富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
二0一八年半年度报告
（摘要）
2018年 06月 30日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2018年 08月 29日§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由
董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年
8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
2§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国上证综指ETF联接
基金主代码
100053
交易代码 前端交易代码：100053
后端交易代码：000164
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年01月30日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 81,553,132.77份
基金合同存续期 不定期
2.2 目标基金基本情况
基金名称 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
510210
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2011年01月30日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年03月25日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.3 基金产品说明
投资目标
通过主要投资于目标ETF，即富国上证综指交易型开放式指
数证券投资基金，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。
投资策略
本基金为目标ETF（富国上证综指交易型开放式指数证券投
资基金）的联接基金，主要通过投资于目标ETF以达到投资
目标。当本基金申购赎回和买卖目标ETF，或基金自身的申
购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预
期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
本管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整，以
便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 95%×上证综合指数收益率+5%×银行活期存款税后利率
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金，
跟踪上证综合指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。
2.4 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
3和跟踪误差的最小化。
投资策略 上证综指交易型开放式指数证券投资
基金采用最优化抽样复制标的指数。
最优化抽样依托富国量化投资平台，
利用长期稳定的风险模型，使用“跟
踪误差最小化”的最优化方式创建目
标组合，从而实现对标的指数的紧密
跟踪。
业绩比较基准 上证综合指数
风险收益特征 上证综指交易型开放式指数证券投资
基金属股票型基金，预期风险与预期
收益高于混合型基金、债券型基金和
货币市场基金。同时上证综指交易型
开放式指数证券投资基金为指数型基
金，跟踪上证综合指数，具有与标的
指数以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
2.5 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
姓名 赵瑛 郭明
联系电话
021-20361818 010—66105798
信息披露负责人
电子邮箱
public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105686、4008880688
95588
传真
021-20361616 010—66105799
2.6 信息披露方式
登载基金半年度报告正
文的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置地
点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号
上海国金中心二期16-17楼
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街55 号
§3
主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2018 年01月01日至2018年06月30日)
4本期已实现收益
621,212.12
本期利润
-11,023,626.86
加权平均基金份额本期利润
-0.1435
本期基金份额净值增长率
-11.53%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配基金份额利润
0.1126
期末基金资产净值
90,736,159.28
期末基金份额净值
1.113
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
-6.47% 1.00% -7.62% 1.11% 1.15% -0.11%
过去三个月
-8.32% 0.92% -9.64% 1.00% 1.32% -0.08%
过去六个月
-11.53% 0.94% -13.22% 1.03% 1.69% -0.09%
过去一年
-8.92% 0.74% -10.24% 0.81% 1.32% -0.07%
过去三年
-27.54% 1.30% -31.76% 1.39% 4.22% -0.09%
自基金合同生
效日起至今
11.30% 1.26% 4.26% 1.30% 7.04% -0.04%
注：根据基金合同中投资策略的有关规定，本基金的业绩比较基准＝95%×上证
综合指数收益率+5%×银行活期存款税后利率。本基金权益类证券投资部分的业
绩比较基准采用具有代表性的上证综合指数。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率
（benchmarkt）按下列公式计算：
benchmarkt = 95% *[上证综合指数t/(上证综合指数t-1)-1] +5％*
银行活
期存款税后利率/ 360 ；
其中，t=1,2,3,…, T，T表示时间截至日；
期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,…； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数
学连乘。
53.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2018年6月30日。
2、本基金于2011年1月30日成立，建仓期3个月，从2011年1月30日起至
2011年4月29日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注
册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于
2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富
国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国
内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至
2018年6月30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基
金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资
基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国
天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基
金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、
富国天博创新主题混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投
资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增
强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证
6券投资基金、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金、富国汇利回报两年
定期开放债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券
证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债券型证券投资基金（LOF）、
富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富国低碳环保混合型证券
投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型
证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业
混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国
纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、
富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证券投资基
金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投
资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投
资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券
型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票
型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混
