对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
长安鑫利优选混合A(001281)

长安鑫利优选混合:2018年半年度报告摘要

长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018 年半年
度报告摘要
2018年06月30日
基金管理人:长安基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2018 年08 月29 日长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
§1重要提示 
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告
已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月
28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年
度报告正文。
本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。 
2长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长安鑫利优选混合型
基金主代码
001281
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年05月18日
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 54,493,252.47份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C
下属分级基金的交易代码
001281 002072
报告期末下属分级基金的份额总额 36,382,138.58份 18,111,113.89份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在深入分析宏观经济形势和资本市场变动趋势
的基础上,充分挖掘市场潜在的投资机会,追求基金
资产的长期稳定增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金管理人将综合分析宏观经济状况、国家政策取
向、资本市场资金环境和市场情绪等因素,重点研究
国内生产总值、工业增加值、经济增长率、物价指数
、国际收支、货币供应和收益率期限结构等指标,并
结合资本市场资金环境和市场情绪等研究结果,分析
和评估不同投资标的的风险收益特征,确定股票、债
券和现金类资产在基金资产中的配置比例。
 
2、股票投资策略
(1)基本面选股策略
本基金将充分发挥基金管理人在个股选择方面的优势
,通过定性与定量分析的有机结合,精选基本面良好
、具有估值优势、成长性突出的上市公司进行投资。
3长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
 1)定性分析 行业驱动因素分析:在深入分析商业
模式、创新能力和产业政策等影响行业增长的驱动要
素的基础上,寻找在这些驱动要素作用下能够继续保
持或者出现趋势 性转折机会、并在未来将保持领先
或者获得领先优势的上市公司。 上市公司竞争力分
析:通过对上市公司的资源禀赋、 经营能力、盈利
模式和业绩表现潜力等方面进行总体评价的基础上,
筛选具有竞争优势上市公司。 公司的发展可持续性
分析:本基金管理人将定性地从股权结构、公司治理
、内控机制、经营战略等方面出发,分析和比较上市
公司发展的可持续性,精选发展的可持续性较强的上
市公司。
2)定量分析 本基金管理人将重点考察以下定量指标
对个股的成长性和估值水平进行分析: 成长指标:
本基金管理人将采用过去两年归属母公司固定的净利
润(ROE)、最近四个季度归属母公司的滚动净利润
增长率(净利润增长率)、最近四个季度主营业务收
入增长率和最近四个季度归属母公司销售净 利率等
指标衡量上市公司的成长性。 估值指标:本基金管
理人将采用市盈率、市净率、PEG、EV/EBITDA等相对
估值方法评估上市公司的估值水平, 并通过业内比
较、历史比较和增长性分析对上市公司的估值水平进
行横向和纵向对比。
(2)类套利投资策略
1)定向增发套利策略对于投资者而言,定向增发将
带来上市公司资源整合、优化,业绩提升的预期,并
且触发市场对股价的预期出现变化。一般而言,定向
增发获得超额收益主要有 两种策略:一是投资者在
一级市场直接参与定向增发项目;二是在二级市场买
入拟进行增发的股票进行投资。本基金主要采用第二
种方式进行定向增发套利。
2)事件驱动策略 事件驱动策略的运用前提是目标公
司发生了某些特定或突发事件,导致目标公司证券价
格出现大幅波动,通过对局势的分析和判断,做出投
资决策。
4长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
3)大宗交易策略 本基金的大宗交易策略是指通过大
宗交易市场折价买入股票,较适当的时间内通过二级
市场卖出,赚取大宗交易价格与二级市场价格之间的
套利空间。
3、普通债券投资策略 本基金在分析宏观经济走势、
财政货币政策的前提下,积极主动的进行债券投资,
以实现在一定程度上规避 股票市场的系统性风险、
提高基金投资组合整体收益的目的。本基金将通过分
析利率变动趋势及市场信用 环境变化方向,综合考
虑不同债券品种的收益率水平、流动性、税赋特点、
信用风险等因素,构造债券投资组合。在实际的投资
运作中,本基金将采取久期策略、收益率曲线策略、
息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个券选择策略
等多种策略,精选安全边际较高的个券进行投资,以
获取债券市场的长期稳健收益。
4、可转换债券投资策略
本基金在综合分析可转换债券的股性特征、债性特征
、流动性等因素的基础上,采用数量化估值工具评定
其投资价值,选择安全边际较高、发行条款相对优惠
、流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种进行
投资。本基金还将密切关注转股溢价率、纯债溢价率
等指标的变化情况,积极寻找转股溢价率和纯债溢价
率 呈现"双低"特征的可转换债券品种,捕捉相关套
利机会。
5、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将本着风险管理的原则,以套期
保值为目的,选择流动性好、交易活跃的合约进行投
资。本基金管理人将根据持有的股票投资组合状况,
通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期
货定价模型对其估值水平合理性的评估,并通过与现
货资产进行匹配,选择合适的投资时机,采用多头或
空头套期保值等策略进行套期保值操作。
6、权证投资策略
本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁
定收益为主要目的。本基金在权证投资中综合考虑股
5长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
票合理价值、标的股票价格,结合权证定价模型、市
场供求关系、交易制度设计等多种因素估计权证合理
价值,采用杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护
组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资等策略
达到改善组合风险收益特征的目的。
7、资产支持证券投资策略
资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、
住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因
素影响,包括市场利率、发行条款、资产池结构及其
资产池所处行业的景气变化、提前偿还率等。本基金
将在宏观经济分析和债券基本面分析的基础上,通过
信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的
品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于
较高预期风险、较高预期收益的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长安基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限
公司
姓名 李永波 胡波
联系电话
021-20329700 021-61618888
信息披
露负责
人
电子邮箱
service@changanfunds.com Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话
400-820-9688 95528
传真
021-50598018 021-63602540
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
http://www.changanfunds.com
基金半年度报告备置 上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼
6长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
地点
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
3.1.1 期间数据和指标
长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C
本期已实现收益
23,089,190.38 5,244,682.98
本期利润
228,023.85 -515,697.92
本期基金份额净值增长率
0.32% 0.16%
期末基金资产净值
59,286,434.28 29,401,682.02
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末基金份额净值
1.6295 1.6234
