中证500 沪市 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49
7.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
7.11 报告 期末 本基 金 投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 50
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 52
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 59 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 60
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 60
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 60
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 62
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 62
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 62
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§2 基金简 介
2.1 基金 基 本情况
基金名 称 中证 500 沪 市交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 大成中 证500 沪市 ETF
场内简 称 500 沪市 ETF
基金主 代码 510440
交易代 码 510440
基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金
基金合 同生 效日 2012 年8 月24 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 22,058,261.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2012 年10 月 8 日
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最
小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采取 完全 复制 法， 即按 照
标的指 数的 成份 股组 成及 其权重 构建 股票 投资 组合 ，
并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动进 行相 应调
整。 当 预期 成份 股发 生调 整和成 份股 发生 配股 、 增 发 、
分红等 行为 时， 或因 基金 的申购 和赎 回等 对本 基金 跟
踪标的 指数 的效 果可 能带 来影响 时， 或因 某些 特殊 情
况导致 流动 性不 足时 ，或 其他原 因导 致无 法有 效复 制
和跟踪 标的 指数 时， 基金 管理人 可以 对投 资组 合管 理
进行适 当变 通和 调整 ，从 而使得 投资 组合 紧密 地跟 踪
标的指 数。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数
为中 证500 沪市 指数 （代 码：000802 ）
风险收 益特 征
本基金 为股 票基 金， 属于 较高风 险、 较高 预期 收益 的
基金品 种， 其风 险与 预期 收益高 于混 合基 金、 债券 基
金与货 币市 场基 金。 本基 金为指 数型 基金 ，采 用完 全
复制法 跟踪 标的 指数 的表 现，具 有与 标的 指数 、以 及
标的指 数所 代表 的股 票市 场相似 的风 险收 益特 征。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 赵冰 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518040 100818
法定代 表人 刘卓 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -92,879.28
本期利 润 -6,395,742.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2899
本期加 权平 均净 值利 润率 -16.58%
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.74%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 11,330,866.63
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5137
期末基 金资 产净 值 34,260,545.15
期末基 金份 额净 值 1.553
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 55.30%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.86% 1.75% -9.08% 1.77% 0.22% -0.02%
过去三 个月 -11.81% 1.32% -12.27% 1.33% 0.46% -0.01%
过去六 个月 -15.74% 1.43% -15.88% 1.44% 0.14% -0.01%
过去一 年 -13.14% 1.21% -12.57% 1.22% -0.57% -0.01%
过去三 年 -39.81% 1.94% -41.20% 1.94% 1.39% 0.00% 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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自基金 合同
生效起 至今
55.30% 1.74% 52.68% 1.78% 2.62% -0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。截 至报告 期末 ，本 基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 中规 定的 各项 比例 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%)。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。 截 至2018 年6 月30 日， 本 基金 管理 人共 管 理5 只 ETF 及1 只ETF 联接 基金，5 只QDII 基金
及75 只开 放式 证券 投资 基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏秉毅
先生
本 基金
基 金经
理 、数
量 与指
数 投资
部 副总
监
2012 年 8 月 24
日
- 14 年
经济学硕士。2004 年 9 月至
2008 年5 月就 职于 华夏 基 金管
理 有 限 公司 基 金运 作 部。2008
年 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历任 产 品设 计师 、高级 产
品 设 计师 、 基金 经理 助理、 基
金经理 。2012 年 8 月 28 日至
2014 年 1 月 23 日 担任 大 成中
证 500 沪 市交 易型 开放 式 指数
证 券 投资 基 金联 接基 金基金 经
理。2014 年 1 月 24 日至 2014
年2 月17 日任 大成 健康 产 业股
票 型 证券 投 资基 金基 金经理 。
2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9
月 11 日 担任 深证 成长 40 交易
型 开 放式 指 数证 券投 资基金 及中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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大 成 深 证成 长 40 交 易型开 放
式 指 数证 券 投资 基金 联接基 金
基金经 理。2012 年 8 月 24 日
起任中 证 500 沪市 交易 型 开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2013 年 1 月 1 日至 2015
年8 月25 日兼 任大 成沪 深300
指 数 证券 投 资基 金基 金经理 。
2013 年2 月7 日起 任大 成 中证
100 交 易型 开 放式 指 数证券 投
资基金 基金 经理 。2015 年6 月
5 日 起任 大 成深 证成 份交易 型
开 放 式指 数 证券 投资 基金基 金
经理。2015 年 6 月 29 日起 担
任 大 成中 证 互联 网金 融指数 分
级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2016 年3 月4 日起 担任 大 成核
心 双 动力 混 合型 证券 投资基 金
及大成 沪深 300 指 数证 券 投资
基金基 金经 理。 2018 年6 月26
日 起 担任 大 成景 恒混 合型证 券
投 资 基金 基 金经 理。 现任数 量
与 指 数投 资 部副 总监 。具有 基
金从业 资格 。国 籍： 中国
刘淼女
士
本 基金
基 金经
理助理
2017 年 9 月 14
日
- 10 年
北京大 学 MBA 。2008 年 4 月至
2011 年5 月任 招商 基金 管 理有
限 公 司基 金 核算 部基 金会计 。
2011 年5 月加 入大 成基 金 管理
有 限 公司 ， 历任 基金 运营部 基
金 会 计、 股 票投 资部 风控员 兼
投委会 秘 书 、数 量与 指数投 资
部数量 分析 师。 2017 年9 月14
日 起 任大 成 深证 成份 交易型 开
放 式 指数 证 券投 资基 金、深 证
成长 40 交 易 型开 放 式指数 证
券 投 资基 金 联接 基金 、大成 中
证 100 交 易型 开放 式指 数 证券
投资基 金、 大成 中证 500 深市
交 易 型开 放 式指 数证 券投资 基
金、 深 证成 长 40 交 易型 开 放式
指 数 证 券投 资 基金 和 中证 500
沪 市 交易 型 开放 式指 数证券 投
资 基 金基 金 经理 助理 。具备 基
金从业 资格 。国 籍： 中国 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众 为宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率变动主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交 价格 的日 内变 动导 致个别 组合 间的 成交 价格 存在一 定差 异， 但结 合交 易 价差专 项统 计分 析，
未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在 1 笔 同日 反向 交易 ，原因 为 投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指 数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主动投 资组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年度，整 体宏观经 济 环境出现了较 大的变化 ， 两会和中美贸 易摩擦是 上 半年影响最大的
外生变量。两 会从顶层 确 立了我国未来 发展的基 调 ，而贸易摩擦 则是全球 政 治、经济环 境剧变的
集中体现。在 剧烈冲击 下 ，国内宏观政 策也有较 大 改变。经济下 行压力开 始 出现，出于 维稳的需
要，去杠杆、 金融整肃 趋 于温和，财政 政策也有 更 加积极的趋势 。此外， 人 民币相对美 元发生了
较为明 显的 贬值 ，对 冲了 部分贸 易摩 擦带 来的 出口 压力， 同时 也带 来了 资本 外流的 隐忧 。
上半年股票市 场也经历 了 较大幅度的波 动。进入 新 年后，大盘蓝 筹股强劲 上 涨，走出逼空 式
行情，但行情 过度透支 ， 交易极其拥挤 ，在一系 列 因素作用下， 最终由外 围 股市下跌引 发剧烈调
整。之后，市 场风格出 现 逆转，创业板 等成长类 股 票率先企稳， 为所谓“ 独 角兽”回归 营造了良
好的市场氛围 。市场盘 整 一段时间后， 最终仍无 法 承受去杠杆、 贸易摩擦 等 多重压力， 继续下挫
直至半 年末 。 本 报告 期市 场基准 沪 深300 指数 下 跌12.90% ， 大 多数 行业 、 板 块均有 较大 幅度 的下
跌，消费类板 块由于其 业 绩确定性，在 弱市中表 现 出较为优秀的 防御特征 ， 其中休闲服 务、医药
