新 沃 通利 纯 债 债券 型 证 券 投资 基 金
2 0 1 8 年 半 年度 报 告 摘 要
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 二 〇 一 八 年 八 月 二 十 九 日新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 2 页 共 3 3 页
§ 1 重 要 提 示
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 8 年 8 月 2 7 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。
本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 。新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 3 页 共 3 3 页
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 简 称 新 沃 通 利 纯 债
基 金 主 代 码 0 0 3 6 6 4
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 1 2 月 2 7 日
基 金 管 理 人 新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 0 , 3 6 8 , 3 2 1 . 6 8 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 新 沃 通 利 纯 债 A 新 沃 通 利 纯 债 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 0 0 3 6 6 4 0 0 3 6 6 5
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 2 1 , 2 3 8 , 4 7 7 . 6 8 份 9 , 1 2 9 , 8 4 4 . 0 0 份
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标 本 基 金 在 追 求 本 金 安 全 、 保 持 资 产 流 动 性 以 及 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 通 过 主
要 配 置 公 司 债 券 、 企 业 债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 ， 追 求 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 ，
力 争 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 当 期 收 益 以 及 长 期 稳 定 的 投
资 回 报 。
投 资 策 略 本 基 金 在 投 资 中 主 要 基 于 对 国 家 财 政 政 策 、 货 币 政 策 的 深 入 分 析 以 及 对 宏 观 经
济 的 动 态 跟 踪 ， 采 用 期 限 匹 配 下 的 主 动 性 投 资 策 略 ， 主 要 包 括 ： 类 属 资 产 配 置
策 略 、 期 限 结 构 策 略 、 久 期 调 整 策 略 、 个 券 选 择 策 略 、 分 散 投 资 策 略 及 资 产 支
持 证 券 等 品 种 投 资 策 略 等 投 资 管 理 手 段 ， 对 债 券 市 场 、 债 券 收 益 率 曲 线 以 及 各
种 固 定 收 益 品 种 价 格 的 变 化 进 行 预 测 ， 相 机 而 动 、 积 极 调 整 。
业 绩 比 较 基 准 中 债 综 合 指 数 收 益 率
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 但 低 于 混 合 型
基 金 、 股 票 型 基 金 ， 属 于 中 等 预 期 风 险 / 收 益 的 产 品 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 陈 阳 陆 志 俊
联 系 电 话 4 0 0 - 6 9 8 - 9 9 8 8 9 5 5 5 9
电 子 邮 箱 s e r v i c e @ s i n v o f u n d . c o m l u z j @ b a n k c o m m . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 6 9 8 - 9 9 8 8 9 5 5 5 9
传 真 0 1 0 - 5 8 2 9 0 5 5 5 0 2 1 - 6 2 7 0 1 2 1 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 w w w . s i n v o f u n d . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 4 页 共 3 3 页
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
基 金 级 别 新 沃 通 利 纯 债 A 新 沃 通 利 纯 债 C
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 8 年 1 月 1 日 -
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
报 告 期 ( 2 0 1 8 年 1 月 1 日 -
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 5 3 , 1 4 6 . 8 9 3 , 3 5 2 . 7 9
本 期 利 润 6 6 5 , 9 1 9 . 2 8 1 3 , 4 2 1 . 3 0
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 2 3 4 0 . 0 2 9 9
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 2 . 4 0 % 2 . 2 9 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 0 1 9 4 0 . 0 0 1 9
期 末 基 金 资 产 净 值 2 1 , 6 5 4 , 0 8 0 . 1 1 9 , 5 1 1 , 9 8 6 . 2 0
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 1 9 6 1 . 0 4 1 9
注 ： 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低
于 所 列 数 字 。 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收
益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3.2.1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同 期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
新 沃 通 利 纯 债 A
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增 长
率 标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 0 . 1 6 % 0 . 0 6 % 0 . 6 2 % 0 . 0 6 % - 0 . 4 6 % 0 . 0 0 %
过 去 三 个 月 1 . 5 6 % 0 . 0 9 % 1 . 9 5 % 0 . 1 0 % - 0 . 3 9 % - 0 . 0 1 %
过 去 六 个 月 2 . 4 0 % 0 . 1 1 % 3 . 8 7 % 0 . 0 8 % - 1 . 4 7 % 0 . 0 3 %
过 去 一 年 0 . 6 5 % 0 . 1 3 % 4 . 2 5 % 0 . 0 7 % - 3 . 6 0 % 0 . 0 6 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
1 . 9 6 % 0 . 1 1 % 4 . 6 1 % 0 . 0 7 % - 2 . 6 5 % 0 . 0 4 %
新 沃 通 利 纯 债 C
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增 长
率 标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 0 . 1 4 % 0 . 0 6 % 0 . 6 2 % 0 . 0 6 % - 0 . 4 8 % 0 . 0 0 %
过 去 三 个 月 1 . 5 4 % 0 . 0 9 % 1 . 9 5 % 0 . 1 0 % - 0 . 4 1 % - 0 . 0 1 %
过 去 六 个 月 2 . 2 9 % 0 . 1 1 % 3 . 8 7 % 0 . 0 8 % - 1 . 5 8 % 0 . 0 3 %
过 去 一 年 0 . 3 7 % 0 . 1 3 % 4 . 2 5 % 0 . 0 7 % - 3 . 8 8 % 0 . 0 6 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
4 . 1 9 % 0 . 1 8 % 4 . 6 1 % 0 . 0 7 % - 0 . 4 2 % 0 . 1 1 %新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 5 页 共 3 3 页
注 ： 本 着 公 允 性 原 则 、 可 复 制 性 原 则 和 再 平 衡 等 原 则 ， 本 基 金 选 取 “ 中 债 综 合 指 数 收 益 率 ” 作 为
本 基 金 的 比 较 基 准 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率 变动 的 比较新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 6 页 共 3 3 页
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经 验
新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2 0 1 5 年 8 月 ， 是 一 家 经 中 国 证 监 会 核 准 设 立 的 全 国 性 基 金 管 理
公 司 ， 注 册 资 本 1 0 , 0 0 0 万 元 ， 具 有 基 金 管 理 资 格 ， 经 营 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 特 定 客 户 资 产 管 理 、
资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 公 司 成 立 以 来 ， 公 募 基 金 和 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 均 得
到 较 快 发 展 。
公 司 于 2 0 1 5 年 成 立 了 新 沃 通 宝 货 币 市 场 基 金 ， 并 于 2 0 1 6 年 成 立 了 新 沃 通 盈 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 新 沃 通 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 新 沃 鑫 禧 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ， 同 时 ， 公 司
