定增事件：关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告查看PDF公告
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华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开
华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金（LOF ）
基金份额持有人大会的公告
一、召开会议基本情况
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 （以 下简 称 “ 《基 金 法 》 ”）、《 公开募
集 证券 投 资基 金运 作管 理 办法 》 和《华安 中证 定 向增 发 事件 指数 证券 投 资基 金
（LOF ） 基金 合同 》 的有 关规 定， 华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金 （LOF ）
（以下简称“ 华安 中证定向增发事件 LOF ”或 “本 基金 ” ）的 基金 管理 人华 安基
金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” ） 经与 基金 托管 人 中国建设银行 股
份有限公司（ 以下简称“本基金 托管 人” ） 协商一致， 决 定以 通讯 方式 召开 本基
金的基金份额持有人大会， 审议 《关于华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金
（LOF ） 转型并修改基金合同等相关事项的议案 》 。 会议的具体安排如下：
1 、会议召开方式：通讯方式。
2 、会议投票表决 起止时间： 自 2018 年 9 月 10 日 起，至 2018 年 10 月 8 日
17 ：00 止（以本基金管理人收到表决票时间为准） 。
3 、会议通讯表决票的寄达地点：
收件人 ： 华安 基金 管理 有限 公司华安 中证定向增发事件 LOF 基金份额持有人
大会 投票处
地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层
邮政编码：200120
联系人： 谈媛
联系电话：021-38969931
二、会议审议事项
本次持有人大会拟审议的事项为 《 关于 华安 中证定向增发事件 指数证券投资
基金（LOF ） 转型并修改基金合同等相关事项的议案 》 （以下 简称 “ 《议 案》 ” ，详
见附 件一 ） 。
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上述议案的内容说明详见《< 关于华安 中证 定向 增发 事 件指数证券投资基金
（LOF ） 转型并修改基金合同等相关事项的议案> 的说 明》 （详 见附 件四 ） 。
三、基金份额持有人的权益登记日
本次大会的权益登记 日为 2018 年 9 月 7 日，即 2018 年 9 月 7 日 下午交易时
间结 束后 ， 在本 基金 登记 机构 登记 在册 的 本基金全体 基金份额持有人 均有权参加
本次基金份额持有人大会。
四、表决票的填写和寄交方式
1 、本次会议表决票详见附件二。基金份额持有人可 从相关报纸上剪裁、复
印附件二或登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn ）下载并打印表决票。
2 、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：
（1 ）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字， 并提供本人身份证件复
印件。
（2 ）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本 单位公章 或相关的业务
专用章 （以 下简 称 “公 章” ） ， 并提 供加 盖公 章的 企业 法人 营业 执照 复印 件 （事 业
单位 、 社会 团体 或其 他单 位可 使用 加盖 公章 的有 权部 门的 批文 、 开户 证明 或登 记
证书 复印 件等 ） ；合 格境 外机 构投 资者 自行 投票 的， 需在 表决 票上 加盖 本机 构公
章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章） ， 并提供该授权代表的有
效身份证件复印件， 该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权
代表有权代表该合格境外机 构投资者签署表决票的其他证明文件， 以及该合格境
外机构投资者的营业执照、 商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和证券
账户卡复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。
（3 ）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表 决票上签字或盖章，并
提供个人投资者身份证件复印件，以及填妥的授权委托书 原件（详见附件三） 。
如代理人为个人， 还需提供代理人的身份证件复印件； 如代理人为机构， 还需提
供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件 （事业单位、 社会团体或其他单
位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件 等） 。
（4 ）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表 决票上签字或盖章，并
提供持有人的加盖公章的企业法人营业执照复印件 （事业单位、 社会团体或其他
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单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记 证书复印件等） ，以及
填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理 人的身份证件复印件；
如代理人为机构， 还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件 （事业
单位 、 社会 团体 或其 他单 位可 使用 加盖 公章 的有 权部 门的 批文 、 开户 证明 或登 记
证书 复印 件等 ） 。合 格境 外机 构投 资者 委托 他人 投票 的， 应由 代理 人在 表决 票上
签字 或盖 章， 并提 供 该合格境外机构投资者的营业执照、 商业登记证或者其他有
效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件， 以及取得合格境外机构投资者资格
的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件。 如代理人为个人， 还需提供代理
人的身份证件复印件； 如代理人为机构， 还需提供代理人的加盖公章的企业法人
营业 执照 复印 件 （事 业单 位、 社会 团体 或其 他单 位可 使用 加盖 公章 的有 权部 门的
批文、开户证明或登记证书复印件等） 。
（5 ）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证 书，以基金管理人的认
可为准。
3 、 基金 份额 持有 人或 其代 理人 需将 填妥 的表 决票 和所 需的 相关文件自 2018
年 9 月 10 日起 ， 至 2018 年 10 月 8 日 17： 00 以 前 （以 基金 管理 人收 到表 决票 时
间为 准） 通过 专人 送交 或邮 寄的 方式 送达 至本 基金 管理 人的 办公 地址 ， 并请 在信
封表 面注 明： “华安 中证定向增发事件 LOF 基金 份额持有人大会表决专用” 。
本基金管理人的办公地址及联系办法如下：
收件 人： 华安 基金 管理 有限 公司华安 中证定向增发事件 LOF 基金份额持有人
大会投票处
地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层
邮政编码：200120
联系人：谈媛
联系电话：021-38969931
4 、投资者如有任何 疑问，可致电本 基金管 理人 客户 服务 电话 40088-50099
（免长途话费）咨询。
五、计票
1 、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授 权的两名 监票人 在本 基
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金托 管人 （中国建设银行 股份有限公司 ） 授权 代表 的监 督下 在所通知的 表决截止
日期后 2 个工作日 内 进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。
2 、 本基金基金份额持有人的表决权
本基金 基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
3 、表决票效力的认定如下：
（1 ）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议 通知规定，且在截止时
间之前送达指定联系地址的， 为有效表决票； 有效表决票按表决意见计入相应的
表决 结果 ， 其所 代表 的基 金份 额计 入参 加本 次基 金份 额持 有人 大会 表决 的基 金份
额总数。
（2 ）如表决票上的表决意见未选 、多选、模糊不清 或相互矛盾的 ，但其他
各项符合会议通知规定的， 视为弃权表决， 计入有效表决票； 并按 “弃权” 计入
对应的表决结果， 其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的
基金份额总数。
（3 ）如表决票上签字或盖章部分填写不完整、不清 晰的，或未能提供有效
证明基金份额 持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的， 或未能在截止时间
之前送达指定联系地址的， 均为无效表决票； 无效表决票不计入参加本次基金份
额持有人大会表决的基金份额总数。
（4 ）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决 票表决意见相同，则视
为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：
1 ） 送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效 的表决票为准，先送达
的表决票视为被撤回；
2 ） 送达时间为同一天的， 视为在同一表决票上做出 了不同表决意见，计入
弃权 表决票；
3 ） 送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递 交时间为准 ，邮寄的以
基金管理人收到的时间为准。
六、决议生效条件
1 、 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决 意见的基金份额持有人
所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 二分之一 以上（含 二分之一 ） ；
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2 、 本次议案 须 经参加会议的基金份额持有人 和代 理 人所持表决权的 二分之
一以上 （ 含 二分之一 ）通过方为有效 ；
3 、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基 金管理人自通过之日起
五日内报中国证监会备案， 基金份额持有人大会决定的事项自持有人大会表决通
过之日起生效。
七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
根据《基金法》及《 华安中证定向增发事件 指数证券投资基金（LOF ）基金
合同 》 的规 定， 本次 持有 人大 会需 要本 人直 接出 具 表决 意见或授权他人代表出具
表决 意见 的基 金份 额持 有 人所 代 表的 基金 份额 占 权益 登 记日 基金 总 份额 的 二分
之一 以上 （含 二分之一 ） 方可举行 。 如果 本次 基金 份额 持有 人大 会不 符合 前述 要
求而不能够成功召开， 本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份
额持 有人 大会 。 重新 召开 基金 份额 持有 人大 会时 ， 除非授权文件另有载明 ， 本次
基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效 ， 但如果
授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权 ， 则以最新方式或最新授权
为准 ，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。
八、本次大会相关机构
1 、召集人（基金管理人） ：华安基金管理有限公司
2 、基金托管人： 中国建设银行 股份有限公司
3 、公证机关：上海市东方公证处
联系人： 傅匀
联系方式：021-62154848
4 、 律师事务所 ：上海市通力 律师事务所
九、重要提示
1 、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮 寄在途时间，提前寄出
表决票。
2 、 上述基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站
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（www.huaan.com.cn ） 查阅 ， 投资 者如 有任 何疑 问， 可致 电本 基金 管理 人客 户服
务电话 40088-50099 （免长途话费）咨询。
3 、本基金的首次停牌时间为《 华安 基金 管理 有限 公 司关 于以 通讯 方式 召开
华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金（LOF ）基金份额持有人大会的公告》
刊登日当 天 （2018 年 8 月 30 日） 开市起至当日 10 ： 30 止 ， 10 ： 30 后恢复交易。
本基金第二次停牌的时间为基金份额持有人大会计票之日（2018 年 10 月 9 日）
开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日 10 ：30 止。敬请基金份 额持有人
关注本基金停牌期间的流动性风险。
4 、 若本次基金份额持有人大会表决通过本基金的转 型事宜，则基金管理人
将在转型实施前预留不少于二十个开放日供持有人选择赎回或转出。 特别提请投
资人关注本基金转型的风险，包括但不限于运作方式的转变等。
5 、本公告 的有关内容由华安基金管理有限公司负责解释。
附件 一： 《关于华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金 （LOF ） 转型并修改
基金合同等相关事项的议案 》
附件 二： 《华安中证定向增发事件 指数证券投资基金 （LOF ） 基金份额持有人
大会表决票》
附件 三： 《授 权委 托书 》
附件四： 《< 关于 华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金（LOF ）转型并修
改基金合同等相关事项的议案> 的说明 》
华安基金管理有限公司
2018 年 8 月 30 日
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附件 一： 《关于 华安中证定向增发事件 指数证券投资基金 （LOF ） 转型并修改基金
合同等相关事项的议案 》
华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金（LOF ） 基金份额持有人：
根据市场环境变化， 为更好地满足投资者需求， 保护基金份额持有人的利益，
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》
和《 华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金 （LOF ） 基金 合同 》 （以 下简 称 “ 《基
金合 同》 ” ） 的有 关规 定， 本基 金管 理人 经与 本 基金托管人 中国建设银行 股份有限
公司协商一致， 提议对 华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金（LOF ） 进行 转
型 ， 基金 名称 变更 为 “华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金”，
基金类别变更为“ 股票型证券投资基金、ETF 联接基金”， 并修改 标的指数、 基
金份额的上市交易、 基金份额的申购赎回、 投资目标 、 投资 范围 、 投资 策略、投
资比例 限制、 业绩比较基准 、 风险 收益 特征 、 费率 水平 、 收益分配 原则 、 估值 方
法等相关事项。 具体 说明 可参见附件四《< 关于 华安 中证定向增发事件 指数证券
投资基金（LOF ）转型并修改基金合同等相关事项的议案> 的说明》。
本议案如获得基金份额持有人大会审议通过， 基金管理人将根据基金份额持
有人 大会 决议 对 《基 金合 同》 进行 修改 。 本基 金的 招募 说明 书及 托管 协议 也将 进
行必要的修改或补充。
以上议案，请予审议。
华安基金管理有限公司
2018 年 8 月 30 日
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附件 二： 《华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金 （LOF ） 基金份额持有人大会
表决票》
华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金（LOF ） 基金份额持有人大会表决票
基金 份额 持有 人 姓名或 名称：
证件 号码 （身 份 证件 号/ 营 业执 照 号） ：
证券 账户 卡号/ 开放 式 基金 账户 号 ：
审议事项 同意 反对 弃权
关于 华安 中证 定 向增 发 事件 指 数证 券 投资 基
金（LOF ） 转型 并修 改 基金 合 同等 相 关事 项 的
议案
基金 份额 持有 人/ （ 受托 人 ） 代理 人签 名 或盖 章
年
月
日
说明：
1 、 请 以打 “ √” 方 式在 审 议事 项 后注 明 表决 意 见。 持有 人必 须 选择 一 种且 只 能选 择 一种
表决 意见 。 表 决意 见 代表 基 金份 额 持有 人 持有 的 全部 基 金份 额 （ 以 权益 登 记日 所 登记 的 基
金份 额为 准） 的 表决 意 见。
2 、 表 决意 见 未选 、 多选 、 模糊 不 清或 相 互矛 盾 的 （且 其 他各 项 符合 会 议通 知 规定 ） 的表
决票 均视 为投 票 人放 弃 表决 权 利， 其 所持 全 部基 金 份额 的 表决 结 果均 计 为 “ 弃权 ” 。 签 字
/ 盖章 部分 不 完整 、 不清 晰 的， 将 视为 无 效表 决 。
（本表决票可剪报、复印或登录基金管理人网站（www.huaan.com.cn ）下载并打印，在填
写完整并签字盖章后均为有效。 ）
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附件 三： 《授 权委 托书 》
兹授权
先生/ 女士 或
机构
代表 本人 （或 本机 构） 参加 投票 截止日为 2018 年 10 月 8 日的以通讯 方式召开的
华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金（LOF ） （以下 简称 “本 基金 ” ） 基金份
额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。
上述 授权 有效 期 自签 署 日起 至 审议 上述 事项 的 基金 份 额持 有 人大 会 会议 结
束之日止。若本基金重新召开审议相同议案的持有人大会的，本授权继续有效 。
委托人（签字/ 盖章 ） ：
委托人身份证件号或营业执照号 ：
委托人 证券账户卡号/ 开放式基金账户号 ：
代理 人（签字/ 盖章 ） ：
代理 人身份证件号或营业执照号：
委托 日期：
年
月
日
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授权委托书填写注意事项:
1 、授权委托 书可剪报、复印或按以上格式自制，在 填写完整并签字盖章后
均为有效；
2 、 委托人为机构的应当于名称后加盖公章，个人则为本人签字；
3 、 以上授权是持有人就其持有的本基金全部份额（ 含截至权益登记日的未
付累计收益）向 代理人 所做授权 ；
4 、如本次持有人大会权益登记日，投资者未持有本 基金的基金份额，则其
授权无效。
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附件四：《 关于 华安 中证 定向 增发 事 件指数证券投资基金（LOF ） 转型并修改基
金合 同等 相关 事 项的 议案 》的说明
华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金 （LOF ） 于 2017 年 4 月 11 日成立，
基金 托管人为 中国建设银行 股份 有限 公司 。 根据 市场 环境 变化 ， 为更 好地 满足 投
资者 需求 ， 保护 基金 份额 持有 人的 利益 ， 基金 管理 人依 据 《中 华人 民共 和国 证券
投资 基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 和 《 华安 中证定向增发事
件指数证券投资基金 （LOF ） 基金 合同 》 （以 下简 称 “ 《基 金合 同》 ” ） 的有 关规 定，
经与基金托管人协商一致， 决定以通讯方式召开基金份额持有人大会， 审议 《关
于华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金（LOF ）转型并修改基金合同等相关
事项的议案》 。 本次华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金 （LOF ） 变更事宜属
于实 质性 调整 ， 经基 金管理人向中国证监会申请， 已经中国证监会准予变更注册。
本次 华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金（LOF ）变更方案需经参加会
议的基金份额持有人 和代理人 所持表决权的 二分之一 以上 （含 二分之一 ）通过 ，
因此 变更 方案存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。 参加基金
份额 持有 人大 会表 决的 基 金份 额 持有 人为 权益 登 记日 登 记在 册的 华安 中 证定 向
增发事件 指数证券投资基金（LOF ） 基金份额持有人， 本人直接出具表决意见和
