长 盛 中证 申 万一 带 一路 主 题指 数 分级 证 券投 资 基金
2018 年半 年度报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 报告 期末 本基 金 投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 55
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本 情况
基金名 称 长盛中 证申 万一 带一 路主 题指数 分级 证券 投资 基金
基金简 称 长盛中 证申 万一 带一 路指 数分级
场内简 称 一带一 路
基金主 代码 502013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 29 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,180,845,444.36 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 6 月 9 日
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛一 带 一A 长盛一 带 一 B
长盛中 证申 万一 带一
路指数 分级
下属分 级基 金场 内简 称: 一带 一A 一带 一 B 一带一 路
下属分 级基 金的 交易 代码 502014 502015 502013
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
60,116,322.00 份 60,116,322.00 份 1,060,612,800.36 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 力争 控制
本基金 的净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均跟 踪偏离 度的 绝对
值不超 过0.35% ，年 跟踪 误差不 超 过 4% ，实 现对 中 证申万 一带 一路
主题指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略
1、股 票投 资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权重
构建股 票投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动而 进行
相应的 调整 。 但 因特 殊情 况 （如 成份 股长 期停 牌、 成份股 发生 变更 、
成份股 权重 由于 自由 流通 量发生 变化 、成 份股 公司 行为、 市场 流动
性不足 等） 导致 本基 金管 理人无 法按 照标 的指 数构 成及权 重进 行同
步调整 时， 基金 管理 人将 对投资 组合 进行 优化 ， 尽 量降低 跟踪 误 差 。
2、债 券组 合管 理策 略
基于流 动性 管理 的需 要， 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年 期以 内的
政府债 券、 央行 票据 和金 融债， 债券 投资 的目 的是 保证基 金资 产流
动性并 提高 基金 资产 的投 资收益 。
3、金 融衍 生工 具投 资策 略
在法律 法规 许可 时， 本基 金可基 于谨 慎原 则运 用权 证、股 票指 数期
货等相 关金 融衍 生工 具对 基金投 资组 合进 行管 理， 以控制 并降 低投
资组合 风险 、提 高投 资效 率，降 低调 仓成 本与 跟踪 误差， 从而 更好长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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地实现 本基 金的 投资 目标 。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、收 益率曲 线、 个券
选择和 把握 市场 交易 机会 等积极 策略 ，在 严格 遵守 法律法 规和 基金
合同基 础上 ，通 过信 用研 究和流 动性 管理 ，选 择经 风险调 整后 相对
价值较 高的 品种 进行 投资 ，以期 获得 长期 稳定 收益 。
业绩比 较基 准
中证申 万一 带一 路主 题指 数收益 率×95%+ 银行 活期 存款利 率( 税
后)×5 %
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 ，风险 和预 期收 益均 高于 混合型 基金 、债
券型基 金和 货币 市场 基金 ，由于 采取 了基 金份 额分 级的结 构设 计，
不同的 基金 份额 具有 不同 的风险 收益 特征 。
下属分级基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛一 带 一A： 低风
险、收 益相 对稳 定
长盛一 带 一 B： 高风
险、高 预期 收益
长盛中 证申 万一 带一
路指数 分级 ：较 高风
险、较 高预 期收 益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 的住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -37,504,736.09
本期利 润 -231,078,511.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1773
本期加 权平 均净 值利 润率 -21.76%
本期基 金份 额净 值增 长率 -21.17%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,038,018,286.86
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.8790
期末基 金资 产净 值 813,996,459.23
期末基 金份 额净 值 0.689
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -56.07%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -9.46% 1.23% -10.40% 1.13% 0.94% 0.10%
过去三 个月 -14.30% 1.06% -14.23% 1.02% -0.07% 0.04%
过去六 个月 -21.17% 1.15% -20.64% 1.13% -0.53% 0.02%
过去一 年 -16.23% 0.99% -16.79% 0.96% 0.56% 0.03%
过去三 年 -43.02% 1.83% -40.73% 1.70% -2.29% 0.13%
自基金合同
生效起 至今
-56.07% 1.91% -51.59% 1.80% -4.48% 0.11% 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求，业绩 比较基准 中 中证申万 一带 一路主题 指 数、银行活期 存款利率 每 日按照 95% 、5%的比
例采取 再平 衡， 再用 连锁 计算的 方式 得到 基准 指数 的时间 序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的 投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。截至报 告日，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合基金合同 的有关约
定。 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司获 得首
批全国社保基 金、合格 境 内机构投资者 、特定客 户 资产管理业务 资格和保 险 资产管理人 资格。截
至 2018 年 6 月 30 日 ，基 金管理 人共 管理 六十 八只 开放式 基金 ，并 管理 多个 全国社 保基 金组 合 和
专户产 品。 公司 同时 兼任 境外 QFII 基金 和专 户理 财 产品的 投资 顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨生
本 基 金 基 金 经 理 ，
长盛中 证 100 指数
证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 长盛 沪 深 300
指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基 金经 理，
长 盛 成 长 价 值 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 中 证 全 指
证 券 公 司 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛 战 略 新
兴 产 业 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 长 盛 盛
世 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛 积 极 配
置 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 长
2015 年 5 月 29
日
- 11 年
冯雨生 先生 ，1983
年 11 月 出生 。毕
业 于 光 华 管 理 学
院金融 系 ， 北 京大
学 经 济 学 硕 士 ，
CFA （ 特 许 金 融 分
析师） 。2007 年 7
月 加 入 长 盛 基 金
管理有 限公 司 ， 曾
任 金 融 工 程 研 究
员， 同盛 基金 经理
助理等 职务 。 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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盛 同 鑫 行 业 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理, 长盛信
息 安 全 主 题 量 化 灵
活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 同 德 主 题
增 长 混 合 型 证 券 投
资基 金 基 金 经 理 ，
量 化 投 资 部 负 责
