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上证综指 交易型 开放式指 数证券 投资基金
二0 一八 年半年 度报告
2018 年 06 月 30 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国工商银行股份有限公司
送出日期 ： 2018 年 08 月 29 日
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§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事
长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合 同规定，于 2018 年 8
月27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至2018 年6 月30 日止。
3
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ........................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 ............................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现 ........................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ........................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ............................................................................................................... 7
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理 ............................................................................................... 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................. 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ......................................................... 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ............................................. 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ......................................... 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ..................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ......................................................... 13
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ................. 13
§5 托管人 报告 ......................................................................................................................... 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ............................................................. 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说明
13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ......... 13
§6 半年度 财务 报表( 未经 审计) .............................................................................................. 13
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................. 13
6.2 利润表 ......................................................................................................................... 15
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ............................................................................. 15
6.4 报表附 注 ..................................................................................................................... 17
§7 投资组 合报 告 ..................................................................................................................... 32
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................. 32
7.2 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ..................................................................... 33
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的股 票投资 明细 ......................... 34
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ......................................................................... 39
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ..................................................................... 40
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ............. 40
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 . 40
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 . 40
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ............. 40
4
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ................................................. 41
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ..................................................... 41
7.12 投资组 合报 告附 注 ................................................................................................. 41
§8 基金份 额持 有人 信息 ......................................................................................................... 42
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ................................................................. 43
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ..................................................................................... 43
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ..................................................... 43
8.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ................. 43
§9 开放式 基金 份额 变动 ......................................................................................................... 44
§ 10 重大事 件揭 示 ..................................................................................................................... 44
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ..................................................................................... 44
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ..................... 44
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................... 44
10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................. 44
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................. 44
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................. 44
10.7 本期基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ..................................................... 45
10.8 其他重 大事 件 ......................................................................................................... 46
§ 11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ..................................................................................... 46
11.1 报告期 内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达 到或 超 过 20% 的 情况 ......................... 46
§ 12 备查文 件目 录 ..................................................................................................................... 47
5
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 上证综指ETF
场内简称 综指ETF
基金主代码 510210
交易代码 510210
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2011 年01 月30 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 29,638,513.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011 年3 月25 日
2.2 基 金产 品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数（上证综合指数），追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。
投资策略
本基金采用最优化抽样复制 标的指数。最优化抽样依托富国
量化投资平台，利用长期稳定的风险模型，使用“跟踪误差
最小化”的最优化方式创建目标组合，从而实现对标的指数
的紧密跟踪。