生物、食品饮 料行业更 是 逆市上涨。市 场表现出 明 显的避险特征 ，基本面 稳 定的股票由 于其确定
性，投 资者 给予 了 一 定的 溢价， 这也 是上 半年 大市 值股票 表现 较好 的原 因之 一。
本基金 标的 指数 中 证500 沪市指 数下 跌15.88% ， 跌 幅高于 大盘 。 上 半年 ， 本 基金申 购赎 回和
份额交易情况 均较为平 稳 。本基金基本 保持满仓 运 作，严格根据 标的指数 成 分股调整以 及权重的
变化及 时调 整投 资组 合 。 上半年 年化 跟踪 误 差0.65% ， 日 均偏 离 度 0.03% ， 各 项操作 与指 标均 符合
基金合 同的 要求 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.553 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-15.74% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-15.88% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 外部环境 和 经济政策均面 临较大的 不 确定性 。经济 基本面短 期 内不会发生较 大
变化，但目前 国内经济 增 长质量明显低 于政府预 期 。中美贸易摩 擦并没有 缓 和的迹象， 人民币汇
率也不 稳定 ， 这无 疑加 大 了政策 制定 的难 度。 “ 既要 又要 ” 式 的复 合目 标越 来 越难实 现 ， 政 府很 难
兼顾多方面的 均衡。在 内 外多重压力下 ，短期稳 定 压倒长期增长 ，暂时成 为 优先级更高 的目标，
货币政策和财 政政策保 持 宽松是必然选 择。当内 外 环境稳定后， 为了经济 可 持续发展， 去杠杆、
调结构 的大 趋势 仍然 不会 变。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 14 页 共 62 页
对于股票市场 ，下半年 的 形势更加错综 复杂。经 济 基本面无疑并 不会太好 ， 然而经济下行 加
上外部压力， 有可能会 倒 逼政策，令去 杠 杆节奏 有 所放缓。这对 刚经历过 大 跌的股市来 说，基本
面恶化已经在 一定程度 上 反映在股价里 ，综合来 看 反而造成边际 改善的短 期 利好。在货 币政策保
持宽松 的情 况下 ，市 场流 动性并 不紧 缺， 只要 投资 者风险 偏好 提升 ，即 有可 能带来 一波 反弹 。
预计下半年市 场总体走 势 应好于上半年 。反弹行 情 若如期出现， 其性质仍 属 于悲观预期修 复
所带来的超跌 反弹。总 体 而言，之前成 长股超跌 程 度更甚于价值 股，部分 质 地尚可而被 市场错杀
沦为小市值的 股票有望 迎 来修复行情。 成长板块 将 先于价值板块 反弹，强 度 也会相对较 高。值得
注意的是，即 使总体环 境 有所改善，个 股风险依 然 不能 忽视，基 本面恶化 、 股权质押、 财务报表
等因素 造成 的个 股“ 地雷 ”也会 陆续 爆发 ，基 金经 理需要 以更 高的 标准 筛选 股票。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资 部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 15 页 共 62 页
本基金管理人 参与估值 流 程 各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场 交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金管理人 将严格按 照 本基金基金合 同的规定 进 行收益分配。 本报告期 内 本基金无收益 分
配事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在本 报告 期内 ， 曾 出现了 连 续60 个工 作日 资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 我 公司 已根
据法律 法规 及基 金合 同要 求拟定 相关 应对 方案 上报 中国证 券监 督管 理委 员会 。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 16 页 共 62 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对中 证500 沪 市交易 型开 放式
指数证券投资 基金（以 下 称 “本基金 ” ）的托管 过 程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》 及其他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托 管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中证 500 沪市 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.3.1 584,832.13 456,065.87
结算备 付金
- -
存出保 证金
251.01 235.80
交易性 金融 资产 6.4.3.2 33,834,323.94 40,401,447.84
其中： 股票 投资
33,834,323.94 40,401,447.84
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.3.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.3.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.3.5 100.33 99.07
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.3.6 - -
资产总 计
34,419,507.41 40,857,848.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.3.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
14,713.96 17,136.07
应付托 管费
2,942.79 3,427.20
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.3.7 7,006.57 10,997.38 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.3.8 134,298.94 170,000.00
负债合 计
158,962.26 201,560.65
所有者权益：
实收基 金 6.4.3.9 22,058,261.00 22,058,261.00
未分配 利润 6.4.3.10 12,202,284.15 18,598,026.93
所有者 权益 合计
34,260,545.15 40,656,287.93
负债和 所有 者权 益总 计
34,419,507.41 40,857,848.58
注：报 告截 止 日2018 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.553 元， 基金 份额 总额22,058,261.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中证 500 沪市 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年6 月 30 日
一、收入
-6,084,722.97 -2,959,816.14
1.利息 收入
1,547.80 2,084.87
其中： 存款 利息 收入 6.4.3.11 1,546.93 2,083.71
债券利 息收 入
0.87 1.16
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
216,592.73 -4,591,672.20
其中： 股票 投资 收益 6.4.3.12 -93,449.98 -4,848,919.55
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.3.13 582.93 830.44
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.3.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.3.15 - -
股利收 益 6.4.3.16 309,459.78 256,416.91
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ”号填列 ）
6.4.3.17
-6,302,863.50 1,635,873.35
4.汇兑收益 （损失以“- ” 号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“- ” 号填
列）
6.4.3.18
- -6,102.16 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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减：二、费用
311,019.81 338,552.64
1．管 理人 报酬 6.4.6.2.1 95,412.94 110,922.66
2．托 管费 6.4.6.2.2 19,082.60 22,184.54
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.3.19 12,070.33 21,002.88
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
7．其 他费 用 6.4.3.20 184,453.94 184,442.56
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-6,395,742.78 -3,298,368.78
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-6,395,742.78 -3,298,368.78
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中证 500 沪市 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
22,058,261.00 18,598,026.93 40,656,287.93
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -6,395,742.78 -6,395,742.78
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
22,058,261.00 12,202,284.15 34,260,545.15 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
22,058,261.00 18,259,954.27 40,318,215.27
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -3,298,368.78 -3,298,368.78
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
- 2,420,963.94 2,420,963.94
其中：1. 基 金申 购款 14,000,000.00 12,269,286.90 26,269,286.90
2. 基金 赎回 款 -14,000,000.00 -9,848,322.96 -23,848,322.96
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
22,058,261.00 17,382,549.43 39,440,810.43
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 崔伟____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.2 税项
6.4.2.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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花税。