还 管 理 着 多 个 特 定 客 户 资 产 管 理 投 资 组 合 。
未 来 ， 公 司 将 继 续 秉 承 “ 专 业 创 造 机 会 ， 合 作 实 现 价 值 ” 的 发 展 理 念 ， 坚 持 “ 以 人 为 本 ” 的
发 展 战 略 ， 坚 守 “ 诚 信 、 专 业 、 合 作 、 超 越 ” 的 价 值 准 则 ， 致 力 于 经 过 长 期 努 力 跻 身 国 内 一 流 基
金 管 理 公 司 行 列 ， 力 求 为 广 大 投 资 者 提 供 稳 定 的 投 资 回 报 。新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 7 页 共 3 3 页
4.1.2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ） 及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券
从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
俞 瓅
本 基 金 的
基 金 经 理
2 0 1 8 年 3 月 8 日 - 5 年
复 旦 大 学 硕 士 ， 中 国 籍 。
2 0 1 3 年 7 月 至 2 0 1 6 年 9 月
任 职 于 国 金 证 券 ， 历 任 证 券
交 易 员 、 投 资 经 理 、 投 资 主
办 ； 2 0 1 6 年 1 0 月 加 入 新 沃
基 金 管 理 有 限 公 司 。
武 亮 - 2 0 1 6 年 1 2 月 2 9 日 2 0 1 8 年 3 月 8 日 7 年
香 港 城 市 大 学 博 士 ， 中 国
籍 。 2 0 1 1 年 8 月 至 2 0 1 2 年
9 月 任 职 于 海 通 证 券 , 担 任
研 究 所 固 定 收 益 研 究 员 ；
2 0 1 2 年 1 0 月 至 2 0 1 6 年 1 0
月 任 职 于 平 安 资 产 管 理 有
限 责 任 公 司 ， 历 任 债 券 研 究
部 策 略 主 管 、 固 收 资 管 部 投
资 经 理 等 职 务 ； 2 0 1 6 年 1 0
月 加 入 新 沃 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 任 固 定 收 益 部 总 经
理 。
注 ： 1 、 上 述 任 职 日 期 、 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 。
2 、 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投
资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指
导 意 见 》 、 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 基 金 资 产 ， 在 严 格
控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 符 合 有 关 法 规 和 基 金
合 同 的 规 定 ， 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度的 执行 情况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 完 善
相 应 制 度 及 流 程 ， 通 过 系 统 和 人 工 等 各 种 方 式 在 各 业 务 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行 ， 未 发 现 不 同
投 资 组 合 之 间 存 在 非 公 平 交 易 的 情 况 。新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 8 页 共 3 3 页
4.3.2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作 分析
2 0 1 8 年 一 季 度 ， 经 济 保 持 平 稳 ， 略 有 下 行 压 力 ； 二 季 度 ， 经 济 下 行 压 力 增 大 。 市 场 流 动 性 方
面 ， 资 金 面 宽 松 ， R 0 0 7 处 于 近 6 个 月 以 来 低 位 。 3 月 2 2 日 央 行 在 美 联 储 正 式 加 息 后 随 即 跟 随 加 息 ，
上 调 7 天 逆 回 购 操 作 利 率 5 B P 至 2 . 5 5 % 。 超 小 幅 上 调 利 率 使 得 市 场 情 绪 整 体 良 好 ， 3 月 股 份 制 同 业
存 单 利 率 由 4 . 8 % 降 至 4 . 2 5 % 附 近 。 6 月 上 旬 ， 央 行 在 扩 大 担 保 品 范 围 的 基 础 上 超 额 续 作 到 期 M L F ，
6 月 2 4 日 央 行 定 向 降 准 0 . 5 个 百 分 点 ， 释 放 资 金 约 7 0 0 0 亿 元 ， 释 放 了 充 裕 流 动 性 。 同 期 ， 央 行
货 币 政 策 委 员 会 二 季 度 会 议 上 将 流 动 性 定 调 由 “ 合 理 稳 定 ” 进 一 步 改 变 至 “ 合 理 充 裕 ” ， 货 币 流 动
性 可 能 将 面 临 进 一 步 宽 松 。 同 业 存 单 市 场 上 ， 国 有 商 业 银 行 发 行 放 量 ， 收 益 率 大 幅 度 下 降 。 截 止
6 月 份 ， 作 为 标 杆 的 3 个 月 股 份 制 同 业 存 单 利 率 由 4 . 5 % 降 至 3 . 8 % 。 七 天 回 购 定 盘 利 率 F R 0 0 7 为
3 . 8 7 % ， 相 对 于 前 期 的 季 末 资 金 利 率 水 平 有 大 幅 度 下 降 ， 流 动 性 整 体 宽 裕 。
国 际 环 境 方 面 ， 中 美 之 间 的 贸 易 战 导 致 世 界 两 大 经 济 体 之 间 业 已 紧 张 的 贸 易 关 系 进 一 步 升 级 。
国 际 环 境 方 面 ， 中 美 之 间 的 贸 易 战 叠 加 中 美 货 币 政 策 的 分 化 ， 人 民 币 在 6 月 下 旬 快 速 贬 值 。 债 券
市 场 方 面 ， 利 率 债 1 0 年 期 国 债 利 率 从 4 月 的 3 . 7 4 % 降 至 3 . 4 8 % ， 1 0 年 期 国 开 债 利 率 从 4 . 6 5 % 降 至
4 . 2 5 % ， 债 市 呈 现 一 波 牛 市 行 情 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 采 取 长 短 久 期 相 结 合 的 策 略 提 高 组 合 凸 性 防 范 利 率 风 险 ， 以 短 期 和 长 期 利
率 债 为 主 ， 同 时 配 置 少 量 短 期 高 等 级 的 优 质 公 司 债 ， 杠 杆 率 控 制 在 合 适 的 水 平 ， 在 维 持 一 定 流 动
性 的 前 提 下 争 取 获 得 更 高 收 益 。
4.4.2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 本 报 告 期 末 新 沃 通 利 纯 债 A 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 1 9 6 元 ， 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
2 . 4 0 % ； 截 至 本 报 告 期 末 新 沃 通 利 纯 债 C 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 4 1 9 元 ， 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长
率 为 2 . 2 9 % ； 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 3 . 8 7 % 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
2 0 1 8 年 下 半 年 ， 国 内 经 济 稳 中 趋 缓 ， 基 本 面 总 体 对 短 端 债 券 品 种 构 成 支 撑 。 在 宽 货 币 宽 信 用
政 策 环 境 下 ， 资 金 面 将 保 持 持 续 宽 松 ， 同 时 信 用 利 差 将 有 不 同 程 度 的 缩 减 。 目 前 政 策 方 面 有 对 经
济 的 刺 激 预 期 ， 长 端 债 券 可 能 面 临 一 定 的 调 整 ， 同 时 在 中 美 经 济 基 本 面 的 差 异 和 贸 易 战 持 续 发 酵新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 9 页 共 3 3 页
的 背 景 下 ， 人 民 币 的 贬 值 压 力 可 能 加 大 ， 对 债 市 需 求 构 成 一 定 冲 击 。 债 市 在 经 历 收 益 率 持 续 下 行
后 可 能 面 临 一 定 回 调 风 险 ， 通 利 将 及 时 调 整 账 户 结 构 ， 防 范 利 率 风 险 以 及 流 动 性 冲 击 。
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
1 、 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 、 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 的 描 述
根 据 证 监 会 的 相 关 规 定 ， 为 建 立 健 全 有 效 的 估 值 政 策 和 程 序 ， 公 司 成 立 估 值 委 员 会 ， 明 确 参
与 估 值 流 程 各 方 的 人 员 分 工 和 职 责 ， 由 投 资 研 究 部 、 监 察 稽 核 部 、 基 金 事 务 部 相 关 人 员 担 任 委 员
会 委 员 。 估 值 委 员 会 委 员 具 备 应 有 的 经 验 、 专 业 胜 任 能 力 和 独 立 性 ， 分 工 明 确 ， 在 上 市 公 司 研 究
和 估 值 、 基 金 投 资 、 投 资 品 种 所 属 行 业 的 专 业 研 究 、 估 值 政 策 、 估 值 流 程 和 程 序 、 基 金 的 风 险 控
制 与 绩 效 评 估 、 会 计 政 策 与 基 金 核 算 以 及 相 关 事 项 的 合 法 合 规 性 审 核 和 监 督 等 各 个 方 面 具 备 专 业
能 力 和 丰 富 经 验 。 估 值 委 员 会 严 格 按 照 工 作 流 程 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 地 讨 论 和 决 策 估 值 事 项 。 日
常 估 值 项 目 由 基 金 事 务 部 严 格 按 照 新 会 计 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 执 行 。
当 经 济 环 境 和 证 券 市 场 发 生 重 大 变 化 时 ， 针 对 特 殊 估 值 工 作 ， 按 照 以 下 工 作 流 程 进 行 ： 由 公 司 估
值 委 员 会 依 据 行 业 协 会 提 供 的 估 值 模 型 和 行 业 做 法 选 定 与 当 时 市 场 经 济 环 境 相 适 应 的 估 值 方 法 并
征 求 托 管 行 、 会 计 师 事 务 所 的 相 关 意 见 ， 由 基 金 事 务 部 做 出 提 示 ， 对 其 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值
