富国国有 企业债 债券型证 券投资 基金
二0 一八 年半年 度报告
（摘要）
2018 年 06 月 30 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 2018 年 08 月 29 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事
长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据 本基金合同规定，于 2018 年 8
月27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至 2018 年6 月30 日止。
3
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 富国国有企业债债券
基金主代码 000139
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 09 月25 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 359,145,729.54 份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 富国国有企业债债券 A/B 富国国有企业债债券 C
下属两级基金的交易代码
前端 后端
000141
000139 000140
报告期末 下属两级基金的份额总额 355,178,432.00 份 3,967,297.54 份
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金以国有企业债为主要投资对象，合理控制信用风险，
在追求本金安全的基础上进行积极主动的投资管理，力争实
现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资
产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金
融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整
大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动
性的基础上，根据类属资产配置策 略对投资组合类属资产进
行最优化配置和调整。
业绩比较基准 中证信用债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种，
其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金
和股票型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 贺倩
联系电话 021-20361818 010-66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95599
传真 021-20361616 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金 半年度报告正 www.fullgoal.com.cn
4
文的管理人互联网网址
基金 半年度报告备置地
点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期 16-17 层
中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街28 号凯晨世贸中心东座 F9
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
（1） 富国国 有企 业债债 券 A/B
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年01 月01 日至2018 年06 月30 日)
本期已 实现 收益 8,578,843.24
本期利 润 10,595,277.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0267
本期基 金份 额净 值增 长率 2.51%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 06 月30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0042
期末基 金资 产净 值 356,656,073.59
期末基 金份 额净 值 1.004
（2） 富国国 有企 业债债 券 C
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018 年01 月01 日至 2018 年06 月30
日)
本期已 实现 收益 84,465.10
本期利 润 92,364.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0224
本期基 金份 额净 值增 长率 2.31%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 06 月30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0022
期末基 金资 产净 值 3,976,023.76
期末基 金份 额净 值 1.002
注： 上述基金业绩指标不包括持有 人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 5
动收益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
（1） 富国国 有企 业债债 券 A/B
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.40% 0.04% 0.26% 0.03% 0.14% 0.01%
过去三 个月 0.90% 0.05% 1.07% 0.08% -0.17% -0.03%
过去六 个月 2.51% 0.05% 3.00% 0.06% -0.49% -0.01%
过去一 年 3.85% 0.05% 3.09% 0.05% 0.76% 0.00%
过去三 年 10.21% 0.06% 10.23% 0.06% -0.02% 0.00%
自 基 金 合 同 生 效
日起至 今
28.71% 0.07% 22.62% 0.07% 6.09% 0.00%
（2） 富国国 有企 业债债 券 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.30% 0.04% 0.26% 0.03% 0.04% 0.01%
过去三 个月 0.80% 0.05% 1.07% 0.08% -0.27% -0.03%
过去六 个月 2.31% 0.05% 3.00% 0.06% -0.69% -0.01%
过去一 年 3.44% 0.04% 3.09% 0.05% 0.35% -0.01%
过去三 年 8.92% 0.05% 10.23% 0.06% -1.31% -0.01%
自基金合同生效
日起至 今
26.29% 0.07% 22.62% 0.07% 3.67% 0.00%
3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
（1）自基金合同生效 以来富国国有企业债债券 A/B 基金累计净值增 长率变动及
其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
6
注：1、截止日期为 2018 年6 月30 日。
2、本基金于 2013 年 9 月 25 日成立，建仓期 6 个月，从 2013 年 9 月 25 日起至
2014 年3 月24 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效 以来富国国有企业债债券 C 基金累计净值增长 率变动及其
与同期业绩比较基准收益率变动的比较
7
注：1、截止日期为 2018 年6 月30 日。