人。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按 照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合 共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管 理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本 报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年股票市 场大幅下 跌 ，个股呈普跌 态势，蓝 筹 股与小市值股 票均大幅 下 跌。概念板块 亮
点难寻，普遍 下跌，仅 仿 制药、创新药 、电子政 务 、独角兽概念 、血液制 品 等概念指数 实现正收
益，PM2.5 、南北船 合并、 葡萄酒、特高 压、3D 玻璃 等概念板块领 跌。行业 上 ，休闲服务、 医药
生物和食品饮 料等行业 表 现亮眼，实现 正收益， 涨 幅大幅领先其 他行业， 综 合、通信、 电气设备
等行业 表现 最差 。风 格上 ， 大盘 价值 股跑 赢小 盘成 长股。
在操作中，我 们严格遵 守 基金合同，在 指数权重 调 整和基金申赎 变动时， 应 用指数复制和 数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.689 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-21.17% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-20.64% 。本报 告期 内日 均跟 踪误 差为 0.1211% ， 年度 化跟 踪误差 为 1.9148% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 虽然降杠 杆 会持续，但力 度和节奏 会 考虑实体经济 的可承受 度 。财政政策可 能
会放松，货币 政策 会维 持 中性，经济增 速大概率 与 以前持平。股 票市场经 过 前期的大幅 调整，目
前已处 于估 值相 对较 低的 位置。 在此 背景 下， 股票 市场下 半年 会有 更好 的投 资机会 。
作为指数基金 ，我们将 继 续秉承指数化 投资策略 ， 积极应对成份 股调整、 基 金申购赎回等 因
素对指 数跟 踪效 果带 来的 冲击， 控制 基金 的跟 踪误 差。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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了证券投资基 金估值政 策 与估值程 序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导 并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见。 上述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同对 基 金利润分配原 则的约定 ， 在存续期内， 本基金（ 包 括长盛中证申 万
一带一 路份 额 、 长 盛中 证 申万一 带一 路A 份额 、 长 盛中证 申万 一带 一 路B 份 额） 不进 行收 益分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预 警说 明。 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 中证 申万 一带一 路主 题指
数分级 证券 投资 基金 （以 下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基 金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 中证 申万 一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 53,721,874.65 75,713,522.56
结算备 付金
259,516.17 193,854.49
存出保 证金
184,712.79 688,690.66
交易性 金融 资产 6.4.7.2 764,103,479.88 1,178,757,752.47
其中： 股票 投资
764,103,479.88 1,178,757,752.47
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 9,956.31 15,853.91
应收股 利
- -
应收申 购款
147,928.21 649,654.07
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
818,427,468.01 1,256,019,328.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
3,039,669.82 2,671,515.46
应付管 理人 报酬
718,122.43 1,079,537.88
应付托 管费
157,986.94 237,498.35
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 167,673.04 773,306.16 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 347,556.55 482,472.79
负债合 计
4,431,008.78 5,244,330.64
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,852,014,746.09 2,245,765,325.99
未分配 利润 6.4.7.10 -1,038,018,286.86 -994,990,328.47
所有者 权益 合计
813,996,459.23 1,250,774,997.52
负债和 所有 者权 益总 计
818,427,468.01 1,256,019,328.16
注：报 告截 止日2018 年 6 月 30 日 ，长 盛中 证申 万一 带一路 份额 净值 人民 币 0.689 元 ，长 盛中 证
申万一 带一 路 A 份 额参 考 净值人 民币 1.029 元， 长 盛中证 申万 一带 一路 B 份 额参考 净值 人民 币
0.349 元 ； 基 金 份 额 总 额 1,180,845,444.36 份 ， 其 中 ， 长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 份 额 总 额
1,060,612,800.36 份， 长 盛中证 申万 一带 一 路 A 份 额总 额 60,116,322.00 份 ， 长盛 中证 申万 一 带
一路B 份额 总 额60,116,322.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 中证 申万 一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日
一、收入
-223,762,070.37 92,169,968.33
1.利息 收入
268,036.97 495,603.40
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 268,036.97 495,603.40
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-30,801,850.90 -217,279,209.52
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -38,683,993.78 -228,408,375.84
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 7,882,142.88 11,129,166.32
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 6.4.7.17 -193,573,774.97 307,417,879.16 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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“- ”号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
345,518.53 1,535,695.29
减： 二、费用
7,316,440.69 14,711,059.89
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,268,732.87 9,490,098.76
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,159,121.28 2,087,821.77
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 565,330.87 2,693,267.00
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 323,255.67 439,872.36
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-231,078,511.06 77,458,908.44
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-231,078,511.06 77,458,908.44
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 中证 申万 一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
2,245,765,325.99 -994,990,328.47 1,250,774,997.52
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -231,078,511.06 -231,078,511.06