业绩比较基准 上证综合指数
风险收益特征
本基金属股票型基金， 预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金，跟
踪上证综合指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓 名 赵瑛 郭明
联系电话 021-20361818 010—66105798
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105799
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
楼
北京市西城区复兴门内大
街55 号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 北京市西城区复兴门内大 6
号上海国金中心二期 16-17
楼
街55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 薛爱东 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报,中国证券报,证券时报
登载基金 半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.fullgoal.com.cn
基金 半年度报告备置
地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期 16-17 楼
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街55 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 01 月01 日至2018 年06 月30 日)
本期已 实现 收益 -451,852.15
本期利 润 -13,012,051.98
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4618
本期加 权平 均净 值利 润率 -12.52%
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.40%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年06 月30 日)
期末可 供分 配利 润 11,796,524.06
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3980
期末基 金资 产净 值 98,400,170.55
期末基 金份 额净 值 3.320
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年06 月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 13.62%
7
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易 基金的各项费用 （例如， 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.08% 1.09% -8.01% 1.16% 0.93% -0.07%
过去三 个月 -8.94% 1.00% -10.14% 1.05% 1.20% -0.05%
过去六 个月 -12.40% 1.02% -13.90% 1.08% 1.50% -0.06%
过去一 年 -9.41% 0.80% -10.81% 0.85% 1.40% -0.05%
过去三 年 -28.06% 1.39% -33.43% 1.46% 5.37% -0.07%
自 基金 合同 生
效日起 至今
13.62% 1.34% 3.44% 1.37% 10.18% -0.03%
3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
注：1、截止日期为 2018 年6 月30 日。
2、本基金于 2011 年 1 月 30 日成立，建仓期 3 个月，从 2011 年 1 月 30 日起至
2011 年4 月29 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
8
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记 注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2018 年 6 月30 日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、 富国天利增长债券
投资基金 、 富国天益价值混合型证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资 基金、 富国 天惠 精选成 长混合 型证 券投 资基金 （LOF） 、富 国 天时货 币市
场基金、 富国天合稳健优选混合型证券投资基金、 富国天博创新主题混合型证券
投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券
型证券 投资基 金（LOF ）、富 国中证 红利 指数 增强型 证券投 资基 金、 富国优 化增
强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮
动混合型证券投资基金、 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、 富国
全球债券证券投资基金、 富国可转换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式
指数证券投资基金、 富国 上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富
国天盈 债券型 证券 投资 基金（LOF ）、 富国 全 球科技 互联网 股票 型证 券投资 基金
（QDII） 、 富国低碳环保混合型证券投资基金、 富国中证 500 指数增强型证券投
资基金 （LOF） 、富 国 产业债 债券型 证券 投资 基金、 富国新 天锋 定期 开放债 券型
证券投 资基金 、富 国高 新技术 产业混 合型 证券 投资基 金、富 国中 国中 小盘( 香港
上市) 混合型 证券 投资 基金、 富国纯 债债 券型 发起式 证券投 资基 金、 富国强 回报
定期开放债券型证券投资基金、 富国 宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、 富
国稳健增强债券型证券投资基金、 富国 信用债债券型证券投资基金、 富国目标收
益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国医疗保健行业混合型证券投资基金、 富
国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基
金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、
富国高端制造行业股票型证券投资基金、 富国收益增强债券型证券投资基金、 富
国新回报灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资
基金、 富国中证军工指数分级证券投资基金、 富国中证移动互联网指数分级证券
投资基金、 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目 标齐利一年期
纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、
富国中小盘精选混合型证券投资基金、 富国新兴产业股票型证券投资基金、 富国
中证新能源汽车指数分级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投
资基金、 富国中证银行指数分级证券投资基金、 富国文体健康股票型证券投资基
金、 富国国家安全主题混合型证券投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资
基金、 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证煤炭指数分 9
级证券 投资基金、 富国中证体育指数分级证券投资基金、 富国绝对收益多策略定
期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、
富国收益宝交易型货币市场基金、 富国低碳新经济混合型证券投资基金、 富国中
证智能 汽车指 数证 券投 资基金 （LOF） 、富 国 研究优 选沪港 深灵 活配 置混合 型证
券投资基金、 富国价值优势混合型证券投资基金、 富国泰利定期开放债券型发起
式证券投资基金、 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国美丽中国
混合型证券投资基金 、 富国创新科技混合型证券投资基金、 富国睿利定期开放混
合型发起式证券投资基金、 富 国中证医药主题指数增强型证券投资基金 （LOF）、
富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、
富国富利稳健配置混合型证券投资基金、 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资
基金 （LOF） 、 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金 （LOF） 、 富国新活力
灵活配置混合型发起式证券投资基金、 富国产业升级混合型证券投资基金、 富国
鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基
金（LOF ）、富 国泓 利 纯债债 券型发 起式 证券 投资基 金、富 国新 优享 灵活配 置混
合型证券投资基金、 富国聚利纯债定期开 放债券型发起式证券投资基金、 富国祥
利一年期定期开放债券型证券投资基金、 富国丰利增强债券型发起式证券投资基
金、 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、 富国嘉利稳健配置定期开放混合
型证券投资基金、 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、 富国新机遇灵活配
置混合型发起式证券投资基金、 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金、 富
国研究量化精选混合型证券投资基金、 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起
式证券投资基金、 富国金利定期开放混合型证券投资基金、 富国新优选灵活配置
定期开放混合型证券投资基金、富国绿色纯债一年定期开放债券型 证 券 投 资 基
金、 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 富国国企改革灵
活配置混合型证券投资基金、 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金、 富国新
趋势灵活配置混合型证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易型 开放式指数证
券投资基金、 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、 富国军工主题混合型
证券投资基金、 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国转型机
遇混合型证券投资基金、 富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、 富
国港股通量化精选股票型证券投资基金、富国中证 1000 指数增强型 证券投资基
金（LOF）等一百一十二只证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
方旻
本基金基
金经理
2014-11-19 － 8
硕士， 自 2010 年 2 月至 2014 年
4 月 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 定
量研究 员； 2014 年 4 月至2014 年
11 月任 富国 中证 红利 指数 增强型
证券投 资基 金、 富国 沪深 300 增
强 证 券 投 资 基 金 、 富 国 中 证 500
指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金(LOF)
基金经 理助 理， 2014 年11 月起任
富 国 中 证 红 利 指 数 增 强 型 证 券 投
资基金 、富 国沪 深 300 增 强证券
投 资 基 金 、 上 证 综 指 交 易 型 开 放 10
式 指 数 证 券 投 资 基 金 和 富 国 中 证
500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 基金 经理， 2015 年5 月起任
富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 、 富 国 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 及 富 国 中 证 银
行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理， 2015 年 10 月起 任富 国上证
综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ，2017
年 6 月起任 富国 新活 力灵 活配置
混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，2017 年 7 月起 任富 国新兴
成 长 量 化 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ） 基 金经 理，2018 年5 月
起任富 国中 证1000 指 数增 强型证
券投资 基金 （LOF ） 基金 经 理； 兼
任 量 化 投 资 副 总 监 。 具 有 基 金 从
业资格 。
王保合
本基金基
金经理
2011-03-03 － 12