2、本基金于 2013 年 9 月 25 日成立，建仓期 6 个月，从 2013 年 9 月 25 日起至
2014 年3 月24 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中 国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2018 年6 月30 日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、 富国天利增长债券
投资基金 、 富国天益价值混合型证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资 基金、 富国 天惠 精 选成 长混合 型证 券投 资基金 （LOF ） 、富 国 天时货 币市
场基金、 富国天合稳健优选混合型证券投资基金、 富国天博创新主题混合型证券
投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券
型证券 投资基 金（LOF ）、富 国中证 红利 指数 增强型 证券投 资基 金、 富国优 化增
强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮
动混合型证券投资基金、 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、 富国
全球债券证券投资基金、 富国可转换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式
指数证券投资基金、 富国上证综指交易型开 放式指数证券投资基金联接基金、 富
国天盈 债券型 证券 投资 基金（LOF ）、 富国 全 球科技 互联网 股票 型证 券投资 基金
（QDII） 、 富国低碳环保混合型证券投资基金、 富国中证 500 指数增强型证券投
资基金 （LOF） 、富 国 产业债 债券型 证券 投资 基金、 富国新 天锋 定期 开放债 券型
证券投 资基金 、富 国高 新技术 产业混 合型 证券 投资基 金、富 国中 国中 小盘( 香港
上市) 混合型 证券 投资 基金、 富国纯 债债 券型 发起式 证券投 资基 金、 富国强 回报
定期开放债券型证券投资基金、 富国 宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、 富
国稳健增强债券型证券投资基金、 富国信用债债券型证券 投资基金、 富国目标收
益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国医疗保健行业混合型证券投资基金、 富
国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基
金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、
富国高端制造行业股票型证券投资基金、 富国收益增强债券型证券投资基金、 富
国新回报灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资
基金、 富国中证军工指数分级证券投资基金、 富国中证移动互联网指数分级证券
投资基金、 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期
纯债 债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、
富国中小盘精选混合型证券投资基金、 富国新兴产业股票型证券投资基金、 富国
中证新能源汽车指数分级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投
资基金、 富国中证银行指数分级证券投资基金、 富国文体健康股票型证券投资基 8
金、 富国国家安全主题混合型证券投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资
基金、 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证煤炭指数分
级证券投资基金、 富国中 证体育指数分级证券投资基金、 富国绝对收益多策略定
期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、
富国收益宝交易型货币市场基金、 富国低碳新经济混合型证券投资基金、 富国中
证智能 汽车指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、富 国 研究优 选沪港 深灵 活配 置混合 型证
券投资基金、 富国价值优势混合型证券投资基金、 富国泰利定期开放债券型发起
式证券投资基金、 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国美丽中国
混合型证券投资基金 、 富国创新科技混合型证券投资基金、 富国睿利定期开放混
合型发起式证券投资基金、 富国中证医药主题指 数增强型证券投资基金 （LOF）、
富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、
富国富利稳健配置混合型证券投资基金、 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资
基金 （LOF） 、 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金 （LOF） 、 富国新活力
灵活配置混合型发起式证券投资基金、 富国产业升级混合型证券投资基金、 富国
鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基
金（LOF ）、富 国泓 利 纯债债 券型发 起式 证券 投资基 金、富 国新 优享 灵活配 置混
合型证券投资基金、 富国聚利纯债定期开放债券型发起式证 券投资基金、 富国祥
利一年期定期开放债券型证券投资基金、 富国丰利增强债券型发起式证券投资基
金、 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、 富国嘉利稳健配置定期开放混合
型证券投资基金、 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、 富国新机遇灵活配
置混合型发起式证券投资基金、 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金、 富
国研究量化精选混合型证券投资基金、 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起
式证券投资基金、 富国金利定期开放混合型证券投资基金、 富国新优选灵活配置
定期开放混合型证券投资基金、富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基
金、 富 国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 富国国企改革灵
活配置混合型证券投资基金、 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金、 富国新
趋势灵活配置混合型证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易型 开放式指数证
券投资基金、 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、 富国军工主题混合型
证券投资基金、 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国转型机
遇混合型证券投资基金、 富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、 富
国港股通量化精选股票型证券投资基金、富国中证 1000 指数增强型 证券投资基
金（LOF）等一百一十二只 证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王颀亮
本基金基
金经理
2016-08-22 － 8
