富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
二0一八年半年度报告
（摘要）
2018年 06月 30日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 2018年 08月 29日§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由
董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年
8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
2§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国天瑞强势混合
基金主代码
100022
交易代码 前端交易代码：100022
后端交易代码：100023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年04月05日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,163,506,112.33份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成
一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管
理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循
“风险调整后收益最大化”原则，通过“自上而下”的积极
投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投
资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产的长期稳定
增值。
投资策略
本基金主要采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分
研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下，以强势地
区内单个证券的投资价值评判为核心，追求投资组合流动性、
赢利性、安全性的中长期有效结合。
业绩比较基准
上证A股指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×25%＋同
业存款利率×5%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区
中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险的证
券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求
实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
司
姓名 赵瑛 贺倩
联系电话
021-20361818 010-66060069
信息披露负责人
电子邮箱
public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688
95599
传真
021-20361616 010-68121816
32.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正
文的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置地
点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号
上海国金中心二期16-17层
中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街28 号凯晨世贸中心东座F9
§3
主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2018 年01月01日至2018年06月30日)
本期已实现收益
-193,997,830.28
本期利润
-200,378,971.28
加权平均基金份额本期利润
-0.0332
本期基金份额净值增长率
-3.75%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配基金份额利润
0.1639
期末基金资产净值
4,192,640,889.61
期末基金份额净值
0.5853
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
-7.73% 1.91% -5.55% 0.81% -2.18% 1.10%
过去三个月
-2.27% 1.60% -6.79% 0.74% 4.52% 0.86%
4过去六个月
-3.75% 1.49% -9.16% 0.76% 5.41% 0.73%
过去一年
18.95% 1.34% -6.77% 0.60% 25.72% 0.74%
过去三年
12.19% 1.88% -21.47% 1.02% 33.66% 0.86%
自基金合同生
效日起至今
828.83% 1.66% 128.58% 1.16% 700.25% 0.50%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准
＝上证 A股指数×70%＋上证国债指数×25%＋同业存款利率×5%。本基金股票
投资部分的业绩比较基准采用具有代表性的上证A股指数，债券投资部分的业
绩比较基准采用具有代表性的上证国债指数。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率
（benchmarkt）按下列公式计算：
benchmarkt = 70% *[上证A股指数t/(上证A股指数t-1)-1] +25％* [上证国
债指数 t/(上证国债指数t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360 ；
其中，t=1,2,3,…, T，T表示时间截至日；
期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,…； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数
学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2018年6月30日。
2、本基金于2005年4月5日成立，建仓期6个月，从2005年4月5日起至
2005年10月4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
5§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注
册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于
2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富
国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国
内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至
2018年6月30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基
金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资
基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国
天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基
金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、
富国天博创新主题混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投
资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增
强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证
券投资基金、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金、富国汇利回报两年
定期开放债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券
证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债券型证券投资基金（LOF）、
富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富国低碳环保混合型证券
投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型
证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业
混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国
纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、
富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证券投资基
