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博时现金宝A(000730)

博时现金宝:2018年半年度报告查看PDF公告

博时现金宝货币市场基金
2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十九日博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告
2
1.2 目录
§1 重要提示及目录........................................................................................................................................1
1.1 重要提示...............................................................................................................................................1
1.2 目录.......................................................................................................................................................2
§2 基金简介....................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.......................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.......................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人...................................................................................................................4
2.4 信息披露方式.......................................................................................................................................4
2.5 其他相关资料.......................................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标...................................................................................................................5
3.2 基金净值表现.......................................................................................................................................5
§4 管理人报告................................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况...............................................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.............................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.........................................13
§5 托管人报告..............................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....................................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.................13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................13
§6 半年度财务会计报告(未经审计)......................................................................................................13
6.1 资产负债表.........................................................................................................................................14
6.2 利润表.................................................................................................................................................15
6.3 所有者权益(基金净值)变动表.....................................................................................................15
6.4 报表附注.............................................................................................................................................16
§7 投资组合报告..........................................................................................................................................31
7.1 期末基金资产组合情况.....................................................................................................................31
7.2 债券回购融资情况.............................................................................................................................31
7.3 基金投资组合平均剩余期限.............................................................................................................32
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明.............................................................32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................................33
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细.....................................33
7.7 “影子定价”与“ 摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离................................................................33
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.........................34
7.9 投资组合报告附注.............................................................................................................................34
§8 基金份额持有人信息..............................................................................................................................34
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................................................................34
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况.....................................................................................35
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.............................................................................35
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.........................................35
§9 开放式基金份额变动..............................................................................................................................35
§10 重大事件揭示........................................................................................................................................36
10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................................36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...............................................36
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................................36博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告
3
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................................36
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................................36
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................................................36
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................................36
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况......................................................................................................37
