长城消费增值混合型证券投资基金
2018 年半年度报告 摘要
2018年6月30日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年8月29日长城消费增值混合 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年08月27日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
长城消费增值混合 2018年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长城消费增值混合
基金主代码
200006
交易代码
200006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年4月6日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,309,288,113.06份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业，
分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实
现基金资产可持续的稳定增值。
投资策略 本基金重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优
势企业。在股票选择方面，充分发挥“自下而上”的
主动选股能力，结合对宏观经济状况、行业成长空间、
行业集中度、公司核心竞争力的判断，通过财务与估
值分析，深入挖掘具有持续增长能力或价值被低估的
公司，构建股票投资组合，同时将根据行业、公司状
况的变化，结合估值水平，动态优化股票投资组合。
业绩比较基准 80%×标普中国A股300指数收益率+15%×中证综合
债指数收益率+5%×同业存款利率
风险收益特征 本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预期
收益与风险低于股票基金，高于债券基金与货币市场
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 车君 田青
联系电话
0755-23982338 010-67595096
信息披露负责人
电子邮箱
chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8868-666 010-67595096
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传真
0755-23982328 010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
34,357,163.39
本期利润
10,835,284.24
加权平均基金份额本期利润
0.0083
本期基金份额净值增长率
1.02%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.0509
期末基金资产净值
1,242,656,834.97
期末基金份额净值
0.9491
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-5.97% 1.39% -6.28% 1.03% 0.31% 0.36%
过去三个月
0.04% 1.09% -7.94% 0.91% 7.98% 0.18%
过去六个月
1.02% 1.05% -10.05% 0.92% 11.07% 0.13%
过去一年
6.47% 0.91% -1.87% 0.76% 8.34% 0.15%
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过去三年
-10.61% 1.78% -13.34% 1.15% 2.73% 0.63%
自基金合同
生效起至今
192.77% 1.51% 208.81% 1.41% -16.04% 0.10%
注：自基金合同生效至2015年9月30 日本基金的业绩比较基准为：80％×中信标普300指数收
益率+15％×中信国债指数收益率+5％×同业存款利率；自2015年10月1日至2015年11月
1日本基金的业绩比较基准为： 80%×中信标普300指数收益率+15%×中证综合债指数收益率
+5%×同业存款利率；自2015年11月 2日起本基金的业绩比较基准为：80%×标普中国A股
300指数收益率+15%×中证综合债指数收益率+5%×同业存款利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金合同规定本基金投资组合中，股票投资比例为基金净资产的60%－95%；债券及短期
金融工具的投资比例为基金净资产的5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净
资产的5%以上。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月，建仓期满时，各项资产
配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
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长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份
有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国
际信托股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，
当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，
现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际
信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国
证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资
产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有：长城久嘉创新成长
灵活配置混合型证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数
证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报
混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券
投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业
龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型
证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金（2018年8月13日起转型为长城中
证500指数增强型证券投资基金）、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投
资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城
医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基
金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业
灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活
配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金（2018年8月2日起转型为长城
久惠灵活配置混合型证券投资基金）、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置
混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长
城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投
资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳
纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投
资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基
金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活
配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
说明
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任职日期 离任日期 业年限
郑帮强
长城优
化升级
混合、
长城消
费混合、
长城改
革红利
混合和
长城创
新动力
基金的
基金经
理
2016年1月
21日
-
7年
男，中国籍，华中科技大
学工业工程学士、华中科
技大学管理科学与工程硕
士。曾就职于长江证券股
份有限公司。2013年进
入长城基金管理有限公司，
曾任行业研究员、“长城
安心回报混合型证券投资
基金”基金经理助理。
龙宇飞
长城消
费混合、
长城久
嘉创新
成长混
合型基
金和长
城双动
力混合
型证券
投资基
金的基
金经理
2017年10月
18日
-
7年
吉林大学制药工程学士，
中国科学院细胞生物学博
士。曾就职于中信建投证
券股份有限公司
（2011年7月至2013年
6月）、中国人寿资产管
理有限公（2013年7月
至2015年4月）、中欧
基金管理有限公司
（2015年4月至2017年
8月）。2017年9月进入
长城基金管理有限公司，
曾任“长城久嘉创新成长
灵活配置混合型证券投资
