长信利息收 益开放式证 券投资基金
2018 年半 年度报告 摘要
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 （以 下简 称 “中 国农 业银 行” ， 下同 ） 根据本 基金 合同
规定， 于 2018 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、利 润分 配情况 、财 务会 计 报
告、投 资组 合报 告等 内容 ，保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年1 月1 日 起至 2018 年6 月30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信利 息收 益货 币
场内简 称 长信利 息
基金主 代码 519999
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 3 月 19 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 12,029,780,189.78 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
下属分 级基 金场 内简 称: 利息 A 利息 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519999 519998
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 291,733,880.10 份 11,738,046,309.68 份
注：1 、 本基 金于 2010 年 11 月 25 日 起实 行销 售服 务费分 级收 费方 式， 根据 投资者 持有 本基 金的
份额划 分 A 、B 等 级， 并适 用不同 的销 售服 务费 率。 详见 2010 年 11 月 20 日《 长信基 金管 理有 限
责任公 司关 于修 改长 信利 息收益 基金<基金 合同>和< 招募说 明书 （更 新）>有关内 容 的公 告》 。
2、自 2011 年 12 月 19 日 起，本 基金 可通 过上 海证 券交易 所场 内系 统办 理申 购、赎 回业 务 ，
本 基金A、 B 等级 基金 份额 在上海 证券 交易 所场 内系 统申购 赎回 的基 金代 码分 别为519599、 519598 ，
其对应 的申 购赎 回的 基金 简称为 “利息 A” 、 “利息 B” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在尽可 能保 证基 金资 产安 全和高 流动 性的 基础 上， 追求超 过银 行存 款利 率
的收益 水平 。
投资策 略
1、 利率 预期 策略 通 过对 宏观经 济、 货币 政策 、 短 期资金 供给 等因 素的 分
析，形 成对 利率 走势 的判 断，并 确定 投资 组合 的平 均剩余 期限 。
2、 资产 配置 策略
根据对 市场 利率 走势 的判 断， 结 合各 品种 之间 流动 性、 收 益性 及风 险情 况，
确定组 合的 资产 配置 ， 在 保证组 合高 流动 性、 低风 险的前 提下 尽量 提升 组
合的收 益。
3、 无风 险套 利策 略 由于 市场分 割， 使银 行间 市场 与交易 所市 场的 资金 面
和市场 短期 利率 在一 定时 间可能 存在 定价 偏离 。 同 时在一 定时 间内 市场 中
也可能 出现 跨品 种、 跨期 限套利 机会 。 本 基金 将在 充分论 证套 利的 可行 性
基础上 谨慎 参与 。
4、 现金 流预 算 管理 策略 通过对 未来 现金 流的 预测 ， 在投 资组 合的 构建 中，
采取合 理的 期限 和权 重配 置对现 金流 进行 预算 管理 ， 以满 足基 金运 作的 要长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
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求。 同 时在 一部 分资 金管 理上， 将采 用滚 动投 资策 略， 以 提高 基金 资产 的
流动性 。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其预期 收益 和预 期风 险水 平低于 债券 型、 混合 型
和股票 型基 金， 属于 预期 收益和 预期 风险 偏低 的基 金品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 周永刚 贺倩
联系电 话 021-61009999 010-66060069
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
4007005566 95599
传真 021-61009800 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号9 楼、
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28 号 凯晨
世贸中 心东 座F9
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、自2016 年1 月1 日起， 本基 金收 益分 配调 整为每 日分 配、 按日 支付 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持 有人 认购 或交 易基 金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3、 本基 金于 2010 年 11 月 25 日 起实 行销 售服 务费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的
份额划 分 A 、B 等级 ，并 适 用不同 的销 售服 务费 率， 分级后 的 B 级 基金 份额从 2010 年 11 月 25 日
起 享受 B 级基 金收 益。
4、 主要 会计 数据 和财 务指标 中 长信 利息 收益 货币 A 级按分 级前 后延 续计 算， 即本基 金分 级前
的数据 全部 纳入 长信 利息 收益货 币 A 级 基金 核算 ， 长信 利 息收 益货币 B 级自 2010 年 11 月25 日起
开始计算 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长信利 息收 益货 币 A
阶段
份额净 值收
益率①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2799% 0.0010% 0.0292% 0.0000% 0.2507% 0.0010%
过去三 个月 0.8585% 0.0012% 0.0885% 0.0000% 0.7700% 0.0012%
过去六 个月 1.8328% 0.0014% 0.1761% 0.0000% 1.6567% 0.0014%
基金级 别 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 -
2018 年 6 月 30 日 )
报告期( 2018 年 1 月 1 日 -
2018 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 6,560,099.09 266,700,140.90
本期利 润 6,560,099.09 266,700,140.90
本期净 值收 益率 1.8328% 1.9543%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 291,733,880.10 11,738,046,309.68
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
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过去一 年 3.8077% 0.0016% 0.3555% 0.0000% 3.4522% 0.0016%
