业税改 征增 值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增试点 金 融业有关政策 的通 知》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品 增 值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 、 财 税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值税 有关 问题的 通知 》 、 财税 [2017]90 号 《 关于 租入固 定资产 进项 税额 抵扣 等增 值税政 策的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实 务 操作, 主要 税项 列示 如下 : (1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 , 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 暂 适用 简易 计税 方法 , 按 照 3% 的征 收率 缴 纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 未 缴纳 增值 税的, 不再缴 纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。 对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税, 对 国债、地方政 府 债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的 贷款 服务,以 2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 21 页 共 38 页


(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收 个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 (5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的 适用比 例计 算缴 纳。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 ,未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 平 安 银 行”) 基金托 管人 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 无。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年2 月27 日( 基 金 合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 361,945.22 1,226,957.42 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 19.71 3.22 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 22 页 共 38 页


注: 支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的基 金 管理费按前一 日基金资 产 净值 0.6% 的年费 率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日基 金管 理人报 酬= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.6% / 当 年天 数。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年2 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 60,324.22 204,492.94 注:支付基金 托管人平 安 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。 其计算 公式 为: 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值×0.10%/ 当年 天数 。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 无。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 无。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 无。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 无。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的 银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 2 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 平安银行 1,025,220.04 20,364.34 3,255,348.46 79,740.21 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 23 页 共 38 页


6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 无。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 6.4.9 期 末(2018 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 无。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备 注 000566 海南 海药 2017 年 11 月 22 日 重大事 项 停牌 13.00 2018 年7 月 9 日 11.60 91,300 1,194,147.18 1,186,900.00 - 600221 海航 控股 2018 年 1 月10 日 重大事 项 停牌 2.61 2018 年7 月 20 日 2.91 396,000 1,281,254.55 1,033,560.00 - 000793 华闻 传媒 2018 年 2 月1 日 重大事 项 停牌 6.89 2018 年7 月 16 日 7.56 115,892 1,196,154.15 798,495.88 - 注:本 基金 截 至 2018 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 无。 6.4.9.3.2 交易 所 市场债 券正 回购 无。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 24 页 共 38 页


第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当 期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额1,038,717.00 元, 属于 第二 层次 的余额 为 44,975,215.88 元, 无 属于 第三 层次 的 余 额 (2017 年 12 月 31 日 : 第 一 层 次 的 余 额 117,965,999.97 元 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 80,765,023.15 元, 无属 于第三 层次 的余 额) 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和 债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2018 年6 月30 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。(2017 年 12 月 31 日:同)。 (d)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 25 页 共 38 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 4,057,672.88 7.90 其中: 股票 4,057,672.88 7.90 2 固定收 益投 资 41,956,260.00 81.70 其中: 债券 41,956,260.00 81.70








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 3,100,000.00 6.04 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,320,536.00 2.57 7 其他各 项资 产 922,201.29 1.80 8 合计 51,356,670.17





100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,225,617.00 4.34 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和 供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,033,560.00 2.02 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 26 页 共 38 页


P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 798,495.88 1.56 S 综合 - - 合计 4,057,672.88 7.91 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港股 通 投资 股票 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000566 海南海 药 91,300 1,186,900.00 2.32 2 002219 恒康医 疗 98,550 1,038,717.00 2.03 3 600221 海航控 股 396,000 1,033,560.00 2.02 4 000793 华闻传 媒 115,892 798,495.88 1.56 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述四 只股 票。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601939 建设银 行 8,333,222.00 4.13 2 600036 招商银 行 5,922,859.00 2.94 3 601288 农业银 行 5,010,892.00 2.49 4 600016 民生银 行 4,729,248.00 2.35 5 601988 中国银 行 4,594,743.00 2.28 6 601398 工商银 行 4,368,764.00 2.17 7 601818 光大银 行 3,836,377.00 1.90 8 002926 华西证 券 202,330.48 0.10 9 603156 养元饮 品 166,828.87 0.08 10 600901 江苏租 赁 155,843.75 0.08 11 300741 华宝股份 101,325.00 0.05 12 601838 成都银 行 89,465.01 0.04 13 002925 盈趣科 技 68,670.00 0.03 14 601828 美凯龙 63,671.52 0.03 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 27 页 共 38 页


15 002929 润建通 信 51,540.40 0.03 16 603680 今创集 团 47,171.67 0.02 17 300740 御家汇 39,615.18 0.02 18 002928 华夏航 空 33,849.60 0.02 19 300739 明阳电 路 28,142.60 0.01 20 300733 西菱动 力 21,839.70 0.01