10.9 其他重大事件...................................................................................................................................37
§11 影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................38
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况...............................................38
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................39
§12 备查文件目录........................................................................................................................................39
12.1 备查文件目录...................................................................................................................................39
12.2 存放地点...........................................................................................................................................39
12.3 查阅方式...........................................................................................................................................39博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告
4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时现金宝货币市场基金
基金简称 博时现金宝货币
基金主代码 000730
交易代码 000730
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 18 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 50,314,728,943.46 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C
下属分级基金的交易代码 000730 000891 002855
报告期末下属分级基金的
份额总额
23,047,154,912.46 份 6,040,878,151.54 份 21,226,695,879.46 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金资
产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和
预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 孙麒清 郭明
联系电话 0755-83169999 010-66105798
信息披露
负责人
电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105568 95588
传真 0755-83195140 010-66105799
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29 层
北京市西城区复兴门内大街55 号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29 层
北京市西城区复兴门内大街55 号
邮政编码 518040 100140
法定代表人 张光华 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告
5
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日)
3.1.1 期间数据和指标
博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C
本期已实现收益 497,357,308.75 71,035,859.05 546,866,541.73
本期利润 497,357,308.75 71,035,859.05 546,866,541.73
本期净值收益率 2.1423% 2.2203% 2.1448%
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
3.1.2 期末数据和指标
博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C
期末基金资产净值 23,047,154,912.46 6,040,878,151.54 21,226,695,879.46
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
3.1.3 累计期末指标
博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C
累计净值收益率 14.4432% 13.6923% 8.0363%
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金
采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时现金宝货币 A:
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②-④
过去一个月 0.3366% 0.0001% 0.0292% 0.0000% 0.3074% 0.0001%
过去三个月 1.0484% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.9599% 0.0003%
过去六个月 2.1423% 0.0005% 0.1760% 0.0000% 1.9663% 0.0005%
过去一年 4.2916% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 3.9367% 0.0005%
过去三年 10.6558% 0.0035% 1.0656% 0.0000% 9.5902% 0.0035%
自基金合同
生效起至今
14.4432% 0.0045% 1.3436% 0.0000% 13.0996% 0.0045%
2.博时现金宝货币 B:
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②-④博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告
6
过去一个月 0.3532% 0.0001% 0.0292% 0.0000% 0.3240% 0.0001%
过去三个月 1.0990% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 1.0105% 0.0003%
过去六个月 2.2203% 0.0005% 0.1760% 0.0000% 2.0443% 0.0005%
过去一年 4.3702% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 4.0153% 0.0006%
过去三年 10.7369% 0.0036% 1.0656% 0.0000% 9.6713% 0.0036%
自基金合同
生效起至今
13.6923% 0.0043% 1.2785% 0.0000% 12.4138% 0.0043%
3.博时现金宝货币 C :
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②-④
过去一个月 0.3366% 0.0001% 0.0292% 0.0000% 0.3074% 0.0001%
过去三个月 1.0484% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.9599% 0.0003%
过去六个月 2.1448% 0.0005% 0.1760% 0.0000% 1.9688% 0.0005%
过去一年 4.3805% 0.0004% 0.3549% 0.0000% 4.0256% 0.0004%
自基金合同
生效起至今
8.0363% 0.0039% 0.7379% 0.0000% 7.2984% 0.0039%
注:本基金的业绩比较基准为活期存款利率( 税后) 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较 
博时现金宝货币 A
博时现金宝货币 B博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告
7
博时现金宝货币 C
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富” 是博
时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2018 年 06 月 30 日,博时基金公司共
管理 185 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金
账户,管理资产总规模逾 8461 亿元人民币,其中非货币公募基金规模逾 1947 亿元人民币,累计分
红逾 872 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业
中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至 2018 年 2 季末:
权益基金方面,标准指数股票型基金里,博时中证银联智惠大数据 100 指数(A 类)、博时裕富
沪深 300 指数(A 类) 等今年以来净值增长率同类排名为前 1/4 ;股票型分级子基金里,博时中证银行
分级指数(B 级) 等今年以来净值增长同类基金中排名为前 1/3 ;混合偏股型基金中, 博时创业成长混
合(C 类) 今年以来净值增长率同类基金排名第一,博时创业成长混合(A 类) 今年以来净值增长率同
类基金排名位居前 1/10 ,博时行业轮动混合等今年以来净值增长率同类排名为前 1/3;混合灵活配
置型基金中,博时裕益灵活配置混合基金今年以来净值增长率为 3.14%,在 166 只同类基金排名第
6,博时汇智回报灵活配置混合基金今年以来净值增长率为 4.38% ,同类基金排名位居前 1/10,博
时新价值灵活配置混合(A 类) 、博时新策略灵活配置混合(A 类)、博时新起点灵活配置混合(A 类) 、
博时新起点灵活配置混合(C 类) 今年以来净值增长率分别为 2.12%、1.93% 、1.65%、1.60%,同类基
金排名均位居前 1/8 ,博时新价值灵活配置混合(C 类) 今年以来净值增长率为 2.07% ,同类基金中排
名位于前 1/6 。
黄金基金类,博时黄金 ETF 联接(A 类) 、博时黄金 ETF 联接(C 类) 今年以来净值增长率同类排名博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告
8
第一。
固收方面,长期标准债券型基金中,博时天颐债券(A 类)、博时宏观回报债券(A/B 类) 、博时信
用债券(A/B 类)今年以来净值增长率为 5.11%、4.56%、4.54%,同类 219 只基金中分别排名第 3 、第
8、第 9 位,博时天颐债券(C 类) 、博时信用债券(R 类) 、博时信用债券(C 类)、博时宏观回报债券
(C 类)今年以来净值增长率分别为 4.88%、4.56% 、4.34%、4.23% ,同类 153 只基金中分别排名第
2、第 4、第 7 、第 8 位,博时富华纯债债券、博时景兴纯债债券、博时富益纯债债券、博时裕康纯
债债券、博时富发纯债债券、博时聚瑞纯债债券等今年以来净值增长率分别为 4.43%、4.10% 、3.98% 、
3.93%、3.89% 、3.88% ,同类排名前 1/10;货币基金类,博时兴荣货币、博时合惠货币(A 类)今年以
来净值增长率分别为 2.21%、2.18% ,在 315 只同类基金排名中位列第 15 位与第 24 位。
QDII 基金方面,博时标普 500ETF(QDII)、博时标普 500ETF 联接(QDII)(A 类),今年以来净值增长