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长安鑫利优选混合A
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
-4.72% 1.02% 0.25% 0.01% -4.97% 1.01%
过去三个月
1.32% 1.04% 0.76% 0.01% 0.56% 1.03%
过去六个月
0.32% 1.19% 1.51% 0.01% -1.19% 1.18%
过去一年
18.91% 1.05% 3.04% 0.01% 15.87% 1.04%
7长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
过去三年
60.38% 0.70% 9.25% 0.01% 51.13% 0.69%
自基金合同
生效起至今
62.95% 0.69% 9.71% 0.01% 53.24% 0.68%
本基金整体业绩比较基准构成为:一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%。一年期银
行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。
长安鑫利优选混合C
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
-4.76% 1.02% 0.25% 0.01% -5.01% 1.01%
过去三个月
1.22% 1.04% 0.76% 0.01% 0.46% 1.03%
过去六个月
0.16% 1.19% 1.51% 0.01% -1.35% 1.18%
过去一年
18.66% 1.05% 3.04% 0.01% 15.62% 1.04%
自基金合同
生效起至今
49.35% 0.73% 7.95% 0.01% 41.40% 0.72%
本基金整体业绩比较基准构成为:一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%。一年期银
行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。
 
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
8长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
长安鑫利优选混合A生效日为2015年5月18日,按基金合同规定,本基金自基金合
同生效起6个月为建仓期,截止到建仓期结束时,本基金的各项投资组合比例已符合
基金合同的相关规定。图示日期为2015年5月18日至2018年6月30日。
长安鑫利优选混合C于2015年11月17日公告新增,实际首笔C类份额申购申请于
11月20日确认,图示日期为2015年11月20日至2018年6月30日。 
9长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日,公司的股东分别为:长安国际信托
股份有限公司、杭州景林投资管理合伙企业(有限合伙)、上海恒嘉美联发展有限公
司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2018年6月30日,
本基金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数
证券投资基金、长安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证
券投资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券
投资基金、长安泓泽纯债债券型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投
资基金、长安鑫恒回报混合型证券投资基金、长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金、
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金、长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金、长
安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金、长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金、长安
泓润纯债债券型证券投资基金等17只证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
(助理)期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
林忠晶
本基金的
基金经理
2015-05-
18
-
8年
北京大学国民经济学博士。曾
任安信期货有限责任公司高级
分析师,中海石油气电集团有
限责任公司贸易部研究员等职
。2011年6月加入长安基金管
理有限公司,曾任产品经理、
战略及产品部副总经理、量化
投资部(筹)总经理等职,现
任基金投资部副总经理,长安
沪深300非周期行业指数证券
投资基金、长安宏观策略混合
型证券投资基金、长安产业精
10长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
选灵活配置混合型发起式证券
投资基金、长安鑫利优选灵活
配置混合型证券投资基金、长
安鑫富领先灵活配置混合型证
券投资基金、长安鑫恒回报混
合型证券投资基金、长安鑫垚
主题轮动混合型证券投资基金
、长安鑫旺价值灵活配置混合
型证券投资基金、长安鑫兴灵
活配置混合型证券投资基金、
长安鑫禧灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
陈立秋
本基金的
基金经理
2017-06-
02
-
11年
工商管理硕士及工学硕士学位
,曾任Blue Pool Capital投
资经理,江海证券有限公司研
究主管等,人保资产管理有限
公司高级投资经理,上海知几
资产管理有限公司投资总监,
鸿商资本股权投资有限公司董
事总经理(期间委派至旗下控
股的中法人寿保险有限责任公
司担任投资总监)等职。现任
长安基金管理有限公司投资总
监,长安鑫利优选灵活配置混
合型证券投资基金、长安鑫富
领先灵活配置混合型证券投资
基金、长安鑫恒回报混合型证
券投资基金、长安鑫垚主题轮
动混合型证券投资基金、长安
裕盛灵活配置混合型证券投资
基金、长安裕泰灵活配置混合
型证券投资基金、长安裕腾灵
活配置混合型证券投资基金的
基金经理。
11长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证
券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关
法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和
运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没
有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人树立价值投资理念,设置合理的组织架构和科学的投资决策体系,
确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时,建立健全公司适用的投资对象备选
库和交易对手备选库,共享研究成果,在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下,
保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中采用公平交易模块,保证公平
交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节,并经过严格的
报告和审批程序,防范和控制异常交易。
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,将银行作为基础配置,考虑到房地产销售数据已经处于历史高位,
经济开始进入后地产周期,降低家电、建筑建材、建筑装饰等相关行业配置比例。由
于经济预期偏悲观和流动性相对偏紧,适当加大可以抵御经济周期行业,如食品饮料、
医药等行业配置比例。另外,降低电子、汽车等受贸易争端影响的行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末长安鑫利优选混合A基金份额净值为1.6295元,本报告期内,该类基
金份额净值增长率为0.32%,同期业绩比较基准收益率为1.51%;截至报告期末长安鑫
12长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
利优选混合C基金份额净值为1.6234元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.16%,
同期业绩比较基准收益率为1.51%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前经济增长方式由原来的以来要素投入逐步转向于依赖经济结构调整和科技进
步,在此过程中,依赖增加供给刺激经济增长方式出现钝化,而外面环境的变化和居
民加杠杆过快导致需求出现回落风险,下半年经济将面临一定压力。货币传导机制存
在一定不足导致货币政策的改变对实体经济融资利率影响有限,财务杠杆较高企业盈
利面临较大压力,因此集中行业龙头将成为投资首选。关注建筑建材、化工等周期行
业出清带来的投资机会。而食品饮料、医药等行业已经出现估值溢价,需要关注企业
盈利与估值的匹配度。另外,自下而上关注符合消费升级的电子、TMT行业个股投资机
会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序,清算登记部按照管理层批准
后的估值政策进行估值。对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估
