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大成价值(090001)

大成价值:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

大成价值增长证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2018年8月29日大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 2 页 共39 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
 
 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 3 页 共39 页
§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 大成价值增长混合 基金主代码 090001 前端交易代码 090001 后端交易代码 091001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年11月11日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,172,849,303.90份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投 资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调 整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资 产的长期稳定增值。 投资策略 本基金投资策略分三个层次:资产配置和行业配置遵 循自上而下的积极策略,个股选择遵循自下而上的积 极策略。本基金的股票投资重点关注:低P/B值、具 有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具 有核心竞争力的优势企业。 业绩比较基准 沪深300指数×80%+中债综合指数×20%。 风险收益特征 本基金的收益与风险介于价值型基金与成长型基金之 间,具有风险中等、收益较高的特点。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 赵冰 贺倩 联系电话 0755-83183388 010-66060069 信息披露负责人 电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 4 页 共39 页 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 5 页 共39 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 ) 本期已实现收益 -14,908,600.78 本期利润 -137,569,805.36 加权平均基金份额本期利润 -0.0621 本期基金份额净值增长率 -6.33% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0600 期末基金资产净值 2,042,549,328.34 期末基金份额净值 0.9400 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.28% 1.07% -6.04% 1.02% -0.24% 0.05% 过去三个月 -4.69% 0.83% -7.62% 0.91% 2.93% -0.08% 过去六个月 -6.33% 0.84% -9.65% 0.92% 3.32% -0.08% 过去一年 -4.16% 0.75% -2.43% 0.76% -1.73% -0.01% 过去三年 1.12% 1.45% -15.18% 1.19% 16.30% 0.26% 自基金合同 生效起至今 677.91% 1.33% 208.12% 1.37% 469.79% -0.04% 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 6 页 共39 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定。建仓结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除此之外, 报告期内本基金的其他各项投资比例符合基金合同规定。 2、本基金业绩比较基准自2008年3月1日起变更为:沪深300指数×80%+中信标普国债指数 ×20%,自2015年9月14日起变更为:沪深300指数×80%+中债综合指数×20%,本基金业绩比 较基准收益率的历史走势图从2002年 11月11日(基金合同生效日)至2008年2月29日为原 业绩比较基准(中信价值指数×80%+中信国债指数×20%)的走势图,2008年3月1日至 2015年9月13日为业绩比较基准(沪深300指数×80%+中信标普国债指数×20%)的走势图, 2015年9月14日起为变更后的业绩比较基准(沪深300指数×80%+中债综合指数×20%)的走 势图。 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 7 页 共39 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日 正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有 限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还 具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管 理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多 样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品 线。截至2018年6月30日,本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金,5只QDII基 金及75只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 李本刚 先生 本基金 基金经 理,股 票投资 部总监 2017年9月 12日 - 17年 管理学硕士。2001年至 2010年先后就职于西南 证券股份有限公司、中关 村证券股份有限公司和建 信基金管理有限公司,历 任研究员、高级研究员。 2010年8月加入大成基 金管理有限公司,历任研 究部高级研究员、行业研 究主管。2012年9月 4日至2015年7月1日 任大成内需增长股票型证 券投资基金基金经理, 2015年7月2日起任大 成内需增长混合型证券投 资基金基金经理。 2014年4月16日至 2015年7月2日任大成 消费主题股票型证券投资 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 8 页 共39 页 基金基金经理,2015年 7月3日起至2015年 10月21日任大成消费主 题混合型证券投资基金基 金经理。2014年5月 14日至2015年5月 25日任大成灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理,2015年9月18日起 任大成睿景灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 2016年9月13日起任大 成景明灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 2017年9月12日起担任 大成价值增长证券投资基 金基金经理。2017年 12月20日起担任大成盛 世精选灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。