过去三 年 9.9648% 0.0024% 1.0712% 0.0000% 8.8936% 0.0024%
自基金 合同
生效起 至今
55.6426% 0.0066% 19.1265% 0.0034% 36.5161% 0.0032%
长信利 息收 益货 币 B
阶段
份额净 值收 益
率①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2997% 0.0010% 0.0292% 0.0000% 0.2705% 0.0010%
过去三 个月 0.9190% 0.0012% 0.0885% 0.0000% 0.8305% 0.0012%
过去六 个月 1.9543% 0.0014% 0.1761% 0.0000% 1.7782% 0.0014%
过去一 年 4.0575% 0.0016% 0.3555% 0.0000% 3.7020% 0.0016%
过去三 年 10.7596% 0.0024% 1.0712% 0.0000% 9.6884% 0.0024%
自基金 合同
生效起 至今
33.9437% 0.0039% 2.9323% 0.0002% 31.0114% 0.0037%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 长信 利息 收益 货币A 图 示日 期为 2004 年 3 月19 日至 2017 年6 月30 日， 长信 利息 收益 货
币B 图示 日期为 2010 年11 月25 日（ 本基 金分 级日） 至 2018 年 6 月 30 日。
2、 按 基金 合同 规定， 本基金 自 合同 生效 日起 3 个月 内为建 仓期 。 建仓 期结 束 时， 本基 金的 各
项投资 比例 已符 合基 金合 同的约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号 文批 准， 由 长江 证券股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占44.55% 、 上海 海欣集 团 股份 有限 公司 占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15%、上 海彤胜 投 资管 理中 心（ 有限 合伙 ）占 4.55%、上 海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 占 4.54% 。
截至2018 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理 61 只开 放 式基 金， 即长 信利 息收益开 放式 证券
投资基金、长 信银利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准 普尔 100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF)、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金（LOF ） 、长信 富 民纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 海纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利保债券型 证券投资 基 金、长信富安 纯债一年 定 期开放债券 型证券投
资基金、长信 中证能源 互 联网主题指数 型证券投 资 基金（LOF） 、 长信金葵 纯 债一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 利 泰灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信海外 收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 长信先锐 债 券型证券投 资基金、
长信利发债券 型证券投 资 基金、长信富 泰纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信 电子信息
行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信富 平 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基 金、长信
先利半年定期 开放混合 型 证券投资基金 、长信创 新 驱动股票型证 券投资基 金 、长信稳益 纯债债券
型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 稳健纯债 债 券型证券投 资基金、长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
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长信上证港股 通指数型 发 起式证券投资 基金、长 信 纯债半年债券 型证券投 资 基金、长信 国防军工
量化灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信先优债 券 型证券投资基 金、长信 稳 势纯债债券 型证券投
资基金 、长 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资基 金、 长信长 金通 货币 市场 基金 、长信 量化 优选 混 合
型证券投资基 金（LOF） 、 长信稳通三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信低 碳环保行
业量化股票型 证券投资 基 金、长信利尚 一年定期 开 放混合型证券 投资基金 、 长信乐信灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 全球债券证券 投资基金 、 长信稳鑫三个 月定期开 放 债券型发起 式证券投
资基金、长信 先机两年 定 期开放灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信消费 精 选行业量化 股票型证
券投资 基金 、长 信量 化价 值精选 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长信纯债壹
号债券型证
券投资 基金 、
长信利鑫债
券型证券投
资基金
(LOF) 、长信
利息收益开
放式证券投
资 基 金、 长信
富平纯债一
年定期开放
债券型证券
投资基 金、 长
信稳益纯债
债券型证券
投资基 金、 长
信富民纯债
一年定期开
放债券型证
券投资 基金 、
长信富海纯
债一年定期
开放债券型
证券投资基
金 、 长信 稳势
2013 年8 月 8
日
- 24 年
高 级 工商 管理 硕士 ， 上海财
经大学 EMBA 毕 业， 具有基
金从业 资格。 曾任 湖北 证 券
公司交 易一 部交 易员、 长 江
证券有限责任公司资产管
理 事 业部 主管 、 债券 事业总
部 投 资部 经理 、 固定 收益总
部交易部经理。2004 年 9
月加入长信基金管理有限
责 任 公司 ， 历任 长信 利息收
益开放式证券投资基金交
易员、 基金 经理 助理、 长 信
利息收益开放式证券投资
基 金 基金 经理 职务 。 现任固
定 收 益部 总监 、 长信 纯债壹
号债券 型证 券投 资基 金、 长
信利鑫债券型证券投资基
金(LOF) 、长信利息收益开
放 式 证券 投资 基金 、 长信富
平纯债一年定期开放债券
型证券 投资 基金、 长信 稳 益
纯债债 券型 证 券投 资基 金、
长信富民纯债一年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 长
信富海纯债一年定期开放
债券型 证券 投资 基金、 长 信长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
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纯债债券型
证券投资基
金和长信长
金通货币市
