富国研究量化精选混合型证券投资基金
二0一八年半年度报告
（摘要）
2018年 06月 30日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2018年 08月 29日§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由
董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年
8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
2§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国研究量化精选混合
基金主代码
005075
交易代码
005075
基金运作方式 契约型，开放式。
基金合同生效日 2017年11月24日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 214,788,617.02份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
利用数量化投资模型，在严格控制风险的前提下，合理配置
资产权重，精选个股，追求资产的长期、稳定增值，力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金采用数量化投资策略建立投资模型，结合基金管理人
内部研究平台，将投资思想通过具体指标、参数的确定体现
在模型中，在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、风
险水平可控、投资视野宽阔等优势，切实贯彻自上而下的大
类资产配置和自下而上的个股精选的投资策略，在控制风险
的前提下实现收益最大化。
业绩比较基准 中证800指数收益率×75%＋中债综合指数收益率×25%
风险收益特征
本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险
水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属
于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
姓名 赵瑛 郭明
联系电话
021-20361818 010—66105798
信息披露负责人
电子邮箱
public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105686、4008880688
95588
传真
021-20361616 010—66105799
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正
文的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置地
点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号
上海国金中心二期16-17楼
3中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街55 号
§3
主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2018 年01月01日至2018年06月30日)
本期已实现收益
-13,702,287.53
本期利润
-21,452,750.16
加权平均基金份额本期利润
-0.0908
本期基金份额净值增长率
-10.52%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配基金份额利润
-0.1140
期末基金资产净值
190,309,319.00
期末基金份额净值
0.8860
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
-4.56% 1.43% -5.95% 1.04% 1.39% 0.39%
过去三个月
-7.94% 1.17% -8.00% 0.87% 0.06% 0.30%
过去六个月
-10.52% 1.15% -9.58% 0.88% -0.94% 0.27%
自基金合同生
效日起至今
-11.40% 1.05% -10.43% 0.83% -0.97% 0.22%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准
＝中证 800指数收益率×75%＋中债综合指数收益率×25%。中证800指数是由
中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况
4的指数。中证800指数的成份股由中证500指数和沪深300指数成份股一起构
成。中债综合指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样
本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政
策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行
金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，综合反映了债券市场整体价格
和回报情况。该指数是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指
数之一，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率
（benchmarkt）按下列公式计算：
benchmarkt = 75% *[中证800指数t/(中证800指数t-1)-1] +25％* [中债综
合指数 t/(中债综合指数t-1)-1]；
其中，t=1,2,3,…, T，T表示时间截至日；
期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,…； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数
学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2018年6月30日。
2、本基金于2017年11月24日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期6个月，从2017年11月24日起至2018年5月23日，建仓期结
束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管理人报告
54.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注
册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于
2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富
国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国
内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至
2018年6月30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基
金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资
基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国
天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基
金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、
富国天博创新主题混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投
资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增
强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证
券投资基金、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金、富国汇利回报两年
定期开放债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券
证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债券型证券投资基金（LOF）、
富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富国低碳环保混合型证券
投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型
证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业
混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国
纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、
富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证券投资基
金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投
资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投
资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券
型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票
型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混
合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军
工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国
中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证
券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、富国中小盘
精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能
源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、
富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富
国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富
国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证券投资
基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数
分级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策
略定期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资
基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、