授权 他人 代表 出具 表决 意 见的 基 金份 额持 有人 所 代表 的 基金 份额 须占 权 益登 记
日基金总份额的 二分之一 以上（含 二分之一 ） 。
基金份额持有人大会表决通过的事项须报中国证监会备案， 且自本次基金份
额持有人大会表决通过之日起生效 。 法律 法规 另有 规定 的， 从其 规定 。 中国 证监
会对本次 华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金（LOF ）变更 方案所作的任何
决定 或意 见， 均不 表明 其对 本次修改 方案或本基金的 投资价值 、 市场前景 或投资
者的收益做出实质性判断或保证。
具体方案如下：
一、方案要点
（一）更名
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基金 名称 由 “华 安中证定向增发事件 指数证券投资基金 （LOF ） ” 更名 为 “ 华
安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金”。
（二）变更后基金的基本情况
1 、基金的名称： 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 。
2 、基金的类别： 股票型证券投资基金、ETF 联接基金 。
3 、目标 ETF ：华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金，已于 2016
年 6 月 30 日成立，2016 年 7 月 22 日于深圳证券交易所上市交易。
4 、标的指数：创业板 50 指数。
5 、基金的运作方式：契约型开放式。
6 、基金的投资目标： 通过 投资 于目 标 ETF ，紧 密跟 踪标 的 指数 ，追 求跟 踪
偏离度和跟踪误差最小化。
7 、基金存续期限：不定期。
（三 ） 变更 后基 金的 投资 目标 、 投资 范围 、 投资 策略 和投资限制 等投资相关
1 、投资目标
通过投资于目标 ETF ， 紧密 跟踪 标的 指数 ， 追求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化。
2 、投资范围
本基金主要投资于目标 ETF 基金 份额 、 标的 指数 成份 股及 其备 选成 份股 ， 把
接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。 为更好地实现投资目标， 本基金
可少量投资于非成份股 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票） 、国 债、 金融 债、 企业 债、 公司 债、 地方 政府 债券 、 可转 换债 券（ 含分 离交
易可 转债 ） 、可 交换 债、 央行 票据 、中 期票 据、 短期 融资 券、 超短 期融 资券 、资
产支 持证 券、 债券 回购 、 银行 存款 、 股指 期货 、 权证 以及 法律 法规 或中 国证 监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。
本基金将根据法律法规的规定参与融资 业务 。
如法律法规或监管机 构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
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基金的投资组合比例为： 投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的 90% 。
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的
投资范围会做相应调整。
3 、投资策略
本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 是采用完全复制法实现对标
的指数紧密跟踪的 全被动指数基金。
本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标 ETF 、 标的 指数 成份 股和
备选成份股进行被动式指数化投资， 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 正常
情况 下， 本基 金日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过
4% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上
述范 围， 基金 管理 人将 采取 合理 措施 避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差 进一 步扩 大。
（1 ）资产配置策略
本基金主要投资于目标 ETF 基金 份额 、 标的 指数 成份 股及 其备 选成 份股
投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90% 。 为更 好地 实现 投资 目标 ，
本基金可少量投资于非成份股、 国债、 金融债、 企业债、 公司债、 地方政府
债券 、 可转 换债 券 （含 分离 交易 可转 债） 、 可交 换债 、 央行 票据 、 中期 票据 、
短期 融资 券、 超短 期融 资券 、 资产 支持 证券 、 债券 回购 、 银行 存款 、 股指 期
货、 权证 以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 基金 投资 的其 他金 融工 具 （但 须符
合中国证监会相关规定） ， 其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，
更好地跟踪标的指数。
（2 ）目标 ETF 投资策略
本基金投资目标 ETF 的方式如下：
1 ）申购和赎回：目标 ETF 开放申购、赎回后，以股票组合进行申购、
赎回或者按照目标 ETF 法律文件的约定以其他方式申购、赎回目标 ETF 。
2 ）二级市场方式：目标 ETF 上市交易后，在二级市场进行目标 ETF 基
金份额的交易。
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（3 ）股票投资策略
根据 标的 指数 ， 结合 研究 报告 和基 金组 合的 构建 情况 ， 采用 被动 式指 数
化投 资的方法构建股票组合。
本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股
的投 资。 本基 金采 用被 动式 指数 化投 资的 方法 ， 根据 标的 指数 成份 股的 构成
及权重构建股票投资组合。 如有因受成份股停牌、 成份股流动性不足或其它
一些影响指数复制的市场因素的限制， 基金管理人可以根据市场情况， 结合
经验 判断 ， 对股票组合管理进行适当变通和调整， 以更紧密的跟踪标的指数。
（4 ）债券投资策略
本基金将通过自上而下的宏观分析， 结合对金融货币政策和利率趋势的
判断确定债券投资组合的债券类别配置， 并根据对个券相对价值的比较， 进
行个券选择和配置。 债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性， 有效利
用基金资产。
（5 ）股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略， 根据风险管理的
原则 ， 以套 期保 值为 目的 ， 主要 采用 流动 性好 、 交易 活跃 的期 货合 约， 通过
对现货和期货市场运行趋势的研究， 结合股指期货定价模型寻求其合理估值
水平 ， 与现 货资 产进 行匹 配， 通过 多头 或空 头套 期保 值等 策略 进行 套期 保值
操作。
本基金运用股指期货的情形主要包括： 对冲系统性风险； 对冲特殊情况
下的流动性风险， 如大额申购赎回等； 对冲因其他原因导致无法有效跟踪标
的指 数的 风险 ； 利用 金融 衍生 品的 杠杆 作用 ， 降低 股票 和目 标 ETF 仓位频繁
调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。
（6 ）权证投资策略
本基金在实现权证投资时， 将通过对权证标的证券基本面的研究， 结合
权证定价模型寻求其合理估值水平， 谨慎地进行投资， 以追求较为稳定的收
益。
（7 ）资产支持证券的投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、 收益率曲线、 个券选择
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和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上 ，
通过信用研究和流动性管理， 选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投
资，以期获得长期稳定收益。
（8 ）参与融资业务的投资策略
本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则， 在法律法规允许的范
围和比例内、风 险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资业务。
参与融资业务时， 本基金将力争利用融资的杠杆作用， 降低因申购造成
基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
今后 ， 随着 证券 市场 的发 展、 金融 工具 的丰 富和 交易 方式 的创 新等 ， 基金 还
将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，
本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
4 、 投资限制
（1 ）本 基金投资 于目标 ETF 的资产 比例 不低于基金资产净值的 90% ；
（2 ）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后，应当 保
持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等 ；
（3 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％；
（4 ）本 基 金管 理人 管理 的 全部 基金 持有 的 同一 权证 ， 不得 超过 该权 证 的
10％；
（5 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得 超过上一交易日基金资
产净值的 0.5 ％；
（6 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10 ％；
（7 ）本 基 金持 有的 全部 资 产支 持证 券， 其 市值 不得 超 过基 金资 产净 值 的
20％；
（8 ）本 基 金持 有的 同一( 指同 一信 用级 别) 资产 支持 证券 的 比例 ，不 得超 过
该资产支持证券规模的 10％；
（9 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始 权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
16
（10 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11 ） 基金 财产 参与 股票 发行 申购 ， 本基 金所 申报 的金 额不 超过 本基 金的 总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司 本次发行股票的总量；
（12 ） 基金参与股指期货交易， 应当遵守下列要求 ： 本基金在任何交易日日
终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10 ％；在任何交
易日 日终 ， 持有 的买 入期 货合 约价 值与 有价 证券 市值 之和 ， 不得 超过 基金 资产 净
值的 100% ， 其中，有价证券指 目标 ETF 、 股票、债券（不含到期日在一年以内
的政 府债 券） 、 权证 、 资产 支持 证券 、 买入 返售 金融 资产 （不 含质 押式 回购 ） 等；
本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的 20％； 本基 金在 任何 交易 日内 交易( 不包括平仓) 的股指期货合约 的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20 ％； 基金 所 持有 的股 票市 值和 买入 、
卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计算） 应当符合基金合同关于股票投资比例
的有关约定 ；
（13 ） 本基 金进 入全 国银 行间 同业 市场 进行 债券 回购 的资 金余 额不 得超 过基
金资产净值的 40% ； 本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期；
（14 ）基金总资产不得超过基金净资产的 140% ；
（15 ） 本基金参与融资时遵守下列要求： 本基金参与融资的， 每个交易日日
终， 本基 金持 有的 融资 买入 股票 与其 他有 价证 券市 值之 和， 不得 超过 基金 资 产净
值的 95% ；
（16 ） 本基 金投 资流 通受 限证 券， 基金 管理 人应 事先 根据 中国 证监 会相 关规
定， 与基 金托 管人 在本 基金 托管 协议 中明 确基 金投 资流 通受 限证 券的 比例 ， 根据
比例 进行 投资 。 基金 管理 人应 制订 严格 的投 资决 策流 程和 风险 控制 制度 ， 防范 流
动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（17 ） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15% ； 因证 券市 场波 动、 上市 公司 股票 停牌 、 基金 规模 变动 等基 金管 理人 之外
的因素致使基金不符合前 述 所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性
17
受限资产的投资 ；
（18 ） 基金与私 募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保
持一致；
（19 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制 。
除上述第 （1 ） 、 （2 ） 、 （10） 、（ 17） 、（ 18 ） 项外， 因证 券 或 期货 市场波动、 证
券发行人 合并 、 基金 规模 变动 、 标的 指数 成份 股调 整、 标的 指数 成份 股流 动性 限
制 、 目标 ETF 申购 、 赎回 、 交易 被暂 停或 交收 延迟 等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进
行调整 ， 但中 国证 监会 规定 的特 殊情 形除 外 。 因证券市场波动、 基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（1 ）项 规 定的 比例 ，基 金管 理人
应当在 20 个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规
或监管部门另有规定时，从其规定 。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使 基 金的 投资 组合 比例 符
合基金合同的有关约定。 在上 述期 间内 ， 本基 金的 投资 范围 、 投资 策略 应当 符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。 法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
如果法律法规或监管 部门对上述投资比例限制进行变更的， 以变更后的规定
为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不再
受相关限制。
5 、业绩比较基准
本基金业绩比较基准：95%× 创业板 50 指数收益率 ＋5%× 商业银行税后活期
存款利率 。
由于本基金为 ETF 联接 基金 ， 投资 组合 中本基金投资于目标 ETF 的资产比例
不低于基金资产净值的 90% ， 并且 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易 保证 金后 ， 保持 不低 于基 金资 产净 值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政
府债券 ， 其中 现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金和 应收 申购 款等 。 因此 ， 设定
本基金的业绩比较基准为“95%× 创业板 50 指数 收益率＋5%× 商业银行税后活期
存款利率 ” ，该 基准 能较 为客 观的 衡量 本基 金的 投资 绩效 。
18
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩
比较 基准 推出 ， 或者 是市 场上 出现 更加 适合 用于 本基 金的 业绩 基准 的指 数时 ， 基
金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略， 确定变更基金的比较基准或其
权重 构成 。 其中 ， 若变 更业 绩比 较基 准涉 及本 基金 投资 范围 或投 资策 略的 实质 性
变更 ， 则基 金管 理人 应就 变更 业绩 比较 基准 召开 基金 份额 持有 人大 会， 并报 中国
证监会备案且在指定媒介公 告。 若业绩比较基准的变更 对基金投资无实质性影响
（包括但不限于编制机构变更、指数更名等 ） ， 经基 金管 理人 与基 金托 管人 协商
一致并按照监管部门要求履行适当程序后在指定媒介上 及时公告 ， 并在 更新 的招
募说明书中列示。
6 、风险收益特征
本基金属于 目标 ETF 的 联接基金， 目标 ETF 为股票型指数基金， 因此本基金
的预期风险与预期收益高于混合 型 基金 、 债券 型基金与货币市场基金。 本基金 主
要投资于目标 ETF ， 紧密跟踪标的指数， 其风险收益特征与标的指数所代表的市
场组合的风险收益特征相似。
（四）变更后的基金资产估值方法
1 、目标 ETF 份额的估值
本基金投资的目标 ETF 份额以估值日目标 ETF 的基金份额净值估值， 若估值
日目标 ETF 未公 布净 值， 以其 最近 估值 日的 基金 份额 净值 估值 。 如果 基金 管理 人
认为按上述价格不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金
托管人协商后，按最能反映其公允价值的价格估值。
2 、证券交易所上市的权益类证券的估值
交易所上市的权益类证券（包括股票、权证等） ，以其 估值日在证券交易所
挂牌 的市 价 （收 盘价 ） 估值 ； 估值 日无 交易 的 ， 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发生
重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易 日的
市价 （收 盘价 ） 估值 ； 如最 近交 易日 后经 济环 境发 生了 重大 变化 或证 券发 行机 构
发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格。
3 、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：
19
（1 ）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估 值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值；
（2 ）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值 技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3 ）流通受限的股票 ，包括非公开发行股票、首次 公开发行股票时公司股
东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等 （不包括停牌、 新发行
未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票） ，按监管 机构或行业协会有关规
定确定公允价值 。
4 、交易所市场交易的固定收益品种（指在上海证券 交易所、深圳证券交易
所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、 中央银行债、 政
策性 银行 债、 短期 融资 券、 中期 票据 、 企业 债、 公司 债、 商业 银行 金融 债、 可转
换债券、资产支持证券、同业存单等债券品种，下同）的估值：
（1 ）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定 收 益品 种（ 另有 规定 的除
外） ，选 取第 三方 估值 机构 提供 的相 应品 种当 日的 估值 净价 进行 估值 ；
（2 ）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估 值日收盘价减去可转换
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且
最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日收盘价减去可转换债券收
盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生
了重 大变 化的 ， 可参 考类 似投 资品 种的 现行 市价 及重 大变 化因 素， 调整 最近 交易
市价，确定公允价格；
（3 ）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采 用估值技术确 定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（4 ）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债 券，对存在活跃市场的
情况 下， 以活 跃市 场上 未经 调整 的报 价作 为计 量日 的公 允价 值； 对于 活跃 市场 报
价未能代表计量日公允价值的情况下， 对市场报价进行调整以确认计量日的公允
价值 ； 对于 不存 在市 场活 动或 市场 活动 很少 的情 况下 ， 采用 估值 技术 确定 其公 允
价值。
5 、银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估 值机构提供的相应品种
当日的估值净价进行估值。 对银行间市场未上市， 且第三方估值机构未提供估值
20
价格的债券，按成本估值。