场基金的基
金 经 理、 固定
收益部 总监
稳势纯债债券型证券投资
基金和长信长金通货币市
场基金 的基 金经 理。
陆莹
长信利息收
益开放式证
券投资 基金 、
长信纯债半
年债券型证
券投资 基金 、
长信稳健纯
债债券型证
券投资基 金、
长信长金通
货币市场基
金 、 长信 稳通
三个月定期
开放债券型
发起式证券
投资基 金、 长
信稳鑫三个
月定期开放
债券型发起
式证券投资
基金的基金
经理、 现金 理
财部总 监
2016 年12 月
30 日
- 8 年
管理学 学士， 毕业 于上 海 交
通大学 ， 2010 年 7 月 加入长
信基金 管理 有限 责任 公司 ，
曾任基 金事 务部 基金 会计 ，
交易管 理部 债券 交易 员、 交
易主管，债券交易部副总
监 、 总监 。 现任 现金 理财部
总 监 、 长信 利息 收益 开放式
证 券 投资 基金 、 长信 纯债半
年债券 型证 券投 资基 金、 长
信稳健纯债债券型证券投
资基金、 长信 长金 通货 币 市
场基金、 长信 稳通 三个 月 定
期开放债券型发起式证券
投 资 基金 、 长信 稳鑫 三个月
定期开放债券型发起式证
券投资 基金 的基 金经 理。
注：1、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
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勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的情 形 ， 未发
现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年 上半 年宏 观经 济运行 总 体平 稳， 上 半年 GDP 同比增 长 6.8% ， 增速 与上年 全 年持 平， 但
较 上 年同 期下滑 0.1%， 虽然 经 济数 据显 示经 济增 长有 较 强韧 性， 但其 它各 项宏 观 数据 显示 经济增
长仍存在压力 ，内外需 疲 软，固定投资 弱于预期 ， 叠加中美贸易 战，进出 口 数据将受到 影响，市
场 对 经济 增长 预期 普遍 悲观 。 上半年 CPI 累计 同比 上涨2% ， 涨幅 较上年 同期 和上年 全年 分别 提 高
0.6% 和 0.4%， PPI 累 计同比 上涨 3.9%，涨 幅较 上年同 期 和上 年全 年分 别大 幅下 降 2.7% 和 2.4%。
信 贷 方面， 上半 年社 会融资 规 模增 量为 9.1 万 亿元， 同比 少增 2.03 万 亿元， 截至 6 月末 ， 社会
融资规 模存 量同 比仅 增长 9.8% ， 为历 史新 低。 货 币政 策 方面， 进入 一季 度， 在 CRA 、 定 向降 准等
安排下，货币 市场整体 转 为宽松，随后 ，在央行 公 开市场操作、 财政存款 释 放、央行定 向降准、
超额释 放 MLF 等 作用 下， 上半年 货币 市场 流动 性较 为宽裕 。监 管方 面， 随着 资管新 规细 则进 一 步
落地，细则对 于公募基 金 投资非标、资 管计划的 约 束等有所放松 ，显示边 际 宽松的信号 。上半年
中， 利率 债市 场整 体收 益 率下行 ， 同业 存单 市场 收 益率整 体上 也呈 现下 行趋 势， 资金 面整 体宽 松，
各期限资金利 率均有不 同 幅度的下行。 在上半年 中 ，本基金维持 短久期高 流 动性的操作 ，抓住了
合适的 时点 配置 同业 存单 和利率 债， 维持 了较 高的 组合整 体收 益。
长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年6 月 末， 本报告 期 长信 利息 收益 货币 A 净值收 益率 为1.8328%， 长信 利 息收 益货
币B 净值 收益 率为 1.9543% ， 同期 业绩 比较 基准 收益为 0.1761% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后市，下 半年国内 外 经济环境均将 趋紧，宏 观 经济增速下行 压力也将 有 所加大。货币 政
策在保持稳健 中性的基 调 上将边际宽松 ，央行通 过 定向降准等措 施定向支 持 实体经济融 资，更加
积 极 的财 政政 策将 进一 步发 挥 作用， 流动 性整 体上将 维 持宽 松格 局。 金 融监管 方 面， “ 去杠 杆， 防
风险” 更多 的变 为“ 稳杠 杆，防 风险 ” ， 在结 构性 去 杠杆的 时候 ，会 加强 对国 内外经 济形 势预 判、
综合运用多种 货币政策 工 具，把握好结 构性去杠 杆 的力度和节奏 ，促进经 济 平稳健康发 展。债券
市场在未来一 段时间将 呈 现震荡格局， 存单市场 目 前收益率已处 于较低位 置 ，未来在关 键节点收
益率可能有所 上行。本 基 金将在保证货 币基金安 全 性、流动性充 足的基础 上 ，时时关注 货币政策
和紧跟市场， 通过积极 把 握阶段性资金 面变化带 来 的投资机会， 合理配置 各 类资产，保 持投资业
绩稳定 提高 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规， 长信 基金管 理有 限责 任公 司 （ 以下简 称 “ 公司” ） 制 订了 健全、 有效 的估
值政策和估值 程序，成 立 了估值委员会 ，估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构， 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术，健全公司 估值决策 体 系，对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 ， 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程
序；估值委员 会成员相 关 参与人员都具 有丰富的 证 券行业工作经 验，熟悉 相 关法规和估 值方法，
均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力,基 金经 理不 直 接参与 估值 决策 。对 于估 值政策 和估 值原 则，
公司与基金托 管人充分 沟 通，达成一致 意见。本 基 金托管人根据 法律法规 要 求履行估值 及净值计
算的复 核责 任。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定分别提供银行间同 业市场及交易所交易的债 券品种的估值数据以及流 通受限股票的折扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和基 金 合同要求，本 基金根据 每 日收益情况将 当日收益 全 部分配，即当 日长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
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收 益 分配 比例为 100%。 基 金收益 分配 采用 红利 再投 资分红 方式 ， 每 日分 配， 投资者 可通 过赎 回基
金份额 方式 获取 现金 红利 收益。
本报告 期， 本基 金应 分配 利润273,260,239.99 元，已 分 配利润 273,260,239.99 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人—长信 基金管理
有限责 任公 司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日基 金的 投资 运作 ，进行 了 认真 、独 立的 会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长信基 金 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 903,862,279.56 422,350,533.81
结算备 付金 300,000.00 300,000.00
存出保 证金 300,000.00 300,000.00
交易性 金融 资产 6,746,992,371.79 7,990,732,642.40
