中 融 融信 双 盈债 券 型证 券 投资 基 金
2018 年半 年度报 告
2018 年 06 月30 日
基 金管 理人: 中融 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司
送 出日 期:2018 年 08 月 28 日中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同 规定，于2018年8月20日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1 月1日起至2018年6月30日止。 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基 金 托管 人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基 金净 值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 15
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 15
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 15
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 16
4.6 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说明 ......................................................................... 17
4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 17
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 17
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信 情况声明 ................................................................................. 17
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 17
5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 18
§6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 18
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 18
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 20
6.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 21
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 23
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 45
7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 45
7.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 46
7.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 46
7.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 46
7.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 47
7.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 48
7.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 48
7.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 48
7.9 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 48
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 48
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 48
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 48
§8
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 49
8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 49
8.2 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 50
8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 50 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§9
开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 50
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 51
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 51
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 51
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 51
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 54
§11
影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 57
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 57
11.2 影响投资者决策的其 他 重要信息 ............................................................................................... 57
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 57
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 57
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 57
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 57 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 中融融信双盈债券型证券投资基金
基金简称 中融融信双盈
基金主代码 003334
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月02日
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 156,342,185.29 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中融融信双盈A 中融融信双盈C
下属分级基金的交易代码 003334 003335
报告期末下属分级基金的份额总额 58,335,345.48 份 98,006,839.81 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在注重资产安全性和流动性的前提下，积极主动
调整投资组合，追求基金资产的长期稳定增值，并力
争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略
1．债券投资策略
2．股票投资策略
3．中小企业私募债券投资策略
4．资产支持证券投 资策略
5．权证投资策略
业绩比较基准
中债总指数 （全价） 收益率×80%+沪深300 指数收
益率×20%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预
期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市
场基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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名称 中融基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 周妹云 郭明
联系电话 010-56517129 （010）66105798
电子邮箱 zhoumeiyun@zrfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-160-6000 ；010-5651729
9
95588
传真 010-56517001 （010）66105799
注册地址
深圳市福田区莲花街道益田
路6009号新世界中心29层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
北京朝阳区东风南路3号院中
融信托北京园区C座4层、5层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 100016 100140
法定代表人 王瑶 易会满
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券日报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
http://www.zrfunds.com.cn/
基金半年度报告备置
地点
北京朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中融基金管理有限公司
北京市朝阳区东风南路3号院中融信
托北京园区C座4层、5层
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标 报告期(2018年01 月01日-2018年06月30日) 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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中融融信双盈A 中融融信双盈C
本期已实现收益 -681,743.62 -1,485,537.93
本期利润 -398,175.30 -935,151.61
加权平均基金份额本期
利润
-0.0054 -0.0074
本期加权平均净值利润
率
-0.57% -0.79%
本期基金份额净值增长
率
-0.69% -0.89%
3.1.2 期末 数据和 指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配利润 -3,811,680.10 -7,028,843.09
期末可供分配基金份额
利润
-0.0653 -0.0717
期末基金资产净值 55,099,506.92 91,937,341.25
期末基金份额净值 0.9445 0.9381
