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中融融丰纯债A(002674)

中融融丰纯债:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
中 融 融丰 纯 债债 券 型证 券 投资 基 金 
2018 年半 年度报 告 
2018 年 06 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 中融 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 交通 银行股 份有 限公司 
送 出日 期:2018 年 08 月 28 日中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 
第


页 2 §1


重 要提示 及目 录


1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月20 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2018年1 月1日起至2018年6月30日止。 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 3 1.2 目录 §1


重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7 §3 主要财务指标和基 金净 值表现 ................................................................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ......................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 13 4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 13 4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 13 4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 14 4.6 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 14 4.8 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 14 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 15 5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 15 5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 15 §6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 15 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 17 6.3 所有者权益(基金 净值 )变动表 ................................................................................................. 18 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 20 §7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 40 7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 41 7.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 41 7.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 41 7.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 41 7.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 42 7.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 42 7.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 42 7.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 42 7.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 42 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 43 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 43 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 43 §8


基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 44 8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 44 8.2 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 44 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 4 8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 44 §9


开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 44 §10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 45 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 45 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 45 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 45 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 45 10.7 基金租用证券公司交 易单元的 有关情况 ................................................................................... 46 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 47 §11


影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 50 11.1 报告期内单一投资者 持有基金 份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 50 11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 50 §12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 51 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 51 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 51 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 51 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 5 §2


基 金简介 2.1 基金 基本 情况 基金名称 中融融丰纯债债券型证券投资基金 基金简称 中融融丰纯债 基金主代码 002674 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年06月28日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 13,311,687.39 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中融融丰纯债A 中融融丰纯债C 下属分级基金的交易代码 002674 002675 报告期末下属分级基金的份额总额 11,346,600.40 份 1,965,086.99 份 2.2 基金 产品 说明 投资目标 在控制组合净值波动率的前提下,力 争长期内实 现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观 周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析 和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础 上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券 组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深 入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求 关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券 种。 1、大类资产配置 2、债券投资策略 (1)久期管理策略 (2)期限结构配置策略 (3)债券的类别配置策略 (4)骑乘策略 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 6 (5)杠杆放大策略 (6)信用债券投资策略 (7)资产支持证券投资策略 (8)中小企业私募债券投资策略 业绩比较基准 中债总指数(全价) 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于 货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金 管理 人和基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 周妹云 陆志俊 联系电话 010-56517129 95559 电子邮箱 zhoumeiyun@zrfunds.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-160-6000 ;010-5651729 9 95559 传真 010-56517001 021-62701216 注册地址 深圳市福田区莲花街道益田 路6009号新世界中心29层 中国 (上海) 自由贸易试验区 银城中路188号 办公地址 北京朝阳区东风南路3号院中 融信托北京园区C座4层、5层 中国 (上海) 自由贸易试验区 银城中路188号 邮政编码 100016 200120 法定代表人 王瑶 彭纯 2.4 信息 披露 方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 证券日报 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 http://www.zrfunds.com.cn/ 基金半年度报告备置 地点 北京朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 7 2.5 其他 相关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中融基金管理有限公司 北京市朝阳区东风南路3号院中融信 托北京园区C座4层、5层 §3 主要财 务指 标和基金 净值 表现 3.1 主要 会计 数据和 财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和 指标 报告期(2018年01 月01日-2018年06月30日) 中融融丰纯债A 中融融丰纯债C 本期已实现收益 -11,565,285.44 -3,554,375.32 本期利润 -10,813,322.28 -2,308,519.60 加权平均基金份额本期 利润 -0.5261 -0.5719 本期加权平均净值利润 率 -71.49% -76.91% 本期基金份额净值增长 率 -48.07% -39.25% 3.1.2 期末 数据和 指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配利润 -8,377,933.47 -1,374,546.38 期末可供 分配基金份额 利润 -0.7384 -0.6995 期末基金资产净值 5,639,007.58 1,149,310.23 期末基金份额净值 0.497 0.585 3.1.3 累计 期末指 标 报告期末(2018年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 -50.30% -41.50% 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动收益; 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 8 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数; 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 中融融丰纯债A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.00% 0.00% 0.87% 0.10% -0.87% -0.10% 过去三 个月 -12.50% 1.64% 1.76% 0.15% -14.26% 1.49% 过去六 个月 -48.07% 2.51% 2.99% 0.12% -51.06% 2.39% 过去一 年 -49.23% 1.77% 1.11% 0.10% -50.34% 1.67% 自基金 合同生 效起至 今 -50.30% 1.26% -2.68% 0.12% -47.62% 1.14% 中融融丰纯债C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.00% 0.00% 0.87% 0.10% -0.87% -0.10% 过去三 个月 -11.50% 1.63% 1.76% 0.15% -13.26% 1.48% 过去六 个月 -39.25% 2.89% 2.99% 0.12% -42.24% 2.77% 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 9 过去一 年 -40.00% 2.03% 1.11% 0.10% -41.11% 1.93% 自基金 合同生 效起至 今 -41.50% 1.44% -2.68% 0.12% -38.82% 1.32% 3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益 率变 动的比 较 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 10 注:按 基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期, 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。