6富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国研究优选沪港深灵活配置混
合型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债
券型发起式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富
国美丽中国混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿
利定期开放混合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投
资基金（LOF）、富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合
型证券投资基金、富国富利稳健配置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题
指数增强型证券投资基金（LOF）、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金
（LOF）、富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国产业升级混合
型证券投资基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新兴成长量
化精选混合型证券投资基金（LOF）、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金、
富国新优享灵活配置混合型证券投资基金、富国聚利纯债定期开放债券型发起
式证券投资基金、富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金、富国丰利增
强债券型发起式证券投资基金、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、富
国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证
券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国精准医疗
灵活配置混合型证券投资基金、富国研究量化精选混合型证券投资基金、富国
沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国金利定期开放混合
型证券投资基金、富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金、富国绿
色纯债一年定期开放债券型证券投资基金、富国成长优选三年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金、富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金、富国宝
利增强债券型发起式证券投资基金、富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金、
富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、富国价值驱动灵活配置
混合型证券投资基金、富国军工主题混合型证券投资基金、富国臻利纯债定期
开放债券型发起式证券投资基金、富国转型机遇混合型证券投资基金、富国尊
利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国港股通量化精选股票型证券
投资基金、富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）等一百一十二只证
券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
于鹏
本基金基
金经理
2017-11-24
－
10
博士，自2007年3月至 2010年
8月在HSBC BANK PLC（汇丰银
行）任固定收益证券策略分析师；
自2011年8月至2012年2月在
中国国际金融（香港）有限公司
任高级固定收益证券策略分析师；
自2012年2月至2012年12月
在Millennium Capital
Partners LLP 任固定收益策略
分析师；自2013年4月加入富
国基金管理有限公司，2013年
4月至2015年10月任投资经理，
2015年11月起任富国绝对收益
7多策略定期开放混合型发起式证
券投资基金基金经理，2017年
11月起任富国研究量化精选混合
型证券投资基金基金经理，
2018年3月起任富国价值驱动灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理。具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国研究量化精选混合型证券投资
基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和
国证券法》、《富国研究量化精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有
关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以
尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收
益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交
易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资
决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、
事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知
情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权
限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银
行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限
制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交
易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组
合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价
下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基
金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况
8要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公
平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审
阅签字后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反
公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，
报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，
出现8次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来，市场波动率大幅上行，美国税改通过之后，特朗普的“贸易战”
思维引发了美债收益率曲线的大幅波动，导致了全球金融条件的收紧，引发离
岸美元利率成本的抬升，并引发全球市场波动率的抬升。伴随全球波动率的上
行，国内A股市场也面临了几轮明显的风格切换，上证50和创业板指数走势分
化明显，食品饮料、家电、医药、TMT和计算机等板块走势分化明显。价值、
成长、盈利、反转等大类风格因子较以往均有所改变。本基金在保持仓位的同
时，积极采取风格中性的策略，以中证800为基准标的，力求在波动的市场中
获取稳定的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日，本基金份额净值为0.8860元；份额累计净值为
0.8860 元；本报告期，本基金份额净值增长率为-10.52%，同期业绩比较基准
收益率为-9.58%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从未来展望看，我们对2018年的市场持谨慎乐观判断。整体2018年不确
定性因素较多，宏观经济增长率、货币政策、贸易战、金融去杠杆进程等若干
因素缠杂在一起，使得确定性因素较为凸显；同时，市场开始对明年的经济预
期悲观，尤其是地产产业链的盈利预期开始下修。
在这种情况下，我们认为在经济运行中阿尔法特性显著的龙头公司的估值
会得到较好修复。同时，我们也会在行业选择中寻找景气度有明确变化、市场
预期相对较小的行业。但是，我们并不认可市场在行业选择中过度去选择经济
后周期的判断。我们认为，如果整体经济过度下滑，依靠财政拨款的后周期行
业的风险也会逐渐暴露。
从 2018年考虑，我们认为2018年市场风险已经得到一定释放。但是结构
性行情会依然是后续市场主要特征。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金
业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的
《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法
9规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持
有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管
理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由
基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约
定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对富国研究量化精选混合型证券投资基金的
托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关
规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基
金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，富国研究量化精选混合型证券投资基金的管理人——富国基
金管理有限公司在富国研究量化精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资
产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。本报告期内，富国研究量化精选混合型证券投资基金未进行利润分
配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国研究量化精选混
合型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国研究量化精选混合型证券投资基金
报告截止日：2018年 06月 30日
单位：人民币元
10资 产
本期末
（2018年06月30日）
上年度末
（2017年12月31日）
资 产：
银行存款
8,305,855.46 15,728,064.10
结算备付金
3,849,303.57 1,560,084.88
存出保证金
1,971,870.98
－
交易性金融资产
