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财通成长(001480)

财通成长:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 
 
 
 
财 通成 长优选 混合 型证券 投资 基金2018 年 半年度 报告 摘要 
 
2018年06月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 : 财通 基金管 理有 限公司 
 
基 金托 管人 : 中国 工商银 行股 份有限 公司 
 
送 出日 期 :2018 年08月29日财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 
第 2 页,共 58 页 
 
 
§1


重 要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8 月22 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018 年1月1日起至6月30日止。 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 3 页,共 58 页 §2


基 金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简称 财通成长优选混合 场内简称 - 基金主代码 001480 交易代码 - 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015年06月29 日 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 730,945,314.77 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目标 本基金通过自下而上地优选具有良好成长能力的公 司,在严格控制组合风险的基础上,力争为基金份额 持有人创造长期稳定的投 资回报。 投资策略 本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状 况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素,通 过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况 比较分析,对各主要投资品种市场的未来发展趋势进 行研判,根据判断结果进行资产配置及组合的构建, 确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上 的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变 化,适时动态调整各资产类别的投资比例,在控制投 资组合整体风险基础上力争提高收益。 本基金将采用定量分析与定性分析相结合的方法挖掘 具有高成长特征并具备可持续性的公司,选择 其中具 备估值优势的个股构建投资组合;固定收益投资在保 证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用风 险管理和时机策略相结合的积极性投资方法;权证投 资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 4 页,共 58 页 理定价的基础上,结合权证的溢价率、隐含波动率、 到期日等指标,选择权证的买入和卖出时机;在股指 期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目 的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指 期货的投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率× 55%+ 上证国债指数收益 率 × 45% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预 期收益和风险水 平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型 基金产品,属于中高风险、中高收益的基金产品。 2.3 基 金管 理人和 基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 武祎 郭明 联系电话 021-20537888 010-66105798 电子邮箱 service@ctfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-820-9888 95588 传真 021-20537999 010-66105799 2.4 信 息披 露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 http://www.ctfund.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人和基金托管人办公地址 § 3 主 要财 务指标 和基金 净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和指 标 报告期(2018 年01月01日- 2018年06月30日) 本期已实现收益 -67,355,405.32 本期利润 -119,881,219.38 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 5 页,共 58 页 加权平均基金份额本期利润 -0.1491 本期基金份额净值增长率 -17.00% 3.1.2 期 末数 据和指 标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.2188 期末基金资产净值 571,011,904.82 期末基金份额净值 0.781 注:(1) 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 ; (2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ; (3) 期末可 供分 配 利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数( 为期 末 余额, 不是 当期 发生 数) 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一个月 -6.91% 1.88% -4.05% 0.70% -2.86% 1.18% 过去三个月 -9.82% 1.30% -4.86% 0.63% -4.96% 0.67% 过去六个月 -17.00% 1.35% -5.94% 0.64% -11.06% 0.71% 过去一年 -13.51% 1.21% -0.72% 0.52% -12.79% 0.69% 过去三年 -21.90% 1.50% -6.25% 0.82% -15.65% 0.68% 自基金合同生效起至 今(2015年06月29日-2 018年6月30日) -21.90% 1.50% -4.83% 0.83% -17.07% 0.67% 注:(1) 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字;


(2) 本基金 选择 沪深300 指数 作为股 票投 资部 分的 业绩 基准, 选择上 证国 债指 数作 为债券 投资 部分 的业 绩基准 ,复 合业 绩比 较基 准为: 沪深300 指数 收益 率× 55% +上 证国 债指 数收 益 率× 45% 。 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 6 页,共 58 页 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较 财通成长 优选混 合型证 券 投资基金 累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2015年6 月29日-2018 年6 月30日) 财通成长优选混合 基金基准 2015-06-29 2015-12-01 2016-05-09 2016-10-14 2017-03-20 2017-08-21 2018-01-22 2018-06-30 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 注:(1) 本基 金合同 生效 日为2015 年6月29 日;


(2) 本 基金股 票资产 占基 金资产的30%-95% ; 股 票 市值和买 入、 卖 出股指 期 货合约价 值, 合 计 (轧 差计算) 为 基金资 产的30%-95% ; 权证资产 占基金 资产净值 的比例 为0%-3% ; 债券、 中期 票据、 短期融资 券、资 产支持 证 券、债券 回购、 银行存 款 、货币市 场工具 等固定 收 益品种的 比例为 基 金资产净 值的0%-70% ; 现金或到 期日在 一年以 内 的政府债 券不低 于基金 资 产净值的5% 。 本基 金建仓期 是2015 年6 月29 日至2015 年12月29 日 ; 截 至建仓期 末和本 报告期 末 , 基金 的资产 配置符 合基金契 约的相 关要求 。 §4


