长盛上证 50 指 数 分 级证 券 投 资 基金
2018 年 半年 度 报 告 摘要
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 2 页 共 39 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 3 页 共 39 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛上 证 50 指 数分 级
场内简 称 上50 分级
基金主 代码 502040
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年8 月13 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 25,636,841.06 份
基金合 同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年8 月24 日
下属分 级基 金的 基金 简称
长盛上 证 50 指 数分
级A
长盛上 证 50 指 数分 级
B
长盛上 证50 指数 分
级
下属分 级基 金 场 内简 称: 上50A 上 50B 上 50 分级
下属分 级基 金的 交易 代码 502041 502042 502040
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
2,191,314.00 份 2,191,314.00 份 21,254,213.06 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 力争 控制
本基金 的净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均跟 踪偏离 度的 绝对
值不超 过0.35% ， 年 跟踪 误 差不超 过 4% ， 实现 对上 证50 指 数的 有效
跟踪。
投资策 略
1、股 票投 资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权重
构建股 票投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动而 进行
相应的 调整 。 但 因特 殊情 况 （如 成份 股长 期停 牌、 成份股 发生 变更 、
成份股 权重 由于 自由 流通 量发生 变化 、成 份股 公司 行为、 市场 流动
性不足 等） 导致 本基 金管 理人无 法按 照标 的指 数构 成及权 重进 行同
步调整 时， 基金 管理 人将 对投资 组合 进行 优化 ， 尽 量降低 跟踪 误 差 。
2、债 券组 合管 理策 略
基于流 动性 管理 的需 要， 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年 期以 内的
政府债 券、 央行 票据 和金 融债， 债券 投资 的目 的是 保证基 金资 产流
动性并 提高 基金 资产 的投 资收益 。
3、金 融衍 生工 具投 资策略
在法律 法规 许可 时， 本基 金可基 于谨 慎原 则运 用权 证、股 票指 数期
货等相 关金 融衍 生工 具对 基金投 资组 合进 行管 理， 以控制 并降 低投长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 4 页 共 39 页
资组合 风险 、提 高投 资效 率，降 低调 仓成 本与 跟踪 误差， 从而 更好
地实现 本基 金的 投资 目标 。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、收 益率曲 线、 个券
选择和 把握 市场 交易 机会 等积极 策略 ，在 严格 遵守 法律法 规和 基金
合同基 础上 ，通 过信 用研 究和流 动性 管理 ，选 择经 风险调 整后 相对
价值较 高的 品种 进行 投资 ，以期 获得 长期 稳定 收益 。
业绩比 较基 准 上证 50 指 数收 益率 ×95% + 银行活 期存 款利 率( 税后) ×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 ，风险 和预 期收 益均 高于 混合型 基金 、债
券型基 金和 货币 市场 基金 ，由于 采取 了基 金份 额分 级的结 构设 计，
不同的 基金 份额 具有 不同 的风险 收益 特征 。
下属分级基 金 的 风 险 收 益
特征
上50A ：低 风险 、收
益相对 稳定
上 50B ：高 风险 、高
预期收 益
上 50 分级 ：较 高风
险、较 高预 期收 益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址和 基金托 管人 住所
长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 5 页 共 39 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 5,697,636.27
本期利 润 -6,795,854.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0950
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.09%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1060
期末基 金资 产净 值 26,934,672.87
期末基 金份 额净 值 1.051
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.14% 1.09% -6.38% 1.14% 1.24% -0.05%
过去三 个月 -6.16% 1.06% -8.45% 1.09% 2.29% -0.03%
过去六 个月 -10.09% 1.12% -12.64% 1.15% 2.55% -0.03%
过去一 年 4.02% 0.95% -2.54% 0.97% 6.56% -0.02%
自基金合同
生效起 至今
11.26% 1.19% -2.68% 1.24% 13.94% -0.05%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求 ，业 绩比 较基 准中 上证 50 指 数、 银行 活期 存 款利率 每日 按 照95% 、5% 的比例 采取 再平 衡，长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 6 页 共 39 页
再用连 锁计 算的 方式 得到 基准指 数的 时间 序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。截至报 告日，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合基金合同 的有关约
定。
长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 7 页 共 39 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司获 得首
批全国社保基 金、合格 境 内机构投资者 、特定客 户 资产管理业务 资格和保 险 资产管理人 资格。截