博 士 ， 曾 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司研究 员、 富国 沪深 300 增强证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 ；2011
年 3 月起任 上证 综指 交易 型开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 富 国 上 证
综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联 接基 金基 金经 理，2013 年
9 月 起 任 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证
券投资 基金 基金 经理 ，2014 年 4
月 起 任 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证
券投资 基金 基金 经理 ，2015 年 4
月 起 任 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 、 富 国 中 证国
有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金基金 经理 ，2015 年 5 月 起任富
国 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 、 富 国 中 证 银 行 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2017 年 9 月 起任 富国 丰利 增强债
券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2018 年3 月 起任 富国 中证 10
年 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ； 兼 任 量 化 投
资部总 经理 。 具 有基 金从 业资格 。
注：1 、上述 任职 日期 为根据 公司确 定的 聘任 日期， 离任日 期为 根据 公司确 定的 11
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的 相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为上证综指交易型开放式指数证券投资
基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国
证券法》 、 《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 以及其它有关
法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可
能减少和分散投资风险、 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目
标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行 情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资 标的、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评 估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 风险管理部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下 基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间， 因组合流动性管理或投资策略调整需要， 出 12
现1 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年以来，A 股市场内忧外患， 总体震荡下跌。 年初， 随着估值处于历史
低位且行业景气预期改善的地产板块 率先上涨，A 股开启了春季躁动行情。 进入
2 月， 由于美国经济相关数据亮眼， 引发市场对美联储货币政策加速收紧的担忧，
美股带动全球市场迎来一轮深幅调整。 3 月起， 贸易摩擦阴霾笼罩全球资本市场。
3 月初， 美国对进口钢、 铝分别征收 25%、10% 的关税， 开启全球贸易摩擦的窗口。
3 月下旬， 随着美国发布 301 调查结果， 拟对约 500 亿美元的中国进口商品增加
关税， 市场对全球贸易担忧加剧， 全球股指调整幅度加大。5 月末， 由于部分上
市公 司 债券违 约， 投资 者对上 市公司 信用 风险 担忧加 剧，市 场再 次快 速调整 。6
月中旬， 由于美国正式公布针对中国进口商 品的征税清单， 并针对中国的反击着
手准备进一步增加 2000 亿美元征税清单，导致全球资本市场避险情绪上升。尽
管后续国务院出台缓解中小企业融资难政策， 同时央行制定定向降准措施， 货币
政策出现放松迹象， 但受全球贸易环境不确定的影响，A 股市场整体出现大幅回
调。 总体来看，2018 年上半年上证综指下跌 13.9%， 沪深300 下跌12.9% ， 创业
板指下跌8.33%。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年6 月30 日 ， 本基金份额净值为3.320 元； 份额累计净值为1.136
元；本 报告 期， 本基金 份额净 值增 长率 为-12.40% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率为
-13.90%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 困扰 A 股运行的两大压力有望逐步减轻。 从中美贸易摩擦来看，
由于美国政府已宣布将对价值 2000 亿美元的中国商品额外加征 10% 关税，市场
对中美贸易摩擦的加剧已有较为充分的预期。 短期来看， 随着美国国会中期选举
进入尾声， 同时继续扩大征税范围对美国消费者的影响将明显加大， 美国进一步
加大贸易摩擦的概率较小， 后续中美贸易摩擦有望出现阶段性缓和。 从信用风险
来看， 随着央行进一步采取结构性货币宽松政策及加大窗口指导力度， 同时财政
政策有望 发挥更大作用， 中小企业融资难的问题将逐步缓解， 市场对信用风险的
担忧也将逐步降低。 总体来看， 随着投资者对经济加速下行的担忧逐渐消除， 市
场有望迎来新的行情。
在投资管理上， 本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略， 采用量化
和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 中国证券投资基金业
协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》 等法律法规、 估
值指引的相关规定， 以及基金合同对估值程序的相关约定， 对基金所持有的投资
品种进行估值。 日常估值的账务处理、 基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成， 并与基金托管人进行账务核对， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人对
外公布。
13
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告期 无需要说明的相关情形。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对上证综指交易型开放式指数证券投资基金的
托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规
定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托
管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明
本报告期内， 上证综指交易型开放式指数证券投资基金的管理人 ——富国基
金管理有限公司在上证综指交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、 基金资
产净值 计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。本报告期内，上证综指交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的上证综指交易型开放
式指数证券投资基金 2018 半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
半 年度 财务报表( 未 经审 计)
6.1 资产 负 债表
会计主体： 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2018 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2018 年06 月 30 日 ）
上 年度 末
（2017 年12 月 31 日）
资 产：
银行存 款 2,472,736.32 2,061,126.54
结算备 付金 － 300.18
存出保 证金 111.36 304.14
14
交易性 金融 资产 96,139,345.38 104,793,161.72
其中： 股票 投资 96,139,345.38 104,776,161.72
基金投 资 － －
债券投 资 － 17,000.00
资产支 持证 券投 资 － －
贵金 属投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 － －
应收利 息 484.59 459.20
应收股 利 － －
应收申 购款 － －
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 98,612,677.65 106,855,351.78
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2018 年06 月 30 日 ）
上 年度 末
（2017 年12 月 31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 － －
应付赎 回款 － －
应付管 理人 报酬 41,283.47 45,320.54
应付托 管费 8,256.69 9,064.11
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 9,590.80 －
应交税 费 － －
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 153,376.14 160,000.00
负债合 计 212,507.10 214,384.65
所 有者 权益：
实收基 金 86,603,646.49 82,220,650.97
未分配 利润 11,796,524.06 24,420,316.16
所有者 权益 合计 98,400,170.55 106,640,967.13
负债和 所有 者权 益总 计 98,612,677.65 106,855,351.78
注：报告截止日 2018 年 06 月 30 日，基金 份额净值 3.320 元，基 金份额总额
29,638,513.00 份。
15
6.2 利 润表
会计主体： 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 01 月01 日至2018 年06 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2018 年01 月01 日至
2018 年06 月 30 日 ）
上年度可比期间
(2017 年 01 月 01 日至
2017 年 06 月 30 日)
一、收入 -12,487,986.25 8,084,943.49
1.利息 收入 7,701.31 10,289.98
其中： 存款 利息 收入 7,691.42 10,269.99
债券利 息收 入 9.89 19.99
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 － －
其他利 息收 入 － －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 64,079.27 1,288,552.61
其中： 股票 投资 收益 -1,200,953.37 119,219.49
基金投 资收 益 － －
债券投 资收 益 3,514.49 6,614.81
资产支 持证 券投 资收 益 － －
贵金属 投资 收益 － －
衍生工 具投 资收 益 － －
股利收 益 1,261,518.15 1,162,718.31
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -12,560,199.83 6,786,315.30
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列） － －
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 433.00 -214.40
减：二、费用 524,065.73 633,143.93
1．管 理人 报酬 257,047.12 361,520.50
2．托 管费 51,409.43 72,304.06
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 16,302.04 0.23
5．利 息支 出 － －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － －
6．税 金及 附加 － －
7．其 他费 用 199,307.14 199,319.14
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） -13,012,051.98 7,451,799.56
减：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -13,012,051.98 7,451,799.56
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2018 年 01 月01 日至2018 年06 月30 日
16
单位： 人民币元
项目
本期