合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军
工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国
中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证
券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、富国中小盘
精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能
源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、
富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富
国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富
国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证券投资
基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数
分级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策
略定期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资
基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、
富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国研究优选沪港深灵活配置混
合型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债
券型发起式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富
国美丽中国混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿
利定期开放混合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投
资基金（LOF）、富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合
型证券投资基金、富国富利稳健配置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题
指数增强型证券投资基金（LOF）、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金
（LOF）、富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国产业升级混合
型证券投资基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新兴成长量
化精选混合型证券投资基金（LOF）、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金、
富国新优享灵活配置混合型证券投资基金、富国聚利纯债定期开放债券型发起
式证券投资基金、富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金、富国丰利增
强债券型发起式证券投资基金、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、富
国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证
券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国精准医疗
7灵活配置混合型证券投资基金、富国研究量化精选混合型证券投资基金、富国
沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国金利定期开放混合
型证券投资基金、富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金、富国绿
色纯债一年定期开放债券型证券投资基金、富国成长优选三年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金、富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金、富国宝
利增强债券型发起式证券投资基金、富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金、
富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、富国价值驱动灵活配置
混合型证券投资基金、富国军工主题混合型证券投资基金、富国臻利纯债定期
开放债券型发起式证券投资基金、富国转型机遇混合型证券投资基金、富国尊
利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国港股通量化精选股票型证券
投资基金、富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）等一百一十二只证
券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
方旻
本基金基
金经理
2015-10-09
－
8
硕士，自 2010年2月至
2014年4月任富国基金管理有限
公司定量研究员；2014年4月至
2014年11月任富国中证红利指
数增强型证券投资基金、富国沪
深300增强证券投资基金、富国
中证500指数增强型证券投资基
金(LOF)基金经理助理，2014年
11月起任富国中证红利指数增强
型证券投资基金、富国沪深
300增强证券投资基金、上证综
指交易型开放式指数证券投资基
金和富国中证500指数增强型证
券投资基金(LOF)基金经理，
2015年5月起任富国创业板指数
分级证券投资基金、富国中证全
指证券公司指数分级证券投资基
金及富国中证银行指数分级证券
投资基金的基金经理，2015年
10月起任富国上证综指交易型开
放式指数证券投资基金联接基金
的基金经理，2017年6月起任富
国新活力灵活配置混合型发起式
证券投资基金基金经理，
2017年7月起任富国新兴成长量
化精选混合型证券投资基金
（LOF）基金经理，2018 年5月
起任富国中证1000指数增强型
证券投资基金（LOF）基金经理；
8兼任量化投资副总监。具有基金
从业资格。
王保合
本基金基
金经理
2011-03-03
－
12
博士，曾任富国基金管理有限公
司研究员、富国沪深300增强证
券投资基金基金经理助理；
2011年3月起任上证综指交易型
开放式指数证券投资基金、富国
上证综指交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理，
2013年9月起任富国创业板指数
分级证券投资基金基金经理，
2014年4月起任富国中证军工指
数分级证券投资基金基金经理，
2015年4月起任富国中证移动互
联网指数分级证券投资基金、富
国中证国有企业改革指数分级证
券投资基金基金经理，2015年
5月起任富国中证全指证券公司
指数分级证券投资基金、富国中
证银行指数分级证券投资基金基
金经理，2017年9月起任富国丰
利增强债券型发起式证券投资基
金基金经理，2018年3月起任富
国中证10年期国债交易型开放
式指数证券投资基金基金经理；
兼任量化投资部总经理。具有基
金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国上证综指交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、
《中华人民共和国证券法》、《富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的
安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金
合同的规定。
94.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交
易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资
决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、
事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知
情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权
限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银
行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限
制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交
易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组
合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价
下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基
金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况
要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公
平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审
阅签字后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反
公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，
报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年以来，A股市场内忧外患，总体震荡下跌。年初，随着估值处于历
史低位且行业景气预期改善的地产板块率先上涨，A股开启了春季躁动行情。
进入2月，由于美国经济相关数据亮眼，引发市场对美联储货币政策加速收紧
的担忧，美股带动全球市场迎来一轮深幅调整。3月起，贸易摩擦阴霾笼罩全
球资本市场。3月初，美国对进口钢、铝分别征收25%、10%的关税，开启全球
贸易摩擦的窗口。3月下旬，随着美国发布301调查结果，拟对约500亿美元
的中国进口商品增加关税，市场对全球贸易担忧加剧，全球股指调整幅度加大。
105月末，由于部分上市公司债券违约，投资者对上市公司信用风险担忧加剧，