现 任股票投资部总监。具有 基金从业资格。国籍:中 国 李林益 先生 本基金 基金经 理 2017年9月 12日 - 7年 工学硕士。2011年6月 加入大成基金管理有限公 司。历任研究部研究员、 基金经理助理。2015年 7月7日起任大成产业升 级股票型证券投资基金 (LOF)基金经理。2017年 9月12日起担任大成价 值增长证券投资基金基金 经理。国籍:中国 杨挺先 生 本基金 基金经 理 2017年9月 12日 - 10年 工学硕士。曾任广发证券 股份有限公司发展研究中 心研究员;2012年8月 起任职于大成基金管理有 限公司研究部,历任研究 部研究员。2014年3月 18日至2014年6月 25日任大成健康产业股 票型证券投资基金基金经 理助理。2014年6月 26日至2015年7月 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 9 页 共39 页 21日任大成健康产业股 票型证券投资基金基金经 理,2015年7月22日起 任大成健康产业混合型证 券投资基金基金经理。 2015年7月8日任大成 正向回报灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 2017年9月12日起担任 大成价值增长证券投资基 金基金经理。具有基金从 业资格。国籍:中国 韩创先 生 本基金 基金经 理助理 2017年2月 20日 - 6年 中山大学大学经济学硕士 研究生。2012年6月至 2015年6月任招商证券 研究所研究员。2015年 6月加入大成基金管理有 限公司,历任研究部助理 研究员、研究员。自 2017年2月20日起任大 成价值增长证券投资基金 基金经理助理。具备基金 从业资格。国籍:中国 张文平 先生 本基金 基金经 理助理, 固收研 究部 (隶属 固定收 益总部) 副总监 2016年5月 23日 2018年3月 12日 6年 南京大学管理学硕士,注 册会计师,证券从业年限 6年。2009年10月至 2011年5月就职于毕马 威企业咨询有限公司南京 分公司审计部;2011年 起加入大成基金管理有限 公司,曾任固定收益部助 理研究员,现任固定收益 总部研究部副总监。 2013年11月25日至 2015年3月5日担任大 成景祥分级债券型证券投 资基金基金经理助理。 2015年3月7日至 2016年11月18日担任 大成景祥分级债券型证券 投资基金基金经理。 2015年6月23日至 2018年3月16日任大成 景裕灵活配置混合型证券 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 10 页 共39 页 投资基金基金经理。 2015年7月1日至 2017年3月18日任大成 现金宝场内实时申赎货币 市场基金基金经理。 2015年7月1日至 2018年3月16日任大成 月月盈短期理财债券型证 券投资基金基金经理。 2015年11月24日至 2018年3月16日任大成 景沛灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。 2016年5月23日至 2018年3月12日任大成 财富管理2020生命周期 证券投资基金、大成策略 回报混合型证券投资基金、 大成创新成长混合型证券 投资基金、大成积极成长 混合型证券投资基金、大 成价值增长证券投资基金、 大成精选增值混合型证券 投资基金、大成景阳领先 混合型证券投资基金、大 成竞争优势混合型证券投 资基金、大成蓝筹稳健证 券投资基金和大成优选混 合型证券投资基金基金经 理助理。2016年8月 6日至2018年3月16日 任大成添利宝货币市场基 金基金经理。 2016年 9月6日至2018年3月 16日任大成景安短融债 券型证券投资基金基金经 理。2016年9月6日至 2018年3月6日任大成 现金增利货币市场基金基 金经理。2016年9月 20日至2018年3月 16日任大成景辉灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理。具有基金从业资 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 11 页 共39 页 格。国籍:中国。 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率变动主要来源于 市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以 及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异,但结合交易价差专项统计分析, 未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在1笔同日反向交易,原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数 型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易, 原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数 据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年以来,全球复苏依然在持续,但势头有所放缓。从总体数据看,18年初以来, OECD综合领先指标依然继续向上,显示全球主要经济体景气程度继续向上。从月度数据看, 2018 年全球制造业 PMI 整体呈回落趋势,考虑到 PMI 本身具有环比性质,PMI 数据的回落只 表明制造业扩张速度有所放缓,并不能说明复苏趋势变化。从数据本身看,1—5 月全球制造业 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 12 页 共39 页 PMI 最低为 53.1,仍在较高景气区间,表明全球复苏趋势没有明显变化,只是扩张势头有所放 缓。 同期,国内经济数据表现不一,工业增加值增速高于17年,但需求端增速下行,进出口数 据受到美国贸易战影响,不确定性增加。从 1-5 月经济数据表现看,生产端的工业增加值数据 表现不错,1-5月同比增长 6.9%,高于 2017 年增速 0.3 个百分点;但需求端的固定资产投资 和社会消费品零售总额增速则持续下行,1-5 月分别增长 6.1%和 9.5%,低于 2017 年增速 1.1 和 0.7 个百分点;出口和进口数据依然表现良好,美元计价的出口 1-5 月同比增长 13.3%,进 口同比增长 21%,分别较 2017 年增速提升 5.4 和 4.9 个百分点,然而,近期中美贸易摩擦以 及全球经济数据表现有所回落则给未来贸易走势增加了不确定性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9400元;本报告期基金份额净值增长率为-6.33%,业 绩比较基准收益率为-9.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年情况。2季度末,世界主要经济体如欧美的重要经济指标出现一定超预 期增长。在此增速基础上,未来的同环比增长趋势需要重点跟踪,这可能是国外货币政策变化的 前瞻指标。同时,国内政策也短期出现调整,去杠杆力度有所放缓,但我们判断,整体方向不会 出现根本性反转,资管新规等也会继续推进。 在以上国内外经济变化背景下,股票市场在上半年经历较大波动。受汇率波动和棚改政策变 化、部分行业补贴政策变化和贸易战的影响,传统经济板块、tmt板块、消费板块部分行业都有 一定跌幅。基于对下半年判断,我们将基于对公司内在价值的评估和判断,继续选择能够抵御风 险、具备长期价值空间的投资标的。