长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托管 人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 51
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本 情况
基金名 称 长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级 证券 投资 基金
基金简 称 长盛中 证证 券公 司分 级
场内简 称 券商分 级
基金主 代码 502053
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年8 月13 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 199,025,235.91 份
基金合 同存 续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年8 月24 日
下属分 级基 金的 基金 简称
长盛中 证证 券公 司
分级A
长盛中 证证 券公 司分
级 B
长盛中 证证 券公 司
分级
下属分 级基 金场 内简 称: 券商A 券商 B 券商分 级
下属分 级基 金的 交易 代码 502054 502055 502053
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
43,042,836.00 份 43,042,836.00 份 112,939,563.91 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 力争 控制
本基金 的净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均跟 踪偏离 度的 绝对
值不超 过0.35% ，年 跟踪 误差不 超 过 4% ，实 现对 中 证全指 证券 公司
指数的 有效 跟踪 。
投资策 略
1、股 票投 资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权重
构建股 票投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动而 进行
相应的 调整 。 但 因特 殊情 况 （如 成份 股长 期停 牌、 成份股 发生 变更 、
成份股 权重 由于 自由 流通 量发生 变化 、成 份股 公司 行为、 市场 流动
性不足 等） 导致 本基 金管 理人无 法按 照标 的指 数构 成及权 重进 行同
步调整 时， 基金 管理 人将 对投资 组合 进行 优化 ， 尽 量降低 跟踪 误 差 。
在正常 市场 情况 下， 本基 金的风 险控 制目 标是 追求 日均跟 踪偏 离度
的绝对 值不 超 过0.35% ， 年跟踪 误差 不超 过 4% 。 如 因标的 指数 编制
规则调 整或 其他 因 素 导致 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差超 过上述 范围 ，基
金管理 人应 采取 合理 措施 避免跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差进一 步扩 大。
2、债 券组 合管 理策 略
基于流 动性 管理 的需 要， 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年 期以 内的
政府债 券、 央行 票据 和金 融债， 债券 投资 的目 的是 保证基 金资 产流
动性并 提高 基金 资产 的投 资收益 。
3、金 融衍 生工 具投 资策 略 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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在法律 法规 许可 时， 本基 金可基 于谨 慎原 则运 用权 证、股 票指 数期
货等相 关金 融衍 生工 具对 基金投 资组 合进 行管 理， 以控制 并降 低投
资组合 风险 、提 高投 资效 率，降 低调 仓成 本与 跟踪 误差， 从而 更好
地实现 本基 金的 投资 目标 。
4、资 产支 持证券 投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、收 益率曲 线、 个券
选择和 把握 市场 交易 机会 等积极 策略 ，在 严格 遵守 法律法 规和 基金
合同基 础上 ，通 过信 用研 究和流 动性 管理 ，选 择经 风险调 整后 相对
价值较 高的 品种 进行 投资 ，以期 获得 长期 稳定 收益 。
业绩比 较基 准 中证全 指证 券公 司指 数收 益率×95%+ 银行 活期 存款 利率 （ 税后 ） ×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 ，风险 和预 期收 益均 高于 混合型 基金 、债
券型基 金和 货币 市场 基金 ，由于 采取 了基 金份 额分 级的结 构设 计，
不同的 基金 份额 具有 不同 的风险 收益 特征 。
下属分级基 金 的 风 险 收 益
特征
券商A ：低 风险 、收
益相对 稳定
券商 B ：高 风险 、高
预期收 益
券商分 级 ： 较 高风 险、
较高预 期收 益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 贺倩
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京西 城区 复兴 门内 大 街28 号
凯晨世 贸中 心东 座 9 层
邮政编 码 100088 100031
法定代 表人 周兵 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -2,811,397.09
本期利 润 -31,141,688.33
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1712
本期加 权平 均净 值利 润率 -20.94%
本期基 金 份 额净 值增 长率 -20.23%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -50,502,262.33
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2537
期末基 金资 产净 值 137,310,993.44
期末基 金份 额净 值 0.690
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -26.89%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.97% 1.79% -9.36% 1.86% 0.39% -0.07%
过去三 个月 -14.92% 1.49% -15.22% 1.55% 0.30% -0.06%
过去六 个月 -20.23% 1.61% -20.67% 1.66% 0.44% -0.05%
过去一 年 -25.82% 1.41% -26.72% 1.45% 0.90% -0.04%
自基金合同
生效起 至今
-26.89% 1.79% -44.03% 2.03% 17.14% -0.24%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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同要求，业绩 比较基准 中 中证全指证券 公司指数 、 银行活期存款 利率每日 按 照 95% 、5% 的比例 采
取再平 衡， 再用 连锁 计算 的方式 得到 基准 指数 的时 间序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司获 得首
批全国社保基 金、合格 境 内机构投资者 、特定客 户 资产管理业务 资格和保 险 资产管理人 资格。截
至 2018 年 6 月 30 日 ，基 金管理 人共 管理 六十 八只 开放式 基金 ，并 管理 多个 全国社 保基 金组 合 和
专户产 品。 公司 同时 兼任 境外 QFII 基金 和专 户理 财 产品的 投资 顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨生
本基金基金经理，长盛
中证 100 指 数证 券投 资
基金基金经理，长盛沪
深 300 指数 证券 投资 基
金（LOF） 基金 经理， 长
盛成长价值证券投资基
金基金经理，长盛中证
申万一带一路主题指数
分级证券投资基金基金
经理，长盛战略新兴产
业灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，长
盛盛世灵活配置混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，长盛积极配置债券