6.4.2.2 增 值税 及附 加、 企业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的 转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据 财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ”） ，暂适用简 易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳 税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知》 的规 定， 提供 贷 款服务 ， 以2018 年1 月1 日起产 生的 利 息 及利 息性 质的收 入为 销售 额；
转让 2017 年 12 月 31 日 前 取得的 股票 （不 包括 限售 股） 、 债券 、基 金、 非货 物 期货， 可以 选择 按
照实际 买入 价计 算销 售额 ，或者 以 2017 年 最后 一 个交易 日的 股票 收盘 价（2017 年最 后一 个交 易
日处于 停牌 期间 的股 票 ， 为停牌 前最 后一 个交 易日 收盘价 ） 、 债券 估值 （ 中债 金融估 值中 心有 限公
司或中 证指 数有 限公 司提 供的债 券估 值） 、 基 金份 额 净值、 非货 物期 货结 算价 格作为 买入 价计 算销
售额。
增值税附加税 包括城市 维 护建设税、教 育费附加 和 地方教育费附 加，以实 际 缴纳的增值税 税
额为计 税依 据， 分别 按 7%、3% 和2% 的比 例 缴 纳城 市 维护建 设税 、教 育费 附加 和地方 教育 费附 加。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
6.4.2.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入， 暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.3 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.3.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 584,832.13
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 584,832.13
注：本 基金 于本 会计 期间 未投资 于定 期存 款或 其他 存款。
6.4.3.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 43,148,508.64 33,834,323.94 -9,314,184.70
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 - - - 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 43,148,508.64 33,834,323.94 -9,314,184.70
6.4.3.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.3.4 买 入返 售金融 资产
6.4.3.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.3.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.3.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 100.24
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.09
合计 100.33
6.4.3.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.3.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 24 页 共 62 页
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 7,006.57
银 行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 7,006.57
6.4.3.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应付指 数使 用费 50,000.00
预提费 用 84,298.94
预提审 计费 -
信息披 露费 -
可退替 代款 -
合计 134,298.94
6.4.3.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 22,058,261.00 22,058,261.00
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 22,058,261.00 22,058,261.00
6.4.3.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 11,423,745.91 7,174,281.02 18,598,026.93 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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本期利 润 -92,879.28 -6,302,863.50 -6,395,742.78
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 11,330,866.63 871,417.52 12,202,284.15
6.4.3.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,467.13
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 77.94
其他 1.86
合计 1,546.93
6.4.3.12 股 票投 资收 益
6.4.3.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -93,449.98
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -93,449.98
6.4.3.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 4,103,996.62
减：卖 出股 票成 本总 额 4,197,446.60
买卖股 票差 价收入 -93,449.98
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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6.4.3.13 债 券投 资收益
6.4.3.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
582.93
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 582.93
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.3.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
7,583.80
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
7,000.00
减：应 收利 息总 额 0.87
买卖债 券差 价收 入 582.93
6.4.3.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.3.15 衍 生工 具收益
6.4.3.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.3.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.3.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目 本期 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 309,459.78
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 309,459.78
6.4.3.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -6,302,863.50
—— 股 票投 资 -6,302,863.50
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -6,302,863.50
6.4.3.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 -
合计 -
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
6.4.3.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 12,070.33
银行间 市场 交易 费用 - 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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合计 12,070.33
6.4.3.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 9,916.99
信息披 露费 44,629.17
上市年 费 29,752.78
银行划 款手 续费 155.00
指数使 用费 100,000.00
债券托 管帐 户维 护费 -
其他 -
合计 184,453.94
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费 率计 提， 逐 日累 计， 按季支 付， 标的指 数许 可 使用费 的收 取下 限为 每季 度人民 币 50,000.00
元。
6.4.3.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.4 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.4.1 或 有事 项
截至资 产 负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.4.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 须作 披露 的重 大资 产负债 表日 后事 项。
6.4.5 关 联方 关系
6.4.5.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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6.4.5.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.6.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 341,236.00 4.28% 9,773,933.71 66.71%
6.4.6.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
光大证 券 7,583.80 100.00% - 0.00%
6.4.6.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
光大证 券 310.90 4.28% 57.81 0.83%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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光大证 券 8,907.63 66.72% 8,907.63 70.57%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金 提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
6.4.6.2 关 联方 报酬
6.4.6.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
95,412.94 110,922.66
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .5%/ 当年 天数
H 为为 每日 应计 提的 基金 管理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起 3 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 法定 节假 日、休 息日 ，支 付 日
