长信中证500 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
2018 年 半年 度 报 告 摘要
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 ， 于 2018 年 8 月 27 日复
核了本报告中 的财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容，保
证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信中 证500 指数
基金主 代码 004945
交易代 码 004945
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年8 月30 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 78,382,129.69 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为增 强型 股票 指数 基金， 通过 严格 的投 资纪 律
约束和 数量 化风 险管 理手 段，追 求基 金净 值增 长率 与
业绩比 较基 准之 间跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 的 最 小化 ，
力争日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过0.5% ， 年跟 踪 误
差不超 过7.75% ， 同时 力求 实现超 越标 的指 数的 业绩 表
现，谋 求基 金资 产的 长期 增值。
投资策 略
本基金 在指 数化 投资 的基 础上通 过数 量化 模型 进行 投
资组合 优化 ，在 控制 与业 绩比较 基准 偏离 风险 的前 提
下，力 争获 得超 越标 的指 数的投 资收 益。
本基金 为股 票指 数增 强型 证券投 资基 金， 投资 股票 的
资产不 低于 基金 资产 的 80% ， 其中 ， 投 资于 标的 指数 成
分股及 其备 选成 分股 的比 例不低 于非 现金 基金 资产 的
80%； 每 个交 易日 日终 在扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交
易保证 金后 ，应 当保 持不 低于基 金资 产净 值 5% 的现金
或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。大 类资 产配 置不 作
为本基 金的 核心 策略 ，一 般情况 下将 保持 各类 资产 配
置的基 本稳 定。 在综 合考 量系统 性风 险、 各类 资产 收
益风险 比值 、股 票资 产估 值、流 动性 要求 、申 购赎 回
以及分 红等 因素 后， 对基 金资产 配置 做出 合适 调整 。
业绩比 较基 准
中证 500 指 数收 益率*95%+ 银行活 期存 款利 率( 税
后)*5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，具 有较高 预期 风险 、较 高预 期
收益的 特征 ，其 预期 风险 和预期 收益 均高 于混 合型 基
金、债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 田青
联系电 话 021-61009999 010-67595096
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4007005566 010-67595096
传真 021-61009800 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备 置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京市 西城 区
闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -3,186,341.77
本期利 润 -1,428,386.64
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0059
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.72%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1045
期末基 金资 产净 值 70,188,995.94
期末基 金份 额净 值 0.8955
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 封 闭式基 金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -4.33% 1.68% -8.86% 1.77% 4.53% -0.09%
过去三 个月 -8.44% 1.31% -13.96% 1.31% 5.52% 0.00%
过去六 个月 -8.72% 1.33% -15.71% 1.37% 6.99% -0.04%
自基金合同
生效起 至今
-10.45% 1.14% -17.66% 1.19% 7.21% -0.05%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本基金 基金合同生 效日为 2017-08-30， 基金 合同生效日至 本报告期末 ，本基金运作 时间
未满一 年。 图示 日期 为2017-08-30 至2018-06-30 。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基金 自基 金合 同生 效之 日起6 个月 内为 建仓 期 ， 报告期 末已 完成 建仓
但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 ； 建 仓期 结束 时， 本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 （有 限合 伙） 占 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 占 4.54% 。
截至2018 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理 61 只 开放式 基金 ， 即 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗 保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金（LOF ） 、长信 富 民纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 海纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利保债券型 证券投资 基 金、长信富安 纯债一年 定 期开放债券 型证券投
资基金、长 信 中证能源 互 联网主题指数 型证券投 资 基金（LOF） 、 长信金葵 纯 债一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 利 泰灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信海外 收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 长信先锐 债 券型证券投 资基金、
长信利发债券 型证券投 资 基金、长信富 泰纯债一 年 定期开放债券 型 证券投 资 基金、长信 电子信息