§4


管 理人报 告 4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验 本基金管理人为中融基金管理有限公司,成立于2013年5月31日,由中融国际信托 有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资,注册资金11.5亿元人民币。 截止2018年6月30日,中融基金管理有限公司共管理44只基金,包括中融增鑫一年 定期开放债券型证券投资基金、 中融货币市场基金、 中融国企 改革灵活配置混合型证券 投资基金、 中融融安灵活配置混合型证券投资基金、 中融新机遇灵活配置混合型证券投 资基金、 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、 中融中证银行指数分级证券投 资基金、 中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、 中融国证钢铁行业指数分级证券投 资基金、 中融中证煤炭指数分级证券投资基金、 中融融安二号保本混合型证券投资基金、 中融新优势灵活配置混合型证券投资基金、 中融稳健添利债券型证券投资基金、 中融新 经济灵活配置混合型证券投资基金、 中融日日盈交易型货币市场基金、 中融产业升级灵 活配置混合型证券投资基金、 中融融 丰纯债债券型证券投资基金、 中融融裕双利债券型 证券投资基金、 中融竞争优势股票型证券投资基金、 中融融信双盈债券型证券投资基金、 中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金、 中融现金增利货币市场基金、 中融上海清中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 11 算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、 中融上海 清算所银行间3-5 年 中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用 债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式 证券投资基金、 中融恒泰纯债债券型证券投资基金、 中融量化多因子混合型发起式证券 投资基金、 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、 中融物联网主题灵活配置混合型 证券投资基金、 中融量化智选混合型证券投资基金、 中融盈泽债券型证券投资基金、 中 融量化小盘股票型发起式证券投资基金、 中融新产业灵活配置混合型证券投资基金、 中 融恒信纯债债券型证券投资基金、 中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金、 中融核 心成长灵活配置混合型证券投资基金、 中融沪 港深大消费主题灵活配置混合型发起式证 券投资基金、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配 置混合型证券投资基金、 中融季季红定期开放债券型证券投资基 金、 中融智选红利股票 型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选 混合型基金中基金(FOF)。 4.1.2 基金 经理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李倩 中融融丰 纯债债券 型证券投 资基金、 中融货币 市场基 金、中融 融安二号 保本混合 型证券投 资基金、 中融恒泰 纯债债券 型证券投 资基金、 中融增鑫 2016-08- 12 - 10 李倩女士,中国国籍,毕业于 对外经济贸易大学金融学专 业,学士学历,具有基金从业 资格,证券从业年限10年。20 07年7月至2014年7月曾任银华 基金管理有限公司交易管理部 交易员,固定收益部基金经理 助理。 2014年7月加入中融基金 管理有限公司,现任固收投资 部基金经理。


中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 12 一年定期 开放债券 型证券投 资基金、 中融盈泽 债券型证 券投资基 金、中融 恒信纯债 债券型证 券投资基 金、中融 现金增利 货币市场 基金、中 融睿祥一 年定期开 放债券型 证券投资 基金、中 融聚商3 个月定期 开放债券 型发起式 证券投资 基金、中 融季季红 定期开放 债券型证 券投资基 金、中融 日日盈交 易型货币 市场基金 的基金经中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 13 理。 注:(1)上述任职日期、 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 (2) 证券从业的含义 遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。


4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 报告期内, 本基金管理 人严格遵循了 《中华人 民共和国证券法》 、 《 中华人民共和 国证券投资基金法》 及其各项配套法规、 基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚 实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额 持有人谋求最大利益。 报告期内, 本基金持有 “14 富贵鸟” 债已实质 违约、 持有比例被 动超标。本基金管理人将 审慎处理,维护基金份额持有人利益。 4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况 根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 本公司制定了 《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节 的内部控制, 在研究、 决策、 交易执行等各环节, 通过制度、 流程、 技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对 待,未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内, 未出现涉及 本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析 2018 年以来, 经济韧性逐渐走向疲弱, 贸易战升级, 经济基本面承压。 债券市场走 势分化, 利率债和高等级信用债配置优势明显, 年初以来收益大幅度下行, 但中低等级 信用债由于债市风险事件频发, 信用利差持续走阔, 中低等级债流动性也几近枯竭, 相 应的信用主体融资困难凸显。随后政策基调在稳增长压力下转向宽货币和宽信用组合, 两次定向降准释放积极信号, 信用债的市场信心有所恢复, 尤其优质城投成交活跃, 收 益大幅下行,AA和AA+级的信用利差收缩明显。 总体来看以10年国 开为代表的利率债收 益率平均下行60bp,3年AAA 品种上半年整体下行70bp ,AA品种下行20bp。3个月的AAA 银行存单下行50bp,1年的AAA存单下行了50bp。 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 14 本基金维持短久期资产的配置,保证组合流动性。 4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现 截至报告期末中融融丰纯债A基金份额净值为0.497 元, 本报告期内, 该类基金份额 净值增长率为-48.07%, 同期业绩比较基准收益率为2.99%; 截至报告期末中融融丰纯债 C基金份额净值为0.585元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-39.25% ,同期业 绩比较基准收益率为2.99% 。 4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 下半年地产、 基建发力的空间受限, 贸易战之下进出口项目难言乐观, 总体通胀压 力可控, 基本面环境依然利于债市。 宽货币和宽信用的政策基调下, 资金成本预计仍维 持低位, 杠杆利差丰厚, 曲线持续陡峭化。 但后续需密切观察宽 信用政策的传导效率和 效果,警惕基本面预期的转向带来长端利率债压力。 4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定, 本基金管理人严格按照新准则、 中国证 监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金 基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计 师事务所在估值调 整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 报告期内, 本基金 管理人严格遵 守 《企业 会计准则》 、 《证券投 资基金会计核算业务指引》 以及中国证监 会相关规定和基金合同的约定, 日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行, 基金份 额净值由基金管理人完成估值后, 经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 月 末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基金管理人设立估值委员会, 成员由高级管理人员、 投资研究部门、 基金运营部 门、 风险管理部门、 法 律合规部门人员组成, 负责研究、 指导基金估 值业务。 基金管理 人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。 报告期内, 基金经理参加 估值委员会会议, 但不介入基金日常估值业务; 参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突; 与估值相关的机构包括上海、 深圳证券交易所, 中国证券登记结算有限责任 公司,中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。 4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 15 本报告期内,本基金存在基金资产净值连续20 个工作日低于5000万元的情形。 §5