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-393,750,579.90 188,050,552.67 -205,700,027.23
其中：1. 基 金申 购款 192,719,968.59 -89,543,729.34 103,176,239.25
2. 基金 赎回 款 -586,470,548.49 277,594,282.01 -308,876,266.48
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
- - - 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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号填列 ）
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
1,852,014,746.09 -1,038,018,286.86 813,996,459.23
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
3,116,333,862.74 -1,578,411,845.41 1,537,922,017.33
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- 77,458,908.44 77,458,908.44
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
232,324,789.43 -91,682,732.10 140,642,057.33
其中：1. 基 金申 购款 2,693,703,553.00 -1,287,418,354.61 1,406,285,198.39
2. 基金 赎回 款 -2,461,378,763.57 1,195,735,622.51 -1,265,643,141.06
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
3,348,658,652.17 -1,592,635,669.07 1,756,022,983.10
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛中证申万 一带一路 主 题指数分级证 券投资基 金 （以下简称“ 本基金” ） ， 系经中国证券 监
督管理 委员 会 （ 以下 简称 “中国 证监 会” ） 证 监许 可[2015]758 号文 《关 于准 予长盛 中证 申万 一带
一路主 题指 数分 级证 券投 资基金 注册 的批 复》 的注 册， 由 长盛 基金 管理 有限 公司向 社会 公开 募集 。
基金合 同 于 2015 年 5 月 29 日 正式 生效 ，于 基金 合 同生效 日， 本基 金规 模 为 4,155,784,758.57
份基金份额。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 为长盛基金 管理有限
公司， 注册 登记 机构 为中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司 （ 以长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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下简称 “中 国银 行” ） 。
本基金的基金 份额包括 长 盛中证申万一 带一路主 题 指数分级证券 投资基金 的 基础份额（简 称
“长盛中证 申万一带 一路 份额” ） 、长盛 中证申万 一 带一路主题 指数分级 证券 投资基金的 稳健收 益
类份额 （简 称“ 长盛 中证 申万一 带一 路 A 份额 ”） 和长盛 中证 申万 一带 一路 主题指 数分 级证 券 投
资基金 的积 极收 益类 份额 （简 称 “ 长盛 中证 申万 一 带一 路 B 份额 ” ） 。 其中 ， 长盛中 证申 万一 带一
路A 份 额和 长盛 中证 申万 一带一 路 B 份额 的基 金份 额配比 始终 保 持1：1 的比例不变 。 基 金合 同生
效后，长盛中 证申万一 带 一路份额设置 单独的 基 金 代码，可以进 行场内与 场 外的申购和 赎回。长
盛中证 申万 一带 一路 份额 、长盛 中证 申万 一带 一路 A 份额和 长盛 中证 申万 一 带一路 B 份 额交 易代
码不同 ，在 上海 证券 交易 所上市 交易 ，但 是长 盛中 证申万 一带 一 路 A 份 额和 长盛中 证申 万一 带 一
路B 份 额不 接受 申购 或赎 回。
在本基 金存 续期 内， 每个 会计年 度 （ 基金 合同 生效 不足六 个月 的除 外）11 月 份的最 后一 个交
易日，本基金 将根据基 金 合同的规定进 行基金的 定 期份额折算。 在折算基 准 日，本基金 将按照以
下规则 进行 基金 的折 算： 长盛中 证申 万一 带一 路份 额和 长 盛中 证申 万一 带一 路 A 份 额按 基金 合 同
规定的 份额 参考 净值 计 算 规则进 行计 算； 对于 长盛 中证申 万一 带一 路 A 份额 参考净 值超 出人 民 币
1.000 元 部分，将 折算为 场内长盛中证 申万一带 一 路份额。每两 份长盛中 证 申万一带一路 份额将
按一份 长盛 中证 申万 一带 一路 A 份额 获得 新增 长盛 中证申 万一 带一 路份 额的 分配， 场内 长盛 中 证
申万一带一路 份额持有 人 折算后获得新 增场内长 盛 中证申万一带 一路份额 ， 场外长盛中 证申万一
带一路份额持 有人折算 后 获得新增场外 长盛中证 申 万一带一路份 额。折算 后 长盛中证申 万一带一
路 A 份额和 长盛 中证 申万 一带一 路 B 份额 的比 例仍 为 1:1， 长盛 中证 申万 一 带一路 A 份 额参 考净
值调整 为人 民 币1.000 元。
除以上的定期 份额折算 外 ，本基金还将 在以下两 种 情况进行不定 期份额折 算 ，即：当长盛 中
证申万 一带 一路 份额 的基 金份额 净值 大于 或等 于人 民币 1.500 元时 ；当 长盛 中证申 万一 带一 路 B
份额的 基金 份额 参考 净值 达到或 跌破 人民 币 0.250 元时。 当长 盛中 证申 万一 带一路 份额 的基 金 份
额净值 大于 或等 于人 民币 1.500 元 时， 本基 金将 对 长盛中 证申 万一 带一 路 B 份额和 长盛 中证 申万
一带一 路份 额进 行份 额折 算，份 额折 算后 长盛 中证 申万一 带一 路 B 份额 与长 盛中证 申万 一带 一 路
A 份额的 份额 数保 持 1:1 配比； 将长 盛中 证申 万一 带一路 B 份额 的基 金份 额 参考净 值超 过长 盛中
证申万 一带 一 路 A 份 额的 基金份 额参 考净 值的 部分 ，折算 成场 内的 长盛 中证 申万一 带一 路份 额 ；
份额折 算后 长盛 中证 申万 一带一 路份 额的 基金 份额 净值、 长盛 中证 申万 一带 一路 B 份额 的基 金 份
额参考 净值 与折 算基 准日 长盛中 证申 万一 带一 路 A 份额的 基金 份额 参考 净值 三者相 等； 份额 折 算
前长盛 中证 申万 一带 一路 B 份额的 持有 人在 份额 折 算后将 持有 长盛 中证 申万 一带一 路 B 份额 与新长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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增场内长盛中 证申万一 带 一路份额。场 外长盛中 证 申万一带一路 份额持有 人 份额折算后 获得新增
场外长盛中证 申万一带 一 路份额，场内 长盛中证 申 万一带一路份 额持有人 份 额折算 后获 得新增场
内长盛 中证 申万 一带 一路 份额。 当长 盛中 证申 万一 带一路 B 份 额的 参考 净值 跌至人 民币 0.250 元
以下（ 含人 民币 0.250 元 ）时， 本基 金将 分别 对长 盛中证 申万 一带 一路 A 份 额、长 盛中 证申 万 一
带一 路 B 份 额和 长盛 中证 申万一 带一 路份 额进 行折 算，折 算后 本基 金将 确保 长盛中 证申 万一 带 一
路 A 份额 和长 盛中 证申 万 一带一 路 B 份 额的 比例为 1:1 ； 折算 后长 盛中 证申 万 一带一 路份 额的 净
值以及 长盛 中证 申万 一带 一路 A 份额 、长 盛中 证申 万一带 一路 B 份 额的 参考 净值均 调整 为人 民 币
1.00 元； 折算 后， 长 盛中 证申万 一带 一 路 A 份 额持 有人获 得新 增的 场内 长 盛 中证申 万一 带一 路 份
额；折算后场 外长盛中 证 申万一带一路 份额持有 人 获得新增的场 外长盛中 证 申万一带一 路份额、
场内长 盛中 证申 万一 带一 路份额 持有 人获 得新 增场 内长盛 中证 申万 一带 一路 份额。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括标的指数 成份股及 其 备选成份股、 债
券、债券回购 、权证、 股 指期货、货币 市场工具 、 资产支持证券 以及中国 证 监会允许基 金投资的
其它金融工 具， （但须 符合 中国证监会 相关规定） 。本 基金投资于 股票的资 产占 基金资产的 比例为
85% 以 上， 其中 标的 指数 成 份股及 其备 选成 份股 的投 资比例 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ，现 金、
债券资 产及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他证 券品 种占基 金资 产比 例 为5%-10% ， 其 中每 个交 易日
日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 ， 现金或者到期 日在一年 以 内的政府债 券不低于
基金资 产净 值 的5%， 权证 投资不 高于 基金 资产 净值 的 3%。 如法 律法 规或 监管 机构以 后允 许基 金 投
资其他 品种 ， 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后 ， 可 以 将其纳 入投 资范 围 。 本 基 金的业 绩比 较基 准为 ：
