长 信 上 证 港股 通 指 数 型发 起 式 证 券投 资 基
金
2018 年 半年 度 报 告 摘要
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 国泰君安证 券股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 国泰 君安 证券 股份有 限公 司， 根据 本基 金基金 合同 的规 定， 于 2018 年 8 月 27 日
复核了本报告 中的财务 指 标、净值表现 、利润分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告 等内容，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长信上 证港 股通 指数 型发 起式
基金主 代码 519931
交易代 码 519931
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年12 月 15 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 18,729,604.74 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律
约束和 数量 化风 险管 理手 段，追 求基 金净 值增 长率 与
业绩比 较基 准收 益率 之间 跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最
小化， 力争 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.5% ，年
跟踪误 差不 超 过 5% ，以 实 现对标 的指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，原则 上采 用完 全复 制法 ，
按照成 份股 在上 证港 股通 指数中 的基 准权 重构 建指 数
化投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的变 化
进行相 应的 调整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、增 发、 分
红等行 为时 ，或 因基 金的 申购和 赎回 等对 本基 金跟 踪
标的指 数的 效果 可能 带来 影响时 ，或 因某 些特 殊情 况
导致流 动性 不足 时， 或其 他原因 导致 无法 有效 复制 和
跟踪标 的指 数时 ，基 金管 理人可 以对 投资 组 合 管理 进
行适当 变通 和调 整， 并辅 之以金 融衍 生产 品投 资管 理
等，使 跟踪 误差 控制 在限 定的范 围之 内。
业绩比 较基 准
95%× 上证 港股 通指 数收 益 率 +5% × 同 期银 行活 期存 款
利率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，风 险与收 益高 于混 合型 基金 、
债券型 基金 与货 币市 场基 金。本 基金 为指 数型 基金 ，
主要采 用完 全复 制法 跟踪 标的指 数的 表现 ，具 有与 标
的指数 、以 及标 的指 数所 代表的 股票 市场 相似 的风 险
收益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 王健
联系电 话 021-61009999 021-38676252
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服 务电 话
4007005566 95521
传真 021-61009800 021-38677819
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 上 海市 浦东 新
区银城 中 路 68 号32 楼
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§3 主要财 务 指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 465,609.37
本期利 润 -483,633.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0258
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.75%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0588
期末基 金资 产净 值 23,108,510.23
期末基 金份 额净 值 1.234
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.75% 1.19% -5.62% 1.19% 3.87% 0.00%
过去三 个月 1.48% 1.11% -4.21% 1.08% 5.69% 0.03%
过去六 个月 -1.75% 1.18% -3.76% 1.21% 2.01% -0.03%
过去一 年 9.79% 0.99% 11.83% 1.01% -2.04% -0.02%
自基金合同
生效起 至今
23.40% 0.87% 28.27% 0.89% -4.87% -0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动 及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2016-12-15 至2018-06-30 。
2 、 按 基金 合同 规定， 本基 金管理 人自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。 建仓 期结 束时 ，
本基金 的各 项投 资比 例已 符合基 金合 同约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 （有 限合 伙） 占 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 占 4.54% 。
截至2018 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理 61 只 开放式 基金 ， 即 长信 利息 收益开 放式 证 券
投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金（LOF ） 、长信 富 民纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 海纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利保债券型 证券投资 基 金、长信富安 纯债一年 定 期开放债券 型证 券投
资基金、长 信 中证能源 互 联网主题指数 型证券投 资 基金（LOF） 、 长信金葵 纯 债一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 利 泰灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信海外 收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 长信先锐 债 券型证券投 资基金、
长信利发债券 型证券投 资 基金、长信富 泰纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信 电子信息
行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信富 平 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基 金、长信
先利半年定期 开放混合 型 证券投资基金 、长信创 新 驱动股票型证 券投资基 金 、长信稳益 纯债债券
型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 稳健纯债 债 券型证券投 资基金、长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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长信上证港股 通指数型 发 起式证券投资 基金、长 信 纯债半年债券 型证券投 资 基金、长信 国防军工