日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 是 否 在 0 . 2 5 ％ 以 上 进 行 测 算 ， 并 对 确 认 产 生 影 响 的 品 种 根 据 前 述 估 值 模
型 、 估 值 流 程 计 算 提 供 相 关 投 资 品 种 的 公 允 价 值 以 进 行 估 值 处 理 ， 待 清 算 人 员 复 核 后 ， 将 估 值 结
果 反 馈 基 金 经 理 ， 并 提 交 公 司 估 值 委 员 会 。 其 他 特 殊 情 形 ， 可 由 基 金 经 理 主 动 做 出 提 示 ， 并 由 研
究 员 提 供 研 究 报 告 ， 交 估 值 委 员 会 审 议 ， 同 时 按 流 程 对 外 公 布 。
2 、 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度
基 金 经 理 参 与 对 估 值 问 题 的 讨 论 ， 对 估 值 结 果 提 出 反 馈 意 见 ， 但 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务 。
3 、 本 公 司 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 没 有 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
4 、 定 价 服 务 机 构 按 照 商 业 合 同 约 定 提 供 定 价 服 务 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
报 告 期 内 ， 本 基 金 于 2 0 1 8 年 3 月 1 3 日 至 2 0 1 8 年 5 月 7 日 期 间 出 现 连 续 2 0 个 工 作 日 基 金 份
额 持 有 人 数 量 不 满 2 0 0 人 的 情 况 ； 本 基 金 于 2 0 1 8 年 1 月 2 日 至 2 0 1 8 年 6 月 2 9 日 期 间 出 现 连 续
6 0 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 5 0 0 0 万 元 的 情 形 。 根 据 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 1 0 页 共 3 3 页
的 有 关 规 定 ， 本 基 金 管 理 人 已 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 报 告 并 提 出 解 决 方 案 ， 本 基 金 管 理 人 将
持 续 关 注 本 基 金 资 产 净 值 情 况 ， 并 将 严 格 按 照 有 关 法 规 的 要 求 对 本 基 金 进 行 监 控 和 操 作 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
2 0 1 8 年 上 半 年 度 ， 基 金 托 管 人 在 新 沃 通 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守
了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 ， 尽 职 尽 责 地 履 行 了 托 管 人 应
尽 的 义 务 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况 的 说 明
2 0 1 8 年 上 半 年 度 ， 新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 在 新 沃 通 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 投 资 运 作 、 基
金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ， 托 管 人 未 发 现 损 害
基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
本 报 告 期 内 本 基 金 未 进 行 收 益 分 配 ， 符 合 基 金 合 同 的 规 定 。
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
2 0 1 8 年 上 半 年 度 ， 由 新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 并 经 托 管 人 复 核 审 查 的 有 关 新 沃 通 利 纯 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 相 关 内 容 、
投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 ： 新 沃 通 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 2 , 9 8 8 , 5 5 1 . 0 6 1 5 1 , 4 8 4 . 6 3
结 算 备 付 金 2 6 2 , 1 6 4 . 9 6 3 5 3 , 6 6 2 . 6 4新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 1 1 页 共 3 3 页
存 出 保 证 金 2 , 9 8 8 . 2 8 2 , 1 1 8 . 3 1
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 2 7 , 5 5 3 , 0 4 7 . 6 0 4 0 , 2 8 9 , 2 5 7 . 5 0
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 2 7 , 5 5 3 , 0 4 7 . 6 0 4 0 , 2 8 9 , 2 5 7 . 5 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 4 6 5 , 5 6 1 . 0 1 6 7 9 , 5 1 3 . 6 5
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1 , 3 0 4 , 1 0 1 . 5 4 -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 3 4 , 5 7 6 , 4 1 4 . 4 5 4 1 , 4 7 6 , 0 3 6 . 7 3
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - 9 , 4 9 9 , 8 6 5 . 7 5
应 付 证 券 清 算 款 2 , 9 7 8 , 3 3 4 . 7 0 -
应 付 赎 回 款 3 6 3 , 3 2 2 . 1 9 1 9 6 . 4 9
应 付 管 理 人 报 酬 1 0 , 9 8 1 . 8 8 1 3 , 5 2 3 . 4 9
应 付 托 管 费 3 , 2 9 4 . 5 5 4 , 0 5 7 . 0 4
应 付 销 售 服 务 费 4 6 2 . 8 6 8 2 . 9 5
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 - 3 , 0 7 8 . 4 9
应 交 税 费 6 0 . 1 8 -
应 付 利 息 - 7 , 9 0 4 . 1 0
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 5 3 , 8 9 1 . 7 8 1 4 5 , 0 0 0 . 1 5
负 债 合 计 3 , 4 1 0 , 3 4 8 . 1 4 9 , 6 7 3 , 7 0 8 . 4 6
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 3 0 , 3 6 8 , 3 2 1 . 6 8 3 1 , 9 3 3 , 8 0 9 . 1 6
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 7 9 7 , 7 4 4 . 6 3 - 1 3 1 , 4 8 0 . 8 9
所 有 者 权 益 合 计 3 1 , 1 6 6 , 0 6 6 . 3 1 3 1 , 8 0 2 , 3 2 8 . 2 7
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3 4 , 5 7 6 , 4 1 4 . 4 5 4 1 , 4 7 6 , 0 3 6 . 7 3
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 总 额 3 0 , 3 6 8 , 3 2 1 . 6 8 份 ， 其 中 A 类 基 金 份 额 净 值 1 . 0 1 9 6
元 ， 基 金 份 额 总 额 2 1 , 2 3 8 , 4 7 7 . 6 8 份 ； C 类 基 金 份 额 净 值 1 . 0 4 1 9 元 ， 基 金 份 额 总 额 9 , 1 2 9 , 8 4 4 . 0 0新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 1 2 页 共 3 3 页
份 。
6 . 2 利 润 表
会 计 主 体 ： 新 沃 通 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
附 注 号 本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8
年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至
2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 8 6 7 , 2 6 4 . 8 9 3 , 6 1 6 , 8 8 3 . 6 2
1 . 利 息 收 入 5 5 8 , 7 9 7 . 6 5 8 , 8 0 3 , 4 0 5 . 8 4
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 3 , 0 9 1 . 1 9 1 , 6 3 1 , 4 2 6 . 2 3
债 券 利 息 收 入 5 5 3 , 2 1 9 . 9 7 5 , 4 9 5 , 5 4 4 . 6 4
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 2 , 4 8 6 . 4 9 1 , 6 7 6 , 4 3 4 . 9 7
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 3 1 7 , 1 6 2 . 9 7 - 4 , 8 8 3 , 5 8 6 . 4 5
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - 3 1 7 , 1 6 2 . 9 7 - 5 , 5 2 7 , 7 3 6 . 4 5
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - 6 4 4 , 1 5 0 . 0 0
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7 6 2 2 , 8 4 0 . 9 0 - 4 4 7 , 7 8 2 . 9 5
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
6 . 4 . 7 . 1 8 2 , 7 8 9 . 3 1 1 4 4 , 8 4 7 . 1 8
减 ： 二 、 费 用 1 8 7 , 9 2 4 . 3 1 2 , 3 5 1 , 3 4 3 . 8 7