中证申 万一 带一 路主 题指 数收益 率 × 95%+ 银行 活期 存款利 率（ 税后 ） × 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照 财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资 基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2018 年1 月1 日至6 月 30 日 期间 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财 税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增 值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资 管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的 销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政 策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税； 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买 卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 53,721,874.65
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 53,721,874.65 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,013,388,612.08 764,103,479.88 -249,285,132.20
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,013,388,612.08 764,103,479.88 -249,285,132.20
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基 金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 9,776.26
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 105.12
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.05
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 74.88
合计 9,956.31
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产 。 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 167,673.04
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 167,673.04
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4,365.85
其他 4,914.00
预提费 用 288,276.70
指数使 用费 50,000.00
合计 347,556.55
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,431,895,983.54 2,245,765,325.99
本期申 购 122,883,956.24 192,719,968.59
本期赎 回( 以"-" 号填列) -373,934,495.42 -586,470,548.49
本期末 1,180,845,444.36 1,852,014,746.09
注：(1) 本 期申 购中 含转 换 入份额 及金 额， 本期 赎回 中含转 换出 份额 及金 额。
(2) 根 据本 基金 基金 合同 规 定， 投资 者可 申购 、 赎 回 长盛中 证申 万一 带一 路份 额， 长盛 中证 申万 一
带一路 A 份 额和 长盛 中证 申万一 带一 路 B 份额 只可 在上海 证券 交易 所上 市交 易，因 此上 表不 再 单
独披露 长盛 中证 申万 一带 一路 A 份额 和长 盛中 证申 万一带 一 路B 份 额的 情况 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,152,178,764.52 157,188,436.05 -994,990,328.47
本期利 润 -37,504,736.09 -193,573,774.97 -231,078,511.06
本期基金份额交易 205,124,412.97 -17,073,860.30 188,050,552.67 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 -99,683,771.65 10,140,042.31 -89,543,729.34
基金赎 回款 304,808,184.62 -27,213,902.61 277,594,282.01
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -984,559,087.64 -53,459,199.22 -1,038,018,286.86
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 258,840.47
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,739.92
其他 4,456.58
合计 268,036.97
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 258,858,239.77
减：卖 出股 票成 本总 额 297,542,233.55
买卖股 票差 价收 入 -38,683,993.78
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得债券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 未取 得贵金 属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得衍生 工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,882,142.88 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 7,882,142.88
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -193,573,774.97
—— 股 票投 资 -193,573,774.97
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减: 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -193,573,774.97
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 345,217.38
基金转 换费 收入 301.15
合计 345,518.53
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市 场 交易 费用 565,330.87
银行间 市场 交易 费用 -
合计 565,330.87
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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信息披 露费 133,892.94
上市费 29,752.78
银行汇 划费 6,897.65
指数使 用费 108,081.32
其他 -
合计 323,255.67
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 作披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,268,732.87 9,490,098.76
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,663,856.46 2,219,274.31
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 1.00% 的年费率 计长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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提。计 算方 法如 下：
H=E×1 .00% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,159,121.28 2,087,821.77
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.22% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .22% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度 可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 53,721,874.65 258,840.47 131,898,592.27 457,231.40
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：根据本基 金基金合 同 的约定，在存 续期内， 本 基金（包括长 盛中证申 万 一带一路主 题指数分
级证券 投资 基金 份额 、长 盛中证 申万 一带 一路 主题 指数分 级证 券投 资基 金 A 份额与 长盛 中证 申 万
一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基 金B 份 额） 不进 行收益 分配 。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
601390