量化灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信先优债 券 型证券投资基 金、长信 稳 势纯债债券 型证券投
资基金 、长 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资基 金、 长信长 金通 货币 市场 基金 、长信 量化 优选 混 合
型证券投资基 金（LOF） 、 长信稳通三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信低 碳环保行
业量化股票型 证券投资 基 金、长信利尚 一年定期 开 放混合型证券 投资基金 、 长信乐信灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 全球债券证券 投资基金 、 长信稳鑫三个 月定期开 放 债券型发起 式证券投
资基金、长信 先机两年 定 期开放灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信消费 精 选行业量化 股票型证
券投资 基金 、长 信量 化价 值精选 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杨帆
长 信 海 外 收
益 一 年 定 期
开 放 债 券 型
证 券 投 资 基
金、 长 信美 国
标准普 尔100
等 权 重 指 数
增 强 型 证 券
投资基 金、 长
信 上 证 港 股
通 指 数 型 发
起 式 证 券 投
资 基 金 和 长
信 全 球 债 券
证 券 投 资 基
金 的 基 金 经
理、 国 际业 务
部副总 监、 投
资 决 策 委 员
会执行 委员
2017 年4 月
20 日
- 12 年
工 商 管理 学硕 士， 北
京 大 学工 商管 理学 硕
士 毕 业， 曾在 莫尼 塔
投 资 发展 有限 公司 担
任 研 究员 、敦 和资 产
管 理 有限 公司 担任 高
级研究 员，2017 年 3
月 加 入长 信基 金管 理
有 限 责任 公司 ，现 任
国 际 业务 部副 总监 和
投 资 决策 委员 会执 行
委 员 、长 信海 外收 益
一 年 定期 开放 债券 型
证 券 投资 基金 、长 信
美国标 准普 尔 100 等
权 重 指数 增强 型证 券
投 资 基金 、长 信上 证
港 股 通指 数型 发起 式
证 券 投资 基金 和长 信
全 球 债券 证券 投资 基
金的基 金经 理。
傅瑶纯
长 信 美 国 标
准 普 尔 100
等 权 重 指 数
增 强 型 证 券
投资基 金、 长
2017 年5 月9
日
- 3 年
金 融 学硕 士， 毕业 于
英 国 华威 大学 ，具 有
基 金 从业 资格 。曾 任
职 于 中国 农业 银行 上
海 市 分行 、易 唯思 商长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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信 海 外 收 益
一 年 定 期 开
放 债 券 型 证
券投资 基金 、
长 信 上 证 港
股 通 指 数 型
发 起 式 证 券
投 资 基 金 的
基 金 经 理 助
理
务 咨 询 有 限 公 司 ，
2016 年4 月 加入 长信
基 金 管理 有限 责任 公
司 ， 现任 长信 美国 标
准普尔 100 等权 重指
数 增 强型 证券 投资 基
金 、 长信 海外 收益 一
年 定 期开 放债 券型 证
券 投 资基 金、 长信 上
证 港 股通 指数 型发 起
式 证 券投 资基 金的 基
金经理 助理 。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格 控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年上 半年 港股 市场 于一 月末攀 升高 点后 便迅 速回 落，最 终恒 生指 数收 于 28955 点 ，较 年初
回调 3.22% 。上半 年港股 弱势主要受到 了贸易战 冲 击，和境内流 动性收紧 加 剧了避险情绪 ，以及
美元走 强。
尽管 2017 年 业绩 总体 强 劲，2018 年上 半年 业绩 预 期也保 持较 好， 但由 于港 股行业 分布 中占
比较大的金融 与房地产 上 半年受到政策 冲击，成 为 资金出逃的重 灾区，多 重 因素叠加在 一起造成
港股市 场上 半年 的弱 势。
本基金 跟踪 上证 港股 通指 数， 主 要涵 盖恒 生指 数中 大中型 股票 ， 跟 踪的 标的 指数以 港币 计价 ，
剔除汇率因素，本基金与指数的误差控制在合理范围之内。港币在整个上半年相对人民币升值
1.35% ，对 冲了 部分 由于 指 数 回落 带来 的损 失。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止 到 2018 年6 月 30 日 ，本基 金份 额净 值 为 1.234 元， 份额 累计 净值 为 1.234 元 ，报 告期
内本基 金净 值增 长率 为-1.75% ， 同期 业绩 比较 基准 涨 幅为-3.76% ， 同 期人 民币 兑港币 贬 值 0.86%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在经 历了上半 年动荡的 行 情后，市场情 绪对港股 明 显趋向保守， 目前看短 期 之内有望得到 一
定程度 的修 复。 主要 动力 来自于 两方 面， 一方 面，2018 年 上半 年业 绩预 计整 体继续 维持 双位 数增
长，同时另一 方面，经 过 上半年调整后 ，估值有 所 下降。我们认 为三季度 内 港股有望获 得一定程
度的支 撑， 但方 向上 继续 面临压 力。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规， 长信 基金管 理有 限责 任公 司 （ 以下简 称 “ 公司” ） 制 订了 健全、 有效 的估
值政策和估值 程序，成 立 了估值委员会 ，估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构， 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术，健全公司 估值决策 体 系，对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 ， 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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序；估值委员 会成员相 关 参与人员都具 有丰富的 证 券行业工作经 验，熟悉 相 关法规和估 值方法，
均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力,基 金经 理不 直 接参与 估值 决策 。 对 于估 值政策 和估 值原 则，
公司与基金托 管人充分 沟 通，达成一致 意见。 本 基 金托管人根据 法律法规 要 求履行估值 及净值计
算的复 核责 任。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，若《 基金 合
同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 国泰 君安 证 券股份 有限 公司 （ 以下 称 “本 托管 人” ） 在长 信上 证 港股通 指数 型发
起式证 券投 资基 金 （ 以下 称 “本 基金” ） 的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金
法》及其他有 关法律法 规 、基金合同和 托管协议 的 有关规定，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对本基 金管 理人 的投 资运 作进行 了必 要的 监督 ， 对 基金资 产净 值的 计算 、
基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用 开支 等 方面进行了认 真的复核 ， 未发现本基 金管理人
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人复 核了 本报 告中 的财务 指标 、 净 值表 现、 收益分 配情 况 （ 如有） 、 财 务会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确和 完整 。