托 管人报 告 5.1 报告 期内 本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 2018 年上半年度,基金托管人在中融融丰纯债债券型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资 基金法》 及其他有关法 律法规、 基金合同、 托 管协议, 尽职尽责 地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 2018 年上半年度, 中融 基金管理有限公司在中融融丰纯债债券型证券投资基金投资 运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上, 托管人未发现损害基金持有人利益的行 为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 2018 年上半年度, 由中 融基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中融融 丰纯债债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务 会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度 财务 会计报告(未 经审计) 6.1 资产 负债 表 会计主体:中融融丰纯债债券型证券投资基金 报告截止日:2018年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注 号


本期末


2018年06 月30日


上年度末


2017年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 61,426.85 273,119.01 结算备付金


68,728.94 171,613.84 存出保证金


7,231.73 457.74 交易性金融资产 6.4.7.2 5,459,910.00 25,139,020.00 其中:股票投资


- - 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 16 基金投资


- - 债券投资


5,459,910.00 25,139,020.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 3,800,000.00 应收证券清算款


114,580.69 - 应收利息 6.4.7.5 139,835.88 722,757.18 应收股利


- -


应收申购款


7,195.20 - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 1,155,000.00 - 资产总计


7,013,909.29 30,106,967.77 负 债和 所有者 权益 附注 号


本期末


2018年06 月30日 上年度末


2017年12 月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 44,171.79 应付赎回款


153,531.76 95,143.70 应付管理人报酬


4,065.17 19,505.90 应付托管费 1,161.48 5,573.11 应付销售服务费


402.82 379.26 应付交易费用 6.4.7.7 9.96 3,435.23 应交税费


56.45 - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 66,363.84 115,035.70 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 17 负债合计


225,591.48 283,244.69 所 有者 权益:








实收基金 6.4.7.9 13,311,687.39 31,168,382.85 未分配利润 6.4.7.1 0 -6,523,369.58 -1,344,659.77 所有者权益合计


6,788,317.81 29,823,723.08 负债和所有者权益总计


7,013,909.29 30,106,967.77 报告截止日2018年06月30 日, 基金份额总额13,311,687.39 份, 其中A类基金份额的份额 总额为11,346,600.40份,份额净值0.497元;C类基金份额的份额总额为1,965,086.99 份,份额净值0.585元。 6.2 利润 表 会计主体:中融融丰纯债债券型证券投资基金 本报告期:2018年01月01 日至2018年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注 号


本期2018 年01月01 日至2018 年06月30 日


上年度可比期间


2017年01月01 日至201 7年06月30 日


一 、收 入


-12,940,730.29 426,624.47 1.利息收入


-317,389.11 1,266,393.75 其中:存款利息收入 6.4.7.1 1 12,595.84 17,018.67 债券利息收入


-372,293.00 1,195,396.75 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 42,308.05 53,978.33 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以 “- ”填 列) -14,862,202.24 -430,470.72 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 18 债券投资收益 6.4.7.1 2 -14,862,202.24 -430,470.72 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.1 3 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益 ( 损失以 “-”号填列) 6.4.7.1 4 1,997,818.88 -415,288.82 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其 他收入(损失以“- ”号 填列) 6.4.7.1 5 241,042.18 5,990.26 减 :二 、费用


181,111.59 415,799.40 1.管理人报酬 64,253.33 214,637.95 2.托管费 18,358.15 61,325.08 3.销售服务费 6,198.89 2,576.54 4.交易费用 6.4.7.1 6 443.48 3,119.16 5.利息支出


6,769.72 57,156.63 其中: 卖出回购金融资 产支出


6,769.72 57,156.63 6.税金及附加


105.35 - 7.其他费用 6.4.7.1 7 84,982.67 76,984.04 三、 利润 总额 (亏 损总 额以 “-” 号 填列 ) -13,121,841.88 10,825.07 减:所得税费用