至 2018 年 6 月 30 日 ，基 金管理 人共 管理 六十 八只 开放式 基金 ，并 管理 多个 全国社 保基 金组 合 和
专户产 品。 公司 同时 兼任 境外 QFII 基金 和专 户理 财 产品的 投资 顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理
（助理 ）期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
王
超
本基金 基金 经理 ， 长 盛同 瑞 中证 200 指 数分
级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 同 庆 中 证
800 指 数型 证券 投资 基金 （LOF） 基金 经理，
长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 长盛 量化 红利 策 略混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ， 长 盛盛 鑫 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经 理， 长 盛盛平 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理， 长盛 量化 多
策略灵 活配 置混 合型 证 券 投资基 金， 长盛 中
小盘精 选混 合型 证券 投资 基金基 金经 理， 长
盛 医 疗 行 业 量 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 长盛 同辉 深证100 等 权重 指数 证
券投资基金（LOF）基金经 理，长盛同智优
势成长混合型证券投资基金（LOF）基金经
理， 长 盛同 盛成 长优 选灵 活 配置混 合型 证券
2017
年 10
月 23
日
-
11
年
王超先 生，1981 年 9 月出
生 。 中央 财经 大学 硕士 ，
CFA （特 许金 融分 析师 ） ，
FRM （金 融风 险管 理师) 。
2007 年7 月 加入 长盛 基金
管 理 有限 公司 ，曾 任金 融
工 程 与量 化投 资部 金融 工
程研究 员等 职务 。
长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 8 页 共 39 页
投资基 金（LOF ）基 金经 理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边 90%置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 9 页 共 39 页
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期内， 我们运用 数 量化投资手段 精细化执 行 跟踪指数策略 ，尽量降 低 申购赎回、个 股
配股、分红、 增发等事 件 对基金组合 产 生的不利 影 响，将本基金 的跟踪误 差 和日均跟踪 偏离度绝
对值控 制在 合理 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.051 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-10.09% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-12.64% 。本基 金日 均跟 踪偏 离度 绝对值 为 0.06% ，控 制在 0.35% 之 内； 年化 跟
踪误差 为1.25% ，控 制在4% 之内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年下 半年 的行 情 ， 宏 观经 济大 概率 平稳 回 落， 经济 结构 将进 一步 优 化， 通胀 水平 保
持稳定，去杠 杆和防范 金 融风险是主要 的政策线 索 ，货币政 策和 财政政策 将 会保持适度 灵活。来
自外部的贸易 争端会持 续 形成扰动。在 此背景下 ， 股票市场存在 结构性机 会 ，受益内部 需求和改
革增效的行业 和板块有 望 持续获得超额 收益，优 质 板块超跌后的 修复行情 将 会提供阶段 性超额收
益。
在操作中，我 们严格遵 守 基金合同，在 指数权重 调 整和基金申赎 变动时， 应 用指数复制和 数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营 部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 10 页 共 39 页
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见。 上述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基金合同对基 金利润分配原则的约定， 在存续期内，本基金（包 括长盛上证 50
份额、 长盛 上 证50A 份额 、长盛 上 证 50B 份额 ）不 进行收 益分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基 金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 11 页 共 39 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “本 托管人 ” ） 在长 盛上 证 50 指数分 级证 券 投
资基金 （以 下称 “本 基金 ”） 的 托管 过程 中， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 12 页 共 39 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 上 证50 指 数分级 证券 投资 基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 2,256,538.76 5,117,587.25
结算备 付金 - -
存出保 证金 3,670.03 23,105.77
交易性 金融 资产 24,873,972.75 81,636,010.78
其中： 股票 投资 24,873,972.75 81,636,010.78
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,698.38 1,039.08
应收股 利 - -
应收申 购款 68,548.79 6,174.08
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 27,204,428.71 86,783,916.96
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 4,732.78 148,992.21
应付管 理人 报酬 52,747.40 74,417.38
应付托 管费 11,604.44 16,371.84
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 46,560.44 14,749.30 长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 13 页 共 39 页