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 上证 港股 通指数 型发 起式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 908,637.64 1,851,505.53
结算备 付金 - -
存出保 证金 509.63 -
交易性 金融 资产 22,267,438.99 21,068,448.70
其中： 股票 投资 21,221,988.99 21,068,448.70
基金投 资 - -
债券投 资 1,045,450.00 -
资产支 持证 券投
资
- -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 29,874.37 926.36
应收股 利 98,843.66 2,200.00
应收申 购款 123,462.29 18,710.10
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 23,428,766.58 22,941,790.69
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 4.57 4.61
应付赎 回款 151,110.76 159,962.98
应付管 理人 报 酬 15,318.12 15,119.03
应付托 管费 3,829.53 3,779.73
应付销 售服 务费 - - 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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应付交 易费 用 327.45 3,112.83
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 149,665.92 230,602.79
负债合 计 320,256.35 412,581.97
所有者权益：
实收基 金 18,729,604.74 17,934,317.89
未分配 利润 4,378,905.49 4,594,890.83
所有者 权益 合计 23,108,510.23 22,529,208.72
负债和 所有 者权 益总 计 23,428,766.58 22,941,790.69
注：报 告截 止 日2018 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.234 元， 基金 份额 总额 18,729,604.74 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长信 上证 港股 通指数 型发 起式 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月
30 日
一、收入 -153,600.56 2,354,064.34
1.利息 收入 31,365.07 22,913.63
其中： 存款 利息 收入 9,014.02 22,913.63
债券利 息收 入 22,054.55 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 296.50 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 751,289.62 499,346.23
其中： 股票 投资 收益 480,051.54 186,966.85
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 414.37 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 270,823.71 312,379.38
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-949,242.69 1,820,332.35
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
12,987.44 11,472.13
减： 二、费用 330,032.76 276,088.62
1．管 理人 报酬 93,376.61 75,855.03
2．托 管费 23,344.16 18,963.78
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 14,131.23 22,634.04
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．税 金及 附加 - -
7．其 他费 用 199,180.76 158,635.77
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-483,633.32 2,077,975.72
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-483,633.32 2,077,975.72
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 上证 港股 通指数 型发 起式 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
17,934,317.89 4,594,890.83 22,529,208.72
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -483,633.32 -483,633.32
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
795,286.85 267,647.98 1,062,934.83
其中：1.基 金申 购款 8,463,072.63 2,280,815.32 10,743,887.95
2. 基金 赎回 款 -7,667,785.78 -2,013,167.34 -9,680,953.12
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - - 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
18,729,604.74 4,378,905.49 23,108,510.23
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
17,101,684.96 85,195.55 17,186,880.51
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 2,077,975.72 2,077,975.72
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
1,089,945.62 85,134.29 1,175,079.91
其中：1.基 金申 购款 9,558,022.20 792,275.02 10,350,297.22
2. 基金 赎回 款 -8,468,076.58 -707,140.73 -9,175,217.31
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
18,191,630.58 2,248,305.56 20,439,936.14
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信上证港股 通指数型 发 起式证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)系由基 金管 理人长信基 金
管理有限责 任公司依 照《 中华人民共 和国证券 投资 基金法》 、 《长 信上证港 股 通指数型发 起式证 券
投资基金基金 合同》(以 下 简称 “基金合 同 ”)及 其他 有关法律法规 的规定， 经 中国证券监 督管理
委员会(以下简称“ 中国证 监会 ”) 以证监 许可[2015]2801 号及机 构部函[2016]1461 号文批 准公
开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 发 起 式 ， 存 续 期 限 为 不 定 期 ， 首 次 设 立 募 集 基 金 份 额 为