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 6,746,992,371.79 7,990,732,642.40
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 4,174,988,242.47 6,755,332,492.99
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 46,884,209.37 42,098,245.98
应收股 利 - -
应收申 购款 230,422,091.58 1,100.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 12,103,749,194.77 15,211,115,015.18
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 66,499,846.75 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 299,119.68 1,400,496.37
应付管 理人 报酬 2,604,515.72 4,218,950.08
应付托 管费 789,247.21 1,278,469.69
应付销 售服 务费 138,813.04 215,436.25
应付交 易费 用 287,949.73 238,201.13 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 12,126.82 -
应付利 润 2,892,488.96 8,266,202.05
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 444,897.08 644,034.38
负债合 计 73,969,004.99 16,261,789.95
所有者权益：
实收基 金 12,029,780,189.78 15,194,853,225.23
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 12,029,780,189.78 15,194,853,225.23
负债和 所有 者权 益总 计 12,103,749,194.77 15,211,115,015.18
注 ： 报告 截止日 2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额12,029,780,189.78
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
一、收入 312,007,113.57 225,729,462.79
1.利息 收入 310,989,946.59 225,851,541.86
其中： 存款 利息 收入 71,490,479.50 8,533,209.15
债券利 息收 入 141,824,204.83 89,964,298.92
资产支 持证 券 利息 收入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 97,675,262.26 127,354,033.79
其他利 息收 入 - -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ） 1,017,166.98 -122,079.08
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,017,166.98 -122,079.08
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇 兑收 益（ 损失 以“- ”号填
列）
- - 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
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5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
- 0.01
减：二、费用 38,746,873.58 27,796,119.40
1．管 理人 报酬 23,168,340.40 16,787,275.79
2．托 管费 7,020,709.23 5,087,053.26
3．销 售服 务费 1,130,308.77 1,134,623.42
4． 交易 费用 71,904.06 71,904.06
5． 利息 支出 7,166,075.29 4,517,806.21
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 7,166,075.29 4,517,806.21
6．税 金及 附加
- -
7． 其他 费用 189,535.83 197,456.66
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
273,260,239.99 197,933,343.39
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
273,260,239.99 197,933,343.39
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,194,853,225.23 - 15,194,853,225.23
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 273,260,239.99 273,260,239.99
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
-3,165,073,035.45 - -3,165,073,035.45
其中：1.基金 申购 款 46,931,668,031.18 - 46,931,668,031.18
2.基 金赎 回款 -50,096,741,066.63 - -50,096,741,066.63
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- -273,260,239.99 -273,260,239.99 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
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以“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
12,029,780,189.78 - 12,029,780,189.78
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,101,520,990.02 - 5,101,520,990.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 197,933,343.39 197,933,343.39
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
10,709,942,439.05 - 10,709,942,439.05
其中：1.基金 申购 款 51,191,463,971.90 - 51,191,463,971.90
2.基 金赎 回款 -40,481,521,532.85 - -40,481,521,532.85
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填 列）
- -197,933,343.39 -197,933,343.39