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 154,110.78 185,561.54
负债合 计 269,755.84 440,092.27
所有者权益：
实收基 金 24,215,948.33 69,747,177.35
未分配 利润 2,718,724.54 16,596,647.34
所有者 权益 合计 26,934,672.87 86,343,824.69
负债和 所有 者权 益总 计 27,204,428.71 86,783,916.96
注： 报告 截止 日2018 年6 月 30 日， 长盛 上 证50 份 额净值 为人 民 币 1.051 元 ， 长 盛上 证 50A 份额
参考净 值为 人民 币 1.029 元，长 盛上 证 50B 份额 参 考净值 为人 民币 1.072 元 ；基金 份额 总额 为
25,636,841.06 份， 其中 长 盛上 证50 份 额为21,254,213.06 份， 长盛 上 证50A 份 额为2,191,314.00
份，长 盛上 证50B 份额为 2,191,314.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 上 证50 指 数分级 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月 30 日
一、收入 -5,979,131.61 8,399,460.25
1.利息 收入 25,780.65 19,189.05
其中： 存款 利息 收入 25,780.65 19,189.05
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 6,214,074.24 2,713,039.31
其中： 股票 投资 收益 5,362,485.08 1,835,574.64
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 851,589.16 877,464.67
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号 -12,493,491.23 5,646,984.21 长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 14 页 共 39 页
填列）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 274,504.73 20,247.68
减：二、费用 816,723.35 812,410.39
1．管 理人 报酬 412,721.72 359,924.26
2．托 管费 90,798.81 79,183.36
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 111,788.25 173,755.27
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6． 税 金及 附加 - -
7．其 他费 用 201,414.57 199,547.50
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-6,795,854.96 7,587,049.86
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） -6,795,854.96 7,587,049.86
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 上 证50 指 数分级 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
69,747,177.35 16,596,647.34 86,343,824.69
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -6,795,854.96 -6,795,854.96
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-45,531,229.02 -7,082,067.84 -52,613,296.86
其中：1.基 金申 购款 7,435,593.62 1,875,941.25 9,311,534.87
2. 基金 赎回 款 -52,966,822.64 -8,958,009.09 -61,924,831.73
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基 24,215,948.33 2,718,724.54 26,934,672.87 长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 15 页 共 39 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
28,433,250.01 -964,008.90 27,469,241.11
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- 7,587,049.86 7,587,049.86
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
54,215,004.54 -863,424.44 53,351,580.10
其中：1.基 金申 购款 71,646,894.87 -282,896.20 71,363,998.67
2. 基金 赎回 款 -17,431,890.33 -580,528.24 -18,012,418.57
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
82,648,254.55 5,759,616.52 88,407,871.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金（ 以下 简称 “ 本 基金 ” ） ， 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ”）证 监许 可[2015]1128 号文《 关于 准予 长盛 上 证 50 指 数分 级证 券投
资基金注册的 批复》的 注 册，由长盛基 金管理有 限 公司向社会公 开募集。 基 金合同于 2015 年 8
月 13 日生 效， 首次 设立 募 集规模 为 316,643,141.20 份基金 份额 。本 基金 为契 约型开 放式 ，存 续
期限不定。本 基金的基 金 管理人为长盛 基金管理 有 限公司，注册 登记机构 为 中国证券登 记结算有
限责任 公司 ，基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 中国 银行 ”) 。
本基金 的基 金份 额包 括长 盛上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金的 基础 份额 （简 称 “长 盛上 证 50长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 16 页 共 39 页
份额” ） 、 长盛 上证 50 指 数分级 证券 投资 基金 的稳 健收益 类份 额（ 简称 “长 盛上证 50A 份额 ” ）