17,101,684.96 份 ，经毕 马威华振会计 师事务所(特 殊普通合伙)验证 ，并出具 了编号为毕马 威华长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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振字 第1600908 号的 验资 报告。 基金 合同 于 2016 年12 月 15 日 正式 生效 。 本 基 金的基 金管 理人 为
长信基 金管 理有 限责 任公 司，基 金托 管人 为国 泰君 安证券 股份 有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 截 至报 告 期末最 新公 告的 基金 合同 及 《 长信 上证 港
股通指数型发 起式证券 投 资基金招募说 明书》的 有 关规定，本基 金的投资 范 围为具有良 好流动性
的金融工具， 以上证港 股 通指数的成份 股及其备 选 成份股为主要 投资对象 。 为更好地实 现投资目
标，本基金也 可少量投 资 于银行存款、 债券、债 券 回购、权证、 资产支持 证 券、货币市 场工具以
及法律法规 或中国证 监会 允许本基金 投资的其 他金 融工具(但须 符合中国 证监 会的相关规 定)。如
法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 其他品种 ， 基金管理人在 履行适当 程 序后，可以 将其纳入
投资范围。基 金的投资 组 合比例为：本 基金投资 于 股票的资产占 基金资产 的 比例为 90%-95%，其
中投资于上证 港股通指 数 成份股和备选 成份股的 资 产不低于非现 金基金资 产 的 90%。本 基金投资
于现金 （不包 括结 算备 付 金、存出保证 金、应收 申 购款等） 或者 到期日在 一 年以内的政 府债券的
比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 的业 绩比较 基准为 ： 95 %× 上证 港股 通 指数收 益率 +5% × 同
期银行 活期 存款 利率(税后) 。本 基金 的标 的指 数为 ： 上证港 股通 指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ， 真实 、 完 整 地反映 了本 基 金 2018 年6 月30 日的 财务 状况 、2018 年 1 月 1 日至 2018
年6 月30 日的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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6.4.5 税项
根据财政部、 国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 、财税[2008]1 号 《财政部、国 家税务总 局 关于企业所得 税若干优 惠 政策的通知 》 、2008
年 9 月 18 日《 上海 、深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]48
号《关于实施 全国中小 企 业股份转让系 统挂牌公 司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关 问题的通
知》 、 财税[2014]81 号《 财政部国家税 务总局证 监 会关于沪港股 票市 场交 易 互联互通机制 试点有
关税收 政策 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题
的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改 征增值 税试 点的 通知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关
于明确金融房 地产开发 教 育辅助服务等 增值税政 策 的通知 》 、财税[2017]56 号《关于资管 产品增
值税有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定资 产进 项税 额抵 扣等 增值税 政策 的通 知》
及其他相关税 务法规和 实 务操作，本基 金同类型 基 金涉及的主要 税项请参 见 下文，本基 金本期依
法适用 相关 条款 ：
1) 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债
券免征 增值 税；2018 年1 月 1 日 起， 公开 募集 证券 投资基 金运 营过 程中 发生 的其他 增值 税应 税 行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。
2) 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在收到相关扣 收税款当 月 的法定申报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；从公 开发 行 和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以 内
(含 1 个月)的 ，其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年)
的，暂 减 按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂 免征收 个人 所得 税。
上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。对 基金通 过沪 港通 投资 香港 联交所 上 市 H 股 取得
的股息红利 ，H 股公 司应 向中国证券 登记结算 有限 责任公司(以 下简称“ 中国 结算”)提出 申请，
由中国 结算 向H 股公 司提 供内地 个人 投资 者名 册，H 股公司 按 照 20% 的税 率代 扣个人 所得 税。 基金
通过沪 港通 投资 香港 联交 所上市 的非 H 股 取得 的股 息红利 ，由 中国 结算 按 照 20%的 税率 代扣 个人
所得税 。
4) 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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5) 对于 基金 从 事 A 股 买卖 ，出让 方 按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税，对 受让 方不
再缴纳印花税 。对于基 金 通过沪港通买 卖、继承 、 赠与联交所上 市股票， 按 照香港特别 行政区现
行税法 规定 缴纳 印花 税。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
国泰君 安证 券股 份有 限公 司 基金托管 人 、基 金销 售机 构
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国 泰 君 安 证 券 股 份
有限公 司
867,974.76 10.14% 14,398,391.18 100.00%
6.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
国 泰 君 安 证 券 股 份
有限公 司
2,746,233.10 100.00% - - 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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6.4.7.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
国 泰 君 安 证 券 股 份
有限公 司
500,000.00 100.00% - -
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易 。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安证
券股份 有限
公司
347.19 10.14% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公司
5,759.38 100.00% 640.49 100.00%