金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投
资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投
资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券
型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票
型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混
合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军
工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国
中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证
券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、富国中小盘
精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能
源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、
富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富
国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富
国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证券投资
基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数
分级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策
略定期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资
6基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、
富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国研究优选沪港深灵活配置混
合型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债
券型发起式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富
国美丽中国混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿
利定期开放混合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投
资基金（LOF）、富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合
型证券投资基金、富国富利稳健配置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题
指数增强型证券投资基金（LOF）、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金
（LOF）、富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国产业升级混合
型证券投资基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新兴成长量
化精选混合型证券投资基金（LOF）、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金、
富国新优享灵活配置混合型证券投资基金、富国聚利纯债定期开放债券型发起
式证券投资基金、富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金、富国丰利增
强债券型发起式证券投资基金、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、富
国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证
券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国精准医疗
灵活配置混合型证券投资基金、富国研究量化精选混合型证券投资基金、富国
沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国金利定期开放混合
型证券投资基金、富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金、富国绿
色纯债一年定期开放债券型证券投资基金、富国成长优选三年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金、富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金、富国宝
利增强债券型发起式证券投资基金、富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金、
富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、富国价值驱动灵活配置
混合型证券投资基金、富国军工主题混合型证券投资基金、富国臻利纯债定期
开放债券型发起式证券投资基金、富国转型机遇混合型证券投资基金、富国尊
利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国港股通量化精选股票型证券
投资基金、富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）等一百一十二只证
券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
厉叶淼
本基金基
金经理
2016-02-02
－
7
硕士，自2011年3月至 2013年
4月在国金证券股份有限公司任
研究员；自2013年4月至
2015年8月在富国基金管理有限
公司任助理行业研究员、行业研
究员；自2015年8月起任富国
高端制造行业股票型证券投资基
金基金经理，自2016年 2月起
任富国天瑞强势地区精选混合型
证券投资基金基金经理。具有基
金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的
7解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券
投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民
共和国证券法》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》以
及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长
期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交
易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资
决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、
事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知
情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权
限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银
行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限
制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交
易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组
合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价
下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基
金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况
要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公
平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审
阅签字后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反
公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，
8报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，
出现1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，各项指标经济走势整体平稳，通胀亦无较大压力；但中美
贸易摩擦和去杠杆的推进，让A股市场出现较大回调。美国对贸易问题的持续
施压极其反复无常的态度，极大程度降低了市场的风险偏好；中美双方互征关
税的取向，让市场担忧全球经济政治环境开始恶化，进而给国内经济增长带来