基金”的基金经理助理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
③自2018年8月3日起，郑帮强先生不再担任本基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城消费增值混合型证券投
资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、
基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，
定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内基金投资策略和运作分析：今年以来，A股市场各指数普遍下跌，市场风格和板块
表现也出现了剧烈的波动。我们在年初觉察到由于宏观经济边际上可能有所趋弱，金融去杠杆对
市场流动性、风险偏好也有所影响，因此在仓位比较谨慎，板块配置上也倾向于景气度仍然向上、
业绩确定性强的必选消费和非商务地产相关的可选消费板块，并逐渐布局新兴消费领域。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为1.02%，业绩比较基准收益率为-10.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，我们认为中美贸易摩擦升级、国内地产销售增速回落等因素给宏观经济带来了一
定不确定性，金融去杠杆的进程对股市资金面及风险偏好也有所压制，但市场价格已经反映了相
当多的悲观预期。对于未来，短期看，宏观经济有托底，去杠杆也会在防范系统性金融风险的大
前提下进行；长期看，无论是贸易摩擦还是金融去杠杆，都会让我们更加迅速的升级经济动能、
完善金融体系，更利于长远发展。
在行业配置方面，本基金仍然主要配置受宏观影响较小的领域，如医疗健康、休闲旅游、文
化娱乐等，未来看好消费服务业以及具备成长潜力的新兴消费领域。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，则及时就所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、
分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基
金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受
托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在
相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金
经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服
务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受
限股票流动性折扣数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金无需要说明的情况。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基
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金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表
意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：长城消费增值混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
340,729,785.25 197,428,008.60
结算备付金
12,723,720.19 2,622,245.65
存出保证金
437,937.17 328,227.47
交易性金融资产
904,658,468.23 1,016,035,259.44
其中：股票投资
831,668,468.23 954,821,577.84
基金投资
- -
债券投资
72,990,000.00 61,213,681.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
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买入返售金融资产
300,000,000.00 99,910,269.87
应收证券清算款
- -
应收利息
659,759.16 1,636,906.91
应收股利
- -
应收申购款
172,059.26 34,092.20
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,559,381,729.26 1,317,995,010.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
312,124,548.39 98,699,403.34
应付赎回款
333,696.59 939,053.68
应付管理人报酬
1,575,213.83 1,499,462.87
应付托管费
262,535.62 249,910.49
应付销售服务费
- -
应付交易费用
646,404.86 1,587,320.19
应交税费
1,490,004.30 1,490,004.30
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
292,490.70 399,185.06
负债合计
316,724,894.29 104,864,339.93
所有者权益：
实收基金
1,309,288,113.06 1,291,317,685.87
未分配利润
-66,631,278.09 -78,187,015.66
所有者权益合计
1,242,656,834.97 1,213,130,670.21
负债和所有者权益总计
1,559,381,729.26 1,317,995,010.14
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.9491元，基金份额总额
1,309,288,113.06份。
6.2 利润表
会计主体：长城消费增值混合型证券投资基金
本报告期： 2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年1月 1日至
上年度可比期间
2017年1月1日至
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2018年6月30日 2017年6月30日
一、收入
25,428,505.75 30,373,404.03
1.利息收入
4,212,721.78 1,272,649.05
其中：存款利息收入
699,848.67 565,564.75
债券利息收入
1,126,026.81 680,859.64
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,386,846.30 26,224.66
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
44,680,493.96 -61,976,291.79
其中：股票投资收益
33,920,263.91 -65,469,873.35
基金投资收益
- -
债券投资收益
367,160.31 -51,580.00
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
10,393,069.74 3,545,161.56
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-23,521,879.15 90,927,315.57
4. 汇兑收益 （损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
57,169.16 149,731.20
减：二、费用
14,593,221.51 12,204,935.60
1．管理人报酬
9,348,012.15 6,826,868.57
2．托管费
1,558,001.96 1,137,811.44
3．销售服务费
- -
4．交易费用
3,475,115.27 4,022,481.80
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.19 -
7．其他费用
212,091.94 217,773.79
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
10,835,284.24 18,168,468.43
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
10,835,284.24 18,168,468.43
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城消费增值混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日
长城消费增值混合 2018年半年度报告摘要
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单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,291,317,685.87 -78,187,015.66 1,213,130,670.21
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 10,835,284.24 10,835,284.24
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
17,970,427.19 720,453.33 18,690,880.52
其中：1.基金申购款
127,247,103.03 -2,230,469.72 125,016,633.31