7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601939 建设银 行 9,438,743.46 4.68 2 600016 民生银 行 6,082,133.00 3.02 3 601398 工商银 行 6,015,239.00 2.98 4 600036 招商银 行 5,848,202.00 2.90 5 601288 农业银 行 5,766,909.00 2.86 6 601988 中国银 行 5,739,550.00 2.85 7 601818 光大银 行 4,973,075.00 2.47 8 000732 泰禾集 团 2,304,501.36 1.14 9 600048 保利地 产 2,062,172.24 1.02 10 000671 阳 光 城 1,819,028.00 0.90 11 002450 康得新 1,771,798.00 0.88 12 000513 丽珠集 团 1,615,846.00 0.80 13 601877 正泰电 器 1,614,026.00 0.80 14 600004 白云机 场 1,612,507.00 0.80 15 002142 宁波银 行 1,606,052.50 0.80 16 002202 金风科 技 1,540,095.00 0.76 17 600352 浙江龙 盛 1,536,326.00 0.76 18 601009 南京银 行 1,530,423.88 0.76 19 600104 上汽集 团 1,490,067.24 0.74 20 601998 中信银 行 1,467,359.00 0.73 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 37,948,077.61 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 154,524,047.75 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 28 页 共 38 页


注:本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”(或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “卖 出金 额 ” (或“ 卖出 股票 收入 ”) 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 2,600,260.00 5.07 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 39,356,000.00 76.76 9 其他 - - 10 合计 41,956,260.00 81.83 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资 产 净值 比例( %) 1 111816174 18 上海 银行CD174 100,000 9,962,000.00 19.43 2 111809117 18 浦发 银行CD117 100,000 9,910,000.00 19.33 3 111820110 18 广发 银行CD110 100,000 9,902,000.00 19.31 4 111710368 17 兴业 银行CD368 100,000 9,582,000.00 18.69 5 019571 17 国债 17 26,000 2,600,260.00 5.07 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 29 页 共 38 页


7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


1 、海 南海 药 1 )2018 年5 月16 日 , 当 事人 : 海 南海 药 、 刘 悉承 、 王 伟 、 周 庆国 、 任 荣波 、 林 健 、 张 晖收 到中国证券监督管 理委员 会海南监管局《中 国证券 监督管理委员会海 南监管 局行政处罚决定书 》 ([2018]2 号) ,对 其未 按 规定披 露对 外担 保和 关联 交易事 项的 违法 行为 , 处 罚如下 : 一、对 海南 海药 给予 警告 ,并处 以 30 万 元罚 款。 二、对 刘悉 承、 王伟 给予 警告, 并分 别处 以 10 万 元 罚款。 三、对 周庆 国给 予警 告, 并处 以 5 万 元罚 款。 四、对 任荣 波、 林健 、张 晖给予 警告 ,并 分别 处 以3 万元 罚款 。 2 ) 2018 年5 月15 日 , 海 南 海药股 份有 限公 司全 资子 公司海 南海 药投 资有 限公 司及相 关董 事、 高级管理人员张晖 、林健 、王伟、李昕昕、 刘悉承 收到中国证券监督 管理委 员会《调查通知书 》 (黑调 查字[2018]15 号、16 号、17 号、18 号、19 号、20 号 ) 。 因海 药投 资 涉嫌超 比例 持有 “人 民同泰”股票 未及时公 告 、在限 制期买 卖“人民 同 泰”股票、短 线交易“ 人 民同泰”股 票,根据 《中华人民共 和国证券 法 》的有关规定 ,中国证 券 监督管理委员 会决定对 海 药投资及相 关董事、 高级管 理人 员立 案调 查。 目前该 公司 生产 经营 正常 , 本 次行 政处 罚不 会对 该 公司的 生产 、 经营 造成 重 大影响 。 本基 金 认为: 该处 罚对 于该 公司 整体经 营业 绩不 构成 重大 影响。 2 、恒 康医 疗 恒康医 疗股 份有 限公 司 于 2017 年 8 月 11 日 接到 控 股股东 通知 ,其 已收 到中 国证监 会下 发的 《行政 处罚 决定 书》 ([2017]80 号 ) , 中 国证监 会决 定 对其作 出如 下处 罚: “ 没收 违法所 得 3,041,068长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 30 页 共 38 页