压力。流动性方面，美联储持续加息导致全球流动性收缩，国内去杠杆政策也
愈加趋严，A股市场的资金面较为紧张；资管新规使得定增等杠杆资金陆续退
出市场，较紧的信用环境也让诸多上市公司大股东出现股票质押爆仓的风险。
本基金在上半年加大了对医药的配置，以应对市场的波动性增加，但整体调仓
效果一般。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日，本基金份额净值为0.5853元；份额累计净值为
4.4572 元；本报告期，本基金份额净值增长率为-3.75%，同期业绩比较基准收
益率为-9.16%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，宏观经济从2018年下半年开始有一定的下行压力，A股传统产
业上市公司的盈利增速可能逐步放缓。流动性方面，美联储仍处加息周期，但
国内相对宽松的货币政策使国债利率有所回落，监管层的去杠杆政策也有缓和
迹象，预估A股货币和信用环境较上半年将有所改善。中美的贸易摩擦将继续
影响风险偏好，未来演变态势仍有待观察。本基金将聚焦医药、消费、高科技
等高壁垒、高增长的产业，在控制风险的基础上积极寻找优质公司，选股时加
大公司竞争优势的权重，为持有人创造持续回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金
业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的
《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法
规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持
有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管
理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由
基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约
定进行收益分配。
94.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵
守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，
对本基金基金管理人—富国基金管理有限公司2018年1月1日至2018年6月
30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真
履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净
值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，
不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资
基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基
金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露
的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
报告截止日：2018年 06月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2018年06月 30日）
上年度末
（2017年12月 31日）
资 产：
银行存款
739,269,978.81 356,547,794.63
结算备付金
20,197,789.08 14,720,434.61
存出保证金
3,350,693.43 2,732,910.47
交易性金融资产
3,468,652,505.11 2,598,437,093.46
其中：股票投资
3,419,101,981.51 2,589,214,960.26
基金投资 － －
10债券投资
49,550,523.60 9,222,133.20
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款
4,135,741.51 5,883,787.86
应收利息
158,060.72 87,300.83
应收股利 － －
应收申购款
7,851,948.18 6,842,661.49
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计
4,243,616,716.84 2,985,251,983.35
负债和所有者权益
本期末
（2018年06月 30日）
上年度末
（2017年12月 31日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款
26,323,155.41 32,426,301.08
应付赎回款
8,467,698.53 3,034,033.03
应付管理人报酬
5,218,125.64 3,655,819.02
应付托管费
869,687.59 609,303.16
应付销售服务费 － －
应付交易费用
9,858,541.49 6,047,448.74
应交税费
167.66
－
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债
238,450.91 314,447.81
负债合计
50,975,827.23 46,087,352.84
所有者权益：
实收基金
3,018,885,209.26 1,820,793,249.83
未分配利润
1,173,755,680.35 1,118,371,380.68
所有者权益合计
4,192,640,889.61 2,939,164,630.51
负债和所有者权益总计
4,243,616,716.84 2,985,251,983.35
注：报告截止日 2018年 06月 30日，基金份额净值 0.5853元，基金份额总额
7,163,506,112.33份。
6.2 利润表
会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
11单位：人民币元
项 目
本期
（2018年01月01日
至2018年06月30日）
上年度可比期间
(2017年01月01日至
2017年06月30日)
一、收入
-135,385,614.56 215,906,318.39
1.利息收入
2,909,746.88 1,133,195.05
其中：存款利息收入
2,335,329.44 991,636.20
债券利息收入
18,875.77 1,041.69
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入
555,541.67 140,517.16
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列）
-132,905,884.59 140,463,880.68
其中：股票投资收益
-167,157,330.02 130,575,393.39
基金投资收益 － －
债券投资收益
1,749,079.87 346,688.21
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益
32,502,365.56 9,541,799.08
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-6,381,141.00 73,724,037.36
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列）
991,664.15 585,205.30
减：二、费用
64,993,356.72 34,269,319.71
1．管理人报酬
28,628,993.69 14,553,711.34
2．托管费
4,771,498.89 2,425,618.59
3．销售服务费 － －
4．交易费用
31,371,674.17 17,071,097.81
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．税金及附加
67.95
－
7．其他费用
221,122.02 218,891.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-200,378,971.28 181,636,998.68
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-200,378,971.28 181,636,998.68
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币
元
项目
本期
（2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日）
12实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,820,793,249.83 1,118,371,380.68 2,939,164,630.51
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－
-200,378,971.28 -200,378,971.28
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
1,198,091,959.43 676,700,025.99 1,874,791,985.42
其中：1.基金申购款
1,678,324,364.28 945,425,288.78 2,623,749,653.06