3.1.3 累计 期末指 标 报告期末(2018年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
-5.55% -6.19%
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数；
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
中融融信双盈A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一 0.12% 0.03% -0.87% 0.25% 0.99% -0.22% 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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个月
过去三
个月
0.10% 0.11% -0.63% 0.25% 0.73% -0.14%
过去六
个月
-0.69% 0.22% -0.26% 0.23% -0.43% -0.01%
过去一
年
1.46% 0.25% 0.20% 0.19% 1.26% 0.06%
自基金
合同生
效起至
今
-5.55% 0.28% -2.18% 0.19% -3.37% 0.09%
中融融信双盈C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
0.09% 0.02% -0.87% 0.25% 0.96% -0.23%
过去三
个月
0.00% 0.11% -0.63% 0.25% 0.63% -0.14%
过去六
个月
-0.89% 0.22% -0.26% 0.23% -0.63% -0.01%
过去一
年
1.04% 0.25% 0.20% 0.19% 0.84% 0.06%
自基金
合同生
效起至
今
-6.19% 0.28% -2.18% 0.19% -4.01% 0.09%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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页 9
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
§4
管 理人报 告 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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页 10
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托
有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金11.5亿元人民币。
截止2018年6月30日，中融基金管理有限公司共管理44只基金，包括中融增鑫一年
定期开放债券型证券投资基金、 中融货币市场基金、 中融国企改革灵活配置混合型证券
投资基金、 中融融安灵活配置混合型证券投 资基金、 中融新机遇灵活配置混合型证券投
资基金、 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、 中融中证银行指数分级证券投
资基金、 中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、 中融国证钢铁行业指数分级证券投
资基金、 中融中证煤炭指数分级证券投资基金、 中融融安二号保本混合型证券投资基金、
中融新优势灵活配置混合型证券投资基金、 中融稳健添利债券型证券投资基金、 中融新
经济灵活配置混合型证券投资基金、 中融日日盈交易型货币市场基金、 中融产业升级灵
活配置混合型证券投资基金、 中融融丰纯债债券型证券投资基金、 中融融裕双利债券型
证券投资基金、 中 融竞争优势股票型证券投资基金、 中融融信双盈债券型证券投资基金、
中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金、 中融现金增利货币市场基金、 中融上海清
算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、 中融上海 清算所银行间3-5 年
中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用
债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式
证券投资基金、 中融恒泰纯债债券型证券投资基金、 中融量化多因子混合型发起式证券
投资基金、 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、 中融物联网主 题灵活配置混合型
证券投资基金、 中融量化智选混合型证券投资基金、 中融盈泽债券型证券投资基金、 中
融量化小盘股票型发起式证券投资基金、 中融新产业灵活配置混合型证券投资基金、 中
融恒信纯债债券型证券投资基金、 中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金、 中融核
心成长灵活配置混合型证券投资基金、 中融沪 港深大消费主题灵活配置混合型发起式证
券投资基金、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配
置混合型证券投资基金、 中融季季红定期开放债券型证券投资基金、 中融智选红利股票
型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选
混合型基金中基金（FOF）。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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解静
中融国企
改革灵活
配置混合
型证券投
资基金、
中融融安
灵活配置
混合型证
券投资基
金、中融
融信双盈
债券型证
券投资基
金、中融
融安二号
保本混合
型证券投
资基金、
中融沪港
深大消费
主题灵活
配置混合
型发起式
证券投资
基金的基
金经理。
2017-06-
21
- 8
解静女士，中国国籍，毕业于
牛津大学计算机科学 专业，硕
士研究生学历，具有基金从业
资格，证券从业年限8年。200
8年2月至2008年9月曾就职于
摩根士丹利（伦敦）任技术分
析师；2008年9月至2010年4月
曾就职于莫尼塔投资发展有限
公司任机构销售； 2010 年4月至
2013年2月就职国泰君安证券，
任研究所策略分析师。 2013年3
月加入中融基金管理有限公
司， 现任权益投资部基金经理。
沈潼
中融鑫视
野灵活配
置混合型
证券投资
基金、中
融强国制
造灵活配
置混合型
证券投资
2017-06-
20
- 10
沈潼女士，中国国籍，毕业于
悉尼大学会计商法专业，硕士
研究生学历，具有基金从业资
格，证券从业年限10 年。2007
年7月至2014年11月曾任职于
长盛基金管理有限公司，担任
交易员。2014年12月加入中融
基金管理有限公司，现任固收
投资部基金经理。 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 12
基金、中
融现金增
利货币市
场基金、
中融融安
灵活配置
混合型证
券投资基
金、中融
新机遇灵
活配置混
合型证券
投资基
金、中融
鑫起点灵
活配置混
合型证券
投资基
金、中融
鑫思路灵
活配置混
合型证券
投资基
金、中融
增鑫一年
定期开放
债券型证
券投资基
金、中融
日日盈交
易型货币
市场基
金、中融
融安二号
保本混合中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 13
型证券投
资基金、
中融融裕
双利债券
型证券投
资基金、
中融稳健
添利债券
型证券投
资基金、
中融融信
双盈债券
型证券投
资基金、
中融鑫价
值灵活配
置混合型
证券投资
基金的基
金经理
王玥
中融融信
双盈债券
型证券投
资基金、
中融融裕
双利债券
型证券投
资基金、
中融稳健
添利债券
型证券投
资基金、
中融强国
制造灵活
配置混合
2017-09-
20
- 7
王玥女士，中国国籍，北京大
学经济学硕士，香港大学金融
学硕士。具备基金从业资格，
证券从业年限7年。2010年7月
至2013年7月曾就职于中信建
投证券股份有限公司固定收益
部， 任高级经理。2013 年8月加
入中融基金管理有限公司，现
任固收投资部基金经理。 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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型证券投
资基金、
中融新机
遇灵活配
置混合型
证券投资
基金、中
融新经济
灵活配置
混合型证
券投资基
金、中融
融安灵活
配置混合
型证券投
资基金、
中融恒信
纯债债券
型证券投
资基金、
中融季季
红定期开
放债券型
证券投资
基金、中
融盈泽债
券型证券
投资基
金、中融
睿祥一年
定期开放
债券型证
券投资基
金的基金
经理。 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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景然
中融融信
双盈债券
型证券投
资基金的
基金经理
2017-08-
28
2018-01-
15
5
景然先生，中国国籍，毕业于
上海财经大学会计学专业，硕
士研究生学历，具有基金从业
资格，证券从业年限5年。201
2年6月至2017年6月曾于华夏
基金管理有限公司担任研究员
及投资经理。 2017年7月加入中
融基金管理有限公司，现就职
于权益投资部。
注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
（2） 证券从业的含义 遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报告期内， 本基金管理 人严格遵循了 《中华人 民共和国证券法》 、 《 中华人民共和
国证券投资基金法》 及其各项配套法规、 基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚
实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风 险的基础上， 为基金份额
持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本公司制定了 《公平交易
管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节
的内部控制， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、 流程、 技术手段等各方面
措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。
本报告期内 ， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对
待，未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及 本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 16
2018 年上半年， 市场经历了较大的波动， 风格出现两极的变化。 从一月初以价值为
代表的蓝筹上涨， 转换到了创业板上。 二季度A股市场先扬后抑 ，5月后期受经济增速回
落的预期以及中美"贸易战" 持续发酵的影响 ，市场出现连续下跌。A股市场在二季度持
续下跌的过程中， 仅有医药和消费成为为数不多具有相对收益的行业。 基金在坚持以价
值投资为主的前提下， 在一季度市场调整期间， 仅小仓位参与了计算机板块的机会， 在
一季度后期的创业板行情上涨期间， 净值表现落后， 同时遭遇金融板块的较大回撤。 在
二季度为了规避股市持续下跌的风险，基金选择空仓权益部分，规避进一步的风险。