6 、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按 证券所处的市场分别估
值。
7 、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算 价进行估值，估值当日
无结 算价 的， 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发生 重大 变化 的， 采用 最近 交易 日结 算
价估值。
8 、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观 反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。
9 、当发生大额申购或赎回时，基金管理人可以采用 摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其 规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
（五）变更后基金的 费率水平
1 、 年化 管理费 率：0.5% （ 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取
管理费 ） 。
2 、年化托管 费 率：0.1% （ 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取
托管 费） 。
3 、申购费率
本基金申购费率随申购金额的增加而递减。 投资者在一天之内如果有多笔申
购，适用费率按单笔分别计算。
本基 金对 通过 直 销中 心 申购 的 养老 金客 户与 除 此之 外 的其 他 投资 人 实施 差
别的申购费率。
除养老金客户外，其他投资人 申购本基金的 申购费率如下表所示：
单笔申购金额（M） 申购费率
M<100 万 1.2%
100 万≤M<300 万 0.8%
300 万≤M<500 万 0.4%
M≥500 万 每笔1000 元
21
通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率为 500 元/ 笔。
4 、 赎回费率
本基金的赎回费率按持有期递减。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有
人承担 ，其中对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎回费并全
额计入基金财产 ， 对持 续持 有期 不少 于 7 日 的 投资人收取 的赎回费， 不低于 赎回
费总额的 25% 归基金财产 。 具体费率如下：
持有期限 （Y ） 赎回费率
Y＜7 天 1.50%
7天≤Y ＜1年 0.50%
1年≤Y ＜2年 0.25%
2年≤Y 0
注：1 年为 365 天，2 年为 730 天 。
基金 份额 持有 人 在基 金 终止 上 市前 持有 的原 华 安中 证 定向 增 发事 件 指数 证
券投资基金（LOF ） 份额 ，持有期限 不受影响持续 计算。
（六）变更后基金的收益分配原则
1 、 在符 合有 关基 金分 红条 件的 前提 下， 本基 金收 益分 配方 式分 两种 ： 现金
分红与红利再投资 。 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2 、 基金 收益 分配 后基 金份 额净 值不 能低 于面 值； 即基 金收 益分 配基 准日 的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ；
3 、每一基金份额享有同等分配权；
4 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、 且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下， 基金管理人经与基金托管人协商一致， 可在按照监管部门要求
履行适当程序后调整基金收益的分配原则， 不需召开基金份额持有人大会， 但应
于变更实施日前在指定媒介公告。
（七 ）授权基金管理人修订基金合同
除上述主要内容的调整需要修改基金合同以外， 基金管理人需要根据现行有
22
效的法律法规要求及变更后的 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 联
接基金 的产品特征修订基金合同的相关内容， 基金管理人提请基金份额持有人大
会授权基金管理人修订基金合同。
（八 ） 关于基金转型安排
本次持有人大会决议生效后， 本基金将在转型正式实施前安排不少于二十个
交易日的选择期以供基金份额持有人做出选择（如赎回或 者卖出） ， 具体时间安
排详见基金管理人届时发布的相关公告 。 选择 期期 间， 本基 金 将开放场内赎回 和
场外赎回 等 业务 。 对于 在选 择期 内未 作出 选择 的 基金份额持有人， 其持有的 华安
中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ） 份额 将于 新 基金 合同生效后 转换为
华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金份额 。选择期内，本基
金豁免《华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF ）基金合同》约定的投
资组 合比 例、 投资 策略 等约 定。 基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管
理人据此落实相关事项， 并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整， 以及根
据实际情况可暂停申购、赎回或调整赎回方式等。
选择 期内 ， 本基 金豁 免遵 守基 金合 同中 关于 基金 投资 目标 、 投资 组合 比例 等
的相关规定。对于申请赎回的投资者，除持有期限不满 7 日收取 1.5% 的赎回费
并全额归入基金财产外，不收取赎回费。
本基金转型为 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 后，
将 进入 封闭 期， 封闭 期不 超过 三个 月， 在封闭期最后一 个 工作 日， 基金 份额 持有
人所持有的基金份额在其资产净值总额保持不变的前提下， 变更登记为基金份额
净值为 1.0000 元的基金份额，基金份额数按折算比例相应调整。 具体份额折算
方案 请见基金管理人届时发布的公告。
原本基金 的场内 基金 份 额将 由 中国 证券 登记 结 算有 限 责任 公 司深 圳 证券 登
记系统统一变更登记至中国证券登记结算有限责任公司登记 结算系统 。 原本 基金
场内份额的 基金份额持有人需要对其持有的基金份额进行重新确认与登记 （即确
权登 记） ， 办理 确权 登记 后， 方可 通过 相关 销售 机构 办理 华安创业板 50 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金 的赎 回等 业务 。 办理 确权 登记 的具 体时 间和 相关
业务规则请见基金管理人届时发布的公告。
23
（九） 《 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 基金合同》
的生效
依据基金份额持有人大会决议， 基金管理人向深圳证券交易所申请基 金终止
上市 ， 自基 金终 止上 市之 日起，原《 华安中证定向增发事件指数证券投资基金 （LOF ）
基金合同 》 失效 ， 《 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金
合同》 自同一日起 生效。
综上 所述 ， 基金 管理 人拟 提请 基金 份额 持有 人大 会 ， 授权基金管理人按照 现
行有效的 法律法规的规定及 《关于华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金 （LOF ）
转型并修改基金合同等相关事项的议案 》 的 方案要点修订基金合同并实施 转型 方
案。
二、 基金 管理 人 就方 案相 关事 项的 说明
1 、 华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金（LOF ） 基本情况
华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金（LOF ） 遵照《中华人民共和国证
券投 资基 金法 》 于 2017 年 4 月 11 日成 立 ， 基金 托管 人为 中国建设银行 股份有限
公司， 基金募集规模达 309,484,316.78 份基金份额 ，已顺利运作至今 。
2 、 基金管理人将严格保证基金合同修订的合法合规
基金 管理 人将 严 格按 照 基金 份 额持 有人 大会 决 议以 及 法律 法 规的 规 定修 订
基金 合同 。 修订 后的 基金 合同 已 经基金管理人和基金托管人签字盖章， 并 已经 中
国证监会 变更注册 。
3 、关于本次基金份额持有人大会费用的说明
根据 《华安中证定向增发事件 指数证券投资基金 （LOF ） 基金 合同 》 的规 定，
本次基金份额持有人大会费用以及律师费等相关费用可从基金资产列支。
三、转型方案 的 可行性
1 、法律可行性
在 《基 金法 》 第八 十 三 条到第八十 六条对基金持有大会的召集人、 召开形式
以及其相关事宜都作了规定与说明， 这为 基金持有大会的召开 流程 提供了法律依
据。
24
本次基金份额持有人大会决议属于 一般 决议， 经参加大会的 基金份额持有人
和代理人 所持表决权的 二分之一 以上（含 二分之一 ）通过 ，决议即可生效 。
因此， 基金转型 方案 不存在法律方面的障碍。
2 、 技术 可行性
为了保障 华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金（LOF ）持有人大会的顺
利召 开， 基金 管理 人成 立了 工作 小组 ， 筹备 、 执行 份额 持 有人 大会 相关 事宜 。 基
金管理人与 基金托管人 、 律师 事务 所、 公证 机关 、 投资 者 进行 了 充分沟通， 保证
持有人大会可以顺利召开。
本基金的 基金 管理人、 基金 托管人已就 本次转型方案 进行了充分 沟通和细致
准备，技术可行。
因此， 转型方案 不存在运营 技术 层面的障碍。
四、 转型方案 的 主要 风险 及预 备措 施
本次 基金转型 的主要风险是议案被持有人大会否决的风险。
在设计转型 并确定具体方案之前， 基金管理人已同基金份额持有人进行了沟
通， 认真 听取 了 基金 份额持有人意见， 拟定议案综合考虑了持有人的要求。 议案
公告 后， 基金 管理 人还 将再 次征 询基 金份 额持 有人 意见 。 如有 必要 ， 基金 管理 人
将根据持有人意见， 对 转型 方案进行适当的修订， 并重新公告。 基金管理人可在
必要 情况 下， 预留 出足 够的 时间 ， 以做 二次 召开 或推 迟基 金份 额持 有人 大会 的召
开的充分准备。
若本次基金份额持有人大会表决通过本基金的转型事宜， 则基金管理人将在
转型实施前预留不少于二十个开放日供持有人选择赎回或转出。 特别提请投资人
关注本基金转型的风险，包括但不限于运作方式的转变等。
如果 转型 方案未获得持有人大会批准， 基金管理人计划在规定时间内， 按照
有关规定重新向持有人大会提交 转型并修改基金合同等相关事项的议案 。
25
附件： 《华安中证定向增 发事件指数证券投资基金（LOF ）基 金合 同》 （ “ 《基 金合
同》 ” ）与 《华 安 创业 板 50 交易 型开 放式 指 数证 券投 资基 金联 接基 金基 金合 同》
（ “ 《基 金合 同》 （修 订） ” ）修 改前 后对 照表
章节 《基金合同》 《基金合同(修订)》
全文 修改 基金名称 华安中证定向增发事件指数证券
投资基金（LOF ）
华安创业板 50 交易 型开 放式 指
数证券投资基金联接基金
第一部分 前言 2 、 订立 本基 金合 同的 依据 是 《中
华人民共和国合同法》 ( 以下简称
“ 《合 同法 》 ”) 、 《中 华人 民共 和
国证券投资基金法》( 以 下简 称
“ 《基 金法 》 ”) 、 《公 开募 集证 券
投资基金运作管理办法》 ( 以下简
称“ 《运 作 办法 》 ”) 、 《证 券投 资
基金销售管理办法》( 以 下简 称
“ 《销 售办 法》 ”) 、 《 证券 投资 基
金信息披露管理办法》 ( 以下简称
“ 《信 息披 露办 法》 ”) 、 《公 开募
集开放式证券投资基金流动性风
险管 理规 定》 （以 下简 称“ 《流 动
性风险管理规定》 ” ）和其他有关
法律法规。
2 、 订立 本基 金合 同的 依据 是 《中
华人民共和国合同法》( 以下简称
“ 《合 同法 》 ”) 、 《中 华人 民共 和
国证券投资基金法》( 以下简称
“ 《基 金法 》 ”) 、 《公 开募 集证 券
投资基金运作管理办法》( 以下简
称“ 《 运作 办 法》 ”) 、 《公 开募 集
证券投资基金运作指引第 2 号 —
—基金 中基 金指 引》 、 《证 券投 资
基金销售管理办法》( 以下简称
“ 《销 售办 法 》 ”) 、 《 证券 投资 基
金信息披露管理办法》( 以下简称
“ 《信 息披 露 办法 》 ”) 、 《 公开 募
集开 放式 证券 投资 基金 流 动性 风
险管 理规 定》 （ 以下 简称 “ 《流 动
性风 险管 理规 定 》 ” ）和 其 他有 关
法律法规。
第一部分 前言 三、华安中证定向增发事件指数
证券 投资 基金 （LOF ） 由基 金管 理
人依 照 《基 金法 》 、 基金合同及其
他有关规定募集，并经中国证券
监督管理委员会( 以下 简称 “中 国
证监会”) 注册。
三、 华安 创业 板 50 交易型开放式
指数 证券 投资 基金 联接 基 金由 华
安中 证定 向增 发事 件指 数 证券 投
资基 金 （LOF ） 转型 而来 ， 华安 中
证定 向增 发事 件指 数证 券 投资 基
金（LOF ） 由基 金管 理人 依照 《基
26
中国证监会对本基金募集申请的
注册，并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景做出实质性判
断或保证，也不表明投资于本基
金没有风险。
金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定
募集 ，并 经中 国证 券监 督 管理 委
员会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”)
注册 ， 变更 后的 华安 创业 板 50 交
易型开 放式 指 数证 券投 资 基金 联
接 基 金 已 经 中 国 证 监 会 变 更 注
册。
中国 证监 会对 华安 中证 定 向增 发
事件指数证券投资基金 （LOF）转
型为 本基 金的 变更 注册 ， 并不 表
明其 对本 基金 的投 资价 值 、市 场
前景 和收 益做 出实 质性 判 断或 保
证， 也不 表明 投资 于本 基 金没 有
风险。
第二部分 释义 1 、 基金 或本 基金 ： 指华 安中 证定
向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）
7 、 基金 份额 发售 公告 ： 指 《华 安
中证定向增发事件指数证券投资
基金（LOF ）基金份额发售公告》
1 、 基金 或本 基金 ： 指华 安创 业板
50 交易型开放式指数证券投资基
金联 接基 金， 本基 金由 华 安中 证
定向 增发 事件 指数 证券 投 资基 金
（LOF ）转型而来
删除 7 。
增加：
7 、目标 ETF ：指另一经中国证监
会注 册的 交易 型开 放式 指 数证 券
投资基金（以下亦简称“ETF”），
该 ETF 和本基金所跟踪的标的指
数相同，并且，该 ETF 的投资目
标和 本基 金的 投资 目标 类 似， 本
27
15、银行业监督管理机构：指中
国人民银行和/ 或中 国 银 行业 监
督管理委员会
22、基金销售业务：指基金管理
基金主要投资于该 ETF 以求达到
投资 目标 。本 基金 选择 华 安创 业
板 50 交易 型 开放 式指 数 证券 投
资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 创 业 板
50ETF ” ）为 目标 ETF
14、流 动性 受 限资 产： 指 由于 法
律法 规、 监管 、合 同或 操 作障 碍
等原 因无 法以 合理 价格 予 以变 现
的资 产， 包括 但不 限于 到 期日 在
10 个 交 易 日 以 上 的逆 回 购 与 银
行定 期存 款（ 含协 议约 定 有条 件
提 前 支 取 的 银行 存 款 ） 、 停 牌 股
票、 流通 受限 的新 股及 非 公开 发
行股 票、 资产 支持 证券 、 因发 行
人债 务违 约无 法进 行转 让 或交 易
的债券等
15、摆 动定 价 机制 ：指 当 开放 式
基金遭遇大额 申购 赎回 时 ，通 过
调整 基金 份额 净值 的方 式 ，将 基
金调 整投 资组 合的 市场 冲 击成 本
分配给实际申购、 赎回的投资者，
从而 减少 对存 量基 金份 额 持有 人
利益 的不 利影 响， 确保 投 资者 的
合法 权益 不受 损害 并得 到 公平 对
待
17、银 行业 监 督管 理机 构 ：指 中
国人民银行和/ 或中国银行保险
监督管理委员会
24、基 金销 售 业务 ：指 基 金管 理
28
人或销售机构宣传推介基金，发
售基金份额，办理基金份额的申
购、赎回、转换、转托管及定期
定额投资等业务
23、销售机构：指华安基金管理
有限公司以及符合《销售办法》
和中国证监会规定的其他条件，
取得基金销售业务资格并与基金
管理人签订了基金销售服务代理
协议，代为办理基金销售业务的
机构，以及可通过深圳证券交易
所办理基金销售业务的会员单位
26、开放式基金账户：指投资者
通过场外销售机构在中国证券登
记结算有限责任公司注册的开放
式基金账户，用于登记机构为投
资人开立的、记录其持有的、基
金管理人所管理的基金份额余额
及其变动情况的账户
27、深圳证券账户：指在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分
公司开设的深圳证券交易所人民
币普通股票账户（即 A 股账户）
或证券投资基金账户
28、基金交易账户：指销售机构
为投资人开立的、记录投资人通
过该销售机构办理认购、申购、
赎回、转换、转托管及定期定额
投资等业务而引起的基金份额变
人或 销售 机构 宣传 推介 基 金， 办
理基金份额的申购、 赎回、 转换、
转托管及定期定额投资等业务
25、销 售机 构 ：指 华安 基 金管 理
有限 公司 以及 符合 《销 售 办法 》
和中 国证 监会 规定 的其 他 条件 ，
取得 基金 销售 业务 资格 并 与基 金
管理 人签 订了 基金 销售 服 务代 理
协议 ，代 为办 理基 金销 售 业务 的
机构
28、基 金账 户 ：指 登记 机 构为 投
资人 开立 的、 记录 其持 有 的、 基
金管 理人 所管 理的 基金 份 额余 额
及其变动情况的账户
删除 27 。
29、基 金交 易 账户 ：指 销 售机 构
为投 资人 开立 的、 记录 投 资人 通
过该 销售 机构 办理 申购 、 赎回 、
转换 及转 托管 、定 期定 额 等业 务
而引 起基 金的 基金 份额 变 动及 结
29
动及结余情况的账户
29、基金合同生效日：指基金募
集达到法律法规规定及基金合同
规定的条件，基金管理人向中国
证监会办理基金备案手续完毕 ，
并获得中国证监会书面确认的日
期
31、基金募集期：指自基金份额
发售之日起至发售结束之日止的
期间，最长不得超过 3 个月
38、 《业 务规 则》 ：指 本基 金管 理
人、深圳证券交易所、中国证券
登记结算有限责任公司及销售机
构的相关业务规则及其不时做出
的修订
39、认购：指在基金募集期内，
投资人根据基金合同和招募说明
书的规定申请购买基金份额的行
为
42、上市交易：指基金投资者通
过深圳证券交易所会员单位以集
中竞价的方式买卖基金份额的行
为
43、场外：指通过深圳证券交易
所外的销售机构办理基金份额认
购、申购和赎回的场所。通过该
等场 所办理基金份额的认购、申
购、赎回也称为场外认购、场外
申购、场外赎回
余情况的账户
30、基 金合 同 生效 日： 指 《华 安
创业板 50 交 易型 开放 式 指数 证
券投 资基 金联 接基 金基 金 合同 》
生效 日， 原《 华安 中证 定 向增 发
事件指数证券投资基金 （LOF）基
金合同》自同一日终止
删除 31。
38、 《业 务规 则》 ：指 本 基金 管理
人、 中国 证券 登记 结算 有 限责 任
公司 及销 售机 构的 相关 业 务规 则
及其不时做出的修订
删除 39 。
删除 42 。
删除 43 。
30
44、场内：指通过深圳证券交易
所内具有相应业务资格的会员单
位利用交易所开放式基金交易系
统办理基金份额认购、申购、赎
回和上市交易的场所。通过该等
场所办理基金份额的认购、 申购、
赎回也称为场内认购、 场内申购、
场内赎回
46、转托管：指基金份额持有人
在本基金的不同销售机构之间实
施的变更所持基金份额销售机构
的操作，包括系统内转托管及跨
系统转托管
47、系统内转托管：指投资者将
持有的基金份额在登记结算系统
内不同销售机构（网点）之间或
证 券 登 记 系 统 内 不 同 会员单位
（交易单元）之间进行转托管的
行为
48、跨系统转托管：指投资者将
持有的基金份额在登记结算系统
和证券登记系统之间进行转托管
的行为
49、登记结算系统：指中国证券
登记结算有限责任公司开放式基
金登记结算系统
50、证券登记系统：指中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公
司证券登记结算系统
删除 44 。
42、转 托管 ： 指基 金份 额 持有 人
在本 基金 的不 同销 售机 构 之间 实
施的 变更 所持 基金 份额 销 售机 构
的操作
删除 47 。
删除 48 。
删除 49 。
删除 50 。
31
55、基金资产总值：指基金拥有
的各类有价证券、 银行存款本息、
基金应收款项及其他资产的价值
总和
59、流动性受限资产：指由于法
律法规、监管、合同或操作障碍
等原因无法以合理价格予以变现
的资产，包括但不限于到期日在
10 个 交 易 日以 上 的逆 回 购与 银
行定期存款（含协议约定有条件
提 前 支 取的 银 行存 款） 、 停牌 股
票、流通受限的新股及非公开发
行股票、资产支持证券、因发行
人债务违约无法进行转让或交易
的债券等
47、基 金资 产 总值 ：指 基 金拥 有
的目标 ETF 份额 、 各类 有价 证券 、
银行 存款 本息 、基 金应 收 款项 及
其他资产的价值总和
删除 59 。
第三部分 基金的
基本情况
二、基金的类别
股票型证券投资基金
四、上市交易所
深圳证券交易所
五、基金的投资目标
本基金通过被动的指数化投资管
理，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。
二、基金的类别
股票型证券投资基金、 ETF 联接基
金
删除 。
四、基金的投资目标
通过投资于目标 ETF ， 紧密 跟踪 标
的指 数， 追求 跟踪 偏离 度 和跟 踪
误差最小化。
本基金的目标 ETF 为华安创业板
50 交易型开放式指数证券投资基
金。
32
六、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为 2
亿份。
七、基金份额发售面值和认购费
用
本基金基金份额发售面值为人民