2.基金赎回款
-480,232,404.85 -268,725,262.79 -748,957,667.64
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－
-420,936,755.04 -420,936,755.04
五、期末所有者权益（基金净值）
3,018,885,209.26 1,173,755,680.35 4,192,640,889.61
上年度可比期间
（2017年 01月 01日至 2017年 06月 30日） 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,577,576,462.01 305,847,620.01 1,883,424,082.02
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－
181,636,998.68 181,636,998.68
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
-48,905,169.31 -19,394,622.95 -68,299,792.26
其中：1.基金申购款
324,322,502.69 77,294,928.56 401,617,431.25
2.基金赎回款
-373,227,672.00 -96,689,551.51 -469,917,223.51
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值）
1,528,671,292.70 468,089,995.74 1,996,761,288.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至6.4财务报表由下列负责人签署；
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经
13中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]20号
文《关于同意富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金募集的批复》
的核准，由富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2005年
4月5日正式生效，首次设立募集规模为1,638,678,558.87份基金份额。本基
金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为富
国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。本基金投资
范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债
券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、
企业（公司）债（包括可转债）等。本基金的业绩比较基准为：上证A股指数
收益率×70%＋上证国债指数收益率×25%＋同业存款利率×5%。
2008年1月17日（拆分日），本基金管理人富国基金管理有限公司对本
基金进行了基金份额拆分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币2.3729元，
根据基金份额拆分公式，计算精确到小数点后第9位（第9位以后舍去）为人
民币2.372939797元。本基金管理人于拆分日，按照1:2.372939797的拆分比
例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币1.0000元，基金份额面
值为人民币0.4214元。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企
业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了
中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内
容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披
露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披
露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》》及其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于
2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间
的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说
明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表
所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，
14税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流
通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增
值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内
全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴
纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息
收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售
金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业
务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来
利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产
开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生
的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关
问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过
程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易
计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品
运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选
择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税
额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税
额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人
运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定
确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收
入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后
一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停
牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证
指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买
入价计算销售额。
3 企业所得税
15根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资
基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继
续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方
式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业
所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠
政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股
票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方
式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人
所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局
关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月
9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年
1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股