上半年债券市场收益率整体下行。具体来看，上半年1年国开下行80BP，10年国开
下行62BP 。AAA信用债短端下行50BP，长端下行70BP 左右，AA级信用债下行20BP 左右。
二季度利率债、 信用债表现分化， 信用风险加速暴露， 市场对于低等级券种采取规避态
度， 信用利差全面走扩， 利率债和高等级信用债受到资金追捧。 一季度经济基本面较为
平稳，二季度投资下滑，基建为主要拖累，5月社融当月值下降到了7608亿元，大幅低
于市场预期， 其中非标融资明显收缩。 货币政策稳健偏松，4月及6月央行两次降准。 资
金面宽松， 进入6月后资金成本中枢明显下降。 一季度债券供给较少， 二季度供给上升，
但由于市场风险偏好下降， 中低等级信用债发行明显受阻。 中美 贸易摩擦持续发酵， 助
力利率债及高等级信用债收益率下行。 基金在上半年加大了债券的配置力度， 提高了债
券仓位， 以中高等级信用品种为主， 在二季度拉长了组合久期， 整个债券部分在上半年
有较理想的表现。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末中融融信双盈A基金份额净值为0.9445 元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为-0.69%， 同期业绩比较基准收益率为-0.26%； 截至报告期末中融融信双
盈C基金份额净值为0.9381 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.89% ，同期
业绩比较基准收益率为-0.26%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年，市场大概率还是以震荡行情为主，趋势性的上涨行情出现概率较低，
在行业配置和个股选择上， 需要优中选优， 一方面， 经历市场的大幅调整， 部分行业和
公司的估值已经进入合理区间， 另外一方面， 随着国内经济基本面的预期稳以及外部环
境变化的长期化，市场前期的恐慌的情绪有望得到好转。整体A股或大概率仍以行业轮
动的行情为主， 部分优质公司需要长期坚定持有， 同时参与部分行业轮动的机会。 基于
二级债基的特性， 在权益部分决定以小仓位参与权益市场的机会， 必须较大的风险 暴露。
债券市场方面， 经济基本面和货币政策依然对债市有着较好支撑， 债市或将呈现慢
牛格局。 我们看好利率债的整体表现， 收益率曲线整体仍有下行空间； 信用方面， 看好
中短久期中高评级券种的表现， 信用利差有望继续收窄， 但是个券的信用利差仍将继续中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 17
分化， 企业信用恶化的风险事件仍可能发生。 信用债将精选个券， 高度重视相关发债主
体信用资质的变化，严控信用风险。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定， 本基金管理人严格按照新准则、 中国证
监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所 持有的投资品种进行估值。 本基金
基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计 师事务所在估值调
整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 报告期内， 本基金
管理人严格遵守 《企业 会计准则》 、 《证券投 资基金会计核算业务指引》 以及中国证监
会相关规定和基金合同的约定， 日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行， 基金份
额净值由基金管理人完成估值后， 经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 月
末、年中和年末估值复核 与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会， 成员由高级管理人员、 投资研究部门、 基金运营部
门、 风险管理部门、 法 律合规部门人员组成， 负责研究、 指导基金估 值业务。 基金管理
人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。 报告期内， 基金经理参加
估值委员会会议， 但不介入基金日常估值业务； 参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突； 与估值相关的机构包括上海、 深圳证券交易所， 中国证券登记结算有限责任
公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理 人对 报告期 内 基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内，本基金托管人在对中融融信双盈债券型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 中融融信 双盈债券型证券投资基金的管理人--中融基金管理有限公司
在中融融信双盈债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎
回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 18
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 中融融信双盈债券型证
券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人依法对中融基金管理有限公司编制和披露的 中融融信双盈债券型证券投
资基金2018年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容 进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：中融融信双盈债券型证券投资基金
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2018年06 月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 769,275.93 1,910,300.26
结算备付金
375,083.71 3,168,007.40
存出保证金
22,903.63 127,702.50
交易性金融资产 6.4.7.2 195,751,682.87 246,195,092.92
其中：股票投资
- 47,304,497.55
基金投资
- -
债券投资
195,751,682.87 198,890,595.37
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
4,255.53 3,184,394.52
应收利息 6.4.7.5 3,590,132.76 4,905,488.02
应收股利
- -
应收申购款
- - 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 19
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
200,513,334.43 259,490,985.62
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2018年06 月30日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
52,519,775.74 15,400,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
658,904.90 4,940,030.40
应付管理人报酬
100,292.79 169,235.25
应付托管费
25,073.17 42,308.82
应付销售服务费
31,556.84 54,280.80
应付交易费用 6.4.7.7 28,859.49 363,292.29
应交税费
26,288.78 -
应付利息
11,758.28 443.86
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 73,976.27 145,028.98
负债合计
53,476,486.26 21,114,620.40
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 156,342,185.29 251,408,073.83
未分配利润
6.4.7.1
0
-9,305,337.12 -13,031,708.61
所有者权益合计
147,036,848.17 238,376,365.22
负债和所有者权益总计
200,513,334.43 259,490,985.62
报告截止日2018年06月30 日，基金份额总额156,342,185.29 份，其中A类基金份额的份
额总额为58,335,345.48份，份额净值0.9445元；C 类基金份额的份额总额为
98,006,839.81 份，份额净值0.9381元。 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 20
6.2 利润 表
会计主体：中融融信双盈债券型证券投资基金
本报告期：2018年01月01 日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2018 年01月01
日至2018 年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01 日至201
7年06月30 日
一 、收 入
925,389.86 -16,274,322.92
1.利息收入
5,027,610.99 6,421,078.77
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
18,771.05 241,512.84
债券利息收入
4,987,203.33 5,172,172.33
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
21,636.61 1,007,393.60
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
-4,941,477.66 -40,877,274.49
其中：股票投资收益
6.4.7.1
2
-3,989,194.22 -37,619,662.51
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
3
-952,283.44 -3,479,223.79
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
4
- -
股利收益
6.4.7.1
5
- 221,611.81 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 21
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
6.4.7.1
6
833,954.64 18,168,773.18
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损 失以“- ”号
填列）
6.4.7.1
7
5,301.89 13,099.62
减 ：二 、费用
2,258,716.77 4,821,546.49
1．管理人报酬
748,683.41 1,879,483.93
2．托管费
187,170.82 469,870.92
3．销售服务费
236,067.97 650,710.55
4．交易费用
6.4.7.1
8
123,134.58 1,114,149.90
5．利息支出
848,172.17 615,937.37
其中： 卖出回购金融资 产支出
848,172.17 615,937.37
6．税金及附加
17,319.72 -
7．其他费用
6.4.7.1