中国
中铁
2018
年5
月7
日
重大
事项
停牌
6.44
2018
年 8
月20
日
7.25 3,193,385 41,140,668.99 20,565,399.40 -
601727
上海
电气
2018
年6
月6
日
重大
事项
停牌
5.48
2018
年 8
月 7
日
5.71 2,009,901 13,918,136.94 11,014,257.48 -
000415
渤海
金控
2018
年1
月17
日
重大
事项
停牌
5.19
2018
年 7
月17
日
5.26 1,188,000 6,798,253.73 6,165,720.00 -
002051
中工
国际
2018
年4
月4
日
重大
事项
停牌
12.76 - - 339,615 7,812,573.02 4,333,487.40 -
600759
洲际
油气
2018
年3
月27
日
重大
事项
停牌
3.59 - - 578,524 6,314,306.56 2,076,901.16 - 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
第 31 页 共 56 页
注：本 基金 截 至 2018 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会 风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管 理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
第 32 页 共 56 页
而带来 的变 现困 难。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人 严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控流动性受 限资产比 例 、流动性资 产比例及
压力测试等方 式防范流 动 性风险，并对 本基金的 申 购赎回情况进 行监控， 保 持基金投资 组合中的
可用现金头寸 与之相匹 配 ，确保本基金 资产的变 现 能力与投资者 赎回需求 的 匹配与平衡 。本基金
的基金管理人 在基金合 同 中设计了 巨额 赎回条款 ， 约定在非常情 况下赎回 申 请的处理方 式，控制
因开放 申购 赎回 模式 带来 的流动 性风 险， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 。因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的 债券 资产 的公 允价 值。 除附 注6.4.12.3 中列 示的卖 出回 购金 融资 产款 余额 （如 有） 将 在1
个月内到期且 计息外， 本 基 金于资产负 债表日所 持 有 的金融负债 的合约约 定 剩余到期日 均为一年
以内且一般不 计息，可 赎 回基金份额净 值（所有 者 权益）无固定 到期日且 不 计息，因此 账面余额
一般即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。本 报告 期内 ，本基 金未 发生 重大 流动 性风险 事件 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 的 公允价值和未 来现金流 量 因市场利率变 动而发生 波 动的风险。利 率
敏感性金融工 具均面临 由 于市场利率上 升而导致 公 允价值下降的 风险，其 中 浮动利 率类 金融工具
还面临每个付 息期间结 束 根据市场利率 重新定价 时 对于未来现金 流影响的 风 险。本基金 的基金管
理人定期对本 基金面临 的 利率敏感性缺 口进行监 控 ，并通过调整 投资组合 的 久期等方法 对上述利
率风险 进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
第 33 页 共 56 页
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
53,721,874.65 - - - 53,721,874.65
结算备 付金
259,516.17 - - - 259,516.17
存出保 证金
184,712.79 - - - 184,712.79
交易性 金融 资产
- - - 764,103,479.88 764,103,479.88
应收利 息
- - - 9,956.31 9,956.31
应收申 购款
- - - 147,928.21 147,928.21
资产总 计 54,166,103.61 - - 764,261,364.40 818,427,468.01
负债
应付赎 回款 - - - 3,039,669.82 3,039,669.82
应付管 理人 报酬 - - - 718,122.43 718,122.43
应付托 管费 - - - 157,986.94 157,986.94
应付交 易费 用 - - - 167,673.04 167,673.04
其他负 债 - - - 347,556.55 347,556.55
负债总 计 - - - 4,431,008.78 4,431,008.78
利率敏 感度 缺口 54,166,103.61 - - 759,830,355.62 813,996,459.23
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 75,713,522.56 - - - 75,713,522.56
结算备 付金 193,854.49 - - - 193,854.49
存出保 证金 688,690.66 - - - 688,690.66
交易性 金融 资产 - - - 1,178,757,752.47 1,178,757,752.47
应收利 息 - - - 15,853.91 15,853.91
应收申 购款 - - - 649,654.07 649,654.07
资产总 计 76,596,067.71 - - 1,179,423,260.45 1,256,019,328.16
负债
应付赎 回款 - - - 2,671,515.46 2,671,515.46
应付管 理人 报酬 - - - 1,079,537.88 1,079,537.88
应付托 管费 - - - 237,498.35 237,498.35
应付交 易费 用 - - - 773,306.16 773,306.16
其他负 债 - - - 482,472.79 482,472.79
负债总 计 - - - 5,244,330.64 5,244,330.64
利率敏 感度 缺口 76,596,067.71 - - 1,174,178,929.81 1,250,774,997.52
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本 基金 本报 告期 及上 年度末 未持 有债 券投 资或 持有的 债券 投资 占比 并不 重大， 因而 市场 利率长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
第 34 页 共 56 页
的变动 对本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所 持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于上市的交易 的证券， 所 面临的其他价 格风险来 源 于单个证券发 行主体自 身 经营情况或 特殊事项
的影响，也可 能来源于 证 券市场整体波 动的影响 。 本基金严格按 照基金合 同 中对投资组 合比例的
要求进行资产 配置，通 过 投资组合的分 散化降低 其 他价格风险。 并且，基 金 管理人每日 对本基金
所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进行 风险度量 ， 动态、及时 地跟踪和
控制其 他价 格风 险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 764,103,479.88 93.87 1,178,757,752.47 94.24
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 764,103,479.88 93.87 1,178,757,752.47 94.24
6.4.13.4.3.2 其他 价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是根 据组 合在 过 去一个 年度 的基 金资 产净 值和基 准指 数数 据回 归得 出，
反映了 基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
+5% 41,105,697.88 63,789,524.87
-5% -41,105,697.88 -63,789,524.87
长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
第 35 页 共 56 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各层 次金 融工 具公 允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
719,947,714.44 元，属于 第二层次的余额为人民 币 44,155,765.44 元， 无属 于第三层次的余 额
(2017 年 12 月 31 日 ： 第 一 层次人 民 币 1,159,703,764.14 元， 第 二层 次人 民币19,053,988.33 元，
无属于 第三 层次 的余 额) 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 的 公允价值列入 第一层次 ， 并根据估值调 整中采用 的 对公允价值 计量整体
而言具有重要 意义的输 入 值所属的最低 层次，确 定 相关股票和可 转换债券 公 允价值应属 第二层次
或第三 层次 。
(3) 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
上述第 三层 次资 产变 动如 下：
交易性 金融 资产 合计
债券投 资 权益工 具投 资
2017 年12 月 31 日 - - -
购买 - - -
出售 - - -
转入第 三层 级 - 42,932,898.20 42,932,898.20
转出第 三层 级 - 34,774,139.20 34,774,139.20