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司 估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名 投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投 资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境 发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 13 页 共39 页 测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进 行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责 日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核 部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整 事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对 本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信 息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行 间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准 另有规定的除外)的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内已分配利润 67,400,739.79元(每十份基金份额分红0.3040元),符合基金合同规定的分红比例。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 14 页 共39 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—大成基金管理 有限公司 2018年1月1日至2018年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算 和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的 行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损 害基金持有人利益的行为。 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 15 页 共39 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:大成价值增长证券投资基金 报告截止日: 2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 382,972,470.78 150,473,456.46 结算备付金 3,373,627.14 3,296,812.85 存出保证金 891,841.79 1,827,000.04 交易性金融资产 1,654,841,597.04 2,178,805,308.53 其中:股票投资 1,132,561,380.08 1,595,402,299.27 基金投资 - - 债券投资 522,280,216.96 583,403,009.26 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 12,000,000.00 98,760,240.24 应收证券清算款 - - 应收利息 9,215,550.42 10,182,851.98 应收股利 - - 应收申购款 284,242.34 269,249.07 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,063,579,329.51 2,443,614,919.17 负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 15,500,204.70 92,549,170.65 应付赎回款 836,315.39 2,319,607.80 应付管理人报酬 2,604,933.60 2,979,505.02 应付托管费 434,155.60 496,584.16 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,374,575.08 2,146,314.42 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 16 页 共39 页 应交税费 - - 应付利息 15,433.21 15,433.21 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 264,383.59 380,514.81 负债合计 21,030,001.17 100,887,130.07 所有者权益: 实收基金 2,172,849,303.90 2,266,277,131.61 未分配利润 -130,299,975.56 76,450,657.49 所有者权益合计 2,042,549,328.34 2,342,727,789.10 负债和所有者权益总计 2,063,579,329.51 2,443,614,919.17 注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值0.9400元,基金份额总额 2,172,849,303.90份。 6.2 利润表 会计主体:大成价值增长证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年6月30日 一、收入 -112,247,562.81 81,797,044.90 1.利息收入 12,779,254.26 11,129,767.14 其中:存款利息收入 1,210,002.90 536,331.18 债券利息收入 11,522,491.71 10,585,449.04 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 46,759.65 7,986.92 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -2,499,773.34 64,929,338.42 其中:股票投资收益 -12,273,577.18 50,570,123.74 基金投资收益 - - 债券投资收益 439,742.32 -852,826.15 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 9,334,061.52 15,212,040.83 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) -122,661,204.58 5,275,951.13 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 134,160.85 461,988.21 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 17 页 共39 页 减:二、费用 25,322,242.55 43,556,847.37 1.管理人报酬 16,346,987.90 24,410,515.09 2.托管费 2,724,498.03 4,068,419.19 3.销售服务费 - - 4.交易费用 5,956,568.89 10,717,861.96 5.利息支出 - 4,055,853.62 其中:卖出回购金融资产支出 - 4,055,853.62 6.税金及附加