和长盛 上证 50 指数 分级 证 券投资 基金 的积 极收 益类 份额（ 简称 “长 盛上 证 50B 份额 ” ） 。 其中 ，
长盛上 证50A 份 额和 长盛 上证 50B 份 额的 基金 份额 配比始 终保 持1 ：1 的比 例 不变。
基金合 同生 效后 ， 本 基金 将根据 基金 合同 约定 ， 办 理场内 的长 盛上 证 50 份 额 与长盛 上 证 50A
份额、 长盛 上 证 50B 份额 之间的 场 内 份额 配对 转换 业务， 即： 基金 份额 持有 人可将 其场 内的 长盛
上证 50 份额 ，按 1 ：1 的 基金份 额配 比， 申请 分拆 为长盛 上证 50A 份 额和 长 盛上证 50B 份 额； 或
基金份 额持 有人 可将 其持 有的长 盛上 证50A 份 额和 长盛上 证 50B 份 额， 按1 ：1 的 基金 份额 配比 ，
申请合 并为 长盛 上证 50 份 额的场 内份 额。 场外 的长 盛上证 50 份额 不进 行份 额 配对转 换。 场外 的
长盛上 证 50 份 额通 过跨 系 统转托 管至 场内 后， 可按 照场内 的长 盛上 证 50 份 额 配对转 换规 则进 行
操作 。 基 金合 同生 效后 ， 长盛上 证 50 份 额设 置单 独 的基金 代码 ， 可以 进行 场 内与场 外的 申购 和赎
回。 长盛 上证50 份额 、 长 盛上 证 50A 份额 和长 盛上 证 50B 份额 交易 代码 不同 ， 在 上海 证券 交易 所
上市交 易， 但是 长盛 上 证50A 份 额和 长盛 上证50B 份额不 接受 申购 或赎 回。
在本基 金存 续期 内， 每个 会计年 度 （ 基金 合同 生效 不足六 个月 的除 外）11 月 份的最 后一 个交
易日，本基金 将根据基 金 合同的规定进 行基金的 定 期份额折算。 在折算基 准 日，本基金 将按照以
下规则 进行 基金 的折 算： 长 盛上 证 50 份额 和长 盛上 证 50A 份额 按基 金合 同规 定的份 额参 考净 值计
算规则 进行 计算 ；对 于长 盛上证 50A 份额 参考 净值 超出人 民币 1.000 元 部分 ，将折 算为 场内 长 盛
上证 50 份 额。 每 两份 长盛 上 证 50 份 额将 按一 份长 盛 上证 50A 份 额获 得新 增长 盛上 证 50 份额 的分
配， 场 内长 盛上 证 50 份 额 持有人 折算 后获 得新 增场 内长盛 上 证 50 份额 ， 场 外 长盛上 证 50 份 额持
有人折 算后 获得 新增 场外 长盛上 证 50 份 额。 折 算后 长盛上 证 50A 份 额和 长盛 上证 50B 份 额的 比 例
仍为1:1 ， 长盛 上证50A 份额参 考净 值调 整为 人民 币 1.000 元。
除以上的定期份额折算外 ，本基金还将在以下两种 情况进行份额折算，即： 当长盛上证 50
份额的 基金 份额 净值 大于 或等于 人民 币 1.500 元时 ；当长 盛上 证 50B 份 额的 基金份 额参 考净 值 达
到或跌 破人 民 币 0.250 元 时。折 算后 本基 金将 确保 长盛上 证 50A 份 额和 长盛 上证 50B 份 额的 比例
为1:1 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括标的指数 成份股及 其 备选成份股、 债
券、债券回购 、权证、 股 指期货、货币 市场工具 、 资产支持证券 以及中国 证 监会允许基 金投资的
其它金融工具（但 须符合 中国证监会相关规 定 ） 。本 基金投资于股票的 资产占 基金资产的比例 为
85% 以 上， 其中 标的 指数 成 份股及 其备 选成 份股 的投 资比例 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ，现 金、
债券资产及中 国证监会 允 许基金投资的 其他证券 品 种占基金资产 比例为 5%－10% ，其中每 个交易
日日终在扣除 股 指期货 合 约需缴纳的交 易保证金 后 ，现金或者到 期日在一 年 以内的政府 债券不低长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 17 页 共 39 页
于基金 资产 净值 的 5% ， 权 证投资 不高 于基 金资 产净 值的 3% 。 如 法律 法规 或监 管机构 以后 允许 基 金
投资其 他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ，可 以将其 纳入 投资 范围 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：上 证 50 指数 收益 率 ×9 5 %+ 银行 活期 存款 利率 （税 后） × 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息 披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 的会计 政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致 的 说明
本报告 期所 采用 的的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 18 页 共 39 页
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入免 征增 值税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 免征增 值税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的 增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税 应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 19 页 共 39 页
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计 算销 售额 ， 或者 以 2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交 易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改 革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股 权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 20 页 共 39 页
化个人 所得 税政 策有 关 问 题的通 知 》 的 规定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
412,721.72 359,924.26
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
34,391.53 23,474.11
注： 基 金管 理费每 日计 提， 按月支 付。 基金管 理费 按 前一 日 的基 金资 产净 值 的1.0% 的 年费 率计 提。
计算方 法如 下：
H=E×1 .0%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 21 页 共 39 页
月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