（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 82,220,650.97 24,420,316.16 106,640,967.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
－ -13,012,051.98 -13,012,051.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数 （ 净值 减少 以 “- ” 号填
列）
4,382,995.52 388,259.88 4,771,255.40
其中：1.基 金申 购款 7,304,992.54 1,528,377.84 8,833,370.38
2.基金 赎回 款 -2,921,997.02 -1,140,117.96 -4,062,114.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 86,603,646.49 11,796,524.06 98,400,170.55
项目
上年度可比期间
（2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 120,206,612.14 23,178,013.69 143,384,625.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
－ 7,451,799.56 7,451,799.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数 （ 净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-5,843,994.02 -1,548,667.60 -7,392,661.62
其中：1.基 金申 购款 1,460,998.51 305,030.40 1,766,028.91
2.基金 赎回 款 -7,304,992.53 -1,853,698.00 -9,158,690.53
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 114,362,618.12 29,081,145.65 143,443,763.77
注：所附附注为本会计报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由 下列负责人签署；
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
17
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） ， 系 经
中国证 券监 督管 理委 员 会（以 下简 称“ 中国 证 监会” ）证 监许 可[2010]1379 号
《关于核准上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募 集的批复》
的核准， 由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开募集， 基金合同于 2011
年1 月30 日正式生效， 首次设立募集规模为 320,363,407.00 份基金份额。 本基
金为交易型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为富国基金管理有限公
司， 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管人为中国工商银
行股份有限公司。
本 基 金 以 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 为 主 要 投 资 对 象 ， 指 数 化 投 资 比 例
即投资 于指数 成份 股、 备选成 份股的 资产 比例 不低于 基金资 产净 值 的 95％ ，如
因标的指数成份股调整、 基金份额申购、 赎回清单内现金替 代、 现金差额、 基金
规模或市场变化等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在
10 个交 易日内 进行 调 整。同 时为更 好地 实现 投资目 标，本 基金 也可 少量投 资于
新股、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 该部分资产比例不高于
基金资产净值的5％。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 金 融 工 具 ， 基 金 管 理 人 在 履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 标 的 指 数 。 本 基 金 标 的 指 数 变 更 的 ， 业 绩 比 较 基 准
随之变更并公告。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准则-基本准则》 以及其 后颁布
及修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “企业会
计准则 ”） 编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证
券投资基金业协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监
会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第3 号 《半年度报告的内容与格式》 、 《证券 投资基金信息披露编报规则》 第 3
号《会计报表附注的编制 及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号
《年度报告和 半年度报告》 》 及其他中国证监 会及中国证券投资基金业协会颁布
的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018
年6 月30 日的财务状 况以及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明
本 基 金 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 其 他 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 会 计 报 表
所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计 差 错更正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 印花税
18
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月19 日起，
调整由出让方按证券 （股票） 交易印花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收， 税
率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改 革过程中因非流通股股东向流通股
股东支付对价而发生的股权转让，暂 免征收印花税。
2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增
值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起 在全国范围内
全面推开营业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳
增值税。 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人
运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以
及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全 面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 的规 定， 金融机构开展的质押式买入返售金
融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展 的买断式买入返售金融商品业务、
同业存款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地产开
发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳 税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关
问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起 ，资管产品管理人运营资管产品过
程中发生的增值税应税行为 （以下简称 “资管产品运营业务 ”） ， 暂适用简易计
税方法 ，按照 3% 的 征 收率缴 纳增值 税， 资管 产品管 理人未 分别 核算 资管产 品运
营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分
别或汇 总核 算资管 产品 运营业 务销 售额和 增值 税应纳 税额 。对资 管产 品在 2018
年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税 行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵
减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税
额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管 产品管理人
运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确
定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入
为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的 股票（不包括限售股）、债券、基
金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售 额，或者以 2017 年最后一
个交易 日的 股票收 盘价 （2017 年 最后 一个交 易日处 于停 牌期间 的股 票，为 停牌
前最后一个交易日收盘价） 、 债券估值 （中债 金融估值中心有限公司或中证指数
有限公司提供的债券估值） 、 基金份额净值、 非货物期货结算价格作为买入价计 19
算销售额。
3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起 ，对证券投资基金（封闭式证券投资
基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续
免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改 革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免征收 流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征
收企业所得税。
4 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通 知》 的规定， 股权分置改 革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免征收 流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关
于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年 10 月9 日
起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1
月1 日起， 证券投资 基金从公开发行和转让市场取得的 上市公司股票， 持股期限
在1 个月以内 （含 1 个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期
限在1 个月以上至1 年 （含 1 年） 的， 暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限
超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征
个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文 《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8
日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限超过
1 年的，股息红 利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目 本期末 （2018 年 06 月 30 日）
活期存款 2,472,736.32
定期存款 －
其中： 存款期限1 个月以内 －
存款期限1-3 个月 －
20
存款期限3 个月以上 －
其他存款 －
合计 2,472,736.32
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末 （2018 年 06 月 30 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 105,062,580.99
96,139,345.38 -8,923,235.61
贵金属投资-金交所黄金合约 － － －
债券
交易所 市场 － － －
银行间 市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 105,062,580.99 96,139,345.38 -8,923,235.61
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本报告期 末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
金额单位 ：人民币元
项目
本期末 （2018 年 06 月 30 日）