管 理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验 财通基金管理有限公司成立于2011年6月,由财通证券股份有限公司、杭州市实业 投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立, 财通证券 股份有限公司为第 一大股东, 出资比例40% 。 公司注册资本2亿元人民币, 注册地上海, 经营范围为基金募 集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 财通基金始终秉承" 持 有人利益至上" 的核心 价值观,致力于为客户提供专业优质的 资产管理服务。 在公募业务方面, 公司坚持以客户利益为出发点设计产品, 逐步建立起 覆盖各种投资标的、 各种风险收益特征的产品线, 获 得一定市场口碑; 公司将特定客户财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 7 页,共 58 页 资产管理业务作为重要发展战略之一, 形成玉泉系列、 富春系列等多个子品牌, 产品具 有追求绝对收益、 标的丰富、 方案灵活等特点, 为机构客户、 高端个人客户提供个性化 的理财选择。 公司现有员工180 人,管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年 以上。 通过提供多维度、 人性化的客户服务, 财通基金始终与持有人保持信息透明; 通 过建立完备的风险控制体系, 财通基金最大限度地保证客户的利益。 公司将以专业的投 资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 金梓才 本基金的 基金经 理、公司 基金投资 部副总监 2015年6 月29日 - 8年 上海交通大学工学硕士。历任 华泰资产管理有限公司投资经 理助理,信诚基金管理有限公 司TMT 行业高级研究员。2014 年8月加入财通基金管理有限 公司,,现任基金投资部副总 监。 注:(1) 基 金的 首任 基金 经 理,其" 任 职日 期" 为基金 合同生 效日 ,其" 离 职日 期" 为根据公 司决 议确 定 的解聘 日期 ; (2) 非首任 基金 经理 ,其" 任 职日期" 和" 离 任日 期" 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期; (3) 证券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管 理人严格遵守 《中华人 民共和国证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相 关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在 认真控制 投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有发生损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 管 理人 对报告 期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 8 页,共 58 页 本基金管理人以价值投资为理念, 致力于建设 合理的组织架构和科学的投资决策体 系, 营造公平交易的执行环境。 公司通过严格的内控制度和授权体系, 确保投资、 研究、 交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离, 实行集中交易, 并建立了公平的交易分配制度, 确保在场内、 场外各类交易中, 各投资组合都享有公平 的交易执行机会。 同时, 公 司逐步建立健 全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备 选库, 在此平台上共享研究成果, 并对各组合提供无倾向性支持; 在公用备选库的基础 上, 各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易限 制等, 建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库, 进而根据投资授权构建 具体的投资组合。 在确保投资组合间信息隔离、 权限明晰的基础上, 形成信息公开、 资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度, 并在交易系统中适当启用公平交易模块, 保证公 平交易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后等环节, 特殊情况会经过 严格的报告和审批程序, 会定期针对旗下所有 组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析,以排查异常交易。 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》 和 《财通基金管理有限公司公平交易制度》 的规定, 未发现组合间存在违背公平交 易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按 照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应 对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领 导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他主 动型投资组合未发生过同日反向交易 (短期国债回购交易除外) 的情况, 也未发生影响 市场价格的临近日同向或反向交易。 经过事前制度约束、 事中严密监控, 以及事后的统计排查, 本报告期内各笔交易的 市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明, 本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管 理人 对报告 期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析 2018 年在经济下行和金融去杠杆的背景下, 市场整体指数呈现弱势状态, 周期股由 于经济预期的不佳出现了较大幅度的调整, 具有稳定现金流、 竞争格局稳定和增长预期财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 9 页,共 58 页 稳定的消费股受到追捧, 反映出市场的避险心态和谨慎保守的操作思路。 另外, 我们看 到计算机行业中的部分个股业绩表现优秀,成为成长股中的领头板块。 报告期内,我们在一季度后半段开始坚决回避周期性板块,回归医药、食品饮料、 计算机等消费成长方向, 并做了大力配置。 通 过对行业及公司基本面的深入分析和合理 的价值评估, 我们精选这几个方向的优 质公司, 努力获取超额收益, 在二季度后半段取 得了不错的效果。 未来, 如果宏观环境不发生大的变化, 我们仍然将更多关注这些领域 内的公司, 深度研究公司商业模式和盈利模式, 寻找业绩具备相对较高确定性的行业和 个股, 力争获取更大的超额收益回报。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现 截至报告期末 , 本基金 基金份额净值为0.781 元; 本报告期内, 基金 份额净值增长率 为-17.00% ,同期业绩 比较基准收益率为-5.94% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望下半年, 我们已经看到宏观政策的预调微调。 首先, 流动性整体已经较为宽松, 去杠杆节奏可能有适度调整; 其次, 我们看到短期经济仍然处于持续下行的状态中, 地 产链公司业绩不断下修, 消费里的大部分公司出现了数据下滑, 具有价格属性的周期性 板块盈利还在高位, 随时可能出现盈利下修的状况。 在这种宏观环境下, 现阶段成长股 板块可能具有明显的超额收益, 集中在计算机、 通信、 军工三个板块 中。 未来我们会深 挖这三个板块中的个股机会,最大程度的为投资者获取超额回报。 4.6 管 理人 对报告 期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 根据中国证券监督管理委员会 《关于证券投资基金估值业务的指导意见》 和中国证 券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定, 本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会成员由总经理、 督察长、 基金投资部、 专户投资部、 固定收益部、 研究 部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、 涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组 成。 估值委员会成员均具有会计核算经验、 行业分析经验、 金融工具应用等丰富的证券 投资基金行业从业经验和专业能力, 且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理如果认 为某证券有更 能准确反应其公允价值的估值方法, 可以向估值委员会申请对其进行专项 评估。 新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳, 否则不改变用来进行证 券估值的初始价格。 估值委员会职责: 根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型, 拟定公司的估 值政策、 估值方法和估值程序, 确保公司各基金产品净值计算的公允性, 以维护广大投财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 10 页,共 58 页 资者的利益。 基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务 外包协议》 , 截至报告期末, 基金管理人未对旗下公开募集证券投资基金及特定客户资 产管理计划估值业务实行外包。 根据中国 证券投资基金业协会《关于发布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指 引 (试行)> 的通知》 (中基协发 〔2017〕6号) , 基金管理人与中证指数有限公司签订 了 《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》 , 委托中证指数有限公司 计算并提供流通 受限股票流动性折扣。 4.7 管 理人 对报告 期内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金 《基金合同》 约定: 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分 配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25% ,若《基金合 同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行收益分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200 人或者基金资 产净值低于5000万元的情况出现。 §5