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,811,463,429.07 - 15,811,463,429.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 成 善栋______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本基 金” ) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （ 以
下简称“中国 证监会 ”） 证监许可[2003]149 号 文 《关于同意设 立长信利息 收益开放式证 券投资
基金的批复》 的核准， 由 基金管理人长 信基金管 理 有限责任公司 向社会公 开 发行募集， 基金合同
于2004 年3 月19 日 正式 生效， 首次 设立 募集 规模 为7,042,630,886.94 份基金 份 额。 本基 金为契
约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 为长信基金管 理有限责 任 公司，注册 登记机构长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
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为中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司， 基金 托管 人为 中国农 业银 行股 份有 限公 司。
本基金 自 2010 年11 月25 日起实 行销 售服 务费 分级 收费方 式， 单个 基金 账户 保 留的本 基金 份
额 低于 500 万 份的 享受 A 级基金 份额 的收 益， 单个 基金账 户保 留的 本基 金份 额达到 或超 过 500 万
份的享 受 B 级基 金份 额的 收益。 两级 基金 份额 单独 设置基 金代 码， 并单 独公 布每万 份基 金净 收 益
和七日 年化 收益 率。
本基金 投资 对象 主要 包括 ： 现金 （不 包括 结算 备付金 、 存出 保证 金 、 应 收申购 款 等） 、一 年 以
内（含一年） 的银行定 期 存款、大额存 单、剩余 期 限在三百九十 七天以内 （ 含三百九十 七天）的
债券、期限在 一年以内 （ 含一年）的债 券回购、 期 限在一年以内 （含一年 ） 的中央银行 票据以及
中国证 监会 、中 国人 民银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币 市场 工具 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 银行活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则— 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2018 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
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6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.5 税项
6.4.5.1 印 花税
经 国 务院 批准， 财政 部、 国 家 税务 总局 研究 决定， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调 整 证券 （ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰调 整为 1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题 的
通知》的规定 ，股权分 置 改革过程中因 非流通股 股 东向流通股股 东支付对 价 而发生的股 权转让，
暂免征 收印 花 税。
6.4.5.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日起 在全国 范 围内 全面 推开 营业 税改 征 增值 税试 点， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点 金融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号文 《 关于 金 融机 构同 业往 来等 增值 税 政策 的补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部 、国家税 务总 局财税[2016]140 号 文《 关于明确金 融、房地 产开 发、教育辅 助服长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
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务等增值税政 策的通知 》 的规定，本基 金运营过 程 中发生的增值 税应税行 为 ，以本基金 的基金管
理人为 增值 税纳 税人 ；
根据财 政部、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的 规
定 ，自 2018 年1 月1 日起， 本基 金的 基金 管理 人运营 本 基金 过程 中发 生的 增值 税 应税 行为， 暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从本基金 的基金管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
6.4.5.3 城 市维 护建设 税、 教育费 附加 、地方 教育 附加
根据《中华人民 共和国城 市维护建设税暂 行条例（2011 年修 订） 》 、 《征收教育 费附加的暂 行
规定（2011 年修订 ） 》及 相关地方教育附加的 征收 规定，凡缴纳消费税 、增 值税、营业税的单 位
和个人，都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税、 教 育费附加（除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业
费附加 的单 位外 ）及 地方 教育费 附加 。本 基金 的具 体缴纳 标准 如下 ：
城巿维 护建 设税 – 按实际 缴纳 的流 转税 的 7% 计缴。
教育费 附加 – 按实际 缴纳 的流 转税 的 3% 计缴。
地方教 育附 加 – 按实际 缴纳 的流 转税 的 2% 计缴。
6.4.5.4 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号文 《 关于 证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日起， 对证 券 投资 基金 （ 封闭 式证券 投 资基 金， 开 放式 证券投 资 基金） 管理 人运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.5.5 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税； 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利 息所 得暂 免征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司 股息 红利 差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日起， 证券 投资 基 金从 公开 发行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月 ）的 ，其 股 息红 利所 得全额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50%计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20%的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化 个 人所 得税 政策 有关 问题 的 通知》 的规 定， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