1.88 - 7.其他费用 294,185.85 304,197.51 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) -137,569,805.36 38,240,197.53 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -137,569,805.36 38,240,197.53 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成价值增长证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 2,266,277,131.61 76,450,657.49 2,342,727,789.10 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -137,569,805.36 -137,569,805.36 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -93,427,827.71 -1,780,087.90 -95,207,915.61 其中:1.基金申购款 111,508,939.23 -27,240.57 111,481,698.66 2.基金赎回款 -204,936,766.94 -1,752,847.33 -206,689,614.27 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -67,400,739.79 -67,400,739.79 五、期末所有者权益 2,172,849,303.90 -130,299,975.56 2,042,549,328.34 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 18 页 共39 页 (基金净值) 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 3,477,406,361.94 -5,353,256.49 3,472,053,105.45 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 38,240,197.53 38,240,197.53 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -502,503,259.82 -2,247,158.77 -504,750,418.59 其中:1.基金申购款 235,571,479.63 -1,197,113.23 234,374,366.40 2.基金赎回款 -738,074,739.45 -1,050,045.54 -739,124,784.99 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 2,974,903,102.12 30,639,782.27 3,005,542,884.39 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗登攀______














______周立新______














____崔伟____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 19 页 共39 页 开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金 融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品 增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的 通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建 设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的 决定》、深地税告[2011]6号《深圳市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》及其他相关财 税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限 售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,应由内地上市公司向该内地 基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 20 页 共39 页 (5) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和 地方教育费附加。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 银行”) 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 光大证券 32,455,133.43 0.84% 1,422,174,413.36 20.28% 6.4.4.1.2 债券交易 无。 6.4.4.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 光大证券 - 0.00% 1,130,000,000.00 54.66% 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 21 页 共39 页 6.4.4.1.4 权证交易 无。 6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 光大证券 29,574.88 0.84% - 0.00% 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 光大证券 1,296,027.55 20.28% 610,611.66 17.20% 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和 经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月 1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 16,346,987.90 24,410,515.09 其中:支付销售机构的 客户维护费 2,572,152.50 3,148,765.96 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 22 页 共39 页 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,724,498.03 4,068,419.19 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生各关联方投资本基金的情况。