计入损 益的 利得 或损 失 -
-8,158,759.00
-8,158,759.00
2018 年6 月30 日 - - -
2018 年6 月30 日 仍持 有的 资产
计入2018 年半 年 度 损益 的 未实
现利得 或损 失的 变动 —— 公允
价值变 动损 益
- - -
计入损 益的 利得 或损 失分 别计入 利润 表中 的公 允价 值变动 损益 、投 资收 益 等 项目。
6.4.14.2 承诺 事项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 承诺 事项。
6.4.14.3 其他 事项
长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
第 36 页 共 56 页
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 764,103,479.88 93.36
其中： 股票 764,103,479.88 93.36
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 53,981,390.82 6.60
7 其他各 项资 产 342,597.31 0.04
8 合计 818,427,468.01 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 83,081,357.30 10.21
C 制造业 335,877,455.74 41.26
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - -
E 建筑业 178,996,970.00 21.99
F 批发和 零售 业 5,148,009.29 0.63
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 104,024,024.10 12.78
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 13,155,080.00 1.62
J 金融业 10,855,800.36 1.33
K 房地产 业 16,990,432.25 2.09
L 租赁和 商务 服务 业 15,974,350.84 1.96
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
第 38 页 共 56 页
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 764,103,479.88 93.87
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601668 中国建 筑 11,052,818 60,348,386.28 7.41
2 600028 中国石 化 5,308,062 34,449,322.38 4.23
3 600690 青岛海 尔 1,674,940 32,259,344.40 3.96
4 601766 中国中 车 3,956,298 30,463,494.60 3.74
5 601857 中国石 油 3,443,062 26,546,008.02 3.26
6 000338 潍柴动 力 2,594,467 22,701,586.25 2.79
7 600031 三一重 工 2,458,740 22,054,897.80 2.71
8 601186 中国铁 建 2,446,075 21,085,166.50 2.59
9 601390 中国中 铁 3,193,385 20,565,399.40 2.53
10 601989 中国重 工 4,841,999 19,561,675.96 2.40
11 000063 中兴通 讯 1,371,220 17,866,996.60 2.19
12 600340 华夏幸 福 628,419 16,181,789.25 1.99
13 600029 南方航 空 1,866,819 15,774,620.55 1.94
14 600487 亨通光 电 708,361 15,619,360.05 1.92
15 601111 中国国 航 1,588,652 14,123,116.28 1.74
16 600089 特变电 工 1,975,212 13,688,219.16 1.68
17 002202 金风科 技 1,081,359 13,668,377.76 1.68
18 600406 国电南 瑞 832,600 13,155,080.00 1.62
19 601669 中国电 建 2,440,223 13,079,595.28 1.61
20 600522 中天科 技 1,303,894 11,487,306.14 1.41
21 600010 包钢股 份 7,272,644 11,272,598.20 1.38
22 601727 上海电 气 2,009,901 11,014,257.48 1.35
23 601998 中信银 行 1,748,116 10,855,800.36 1.33
24 600068 葛 洲 坝 1,468,644 10,588,923.24 1.30
25 000157 中联重 科 2,490,126 10,234,417.86 1.26 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
第 39 页 共 56 页
26 601618 中国中 冶 3,055,839 10,175,943.87 1.25
27 000425 徐工机 械 2,396,900 10,162,856.00 1.25
28 601919 中远海 控 2,025,258 9,964,269.36 1.22
29 601800 中国交 建 872,597 9,938,879.83 1.22
30 600018 上港集 团 1,601,500 9,544,940.00 1.17
31 601018 宁 波 港 2,254,244 9,490,367.24 1.17
32 600584 长电科 技 543,594 9,208,482.36 1.13
33 600256 广汇能 源 2,148,100 8,785,729.00 1.08
34 601117 中国化 学 1,126,400 7,580,672.00 0.93
35 002092 中泰化 学 735,700 7,092,148.00 0.87
36 600415 小商品 城 1,553,200 6,694,292.00 0.82
37 600583 海油工 程 1,262,719 6,641,901.94 0.82
38 600118 中国卫 星 338,348 6,462,446.80 0.79
39 600820 隧道股 份 1,077,081 6,365,548.71 0.78
40 000415 渤海金 控 1,188,000 6,165,720.00 0.76
41 000039 中集集 团 434,365 5,768,367.20 0.71
42 600528 中铁工 业 508,300 5,194,826.00 0.64
43 600704 物产中 大 984,323 5,148,009.29 0.63
44 600875 东方电 气 684,724 5,073,804.84 0.62
45 600967 内蒙一 机 386,700 4,926,558.00 0.61
46 000528 柳
工 450,864 4,828,753.44 0.59
47 601866 中远海 发 1,808,600 4,503,414.00 0.55
48 601872 招商轮 船 1,220,799 4,407,084.39 0.54
49 600125 铁龙物 流 522,334 4,371,935.58 0.54
50 002051 中工国 际 339,615 4,333,487.40 0.53
51 600500 中化国 际 595,016 4,058,009.12 0.50
52 600970 中材国 际 601,517 4,018,133.56 0.49
53 601179 中国西 电 1,170,800 4,004,136.00 0.49
54 600320 振华重 工 947,548 3,970,226.12 0.49
55 600717 天 津 港 479,600 3,611,388.00 0.44
56 601880 大 连 港 1,765,015 3,424,129.10 0.42
57 002266 浙富控 股 903,700 3,388,875.00 0.42
58 600039 四川路 桥 1,031,500 3,383,320.00 0.42
59 600017 日 照 港 1,053,532 3,381,837.72 0.42
60 002120 韵达股 份 63,532 3,370,372.60 0.41
61 600026 中远海 能 781,279 3,312,622.96 0.41
62 000807 云铝股 份 609,775 3,158,634.50 0.39
63 000933 神火股 份 651,500 3,133,715.00 0.38
64 600057 厦门象 屿 624,116 3,114,338.84 0.38 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
第 40 页 共 56 页
65 601808 中海油 服 314,600 3,001,284.00 0.37
66 000088 盐 田 港 445,400 2,935,186.00 0.36
67 000400 许继电 气 346,228 2,704,040.68 0.33
68 601228 广 州 港 424,700 2,467,507.00 0.30
69 600545 卓郎智 能 302,012 2,397,975.28 0.29
70 000877 天山股 份 352,800 2,381,400.00 0.29
71 600033 福建高 速 784,321 2,368,649.42 0.29
72 600720 祁 连 山 330,000 2,224,200.00 0.27
73 600312 平高电 气 388,671 2,192,104.44 0.27
74 002302 西部建 设 201,200 2,166,924.00 0.27
75 600759 洲际油 气 578,524 2,076,901.16 0.26
76 601718 际华集 团 468,375 1,882,867.50 0.23