注：本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 无变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司(以下 简称 “ 长信 基金 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司(以下 简称 “ 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “长江 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、基 金销 售 机构
上海海 欣生 物技 术有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 控股 子公司
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
回购成交 金额
占当期 债券 回购
成交总额 的比 例
回购成交 金额
占当期 债券 回购
成交总额 的比 例 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 37 页
长江证 券 5,470,000,000.00 100.00% 1,900,000,000.00 100.00%
6.4.7.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
金额 单位 ：人民 币 元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
长江证 券 71,904.06 100.00% 71,904.06 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
长江证 券 71,904.06 100.00% 71,904.06 100.00%
注：上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定，以扣 除 由中国证券 登记结算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 ， 本 基金 管理 人在 租 用长江 证券 股份 有限 公司 证券交 易专 用交
易单元进行股 票、债券 、 权证及回购交 易的同时 ， 还从长江证券 股份有限 公 司获得证券 研究综合
服务。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
23,168,340.40 16,787,275.79
其中：支付销售机构的
客户维 护费
232,342.30 283,421.67
注：支付基金 管理人长 信 基金管理有限 责任公司 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.33%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前一 日基 金资 产净 值×0.33%/ 当年 天数
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 37 页
30 日 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
7,020,709.23 5,087,053.26
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值 0.1% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前一 日基 金资 产净 值×0.1%/ 当年 天数
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 息收 益货
币A
长信利 息收 益货 币
B
合计
农业银 行 149,874.86 951.83 150,826.69
长信基 金 115,989.33 639,994.76 755,984.09
长江证 券 7,352.32 12,651.48 20,003.80
合计 273,216.51 653,598.07 926,814.58
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 息收 益货
币A
长信利 息收 益货 币
B
合计
农业银 行 218,141.52 1,451.58 219,593.10
长信基 金 177,091.08 439,251.42 616,342.50
长江证 券 6,257.63 11,513.28 17,770.91
合计 401,490.23 452,216.28 853,706.51
注 ： 本基 金于 2010 年11 月25 日起 实行 销售 服务 费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的 份额
划分A 、B 等 级， 并 适用 不同 的 销售 服务 费率， 其中长 信 利息 收益 货币 A 的销 售服务 费用 按前 一日
的基金 资产 净值 的 0.25% 年费率 计提 ，长 信利 息收 益货 币 B 的 销售 服务 费用 按前一 日的 基金 资产
净 值的 0.01%年 费率 计提 。基金 销售 服务 费逐 日计 提，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 销售 服务费=前一 日基 金资 产净值×R%/当年 天数
R 为该 级基 金的 年销 售服 务费率
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单 位： 人民 币元
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 37 页
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
农业银 行 1,346,740,279.24 - - - 1,101,835,000.00 190,262.66
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
农业银 行 299,819,366.67 - - - 99,200,000.00 52,997.26
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
期初持 有的 基金 份额 - 377,066,307.63
期间申 购/ 买 入总 份额 - 6,811,437.19
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 45,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 338,877,744.82
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 2.82%
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
长信利 息收 益货币 A 长信利 息收 益货 币 B
期初持 有的 基金 份额 - 264,191,373.63
期间申 购/ 买 入总 份额 - 105,404,672.43
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 369,596,046.06
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 2.34%
注：1 、期 间申 购总 份额 包 括当期 收益 转份 额部 分。
2、 报告 期末 持有 基金 份额中 的 178,418,977.40 份 为 本基金 管理 人风 险准 备金 投资。 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 37 页