率同类排名分别位于前 1/5 、1/4 。
2、 其他大事件
2018 年 6 月 8 日,由《中国证券报》主办的中国基金业二十周年高峰论坛暨第十五届“中国基
金业金牛奖”颁奖典礼在苏州隆重举行。经过激烈且公平的票选,博时基金获得“2017 年度最受信赖
金牛基金公司” 荣誉称号。
2018 年 5 月 24 日,由《中国基金报》、《证券时报》主办的“第五届中国基金业英华奖、中
国基金业 20 年最佳基金经理评选颁奖典礼暨高峰论坛” 在深圳隆重举行。从业经历逾 23 年的博时
基金副总经理兼高级投资经理董良泓荣获“中国基金业 20 年最佳基金经理”殊荣,此荣誉于全行业
仅有 20 人获评;博时基金固收名将陈凯杨则凭借长期稳健的投资业绩荣膺“ 三年期纯债投资最佳基
金经理” 称号。值得一提的是,这也是陈凯杨继 2016 年之后连续两年蝉联该项殊荣,足见市场对其
管理业绩的认可。
2018 年 5 月 23 日,由新浪财经和济安金信主办的“致敬公募 20 年”颁奖典礼在北京举行,公募
基金老五家之一的博时基金凭借长期优良的投研业绩、雄厚的综合资管实力和对价值投资理念的一
贯倡导共揽获“ 最佳资产管理公司” 、“ 最受投资者欢迎基金公司” 、“行业特别贡献奖”和“ 区域影响力
奖-珠三角”这四项最具份量的公司大奖;博时基金总经理江向阳获得“ 行业领军人物奖”。同时,博
时旗下产品博时双月薪定期支付债券基金(000277)获得“ 最具价值理念基金产品奖-债券型” ,博时
亚洲票息收益债券(QDII )(人民币:050030,美元现汇:050202,美元现钞:050203)获得“ 最
具投资价值基金产品奖-QDII”。
2018 年 5 月 17 日,被誉为“证券期货行业科学技术领域最高荣誉” 的第六届证券期货科学技术
奖的评审结果近日在北京揭晓。博时基金从上百个竞争对手中脱颖而出,一举夺得二等奖
(DevOps 统一研发平台)、三等奖(证券投资基金行业核心业务软件系统统一测试)以及优秀奖
(新一代基金理财综合业务接入平台)三项大奖,成为获得奖项最多的金融机构之一。
2018 年 5 月 10 日,由《上海证券报》主办的“2018 中国基金业峰会暨第十五届金基金奖颁奖
典礼” 在上海举行。在此次颁奖典礼上,博时基金揽获“金基金 TOP 基金公司” 这一最具份量的公司
大奖;博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理李权胜获评“金基金最佳投资回报基博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告
9
金经理奖”。在第 15 届金基金奖评选中,旗下价值投资典范产品博时主题行业(160505)获得“三
年期金基金分红奖”。
2018 年 3 月 26 日,第十五届中国基金业金牛奖评奖结果也拉开帷幕。公募“老五家” 之一的博
时基金凭借长期出色的投资业绩、锐意进取的创新姿态和对价值投资的坚守一举夺得全场份量最重
的“中国基金业 20 年卓越贡献公司” 大奖。同时,旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)
荣获“2017 年度开放式混合型金牛基金”奖;博时信用债纯债债券(050027)荣获“ 三年期开放式债
券型持续优胜金牛基金”奖。
2018 年 3 月 22 日,由中国基金报、香山财富论坛主办的“第五届中国机构投资者峰会暨中国
基金业英华奖公募基金 20 周年特别评选、中国基金业明星基金奖颁奖典礼” 在北京举办,本次评选
中,博时基金一举斩获本届“20 周年特别评选” 中最具分量的两项公司级大奖——公募基金 20 年“十
大最佳基金管理人”奖和“ 最佳固定收益基金管理人” 奖,同时,旗下明星基金博时主题行业、博时
信用债券分别将“ 最佳回报混合型基金” 奖和“ 最佳回报债券型基金(二级债)” 奖双双收入囊中,博
时聚润纯债债券则获得“2017 年度普通债券型明星基金”奖。
2018 年 2 月 2 日,由金融界举办“第二届智能金融国际论坛” 暨第六届金融界“ 领航中国”年度
盛典在南京举办,此次论坛以“安全与创新”为主题,邀请业内专家学者就现阶段行业发展的热点问
题深入探讨。博时基金凭借优异的业绩与卓越的品牌影响力斩获“五年期投资回报基金管理公司奖”
和“杰出品牌影响力奖” 两项大奖。
2018 年 1 月 11 日,由中国基金报主办的“ 中国基金产品创新高峰论坛暨中国基金业 20 年最佳
创新产品奖颁奖典礼”在上海举办。博时基金一举摘得“十大产品创新基金公司奖”,旗下产品博时
主题行业混合基金(160505 )和博时黄金 ETF 分别获得“ 最佳主动权益创新产品奖” 和“最佳互联网
创新产品奖”,成为当天最大赢家之一。
2018 年 1 月 9 日,由信息时报主办的“第六届信息时报金狮奖——2017 年度金融行业风云榜颁
奖典礼” 在广州隆重举行。博时基金凭借优秀的基金业绩和广泛的社会影响力荣获“ 年度最具影响力
基金公司”大奖。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
(助理)期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
魏桢
固定收益总部
现金管理组投
资副总监/基金
经理
2014-09-18 - 10
2004 年起在厦门市商业银行
任债券交易组主管。2008 年
加入博时基金管理有限公司,
历任债券交易员、固定收益研
究员、博时理财 30 天债券基
金(2013.1.28-2015.9.11)、
博时岁岁增利一年定期开放债
券基金(2013.6.26-
2016.4.25)、博时月月薪定期
支付债券基金(2013.7.25-
2016.4.25)、博时双月薪定期博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告
10
支付债券基金(2013.10.22-
2016.4.25)、博时天天增利货
币基金(2014.8.25-
2017.4.26)、博时保证金货币
ETF 基金(2014.11.25-
2017.4.26)、博时安盈债券基
金(2015.5.22-2017.5.31)、
博时产业债纯债基金
(2016.5.25-2017.5.31)、博
时安荣 18 个月定期开放债券
基金(2015.11.24-2017.6.15)、
博时聚享纯债债券基金
(2016.12.19-2017.10.27)、
博时安仁一年定开债基金
(2016.6.24-2017.11.8)、博
时裕鹏纯债债券基金
(2016.12.22-2017.12.29)、
博时安润 18 个月定开债基金
(2016.5.20-2018.1.12)、博
时安恒 18 个月定开债基金
(2016.9.22-2018.4.2)、博时
安丰 18 个月定期开放债券
(LOF)基金(2013.8.22-
2018.6.21)的基金经理。现任
固定收益总部现金管理组投资
副总监兼博时月月盈短期理财
债券型证券投资基金
(2014.9.22-至今)、博时现
金宝货币市场基金
(2014.9.15-至今)、博时现
金收益货币基金(2015.5.22-
至今)、博时外服货币基金
(2015.6.19-至今)、博时裕
创纯债债券型证券投资基金
(2016.5.13-至今)、博时裕
盛纯债债券基金(2016.5.20-
至今)、博时合利货币基金
(2016.8.3-至今)、博时合鑫
货币基金(2016.10.12-至今)、
博时安弘一年定开债基金
(2016.11.15-至今)、博时合
惠货币基金(2017.5.31- 至今)
、博时合晶货币基金
(2017.8.2-至今)、博时丰庆
纯债债券基金(2017.8.23- 至
今)、博时兴盛货币基金
(2017.12.29-至今)的基金经
理。
倪玉娟 基金经理助理 2015-12-21 2018-04-09 6.9
2011 年至 2014 年在海通证券
任固定收益分析师。2014 年
加入博时基金管理有限公司,
历任高级研究员、高级研究员博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告
11
兼基金经理助理。现任博时富
瑞纯债债券型证券投资基金、
博时悦楚纯债债券型证券投资
基金的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动
等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基
金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年一季度的经济数据比较强劲,工业生产和固定资产投资同比增速均好于预期,一季度
GDP 同比增速达到 6.8% 。进入二季度后,部分数据出现下滑,固定资产投资完成额累计增速从一
季度末的 7.50%下行至 6.10%,基础设施建设投资(不含电力)累计同比从一季度末的 13% 跌至
9.40%,社会消费品零售总额同比从一季度末的 10.1% 降至 8.50%,但另一方面,房地产开发投资依
然保持稳健,其累计同比增速基本保持在 10% 左右。因此,二季度经济基本面整体继续平稳,经济
韧性依然较强,但投资数据边际放缓和中美贸易摩擦长期存在也将对经济增长构成潜在下行压力。
二季度期间,伴随资管新规、商业银行大额风险管理办法、开放式基金流动性风险管理规定等
金融防风险相关的监管政策逐步落地,货币政策延续年初以来的稳健中性基调,银行间市场微观层
面流动性整体依然宽松。在监管政策落地、流动性环境持续偏宽松以及经济基本面边际放缓压力增
大的宏观背景下,债券资产表现较好,十年国债利率从 3.73%下行至 3.47% ,十年国开债从
4.65%下行 40bp 至 4.25% ,代表短端利率水平的一年期国开债从 3.97%下行 30bp 至 3.67%。
货币市场方面,引发二季度流动性改善的因素较多,包括央行于 4 月和 6 月分别宣布下调存款
准备金率 1 个和 0.5 个百分点、6 月份超量续作 MLF 及新增 MLF 投放等措施,使银行间流动性整体博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告
12
继续维持宽松。二季度期间银行间债券质押式回购 R001 和 R007 利率平均值分别为 2.73% 、
3.38%,与今年一季度平均值 2.68% 和 3.20%相比,分别小幅上行 5bp 和 18bp,主要受 4 月末和
6 月末资金利率短暂走高扰动。资金利率中枢水平长期处于低位区间带动同业存单发行利率中枢下
移,临近季末 3 个月股份制银行存单发行利率已回落至 3.7%,较一季度末降幅超过 25bp。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年 06 月 30 日,报告期内,本基金 A 基金份额净值收益率为 2.1423% ,本基金 B 基
金份额净值收益率为 2.2203%,本基金 C 基金份额净值收益率为 2.1448% ,同期业绩基准收益率
0.1760%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
金融紧缩对经济增长潜在负面影响在加大,基本面有回落风险。7 月份以来监管部门在信用债
投资和信贷投放方面对商业银行进行窗口指导,并对资管新规和配套细则做了一定放松。展望未来,
政策层面从强力去杠杆进入稳杠杆阶段,财政政策会更加积极,货币政策继续保持流动性环境合理
充裕。鉴于目前货币政策传导机制不畅,银行间流动性尚需时间才能流入需要的领域,在传导机制
疏通之前宽松的流动性将进一步拉低资金利率和存款、存单等货币市场工具利率。
本基金根据对组合申赎规律的把握和货币市场工具利率走势的预判,合理摆布组合资产到期分
布,利用货币市场利率短期冲高的窗口期增加部分仓位银行存款、同业存单等资产,适当拉长组合
平均剩余期限,日常维持一定杠杆操作,较好地提升了组合收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的
公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值
委员会” ),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资
总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估
值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良
好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值
的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的
一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告
13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则:本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,本