2.基金赎回款
-109,276,675.84 2,950,923.05 -106,325,752.79
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,309,288,113.06 -66,631,278.09 1,242,656,834.97
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,138,790,765.98 -137,189,847.04 1,001,600,918.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 18,168,468.43 18,168,468.43
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-185,594,145.68 15,462,918.84 -170,131,226.84
其中：1.基金申购款
10,174,315.01 -1,183,012.81 8,991,302.20
2.基金赎回款
-195,768,460.69 16,645,931.65 -179,122,529.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
长城消费增值混合 2018年半年度报告摘要
第 14 页 共34 页
五、期末所有者权益
（基金净值）
953,196,620.30 -103,558,459.77 849,638,160.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______何伟______
______熊科金______
____赵永强____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长城消费增值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），原名为长城消费增值股票型证
券投资基金，系由长城基金管理有限公司发起，经中国证券监督管理委员会（中国证监会）“证
监基金字[2006]28号”《关于同意长城消费增值股票型证券投资基金募集的批复》核准，于
2006年4月6日成立的契约型开放式证券投资基金，存续期限不定，首次设立募集规模为
915,517,976.88份基金份额。基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金
管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）。根据2014年
8月8日开始施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《关于实施<公开募集证券投资
基金运作管理办法>有关问题的规定》以及相关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，
并报中国证监会备案，长城基金管理有限公司决定自2015年8月3日起，将“长城消费增值股
票型证券投资基金”更名为“长城消费增值混合型证券投资基金”，基金类别由“股票型”变更
为“混合型”。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券
以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金融工具在法律法规允许的范
围内进行投资。
本基金的业绩比较基准为：80%×标普中国A股300指数收益率+15%×中证综合债指数收益
率+5%×同业存款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的
长城消费增值混合 2018年半年度报告摘要
第 15 页 共34 页
指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附
注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其
他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财
务状况以及2018年1月1日至6月30 日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出
让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
2.营业税、增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
长城消费增值混合 2018年半年度报告摘要
第 16 页 共34 页
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产
品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品
管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股
票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前
最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债
券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
长城消费增值混合 2018年半年度报告摘要
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股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所
得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年 1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
长城消费增值混合 2018年半年度报告摘要
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成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
长城证券
337,558,925.33 15.07% 835,182,293.25 32.18%
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
长城证券 3,056,560.00 5.46% - -
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
长城证券 1,519,500,000.00 12.92% - -
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长城证券
314,369.92 15.07% 107,735.99 16.71%
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长城证券
777,805.76 32.18% 113,310.88 11.43%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算
长城消费增值混合 2018年半年度报告摘要
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风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
9,348,012.15 6,826,868.57
其中：支付销售机构的
客户维护费
866,343.84 922,670.05
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工
作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,558,001.96 1,137,811.44
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前三个工作日内从
基金资产中一次性支取。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期及上年度可比期间，未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
长城消费增值混合 2018年半年度报告摘要
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6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月1 日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1 日至2017年6月
30日
基金合同生效日（
2006年4月6日 ）持有的
基金份额
- -
期初持有的基金份额 37,877,487.99 37,877,487.99
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 37,877,487.99 37,877,487.99
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.8930% 3.9737%
注：基金管理人于本期及上年度可比期间持有本基金份额相关的交易费用按基金合同及招募说明
书的有关规定计算并支付。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
340,729,785.25 608,672.38 71,749,011.58 534,655.24
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.9 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
长城消费增值混合 2018年半年度报告摘要