型证券投资基金基金经
理，长盛同鑫行业配置
混合型证券投资基金基
金经理, 长 盛 信 息 安 全
主题量化灵活配置混合
2015 年8 月13 日 - 11 年
冯雨生先
生，1983 年
11 月 出生。
毕 业 于光 华
管 理 学院 金
融 系 ，北 京
大 学 经济 学
硕 士 ，CFA
（ 特 许金 融
分 析 师 ） 。
2007 年7 月
加 入 长盛 基
金 管 理有 限
公 司 ，曾 任
金 融 工程 研
究 员 ，同 盛
基 金 经理 助
理 等 职务 。
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型证券投资基金基金经
理，长盛同德主题增长
混合型证券投资基金基
金经理，量化投资部负
责人。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关 法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年股票市 场大幅下 跌 ，个股呈普跌 态势，蓝 筹 股与小市值股 票均大幅 下 跌。概念板块 亮
点难寻，普遍 下跌，仅 仿 制药、创新药 、电子政 务 、独角兽概念 、血液制 品 等概念指数 实现正收
益，PM2.5 、南北船 合并、 葡萄酒、特高 压、3D 玻璃 等概念板块领 跌。行业 上 ，休闲服务、 医药
生物和食品饮 料等行业 表 现亮眼，实现 正收益， 涨 幅大幅领先其 他行业， 综 合、通信、 电气设备
等行业 表现 最差 。风 格上 ，大盘 价值 股跑 赢小 盘成 长股。
在操作中，我 们严格遵 守 基金合同，在 指 数权重 调 整和基金申赎 变动时， 应 用指数复制和 数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.690 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-20.23% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-20.67% 。本报 告期 内日 均跟 踪误 差为 0.0809% ， 年度 化跟 踪误差 为 1.2796% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 虽然降杠 杆 会持续，但力 度和节奏 会 考虑实体经济 的可承受 度 。财政政策可 能
会放松，货币 政策会维 持 中性，经济增 速大概率 与 以前持平。股 票市场经 过 前期的大幅 调整 ，目
前已处 于估 值相 对较 低的 位置。 在此 背景 下， 股票 市场下 半年 会有 更好 的投 资机会 。
作为指数基金 ，我们将 继 续秉承指数化 投资策略 ， 积极应对成份 股调整、 基 金申购赎回等 因
素对指 数跟 踪效 果带 来的 冲击， 控制 基金 的跟 踪误 差。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基 金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见。 上述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公 司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同对 基 金利润分配原 则的约定 ， 在存续期内， 本基金（ 包 括长盛中证证 券
公司指 数分 级份 额、 长盛 中证证 券公 司指 数 A 份额 、长盛 中证 证券 公司 指数 B 份额） 不进 行收 益
分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 基金 的投资 运作 ， 进 行了 认真 、 独立的 会计 核算 和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的 计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金 半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 中证 全指 证券公 司指 数分 级证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 12,597,887.27 12,547,407.32
结算备 付金
34,089.42 5,882.65
存出保 证金
19,825.95 27,113.73
交易性 金融 资产 6.4.7.2 125,732,782.67 148,677,564.40
其中： 股票 投资
125,732,782.67 148,677,564.40
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 5,086.10 6,476.82
应收股 利
- -
应收申 购款
118,700.67 450,165.42
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
138,508,372.08 161,714,610.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
706,765.06 283,946.83
应付管 理人 报酬
116,998.56 138,158.10
应付托 管费
25,739.66 30,394.79
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 11,912.64 15,999.45
应交税 费
- - 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 335,962.72 381,032.78
负债合 计
1,197,378.64 849,531.95
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 187,813,255.77 175,516,336.01
未分配 利润 6.4.7.10 -50,502,262.33 -14,651,257.62
所有者 权益 合计
137,310,993.44 160,865,078.39
负债和 所有 者权 益总 计
138,508,372.08 161,714,610.34
注：报 告截 止日2018 年 6 月 30 日 ，长 盛中 证证 券公 司份额 净值 为人 民币0.690 元， 长盛 中证 证
券公 司A 份 额参 考净 值为 人民 币 1.029 元 ， 长 盛中 证 证券公 司B 份额 参考 净值 为人民 币 0.351 元；
基金份 额总 额为 199,025,235.91 份， 其中 长盛 中证 证券公 司份 额为 112,939,563.91 份， 长盛 中
证证券 公 司A 份额为 43,042,836.00 份， 长盛 中证 证券公 司 B 份额 为43,042,836.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 中证 全指 证券公 司指 数分 级证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日
一、收入
-29,873,049.26 -11,326,568.16
1.利息 收入
105,775.53 126,897.95
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 105,775.53 126,897.95
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-1,735,636.32 -6,692,995.27
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,311,478.28 -7,645,766.85
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 575,841.96 952,771.58
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-28,330,291.24 -4,912,731.88
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
87,102.77 152,261.04
减： 二、费用
1,268,639.07 1,959,095.26
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 734,583.53 1,158,217.14
2．托 管费 6.4.10.2.2 161,608.35 254,807.78
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 81,508.40 247,905.38
