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北信瑞丰华丰灵活配置(005376)

北信瑞丰华丰灵活配置:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基
金
2018 年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
送出日期:2018年8月29日北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要
第 2 页 共31 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告期自2018年3月19日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 北信瑞丰华丰灵活配置
基金主代码
005376
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年3月19日
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 100,782,317.50份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策
略,在有效控制风险并保持良好流动性的前提下,力
争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将灵活运用多种投资策略,在对宏观经济趋势
进行深入研究的基础上,结合对行业周期、公司发展
前景、金融市场行为等分析,动态运用并不断优化资
产配置策略、行业配置策略、个股精选策略、债券投
资策略等,发挥多种策略的优势,实现基金资产的长
期稳健增值。
业绩比较基准 中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益
 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要
第 3 页 共31 页
率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期
收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、
高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
北信瑞丰基金管理有限公
司
华夏银行股份有限公司
姓名 郭亚 郑鹏
联系电话
010-68619341 010-85238667
信息披露负责人
电子邮箱
service@bxrfund.com zhengpeng@hxb.com.cn
客户服务电话 
4000617297 95577
传真
010-68619300 010-85238419
2.4 信息披露方式 
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bxrfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标




















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年3月19日 - 2018年6月30日 ) 本期已实现收益 288,669.47 本期利润 422,119.19 加权平均基金份额本期利润 0.0032 本期基金份额净值增长率 0.20% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0006 期末基金资产净值 100,980,788.18 期末基金份额净值 1.0020 注:1、本基金基金合同自2018年3月19日起生效,至2018年6月30日未满6个月; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配 利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末 可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分); 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 4 页 共31 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.25% 0.10% -4.65% 0.83% 4.90% -0.73% 过去三个月 0.10% 0.10% -6.05% 0.69% 6.15% -0.59% 自基金合同 生效起至今 0.20% 0.10% -7.51% 0.70% 7.71% -0.60% 注:本基金的业绩比较基准为中证800 指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%。中 证800指数是由中证指数有限公司开发的中国A股市场统一指数,它的样本选自沪深两个证券市 场。中证800指数成分股覆盖了中证500和沪深300的所有成分股,综合反映沪深证券市场内大 中小市值公司的整体状况,具有一定权威性,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中证综合 债券指数是一个是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的 跨市场债券指数,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 5 页 共31 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金的基金合同自2018年3月 19日起生效,基金成立当年净值增长率以实际存续期计算。 本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月17日,是经中国证监会批准,由北京国际信 托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治 理结构,积极推进股权激励,并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改革。北信瑞丰基 金着力打造具有高水准的投研团队,公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在 10年以上,拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。 截至报告期末,公司共有16只公募产品,保有140只专户产品,资产管理规模超过370亿 元。 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 6 页 共31 页 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 于军华 基金经 理 2018年3月 19日 - 8 中国人民大学世界经济学 硕士毕业。原国家信息中 心经济咨询中心汽车行业 高级项目分析师,宏源证 券研究所汽车行业分析师, 擅长公司基本面分析, 2014年4月加入北信瑞 丰基金管理有限公司投资 研究部,负责权益类产品 的研究。 黄祥斌 基金经 理 2018年3月 26日 - 11 武汉大学产业经济学硕士, 历任中国经济开发信托投 资公司行业研究员;中国 宋庆龄基金会主任科员; 信达证券首席策略分析师、 投资经理;益民基金投资 决策委员会委员、益民服 务领先基金基金经理。九 泰基金战略投资部权益投 资总监、九泰改革新动力 混合基金基金经理; 2017年4月起任北信瑞 丰基金权益事业一部董事 总经理。 注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根 据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期; 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开 展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有 人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 7 页 共31 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理 办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年各大主要指数均呈现下跌走势。其中,上证指数下跌13.90%,深成指下跌 15.04%,沪深300下跌12.90%,中小板指数下跌14.26%,创业板下跌8.33%。板块表现方面, 除医药、餐饮旅游、食品饮料等少数几个行业外,其余板块都有不同程度下跌,其中电力、有色、 机械、建筑等板块跌幅相对较大。本基金自成立以来,始终紧抓“大金融、大消费、大创新”三 条主线来配置资产,同时通过仓位调整来严格控制风险,从结果来看,本季度基金净值远优于比 较基准的表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0020元;本报告期基金份额净值增长率为0.20%,业 绩比较基准收益率为-7.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年,虽然A股市场似乎充满着不确定性,但是也有一些积极的因素在逐步 显现。首先,长期看经济短期的波动并不会影响到中长期的趋势。从分量上看,鉴于支出法里的 消费分项对GDP贡献在近几年跃升至超过60%,而消费相对于投资分项天然的“韧性”特质,更 使得投资者不必对于经济前景产生过分担忧的情绪。从经济政策上看,货币政策已经微妙转向。 综合以上,我们认为未来经济保持稳定、货币政策保持住“汇率稳定、利率稳定、逐步下调存准 率”是大概率事件。其次,经济结构的变化带来了新的投资方向。这主要集中在“大消费”领域, 而统计数据也印证了该趋势。