元,并 处 以3,041,068 元 罚款。 ” 起因:2016 年 2 月 1 日 , 恒康医 疗集 团股 份有 限公 司(以 下简 称“ 公司 ” ) 控 股股东 阙文 彬 先生收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” ) 《调查通知书》 (沪证专调查字 2016124 号 ) 。 因涉 嫌违 反 证券法 律法 规 , 根 据 《中 华人民 共和 国证 券法 》 的 有关规 定 , 中 国证 监 会决定 对其 进行 立案 稽查 。 详见 公司 于2016 年2 月3 日发 布的 《关 于收 到中 国 证监会 调查 通知 书 的公告 》 ( 公告 编号 :2016-025 号) 。 基于相关研究 ,本基金 认 为,该处罚对 于公司整 体 经营业绩不构 成重大影 响 。今后,我们 将 继续加强与 该 公司的沟 通 ,密切关注其 制度建设 与 执行等公司基 础性建设 问 题的合规性 以及企业 的经营 状况 。 3 、华 闻传 媒 事件一 : 谢 敏于2004 年8 月至调 查日 , 在 五矿 证券 有限公 司 ( 以下 简称 五矿 证券) 任职, 为 证券从 业人 员。2004 年 8 月 20 日至 2017 年 3 月 21 日期 间, 谢敏 借用 其妻 、子和 兄“ 谢某 英” 、 “谢 某1” “ 谢某2” 等五 个 证券账 户, 通 过营 业部 热 键委托、 网上 交易 委托 等 方式交 易 “北 大荒 ” 、 “华闻传媒” 、 “珠海中 富 ”等多只股 票。经查 ,上 述账户一是 存在同一 日期 同一时段委 托网上 交 易下单 的电 脑 IP 和MAC 地 址完全 相同 的情 况, 且存 在同一 时 段 同向 交易 同只 股票的 情况 。 二 是我 局在五 矿证 券谢 敏办 公室 检查发 现的 其个 人苹 果笔 记本电 脑 MAC 地 址与 上述 相关账 户网 上交 易 下 单电 脑MAC 地址 一致 ; “ 谢 某 2” 账户 委托 交易 记录 中 使用该 笔记 本电 脑的 信息 与谢敏 出行 信息 高 度一致 。 三 是 “ 谢某2 ” 账 户部分 交易 委 托 IP 地址 为 谢敏所 在办 公场 所访 问互 联网使 用的 固 定 IP。 四是 “ 谢某 英” 、 “ 谢 某1” 、 “谢某2” 账 户资 金主 要来 源于当 事人 和谢 某英 , 部 分资金 来源 于当 事 人兄、弟,账 户资金系 谢 敏可以控制的 资金。综 合 委托下单交易 流水、交 易 下单地址、 出差记录 证明、账户资 金来源和 去 向等在案证据 ,足以认 定 谢敏借他人名 义买卖股 票 。上述事实 ,有任职 情况说明、相 关证券账 户 资料、证券交 易记录、 银 行账户流水、 下单电脑 截 屏和询问笔 录等证据 证明,足以认 定。谢敏 上 述行为违反了 《证券法 》 第四十三条“ 证券交易 所 、证券公司 和证券登 记结算机构的 从业人员 、 证券监督管理 机构的工 作 人员以及法律 、行政法 规 禁止参与股 票交易的 其他人员,在 任期或者 法 定限期内,不 得直接或 者 以化名、借他 人名义持 有 、买卖股票 ,也不得 收受他人赠送 的股票” 的 规定,构成了 《证券法 》 第一百九十九 条所述违 法 行为。根据 当事人违 法行为 的事 实、 性质、 情 节与社 会危 害程 度, 依据 《证券 法》 第 一百 九十 九 条的规 定, 我局 决定: 责令谢 敏依 法处 理非 法持 有的股 票, 没收 谢敏 违法 所得 135,862.22 元 ,并 处 以 30 万元 罚款 ,罚 没款共 计435,862.22 元。 华闻传 媒作 为上 市公 司主 体在该 事件 中不 存在 违法 违规行 为, 并未 受到 处罚 。 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 31 页 共 38 页