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 290,938.79 298,164.96
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-31,141,688.33 -13,285,663.42
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-31,141,688.33 -13,285,663.42
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 中证 全指 证券公 司指 数分 级证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
175,516,336.01 -14,651,257.62 160,865,078.39
二、本期经营活动 产生的
基金 净值变动数（ 本期利
润）
- -31,141,688.33 -31,141,688.33
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
12,296,919.76 -4,709,316.38 7,587,603.38
其中：1.基 金申 购款 87,530,933.77 -11,261,218.02 76,269,715.75
2. 基金 赎回 款 -75,234,014.01 6,551,901.64 -68,682,112.37
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基 187,813,255.77 -50,502,262.33 137,310,993.44 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
221,732,291.13 7,085,427.11 228,817,718.24
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期利
润）
- -13,285,663.42 -13,285,663.42
三、本 期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-18,447,885.67 3,302,487.94 -15,145,397.73
其中：1.基 金申 购款 107,440,263.97 1,124,103.43 108,564,367.40
2. 基金 赎回 款 -125,888,149.64 2,178,384.51 -123,709,765.13
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
203,284,405.46 -2,897,748.37 200,386,657.09
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛中证全指 证券公司 指 数分级证券投 资基金（ 以 下简称“本基 金” ） ，系经 中国证券监督 管
理委员会（以 下简称“中 国证监会 ” ） 证 监许可[2015]1127 号文《关 于准予长 盛中证全指证 券公
司指数分级证 券投资基 金 注册的批复》 的注册， 由 长盛基金管理 有限公司 向 社会公开募 集，基金
合同 于2015 年8 月13 日 生效， 于基 金合 同生 效日 ，本基 金规 模 为 262,850,224.93 份 基金 份额。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期间不定 。本基金 的 基金管理人为 长盛基金 管 理有限公司 ，注册登
记机构为中国 证券登记 结 算有限责任公 司，基金 托 管人为中国农 业银行股 份 有限公司（ 以下简称
“中国 农业 银行 ” ） 。
本基金的基金 份额包括 长 盛中证全指证 券公司指 数 分级证券投资 基金的基 础 份额（简称“长
盛中证证券 公司份额” ） 、 长盛中证全 指证券公 司指 数分级证券 投资基金 的稳 健收益类份 额（简 称长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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“长盛 中证 证券 公 司 A 份额 ” ） 和长 盛中 证全 指证 券公司 指数 分级 证券 投资 基金的 积极 收益 类 份
额 （简 称 “ 长盛 中证 证券 公司 B 份额 ”） 。 其 中， 长 盛中证 证券 公 司A 份 额和 长盛中 证证 券公 司 B
份额的 基金 份额 配比 始终 保持 1 ：1 的比 例不 变。
基金合同生效 后，本基 金 将根据基金合 同约定， 办 理场内的长盛 中证证券 公 司份额与长盛 中
证证券 公司 A 份 额、 长盛 中证证 券公 司 B 份额 之间 的场内 份额 配对 转换 业务 ，即： 基金 份额 持 有
人可将 其场 内的 长盛 中证 证券公 司份 额 ， 按1：1 的 基金份 额配 比 ， 申 请分 拆 为长盛 中证 证券 公司
A 份额和 长盛 中证 证券 公 司 B 份额 ；或 基金 份额 持 有人可 将其 持有 的长 盛中 证证券 公司 A 份额 和
长盛中 证证 券公 司B 份额 ， 按1：1 的 基金 份额 配比 ， 申 请合 并为 长盛 中证 证 券公司 份额 的场 内份
额。场外的长 盛中证证 券 公司份额不进 行份额配 对 转换。场外的 长盛中证 证 券公司份额 通过跨系
统转托管至场 内后，可 按 照场内的长盛 中证证券 公 司份额配对转 换规则进 行 操作。基金 合同生效
后，长盛 中证 证券公司 份 额设置单独的 基金代码 ， 可以进行场内 与场外的 申 购和赎回。 在符合法
律法规和上海 证券交易 所 规定的上市条 件的情况 下 ， 长盛中证证 券公司份 额 、长盛中证 证券公司
A 份 额和 长盛 中证 证券 公 司 B 份 额交 易代 码不 同， 可在上 海证 券交 易所 上市 交易， 但是 长盛 中证
证券公 司A 份额 和长 盛中 证证券 公 司 B 份 额不 接受 申购或 赎回 。
在本基 金存 续期 内， 每个 会计年 度 （ 基金 合同 生效 不足六 个月 的除 外）11 月 份的最 后一 个交
易日，本基金 将根据基 金 合同的规定进 行基金的 定 期份额折算。 在折算基 准 日，本基金 将按照以
下规则 进行 基金 的折 算： 长盛中 证证 券公 司份 额 和 长盛中 证证 券公 司 A 份额 按基金 合同 规定 的 份
额参考 净值 计算 规则 进行 计算； 对于 长盛 中证 证券 公 司 A 份 额参 考净 值超 出人 民币 1.000 元部 分，
将折算为场内 长盛中证 证 券公司份额。 每两份长 盛 中证证券公司 份额将按 一 份长盛中证 证券公司
A 份额获得新 增长盛中 证 证券公司份额 的分配， 场 内长盛中证证 券公司份 额 持有人折算 后获得新
增场内长盛中 证证券公 司 份额，场外长 盛中证证 券 公司份额持有 人折算后 获 得新增场外 长盛中证
证券公 司份 额。 折算 后长 盛中证 证券 公 司 A 份 额和 长盛中 证证 券公 司 B 份额 的比例 仍 为 1：1，长
盛中证 证券 公 司A 份 额参 考净值 调整 为人 民 币 1.000 元。
除以上的定期 份额折算 外 ，本基金还将 在以下两 种 情况进行不定 期份额折 算 ，即：当长盛 中
证证券 公司 份额 的基 金份 额净值 大 于 或等 于人 民币 1.500 元 时； 当长 盛中 证 证券公 司 B 份额 的基
金份额 参考 净值 达到 或跌 破人民 币 0.250 元时 。折 算后本 基金 将确 保长 盛中 证证券 公司 A 份额和
长盛中 证证 券公 司B 份额 的比例 为 1 ：1 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括标的指数 成份股及 其 备选成份股、 债
券、债券回购 、权证、 股 指期货、货币 市场工具 、 资产支持证券 以及中国 证 监会允许基 金投资的
其它金融工具（但 须符合 中国证监会相关规 定 ） 。本 基金投资于股票的 资产占 基金资产的比例 为长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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85% 以 上， 其中 标的 指数 成 份股及 其备 选成 份股 的投 资比例 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ，现 金、
债券资 产及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他证 券品 种占基 金资 产比 例 为5%-10% ， 其 中每 个交 易日