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 382,972,470.78 1,171,548.61 88,296,566.12 462,072.03 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.5 期末( 2018 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 23 页 共39 页 002352 顺丰 控股 2017 年 8月 22日 2018 年 8月 23日 非公 开发 行流 通受 限 35.19 44.24 852,515 30,000,002.8537,715,263.60 - 002352 顺丰 控股 2017 年 8月 22日 2019 年 8月 23日 非公 开发 行流 通受 限 35.19 41.95 852,515 30,000,002.8535,763,004.25 - 601138 工业 富联 2018 年 5月 28日 2019 年 6月 7日 新股 流通 受限 13.77 16.40 1,640,490 22,589,547.3026,904,036.00 - 000513 丽珠 集团 2016 年 9月 19日 2018 年 9月 20日 非公 开发 行流 通受 限 50.10 42.11 507,000 15,030,000.0021,349,770.00 - 603788 宁波 高发 2017 年 8月 16日 2018 年 8月 15日 非公 开发 行流 通受 限 38.51 24.01 272,656 7,499,976.54 6,546,470.56 - 603788 宁波 高发 2017 年 8月 16日 2019 年 8月 15日 非公 开发 行流 通受 限 38.51 22.93 272,657 7,500,015.05 6,252,025.01 - 002250 联化 科技 2017 年 1月 17日 2019 年 1月 18日 非公 开发 行流 通受 限 15.96 8.15 626,567 10,000,009.32 5,106,521.05 - 000035 中国 天楹 2017 年 7月 25日 2018 年 7月 26日 非公 开发 行流 通受 限 6.60 6.58 757,575 4,999,995.00 4,984,843.50 - 002126 银轮 股份 2017 年 7月 4日 2018 年 7月 5日 非公 开发 行流 通受 限 9.01 8.93 554,938 4,999,991.38 4,955,596.34 - 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 24 页 共39 页 000035 中国 天楹 2017 年 7月 25日 2019 年 7月 26日 非公 开发 行流 通受 限 6.60 6.37 757,576 5,000,001.60 4,825,759.12 - 002126 银轮 股份 2017 年 7月 4日 2019 年 7月 5日 非公 开发 行流 通受 限 9.01 8.38 554,939 5,000,000.39 4,650,388.82 - 601000 唐山 港 2016 年 12月 19日 2018 年 12月 19日 非公 开发 行流 通受 限 4.16 2.24 1,562,500 4,999,999.68 3,500,000.00 - 002705 新宝 股份 2017 年 3月 30日 2019 年 3月 31日 非公 开发 行流 通受 限 17.86 9.18 363,935 4,999,907.00 3,340,923.30 - 603693 江苏 新能 2018 年 6月 25日 2018 年 7月 3日 新股 流通 受限 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 603706 东方 环宇 2018 年 6月 29日 2018 年 7月 9日 新股 流通 受限 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 603105 芯能 科技 2018 年 6月 29日 2018 年 7月 9日 新股 流通 受限 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 注:1. 基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其 中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在 新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股 获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2. 基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发 行股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 25 页 共39 页 股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起12个月内, 通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%;采取大宗交易方 式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外,本基金通过大 宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后6个月内,不得转 让所受让的股份。 3、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份 自发行结束之日起12个月内不得转让。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002739 万 达 电 影 2017 年 7月 3日 重大 事项 38.03 - - 386,900 22,970,886.0214,713,807.00 - 002611 东 方 精 工 2018 年 6月 19日 重大 事项 6.17 2018 年 7月 3日 6.01 2,262,720 18,187,774.0013,960,982.40 - 603456 九 洲 药 业 2018 年 6月 5日 重大 事项 9.05 2018 年 7月 5日 8.64 1,450,440 13,820,246.0013,126,482.00 - 000035 中 国 天 楹 2017 年 8月 22日 重大 事项 6.47 2018 年 7月 9日 6.05 1,515,151 9,999,996.60 9,810,602.62 - 300146 汤 臣 倍 健 2018 年 1月 31日 重大 事项 15.33 2018 年 7月 31 日 16.50 403,100 6,854,186.38 6,179,523.00 - 300072 三 聚 环 保 2018 年 6月 19日 重大 事项 23.28 2018 年 7月 10 日 18.38 53 1,892.90 1,233.84 - 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 26 页 共39 页 注:本基金截至2018年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 27 页 共39 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,132,561,380.08 54.88 其中:股票 1,132,561,380.08 54.88 2 固定收益投资 522,280,216.96 25.31 其中:债券 522,280,216.96 25.31








资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 12,000,000.00 0.58 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 386,346,097.92 18.72 7 其他各项资产 10,391,634.55 0.50 8 合计 2,063,579,329.51 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 7,642,624.00 0.37 C 制造业 864,918,493.00 42.35 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 71,559.85 0.00 E 建筑业 19,622,876.86 0.96 F 批发和零售业 52,638,378.98 2.58 G 交通运输、仓储和邮政业 102,188,684.00 5.