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 9 . 2 . 1 7 1 , 8 9 3 . 8 4 9 0 7 , 2 6 4 . 9 2
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 9 . 2 . 2 2 1 , 5 6 8 . 1 7 2 7 2 , 1 7 9 . 5 1
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 9 . 2 . 3 7 6 3 . 5 2 1 0 1 , 2 9 1 . 6 9
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 9 4 3 . 0 9 1 6 , 9 9 1 . 0 7
5 ． 利 息 支 出 2 9 , 3 7 4 . 3 4 9 6 7 , 8 0 2 . 8 6
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 2 9 , 3 7 4 . 3 4 9 6 7 , 8 0 2 . 8 6
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 6 3 , 3 6 0 . 9 8 8 5 , 8 1 3 . 8 2
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
6 7 9 , 3 4 0 . 5 8 1 , 2 6 5 , 5 3 9 . 7 5
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 6 7 9 , 3 4 0 . 5 8 1 , 2 6 5 , 5 3 9 . 7 5新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 1 3 页 共 3 3 页
填 列 ）
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会 计 主 体 ： 新 沃 通 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 1 , 9 3 3 , 8 0 9 . 1 6 - 1 3 1 , 4 8 0 . 8 9 3 1 , 8 0 2 , 3 2 8 . 2 7
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润 ）
- 6 7 9 , 3 4 0 . 5 8 6 7 9 , 3 4 0 . 5 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 1 , 5 6 5 , 4 8 7 . 4 8 2 4 9 , 8 8 4 . 9 4 - 1 , 3 1 5 , 6 0 2 . 5 4
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 0 , 7 3 3 , 7 1 1 . 2 2 4 2 0 , 6 4 8 . 8 7 1 1 , 1 5 4 , 3 6 0 . 0 9
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 2 , 2 9 9 , 1 9 8 . 7 0 - 1 7 0 , 7 6 3 . 9 3 - 1 2 , 4 6 9 , 9 6 2 . 6 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 0 , 3 6 8 , 3 2 1 . 6 8 7 9 7 , 7 4 4 . 6 3 3 1 , 1 6 6 , 0 6 6 . 3 1
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
6 1 3 , 9 0 9 , 3 4 2 . 3 2 1 4 4 , 5 1 9 . 1 7 6 1 4 , 0 5 3 , 8 6 1 . 4 9
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润 ）
- 1 , 2 6 5 , 5 3 9 . 7 5 1 , 2 6 5 , 5 3 9 . 7 5
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 5 1 6 , 0 8 8 , 3 7 8 . 2 7 - 1 0 8 , 4 8 0 . 5 3 - 5 1 6 , 1 9 6 , 8 5 8 . 8 0
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 6 0 , 6 4 3 , 3 7 3 . 8 5 2 7 2 , 4 0 4 . 1 7 6 0 , 9 1 5 , 7 7 8 . 0 2新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 1 4 页 共 3 3 页
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 7 6 , 7 3 1 , 7 5 2 . 1 2 - 3 8 0 , 8 8 4 . 7 0 - 5 7 7 , 1 1 2 , 6 3 6 . 8 2
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
9 7 , 8 2 0 , 9 6 4 . 0 5 1 , 3 0 1 , 5 7 8 . 3 9 9 9 , 1 2 2 , 5 4 2 . 4 4
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 库 三 七 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 库 三 七 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 马 楠 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报 表 附 注
6.4.1 基金 基本 情况
新 沃 通 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下
简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 6 ] 1 5 9 9 号 《 关 于 准 予 新 沃 通 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 注 册
的 批 复 》 核 准 ， 由 新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 新 沃 通 利
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首
次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 6 1 3 , 7 3 2 , 0 7 0 . 8 1 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务
所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 6 ) 第 9 4 7 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ，
《 新 沃 通 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 7 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日
的 基 金 份 额 总 额 为 6 1 3 , 9 0 9 , 3 4 2 . 3 2 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 1 7 7 , 2 7 1 . 5 1 份 基 金 份 额 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称
“ 交 通 银 行 ” ) 。
本 基 金 根 据 认 购 / 申 购 费 用 、 赎 回 费 用 收 取 方 式 的 不 同 ， 将 基 金 份 额 分 为 不 同 的 类 别 。 在 投 资
者 认 购 / 申 购 时 收 取 认 购 / 申 购 费 用 ， 赎 回 时 根 据 持 有 期 限 收 取 赎 回 费 用 的 ， 称 为 A 类 基 金 份 额 ；
不 收 取 认 购 / 申 购 费 用 ， 而 是 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 ， 赎 回 时 根 据 持 有 期 限 收 取 赎 回
费 用 的 ， 称 为 C 类 基 金 份 额 。 本 基 金 A 类 、 C 类 两 种 收 费 模 式 并 存 ， 由 于 基 金 费 用 的 不 同 ， 本 基
金 A 类 基 金 份 额 和 C 类 基 金 份 额 分 别 计 算 基 金 份 额 净 值 。 投 资 人 可 自 由 选 择 认 购 / 申 购 某 一 类 别 的
基 金 份 额 ， 但 各 类 别 基 金 份 额 之 间 不 能 相 互 转 换 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 新 沃 通 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 债 、 地 方 政 府 债 、 政 府 支新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 1 5 页 共 3 3 页
持 机 构 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 ( 含 超 短 期 融 资 券 ) 、 资
产 支 持 证 券 、 次 级 债 、 可 分 离 交 易 可 转 换 的 纯 债 部 分 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、 同 业 存 单 、 国 债 期
货 等 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 。 本
基 金 投 资 于 债 券 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 8 0 % ， 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 国 债 期 货 合 约 需 缴 纳 的
交 易 保 证 金 后 ， 持 有 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 的
业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 债 综 合 指 数 收 益 率 。
6.4.2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 新 沃 通 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 合 同 》 编 制 。
本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础 编 制 。
6.4.3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关 规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日 止 期 间 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ，