日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 ， 现金或者到期 日在一年 以 内的政府债 券不低于
基金资 产净 值 的5%， 权证 投资不 高于 基金 资产 净值 的 3%。 如法 律法 规或 监管 机构以 后允 许基 金 投
资其他 品种 ， 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后 ， 可 以 将其纳 入投 资范 围 。 本 基 金的业 绩比 较基 准为 ：
中证全 指证 券公 司指 数收 益率×95%+ 银行 活期 存款 利率（ 税后 ） × 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后 颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日的
财务状 况以 及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信
息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资 管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值 税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
第 23 页 共 52 页
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 12,597,887.27
定期存 款 -
其他存 款 -
合计： 12,597,887.27
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变动
股票 178,023,457.71 125,732,782.67 -52,290,675.04
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 178,023,457.71 125,732,782.67 -52,290,675.04
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入 返 售金 融资 产。 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 5,064.14
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 13.86
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 8.10
合计 5,086.10
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 11,912.64
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 11,912.64
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,492.31
预提上 市年 费 29,752.78
预提指 数使 用费 50,000.00
预提审 计费 24,795.19
预提信 息披 露费 223,891.13
其他 5,031.31
合计 335,962.72
长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 185,991,008.38 175,516,336.01
本期申 购 92,756,821.30 87,530,933.77
本期赎 回( 以"-" 号填列) -79,722,593.77 -75,234,014.01
本期末 199,025,235.91 187,813,255.77
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -2,386,591.79 -12,264,665.83 -14,651,257.62
本期利 润 -2,811,397.09 -28,330,291.24 -31,141,688.33
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-677,376.09 -4,031,940.29 -4,709,316.38
其中： 基金 申购 款 -2,403,385.99 -8,857,832.03 -11,261,218.02
基金赎 回款 1,726,009.90 4,825,891.74 6,551,901.64
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -5,875,364.97 -44,626,897.36 -50,502,262.33
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 105,106.04
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 472.15
其他 197.34
合计 105,775.53
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 24,857,370.74 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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减：卖 出股 票成 本总 额 27,168,849.02
买卖股 票差 价收 入 -2,311,478.28
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 间无 债券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 间未 取得贵 金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 间未 取得衍 生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 575,841.96
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 575,841.96
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -28,330,291.24
—— 股 票投 资 -28,330,291.24
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减: 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -28,330,291.24
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目 本期 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 87,038.12
基金转 换费 收入 64.65
合计 87,102.77
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 81,508.40
银行间 市场 交易 费用 -
合计 81,508.40
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 133,891.13
上市费 29,752.78
银行汇 划费 2,499.69
指数使 用费 100,000.00
合计 290,938.79
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 需作 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年 度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
734,583.53 1,158,217.14
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
180,073.94 169,665.07
注： 基 金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的1.00% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E×1 .00% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
161,608.35 254,807.78