期顺延 。
6.4.6.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
19,082.60 22,184.54
注：基 金托 管人 的基 金托 管费按 基金 财产 净值 的0.1% 年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .1%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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基金托管费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 若遇 法定 节假 日、休 息日 ，支 付 日
期顺延 。
6.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
6.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
基金 合 同生 效日 （ 2012 年
8 月 24 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 17,000,000.00 17,000,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 17,000,000.00 17,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
77.0700% 77.0700%
6.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 银 行 股 份 有
限公司
584,832.13 1,467.13 213,260.51 1,963.38
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，并按 银行 间同 业利 率计 息。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 32 页 共 62 页
6.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承 销 证券 。
6.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
6.4.7 利 润分 配情况
本基金 于本 报告 期内 未进 行利润 分配 。
6.4.8 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 于年 末 流通受 限证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600022
山东
钢铁
2018
年3
月27
日
重
大
事
项
2.02
2018
年8
月16
日
1.83 139,830 290,305.24 282,456.60 -
600811
东方
集团
2018
年5
月30
日
重
大
事
项
4.30 - - 63,070 353,127.37 271,201.00 -
600751
海航
科技
2018
年1
月12
日
重
大
事
项
6.49 - - 27,400 234,578.62 177,826.00 -
600158
中体
产业
2018
年3
月27
日
重
大
事
项
11.64
2018
年7
月16
日
11.61 14,401 314,028.60 167,627.64 -
600086
东方
金钰
2018
年1
月19
重
大
事
10.04 - - 14,378 197,939.92 144,355.12 - 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 33 页 共 62 页
日 项
600122
宏图
高科
2018
年6
月19
日
重
大
事
项
7.40 - - 19,400 270,846.51 143,560.00 -
600848
上海
临港
2018
年6
月19
日
重
大
事
项
21.67 - - 6,400 133,482.08 138,688.00 -
600750
江中
药业
2018
年5
月2
日
重
大
事
项
17.75
2018
年8
月1
日
16.12 5,457 144,868.88 96,861.75 -
600759
洲际
油气
2018
年3
月27
日
重
大
事
项
3.94 - - 24,138 217,259.87 95,103.72 -
600335
国机
汽车
2018
年4
月3
日
重
大
事
项
10.43 - - 8,832 121,980.45 92,117.76 -
600687
刚泰
控股
2018
年6
月11
日
重
大
事
项
9.09
2018
年8
月20
日
8.18 9,500 142,172.82 86,355.00 -
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
6.4.9 金 融工 具风险 及管 理
6.4.9.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 34 页 共 62 页
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(合 规 与风险 管理 委
员会、 公司 投资 风险 控制 委员会)、 专 业监 控( 监察 稽核部 、 风 险管 理部) 、 部 门互控 、 岗 位自 控构
成的风险管理 架构体系 。 本基金的基金 管理人在 董 事会下设立合 规与风险 管 理委员会， 对公司整
体运营风险进 行监督， 监 督风险控制措 施的执行 。 在 管理层层面 设立投资 风 险控制委员 会，通过
定期会 议讨 论涉 及投 资风 险的重 大议 题， 形成 正式 决议提 交投 委会 。 在 业务 操作层 面, 监察 稽核 部
履行合规控制 职责，通 过 定期、不定期 检查内控 制 度的执行情况 、对重大 风 险点以专项 稽核的方
式确保公司内 控制度、 流 程得到贯彻执 行。风险 管 理部履行风险 量化评估 分 析职责。本 基金以拟
合、跟 踪中 证 500 沪 市指 数为原 则， 通过 被动 式指 数化投 资方 法， 力求 为投 资者提 供一 个管 理 透
明且成 本较 低的 标的 指数 投资工 具。
本基金为被动 式指数基 金 ，采取完全复 制法，即 按 照标的指数的 成份股组 成 及其权重构建 股
票投资组合， 并根据标 的 指数成份股及 其权重的 变 动进行相应调 整。当预 期 成份股发生 调整和成
份股发生配股 、增发、 分 红等行为时， 或因基金 的 申购和赎回等 对本基金 跟 踪标的指数 的效果可
能带来影响时 ，或因某 些 特殊情况导致 流动性不 足 时，或其他原 因导致无 法 有效复制和 跟踪标的
指数时，基金 管理人可 以 对投资组合管 理进行适 当 变通和调整， 从而使得 投 资组合紧密 地跟踪标
的指数。本基 金可投资 股 指期货和其他 经中国证 监 会允许的衍生 金融产品 ， 如权证以及 其他与标
的指数或标的 指数成份 股 、备选成份股 相关的衍 生 工具。本基金 投资股指 期 货将根据风 险管理的
原则，以套期 保值为目 的 ，力争利 用股 指期货的 杠 杆作用，降低 股票仓位 频 繁调整的交 易成本和
跟踪误差，达 到有效跟 踪 标的指数的目 的。在正 常 市场情况下， 本基金的 风 险控制目标 是追求日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.2% ， 年跟 踪误 差不 超过 2% 。 如 因标 的指 数编 制规则 调整 等其 他 原
因，导致基金 跟踪偏离 度 和跟踪误差超 过了上述 范 围，基金管理 人应采取 合 理措施，避 免跟踪偏
离度和 跟踪 误差 的进 一步 扩大。
6.4.9.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金主要投 资于 标的 指 数成份股和备 选成份股 ， 且通过分散化 投资以分 散 信用风险。本 基
金投资 权证 ， 在 任何 交易 日买入 的总 金额 ， 不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的0.5% ， 基金 持有 的
全部权证的 市值不超 过基 金资产净值 的 3％，本 基 金管理人管 理的全部 基金 持有同一权 证的比 例
不超过 该权 证 的10 ％。 本 基金投 资于 标的 指数 成份 股和备 选成 份股 的资 产比 例不低 于基 金资 产 净
值的90% 。 在任 何交 易日 日 终， 持有 的买 入股 指期 货合约 价值 ，不 得超 过基 金资产 净值 的 10% 。
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 35 页 共 62 页
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生 的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.9.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 发 生 资 金 短 缺 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来自于投 资品种所 处 的交易市场不 活跃或因 投 资集中而无法 在市场出 现 剧烈波动的 情况下以
合理的 价格 变现 而带 来的 变现困 难。
6.4.9.3.1 报 告 期 内本基金 组合 资产的 流动 性风险 分析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公 开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者 赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 正常情况
下赎回 申请 的处 理方 式， 控制因 开放 申购 赎回 模式 带来的 流动 性风 险， 有效 保障基 金持 有人 利 益 。
本基金主要投 资于上市 交 易的证券，除 在附注中 列 示的部分基金 资产流通 暂 时受限制外（ 如
有） ， 其余 均能 及时 变现 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出 回购金 融资 产方 式借 入短 期资金 应对 流动 性需
求，其上限一 般不超过 基 金持有的债券 资产的公 允 价值。除附注 中列示的 卖 出回购金融 资产款余
额（如 有） 将 在 1 个 月内 到期且 计息 外， 本基 金于 资产负 债表 日所 持有 的金 融负债 的合 约约 定 剩
余到期日均为 一年以内 且 一般不计息， 可赎回基 金 份额净值无固 定到期日 且 不计息，因 此账面余
额一般 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。 本报 告期 内，本 基金 未发 生重 大流 动性风 险事 件。
6.4.9.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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6.4.9.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 生息资产主要 为银行存 款 、结算备付 金等。下
表统计了本基 金交易的 利 率风险敞口。 表中所示 为 本基金资产及 交易形成 负 债的公允价 值，并按
照合约 规定 的重 新定 价日 或到期 日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.9.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
584,832.13 - - - 584,832.13
存出保 证金
251.01 - - - 251.01
交易性 金融 资产
- - - 33,834,323.94 33,834,323.94
应收利 息
- - - 100.33 100.33
资产总 计 585,083.14 - - 33,834,424.27 34,419,507.41
负债
应付管 理人 报酬 - - - 14,713.96 14,713.96
应付托 管费 - - - 2,942.79 2,942.79
应付交 易费 用 - - - 7,006.57 7,006.57
其他负 债 - - - 134,298.94 134,298.94
负债总 计 - - - 158,962.26 158,962.26
利率敏 感度 缺口 585,083.14 - - 33,675,462.01 34,260,545.15
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 456,065.87 - - - 456,065.87