托 管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期内,本基金托管人在对 财通成长优选混合型证券投资基金 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管人 对报告 期内本 基金 投资 运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内, 财通成长 优选混合型证券投资基金 的管理人——财通 基金管理有限公 司在财通成长优选混合型证券投资基金 的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购 赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 财通成长优选混合型 证券投资基金 未进行利润分配。 5.3 托 管人 对本半 年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 11 页,共 58 页 本托管人依法对 财通 基金管理有限公司编制和披露的 财通成长优选混合 型证券投 资基金2018年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资 组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 § 6 半 年度 财务会 计报告( 未经 审计) 6.1 资 产负 债表 会计主体:财通成长优选混合型证券投资基金 报告截止日:2018年06 月30日 单位:人民币元 资 产


附 注号


本期末


2018 年06月30日


上年度末


2017 年12月31日


资 产:








银行存款


132,709,222.35 59,717,137.71 结算备付金


2,830,935.66 2,183,730.26 存出保证金


728,963.97 503,372.28 交易性金融资产


444,456,141.29 698,095,589.80 其中:股票投资


444,456,141.29 698,095,589.80 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


- 89,389,519.10 应收利息


21,783.41 -16,936.65 应收股利


- -


应收申购款


25,173.50 3,498.11 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


580,772,220.18 849,875,910.61 负 债和 所有者 权益 附 注号


本期末


上年度末


财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 12 页,共 58 页 2018 年06月30日 2017 年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


7,285,892.38 - 应付赎回款


35,400.92 993,457.52 应付管理人报酬


725,192.27 1,077,658.65 应付托管费


120,865.36 179,609.79 应付销售服务费


- - 应付交易费用


1,449,115.76 1,284,662.84 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


143,848.67 270,028.23 负债合计


9,760,315.36 3,805,417.03 所 有者 权益:








实收 基金


730,945,314.77 899,202,803.68 未分配利润


-159,933,409.95 -53,132,310.10 所有者权益合计


571,011,904.82 846,070,493.58 负债和所有者权益总计


580,772,220.18 849,875,910.61 注:(1) 后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 ; (2) 报告截 止日2018 年6 月30 日,基 金份 额净 值0.781 元 ,基金 份额 总额730,945,314.77份。 6.2 利 润表 会计主体:财通成长 优选混合型证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日 单位:人民币元 项 目 附 注号


本期2018年01月01 上年度可比期间


财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 13 页,共 58 页 日至2018年06月30 日


2017年01月01日至201 7 年06月30日


一 、收 入


-106,645,668.45 89,938,373.68 1.利息收入


614,765.78 639,334.96 其中:存款利息收入


569,274.70 475,994.43 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 45,491.08 163,340.53 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以 ―- ‖ 填列)