90,798.81 79,183.36
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.22% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .22% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
长盛上 证 50 指 数分 级
A
长盛上 证 50 指 数分 级B 长盛上 证50 指 数分
级
基 金 合 同 生 效 日
（ 2015 年 8 月 13
日 ） 持有 的基 金份 额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - - -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖 出 总
份额
- - -
期末持 有的 基金 份额 - - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- - -
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
长盛上 证50 指 数分 级A 长盛上 证 50 指 数分 级B
长盛上 证 50 指 数分
级
基 金 合 同 生 效 日
（ 2015 年 8 月 13
- - - 长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 22 页 共 39 页
日 ） 持 有的 基金 份额
期初持 有的 基金 份额 4,005,900.00 4,005,900.00 2,368,058.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - - -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖 出 总
份额
4,005,900.00 4,005,900.00 2,368,058.00
期末持 有的 基金 份额 - - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- - -
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末未 持有 本基金 份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 2,256,538.76 25,644.35 4,785,486.44 17,537.21
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期 间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.9 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
603693
江苏
新能
2018 年6 月
25 日
2018 年7
月3 日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603105 芯能2018 年6 月 2018 年7 新股流4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 23 页 共 39 页
科技 29 日 月9 日 通受限
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
601390
中国
中铁
2018 年5
月7 日
重大事
项停牌
6.44
2018 年 8
月20 日
7.25 92,300 826,904.60 594,412.00 -
注：本 基金 截 至 2018 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 、公 允价 值
银行存 款、 结算 备付 金、 结算保 证金 等， 因其 剩余 期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
24,214,634.45 元， 第二 层次的 余额 为人 民 币 659,338.30 元 ，无 属于 第三 层 次的余 额（2017 年
12 月 31 日 ：第 一层 次的 余额为 人民 币 81,599,114.33 元 ，第 二层 次的 余额 为人民 币 36,896.45
元，无 属于 第三 层次 的余 额） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具， 在第 一层 次和 第二层 次之 间 无 重大 转移 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
2 、承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 24 页 共 39 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 24,873,972.75 91.43
其中： 股票 24,873,972.75 91.43
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投 资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,256,538.76 8.29
7 其他各 项资 产 73,917.20 0.27
8 合计 27,204,428.71 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,080,685.00 4.01
C 制造业 7,186,287.20 26.68
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 1,514,619.60 5.62
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 424,912.00 1.58
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
310,072.00 1.15
J 金融业 13,073,702.60 48.54
K 房地产 业 775,242.00 2.88
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - 长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 25 页 共 39 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 24,365,520.40 90.46
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 96,881.18 0.36
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
48,456.00 0.18
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,259.94 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 332,652.14 1.24