市场再次快速调整。6月中旬，由于美国正式公布针对中国进口商品的征税清
单，并针对中国的反击着手准备进一步增加2000亿美元征税清单，导致全球资
本市场避险情绪上升。尽管后续国务院出台缓解中小企业融资难政策，同时央
行制定定向降准措施，货币政策出现放松迹象，但受全球贸易环境不确定的影
响，A股市场整体出现大幅回调。总体来看，2018年上半年上证综指下跌13.9%，
沪深300下跌12.9%，创业板指下跌8.33%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日，本基金份额净值为1.113元；份额累计净值为
1.113元；本报告期，本基金份额净值增长率为-11.53%，同期业绩比较基准收
益率为-13.22%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，困扰A股运行的两大压力有望逐步减轻。从中美贸易摩擦来
看，由于美国政府已宣布将对价值2000亿美元的中国商品额外加征10%关税，
市场对中美贸易摩擦的加剧已有较为充分的预期。短期来看，随着美国国会中
期选举进入尾声，同时继续扩大征税范围对美国消费者的影响将明显加大，美
国进一步加大贸易摩擦的概率较小，后续中美贸易摩擦有望出现阶段性缓和。
从信用风险来看，随着央行进一步采取结构性货币宽松政策及加大窗口指导力
度，同时财政政策有望发挥更大作用，中小企业融资难的问题将逐步缓解，市
场对信用风险的担忧也将逐步降低。总体来看，随着投资者对经济加速下行的
担忧逐渐消除，市场有望迎来新的行情。
在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量
化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金
业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的
《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法
规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持
有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管
理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由
基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约
定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
115.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对富国上证综指交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和
基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管
理人——富国基金管理有限公司在富国上证综指交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富国上证综指交易型
开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国上证综指交易型
开放式指数证券投资基金联接基金2018半年度报告中财务指标、净值表现、利
润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、
准确和完整。
§6
半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2018年 06月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2018年06月30日）
上年度末
（2017年12月31日）
资 产：
银行存款
8,114,725.31 6,859,025.59
结算备付金 － －
存出保证金
1,965.57 12,621.88
交易性金融资产
82,683,489.40 90,850,735.70
其中：股票投资
3,228.00 288,674.00
基金投资
82,680,261.40 90,562,061.70
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
12应收证券清算款
4,199.00
－
应收利息
1,436.02 1,514.39
应收股利 － －
应收申购款
159,620.57 19,355.85
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计
90,965,435.87 97,743,253.41
负债和所有者权益
本期末
（2018年06月30日）
上年度末
（2017年12月31日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － －
应付赎回款
164,314.12 31,145.35
应付管理人报酬
3,064.93 2,957.30
应付托管费
613.00 591.45
应付销售服务费 － －
应付交易费用
6,234.89 3,621.47
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债
55,049.65 110,089.99
负债合计
229,276.59 148,405.56
所有者权益：
实收基金
81,553,132.77 77,548,962.79
未分配利润
9,183,026.51 20,045,885.06
所有者权益合计
90,736,159.28 97,594,847.85
负债和所有者权益总计
90,965,435.87 97,743,253.41
注：报告截止日 2018年 06月 30日，基金份额净值 1.113元，基金份额总额
81,553,132.77份。
6.2 利润表
会计主体：富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
（2018年01月01日
至2018年06月30日）
上年度可比期间
(2017年01月01日至
2017年06月30日)
13一、收入
-10,931,438.10 6,565,884.42
1.利息收入
32,363.68 44,581.39
其中：存款利息收入
27,101.76 39,745.77
债券利息收入 － －
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入
5,261.92 4,835.62
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列）
665,324.84 831,300.36
其中：股票投资收益
-142,509.99 7,072.19
基金投资收益
807,617.83 824,138.17
债券投资收益 － －
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益
217.00 90.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-11,644,838.98 5,664,283.28
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列）
15,712.36 25,719.39
减：二、费用
92,188.76 117,891.92
1．管理人报酬
18,201.99 26,709.61
2．托管费
3,640.45 5,341.91
3．销售服务费 － －
4．交易费用
15,688.16 16,322.04
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．税金及附加 － －
7．其他费用
54,658.16 69,518.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-11,023,626.86 6,447,992.50
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-11,023,626.86 6,447,992.50
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币
元
本期
（2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日）
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
77,548,962.79 20,045,885.06 97,594,847.85
14二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－
-11,023,626.86 -11,023,626.86
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
4,004,169.98 160,768.31 4,164,938.29
其中：1.基金申购款
19,187,427.21 3,905,381.00 23,092,808.21
2.基金赎回款
-15,183,257.23 -3,744,612.69 -18,927,869.92
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值）
81,553,132.77 9,183,026.51 90,736,159.28
上年度可比期间
（2017年 01月 01日至 2017年 06月 30日） 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
116,352,120.14 19,568,835.10 135,920,955.24
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－
6,447,992.50 6,447,992.50
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
-7,754,261.29 -1,908,779.11 -9,663,040.40
其中：1.基金申购款
18,060,907.63 3,454,326.38 21,515,234.01
2.基金赎回款
-25,815,168.92 -5,363,105.49 -31,178,274.41
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值）
108,597,858.85 24,108,048.49 132,705,907.34
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至6.4财务报表由下列负责人签署；