行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信富 平 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基 金、长信
先利半年定期 开放混合 型 证券投资基金 、长信创 新 驱动股票型证 券投资基 金 、长信稳益 纯债债券
型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 稳健纯债 债 券型证券投 资基金、长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
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长信上证港股 通指数型 发 起式证券投资 基金、长 信 纯债半年债券 型证券投 资 基金、长信 国防军工
量化灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信先优债 券 型证券投资基 金、长信 稳 势纯债债券 型证券投
资基金 、长 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资基 金、 长信长 金通 货币 市场 基 金 、长信 量化 优选 混 合
型证券投资基 金（LOF） 、 长信稳通三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信低 碳环保行
业量化股票型 证券投资 基 金、长信利尚 一年定期 开 放混合型证券 投资基金 、 长信乐信灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 全球债券证券 投资基金 、 长信稳鑫三个 月定期开 放 债券型发起 式证券投
资基金、长信 先机两年 定 期开放灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信消费 精 选行业量化 股票型证
券投资 基金 、长 信量 化价 值精选 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
常松
长信量 化多 策略
股票型 证券 投资
基金、 长信 金利
趋势混 合型 证券
投资基 金、 长信
先优债 券型 证券
投资基 金和 长信
中证 500 指 数增
强型证 券投 资基
金的基 金经 理、
总经理 助理 、混
合策略 部总 监、
投资决 策委 员会
执行委 员
2017 年8 月
30 日
- 17 年
管理学 博士 ，东 南大
学管理 科学 与工 程专
业博士 生毕 业， 具有
基金从 业资 格。 曾任
富国基 金管 理有 限公
司研究 员， 北京 尊嘉
资产管 理有 限公 司投
资经理 ，中 原证 券股
份有限 公司 投资 主
办，2015 年4 月 加入
长信基 金管 理有 限责
任公司 ，现 任总 经理
助理、 混合 策略 部总
监、投 资决 策委 员会
执行委 员、 长信 量化
多策略 股票 型证 券投
资基金 、长 信金 利趋
势混合 型证 券投 资基
金、长 信先 优债 券型
证券投 资基 金和 长信
中证 500 指 数增 强型
证券投 资基 金的 基金
经理。
宋海岸
长信中 证500 指
数增强 型证 券投
资基金 、长 信国
2018 年2 月
13 日
- 4 年
理学硕 士， 上海 交通
大学应 用数 学研 究生
毕业， 具有 基金 从业长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
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防军工 量化 灵活
配置混 合型 证券
投资基 金和 长信
中证能 源互 联网
主题指 数型 证券
投资基 金（LOF ）
的基金 经理
资格。 曾担 任海 通期
货股份 有限 公司 研究
员、前 海开 源基 金管
理有限 公司 投资 经理
理和西 部证 券股 份有
限公司 研究 员。2016
年 9 月 加入 长信 基金
管理有 限责 任公 司，
历任量 化投 资部 研究
员、基 金经 理助 理、
长信中 证一 带一 路主
题指数 分级 证券 投资
基金的 基金 经理 ，现
任长信 中 证 500 指数
增强型 证券 投资 基
金、长 信国 防军 工量
化灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 和长 信中
证能源 互联 网主 题指
数型证 券投 资基 金
（LOF ）的 基金 经理 。
宋海岸
曾任本 基金 的基
金经理 助理
2017 年12 月
4 日
2018 年2 月2
日
4 年
曾任本 基金 的基 金经
理助理
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券从 业年 限以 基金 经理 进入证 券业 务相 关机 构的 工作经 历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
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4.3 管理 人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 上证 指数 收 益率-13.90% ， 沪深300 指 数收益 率-12.90% ， 中证 500 指数 收益 率
-16.53% ， 创业 板指 收益 率-8.33% 。
本基金 根据 股票 的基 本面 情况和 市场 面情 况构 建 Alpha 模 型， 寻找 质地 优异 、被市 场低 估的
投资标 的。 综 合 Alpha 模 型得分 、风 险模 型、 交易 成本模 型， 定期 优化 组合 权重， 在控 制组 合 跟
踪 误 差 的 基 础 上 提 升 组 合 的 收 益 率 。 上 半 年 本 基 金 实 现 收 益 率-8.72% ，同期业绩基准收益率为
-15.71% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 0.8955 元，份 额累 计净 值 为 0.8955 元 ，本 报告
期基金 份额 净值 增长 率为-8.72% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为-15.71% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观层面，当 前中美贸 易 摩擦增多，房 地产融资 成 本上升、基建 投资增速 放 缓、内需显著 回
落等因素使得 经济增速 承 压，但我们认 为不应对 宏 观经济过度悲 观。一方 面 中国经济经 过各项改
革举措 会体 现出 足够 的韧 性， 且 “以 量换 质 ” 的增 长方式 在日 后会 释放 更多 改革红 利， 另一 方面 ，
在更为 高频 的煤 电耗 量等 数据中 我们 发现 宏观 经济 有望起 底回 升。 长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
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经过二 季度 的风 险释 放， 中证 500 指 数估 值处 于历 史底部 区域 ，投 资价 值凸 显。我 们将 保 持
稳定的仓位， 定期评估 估 值、成长、盈 利质量、 分 析师预期、技 术面等选 股 因子的表现 ，继续坚
持已有 的量 化选 股模 型， 结合严 格的 风险 控制 ，追 求持续 且稳 健的 超额 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规， 长信 基金管 理有 限责 任公 司 （ 以下简 称 “ 公司” ） 制 订了 健全、 有效 的估