值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固
定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值
机构提供的价格进行估值。除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。
但是对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。上述参与估值流程各方之间
无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在本报告期内未进行过利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元情形。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"本托管人")在对长安
鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证
13长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金
份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同、托管协议的规定,对长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的
投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基
金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利
益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由长安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管
理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2018年06月30日
单位:人民币元
资 产 
本期末 
2018年06月30日 
上年度末 
2017年12月31日 
资 产:



银行存款 33,110,080.39 14,150,444.69 结算备付金 - 177,117.62 存出保证金 69,364.72 27,933.34 交易性金融资产 56,705,523.68 187,963,067.23 其中:股票投资 56,237,306.18 187,556,397.83 基金投资 - - 债券投资 468,217.50 406,669.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 14长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 23,900,000.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 16,390.09 8,397.38 应收股利 - - 应收申购款 477,815.81 206,349.94 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 114,279,174.69 202,533,310.20 负债和所有者权益 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 23,900,000.00 - 应付赎回款 1,271,813.47 532,600.85 应付管理人报酬 73,036.23 167,418.84 应付托管费 14,607.24 33,483.76 应付销售服务费 12,345.83 8,675.10 应付交易费用 109,745.29 55,125.60 应交税费 1.69 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 209,508.64 204,679.62 负债合计 25,591,058.39 1,001,983.77 所有者权益: 实收基金 54,493,252.47 124,099,284.86 未分配利润 34,194,863.83 77,432,041.57 15长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 所有者权益合计 88,688,116.30 201,531,326.43 负债和所有者权益总计 114,279,174.69 202,533,310.20 截止2018年6月30日,本基金A类份额单位净值1.6295元,份额总额36,382,138.58份; 本基金C类份额单位净值1.6234元,份额总额18,111,113.89份。 6.2 利润表 会计主体:长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期2018年01月01日至201 8年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日 一、收入 1,031,302.89 33,446,556.27 1.利息收入 179,826.14 116,355.28 其中:存款利息收入 179,531.31 116,355.28 债券利息收入 294.83 - 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 29,315,495.40 7,940,486.30 其中:股票投资收益 28,671,045.69 5,509,292.70 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 644,449.71 2,431,193.60 3.公允价值变动收益(损失 -28,621,547.43 25,336,388.85 16长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 157,528.78 53,325.84 减:二、费用 1,318,976.96 1,401,909.24 1.管理人报酬 750,973.82 624,870.30 2.托管费 150,194.78 124,974.06 3.销售服务费 63,843.37 53,274.00 4.交易费用 278,465.09 523,710.68 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支 出 - - 6.税金及附加 1.12 - 7.其他费用 75,498.78 75,080.20 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) -287,674.07 32,044,647.03 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -287,674.07 32,044,647.03 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日 单位:人民币元 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 124,099,284.8 6 77,432,041.57 201,531,326.43 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - -287,674.07 -287,674.07 17长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) -69,606,032.3 9 -42,949,503.6 7 -112,555,536.06 其中:1.基金申购款 54,975,243.54 37,169,452.53 92,144,696.07 2.基金赎回款 -124,581,275. 93 -80,118,956.2 0 -204,700,232.13 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 54,493,252.47 34,194,863.83 88,688,116.30 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 60,694,526.40 4,628,464.55 65,322,990.95 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 32,044,647.03 32,044,647.03 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 67,727,955.79 10,851,669.28 78,579,625.07 其中:1.基金申购款 129,319,008.1 2 22,374,849.09 151,693,857.21 2.基金赎回款 -61,591,052.3 3 -11,523,179.8 1 -73,114,232.14 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 128,422,482.1 9 47,524,780.86 175,947,263.05 报表附注为财务报表的组成部分。 18长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 袁丹旭 ————————— 基金管理人负责人 李永波 ————————— 主管会计工作负责人 欧鹏 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予长安鑫利优选灵活配置混合型 证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]688号文)的批准,由长安基金管理有限公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安鑫利优选灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2015年5月18日生效。