- - 四 、净 利润( 净亏 损以“-” 号 填列 ) -13,121,841.88 10,825.07 6.3 所有 者权 益(基 金净 值) 变动表 会计主体:中融融丰纯债债券型证券投资基金 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 19 本报告期:2018年01月01 日至2018年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期


2018年01月01 日至2018年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基金净值) 31,168,382.85 -1,344,659.77 29,823,723.08 二、 本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - -13,121,841.88 -13,121,841.88 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 “-”号填列) -17,856,695.46 7,943,132.07 -9,913,563.39 其中: 1.基金申购款 60,267,482.12 -11,499,439.89 48,768,042.23 2.基金赎回 款 -78,124,177.58 19,442,571.96 -58,681,605.62 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净值) 13,311,687.39 -6,523,369.58 6,788,317.81 项 目 上年度可比期间


2017年01月01 日至2017年06月30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基金净值) 76,428,372.72 -1,618,688.19 74,809,684.53 二、 本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 10,825.07 10,825.07 三、 本期基金份额交 -24,246,991.16 525,583.24 -23,721,407.92 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 20 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 “-”号填列) 其中: 1.基金申购款 40,167.10 -734.81 39,432.29 2.基金赎回 款 -24,287,158.26 526,318.05 -23,760,840.21 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净值) 52,181,381.56 -1,082,279.88 51,099,101.68 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 ————————— 基金管理人负责人 易海波 ————————— 主管会计工作负责人 黎峰 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情 况 中融 融丰纯债债券型证券投资基金(以下简称" 本基金")经中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016] 734 号文《关于准予中融融丰纯债债券型证 券投资基金注册的批复》 批准, 由中融基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投 资基金法》 及其配套规则和 《中融融丰纯债债券型证券投资基金基金合同》(" 基金合同 ")发起,于2016年6月28日募集成立。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司, 基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金募集期为2016 年5月19日至2016年6月24 日, 本基金为契约型开放式 基金, 存 续期限不定, 本基金共募集有效净认购资金320,375,971.13 元, 折合320,375,971.13 份 中融融丰纯债基金份额(其中:A类基金份额为112,486,977.32 份;C类基金份额为 207,888,993.81 份)。 有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币79,367.11 元, 折合 79,367.11 份中融融丰纯债基金份额(其中:A类基金份额为43,833.11份;C类基金份额 为35,534.00 份),以上收到的实收基金共计人民币320,455,338.24元,折合 320,455,338.24份中融融丰纯债基金份额(其中:A 类基金份额为112,530,810.43 份;C中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 21 类基金份额为207,924,527.81 份),有效认购户数为1166户。本基金募集资金经上会会 计师事务所(特殊普通合伙)验资。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 和基金合同等有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具, 包括国内依法发行上市的国债、 金融债、 公司债、 企业债、 地方政府债、 次级债、 中小 企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换公司债、短期融资券、 超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、逆回购、央行票据、同业存单、 银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会相关规定)。本基金业绩比较基准为:中债总指数(全价)。 6.4.2 会计 报表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定 (以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编 制, 同时在具体会计核 算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干 基金行业实务操作。 6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本 基金2018 年06月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。 6.4.5.3 差错更 正的 说明 本基金本报告期无差错事项。 6.4.6 税项 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 22 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券 投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《财政部、 国家税务 总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008年9月18日 《上 海、 深圳证券交易所关 于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85 号《关于实施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 、 财税[2016]46号文 《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号文 《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房 地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增 值税政策有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56号文 《关于资管产品增值税有关问题的 通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1 、以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2 、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3 、对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣 代缴个人所得税,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月 以内 (含1个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在1个月以上至 1年 (含1年) 的 , 暂减 按50%计入应纳税所得额; 持股期限超过1年 的, 暂免征收个人所 得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4 、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣 代缴20% 的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5 、对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对 受让方不再缴纳印花税。 6 、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7 、自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入 试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开 放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税; 国债、 地 方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值 税; 金融机构开展的质 押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收 入属于金融同业往来利息收入; 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存 款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利 息收入; 资管产品 运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人;2017 年7月1 日 (含) 以后, 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 23 纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增 值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对资 管产品管理人运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为, 暂适 用简易计税方法, 按照3% 的征收率缴纳增值税, 对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳增 值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明 6.