9
98,168.10 91,393.82
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
-1,333,326.91 -21,095,869.41
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
-1,333,326.91 -21,095,869.41
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：中融融信双盈债券型证券投资基金
本报告期：2018年01月01 日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01月01 日至2018年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
251,408,073.83 -13,031,708.61 238,376,365.22 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 22
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -1,333,326.91 -1,333,326.91
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-95,065,888.54 5,059,698.40 -90,006,190.14
其中： 1.基金申购款 306,373.65 -16,760.02 289,613.63
2.基金赎回
款
-95,372,262.19 5,076,458.42 -90,295,803.77
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
156,342,185.29 -9,305,337.12 147,036,848.17
项 目
上年度可比期间
2017年01月01 日至2017年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
571,745,210.20 -17,036,327.26 554,708,882.94
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -21,095,869.41 -21,095,869.41
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-185,879,726.45 10,837,694.21 -175,042,032.24
其中： 1.基金申购款 680,878.38 -23,496.11 657,382.27
2.基金赎回
款
-186,560,604.83 10,861,190.32 -175,699,414.51
四、 本期向基金份额 - - - 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 23
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
五、 期末所有者权益
（基金净值）
385,865,483.75 -27,294,502.46 358,570,981.29
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
王瑶
—————————
基金管理人负责人
易海波
—————————
主管会计工作负责人
黎峰
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
中融融信双盈债券型证券投资基金(以下简称" 本基金")经中国证券监督管理委员
会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016] 1983号文《关于准予中融融信双盈债券型
证券投资基金注册的批复》 批准， 由中融基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券
投资基金法》 及其配套规则和 《中融融信双盈债券型证券投资基金基金合同》("基金合
同")发起， 于2016年11月2日募集成立。 本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司 ，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金募集期为2016 年9月7日至2016年10月28 日， 本基金为契约型开放式基金， 存
续期限不定， 本基金共募集有效净认购资金597,708,351.24 元， 折合597,708,351.24 份
中融融信双盈基金份额(其中：A类基金份额为112,486,977.32 份；C类基金份额为
207,888,993.81 份)。有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币221,510.04 元，折
合221,510.04 份中融融信双盈基金份额(其中：A类基金份额为70,051.68份；C类基金份
额为151,458.36 份)，以上收到的实收基金共计人民币597,929,861.28元，折合
597,929,861.28 份中融融信双盈基金份额(其中：A 类基金份额为165,957,039.06 份；C
类基金份额为431,972,822.22 份)，有效认购户数为3422户。本基金募集资金经上会会
计师事务所(特殊普通合伙)验资。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》
和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，
包括国内依法发行上市的国债、 金融债、 公司债、 企业债、 地方政府债、 次级债、 中小
企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换公司债、短期融资券、
超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、逆回购、央行票据、同业存单、中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 24
银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。本基金业绩比较基准为：中债总指数（全价）。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定
(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操 作的有关规定编
制， 同时在具体会计核 算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干
基金行业实务操作。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本
基金2018 年06月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计 政策和 会计 估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金本报告期无差错事项。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[1998]55 号 《关于证券投资基金税收问题的通知》 、
财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于进一 步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构 同业往来等增值税中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 25
政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增
值税政策的通知》 、 财 税[2017]2 号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、
财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租
入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要
税项列示如下：
1 、资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增 值税纳 税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值
税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对 国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理 人运营资管产品提
供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额。资管产
品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择
按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物
期货结算价格作为买入价计算销售额。
2 、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包 括买卖股票、债券的差 价收入 ，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3 、对基金取得的股票股息 、红利收入，由上市公 司在向基金支付上述收 入时代 扣
代缴个人所得税， 个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月
以内( 含1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至
1 年(含 1 年)的，暂减 按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年 的，暂免征收个人
所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
4 、对基金取得的债券利息 收入，由发行债券的企 业在向基金支付上述收 入时代 扣
代缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5 、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收 股票交易印
花税。
6 、本基金的城市维护建设 税、教育费附加和地方 教育费附加等税费按照 实际缴 纳
增值税额的适用比例计算缴纳。 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 26
6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
活期存款 769,275.93
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 769,275.93
6.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2018 年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
28,446,428.61 28,318,282.87 -128,145.74
银行间市
场
167,967,181.25 167,433,400.00 -533,781.25
合计 196,413,609.86 195,751,682.87 -661,926.99
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 196,413,609.86 195,751,682.87 -661,926.99