-54,945,201.21 4,796,102.96 其中:股票投资收益


-57,121,954.18 325,262.86 基金投资收益


- - 债券投资收益


- - 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


2,176,752.97 4,470,840.10 3.公允价值变动收益 ( 损失以 ―- ‖ 号填列 ) -52,525,814.06 84,463,172.54 4.汇 兑 收 益 ( 损 失 以 ― - ‖ 号填 列) - - 5.其他收入(损失以 ―- ‖ 号填 列) 210,581.04 39,763.22 减 :二 、费用


13,235,550.93 10,545,333.83 1.管理人报酬


5,317,928.01 5,625,733.51 2.托管费


886,321.32 937,622.28 3.销售服务费


- - 4.交易费用


6,869,493.48 3,830,088.72 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 14 页,共 58 页 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资 产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用


161,808.12 151,889.32 三 、 利润总 额 ( 亏损 总额 以 “- ” 号 填列 ) -119,881,219.38 79,393,039.85 减:所得税费用


- - 四 、净 利润( 净亏 损以 “- ”号 填 列) -119,881,219.38 79,393,039.85 注:后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分 。 6.3 所 有者 权益( 基金净 值) 变动表 会计主体:财通成长优选混合型证券投资基金 本报告期 :2018年01月01日至2018年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期


2018年01 月01日至2018年06月30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 ( 基金净值) 899,202,803.68 -53,132,310.10 846,070,493.58 二、 本期经营活动产 生的基金净值变动 数( 本期利润) - -119,881,219.38 -119,881,219.38 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 ―- ‖ 号填列) -168,257,488.91 13,080,119.53 -155,177,369.38 其中: 1.基金申购款 114,307,130.83 -4,628,258.03 109,678,872.80 2.基金赎回 款 -282,564,619.74 17,708,377.56 -264,856,242.18 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 - - - 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 15 页,共 58 页 生的基金净值变动 (净值减少以 ―- ‖ 号 填列) 五、 期末所有者权益 (基金净值) 730,945,314.77 -159,933,409.95 571,011,904.82 项 目 上年度可比期间


2017年01 月01日至2017年06月30 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 ( 基金净值) 904,873,503.87 -165,966,749.34 738,906,754.53 二、 本期经营活动产 生的基金净值变动 数( 本期利润) - 79,393,039.85 79,393,039.85 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 ―- ‖ 号填列) 24,081,321.28 -3,820,232.94 20,261,088.34 其中: 1.基金申购款 88,988,838.51 -13,036,291.61 75,952,546.90 2.基金赎回 款 -64,907,517.23 9,216,058.67 -55,691,458.56 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以 ―- ‖ 号 填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净值) 928,954,825.15 -90,393,942.43 838,560,882.72 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签 署: 王家俊 ————————— 基金管理人负责人 王家俊 ————————— 主管会计工作负责人 许志雄 ————————— 会计机构负责人 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 16 页,共 58 页 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 财通成长优选混合型证券投资基金(以下简称" 本基金" ),系经中国 证券监督管理 委员会(以下简称" 中 国证监会" )证监许可[2015]1129 号文《关于 准予财通成长优选混 合型证券投资基金注册的批复》 的核准, 由基金管理人财通基金管理有限公司于2015 年 6月11 日至2015年6月25 日向社会公开募集, 募 集期结束经安永华明会计师事务 所验证并 出具安永华明(2015) 验 字第60951782_B204 号 验资报告后, 向中国证监会报送基金备案材 料。基金合同于2015年6月29日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时 募集的扣除认购费后的实收基金 (本金) 为人民币2,604,068,302.71元, 在募集期间产生 的活期存款利息为人民币1,267,901.51元,以上实收基金(本息)合计为人民币 2,605,336,204.22 元, 折合2,605,336,204.22份基金份额。 本基金的基金管理人为财通基金 管理有限公司, 注册登记机构为财通基金管 理有限公司, 基金托管人为中国工商银行股 份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、 创业板 及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 股指 期货、 权证、 债券、 中期票据、 短期融资券 、 资产支持证券、 债券 回购、 银行存款、 货币市场工具以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会相关规定。 如法 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将 其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产比例为基金资产的30% ~95% ;股 票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)为基金资产的30% ~95% ; 权证比例不高于基金资产净值的3% ; 债券、 中期票据、 短期融资券、 资产支持证券、 债 券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益品种的比例为基金资产净值的0% -70% ; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不 低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率× 55%+ 上证国债指数收益 率 × 45% 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准则- 基本准则》 以及其后颁布及修订的 具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称" 企业 会计准则" )编制, 同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券投资基金业协会修订并 发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委 员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券 投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 17 页,共 58 页 信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资 基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年6月30 日的财务状况以及2018 年1月1日至2018年6月30 日止期间的经营成果和净值变动情况等 有关信息。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24 日起,调整证券 (股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起,调整由出 让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、 国家税务 总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改 革有关税收政 策问题的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东支付对价而 发生的股权转让,暂免征收印花税 。 2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点 的通知》 的规定, 经国务院批准, 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点, 金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 (封 闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入 免征增值税; 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税; 存款 利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税 务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》 的规定, 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 18 页,共 58 页 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》 的规定, 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同 业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育 辅助服务等增值 税政策的通知》 的规定, 本基金 运营过程中发生的增值税应税行为, 以 本基金 的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通 知》 的规定, 自2018年1月1日起, 本基金的基金管理人运营 本基金过程中发生的增值税 应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照3% 的征收率缴纳增值税。 对 本基金 在2018年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3 城市维护建设税、教育费附 加、地方教育附加 根据 《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例 (2011年修订) 》 、 《征收教育费 附加的暂行规定 (2011 年修订) 》 及相关地方 教育附加的征收规定, 凡缴纳消费税、 增 值税、 营业税的单位和个人, 都应当依照规定缴纳城市维护建设税、 教育费附加 (除按 照相关 规定缴纳农村教育事业费附加的单位外 ) 及地方教育费附加。 本基金的具体缴纳 标准如下:


城巿维护建设税 – 按实际缴纳的 流转税的7% 计缴。 教育费附加 – 按实际缴纳的流转税的3% 计缴。 地方教育附加 – 按实际缴纳的流转税的2% 计缴。 4 企业所得税 根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税 收政策的通知》 的规定, 自2004年1月1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、 国家税务 总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改 革有关税收政 策问题的通知》 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1 号文 《 关于企业所得税 若干优惠政策的通知》 的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 19 页,共 58 页 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关 联交易 的各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 财通基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机 构 财通证券股份有限公司(" 财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 中国工商银行股份有限公司(" 中国工商银 行") 基金托管人、基金代销机构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进 行的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易进行股票交易。 6.4.8.1.2 权 证交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债 券交 易 本基金本报 告期及上年度可比期间未通过关联方交易进行债券交易。 6.4.8.1.4 债 券回 购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方的 佣金 本基金本报告期及上年度可比期间末无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01 月01日至201 8年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至201 7 年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,317,928.01 5,625,733.51 其中:支付销售机构的客户维护费 2,394,288.09 3,088,761.32 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 20 页,共 58 页 注: (1) 支付 基金 管理 人的 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值1.5% 的 年费 率计 提, 逐 日计 提, 按月 支 付。 由基 金管 理人 向基 金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令, 经基 金托 管人 复 核后于 次月 首日 起3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 ,若 遇法定 节假 日、 休息 日, 支付日 期顺 延; (2) 基金管 理人 报酬 计算 公 式为: 日基 金管 理人 报酬 =前一 日基 金资 产净 值× 1.5% / 当年 天数 ; (3) 客户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售活 动 中产生 的相 关费 用, 该费 用从基 金管 理人 收取 的基 金管理 费中 列支 ,不 属于 从基金 资产 中列 支的 费 用项目 ; 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018 年06 月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 886,321.32 937,622.28 注: (1) 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.25% 的 年费 率计 提,逐 日计 提, 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管费 划付指 令, 经基 金托 管人 复核后 于次 月首 日起3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 ,若遇 法定 节假 日、 休息 日,支 付日 期顺 延; (2) 基金托 管费 计算 公式 为 :日基 金托 管费 =前 一日 基金资 产净 值× 0.25% / 当 年天数; 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的 情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018年01 月01日至2018年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 21 页,共 58 页 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行活期 存款 132,709,222.35 527,774.67 95,628,402.60 443,103.72 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息; 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与 关联方 承销 证券的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说 明 6.4.8.7.1 其 他关 联交易事 项的 说明 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.8.7.2 当 期交 易及持有 基金 管理人 以及 管理 人 关联 方所管 理基 金产生 的费 用 本基金本报告期及上年度可比期间无当期交易及持有基金管理人以及管理人关联 方所管理基金产生的费用。 6.4.9 期 末(2018年06 月30日) 本基金 持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末成 本总额 期末估 值总额 备注 603693 江苏新 能 2018-0 6-25 2018-0 7-03 认购新 发证券 9.00 9.00 5,384 48,456. 00 48,456. 00 - 603706 东方环 宇 2018-0 6-29 2018-0 7-09 认购新 发证券 13.09 13.09 1,765 23,103. 85 23,103. 85 - 603105 芯能科 技 2018-0 6-29 2018-0 7-09 认购新 发证券 4.83 4.83 3,410 16,470. 30 16,470. 30 - 注:实 际可 流通 日以 上市 公司届 时发 布的 公告 为准 。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等 流通受 限股 票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债券 正回 购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 22 页,共 58 页 6.4.9.3.2 交 易所 市场债券 正回 购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 1 、公允价值