注：上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定，以扣 除 由中国证券 登记结算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手 费 的净 额列 示。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 ， 本 基金 管理 人在 租 用国泰 君安 证券 交易 专用 交易单 元进 行股
票、债 券、 权证 及回 购交 易的同 时， 还从 国泰 君安 证券获 得证 券研 究综 合服 务。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
93,376.61 75,855.03
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
17,882.07 10,804.00
注： 支 付基 金管 理人 长信 基金管 理有 限责 任公 司 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.8%
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。
管理费 的计 算方 法如 下：H ＝E×0 .8% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
23,344.16 18,963.78
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 ，每 日计 提 ，按月 支付 。
托管费 的计 算方 法如 下：H ＝E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金 在本报告 期及 上年度可比 期间均未 与关 联方通过银 行间同业 市场 进行债券( 含 回购)交
易。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2016 年
12 月 15 日 ） 持 有的 基金 份
额
- - 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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期初持 有的 基金 份额 10,001,700.00 10,001,700.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,001,700.00 10,001,700.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
53.40% 54.98%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金招 募说 明书 公布 的费 率执行 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 持有 本基 金 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
注：本基金的 银行存款 存 放在托管人国 泰君安在 中 国工商银行股 份有限公 司 开立的托管 账户中；
本基金 本报 告期 内无 源自 本基金 托管 人国 泰君 安的 银行存 款及 利息 收入 。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上述关联 交易均根 据 正常的商业交 易条件进 行 ，并以一般交 易价格为 定 价基础。本 基金非基
金中基 金， 不存 在当 期交 易及持 有基 金管 理人 以及 管理人 关联 方所 管理 基金 产生的 费用 。
6.4.8 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券 。
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券 。 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 21,221,988.99 90.58
其中： 股票 21,221,988.99 90.58
2
基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 1,045,450.00 4.46
其中： 债券 1,045,450.00 4.46
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 908,637.64 3.88
8 其他各 项资 产 252,689.95 1.08
9 合计 23,428,766.58 100.00
注 ： 本 基 金 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 的 港 股 公 允 价 值 为 21,221,988.99 元 ， 占 资 产 净 值 比 例
91.84% ，本 基金 未通 过深 港通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有境 内股 票。
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有境 内股 票。
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
房地产 2,263,554.88 9.80
原材料 349,886.50 1.51
非日常 生活 消费 品 1,515,851.65 6.56
日常消 费品 591,013.10 2.56
能源 922,621.20 3.99
金融 8,321,278.97 36.01
医疗保 健 700,363.17 3.03 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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工业 1,187,911.04 5.14
信息科 技 3,577,914.06 15.48
电信业 务 830,579.97 3.59
公用事 业 961,014.45 4.16
合计 21,221,988.99 91.84
注：以 上分 类采 用全 球行 业标准 (GICS) 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 所有 股票 投资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 00700 腾讯控 股 9,500 3,154,121.41 13.65
2 00005 汇丰控 股 37,200 2,308,340.35 9.99
3 00939 建设银 行 220,000 1,344,744.50 5.82
4 01299 友邦保 险 22,000 1,272,406.52 5.51
5 01398 工商银 行 159,000 786,890.52 3.41
6 00941 中国移 动 10,500 617,022.74 2.67
7 00001 长和 8,500 596,240.32 2.58
8 02318 中国平 安 9,500 578,282.29 2.50
9 00027 银河娱 乐 11,000 563,401.58 2.44
10 03988 中国银 行 154,000 505,067.49 2.19
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 长信 基金管 理有 限责 任公
司网站 （www.cxfund.com.cn ）的 半年 度报 告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 00700 腾讯控 股 665,865.22 2.96
2 00005 汇丰控 股 446,995.05 1.98
3 01177 中国生 物制 药 298,154.01 1.32 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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4 00939 建设银 行 289,376.98 1.28
5 00669 创科实 业 223,993.65 0.99
6 01299 友邦保 险 216,371.98 0.96
7 03333 中国恒 大 213,148.56 0.95