6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 27
无。
6.4.7.4 买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应收活期存款利息 42.06
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 168.80
应收债券利息 3,589,911.60
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 10.30
合计 3,590,132.76
6.4.7.6 其他资 产
无。
6.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
交易所市场应付交易费用 20,301.86 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 28
银行间市场应付交易费用 8,557.63
合计 28,859.49
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 211.31
预提费用 73,764.96
合计 73,976.27
6.4.7.9 实收基 金
6.4.7.9.1 中 融融 信双盈A
金额单位：人民币元
项目
(中融融信双盈A)
本期2018年01月01日至2018年06月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 89,736,703.26 89,736,703.26
本期申购 73,314.92 73,314.92
本期赎回（以“-”号填列） -31,474,672.70 -31,474,672.70
本期末 58,335,345.48 58,335,345.48
6.4.7.9.2 中 融融 信双盈C
金额单位：人民币元
项目
(中融融信双盈C)
本期2018年01月01日至2018年06月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 161,671,370.57 161,671,370.57
本期申购 233,058.73 233,058.73
本期赎回（以“-”号填列） -63,897,589.49 -63,897,589.49 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 29
本期末 98,006,839.81 98,006,839.81
申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含 转出份额及金额。
6.4.7.10 未分 配利 润
6.4.7.10.1 中融 融信双 盈A
单位：人民币元
项目
(中融融信双盈A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -4,847,000.45 459,745.78 -4,387,254.67
本期利润 -681,743.62 283,568.32 -398,175.30
本期基金份额交易产
生的变动数
1,717,063.97 -167,472.56 1,549,591.41
其中：基金申购款 -3,857.66 675.23 -3,182.43
基金赎回款 1,720,921.63 -168,147.79 1,552,773.84
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,811,680.10 575,841.54 -3,235,838.56
6.4.7.10.2 中融 融信双 盈C
单位：人民币元
项目
(中融融信双盈C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -9,464,733.58 820,279.64 -8,644,453.94
本期利润 -1,485,537.93 550,386.32 -935,151.61
本期基金份额交易产
生的变动数
3,921,428.42 -411,321.43 3,510,106.99
其中：基金申购款 -16,059.30 2,481.71 -13,577.59
基金赎回款 3,937,487.72 -413,803.14 3,523,684.58
本期已分配利润 - - -
本期末 -7,028,843.09 959,344.53 -6,069,498.56
6.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 30
项目 本期2018年01月01日至2018年06月30 日
活期存款利息收入 7,293.69
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 10,800.17
其他 677.19
合计 18,771.05
6.4.7.12 股票 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至2018年06月30日
卖出股票成交总额 57,527,162.58
减：卖出股票成本总额 61,516,356.80
买卖股票差价收入 -3,989,194.22
6.4.7.13 债券 投资 收益
6.4.7.13.1 债券 投资收 益 项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06月30 日
债券投资收益 ——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
-952,283.44
债券投资收益 ——赎回差 价收入 -
债券投资收益 ——申购差 价收入 -
合计 -952,283.44
6.4.7.13.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至2018年06月30日
卖出债券（、债转股及债券 232,304,447.00 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 31
到期兑付）成交总额
减：卖出债券（、债转股 及
债券到期兑付）成本总额
226,591,133.13
减：应收利息总额 6,665,597.31
买卖债券差价收入 -952,283.44
6.4.7.14 衍生 工具 收益
6.4.7.14.1 衍生 工具收 益—— 买卖 权证 差价收 入
无。
6.4.7.14.2 衍生 工具收 益—— 其他 投资 收益
无。
6.4.7.15 股利 收益
无。
6.4.7.16 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年01月01日至2018 年06月3
0日
1.交易性金融资产 833,954.64
—— 股票投资 -681,660.29
—— 债券投资 1,515,614.93
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 32
合计 833,954.64
6.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至2018年06月30日
基金赎回费收入 4,531.72
转换费收入 770.17
合计 5,301.89
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至2018年06月30日
交易所市场交易费用 116,982.08
银行间市场交易费用 6,152.50
合计 123,134.58
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至2018年06月30日
审计费用 14,876.39
信息披露费 49,588.57
汇划手续费 5,803.14
帐户维护费 27,000.00
其他 900.00
合计 98,168.10
6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 33
6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
无。
6.4.10.1.4 债券 回购交 易
无。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
无。
6.4.10.2 关联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理 费
单位：人民币元 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 34
项目
本期
2018年01月01 日至201
8年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01 日至201
7年06月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 748,683.41 1,879,483.93
其中：支付销售机构的客户维护费 449,085.40 1,402,957.76
支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，每日计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.80% / 当年天数。
客户维护费是 指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务
及销售活动中产生的相关费用， 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支， 不属于
从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年06月30 日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年06月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 187,170.82 469,870.92
支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20% 的年费率计提，每日计提，逐日
累计至每月 月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中融融信双盈A 中融融信双盈C 合计
中国工商
银行股份
有限公司
- 230,666.76 230,666.76
合计 - 230,666.76 230,666.76
获得销售 上年度可比期间 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 35
服务费的
各关联方
名称
2017年01月01日至2017年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中融融信双盈A 中融融信双盈C 合计
工商银行 - 630,185.15 630,185.15
合计 - 630,185.15 630,185.15
支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40% 的年费率
计提， 每日计提， 逐日 累计至每月月底， 按月支付给注册登记机构， 再由注册登记机构
代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为：
C类基金份额的日销售服务费＝前一日C类基金资产净值 X 0.40%/当年天数。
6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
无。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
无。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商
银行股份
有限公司
活期存款