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 活期存款 61,426.85 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 61,426.85 6.4.7.2 交易性 金融 资产 单位:人民币元 项目 本期末2018 年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 债 券 交易所市 场 5,472,159.00 5,459,910.00 -12,249.00 银行间市 场 - - - 合计 5,472,159.00 5,459,910.00 -12,249.00 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 24 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,472,159.00 5,459,910.00 -12,249.00 6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债 无。 6.4.7.4 买入返 售金 融资 产 无。 6.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应收活期存款利息 31.40 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 30.90 应收债券利息 139,770.38 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 3.20 合计 139,835.88 6.4.7.6 其他资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年06月30日 其他应收款 1,155,000.00 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 25 待摊费用 - 合计 1,155,000.00 6.4.7.7 应付交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 9.96 合计 9.96 6.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 36.17 预提费用 66,327.67 合计 66,363.84 6.4.7.9 实收基 金 6.4.7.9.1 中 融融 丰纯债A 金额单位:人民币元 项目 (中融融丰纯债A) 本期2018年01月01日至2018年06月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 30,332,940.92 30,332,940.92 本期申购 11,238,984.21 11,238,984.21 本期赎回(以“-”号填列) -30,225,324.73 -30,225,324.73 本期末 11,346,600.40 11,346,600.40 6.4.7.9.2 中 融融 丰纯债C 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 26 金额单位:人民币元 项目 (中融融丰纯债C) 本期2018年01月01日至2018年06月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 835,441.93 835,441.93 本期申购 49,028,497.91 49,028,497.91 本期赎回(以“-”号填列) -47,898,852.85 -47,898,852.85 本期末 1,965,086.99 1,965,086.99 申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分 配利 润 6.4.7.10.1 中融 融丰纯 债A 单位:人民币元 项目 (中融融 丰纯债A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -441,434.51 -872,665.29 -1,314,099.80 本期利润 -11,565,285.44 751,963.16 -10,813,322.28 本期基金份额交易产 生的变动数 3,628,786.48 2,791,042.78 6,419,829.26 其中:基金申购款 -1,327,856.41 -3,440,290.77 -4,768,147.18 基金赎回款 4,956,642.89 6,231,333.55 11,187,976.44 本期已分配利润 - - - 本期末 -8,377,933.47 2,670,340.65 -5,707,592.82 6.4.7.10.2 中融 融丰纯 债C 单位:人民币元 项目 (中融融丰纯债C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -6,395.04 -24,164.93 -30,559.97 本期利润 -3,554,375.32 1,245,855.72 -2,308,519.60 本期基金份额交易产 生的变动数 2,186,223.98 -662,921.17 1,523,302.81 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 27 其中:基金申购款 3,248,869.14 -9,980,161.85 -6,731,292.71 基金赎回款 -1,062,645.16 9,317,240.68 8,254,595.52 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,374,546.38 558,769.62 -815,776.76 6.4.7.11 存款 利息 收入 单位:人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30 日 活期存款利息收入 9,694.18 定期存款利 息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,869.17 其他 32.49 合计 12,595.84 6.4.7.12 债券 投资 收益 6.4.7.12.1 债券 投资收 益项 目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018 年01月01日至2018年06月30 日 债券投资收益 ——买卖债券(、债转 股及债券到期兑付)差价收入 -14,862,202.24 债券投资收益 ——赎回差 价收入 - 债券投资收益 ——申购差 价收入 - 合计 -14,862,202.24 6.4.7.12.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入 单位:人民币元 项目 本期 2018年01 月01日至2018年06月30日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额 51,176,226.90 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 28 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额 64,002,065.94 减:应收利息总额 2,036,363.20 买卖债券差价收入 -14,862,202.24 6.4.7.13 衍生 工具 收益 6.4.7.13.1 衍生 工具收 益—— 买卖 权证 差价收 入 无。 6.4.7.13.2 衍生 工具收 益—— 其他 投资 收益 无。 6.4.7.14 公允 价值 变动 收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年01月01日至2018 年06月3 0日 1.交易性金融资产 1,997,818.88 —— 股票投资 - —— 债券投资 1,997,818.88 —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2.衍生工具 - —— 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 1,997,818.88 6.4.7.15 其他 收入 单位:人民币元 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 29 项目 本期 2018年01 月01日至2018年06月30日 基金赎回费收入 240,728.76 转换费收入 313.42 合计 241,042.18 6.4.7.16 交易 费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年01 月01日至2018年06月30日 交易所市场交易费用 443.48 银行间市场交易费用 - 合计 443.48 6.4.7.17 其他 费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年01 月01日至2018年06月30日 审计费用 7,439.10 信息披露费 49,588.57 汇划手续费 55.00 帐户维护费 27,000.00 其他 900.00 合计 84,982.67 6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 6.4.8.1 或有事 项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项 截至财务报表批准日,本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联 方关系 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 30 6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的 情况。 6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易 6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股票 交易 无。 6.4.10.1.2 权证 交易 无。 6.4.10.1.3 债券 交易 无。 6.4.10.1.4 债券 回购交 易 无。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 无。 