注： 基 金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.22% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E×0 .22% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净值 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金本 报告期及 上 年度可比期间 未发生与 关 联方进行的银 行间同业 市 场的债券（ 含回购）
交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末未 持有 本基金 份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 12,597,887.27 105,106.04 12,057,947.22 125,016.26
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活 动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责 任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控流动性受 限资产比 例 、流动性资 产比例及
压力测试等方 式防范流 动 性风险，并对 本基金的 申 购赎回情况进 行监控， 保 持基金投资 组合中的
可用现金头寸 与之相匹 配 ，确保本基金 资产的变 现 能力与投资者 赎回需求 的 匹配与平衡 。本基金
的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨额 赎回条款 ， 约定在非常情 况下赎回 申 请的处理方 式，控制
因开放 申购 赎回 模式 带来 的流动 性风 险， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，本基 金 于资产负债表 日所持有 的 金融负债的合 约
约定剩余到期 日均为一 年 以内且一般不 计息，可 赎 回基金份额净 值（所有 者 权 益）无固 定到期日
且不计息，因 此账面余 额 一般即为未折 现的合约 到 期现金流量。 本报告期 内 ，本基金未 发生重大
流动性 风险 事件 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的公 允 价值和未来现 金流量因 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金 的基 金管理人
定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的久 期 等方法对上 述利率风
险进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
12,597,887.27 - - - 12,597,887.27
结算备 付金
34,089.42 - - - 34,089.42
存出保 证金
19,825.95 - - - 19,825.95 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
第 32 页 共 52 页
交易性 金融 资产
- - - 125,732,782.67 125,732,782.67
应收利 息
- - - 5,086.10 5,086.10
应收申 购款
- - - 118,700.67 118,700.67
其他资 产
- - - - -
资产总 计 12,651,802.64 - - 125,856,569.44 138,508,372.08
负债
应付赎 回款 - - - 706,765.06 706,765.06
应付管 理人 报酬 - - - 116,998.56 116,998.56
应付托 管费 - - - 25,739.66 25,739.66
应付交 易费 用 - - - 11,912.64 11,912.64
其他负 债 - - - 335,962.72 335,962.72
负债总 计 - - - 1,197,378.64 1,197,378.64
利率敏 感度 缺口 12,651,802.64 - - 124,659,190.80 137,310,993.44
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 12,547,407.32 - - - 12,547,407.32
结算备 付金 5,882.65 - - - 5,882.65
存出保 证金 27,113.73 - - - 27,113.73
交易性 金融 资产 - - - 148,677,564.40 148,677,564.40
应收利 息 - - - 6,476.82 6,476.82
应收申 购款 - - - 450,165.42 450,165.42
其他资 产 - - - - -
资产总 计 12,580,403.70 - - 149,134,206.64 161,714,610.34
负债
应付赎 回款 - - - 283,946.83 283,946.83
应付管 理人 报酬 - - - 138,158.10 138,158.10
应付托 管费 - - - 30,394.79 30,394.79
应付交 易费 用 - - - 15,999.45 15,999.45
其他负 债 - - - 381,032.78 381,032.78
负债总 计 - - - 849,531.95 849,531.95
利率敏 感度 缺口 12,580,403.70 - - 148,284,674.69 160,865,078.39
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本 基金 本报 告期 及上 年度末 未持 有债 券投 资， 因而市 场利 率的 变动 对本 基金资 产净 值无 重大
影响。 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
第 33 页 共 52 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投 资
于上市交易的 证券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响，也可能 来源于证 券 市场整体波动 的影响。 本 基金严格按照 基金合同 中 对投资组合 比例的要
求进行资产配 置，通过 投 资组合的分散 化降低其 他 价格风险。并 且，基金 管 理人每日对 本基金所
持有的证券价 格实施监 控 ，定期运用多 种定量方 法 对基金进行风 险度量， 动 态、及时地 跟踪和控
制其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 125,732,782.67 91.57 148,677,564.40 92.42
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 125,732,782.67 91.57 148,677,564.40 92.42
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5%基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是根 据组 合在 过 去一个 年度 的基 金资 产净 值和基 准指 数数 据回 归得 出，
反映了 基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
+5% 6,621,403.17 7,801,956.30 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
第 34 页 共 52 页
-5% -6,621,403.17 -7,801,956.30
注：本基 金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
125,732,782.67 元 ， 无 属 于第二 和第 三层 次的 余额 （2017 年12 月 31 日 ： 第 一层次 的余 额为 人民
币148,677,564.40 元， 无 属于第 二和 第三 层次 的余 额） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 的 公允价值列入 第一层次 ， 并根据估值调 整中采用 的 对公允价值 计量整体
而言具有重要 意义的输 入 值所属的最低 层次，确 定 相关股票和可 转换债券 公 允价值应属 第二层次
或第三层次。 本基金政 策 为以报告期初 作为确定 金 融工具公允价 值层次之 间 转换的时点 。本基金
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具第 三层 次公 允价 值本期 未发 生变 动。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
第 35 页 共 52 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 125,732,782.67 90.78