币 1.00 元。
本基金认购费率按招募说明书的
规定执行。
删除 。
删除 。
增加 ：
六、标的指数
本 基 金 的 标 的 指数 为 创 业 板 50
指数。
如果未来目标 ETF 的标的指数发
生变更，本基金不变更目标 ETF ，
且 本 基 金 的 标 的 指 数 将 随 之 变
更， 不需 另行 召开 基金 份 额持 有
人大会。
七、本基金与目标 ETF 的联系与
区别
本基金为目标 ETF 的联接基金，
二者既有联系也有区别：
1 、 在基 金的 投资 方法 方面 ， 目标
ETF 采取完全复制法， 直接投资于
标的 指数 的成 份股 ；而 本 基金 则
采取 间接 的方 法， 通过 将 绝大 部
分基金财产投资于目标 ETF ， 实现
33
对标的指数的紧密跟踪。
2 、 在交 易方 式方 面， 投资 者既 可
以像 买卖 股票 一样 在交 易 所市 场
买卖目标 ETF ， 也可 以按 照最 小申
购、 赎回 单位 和申 购、 赎 回清 单
的要 求， 申购 、 赎回 目标 ETF；而
本基 金可 以与 普通 的开 放 式基 金
一样 ，通 过基 金管 理人 及 其他 销
售机 构按 “未 知价 ”原 则 进行 基
金的 申购 与赎 回， 但不 可 以在 交
易所市场买卖。
本基金与目标 ETF 业绩表现可能
出现 差异 。可 能引 发差 异 的因 素
主要包括：
1 、 投资 比例 要求 。 目标 ETF 作为
一种 特殊 的基 金品 种， 可 将接 近
全部 的基 金资 产， 用于 跟 踪标 的
指数 的表 现； 而本 基金 作 为普 通
的开 放式 基金 ，每 个交 易 日日 终
在扣 除股 指期 货合 约需 缴 纳的 交
易保 证金 后， 仍需 保留 不 低于 基
金 资 产净 值 5% 的 现金 或者 到 期
日在 一年 以内 的政 府债 券 ，其 中
现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保
证金和应收申购款等。
2 、 申购 赎回 的影 响。 目标 ETF 按
照最 小申 购、 赎回 单位 和 申购 、
赎回 清单 要求 进行 申赎 的 方式 ，
采取 实物 申赎 方式 进行 的 申购 、
34
赎回 对基 金净 值影 响较 小 ；而 本
基 金 采 取 按 照 未 知 价 法 进 行 申
购、 赎回 的方 式， 大额 申 购、 赎
回可 能会 对基 金净 值产 生 一定 冲
击。
第四部分 基金的
历史沿革
第四部分
基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售
方式、发售对象
1 、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得
超过 3 个月，具体发售时间见基
金份额发售公告。
2 、发售方式
本基金将以场内和场外两种方式
公开发售。
场内发售是指本基金募集期结束
前获得基金销售业务资格并经深
圳证券交易所和中国证券登记结
算有限责任公司认可的深圳证券
交易所会员单位发售基金份额的
行为。
场外发售是指通过基金销售机构
（包括直销机构及其他场外销售
机构）通过场外公开发售基金份
额的行为。各销售机构的具体名
单见基金份额发售公告以及基金
管理人届时发布的调整销售机构
的相关公告。
第四部分
基金的历史沿革
一、本基金的历史沿革
华安创业板 50 交易 型开 放式 指
数证 券投 资基 金联 接基 金 由华 安
中证 定向 增发 事件 指数 证 券投 资
基金（LOF ）转型而来。
华安 中证 定向 增发 事件 指 数证 券
投资基金（LOF ） 经中 国 证 监 会
2016 年 8 月 22 日《关于准予华
安中 证定 向增 发事 件指 数 证券 投
资基金（LOF ） 注册 的批 复 》 （证
监许 可 【2016 】 1901 号文 ） 注册 ，
基金 管理 人为 华安 基金 管 理有 限
公司 ，基 金托 管人 为中 国 建设 银
行股份有限公司。
华安 中证 定向 增发 事件 指 数证 券
投资基金（LOF ）自 2017 年 2 月
20 日至 2017 年 3 月 31 日进行公
开募 集， 募集 结束 后基 金 管理 人
向中 国证 监会 办理 备案 手 续。 经
中国证监会书面确认， 《华安中证
定向 增发 事件 指数 证券 投 资基 金
（LOF ）基金合同》于 2017 年 4
35
场外发售的基金份额可在办理跨
系统转托管业务后，在深交所上
市交易，跨系统转托管的具体业
务按照中国证券登记结算有限责
任公司的相关规定办理。
3 、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证
券投资基金的个人投资者、机构
投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购
买证券投资基金的其他投资人。
二、基金份额的认购
1 、认购费用
本基 金的认购费率由基金管理人
决定，并在招募说明书中列示。
基金认购费用不列入基金财产。
2 、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的
利息将折算为基金份额归基金份
额持有人所有，其中利息转份额
的数额以登记机构的记录为准。
3 、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在
招募说明书中列示。
4 、认购份额余额的处理方式
本基金场外认购份额的计算保留
到小数点后 2 位，小数点 2 位以
后的部分四舍五入，由此误差产
生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承
月 11 日起正式生效。
经中国证监会 2018 年 8 月 14 日
《关 于准 予华 安中 证定 向 增发 事
件指数证券投资基金 （LOF ） 变更
注册 的批 复》 ， 华安 中证 定向 增发
事件指数证券投资基金 （LOF）就
基金转型事宜进行变更注册。
华安 中证 定向 增发 事件 指 数证 券
投资基金（LOF ）自 2018 年 9 月
10 日至 2018 年 10 月 8 日以通讯
方式 召开 基金 份额 持有 人 大会 ，
会议 审议 通过 了关 于华 安 中证 定
向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 转型 及修 改基 金合 同等 相
关事 项的 议案 ，内 容包 括 华安 中
证定 向增 发事 件指 数证 券 投资 基
金（LOF ） 变更 标的 指数 、 基金 类
别、 申购 赎回 规则 、投 资 目标 、
投资 范围 、投 资策 略、 投 资比 例
限制 、业 绩比 较基 准、 风 险收 益
特征 、 收益 分配 原则 、 费率 水平 、
估值 方法 以及 修订 基金 合 同等 ，
并 同 意 将 转 型 后 的 基 金 更 名 为
“华安创业板 50 交易 型 开放 式
指数证券投资基金联接基金” ， 上
述基 金份 额持 有人 大会 决 议自 表
决通过之日起生效。
依据 基金 份额 持有 人大 会 决议 ，
基金 管理 人向 深圳 证券 交 易所 申
36
担。场内认购份额按整数申报。
5 、认购申请的确认
销售机构对认购申请的受理并不
代表该申请一定成功，而仅代表
销售机构确实接收到认购申请。
认购的确认以登记机构的确认结
果为准。对于认购申请及认购份
额的确认情况，投资人应及时查
询并妥善行使合法权利。
三、基金份额认购金额的限制
1 、 投资 人认 购时 ， 需按 销售 机构
规定的方式全额缴款。
2 、 基金 管理 人可 以对 每个 基金 交
易账户的单笔最低认购金额进行
限制，具体限制请参看招募说明
书或相关公告。
3 、 基金 管理 人可 以对 募集 期间 的
单个投资人的累计认购金额进行
限制，具体限制和处理方法请参
看招募说明书或相关公告。
4 、 投资 者在 募集 期内 可以 多次 认
购基金份额，但已受理的认购申
请不允许撤销。
请基 金终 止上 市， 自基 金 终止 上
市之 日起 ，原 《华 安中 证 定向 增
发事件指数证券投资基金（LOF ）
基 金 合 同 》 失效 ， 《 华安 创 业 板
50 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金合同》生效。
二、基金份额的变更登记
基金 合同 生效 后， 本基 金 登记 机
构将 进行 本基 金份 额的 更 名以 及
必要信息的变更。
第五部分 基金的
存续
第五部分
基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3
个月内，在基金募集份额总额不
少于 2 亿份，基金募集金额不少
第五部分
基金的存续
基金合同生效后， 连续 20 个工作
日出 现基 金份 额持 有人 数 量不 满
200 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于
5000 万元人民币情形的， 基金管
37
于 2 亿元人民币且基金认购人数
不少于 200 人的条件下，基金募
集期届满或基金管理人依据法律
法规及招募说明书可以决定停止
基金 发售 ， 并在 10 日内聘请法定
验资机构验资，自收到验资报告
之日起 10 日内 ， 向中 国证 监会 办
理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，
自基金管理人办理完毕基金备案
手续并取得中国证监会书面确认
之日 起， 《基 金合 同》 生效 ； 否则
《基金合同》不生效。基金管理
人在收到中国证监会确认文件的
次日对《基金合同》生效事宜予
以公告。基金管理人应将基金募
集 期 间 募 集 的 资 金 存 入 专 门 账
户，在基金募集行为结束前，任
何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资
金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金
备案条件，基金管理人应当承担
下列责任：
1 、 以其 固有 财产 承担 因募 集行 为
而产生的债务和费用；
2 、在基金募集期限届满后 30 日
内返还投资者已缴纳的款项，并
加计银行同期存款利息；
理人 应在 定期 报告 中予 以 披露 ；
连续 60 个工 作日 出现 前 述情 形
的， 应当 向中 国证 监会 报 告并 提
出解决 方案 ， 如转 换运 作 方式 、
与其 他基 金合 并或 者终 止 基金 合
同等 ，并 召开 基金 份额 持 有人 大
会进行表决。
法律 法规 或中 国证 监会 另 有规 定
时，从其规定。
38
3 、 如基 金募 集失 败， 基金 管理 人、
基金托管人及销售机构不得请求
报酬。基金管理人、基金托管人
和销售机构为基金募集支付之一
切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持
有人数量和资产规模
《 基 金 合同 》 生效 后 ，连 续 20
个工作日出现基金份额持有人数
量不满 200 人或者基金 资产净值
低于 5000 万元 情形 的， 基金 管理
人应当在定期报告中予以披露；
连续 60 个工作日出现前述情形
的，基金管理人应当向中国证监
会报告并提出解决方案，如转换
运作方式、与其他基金合并或者
终止基金合同等，并召开基金份
额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定
时，从其规定。
第六部分
基金份额的上市交易
一、基金上市
1 、上市交易的地点
深圳证券交易所。
2 、上市交易的时间
基金管理人于本基金合同生效后
三个月内申请基金份额在深圳证
删除。
39
券交易所上市交易。
3 、基金上市条件
基金合同生效后具备下列条件，
基金管理人可依据《深圳证券交
易所证券投资基金上市规则》 ， 向
深圳证券交易所申请上市：
（1 ）基金募集金额不低于 2 亿
元；
（ 2 ）基金份额持有人不少于
1000 人；
（3 ） 《深 圳证 券交 易所 证券 投资
基金 上市 规则 》 规定 的其 他条 件。
4 、上市交易公告
基金上市前，基金管理人应与深
圳证券交易所签订上市协议书。
基金获准在深圳证券交易所上市
的，基金管理人应在基金上市日
前至少 3 个工 作 日发 布 基金 上
市交易公告书。
二、基金份额的上市交易
本基金基金份额在深圳证券交易
所的上市交易需遵照《 深圳证券
交易所交易规则》 、 《深圳证券交
易所证券投资基金上市规则》等
有关规定。
三、上市交易的规则
本基金在深圳证券交易所的上市
交易需遵循《深圳证券交易所交
易规 则》 、 《深 圳证 券交 易所 证券
40
投资基金上市规则》 等有关规定，
包括但不限于：
1 、 本基 金份 额上 市首 日的 开盘 参
考价为前一交易日的基金份额净
值；
2 、本基金实行价格涨跌幅限制，
涨跌幅比例为 10% ，自上市首日
起实行；
3 、 本 基金 买 入申 报 数量 为 100
份或其整数倍；
4 、 本基 金申 报价 格最 小变 动单 位
为 0.001 元人民币；
四、上市交易的费用
本基金上市交易的费用按照深圳
证券交易所相关规则及有关规定
执行。
五、上市交易的行情揭示
本基金在深圳证券交易所挂牌交
易，交易行情通过行情发布系统
揭示。行情发布系统同时揭示前
一工作日的基金份额净值。
六、上市交易的停复牌、暂停上
市、恢复上市和终止上市
基金的停复牌、暂停上市、恢复
上市和终止上市按照法律法规及
深圳证券交易所的相关业务规则
执行。
七、相关法律法规、中国证监会
及深圳证券交易所对基金上市交
41
易的规则等相关规定内容进行调
整的 ， 本基 金合 同相 应予 以修 改，
并按照新规定执行，且此项修改
无须召开基金份额持有人大会。
八、若深圳证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司增加了
基金上市交易的新功能，基金管
理人可以在履行适当的程序后增
加相应功能。
第六部分 基金份
额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售
机构进行。本基金场外申购和赎
回场所为基金管理人的直销网点
及 基 金 场 外 销 售 机 构 的 销 售 网
点，场内申购和赎回场所为深圳
证券交易所内具有相应业务资格
的会员单位。销售机构的具体信
息将由基金管理人在招募说明书
或其他相关公告中列明。基金管
理人可根据情况变更或增减销售
机构，并予以公告。基金投资者
应当在销售机构办 理基金销售业
务的营业场所或按销售机构提供
的其他方式办理基金份额的申购
与赎回。
三、申购与赎回的原则
3 、 基金 投资 者通 过深 圳证 券交 易
所交易系统办理本基金的场内申
一、申购和赎回场所
本基 金的 申购 与赎 回将 通 过销 售
机构 进行 。本 基金 申购 和 赎回 场
所为 基金 管理 人的 直销 网 点及 销
售机 构的 销售 网点 。销 售 机构 的
具体 信息 将由 基金 管理 人 在招 募
说明 书或 其他 相关 公告 中 列明 。
基金 管理 人可 根据 情况 变 更或 增
减销 售机 构， 并予 以公 告 。基 金
投资 者应 当在 销售 机构 办 理基 金
销售 业务 的营 业场 所或 按 销售 机
构提 供的 其他 方式 办理 基 金份额
的申购与赎回。
三、申购与赎回的原则
删除 。
42
购、赎回业务时，需遵守深圳证
券交易所及中国证券登记结算有
限责任公司的相关业务规则，若
相关法律法规、中国证监会、深
圳证券交易所或中国证券登记结
算有限责任公司对场内申购、赎
回业务规则有新的规定，将按新
规定执行；
5 、 场外 赎回 遵循 “先 进先 出” 原
则，即按照投资人认购、申购的
先后次序进行顺序赎回；
6 、 投资 人通 过场 外申 购、 赎回 应
使用中国证券登记结算有限责任
公 司 开 立 的 深 圳 开 放 式 基 金 账
户，通过场内申购、赎回应使用
中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司开立的证券账户（人
民币普通股票账户和证券投资基
金账 户） 。
四、申购与赎回的程序
2 、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全
额交付申购款项，投资人交付申
购款项，申购成立；登记机构确
认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，
赎回 成立 ； 登记 机构 确认 赎回 时，
赎回生效。投资人赎回申请成功
4 、赎回遵循“先进先出”原则，
即按 照投 资人 申购 的先 后 次序 进
行顺序赎回；
5 、 投资 人申 购、 赎回 应使 用中 国
证券 登记 结算 有限 责任 公 司开 立
的开放式基金账户。
四、申购与赎回的程序
2 、申购和赎回的款项支付
投资 人申 购基 金份 额时 ， 必须 全
额交 付申 购款 项， 投资 人 交付 申
购款 项， 申购 成立 ；登 记 机构 确
认基金份额时，申购生效。
基金 份额 持有 人递 交赎 回 申请 ，
赎回 成立 ； 登记 机构 确认 赎回 时，
赎回 生效 。投 资人 赎回 申 请成 功
43
后，基金管理人将在 T ＋7 日( 包
括该日) 内支付赎回款项。 在发生
巨额赎回或本基金合同载明的其
他暂停赎回或延缓支付赎回款项
的情形时，款项的支付办法参照
本基金合同有关条款处理。
3 、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前
受理有效申购和赎回申请的当天
作为申购或赎回申请日(T 日)，在
正常情况下，本基金登记机构在
T+1 日内对该交易的有效性进行
确认。T 日提交的有效申请，投
资人应在 T+2 日后( 包括该日) 及
时到销售机构柜台或以销售机构
规定的其他方式查询申请的确认
情况。若申购不成功，则申购款
项退还给投资人。
五、申购和赎回的数量限制
4 、 对于 场内 申购 、 赎回 及持 有场
内份额的数量限制，深圳证券交
易所和中国证券登记结算有限责
后，基金管理人将在 T ＋7 日( 包
括该日) 内支付赎回款项。 如遇交
易所 或交 易市 场数 据传 输 延迟 、
通讯 系统 故障 、银 行数 据 交换 系
统故 障或 其它 非基 金管 理 人及 基
金托 管人 所能 控制 的因 素 影响 业
务处 理流 程， 则赎 回款 项 的支 付
时间 可相 应顺 延。 在发 生 巨额 赎
回或 本基 金合 同载 明的 其 他暂 停
赎回 或延 缓支 付赎 回款 项 的情 形
时， 款项 的支 付办 法参 照 本基 金
合同有关条款处理。
3 、申购和赎回申请的确认
基金 管理 人应 以交 易时 间 结束 前
受理 有效 申购 和赎 回申 请 的当 天
作为申购或赎回申请日(T 日)，在
正常 情况 下， 本基 金登 记 机构 在
T+1 日内 对该 交 易的 有效 性进 行
确认。T 日提 交 的有 效申 请， 投
资人应在 T+2 日后( 包括 该 日) 及
时到 销售 机构 柜台 或以 销 售机 构
规定 的其 他方 式查 询申 请 的确 认
情况 。若 申购 不成 立或 无 效， 则
申购款项本金退还给投资人。
五、申购和赎回的数量限制
删除 。
44
任 公 司 的 相 关 业 务 规 则 有 规 定
的，从其最新规定办理。
5 、 当接 受申 购申 请对 存量 基金 份
额持有人利益构成潜在重大不利
影响时，基金管理人应当采取设
定单一投资者申购金额上限或基
金单日净申购比例上限、拒绝大
额申购、暂停基金申购等措施，
切实保护存量基金份额持有人的
合法权益，基金管理人基于投资
运作与风险控制的需要，可采取
上述措施对基金规模予以控制。
具体规定请参见相关公告。
六、申购和赎回的价格、费用及
其用途
2 、 申购 份额 的计 算及 余额 的处 理
方式：本基金申购份额的计算 详
见招募说明书。本基金的申购费
率由基金管理人决定，并在招募
说明书中列示。申购的有效份额
为净申购金额除以当日的基金份
额净值，有效份额单位为份。场
内申购份额先按四舍五入的原则
保留到小数点后两位，再采用截
位方式，保留到整数位，整数位
后小数部分的份额对应的资金返
还投资者。场外申购份额计算结
果按四舍五入方法，保留到小数
4 、 当接 受申 购申 请对 存量 基金 份
额持 有人 利益 构成 潜在 重 大不 利
影响 时， 基金 管理 人可 以 采取 设
定单 一投 资者 申购 金额 上 限或 基
金单 日净 申购 比例 上限 、 拒绝 大
额申 购、 暂停 基金 申购 等 措施 ，
切实 保护 存量 基金 份额 持 有人 的
合法 权益 ，具 体规 定请 参 见相 关
公告。
六、 申购 和赎 回的 价格 、 费用 及
其用途
2 、 申购 份额 的计 算及 余额 的处 理
方式 ：本 基金 申购 份额 的 计算 详
见 《招 募说 明书 》 。 本基 金的 申购
费率 由基 金管 理人 决定 ， 并在 招
募说 明书 中列 示。 申购 的 有效 份
额为 净申 购金 额除 以当 日 的基 金
份额 净值 ，有 效份 额单 位 为份 。
申购 份额 计算 结果 按四 舍 五入 方
法，保留到小数点后 2 位，由此
产生 的收 益或 损失 由基 金 财产 承
担。
45
点后 2 位，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
3 、赎回金额的计算及处理方式：
本基金赎回金额的计算详见招募
说明书。本基金的赎回费率由基
金管理人决定，并在招募说明书
中列示，其中对于持续持有期少
于 7 日的投资 者收取不少于 1.5%
的赎回费。赎回金额为按实际确
认的有效赎回份额乘以当日基金
份额净值并扣除相应的费用，赎
回金额单位为元。上述计算结果
均按四舍五入方法，保留到小数
点后 2 位，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
4 、 申购 费用 由投 资人 承担 ， 不列
入基金财产。
5 、 赎回 费用 由赎 回基 金份 额的 基
金份额持有人承担，在基金份额
持有人赎回基金份额时收取。赎
回费用应根据相关规定按照比例
归入基金财产，其中对于持续持
有期少于 7 日的投资者收取的赎
回费全额归入基金财产，未计入
基金财产的部分用于支付登记费
和其他必要的手续费，具体约定
详见 招募说明书。
7 、 基金 管理 人可 以在 不违 反法 律
3 、赎回金额的计算及处理方式：
本基 金赎 回金 额的 计算 详 见《 招
募说 明书 》 。 本基 金的 赎回 费率 由
基金 管理 人决 定， 并在 招 募说 明
书中 列示 ，其 中对 于持 续 持有 期
少于 7 日 的 投 资 者收 取 不 少 于
1.5% 的赎 回费 并 全额 计入 基金 财
产。 赎回 金额 为 按实 际确 认的 有
效赎 回份 额乘 以当 日的 基 金份 额
净值 并扣 除相 应的 费用 ， 赎回 金
额单 位为 元。 上述 计算 结 果均 按
四舍 五入 方法 ，保 留到 小 数点 后
2 位， 由此 产 生的 收益 或 损失 由
基金财产承担。
4 、 申购 费用 由申 购基 金份 额的 投
资人承担，不列入基金财产。
5 、 赎回 费用 由赎 回基 金份 额的 基
金份 额持 有人 承担 ，在 基 金份 额
持有 人赎 回基 金份 额时 收 取。 赎
回费 用归 入基 金财 产的 比 例应 根
据相 关规 定执 行， 并在 招 募说 明
书中列示。
7 、 基金 管理 人可 以在 不违 反法 律
46
法规规定及基金合同约定的情形
下根据市场情况制定基金促销计
划，定期或不定期地开展基金促
销活动。在基金促销活动期间，
按相关监管部门要求履行必要手
续后，基金管理人可以适当调低
基金申购费率和赎回费率。
七、拒绝或暂停申购的情形