真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 8 年 0 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 8 年 0 6
月 3 0 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6.4.4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6.4.5 会计 政策 和会计 估计 变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
6.4.5.2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
6.4.5.3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 1 9 9 8 ] 5 5 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 [ 2 0 0 8 ] 1
号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别
化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得
税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 1 6 页 共 3 3 页
[ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关
于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教
育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补 充 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 《 关 于 租 入 固 定
资 产 进 项 税 额 抵 扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。 资 管 产
品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率 缴
纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ，
不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 对
证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方 政 府 债 以 及
金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 ， 以 2 0 1 8
年 1 月 1 日 起 产 生 的 利 息 及 利 息 性 质 的 收 入 为 销 售 额 。 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 转 让 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日 前 取 得 的 基 金 、 非 货 物 期 货 ， 可 以 选 择 按 照 实 际 买 入 价 计 算 销 售 额 ， 或 者 以 2 0 1 7
年 最 后 一 个 交 易 日 的 基 金 份 额 净 值 、 非 货 物 期 货 结 算 价 格 作 为 买 入 价 计 算 销 售 额 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利 收
入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ， 其 股 息 红
利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳
税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后
取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、
红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
( 5 ) 本 基 金 的 城 市 维 护 建 设 税 、 教 育 费 附 加 和 地 方 教 育 费 附 加 等 税 费 按 照 实 际 缴 纳 增 值 税 额
的 适 用 比 例 计 算 缴 纳 。
6.4.7 重要 财务 报表项 目的 说明
6.4.7.1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 2 , 9 8 8 , 5 5 1 . 0 6新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 1 7 页 共 3 3 页
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 2 , 9 8 8 , 5 5 1 . 0 6
6.4.7.2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 - - -
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 1 7 , 2 7 1 , 4 7 0 . 2 7 1 7 , 6 2 0 , 0 4 7 . 6 0 3 4 8 , 5 7 7 . 3 3
银 行 间 市 场 9 , 8 5 7 , 1 6 0 . 0 0 9 , 9 3 3 , 0 0 0 . 0 0 7 5 , 8 4 0 . 0 0
合 计 2 7 , 1 2 8 , 6 3 0 . 2 7 2 7 , 5 5 3 , 0 4 7 . 6 0 4 2 4 , 4 1 7 . 3 3
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 2 7 , 1 2 8 , 6 3 0 . 2 7 2 7 , 5 5 3 , 0 4 7 . 6 0 4 2 4 , 4 1 7 . 3 3
6.4.7.3 衍生 金融 资产 / 负债
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
6.4.7.4 买入 返售 金融资 产
6.4.7.4.1 各 项 买入 返售金 融资 产期末 余额
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
账 面 余 额 其 中 ； 买 断 式 逆 回 购
合 计 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
6.4.7.4.2 期 末 买断 式逆回 购交 易中取 得的债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 从 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
6.4.7.5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 4 3 6 . 4 2
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 1 8 . 0 0新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 1 8 页 共 3 3 页
应 收 债 券 利 息 4 6 5 , 5 8 8 . 0 3
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - 5 8 2 . 7 4
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 1 . 3 0
合 计 4 6 5 , 5 6 1 . 0 1
6.4.7.6 其他 资产
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。
6.4.7.7 应付 交易 费用
本 基 金 本 报 告 期 末 无 应 付 交 易 费 用 。
6.4.7.8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 2 6 0 . 8 0
预 提 费 用 5 3 , 6 3 0 . 9 8
合 计 5 3 , 8 9 1 . 7 8
6.4.7.9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
新 沃 通 利 纯 债 A
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 3 1 , 7 1 9 , 8 1 5 . 7 7 3 1 , 7 1 9 , 8 1 5 . 7 7
本 期 申 购 4 4 9 , 2 1 4 . 7 5 4 4 9 , 2 1 4 . 7 5
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 1 0 , 9 3 0 , 5 5 2 . 8 4 - 1 0 , 9 3 0 , 5 5 2 . 8 4
j i J i n C h a i F H F E Z S Q R Q A 基 金 拆 分 / 份
额 折 算 前
- -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 2 1 , 2 3 8 , 4 7 7 . 6 8 2 1 , 2 3 8 , 4 7 7 . 6 8
新 沃 通 利 纯 债 C
项 目 本 期新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 1 9 页 共 3 3 页
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 2 1 3 , 9 9 3 . 3 9 2 1 3 , 9 9 3 . 3 9
本 期 申 购 1 0 , 2 8 4 , 4 9 6 . 4 7 1 0 , 2 8 4 , 4 9 6 . 4 7
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 1 , 3 6 8 , 6 4 5 . 8 6 - 1 , 3 6 8 , 6 4 5 . 8 6
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 9 , 1 2 9 , 8 4 4 . 0 0 9 , 1 2 9 , 8 4 4 . 0 0
注 ： 申 购 含 红 利 再 投 份 额 。
6.4.7.10 未 分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
新 沃 通 利 纯 债 A
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - 7 2 2 , 9 7 3 . 7 4 5 8 7 , 5 1 7 . 2 8 - 1 3 5 , 4 5 6 . 4 6
本 期 利 润 5 3 , 1 4 6 . 8 9 6 1 2 , 7 7 2 . 3 9 6 6 5 , 9 1 9 . 2 8
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
2 5 8 , 1 7 0 . 0 6 - 3 7 3 , 0 3 0 . 4 5 - 1 1 4 , 8 6 0 . 3 9