1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及 其他金融负债, 其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 2) 以公允价值计量的金融工具 (1) 各层次金融工具公允 价值 于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为人民币444,368,111.14 元,属于第二层次的余额为人民币 88,030.15 元,无属于第三层次的余额。 于2017年12月31日, 本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为人民币685,963,794.45 元,属于第二层次的余额为人民币 12,131,795.35元,无属于第三层次的余额。 于2016年12月31日, 本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为人民币514,773,964.20 元,属于第二层次的余额为人民币 18,437,629.50 元,无属于第三层次的余额。 (2) 公允价值所属层次间 的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃、 或 属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间 及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次; 并 根据 估值调整中采 用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和可转 换债券公允价值应 属第二层次或第三层次。 (3) 第三层次公允价值余 额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价 值本期未发生变动。 2 、承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 3 、其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投 资组 合报告 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 23 页,共 58 页 7.1 期 末基 金资产 组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 444,456,141.29 76.53 其中:股票 444,456,141.29 76.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 135,540,158.01 23.34 8 其他各项资产 775,920.88 0.13 9 合计 580,772,220.18 100.00 7.2 报 告期 末按行 业分类 的股 票投资 组合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 349,786,663.75 61.26 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,084,205.90 0.54 G 交通运输、仓储和邮政业 - - 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 24 页,共 58 页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 91,432,485.65 16.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 444,456,141.29 77.84 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期末未持 有通过港股通机制投资的港股。 7.3 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600845 宝信软件 1,368,377 36,056,733.95 6.31 2 000858 五 粮 液 459,905 34,952,780.00 6.12 3 000977 浪潮信息 1,419,300 33,850,305.00 5.93 4 600436 片仔癀 300,000 33,579,000.00 5.88 5 300122 智飞生物 723,758 33,104,690.92 5.80 6 600771 广誉远 484,200 26,611,632.00 4.66 7 603589 口子窖 359,867 22,113,827.15 3.87 8 000596 古井贡酒 239,904 21,298,677.12 3.73 9 600276 恒瑞医药 244,470 18,521,047.20 3.24 10 300451 创业软件 1,181,838 18,436,672.80 3.23 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 基金 管理人 网站 的半 年度 报财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 25 页,共 58 页 告正文 。 7.4 报 告期 内股票 投资组 合的 重大变 动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601288 农业银行 102,265,899.00 12.09 2 000858 五 粮 液 88,085,375.14 10.41 3 000063 中兴通讯 81,355,970.28 9.62 4 600048 保利地产 69,073,575.71 8.16 5 600340 华夏幸福 67,259,778.53 7.95 6 600029 南方航空 65,892,275.72 7.79 7 300232 洲明科技 62,133,377.62 7.34 8 601155 新城控股 61,258,955.30 7.24 9 600436 片仔癀 58,191,465.56 6.88 10 601988 中国银行 56,694,442.00 6.70 11 000568 泸州老窖 53,806,382.94 6.36 12 300122 智飞生物 52,969,182.45 6.26 13 600383 金地集团 51,961,341.00 6.14 14 002925 盈趣科技 46,471,897.00 5.49 15 601111 中国国航 44,819,555.06 5.30 16 000636 风华高科 43,586,237.00 5.15 17 600426 华鲁恒升 40,420,950.88 4.78 18 600845 宝信软件 35,572,960.06 4.20 19 000977 浪潮信息 34,226,444.00 4.05 20 300207 欣旺达 33,068,182.68 3.91 21 002171 楚江新材 32,859,246.00 3.88 22 002410 广联达 32,775,891.59 3.87 23 002668 奥马电器 32,746,967.80 3.87 24 600519 贵州茅台 30,786,752.26 3.64 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 26 页,共 58 页 25 600606 绿地控股 29,865,156.74 3.53 26 603757 大元泵业 28,227,178.60 3.34 27 603678 火炬电子 28,201,804.50 3.33 28 002341 新纶科技 26,839,153.37 3.17 29 600771 广誉远 26,535,609.00 3.14 30 002440 闰土股份 23,868,316.79 2.82 31 603589 口子窖 23,091,407.01 2.73 32 300601 康泰生物 22,888,939.80 2.71 33 002867 周大生 22,115,052.83 2.61 34 002460 赣锋锂业 21,895,553.00 2.59 35 600352 浙江龙盛 