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证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
603693
江苏
新能
2018年
6月
25日
2018
年
7月
3日
新股未
上市
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018年
6月
29日
2018
年
7月
9日
新股未
上市
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018年
6月
29日
2018
年
7月
9日
新股未
上市
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
002892
科力
尔
2017年
8月
10日
2018
年
8月
17日
新股锁
定
17.56 29.90 11,000 193,160.00 328,900.00 -
603156
养元
饮品
2018年
2月2日
2019
年
2月
12日
新股锁
定
78.73 54.86 52,804 2,969,459.412,896,827.44 -
300713
英可
瑞
2017年
10月
23日
2018
年
11月
1日
新股锁
定
40.29 39.07 12,614 282,352.32 492,828.98 -
注：1、根据英可瑞2017年年度权益分派实施公告，以公司现有总股本53,125,000股
为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每
10股转增8股，除权除息日为2018年 6月19日。本基金所持有的英可瑞获得转增股
5,606股。
2、根据养元饮品2017年年度权益分派实施公告，以方案实施前的公司总股本
538,050,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利2.60元（含税），每股派送红
股0.40股。除权除息日为2018年5月8日。本基金所持有的养元饮品获得转增股
15,087股。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注
长城消费增值混合 2018年半年度报告摘要
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代码 名称 日期 牌
原
因
估值单
价
日期 开盘单
价
成本总额 额
000603
盛达
矿业
2018
年
6月
11日
重大
事项
10.83
2018
年
8月
21日
9.75 1,500,000 17,719,415.0016,245,000.00 -
002739
万达
电影
2017
年
7月
4日
重大
事项
38.03 - - 285,304 14,845,493.2410,850,111.12 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为0.00元,无质押债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为0.00元,无质押债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其
他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币800,766,770.54元，划分为第二层次的余额为人民币
103,891,697.69元，无划分为第三层次的余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会
于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
长城消费增值混合 2018年半年度报告摘要
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第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三
层次公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
831,668,468.23 53.33
其中：股票
831,668,468.23 53.33
2 固定收益投资
72,990,000.00 4.68
其中：债券
72,990,000.00 4.68
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
300,000,000.00 19.24
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
353,453,505.44 22.67
7 其他各项资产
1,269,755.59 0.08
8 合计
1,559,381,729.26 100.00
7.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
1,044,650.00 0.08
B
采矿业
16,245,000.00 1.31
C
制造业
428,400,458.07 34.47
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
71,559.85 0.01
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
长城消费增值混合 2018年半年度报告摘要
第 24 页 共34 页
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
91,556,047.82 7.37
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
110,995.50 0.01
K
房地产业
11,525,340.00 0.93
L
租赁和商务服务业
133,759,187.54 10.76
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
19,536,701.29 1.57
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
73,207,217.04 5.89
R
文化、体育和娱乐业
56,211,311.12 4.52
S
综合
- -
合计
831,668,468.23 66.93
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601888
中国国旅
1,100,062 70,854,993.42 5.70
2 000895
双汇发展
2,400,079 63,386,086.39 5.10
3 600763
通策医疗
1,249,912 60,833,217.04 4.90
4 600258
首旅酒店
2,200,118 59,777,206.06 4.81
5 600132
重庆啤酒
1,700,385 47,083,660.65 3.79
6 000661
长春高新
200,062 45,554,117.40 3.67
7 600521
华海药业
1,700,036 45,373,960.84 3.65
8 002582
好想你
3,000,000 32,610,000.00 2.62
9 300178
腾邦国际
2,200,022 30,932,309.32 2.49
10 603156
养元饮品
500,733 30,695,301.18 2.47
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正
文。
长城消费增值混合 2018年半年度报告摘要
第 25 页 共34 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600887
伊利股份
54,024,617.32 4.45
2 601888
中国国旅
46,990,045.70 3.87
3 600258
首旅酒店
43,075,675.35 3.55
4 600132
重庆啤酒
41,163,936.07 3.39
5 002582
好想你
39,383,134.70 3.25
6 000001
平安银行
39,066,764.38 3.22
7 600048
保利地产
38,156,194.76 3.15
8 600754
锦江股份
34,861,064.46 2.87
9 300178
腾邦国际
33,813,117.92 2.79
10 002707
众信旅游
32,174,794.85 2.65
11 300251
光线传媒
31,886,119.33 2.63
12 603156
养元饮品
31,435,479.85 2.59
13 000333
美的集团
28,461,335.21 2.35
14 600763
通策医疗
27,338,956.32 2.25
15 600398
海澜之家
27,126,217.48 2.24
16 600332
白云山
25,453,148.80 2.10
17 600489
中金黄金
24,292,829.74 2.00
18 300144
宋城演艺
23,952,925.99 1.97
19 000895
双汇发展
21,232,444.35 1.75
20 600036
招商银行
19,551,021.74 1.61
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600036
招商银行
60,990,404.87 5.03
2 601398
工商银行
58,235,918.00 4.80
3 600887
伊利股份
57,425,413.06 4.73
4 601888
中国国旅
55,244,935.33 4.55
长城消费增值混合 2018年半年度报告摘要
第 26 页 共34 页
5 601288
农业银行
51,397,535.00 4.24
6 000001
平安银行
48,657,579.49 4.01
7 600298
安琪酵母
36,687,005.95 3.02
8 600872