再次,产业政策导向给经济带来了新动能。虽然近期TMT板块跌幅 较大,即使如此,依然建议投资者在未来时段内给予“大创新”以足够的关注。最后,不确定性 逐步消失使得买点正在逐步显现。一方面,诸多不确定正在逐步兑现,其间累计的风险也正在通 过市场调整得以逐步释放。另一方面,考虑到当前市场整体估值水平确实处于一个较低的位置, 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 8 页 共31 页 以一个较长远的角度出发,战略性买点也许正在当下。值得一提的是,考虑到近期美元强势、信 用债违约频现、中美贸易战前景依然不明等等因素,我们认为A股所处环境依然动荡,投资者战 略建仓过程中依然需要注意节奏,控制风险。 未来,本基金会继续遵循“大金融、大消费、大创新”三条主线来配置资产,并密切跟踪市 场风格偏好的变化。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》、[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (2017年9月5日废止)等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公司设有基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、研究人员、市 场人员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业胜任 能力和相关工作经历进行指定)。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的 发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的相关 方案并进行校验;根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的 新的投资品种的估值方案。 基金运营部根据基金估值工作小组的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行 进行估值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基 金运营部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定 价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协 议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进 行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金)。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的 规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注:本基金本报告期内基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 9 页 共31 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内,本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 报告期内,基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面, 能够遵守有关法律法规,未发现有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内,北信瑞丰华丰 灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为,由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2018年半年度报告中的财务指标、 净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年6月30日 资 产: 银行存款 47,487,153.14 结算备付金 1,912,156.21 存出保证金 30,626.72 交易性金融资产 20,185,630.00 其中:股票投资 10,222,630.00 基金投资 - 债券投资 9,963,000.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 40,000,000.00 应收证券清算款 - 应收利息 215,534.80 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 10 页 共31 页 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 109,831,100.87 负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 8,659,339.21 应付赎回款 994.06 应付管理人报酬 49,709.07 应付托管费 8,284.85 应付销售服务费 16,569.71 应付交易费用 72,082.11 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 43,333.68 负债合计 8,850,312.69 所有者权益: 实收基金 100,782,317.50 未分配利润 198,470.68 所有者权益合计 100,980,788.18 负债和所有者权益总计 109,831,100.87 注:1.报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.0020元,基金份额总额 100,782,317.50份。 2. 本财务报表的实际编制期间为2018 年3月19日(基金合同生效日)至2018年6月30日。 6.2 利润表 会计主体:北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年3月19日(基金合同生效日)至2018年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年3月19日(基金合同生效日)至2018年6月 30日 一、收入 917,669.39 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 11 页 共31 页 1.利息收入 1,063,383.28 其中:存款利息收入 128,206.04 债券利息收入 24,460.28 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 910,716.96 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) -279,163.61 其中:股票投资收益 -378,770.62 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 99,607.01 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) 133,449.72 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) - 减:二、费用 495,550.20 1.管理人报酬 222,520.93 2.托管费 37,086.82 3.销售服务费 74,173.65 4.交易费用 118,435.12 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.税金及附加





- 7.其他费用 43,333.68 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) 422,119.19 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 422,119.19 注:本基金成立于 2018年 3月 19日,无上年度可比较期间。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年3月19日(基金合同生效日)至2018年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2018年3月 19日(基金合同生效日)至2018年6月 30日 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 12 页 共31 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 200,990,532.92 - 200,990,532.92 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润) - 422,119.19 422,119.19 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数(净值减少以“-”号填列) -100,208,215.42 -223,648.51 -100,431,863.93 其中:1.基金申购款 128,793.32 103.56 128,896.88 2.基金赎回款 -100,337,008.74 -223,752.07 -100,560,760.81 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 100,782,317.50 198,470.68 100,980,788.18 注:本基金成立于 2018年 3月 19日,无上年度可比较期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______朱彦______