事件二 :2017 年 12 月 7 日,国 广资 产通 过永 盈 1 号增持 公司 股份 2,170,600 股,占 公司 已 发行股 份 的 0.11% ,交 易 金额 21,887,094.07 元; 在实施 增持 公司 股份 操作 时,由 于工 作人 员操 作失误 ,将 两笔 “买 入” 指令误 操作 成“ 卖出 ” , 合 计错误 卖出 公司 股 份 10,000 股 ,且 未及 时发 现上述错误卖 出股份的 情 况,并在当日 交易时间 内 继续操作买入 交易,直 至 当天操作完 成后查看 交易记 录时 ,发 现两 笔误 操作: 两笔 均卖 出公 司股 份 5,000 股, 卖出 均价 10.0155 元/ 股, 合计 卖出公 司股 份 10,000 股 ( 占公司 已发 行股 份的 0.0005% ) , 合计 成交 金额 100,155 元 。根 据《 证 券法》第四十 七条规定 “ 上市公司董事 、监事、 高 级管理人员、 持有上市 公 司股份百分 之五以上 的股东,将其 持有的该 公 司的股票在买 入后六个 月 内卖出,或者 在卖出后 六 个月内又买 入,由此 所得收 益归 该公 司所 有, 公司董 事会 应当 收回 其所 得收益 。 ” 国广 资产 于2017 年 12 月7 日 卖出 公 司股票 的行 为构 成了 短线 交易, 所得 收益 应由 公司 收回。 经公司自查, 国广资产 的 上述交易行为 未发生在 公 司披露定期报 告的敏感 期 内,不存在因 获 悉内幕信息而 交易公司 股 票的情况,亦 不存在利 用 短线交易谋求 利益的目 的 。公司及国 广资产针 对本次 误操 作的 补救 措施 如下: ( 一 ) 上 述 操 作 失 误 导 致 国 广 资 产 违 规 卖 出 公 司 股 票 的 短 线 交 易 所 得 收 益 1,155.00 元 [10,000 股* ( 卖出 均价10.0155 元/ 股- 买入 最低 价9.90 元/股)= 1,155.00 元] , 将尽 快收 归公 司所有 。 (二) 国广 资产 承诺 :在 法 定期 限内 不减 持所 持华 闻传媒 股份 。 (三)公司董 事会及控 股 股东国广资产 已深刻认 识 到了本次违规 事件给公 司 和市场带来不 良 影响,就本次 短线交易 行 为向广大投资 者致以诚 挚 的歉意,并同 时承诺将 自 觉遵守《证 券法》的 规定。 (四) 公司 董事 会再 次向 所有持 有公 司股 份 5% 以 上 股东、 董事 、 监 事及 高级 管理人 员提 醒告 知了《证券 法》 、 《深圳 证 券交易所股 票上市规 则》 、 《上市公司 董事、监 事和 高级管理人 员所持 本 公司股 份及 其变 动管 理规 则》 等 文件 的相 关规 定, 要求公 司持 股 5% 以 上股 东 、 董事 、 监 事和 高级 管理人 员严 格规 范增 持 、 减持公 司股 票的 行为 , 谨 慎操作 , 切实 管理 好自 己 名下的 股票 账户,避免 此类情 况的 再次 出现 。 事件三 : 依 据 《中 华人 民 共和国 证券 法》 ( 以下 简称 《证券 法》 ) 的 有关 规定 , 我会对 万玉 珍、 万明内幕交易 行为进行 了 立案调查、审 理,并依 法 向当事人告知 了作出行 政 处罚的事实 、理由、 依据及当事人 依法享有 的 权利,本案现 已调查、 审 理终结。根据 当事人违 法 行为的事实 、性质、 情节与社会危 害程度, 依 据《证券法》 第二百零 二 条的规定,我 会决定: 一 、没收万玉 珍违法所 得66,632.00 元 , 并处 以 199,896.00 元罚 款 。 二 、 没 收万明 违法 所 得13,588,506.26 元 , 并 处以长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 32 页 共 38 页


40,765,518.78 元罚 款。 基于相关研究 ,本基金 认 为,事件一中 公司不存 在 违法违规行为 ,未受到 处 罚,事件二中 公 司通过自查作 出了补救 措 施,事件三中 处罚系对 违 法违规人员的 个人处罚 , 对于公司整 体经营业 绩不构成重大 影响。今 后 ,我们将继续 加强与该 公 司的沟通,密 切关注其 制 度建设与执 行等公司 基础性 建设 问题 的合 规性 以及企 业的 经营 状况 。 除上述 事项 外, 本报 告期 内基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 无被 监管 部门 立案调 查记 录, 无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。 7.12.2