基金 A 类、C 类份额采用“每日分配、按日结转” 的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金
净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行结转;本基金 B 类份额采用“每日
分配,按月结转” 的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日
计算当日收益并分配,且每月进行结转。不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配;
本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若
当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;当进行
收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的
累计未结转收益为负,则为份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益等于零时,
份额持有人的基金份额保持不变。
本基金 A 类本报告期内向份额持有人分配利润 497,357,308.75 元,本基金 B 类本报告期内向份
额持有人分配利润 71,035,859.05 元,本基金 C 类本报告期内向份额持有人分配利润
546,866,541.73 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对博时现金宝货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资
基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,博时现金宝货币市场基金的管理人—— 博时基金管理有限公司在博时现金宝货币
市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题
上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时现金宝货币市场基金 2018 年半年度
报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、
准确和完整。博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告
14
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:博时现金宝货币市场基金
报告截止日:2018 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产: - -
银行存款 6.4.3.1 29,456,629,105.90 30,624,275,328.85
结算备付金 - 7,530,247.45
存出保证金 9,460.51 -
交易性金融资产 6.4.3.2 23,871,913,377.49 20,742,205,368.39
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 23,251,913,377.49 20,652,205,368.39
资产支持证券投资 620,000,000.00 90,000,000.00
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 200,000,500.00 99,960,349.94
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.3.5 231,353,860.90 251,547,853.00
应收股利 - -
应收申购款 65,773,347.70 92,989,726.22
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计 53,825,679,652.50 51,818,508,873.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 3,477,032,793.59 5,065,274,223.62
应付证券清算款 - 49,817.56
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 12,868,582.93 10,964,635.15
应付托管费 2,383,070.92 2,030,488.00
应付销售服务费 10,793,254.31 5,803,275.11
应付交易费用 6.4.3.7 192,360.46 270,775.61
应交税费 120,493.86 -
应付利息 1,117,358.12 4,654,871.06
应付利润 5,509,881.17 4,983,397.06
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.3.8 932,913.68 1,039,000.00
负债合计 3,510,950,709.04 5,095,070,483.17
所有者权益: - -博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告
15
实收基金 6.4.3.9 50,314,728,943.46 46,723,438,390.68
未分配利润 6.4.3.10 - -
所有者权益合计 50,314,728,943.46 46,723,438,390.68
负债和所有者权益总计 53,825,679,652.50 51,818,508,873.85
注:报告截止日 2018 年 6 月 30 日,基金份额总额 50,314,728,943.46 份。其中 A 类基金份额
净值 1.0000 元,基金份额总额 23,047,154,912.46 份;B 类基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额
6,040,878,151.54 份,C 类基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 21,226,695,879.46 份。
6.2 利润表
会计主体:博时现金宝货币市场基金
本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入 1,314,696,653.76 122,856,551.37
1.利息收入 1,313,906,659.30 122,856,304.50
其中:存款利息收入 6.4.3.11 855,925,823.40 81,827,715.84
债券利息收入 449,402,430.69 34,892,004.57
资产支持证券利息收入 5,111,966.65 1,269,905.02
买入返售金融资产收入 3,466,438.56 4,866,679.07
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 659,804.46 246.87
其中:股票投资收益 6.4.3.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.3.13 659,804.46 -
资产支持证券投资收益 - 246.87
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.3.14 - -
股利收益 6.4.3.15 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
6.4.3.16 - -
4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.3.17 130,190.00 -
减:二、费用 199,436,944.23 19,892,583.83
1.管理人报酬 70,317,899.56 7,075,807.60
2.托管费 13,021,833.20 1,310,334.77
3.销售服务费 61,276,720.30 4,254,108.92
4.交易费用 6.4.3.18 7,465.00 -
5.利息支出 54,479,746.75 6,997,517.46
其中:卖出回购金融资产支出 54,479,746.75 6,997,517.46
6.税金及附加 50,959.29 -
7.其他费用 6.4.3.19 282,320.13 254,815.08
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
1,115,259,709.53 102,963,967.54
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,115,259,709.53 102,963,967.54博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告
16
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:博时现金宝货币市场基金
本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
46,723,438,390.68 - 46,723,438,390.68
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 1,115,259,709.53 1,115,259,709.53
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)
3,591,290,552.78 - 3,591,290,552.78
其中:1.基金申购款 167,863,572,001.35 - 167,863,572,001.35
2.基金赎回款 -164,272,281,448.57 - -164,272,281,448.57
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动(净值减少以“-”号填列)
- -1,115,259,709.53 -1,115,259,709.53
五、期末所有者权益(基金
净值)
50,314,728,943.46 - 50,314,728,943.46
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
3,321,907,764.77 - 3,321,907,764.77
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 102,963,967.54 102,963,967.54
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)
13,436,271,575.24 - 13,436,271,575.24
其中:1.基金申购款 53,897,047,454.97 - 53,897,047,454.97
2.基金赎回款 -40,460,775,879.73 - -40,460,775,879.73
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动(净值减少以“-”号填列)
- -102,963,967.54 -102,963,967.54
五、期末所有者权益(基金
净值)
16,758,179,340.01 - 16,758,179,340.01
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
—————————














—————————

















————————— 基金管理人负责人:江向阳





主管会计工作负责人:王德英