存出保 证金 235.80 - - - 235.80
交易性 金融 资产 - - - 40,401,447.84 40,401,447.84
应收利 息 - - - 99.07 99.07
其他资 产 - - - - -
资产总 计 456,301.67 - - 40,401,546.91 40,857,848.58 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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负债
应付管 理人 报酬 - - - 17,136.07 17,136.07
应付托 管费 - - - 3,427.20 3,427.20
应付交 易费 用 - - - 10,997.38 10,997.38
其他负 债 - - - 170,000.00 170,000.00
负债总 计 - - - 201,560.65 201,560.65
利率敏 感度 缺口 456,301.67 - - 40,199,986.26 40,656,287.93
6.4.9.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 为指 数型 证券 投资 基金， 于本 报告 期末 ，未 持有交 易性 债券 投资 ，因 此市场 利率 的变
动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响。
6.4.9.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险 。 本基
金持有 的金 融工 具均 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.9.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市的股 票 和债券，所面 临的其他 价 格风险来源于 单个证券 发 行主体自身 经营情况
或特殊 事项 的影 响， 也可 能来源 于证 券市 场整 体波 动的影 响。
本基金为被动 式指数基 金 ，采取完全复 制法，即 按 照标的指数的 成份股组 成 及其权重构建 股
票投资组合， 并根据标 的 指数成份股及 其权重的 变 动进行相应 调 整。投资 于 标的指数成 份股和备
选成份股的资 产比例不 低 于基金资产净 值的 90% ， 权证、股指期 货及其他 金 融工具的投资 比例依
照法律 法规 或监 管机 构的 规定执 行。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且本基金管 理人每日 对 本基金所持有 的
证券价 格实 施监 控。
6.4.9.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 33,834,323.94 98.76 40,401,447.84 99.37
交易性 金融 资产 －基金 投资 - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - 0.00 - 0.00
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 33,834,323.94 98.76 40,401,447.84 99.37
6.4.9.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1. 假 定本 基金 的业 绩比 较 基准变 化 5% ， 其他 变量 不 变；2. 用 期末 时点 比较 基 准
浮动 5% 基 金资 产净 值相 应 变化来 估测 组合 市场 价格 风险；3. Beta 系数 是根 据组
合在过 去一 个年 度的 净值 数据和 基准 指数 数据 回归 得出， 反映 了基 金和 基准 的相
关性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
中证 500 沪 市指 数上 升 5% 1,700,000.00 2,018,937.04
中证 500 沪 市指 数下 降 5% -1,700,000.00 -2,018,937.04
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 33,834,323.94 98.30
其中： 股票 33,834,323.94 98.30
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金
融资产
- 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 584,832.13 1.70
7 其他各 项资 产 351.34 0.00
8 合计 34,419,507.41 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 230,698.00 0.67
B 采矿业 1,381,901.32 4.03
C 制造业 19,234,075.67 56.14
D
电力 、 热 力、 燃 气 及水 生 产和
供应业
1,238,579.46 3.62
E 建筑业 324,748.08 0.95
F 批发和 零售 业 2,528,555.43 7.38
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,405,594.29 7.02
H 住宿和 餐饮 业 391,930.00 1.14
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
1,199,864.50 3.50
J 金融业 727,184.00 2.12
K 房地产 业 2,366,084.61 6.91 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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L 租赁和 商务 服务 业 332,576.37 0.97
M 科 学研 究和 技术 服务 业 123,649.20 0.36
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 238,739.92 0.70
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - 0.00
P 教育 52,353.00 0.15
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 625,979.99 1.83
S 综合 362,372.10 1.06
合计 33,764,885.94 98.56
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 - 0.00
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 - 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- 0.00
J 金融业 - 0.00
K 房地产 业 - 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、环境和公共设施管理
业
- 0.00
O
居民服务、修理和其他服务
业
- 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 69,438.00 0.20
S 综合 - 0.00
合计 69,438.00 0.20
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 603019 中科曙 光 9,500 435,765.00 1.27
2 600521 华海药 业 15,704 419,139.76 1.22
3 600426 华鲁恒 升 23,773 418,167.07 1.22
4 600201 生物股 份 24,466 418,123.94 1.22
5 603589 口子窖 6,300 387,135.00 1.13
6 600298 安琪酵 母 10,330 368,574.40 1.08
7 600256 广汇能 源 84,540 345,768.60 1.01
8 600584 长电科 技 19,952 337,986.88 0.99
9 601233 桐昆股 份 19,060 328,213.20 0.96
10 600872 中炬高 新 11,695 327,460.00 0.96
11 600673 东阳光 科 30,994 320,168.02 0.93
12 600600 青岛啤 酒 7,300 319,959.00 0.93
13 600879 航天电 子 43,142 303,288.26 0.89
14 600760 中航沈 飞 8,400 302,736.00 0.88
15 600525 长园集 团 27,698 292,767.86 0.85
16 600642 申能股 份 57,100 286,642.00 0.84
17 600004 白云机 场 21,700 284,053.00 0.83
18 600022 山东钢 铁 139,830 282,456.60 0.82
19 600885 宏发股 份 9,380 280,649.60 0.82
20 600315 上海家 化 7,060 279,787.80 0.82
21 600392 盛和资 源 17,010 276,072.30 0.81
22 600325 华发股 份 35,450 274,028.50 0.80
23 600811 东方集 团 63,070 271,201.00 0.79
24 600258 首旅酒 店 9,800 266,266.00 0.78
25 600079 人福医 药 19,800 261,756.00 0.76
26 600884 杉杉股 份 11,770 260,117.00 0.76
27 601168 西部矿 业 39,900 250,572.00 0.73
28 600138 中青旅 12,189 242,926.77 0.71 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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29 600260 凯乐科 技 8,949 240,191.16 0.70
30 603369 今世缘 10,500 239,715.00 0.70
31 600718 东软集 团 18,200 237,692.00 0.69
32 600528 中铁工 业 22,100 225,862.00 0.66
33 600062 华润双 鹤 9,180 225,369.00 0.66
34 600808 马钢股 份 62,400 224,016.00 0.65
35 600643 爱建集 团 23,805 223,767.00 0.65
36 600839 四川长 虹 77,200 220,792.00 0.64
37 600060 海信电 器 16,400 219,596.00 0.64
38 600967 内蒙一 机 16,800 214,032.00 0.62
39 600160 巨化股 份 28,720 210,230.40 0.61
40 600056 中国医 药 11,208 204,770.16 0.60
41 600282 南钢股 份 46,100 203,762.00 0.59
42 600183 生益科 技 22,095 202,390.20 0.59
43 600460 士兰微 16,500 201,300.00 0.59
44 600388 龙净环 保 15,700 200,646.00 0.59
45 600572 康恩贝 27,910 200,114.70 0.58
46 600655 豫园股 份 21,000 198,450.00 0.58
47 600166 福田汽 车 97,600 198,128.00 0.58
48 600143 金发科 技 37,800 197,316.00 0.58
49 600380 健康元 16,469 195,322.34 0.57
50 600755 厦门国 贸 26,403 192,477.87 0.56
51 600094 大名城 33,400 192,384.00 0.56
52 600410 华胜天 成 21,870 191,362.50 0.56
53 603816 顾家家 居 2,600 191,126.00 0.56
54 600875 东方电 气 25,100 185,991.00 0.54
55 600409 三友化 工 21,575 185,760.75 0.54
56 600266 北京城 建 19,700 185,180.00 0.54
57 600291 西水股 份 13,800 184,368.00 0.54
58 603077 和邦生 物 105,165 181,935.45 0.53
59 600499 科达洁 能 26,400 181,104.00 0.53