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 264.95 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
28,938.14 0.11
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体 育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 508,452.35 1.89
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 26 页 共 39 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 56,300 3,298,054.00 12.24
2 600519 贵州茅 台 3,000 2,194,380.00 8.15
3 600036 招商银 行 53,800 1,422,472.00 5.28
4 601166 兴业银 行 81,900 1,179,360.00 4.38
5 600887 伊利股 份 32,700 912,330.00 3.39
6 600276 恒瑞医 药 11,770 891,695.20 3.31
7 600016 民生银 行 125,200 876,400.00 3.25
8 601328 交通银 行 147,700 847,798.00 3.15
9 600030 中信证 券 42,000 695,940.00 2.58
10 601288 农业银 行 200,900 691,096.00 2.57
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有指数投资股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的 半年 度报 告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600919 江苏银 行 37,500 240,375.00 0.89
2 601066 中信建 投 5,114 55,026.64 0.20
3 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.18
4 603650 彤程新 材 2,020 43,349.20 0.16
5 601990 南京证 券 3,430 37,215.50 0.14
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有 积 极 投 资 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超 出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600276 恒瑞医 药 2,980,515.30 3.45
2 600585 海螺水 泥 1,181,093.00 1.37 长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 27 页 共 39 页
3 600309 万华化 学 1,029,420.00 1.19
4 600690 青岛海 尔 1,022,972.00 1.18
5 600703 三安光 电 866,931.00 1.00
6 601360 三六零 226,800.00 0.26
7 603156 养元饮 品 166,828.87 0.19
8 600901 江苏租 赁 155,843.75 0.18
9 603259 药明康 德 102,405.60 0.12
10 600519 贵州茅 台 77,385.00 0.09
11 601066 中信建 投 60,779.88 0.07
12 603693 江苏新 能 48,456.00 0.06
13 601838 成都银 行 42,666.96 0.05
14 603680 今创集 团 42,464.31 0.05
15 601990 南京证 券 38,771.70 0.04
16 603876 鼎胜新 材 38,223.42 0.04
17 603733 仙鹤股 份 33,132.42 0.04
18 601828 美凯龙 28,480.32 0.03
19 603348 文灿股 份 27,620.60 0.03
20 603013 亚普股 份 26,280.84 0.03
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值 比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 7,338,602.00 8.50
2 600519 贵州茅 台 4,320,187.00 5.00
3 600036 招商银 行 3,199,328.00 3.71
4 601288 农业银 行 3,018,551.00 3.50
5 600887 伊利股 份 2,015,219.00 2.33
6 600016 民生银 行 1,912,633.00 2.22
7 601166 兴业银 行 1,909,569.00 2.21
8 600276 恒瑞医 药 1,889,553.98 2.19
9 601328 交通银 行 1,835,582.69 2.13
10 600030 中信证 券 1,521,901.00 1.76
11 600837 海通证 券 1,425,729.00 1.65
12 600104 上汽集 团 1,379,873.00 1.60
13 601668 中国建 筑 1,361,369.00 1.58 长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 28 页 共 39 页
14 601398 工商银 行 1,328,987.00 1.54
15 600000 浦发银 行 1,298,846.00 1.50
16 600518 康美药 业 1,217,160.00 1.41
17 601601 中国太 保 1,170,556.00 1.36
18 600048 保利地 产 1,112,582.00 1.29
19 601169 北京银 行 995,336.00 1.15
20 600019 宝钢股 份 875,143.00 1.01
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 8,462,183.12
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 58,093,215.00
注：本 项 中7.4.1、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 29 页 共 39 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
1 、 兴业银行 ： 本基金跟踪 的标的指数为上证 50 指数 ， 配置了上证50 指数成分 股兴业银行。
根据银保监会2018 年5 月 4 日公布的 《中国银行 保险监督管理委员会 行政 处罚信息公开表-银保
监银罚决字 〔2018〕1 号- 兴业银行股份有限公 司》 的公告， 兴业银行因同业 投资接受隐性的第三