期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的
税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年
9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股
期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构
中国农业银行股份有限公司(“农业银行” 基金托管人、基金代销机构
16）
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期（2018年 01月 01日至 2018年
06月 30日）
上年度可比期间（2017年01月01日至
2017年06月30日）
关联方名称
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券
1,400,025,607.85 6.61 842,293,648.43 7.44
申万宏源
585,562,360.51 2.76 1,084,678,616.20 9.58
6.4.8.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期（2018年 01月 01日至 2018年
06月 30日）
上年度可比期间（2017年01月01日至
2017年06月30日）
关联方名称
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
申万宏源
4,618,599.80 8.56 11,663,729.90 100.00
6.4.8.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
本期（2018年 01月 01日至 2018年
06月 30日）
上年度可比期间（2017年01月01日至
2017年06月30日）
关联方名称
成交金额
占当期回购成交
总额的比例
（%）
成交金额
占当期回购成交总
额的比例（%）
申万宏源
147,200,000.00 28.40 315,100,000.00 67.57
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期（2018年01月01日至2018年06月30日）
关联方名称
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证券
1,303,842.97 6.72 549,466.66 5.57
申万宏源
545,334.04 2.81 171,739.00 1.74
17上年度可比期间（2017年01月01日至2017年06月30日）
关联方名称
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源
1,010,158.95 9.69 631,896.31 10.46
海通证券
784,424.67 7.53 375,246.34 6.21
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收
取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金
协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2018年01月01日至
2018年06月30日）
上年度可比期间（2017年01月
01日至2017年06月30日）
当期发生的基金应支付的管理费
28,628,993.69 14,553,711.34
其中：支付销售机构的客户维护
费
4,734,953.77 2,779,071.91
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如
下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期（2018年 01月 01日
至 2018年 06月 30日）
上年度可比期间（2017年 01月
01日至 2017年 06月 30日）
当期发生的基金应支付的托管费
4,771,498.89 2,425,618.59
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如
下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债
券（含回购）交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投
18资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本
基金。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期（2018年 01月 01日至 2018年 06月
30日）
上年度可比期间（2017年 01月 01日至
2017年 06月 30日）
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限
公司
739,269,978.81 2,038,412.77 170,218,249.61 886,956.92
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承
销证券。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.9 期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002001
新和成
2017-12-20 2019-12-23
非公开发
行
28.00 16.85 178,571 4,999,988.00 3,008,921.35
－
002001
新和成
2017-12-20 2018-12-24
非公开发
行
28.00 17.43 178,572 5,000,016.00 3,112,509.96
－
002027
分众传媒
2018-06-15 2018-12-17
大宗交易
11.46 8.92 3,490,000 39,995,400.00 31,130,800.00
－
300601
康泰生物
2018-03-15 2018-09-17
大宗交易
49.00 57.88 410,000 20,090,000.00 23,730,800.00
－
603105
芯能科技
2018-06-29 2018-07-09
新股认购
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30
－
603693
江苏新能
2018-06-25 2018-07-03
新股认购
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00
－
603706
东方环宇
2018-06-29 2018-07-09
新股认购
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85
－
002001
新和成
2018-05-30 2019-12-23
非公开发
行-转增
－
16.85 125,000
－
2,106,250.00
－
19002001
新和成
2018-05-30 2018-12-24
非公开发
行-转增
－
17.43 125,000
－
2,178,750.00
－
002027
分众传媒
2018-06-29 2018-12-17
非公开发
行-转增
－
8.92 698,000
－
6,226,160.00
－
300601
康泰生物
2018-06-29 2018-09-17
大宗交易
-转增
－
57.88 203,958
－
11,805,089.04
－
注：本基金持有非公开发行股票康泰生物，于2018年6月13日，每10股送红
股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本基金持有的大
宗交易股票分众传媒，于2018年6月29日实施2017年年度权益分派方案，以
资本公积金向全体股东每10股转增2股。本基金持有非公开发行股票新和成，
于2018年5月30日实施2017年度权益分配方案，以资本公积金向全体股东每
10股转增7.00股。因转增所获取股份的可流通日与原限售股份的可流通日一
致。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2018年06月30日止，本基金无因从事银行间市场
债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币3,385,265,194.61元，属于第二层次
的余额为人民币88,030.15元，属于第三层次余额为人民币83,299,280.35元。
6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关
股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
206.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期变动情况如下：
上年度末余额人民币121,472,078.84元，本期变动人民币-38,172,798.49元，
本期末人民币83,299,280.35元。
6.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
3,419,101,981.51 80.57
其中：股票
3,419,101,981.51 80.57
2
基金投资 － －
3
固定收益投资