其 中 ： 基 金 申 购 款 - 9 , 7 6 6 . 7 1 1 6 , 1 5 2 . 8 6 6 , 3 8 6 . 1 5
基 金 赎 回 款 2 6 7 , 9 3 6 . 7 7 - 3 8 9 , 1 8 3 . 3 1 - 1 2 1 , 2 4 6 . 5 4
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 - 4 1 1 , 6 5 6 . 7 9 8 2 7 , 2 5 9 . 2 2 4 1 5 , 6 0 2 . 4 3
新 沃 通 利 纯 债 C
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - 1 0 2 . 5 0 4 , 0 7 8 . 0 7 3 , 9 7 5 . 5 7
本 期 利 润 3 , 3 5 2 . 7 9 1 0 , 0 6 8 . 5 1 1 3 , 4 2 1 . 3 0
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
1 4 , 2 3 0 . 8 9 3 5 0 , 5 1 4 . 4 4 3 6 4 , 7 4 5 . 3 3
其 中 ： 基 金 申 购 款 1 3 , 5 7 3 . 2 4 4 0 0 , 6 8 9 . 4 8 4 1 4 , 2 6 2 . 7 2
基 金 赎 回 款 6 5 7 . 6 5 - 5 0 , 1 7 5 . 0 4 - 4 9 , 5 1 7 . 3 9
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 1 7 , 4 8 1 . 1 8 3 6 4 , 6 6 1 . 0 2 3 8 2 , 1 4 2 . 2 0
6.4.7.11 存 款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 2 , 4 3 3 . 4 4
定 期 存 款 利 息 收 入 -新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 2 0 页 共 3 3 页
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 6 3 3 . 2 8
其 他 2 4 . 4 7
合 计 3 , 0 9 1 . 1 9
6.4.7.12 股 票 投资 收益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 股 票 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及 债 券 到 期 兑 付 ） 差 价 收 入
- 3 1 7 , 1 6 2 . 9 7
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入
-
合 计
- 3 1 7 , 1 6 2 . 9 7
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交
总 额
4 7 , 7 2 9 , 7 2 3 . 1 5
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ）
成 本 总 额
4 7 , 1 4 7 , 2 3 3 . 6 2
减 ： 应 收 利 息 总 额 8 9 9 , 6 5 2 . 5 0
买 卖 债 券 差 价 收 入 - 3 1 7 , 1 6 2 . 9 7
6 . 4 . 7 . 1 3 . 3 债券 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
本 基 金 本 报 告 期 内 无 赎 回 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 4 债券 投资 收益 —— 申购 差 价 收入
本 基 金 本 报 告 期 内 无 申 购 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 资产 支持 证券投 资收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 收 益 。新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 2 1 页 共 3 3 页
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 股 利 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 6 2 2 , 8 4 0 . 9 0
— — 股 票 投 资 -
— — 债 券 投 资 6 2 2 , 8 4 0 . 9 0
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 6 2 2 , 8 4 0 . 9 0
6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 2 , 7 8 9 . 3 1
合 计 2 , 7 8 9 . 3 1
注 ： 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减 ， 不 低 于 赎 回 费 总 额 2 5 % 的 部 分 计 入 基 金 资 产 。
6.4.7.19 交 易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 2 4 3 . 0 9
银 行 间 市 场 交 易 费 用 7 0 0 . 0 0
合 计
9 4 3 . 0 9
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 2 4 , 7 9 5 . 1 9新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 2 2 页 共 3 3 页
信 息 披 露 费 1 9 , 8 3 5 . 7 9
其 他 6 0 0 . 0 0
帐 户 维 护 费 1 8 , 0 0 0 . 0 0
银 行 费 用 1 3 0 . 0 0
合 计 6 3 , 3 6 0 . 9 8
6.4.8 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 新 沃 基 金 ” ） 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 交 通 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
新 沃 联 合 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
新 沃 资 本 控 股 集 团 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
注 ： 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6.4.9 本报 告期 及上年 度可 比期间 的 关联 方交 易
6.4.9.1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 。
6.4.9.2 关联 方报 酬
6.4.9.2.1 基 金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
7 1 , 8 9 3 . 8 4 9 0 7 , 2 6 4 . 9 2
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
6 , 3 9 3 . 6 1 2 4 , 7 3 7 . 2 3
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 新 沃 基 金 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 5 0 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累
计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 5 0 % / 当 年 天
数 。
6.4.9.2.2 基 金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
2 1 , 5 6 8 . 1 7 2 7 2 , 1 7 9 . 5 1
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 交 通 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 1 5 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至
每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 1 5 % / 当 年 天 数 。新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 2 3 页 共 3 3 页
6.4.9.2.3 销 售 服务 费
单 位 ： 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
新 沃 通 利 纯 债 A 新 沃 通 利 纯 债 C 合 计
新 沃 基 金 - 4 1 . 8 8 4 1 . 8 8
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 - 1 0 6 . 6 7 1 0 6 . 6 7
合 计 - 1 4 8 . 5 5 1 4 8 . 5 5
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
新 沃 通 利 纯 债 A 新 沃 通 利 纯 债 C 合 计
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 - 9 2 . 9 9 9 2 . 9 9
合 计 - 9 2 . 9 9 9 2 . 9 9
注 ： 支 付 基 金 销 售 机 构 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C 类 基 金 资 产 净 值 0 . 4 0 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计
至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 给 新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 再 由 新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 计 算 并 支 付 给 各 基
金 销 售 机 构 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 销 售 服 务 费 ＝ 前 一 日 C 类 基 金 份 额 基 金 资 产 净 值 × 0 . 4 0 % / 当 年 天
数 。
6.4.9.3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
银 行 间 市 场 交
易 的
各 关 联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
银 行 间 市 场 交
易 的
各 关 联 方 名 称
债 券 交 易 金 额 基 金 逆 回 购 基 金 正 回 购
基 金 买 入 基 金 卖 出 交 易 金 额 利 息 收 入 交 易 金 额 利 息 支 出