本基金为契约 型开放式,存续期限不定期,首次设立募集规模为218,164,508.78份基金份额。本基 金的基金管理人为长安基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限 公司(以下简称“浦发银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安鑫利优选灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》和《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金招 募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为:具有良好流动性的金融工具,包括国 内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票) 、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可 转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、 债券回购、银行存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:股票投资占基 金资产的比例为0%-95%;权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;保持不低于基金资 产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第2个工 作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 根据《关于长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基 金合同的公告》,本基金基金管理人于2015年11月17日起对本基金增加收取销售服务 费的C类收费模式,并对本基金基金合同作相应修改。本基金将基金份额分为A类基金 份额和C类基金份额两个不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用 而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用 而是从本类别基金资产中计提销售服务费 的,称为C类基金份额。 19长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 根据《关于长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金变更基金份额净值小数点 保留位数并相应修改基金合同和托管协议的公告》,本基金基金管理人于2017年3月 15日起对本基金变更基金份额净值小数点保留位数,基金份额净值小数点保留位数由 保留3位修改为保留4位。 根据《关于长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金根据<公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定>修改基金合同、托管协议及招募说明书的公告》,本基 金根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改了申购赎回、基金 的投资和基金的信息披露等相关条款,修订后的基金合同自2018年3月30日起生效。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财 政部")颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信 息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年06月 30日的财务状况、自2018年01月01日至2018年06月30日止期间的经营成果和基金净值 变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历01月01日起至12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 人民币 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为 不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、 持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持 有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债。 20长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中 以交易性金融资产列示。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债 表内确认。 在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于 其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量, 公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利 率法按摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和 报酬转移时,本基金终止确认该金融资产。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期 损益:所转移金融资产的账面价值;因转移而收到的对价。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一 部分。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或 者转移一项负债所需支付的价格。 本基金估计公允价值时,考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时 考虑的特征 (包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等) ,并采用在 当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交 易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的 重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 21长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大 变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价 及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价 格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公 允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用 市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足 下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: -本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; -本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金 份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于 基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的 转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资 等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损 益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分 配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益 平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于年末全额转入"未分 配利润/(累计亏损)"。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融 资产于处置日以成交金额与其成本的差额确认。 22长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的 企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认,在债券实际持 有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价 和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利 率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在 回购期内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用 直线法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或 损失。