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基
金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2010]1379号文《关于核准上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金募集的批复》的核准，由富国基金管理有限公司作为基金管理人向社会公
开发行募集，基金合同于2011年1月30日正式生效，首次设立募集规模为
744,561,592.09份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金
15的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国工
商银行股份有限公司。
本基金以上证综指交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目标
ETF”）、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于目标
ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量
投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比
例不高于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准为：95%×上证综合指数收益率+5%×银行活期存款税
后利率。本基金标的指数变更的，业绩比较基准将随之变更并公告。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企
业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了
中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内
容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披
露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披
露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》》及其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于
2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间
的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说
明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表
所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，
税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流
通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
162 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增
值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内
全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴
纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息
收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售
金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业
务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来
利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产
开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生
的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关
问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过
程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易
计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品
运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选
择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税
额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税
额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人
运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定
确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收
入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后
一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停
牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证
指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买
入价计算销售额。
3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资
基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继
续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革
17有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方
式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业
所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠
政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股
票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方
式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人
所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局
关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月
9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年
1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股
期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的
税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年
9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股
期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”
）
基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
上证综指交易型开放式指数证券投资基金 本基金是该基金的联接基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
186.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2018年01月01日至
2018年06月30日）
上年度可比期间（2017年01月
01日至2017年06月30日）
当期发生的基金应支付的管理费
18,201.99 26,709.61
其中：支付销售机构的客户维护
费
82,055.32 110,672.32
注：基金管理费按前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资
产净值后余额（若为负数，则取0）的0.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值扣除基金所持有目标ETF份额所对应的资产
净值后的余额
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期（2018年 01月 01日
至 2018年 06月 30日）
上年度可比期间（2017年 01月
01日至 2017年 06月 30日）
当期发生的基金应支付的托管费
3,640.45 5,341.91
注：基金托管费按前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资
产净值后余额（若为负数，则取0）的0.10%的年费率计提。计算方法如下：
19
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除基金所持有目标ETF份额所对应的资产
净值后的余额
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债
券（含回购）交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期（2018年 01月 01日至
2018年 06月 30日）
上年度可比期间（2017年
01月 01日至 2017年 06月
30 日）
基金合同生效日(2011年
01月30日)持有的基金份
额
29,999,000.00 29,999,000.00
期初持有的基金份额 14,792,216.63 34,792,216.63