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所 市场 － －
银行间 市场 － －
合计 － －
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目 本期末（2018 年 06 月 30 日）
应收活 期存 款利 息 484.49
应收定 期存 款利 息 －
应收其 他存 款利 息 －
应收结 算备 付金 利息 －
应收债 券利 息 －
应收资 产支 持证 券利 息 －
应收买 入返 售证 券利 息 －
21
应收申 购款 利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 0.10
合计 484.59
6.4.7.6 其 他资 产
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 （2018 年 06 月 30 日 ）
交易所 市场 应付 交易 费用 9,590.80
银行间 市场 应付 交易 费用 －
合计 9,590.80
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目 本期末 （2018 年 06 月 30 日）
应付券 商交 易单 元保 证金 －
应付赎 回费 －
预提上 市年 费 29,752.78
预提审 计费 24,795.19
预提信 息披 露费 44,629.17
应付指 数使 用费 50,000.00
可退替 代款 4,199.00
合计 153,376.14
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位： 人民币元
项目
本期（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 28,138,513.00 82,220,650.97
本期申 购 2,500,000.00 7,304,992.54
本期赎 回 （ 以“- ” 号填 列 ） -1,000,000.00 -2,921,997.02
本期末 29,638,513.00 86,603,646.49
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分
未分配利润合
计
上年度 末 18,971,845.82 5,448,470.34 24,420,316.16
本期利 润 -451,852.15 -12,560,199.83 -13,012,051.98
22
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变
动数
1,001,715.76 -613,455.88 388,259.88
其中： 基金 申购 款 1,674,713.45 -146,335.61 1,528,377.84
基金赎 回款 -672,997.69 -467,120.27 -1,140,117.96
本期已 分配 利润 － － －
本期末 19,521,709.43 -7,725,185.37 11,796,524.06
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
活期存 款利 息收 入 7,604.85
定期存 款利 息收 入 －
其他存 款利 息收 入 －
结算备 付金 利息 收入 85.26
其他 1.31
合计 7,691.42
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位：人民币元
项目 本期（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -1,636,987.61
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 436,034.24
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 －
合计 -1,200,953.37
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位：人民币元
项目 本期（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
卖出股 票成 交总 额 5,164,879.98
减：卖 出股 票成 本总 额 6,801,867.59
买卖股票 差 价收 入
-1,636,987.61
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本基金本报告期无股票投资收益 ——申购差价收入。
6.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位：人民币元
项目 本期（2018 年 01 月01 日至2018 年06 月30 日）
赎回基 金份 额对 价总 额 4,062,114.98
减：现 金支 付赎 回款 总额 76,854.98
减：赎 回股 票成 本总 额 3,549,225.76
赎回差 价收 入 436,034.24
23
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位：人民币元
项目 本期 （2018 年01 月01 日至2018 年06 月30 日 ）
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券 到期兑 付）
成交总 额
70,524.90
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期
兑付） 成本 总额
67,000.00
减：应 收利 息总 额 10.41
买卖债 券差 价收 入 3,514.49
6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍 生工 具 收益
6.4.7.16.1 衍 生工 具 收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益 ——买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍 生工 具 收益 —— 其他投 资收 益
注：本基金本报告期无衍生工具收益 ——其他投资收益。
6.4.7.17 股 利收 益
单位：人民币元
项目 本期（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
股票投 资产 生的 股利 收益 1,261,518.15
基金投 资产 生的 股利 收益 －
合计 1,261,518.15
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
1. 交易 性金 融资 产 -12,560,199.83
股票投 资 -12,560,199.83
债券投 资 －
资产支 持证 券投 资 －
基 金投 资 －
贵 金属 投资 －
其他 －
2. 衍生 工具 －
权证投 资 －
24
3. 其他 －
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预 估增 值税
－
合计 -12,560,199.83
6.4.7.19 其 他收 入
单位：人民币元
项目 本期（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
基金赎 回 费 收入 －
替代损 益 433.00
合计 433.00
6.4.7.20 交 易费 用
单位：人民币元
项目 本期（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
交易所 市场 交易 费用 16,302.04
银行间 市场 交易 费用 －
交易基 金产 生的 费用 －
其中： 申购 费 －
赎回费 －
合计 16,302.04
6.4.7.21 其 他费 用
单位：人民币元
项目 本期 （2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 44,629.17
银行费 用 130.00
上市费 29,752.78
指数使 用费 100,000.00
合计 199,307.14
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金本报告期存在控 制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
25
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
富 国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联 接基 金
本基金 的联 接基 金
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
海通证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申万宏 源证 券有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
注：本基金本报告期 内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债 券交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 回 购交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期（2018 年01 月 01 日至
2018 年06 月30 日）
上年度可比期间（2017 年01 月
01 日至2017 年06 月30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 257,047.12 361,520.50
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 － －
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50%的年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×0.50%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期 （2018 年 01 月 01 日至
2018 年 06 月 30 日 ）
上年度可比期间 （2017 年 01 月
01 日至 2017 年 06 月 30 日）
26
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 51,409.43 72,304.06
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人 运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 （2018 年 06 月 30 日） 上年度末（2017 年 12 月 31 日 ）
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
富 国 上 证 综 指 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金联 接基 金
24,888,700.00 83.97 23,888,700.00 84.90
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2017 年 01 月 01 日至 2017
年 06 月 30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工 商银 行股 份有 限
公司 2,472,736.32 7,604.85 3,362,818.84 10,267.65
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销
证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
6.4.10.7.1 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
27
6.4.12 期 末（2018 年06 月 30 日） 本基 金持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代 码 股票名 称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600221 海航控 股 2018-01-10 重大事 项停 牌 3.23 2018-
07-20
2.91 106,900 462,746.23 345,287.00
－
600399 *ST 抚钢 2018-01-31 重大事 项停 牌 5.50 － － 50,100 325,220.54 275,550.00 －
600490 鹏欣资 源 2018-04-16 重大事 项停 牌 8.67 － － 63,100 490,243.93 547,077.00 －
600751 海航科 技 2018-01-12 重大事 项停 牌 6.49 － － 33,200 260,714.34 215,468.00 －
600850 华东电 脑 2018-05-14 重大事 项停 牌 18.99 2018-
08-15
18.00 17,717 467,482.77 336,445.83
－
601390 中国中 铁 2018-05-07 重大事 项停 牌 7.47 2018-
08-20
7.25 76,400 889,186.39 570,708.00
－
601727 上海电 气 2018-06-06 重大事 项停 牌 6.34 2018-
08-07
5.71 66,500 758,630.17 421,610.00
－
603997 继峰股 份 2018-05-30 重大事 项停 牌 10.87 － － 32,500 410,477.15 353,275.00 －
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注： 截至本报告期末 2018 年06 月30 日止， 本基金无因从事银行间市场债