177,053,329.25 182,674,030.82
其中：股票投资
167,060,329.25 182,311,130.82
基金投资 － －
债券投资
9,993,000.00 362,900.00
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 －
98,000,000.00
应收证券清算款
281,073.51
－
应收利息
76,882.08 -23,217.54
应收股利 － －
应收申购款
7,603.17
－
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计
191,545,918.02 297,938,962.26
负债和所有者权益
本期末
（2018年06月30日）
上年度末
（2017年12月31日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 －
13,852,796.48
应付赎回款
51,047.75
－
应付管理人报酬
241,694.52 359,776.68
应付托管费
40,282.41 59,962.76
应付销售服务费 － －
应付交易费用
814,316.00 489,871.72
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债
89,258.34 40,000.00
负债合计
1,236,599.02 14,802,407.64
所有者权益：
实收基金
214,788,617.02 285,932,311.45
未分配利润
-24,479,298.02 -2,795,756.83
11所有者权益合计
190,309,319.00 283,136,554.62
负债和所有者权益总计
191,545,918.02 297,938,962.26
注：报告截止日 2018年 06月 30日，基金份额净值 0.8860元，基金份额总额
214,788,617.02份。
6.2 利润表
会计主体：富国研究量化精选混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
（2018年01月01日
至2018年06月30日）
一、收入
-17,059,447.34
1.利息收入
405,163.37
其中：存款利息收入
56,860.90
债券利息收入
253,710.34
资产支持证券利息收入 －
买入返售金融资产收入
94,592.13
其他利息收入 －
2.投资收益（损失以“-”填列）
-9,950,222.48
其中：股票投资收益
-11,709,560.80
基金投资收益 －
债券投资收益
96,190.11
资产支持证券投资收益 －
贵金属投资收益 －
衍生工具投资收益
-377,984.02
股利收益
2,041,132.23
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-7,750,462.63
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） －
5.其他收入（损失以“-”号填列）
236,074.40
减：二、费用
4,393,302.82
1．管理人报酬
1,693,730.56
2．托管费
282,288.37
3．销售服务费 －
4．交易费用
2,324,276.47
5．利息支出 －
其中：卖出回购金融资产支出 －
6．税金及附加
229.08
7．其他费用
92,778.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-21,452,750.16
减：所得税费用 －
12四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-21,452,750.16
注：本基金合同生效日为2017年11月24日,无上年度同期对比数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国研究量化精选混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币
元
本期
（2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日）
项目
实收基金 未分配利润
所有者权益合
计
一、期初所有者权益（基金净值）
285,932,311.45 -2,795,756.83 283,136,554.62
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
－
-21,452,750.16 -21,452,750.16
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-71,143,694.43 -230,791.03 -71,374,485.46
其中：1.基金申购款
5,221,739.84 -146,944.26 5,074,795.58
2.基金赎回款
-76,365,434.27 -83,846.77 -76,449,281.04
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值）
214,788,617.02 -24,479,298.02 190,309,319.00
注：本基金合同生效日为2017年11月24日,无上年度同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至6.4财务报表由下列负责人签署；
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国研究量化精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]712号《关于核
准富国研究量化精选混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人
富国基金管理有限公司自2017年10月31日至2017年11月20日止期间向社
会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
13具安永华明（2017）验字第60467606_B21验资报告后，向中国证监会报送基金
备案材料。基金合同于2017年11月24日正式生效。本基金为契约型开放式，
存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币
285,848,491.56元，折合285,848,491.56份基金份额。在募集期间产生的存
款利息为人民币83,819.89元，折合83,819.89份基金份额。以上实收基金
（本息）合计为人民币285,932,311.45元，折合285,932,311.45份基金份额。
本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为
中国工商银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、固定收益资产（国
家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债
券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融
资券）、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款
（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单等）、衍生工具（股指
期货、国债期货、权证等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票资产的投资比例占基金资产的60-95%；每
个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×75%＋中债综合指数收益率
×25%
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修
订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计
准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证
券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证
监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式
准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规
则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模
板第3号《年度报告和半年度报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金
业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年
6月30 日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业
务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
146.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至6月30日止。
6.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明
外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债
（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括
股票投资、债券投资和衍生工具；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以
及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，
相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现
金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认
为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权
利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止
确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确
认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确
认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金
融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉
入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成
15交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成
本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和
发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法
于成交日结转；
(4)股指期货投资
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价
值按成交金额确认；