769,275.93 7,293.69 2,420,366.10 32,944.00
本基金的银行存款由基金托管人保管， 按银行同业利率计息。 本基金用于证券交易结算
的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，
按银行同业利率计息。
中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 36
6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无
6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
无
6.4.11 利 润分配 情况-- 非货 币市场 基金
无。
6.4.12 期 末（2018 年06 月30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
截至本报告期末2018 年06月30日止， 本基金从 事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额是48,519,775.74 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
011800137
18昆自来水SCP
001
2018-07-02 100.54 100,000 10,054,000.00
011800331
18运城城投SCP
001
2018-07-02 100.16 98,000 9,815,680.00
011800695 18开滦SCP002 2018-07-02 99.68 52,000 5,183,360.00
101561019
15金华城建MTN
001
2018-07-02 99.59 120,000 11,950,800.00
101564071
15兵团六师MTN
001
2018-07-02 99.30 120,000 11,916,000.00
合计
490,000 48,919,840.00
中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 37
6.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
截止本报告期末2018 年06月30日止， 本基金从 事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额4,000,000.00 元， 于2018年7月2日到期。 该类交易要求本基金在回
购期内持有的证券交易所的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所
规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金 融工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当 的风险限额及内部
控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人实行全面、 系统的风险管理， 风险管理覆盖公司所有战略环节、
业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形
成了由四大防 线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防
线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；
公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线， 负责 对公司业务的法律
合规风险、 投资管理风险和运作风险进行监控管理； 公司经营管理层和公司内控及风险
管理委员会为第三道防线， 负责对风险状况进 行全面监督并及时制定相应的对策和实施
监控措施； 董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线， 负责审查公司对公司内外部
风险识别、 评估和分析等情况， 及公司内部控制、 风险管理政策、 风险管理制度 的执行
情况等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行 合约责任， 或者基 金所投资证券
的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用 等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 信用等级评估以内部信
用评级为主， 外部信用评级为辅。 此外， 本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 38
通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制， 通过分散化
投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年06月30 日
上年度末
2017年12月31日
A-1 32,098,400.00 -
A-1以下 - -
未评级 58,153,800.00 28,243,498.80
合计 90,252,200.00 28,243,498.80
注： 短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级， 并由债券发行人在中国人
民银行指定的国内有关媒体上公告。 以上按短期信用评级的债券投资中包含国债、 政策
性金融债、央行票据及超短期融资券等。
6.4.13.2.2 按短 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资
本报告期及上年度末未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
本报告期及上年度末未持有按短期信用评级的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年06月30 日
上年度末
2017年12月31日
AAA 15,642,980.00 41,695,000.00
AAA以下 82,006,786.87 128,952,096.57
未评级 7,849,716.00 -
合计 105,499,482.87 170,647,096.57
注： 长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级， 并由债券发行人在中国人
民银行指定的国内有关媒体上公告。 以上按长期信用评级的债券投资中包含国债、 政策
性金融债、央行票据等。
6.4.13.2.5 按长 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 39
本报告期及上年度末未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
本报告期及上年度末未持有按长期信用评级的同业存单投资。
6.4.13.3 流动 性风 险
流动性 风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。 本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析
本基金的基金管理人严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及 《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系， 审慎评估各类资产的流动性， 针对性制定流动性风险管
理措施， 对本 基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金
组合资产持仓集中度指标、 逆回购交易的到期 日与交易对手的集中度流动性受限资产比
例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动
性风险。 并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控， 保持基金投资组合中的可用现
金头寸与之相匹配， 确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况 下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益 。
本基金主要投资于上市交易的证券， 除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂
时受限制外 （如有） ， 其余均能及时变现。 此 外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 除
附注6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1 个月内到期且计息外，
本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般
不计息， 可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息， 因此账面余额一般即为未折现的
合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发 生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的
风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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流的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控 ， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末2
018年06
月30 日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
769,275.93 -
- - 769,275.93
结算备
付金
375,083.71 -
- - 375,083.71
存出保
证金
22,903.63 -
- - 22,903.63
交易性
金融资
产
124,625,882.87 71,125,800.00
- - 195,751,682.87
应收证
券清算
款
- -
- 4,255.53 4,255.53
应收利
息
- -
- 3,590,132.76 3,590,132.76
资产总
计
125,793,146.14 71,125,800.00 - 3,594,388.29 200,513,334.43
负债
卖出回
购金融
资产款
52,519,775.74 -
- - 52,519,775.74
应付赎
回款
- -
- 658,904.90 658,904.90
应付管
理人报
酬
- -
- 100,292.79 100,292.79
应付托
管费
- -
- 25,073.17 25,073.17
应付销
售服务
费
- -
- 31,556.84 31,556.84 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 41
应付交
易费用
- -
- 28,859.49 28,859.49
应交税
费
- -
- 26,288.78 26,288.78
应付利
息
- -
- 11,758.28 11,758.28
其他负
债
- -
- 73,976.27 73,976.27
负债总
计
52,519,775.74 - - 956,710.52 53,476,486.26
利率敏
感度缺
口
73,273,370.40 71,125,800.00 - 2,637,677.77 147,036,848.17
上年度
末2017
年12月3