券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2018 年 06 月 30 日止，本基 金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融工 具 风险 及管理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证 28
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该
证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易
前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎
回款项的风险。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金份额持有人可随时要求赎
回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金管理人严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及 《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法规的要求建立健全开放
式基金流动性风险管理的内部控制体系， 审慎评估各类资产的流动性， 针对性制
定流动性风险管理措施， 对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基
金管理人采用监控 基金组合资产持仓集中度指标、 逆回购交易的到期日与交易对
手的集中度、 流动性受限资产比例、 基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可
变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险， 并于开放日对本基金的申购赎回
情况进行监控， 保持基 金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配， 确保本基金资
产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 本基金的基金管理人在基金合同
中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申
购赎回带来的流动性风险， 有效保障基金持有人利益。 本基金所持部分证券在证
券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场 交易，因此除在 6.4.12 中列示的部
分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 本基金
主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 此外， 本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求， 其上限一般不超
过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动
性风险。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指基金的财务状况 和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
29
单位：人民币元
本期末（2018 年06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,472,736.32 － － － － － 2,472,736.32
存出保证金 111.36 － － － － － 111.36
交易性金融资产
－ － － － － 96,139,345.38 96,139,345.38
应收利息 － － － － － 484.59 484.59
资产总计 2,472,847.68 － － － － 96,139,829.97 98,612,677.65
负债
应付管理人报酬 － － － － － 41,283.47 41,283.47
应付托管费 － － － － － 8,256.69 8,256.69
应付交易费用 － － － － － 9,590.80 9,590.80
其他负债
－ － － － － 153,376.14 153,376.14
负债总计 － － － － － 212,507.10 212,507.10
利率敏感度缺口 2,472,847.68 － － － － 95,927,322.87 98,400,170.55
上年度末（2017 年12
月31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,061,126.54 － － － － － 2,061,126.54
结算备付金 300.18 － － － － － 300.18
存出保证金 304.14 － － － － － 304.14
交易性金融资产
－ － 17,000.00 － － 104,776,161.72 104,793,161.72
应收利息 － － － － － 459.20 459.20
30
资产总计 2,061,730.86 － 17,000.00 － － 104,776,620.92 106,855,351.78
负债
应付管理人报酬 － － － － － 45,320.54 45,320.54
应付托管费 － － － － － 9,064.11 9,064.11
其他负债 － － － － － 160,000.00 160,000.00
负债总计 － － － － － 214,384.65 214,384.65
利率敏感度缺口 2,061,730.86 － 17,000.00 － － 104,562,236.27 106,640,967.13
31
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 本报告 期末 未持 有债券 资产（ 不含 可转 债） ， 因此市 场利 率的 变动对 于本
基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价 格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值 决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
本基金以标的指数成份股、 备选成份股为主要投资对象， 指数化投资比例即投资
于指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%， 本基金也可
少量投资于新股、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 该部分资产
比例不高于基金资产净值的 5%。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位： 人民币元
项目
本期末（2018 年06 月30 日） 上年度末（2017 年12 月 31 日）
公允价值
占基金资产净
值比例 （%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产 －股票投资 96,139,345.38 97.70 104,776,161.72 98.25
交易性金融资产 －债券投资 － － 17,000.00 0.02
交易性金融资产 －贵金属投资 － － － －
衍生金融资产 －权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 96,139,345.38 97.70 104,793,161.72 98.27
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金 管理人 运用 资产-资本 定价模 型（CAPM ）对本 基金的 市场 价格 风险进 行分
析。 下表为市场价格风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、 可能的变动时， 将对基金净值产生
的影响。
假设
1. 基 金的 市场 价格 风险 主 要源于 市场 的系 统性 风险 ，即与 基金 的贝 塔系 数紧 密相关 ；
2. 以 下分 析， 除业 绩比 较 基准发 生变 动， 其他 影响 基金资 产公 允 价 值的 风险 变量保 持不 变。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 元
）
本期末 （2018 年 06 月
30 日 ）
上年度 末（2017 年 12 月
31 日 ）
32
1.业绩 比较 基准 增 加 1% 917,154.06 968,181.10
2.业绩 比较 基准 减 少 1% -917,154.06 -968,181.10
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2018 年6 月30 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 93,017,978.63 元， 属于第二层次的余额
为人民币3,121,366.75 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 第 三 层 次 公 允
价值本期未发生变动。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1
权益投 资 96,139,345.38 97.50
33
其中： 股票 96,139,345.38 97.50
2
基金投 资 － －
3
固定收 益投 资 － －
其中： 债券 －
－
资产 支持 证券 － －
4
贵金属 投资 － －
5
金融衍 生品 投资 － －
6
买入返 售金 融资 产 － －
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
－
－
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,472,736.32 2.51
8
其他各项 资产 595.95 －
9
合计 98,612,677.65 100.00
注：上 表中 的股票 投资 项的金 额包 含可退 替代 款估值 增值 ，而 5.3 的合计 项不
含可退替代款估值增值。
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类的境内 股 票投资 组合
7.2.1.1 积极投 资按行业分类的股 票投资组合 ：
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.2.1.2 指数 投 资按行业分类的股 票投资组合 ：
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 416,612.00 0.42
B 采矿业 10,917,423.70 11.09
C 制造业 32,933,634.71 33.47
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 4,636,351.50 4.71
E 建筑业 3,985,632.01 4.05
F 批发和 零售 业 2,901,054.40 2.95
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,355,616.11 4.43
H 住宿和 餐饮 业 573,830.40 0.58
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,764,575.82 1.79
J 金融业 27,212,757.13 27.66
K 房地产 业 3,574,476.20 3.63
L 租赁和 商务 服务 业 611,895.00 0.62
34
M 科学研 究和 技术 服务 业 632,987.00 0.64
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 933,528.00 0.95
S 综合 688,971.40 0.70
合计 96,139,345.38 97.70
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资
明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石 油 561,558 4,329,612.18 4.40
2 601288 农业银 行 1,113,539 3,830,574.16 3.89
3 600519 贵州茅 台 4,693 3,432,741.78 3.49
4 601988 中国银 行 845,500 3,052,255.00 3.10
5 601318 中国平 安 39,700 2,325,626.00 2.36
6 600028 中国石 化 347,188 2,253,250.12 2.29
7 600036 招商银 行 81,822 2,163,373.68 2.20
8 601628 中国人 寿 90,243 2,032,272.36 2.07
9 600104 上汽集 团 47,300 1,655,027.00 1.68
10 601088 中国神 华 82,121 1,637,492.74 1.66
11 600276 恒瑞医 药 17,580 1,331,860.80 1.35
12 600000 浦发银 行 117,979 1,127,879.24 1.15
13 600900 长江电 力 68,995 1,113,579.30 1.13
14 601166 兴业银 行 71,170 1,024,848.00 1.04
15 601998 中信银 行 164,360 1,020,675.60 1.04
16 601668 中国建 筑 176,820 965,437.20 0.98
17 600016 民生银 行 129,280 904,960.00 0.92
18 600887 伊利股 份 31,148 869,029.20 0.88
19 601601 中国太 保 26,500 844,025.00 0.86
20 601328 交通银 行 143,920 826,100.80 0.84
21 601818 光大银 行 221,800 811,788.00 0.82
22 601009 南京银 行 100,816 779,307.68 0.79
23 600030 中信证 券 43,412 719,336.84 0.73
24 600779 水井坊 13,000 717,990.00 0.73