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情 况
长信利 息收 益货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上海海 欣生 物技
术有限 公司
981.66 0.00% 963.37 0.00%
注：本 基金 无申 购、 赎回 费。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末 余额 当期利息 收入 期末 余额 当期利息 收入
中国农 业银 行
股份有 限公 司
3,862,279.56 109,497.98 2,240,619.95 69,155.67
注：本基金通 过“中国 农 业银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2018 年 6 月 30 日的 相关 余 额为 人民币 300,000.00 元(2017 年 12 月
31 日的 相关 余额 为人 民币300,000.00 元) 。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本基 金在 本报 告期 及上 年 度可 比期 间均 未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上述关联 交易均根 据 正常的商业交 易条件进 行 ，并以一般交 易价格为 定 价基础。本 基金非基
金中基 金， 不存 在当 期交 易及持 有基 金管 理人 以及 管理人 关联 方所 管理 基金 产生的 费用 。
6.4.8 期末 （ 2018 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增发 证券 而持有 流 通受 限证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 37 页
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额66,499,846.75 元， 是以 如下 债券 作为 质 押：
金 额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
170410 17 农发 10
2018 年7 月 2
日
100.03 700,000 70,021,000.00
合计
700,000 70,021,000.00
注：由 于估 值单 价保 留位 数的问 题， 估值 单价 乘以 质押数 量与 实际 期末 估值 总额可 能存 在尾 差。
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 37 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 6,746,992,371.79 55.74
其中： 债券 6,746,992,371.79 55.74
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 4,174,988,242.47 34.49
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金融 资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合计 904,162,279.56 7.47
4 其他各项 资产 277,606,300.95 2.29
5 合计 12,103,749,194.77 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.40
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 66,499,846.75 0.55
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20%。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 34
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 54
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 19 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 37 页
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天以 内 55.01 0.55
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
0.00 -
2 30 天( 含)—60 天 26.24 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
0.00 -
3 60 天( 含)—90 天 11.45 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
0.00 -
4 90 天( 含)—120 天 2.97 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
0.00 -
5 120 天(含)—397 天（ 含） 2.64 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
0.00 -
合计 98.31 0.55
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 不存 在超 过240 天 的情况 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 49,920,940.80 0.41
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,129,724,087.28 9.39
其中： 政策 性金 融债 1,129,724,087.28 9.39
4 企业债 券 - -
5 企业短期 融资 券 - - 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
第 30 页 共 37 页
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,567,347,343.71 46.28
8 其他 - -
9 合计 6,746,992,371.79 56.09
10 剩 余 存续 期超过397 天的浮 动 利率 债券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 111820132 18 广发 银行 CD132 7,500,000 742,687,973.06 6.17
2 111808138 18 中信 银行 CD138 4,000,000 398,024,541.09 3.31
3 111894977 18 盛京 银行 CD132 3,300,000 329,684,128.35 2.74
4 170410 17 农发 10 3,000,000 299,890,427.92 2.49
5 111811036 18 平安 银行 CD036 3,000,000 298,963,843.34 2.49
6 111892344
18 哈尔 滨银 行
CD031
3,000,000 297,972,011.91 2.48
7 111821130 18 渤海 银行 CD130 2,600,000 259,694,837.06 2.16
8 111821048 18 渤海 银行 CD048 2,000,000 199,008,224.52 1.65
9 111782725
17 广州 农村 商业 银
行CD144
2,000,000 198,928,676.23 1.65
10 111820110 18 广发 银行 CD110 2,000,000 198,780,883.47 1.65