6 、 基金 销售 机构 或登 记机 构的 技
术保障等发生异常情况导致基金
销售系统、基金登记系统或基金
会计系统无法正常运行；
7 、 基金 管理 人接 受某 笔或 者某 些
法规 规定 及基 金合 同约 定 且对 基
金份 额持 有人 利益 无实 质 性不 利
影响 的情 形下 根据 市场 情 况制 定
基金 促销 计划 ，针 对基 金 投资 者
定期 或不 定期 地开 展基 金 促销 活
动。 在基 金促 销活 动期 间 ，按 相
关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续
后， 基金 管理 人可 以适 当 调低 基
金申购费率和赎回费率。
增加 ：
8 、 当 发 生 大额 申 购 或赎 回 情 形
时， 基金 管理 人可 以采 用 摆动 定
价机 制， 以确 保基 金估 值 的公 平
性。 具体 处理 原则 与操 作 规范 遵
循相 关法 律法 规以 及监 管 部门 、
自律组织的规定。
七、拒绝或暂停申购的情形
增加 ：
6 、目标 ETF 暂停申购或目标 ETF
二级市场交易停牌；
7 、目标 ETF 暂停基金资产估值；
8 、 基金 管理 人、 基金 托管 人、 基
金销 售机 构或 登记 机构 的 技术 故
障等 发生 异常 情况 导致 基 金销 售
系统 、基 金登 记系 统或 基 金会 计
系统无法正常运行；
9 、 申请 超过 基金 管理 人设 定的 基
47
申购申请有可能导致单一投资者
持有基金份额的比例达到或者超
过 50% ，或者变相规避 50% 集中
度的情形；
8 、 当 前一 估 值日 基金 资 产净 值
50% 以上 的资 产出 现无 可 参考 的
活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性
时， 经与 基金 托管 人协 商确 认后 ，
基金管理人应当暂停接受基金申
购申请；
发生上述第 1 、2 、3 、5 、6 、8 、
9 项暂停申购情形之一且基金管
理人决定暂停接受投资者的申购
申请时，基金管理人应当根据有
关规定在指定媒介上刊登暂停申
购公告。如果投资人的申购申请
被全部或部分拒绝的，被拒绝的
申购款项将退还给投资人。在暂
停申购的情况消除时，基金管理
人应及时恢复申购业务的办理。
八、 暂停赎回或延缓支付赎回款
项的情形
发生上述情形之一且基金管理人
金总 规模 、 单日 净申 购比 例上 限、
单个 投资 者单 日或 单笔 申 购金 额
上限的；
10、当 前一 估 值日 基金 资 产净 值
50% 以 上的 资 产出 现无 可参 考 的
活跃 市场 价格 且采 用估 值 技术 仍
导致 公允 价值 存在 重大 不 确定 性
时， 经与 基金 托管 人协 商确 认后 ，
基金 管理 人应 当暂 停接 受 申购 申
请；
发生上述除第 4 、 9 项外暂停申购
情形 之一 且基 金管 理人 决 定暂 停
接受 投资 者的 申购 申请 时 ，基 金
管理 人应 当根 据有 关规 定 在指 定
媒介 上刊 登暂 停申 购公 告 。如 果
投资 人的 申购 申请 被全 部 或部 分
拒绝 的， 被拒 绝的 申购 款 项本 金
将退 还给 投资 人。 在暂 停 申购 的
情况 消除 时， 基金 管理 人 应及 时
恢复申购业务的办理。
八、 暂停 赎回 或延 缓支 付 赎回 款
项的情形
增加 ：
5 、目标 ETF 暂停赎回或目标 ETF
二级市场交易停牌；
6 、目标 ETF 暂停基金资产估值；
发生 上述 情形 之一 且基 金 管理 人
48
决定暂停接受赎回申请或延缓支
付赎回款项的，基金管理人应在
当日报中国证监会备案，已确认
的赎回申请，基金管理人应足额
支付；如暂时不能足额支付，应
将可支付部分按单个账户申请量
占申请总量的比例分配给赎回申
请人，未支付部分可延期支付。
若出现上述第 4 项所述情形，按
基金合同的相关条款处理。基金
份额持有人在申请赎回时可事先
选择将当日可能未获受理部分予
以撤销。对于场内赎回申请，按
照深圳证券交易所及中国证券登
记结算有限责任公司的有关规定
办理 。 在暂 停赎 回的 情况 消除 时，
基金管理人应及时恢复赎回业务
的办理并公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
2 、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管
理人可以根据基金当时的资产组
合状况决定全额赎回或部分延期
赎回。
……
（2 ） 部分 延期 赎回 ： 当基 金管 理
人认为支付投资人的赎回申请有
困难或认为因支付投资人的赎回
决定 暂停 接受 赎回 申请 或 延缓 支
付赎 回款 项的 ，基 金管 理 人应 在
当日 报中 国证 监会 备案 ， 已确 认
的赎回 申请 ， 基金 管理 人 应足 额
支付 ；如 暂时 不能 足额 支 付， 应
将可 支付 部分 按单 个账 户 申请 量
占申 请总 量的 比例 分配 给 赎回 申
请人 ，未 支付 部分 可延 期 支付 。
若出现上述第 4 项所述情形，按
基金 合同 的相 关条 款处 理 。基 金
份额 持有 人在 申请 赎回 时 可事 先
选择 将当 日可 能未 获受 理 部分 予
以撤 销。 在暂 停赎 回的 情 况消 除
时， 基金 管理 人应 及时 恢 复赎 回
业务的办理并公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
2 、巨额赎回的处理方式
当基 金出 现巨 额赎 回时 ， 基金 管
理人 可以 根据 基金 当时 的 资产 组
合状 况决 定全 额赎 回、 部 分延 期
赎回或暂停赎回。
……
（2 ） 部分 延期 赎回 ： 当基金管理
人认 为支 付投 资人 的赎 回 申请 有
困难 或认 为因 支付 投资 人 的赎 回
49
申请而进行的财产变现可能会对
基金资产净值造成较大波动时，
基金管理人在当日接受赎回比例
不低于上一开放日基金总份额的
10% 的前 提下 ，可 对其 余 赎回 申
请延期办理。对于当日的赎回申
请，应当按单个账户赎回申请量
占赎回申请总量的比例，确定当
日受理的赎回份额；对于未能赎
回部分，投资人在提交赎回申请
时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎
回。选择延期赎回的，将自动转
入下一个开放日继续赎回，直到
全部 赎回 为止 ； 选择 取消 赎回 的，
当日未获受理的部分赎回申请将
被撤销。 延期的赎回申请与下一
开放日赎回申请一并处理，无优
先权并以下一开放日的基金份额
净值为基础计算赎回金额，以此
类推，直到全部赎回为止。如投
资人在提交赎回申请时未作明确
选择，投资人未能赎回部分作自
动延期赎回处理。
若本基金发生巨额赎回且单个基
金份额持有人的赎回申请超过上
一开放日基金总份额的 20% ，基
金管理人可以先行对该单个基金
份额持有人超出 20% 的赎回申请
实施延期办理，而对该单个基金
申请 而进 行的 财产 变现 可 能会 对
基金 资产 净值 造成 较大 波 动时 ，
基金 管理 人在 当日 接受 赎 回比 例
不低 于上 一开 放日 基金 总 份额 的
10% 的 前提 下 ，可 对其 余赎 回 申
请延 期办 理。 对于 当日 的 赎回 申
请， 应当 按单 个账 户赎 回 申请 量
占赎 回申 请总 量的 比例 ， 确定 当
日受 理的 赎回 份额 ；对 于 未能 赎
回部 分， 投资 人在 提交 赎 回申 请
时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎
回。 选择 延期 赎回 的， 将 自动 转
入下 一个 开放 日继 续赎 回 ，直 到
全部 赎回 为止 ； 选择 取消 赎回 的，
当日 未获 受理 的部 分赎 回 申请 将
被撤 销。 延期 的赎 回申 请 与 下一
开放 日赎 回申 请一 并处 理 ，无 优
先权 并以 下一 开放 日基 金 份额 净
值为 基础 计算 赎回 金额 ， 以此 类
推， 直到 全部 赎回 为止 。 如投 资
人在 提交 赎回 申请 时未 作 明确 选
择， 投资 人未 能赎 回部 分 作自 动
延期赎回处理。
若本 基金 发生 巨额 赎回 且 单个 基
金份 额持 有人 的赎 回申 请 超过 上
一开放日基金总份额的 20% ，基
金管 理人 有权 先行 对该 单 个基 金
份额持有人超出 20% 的赎回申请
实施 延期 办理 ，而 对该 单 个基 金
50
份额持有人 20% 以内（含 20% ）
的赎回申请与其他投资者的赎回
申请按前述条款处理，具体见招
募说明书或相关公告。
4 、 场内 巨额 赎回 的处 理方 式按 照
中国证券登记结算有限公司有关
业务规则执行。
十三、基金的转托管
本基金的份额采用分系统登记的
原则。场外认购、申购或通过跨
系统转托管从场内转入的基金份
额登记在登记结算系统基金份额
持有人开放式基金账户下；场内
认购、申购、上市交易买入或通
份额持有人 20% 以内（含 20% ）
的赎 回申 请与 其他 投资 者 的赎 回
申请 按部 分延 期赎 回条 款 处理 ，
即基 金管 理人 在当 日接 受 赎回 比
例不 低于 上一 开放 日基 金 总份 额
的 10% 的前提下，可对其余赎回
申请 延期 办理 。对 于当 日 的赎 回
申请 ，应 当按 单个 账户 赎 回申 请
量占 赎回 申请 总量 的比 例 ，确 定
当日 受理 的赎 回份 额； 对 于未 能
赎回 部分 ，投 资人 在提 交 赎回 申
请时 可以 选择 延期 赎回 或 取消 赎
回。 选择 延期 赎回 的， 将 自动 转
入下 一个 开放 日继 续赎 回 ，直 到
全部 赎回 为止 ； 选择 取消 赎回 的，
当日 未获 受理 的部 分赎 回 申请 将
被撤 销。 具体 见招 募说 明 书或 相
关公告。
删除 。
十三、基金的转托管
基金 份额 持有 人可 办理 已 持有 基
金份 额在 不同 销售 机构 之 间的 转
托管 ，基 金销 售机 构可 以 按照 规
定的 标准 收取 转托 管费 。 具体 办
理方 法参 照中 国证 券登 记 结 算有
限责 任公 司以 及基 金销 售 机构 的
51
过跨系统转托管从场外转入的基
金份额登记在证券登记系统基金
份额持有人证券账户下。登记在
证券登记系统中的基金份额既可
以在深圳证券交易所上市交易，
也可以直接申请场内赎回。登记
在登记结算系统中的基金份额可
申请场外赎回。
本基金的转托管包括系统内转托
管和跨系统转托管。
1 、系统内转托管
（1 ） 系统 内转 托管 是指 基金 份额
持有人将持有的基金份额在登记
结算系统内不同销售机构 （网点）
之间或证券登记系统内不同会员
单位（交易单元）之间进行转托
管的行为。本基金在募集期内不
得办理系统内转托管。
（2 ） 基金 份额 登记 在登 记结 算系
统的基金份额持有人在变更办理
基金赎回业务的销售机构 （网点）
时，须办理已持有基金份额的系
统内转托管。
（3 ） 基金 份额 登记 在证 券登 记系
统的基金份额持有人在变更办理
上市交易或场内赎回的会员单位
（交易单元）时，须办理已持有
基金份额 的系统内转托管。
具体办理方法参照深圳证券交易
有关规定。
52
所、中国证券登记结算有限责任
公司以及基金代销机构的有关规
定。
2 、跨系统转托管
（1 ） 跨系 统转 托管 是指 基金 份额
持有人将持有的基金份额在登记
结算系统和证券登记系统之间进
行转托管的行为。
（2 ） 本基 金处 于募 集期 内、 权益
分派期间或处于质押、冻结状态
时，不得办理跨系统转托管。
（3 ） 本基 金跨 系统 转托 管的 具体
业务按照深证证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司的相
关规定办理。
十五、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机
关依法要求的基金份额的冻结与
解冻，以 及登记机构认可、符合
法律法规的其他情况下的冻结与
解冻。基金账户或基金份额被冻
结的，被冻结部分产生的权益一
并冻结，被冻结部分份额仍然参
与收益分配与支付。法律法规或
监管部门另有规定的除外。
十五 、基 金份 额的 冻结 、 解冻 和
质押
基金 登记 机构 只受 理国 家 有权 机
关依 法要 求的 基金 份额 的 冻结 与
解冻 ，以 及登 记机 构认 可 、符 合
法律 法规 的其 他情 况下 的 冻结 与
解冻 。基 金账 户或 基金 份 额被 冻
结的 ，被 冻结 部分 产生 的 权益 一
并冻 结， 被冻 结部 分份 额 仍然 参
与收 益分 配与 支付 。法 律 法规 或
监管部门另有规定的除外。
如相 关法 律法 规允 许基 金 管理 人
办理 基金 份额 的质 押业 务 或其 他
53
基金 业务 ，基 金管 理人 将 制定 和
实施相应的业务规则。
增加 ：
十七 、在 不违 反相 关法 律 法规 且
对基 金份 额持 有人 利益 无 实质 性
不利 影响 的前 提下 ，基 金 管理 人
可根 据具 体情 况对 上述 申 购和 赎
回以 及相 关业 务的 安排 进 行补 充
和调 整并 提前 公告 ，无 需 召开 基
金份额持有人大会审议。
第七部分 基金合
同当事人及权利义
务
（二） 基金管理人的权利与义
务
1 、根据《基金法》 、 《运作办法》
及其他有关规定，基金管理人的
权利包括但不限于：
（11 ）在《基金合同》约定的范
围内，拒绝或暂停受理申购与赎
回申请；
（13 ） 在法 律法 规允 许的 前提 下，
为基金的利益依法为基金进行融
资及转融通证券出借业务；
（16 ）在符合有关法律、法规的
前提下，制订和调整有关基金认
购、 申购 、 赎回 、 转换 、 转托 管、
定 期 定 额 投 资 等 方 面 的 业 务 规
则，在法律法规和本基金合同规
定的范围内决定和调整基金的除
调高管理费率和托管费率之外的
（二） 基金 管理 人的 权 利与 义
务
1 、根据《基金法》 、 《运作办法》
及其 他有 关规 定， 基金 管 理人 的
权利包括但不限于 ：
（11 ）在 《基 金合 同》 约 定的 范
围内 ，拒 绝或 暂停 受理 申 购、 赎
回和转换申请；
（13 ） 在法 律法 规允 许的 前提 下，
为基 金的 利益 依法 为基 金 进行 融
资；
（16 ）在 符合 有关 法律 、 法规 的
前提 下， 制订 和调 整有 关 基金 申
购、 赎回 、转 换、 转托 管 、定 期
定额 投资 等方 面的 业务 规 则， 在
法律 法规 和本 基金 合同 规 定的 范
围内 决定 和调 整基 金的 除 管理 费
率和 托管 费率 之外 的相 关 费率 结
54
相关费率结构和收费方式；
2 、根据《基金法》 、 《运作办法》
及其他有关规定，基金管理人的
义务包括但不限于：
（1 ） 依法 募集 资金 ， 办理 或者 委
托经中国证监会认定的其他 机构
代为办理基金份额的发售、 申购、
赎回和登记事宜；
（8 ） 采取 适当 合理 的措 施使 计算
基金份额认购、申购、赎回价格
的方法符合《基金合同》等法律
文件的规定，按有关规定计算并
公告基金资产净值，确定基金份
额申购、赎回的价格；
（24 ）基金管理人在募集期间未
能达到基金的备案条件， 《基金合
同》不能生效，基金管理人承担
全部募集费用，将已募集资金并
加计银行同期存款利息在基金募
集期结束后 30 日内退还基金认
购人；
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
名称：中国建设银行股份有限公
司
住所 ： 北京 市西 城区 金融 大街 25
号
构和收费方式；
2 、根据《基金法》 、 《运作办法》
及其 他有 关规 定， 基金 管 理人 的
义务包括但不限于：
（1 ） 依法 募集 资金 ， 办理 或者 委
托经 中国 证监 会认 定的 其 他机 构
代为 办理 基金 份额 的申 购 、赎 回
和登记事宜；
（8 ） 采取 适当 合理 的措 施使 计算
基金 份额 申购 、赎 回价 格 的方 法
符合 《基 金合 同》 等法 律 文件 的
规定 ，按 有关 规定 计算 并 公告 基
金资 产净 值， 确定 基金 份额 申购 、
赎回的价格；
（24 ）代 表基 金份 额持 有 人的 利
益 行 使 因 基 金 财 产 投 资 于 目 标
ETF 所产 生的 权利 ， 基金 合同 另有
约定的除外；
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
名称 ：中 国建 设银 行股 份 有限 公
司( 简称：中国建设银行)
住所 ： 北京 市西 城区 金融 大街 25
号
55
法定代表人：田国立
成立时间：2004 年 09 月 17 日
批准设立机关和批准设立文号：
中国银行业监督管理委员会银监
复【2004 】143 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖
拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国
证监会证监基字【1998 】12 号
（二） 基金托管人的权利与义
务
2 、根据《基金法》 、 《运作办法》
及其他有关规定，基金托管人的
义务包括但不限于：
（6 ） 按规 定开 设基 金财 产的 资金
账户 、 证券 账户 等投 资所 需账 户，
按照《基金合同》的约定，根据
基金管理人的投资指令，及时办
理清算、交割事宜；
三、基金份额持有人
1 、根据《基金法》 、 《运作办法》
及其他有关规定，基金份额持有
人的权利包括但不限于：
办公 地址 ：北 京市 西城 区 闹市 口
大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册 资本 ：贰 仟伍 佰亿 壹 仟零 玖
拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金 托管 资格 批文 及文 号 ：中 国
证监会证监基字[1998]12 号
（二） 基金 托管 人的 权 利与 义
务
2 、根据《基金法》 、 《运作办法》
及其 他有 关规 定， 基金 托 管人 的
义务包括但不限于：
（6 ） 按规 定开 设基 金财 产的 资金
账 户 和 证 券 账 户 等 投 资 所 需 账
户， 按照 《基 金合 同》 的 约定 ，
根据 基金 管理 人的 投资 指 令， 及
时办理清算、交割事宜；
三、基金份额持有人
1 、根据《基金法》 、 《运作办法》
及其 他有 关规 定， 基金 份 额持 有
人的权利包括但不限于：
增加 ：
（6 ） 按照 本基 金合 同的 约定 ， 出
56
2 、根据《基金法》 、 《运作办法》
及其他有关规定，基金份额持有
人的义务包括但不限于：
（4 ） 缴纳 基金 认购 、 申购 款项 及
法律法规和《基金合同》所规定
的费用；
席或者委派代表出席目标 ETF 基
金份 额持 有人 大 会， 对目 标 ETF
基金 份额 持有 人大 会审 议 事项 行
使表决权；
2 、根据《基金法》 、 《运作办法》
及其 他有 关规 定， 基金 份 额持 有
人的义务包括但不限于：
（4 ） 缴纳 基金 申购 、 赎回 款项 及
法律 法规 和《 基金 合同 》 所规 定
的费用；
第八部分 基金份
额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额
持有人组成，基金份额持有人的
合法授权代表有权代表基金份额
持有人出席会议并表决。基金份
额持有人持有的每一基金份额拥
有平等的投票权。
本基金基金份额持有人大会不设
立日常机构。
基金 份额 持有 人大 会由 基 金份 额
持有 人组 成， 基金 份额 持 有人 的
合法 授权 代表 有权 代表 基 金份 额
持有 人出 席会 议并 表决 。 基金 份
额持 有人 持有 的每 一基 金 份额 拥
有平等的投票权。
鉴于本基金是目标 ETF 的联接基
金，本基金投资的目标 ETF 拟召
开基 金份 额持 有人 大会 时 ，本 基
金需 提前 召开 基金 份额 持 有人 大
会，就目标 ETF 的基金份额持有
人大 会拟 表决 事项 征求 本 基金 基
金份 额持 有人 的意 见。 本 基金 基
金份 额持 有人 大 会应 在目 标 ETF
基金 份额 持有 人大 会召 开 之前 召
开并 完成 表决 ，并 应当 就 全部 表
决意 见进 行分 类统 计， 确 定本 基
金基 金份 额持 有人 大会 各 类表 决
57
一、召开事由
1 、 当出 现或 需要 决定 下列 事由 之
一的，应当召开基金份额持有人
意见 的具 体比 例（ 比例 以 百分 数
表示 ，分 子四 舍五 入精 确 到小 数
点后 两位 ） 。 本基 金的 基金 管理 人
（或 基金 托管 人） 应当 分 别按 照
上述 分类 表决 意见 的具 体 比例 参
加目标 ETF 基金份额持有人大会
并据 此投 票表 决（ 各类 表 决意 见
代表的目标 ETF 基金份额= 权益登
记日本基金持有的目标 ETF 总份
额× 该类 表决 意见 占比 ， 基金 份
额四舍五入 精确 到整 数位 ） 。
本基 金的 基金 管理 人代 表 本基 金
的基 金份 额持 有人 提议 召 开或 召
集目标 ETF 基金份额持有人大会
的， 须先 遵照 本基 金 《基 金合 同》
的约 定召 开本 基金 的基 金 份额 持
有人 大会 。本 基金 的基 金 份额 持
有人 大会 决定 提议 召开 或 召集 目
标 ETF 基金份额持有人大会的，
由本 基金 基金 管理 人代 表 本基 金
的基 金份 额持 有人 提议 召 开或 召
集目标 ETF 基金份额持有人大
会。
本基 金基 金份 额持 有人 大 会不 设
立日常机构。
一、召开事由
1 、 当出 现或 需要 决定 下列 事由 之
一的 ，应 当召 开基 金份 额 持有 人
58
大会，但法律法规、中国证监会
另有规定的除外：
（8 ） 变更 基金 投资 目标 、 范围 或
策略；
（13 ）终止基金上市，但因基金
不再具备上市条件而被深圳证券
交易所终止上市的除外；
2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人和 基
金托管人协商后修改，不需召开
基金份额持有人大会：
（3 ）在法律法规和《基金合同》
规定的范围内在对现有基金份额
持有人利益无实质性不利影响的
前提下调整本基金的申购费率、
调低赎回费率或变更收费方式；
（4 ） 在不 违 反法 律法 规 规定 和
大会 ，但 法律 法规 、中 国 证监 会
另有规定的除外：
（8 ） 变更基金投资目标、 范围或
策略 ，但 法律 法规 和中 国 证监 会
另有规定，或由于目标 ETF 基金
变更 标的 指数 、交 易方 式 变更 、
终止 上市 或基 金合 同终 止 等情 形
而变 更基 金投 资目 标、 范 围或 策
略的除外；
增加 ：
（10 ）基 金管 理人 代表 本 基金 的
基金 份额 持有 人提 议召 开 或召 集
目标 ETF 基金份额持有人大会；
删除 。
2 、 在不 违反 法律 法规 规定 和 《基
金合 同》 约定 、且 对基 金 份额 持
有人 利益 无实 质性 不利 影 响的 情
况下 ，以 下情 况可 由基 金 管理 人
和基 金托 管人 协商 后修 改 ，不 需
召开基金份额持有人大会：
（3 ）在法律法规和《基金合同》
规定 的范 围内 调整 本基 金 的 申购
费率 、调 低赎 回费 率或 变 更收 费
方式；
（4 ） 增加 、 减少 或调 整基 金份 额
59
《基金合同》约定、且对基金份
额持有人利益无实质性不利影响
的情况下，增加、减少或调整基
金份额类别及定义；
（5 ） 因相 应的 法律 法规 、 相关 证
券交易所或者登记机构的相关业
务规则发生变动 以及中国证监会
的相关规定，发生变动而应当对
《基金合同》进行修改；