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 13,594,480.84 0.67 J 金融业 500,857.85 0.02 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 79,391.50 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 32,170,962.71 1.58 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 28 页 共39 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 11,848,850.71 0.58 R 文化、体育和娱乐业 27,284,219.78 1.34 S 综合 - 0.00 合计 1,132,561,380.08 55.45 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 603008 喜临门 7,945,000 157,152,100.00 7.69 2 600195 中牧股份 4,432,518 86,212,475.10 4.22 3 002352 顺丰控股 1,705,030 73,478,267.85 3.60 4 600332 白云山 1,264,602 48,118,106.10 2.36 5 002614 奥佳华 2,127,749 44,023,126.81 2.16 6 601138 工业富联 2,343,557 39,868,591.48 1.95 7 000513 丽珠集团 874,575 37,504,691.25 1.84 8 600887 伊利股份 1,199,935 33,478,186.50 1.64 9 603108 润达医疗 2,785,094 31,248,754.68 1.53 10 002669 康达新材 1,355,680 28,699,745.60 1.41 注:投资者欲了解本报告期末本基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站 (http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 603008 喜临门 109,667,644.15 4.68 2 600028 中国石化 65,395,441.30 2.79 3 600029 南方航空 59,909,606.89 2.56 4 600332 白云山 57,884,097.81 2.47 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 29 页 共39 页 5 601138 工业富联 54,860,327.19 2.34 6 002468 申通快递 37,775,472.26 1.61 7 000960 锡业股份 36,475,689.70 1.56 8 000002 万


科A 31,092,036.59 1.33 9 002669 康达新材 30,390,950.17 1.30 10 002304 洋河股份 30,279,706.04 1.29 11 603517 绝味食品 28,697,733.82 1.22 12 601398 工商银行 27,527,281.55 1.18 13 603993 洛阳钼业 26,384,150.00 1.13 14 603108 润达医疗 26,221,729.40 1.12 15 600048 保利地产 25,308,483.58 1.08 16 000858 五 粮 液 22,486,817.20 0.96 17 300601 康泰生物 22,313,985.00 0.95 18 002343 慈文传媒 22,011,868.70 0.94 19 300188 美亚柏科 21,641,662.49 0.92 20 002414 高德红外 21,476,718.62 0.92 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000910 大亚圣象 127,853,836.56 5.46 2 601766 中国中车 101,126,723.40 4.32 3 600029 南方航空 57,773,912.85 2.47 4 600028 中国石化 56,426,122.00 2.41 5 600019 宝钢股份 55,789,572.00 2.38 6 300633 开立医疗 52,829,233.45 2.26 7 300188 美亚柏科 51,000,378.72 2.18 8 000858 五 粮 液 50,058,698.98 2.14 9 000898 鞍钢股份 45,130,713.37 1.93 10 300316 晶盛机电 42,811,332.34 1.83 11 603993 洛阳钼业 42,116,542.09 1.80 12 002304 洋河股份 42,038,239.82 1.79 13 600779 水井坊 36,033,314.77 1.54 14 300395 菲利华 33,417,612.20 1.43 15 000661 长春高新 28,591,024.46 1.22 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 30 页 共39 页 16 002465 海格通信 28,448,727.55 1.21 17 600048 保利地产 28,210,206.76 1.20 18 000002 万


科A 27,572,941.58 1.18 19 002179 中航光电 27,342,651.40 1.17 20 601398 工商银行 24,558,220.00 1.05 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,806,908,422.08 卖出股票收入(成交)总额 2,126,088,033.81 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 522,279,522.00 25.57 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 - 0.00 其中:政策性金融债 - 0.00 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 - 0.00 7 可转债(可交换债) 694.96 0.00 8 同业存单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 522,280,216.96 25.57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 010107 21国债⑺ 5,012,510 512,278,522.00 25.08 2 019571 17国债17 100,000 10,001,000.00 0.49 3 123001 蓝标转债 8 694.96 0.00 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 31 页 共39 页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情行。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 891,841.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,215,550.42 5 应收申购款 284,242.