77 000928 中钢国 际 365,700 1,854,099.00 0.23
78 603308 应流股 份 138,200 1,788,308.00 0.22
79 600428 中远海 特 490,900 1,742,695.00 0.21
80 000582 北部湾 港 213,970 1,619,752.90 0.20
81 002307 北新路 桥 286,300 1,580,376.00 0.19
82 600338 西藏珠 峰 76,265 1,580,210.80 0.19
83 000777 中核科 技 162,900 1,521,486.00 0.19
84 002628 成都路 桥 313,301 1,400,455.47 0.17
85 600106 重庆路 桥 466,742 1,400,226.00 0.17
86 000065 北方国 际 179,701 1,376,509.66 0.17
87 000018 神州长 城 398,215 1,322,073.80 0.16
88 600449 宁夏建 材 152,400 1,200,912.00 0.15
89 000905 厦门港 务 141,000 1,109,670.00 0.14
90 601008 连 云 港 323,600 1,100,240.00 0.14
91 601700 风范股 份 301,000 1,041,460.00 0.13
92 603169 兰石重 装 182,300 913,323.00 0.11
93 000514 渝 开 发 179,300 808,643.00 0.10
94 603969 银龙股 份 123,190 761,314.20 0.09
95 603111 康尼机 电 57,000 376,770.00 0.05
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
第 41 页 共 56 页
值比例 （% ）
1 002202 金风科 技 7,954,930.00 0.64
2 600028 中国石 化 7,298,965.81 0.58
3 601111 中国国 航 5,732,578.00 0.46
4 600522 中天科 技 4,537,103.58 0.36
5 601808 中海油 服 3,319,490.00 0.27
6 002302 西部建 设 2,848,994.00 0.23
7 600720 祁 连 山 2,611,569.70 0.21
8 600545 卓郎智 能 2,591,203.24 0.21
9 603308 应流股 份 2,189,910.00 0.18
10 000777 中核科 技 2,054,153.00 0.16
11 002307 北新路 桥 1,998,024.00 0.16
12 600256 广汇能 源 1,776,651.00 0.14
13 600106 重庆路 桥 1,646,750.57 0.13
14 002628 成都路 桥 1,617,261.16 0.13
15 600449 宁夏建 材 1,435,799.67 0.11
16 000905 厦门港 务 1,406,784.00 0.11
17 601008 连 云 港 1,352,947.00 0.11
18 601700 风范股 份 1,312,677.00 0.10
19 000514 渝 开 发 1,120,960.00 0.09
20 603969 银龙股 份 1,040,256.20 0.08
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601668 中国建 筑 14,092,790.75 1.13
2 600150 *ST 船舶 12,215,371.12 0.98
3 601766 中国中 车 9,643,504.08 0.77
4 601989 中国重 工 9,169,543.23 0.73
5 601857 中国石 油 7,855,621.00 0.63
6 601186 中国铁 建 7,164,900.64 0.57
7 002353 杰瑞股 份 7,066,904.39 0.57
8 000063 中兴通 讯 7,047,087.00 0.56
9 600690 青岛海 尔 6,651,320.61 0.53
10 000338 潍柴动 力 6,235,388.00 0.50
11 600031 三一重 工 5,958,120.00 0.48 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
第 42 页 共 56 页
12 600340 华夏幸 福 5,825,191.30 0.47
13 600028 中国石 化 5,742,871.74 0.46
14 600029 南方航 空 5,642,204.75 0.45
15 002630 华西能 源 5,512,751.64 0.44
16 600487 亨通光 电 5,233,537.00 0.42
17 601390 中国中 铁 4,926,083.00 0.39
18 600089 特变电 工 4,801,101.02 0.38
19 601669 中国电 建 4,515,283.00 0.36
20 002444 巨星科 技 4,479,713.62 0.36
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 76,461,735.93
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 258,858,239.77
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报告 期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2 基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 184,712.79
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,956.31
5 应收申 购款 147,928.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 342,597.31
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 （可 交换 债券） 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 601390 中国中 铁 20,565,399.40 2.53 重大事 项停 牌 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末前 五名积 极投 资股 票未 存在 流通受 限情 况。 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
长 盛 一
带一A
1,599 37,596.20 27,317,606.00 45.44% 32,798,716.00 54.56%
长 盛 一
带一B
4,835 12,433.57 121,120.00 0.20% 59,995,202.00 99.80%
长 盛 中
证 申 万
一 带 一
路 指 数
分级
47,357 22,396.11 5,989,268.27 0.56% 1,054,623,532.09 99.44%
合计 53,791 21,952.47 33,427,994.27 2.83% 1,147,417,450.09 97.17%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛一 带 一 A
序号 持有人 名称 持有份 额 （ 份） 占上市 总份 额
比例
1
太平资 管－ 建设 银行 －太 平资产 乾
坤 10 号资 管产 品
11,062,794.00 18.40%
2
太平资 管－ 建设 银行 －泽 财 1 号资
管产品
4,449,921.00 7.40%
3 杨巧伟 4,347,698.00 7.23%
4
富国基 金－ 广发 银行 －中 信证券 股
份有限 公司
3,154,201.00 5.25%
5 祁丽君 2,185,154.00 3.63%
6 杨巧伟 2,000,000.00 3.33%
7
成都谊 恒股 权投 资基 金管 理中心 （有
限合伙 ） － 谊恒 多品 种进 取 1 号 基金
1,752,224.00 2.91%
8
成都谊 恒股 权投 资基 金管 理中心 （有
限合伙 ）－ 谊恒 多品 种稳 健 1 号
1,752,180.00 2.91%
9
太平养 老金 溢宝 混合 型养 老金产 品
－交通 银行 股份 有限 公司
1,581,000.00 2.63% 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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10 余晓敏 1,262,300.00 2.10%
长盛一 带 一 B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 郑炼 1,903,780.00 3.17%
2 高汉君 1,700,000.00 2.83%
3 魏世栋 1,286,859.00 2.14%
4 张迈 1,000,000.00 1.66%
5 王良启 860,000.00 1.43%
6 马航 650,200.00 1.08%
7 周泓 623,302.00 1.04%
8 杨蓉 590,120.00 0.98%
9 李建 509,300.00 0.85%
10 谢敏 500,000.00 0.83%
长盛一 带一 路指 数分 级
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 刘爱民 1,113,622.00 0.94%
2 陈启愉 1,000,000.00 0.84%
3 李英 963,506.00 0.81%
4 钱中明 881,800.00 0.74%
5 谢朝晖 796,707.00 0.67%
6 徐亮琼 661,423.00 0.56%
7
南京盛 泉恒 元投 资有 限公 司－盛 泉
恒元多 策略 市场 中性 四号 专项证 券
654,733.00 0.55%
8 株洲结 谷实 业有 限责 任公 司 586,060.00 0.49%
9 周韦 568,526.00 0.48%
10 李永梅 505,052.00 0.43%