硕 士 ， 曾 任 上 海 国 利 货 币 经 纪 有
限公司 经纪 人， 自2010 年9 月至
2013 年 7 月 在富 国基 金管 理有限
公 司 任 交 易 员 ；2013 年 7 月至
2014 年 8 月 在富 国基 金管 理有限
公 司 任 高 级 交 易 员 兼 研 究 助 理 ；
2014 年8 月至2015 年2 月 任富国
7 天 理 财 宝 债 券 型 证 券 投 资 基 金 9
基金经 理， 2014 年 8 月至2016 年
6 月 任 富 国 收 益 宝 货 币 市 场 基 金
基金经 理， 2015 年 4 月至2016 年
1 月 任 富 国 恒 利 分 级 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理，2015 年 4 月
起 任 富 国 目 标 齐 利 一 年 期 纯 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年4 月至2016 年6 月 任富国
富 钱 包 货 币 市 场 基 金 基 金 、 富 国
天 时 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ；
2015 年 11 月至 2018 年 1 月任富
国 收 益 宝 交 易 型 货 币 市 场 基 金 基
金经理 ； 2015 年12 月 起任 富国目
标 收 益 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 富 国 目 标 收 益 两 年 期 纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2016 年 2 月 起任 富国 纯债债
券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2016 年 5 月 起任 富国 泰利定
期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金 、 富 国 祥 利 定 期 开 放 债 券 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 8 月 起任 富国 国有 企业债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年12 月 起任 富国 两年 期理财
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
具有基 金从 业资 格。
注：1 、上述 任职 日期 为根据 公司确 定的 聘任 日期， 离任日 期为 根据 公司决 定确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国国有企业债债券 型证券投资基金
的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券
法》 、 《富国国有企业债债券型证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规
的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和
分散投资风险、 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标， 基金
投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相 关的研究分析、 投资决策、 10
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性 交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 风险管理部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为 。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量5%的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上半年货币市场总体较为宽松， 流动性充裕。1 月份央行实施了“普
惠式 ”定向降准，春节前进行了 30 天的临时 准备金动用安排，累计释放了将近
2 万亿资金。3 月份又因为两会维稳行情，资金面异常宽松跨季毫无压力。4 月
份采用了置换式的定向降准。6 月美联储毫无争议地加息后， 央行选择了 定向降
准0.5%用于“债转股 ”和支持小微企业融资， 释放了 7000 亿左右的流动性。 在
资金成本持续走低的情况下， 存单价格也一路向下。 由于货币基金和短期理财产
品申购的异常火爆加剧了短端利率的进一步回落。 上半年经济数据一路向下， 社
会融资规模比上 年同期减少 2.03 万亿元。社 融增速的下行验证了去杠杆的成效
和表外融资需求的回落。 长端利率债和高等级债券的大幅下行基本确定了债券牛
市行情的进行，5 月份10 年美债一度创新高达到 3.12%的位置， 对国内长端利率
向下产生了阻力， 但是风险偏好的降低以及贸易战避险情绪的释放又催生了长端
利 率债的快速下行， 长端利率债从最高点下行了将近 100BP 。 但信用利差分化严 11
重， 大民企的违约事件对市场影响波及深远加剧了二季度利差拉大的恐慌。 去杠
杆虽然见成效但是对实体经济的影响开始波及。 一行三会人事任命确定后， 资管
新规细则迟迟没有落地， 在贸易战加剧和经济回落后，监管细则在三季度放出，
确定了监管层边际放松。 二季度以来， 人民币对美元汇率虽然贬值， 但是对一篮
子货币依然是升值的， 但 6 月份人民币的贬值幅度加大， 盘中一度到接近 6.80%
的位置。 目前从 “宽货币紧信用” 向 “宽货币宽信用”， “去杠杆”向“稳杠杆
扩内需 ”的方向迈 进，信用压力的减缓还要关注后续财政端的发力情况。
上半年， 基金管理人严格按照基金合同进行投资管理。 在目前息差较大的情
况下适当增加杠杆策略， 增加了一部分长端的配置， 并且持续对一些债券进行调
仓。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2018 年 6 月 30 日 ，本基金份额净值 A/B 级为 1.004 元，C 级为 1.002
元； 份额累计净值 A/B 级为1.257 元，C 级为1.237 元； 本报告期， 本基金份额
净值增长率 A/B 级为 2.51% ，C 级为 2.31%， 同期业绩比较基准收益率 A/B 级为
3.00% ，C 级为 3.00%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市 场 及行业 走势 的简要 展望
预计下半年货币资金还是维持着宽松的局面，如果后续进入宽信用的阶段，
“ 稳增长”将是下半年重点发力的目标， 财政政策更加积极， 债券市场的供给也
会有所增加，债券市场不排除会出现震荡行情。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 中国证券投资基金业
协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等法律法规、 估
值指引的相关规定， 以及基金合同对估值程序的相关约定， 对基金 所持有的投资
品种进行估值。 日常估值的账务处理、 基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成， 并与基金托管人进行账务核对， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人对
外公布。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金对本报告期内利润共进行 5 次收益分配 。分别于 2018 年 2 月 9 日公
告 A/B 级基金份额派发 红利 0.06 元，每 10 份 C 级基金份额派发红 利 0.06 元；
于2018 年3 月 7 日公告每10 份A/B 级基金份额派发红利 0.04 元， 每10 份C 级
基金份额派发红利 0.04 元； 于 2018 年4 月11 日公告每10 份A/B 级基金份额派