其中： 股票 125,732,782.67 90.78
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,631,976.69 9.12
7 其他各 项资 产 143,612.72 0.10
8 合计 138,508,372.08 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
- -
J 金融业 125,732,782.67 91.57
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其 他 服 务业 - -
P 教育 - - 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
第 36 页 共 52 页
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 125,732,782.67 91.57
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600030 中信证 券 1,267,800 21,007,446.00 15.30
2 600837 海通证 券 1,365,188 12,928,330.36 9.42
3 601211 国泰君 安 634,127 9,347,031.98 6.81
4 601688 华泰证 券 550,523 8,241,329.31 6.00
5 000776 广发证 券 496,345 6,586,498.15 4.80
6 600958 东方证 券 609,233 5,562,297.29 4.05
7 600999 招商证 券 385,498 5,273,612.64 3.84
8 000166 申万宏 源 1,150,563 5,027,960.31 3.66
9 601901 方正证 券 695,019 4,649,677.11 3.39
10 601377 兴业证 券 782,999 4,126,404.73 3.01
11 002736 国信证 券 415,853 3,784,262.30 2.76
12 601788 光大证 券 328,322 3,604,975.56 2.63
13 000783 长江证 券 653,200 3,546,876.00 2.58
14 601198 东兴证 券 234,700 3,060,488.00 2.23
15 601555 东吴证 券 404,694 2,764,060.02 2.01
16 601099 太平洋 1,103,014 2,581,052.76 1.88
17 600109 国金证 券 360,800 2,565,288.00 1.87
18 002797 第一创 业 353,920 2,396,038.40 1.74
19 002673 西部证 券 286,471 2,162,856.05 1.58
20 002500 山西证 券 276,934 1,866,535.16 1.36
21 600369 西南证 券 479,500 1,846,075.00 1.34
22 000750 国海证 券 501,500 1,790,355.00 1.30
23 601881 中国银 河 219,400 1,783,722.00 1.30
24 600909 华安证 券 308,100 1,762,332.00 1.28 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
第 37 页 共 52 页
25 000686 东北证 券 238,489 1,528,714.49 1.11
26 002670 国盛金 控 130,089 1,401,058.53 1.02
27 600061 国投资 本 143,859 1,335,011.52 0.97
28 000712 锦龙股 份 75,900 757,482.00 0.55
29 600155 华创阳 安 87,300 627,687.00 0.46
30 601375 中原证 券 131,100 612,237.00 0.45
31 601878 浙商证 券 62,400 524,160.00 0.38
32 601108 财通证 券 31,100 350,808.00 0.26
33 000987 越秀金 控 42,000 330,120.00 0.24
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金 资产 净
值比例 （% ）
1 600030 中信证 券 3,764,991.96 2.34
2 600837 海通证 券 3,197,406.00 1.99
3 600958 东方证 券 2,228,665.00 1.39
4 601211 国泰君 安 2,216,147.00 1.38
5 601688 华泰证 券 1,911,834.00 1.19
6 000166 申万宏 源 1,661,347.00 1.03
7 000776 广发证 券 1,580,971.00 0.98
8 600999 招商证 券 1,286,233.82 0.80
9 601881 中国银 河 1,262,156.00 0.78
10 601198 东兴证 券 1,234,269.00 0.77
11 600909 华安证 券 1,092,753.00 0.68
12 601377 兴业证 券 1,038,744.00 0.65
13 000783 长江证 券 928,719.47 0.58
14 002736 国信证 券 885,384.00 0.55
15 601901 方正证 券 874,715.00 0.54
16 601788 光大证 券 830,379.00 0.52
17 601555 东吴证 券 662,224.00 0.41
18 600109 国金证 券 601,013.00 0.37
19 002797 第一创 业 577,024.00 0.36
20 601099 太平洋 566,794.00 0.35 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
第 38 页 共 52 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600030 中信证 券 3,958,676.99 2.46
2 600837 海通证 券 2,634,849.00 1.64
3 601211 国泰君 安 1,768,305.00 1.10
4 601688 华泰证 券 1,595,312.00 0.99
5 000776 广发证 券 1,323,681.00 0.82
6 600958 东方证 券 1,057,890.00 0.66
7 600999 招商证 券 1,013,178.00 0.63
8 601878 浙商证 券 867,789.00 0.54
9 601377 兴业证 券 838,633.00 0.52
10 000166 申万宏 源 774,233.15 0.48
11 000783 长江证 券 743,012.00 0.46
12 600061 国投资 本 742,855.00 0.46
13 002736 国信证 券 717,110.00 0.45
14 601901 方正证 券 697,165.00 0.43
15 601788 光大证 券 652,926.00 0.41
16 601099 太平洋 598,555.60 0.37
17 601555 东吴证 券 561,245.00 0.35
18 002797 第一创 业 506,296.00 0.31
19 002673 西部证 券 497,686.00 0.31
20 600109 国金证 券 490,890.00 0.31
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 32,554,358.53
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 24,857,370.74
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按 买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
第 39 页 共 52 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基 金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 19,825.95
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,086.10
5 应收申 购款 118,700.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 143,612.72