方金融机构信用担保 、 债 券卖出回购业务违规 出表 、 个人理财资 金违规投资 、 向四证不全 的房地
产项目提供融资等 12 项违 规被罚 5870 万元，这 12 项案由中，多涉及违 反宏 观调控政策、影子
银行和交叉金 融产品 风险 以及违法违规展业 。 与兴 业银行一同被罚的还 有该 银行旗下的兴业金融
租赁有 限责任公司 。 兴业 金融租赁因未制定明 确的 服务收费标准并公示 以及 办理融资租赁业务时
搭售理财产品被罚110 万 元。 除此之外 ， 兴业银 行 苏州分行还存在买入 返售 业务项下基础资产不
合规的情况， 该银行两名 直接责任人受到银保 监会 处罚。 其中 ， 原兴业银 行 苏州分行行长黄立峰
受到警告处分，并被 罚款5 万元；胡刚被警告并罚 款 10 万元。
根据2018 年4 月16 日《上海银监局行政处罚 信息 公开表（沪银监罚决 字〔2018 〕12 号） 》 ，
2015 年 9 月， 兴业银行股份有限公司 上海分行 在某 理财业务中， 对底层资产 为非标准化债权资产
的投资投前尽职调查 严重 不 审慎。责令改正， 罚款 人民币 50 万元。
根据 2018 年 4 月 2 日中国人民银行福州中心 支行 公布了福银罚字〔2018〕10 号行政处罚公
示表，兴业银行股份 有限 公司因违反国库管理 规定 ，被警告并处罚款 5 万元 人民币。
对以上事件， 本基金 做出 如下说明： 兴业银行 是中 国最优秀的银行之一 ， 基 本面良好， 公司
高度重视内部控制建 设， 并围绕内部环境、 风险 评 估、 控制活动、 信息与沟 通、 内部监督等方面
不断加强和完善内部 控制 机制。基于相关研究 ，本 基金判断，上述处罚 对公 司影 响极小。今后 ，长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 30 页 共 39 页
我们将继续加强与该 公司 的沟通， 密切关 注其制度 建设与执行等公司基 础性 建设问题的合规性以
及企业的经营状况。
2 、 农业银行 ： 本基金跟踪 的标的指数为上证 50 指数 ， 配置了上证50 指数成分 股农业银行。
根据 2018 年 5 月 15 日 农业银行股份有限公 司发 布的 “ 非公开发行股 票申 请文件反馈意见的回
复” 中提到 “农业银 行及 境内分支机构报告期 内(2015 年至 2017 年)存在被税 务机关处以的单笔
金额为 10 万元(含)以上的 税务处罚共计 44 笔,涉及 罚款金额共计约 2,320.43 万元,主要涉及的
处罚事由为少申报税 款、 未按规定代扣代 缴个 人所 得税等。 ”其中涉及 湖北 省分行、 浙江省分行 、
广东省分行等。对此 事件 ，本基金做出如 下说 明：
农业银行是中国最优秀 的 银行之一，基本面良好 ， 上述行政处罚种类主要 为 罚款, 且未导致
农 业 银 行 或 境 内分 支 机 构之 合 法 存 续 受 影响 或 业 务经 营 所 需 之 批 准、 许 可 、授 权 或 备 案 被 撤销,
包括但不限于被吊销 《 金 融许可证》 或营业执照 等 重大后果。 基于相关研 究 ， 本基金判断， 上述
处罚对公司影响极小 。 今 后， 我们将继 续加强与该 公司的沟通， 密切关注其 制度建设与执行等公
司基础性建设问题的 合规 性以及企业的经营状 况。
除上述事项外，本报 告期 内基金投资的前十 名 证券 的发行主体无被监管 部门 立案调查记录，
无在报告编制日前一 年内 受到公开谴责、处罚 。
7.12.2
基金投资的前十名股 票， 均为基金合同规定备 选股 票库之内的股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,670.03
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,698.38
5 应收申 购款 68,548.79
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 73,917.20
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 （可 交换 债券） 。 长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 31 页 共 39 页
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 32 页 共 39 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
长 盛 上 证
50 指 数分
级A
42 52,174.14 1,291,091.00 58.92% 900,223.00 41.08%
长 盛 上 证
50 指 数分
级B
78 28,093.77 1,295,500.00 59.12% 895,814.00 40.88%
长 盛 上 证
50 指 数分
级
775 27,424.79 10,396,385.00 48.91% 10,857,828.06 51.09%
合计 895 28,644.52 12,982,976.00 50.64% 12,653,865.06 49.36%
注：1 、以 上信 息中 的上 市 部分持 有人 信息 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、 对于 分级 基金 ， 比例 的 分母采 用各 自级 别的 份额 ； 对 于合 计数 ， 比例 的分 母采用 下属 分级 基金
份额的 合计 数。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛上 证 50 指 数分 级 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1
太平资 管－ 建设 银行 －太 平资产 乾
坤 10 号资 管产 品
1,139,036.00 51.98%
2 李怡名 390,888.00 17.84%
3 方春娣 126,400.00 5.77%
4 郑志坤 120,900.00 5.52%
5
北京天 演资 本管 理有 限公 司－天 演6
号私募 证券 投资 基金
115,800.00 5.28%
6 马宏喜 69,258.00 3.16%
7 王力力 66,000.00 3.01%
8
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 －
外贸信 托－ 华夏 未来 泽时 进取 6 号
36,200.00 1.65%
9 叶展能 35,000.00 1.60%
10 黄英 25,050.00 1.14% 长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 33 页 共 39 页
长盛上 证 50 指 数分 级 B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1
中融国 际信 托有 限公 司－ 中融－ 融
金添利 单一 资金 信托
1,280,000.00 58.41%
2 李泽海 222,500.00 10.15%
3 崔邑诚 99,800.00 4.55%
4 陆谱梅 71,200.00 3.25%
5 周念田 44,770.00 2.04%
6 戎秀平 42,000.00 1.92%
7 马宏喜 40,000.00 1.83%
8 邵勇芳 30,200.00 1.38%
9 任爱 30,000.00 1.37%
10 李爱民 30,000.00 1.37%