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份
额
－ －
期末持有的基金份额 14,792,216.63 34,792,216.63
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
18.14% 32.04%
注：本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情
况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本
基金。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期（2018年 01月 01日至 2018年 06月
30日）
上年度可比期间（2017年 01月 01日至
2017年 06月 30日）
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限
公司
8,114,725.31 26,986.42 7,090,642.73 39,676.15
206.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承
销证券。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.9 期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2018年06月30日止，本基金无因从事银行间市场
债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币82,683,489.40元，属于第二层次的
余额为人民币0.00元，属于第三层次余额为人民币0.00元。
6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关
21股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
6.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
3,228.00
－
其中：股票
3,228.00
－
2
基金投资
82,680,261.40 90.89
3
固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4
贵金属投资 － －
5
金融衍生品投资 － －
6
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
－
－
7
银行存款和结算备付金合计
8,114,725.31 8.92
8
其他各项资产
167,221.16 0.18
9
合计
90,965,435.87 100.00
7.2 期末投资目标基金明细
金额单位：人民币
元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1
富国上
证综指
ETF
股票型
交易型开
放式
富国基金
管理有限
公司
82,680,261.40 91.12
227.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币
元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
A
农、林、牧、渔业 － －
B
采矿业 － －
C
制造业 － －
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
3,228.00 0.00
E
建筑业 － －
F
批发和零售业 － －
G
交通运输、仓储和邮政业 － －
H
住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J
金融业 － －
K
房地产业 － －
L
租赁和商务服务业 － －
M
科学研究和技术服务业 － －
N
水利、环境和公共设施管理业 － －
O
居民服务、修理和其他服务业 － －
P
教育 － －
Q
卫生和社会工作 － －
R
文化、体育和娱乐业 － －
S
综合 － －
合计
3,228.00 0.00
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币
元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 600900
长江电力
200 3,228.00 0.00
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基
金管理有限公司网站的半年度报告正文
237.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 601857
中国石油
295,502.00 0.30
2 600519
贵州茅台
294,860.00 0.30
3 601288
农业银行
288,477.00 0.30
4 601988
中国银行
221,062.00 0.23
5 601318
中国平安
181,659.00 0.19
6 600036
招商银行
164,577.00 0.17
7 600028
中国石化
158,254.00 0.16
8 601628
中国人寿
153,069.00 0.16
9 601088
中国神华
127,069.00 0.13
10 600104
上汽集团
111,475.00 0.11
11 600000
浦发银行
86,746.00 0.09
12 601166
兴业银行
86,634.67 0.09
13 600900
长江电力
81,098.00 0.08
14 600276
恒瑞医药
80,355.00 0.08
15 601668
中国建筑
73,039.00 0.07
16 601328
交通银行
72,006.00 0.07
17 601998
中信银行
70,818.00 0.07
18 600016
民生银行
70,714.00 0.07
19 601601
中国太保
68,806.00 0.07
20 601818
光大银行
60,451.00 0.06
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 601857
中国石油
187,360.00 0.19
2 601288
农业银行
177,390.00 0.18
3 600519
贵州茅台
152,750.00 0.16
4 601988
中国银行
135,335.25 0.14
5 600715
文投控股
110,972.00 0.11
6 601318
中国平安
108,669.00 0.11
7 600036
招商银行
97,458.00 0.10
8 601628
中国人寿
92,678.00 0.09
9 600028
中国石化
86,586.00 0.09
10 601088
中国神华
78,999.00 0.08
11 600579
天华院
68,526.00 0.07
2412 601166
兴业银行
56,250.00 0.06
13 600000
浦发银行
54,429.00 0.06
14 600104
上汽集团
54,003.88 0.06
15 601328
交通银行
47,634.00 0.05
16 601668
中国建筑
45,904.00 0.05
17 600016
民生银行
44,533.00 0.05
18 601998
中信银行
41,568.00 0.04
19 601601
中国太保
40,348.00 0.04
20 600900
长江电力
38,453.00 0.04
7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
6,799,927.67
卖出股票收入（成交）总额
4,156,781.73
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖
成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
257.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.12.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币
元
序号 名称 金额
1
存出保证金
1,965.57
2
应收证券清算款
4,199.00
3
应收股利 －
4
应收利息
1,436.02
5
应收申购款
159,620.57
6
其他应收款 －
7
待摊费用 －
8
其他 －
9
合计
167,221.16
7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
267.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计
可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份额
比例
（%）
3,758 21,701.21 14,950,091.66 18.33 66,603,041.11 81.67
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
39,834.17 0.0488
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011年01月30日)基金份额总额
744,561,592.09
报告期期初基金份额总额
77,548,962.79
本报告期基金总申购份额
19,187,427.21
27减：本报告期基金总赎回份额
15,183,257.23
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额
81,553,132.77
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
2810.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
应支付该
券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当
期权
证
成交
总额
的比
例
（%）
成交金额
占当
期基
金
成交
总额
的比
例
（%）
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
（%）
备注
银河证券
2 10,956,709.40 100.00
－ －
4,000,000.0
0
100.00
－ － － －
9,988.99100.00
－
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
29§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