49,550,523.60 1.17
其中：债券
49,550,523.60 1.17
资产支持证券 － －
4
贵金属投资 － －
5
金融衍生品投资 － －
6
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
－
－
7
银行存款和结算备付金合计
759,467,767.89 17.90
8
其他各项资产
15,496,443.84 0.37
9
合计
4,243,616,716.84 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币
元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
21A
农、林、牧、渔业 － －
B
采矿业 － －
C
制造业
2,870,646,429.29 68.47
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
71,559.85 0.00
E
建筑业 － －
F
批发和零售业
220,195,205.29 5.25
G
交通运输、仓储和邮政业 － －
H
住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务业
4,532,975.84 0.11
J
金融业
307.44 0.00
K
房地产业
1,817,360.80 0.04
L
租赁和商务服务业
296,023,927.65 7.06
M
科学研究和技术服务业
25,814,215.35 0.62
N
水利、环境和公共设施管理业 － －
O
居民服务、修理和其他服务业 － －
P
教育 － －
Q
卫生和社会工作 － －
R
文化、体育和娱乐业 － －
S
综合 － －
合计
3,419,101,981.51 81.55
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币
元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 300601
康泰生物
6,386,777 393,739,307.99 9.39
2 300122
智飞生物
8,086,212 369,863,336.88 8.82
3 002007
华兰生物
10,014,892 322,078,926.72 7.68
4 600887
伊利股份
10,576,628 295,087,921.20 7.04
5 000651
格力电器
6,221,779 293,356,879.85 7.00
6 002027
分众传媒
20,886,806 197,164,533.42 4.70
7 601233
桐昆股份
10,743,856 185,009,200.32 4.41
8 000858
五粮液
1,767,546 134,333,496.00 3.20
9 000661
长春高新
535,316 121,891,453.20 2.91
10 600859
王府井
5,667,806 120,554,233.62 2.88
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基
金管理有限公司网站的半年度报告正文
227.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 000651
格力电器
516,297,634.62 17.57
2 600048
保利地产
490,374,258.32 16.68
3 600887
伊利股份
413,672,377.16 14.07
4 002007
华兰生物
356,732,847.28 12.14
5 601398
工商银行
283,048,134.84 9.63
6 300601
康泰生物
259,015,032.24 8.81
7 603799
华友钴业
248,419,510.24 8.45
8 000858
五 粮 液
231,744,043.21 7.88
9 002422
科伦药业
207,314,990.21 7.05
10 002680
ST长生
203,809,504.46 6.93
11 601607
上海医药
201,930,346.42 6.87
12 601988
中国银行
197,072,156.10 6.71
13 600563
法拉电子
188,975,805.56 6.43
14 300122
智飞生物
188,484,820.24 6.41
15 000661
长春高新
184,039,755.03 6.26
16 603367
辰欣药业
182,802,452.51 6.22
17 600029
南方航空
175,136,743.29 5.96
18 300014
亿纬锂能
174,560,093.72 5.94
19 002127
南极电商
173,133,105.91 5.89
20 002632
道明光学
149,280,039.33 5.08
21 600028
中国石化
147,345,648.56 5.01
22 002376
新北洋
130,465,145.28 4.44
23 601939
建设银行
129,159,675.10 4.39
24 600340
华夏幸福
127,946,795.81 4.35
25 300296
利亚德
126,440,897.87 4.30
26 600383
金地集团
126,129,273.08 4.29
27 002449
国星光电
125,531,213.81 4.27
28 600606
绿地控股
121,617,711.52 4.14
29 600036
招商银行
120,320,668.34 4.09
30 002027
分众传媒
117,859,614.06 4.01
31 600330
天通股份
116,430,937.37 3.96
32 600729
重庆百货
115,607,417.78 3.93
33 002078
太阳纸业
112,761,884.09 3.84
34 300316
晶盛机电
108,349,782.00 3.69
35 002737
葵花药业
103,690,970.49 3.53
2336 300323
华灿光电
102,599,057.28 3.49
37 600566
济川药业
101,290,249.93 3.45
38 601318
中国平安
101,100,588.92 3.44
39 300136
信维通信
100,632,908.42 3.42
40 300274
阳光电源
99,596,589.56 3.39
41 601818
光大银行
98,351,915.21 3.35
42 600115
东方航空
97,843,582.84 3.33
43 600085
同仁堂
91,608,023.45 3.12
44 300482
万孚生物
87,146,984.79 2.97
45 002117
东港股份
84,994,912.27 2.89
46 300232
洲明科技
84,578,476.06 2.88
47 300207
欣旺达
83,050,667.68 2.83
48 002768
国恩股份
80,457,037.40 2.74
49 002146
荣盛发展
78,159,872.66 2.66
50 600884
杉杉股份
77,997,068.27 2.65
51 600486
扬农化工
77,094,254.92 2.62
52 000063
中兴通讯
76,702,763.92 2.61
53 300618
寒锐钴业
75,349,176.00 2.56
54 300327
中颖电子
74,976,579.08 2.55
55 600519
贵州茅台
74,126,487.10 2.52
56 600859
王府井
63,498,193.12 2.16
57 002332
仙琚制药
62,885,624.92 2.14
58 300365
恒华科技
61,200,788.26 2.08
59 601328
交通银行
60,751,728.54 2.07
60 002341
新纶科技
60,417,793.06 2.06
61 300061
康旗股份
60,236,692.02 2.05
62 603808
歌力思
59,767,782.76 2.03
63 600172
黄河旋风
59,457,477.24 2.02
64 603026
石大胜华
58,861,102.68 2.00
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 600048
保利地产
431,081,081.35 14.67
2 600887
伊利股份
346,051,376.03 11.77
3 601939
建设银行
306,504,539.25 10.43
4 601988
中国银行
281,978,279.74 9.59
5 300274
阳光电源
277,949,004.64 9.46
6 600029
南方航空
275,037,092.10 9.36
7 601398
工商银行
255,086,393.55 8.68
8 002680
ST长生
246,645,124.06 8.39
249 603799
华友钴业
236,251,499.20 8.04
10 000651
格力电器
206,707,823.43 7.03
11 600487
亨通光电
201,510,887.40 6.86
12 601607
上海医药
197,161,978.32 6.71
13 600563
法拉电子
179,730,223.05 6.12
14 601318
中国平安
177,475,950.04 6.04
15 300014
亿纬锂能
172,117,704.54 5.86
16 002202
金风科技
171,433,346.22 5.83
17 002027
分众传媒
145,475,093.61 4.95