25 600309 万华化 学 15,549 706,235.58 0.72
26 600585 海螺水 泥 20,450 684,666.00 0.70
27 601800 中 国交 建 57,669 656,849.91 0.67
28 601939 建设银 行 99,700 653,035.00 0.66
35
29 600518 康美药 业 27,400 626,912.00 0.64
30 600690 青岛海 尔 32,100 618,246.00 0.63
31 600048 保利地 产 50,647 617,893.40 0.63
32 600867 通化东 宝 25,736 616,891.92 0.63
33 601888 中国国 旅 9,500 611,895.00 0.62
34 600015 华夏银 行 81,787 609,313.15 0.62
35 601766 中国中 车 78,164 601,862.80 0.61
36 601169 北京银 行 99,454 599,707.62 0.61
37 600258 首旅酒 店 21,120 573,830.40 0.58
38 601390 中国中 铁 76,400 570,708.00 0.58
39 600018 上港集 团 91,800 547,128.00 0.56
40 600490 鹏欣资 源 63,100 547,077.00 0.56
41 603393 新天然 气 15,700 531,916.00 0.54
42 603993 洛阳钼 业 83,100 522,699.00 0.53
43 600606 绿地控 股 78,500 513,390.00 0.52
44 600271 航天信 息 20,020 505,905.40 0.51
45 601111 中国国 航 55,400 492,506.00 0.50
46 600346 恒力股 份 33,200 486,712.00 0.49
47 600741 华域汽 车 20,000 474,400.00 0.48
48 601155 新城控 股 15,300 473,841.00 0.48
49 600588 用友网 络 19,069 467,381.19 0.47
50 601006 大秦铁 路 54,734 449,366.14 0.46
51 601933 永辉超 市 58,400 446,176.00 0.45
52 603628 清源股 份 42,000 444,780.00 0.45
53 600703 三安光 电 23,040 442,828.80 0.45
54 600340 华夏幸 福 17,134 441,200.50 0.45
55 600019 宝钢股 份 56,400 439,356.00 0.45
56 601727 上海电 气 66,500 421,610.00 0.43
57 601618 中国中 冶 126,000 419,580.00 0.43
58 600085 同仁堂 11,800 416,304.00 0.42
59 600516 方大炭 素 17,000 414,460.00 0.42
60 603060 国检集 团 24,800 413,912.00 0.42
61 600487 亨通光 电 18,620 410,571.00 0.42
62 600020 中原高 速 108,461 408,897.97 0.42
63 600398 海澜之 家 32,000 407,680.00 0.41
64 601238 广汽集 团 36,340 404,827.60 0.41
65 600270 外运发 展 19,000 398,240.00 0.40
66 601607 上海医 药 16,562 395,831.80 0.40
67 600566 济川药 业 8,161 393,278.59 0.40
68 600188 兖州煤 业 30,101 392,517.04 0.40
69 601336 新华保 险 9,000 385,920.00 0.39
36
70 601688 华泰证 券 25,700 384,729.00 0.39
71 601186 中国铁 建 44,500 383,590.00 0.39
72 601678 滨化股 份 61,205 378,246.90 0.38
73 600999 招 商证 券 27,350 374,148.00 0.38
74 603528 多伦科 技 46,500 369,210.00 0.38
75 603901 永创智 能 35,100 361,179.00 0.37
76 600919 江苏银 行 56,300 360,883.00 0.37
77 601669 中国电 建 67,000 359,120.00 0.36
78 600688 上海石 化 62,700 356,763.00 0.36
79 601018 宁波港 84,700 356,587.00 0.36
80 600332 白云山 9,300 353,865.00 0.36
81 603997 继峰股 份 32,500 353,275.00 0.36
82 600498 烽火通 信 14,200 352,870.00 0.36
83 601012 隆基股 份 21,100 352,159.00 0.36
84 600230 沧州大 化 15,860 351,457.60 0.36
85 600221 海航控 股 106,900 345,287.00 0.35
86 600770 综艺股 份 58,400 344,560.00 0.35
87 600624 复旦复 华 66,876 344,411.40 0.35
88 600305 恒顺醋 业 37,080 339,652.80 0.35
89 600850 华东电 脑 17,717 336,445.83 0.34
90 600066 宇通客 车 17,336 332,677.84 0.34
91 600575 皖江物 流 89,100 330,561.00 0.34
92 601901 方正证 券 49,200 329,148.00 0.33
93 600674 川投能 源 37,434 326,424.48 0.33
94 600663 陆家嘴 20,652 326,095.08 0.33
95 600537 亿晶光 电 99,940 325,804.40 0.33
96 601016 节能风 电 112,900 324,023.00 0.33
97 600383 金地集 团 31,372 319,680.68 0.32
98 600279 重庆港 九 71,200 316,128.00 0.32
99 603159 上海亚 虹 15,200 315,704.00 0.32
100 601899 紫金矿 业 86,800 313,348.00 0.32
101 600011 华能国 际 48,505 308,491.80 0.31
102 600352 浙江龙 盛 25,700 307,115.00 0.31
103 600535 天士力 11,753 303,462.46 0.31
104 600960 渤海汽 车 47,040 302,937.60 0.31
105 600803 新奥股 份 26,038 300,478.52 0.31
106 600236 桂冠电 力 52,620 300,460.20 0.31
107 600273 嘉化能 源 32,400 293,544.00 0.30
108 600547 山东黄 金 12,201 291,847.92 0.30
109 603599 广信股 份 20,300 291,508.00 0.30
110 600007 中国国 贸 20,042 290,007.74 0.29
37
111 600979 广安爱 众 63,700 287,287.00 0.29
112 600109 国金证 券 39,800 282,978.00 0.29
113 600399 *ST 抚钢 50,100 275,550.00 0.28
114 600728 佳都科 技 37,520 273,520.80 0.28
115 600116 三峡水 利 40,800 272,544.00 0.28
116 601633 长城汽 车 27,637 271,395.34 0.28
117 600118 中国卫 星 14,188 270,990.80 0.28
118 600568 中珠医 疗 55,320 265,536.00 0.27
119 601368 绿城水 务 39,300 265,275.00 0.27
120 601877 正泰电 器 11,882 265,206.24 0.27
121 601377 兴业证 券 50,200 264,554.00 0.27
122 600360 华微电 子 41,800 264,176.00 0.27
123 600834 申通地 铁 37,200 263,004.00 0.27
124 600337 美克家 居 44,560 261,121.60 0.27
125 600350 山东高 速 63,500 257,175.00 0.26
126 603058 永吉股 份 22,500 256,050.00 0.26
127 600804 鹏博士 21,300 255,600.00 0.26
128 603969 银龙股 份 41,130 254,183.40 0.26
129 600006 东风汽 车 60,700 248,263.00 0.25
130 601788 光大证 券 22,600 248,148.00 0.25
131 600838 上海九 百 35,400 247,800.00 0.25
132 600062 华润双 鹤 10,081 247,488.55 0.25
133 600715 文投控 股 32,600 247,434.00 0.25
134 600998 九州通 14,500 245,920.00 0.25
135 601811 新华文 轩 25,100 243,972.00 0.25
136 600483 福能股 份 35,246 242,140.02 0.25
137 600008 首创股 份 57,300 241,806.00 0.25
138 600459 贵研铂 业 22,250 240,300.00 0.24
139 600061 国投资 本 25,600 237,568.00 0.24
140 603003 龙宇燃 油 28,500 236,835.00 0.24
141 600987 航民股 份 24,950 235,777.50 0.24
142 601555 东吴证 券 34,500 235,635.00 0.24
143 600111 北方稀 土 20,650 234,997.00 0.24
144 600108 亚盛集 团 81,200 234,668.00 0.24
145 600697 欧亚集 团 10,800 229,932.00 0.23
146 600758 红阳能 源 52,900 229,586.00 0.23
147 603328 依顿电 子 21,000 227,850.00 0.23
148 601098 中南传 媒 18,000 227,520.00 0.23
149 601992 金隅集 团 69,300 227,304.00 0.23
150 601158 重庆水 务 41,560 225,255.20 0.23
151 600682 南京新 百 13,700 225,228.00 0.23
38
152 601579 会稽山 23,000 225,170.00 0.23
153 601588 北辰实 业 63,600 223,872.00 0.23
154 600406 国电南 瑞 14,160 223,728.00 0.23
155 601128 常熟银 行 39,100 223,652.00 0.23
156 603859 能科股 份 12,700 219,075.00 0.22
157 603789 星光农 机 17,720 218,664.80 0.22
158 601117 中国化 学 32,200 216,706.00 0.22
159 600751 海航科 技 33,200 215,468.00 0.22
160 600862 中航高 科 35,000 215,250.00 0.22
161 600326 西藏天 路 36,390 215,064.90 0.22
162 601801 皖新传 媒 28,200 214,602.00 0.22
163 600089 特变电 工 30,723 212,910.39 0.22
164 600893 航发动 力 9,500 212,040.00 0.22
165 600307 酒钢宏 兴 100,700 211,470.00 0.21
166 601179 中国西 电 60,800 207,936.00 0.21
167 603559 中通国 脉 9,000 207,900.00 0.21
168 600909 华安证 券 36,200 207,064.00 0.21
169 600435 北方导 航 25,300 206,448.00 0.21
170 603878 武进不 锈 14,900 205,471.00 0.21
171 600143 金发科 技 39,206 204,655.32 0.21
172 600616 金枫酒 业 31,300 204,389.00 0.21
173 601168 西部矿 业 32,300 202,844.00 0.21
174 603968 醋化股 份 11,200 201,936.00 0.21
175 600206 有研新 材 22,800 201,780.00 0.21
176 601069 西部黄 金 12,000 201,480.00 0.20
177 600664 哈药股 份 50,452 200,294.44 0.20
178 601258 庞大集 团 109,400 200,202.00 0.20
179 600820 隧道股 份 33,600 198,576.00 0.20
180 600208 新湖中 宝 51,940 198,410.80 0.20
181 600863 内蒙华 电 86,850 197,149.50 0.20
182 600814 杭州解 百 31,700 196,540.00 0.20
183 600589 广东榕 泰 43,800 193,596.00 0.20
184 600988 赤峰黄 金 39,700 193,339.00 0.20
185 601375 中原证 券 41,100 191,937.00 0.20
186 600798 宁波海 运 52,400 190,736.00 0.19
187 600075 新疆天 业 29,320 190,580.00 0.19
188 600557 康缘药 业 14,996 185,200.60 0.19