21,669,864.37 2.56 36 000596 古井贡酒 20,909,552.40 2.47 37 002563 森马服饰 20,573,487.59 2.43 38 002025 航天电器 20,131,491.00 2.38 39 300458 全志科技 19,882,114.53 2.35 40 601607 上海医药 19,035,353.00 2.25 41 600276 恒瑞医药 18,819,828.30 2.22 42 300326 凯利泰 18,627,535.13 2.20 43 600585 海螺水泥 18,566,358.42 2.19 44 300687 赛意信息 18,009,224.63 2.13 45 600196 复星医药 17,868,272.97 2.11 46 600085 同仁堂 17,685,861.10 2.09 47 002905 金逸影视 17,311,075.52 2.05 48 600305 恒顺醋业 17,218,465.81 2.04 注: " 买入 金额" 按 买入 成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600048 保利地产 122,397,077.50 14.47 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 27 页,共 58 页 2 601288 农业银行 101,455,796.00 11.99 3 300232 洲明科技 84,177,374.95 9.95 4 000063 中兴通讯 77,580,060.68 9.17 5 000002 万 科A 72,690,155.69 8.59 6 000830 鲁西化工 71,124,437.99 8.41 7 600519 贵州茅台 69,261,487.16 8.19 8 600887 伊利股份 62,255,931.32 7.36 9 600029 南方航空 62,222,261.41 7.35 10 600340 华夏幸福 60,327,196.19 7.13 11 601155 新城控股 54,023,927.74 6.39 12 002027 分众传媒 53,684,162.23 6.35 13 601988 中国银行 52,914,705.00 6.25 14 600522 中天科技 50,150,782.50 5.93 15 000858 五 粮 液 49,451,263.15 5.84 16 600383 金地集团 49,164,772.00 5.81 17 000636 风华高科 48,381,277.00 5.72 18 600487 亨通光电 48,305,736.56 5.71 19 002304 洋河股份 48,045,760.46 5.68 20 002035 华帝股份 46,684,568.64 5.52 21 002925 盈趣科技 46,428,365.54 5.49 22 000895 双汇发展 44,746,716.52 5.29 23 601111 中国国航 40,603,426.87 4.80 24 000568 泸州老窖 40,585,336.34 4.80 25 601336 新华保险 37,922,103.03 4.48 26 600426 华鲁恒升 37,082,062.54 4.38 27 002171 楚江新材 33,490,168.68 3.96 28 300207 欣旺达 33,476,760.49 3.96 29 002668 奥马电器 32,283,230.20 3.82 30 600436 片仔癀 30,513,894.42 3.61 31 601318 中国平安 28,048,928.69 3.32 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 28 页,共 58 页 32 600183 生益科技 27,233,756.64 3.22 33 002867 周大生 24,437,074.22 2.89 34 603757 大元泵业 24,075,536.64 2.85 35 600606 绿地控股 23,965,107.00 2.83 36 603678 火炬电子 23,709,156.70 2.80 37 002460 赣锋锂业 23,615,187.81 2.79 38 002440 闰土股份 23,000,311.00 2.72 39 002341 新纶科技 22,669,219.86 2.68 40 300122 智飞生物 22,373,242.56 2.64 41 600352 浙江龙盛 21,041,751.81 2.49 42 002563 森马服饰 20,954,262.44 2.48 43 002410 广联达 20,909,224.50 2.47 44 600085 同仁堂 19,896,086.09 2.35 45 601607 上海医药 19,670,170.00 2.32 46 002905 金逸影视 18,465,630.18 2.18 47 600585 海螺水泥 17,744,086.20 2.10 48 000538 云南白药 17,722,057.40 2.09 49 603019 中科曙光 17,235,833.00 2.04 50 300458 全志科技 17,142,660.62 2.03 51 600196 复星医药 16,922,534.90 2.00 注: " 卖出 金额" 按 卖出 成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,410,364,207.17 卖出股票收入(成交)总额 2,554,355,887.44 注: 本表" 买入 股票 成本 ( 成交 ) 总 额" ," 卖出股 票 收入 (成 交) 总额" 均 按买 卖成交 金额 ( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分类 的债 券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 29 页,共 58 页 7.6 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告 期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的 投资政 策 基金管理人可运用股指期货, 更好地达到本基金的投资目标。 本基金在股指期货投资中 将根据风险管理的原则, 以套期保值为目 的, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原则, 参 与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 7.11 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金暂不投资国债期货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 报 告期 内,本 基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查 , 或在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 7.12.2 报 告期 内,本 基金 投资 的前十 名股 票中, 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外 的股 票。 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 30 页,共 58 页 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 728,963.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,783.41 5 应收申购款 25,173.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 775,920.88 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期 的可 转 换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8