会计机构负责人:成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告 17 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全 面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管 产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》、国发[1985]19 号发布和国务院令[2011]第 588 号修订的 《中华人民共和国城市维护建设税 暂行条例》、国务院令[2005] 第 448 号《国务院关于修改 〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》 、深府办[2011]60 号《深圳市地方教育附加征收管理暂行办法》及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金 融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的 个人所得税。 (4)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存款 52,629,105.90 定期存款 29,404,000,000.00 其中:存款期限 1 个月以内 3,049,000,000.00 存款期限 1-3 个月 19,277,000,000.00 存款期限 3 个月以上 7,078,000,000.00 其他存款 - 合计 29,456,629,105.90博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告 18 注:定期存款期限指于资产负债表日定期存单剩余到期期限。 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (% ) 交易所市场 299,679,037.98 299,589,038.61 -89,999.37 -0.0002 银行间市场 22,952,234,339.51 22,988,857,261.59 36,622,922.08 0.0728 债券 合计 23,251,913,377.49 23,288,446,300.20 36,532,922.71 0.0726 资产支持证券 620,000,000.00 619,258,699.80 -741,300.20 -0.0015 合计 23,871,913,377.49 23,907,705,000.00 35,791,622.51 0.0711 注:偏离金额=影子定价- 摊余成本; 偏离度=偏离金额/ 按照摊余成本法计算的基金资产净值 X100% 。 6.4.3.3 衍生金融资产/ 负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 项目 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 200,000,500.00 - 合计 200,000,500.00 - 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 9,542.42 应收定期存款利息 167,494,577.67 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 55,997,665.76 应收资产支持证券利息 7,405,205.47 应收买入返售证券利息 446,865.28 应收申购款利息 - 其他 4.30 合计 231,353,860.90 6.4.3.6 其他资产 无余额。博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告 19 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 192,360.46 合计 192,360.46 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 其他应付款 720,000.00 预提费用 212,913.68 合计 932,913.68 注:其他应付款为管理人维持偏离度而转入本基金的暂收款项。 6.4.3.9 实收基金 博时现金宝货币 A 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 19,475,092,436.99 19,475,092,436.99 本期申购 74,845,626,428.27 74,845,626,428.27 本期赎回(以“-”号填列) -71,273,563,952.80 -71,273,563,952.80 本期末 23,047,154,912.46 23,047,154,912.46 博时现金宝货币 B 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 272,396,851.58 272,396,851.58 本期申购 14,024,305,783.85 14,024,305,783.85 本期赎回(以“-”号填列) -8,255,824,483.89 -8,255,824,483.89 本期末 6,040,878,151.54 6,040,878,151.54 博时现金宝货币 C 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 26,975,949,102.11 26,975,949,102.11 本期申购 78,993,639,789.23 78,993,639,789.23 本期赎回(以“-”号填列) -84,742,893,011.88 -84,742,893,011.88 本期末 21,226,695,879.46 21,226,695,879.46 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告 20 6.4.3.10 未分配利润 博时现金宝货币 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 497,357,308.75 - 497,357,308.75 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -497,357,308.75 - -497,357,308.75 本期末 - - - 博时现金宝货币 B 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 71,035,859.05 - 71,035,859.05 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -71,035,859.05 - -71,035,859.05 本期末 - - - 博时现金宝货币 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 546,866,541.73 - 546,866,541.73 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -546,866,541.73 - -546,866,541.73 本期末 - - - 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 84,399.59 定期存款利息收入 855,821,412.71 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 19,925.78 其他 85.32 合计 855,925,823.40 6.4.3.12 股票投资收益 无发生额。博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告 21 6.4.3.13 债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018年6 月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 34,005,748,370.37 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 33,914,473,385.64 减:应收利息总额 90,615,180.27 买卖债券差价收入 659,804.46 6.4.3.14 衍生工具收益 无发生额。 6.4.3.15 股利收益 无发生额。 6.4.3.16 公允价值变动收益 无发生额。 6.4.3.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 - 其他 130,190.00 合计 130,190.00 6.4.3.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1日至2018年6 月30 日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 7,465.00 合计 7,465.00 6.4.3.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1日至2018 年6 月30日 审计费用 54,547.97 信息披露费 148,765.71 银行汇划费 59,806.45 中债登账户维护费 9,000.00 上清所账户维护费 10,200.00 合计 282,320.13 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告 22 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30 日 上年度可比期间 2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 70,317,899.56 7,075,807.60 其中:支付销售机构的客户 维护费 5,091,377.41 768,022.21 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.27% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1 月1 日至2018 年6月30日 上年度可比期间 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 13,021,833.20 1,310,334.77 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费





单位:人民币元 本期 2018年1 月1 日至2018年6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费 的各关联方名称 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C 合计 博时基金 19,564,697.31 534,691.74 30,038,747.40 50,138,136.45 招商证券 - - 1,142,421.43 1,142,421.43博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告 23 合计 19,564,697.31 534,691.74 31,181,168.83 51,280,557.88 上年度可比期间 2017年1 月1 日至2017年6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费 的各关联方名称 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C 合计 博时基金 1,438,101.04 - 1,271,755.49 2,709,856.53 招商证券 - - 39,784.68 39,784.68 合计 1,438,101.04 - 1,311,540.17 2,749,641.21 注:支付基金销售机构的销售服务费 A 类、B 类、C 类按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为: A 类、B 类、C 类日销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 博时基金 2018 年 2 月 6 日发布公告,对博时现金宝货币市场基金 B 类份额开展费率优惠活动, 2018 年 2 月 6 日至 2018 年 3 月 6 日活动期间,本基金 B 类份额的销售服务费按原费率打折,折后 本基金 B 类份额的年销售服务费率为 0.05%。 博时基金 2018 年 3 月 13 日发布公告,对博时现金宝货币市场基金 B 类份额开展费率优惠活动, 2018 年 3 月 13 日至 2018 年 5 月 14 日活动期间,本基金 B 类份额的销售服务费按原费率打折,折 后本基金 B 类份额的年销售服务费率为 0.05%。 博时基金 2018 年 5 月 10 日发布公告,对博时现金宝货币市场基金 B 类份额开展费率优惠活动, 2018 年 5 月 15 日起,本基金 B 类份额的销售服务费按原费率打折,折后本基金 B 类份额的年销 售服务费率为 0.05%,活动结束时间届时将另行公告。