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股 期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
长 盛 中 证
证 券 公 司
分级A
141 305,268.34 10,888,593.00 25.30% 32,154,243.00 74.70%
长 盛 中 证
证 券 公 司
分级B
1,158 37,169.98 11,900.00 0.03% 43,030,936.00 99.97%
长 盛 中 证
证 券 公 司
分级
5,898 19,148.79 635,596.00 0.56% 112,303,967.91 99.44%
合计 7,197 27,653.92 11,536,089.00 5.80% 187,489,146.91 94.20%
注：1 、 对于 分级 基金， 比 例的分 母采 用各 自级 别的 份额； 对于 合计 数， 比 例 的分母 采用 下属 分级
基金份 额的 合计 数。
2、以 上信 息中 的上 市部 分 持有人 信息 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 提供 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛中 证证 券公 司分 级 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 陈燕 8,915,700.00 20.71%
2 孙林红 5,385,143.00 12.51%
3
恒安标 准人 寿保 险有 限公 司－传 统
分红险
4,609,043.00 10.71%
4 施鸿宇 3,925,800.00 9.12%
5
恒安标 准人 寿保 险有 限公 司－传 统
险产品
2,131,700.00 4.95%
6 梁小红 1,925,000.00 4.47%
7
招商财 富－ 招商 银行 －华 润信托 －
华润信 托 · 鑫睿 2 号 单一 资金信 托
计划
1,404,550.00 3.26%
8
富国基 金－ 广发 银行 －中 信证券 股
份有限 公司
1,357,200.00 3.15%
9 田东明 900,700.00 2.09%
10 郭琴 853,800.00 1.98% 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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长盛中 证证 券公 司分 级 B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 吴国保 2,006,200.00 4.66%
2 袁晨 1,292,954.00 3.00%
3 韩劲 1,232,800.00 2.86%
4 王凯 1,119,000.00 2.60%
5 张征 1,100,000.00 2.56%
6 莫彩娟 1,051,300.00 2.44%
7 朱俊云 878,500.00 2.04%
8 杨美赠 794,500.00 1.85%
9 王英 749,500.00 1.74%
10 袁旭华 709,100.00 1.65%
长盛中 证证 券公 司分 级
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 胡永智 2,626,751.00 28.79%
2 赵春雷 927,100.00 10.16%
3 梁小红 610,000.00 6.69%
4 钱中明 526,600.00 5.77%
5
国联人 寿保 险股 份有 限公 司－分 红
产品贰 号
476,787.00 5.23%
6 黄晖 451,100.00 4.94%
7 阮小平 300,305.00 3.29%
8 陈德清 276,685.00 3.03%
9 黎宇明 242,500.00 2.66%
10 陈伟民 173,285.00 1.90%
注：1 、以 上信 息中 持有 人 为场内 持有 人， 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、 对 于长 盛中 证证 券公 司 指数分 级、 长盛 中证 证券 公司 A 、 长 盛中 证证 券公 司B 前 十名 持有 人持
有份额 比例 的分 母采 用各 自级别 的份 额。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛中 证证 券公 司 分
级 A
0.00 0.0000%
长盛中 证证 券公 司分
级 B
0.00 0.0000%
长盛中 证证 券公 司分
级
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000% 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛中 证证 券公 司分
级 A
0
长盛中 证证 券公 司分
级 B
0
长盛中 证证 券公 司分
级
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛中 证证 券公 司分
级 A
0
长盛中 证证 券公 司分
级 B
0
长盛中 证证 券公 司分
级
0
合计 0
长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛中 证证 券公 司
分级 A
长盛中 证证 券
公司分 级B
长盛中 证证 券公
司分级
基金合 同生 效日 （2015 年8 月 13 日 ）
基金份 额总 额
31,708,386.00 31,708,386.00 199,433,452.93
本报告 期期 初基 金份 额总 额 42,869,636.00 42,869,636.00 100,251,736.38
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 92,756,821.30
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 - - 79,722,593.77
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少
以"-" 填列）
173,200.00 173,200.00 -346,400.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 43,042,836.00 43,042,836.00 112,939,563.91
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
10.2.2 基 金经 理 变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 重大 人事 变动情 况
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证 券 2 38,204,608.55 66.54% 35,578.76 69.01% -
天风证 券 2 9,555,985.15 16.64% 6,988.40 13.56% -
国泰君 安 2 5,171,211.82 9.01% 4,816.01 9.34% - 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
第 46 页 共 52 页
光大证 券 1 4,479,923.75 7.80% 4,171.99 8.09% -
中银国 际 1 - - - - -
西 藏 东 方 财
富证券
2 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
华福证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
宏源证 券 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
中 信 建 投 证
券
1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
华鑫证 券 1 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
西藏东方财
富证券
- - - - - -
方正证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
第一创 业 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
首创证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
中信建投证
券
- - - - - -
东方证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
华鑫证 券 - - - - - - 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