值政策和估值 程序，成 立 了估值委员会 ，估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构， 负责拟定
公司的估值 政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术，健全公司 估值决策 体 系，对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 ， 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程
序；估值委员 会成员相 关 参与人员都具 有丰富的 证 券行业工作经 验，熟悉 相 关法规和估 值方法，
均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力,基 金经 理不 直 接参与 估值 决策 。 对 于估 值政策 和估 值原 则，
公司与基金托 管人充分 沟 通，达成一致 意见。 本 基 金托管人根据 法律法规 要 求履行估值 及净值计
算的复 核责 任。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债 登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、 本 基金 在符 合基 金法 定 分红条 件的 前提 下可 进行 收益分 配， 具体 分红 方案 见基金 管理 人根
据基金 运作 情况 届时 不定 期发布 的相 关分 红公 告， 若《基 金合 同》 生效 不 满 3 个月 可不 进行 收益
分配；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、 投资组合
报告等 内容 ，保 证复 核内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 中 证500 指数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6,070,210.35 10,714,655.56
结算备 付金 1,697,922.97 10,308,812.17
存出保 证金 137,689.93 1,158,167.76
交易性 金融 资产 62,787,052.05 270,098,862.85
其中： 股票 投资 62,787,052.05 270,051,219.65
基金投 资 - -
债券投 资 - 47,643.20
资产支 持证 券投
资
- -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 170,733.16 18,040,439.39
应收利 息 2,303.91 -944.86
应收股 利 - -
应收申 购款 20,583.70 1,007.49
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 70,886,496.07 310,321,000.36
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 8.72 990.51
应付管 理人 报酬 32,752.10 208,865.34
应付托 管费 6,141.01 39,162.27 长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 36 页
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 474,279.23 661,949.53
应交税 费 429.73 -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 183,889.34 178,094.45
负债合 计 697,500.13 1,089,062.10
所有者权益：
实收基 金 78,382,129.69 315,202,169.46
未分配 利润 -8,193,133.75 -5,970,231.20
所有者 权益 合计 70,188,995.94 309,231,938.26
负债和 所有 者权 益总 计 70,886,496.07 310,321,000.36
注：1 、报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.8955 元， 基金 份额 总 额 78,382,129.69
份。
2 、 本 基金 基金 合同 于2017 年8 月30 日起 正式 生效 ， 本报 告期 的财 务报 表和报 表附 注均 无同
期对比 数据 。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长信 中 证500 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
一、收入 1,883,162.72
1.利息 收入 134,826.61
其中： 存款 利息 收入 124,670.96
债券利 息收 入 45.81
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 10,109.84
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -234,775.46
其中： 股票 投资 收益 -2,012,301.00
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 1,217.56
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 1,176,322.73
股利收 益 599,985.25 长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 36 页
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
1,757,955.13
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 225,156.44
减： 二、费用 3,311,549.36
1．管 理人 报酬 948,145.43
2．托 管费 177,777.29
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 1,944,995.70
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．税 金及 附加 3,993.48
7．其 他费 用 236,637.46
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-”
号填列）
-1,428,386.64
减：所 得税 费用 0.00
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-1,428,386.64
注：本 基金 基金 合同 于 2017 年 8 月 30 日起 正式 生 效 ，本 报告 期的 财务 报表 和报表 附注 均无 同期
对比数 据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 中 证500 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
315,202,169.46 -5,970,231.20 309,231,938.26