1日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
1,910,300.26 -
- - 1,910,300.26
结算备
付金
3,168,007.40 -
- - 3,168,007.40
存出保
证金
127,702.50 -
- - 127,702.50
交易 性
金融资
产
85,461,595.37 113,429,000.00
- 47,304,497.55 246,195,092.92
应收证
券清算
款
- -
- 3,184,394.52 3,184,394.52
应收利
息
- -
- 4,905,488.02 4,905,488.02
资产总
计
90,667,605.53 113,429,000.00 - 55,394,380.09 259,490,985.62
负债
卖出回
购金融
资产款
15,400,000.00 -
- - 15,400,000.00
应付赎 - -
- 4,940,030.40 4,940,030.40 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 42
回款
应付管
理人报
酬
- -
- 169,235.25 169,235.25
应付托
管费
- -
- 42,308.82 42,308.82
应付销
售服务
费
- -
- 54,280.80 54,280.80
应付交
易费用
- -
- 363,292.29 363,292.29
应付利
息
- -
- 443.86 443.86
其他负
债
- -
- 145,028.98 145,028.98
负债总
计
15,400,000.00 - - 5,714,620.40 21,114,620.40
利率敏
感度缺
口
75,267,605.53 113,429,000.00 - 49,679,759.69 238,376,365.22
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；
假设 其他市场变量保 持不变；
假设 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017年12 月31日
市场利率下降25个基点 479,138.21 740,390.50
市场利率上升25个基点 -476,201.32 -733,765.38
注： 利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的情况下， 利率发生合理、 可能 的
变动时， 将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影 响。 于报告期末， 若市场利率上中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 43
升或下降25个基点且其他市场变量保持不变， 本基金资产净值可参考的公允价值发生的
变动。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格 风险是指基金所持金融工具的公允价
值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风
险。 本基金主要投资于上市交易的证券， 所面临的其他价 格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严
格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置， 通过投资组 合的分散化降低其
他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年06 月30日
上年度末
2017年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产-股票投资
- - 47,304,497.55 19.84
交易性金融资
产-基金投资
- - - -
交易性金融资
产-债券投资
195,751,682.87 133.13 198,890,595.37 83.44
交易性金融资
产-贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - - 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 44
其他 - - - -
合计 195,751,682.87 133.13 246,195,092.92 103.28
6.4.13.4.3.2 其他价格 风险 的敏感 性分 析
假设
1、 估测组合市场价格 风险的敏感性为考察沪深300指数变动时， 因股票资产
变动导致对基金资产净值的影响金额；
2 、假定沪深300指数变化5% ，其他市场变量不变；
3、Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和沪深300指数数据回归
得出，对于成立不足一年的组合，取自成立以来的数据计算。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：
人民币元）
本期末
2018年06 月30日
上年度末
2017年12 月31日
沪深300指数上升5% - 2,426,738.04
沪深300指数下降5% - -2,426,738.04
注： 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险 进行分析。 上表为市场价
格风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 证券投资价格发生合理、 可能
的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
1 、公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值接近于公允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
① 金融工具公允价值计量的方法
本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债， 其公允价值 计量基于公允
价值的输入值的可观察程度以及该等输 入值对公允价值计量整体的重要性， 被划分为三
个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 45
② 各层级金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
86.87 元，属于第二层次的余额为195,751,596.00元，无属于第三层次的余额。
③ 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出 现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃
期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中 采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票 和债券公允价值应属第二层次还是第三层
次。
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具， 在第一层次和第 二层次之间无
重大转换。
2 、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合 报告
7.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 195,751,682.87 97.63
其中：债券 195,751,682.87 97.63
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,144,359.64 0.57
8 其他各项资产 3,617,291.92 1.80
9 合计 200,513,334.43 100.00 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 46
7.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601939 建设银行 2,997,620.54 1.26
2 600028 中国石化 1,999,248.00 0.84
3 600845 宝信软件 1,998,226.00 0.84
4 001979 招商蛇口 1,996,888.00 0.84
5 600036 招商银行 1,996,531.00 0.84
6 601688 华泰证券 1,964,605.00 0.82
7 000581 威孚高科 998,929.00 0.42
8 601006 大秦铁路 941,472.00 0.39
"买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填 列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601336 新华保险 10,096,692.10 4.24
2 000858 五 粮 液 8,500,726.88 3.57
3 600519 贵州茅台 8,363,793.71 3.51
4 601601 中国太保 8,038,151.81 3.37
5 601318 中国平安 5,952,451.98 2.50
6 000333 美的集团 3,160,238.00 1.33 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 47
7 600845 宝信软件 2,550,366.28 1.07
8 601939 建设银行 2,210,001.00 0.93
9 600028 中国石化 1,844,717.00 0.77
10 001979 招商蛇口 1,745,500.82 0.73
11 601688 华泰证券 1,739,824.00 0.73
12 600036 招商银行 1,666,539.00 0.70
13 000581 威孚高科 919,324.00 0.39
14 601006 大秦铁路 738,836.00 0.31
"卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 14,893,519.54
卖出股票收入（成交）总额 57,527,162.58
"买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数
量）填列，不考虑交易费用。
7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 7,849,716.00 5.34
其中：政策性金融债 7,849,716.00 5.34
4 企业债券 20,468,480.00 13.92
5 企业短期融资券 90,252,200.00 61.38
6 中期票据 77,181,200.00 52.49
7 可转债(可交换债) 86.87 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 195,751,682.87 133.13
中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 48
7.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 041800044
18新中泰集C
P001
120,000
12,032,400.
00
8.18
2 101561019
15金华城建M
TN001
120,000
11,950,800.
00
8.13
3 101564071
15兵团六师M
TN001
120,000
11,916,000.
00
8.10
4 101800485
18中信天津M
TN002
110,000
10,860,300.
00
7.39
5 041753039
17武夷投资C
P001
100,000
10,070,000.