基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 58,368.72 2 应收证 券清 算款 222,524.60 3 应收股 利 - 4 应收利 息 640,507.97 5 应收申 购款 800.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 922,201.29 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 (可 交换 债券) 。


7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 000566 海南海 药 1,186,900.00 2.32 重大事 项停 牌 2 600221 海航控 股 1,033,560.00 2.02 重大事 项停 牌 3 000793 华闻传 媒 798,495.88 1.56 重大事 项停 牌 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 33 页 共 38 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 长盛 盛瑞 混合 A 36 1,444,573.15 52,000,000.00 99.99% 4,633.53 0.01% 长盛 盛瑞 混合 C 171 236.38 0.00 0.00% 40,421.14 100.00% 合计 207 251,425.38 52,000,000.00 99.91% 45,054.67 0.09% 注:对于分级 基金,比 例 的分母采用各 自级别的 份 额;对于合计 数,比例 的 分母采用下 属分级 基 金份额 的合 计数 。 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 长盛盛 瑞 混合 A 0.00 0.0000% 长盛盛 瑞 混合 C 1,096.07 2.7116% 合计 1,096.07 0.0021% 注:对于分级 基金,比 例 的分母采用各 自级别的 份 额;对于合计 数,比例 的 分母采用下 属分级基 金份额 的合 计数 。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 长盛盛 瑞混 合A 0 长盛盛 瑞混 合C 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 长盛盛 瑞混 合A 0 长盛盛 瑞混 合C 0 合计 0 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 34 页 共 38 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长盛盛 瑞混 合 A 长盛盛 瑞混 合 C 基金合 同生 效日 (2017 年2 月 27 日 ) 基 金份 额总额 599,997,099.95 21,301.57 本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,013,552.10 34,383.45 本报告 期基 金总 申购 份额 2,417.32 32,702.72 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 148,011,335.89 26,665.03 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 52,004,633.53 40,421.14


长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 35 页 共 38 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本基金 于2018 年6 月 20 日发布 《 关于 以通 讯开 会 方式召 开长 盛盛 瑞灵 活配 置混合 型证 券 投 资 基 金基 金份 额持 有人 大会 的 公告 》 , 本次 基金 份额持 有 人大 会的 审议 事项 为《 关 于终 止长 盛盛 瑞灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 有关 事项 的议案 》 , 投票 期为 : 2018 年 6 月 20 日至2018 年7 月22 日。 截至 本报 告 期末尚 未计 票产 生基 金份 额持有 人大 会决 议。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况 原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ,由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。 上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ,并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。 2018 年 4 月 27 日 ,中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟 任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 (京 证监 发〔2018 〕136 号) , 对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无 异议。 10.2.2 基 金经 理变 动情 况 本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。 10.2.3 本 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 重大 人事 变动情 况 本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门 未 发生 重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特殊 普 通合 伙) ,本 报 告期 内本 基金未 更换 会计 师事 务所 。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东北证 券 2 191,320,152.75 100.00% 139,916.06 100.00% - 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 36 页 共 38 页


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东北证 券 6,183,230.75 100.00% 575,700,000.00 100.00% - - 注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准 (1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 , 包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 , 提供专 门研 究报 告。 (2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。 (3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 (4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。 (5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。 (6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的 需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。 2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序 (1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研 究 报告 ; (2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ; (3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究 机构进 行综 合评 价; (4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研 究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评 价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ; (5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的 服务不能满足 要求, 或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并 撤销租 用的 交易 单元 ; (6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。 3、本 基金 租用 证券 公司 深 圳交易 单元 为共 用交 易单 元。 4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 37 页 共 38 页


(1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况: 无。 (2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况: 无。 长盛盛瑞混合 2018 年半年度报 告 摘要 第 38 页 共 38 页


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20180101~20180630 99,999,000.00 0.00 73,999,000.00 26,000,000.00 49.96% 2 20180101~20180630 99,999,000.00 0.00 73,999,000.00 26,000,000.00 49.96% 产品特有 风险 本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情况 , 当该 基 金份额持 有人大 量赎 回本基金 时,可 能导致 的 风险包括 :巨额 赎回风 险 、流动性 风险、 基金资 产 净值持续 低于 5000 万 元 的风 险 、基 金份 额 净值 大 幅波 动 风险 以及 基 金收 益 水平 波 动风 险。 本基金 管 理人 将 对申 购 赎回进行 审慎的 应对, 保 护中小投 资者利 益。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。


长 盛基 金管理 有限 公司 2018 年 8 月 29 日