中炬高新
35,972,951.03 2.97
9 000651
格力电器
35,324,234.83 2.91
10 000333
美的集团
32,230,545.42 2.66
11 000568
泸州老窖
31,828,834.04 2.62
12 600332
白云山
28,597,036.45 2.36
13 601336
新华保险
28,131,021.00 2.32
14 601318
中国平安
28,040,000.00 2.31
15 300156
神雾环保
26,415,000.00 2.18
16 600754
锦江股份
26,351,471.51 2.17
17 000858
五 粮 液
24,994,622.90 2.06
18 600519
贵州茅台
23,511,276.12 1.94
19 600201
生物股份
20,912,896.00 1.72
20 600566
济川药业
20,403,375.42 1.68
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,055,721,428.37
卖出股票收入（成交）总额
1,189,481,254.34
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
72,990,000.00 5.87
其中：政策性金融债
72,990,000.00 5.87
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
长城消费增值混合 2018年半年度报告摘要
第 27 页 共34 页
10
合计
72,990,000.00 5.87
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 180207
18国开07
700,000 69,951,000.00 5.63
2 018002
国开1302
30,000 3,039,000.00 0.24
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
长城消费增值混合 2018年半年度报告摘要
第 28 页 共34 页
注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
国债期货交易。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到过公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
437,937.17
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
659,759.16
5 应收申购款
172,059.26
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
1,269,755.59
长城消费增值混合 2018年半年度报告摘要
第 29 页 共34 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 603156
养元饮品
2,896,827.44 0.23
流通受限
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
47,450 27,593.01 530,918,769.18 40.55% 778,369,343.88 59.45%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
11,067.71 0.0008%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
长城消费增值混合 2018年半年度报告摘要
第 30 页 共34 页
本基金基金经理持有本开放式基金
0
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2006 年4 月6 日 ）基金份额总额
915,517,976.88
本报告期期初基金份额总额
1,291,317,685.87
本报告期基金总申购份额 127,247,103.03
减:本报告期基金总赎回份额 109,276,675.84
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,309,288,113.06
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动
自2018年2月13日起，桑煜先生不再担任长城基金管理有限公司副总经理。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
长城消费增值混合 2018年半年度报告摘要
第 31 页 共34 页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何
稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国泰君安
2 782,815,387.16 34.95% 729,033.53 34.95% -
平安证券
2 758,841,859.04 33.87% 706,708.16 33.87% -
长城证券
3 337,558,925.33 15.07% 314,369.92 15.07% -
广发证券
1 118,897,514.03 5.31% 110,729.44 5.31% -
天风证券
2 102,347,959.11 4.57% 95,316.49 4.57% -
东吴证券
1 69,448,085.72 3.10% 64,676.98 3.10% -
中信建投
1 38,565,936.33 1.72% 35,916.22 1.72% -
宏信证券
1 31,653,470.02 1.41% 29,479.13 1.41% -
中泰证券
2 - - - - -
兴业证券
1 - - - - -
联讯证券
2 - - - - -
国金证券
2 - - - - -
天源证券
1 - - - - -
海通证券
2 - - - - -
首创证券
1 - - - - -
华西证券
1 - - - - -
银河证券
2 - - - - -
民生证券
1 - - - - -
国信证券
2 - - - - -
渤海证券
1 - - - - -
长城消费增值混合 2018年半年度报告摘要
第 32 页 共34 页
安信证券
2 - - - - -
太平洋证券
2 - - - - -
东兴证券
1 - - - - -
中金公司
1 - - - - -
长江证券
1 - - - - -
中信证券
1 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
华创证券
1 - - - - -
招商证券
2 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
华融证券
1 - - - - -
方正证券
2 - - - - -
西部证券
2 - - - - -
广州证券
2 - - - - -
中投证券
2 - - - - -
东方证券
2 - - - - -
瑞银证券
1 - - - - -
注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内共新增太平洋证券2个专用交易单元，截止本报告期末共计56个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使
用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
长城消费增值混合 2018年半年度报告摘要
第 33 页 共34 页
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安
43,602,076.70 77.85%6,828,600,000.00 58.04% - -
平安证券
9,348,864.00 16.69%2,037,000,000.00 17.31% - -
长城证券
3,056,560.00 5.46%1,519,500,000.00 12.92% - -
广发证券
- - - - - -
天风证券
- - 830,000,000.00 7.05% - -
东吴证券
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
宏信证券
- - 550,000,000.00 4.67% - -
中泰证券
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
联讯证券
- - - - - -
国金证券
- - - - - -
天源证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
首创证券
- - - - - -
华西证券
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
民生证券
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
渤海证券
- - - - - -
安信证券
- - - - - -
太平洋证券
- - - - - -
东兴证券
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
申万宏源
- - - - - -
华创证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
华融证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
长城消费增值混合 2018年半年度报告摘要
第 34 页 共34 页
西部证券
- - - - - -
广州证券
- - - - - -
中投证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
瑞银证券
- - - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