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -1,428,386.64 -1,428,386.64
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-236,820,039.77 -794,515.91 -237,614,555.68
其中：1.基 金申 购款 68,423,812.19 -5,927,137.26 62,496,674.93 长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
第 17 页 共 36 页
2. 基金 赎回 款 -305,243,851.96 5,132,621.35 -300,111,230.61
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
78,382,129.69 -8,193,133.75 70,188,995.94
注：本 基金 基金 合同 于 2017 年 8 月 30 日起 正式 生 效， 本 报告 期的 财务 报表 和报表 附注 均无 同期
对比数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信中 证 500 指数 增强 型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”) 系由 基金 管理 人 长信基 金管 理
有限责 任公 司依 照 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 长信 中证 500 指 数 增强型 证券 投资 基金
基金合 同 》( 以下 简称 “ 基 金合同 ”)及 其他 有关 法律 法规的 规定 ， 经中 国证 券 监督管 理委 员会(以
下简称“中国 证监会”)以 证监许可[2017]1119 号文 批准公开募集 。本基金为 契约型开放式 ，存
续期限 为不 定期 ，首 次设 立募集 基金 份额 为 210,352,867.81 份， 经毕 马威 华 振会计 师事 务所(特
殊普通 合伙)验 证， 并出 具 了编号 为毕 马威 华振 验字 第 1700030 号的 验资 报告 。基金 合同 于 2017
年8 月30 日正 式生 效。 本 基金的 基金 管理 人为 长信 基金管 理有 限责 任公 司， 基金托 管人 为中 国建
设银行 股份 有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 、 截 至报 告期 末最新 公告 的基 金合 同及 《 长信中 证 500
指数增强型证 券投资基 金 招募说明书》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动 性的金融
工具，包括 国内依法 发行 上市的股票( 含中小板 、创 业板及其他 中国证监 会核 准发行的股 票)、衍
生工具(权 证、 股指 期货 等) 、 债 券( 国债 、 金 融债 、 企业债 、 公司 债、 次级 债 、 可 转换 债券 、 分 离
交易可 转债 、 央 行票 据、 中期票 据、 地方 政府 债、 短期融 资券 、 超 短期 融资 券等) 、 债 券回 购、 银
行存款 、 资产 支持 证券 、 同 业存单 等 ， 以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但
须符合 中国 证监 会的 相 关 规定) 。 如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ， 基 金管 理人长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
第 18 页 共 36 页
在履行适当程 序后，可 以 将其纳入投资 范围。基 金 的投资组合比 例为：本 基 金持有的股 票资产占
基金资产的比 例为不低 于 80% 。其中， 投资于标 的指 数成分股及其 备选成分 股 的比例不低于 非现
金基金资产 的 80%， 每个 交易日日终在 扣除股指 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后，应当保 持不低
于基金 资产 净 值5% 的现 金 （不包 括结 算备 付金 、 存 出保证 金、 应收 申购 款等 ） 或到 期日 在一 年以
内的政 府债 券。 本基 金的 业绩比 较基 准为 ： 中 证 500 指数 收益 率×95%+ 银行 活期存 款利 率( 税后)
×5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 及相关 规定 （以 下简 称“ 企业会 计准 则” ）
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 、财税[2008]1 号 《财政部、国 家税务总 局 关于企业所得 税若干优 惠 政策的通知 》 、2008
年 9 月 18 日《 上海 、深 圳 证券交 易所 关 于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]48
号《关于实施 全国中小 企 业股份转让系 统挂牌公 司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关 问题的通长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
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知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税
[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知 》 、财 税[2017]56 号《 关于资管 产 品增 值税有关 问题
的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产 进 项税额抵扣等 增值税政 策 的通知》及其 他相关
税务法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
1) 证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票、 债
券免征 增值 税；2018 年1 月 1 日 起， 公开 募集 证券 投资基 金运 营过 程中 发生 的其他 增值 税应 税 行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。
2) 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他 收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在收到相关扣 收税款当 月 的法定申报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以 内
(含 1 个月)的 ，其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年)
的，暂 减 按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂 免征收 个人 所得 税。
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4) 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5) 对于 基金 从 事 A 股 买卖 ，出让 方 按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税，对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