发红 利 0.05 元，每 10 份 C 级基金份额派发红利 0.05 元；于 2018 年 5 月 10 日
公告每 10 份 A/B 级基 金份额派发红利 0.05 元，每 10 份 C 级基金 份额派发红利
0.05 元；于 2018 年 6 月 26 日公告每 10 份 A/B 级基金份额派发红利 0.04 元，
每10 份C 级基金份额派发红利 0.04 元； 报告期内A/B 级基金份额共计派发红利
9538074.5 元；C 级基 金份额共计派发红利 97894.6 元。本基金将严格按照法律
法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告期无需要说 明的相关情形。
12
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守
《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本
基金基金管理人 —富国基金管理有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了
托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明
本托管人认为, 富国基金管理有限公 司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不
存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金
法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为， 富国基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本
基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
半 年度 财务报表( 未 经审 计)
6.1 资 产负 债表
会计主体： 富国国有企业债债券型证券投资基金
报告截止日：2018 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2018 年 06 月 30 日）
上 年度 末
（2017 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存 款 706,182.16 272,116.13
结算备 付金 1,732,815.34 795,242.61
存出保 证金 9,528.58 7,280.09
交易性 金融 资产 464,963,534.50 555,968,063.90
其中： 股票 投资 － －
基金投 资 － －
债券投 资 464,963,534.50 555,968,063.90
资产支 持证 券投 资 － －
贵金 属投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
13
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 － －
应收利 息 10,445,556.55 11,716,567.04
应收股 利 － －
应收申 购款 496,225.42 4,982.46
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 478,353,842.55 568,764,252.23
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2018 年 06 月 30 日）
上 年度 末
（2017 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 116,195,869.50 139,703,000.00
应付证 券清 算款 － －
应付赎 回款 1,115,441.16 286,648.47
应付管 理人 报酬 121,470.46 146,579.55
应付托 管费 30,367.62 36,644.89
应付销 售服 务费 1,409.36 2,621.06
应付交 易费 用 6,141.92 5,028.64
应交税 费 44,641.52 2,156.88
应付利 息 121,304.60 142,076.43
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 85,099.06 131,886.87
负债合 计 117,721,745.20 140,456,642.79
所 有者 权益：
实收基 金 359,145,729.54 425,199,229.24
未分配 利润 1,486,367.81 3,108,380.20
所有者 权益 合计 360,632,097.35 428,307,609.44
负债和 所有 者权 益总 计 478,353,842.55 568,764,252.23
注：报告截止日 2018 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0040 元，基金份额总额
359,145,729.54 份。 其中： 富国国有企业债债券 A/B 份额净值 1.0040 元， 份额 总
额 355,178,432.00 份 ；富国国有企业债债券 C 份额净值 1.0020 元，份额总额
3,967,297.54 份。
6.2 利 润表
会计主体： 富国国有企业债债券型证券投资基金
本报告期：2018 年01 月01 日至2018 年06 月30 日
单位：人民币元
14
项 目
本期
（2018 年01 月01 日至
2018 年06 月 30 日 ）
上年度可比期间
(2017 年 01 月 01 日至
2017 年 06 月 30 日)
一、收入 13,558,136.93 4,693,393.64
1.利息 收入 13,425,895.91 5,659,355.28
其中： 存款 利息 收入 178,014.13 97,602.27
债券利 息收 入 13,063,047.87 4,995,326.54
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 184,833.91 566,426.47
其他利 息收 入 － －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -2,017,847.82 -795,184.10
其中： 股票 投资 收益 － －
基金投 资收 益 － －
债券投 资收 益 -2,017,847.82 -795,184.10
资产支 持证 券投 资收 益 － －
贵金属 投资 收益 － －
衍生工 具投 资收 益 － －
股利收 益 － －
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 2,024,333.03 -188,379.89
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 125,755.81 17,602.35
减：二、费用 2,870,495.56 1,701,194.24
1．管 理人 报酬 800,779.36 863,485.93
2．托 管费 200,194.87 246,710.27
3．销 售服 务费 8,225.42 29,757.89
4．交 易费 用 6,967.21 6,301.89
5．利 息支 出 1,697,045.10 444,219.70
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,697,045.10 444,219.70
6．税 金及 附加 43,501.75 －
7．其 他费 用 113,781.85 110,718.56
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 10,687,641.37 2,992,199.40
减：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 10,687,641.37 2,992,199.40