交通银行 1 9 , 5 6 3 , 1 3 8 . 3 6 - - - - -
6.4.9.4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.9.4.1 报 告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 ： 份
项 目
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 2 4 页 共 3 3 页
新 沃 通 利 纯 债 A 新 沃 通 利 纯 债 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 6
年 1 2 月 2 7 日 ） 持 有 的 基 金
份 额
- -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 1 9 , 8 0 8 , 8 3 5 . 1 8 -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 1 9 , 8 0 8 , 8 3 5 . 1 8 -
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
9 3 . 2 7 % -
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
新 沃 通 利 纯 债 A 新 沃 通 利 纯 债 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 6
年 1 2 月 2 7 日 ） 持 有 的 基 金
份 额
- -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 - -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
- -
6.4.9.4.2 报 告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
份 额 单 位 ： 份
新 沃 通 利 纯 债 A
关 联 方 名 称
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
份 额 单 位 ： 份
新 沃 通 利 纯 债 C
关 联 方 名 称
本 期 末
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 2 5 页 共 3 3 页
6.4.9.5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 8 年 1 月 1 日 至 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
交通银行股份有限
公司
2 , 9 8 8 , 5 5 1 . 0 6 2 , 4 3 3 . 4 4 3 3 , 8 7 7 . 2 9 5 5 , 7 9 1 . 2 7
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 交 通 银 行 保 管 ， 按 约 定 利 率 计 息 。
6.4.9.6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6.4.9.7 其他 关联 交易事 项的 说明
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 须 作 说 明 的 其 他 关 联 交 易 事 项 。
6.4.10 期末 （ 2 018 年 6 月 3 0 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.10.1 因 认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
本 基 金 报 告 期 末 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
6.4.10.2 期 末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
6.4.10.3 期 末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6.4.10.3.1 银行 间市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 从 事 银 行 间 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 。
6.4.10.3.2 交易 所市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 从 事 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 。
6.4.11 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最
低 层 次 决 定 ：
第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 2 6 页 共 3 3 页
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 中 属
于 第 二 层 次 的 余 额 为 2 7 , 5 5 3 , 0 4 7 . 6 0 元 ， 无 第 一 和 第 三 层 次 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )
等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 债 券 的
公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确
定 相 关 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 年 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允
价 值 相 差 很 小 。
( 2 ) 增 值 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 1 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房
地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行
为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值
税 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适
用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发
生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理
人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
此 外 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 1 2 月 2 5 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 《 关 于 租 入 固 定
资 产 进 行 税 额 抵 扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 对 资 管 产 品 管 理 人 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 运 营 资 管 产 品 提
供 的 贷 款 服 务 、 发 生 的 部 分 金 融 商 品 转 让 业 务 的 销 售 额 确 定 做 出 规 定 。
( 3 ) 除 公 允 价 值 和 增 值 税 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 2 7 页 共 3 3 页
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 固 定 收 益 投 资 2 7 , 5 5 3 , 0 4 7 . 6 0 7 9 . 6 9
其 中 ： 债 券 2 7 , 5 5 3 , 0 4 7 . 6 0 7 9 . 6 9
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 7 8
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3 , 2 5 0 , 7 1 6 . 0 2 9 . 4 0
7 其 他 各 项 资 产 1 , 7 7 2 , 6 5 0 . 8 3 5 . 1 3
8 合 计 3 4 , 5 7 6 , 4 1 4 . 4 5 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 1 2 , 0 0 1 , 1 1 5 . 8 0 3 8 . 5 1
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 9 , 9 3 3 , 0 0 0 . 0 0 3 1 . 8 7
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 9 , 9 3 3 , 0 0 0 . 0 0 3 1 . 8 7
4 企 业 债 券 5 , 6 1 8 , 9 3 1 . 8 0 1 8 . 0 3新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 2 8 页 共 3 3 页
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 2 7 , 5 5 3 , 0 4 7 . 6 0 8 8 . 4 1
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 6 0 2 0 8 1 6 国 开 0 8 1 0 0 , 0 0 0 9 , 9 3 3 , 0 0 0 . 0 0 3 1 . 8 7
2 0 1 0 1 0 7 2 1 国 债 ⑺ 8 1 , 0 0 0 8 , 2 7 8 , 2 0 0 . 0 0 2 6 . 5 6
3 0 1 9 5 1 7 1 5 国 债 1 7 3 7 , 4 2 0 3 , 7 2 2 , 9 1 5 . 8 0 1 1 . 9 5
4 1 2 2 4 6 5 1 5 广 越 0 1 2 5 , 0 0 0 2 , 4 9 3 , 7 5 0 . 0 0 8 . 0 0
5 1 1 2 1 9 0 1 1 亚 迪 0 2 2 2 , 1 5 0 2 , 2 2 0 , 3 1 6 . 0 0 7 . 1 2
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投 资 明 细
本 基 金 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属
投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
本 基 金 本 报 告 期 内 未 持 有 国 债 期 货 。新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 2 9 页 共 3 3 页
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注