注：本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 无变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 长信 基金 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中国 建设 银 行 ”) 基金托 管人
长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
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6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
6.4.7.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 无应 付关联 方交 易单 元的 佣金 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 948,145.43
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,598.44
注：1 、本 基金 基金 合同 于2017 年8 月30 日 正式 生效， 无上 年度 可比 期间 数据。
2 、 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净 值0.80% 的 年费 率逐日 计提 ， 按 月支 付。 计算方 法：H＝
E× 年 管理 费率 ÷当 年天 数 （H 为 每日 应计 提的 基金 管理费 ，E 为前 一日 基金 资产净 值） 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 177,777.29
注：1 、本 基金 基金 合同 于2017 年8 月30 日 正式 生效， 无上 年度 可比 期间 数据。
2 、 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净 值0.15% 的 年费 率逐日 计提 ， 按 月支 付。 计算方 法：H＝
E× 年 托管 费率 ÷当 年天 数 （H 为 每日 应计 提的 基金 托管费 ，E 为前 一日 基金 资产净 值） 。 长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
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6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 在本 报告 期未 与关联 方通 过银 行间 同业 市场进 行债 券( 含回 购)交易 。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金 管 理人 之外 的其 他关联 方未 持有 本基 金 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 6,070,210.35 80,231.70
注：1 、本 基金 基金 合同 于2017 年8 月30 日 正式 生效， 无上 年度 可比 期间 数据。
2 、 本基 金通 过 “ 中国 建设 银行基 金托 管结 算资 金专 用存款 账户 ”转 存于 中国 证券登 记结 算 有
限责任 公司 等结 算账 户， 于 2018 年 6 月 30 日 的相 关余额 为人 民币 643,461.76 元。(2017 年 12
月31 日的 相关 余额 为人 民 币 10,308,812.17 元)
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期未 在承销 期内 购入 由关 联方 承销的 证券 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上述关联 交易均根 据 正常的商业交 易条件进 行 ，并以一般交 易价格为 定 价基础。本 基金非基
金中基 金， 不存 在当 期交 易及持 有基 金管 理人 以及 管理人 关联 方所 管理 基金 产生的 费用 。
6.4.8 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证 券 。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 股票 停牌日 停牌 期末 复牌 复牌 数量（ 股） 期末 期末估 值总 额 备注 长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
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码 名称 期 原因 估值
单价
日期 开盘单
价
成本总 额
300146
汤臣
倍健
2018 年
1 月 31
日
重大
事项
16.60
2018
年7
月31
日
16.50 100,100 1,687,327.00 1,661,660.00 -
002005
德豪
润达
2018 年
1 月 26
日
重大
事项
3.77
2018
年7
月2
日
3.92 258,800 1,269,582.50 975,676.00 -
000825
太钢
不锈
2018 年
4 月 16
日
重大
事项
6.00 - - 157,500 882,363.41 945,000.00 -
000666
经纬
纺机
2018 年
3 月 12
日
重大
事项
16.06 - - 42,500 729,542.00 682,550.00 -
300266
兴源
环境
2018 年
2 月5 日
重大
事项
19.99
2018
年7
月2
日
17.99 13,500 362,610.94 269,865.00 -
300197
铁汉
生态
2018 年
5 月 28
日
重大
事项
5.37 - - 8,400 56,097.97 45,108.00 -
601138
工业
富联
2018 年
6 月8 日
流通
受限
16.40 - - 17,576 242,021.52 288,246.40 -
000426
兴业
矿业
2018 年
6 月 19
日
重大
事项
7.21
2018
年8
月27
日
6.47 100 1,092.43 721.00 -
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 62,787,052.05 88.57
其中： 股票 62,787,052.05 88.57
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,768,133.32 10.96
8 其他各 项资 产 331,310.70 0.47
9 合计 70,886,496.07 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,549.00 0.00
B 采矿业 2,542,163.20 3.62
C 制造业 33,167,403.64 47.25
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
2,462,703.00 3.51
E 建筑业 45,108.00 0.06
F 批发和 零售 业 4,208,547.00 6.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,263,221.00 3.22