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0874%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0010%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0227%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 报告 期内 本货币 市场 基 金不 存在 负偏 离度 的绝 对 值达到 0.25%的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 不存 在正 偏离 度的 绝对值 达 到 0.5%的情 况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
第 31 页 共 37 页
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价。
7.9.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 300,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 46,884,209.37
4 应收申 购款 230,422,091.58
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 277,606,300.95
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
第 32 页 共 37 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
长
信
利
息
收
益
货
币A
340,851 855.90 55,616,404.60 19.06% 236,117,475.50 80.94%
长
信
利
息
收
益
货
币B
92 127,587,459.89 11,653,890,894.95 99.28% 84,155,414.73 0.72%
合
计
340,943 35,283.85 11,709,507,299.55 97.34% 320,272,890.23 2.66%
注 ： 本基 金于 2010 年11 月25 日起 实行 销售 服务 费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的 份额
划分A 、B 等级 ，并 适用 不 同的销 售服 务费 率。
8.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 基金类 机构 1,318,400,530.55 10.96%
2 其他机 构 1,008,165,488.98 8.38%
3 保险类 机构 625,705,597.70 5.20%
4 银行类 机构 515,747,588.66 4.29%
5 保险类 机构 504,521,473.76 4.19% 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
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6 银行类机 构 501,858,150.08 4.17%
7 基金类 机构 492,776,405.65 4.10%
8 基金类 机构 427,434,560.04 3.55%
9 保险类 机构 408,771,445.04 3.40%
10 保险类 机构 400,152,549.15 3.33%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
长信利 息收 益货 币 A 3,471,055.02 1.19%
长信利 息收 益货 币 B 9,397,484.15 0.08%
合计 12,868,539.17 0.11%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金
投资和研究部门负责人持
有本开 放式 基金
长信利 息收 益货 币 A 50~100
长信利 息收 益货 币 B >100
合计 >100
本基金基金经理持有本开
放式基 金
长信利 息收 益货 币 A 0~10
长信利 息收 益货 币 B 0
合计 0~10
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
基金合 同生 效日 （2004 年 3 月 19 日）基 金
份额总 额
7,042,630,886.94 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 424,600,348.19 14,770,252,877.04
本报告 期基 金总 申购 份额 290,456,937.72 46,641,211,093.46
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 423,323,405.81 49,673,417,660.82
本 报 告期 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 291,733,880.10 11,738,046,309.68
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、托 管人的 专门 基金 托管 部门 未发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 1 - - 71,904.06 100.00% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额 占当期 债券 成交金额 占当 期债 成交金额 占当 期权长信利息收益货币 2018 年半年 度报告摘要
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成交总额 的比
例
券回购
成交总额
的比例
证
成交总额
的比例
长江证 券 - - 5,470,000,000.00 100.00% - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1）选 择标 准：
1） 券商 基本 面评 价（ 财务状 况 、经 营状 况） ；
2）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4）券 商协 作表 现评 价。
（2）选 择程 序：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 报告 期本 基金 不存 在偏离 度绝 对值 超过0.5% 的情况 。
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的
时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1
2018 年
4 月 27
日至
2018 年
5 月 3
日；
2018 年
5 月 15
日至
2018 年
6 月 25
日
0.00 2,618,400,530.55 1,300,000,000.00 1,318,400,530.55 10.96%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
1、流 动性 风险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者连续 大量赎 回，可能 会影响基 金投资 的持续性 和稳定性 ，增加 变现
成本， 引发 流动 性风 险。
2、 赎回 申请 延期 办理 的风险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 可能触发 本基金巨 额赎回 条件，导 致同期中 小投资 者小
额赎回 面临 部分 延期 办理 的情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 8 月 29 日