______朱彦______














____姜晴____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第938号《关于准予北信瑞丰华丰灵活配置混合型 证券投资基金注册的批复》核准,由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》和《北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契 约型定期开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,985,197.63元,业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2018)第0041号验资报告 予以验证。经向中国证监会备案,《北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2018年3月19日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为200,990,532.92份基金份额, 其中认购资金利息折合5,335.29份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公 司,基金托管人为华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 13 页 共31 页 和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票 据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金 的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%;现金或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法 规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为:中证800指数收益率×60% + 中证综合债 券指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《北信瑞丰华丰灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年3月19日至2018年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年3月19日至2018年6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2018年 3月19(基金合同生效日)至2018年 6月30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 14 页 共31 页 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融 资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 15 页 共31 页 (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价 值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交 易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负 债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的 限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外, 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 16 页 共31 页 下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收 到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分, 将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的 未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 17 页 共31 页 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估 值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有 明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低 于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值; 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 18 页 共31 页 收政策的通知》、[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业 税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他 相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在2018年 1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 (3)存款利息收入不征收增值税。 (4)国债、地方政府债利息收入,金融同业往来利息收入免征增值税。 (5)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (6)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计 入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所 得税。 (7)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (8)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 19 页 共31 页 6.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰 基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 华夏银行股份有限公司(“华夏银行”) 基金销售机构、基金托管人 北京国际信托有限公司 基金管理人的股东 莱州瑞海投资有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 注:本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易,无上年度可比期间。 6.4.8.1 关联方报酬 6.4.8.1.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年3月19日(基金合同生效日)至2018年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 222,520.93 其中:支付销售机构的客户维护费 2,239.13 注:1. 1. 本基金基金合同自2018年 3月19日起生效,无上年度可比期间。 2.支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。 3.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活 动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产里列支 的费用项目。 6.4.8.1.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年3月19日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 37,086.82 注:1.本基金基金合同自2018年3月 19日起生效,无上年度可比期间。 2.支付基金托管行华夏银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为: 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 20 页 共31 页 日托管费=前一日基金资产净值X 0.1%/当年天数。 6.4.8.1.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2018年3月19日(基金合同生效日)至2018年 6月30日 获得销售服务费 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 北信瑞丰基金管理有限公司 70,269.30 华夏银行股份有限公司(“华夏银行” ) 216.55 合计 70,485.85 注:1.本基金基金合同自2018年3月 19日起生效,无上年度可比期间。 2.支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月 月底,按月支付给北信瑞丰基金,再由北信瑞丰基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式 为: 日销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.2%/ 当年天数。 6.4.8.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本期本基金未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易,无上年度可比期间。 6.4.8.3 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金,无上年度可比期间。 6.4.8.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本期末其他关联方未持有本基金。 6.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年3月19日(基金合同生效日)至2018年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 华夏银行股份有限公司 47,487,153.14 120,980.58 注:1、本基金基金合同自2018年3月19日起生效,无上年度可比期间。 2、本基金的银行存款由基金托管人华夏银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 21 页 共31 页 6.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本期本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况,无上年度可比期间。 6.4.9 期末( 2018 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本期末本基金无暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注:本期末本基金无银行间市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 注:本期末本基金无交易所市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 10,222,630.00 元,属于第二层次的余额为 9,963,000.00元,无属于第三 层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 22 页 共31 页 观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂 适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品 提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 (3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 10,222,630.00 9.31 其中:股票 10,222,630.00 9.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,963,000.00 9.07 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 23 页 共31 页 其中:债券 9,963,000.00 9.07








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 40,000,000.00 36.42 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 49,399,309.35 44.98 8 其他各项资产 246,161.52 0.22 9 合计 109,831,100.87 100.00 注:本基金合同生效日期为2018年03 月19日,截止本报告期末本基金成立未满六个月。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,726,730.00 6.66 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 965,000.00 0.96 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 1,060,900.00 1.05 K 房地产业 1,470,000.00 1.46 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,222,630.00 10.12 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 24 页 共31 页 注:以上行业分类以2018年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本报告期末本基金未持有按行业分类的港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600887 伊利股份 80,000 2,232,000.00 2.21 2 600519 贵州茅台 3,000 2,194,380.00 2.17 3 600196 复星医药 40,000 1,655,600.00 1.64 4 000963 华东医药 20,000 965,000.00 0.96 5 000002 万