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移
动加权平均法于成交日结转；
(5)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可
转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确
认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债
券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(6)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利
息。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收
到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，
假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不
存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主
要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用
市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体
而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输
入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第
二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产
和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
16本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃
市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影
响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进
行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为
基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制
作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生
的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，
应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取
得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现
在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金
融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除
此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实
收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指
在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收
益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比
例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于
期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支
17取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前
支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列
入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除
应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内
逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由
资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有
期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与
其成本的差额入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息
的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应
收利息的差额入账；
(8)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成
本的差额入账；
(9)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约
价值的差额入账；
(10) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额
扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(11) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(12) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金
额可以可靠计量的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的
费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直
线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)本基金默认的收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将
所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；
基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(3)每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时，增减基金份
额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
(4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响
18的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当
程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应
于变更实施日前在指定媒介公告。
－
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调
整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调
整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税
率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股
股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税
试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面
推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增
值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入
以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融
商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、
同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息
收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值
税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题
的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中
发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税
19方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营
业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分
别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税
额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵
扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营
资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定
销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为
销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交
易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最
后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有
限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计
算销售额。
3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征
企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得
税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策
的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不
征收企业所得税。
4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于
储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日
起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月
1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股
期限在 1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股
20期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率
计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日
起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过
1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司 基金管理人的股东
申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期（2018年 01月 01日至 2018年
06月 30日）
关联方名称
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
（%）
海通证券
19,830,060.59 1.28
申万宏源
65,934,403.02 4.26
注：本基金合同生效日为2017年11月24日，无上年度同期对比数据。
6.4.8.1.2 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同生效日
为2017年11月24日，无上年度同期对比数据。
6.4.8.1.3 债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金合同生效日
为2017年11月24日，无上年度同期对比数据。
6.4.8.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
21本期（2018年 01月 01日至 2018年
06月 30日）
关联方名称
成交金额
占当期回购成交
总额的比例
（%）
申万宏源
4,000,000.00 44.44
注：本基金合同生效日为2017年11月24日，无上年度同期对比数据。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期（2018年01月01日至2018年06月30日）
关联方名称
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证券
18,071.62 1.28 1,208.20 0.15
申万宏源
60,086.11 4.25 42,667.07 5.24
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收
取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金
协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务。本基金合同生效日为2017年11月24日，无上年度同期对比数据。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2018年01月01日至
2018年06月30日）
当期发生的基金应支付的管理费
1,693,730.56
其中：支付销售机构的客户维护
费
1,019,589.91
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计
算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
本基金合同生效日为2017年11月24日,无上年度同期对比数据。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期（2018年 01月 01日
至 2018年 06月 30日）
当期发生的基金应支付的托管费
282,288.37
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
22H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
本基金合同生效日为2017年11月24日,无上年度同期对比数据。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
本基金合同生效日为2017年11月24日,无上年度同期对比数据。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。本基金合同
生效日为2017年11月24日,无上年度同期对比数据。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本
基金。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期（2018年 01月 01日至 2018年 06月
30日）
关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限
公司
8,305,855.46 27,287.05
注：本基金合同生效日为2017年11月24日,无上年度同期对比数据。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期内本基金未在承销期内直接购入关联方承销证券。
本基金合同生效日为2017年11月24日,无上年度同期对比数据。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
本报告期内本基金无其他关联方交易事项。
本基金合同生效日为2017年11月24日,无上年度同期对比数据。
6.4.9 期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
23证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
603105
芯能科技
2018-06-29 2018-07-09
新股认购
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30
－
603693
江苏新能
2018-06-25 2018-07-03
新股认购
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00
－
603706
东方环宇
2018-06-29 2018-07-09
新股认购
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85
－
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300324
旋极信息
2018-05-30
重大事项停牌
9.49
－ －
18,365 230,307.63 174,283.85
－
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2018年06月30日止，本基金无因从事银行间市场
债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币166,798,015.25元，属于第二层次的
余额为人民币10,255,314.00元，属于第三层次余额为人民币0.00元。
6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关
股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
246.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
167,060,329.25 87.22
其中：股票
167,060,329.25 87.22
2
基金投资 － －
3
固定收益投资
9,993,000.00 5.22
其中：债券
9,993,000.00 5.22
资产支持证券 － －
4
贵金属投资 － －
5
金融衍生品投资 － －
6
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
－
－
7
银行存款和结算备付金合计
12,155,159.03 6.35
8
其他各项资产
2,337,429.74 1.22
9
合计
191,545,918.02 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币
元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
A
农、林、牧、渔业 － －
B
采矿业
10,859,968.00 5.71
C
制造业
133,661,542.86 70.23
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
3,107,641.85 1.63
E
建筑业
2,325,020.00 1.22
F
批发和零售业
10,369,190.40 5.45
G
交通运输、仓储和邮政业
2,708,479.00 1.42
25H
住宿和餐饮业
838,992.00 0.44
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,452,207.79 0.76
J
金融业 － －
K
房地产业
663,264.00 0.35
L
租赁和商务服务业 － －
M
科学研究和技术服务业 － －
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14 0.04
O
居民服务、修理和其他服务业 － －
P
教育 － －
Q
卫生和社会工作
106,137.21 0.06
R
文化、体育和娱乐业
886,660.00 0.47
S
综合 － －
合计
167,060,329.25 87.78
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币
元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 603960
克来机电
319,951 9,691,315.79 5.09
2 000333
美的集团
161,900 8,454,418.00 4.44
3 603288
海天味业
114,300 8,417,052.00 4.42
4 600519
贵州茅台
11,300 8,265,498.00 4.34
5 601857
中国石油
1,066,800 8,225,028.00 4.32
6 600690
青岛海尔
426,700 8,218,242.00 4.32
7 300607
拓斯达
133,107 8,002,392.84 4.20
8 002372
伟星新材
443,220 7,840,561.80 4.12
9 000895
双汇发展
292,800 7,732,848.00 4.06
10 603899
晨光文具
210,800 6,680,252.00 3.51
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基
金管理有限公司网站的半年度报告正文
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 002372
伟星新材
13,813,086.57 4.88
2 603288
海天味业
13,790,942.22 4.87
3 000333
美的集团
13,545,140.15 4.78
264 600519
贵州茅台
13,526,151.12 4.78
5 300607
拓斯达
12,235,179.86 4.32
6 600066
宇通客车
12,106,869.74 4.28
7 600690
青岛海尔
11,871,731.69 4.19
8 002415
海康威视
11,422,300.25 4.03
9 601857
中国石油
11,403,247.02 4.03
10 000895
双汇发展