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富国国有企业债债券型证券投资基金
本报告期：2018 年01 月01 日至2018 年06 月30 日
单位： 人民币元
项目
本期
（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
15
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 425,199,229.24 3,108,380.20 428,307,609.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
－ 10,687,641.37 10,687,641.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数 （净 值减 少以 “-” 号填
列）
-66,053,499.70 -972,633.24 -67,026,132.94
其中：1.基 金申 购款 194,424,055.67 1,182,322.65 195,606,378.32
2.基金 赎回 款 -260,477,555.37 -2,154,955.89 -262,632,511.26
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
－ -11,337,020.52 -11,337,020.52
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 359,145,729.54 1,486,367.81 360,632,097.35
项目
上年度可比期间
（2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 130,691,727.12 -697,745.92 129,993,981.20
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
－ 2,992,199.40 2,992,199.40
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数 （净 值减 少以 “-” 号填
列）
305,562,877.02 1,718,870.70 307,281,747.72
其中：1.基 金申 购款 407,987,554.61 1,582,631.85 409,570,186.46
2.基金 赎回 款 -102,424,677.59 136,238.85 -102,288,438.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 436,254,604.14 4,013,324.18 440,267,928.32
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署；
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
富国国有企业债债券型证券投资基金 (以下简称“本基金 ”)， 系经中国证 16
券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ”） 证监许可[2013]205 号文 《关于
核准富国国有企业债债券型证券投资基金募集的批复》 的核准， 由基 金管理人富
国基金管理有限公司向社会公开发行募集， 基金合同于 2013 年9 月25 日正式生
效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为 313,323,291.52 份 基 金 份 额 ， 其 中 A/B 类
121,099,112.46 份，C 类 192,224,179.06 份 。本基 金为契约型开放式，存续期
限不定。 本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金 管理有限公司， 基金托
管人为中国农业银行股份有限公司。
本 基 金 根 据 认 购 费 用 、 申 购 费 用 、 销 售 服 务 费 收 取 方 式 的 不 同 ， 将 基 金 份
额分为不同的类别。 在投资者认购/申购时收取前端认购/ 申购费用， 在赎回时根
据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 A 类；在投资者认购/申购时不收取
认购/申购费用， 在投资者赎回时收取后端认购/申购费用、 赎回费用的基金份额，
称为 B 类。从本类别基 金资产中提取销售服务费、不收取认购/申购费用，但对
持有期限少于30 日的本类别基金份额 的赎回收取赎回费的基金份额， 称为 C 类。
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市
的国家债券、 金融债券、 次级债券、 中央银行 票据、 企业债券、 中小 企业私募债
券、 公司债券、 中期票据、 短期融资券、 质押及买断式回购、 协议存款、 通知存
款、 定期存款、 资产支持证券、 可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种 （但须符合中国证监
会的相关规定） 。 本基金不参与一级市场的新股申购或股票增发， 也不直接从二
级市场买入股票、 权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后 允许基金投资
的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 本 基 金 对 债 券 等 固 定 收 益 类 品 种 的 投 资 比 例 不 低
于基金资产的80% ， 其中对国有企业债的投资比例不低于固定收益类资产的 80% ；
现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 变 更 投 资 品 种 的 投 资 比 例 限 制 ， 基 金 管 理 人 在 履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为中证信用债指数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准则-基本准则》 以及其后颁布
及修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “企业会
计准则 ”） 编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证
券投资基金业协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监
会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第3 号 《半年度报告的内容与格式》 、 《证券 投资基金信息披露编报规则》 第 3
号《会计报表附注的编制 及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号
《年度 报告和半年度报告》 》 及其他中国证监 会及中国证券投资基金业协会颁布
的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018
年6 月30 日的财务状 况以及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 止期间的经营
成果和净值变动情况。
17
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明
本 基 金 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 其 他 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 会 计 报 表