科A 30,000 738,000.00 0.73 6 600048 保利地产 60,000 732,000.00 0.72 7 600030 中信证券 30,000 497,100.00 0.49 8 600276 恒瑞医药 5,000 378,800.00 0.38 9 601688 华泰证券 20,000 299,400.00 0.30 10 002008 大族激光 5,000 265,950.00 0.26 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站 www.bxrfund.com的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 6,887,269.58 6.82 2 600887 伊利股份 4,940,090.00 4.89 3 601318 中国平安 3,138,652.00 3.11 4 601939 建设银行 3,078,000.00 3.05 5 600036 招商银行 2,935,818.00 2.91 6 600030 中信证券 2,431,987.00 2.41 7 600048 保利地产 2,135,735.00 2.11 8 000858 五 粮 液 1,931,848.00 1.91 9 603156 养元饮品 1,684,352.60 1.67 10 600196 复星医药 1,606,629.00 1.59 11 600585 海螺水泥 1,486,204.00 1.47 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 25 页 共31 页 12 600436 片仔癀 1,258,891.00 1.25 13 600703 三安光电 1,107,056.60 1.10 14 300089 文化长城 1,002,619.00 0.99 15 300036 超图软件 954,845.00 0.95 16 000963 华东医药 933,296.00 0.92 17 000513 丽珠集团 853,293.32 0.85 18 600276 恒瑞医药 839,141.00 0.83 19 000002 万


科A 733,857.00 0.73 20 000977 浪潮信息 710,048.00 0.70 注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 4,930,777.00 4.88 2 601318 中国平安 3,038,811.30 3.01 3 601939 建设银行 2,880,000.00 2.85 4 600887 伊利股份 2,869,642.00 2.84 5 600036 招商银行 2,574,753.09 2.55 6 600030 中信证券 1,937,753.30 1.92 7 000858 五 粮 液 1,937,577.00 1.92 8 603156 养元饮品 1,672,025.00 1.66 9 600585 海螺水泥 1,417,631.00 1.40 10 600048 保利地产 1,414,703.00 1.40 11 600436 片仔癀 1,331,800.40 1.32 12 600703 三安光电 1,057,998.00 1.05 13 300089 文化长城 975,995.00 0.97 14 300036 超图软件 893,645.96 0.88 15 000513 丽珠集团 839,938.64 0.83 16 000977 浪潮信息 719,505.00 0.71 17 000568 泸州老窖 672,263.00 0.67 18 300253 卫宁健康 656,878.00 0.65 19 600315 上海家化 646,787.00 0.64 20 000661 长春高新 609,063.00 0.60 注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 26 页 共31 页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 49,008,704.26 卖出股票收入(成交)总额 38,573,624.59 注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量), 不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 9,963,000.00 9.87 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,963,000.00 9.87 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 136047 15国君G1 100,000 9,963,000.00 9.87 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:(1)本基金本报告期末未持有股指期货。 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 27 页 共31 页 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:(1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 30,626.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 215,534.80 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 246,161.52 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 28 页 共31 页 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 189 533,239.78 99,995,640.00 99.22% 786,677.50 0.78% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:本基金本报告期末无基金管理人的从业人员持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:本基金本报告期末无基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2018年3月19日 )基金份额总额 200,990,532.92 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 128,793.32 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 100,337,008.74 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份 额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 100,782,317.50 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。





10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人:本报告期内,基金管理人无重大人事变动。 基金托管人:本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 29 页 共31 页 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币 18,055.44元。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 平安证券 1 40,167,894.90 45.86% 37,408.24 51.90% 新增 信达证券 2 35,113,700.31 40.09% 25,678.46 35.62% 新增 天风证券 1 12,300,733.64 14.04% 8,995.41 12.48% 新增 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报 告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进 行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③本报告期内,本基金新增平安证券、天风证券1个交易单元,信达证券2个交易席位。本基金 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 30 页 共31 页 与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 平安证券 - -160,000,000.00 13.97% - - 信达证券 9,995,871.23 100.00%985,000,000.00 86.03% - - 天风证券 - - - - - - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报 告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进 行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③本报告期内,本基金新增平安证券、天风证券1个交易单元,信达证券2个交易席位。本基金 与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申 购 份 赎回 份额 持有份额 份额占 比 北信瑞丰华丰灵活配置 2018年半年度报告摘要 第 31 页 共31 页 额 机构 1 20180319-20180418 50,001,000.00 - 50,001,000.00 - - 2 20180419-20180630 29,998,200.00 - - 29,998,200.00 29.77% 3 20180319-20180630 57,998,200.00 - - 57,998,200.00 57.55% 4 20180419 30,001,400.00 - 30,001,400.00 - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无 注:1、管理人按照基金合同独立进行投资决策,不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策 权的情况; 2、管理人已制定投资者集中度管理制度,根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超 过50%的单一投资者的新增申购;管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大 额赎,加强流动性管理; 3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中(超过20%)的情况,持有基金份额比 例集中的投资者(超过20%)申请全部或大比例赎回时,会给基金资产变现带来压力,进而造成 基金净值下跌压力。因此,提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中(超过 20%)而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施,以保障中 小投资者合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:无影响投资者决策的其他重要信息披露。





北信瑞丰基金管理有限公司 2018年8月29日