8 00656 复星国 际 212,939.19 0.95
9 00586 海螺创 业 212,773.10 0.94
10 01288 农业银 行 202,156.85 0.90
11 01398 工商银 行 165,678.77 0.74
12 00941 中国移 动 119,860.54 0.53
13 00001 长和 116,988.82 0.52
14 02318 中国平 安 112,889.56 0.50
15 03988 中国银 行 108,581.44 0.48
16 00388 香港交 易所 92,687.97 0.41
17 00066 港铁公 司 87,067.40 0.39
18 00772 阅文集 团 85,916.94 0.38
19 00267 中信股 份 66,844.76 0.30
20 00003 香港中 华煤 气 63,180.05 0.28
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 00700 腾讯控 股 495,250.07 2.20
2 02888 渣打集 团 434,092.07 1.93
3 00005 汇丰控 股 367,299.83 1.63
4 00939 建设银 行 227,920.69 1.01
5 01114 BRILLIANCE CHI 193,814.81 0.86
6 01299 友邦保 险 185,631.64 0.82
7 01800 中国交 通建 设 180,035.18 0.80
8 01099 国药控 股 169,963.95 0.75
9 01398 工商银 行 128,757.40 0.57
10 01997 九龙仓 置业 125,710.10 0.56
11 00144 招商局 港口 114,897.90 0.51
12 02318 中国平 安 102,319.11 0.45
13 01093 石药集 团 84,033.69 0.37 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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14 03988 中国银 行 80,454.66 0.36
15 00001 长和 77,706.54 0.34
16 00004 九龙仓 集团 69,541.76 0.31
17 00388 香港交 易所 67,735.82 0.30
18 00941 中国移 动 62,064.89 0.28
19 00175 吉利汽 车 57,747.16 0.26
20 02628 中国人 寿 54,952.58 0.24
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,591,124.78
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,972,532.81
注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,045,450.00 4.52
其中： 政策 性金 融债 1,045,450.00 4.52
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,045,450.00 4.52
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018002 国开 1302 10,300 1,045,450.00 4.52 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债 期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 509.63
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 98,843.66
4 应收利 息 29,874.37
5 应收申 购款 123,462.29
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 252,689.95
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,022 9,262.91 10,001,700.00 53.40% 8,727,904.74 46.60%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
42,953.69 0.23%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基 金 管 理 人 固有
资金
10,001,700.00 53.40 10,001,700.00 53.40 不少 于 3 年
基 金 管 理 人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,700.00 53.40 10,001,700.00 53.40 不少 于 3 年
长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年12 月 15 日 ）基 金份 额总 额 17,101,684.96
本报告 期期 初基 金份 额总 额 17,934,317.89
本报告 期基 金总 申购 份额 8,463,072.63
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 7,667,785.78
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 18,729,604.74
长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、托 管人的 专门 基金 托管 部门 未发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘会 计师事 务所 。
10.6 管理 人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申港证 券 1 7,695,682.83 89.86% 3,078.30 89.86% -
国泰君 安 2 867,974.76 10.14% 347.19 10.14% -
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申港证 券 - - - - - -
国泰君 安 2,746,233.10 100.00% 500,000.00 100.00% - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择 标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告 摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
机构 1
2018 年 1 月 1
日至 2018 年 6
月30 日
10,001,700.00 0.00 0.00 10,001,700.00 53.40%
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
1 、基 金净 值大 幅波 动的 风 险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者连续 大量赎 回，可能 会影响基 金投资 的持续性 和稳定性 ，增加 变现
成本。 同时 ，按 照净 值计 算尾差 处理 规则 可能 引起 基金份 额净 值异 常上 涨或 下跌。
2 、赎 回申 请延 期办 理的 风 险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 可能触发 本基金巨 额赎回 条件，导 致同期中 小投资 者小
额赎回 面临 部分 延期 办理 的情况 。
3 、基 金投 资策 略难 以实 现 的风险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 ，可能引 起基金资 产总净 值显著降 低，从而 使基金 在投
资时受 到限 制， 导致 基金 投资策 略 难 以实 现。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注： 本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 8 月 29 日