所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计 差 错更正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增
值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起 在全国范围内
全面推开营业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳
增值税。 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人
运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以
及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开
营改增试点 金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金
融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展 的买断式买入返售金融商品业务、
同业存款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地产开
发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关
问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起 ，资管产品管理人运营资管产品过
程中发生的增值税应税行为 （以下简称 “资管产品运营业务 ”） ， 暂适用简易计
税方法 ，按照 3% 的 征 收率缴 纳增值 税， 资管 产品管 理人未 分别 核算 资管产 品运
营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分
别或汇 总核 算资管 产品 运营业 务销 售额和 增值 税应纳 税额 。对资 管产 品在 2018
年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳 增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵
减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税
额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管 产品管理人
运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确
定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入
为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的 股票（不包括限售股）、债券、基
金、非货物期 货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一
个交易 日的 股票收 盘价 （2017 年 最后 一个交 易日处 于停 牌期间 的股 票，为 停牌
前最后一个交易日收盘价） 、 债券估值 （中债 金融估值中心有限公司或中证指数
有限公司提供的债券估值） 、 基金份额净值、 非货物期货结算价格作为买入价计
算销售额。
2 企业所得税
18
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起 ，对证券投资基金（封闭式证券投资
基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续
免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征
收企业所得税。
3 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关
于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日
起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 （ “农 业银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申万宏 源证 券有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交 易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权 证交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债 券交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月
30 日 ）
上年度可比期间 （2017 年01 月01 日至
2017 年06 月30 日 ）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期 债券成交
总额 的比例（%）
海通证 券 21,332,226.61 12.13 19,202,983.58 9.44
19
6.4.8.1.4 回 购交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月
30 日 ）
上年度可比期间 （2017 年01 月01 日至
2017 年06 月30 日 ）
成交金额
占当期 回购 成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期 回购 成交总
额 的比例 （%）
海通证 券 418,665,000.00 18.06 42,600,000.00 4.58
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期（2018 年01 月01 日至
2018 年 06 月30 日）
上年度 可比期间（2017 年01 月
01 日至2017 年06 月 30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 800,779.36 863,485.93
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 79,964.27 68,368.75
注：2017 年 8 月 15 日 前，基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费
率计提。 自2017 年8 月15 日起， 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.40%
的年费率计提。计算方法如下：
H＝E× 基金管理费年费率÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期 （2018 年 01 月 01 日至
2018 年 06 月 30 日 ）
上年度可比期间 （2017 年 01 月
01 日至 2017 年 06 月 30 日 ）
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 200,194.87 246,710.27
注：2017 年 8 月 15 日 前，基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费
率计提。 自2017 年8 月15 日起， 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%
的年费率计提。计算方法如下：
H＝E× 基金托管费年费率÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的销售服务费
A/B 级 C 级 合计
富国基 金管 理有 限公 司 － 313.57 313.57
20
农业银 行 － 1,185.00 1,185.00
海通资 管 － 7.66 7.66
合计 － 1,506.23 1,506.23