18 600383
金地集团
138,930,696.40 4.73
19 600606
绿地控股
131,101,690.52 4.46
20 300296
利亚德
130,415,504.80 4.44
21 600028
中国石化
128,983,386.83 4.39
22 002376
新北洋
128,630,755.04 4.38
23 002422
科伦药业
127,800,375.01 4.35
24 300316
晶盛机电
125,094,616.84 4.26
25 300232
洲明科技
122,696,361.35 4.17
26 600340
华夏幸福
119,997,378.17 4.08
27 603367
辰欣药业
117,418,742.85 3.99
28 600566
济川药业
113,989,361.78 3.88
29 002078
太阳纸业
112,246,177.73 3.82
30 601336
新华保险
109,794,389.17 3.74
31 600036
招商银行
109,236,055.46 3.72
32 002449
国星光电
108,501,440.97 3.69
33 300323
华灿光电
101,349,741.70 3.45
34 600970
中材国际
98,603,024.41 3.35
35 600183
生益科技
92,566,758.82 3.15
36 600115
东方航空
89,701,627.84 3.05
37 601818
光大银行
88,380,820.49 3.01
38 300477
合纵科技
88,049,792.42 3.00
39 300136
信维通信
87,995,533.96 2.99
40 600085
同仁堂
87,138,066.87 2.96
41 002146
荣盛发展
85,171,965.12 2.90
42 000858
五 粮 液
84,989,661.99 2.89
43 300482
万孚生物
84,829,904.40 2.89
44 002117
东港股份
78,189,150.43 2.66
45 300207
欣旺达
76,476,052.11 2.60
46 600884
杉杉股份
75,857,191.96 2.58
47 300618
寒锐钴业
72,104,380.10 2.45
48 300327
中颖电子
71,705,364.65 2.44
49 300365
恒华科技
70,906,303.30 2.41
2550 000661
长春高新
68,909,712.96 2.34
51 002341
新纶科技
62,637,514.93 2.13
52 002332
仙琚制药
60,832,449.72 2.07
53 600519
贵州茅台
59,609,814.30 2.03
54 002127
南极电商
59,032,579.70 2.01
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
11,101,890,700.52
卖出股票收入（成交）总额
10,081,408,743.92
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖
成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1
国家债券 － －
2
央行票据 － －
3
金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4
企业债券 － －
5
企业短期融资券 － －
6
中期票据 － －
7
可转债（可交换债）
49,550,523.60 1.18
8
同业存单 － －
9
其他 － －
10
合计
49,550,523.60 1.18
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币
元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（%）
1 123008
康泰转债
260,518 49,550,523.60 1.18
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
267.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币
元
序号 名称 金额
1
存出保证金
3,350,693.43
272
应收证券清算款
4,135,741.51
3
应收股利 －
4
应收利息
158,060.72
5
应收申购款
7,851,948.18
6
其他应收款 －
7
待摊费用 －
8
其他 －
9
合计
15,496,443.84
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币
元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 002027
分众传媒 37,356,960.00 0.89 大宗交易限售股票
2 300601
康泰生物 35,535,889.04 0.85 大宗交易限售股票
注：本基金本报告期末持有康泰生物（股票代码300601）公允价值为
393,739,307.99元，其中大宗交易限售股票部分公允价值为35,535,889.04元，
剩余部分为正常流通股票；分众传媒（股票代码002027）公允价值为
197,164,533.42元，其中大宗交易限售股票部分公允价值为37,356,960.00元，
剩余部分为正常流通股票。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计
可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
28124,160 57,695.76 2,910,908,877.74 40.64 4,252,597,234.59 59.36
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
2,709,426.52 0.0378
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2005年04月05日)基金份额总额
1,638,678,558.87
报告期期初基金份额总额
4,320,579,123.70
本报告期基金总申购份额
3,982,465,690.04
减：本报告期基金总赎回份额
1,139,538,701.41
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额
7,163,506,112.33
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
2910.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
3010.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
备注
渤海证券
2
118,076,475.56 0.56
－ － － － － －
109,964.80 0.57
－
川财证券
2
4,097,359,867.03 19.34
－ － － － － －
3,733,923.77 19.24
－
东方证券
2
1,777,641,651.27 8.39 2,227,373.60 4.13
－ － － －
1,626,010.00 8.38
－
东海证券
1
－ － － － － － － － － － －
高华证券
2
444,480,741.06 2.10
－ － － － － －
405,960.83 2.09
－
国金证券
2
1,177,947,928.56 5.56
－ － － － － －
1,086,791.30 5.60
－
国信证券
1
1,148,646,018.60 5.42 5,145,792.86 9.53
－ － － －
1,046,761.45 5.39
－
国元证券
1
－ － － － － － － － － － －
海通证券
1
1,400,025,607.85 6.61
－ － － － － －
1,303,842.97 6.72
－
华泰证券
1
594,205,456.00 2.81
－ － － － － －
541,500.05 2.79
－
瑞银证券
1
666,577,466.54 3.15
－ － － － － －
620,782.22 3.20
－
申万宏源
1
585,562,360.51 2.76 4,618,599.80 8.56 147,200,000.00 28.40
－ －
545,334.04 2.81
－
西部证券
2
5,667,806,934.88 26.76 37,752,855.17 69.94 371,100,000.00 71.60
－ －
5,165,064.91 26.61
－
招商证券
1
1,446,139,196.54 6.83
－ － － － － －
1,317,868.49 6.79
－
中金公司
1
35,194,043.81 0.17
－ － － － － －
32,072.36 0.17
－
31中泰证券
2
1,367,918,532.57 6.46
－ － － － － －
1,266,061.12 6.52
－
中信建投
1
653,862,926.08 3.09 4,233,738.90 7.84
－ － － －
608,939.58 3.14
－
中银国际
1
－ － － － － － － － － － －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
32§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