10,602,037.10 3.74
11 600566
济川药业
10,210,318.71 3.61
12 600201
生物股份
10,121,925.86 3.57
13 000813
德展健康
9,189,519.49 3.25
14 300124
汇川技术
9,132,229.64 3.23
15 600276
恒瑞医药
9,120,620.55 3.22
16 603960
克来机电
9,010,550.52 3.18
17 000157
中联重科
8,157,684.50 2.88
18 600585
海螺水泥
7,253,311.33 2.56
19 603899
晨光文具
7,029,468.75 2.48
20 600900
长江电力
7,009,614.83 2.48
21 603228
景旺电子
6,743,941.77 2.38
22 000725
京东方Ａ
6,632,572.52 2.34
23 002179
中航光电
6,608,783.14 2.33
24 002027
分众传媒
6,589,793.12 2.33
25 601238
广汽集团
6,498,374.47 2.30
26 603833
欧派家居
6,274,839.25 2.22
27 600741
华域汽车
6,157,201.24 2.17
28 002410
广联达
6,068,735.83 2.14
29 300174
元力股份
6,041,645.40 2.13
30 601799
星宇股份
6,024,782.75 2.13
31 601006
大秦铁路
5,965,080.54 2.11
32 300685
艾德生物
5,934,148.51 2.10
33 600338
西藏珠峰
5,924,265.89 2.09
34 000338
潍柴动力
5,893,743.58 2.08
35 300459
金科文化
5,831,352.00 2.06
36 300691
联合光电
5,815,473.92 2.05
37 002311
海大集团
5,774,759.00 2.04
38 601908
京运通
5,757,326.08 2.03
39 002236
大华股份
5,740,547.00 2.03
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 600201
生物股份
11,124,433.39 3.93
272 600566
济川药业
10,196,595.87 3.60
3 000333
美的集团
9,098,344.07 3.21
4 300124
汇川技术
8,957,360.85 3.16
5 600104
上汽集团
8,893,934.89 3.14
6 600741
华域汽车
8,761,134.00 3.09
7 000813
德展健康
8,676,650.59 3.06
8 600585
海螺水泥
8,257,296.00 2.92
9 600519
贵州茅台
8,229,948.73 2.91
10 601318
中国平安
8,137,150.45 2.87
11 000513
丽珠集团
7,974,006.15 2.82
12 000157
中联重科
7,933,545.00 2.80
13 600900
长江电力
7,734,981.00 2.73
14 603228
景旺电子
7,675,260.27 2.71
15 601006
大秦铁路
7,539,324.00 2.66
16 000651
格力电器
7,151,591.99 2.53
17 002078
太阳纸业
6,984,980.26 2.47
18 600338
西藏珠峰
6,933,204.30 2.45
19 002311
海大集团
6,914,784.85 2.44
20 601799
星宇股份
6,821,098.00 2.41
21 000338
潍柴动力
6,735,284.00 2.38
22 600690
青岛海尔
6,542,430.77 2.31
23 600027
华电国际
6,518,287.00 2.30
24 600276
恒瑞医药
6,469,443.32 2.28
25 000725
京东方Ａ
6,387,289.00 2.26
26 603833
欧派家居
6,319,642.00 2.23
27 600567
山鹰纸业
6,184,358.00 2.18
28 600271
航天信息
6,182,059.57 2.18
29 002415
海康威视
6,142,139.00 2.17
30 000002
万
科Ａ
6,049,903.67 2.14
31 603816
顾家家居
5,980,929.89 2.11
32 600066
宇通客车
5,932,673.02 2.10
33 600771
广誉远
5,922,971.87 2.09
34 600887
伊利股份
5,919,425.00 2.09
35 600683
京投发展
5,910,108.00 2.09
36 002179
中航光电
5,820,116.00 2.06
37 002372
伟星新材
5,686,385.95 2.01
38 600572
康恩贝
5,667,637.97 2.00
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
776,851,786.84
卖出股票收入（成交）总额
772,900,668.98
28注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖
成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1
国家债券 － －
2
央行票据 － －
3
金融债券
9,993,000.00 5.25
其中：政策性金融债
9,993,000.00 5.25
4
企业债券 － －
5
企业短期融资券 － －
6
中期票据 － －
7
可转债（可交换债） － －
8
同业存单 － －
9
其他 － －
10
合计
9,993,000.00 5.25
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币
元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（%）
1 180207
18国开07
100,000 9,993,000.00 5.25
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/卖） 合约市值
(元)
公允价值变动
(元)
风险说明
IC1807 IC1807 5.00 5,188,000
.00
75,480.00
－
IF1807 IF1807 4.00 4,175,760 -300,864.00
－
29.00
IH1807 IH1807 1.00 737,340.0
0
-47,160.00
－
公允价值变动总额合计(元)
-272,544.00
股指期货投资本期收益(元)
-376,078.00
股指期货投资本期公允价值变动(元)
-272,544.00
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空
头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股
指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金对国债期货的投资以套期保值，回避市场风险为主要目的。结合国
债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等
策略进行套期保值操作，获取超额收益。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币
元
30序号 名称 金额
1
存出保证金
1,971,870.98
2
应收证券清算款
281,073.51
3
应收股利 －
4
应收利息
76,882.08
5
应收申购款
7,603.17
6
其他应收款 －
7
待摊费用 －
8
其他 －
9
合计
2,337,429.74
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计
可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份额
比例
（%）
1,980 108,479.10 1,884,920.63 0.88 212,903,696.39 99.12
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
1,639,481.38 0.7633
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
31本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2017年11月24日)基金份额总额
285,932,311.45
报告期期初基金份额总额
285,932,311.45
本报告期基金总申购份额
5,221,739.84
减：本报告期基金总赎回份额
76,365,434.27
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额
214,788,617.02
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
3210.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
备注
长江证券
2
403,137,848.88 26.05 12,091,772.20 41.84 5,000,000.00 55.56
－ －
369,562.94 26.16
－
川财证券
2
－ － － － － － － － － － －
方正证券
1
368,590,788.50 23.82 259,234.96 0.90
－ － － －
335,899.88 23.78
－
广发证券
2
34,617,624.27 2.24
－ － － － － －
31,548.36 2.23
－
国都证券
2
－ － － － － － － － － － －
国海证券
1
－ － － － － － － － － － －
国泰君安
2
－ － － － － － － － － － －
国元证券
1
－ － － － － － － － － － －
海通证券
1
19,830,060.59 1.28
－ － － － － －
18,071.62 1.28
－
华创证券
1
26,743,608.07 1.73 2,004,000.00 6.93
－ － － －
24,372.33 1.73
－
江海证券
2
－ － － － － － － － － － －
瑞银证券
2
102,406,358.24 6.62 244,674.03 0.85
－ － － －
93,322.10 6.61
－
上海证券
2
87,699,623.27 5.67 201,102.30 0.70
－ － － －
79,921.08 5.66
－
申万宏源
4
65,934,403.02 4.26
－ －
4,000,000.00 44.44
－ －
60,086.11 4.25
－
西部证券
2
8,811,442.07 0.57 3,051,500.00 10.56
－ － － －
8,030.63 0.57
－
33新时代证券
2
380,842,446.31 24.61 11,046,597.80 38.23
－ － － －
347,066.77 24.57
－
招商证券
1
－ － － － － － － － － － －
中泰证券
2
48,897,359.98 3.16
－ － － － － －
44,560.87 3.15
－
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元：国海证
券（233306) 。
34§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