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易 单位:人民币元 本期 2018年1月1 日至2018 年6月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易 的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息 收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - - - - 18,510,188,000.00 2,235,034.91 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易 的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息 收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 2018年1月1日至2018 年6 月30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 项目 博时现金 宝货币A 博时现金宝 货币B 博时现金 宝货币C 博时现金宝 货币A 博时现金 宝货币B 博时现金 宝货币C 基金合同生效 日(2014 年 9 月 18 日)持 有的基金份额 - - - - - - 期初持有的基 金份额 - - - 5,296,158.90 - 375.92博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告 24 期间申购/买入 总份额 - 366,614,137.22 - 200,457,168.89 - 6.53 期间因拆分变 动份额 - - - - - - 减:期间赎回 /卖出总份额 - 366,614,137.22 - 200,000,000.00 - - 期末持有的基 金份额 - - - 5,753,327.79 - 382.45 期末持有的基 金份额占基金 总份额比例 - - - 0.09% - 0.00% 注:1. 期间申购含红利再投、转换入份额,期间赎回含转换出份额。 2. 基金管理人博时基金管理有限公司在本期间申购/ 赎回本基金的交易委托博时基金直销中心 办理,本基金不收取申购/ 赎回费用。 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1 日至2017年6月30 日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 52,629,105.90 84,399.59 8,444,478.13 30,946.55 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按约定利率计息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 1、博时现金宝货币 A 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 496,864,170.68 - 493,138.07 497,357,308.75 - 2、博时现金宝货币 B 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 70,373,400.66 - 662,458.39 71,035,859.05 - 3、博时现金宝货币 C 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 547,495,654.08 - -629,112.35 546,866,541.73 -博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告 25 6.4.8 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 3,477,032,793.59 元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量(张) 期末估值总额 180301 18 进出 01 2018-07-05 100.01 3,000,000.00 300,030,000.00 170211 17 国开 11 2018-07-05 100.08 2,990,000.00 299,239,200.00 180404 18 农发 04 2018-07-04 100.23 2,400,000.00 240,552,000.00 111808135 18 中信银行 CD135 2018-07-05 99.53 2,230,000.00 221,951,900.00 111893186 18 江西银行 CD030 2018-07-06 99.05 2,062,000.00 204,241,100.00 111893565 18 乌鲁木齐银行 CD036 2018-07-04 98.96 2,062,000.00 204,055,520.00 170413 17 农发 13 2018-07-06 100.05 2,000,000.00 200,100,000.00 160301 16 进出 01 2018-07-04 99.21 2,000,000.00 198,420,000.00 170413 17 农发 13 2018-07-02 100.05 1,800,000.00 180,090,000.00 160208 16 国开 08 2018-07-04 99.27 1,760,000.00 174,715,200.00 187702 18 贴现国开 02 2018-07-04 99.63 1,700,000.00 169,371,000.00 111896207 18 宁波银行 CD074 2018-07-02 99.63 1,450,000.00 144,463,500.00 187703 18 贴现国开 03 2018-07-04 99.60 1,300,000.00 129,480,000.00 150217 15 国开 17 2018-07-04 99.90 1,100,000.00 109,890,000.00 111821085 18 渤海银行 CD085 2018-07-02 99.02 1,088,000.00 107,733,760.00 111890816 18 富滇银行 CD023 2018-07-02 98.40 1,042,000.00 102,532,800.00 170413 17 农发 13 2018-07-02 100.05 1,000,000.00 100,050,000.00 180301 18 进出 01 2018-07-04 100.01 1,000,000.00 100,010,000.00 170410 17 农发 10 2018-07-05 99.98 1,000,000.00 99,980,000.00 170211 17 国开 11 2018-07-05 100.08 900,000.00 90,072,000.00 160208 16 国开 08 2018-07-02 99.27 640,000.00 63,532,800.00 180201 18 国开 01 2018-07-04 100.04 500,000.00 50,020,000.00 150418 15 农发 18 2018-07-02 99.99 200,000.00 19,998,000.00 180201 18 国开 01 2018-07-05 100.04 155,000.00 15,506,200.00 180201 18 国开 01 2018-07-04 100.04 123,000.00 12,304,920.00 170207 17 国开 07 2018-07-02 100.00 40,000.00 4,000,000.00 合计 35,542,000.00 3,542,339,900.00 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告 26 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于各类货币市场工具,属于低风险稳定收益品种。本基金投资的金融工具主要为债 券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内,以实现在保持低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报的投资目标。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监 察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风 险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在 董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以 及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会 提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况 进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境 中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风 险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存 款存放在本基金的托管行中国工商银行;定期存款存放在具有托管资格的广发银行股份有限公司、 华夏银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份 有限公司、兴业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民 生银行股份有限公司以及中信银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的 信用风险;在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款 项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期信 用评级在 AAA 级以下的债券,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通 过分散化投资以分散信用风险。单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告 27 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及 其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的 10%。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及 汇总。 6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年6 月30日 上年末 2017 年12 月31日 A-1 - 160,448,644.62 A-1 以下 - - 未评级 2,669,687,419.56 2,176,374,280.92 合计 2,669,687,419.56 2,336,822,925.54 注:未评级债券为国债、政策性金融债以及短期融资券。 6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年6月30日 上年末 2017年12 月31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 20,015,671,022.13 17,625,058,152.86 合计 20,015,671,022.13 17,625,058,152.86 6.4.9.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018年6 月30日 上年末 2017 年12 月31日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 566,554,935.80 690,324,289.99 合计 566,554,935.80 690,324,289.99 注:未评级债券为国债、政策性金融债。 6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018年6 月30日 上年末 2017 年12 月31日 AAA 620,000,000.00 90,000,000.00 AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 620,000,000.00 90,000,000.00 6.4.9.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告 28 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20% 以上或者连续 5 个交 易日累计赎回 30% 以上的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。 