金额单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间 （2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 ）
当期发生的基金应支付的销售服务费
A/B 级 C 级 合计
富国基 金管 理有 限公 司 － 12,073.42 12,073.42
农业银 行 － 17,684.47 17,684.47
海通资 管 － 16.26 16.26
合计 － 29,774.15 29,774.15
注：本基金 A、B 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将
专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。
在通常情况下 ，销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.4%年费率
计提。计算方法如下：
H＝E×基金销售服务费年费率 ÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本报告期末及上年度可比期间末 本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注： 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2017 年 01 月 01 日至 2017
年 06 月 30 日）
期末余额 当期 利息收入 期 末余额 当期 利息收入
中国农 业银 行股 份有 限
公司 706,182.16 46,405.78 204,021.17 69,780.31
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。
21
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
6.4.8.7.1 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.9 利 润分 配情况
富国国有企业债债券 A/B：
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基
金份额分红
数
现金形
式发放
再投资形式
发放
利润分配
合计
备注
1 2018-01-11 2018-01-11 0.040 1,672,625.01 13,756.78 1,686,381.79 －
2 2018-02-12 2018-02-12 0.060 2,512,551.93 19,461.56 2,532,013.49 －
3 2018-03-08 2018-03-08 0.040 1,751,714.25 13,640.08 1,765,354.33 －
4 2018-04-12 2018-04-12 0.050 2,311,598.04 15,357.30 2,326,955.34 －
5 2018-05-11 2018-05-11 0.050 1,477,613.05 15,072.17 1,492,685.22 －
6 2018-06-27 2018-06-27 0.040 1,409,469.72 11,596.40 1,421,066.12 －
合 计
0.280 11,135,572.00 88,884.29 11,224,456.29 －
富国国有企业债债券C：
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基
金份额分
红数
现金形
式发放
再投资形
式发放
利润分配
合计
备注
1 2018-01-11 2018-01-11 0.040 10,967.52 3,702.11 14,669.63 －
2 2018-02-12 2018-02-12 0.060 16,226.95 5,602.00 21,828.95 －
3 2018-03-08 2018-03-08 0.040 11,155.47 3,717.80 14,873.27 －
4 2018-04-12 2018-04-12 0.050 17,482.36 4,820.09 22,302.45 －
5 2018-05-11 2018-05-11 0.050 18,070.50 4,879.13 22,949.63 －
6 2018-06-27 2018-06-27 0.040 12,301.67 3,638.63 15,940.30 －
合 计
0.280 86,204.47 26,359.76 112,564.23 －
6.4.10 期 末（2018 年06 月 30 日） 本基 金持有 的流通 受限 证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
22
6.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注： 截至本报告期末 2018 年06 月30 日止， 基金从事银行间市场债券正回
购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币 6,999,869.50 元，是以如下债券作
为质押：
金额单位：人民币 元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
180205 18 国开 05 2018-07-02 104.87 70,000 7,340,900.00
合计
70,000 7,340,900.00
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2018 年 06 月 30 日止，基金 从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 109,196,000.00 元 ，于 2018 年 7 月 2 日、2018 年 7
月4 日、2018 年 7 月9 日、2018 年 7 月11 日、2018 年7 月18 日、2018 年7 月
23 日、2018 年 7 月 25 日、2018 年 10 月 24 日到期。该类交易要求本基金在回
购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和/ 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2018 年6 月 30 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 0.00 元，属于第二层次的余额为人民币
464,963,534.50 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大
变动。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
23
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1
权益投 资 － －
其中： 股票 － －
2
基金投 资 － －
3
固定收 益投 资 464,963,534.50 97.20
其中： 债券 464,963,534.50
97.20
资产 支持 证券 － －
4
贵金属 投资 － －
5
金融衍 生品 投资 － －
6
买入返 售金 融资 产 － －
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
－
－
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,438,997.50 0.51
8
其他各项 资产 10,951,310.55 2.29
9
合计 478,353,842.55 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类的境内 股 票投资 组合
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十名 股票 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于富国基金管理