长盛上 证 50 指 数分 级
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1
中融国 际信 托有 限公 司－ 中融－ 绝
对收益 策 略 1 号 单一 资金 信托
10,342,673.00 95.13%
2 徐文兴 102,156.00 0.94%
3 郭曼 101,000.00 0.93%
4
太平资 管－ 建设 银行 －太 平资产 乾
坤 10 号资 管产 品
48,659.00 0.45%
5 高德荣 33,483.00 0.31%
6 陈永芬 32,886.00 0.30%
7 李新 国 31,470.00 0.29%
8 徐静 30,586.00 0.28%
9 马宏喜 24,541.00 0.23%
10 李鑫 20,000.00 0.18%
注：1 、以 上信 息中 持有 人 为场内 持有 人， 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、对 于长 盛上证 50 指 数 分级、 长盛 上 50A 、长 盛 上 50B 前 十名 持有 人持 有 份额比 例的 分母 采用
各自级 别的 份额 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛上 证 50 指 数分
级 A
0.00 0.0000%
长盛上 证 50 指 数分
级 B
0.00 0.0000% 长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 34 页 共 39 页
长盛上 证 50 指 数分
级
10,730.93 0.0505%
合计 10,730.93 0.0419%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛上 证 50 指 数分
级 A
0
长盛上 证 50 指 数分
级 B
0
长盛上 证 50 指 数分
级
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛上 证 50 指 数分
级 A
0
长盛上 证 50 指 数分
级 B
0
长盛上 证 50 指 数分
级
0
合计 0
长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 35 页 共 39 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛上 证 50 指数
分级 A
长盛上 证 50 指
数分 级B
长盛上 证 50 指
数分级
基金合 同生 效日 （2015 年8 月 13 日 ）
基金份 额总 额
29,658,864.00 29,658,864.00 257,325,413.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,671,964.00 2,671,964.00 68,505,204.89
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 7,873,109.46
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 - - 56,085,401.29
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少
以"-" 填列）
-480,650.00 -480,650.00 961,300.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,191,314.00 2,191,314.00 21,254,213.06
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。 长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 36 页 共 39 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持 有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 重大 人事 变动情 况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 37 页 共 39 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 2 36,670,063.85 56.00% 26,817.41 56.00% -
东兴证 券 2 28,808,267.45 44.00% 21,067.48 44.00% -
恒泰证 券 1 - - - - -
国盛证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
天风证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
方正证 券 2 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。 长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 38 页 共 39 页
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方 认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元 的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 国盛证 券 深圳 1
2 国盛证 券 上海 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
长盛上证 50 指数分 级 2018 年 半年度报告 摘要
第 39 页 共 39 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1 20180614~20180620 1,621,500.00 13,000,000.00 14,621,500.00 0.00 0.00%
2 20180101~20180121 15,134,901.00 0.00 15,134,901.00 0.00 0.00%
3 20180426~20180630 0.00 60,342,673.00 50,000,000.00 10,342,673.00 40.34%
4 20180101~20180425 16,832,234.00 2,151,500.00 17,703,734.00 1,280,000.00 4.99%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过20% 的情 况， 当 该基 金 份额持 有人 大量 赎回 本基 金时 ，
可能导 致的 风险 包括 ：巨 额赎回 风险 、流 动性 风险 、基金 资产 净值 持续 低 于 5000 万元 的风 险、 基金 份 额净
值大幅 波动 风险 以及 基金 收益水 平波 动风 险 。 本 基 金管理 人将 对申 购赎 回进 行审慎 的应 对 ， 保 护中 小 投资者
利益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 29 日