于 2018 年 6 月 30 日,除卖出回购金融资产款余额中有 3,477,032,793.59 元将在一个月内到期 且计息( 该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息,可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平 均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债 或短期融资券),并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均剩余存续 期限在每个交易日均不得超过 240 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动 性需求;当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合 的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比 例合计不得低于 20% ;当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时,本 基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天,平均剩余存续期在每个交易日均不 得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的 其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30% 。于 2018 年 6 月 30 日,本基金前 10 名份 额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 9.62%,本基金投资组合的平均剩余期限为 109 天, 平均剩余存续期为 109 天。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告 29 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动 性情况良好。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金的 基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产 银行存款 26,796,629,105.90 2,660,000,000.00 - - 29,456,629,105.90 存出保证金 9,460.51 - - - 9,460.51 交易性金融资产 16,067,598,098.44 7,804,315,279.05 - - 23,871,913,377.49 买入返售金融资产 200,000,500.00 - - - 200,000,500.00 应收利息 - - - 231,353,860.90 231,353,860.90 应收申购款 - - - 65,773,347.70 65,773,347.70 资产总计 43,064,237,164.85 10,464,315,279.05 - 297,127,208.60 53,825,679,652.50 负债 卖出回购金融资产 款 3,477,032,793.59 - - - 3,477,032,793.59 应付管理人报酬 - - - 12,868,582.93 12,868,582.93 应付托管费 - - - 2,383,070.92 2,383,070.92 应付销售服务费 - - - 10,793,254.31 10,793,254.31 应付交易费用 - - - 192,360.46 192,360.46 应交税费 - - - 120,493.86 120,493.86 应付利息 - - - 1,117,358.12 1,117,358.12博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告 30 应付利润 - - - 5,509,881.17 5,509,881.17 其他负债 - - - 932,913.68 932,913.68 负债总计 3,477,032,793.59 - - 33,917,915.45 3,510,950,709.04 利率敏感度缺口 39,587,204,371.26 10,464,315,279.05 - 263,209,293.15 50,314,728,943.46 上年度末 2017 年 12 月 31 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产 银行存款 29,677,275,328.85 947,000,000.00 - - 30,624,275,328.85 结算备付金 7,530,247.45 - - - 7,530,247.45 交易性金融资产 19,195,442,307.23 1,546,763,061.16 - - 20,742,205,368.39 买入返售金融资产 99,960,349.94 - - - 99,960,349.94 应收利息 - - - 251,547,853.00 251,547,853.00 应收申购款 - - - 92,989,726.22 92,989,726.22 资产总计 48,980,208,233.47 2,493,763,061.16 - 344,537,579.22 51,818,508,873.85 负债 卖出回购金融资产 款 5,065,274,223.62 - - - 5,065,274,223.62 应付证券清算款 - - - 49,817.56 49,817.56 应付管理人报酬 - - - 10,964,635.15 10,964,635.15 应付托管费 - - - 2,030,488.00 2,030,488.00 应付销售服务费 - - - 5,803,275.11 5,803,275.11 应付交易费用 - - - 270,775.61 270,775.61 应付利息 - - - 4,654,871.06 4,654,871.06 应付利润 - - - 4,983,397.06 4,983,397.06 其他负债 - - - 1,039,000.00 1,039,000.00 负债总计 5,065,274,223.62 - - 29,796,259.55 5,095,070,483.17 利率敏感度缺口 43,914,934,009.85 2,493,763,061.16 - 314,741,319.67 46,723,438,390.68 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 市场利率下降 25 个基点 增加约 2,141 增加约 1,102 分析 市场利率上升 25 个基点 减少约 2,135 减少约 1,100 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种, 因此无重大其他价格风险。博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告 31 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2018 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第二层次的余额为 23,871,913,377.49 元,无属于第一或第三层次的余额(2017 年 12 月 31 日:第 二层次 20,742,205,368.39 元,无属于第一或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重 大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 固定收益投资 23,871,913,377.49 44.35 其中:债券 23,251,913,377.49 43.20








资产支持证券 620,000,000.00 1.15 2 买入返售金融资产 200,000,500.00 0.37博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告 32 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 29,456,629,105.90 54.73 4 其他各项资产 297,136,669.11 0.55 5 合计 53,825,679,652.50 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 报告期内债券回购融资余额 7.06 1 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 报告期末债券回购融资余额 3,477,032,793.59 6.91 2 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 109 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期未出现平均剩余期限超过 120 天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30 天以内 6.06 6.91 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 2 30 天(含)—60 天 30.81 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 3 60 天(含)—90 天 33.55 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 4 90 天(含)—120 天 5.69 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 - -博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告 33 浮动利率债 5 120 天(含)—397 天(含) 30.28 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 合计 106.39 6.91 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期未出现平均剩余存续期超过 240 天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例( %) 1 国家债券 299,679,037.98 0.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,716,575,581.41 5.40 其中:政策性金融债 2,716,575,581.41 5.40 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 219,987,735.97 0.44 6 中期票据 - - 7 同业存单 20,015,671,022.13 39.78 8 其他 - - 9 合计 23,251,913,377.49 46.21 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资 产净值比 例(%) 1 111896207 18 宁波银行 CD074 16,000,000 1,594,082,714.68 3.17 2 111896220 18 上海农商银行 CD032 10,000,000 996,388,098.73 1.98 3 111896651 18 广州农村商业银行 CD016 10,000,000 962,022,321.99 1.91 4 111811102 18 平安银行 CD102 8,000,000 772,599,009.52 1.54 5 111818094 18 华夏银行 CD094 8,000,000 772,032,807.38 1.53 6 111895495 18 华融湘江银行 CD069 7,900,000 761,696,068.25 1.51 7 111812116 18 北京银行 CD116 7,400,000 736,153,826.63 1.46 8 111808135 18 中信银行 CD135 7,000,000 696,691,336.90 1.38 9 111803110 18 农业银行 CD110 5,000,000 496,475,812.40 0.99 10 111892489 18 东莞农村商业银行 CD024 5,000,000 496,091,787.64 0.99 10 111892535 18 贵阳银行 CD045 5,000,000 496,091,787.64 0.99 注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告 34 7.7 “ 影子定价”与“摊余成本法” 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1082% 报告期内偏离度的最低值 -0.0076% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0292% 注:上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本 占基金资产 净值比例(%) 1 149418 宁远 03A2 2,300,000.00 230,000,000.00 0.46 2 149417 宁远 03A1 1,200,000.00 120,000,000.00 0.24 3 149553 宁远 04A1 1,000,000.00 100,000,000.00 0.20 4 146129 花呗 27A1 900,000.00 90,000,000.00 0.18 5 149294 宁远 02A1 800,000.00 80,000,000.00 0.16 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价 与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终 保持 1.00 元。 