7.12.1 报 告 期内 ， 未 发 现本 基 金 投资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 出现 被 监 管部 门 立 案 调
查， 或在 报 告编 制日 前一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2 本 基 金未 持 有 股票 ， 不 存 在投 资 的 前十 名 股 票超 出 基 金 合同 规 定 备选 股 票 库之
外的 股票 。
7.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 2 , 9 8 8 . 2 8
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 4 6 5 , 5 6 1 . 0 1
5 应 收 申 购 款 1 , 3 0 4 , 1 0 1 . 5 4
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 , 7 7 2 , 6 5 0 . 8 3
7.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
7.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字 描述 部分
由 于 计 算 中 四 舍 五 入 的 原 因 ， 本 报 告 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 ： 份
份 额
级 别
持 有 人
户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额 比
例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
新 沃
通 利
纯 债 A
2 0 3 1 0 4 , 6 2 3 . 0 4 1 9 , 8 1 0 , 8 1 4 . 2 3 9 3 . 2 8 % 1 , 4 2 7 , 6 6 3 . 4 5 6 . 7 2 %新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 3 0 页 共 3 3 页
新 沃
通 利
纯 债 C
5 1 4 1 7 , 7 6 2 . 3 4 0 . 0 0 - 9 , 1 2 9 , 8 4 4 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %
合 计 7 1 7 4 2 , 3 5 4 . 7 0 1 9 , 8 1 0 , 8 1 4 . 2 3 6 5 . 2 4 % 1 0 , 5 5 7 , 5 0 7 . 4 5 3 4 . 7 6 %
注 ： 分 级 基 金 机 构 / 个 人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 的 计 算 中 ， 对 下 属 分 级 基 金 ， 比 例 的 分 母 采
用 各 自 级 别 的 份 额 ， 对 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 （ 即 期 末 基 金 份 额 总
额 ） 。
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ）
占 基 金 总 份 额
比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
新 沃 通 利
纯 债 A
2 , 2 7 8 . 1 3 0 . 0 1 0 7 %
新 沃 通 利
纯 债 C
2 , 7 2 4 . 6 7 0 . 0 2 9 8 %
合 计
5 , 0 0 2 . 8 0 0 . 0 1 6 5 %
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本 开 放 式 基 金
新 沃 通 利 纯 债 A 0 ~ 1 0
新 沃 通 利 纯 债 C 0
合 计
0 ~ 1 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
新 沃 通 利 纯 债 A 0 ~ 1 0
新 沃 通 利 纯 债 C
0
合 计
0 ~ 1 0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 新 沃 通 利 纯 债 A 新 沃 通 利 纯 债 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 6 年 1 2 月 2 7 日 ） 基 金
份 额 总 额
4 1 1 , 0 9 8 , 6 6 7 . 7 9 2 0 2 , 8 1 0 , 6 7 4 . 5 3
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 1 , 7 1 9 , 8 1 5 . 7 7 2 1 3 , 9 9 3 . 3 9
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 4 4 9 , 2 1 4 . 7 5 1 0 , 2 8 4 , 4 9 6 . 4 7
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 0 , 9 3 0 , 5 5 2 . 8 4 1 , 3 6 8 , 6 4 5 . 8 6
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " - -新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 3 1 页 共 3 3 页
填 列 ）
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 1 , 2 3 8 , 4 7 7 . 6 8 9 , 1 2 9 , 8 4 4 . 0 0
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本 报 告 期 末 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 自 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 起 为 本 基 金 提 供 审 计
服 务 至 今 。
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 。
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 3 2 页 共 3 3 页
中银国际 2 - - - - -
注 ： 1 、 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[ 2 0 0 7 ] 4 8 号 ） 的 规 定 及 《 新 沃 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易 席 位 管 理 办 法 》 ， 本 基 金 管 理 人 制 定 了 券 商
选 择 标 准 和 租 用 交 易 单 元 的 程 序 ， 具 体 如 下 ：
投 资 研 究 部 按 照 《 券 商 评 估 细 则 》 完 成 对 各 往 来 证 券 经 纪 商 的 评 估 ， 评 估 实 行 评 分 制 ： 分 配 权 重
（ 1 0 0 分 ） = 基 础 服 务 （ 4 5 % ） + 特 别 服 务 （ 4 5 % ） + 销 售 服 务 （ 1 0 % ） 。
基 础 服 务 占 4 5 % 权 重 ， 由 研 究 员 负 责 打 分 ； 特 别 服 务 占 4 5 % 权 重 ， 由 投 资 研 究 部 负 责 人 和 研 究 员 共
同 打 分 ； 销 售 服 务 占 1 0 % 权 重 ， 由 投 资 研 究 部 负 责 人 打 分 。
基 础 服 务 包 括 ： 报 告 、 电 话 沟 通 、 路 演 、 联 合 调 研 服 务 等 ；
特 别 服 务 包 括 ： 深 度 推 荐 公 司 、 单 独 调 研 、 带 上 市 公 司 上 门 路 演 、 约 见 专 家 、 委 托 课 题 、 人 员 培
养 、 重 大 投 资 机 会 等 ；
销 售 服 务 包 括 ： 日 常 沟 通 、 重 点 推 荐 的 沟 通 、 研 究 投 资 工 作 的 支 持 和 配 合 。
根 据 以 上 标 准 对 券 商 进 行 评 估 、 确 定 选 用 交 易 单 元 的 券 商 后 ， 本 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 券 商 签 订
交 易 单 元 租 赁 协 议 ， 并 通 知 基 金 托 管 人 。
2 、 本 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 ： 无 。
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
中银国际 4 0 , 4 6 9 , 9 9 3 . 4 7 1 0 0 . 0 0 % 9 7 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 1 . 1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况
投
资
者
类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况
序
号
持 有 基 金 份 额 比 例 达 到
或 者 超 过 2 0 % 的 时 间 区
间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份 额
份 额 占
比
机 1 2 0 1 8 / 0 1 / 0 1 - 2 0 1 8 / 0 6 / 3 0 1 9 , 8 0 8 , 8 3 5 . 1 8 0 . 0 0 0 . 0 0 1 9 , 8 0 8 , 8 3 5 . 1 8 6 5 . 2 3 %新沃通利纯债 2 0 1 8 年半年度报告摘要
第 3 3 页 共 3 3 页
构
产 品 特 有 风 险
报 告 期 内 本 基 金 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 超 过 2 0 % 的 情 况 。 在 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份
额 比 例 较 高 的 情 况 下 ， 如 该 投 资 者 集 中 赎 回 ， 可 能 会 增 加 基 金 的 流 动 性 风 险 。 此 外 ， 由 于 基 金
在 遇 到 大 额 赎 回 的 时 候 可 能 需 要 变 现 部 分 资 产 ， 可 能 对 持 有 资 产 的 价 格 形 成 冲 击 ， 增 加 基 金 的
市 场 风 险 。 基 金 管 理 人 将 专 业 审 慎 、 勤 勉 尽 责 地 运 作 基 金 资 产 ， 加 强 防 范 流 动 性 风 险 、 市 场 风
险 ， 保 护 持 有 人 利 益 。
1 1 . 2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
当 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 2 0 % 的 投 资 人 较 大 比 例 赎 回 且 基 金 的 现 金 头 寸 不 足 时 ， 基 金
管 理 人 可 能 需 要 较 高 比 例 融 入 资 金 或 较 高 比 例 变 现 资 产 ， 由 此 可 能 导 致 资 金 融 入 成 本 较 高 或 较
大 冲 击 成 本 ， 造 成 基 金 财 产 损 失 、 影 响 基 金 收 益 水 平 。
新沃基金管理有限公司
2018 年 8 月 29 日