第 48 页 共 52 页
东北证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需 要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚 ， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 《中国 证券 报》 《上 2018 年 6 月 30 日 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
海证券 报》 《证 券 时
报》及 本公 司网 站
2
长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级
证券投 资基 金可 能发 生不 定期份
额折算 的第 八次 风险 提示 公告
同上 2018 年 6 月 30 日
3
长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级
证券投 资基 金可 能发 生不 定期份
额折算 的第 七次 风险 提示 公告
同上 2018 年 6 月 29 日
4
长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级
证券投 资基 金可 能发 生不 定期份
额折算 的第 六次 风险 提示 公告
同上 2018 年 6 月 28 日
5
长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级
证券投 资基 金可 能发 生不 定期份
额折算 的第 五次 风险 提示 公告
同上 2018 年 6 月 27 日
6
长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级
证券投 资基 金可 能发 生不 定期份
额折算 的第 四次 风险 提示 公告
同上 2018 年 6 月 26 日
7
长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级
证券投 资基 金B 类 份额 交 易价格 波
动提示 公告
同上 2018 年 6 月 23 日
8
长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级
证券投 资基 金可 能发 生不 定期份
额折算 的第 三次 风险 提示 公告
同上 2018 年 6 月 23 日
9
长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级
证券投 资基 金可 能发 生不 定期份
额折算 的第 二次 风险 提示 公告
同上 2018 年 6 月 22 日
10
长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级
证券投 资基 金B 类 份额 交 易价格 波
动提示 公告
同上 2018 年 6 月 22 日
11
长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级
证券投 资基 金可 能发 生不 定期份
额折算 的风 险提 示公 告
同上 2018 年 6 月 21 日
12
长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级
证券投 资基 金B 类 份额 交 易价格 波
动提示 公告
同上 2018 年 6 月 21 日
13
长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级
证券投 资基 金b 类 份额 交 易价格 波
动提示 公告
同上 2018 年 6 月 20 日
14
长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级
证券投 资基 金b 类 份额 交 易价格 波
动提示 公告
同上 2018 年 6 月 16 日
15
长盛基 金管 理有 限公 司关 于上海
基煜基 金销 售有 限公 司参 加费率
同上 2018 年 6 月 12 日 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
第 50 页 共 52 页
优惠活 动的 公告
16
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 银河 证券申
购 （ 含定 投） 费率 优惠 活 动的公 告
同上 2018 年 5 月 21 日
17
长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级
证券投 资基 金B 类 份额 交 易价格 波
动提示 公告
同上 2018 年 5 月 3 日
18
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员督 察长 变更 的公 告
同上 2018 年 5 月 3 日
19
长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级
证券投 资基 金2018 年第1 季度报
告
同上 2018 年 4 月 20 日
20
长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级
证券投 资基 金B 类 份额 交 易价格 波
动提示 公告
同上 2018 年 4 月 19 日
21
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 东海 证券申
购费率 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 4 月 2 日
22
长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级
证券投 资基 金 2017 年度 报 告
同上 2018 年 3 月 31 日
23
长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级
证券投 资基 金2017 年度 报 告 摘要
同上 2018 年 3 月 31 日
24
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 3 月 30 日
25
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加展 恒基 金费 率优 惠活动
的公告
同上 2018 年 3 月 26 日
26
关于修 改长 盛中 证全 指证 券公司
指数分 级证 券投 资基 金基 金合同
等法律 文件 的公 告
同上 2018 年 3 月 23 日
27
长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级
证券投 资基 金招 募说 明书 （更新 ）
摘要
同上 2018 年 3 月 23 日
28
长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级
证券投 资基 金基 金合 同
同上 2018 年 3 月 23 日
29
长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级
证券投 资基 金托 管协 议
同上 2018 年 3 月 23 日
30
长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级
证券投 资基 金招 募说 明书( 更新)
同上 2018 年 3 月 22 日
31
长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级
证券投 资基 金2017 年第4 季度报
告
同上 2018 年 1 月 20 日 长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 报告 期内 无单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛中证证券公司分级 2018 年 半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2、《 长 盛中 证全 指证 券公 司指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《长 盛中 证全 指证 券公 司指数 分级 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、 《长 盛中 证全 指证 券公 司指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 和/ 或基金托管人 的办公场 所 及/或管理人网 站免费查 阅 备查文件。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 29 日