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额, 在回购期内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采 用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计 入基金损益;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法, 待摊或预提计入基金损益。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 根据《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金同 份额类别每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金 每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%, 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配方式分为两种: 现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行 23长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。经宣告的拟分配 基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本期间未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的 通知》、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、 国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的 通知》、财税[2015]101号《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关 税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相 关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好 证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总 局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总 局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015]125号文《关于内地与香港基金互认有 关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如 下: (a)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企 业所得税。 24长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 (c)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖 股票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 2018年1月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产 品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前 运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳。 (d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (e)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债 券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对 所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期 限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个 月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登 记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权 登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。 (f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题:对香港市 场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得,暂 免征收所得税。 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益, 由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣 所得税;或发行债券的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率 代扣所得税,并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的 相关信息。 (g)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所 得税和企业所得税。 25长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内经长安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议 通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2440号文批复同意,本公司原股 东上海景林投资发展有限公司将其持有的本公司25.93%股权转让给杭州景林投资管理 合伙企业(有限合伙)。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售 机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 杭州景林投资管理合伙企业(有限合 伙) 基金管理人的股东 上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东 五星控股集团有限公司 基金管理人的股东 兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东 长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基础。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均末通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 26长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无应支付给关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至201 8年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至201 7年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 750,973.82 624,870.30 其中:支付销售机构的客户维护费 161,630.99 86,880.79 1、支付基金管理人长安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.0%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基 金资产净值×1.0%/当年天数; 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不 属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018 年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 150,194.78 124,974.06 支付基金托管人浦发银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 ×0.20%/当年天数 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 27长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各 关联方名称 长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C 合计 浦发银行 0.00 2,088.95 2,088.95 长安基金 0.00 1,520.81 1,520.81 合计 - 3,609.76 3,609.76 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各 关联方名称 长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C 合计 浦发银行 0.00 3,540.55 3,540.55 长安基金 0.00 39,684.19 39,684.19 合计 - 43,224.74 43,224.74 本基金基金管理人于2015年11月17日起对本基金增加收取销售服务费的C类收费模式。 本基金A类不计算基金销售服务费。