7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,460.51 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 231,353,860.90 4 应收申购款 65,773,347.70 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 297,136,669.11博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告 35 7.9.4 其他需说明的重要事项 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 博时现金 宝货币 A 838,609 27,482.60 207,682,354.34 0.90% 22,839,472,558.12 99.10% 博时现金 宝货币 B 169,821 35,572.03 3,412,312,024.73 56.49% 2,628,566,126.81 43.51% 博时现金 宝货币 C 305,192 69,551.94 2,892,011,459.89 13.62% 18,334,684,419.57 86.38% 合计 1,313,622 38,302.29 6,512,005,838.96 12.94% 43,802,723,104.50 87.06% 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 其他机构 1,052,381,233.45 2.09% 2 银行类机构 1,009,361,540.30 2.01% 3 银行类机构 816,423,912.57 1.62% 4 银行类机构 506,776,511.03 1.01% 5 银行类机构 506,198,291.65 1.01% 6 信托类机构 306,611,556.09 0.61% 7 其他机构 202,458,616.70 0.40% 8 其他机构 201,064,146.89 0.40% 9 银行类机构 140,471,776.90 0.28% 10 银行类机构 100,373,242.87 0.20% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 博时现金宝货币 A 18,866,098.14 0.08% 博时现金宝货币 B 569,083.38 0.01% 博时现金宝货币 C 539,403.11 0.00% 基金管理人所有从业 人员持有本基金 合计 19,974,584.63 0.04% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 博时现金宝货币 A >100 博时现金宝货币 B 0~10 博时现金宝货币 C 10~50 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 >100博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告 36 博时现金宝货币 A - 博时现金宝货币 B - 博时现金宝货币 C - 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 - 注:本基金基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C 基金合同生效日(2014 年 9 月 18 日)基金份额总额 212,804,225.09 - - 本报告期期初基金份额总额 19,475,092,436.99 272,396,851.58 26,975,949,102.11 本报告期基金总申购份额 74,845,626,428.27 14,024,305,783.85 78,993,639,789.23 减:本报告期基金总赎回份额 71,273,563,952.80 8,255,824,483.89 84,742,893,011.88 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 23,047,154,912.46 6,040,878,151.54 21,226,695,879.46 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审 计服务。博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告 37 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部 门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 华泰证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》(证监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经 营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下 (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华泰证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金公司 - - 116,000,000.00 100.00% - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - -博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告 38 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5%(含)以上的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于博时旗下部分开放式基金增加国金证券 股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-06-20 2 20180530 关于博时现金宝货币市场基金 A 类 份额增加部分银行为代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-05-30 3 20180523 关于博时现金宝货币市场基金 A 类 份额增加中信银行为代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-05-23 4 关于博时现金宝货币市场基金 A 类份额新增 珠海盈米财富管理有限公司为代销机构的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-05-11 5 20180511 关于博时旗下部分开放式基金增加 青海银行股份有限公司为代销机构并参加其 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-05-11 6 博时基金管理有限公司关于博时现金宝货币 市场基金 B 类基金份额销售服务费率优惠的 公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-05-10 7 博时现金宝货币市场基金调整大额申购、转 换转入及定期定额投资业务限制的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-05-03 8 博时现金宝货币市场证券投资基金更新招募 说明书 2018 年第 1 号(正文) 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-05-02 9 博时现金宝货币市场证券投资基金更新招募 说明书 2018 年第 1 号(摘要) 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-05-02 10 博时现金宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-04-20 11 博时现金宝货币市场基金 2017 年年度报告 (摘要) 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-03-31 12 博时现金宝货币市场基金 2017 年年度报告 (正文) 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-03-31 13 博时现金宝货币市场基金托管协议 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-03-27 14 博时现金宝货币市场基金基金合同 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-03-27 15 关于博时旗下部分开放式基金增加申万宏源 及申万宏源西部证券为代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-03-26 16 流动性风险管理规定:博时现金宝货币市场 基金基金合同和托管协议修改前后文对照表 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-03-24 17 关于博时基金管理有限公司根据《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 变更旗下部分基金法律文件的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-03-24 18 博时基金管理有限公司关于博时现金宝货币 市场基金 B 类基金份额销售服务费率优惠的 公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-03-13 19 关于博时现金宝货币市场基金 B 份额开通直 销交易、转换、定期投资业务和对直销网上 投资者交易费率优惠的公告 20180202 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-02-06博时现金宝货币市场基金2018 年半年度报告 39 20 博时基金管理有限公司关于博时现金宝货币 市场基金 B 类基金份额销售服务费率优惠的 公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-02-06 21 20180131 关于博时现金宝货币基金 A 类增加 民生银行为代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-01-31 22 博时基金管理有限公司关于调整货币市场基 金快速赎回额度的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-01-23 23 博时现金宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2018-01-20 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会批准博时现金宝货币市场基金设立的文件 12.1.2 《博时现金宝货币市场基金基金合同》 12.1.3 《博时现金宝货币市场基金托管协议》 12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.1.5 博时现金宝货币市场基金各年度审计报告正本 12.1.6 报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568 (免长途话费)


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博时基金管理有限公司 二〇一八年八月二十九日