00
6.85
7.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期未 出现被 监管 部门立 案调 查，或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 49
7.12.2 本 基金投 资的前 十名 股票没 有超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 22,903.63
2 应收证券清算款 4,255.53
3 应收股利 -
4 应收利息 3,590,132.76
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,617,291.92
7.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 123001 蓝标转债 86.87 0.00
7.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 50
数
(户)
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
中融
融信
双盈A
505 115,515.54 - - 58,335,345.48
100.0
0%
中融
融信
双盈C
734 133,524.30 2,701,155.00 2.76% 95,305,684.81 97.24%
合计
1,23
9
126,184.17 2,701,155.00 1.73% 153,641,030.29 98.27%
分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 （即
期末基金份额总额）。
8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
本报告 期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金经理未持有本基金。
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
中融融信双盈A 中融融信双盈C
基金合同生效日(2016年11月02
日)基金份额总额
165,957,039.06 431,972,822.22
本报告期期初基金份额总额 89,736,703.26 161,671,370.57
本报告期基金总申购份额 73,314.92 233,058.73
减：本报告期基金总赎回份额 31,474,672.70 63,897,589.49
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 58,335,345.48 98,006,839.81
1、申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 51
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
本基金管理 人于2018 年3月14日发布《高级管理人员变更公告》，王启道先生担任
中融基金管理有限公司副总经理。
本基金管理人于2018 年6月30日发布《高级管理人员变更公告》，代宝香女士不再
担任中融基金管理有限公司副总经理。
公司其他高管人员未变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内， 为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所 （特殊普通合
伙），本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
佣金
占当期
佣金总中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 52
元
数
量
交总额
的比例
量的比
例
恒泰
证券
2 - - - - -
中信
建投
2 - - - -
新
增2
个
交
易
单
元
国泰
君安
2 36,946,783.23 51.02% 27,019.09 51.02% -
华泰
证券
2 - - - - -
天风
证券
2 - - - - -
信达
证券
2 - - - - -
广发
证券
2 35,473,898.89 48.98% 25,940.34 48.98% -
招商
证券
2 - - - - -
安信
证券
3 - - - -
新
增2
个
交
易
单
元
兴业
证券
4 - - - -
新
增2中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 53
个
交
易
单
元
①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力， 能及时、 全面、 定期提 供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市
场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券 商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和
研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
恒泰证
券
9,815,000.00 15.41% - - - - - -
中信建
投
- - - - - - - -
国泰君
安
20,712,545.87 32.51% 635,100,000.00 49.85% - - - -
华泰证
券
- - - - - - - -
天风证
券
- - - - - - - -
信达证
券
- - - - - - - -
广发证
券
33,184,767.91 52.09% 639,000,000.00 50.15% - - - - 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 54
招商证
券
- - - - - - - -
安信证
券
- - - - - - - -
兴业证
券
- - - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中融基金管理有限公司关于
直销中心电话更新的提示性
公告
证券日报、基金管理人网站 2018-01-02
2
中融基金管理有限公司变更
基金经理公告
证券日报、基金管理人网站 2018-01-16
3
关于旗下部分基金增加大泰
金石基金销售有限公司为销
售机构及开通定投业务并开
展费率优惠活动的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-01-29
4
关于旗下部分基金参加中泰
证券股份有限公司申购、定
投费率优惠活动的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-01-31
5
关于旗下部分基金增加北京
坤元基金销售有限公司为销
售机构及开通定投、转换业
务并参与其费率优惠活动的
公告
证券日报、基金管理人网站 2018-02-01
6
关于旗下部分基金增加深圳
信诚基金销售有限公司为销
售机构及开通定投、转换业
务并参与其费率优惠活动的
公告
证券日报、基金管理人网站 2018-02-01
7
关于旗下部分基金增加上海
利得基金销售有限公司为销
售机构及开通定投、转换业
务并参与其费率优惠活动的
公告
证券日报、基金管理人网站 2018-02-07 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 55
8
关于华泰证券股份有限公司
开通中融基金旗下部分基金
定投、转换业务的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-02-28
9
关于旗下部分基金参加交通
银行股份有限公司手机银行
申购及定期定额投资手续费
率优惠活动的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-03-30
10
关于旗下部分基金参加中国
工商银行股份有限公司电子
银行申购费率优惠活动的公
告
证券日报、基金管理人网站 2018-03-31
11
中融基金管理有限公司关于
修改中融融信双盈债券型证
券投资基金基金合同等法律
文件并调整赎回费率的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-03-31
12
关于旗下部分基金增加东海
证券股份有限公司为销售机
构并参加其费率优惠活动的
公告
证券日报、基金管理人网站 2018-04-02
13
关于旗下部分基金增加中证
金牛（北京）投资咨询有限
公司为销售机构的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-05-11
14
中融基金管理有限公司更正
公告
证券日报、基金管理人网站 2018-05-12
15
关于期下部分基金 参与中国
银河证券股份有限公司申
购、定投费率优惠活动的公
告
证券日报、基金管理人网站 2018-05-21
16
中融基金管理有限公司关于
旗下部分基金调整停牌股票
估值方法的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-05-31
17
关于旗下部分基金增加贵州
省贵文文化基金销售有限公
证券日报、基金管理人网站 2018-06-04 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 56
司为销售机构并开展费率优
惠活动的公告
18
关于旗下部分基金增加济安
财富（北京）基金销售有限
公司为销售机构并开展费率
优惠活动的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-07
19
中融基金管理有限公司关于
旗下基金持有的 “中兴通讯”
股票估值方法调整的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-09
20
关于旗下部分基金增加天风
证券股份有限公司为销售机
构的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-11
21
中融基金管理有限公司关于
旗下部分基金调整停牌股票
估值方法的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-12
22
中融基金管理有限公司关于
旗下部分基金调整停牌股票
估值方法的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-14
23
中融基金管理有限公司 关于
开通直销电子交易平台汇款
交易的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-19
24
中融基金管理有限公司关于
旗下部分基金调整停牌股票
估值方法的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-20
25
中融基金管理有限公司关于
直销电子交易平台临时暂停
服务的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-23
26
中融基金管理有限公司关于
旗下部分基金调整停牌股票
估值方法的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-27
27
中融基金管理有限公司关于
旗下部分基金调整停牌股票
估值方法的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-29 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页 57
28
关于旗下部分基金增加嘉实
财富管理有限公司为销售机
构的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-29
29
关于旗下部分基金参加交通
银行股份有限公司手机银行
申购及定期定额投资手续费
率优惠活动的公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-29
30
中融基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
证券日报、基金管理人网站 2018-06-30
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
（1）中国证监会准予中融融信双盈债券型证券投资基金募集的文件
（2）《中融融信双盈债券型证券投资基金基金合同》
（3）《中融融信双盈债券型证券投资基金招募说明书》
（4）《中融融信双盈债券型证券投资基金托管协议》
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照
（7）中国证监会要求的其他文件
12.2 存 放地 点
基金管理人或基金托管人的办公场所
12.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅， 也可在支付工本费后， 在合理时间取得上述文件的
复印件。 中融融信双盈债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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咨询电话： 中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000 （免长途话费） , （010 ）
56517299 。
网址：http://www.zrfunds.com.cn/
中 融基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年八 月二 十八日