60 601098 中南传 媒 14,300 180,752.00 0.53
61 600418 江淮汽 车 27,700 180,327.00 0.53
62 600348 阳泉煤 业 25,200 180,180.00 0.53
63 600787 中储股 份 23,016 178,143.84 0.52
64 600751 海航科 技 27,400 177,826.00 0.52
65 600895 张江高 科 15,400 177,100.00 0.52
66 600161 天坛生 物 9,120 176,472.00 0.52
67 600267 海正药 业 12,100 175,934.00 0.51 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 43 页 共 62 页
68 600240 华业资 本 23,880 175,040.40 0.51
69 603899 晨光文 具 5,500 174,295.00 0.51
70 600511 国药股 份 6,444 173,665.80 0.51
71 600729 重庆百 货 5,186 170,878.70 0.50
72 600978 宜华生 活 24,827 169,568.41 0.49
73 600158 中体产 业 14,401 167,627.64 0.49
74 603885 吉祥航 空 10,700 164,887.00 0.48
75 600827 百联股 份 16,000 163,200.00 0.48
76 600737 中粮糖 业 21,500 162,110.00 0.47
77 600125 铁龙物 流 19,100 159,867.00 0.47
78 600270 外运发 展 7,604 159,379.84 0.47
79 600216 浙江医 药 12,200 155,794.00 0.45
80 600466 蓝光发 展 24,920 154,504.00 0.45
81 600801 华新水 泥 10,228 153,726.84 0.45
82 600649 城投控 股 25,100 153,612.00 0.45
83 603444 吉比特 1,200 153,348.00 0.45
84 600435 北方导 航 18,700 152,592.00 0.45
85 601872 招商轮 船 42,000 151,620.00 0.44
86 601966 玲珑轮 胎 9,600 151,392.00 0.44
87 600037 歌华有 线 14,600 150,672.00 0.44
88 600575 皖江物 流 40,600 150,626.00 0.44
89 600635 大众公 用 40,479 150,581.88 0.44
90 603883 老百姓 1,800 149,688.00 0.44
91 600179 安通控 股 14,740 149,316.20 0.44
92 600500 中化国 际 21,800 148,676.00 0.43
93 603658 安图生 物 1,800 148,428.00 0.43
94 600970 中材国 际 22,050 147,294.00 0.43
95 601000 唐山港 61,981 145,655.35 0.43
96 600648 外高桥 7,900 144,412.00 0.42
97 600086 东方金 钰 14,378 144,355.12 0.42
98 600563 法拉电 子 2,903 143,669.47 0.42
99 600122 宏图高 科 19,400 143,560.00 0.42
100 600277 亿利洁 能 27,200 142,528.00 0.42
101 601678 滨化股 份 22,659 140,032.62 0.41
102 601179 中国西 电 40,700 139,194.00 0.41
103 600848 上海临 港 6,400 138,688.00 0.40
104 600859 王府井 6,510 138,467.70 0.40
105 600863 内蒙华 电 60,800 138,016.00 0.40
106 600307 酒钢宏 兴 65,400 137,340.00 0.40 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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107 600598 北大荒 14,900 136,484.00 0.40
108 600536 中国软 件 6,200 134,106.00 0.39
109 600171 上海贝 岭 11,503 133,204.74 0.39
110 600064 南京高 科 18,074 132,663.16 0.39
111 600717 天津港 17,600 132,528.00 0.39
112 600823 世茂股 份 31,400 131,252.00 0.38
113 600503 华丽家 族 33,500 130,985.00 0.38
114 600021 上海电 力 19,200 129,408.00 0.38
115 600835 上海机 电 6,794 128,134.84 0.37
116 600664 哈药股 份 32,000 127,040.00 0.37
117 600881 亚泰集 团 34,000 126,820.00 0.37
118 600614 鹏起科 技 22,170 126,590.70 0.37
119 601128 常熟银 行 22,100 126,412.00 0.37
120 600597 光明乳 业 12,800 126,336.00 0.37
121 600754 锦江股 份 3,400 125,664.00 0.37
122 601880 大连港 64,730 125,576.20 0.37
123 600120 浙江东 方 9,230 125,066.50 0.37
124 600039 四川路 桥 37,836 124,102.08 0.36
125 600017 日照港 38,538 123,706.98 0.36
126 600645 中源协 和 6,420 123,649.20 0.36
127 600026 中远海 能 28,657 121,505.68 0.35
128 600582 天地科 技 32,900 120,743.00 0.35
129 603766 隆鑫通 用 22,100 120,003.00 0.35
130 600594 益佰制 药 13,300 119,168.00 0.35
131 600623 华谊集 团 11,800 117,764.00 0.34
132 601200 上海环 境 7,400 117,142.00 0.34
133 603515 欧普照 明 2,500 116,850.00 0.34
134 600936 广西广 电 24,500 116,620.00 0.34
135 600908 无锡银 行 19,400 114,266.00 0.33
136 600329 中新药 业 6,001 114,019.00 0.33
137 600557 康缘药 业 9,043 111,681.05 0.33
138 600098 广州发 展 17,200 110,940.00 0.32
139 600478 科力远 21,525 109,777.50 0.32
140 601717 郑煤机 18,700 108,647.00 0.32
141 600633 浙数文 化 13,000 108,420.00 0.32
142 600141 兴发集 团 9,240 107,646.00 0.31
143 600993 马应龙 6,310 107,333.10 0.31
144 600280 中央商 场 12,000 104,640.00 0.31
145 600580 卧龙电 气 13,528 103,083.36 0.30 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 45 页 共 62 页
146 601311 骆驼股 份 8,893 102,002.71 0.30
147 600195 中牧股 份 5,202 101,178.90 0.30
148 600694 大商股 份 3,100 100,781.00 0.29
149 600416 湘电股 份 13,890 99,869.10 0.29
150 601016 节能风 电 34,700 99,589.00 0.29
151 601928 凤凰传 媒 16,000 97,280.00 0.28
152 600750 江中药 业 5,457 96,861.75 0.28
153 600770 综艺股 份 16,369 96,577.10 0.28
154 603000 人民网 11,600 96,280.00 0.28
155 600759 洲际油 气 24,138 95,103.72 0.28
156 600545 卓郎智 能 11,966 95,010.04 0.28
157 600108 亚盛集 团 32,600 94,214.00 0.27
158 600259 广晟有 色 3,200 93,696.00 0.27
159 603198 迎驾贡 酒 5,100 93,687.00 0.27
160 600335 国机汽 车 8,832 92,117.76 0.27
161 600317 营口港 40,600 91,756.00 0.27
162 600312 平高电 气 16,231 91,542.84 0.27
163 600073 上海梅 林 13,760 91,366.40 0.27
164 600611 大众交 通 22,950 91,341.00 0.27
165 601801 皖新传 媒 11,900 90,559.00 0.26
166 600565 迪马股 份 30,400 89,680.00 0.26
167 600366 宁波韵 升 14,674 89,511.40 0.26
168 601608 中信重 工 34,400 89,440.00 0.26
169 601689 拓普集 团 4,600 89,424.00 0.26
170 600422 昆药集 团 11,500 89,125.00 0.26
171 600777 新潮能 源 40,500 88,695.00 0.26
172 600578 京能电 力 28,200 87,984.00 0.26
173 600169 太原重 工 37,600 87,984.00 0.26
174 600869 智慧能 源 18,608 87,829.76 0.26
175 601001 大同煤 业 17,500 86,800.00 0.25
176 600687 刚泰控 股 9,500 86,355.00 0.25
177 600151 航天机 电 21,001 85,264.06 0.25
178 600874 创业环 保 9,087 84,872.58 0.25
179 600395 盘江股 份 13,900 84,373.00 0.25
180 603228 景旺电 子 1,700 84,048.00 0.25
181 600316 洪都航 空 9,000 83,880.00 0.24
182 603659 璞泰来 1,300 83,057.00 0.24
183 603188 亚邦股 份 8,000 81,600.00 0.24
184 600338 西藏珠 峰 3,900 80,808.00 0.24 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 46 页 共 62 页
185 600300 维维股 份 24,500 79,870.00 0.23
186 600187 国中水 务 27,700 78,668.00 0.23
187 600155 宝硕股 份 10,900 78,371.00 0.23
188 600393 粤泰股 份 21,300 77,106.00 0.23
189 600971 恒源煤 电 10,500 74,970.00 0.22
190 600058 五矿发 展 9,000 74,790.00 0.22
191 600765 中航重 机 9,990 74,325.60 0.22
192 603568 伟明环 保 2,900 73,370.00 0.21
193 603556 海兴电 力 4,030 73,225.10 0.21
194 600757 长江传 媒 12,771 72,666.99 0.21
195 601777 力帆股 份 13,652 71,399.96 0.21
196 600773 西藏城 投 10,278 71,123.76 0.21
197 603888 新华网 4,200 70,812.00 0.21
198 600006 东风汽 车 16,728 68,417.52 0.20
199 603328 依顿电 子 6,300 68,355.00 0.20
200 600657 信达地 产 16,000 68,000.00 0.20
201 600639 浦东金 桥 5,375 67,080.00 0.20