6.4.10.2 关联 方报 酬 6.4.10.2.1 基金 管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01 日至201 8年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01 日至201 7年06月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 64,253.33 214,637.95 其中:支付销售机构的客户维护费 34,909.78 126,062.11 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 31 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,每日计提, 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务 及销售活动中产生的相关费用, 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支, 不属于 从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018 年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 18,358.15 61,325.08 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20% 的年费率计提,每日计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售 服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中融融丰纯债A 中融融丰纯债C 合计 中融基金 管理有限 公司 0.00 589.56 589.56 交通银行 股份有限 公司 0.00 759.59 759.59 合计 - 1,349.15 1,349.15 获得销售 服务费的 各关联方 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 32 名称 中融融丰纯债A 中融融丰纯债C 合计 交通银行 股份有限 公司 - 1,782.38 1,782.38 合计 - 1,782.38 1,782.38 支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40% 的年费率 计提, 每日计提, 逐日 累计至每月月底, 按月支付给注册登记机构, 再由注册登记机构 代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为: C类基金份额的日销售服务费=前一日C类基金资产净值 X 0.40%当年天数。 6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易 无。 6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况 无。 6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况 无。 6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的 利息 收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018年01月01日至2018年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06 月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 股份有限 公司 61,426.85 9,694.18 119,108.78 12,690.80 本基金的银行存款由基金托管人保管, 按银行同业利率计息。 本基金用于证券交易结算 的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司, 按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 33 无 6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明 无 6.4.11 利 润分配 情况-- 非货 币市场 基金 无。 6.4.12 期 末(2018 年06 月30 日) 本基 金持有的 流通 受限证 券 6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 无。 6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票 无。 6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购 无。 6.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购 无。 6.4.13 金 融工具 风险及 管理 6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适当 的风险限额及内部 控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人实行全面、 系统的风险管理, 风险管理覆盖公司所有战略环节、 业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,形 成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防 线,各 业务部门总监作为风险责任人,负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施; 公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线, 负责 对公司业务的法律 合规风险、 投资管理风险和运作风险进行监控管理; 公司经营管理层和公司内控及风险 管理委员会为第三道防线, 负责对风险状况进 行全面监督并及时制定相应的对策和实施 监控措施; 董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线, 负责审查公司对公司内外部中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 34 风险识别、 评估和分析等情况, 及公司内部控制、 风险管理政策、 风险管理制度的执行 情况等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通 过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基 金所投资证券 的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况 ,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用 等级评估来控 制证券发行人的信用风险, 且通过分散化投资以分散信用风险。 信用等级评估以内部信 用评级为主, 外部信用评级为辅。 此外, 本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级, 通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制, 通过分散化 投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年06月30 日 上年度末 2017年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 4,860,210.00 6,111,020.00 合计 4,860,210.00 6,111,020.00 注: 短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级, 并由债券发行人在中国人 民银行指定的国内有关媒体上公告。 以上按短期信用评级的债券投资中包含国债、 政策 性金融债、央行票据及超短期融资券等。 6.4.13.2.2 按短 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资 本报告期及上年度末未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资 本报告期及上年度末未持有按短期信用评级的同业存单投资。 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 35 6.4.13.2.4 按长 期信用 评级 列示的 债券 投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018年06月30 日 上年度末 2017年12月31日 AAA 599,700.00 4,952,000.00 AAA以下 - 14,076,000.00 未评级 - - 合计 599,700.00 19,028,000.00 注: 长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级, 并由债券发行人在中国人 民银行指定的国内有关媒体上公 告。 以上按长期信用评级的债券投资中包含国债、 政策 性金融债、央行票据等。 6.4.13.2.5 按长 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资 本报告期及上年度末未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资 本报告期及上年度末未持有按长期信用评级的同业存单投资。 6.4.13.3 流动 性风 险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。 本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有 的基金份额,另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析 本基金的基金管理人严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及 《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法规的要求建立健全开放式基金流 动性风险管理的内部控制体系, 审慎评估各类资产的流动性, 针对性制定流动性风险管 理措施, 对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金 组合资产持仓集中度指标、 逆回购交易的到期 日与交易对手的集中度流动性受限资产比 例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动 性风险。 并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控, 保持基金投资组合中的可用现 金头寸与之相匹配, 确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况 下赎回申请的处理 方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 36 报告期内, 本基金持有 “14 富贵鸟” 债因实质违约, 成为流通受限资产, 可能会有 流动性风险。本基金管理人将审慎处理,维护基金份额持有人利益。 6.4.13.4 市场 风 险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的 风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中 浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金 流的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行 管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口 单位:人民币元 本期末2 018年06 月30 日 1 年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产