本基金C类支付销售机构的基金销售服务费按前一 日基金资产净值0.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值×0.5%/当年天数; 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期内无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 28长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 2018年01月01日至2018 年06月30日 2017年01月01日至2017 年06月30日 期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息 收入 上海浦东发展银行股份有限公司 33,110,08 0.39 178,924. 17 24,030,084 .55 111,190.4 9 本基金通过"浦发银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限 责任公司的结算备付金和存出保证金,于2018年6月30日的相关余额为人民币 69,364.72元。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未参与关联方承销证券的买卖。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量( 单位: 股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6031 56 养元 饮品 2018 -02- 02 2019 -02- 12 网下 新股 申购 56.2 4 54.8 6 52,804 2,96 9,45 9.41 2,89 6,82 7.44 - 3007 13 英可 瑞 2017 -10- 23 2018 -11- 01 网下 新股 申购 22.3 8 39.0 7 12,614 282, 352. 32 492, 828. 98 - 0028 92 科力 尔 2017 -08- 10 2018 -08- 17 网下 新股 申购 17.5 6 29.9 0 11,000 193, 160. 00 328, 900. 00 - 29长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 根据《证券发行与承销管理办法(2012年修订)》,证券投资基金参与网下配售,可与 发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之 日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申 购获配的新股,从新股获配日至该新股上市日期间,为流通受限制而不能自由转让的 资产。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理 办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 本基金本报告期末未持有因认购新发或增发证券而持有流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末及上年度末均未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末及上年度末均未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值 与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级 可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级: 直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场 报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基 础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2018年06月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额 为52,518,749.76元,属于第二层级的余额为 3,225,727.44元,无属于第三层级的余 额。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 30长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 56,237,306.18 49.21 其中:股票 56,237,306.18 49.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 468,217.50 0.41 其中:债券 468,217.50 0.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 23,900,000.00 20.91 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 33,110,080.39 28.97 8 其他各项资产 563,570.62 0.49 9 合计 114,279,174.69 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 31长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 A 农、林、牧、渔业 2,978,820.00 3.36 B 采矿业 - - C 制造业 38,295,396.68 43.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 4,151,620.00 4.68 F 批发和零售业 4,885,312.50 5.51 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 5,926,157.00 6.68 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 56,237,306.18 63.41 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 8,500 6,217,410.00 7.01 2 600566 济川药业 118,200 5,696,058.00 6.42 32长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 3 002415 海康威视 136,875 5,082,168.75 5.73 4 000651 格力电器 107,100 5,049,765.00 5.69 5 002372 伟星新材 279,955 4,952,403.95 5.58 6 000963 华东医药 101,250 4,885,312.50 5.51 7 600036 招商银行 165,300 4,370,532.00 4.93 8 600970 中材国际 621,500 4,151,620.00 4.68 9 000661 长春高新 15,300 3,483,810.00 3.93 10 600104 上汽集团 88,100 3,082,619.00 3.48 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 http://www.changanfunds.com 网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000651 格力电器 5,199,675.83 2.58 2 603156 养元饮品 2,969,459.41 1.47 3 002926 华西证券 213,616.26 0.11 4 600901 江苏租赁 155,843.75 0.08 5 603259 药明康德 102,405.60 0.05 6 300741 华宝股份 101,325.00 0.05 7 601838 成都银行 89,465.01 0.04 8 002925 盈趣科技 68,670.00 0.03 9 601828 美凯龙 64,346.70 0.03 10 300737 科顺股份 61,033.30 0.03 11 002929 润建通信 51,540.40 0.03 12 603680 今创集团 47,171.67 0.02 13 300740 御家汇 39,615.18 0.02 14 300504 天邑股份 39,454.26 0.02 33长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 15 603876 鼎胜新材 38,223.42 0.02 16 002928 华夏航空 33,849.60 0.02 17 603733 仙鹤股份 33,132.42 0.02 18 603348 文灿股份 30,687.86 0.02 19 603773 沃格光电 29,398.97 0.01 20 603897 长城科技 28,167.70 0.01 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002714 牧原股份 14,783,675.00 7.34 2 600519 贵州茅台 14,347,651.78 7.12 3 600970 中材国际 12,584,166.46 6.24 4 002241 歌尔股份 12,528,401.69 6.22 5 002415 海康威视 12,360,697.22 6.13 6 600566 济川药业 12,087,172.23 6.00 7 002508 老板电器 11,243,847.07 5.58 8 600036 招商银行 10,578,977.48 5.25 9 002372 伟星新材 9,773,920.00 4.85 10 000963 华东医药 8,266,695.00 4.10 11 