189 601212 白银有 色 44,600 182,414.00 0.19
190 600975 新五丰 45,600 181,944.00 0.18
191 600343 航天动 力 19,600 179,928.00 0.18
192 601515 东风股 份 23,300 179,876.00 0.18
39
193 600372 中航电 子 13,700 178,922.00 0.18
194 600583 海油工 程 33,244 174,863.44 0.18
195 600489 中金黄 金 25,593 174,544.26 0.18
196 600503 华丽家 族 43,500 170,085.00 0.17
197 600369 西南证 券 41,900 161,315.00 0.16
198 601890 亚星锚 链 36,800 159,344.00 0.16
199 601231 环旭电 子 16,082 145,863.74 0.15
200 600220 江苏阳 光 66,600 141,192.00 0.14
201 601138 工业富 联 3,800 70,072.00 0.07
7.3.2 期 末 积 极 投 资 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 601012 隆基股 份 493,196.00 0.46
2 600346 恒力股 份 464,855.00 0.44
3 603628 清源股 份 462,385.00 0.43
4 601155 新城控 股 457,063.00 0.43
5 600516 方大炭 素 418,856.00 0.39
6 600230 沧州大 化 415,921.00 0.39
7 603528 多伦科 技 411,883.00 0.39
8 600519 贵州茅 台 380,693.00 0.36
9 603058 永吉股 份 344,474.00 0.32
10 603159 上海亚 虹 315,410.00 0.30
11 603559 中通国 脉 259,205.00 0.24
12 603859 能科股 份 258,853.00 0.24
13 600715 文投控 股 145,243.00 0.14
14 600758 红阳能 源 129,984.00 0.12
15 600804 鹏博士
106,136.00 0.10
16 601992 金隅集 团 80,241.00 0.08
17 601318 中国平 安 72,751.00 0.07
18 601212 白银有 色 70,856.00 0.07
19 601138 工业富 联 67,696.00 0.06
20 601857 中国石 油 49,134.00 0.05
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600050 中国联 通 602,075.00 0.56
40
2 601069 西部黄 金 363,420.00 0.34
3 601328 交通银 行 337,439.00 0.32
4 600100 同方股 份 297,116.00 0.28
5 601857 中国石 油 294,756.00 0.28
6 600526 菲达环 保 275,353.00 0.26
7 601166 兴业银 行 264,066.00 0.25
8 601339 百隆东 方 253,951.26 0.24
9 600054 黄山旅 游 252,159.58 0.24
10 600579 天华院
244,720.00 0.23
11 600360 华微电 子 234,027.00 0.22
12 601088 中国神 华 197,905.00 0.19
13 600633 浙数文 化 166,103.00 0.16
14 601918 新集能 源 164,083.00 0.15
15 600894 广日股 份 158,161.14 0.15
16 601991 大唐发 电 157,114.00 0.15
17 601018 宁波港
134,726.00 0.13
18 601288 农业银 行 91,434.00 0.09
19 600016 民生银 行 91,167.00 0.09
20 600028 中国石 化 90,626.00 0.08
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,006,739.84
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,164,879.98
注： “ 买入股 票成 本（ 成交） 总额” 和“ 卖出 股票收 入（成 交） 总额 ”按买 卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
41
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计( 元) －
股指期 货投 资 本 期收 益( 元) －
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动( 元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计（ 元） －
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） －
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本报告编制日前一年内， 本基金持有的 “招商银行” 的发行主体招商银行股
份有限公司 （以下简称 “公司” ） ， 由于公司 存在内控管理严重违反审慎经营规
则、 违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、 同业投资业务违规接受第三方
金融机构信用担保、 销售同业非保本理财产品时违规承诺保本、 违规将票据贴现
资金直接转回出票人账户、为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保、
未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目、 高管人员在获得任职资格核准前
履职、 未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务、 未严格审查贸易背景真实
性开立信用证、 违规签订保本合同销售同业非保本理财产品、 非真实转让信贷资
产、 违规向典当行发放贷款、 违规向 关系人发放信用贷款等违法违规事实， 中国
银监会于 2018 年 2 月 12 日对公司处以罚款 6570 万元，没收违法所得 3.024 万
42
元，罚没合计6573.024 万元的行政处罚。
招商银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 9 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 111.36
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 484.59
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 595.95
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§8
基 金份 额持 有人信 息
43
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
538 55,090.17 24,900,390.00 84.01 4,738,123.00 15.99
注： 机构投资者 “持有份额” 和 “占总份额比例” 数据中已包含 “中国工商银行
股份有限公司－富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金” 的 “持
有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%）
1 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 － 富 国
上证综 指交 易型 开放 式指 数证券
24,888,700 83.97
2 吴秀安
403,001 1.36
3 李雯
295,400 1.00
4 李维嘉
279,100 0.94
5 李佩玉
260,000 0.88
6 李杰
215,000 0.73
7 张玉庆
207,300 0.70
8 孟君
191,500 0.65
9 陈俊钊
188,800 0.64
10 王海舸
163,600 0.55
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
－ －
8.4 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资
和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放
式基金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式
基金
0
44
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日(2011 年01 月 30 日) 基金 份额 总额 320,363,407.00
报告期 期初 基金 份额 总额 28,138,513.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 2,500,000.00
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 29,638,513.00
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
45
10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的 佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
银河证 券
2
11,126,387.98 100.00 70,524.90 100.00 － － － － 10,150.20 100.00 －
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
46
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 2017
年12 月31 日 基金 资产 净 值和基 金份 额
净值公 告
公司网 站 2018 年01 月 02 日
2
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基金长 期停 牌股 票估 值方 法的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报 和公 司网 站
2018 年02 月 02 日
3
关于富 国基 金管 理有 限公 司旗 下 91 只
基 金 修 订 基 金 合 同 及 托 管 协 议 等 法 律
文件的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报 和公 司网 站
2018 年03 月 24 日
4
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 上 证 综 指
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 调 整
成份股 的提 示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2018 年04 月 19 日
§11
影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
富国上 证
综指交 易
型开放 式
指数证 券
投资基 金
联接基 金
1
2018-01-01 至
2018-06-30
23,888
,700.0
0
2,000,0
00.00
1,000,
000.00
24,888,700.
00
83.97%
产品特有风险
本基金 于本 报告 期内 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 者超 过20% 的 情形， 本基 金管理 人已 经
采取措 施 ， 审 慎确 认大 额 申购与 大额 赎回 ， 防控 产 品流动 性风 险并 公平 对待 投资者 。 本基 金管 理人 提
请投资 者注 意因 单一 投 资 者持有 基金 份额 集中 导致 的产品 流动 性风 险 、 大 额赎 回风险 以及 净值 波动 风
险等特 有风 险。
47
§12
备 查文 件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
上 证 综 指 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 的 文
件
2 、 上 证 综 指 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金合同
3 、 上 证 综 指 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 托
管协议
4 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
的文件
5 、 上 证 综 指 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 财
务报表及报表附注
6 、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊
上披露的各项公告
上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大
道8 号上海国金中心二 期
16-17 层
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有
疑问， 可咨询本基金管理
人 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司。
咨 询 电 话 ：95105686 、
4008880688（全国统一，
免长途话费）
公 司 网 址 ：
http://www.fullgoal.c
om.cn