202 601127 小康股 份 3,800 65,702.00 0.19
203 600640 号百控 股 6,400 65,088.00 0.19
204 600428 中远海 特 17,984 63,843.20 0.19
205 600458 时代新 材 8,437 62,096.32 0.18
206 600748 上实发 展 11,603 58,479.12 0.17
207 603868 飞科电 器 1,200 58,044.00 0.17
208 603056 德邦股 份 2,100 57,519.00 0.17
209 600651 飞乐音 响 14,515 56,608.50 0.17
210 600350 山东高 速 13,400 54,270.00 0.16
211 600862 中航高 科 8,800 54,120.00 0.16
212 600939 重庆建 工 10,800 53,352.00 0.16
213 600184 光电股 份 4,273 52,942.47 0.15
214 600481 双良节 能 17,214 52,674.84 0.15
215 600517 置信电 气 14,221 52,617.70 0.15
216 603377 东方时 尚 3,780 52,353.00 0.15
217 603355 莱克电 气 1,700 51,085.00 0.15
218 600743 华远地 产 19,679 50,575.03 0.15
219 603806 福斯特 2,240 49,302.40 0.14
220 600996 贵广网 络 6,600 48,972.00 0.14
221 600126 杭钢股 份 8,200 48,954.00 0.14
222 600292 远达环 保 8,216 48,227.92 0.14
223 600053 九鼎投 资 2,800 48,076.00 0.14 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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224 603225 新凤鸣 2,380 47,528.60 0.14
225 601020 华钰矿 业 3,400 46,886.00 0.14
226 600167 联美控 股 4,600 46,000.00 0.13
227 603877 太平鸟 1,300 43,329.00 0.13
228 601019 山东出 版 5,400 43,254.00 0.13
229 601969 海南矿 业 7,800 42,744.00 0.12
230 603169 兰石重 装 8,400 42,084.00 0.12
231 600618 氯碱化 工 4,700 39,997.00 0.12
232 601811 新华文 轩 3,400 33,048.00 0.10
233 603025 大豪科 技 1,480 28,623.20 0.08
234 600917 重庆燃 气 3,800 25,878.00 0.08
235 603569 长久物 流 1,720 24,561.60 0.07
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600880 博瑞传 播 16,300 69,438.00 0.20
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600760 中航沈 飞 312,500.00 0.77
2 600258 首旅酒 店 268,570.20 0.66
3 600528 中铁工 业 239,785.00 0.59
4 600895 张江高 科 201,463.00 0.50
5 601098 中南传 媒 193,637.00 0.48
6 603885 吉祥航 空 188,583.00 0.46
7 600827 百联股 份 181,440.00 0.45
8 603899 晨光文 具 179,135.00 0.44 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 48 页 共 62 页
9 600649 城投控 股 172,186.00 0.42
10 601966 玲珑轮 胎 167,674.00 0.41
11 601179 中国西 电 157,151.00 0.39
12 601872 招商轮 船 155,400.00 0.38
13 600021 上海电 力 142,457.00 0.35
14 601801 皖新传 媒 104,482.00 0.26
15 601608 中信重 工 103,200.00 0.25
16 600777 新潮能 源 102,870.00 0.25
17 601128 常熟银 行 102,752.00 0.25
18 603659 璞泰来 85,722.00 0.21
19 600350 山东高 速 61,640.00 0.15
20 603056 德邦股 份 60,813.00 0.15
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘 以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600516 方大炭 素 613,774.00 1.51
2 600176 中国巨 石 537,165.18 1.32
3 600346 恒力股 份 308,153.00 0.76
4 600566 济川药 业 256,087.06 0.63
5 600438 通威股 份 255,816.00 0.63
6 601699 潞安环 能 248,024.70 0.61
7 601231 环旭电 子 150,201.00 0.37
8 600315 上海家 化 133,322.00 0.33
9 600587 新华医 疗 104,818.00 0.26
10 600059 古越龙 山 91,271.60 0.22
11 600284 浦东建 设 89,595.16 0.22
12 601002 晋亿实 业 74,588.16 0.18
13 600826 兰生股 份 71,491.74 0.18
14 600628 新世界 67,916.20 0.17
15 600673 东阳光 科 66,320.00 0.16
16 600894 广日股 份 61,824.00 0.15
17 600776 东方通 信 58,453.71 0.14
18 603528 多伦科 技 46,059.00 0.11 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 49 页 共 62 页
19 603001 奥康国 际 45,915.86 0.11
20 600388 龙净环 保 34,625.00 0.09
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,933,186.20
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,103,996.62
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
期末本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 50 页 共 62 页
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 以套 期 保值为 目的,力 争利 用股 指 期货的 杠杆 作
用, 降 低股 票仓 位频 繁调 整 的交易 成本 和跟 踪误 差, 达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 未出 现本期 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资于 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之
外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 251.01
2 应收证 券 清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 100.33 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 51 页 共 62 页
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 351.34
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 无流 通受 限的情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 无流 通受 限的情 况。
7.12.6 投资 组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 52 页 共 62 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
308 71,617.73 19,083,818.00 86.52% 2,974,443.00 13.48%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户数 。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额 （ 份） 占上市 总份 额
比例
1 大成基 金管 理有 限公 司 17,000,000.00 77.07%
2 中国证 券金 融股 份有 限公 司 2,000,000.00 9.07%
3 钱中明 360,100.00 1.63%
4 胡晔 147,763.00 0.67%
5 高翔 94,600.00 0.43%
6 贺顺龙 90,000.00 0.41%
7 中国银 河证 券股 份有 限公 司 83,318.00 0.38%
8 张春雁 72,900.00 0.33%
9 王焕永 68,400.00 0.31%
10 吴炳芬 67,253.00 0.30%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
无。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年8 月 24 日 ）基 金份 额总 额 541,058,261.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 22,058,261.00
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 22,058,261.00
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)， 该 事
务所自 基金 合同 生效 日起 为本基 金提 供审 计服 务至 今。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 基 金托 管人 的托 管业 务 部门及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 1 7,624,824.82 95.72% 6,948.76 95.72% - 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 56 页 共 62 页
光大证 券 2 341,236.00 4.28% 310.90 4.28% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
万联证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
财富证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中 信 建 投 证
券
1 - 0.00% - 0.00% -
恒泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中投证 券 3 - 0.00% - 0.00% -
国海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华宝证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中航证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
太平洋 证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 57 页 共 62 页
渤海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金新 增席 位：太 平洋 证券 。
本报告 期内 本基 金退 租席 位：无 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