（7 ） 在不 违 反法 律法 规 规定 和
《基金合同》约定、且对基金份
额持有人利益无实质性不利影响
的情况下，基金管理人、登记机
构、基金销售机构调整有关基金
认购、申购、赎回、转换、转托
管、基金交易、非交易过户、定
期定额投资等业务规则；
（8 ） 在不 违 反法 律法 规 规定 和
《基金合同》约定、且对基金份
额持有人利益无实质性不利影响
的情况下，本基金推出新业务或
新服务；
九、本部分关于基金份额持有人
类别及定义；
（5 ） 因相 应的 法律 法规 发生 变动
而应 当对 《基 金合 同》 进行 修改 ；
增加 ：
（7 ） 由于 目标 ETF 变更标的指数、
交易 方式 变更 、终 止上 市 或基 金
合同 终止 等情 形而 变更 基 金投 资
目标、范围或策略；
（8 ） 基金 管理 人、 登记 机构 、 基
金销 售机 构调 整有 关基 金 申购 、
赎回 、 转换 、 转托 管、 基金 交易 、
非交 易过 户、 定期 定额 投 资等 业
务规则；
（9 ） 本 基 金推 出 新 业务 或 新 服
务；
九、 本部 分关 于基 金份 额 持有 人
60
大会召开事由、召开条件、议事
程序、表决条件等规定，凡是直
接引用法 律法规的部分，如将来
法律法规修改导致相关内容被取
消或变更的，基金管理人经与基
金 托 管 人 协 商 一 致 并 提 前 公 告
后，可直接对本部分内容进行修
改和调整，无需召开基金份额持
有人大会审议。
大会 召开 事由 、召 开条 件 、议 事
程序 、表 决条 件等 规定 ， 凡是 直
接引 用法 律法 规或 监管 规 则的 部
分， 如将 来法 律法 规或 监 管规 则
修改 导致 相关 内容 被取 消 或变 更
的， 基金 管理 人经 与基 金 托管 人
协商 一致 并提 前公 告后 ， 可直 接
对本 部分 内容 进行 修改 和 调整 ，
无需 召开 基金 份额 持有 人 大会 审
议。
第九部分 基金管
理人、基金托管人
的更换条件和程序
二、基金管理人和基金托管人的
更换程序
（一） 基金管理人的更换程序
6 、 交接 ： 基金 管理 人职 责终 止的 ，
基金管理人应妥善保管基金管理
业务资料，及时向临时基金管理
人或新任基金管理人 办理基金管
理业务的移交手续，临时基金管
理人或新任基金管理人应及时接
收。临时基金管理人或新任基金
管理人应与基金托管人核对基金
资产总值；
（二） 基金托管人的更换程序
6 、 交接 ： 基金 托管 人职 责终 止的 ，
应当妥善保管基金财产和基金托
管业务资料，及时办理基金财产
和基金托管业务的移交手续，新
任基金托管人或者临时基金托管
二、 基金 管理 人和 基金 托 管人 的
更换程序
（一） 基金管理人的更换程序
6 、 交接 ： 基金 管理 人职 责终 止的 ，
基金 管理 人应 妥善 保管 基 金管 理
业务 资料 ，及 时向 临时 基 金管 理
人或 新任 基金 管理 人办 理 基金 管
理业 务的 移交 手续 ，临 时 基金 管
理人 或新 任基 金管 理人 应 及时 接
收。 临时 基金 管理 人或 新 任基 金
管理 人应 与基 金托 管人 核 对基 金
资产总值和净值；
（二） 基金托管人的更换程序
6 、 交接 ： 基金 托管 人职 责终 止的 ，
应当 妥善 保管 基金 财产 和 基金 托
管业 务资 料， 及时 办理 基 金财 产
和基 金托 管业 务的 移交 手 续， 新
任基 金托 管人 或者 临时 基 金托 管
61
人应当及时接收。新任基金托管
人或者临时基金托管人与基金管
理人核对基金资产总值；
（三）基金管理人与基金托管人
同时更换的条件和程序。
1 、 提名 ： 如果 基金 管理 人和 基金
托管人同时更换，由单独或合计
持有基金总份额 10% 以上（含
10% ）的 基金 份额 持有 人 提名 新
的基金管理人和基金托管人；
人应 当及 时接 收。 新任 基 金托 管
人或 者临 时基 金托 管人 与 基金 管
理人核对基金资产总值和净值；
（三 ）基 金管 理人 与基 金 托管 人
同时更换的条件和程序
1 、 提名 ： 如果 基金 管理 人和 基金
托管 人同 时更 换， 由单 独 或合 计
持 有 基 金 总 份 额 10% 以 上 （ 含
10% ） 的基 金 份额 持有 人提 名 新
任基金管理人和基金托管人；
第十二部分 基金
的投资
一、投资目标
本基金通过被动的指数化投资管
理，紧密跟踪标的指数 ，追求跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流
动性的金融工具，包括中证定向
增发事件指数的成分股及其备选
成分股、其他国内依法发行上市
的股票（包括中小板、创业板及
其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股
票） 、 权证 、 股指 期货 、 固定 收益
资产 （国 债、 央行 票据 、 金融 债、
企业债、公司债、次级债、地方
政府债券、中期票据、可转换债
券 （含 分离 交易 可转 债） 、 短期 融
资券 、 资产 支持 证券 、 债券 回购 、
一、投资目标
通过投资于目标 ETF ， 紧密 跟踪 标
的指 数， 追求 跟踪 偏离 度 和跟 踪
误差最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于目标 ETF 基金
份额 、标 的指 数成 份股 及 其备 选
成份 股， 把接 近全 部的 基 金资 产
用于 跟踪 标的 指数 的表 现 。为 更
好地 实现 投资 目标 ，本 基 金可 少
量投资于非成份股 （包括中小板、
创业 板及 其他 经中 国证 监 会核 准
上市 的股 票） 、 国债 、 金融 债、 企
业债 、公 司债 、地 方政 府 债券 、
可 转 换 债 券 （ 含 分 离 交 易 可 转
债） 、 可交 换债 、 央行 票据 、 中期
票据 、短 期融 资券 、超 短 期融 资
62
银行存款等）以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相
关规 定） 。
本基金将根据法律法规的 规定参
与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。
本基金组合投资比例为：股票资
产 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的
90% ，投 资于 中证 定向 增 发事 件
指数成份股和备选成份股的资产
不低于非现金基金资产的 80% ；
每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净
值的 5% ， 其中 现金 不包 括结 算备
付金、存出保证金、应收申购款
等；权证、股指期货及其他金融
工具的投资比例依照法律法规或
监管机构的 规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变
更的，以变更后的比例为准，本
基金的投资范围会做相应调整。
三、标的指数
券、 资产 支持 证券 、债 券 回购 、
银行 存款 、股 指期 货、 权 证以 及
法律 法规 或中 国证 监会 允 许基 金
投资 的其 他金 融工 具（ 但 须符 合
中国证监会相关规定） 。
本基 金将 根据 法律 法规 的 规定 参
与融资业务。
如法 律法 规或 监管 机构 以 后允 许
基金 投资 其他 品种 ，基 金 管理 人
在履 行适 当程 序后 ，可 以 将其 纳
入投资范围。
基金 的投 资组 合比 例为 ： 投资 于
目标 ETF 的比例不低于基金资产
净值的 90% 。每个交易日日终在
扣除 股指 期货 合约 需缴 纳 的交 易
保证 金后 ，应 当保 持现 金 或者 到
期日 在一 年以 内的 政府 债 券不 低
于基金资产净值的 5% ， 其中 现金
不包括结算 备 付金 、存 出 保证 金
和应收申购款等。
如果 法律 法规 对该 比例 要 求有 变
更的 ，以 变更 后的 比例 为 准， 本
基金的投资范围会做相应调整。
删除 。
63
本基金的标的指数为中证定向增
发事件指数。
如果中证定向增发事件指数被停
止编制及发布，或中证定向增发
事件指数由其他指数替代（单纯
更名 除外 ） ， 或由 于指 数编 制方 法
等重大变更导致中证定向增发事
件指数不宜继续作为标的指数，
或证券市场上出现其他更合适投
资 的 指 数 作 为 本 基 金 的 标 的 指
数，本基金管理人可以依据审慎
性原则，在充分考虑持有人利益
及履行适当程序的前提下，更换
本基金的标的指数和投资对象；
并依据市场代表性、流动性、与
原标的指数的相关性等诸多因素
选择确定新的标的指数。若标的
指数变更对基金投资无实质性不
利影响（包括但不限于编制机构
变更 、 指数 更名 等） ， 无需 召开 基
金份额 持有人大会，基金管理人
可在取得基金托管人同意后变更
标的指数，报中国证监会备案并
及时公告。
第十二部分 基金
的投资
四、投资策略
本基金为被动式股票指数基金，
采用完全复制标的指数的方法跟
踪标的指数，即按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股
三、投资策略
本基金为目标 ETF 的联接基金，
目标 ETF 是采用完全复制法实现
对标 的指 数紧 密跟 踪的 全 被动 指
数基金。
64
票投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变动进行相应调
整。若因特殊情况（如市场流动
性不 足、 个别 成份 股被 限制 投资 、
法律法规禁止或限制投资等）导
致无法获得足够数量的股票时，
基金可能不能按照成份股权重持
有成份股，基金管理人将采用合
理方法替代等指数投资技术适当
调整基金投资组合，并可在条件
允许的情况下，辅以金融衍生工
具进行投资管理，以有效控制基
金的跟踪误差，追求尽可能贴近
标的指数的表现，力争控制本基
金的净 值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.35% ，年跟踪误差不超
过 4% 。
为有效控制指数的跟踪误差，本
基金在注重风险管理的前提下，
将适度运用股指期货。本基金利
用股指期货流动性好、交易成本
低和杠杆操作等特点，通过股指
期货对本基金投资组合的跟踪效
果进 行及 时、 有效 地调 整和 优化 ，
并提高投资组合的运作效率等。
例如在本基金的建仓期或发生大
额净申购时，可运用股指期货有
效减少基金组合资产配置与跟踪
本基 金通 过把 接近 全部 的 基金 资
产投资于目标 ETF 、 标的 指数 成份
股和 备选 成份 股进 行被 动 式指 数
化投 资， 实现 对业 绩比 较 基准 的
紧密 跟踪 。正 常情 况下 ， 本基 金
日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值 不超 过
0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 。
如因 指数 编制 规则 调整 或 其他 因
素导 致跟 踪偏 离度 和跟 踪 误差 超
过上 述范 围， 基金 管理 人 将采 取
合理 措施 避免 跟踪 偏离 度 、跟 踪
误差进一步扩大。
1 、资产配置策略
本基金主要投资于目标 ETF 基金
份额 、标 的指 数成 份股 及 其备 选
成份股投资于目标 ETF 的比例不
低于基金资产净值的 90% 。为更
好地 实现 投资 目标 ，本 基 金可 少
量投 资于 非成 份股 、国 债 、金 融
债、 企业 债、 公司 债、 地 方政 府
债券 、可 转换 债券 （含 分 离交 易
可转 债） 、可 交换 债、 央行 票据 、
中期 票据 、短 期融 资券 、 超短 期
融资 券、 资产 支持 证券 、 债券 回
购、 银行 存款 、股 指期 货 、权 证
以及 法律 法规 或 中国 证监 会允 许
基金 投资 的其 他金 融工 具 （但 须
符合中国证监会相关规定） ， 其目
的是 为了 使本 基金 在应 付 申购 赎
65
标的之间的差距；在本基金发生
大额净赎回时，可运用股指期货
控制基金较大幅度减仓时可能存
在的冲击成本，从而确保投资 组
合对指数跟踪的效果。
基于流动性管理的需要，本基金
可以投资于期限在一年期以下的
国家债券、央行票据和政策性金
融债，债券投资的目的是保证基
金资产流动性，有效利用基金资
产，提高基金资产的投资收益。
回的 前提 下， 更好 地跟 踪 标的 指
数。
2 、目标 ETF 投资策略
本基金投资目标 ETF 的方式如下：
（1 ） 申购 和赎 回： 目标 ETF 开放
申购 、赎 回后 ，以 股票 组 合进 行
申购、赎回或者按照目标 ETF 法
律文 件的 约定 以其 他方 式 申购 、
赎回目标 ETF 。
（2 ） 二级 市场 方式 ： 目标 ETF 上
市交 易后 ，在 二级 市场 进 行目 标
ETF 基金份额的交易。
3 、股票投资策略
根据 标的 指数 ，结 合研 究 报告 和
基金 组合 的构 建情 况， 采 用被 动
式指数化投 资 的 方 法构 建 股 票
组合。
本基 金将 以追 求跟 踪误 差 最小 化
进行 标的 指数 的成 份股 和 备选 成
份股的投 资。 本基 金采 用被 动式
指数 化投 资的 方法 ，根 据 标的 指
数 成 份 股 的 构成 及 权 重构 建股
票投 资组 合。 如有 因受 成 份股 停
牌、 成份 股流 动性 不足 或 其它 一
些影响指数 复 制 的 市场 因 素 的
限制 ，基 金管 理人 可以 根 据市 场
情况 ， 结合 经验 判断 ， 对股 票 组
合管 理进 行适 当变 通和 调 整， 以
更紧密的跟踪标的指数。
66
4 、债券投资策略
本基 金将 通过 自上 而下 的 宏观 分
析， 结合 对金 融货 币政 策 和利 率
趋势的判断 确 定 债 券投 资 组 合
的债 券类 别配 置， 并根 据 对个 券
相对价值的比较， 进行个券选 择
和配 置。 债券 投资 的主 要 目的 是
保证 基金 资产 的流 动性 ， 有效 利
用基金资产。
5 、股指期货投资策略
本基 金在 股指 期货 投资 中 主要 遵
循有 效管 理投 资策 略， 根 据风 险
管理 的原 则， 以套 期保 值为 目的 ，
主要 采用 流动 性好 、交 易 活跃 的
期货 合约 ，通 过对 现货 和 期货 市
场运 行趋 势的 研究 ，结 合 股指 期
货 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 估 值 水
平， 与现 货资 产进 行匹 配 ，通 过
多头 或空 头套 期保 值等 策 略进 行
套期保值操作。
本基 金运 用股 指期 货的 情 形主 要
包括 ：对 冲系 统性 风险 ； 对冲 特
殊情 况下 的流 动性 风险 ， 如大 额
申购 赎回 等； 对冲 因其 他 原因 导
致 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 风
险； 利用 金融 衍生 品的 杠杆 作用 ，
降低股票和目标 ETF 仓位频繁调
整的 交易 成本 ，达 到有 效 跟踪 对
标的指数的目的。
67
6 、权证投资策略
本基 金在 实现 权证 投资 时 ，将 通
过 对 权 证 标 的 证 券 基 本 面 的 研
究， 结合 权证 定价 模型 寻 求其 合
理估 值水 平， 谨慎 地进 行 投资 ，
以追求较为稳定的收益。
7 、资产支持证券的投资策略
本基 金投 资资 产支 持证 券 将综 合
运用 久期 管理 、收 益率 曲 线、 个
券选 择和 把握 市场 交易 机 会等 积
极策 略， 在严 格遵 守法 律 法规 和
基金 合同 基础 上， 通过 信 用研 究
和流 动性 管理 ，选 择经 风 险调 整
后 相 对 价 值 较 高 的 品 种 进 行 投
资，以期获得长期稳定收益。
8 、参与融资业务的投资策略
本基 金在 参与 融资 业务 时 将根 据
风险 管理 的原 则， 在法 律 法规 允
许的 范围 和比 例内 、风 险 可控 的
前提 下， 本着 谨慎 原则 ， 参与 融
资业务。
参与 融资 业务 时， 本基 金 将力 争
利用 融资 的杠 杆作 用， 降 低因 申
购造 成基 金仓 位较 低带 来 的跟 踪
误差 ，达 到有 效跟 踪标 的 指数 的
目的。
今后 ，随 着证 券市 场的 发 展、 金
融工 具的 丰富 和交 易方 式 的创 新
等， 基金 还将 积极 寻求 其 他投 资
68
机会 ，如 法律 法规 或监 管 机 构以
后允 许基 金投 资其 他品 种 ，本 基
金将 在履 行适 当程 序后 ， 将其 纳
入 投 资 范 围 以 丰 富 组 合 投 资 策
略。
第十二部分 基金
的投资
五、投资限制
1 、组合限制
基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限
制：
（1 ） 股票 资产 投资 比例 不低 于基
金资产的 90% ，投资于中证定向
增发事件指数成份股和备选成份
股的资产不低于非现金基金资产
的 80% ；
（2 ） 每个 交易 日日 终在 扣除 股指
期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金
后，应当保持现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5% ， 其中 现金 不包 括
结算备付金、存出保证金、应收
申购款等；
（12 ）基金参与股指期货 交易，
应当遵守下列要求：本基金在任
何交易日日终，持有的买入股指
期货合约价值，不得超过基金资
产净值的 10% ；在任何交易日日
终，持有的买入股指期货合约价
值与有价证券市值之和，不得超
过基金资产净值的 100% ，其中，
四、投资限制
1 、组合限制
基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限
制：
（1 ） 本基 金投 资于 目标 ETF 的资
产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
90% ；
（2 ） 每个 交易 日日 终在 扣除 股指
期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金
后， 应当 保持 现金 或者 到 期日 在
一年 以内 的政 府债 券不 低 于基 金
资产净值的 5% ， 其中 现金 不包 括
结算 备付 金、 存出 保证 金 和应 收
申购款等；
（12 ）基 金参 与股 指期 货 交易 ，
应当 遵守 下列 要求 ：本 基 金在 任
何交 易日 日终 ，持 有的 买 入股 指
期货 合约 价值 ，不 得超 过 基金 资
产净值的 10 ％； 在任 何交 易日 日
终， 持有 的买 入期 货合 约 价值 与
有价 证券 市值 之和 ，不 得 超过 基
金资产净值的 100% ， 其中 ， 有价
69
有价证券指股票、债券（不含到
期日在一年以内的政府债券） 、 权
证、资产支持证券、买入返售金
融资产（不含质押式回购）等；
本基金在任何交易日日终，持有
的卖出股指期货合约价值不得超
过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的
20% ；本 基金 在任 何交 易 日内 交
易( 不包 括平 仓) 的股 指期 货合 约
价值不得超过上一交易日基金资
产净值的 20% ；基金所 持有的股
票市值和买入、卖出股指期货合
约价值，合计（轧差计算）应当
符合基金合同关于股票投资比例
的有关约定；
（13 ）本基金基金总资产不得超
过基金净资产的 140% ；
（14 ）本基金进入全国银行间同
业市场进行债券回购的资金余额
不得超过基金资产净值的 40% ；
本基金在全国银行间同业市场的
债券回购最长期限为 1 年，债券
回购到期后不得展期；
（15 ）基金参与融资融券交易及
转融通证券出借交易，应当遵守
下列要求：本基金参与融资的，
每个交易日日终，本基金持有的
融资买入股票与其他有价证券市
值之和，不得超过基金资产净值
证券指目标 ETF 、 股票 、 债券 （不
含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债
券） 、 权证 、 资产 支持 证券 、 买入
返售 金融 资产 （不 含质 押式 回购 ）
等； 本基 金在 任何 交易 日 日终 ，
持有 的卖 出期 货合 约价 值 不得 超
过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的
20％； 本基 金 在任 何交 易 日内 交
易( 不 包括 平仓) 的股 指 期货 合 约
的成 交金 额不 得超 过上 一 交易 日
基金资产净值的 20％； 基金 所持
有的 股票 市值 和买 入、 卖 出股 指
期货 合约 价值 ， 合计 （轧 差计 算）
应当 符合 基金 合同 关于 股 票投 资
比例的有关约定；
（13 ）本 基金 进入 全国 银 行间 同
业市 场进 行债 券回 购的 资 金余 额
不得超过基金资产净值的 40% ；
本基 金在 全国 银行 间同 业 市场 的
债券回购最长期限为 1 年，债券
回购到期后不得展期；
（14 ）基 金总 资产 不得 超 过基 金
净资产的 140% ；
（15 ）本 基金 参与 融资 时 遵守 下
列要 求： 本基 金参 与融 资 的， 每
个交 易日 日终 ，本 基金 持 有的 融
资买 入股 票与 其他 有价 证 券市 值
之和 ，不 得超 过基 金资 产 净值 的
95% ；
70
的 95% ；
（16 ）基金参与融资融券交易及
转融通证券出借交易，应当遵守
下列要求：本基金参与转融通证
券出借业务的，在任何交易日日
终，参与转融通证券出借交易的
资 产 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
50% ，证 券出 借的 平均 剩 余期 限
不得超过 30 天， 平均 剩余 期限 按
照市值加权平均计算；
（18 ）本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过本
基金资产净值的 15% ；因证券市
场波动、上市公司股票停牌、基
金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合本款所规定
比例限制的，基金管理人不得主
动新增流动性受限资产的投资；
除上 述第 （2 ） 、 （10 ） 、 （18） 、 （19 ）
项外，因证券或期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合上述规定投资
比 例 的 ，基 金 管理 人 应当 在 10
个交易日内进行调整，但中国证
监会规定的特殊情形除外。法律
法规或监管部门另有规定时，从
其规定。
删除。
（17 ）本 基金 主动 投资 于 流动 性
受限 资产 的市 值合 计不 得 超过 基
金资产净值的 15% ；因证券市场
波动 、上 市公 司股 票停 牌 、基 金
规模 变动 等基 金管 理人 之 外的 因
素致 使基 金不 符合 前述 所 规定 比
例限 制的 ，基 金管 理人 不 得主 动
新增流动性受限资产的投资；
除上 述第 （1 ） 、 （2 ） 、 （10） 、 （17）、
（18 ）项 外， 因证 券或 期 货市 场
波动 、证 券发 行人 合并 、 基金 规
模变 动、 标的 指数 成份 股 调整 、
标的 指数 成份 股流 动性 限 制、 目
标 ETF 申购、赎回、交易被暂停
或交 收延 迟等 基金 管理 人 之外 的
因素 致使 基金 投资 比例 不 符合 上
述规 定投 资比 例的 ，基 金 管理人