H 住宿和 餐饮 业 29,568.00 0.04
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
4,835,995.62 6.89
J 金融业 - -
K 房地产 业 1,837,581.00 2.62 长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 36 页
L 租赁和 商务 服务 业 1,427,520.00 2.03
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 269,865.00 0.38
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,058,472.00 1.51
S 综合 - -
合计 54,149,696.46 77.15
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 5,634,534.09 8.03
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,109,675.00 1.58
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
3,536.00 0.01
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 79,391.50 0.11
N
水利、环境和公共设施管理
业
1,369,425.00 1.95
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 440,794.00 0.63
S 综合 - -
合计 8,637,355.59 12.31
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
第 25 页 共 36 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 长信 基金管 理有 限责 任公
司网站 （www.cxfund.com.cn ）的 半年 度报 告正 文 。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300422 博 世 科 96,100 1,369,425.00 1.95
2 600740 山西焦 化 131,200 1,348,736.00 1.92
3 300401 花园生 物 63,900 1,340,622.00 1.91
4 601333 广深铁 路 261,100 1,109,675.00 1.58
5 000666 经纬纺 机 42,500 682,550.00 0.97
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 长信 基金管 理有 限责 任公
司网站 （www.cxfund.com.cn ）的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002001 新 和 成 7,918,756.00 2.56
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300146 汤臣倍 健 100,100 1,661,660.00 2.37
2 000528 柳工 147,000 1,574,370.00 2.24
3 300253 卫宁健 康 119,900 1,485,561.00 2.12
4 000636 风华高 科 91,100 1,446,668.00 2.06
5 000553 沙隆达 91,270 1,442,978.70 2.06
6 002707 众信旅 游 148,700 1,427,520.00 2.03
7 002439 启明星 辰 66,371 1,408,392.62 2.01
8 600141 兴发集 团 119,563 1,392,908.95 1.98
9 600859 王府井 65,400 1,391,058.00 1.98
10 300039 上海凯 宝 237,040 1,374,832.00 1.96 长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
第 26 页 共 36 页
2 600216 浙江医 药 7,141,519.00 2.31
3 600466 蓝光发 展 6,620,161.32 2.14
4 002299 圣农发 展 6,618,630.05 2.14
5 000975 银泰资 源 6,468,320.40 2.09
6 600787 中储股 份 5,678,978.00 1.84
7 002233 塔牌集 团 5,295,458.00 1.71
8 600516 方大炭 素 5,032,246.00 1.63
9 000426 兴业矿 业 4,906,101.00 1.59
10 000636 风华高 科 4,789,152.00 1.55
11 000988 华工科 技 4,777,515.00 1.54
12 600282 南钢股 份 4,776,973.72 1.54
13 000021 深 科 技 4,712,338.00 1.52
14 600801 华新水 泥 4,688,415.12 1.52
15 002635 安洁科 技 4,605,978.00 1.49
16 002477 雏鹰农 牧 4,605,825.67 1.49
17 000926 福星股 份 4,605,029.00 1.49
18 002308 威创股 份 4,482,224.45 1.45
19 002408 齐翔腾 达 4,426,543.00 1.43
20 601677 明泰铝 业 4,369,569.45 1.41
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600525 长园集 团 9,503,923.67 3.07
2 002001 新 和 成 9,081,675.78 2.94
3 600516 方大炭 素 9,079,887.69 2.94
4 002299 圣农发 展 7,903,011.00 2.56
5 600566 济川药 业 7,853,870.02 2.54
6 000975 银泰资 源 7,497,451.75 2.42
7 300357 我武生 物 6,377,675.80 2.06
8 600519 贵州茅 台 6,118,644.00 1.98
9 000997 新 大 陆 5,914,194.00 1.91
10 000418 小天鹅 Ａ 5,900,857.46 1.91
11 600787 中储股 份 5,782,878.04 1.87
12 600216 浙江医 药 5,723,709.00 1.85 长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
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13 600757 长江传 媒 5,328,749.53 1.72
14 300287 飞 利 信 5,280,720.00 1.71
15 600642 申能股 份 5,141,648.00 1.66
16 600563 法拉电 子 5,135,201.36 1.66
17 002359 北讯集 团 5,071,201.50 1.64
18 000543 皖能电 力 4,973,395.92 1.61
19 300182 捷成股 份 4,960,964.00 1.60