有限公司网站的半年度报告正文
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
24
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 50,989,870.00 14.14
其中： 政策 性金 融债 40,656,000.00 11.27
4 企业债 券 233,330,464.50 64.70
5 企业短 期融 资券 94,483,400.00 26.20
6 中期票 据 46,543,800.00 12.91
7 可转债 （可 交换 债） － －
8 同业存 单 39,616,000.00 10.99
9 其他 － －
10 合计 464,963,534.50 128.93
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 122366 14 武 钢债 216,140 21,603,193.00 5.99
2 041762029 17 济 西城 投CP001 200,000 20,166,000.00 5.59
3 011800912 18 三峡 SCP002 200,000 20,034,000.00 5.56
4 112269 15 涪陵 01 200,000 19,964,000.00 5.54
5 136108 14 粤运 02 200,000 19,886,000.00 5.51
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证券投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金 投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计( 元) －
股指期 货投 资 本 期收 益( 元) －
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动( 元) －
25
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计（ 元） －
国债期 货投 资本 期收 益（ 元 ） －
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
本基金本报告期末未持有股票资产。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,528.58
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 10,445,556.55
5 应收申 购款 496,225.42
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 10,951,310.55
26
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五 入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§8
基 金份 额持 有人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
富国国 有企 业债
债券A/B
8,414 42,212.79 253,768,293.38 71.45 101,410,138.62 28.55
富国国 有企 业债
债券C
938 4,229.53 51.25 0.00 3,967,246.29 100.00
合计 9,352 38,403.09 253,768,344.63 70.66 105,377,384.91 29.34
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基 金 管 理 公 司 所
有 从 业 人 员 持 有
本基金
富国国 有企 业
债债 券A/B
11,704.33 0.0033
富国国 有企 业
债债 券C
29,710.29 0.7489
合计 41,414.62 0.0115
8.3 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金份 额总 量区间 的 情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基
金
富国国 有企 业债 债
券A/B
0
富国国 有企 业债 债
券 C
0
27
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基
金
富国国 有企 业债 债
券A/B
0
富国国 有企 业债 债
券 C
0
合计 0
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
富国国 有企 业债 债 券A/B 富国国 有企 业债 债 券 C
基金合 同生 效日(2013 年 09 月 25 日)基金
份额总 额
121,099,112.46 192,224,179.06
报告期 期初 基金 份额 总额 421,170,814.11 4,028,415.13
本报告 期基 金总 申购 份额 186,644,714.36 7,779,341.31
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 252,637,096.47 7,840,458.90
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 － －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 355,178,432.00 3,967,297.54
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
28
10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交 金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
海通证 券
2
－ － 21,332,226.61 12.13 418,665,000.00 18.06 － － － － －
西部证 券
1
－ － － － － － － － － － －
兴业证 券
2
－ － 15,191,617.94 8.64 459,157,000.00 19.81 － － － － －
中金公 司
1
－ － 1,970,283.84 1.12 60,000,000.00 2.59 － － － － －
中信证 券
2
－ － 137,399,441.12 78.12 1,380,264,000.00 59.54 － － － － －
中银国 际
1
－ － － － － － － － － － －
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它 相关因素后决定的。 本报告期本基金退租券商交易单元： 浙商证
券（000944 、36441) 。
§11
影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2018-01-01 至
2018-06-30
199,20
2,191.
24
- -
199,202,191
.24
55.47%
2
2018-01-01 至
2018-04-23
199,20
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产品特有风险
本基金 于本 报告 期内 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 者超 过 20% 的 情形， 本基 金管理 人已 经
采取措 施 ， 审 慎确 认大 额 申购与 大额 赎回 ， 防控 产 品流动 性风 险并 公平 对待 投资者 。 本基 金管 理人 提
请投资 者注 意因 单一 投资 者持有 基金 份额 集中 导致 的产品 流动 性风 险 、 大 额赎 回风险 以及 净值 波动 风
险等特 有风 险。