应当在 10 个交易日内进行调整，
71
基金管理人应当自基金合同生效
之日起 6 个月内使基金的投资组
合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约
定。期间，本基金的投资范围、
投资策略应当符合基金合同的约
定。基金托管人对基金的投资的
监督与检查自本基金合同生效之
日起开始。法律法规或监管部门
另有规定的，从其规定。
2 、禁止行为
（4 ） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中
国证监会另有规定的除外；
基金管理人运用基金财产买卖基
金管理人、基金托管人及其控股
股东、实际控制人或者与其有重
大利害关系的公司发行的证券或
者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符
但中 国证 监会 规定 的特 殊 情形 除
外。 因证 券市 场波 动、 基 金规 模
变动 等基 金管 理人 之外 的 因素 致
使基金投资不符合第 （1 ） 项规 定
的比 例， 基金 管理 人应 当在 20 个
交易 日内 进行 调整 ，但 中 国证 监
会规 定的 特殊 情形 除外 。 法律 法
规或 监管 部门 另有 规定 时 ，从 其
规定。
基金 管理 人应 当自 基金 合 同生 效
之日起 6 个月内使基金的投资组
合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约
定。 在上 述期 间内 ，本 基 金的 投
资范 围、 投资 策略 应当 符 合基 金
合同 的约 定。 基金 托管 人 对基 金
的投 资的 监督 与检 查自 本 基金 合
同生 效之 日起 开始 。法 律 法规 或
监管部门另有规定的 ， 从其 规定 。
2 、禁止行为
（4 ） 买卖 除目 标 ETF 基金份额以
外的 其他 基金 份额 ，中 国 证监 会
另有规定的除外；
基金 管理 人运 用基 金财 产 买卖 基
金管 理人 、基 金托 管人 及 其控 股
股东 、实 际控 制人 或者 与 其有 重
大利 害关 系的 公司 发行 的 证券 或
者承 销期 内承 销的 证券 ， 或者 从
事其 他重 大关 联交 易的 ， 应当 符
72
合 本 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策
略，遵循基金份额持有人利益优
先原则，防范利益冲突，建立健
全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关
交易必须事先得到基金托管人同
意，并按法律法规予以披露。重
大关联交易应提交基金管理人董
事会审议，并经过三分之二以上
的独立董事通过。基金管 理人董
事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述禁
止性规定，如适用于本基金，则
本基金投资不再受相关限制。
六、业绩比较基准
本基 金 业绩 比较 基 准：95% ×中
证 定 向 增 发 事 件 指 数 收 益 率 ＋
5% ×同期银行活期存款利率 （税
后） 。
由于本基金投资标的指数为中证
定向增发事件指数，且保持不低
于基 金 资产 净值 5% 的现 金或 者
到期日在一年以内的政府债券。
因此，设定本基金的业绩比较基
准为“95% × 中证 定向 增 发事 件
合 本 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策
略， 遵循 基金 份额 持有 人 利益 优
先原 则， 防范 利益 冲突 ， 建立 健
全内 部审 批机 制和 评估 机 制， 按
照市 场公 平合 理价 格执 行 。相 关
交易 必须 事先 得到 基金 托 管人 同
意， 符合 中国 证监 会的 规 定， 并
履行 披露 义务 。重 大关 联 交易 应
提交 基金 管理 人 董事 会审 议， 并
经过 三分 之二 以上 的独 立 董事 通
过。 基金 管理 人董 事会 应 至少 每
半年对关联交易事项进行审查。
法律 法规 或监 管部 门取 消 或调 整
上述 禁止 性规 定， 如适 用 于本 基
金， 基金 管理 人在 履行 适 当程 序
后， 则本 基金 投资 不再 受 相关 限
制或按调整后的规定执行。
五、业绩比较基准
本 基 金业 绩比 较基 准 ：95% ×创
业板 50 指数收益率＋5% ×商业
银行税后活期存款利率。
由于本基金为 ETF 联接基金，投
资组 合中 本基 金 投资 于目 标 ETF
的资 产比 例不 低于 基金 资 产净 值
的 90% ，并且每个交易日日终在
扣除 股指 期货 合约 需缴 纳 的交 易
保证 金后 ，保 持不 低于 基 金资 产
净值 5 ％的 现 金或 者到 期 日在 一
73
指数收益率＋5% ×同期银行活
期存款利率（税后） ” ，该基准能
较为客观的衡量本基金的投资绩
效。
如果今后法律法规发生变化，或
者有更权威的、更能为市场普遍
接受的业绩比较基准推出，或者
是市场上出现更加适合用于本基
金的业绩基准的指数时，基金管
理人可以根据本基金的投资范围
和投资策略，确定变更基金的比
较基准或其权重构成。若业绩比
较基准的变更对基金投资无实质
性不利影响( 包 括 但 不 限 于编 制
机构 变更 、 指数 更名 等) ， 需经 基
金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 一
致，并按照监管部门要求履行适
当程序后，在指定媒介上及时公
告，并在更新的招募说明书中列
示，无需召开基金份额持有人大
会。
年以 内的 政府 债券 ，其 中 现金 不
包括 结算 备付 金、 存出 保 证金 和
应收 申购 款等 。因 此， 设 定本 基
金 的 业绩 比较 基准 为 “95% ×创
业板 50 指数收益率＋5% ×商业
银行税后活期存款利率” ， 该基准
能较 为客 观的 衡量 本基 金 的投 资
绩效。
如果 今后 法律 法规 发生 变 化， 或
者有 更权 威的 、更 能为 市 场普 遍
接受 的业 绩比 较基 准推 出 ，或 者
是市 场上 出现 更加 适合 用 于本 基
金的 业绩 基准 的指 数时 ， 基金 管
理人 可以 根据 本基 金的 投 资范 围
和投 资策 略， 确定 变更 基 金的 比
较基 准或 其权 重构 成。 其 中， 若
变更 业绩 比较 基准 涉及 本 基金 投
资 范 围 或 投 资 策 略 的 实 质 性 变
更， 则基 金管 理人 应就 变 更业 绩
比较 基准 召开 基金 份额 持 有人 大
会， 并报 中国 证监 会备 案 且在 指
定媒 介公 告。 若业 绩比 较 基准 的
变 更 对 基 金 投 资 无 实 质 性 影 响
（包 括但 不限 于编 制机 构 变更 、
指数 更名 等） ， 经基 金管 理人 与基
金托 管人 协商 一致 并按 照 监管 部
门要 求履 行适 当程 序后 在 指定 媒
介上 及时 公告 ，并 在更 新 的招 募
说明书中列示。
74
七、风险收益特征
本基金为股票型基金，属 于较高
风险 、 较高 预期 收益 的基 金品 种，
其风险和预期收益高于混合型基
金、 债券 型基 金和 货币 市场 基金 。
六、风险收益特征
本基金属于目标 ETF 的联接基金，
目标 ETF 为股票型指数基金，因
此本 基金 的预 期风 险与 预 期收 益
高于 混合 型基 金、 债券 型 基 金与
货币 市场 基金 。本 基金 主 要投 资
于目标 ETF ，紧密跟踪标的指数，
其风 险收 益特 征与 标的 指 数所 代
表的 市场 组合 的风 险收 益 特征 相
似。
增加 ：
七、目标 ETF 的变更
目标 ETF 出现下述情形之一的，
本基金将由投资于目标 ETF 的联
接基 金变 更为 直接 投资 该 标的 指
数的 指数 基金 ，而 无需 召 开基 金
份额 持有 人大 会； 若届 时 本基 金
管理 人已 有以 该指 数作 为 标的 指
数的 指数 基金 ，则 本基 金 将本 着
维护 投资 者合 法权 益的 原 则， 可
选取 其他 合适 的指 数作 为 标的 指
数， 并召 开基 金份 额持 有 人大 会
进行 表决 。相 应地 ，基 金 合同 中
将删除关于目标 ETF 的表述部分，
或将变更标 的 指数 ，届 时 将由 基
金管理人另行公告。
1 、 目标 ETF 交易方式发生重大变
75
更致 使本 基金 的投 资策 略 难以 实
现；
2 、目标 ETF 终止上市；
3 、目标 ETF 基金合同终止；
4 、 目标 ETF 与其他基金进行合并；
5 、目标 ETF 的基金管理人/ 基金
托管 人发 生变 更（ 但变 更 后的 本
基金与目标 ETF 的基金管理人/ 基
金托管人相同的除外） 。
6 、中国证监会规定的其他情形。
若目标 ETF 变更标的指数，本基
金将 相应 变更 标的 指数 且 继续 投
资于该目标 ETF 。 但目 标 ETF 召开
基金 份额 持有 人大 会审 议 变更 目
标 ETF 标的指数事项的，本基金
的 基 金 份 额 持 有 人 可 出 席 目 标
ETF 基金 份 额持 有 人大 会 并进 行
表决，目标 ETF 基金份额持有人
大会 审议 通过 变更 标的 指 数事 项
的， 本基 金可 不召 开基 金 份额 持
有人 大会 相应 变更 标的 指 数并 仍
为该目标 ETF 的联接基金。
第十三部分 基金
的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各
类有价证券、银行存款本息、基
金应收款项及其他资产的价值总
和。
一、基金资产总值
基金 资产 总值 是指 基金 拥 有的 目
标 ETF 份额、各类有价证券、银
行存 款本 息、 基金 应收 款 项及 其
他资产的价值总和。
第十四部分 基金
资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的
一、估值日
本基 金的 估值 日为 本基 金 相关 的
76
证券交易场所的交易日以及国家
法律法规规定需要对外披露基金
净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、 权证、 债券、
股指期货合约和银行存款本息、
应收款项、其它投资等资产及负
债。
三、估值方法
1 、 证券 交易 所上 市的 有价 证券 的
估值
（1 ） 交易 所上 市的 有价 证券 （包
括股 票、 权证 等） ， 以其 估值 日在
证券交易所挂牌的市价 （收盘价）
估值；估值日无交易的，且最近
交易日后经济环境未发生重大变
证券 、期 货交 易场 所的 交 易日 以
及国 家法 律法 规规 定需 要 对外 披
露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的目标 ETF 份额、股
票、 权证 、债 券、 股指 期 货合 约
和银 行存 款本 息、 应收 款 项、 其
它投资等资产及负债。
三、估值方法
增加 ：
1 、目标 ETF 份额的估值
本基金投资的目标 ETF 份额以估
值日目标 ETF 的基金份额净值估
值，若估值日目标 ETF 未公布净
值， 以其 最近 估值 日的 基 金份 额
净值 估值 。如 果基 金管 理 人认 为
按上 述价 格不 能客 观反 映 其公 允
价值 的， 基金 管理 人可 根 据具 体
情况 与基 金托 管人 协商 后 ，按 最
能反映其公允价值的价格估值。
2 、 证券 交易 所上 市的 权益 类证 券
的估值
交易 所上 市的 权益 类证 券 （包 括
股票 、 权证 等） ， 以其 估值 日在 证
券交 易所 挂牌 的市 价（ 收 盘价 ）
估值 ；估 值日 无交 易的 ， 且最 近
交易 日后 经济 环境 未发 生 重大 变
77
化或证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，以最近交
易日的市价（收盘价）估值；如
最近交易日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发生影响
证券价格的重大事件的，可参考
类似投资品种的现行市价及重大
变化因素，调整最近交易市价，
确定公允价格；
（2 ） 在交 易所 市场 上市 交易 或挂
牌转让的固定收益品种（另有规
定的 除外 ） ， 选取 第三 方估 值机 构
提供的相应品种当日的估值净价
估值。
（3 ） 对在 交易 所市 场上 市交 易的
可转换债券，按照每日收盘价作
为估值全价。
（4 ） 对在 交易 所市 场挂 牌转 让的
资产支持证券和私募证券，估值
日不存在活跃市场时采用估值技
术确定其公允价值进行估值。如
成本能够近似体现公允价值，应
持续评估上述做法的适当性，并
在 情 况 发 生 改 变 时 做 出 适 当 调
整。
2 、 处于 未上 市期 间的 有价 证券 应
区分如下情况处理：
（1 ） 送股 、 转增 股、 配股 和公 开
增发的新股，按估值日在证券交
化以 及证 券发 行机 构未 发 生影 响
证券 价格 的重 大事 件的 ， 以最 近
交易 日的 市价 （收 盘价 ） 估值 ；
如最近交易 日 后经 济环 境 发生 了
重大 变化 或证 券发 行机 构 发生 影
响证 券价 格的 重大 事件 的 ，可 参
考类 似投 资品 种的 现行 市 价及 重
大变 化因 素， 调整 最近 交易 市价 ，
确定公允价格。
3 、 处于 未上 市期 间的 权益 类证 券
应区分如下情况处理：
（1 ） 送股 、 转增 股、 配股 和公 开
增发 的新 股， 按估 值日 在 证券 交
78
易所挂牌的同一股票的估值方法
估值；该日无交易的，以最近一
日的市价（收盘价）估值。
（2 ） 首次 公 开发 行未 上 市的 股
票、债券和权证，采用估值 技术
确定公允价值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按
成本估值。
（3 ） 对在 交易 所市 场发 行未 上市
或未挂牌转让的债券，对存在活
跃市场的情况下，应以活跃市场
上未经调整的报价作为计量日的
公允价值进行估值；对于活跃市
场报价未能代表计量日公允价值
的情况下，按成本应对市场报价
进行调整，确认计量日的公允价
值；对于不存在市场活动或市场
活动很少的情况下，则采用估值
技术确定公允价值。
（4 ） 首次 公开 发行 有明 确锁 定期
的股票，同一股票在交易所上市
后，按交易所上市的同一股票的
估值方法估值；非公开发行有明
确锁定期的股票，按监管机 构或
行 业 协 会 有 关 规 定 确 定 公 允 价
值。
易所 挂牌 的同 一股 票的 估 值方 法
估值 ；该 日无 交易 的， 以 最近 一
日的市价（收盘价）估值；
（2 ） 首次 公开 发行 未上 市的 股票
和权 证， 采用 估值 技术 确 定公 允
价值 ，在 估值 技术 难以 可 靠计 量
公允价值的情况下， 按成本估值；
（3 ） 流通 受限 的股 票， 包括非公
开发 行股 票、 首次 公开 发 行股 票
时公 司股 东公 开发 售股 份 、通 过
大宗 交易 取得 的带 限售 期 的股 票
等 （不 包括 停牌 、 新发 行未 上市 、
回购 交易 中的 质押 券等 流 通受 限
股票 ） ， 按监 管机 构或 行业 协会 有
关规定确定公允价值。
增加：
4 、 交易 所市 场交 易的 固定 收益 品
种（ 指在 上海 证券 交易 所 、深 圳
79
证券 交易 所及 中国 证监 会 认可 的
其他 交易 所上 市交 易或 挂 牌转 让
的国 债、 中央 银行 债、 政 策性 银
行债 、短 期融 资券 、中 期 票据 、
企业 债、 公司 债、 商业 银 行金 融
债、 可转 换债 券、 资产 支持 证券 、
同业 存单 等债 券品 种， 下 同） 的
估值：
（1 ） 对在 交易 所市 场上 市交 易或
挂牌 转让 的固 定收 益品 种 （另 有
规定 的除 外） ， 选取 第三 方估 值机
构提 供的 相应 品种 当日 的 估值 净
价进行估值；
（2 ） 对在 交易 所市 场上 市交 易的
可转 换债 券， 按估 值日 收 盘价 减
去可 转换 债券 收盘 价中 所 含债 券
应 收 利 息 后 得 到 的 净 价 进 行 估
值； 估值 日没 有交 易的 ， 且最 近
交易 日后 经济 环境 未发 生 重大 变
化， 按最 近交 易日 收盘 价 减去 可
转换 债券 收盘 价中 所含 的 债券 应
收利 息得 到的 净价 进行 估 值。 如
最近 交易 日后 经济 环境 发 生了 重
大变 化的 ，可 参考 类似 投 资品 种
的现 行市 价及 重大 变化 因 素， 调
整最近交易市价， 确定公允价格；
（3 ） 对在 交易 所市 场挂牌转让的
资产 支持 证券 ，采 用估 值 技术 确
定公 允价 值， 在估 值技 术 难以 可
80
3 、 对全 国银 行间 市场 上不 含权 的
固定收益品种，按照第三方估值
机构提供的相应品种当日的估值
净价估值。对银行间市场上含权
的固定收益品种，按照第三方估
值机构提供的相应品种当日的唯
一 估 值 净 价 或 推 荐 估 值 净 价 估
值。对于含投资人回售权的固定
收益品种，回售登记截止日（含
当日）后未行使回售权的按照长
待偿期所对应的价格进行估值。
对银行间市场未上市，且第三方
估 值 机 构 未 提 供 估 值 价 格 的 债
券，在发行利率与二级市场利率
不存在明显差异，未上市期间市
场利率没有发生大的变动的情况
下，按成本估值。
靠计 量公 允价 值的 情况 下 ，按 成
本估值；
（4 ） 对在 交易 所市 场发 行未 上市
或未 挂牌 转让 的债 券， 对 存在 活
跃市 场的 情况 下， 以活 跃 市场 上
未经 调整 的报 价作 为计 量 日的 公
允价 值； 对于 活跃 市场 报 价未 能
代表 计量 日公 允价 值的 情 况下 ，
对市 场报 价进 行调 整以 确 认计 量
日的 公允 价值 ；对 于不 存 在市 场
活动 或市 场活 动很 少的 情 况下 ，
采用估值技术确定其公允价值。
5 、 银行 间市 场交 易的 固定 收益 品
种， 选取 第三 方估 值机 构 提供 的
相应 品种 当日 的估 值净 价 进行 估
值。 对银 行间 市场 未上 市 ，且 第
三方估值 机构 未提 供估 值 价格 的
债券，按成本估值。
81
4 、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款
以本金列示，按协议或合同利率
逐日确认利息收入。
5 、投资证券衍生品的估值方法
（1 ） 从持 有确 认日 起到 卖出 日或
行权日止，上市交易的权证按估
值日在证券交易所挂牌的该权证
的收盘价估值；估值日没有交易
的，且最近交易日后经济环境未
发生重大变化，按最近交易日的
收盘价估值；如最近交易日后经
济环境发生了重大变化的，将参
考 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关 规
定, 或者类似投资品种的 现行市
价及重大变化因素，调整最近交
易市价，确定公允价值。
（2 ） 首次 发行 未上 市的 权证 ， 采
用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的
情况下，按成本估值 。
（3 ） 因持 有 股票 而享 有 的配 股
权，以及停止交易但未行权的权
证，采用估值技术确定公允价值
进行估值。在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本
进行估值。
（4 ）本基金投资股指期货合约，
一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估
删除 。
删除 。
82
值，估值当日无结算价的，且最
近交易日后经济环境未发生重大
变化的，采用最近交易日结算价
估值。
7 、 本基 金可 以采 用第 三方 估值 机
构按照上述公允价值确定原则提
供的估值价格数据。
根据有关法律法规，基金资产净
值计算和基金会计核算的义务由
基金管理人承担。本基金的基金
会计责任方由基金管理人担任，
因此 ，就与本基金有关的会计问
题，如经相关各方在平等基础上
充分讨论后，仍无法达成一致意
见的，基金管理人向基金托管人
出具加盖公章的书面说明后，按
照基金管理人对基金资产净值的
计算结果对外予以公布。
7 、 本基 金投 资股 指期 货合 约， 一
般以 估值 当日 结算 价进 行 估值 ，
估值 当日 无结 算价 的， 且 最近 交
易日 后经 济环 境未 发生 重 大变 化
的， 采用 最近 交易 日结 算价 估值 。
增加 ：
9 、 当发 生大 额申 购或 赎回 时， 基
金 管 理 人 可 以 采 用 摆 动 定 价 机
制，以确保基金估值的公平性。
根据 有关 法律 法规 ，基 金 资产 净
值计 算和 基金 会计 核算 的 义务 由
基金 管理 人承 担。 本基 金 的基 金
会计 责任 方由 基金 管理 人 担任 ，
因此 ，就 与本 基金 有关 的 会计 问
题， 如经 相关 各方 在平 等 基础 上
充分 讨论 后， 仍无 法达 成 一致 的
意见 ，按 照基 金管 理人 对 基金 资
产 净 值 的 计 算 结 果 对 外 予 以 公
布。
第十五部分 基金
资产估值
四、估值程序
1 、 基金 份额 净值 是按 照每 个工 作
日闭市后，基金资产净值除以当
日基金份额的余额数量计算，精
四、估值程序
1 、 基金 份额 净值 是按 照每 个估 值
日闭 市后 ，基 金资 产净 值 除以 当
日基金份额 的 余额 数量 计 算， 精
83
确到 0.0001 元， 小数 点后 第 5 位
四舍五入。国家另有规定的，从
其规定。
基金管理人每个工作日计算基金
资产净值及基金份额净值，并按
规定公告。
2 、 基金 管理 人应 每个 工作 日对 基
金资产估值。但基金管理人根据
法律法规或本基金合同的规定暂
停估值时除外。基金管理人每个
工作日对基金资产估值后，将基
金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管
人，经基金托管人复核无误后，
由基金管理人对外公布。
六、暂停估值的情形
3 、 占基 金相 当比 例的 投资 品种 的
估值出现重大转变，而基金管理
人为保障投资人的利益，决定延
迟估值；
4 、 如果 出现 属于 紧急 事故 的任 何
情况，导致基金管理人不能出售
或评估基金资产时；
5 、 当 前一 估 值日 基金 资 产净 值
50% 以上 的资 产出 现无 可 参考 的
活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性
时， 经与 基金 托管 人协 商确 认后 ，
基金管理人应当暂停估值；
确到 0.0001 元， 小数 点后 第 5 位
四舍 五入 。国 家另 有规 定 的， 从
其规定。
基金 管理 人每 个估 值日 计 算基 金
资产 净值 及基 金份 额净 值 ，并 按
规定公告。
2 、 基金 管理 人应 每个 估值 日对 基
金资 产估 值。 但基 金管 理 人根 据
法律 法规 或本 基金 合同 的 规定 暂
停估 值时 除外 。基 金管 理 人每 个
估值 日对 基金 资产 估值 后 ，将 基
金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管
人， 经基 金托 管人 复核 无 误后 ，
由基金管理人对外公布。
六、暂停估值的情形
3 、 本基 金所 投资 的目 标 ETF 发生
暂停 估值 、暂 停公 告基 金 份额 净
值的情形；
删除 。
4 、 当 前 一 估值 日 基 金资 产 净 值
50% 以 上的 资 产出 现无 可参 考 的
活跃 市场 价格 且采 用估 值 技术 仍
导致 公允 价值 存在 重大 不 确定 性
时， 经与 基金 托管 人协 商一 致的 ，