注：1 、以 上信 息中 持有 人 为场内 持有 人， 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、 对 于长 盛一 带一 路指 数 分级、 长盛 一带 一A 、 长 盛 一带 一 B 前 十名 持有 人持 有份额 比例 的分 母
采用各 自级 别的 份额 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛一 带 一A 2.32 0.0000%
长盛一 带 一B 0.00 0.0000%
长盛中 证申 万一 带一
路指数 分级
0.00 0.0000%
合计 2.32 0.0000% 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数， 比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛一 带 一A 0
长盛一 带 一B 0
长盛中 证申 万一 带一
路指数 分级
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛一 带 一A 0
长盛一 带 一B 0
长盛中 证申 万一 带一
路指数 分级
0
合计 0
长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛一 带 一 A 长盛一 带 一B
长盛中 证申 万一 带
一路指 数分 级
基金合 同生 效日 （2015 年5 月29 日 ）
基金份 额总 额
- - 4,155,784,758.57
本报告 期期 初基 金份 额总 额 84,706,872.00 84,706,872.00 1,262,482,239.54
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 122,883,956.24
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 - - 373,934,495.42
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填列）
-24,590,550.00 -24,590,550.00 49,181,100.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 60,116,322.00 60,116,322.00 1,060,612,800.36
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定 向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 重大 人事 变动情 况
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 2 163,755,064.92 49.06% 152,508.98 55.09% -
光大证 券 2 92,272,084.01 27.64% 67,480.46 24.37% -
财富证 券 1 77,757,471.77 23.30% 56,866.04 20.54% -
海通证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - - 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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国泰君 安 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ； 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 新时代 证券 上海 1
2 光大证 券 上海 1
3 光大证 券 深圳 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 《上
海证券 报》 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2018 年 6 月 30 日
2
长盛中 证申 万一 带一 路主 题指数
分级证 券投 资基 金可 能发 生不定
期份额 折算 的第 八次 风险 提示公
告
同上 2018 年 6 月 30 日
3
长盛中 证申 万一 带一 路主 题指数
分级证 券投 资基 金B 类 份 额交易 价
格波动 提示 公 告
同上 2018 年 6 月 30 日
4
长盛中 证申 万一 带一 路主 题指数
分级证 券投 资基 金可 能发 生不定
期份额 折算 的第 七次 风险 提示公
告
同上 2018 年 6 月 29 日
5
长盛中 证申 万一 带一 路主 题指数
分级证 券投 资基 金可 能发 生不定
期份额 折算 的第 六次 风险 提示公
告
同上 2018 年 6 月 28 日
6
长盛中 证申 万一 带一 路主 题指数
分级证 券投 资基 金可 能发 生不定
期份额 折算 的第 五次 风险 提示公
告
同上 2018 年 6 月 27 日
7 长盛中 证申 万一 带一 路主 题指数 同上 2018 年 6 月 26 日 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
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分级证 券投 资基 金可 能发 生不定
期份额 折算 的第 四次 风险 提示公
告
8
长盛中 证申 万一 带一 路主 题指数
分级证 券投 资基 金可 能发 生不定
期份额 折算 的第 三次 风险 提示公
告
同上 2018 年 6 月 23 日
9
长盛中 证申 万一 带一 路主 题指数
分级证 券投 资基 金可 能发 生不定
期份额 折算 的第 二次 风险 提示公
告
同上 2018 年 6 月 22 日
10
长盛中 证申 万一 带一 路主 题指数
分级证 券投 资基 金可 能发 生不定
期份额 折算 的风 险提 示公 告
同上 2018 年 6 月 21 日
11
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金开 通深 圳前 海微 众银行
股份有 限公 司定 投业 务并 参加定
投申购 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 6 月 15 日
12
长盛基 金管 理有 限公 司关 于上海
基煜基 金销 售有 限公 司参 加费率
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月 12 日
13
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 银河 证券申
购 （ 含定 投） 费率 优惠 活 动的公 告
同上 2018 年 5 月 21 日
14
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员督 察长 变更 的公 告
同上 2018 年 5 月 3 日
15
长盛中 证申 万一 带一 路主 题指数
分级证 券投 资基 金 2018 年第 1 季
度报告
同上 2018 年 4 月 20 日
16
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 东海 证券申
购费率 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 4 月 2 日
17
长盛中 证申 万一 带一 路主 题指数
分级证 券投 资基 金 2017 年 度报告
同上 2018 年 3 月 31 日
18
长盛中 证申 万一 带一 路主 题指数
分级证 券投 资基 金 2017 年 度报告
摘要
同上 2018 年 3 月 31 日
19
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购优 惠活 动的公
告
同上 2018 年 3 月 31 日
20
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加展 恒基 金费 率优 惠活动
的公告
同上 2018 年 3 月 26 日 长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
第 54 页 共 56 页
21
关于修 改长 盛中 证申 万一 带一路
主题指 数分 级证 券投 资基 金基金
合同等 法律 文件 的公 告
同上 2018 年 3 月 23 日
22
长盛中 证申 万一 带一 路主 题指数
分级证 券投 资基 金招 募说 明书 （更
新）
同上 2018 年 3 月 23 日
23
长盛中 证申 万一 带一 路主 题指数
分级证 券投 资基 金基 金合 同
同上 2018 年 3 月 23 日
24
长盛中 证申 万一 带一 路主 题指数
分级证 券投 资基 金托 管协 议
同上 2018 年 3 月 23 日
25
长盛中 证申 万一 带一 路主 题指数
分级证 券投 资基 金 2017 年第 4 季
度报告
同上 2018 年 1 月 20 日
26
长盛中 证申 万一 带一 路主 题指数
分级证 券投 资基 金招 募说 明书 （更
新）摘 要
同上 2018 年 1 月 9 日
长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
第 55 页 共 56 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 报告 期内 无单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛中证申万一带一路指数分级 2018 年半年度报告
第 56 页 共 56 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛中 证申 万一 带一 路主题 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛中 证申 万一 带一 路主题 指数 分级 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛中 证申 万一 带一 路主题 指 数 分级 证券 投资 基金招 募说 明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 29 日