银行存 款 61,426.85 -


- - 61,426.85 结算备 付金 68,728.94 -


- - 68,728.94 存出保 证金 7,231.73 -


- - 7,231.73 交易性 金融资 产 5,459,910.00 -


- - 5,459,910.00 应收证 券清算 款 - -


- 114,580.69 114,580.69 应收利 息 - -


- 139,835.88 139,835.88 应收申 购款 - -


- 7,195.20 7,195.20 其他资 产 - -


- 1,155,000.00 1,155,000.00 资产总 5,597,297.52 - - 1,416,611.77 7,013,909.29 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 37 计 负债





应付赎 回款 - -


- 153,531.76 153,531.76 应付管 理人报 酬 - -


- 4,065.17 4,065.17 应付托 管费 - -


- 1,161.48 1,161.48 应付销 售服务 费 - -


- 402.82 402.82 应付交 易费用 - -


- 9.96 9.96 应交税 费 - -


- 56.45 56.45 其他负 债 - -


- 66,363.84 66,363.84 负债总 计 - - - 225,591.48 225,591.48 利率敏 感度缺 口 5,597,297.52 - - 1,191,020.29 6,788,317.81 上年度 末2017 年12月3 1日 1 年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产














银行存 款 273,119.01 -


- - 273,119.01 结算备 付金 171,613.84 -


- - 171,613.84 存出保 证金 457.74 -


- - 457.74 交易性 金融资 产 25,139,020.00 -


- - 25,139,020.00 买入返 售金融 3,800,000.00 -


- - 3,800,000.00 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 38 资产 应收利 息 - -


- 722,757.18 722,757.18 资产总 计 29,384,210.59 - - 722,757.18 30,106,967.77 负债














应付证 券清算 款 - -


- 44,171.79 44,171.79 应付赎 回款 - -


- 95,143.70 95,143.70 应付管 理人报 酬 - -


- 19,505.90 19,505.90 应付托 管费 - -


- 5,573.11 5,573.11 应付销 售服务 费 - -


- 379.26 379.26 应付交 易费用 - -


- 3,435.23 3,435.23 其他负 债 - -


- 115,035.70 115,035.70 负债总 计 - - - 283,244.69 283,244.69 利率敏 感度缺 口 29,384,210.59 - - 439,512.49 29,823,723.08 注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值, 并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末 2018年06 月30日 上年度末 2017年12月31日 市场利率下降25个基点 3,691.37 16,390.73 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 39 市场利率上升25个基点 -3,685.31 -16,364.66 注: 利率风险的敏感性分析, 反映了在其他变量不变的情况下, 利率发生合理、 可能 的 变动时, 将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。 于报告期末, 若市场利率上 升或下降25个基点且其他市场变量保持不变, 本基金资产净值可参考的公允价值发生的 变动。 6.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及 负债以人民币计价,无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他 价格风 险 其他价格风险主要为市场价格风险, 市场价格 风险是指基金所持金融工具的公允价 值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风 险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券, 所面临的最大市 场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定,因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018年06 月30日 上年度末 2017年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产-股票投资 - - - - 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-债券投资 5,459,910.00 80.43 25,139,020.00 84.29 交易性金融资 产-贵金属投资 - - - - 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 40 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,459,910.00 80.43 25,139,020.00 84.29 6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项 1 、公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值接近于公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 ① 金融工具公允价值计量的方法 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债, 其公允价值 计量基于公允 价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性, 被划分为三 个层次: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的 报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接 可观察的输入 值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 ② 各层级金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人 民币5,459,910.00 元,无属于第一层次及属于第三层次的余额。 ③ 公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌 停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃 期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根据估值调整中 采用的不可观察输 入值对于公允价值的 影响程度, 确定相关股票 和债券公允价值应属第二层次还是第三层 次。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具, 在第一层次和第 二层次之间无 重大转换。 2 、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投 资组合 报告 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 41 7.1 期末 基金 资产组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,459,910.00 77.84 其中:债券 5,459,910.00 77.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 130,155.79 1.86 8 其他各项资产 1,423,843.50 20.30 9 合计 7,013,909.29 100.00 7.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细 本基金本报 告期末未持有股票投资。 7.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动 7.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 本基金本报告期无股票累计买入金额。 7.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 本基金本报告期无股票累计卖出金额。 7.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 42 本基金本报告期无股票累计买入、卖出金额。 7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 4,860,210.00 71.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 599,700.00 8.83 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,459,910.00 80.43 7.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比 例(%) 1 019579 17国债24 40,890 4,095,133.5 0 60.33 2 019571 17国债17 7,650 765,076.50 11.27 3 122366 14武钢债 6,000 599,700.00 8.83 7.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 43 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 本 基金投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期未 出现被 监管 部门立 案调 查,或 在报 告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 7.12.2 本 基金投 资的前 十名 股票没 有超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。 7.12.3 期 末其他 各项资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,231.73 2 应收证券清算款 114,580.69 3 应收股利 - 4 应收利息 139,835.88 5 应收申购款 7,195.20 6 其他应收款 1,155,000.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,423,843.50 7.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 44 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8


基 金份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 中融 融丰 纯债A 413 27,473.61 - - 11,346,600.40 100.0 0% 中融 融丰 纯债C 366 5,369.09 1,123.60 0.06% 1,963,963.39 99.94% 合计 779 17,088.17 1,123.60 0.01% 13,310,563.79 99.99% 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 (即 期末基金份额总额)。 8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况 本报告期末,本基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员 持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金基金经理未持有本开放式基金。


§9


开 放式基 金份 额变 动 单位:份 中融融丰纯债A 中融融丰纯债C 基金合同生效日(2016年06月28 112,530,810.43 207,924,527.81 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 45 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 30,332,940.92 835,441.93 本报告期基金总申购份额 11,238,984.21 49,028,497.91 减:本报告期基金总 赎回份额 30,225,324.73 47,898,852.85 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 11,346,600.40 1,965,086.99 1、申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。 §10