基金管理人应当暂停估值；
84
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净
值和基金份额净值由基金管理人
负责计算，基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个开放
日交易结束后计算当日的基金资
产净值和基金份额净值并发送给
基金托管人。基金托管人对净值
计算结果复核确认后发送给基金
管理人，由基金管理人对基金净
值予以公布。
七、基金净值的确认
用于 基金 信息 披露 的基 金 资产 净
值和 基金 份额 净值 由基 金 管理 人
负责 计算 ，基 金托 管人 负 责进 行
复核 。基 金管 理人 应于 每 个估 值
日交 易结 束后 计算 当日 的 基金 资
产净 值和 基金 份额 净值 并 发送 给
基金 托管 人。 基金 托管 人 对净 值
计算 结果 复核 确认 后发 送 给基 金
管理 人， 由基 金管 理人 对 基金 净
值予以公布。
第十五部分 基金
费用与税收
一、基金费用的种类
3 、基金的指数使用许可费；
10、基金的上市费用及年费；
二、基金费用计提方法、计提标
准和支付方式
1 、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资
产净值的 1.0% 年费 率计 提。 管理
费的计算方法如下：
H ＝E ×1.0% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
一、基金费用的种类
删除 。
删除 。
二、 基金 费用 计提 方法 、 计提 标
准和支付方式
1 、基金管理人的管理费
本 基 金 基 金 财 产 中 投 资 于 目 标
ETF 的部分不收取管理费。 在通常
情况 下， 本基 金的 管理 费 按前 一
日基 金资 产净 值扣 除基 金 财产 中
目标 ETF 份额所对应资产净值后
剩余 部分 （若 为负 数， 则 取 0 ）
的 0.50% 年费 率 计提 。管 理费 的
计算方法如下：
H ＝E ×0.50% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
85
2 、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资
产净值的 0.2% 的年 费率 计提 。 托
管费的计算方法如下：
H ＝E ×0.2% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
3 、基金的指数使用许可费
本基金作为指数基金，需根据与
中证指数有限公司签署的指数使
用许可协议的约定向中证指数有
限公司支付指数使用许可费。指
数许可使用费按前一日的基金资
产净值的 0.02% 的年费率计提。
指数使用许可费每日计算，逐日
E 为前 一日 的基 金资 产净 值扣 除
基金财产中目标 ETF 份额所对应
资产 净值 后的 剩余 部分 ； 若为 负
数， 则 E 取 0
2 、基金托管人的托管费
本 基 金 基 金 财 产 中 投 资 于 目 标
ETF 的部分不收取托管费。 在通常
情况 下， 本基 金的 托管 费 按前 一
日基 金资 产净 值扣 除基 金 财产 中
目标 ETF 份额所对应资产净值后
剩余 部分 （若 为负 数， 则 取 0 ）
的 0.10% 的年 费 率计 提。 托管 费
的计算方法如下：
H ＝E ×0.10% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值扣 除
基金财产中目标 ETF 份额所对应
资产 净值 后的 剩余 部分 ； 若为 负
数，则 E 取 0
删除 。
86
累计 ， 按季 支付 。 计算 方法 如下 ：
H ＝E ×0.02% ÷当年天数
H 为每日应计提的指数使用许可
费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用许可费收取下限为每季
度 5 万元，计费期间不足一季度
的，根据实际天数按比例计算。
指数使用许可费的支付由基金管
理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 划 付 指
令，经基金托管人复核后于每年
1 月、 4 月、 7 月 、 10 月的前十个
工作日内从基金财产中一次性支
付给中证指数有限公司。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期
顺延。
如上述指数许可使用协议约定的
指数使用许可费的费率、计算方
法及其他相关条款发生变更，本
条款将相应变更，而无需召开基
金份额持有人大会。基金管理人
应及时按照《信息披露办法》的
规定在指定媒介进行公告。
除管理费、托管费、指数使用许
可费之外的基金费用，根据有关
法规及相应协议规定，按费用实
际支出金额列入当期费用，由基
金托管人从基金财产中支付。
上述 “一 、基 金费 用的 种 类” 中
除基 金管 理费 、基 金托 管 费之 外
的其 他费 用， 根据 有关 法 规及 相
应协 议规 定， 按费 用实 际 支出 金
额列 入当 期费 用， 由基 金 托管 人
87
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费
用；
从基 金财 产中 支付 。未 来 ，如 果
指数 公司 针对 联接 基金 收 取标 的
指数 使用 许可 费和 数据 提 供费 ，
基金 管理 人有 权根 据有 关 法规 及
相应 协议 规定 ，按 费用 实 际支 出
金额 列入 或摊 入当 期费 用 ，由 基
金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
3 、 《基 金合 同 》生 效前 的 相关 费
用根 据《 华安 中证 定向 增 发事 件
指数证券投资基金 （LOF ） 基金 合
同》的约定执行；
第十六部分 基金
的收益与分配
三、基金收益分配原则
1 、 在符 合有 关基 金分 红条 件的 前
提下，本基金收益分配方式分两
种：现金分红与红利再投资。登
记在基金份额持有人开放式基金
账户下的基金份额，投资者可选
择现金红利或将现金红利自动转
为基金份额进行再投资；若投资
者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红。登记在基金
份额持有人深圳证券账户下的基
金份额，只能选择现金分红的方
式，具体权益分配程序等有关事
项遵循深圳证券交易所及中国证
券登记结算有限责任公司的相关
三、基金收益分配原则
1 、 在符 合有 关基 金分 红条 件的 前
提下 ，本 基金 收益 分配 方 式分 两
种： 现金 分红 与红 利再 投 资。 投
资者 可选 择现 金红 利或 将 现金 红
利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资； 若投 资者 不选 择， 本 基金 默
认的收益分配方式是现金分红；
88
规定；
在不违背法律法规及基金合同的
规定、且对基金份额持有人利益
无实质性不利 影响的前提下，基
金管理人经与基金托管人协商一
致，可在中国证监会允许的条件
下调整基金收益的分配原则，不
需召开基金份额持有人大会。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转
账或其他手续费用由投资者自行
承担。当投资者的现金红利小于
一定金额，不足于支付银行转账
或其他手续费用时，基金登记机
构可将基金份额持有人的现金红
利自动转为基金份额。红利再投
资的 计算 方法 ， 依照 《业 务规 则》
执行。
在不 违背 法律 法规 及基 金 合同 的
规定 、且 对基 金份 额持 有 人利 益
无实 质性 不利 影响 的前 提 下， 基
金管 理人 经与 基金 托管 人 协商 一
致， 可在 按照 监管 部门 要 求履 行
适当 程序 后调 整基 金收 益 的分 配
原则 ，不 需召 开基 金份 额 持有 人
大会 ，但 应于 变更 实施 日 前在 指
定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金 收益 分配 时所 发生 的 银行 转
账或 其他 手续 费用 由投 资 者自 行
承担 。当 投资 者的 现金 红 利小 于
一定 金额 ，不 足以 支付 银 行转 账
或其 他手 续费 用时 ，基 金 登记 机
构可 将基 金份 额持 有人 的 现金 红
利自 动转 为基 金份 额。 红 利再 投
资的 计算 方法 ， 依照 《业 务规 则》
执行。
第十七部分 基金
的会计与审计
一、基金会计政策
2 、 基金 的会 计年 度为 公历 年度 的
1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首
次募集的会计年度按如下原则：
如果《基金合同》生效少于 2 个
月，可以并入下一个会计年度披
露；
一、基金会计政策
2 、 基金 的会 计年 度为 公历 年度 的
1 月 1 日至 12 月 31 日；
89
第十八部分 基金
的信息披露
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一 ） 基金 招募 说明 书、 《基 金合
同》 、基 金托 管协 议
2 、 基金 招募 说明 书应 当最 大限 度
地披露影响基金投资者决策的全
部事项，说明基金认购、申购和
赎回安排、基金投资、基金产品
特性、风险揭示、信息披露及基
金份额持有人服务等内容。 《基金
合同》生效后，基金管理人在每
6 个月结束之日起 45 日内 ， 更新
招募说明书并登载在基金管理人
网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒介上；基金管
理人在公告的 15 日前向主要办
公场所所在地的中国证监会派出
机构报送更新的招募说明书，并
就有关更新内容 提供书面说明。
3 、 基金 托管 协议 是界 定基 金托 管
人和基金管理人在基金财产保管
及 基 金 运 作 监 督 等 活 动 中 的 权
利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册
后，基金管理人在基金份额发售
的 3 日前，将基金招募说明书、
《基金合同》摘要登载在指定媒
介上；基金管理人、基金托管人
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一 ） 基金 招募 说明 书、 《基 金合
同》 、基 金托 管协 议
2 、 基金 招募 说明 书应 当最 大限 度
地披 露影 响基 金投 资者 决 策的 全
部事 项， 说明 基金 申购 和 赎回 安
排、 基金 投资 、基 金产 品 特性 、
风险 揭示 、信 息披 露及 基 金份 额
持有人服务等内容。 《基金合同》
生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内 ， 更新 招募 说
明 书 并 登 载 在 基 金 管 理 人 网 站
上， 将更 新后 的招 募说 明 书摘 要
登载在 指定 媒 介上 ；基 金 管理 人
在公告的 15 日前 向主 要 办公 场
所所 在地 的中 国证 监会 派 出机 构
报送 更新 的招 募说 明书 ， 并就 有
关更新内容提供书面说明。
3 、 基金 托管 协议 是界 定基 金托 管
人和 基金 管理 人在 基金 财 产保 管
及 基 金 运 作 监 督 等 活 动 中 的 权
利、义务关系的法律文件。
基金 转型 经中 国证 监会 变 更注 册
并经 基金 份额 持有 人大 会 决议 通
过后 ，基 金管 理人 应当 将 基金 招
募说 明书 、 《基 金合 同》 摘要 登载
在指 定媒 介上 ；基 金管 理 人、 基
90
应当 将 《基 金合 同》 、 基金 托管 协
议登载在各自网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售
的具体事宜编制基金份额发售公
告，并在披露招募说明书的当日
登载于指定媒介上。
（三 ） 《基 金合 同》 生效 公告
基金管理人应当在收到中国证监
会确 认文件的次日在指定媒介上
登载《基金合同》生效公告。
（四）基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市
交易的，基金管理人应当在基金
份额上市交易 3 个工作日前，将
基金份额上市交易公告书登载在
指定媒介上。
（五）基金资产净值、基金份额
净值
《基金合同》生效后，在开始办
理基金份额申购或者赎回前，基
金管理人应当至少每周公告一次
基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎
回后，基金管理人应当在每个开
金托 管人 应当 将 《基 金合 同》 、 基
金托管协议登载在各自网站上。
删除。
（二 ） 《基 金合 同》 生效 公告
基金 管理 人应 当在 指定 媒 介上 登
载《基金合同》生效公告。
删除。
（三 ）基 金资 产净 值、 基 金份 额
净值
《基 金合 同》 生效 后， 在 开始 办
理基 金份 额申 购或 者赎 回 前， 基
金管 理人 应当 至少 每周 公 告一 次
基金资产净值和基金份额净值。
在基 金份 额开 始办 理基 金 份额 申
购或 者赎 回后 ，基 金管 理 人应 当
91
放日的次日，通过基金管理人网
站、基金份额发售网点以及其他
媒介，披露开放日的基金份额净
值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年
度最后一个市场交易日基金资产
净值和基金份额净值。基金管理
人应当在前款规定的市场交易日
的次日，将基金资产净值、基金
份额净值和基金份额累计净值登
载在指定媒介上。
（六）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》 、
招募说明书等信息披露文件上载
明基金份额申购、赎回价格的计
算方式及有关申购、赎回费率，
并保证投资者能 够在基金份额发
售网点查阅或者复制前述信息资
料。
（七）基金定期报告，包括基金
年度报告、基金半年度报告和基
金季度报告
……
报告期内出现单一投资者持有基
金份额比例达到或超过基金总份
额 20% 的情形，为保障其他投资
在每 个估 值日 的次 日， 通 过基 金
管理 人网 站、 基金 份额 销 售网 点
以及 其他 媒介 ，披 露估 值 日的 基
金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净
值。
基金 管理 人应 当公 告半 年 度和 年
度最 后一 个市 场交 易日 基 金资 产
净值 和基 金份 额净 值。 基 金管 理
人应 当在 前款 规定 的市 场 交易 日
的次日 ，将 基 金资 产净 值 、基 金
份额 净值 和基 金份 额累 计 净值 登
载在指定媒介上。
（四）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》 、
招募 说明 书等 信息 披露 文 件上 载
明基 金份 额申 购、 赎回 价 格的 计
算方 式及 有关 申购 、赎 回 费率 ，
并保 证投 资者 能够 在基 金 份额 销
售网 点查 阅或 者复 制前 述 信息 资
料。
（七 ）基 金定 期报 告， 包 括基 金
年度 报告 、基 金半 年度 报 告和 基
金季度报告
……
本基 金持 续运 作过 程中 ， 应当 在
基金 年度 报告 和半 年度 报 告中 披
露基 金组 合资 产情 况及 其 流动 性
92
者的权益，基金管理人至少应当
在季度报告、半年度报告、年度
报告等定期报告文件中“影响投
资者决策的其他重要信息”项下
披露该投资者的类别、报告期末
持有份额及占比、报告期内持有
份额变化情况及本基金的特有风
险。中国证监会认定的特殊情形
除外。
本基金持续运作过程中，应当在
基金年度报告和半年度报告中披
露基金组合资产 情况及其流动性
风险分析等。
（八）临时报告
7 、基金募集期延长；
26、本基金份额停复牌、暂停上
市、恢复上市或终止上市；
28、基金推出新业务或服务；
29、发生涉及基金申购、赎回事
项调整或潜在影响投资人赎回等
重大事项时；
风险分析等。
基金 运作 期间 ，如 报告 期 内出 现
单一 投资 者持 有基 金份 额 达到 或
超过基金总份额 20% 的情形，为
保障 其他 投资 者的 权益 ， 基金 管
理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告
“影 响投 资者 决策 的其 他 重要 信
息” 项下 披露 该投 资者 的 类别 、
报告 期末 持有 份额 及占 比 、报 告
期内 持有 份额 变化 情况 及 产品 的
特有 风险 ，中 国证 监会 认 定的 特
殊情形除外。
（八）临时报告
删除 。
增加：
24、本基金暂停接受申购；
删除 。
增加：
27、变更目标 ETF ；
28、本基金推出新业务或服务；
29、发 生涉 及 基金 申购 、 赎回 事
项调 整或 潜在 影响 投资 者 赎回 等
重大事项时；
增加：
30、基 金管 理 人采 用摆 动 定价 机
制进行估值时；
93
（十三）参与融资和转融通证券
出借交易的相关公告
基金应担在季度报告、半年度报
告、年度报告等定期报告和招募
说明书（更新）等文件中披露参
与融资和转融通证券出借交易情
况，包括投资策略、业务开展情
况、损益情况、风险及权利情况
等。
（十四）投资非公开发行股票相
关公告
基金管理人应在基金投资非公开
发行 股票 后两 个交 易 日内, 在中
国证监会指定媒介披露所投资非
公开发行股票的名称、数量、总
成本 、账 面价 值, 以及 总成 本和
账 面 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比
例、锁定期等信息。
八、暂停或延迟信息披露的情形
（十一）参与融资交易相关公告
本基 金应 当在 季度 报告 、 半年 度
报告 、年 度报 告等 定期 报 告和 招
募说 明书 （更 新） 等文 件 中披 露
参与 融资 交易 情况 ，包 括 投资 策
略、 业务 开展 情况 、损 益 情况 、
风险及其管理情况等。
（十 二） 投资 于非 公开 发 行股 票
等流通受限证券的信息
基金 管理 人应 在基 金投 资 非公 开
发行 股票 后两 个交 易日 内 ，在 中
国证监会指 定 媒 介 披露 所 投 资
非公 开发 行股 票的 名称 、 数量 、
总成 本、 账面 价值 ， 以及 总成 本
和账 面价 值占 基金 资产 净 值的 比
例、锁定期等信息。
本基 金有 关投 资流 通受 限 证券 比
例如 违反 有关 限制 规定 ， 基金 管
理人应当在 10 个交 易日 内进 行
调整 ，基 金管 理人 应在 两 个工 作
日 内 编 制 临 时报 告 书 ，予 以 公
告。 法律 法规 或监 管部 门 另有 规
定时，从其规定。
八、暂停或延迟信息披露的情形
94
2 、因不可抗力致使基金管理人、
基金托管人无法准确评估基金资
产价值时；
3 、 占基 金相 当比 例的 投资 品种 的
估值出现重大转变，而基金管理
人为保障投资人的利益，决定延
迟估值；
4 、 如果 出现 属于 紧急 事故 的任 何
情况，导致基金管理人不能出售
或评估基金资产时；
5 、 当 前一 估 值日 基金 资 产净 值
50% 以上 的资 产出 现无 可 参考 的
活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性
时，经与基金托管人协商确认暂
停估值时；
2 、不可抗力；
3 、 本基 金所 投资 的目 标 ETF 发生
暂停 估值 、暂 停公 告基 金 份额 净
值的情形；
4 、本基金发生暂停估值的情形；
第十九部分 基金
合同的变更、终止
与基金财产的清算
八、基金的合并
本基金与其他基金合并，应当按
照法律法规规定的程序进行。
删除。
第二十部分 违约
责任
一、基金管理人、基金托管人在
履行各自职责的过程中， 违反 《基
金法 》 等法 律法 规的 规定 或者 《基
金合同》约定，给基金财产或者
基金份额持有人造成损害的，应
当分别对各自的行为依法承担赔
偿责任；因共同行为给基金财产
或 者 基 金 份 额 持 有 人 造 成 损 害
的，应当承担连带赔偿责任，对
损失的赔偿，仅限于直接损失。
一、 基金 管理 人、 基金 托 管人 在
履行各自职责的过程中， 违反 《基
金法 》 等法 律法 规的 规定 或者 《基
金合 同》 约定 ，给 基金 财 产 或者
基金 份额 持有 人造 成损 害 的， 应
当分 别对 各自 的行 为依 法 承担 赔
偿责 任； 因共 同行 为给 基 金财 产
或 者 基 金 份 额 持 有 人 造 成 损 害
的， 应当 承担 连带 赔偿 责 任， 对
损失 的赔 偿， 仅限 于直 接 损失 。
95
但如发生下列情况， 当事人免责：
3 、 基金 管理 人由 于按 照基 金合 同
规定的投资原则投资或不投资造
成的直接损失或潜在损失等。
但如发生下列情况， 当事人免责：
3 、 基金 管理 人由 于按 照基 金合 同
规定 的投 资原 则投 资或 不 投资 造
成的损失等。
第 二 十 一 部分
争
议的处理和适用的
法律
各方当事人同意， 因 《基金合同》
而产生的或与《基金合同》有关
的一切争议，如经友好协商未能
解决的，应提交
中国国际经济贸易仲裁委员会，
根据该会当时有效的仲裁规则进
行仲裁，仲裁地点为北京市。仲
裁裁决是终 局性的并对各方当事
人具有约束力，除非仲裁裁决另
有规定，仲裁费及律师费用由败
诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人
应恪守各自的职责，继续忠实、
勤勉、尽责地履行基金合同规定
的义务，维护基金份额持有人的
合法权益。
各方当事人同意， 因 《基金合同》
而产 生的 或与 《基 金合 同 》有 关
的一 切争 议， 如经 友好 协 商未 能
解决 的， 应提 交中 国国 际 经济 贸
易仲 裁委 员会 ，按 照该 机 构届 时
有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁 。仲 裁
地点 为北 京市 。仲 裁裁 决 是终 局
性 的 并 对 各 方 当 事 人 具 有 约 束
力， 除非 仲裁 裁决 另有 规 定， 仲
裁费 由败 诉方 承担 。争 议 处理 期
间， 基金 合同 当事 人应 恪 守各自
的职 责， 继续 忠实 、勤 勉 、尽 责
地履 行基 金合 同规 定的 义 务， 维
护基金份额持有人的合法权益。
第二十二部分 基
金合同的效力
1 、 《基 金合 同》 经基 金管 理人 、
基金托管人双方盖章以及双方法
定代表人或授权代表签字并在募
集结束后经基金管理人向中国证
监会办理基金备案手续，并经中
国证监会书面确认后生效。
1 、 《基 金合 同 》经 基金 管 理人 、
基金 托管 人双 方盖 章以 及 双方 法
定代 表人 或授 权代 表签 字 或者 签
章， 经 2018 年 X 月 X 日华安中证
定向 增发 事件 指数 证券 投 资基 金
（LOF ） 的基 金份 额持 有人 大会 决
议通 过， 并报 中国 证监 会 备案 。
依据 基金 份额 持有 人大 会 决议 ，
基金 管理 人向 深圳 证券 交 易所 申
96
请基 金终 止上 市， 自基 金 终止 上
市之 日起 ， 《华 安创 业板 50 交易
型开 放式 指数 证券 投资 基 金联 接
基金 基金 合同 》生 效， 原 《华 安
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