光大证 券 7,583.80 100.00% - 0.00% - 0.00%
广发证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 58 页 共 62 页
东吴证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
民生证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长城证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
招商证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
万联证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广州证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
财富证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国泰君 安 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
银河证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中泰证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华鑫证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中 信 建 投 证
券
- 0.00% - 0.00% - 0.00%
恒泰证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中投证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东兴证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
江海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中金公 司 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
申银万 国 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
湘财证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
海通证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华宝证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国都证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华福证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
平安证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东莞证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
天源证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
安信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中航证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
西南证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
太平洋 证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
英大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
渤海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
方正证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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民族证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华林证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国 际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东方证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华泰证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于基 金管 理人 再次 提请 投资者
及时更 新已 过期 身份 证件 或者身
份证明 文件 的公 告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2018 年 6 月 30 日
2
大成基 金管 理有 限公 司关 于提请
直销非 自然 人客 户及 时登 记受益
所有人 信息 的公 告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2018 年 6 月 22 日
3
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金增 加上 海华 夏财 富投资
管理有 限公 司为 销售 机构 的公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2018 年 6 月 16 日
4
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金增 加上 海挖 财基 金销售
有限公 司为 销售 机构 的公 告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2018 年 6 月 9 日
5
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金增 加四 川天 府银 行股份
有限公 司为 销售 机构 的公 告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2018 年 5 月 17 日
6
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金增 加东 海证 券股 份有限
公司为 销售 机构 的公 告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2018 年 5 月 4 日
7
中证500 沪市 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基 金2018 年第 1 季 度报告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2018 年 4 月 20 日
8
中证500 沪市 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 更新 招募 说明 书及摘
要（2018 年 1 期）
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2018 年 4 月 4 日
9
关于大 成基 金管 理有 限公 司南京
分公司 办公 地址 变更 的公 告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2018 年 4 月 3 日
10
中证500 沪市 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基 金2017 年 度报 告 及摘要
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2018 年 3 月 31 日
11
《中 证500 沪 市交 易型 开 放式指 数
证券投 资基 金基 金合 同 》 修订前 后
对照表
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2018 年 3 月 27 日
12 中证500 沪市 交易 型开 放 式指数 证 中国证监会指定报 2018 年 3 月 27 日 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
第 60 页 共 62 页
券投资 基金 基金 合同 刊及本 公司 网站
13
中证500 沪市 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 托管 协议
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2018 年 3 月 27 日
14
关于调 整公 司旗 下证 券投 资基金
赎回费 的公 告
中国证监会指定报
刊及本 公 司 网站
2018 年 3 月 27 日
15
关于修 订公 司旗 下证 券投 资基金
基金合 同有 关条 款的 公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2018 年 3 月 27 日
16
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金开 通直 销平 台基 金转换
业务的 公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2018 年 3 月 10 日
17
中证500 沪市 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基 金2017 年第 4 季 度报告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2018 年 1 月 20 日
18
关于再 次提 请投 资者 及时 更新已
过期身 份证 件或 者身 份证 明文件
的公告
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站
2018 年 1 月 5 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20180101-20180630 17,000,000.00 - - 17,000,000.00 77.07%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
当 基 金份 额 持有 人占 比 过于 集 中 时 ， 可能 会因 某 单一 基 金份 额 持有 人大 额赎回 而 引发 基 金净 值
剧 烈 波动 的 风险 ，甚 至 有可 能 引起 基 金的 流动 性 风险 ， 基金 管 理人 可能 无法及 时 变现 基 金资 产
以应对基 金份额 持有人 的 赎回申请 ，基金 份额持 有 人可能无 法及时 赎回持 有 的全部基 金份额 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根 据《公 开募集 开放式 证券 投资基 金流动 性风险 管理 规定》 的要求 ，本基 金管 理人经与基
金 托管人协 商一致 ，对本基 金基金合 同的有 关条款进 行了修改 ，主要 在前言、 释义、投 资交易
限 制、申购 与赎回 管理、基 金估值管 理、信 息披露等 方面对流 动性风 险管控措 施进行明 确，具
体内容 详 见2018 年3 月27 日基 金管 理人 网站 披露 的相关 公告 和修 订更 新后 的法律 文件 。
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2018 年半年度 报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 中 证 500 沪市 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金的 文件 ；
2 、 《中 证500 沪 市交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《中 证500 沪 市交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查 阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大 成基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 29 日