20 000988 华工科 技 4,778,966.00 1.55
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 526,943,492.94
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 734,024,037.87
注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本 报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险指 标说 明
公允价 值变 动总 额合 计（ 元） 0.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元） 1,176,322.73
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） -67,080.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
充分考 虑股 指期 货的 收益 率、 流动 性及 风险 特征 ， 运用股 指期 货对 冲系 统性 风险 、 特 殊情 况下
的流动性风险 ，如大额 申 购赎回等，改 善组合的 风 险收益特性。 当股指期 货 大幅贴水时 ，可采用
多头套 期保 值策 略， 持有 至基差 收敛 ，增 强指 数。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券 的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 137,689.93
2 应收证 券清 算款 170,733.16
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,303.91
5 应收申 购款 20,583.70 长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 331,310.70
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 300146 汤臣倍 健 1,661,660.00 2.37 重大事 项
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
305 256,990.59 75,768,461.05 96.67% 2,613,668.64 3.33%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年8 月 30 日 ）基 金份 额总 额
210,352,867.81
本报告 期期 初基 金份 额总 额 315,202,169.46
本报告 期基 金总 申购 份额 68,423,812.19
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 305,243,851.96
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 78,382,129.69
长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、托 管人的 专门 基金 托管 部门 未发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券 1 763,384,326.83 60.66% 634,605.96 57.92% -
中信证 券 1 495,143,533.65 39.34% 461,127.38 42.08% -
光大证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - - 长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
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东北证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中国国 际金
融有限 证券
1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证 券 - - - - - -
中信证 券 45,276.00 100.00% - - - -
光大证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
江海证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中 国 国 际 金
融有限 证券
- - - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金新 增租 用新时 代证 券交 易单 元1 个。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有 效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ： 长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
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首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过
20% 的 时间 区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1
2018 年1 月1
日至 2018 年
5 月 27 日
139,984,001.60 0.00 139,984,001.60 0.00 0.00%
2
2018 年 5 月
23 日至 2018
年5 月 24 日
30,003,050.00 0.00 30,003,050.00 0.00 0.00%
3
2018 年 5 月
23 日至 2018
年6 月 30 日
0.00 31,448,789.18 0.00 31,448,789.18 40.12%
4
2018 年 6 月
20 日至 2018
年6 月 30 日
0.00 34,319,871.87 0.00 34,319,871.87 43.79%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
1 、基 金净 值大 幅波 动的 风 险
单一持 有基金比例过高 的投资者 连续大量赎回， 可能会影 响基金投资的持 续性和稳 定性，增加变现 成本。
同时， 按照 净值 计算 尾差 处理规 则可 能引 起基 金份 额净值 异常 上涨 或下 跌。
2 、赎 回申 请延 期办 理的 风 险
单一持 有基金比例过高 的投资者 大额赎回后可能 触发本基 金巨额赎回条件 ，导致同 期中小投资者小 额赎回
面临部 分延 期办 理的 情况 。
3 、基 金投 资策 略难 以实 现 的风险
单一持 有基金比例过高 的投资者 大额赎回后，可 能引起基 金资产总净值显 著降低， 从而使基金在投 资时受
到限制 ，导 致基 金投 资策 略难以 实现 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长信中证 500 指数 2018 年半年 度报告 摘要
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长 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 8 月 29 日