基 金份 额持有 人信息 8.1 期 末基 金份额 持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 持有 人户 数( 户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 11,948 61,177.21 103,613,601.16 14.18% 627,331,713.61 85.82% 8.2 期 末基 金管理 人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 31 页,共 58 页 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 60,344.16 0.01% 8.3 期 末基 金管理 人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 §9


开 放式 基金份 额变动 单位:份 基金合同生效日(2015 年06月29日) 基金份额总额 2,605,336,204.22 本报告期期初基金份额总额 899,202,803.68 本报告期基金总申购份额 114,307,130.83 减:本报告期基金总赎回份额 282,564,619.74 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 730,945,314.77 注: 总 申购份额 含红利 再 投、转换 入份额 ;总赎 回 份额含转 换出份 额。 § 10


重 大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大会 决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金管 理人、 基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动 1 、本报告期内,基金管理人于2018年6月29日增聘武祎先生担任 公司督察长职务, 原督察长黄惠女士于2018年6月29日离任; 2 、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉 及基 金管理 人、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基 金投 资策略 的改变 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 32 页,共 58 页 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为 基金 进行审 计的会 计师 事务所 情况 本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所( 特 殊普通合伙) 。 10.6 管 理人 、托管 人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.7 基 金租 用证券 公司交 易单 元的有 关情 况 10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 长城证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 国信证券 2 428,806,287.46 8.64% 311,462.30 8.04% - 兴业证券 2 71,992,392.43 1.45% 52,647.92 1.36% - 湘财证券 2 33,210,947.61 0.67% 30,929.00 0.80% - 方正证券 2 270,269,354.91 5.45% 194,755.66 5.03% - 西部证券 2 - - - - - 中国中投证 券 2 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 长江证券 2 343,924,854.10 6.93% 251,318.60 6.49% - 东方证券 2 68,624,520.15 1.38% 50,184.20 1.30% - 中金公司 2 - - - - - 国金证券 2 176,477,228.98 3.56% 160,823.74 4.15% - 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 33 页,共 58 页 中信建投证 券 2 285,391,504.36 5.75% 204,635.33 5.28% - 太平洋证券 2 350,107,195.97 7.06% 251,673.94 6.49% - 联讯证券 2 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 东北证券 2 174,096,770.70 3.51% 123,835.82 3.20% - 东海证券 2 - - - - - 天风证券 2 283,129,814.05 5.71% 263,676.53 6.80% - 申银万国 2 193,806,487.83 3.91% 178,853.57 4.62% - 中信证券 2 150,597,126.75 3.03% 137,239.12 3.54% - 信达证券 2 - - - - - 广发证券 2 84,987,885.37 1.71% 78,562.76 2.03% - 西南证券 2 556,616,116.87 11.22% 507,246.06 13.09% - 财通证券 2 - - - - - 银河证券 2 157,390,141.11 3.17% 111,952.37 2.89% - 海通证券 2 516,198,994.80 10.40% 373,682.71 9.64% - 华泰证券 2 195,997,159.39 3.95% 140,463.22 3.62% - 山西证券 2 - - - - - 国泰君安 2 42,664,367.78 0.86% 31,121.53 0.80% - 华创证券 2 411,958,009.76 8.30% 299,343.05 7.73% - 东兴证券 3 37,788,222.58 0.76% 26,878.85 0.69% - 安信证券 4 128,083,147.96 2.58% 93,668.39 2.42% - 注:1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 如下 : (1) 经营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全 的证 券经 营机 构;


(2) 具备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ; (3) 具有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ,能 积极 为公司 投资 业务 的开 展, 投资信 息的 交流 以及 其 他方面 业务 的开 展提 供良 好的服 务和 支持 。 2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 : (1) 投资、 研究 部门 与券 商 联 系商 讨合 作意 向, 根据 公司对 券商 交易 单元 的选 择标准 ,确 定选 用交 易 单元的 所属 券商 以及 (主 )交易 单元 ,报 投资 总监 与总经 理审 核批 准; 财通成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 2018 年 半年 度报 告 摘要 第 34 页,共 58 页 (2) 集中交 易部 与券 商商 议 交易单 元租 用协 议, 经相 关业务 部门 确认 后, 报公 司领导 审批 ; (3) 基金清 算部 负责 对接 托 管行、 各证 券交 易所 、中 登公司 上海 和深 圳分 公司 办理交 易单 元手 续及 账 户开户 手续 。 § 11


影 响投 资者决 策的其 他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况 报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况发生。 11.2 影响 投 资者决 策的其 他重 要信息 报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息发生。 财 通基 金管理 有限 公司 二 〇一 八年八 月二 十九日