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,391,634.55 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 123001 蓝标转债 694.96 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 32 页 共39 页 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 002352 顺丰控股 73,478,267.85 3.60 非公开发行,流通受限 2 601138 工业富联 26,904,036.00 1.32 非公开发行,流通受限 3 000513 丽珠集团 21,349,770.00 1.05 非公开发行,流通受限 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 33 页 共39 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 130,224 16,685.48 123,728,808.89 5.69% 2,049,120,495.01 94.31% 注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 42,327.17 0.0019% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 34 页 共39 页 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2002 年11 月11 日 )基金份额总额 2,604,752,899.89 本报告期期初基金份额总额 2,266,277,131.61 本报告期基金总申购份额 111,508,939.23 减:本报告期基金总赎回份额 204,936,766.94 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 2,172,849,303.90 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 35 页 共39 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。





10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 基金投资策略在本报告期内没有重大改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) ,该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 36 页 共39 页 例 兴业证券 2 750,434,283.68 19.48% 683,881.48 19.48% - 华创证券 1 508,780,994.97 13.20% 463,658.35 13.20% - 中金公司 3 506,436,876.18 13.14% 461,541.46 13.14% - 招商证券 2 359,796,059.08 9.34% 327,880.50 9.34% - 民生证券 1 299,758,970.30 7.78% 273,168.79 7.78% - 海通证券 1 244,442,118.79 6.34% 222,758.03 6.34% - 中信建投 2 238,414,137.64 6.19% 217,281.62 6.19% - 天风证券 2 231,678,316.40 6.01% 211,150.26 6.01% - 山西证券 1 215,445,106.61 5.59% 196,338.63 5.59% - 中泰证券 1 183,623,061.90 4.77% 167,341.91 4.77% - 上海证券 1 115,779,011.14 3.00% 105,513.15 3.00% - 申银万国 1 94,308,646.95 2.45% 85,938.08 2.45% - 华泰证券 1 40,781,477.05 1.06% 37,166.22 1.06% - 光大证券 2 32,455,133.43 0.84% 29,574.88 0.84% - 国信证券 1 30,810,823.59 0.80% 28,079.51 0.80% - 长城证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% - 银河证券 4 - 0.00% - 0.00% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 北京高华 1 - 0.00% - 0.00% - 世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 西藏东财 1 - 0.00% - 0.00% - 申万宏源 1 - 0.00% - 0.00% - 方正证券 1 - 0.00% - 0.00% - 第一创业 1 - 0.00% - 0.00% - 红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% - 联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东方证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 东北证券 2 - 0.00% - 0.00% - 国金证券 2 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 3 - 0.00% - 0.00% - 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 37 页 共39 页 中原证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 2 - 0.00% - 0.00% - 西部证券 1 - 0.00% - 0.00% - 安信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% - 川财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% - 爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 万和证券 1 - 0.00% - 0.00% - 瑞银证券 2 - 0.00% - 0.00% - 注:中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字 [2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投 资组合证券交易需要; (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内增加基金交易单元:无。本报告期内退租基金交易单元:英大证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 兴业证券 - 0.00%12,000,000.00 100.00% - 0.00% 天风证券 837,829.20 100.00% - 0.00% - 0.00% 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 38 页 共39 页 大成价值增长证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 39 页 共39 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求,本基金管理人经与基 金托管人协商一致,对本基金基金合同的有关条款进行了修改,主要在前言、释义、投资交易 限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确,具 体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。





大成基金管理有限公司 2018年8月29日