重大事 件揭 示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 本基金管理人于2018 年3月14日发布《高级管理人 员变更公告》,王启道先生担任 中融基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人于2018 年6月30日发布《高级管理人员变更公告》,代宝香女士不再 担任中融基金管理有限公司副总经理。 公司其他高管人员未变动。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况 本报告期内, 为 本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所 (特殊普通合 伙),本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 46 10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况 10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 中信 证券 (山 东) 2 - - - - - 中信 证券 2 - - - - - 西南 证券 2 - - - - - 光大 证券 2 - - - - - 网信 证券 2 - - - - - 东兴 证券 2 - - - - - 华泰 证券 2 - - - - - 长城 证券 2 - - - - - 国盛 证券 2 - - - - - ①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 47 ⅳ有较强的研究能力, 能及时、 全面、 定期提 供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市 场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③本基金本报告期新增西南证券、光大证券、东兴证券、国盛证券交易单元。 10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 中信证 券(山 东) - - - - - - - - 中信证 券 74,366,582.51 100.00% 269,950,000.00 100.00% - - - - 西南证 券 - - - - - - - - 光大证 券 - - - - - - - - 网信证 券 - - - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - - - 长城证 券 - - - - - - - - 国盛证 券 - - - - - - - - 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中融基金管理有限公司关于 直销中心电话更新的提示性 证券日报、基金管理人网站 2018-01-02 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 48 公告 2 关于旗下部分基金增加大泰 金石基金销售有限公司为销 售机构及开通定投业务并开 展费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-01-29 3 关于旗下部分基金参加中泰 证券股份有限公司申购、定 投费率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-01-31 4 关于旗下部分基金增加北京 坤元基金销售有限公司为销 售机构及开通定投、转换业 务并参与其费率优惠活动的 公告 证券日报、基金管理人网站 2018-02-01 5 关于旗下部分基金增加深圳 信诚基金销售有限公司为销 售机构及开通定投、转换业 务并参与其费率优惠活动的 公告 证券日报、基金管理人网站 2018-02-01 6 关于旗下部分基金增加上海 利得基金销售有限公司为销 售机构及开通定投、转换业 务并参与其费率优惠活动的 公告 证券日报、基金管理人网站 2018-02-07 7 关于华泰证券股份有限公司 开通中融基金旗下部分基金 定投、转换业务的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-02-28 8 关于旗下部分基金参加交通 银行股份有限公司手机银行 申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-03-30 9 中融基金管理有限公司关于 修改中融融丰纯债债券型证 券投资基金基金合同等法律 文件并调整赎回费率的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-03-31 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 49 10 关于旗下部分基金增加东海 证券股份有限公司为销售机 构并参加其费率优惠活动的 公告 证券日报、基金管理人网站 2018-04-02 11 关于旗下部分基金增加中证 金牛(北京)投资咨询有限 公司为销售机构的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-05-11 12 中融基金管理有限公司更正 公告 证券日报、基金管理人网站 2018-05-12 13 关于期下部分基金参与中国 银河证券股份有限公司申 购、定投费率优惠活动的公 告 证券日报、基金管理人网站 2018-05-21 14 中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金调整停牌股票 估值方法的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-05-31 15 中融基金管理有限公司关于 旗下基金持有的 “中兴通讯” 股票估值方法调整的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-06-09 16 中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金调整停牌股票 估值方法的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-06-12 17 中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金调整停牌股票 估值方法的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-06-14 18 中融基金管理有限公司关于 开通直销电子交易平台汇款 交易的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-06-19 19 中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金调整停牌股票 估值方法的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-06-20 20 中融基金管理有限公司关于 直销电子交易平台临时暂停 证券日报、基金管理人网站 2018-06-23 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 50 服务的公告 21 中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金调整停牌股票 估值方法的公告 证券日报、基 金管理人网站 2018-06-27 22 中融基金管理有限公司关于 旗下部分基金调整停牌股票 估值方法的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-06-29 23 关于旗下部分基金参加交通 银行股份有限公司手机银行 申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 证券日报、基金管理人网站 2018-06-29 24 中融基金管理有限公司高级 管理人员变更公告 证券日报、基金管理人网站 2018-06-30 §11


影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20180131 - 201802 01 - 22,564,102.56 22,564,102.56 - 0% 个 人 1 20180515 - 201806 30 3,001,998.00 - - 3,001,998.00 22.55% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的 情况, 该类投资者大额 赎回所持有的基金份额时, 将可能产生流 动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份 额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金 份额的风险。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 中融融丰纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第


页 51 §12


备查文 件目 录 12.1 备 查文 件目录 (1)中国证监会准予中融融丰纯债债券型证券投资基金募集的文件 (2)《中融融丰纯债债券型证券投资基金基金合同》 (3)《中融融丰纯债债券型证券投资基金招募说明书》 (4)《中融融丰纯债债券型证券投资基金托管协议》 (5)基金管理人业务资格批件、营业执照 (6)基金托管人业务资格批件、营业执照 (7)中国证监会要求的其他文件 12.2 存 放地 点 基金管理人或 基金托管人的办公场所 12.3 查 阅方 式 投资者可在营业时间免费查阅, 也可在支付工本费后, 在合理时间取得上述文件的 复印件。 咨询电话: 中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000 (免长途话费) , (010 ) 56517299 。 网址:http://www.zrfunds.com.cn/ 中 融基 金管理 有限 公司 二 〇一 八年八 月二 十八日