600104 上汽集团 6,634,060.50 3.29 12 000661 长春高新 5,907,002.00 2.93 13 601939 建设银行 2,999,853.00 1.49 14 002003 伟星股份 783,025.00 0.39 15 000338 潍柴动力 715,214.00 0.35 16 603259 药明康德 639,086.80 0.32 17 002926 华西证券 358,434.96 0.18 18 002916 深南电路 295,877.88 0.15 19 600901 江苏租赁 271,542.15 0.13 20 000039 中集集团 218,329.79 0.11 34长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 9,697,504.54 卖出股票收入(成交)总额 141,004,546.35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 468,217.50 0.53 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 468,217.50 0.53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 110038 济川转债 3,830 468,217.50 0.53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 35长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除中材国际(600970)外, 没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2017年7月26日,上海证券交易所发布公告称,因中国中材国际工程股份有限公司在信 息披露方面存在违规行为,上海证券交易所对该公司处以通报批评的纪律处分。 对上述股票投资决策程序的说明: 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库 之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 69,364.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,390.09 5 应收申购款 477,815.81 6 其他应收款 - 36长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 563,570.62 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 110038 济川转债 468,217.50 0.53 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中未存在流通受限的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有 人户 数(户 ) 户均持有的基 金份额 持有 份额 占总 份额 比例 持有 份额 占总份额比例 长安 鑫利 优选 混合A 11,16 7 3,258.00 - - 36,38 2,138 .58 100.00% 长安 鑫利 优选 混合C 6,881 2,632.05 3,983 .91 0.02% 18,10 7,129 .98 99.98% 合计 18,04 3,019.35 3,983 0.01% 54,48 99.99% 37长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 8 .91 9,268 .56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数( 份) 占基金总份额比 例 长安鑫利优选 混合A 464,974.12 1.28% 长安鑫利优选 混合C 53,842.44 0.30% 基金管理人所有从业人员持 有本基金 合计 518,816.56 0.45% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 长安鑫利优选混合 A 0~10 长安鑫利优选混合 C 0~10 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 合计 0~10 长安鑫利优选混合 A 0~10 长安鑫利优选混合 C 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 金 合计 0~10 §9开放式基金份额变动 单位:份 长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C 基金合同生效日(2015年05月18 日)基金份额总额 218,164,508.78 921.66 38长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 本报告期期初基金份额总额 111,652,941.26 12,446,343.60 本报告期基金总申购份额 29,926,384.21 25,048,859.33 减:本报告期基金总赎回份额 105,197,186.89 19,384,089.04 本报告期基金拆分变动份额(份 额减少以“-”填列) - - 本报告期期末基金份额总额 36,382,138.58 18,111,113.89 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期,基金管理人无重大人事变动。 本报告期,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"公司")根据工作需要, 任命孔建先生担任公司资产托管部总经理,主持资产托管部相关工作。孔建先生的托 管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金基金合同生效日起为本基金提 供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海证监局《关于对长安 基金基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,责令公司进行整改,并对公司相 关责任人员采取监管谈话措施。公司高度重视,对公司内部控制和风险管理工作进行 全面梳理,制定相关整改措施,并持续进行全面整改。除上述情况外,本报告期内, 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽核或处罚。 39长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元数量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 备注 国金证券 1 - - - - - 中信建投 2 90,623,582.67 62.04% 84,398.42 67.84% - 申万宏源证券 2 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 中金公司 2 55,458,504.69 37.96% 40,001.94 32.16% - 1、基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好,财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (2)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (4)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济 面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服 务;能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券 商标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公 司批准。 2、在上述租用的券商交易单元中,本期新增国金证券的交易单元,无退租的交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名称 成交 金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 债券回 购成交 总额的 成交 金额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交 金额 占当期 基金成 交总额 的比例 40长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 比例 国金证券 - - - - - - - - 中信建投 - - 23,900 ,000.0 0 100.00% - - - - 申万宏源证 券 - - - - - - - - 万联证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 经长安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证 券监督管理委员会证监许可[2017]2440号文批复同意,本公司原股东上海景林投资发 展有限公司将其持有的本公司25.93%股权转让给杭州景林投资管理合伙企业(有限合 伙)。 本次股权转让后,本公司的股东及股权比例为:长安国际信托股份有限公司持有本公 司全部股权的29.63%,杭州景林投资管理合伙企业(有限合伙)持有本公司全部股权 的25.93%,上海恒嘉美联发展有限公司持有本公司全部股权的24.44%,五星控股集团 有限公司持有本公司全部股权的13.33%,兵器装备集团财务有限责任公司持有本公司 全部股权的6.67%。 本公司章程已随公司股权变更进行了相应的修改。目前,本次股权转让的相关工 商变更登记手续已办理完毕。 长安基金管理有限公司 二〇一八年八月二十九日 41