创金合信货币市场基金2018 年半年度报告摘要
2018年06月30日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2018年08月29日创金合信货币市场基金 2018 年半年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本
半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 创金合信货币
基金主代码
001909
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年10月22日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,218,762,802.16份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力
争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研
究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场
资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的收
益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较基
准的投资回报。
业绩比较基准
中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 梁绍锋 张燕
联系电话
0755-23838908 0755-83199084
信息披
露负责
人
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-868-0666 95555
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传真
0755-25832571 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cjhxfund.com
基金半年度报告备置
地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018年01月01日- 2018年06月30日）
本期已实现收益
43,663,437.93
本期利润
43,663,437.93
本期净值收益率
2.1040%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2018年06月30日）
期末基金资产净值
2,218,762,802.16
期末基金份额净值
1.0000
注：1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货
币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期
利润的金额相等。
3.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
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过去一个月
0.3202% 0.0011% 0.1125% - 0.2077% 0.0011%
过去三个月
1.0025% 0.0015% 0.3413% - 0.6612% 0.0015%
过去六个月
2.1040% 0.0015% 0.6788% - 1.4252% 0.0015%
过去一年
3.9817% 0.0017% 1.3688% - 2.6129% 0.0017%
自基金合同
生效起至今
9.0759% 0.0041% 3.6863% - 5.3896% 0.0041%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会批复，2014年7月9日正
式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投
资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况
为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合
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信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投
资理财的亲密伙伴。
报告期内，本公司共发行11只公募基金。截至2018年6月30日，本公司共管理39只公
募基金，其中混合型产品14只、指数型产品8只、债券型产品10只、股票型产品6只、
货币型产品1只；管理的公募基金规模约147.33亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
蒋小玲
本基金基
金经理
2016-01-
29
-
15年
蒋小玲女士，中国国籍，2002
年9月-2009年12月任职于武进
农村商业银行，2010年1月-20
15年8月任职于江苏江南农村
商业银行股份有限公司，历任
金融市场部同业经理、交易员
、投资经理等职务。2015年8
月加入创金合信基金管理有限
公司，现任基金经理。
张俊
本基金基
金经理
2017-09-
11
-
9年
张俊先生，中国国籍，学士，
2009年加入江苏常熟农村商业
银行，历任常熟农商银行金融
市场部同业票据交易员、业务
主管，同业金融部总经理助理
，主要负责债券市场的投资交
易、研究分析等工作。2017年
4月加入创金合信基金管理有
限公司固定收益部，现任基金
经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守
信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基
金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关
法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关
法律法规及基金合同的规定。本报告期末，由于发生巨额赎回，债券正回购的资金余
额占基金资产净值的比例超过20%，基金管理人已在10个交易日内进行调整。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修
订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控
及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所
有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年，由于国内经济金融领域过去积累的矛盾有所显现，加上国际经济金融形势更
加错综复杂，面临一些严峻挑战和不确定性，同时，强监管引起影子银行业务收缩，
社会融资规模增速出现回落，银行表外业务回表压力大，在这种内外部情况下，货币
政策与实体经济相比，显得略微偏紧。
因此从政策执行看，中央银行采取了结构性货币政策操作，货币政策在边际上有所
调整，贷款增速有所回升，使得货币政策仍然维持了和实体经济相匹配的状态，既没
有放水，没有紧缩，稳健货币政策保持住了中性态势。同时，货币政策工具创新和准
备金工具灵活使用较为频繁。1月份实施普惠金融定向降准，4月份下调部分金融机构
存款准备金率置换中期借贷便利（MLF），6月初扩大中期借贷便利（MLF）担保品范围，
6月24日宣布定向降准支持市场化法治化"债转股"和小微企业融资。
稳健中性的货币政策，就是要在稳健的基础上，更加审慎、更加前瞻、更加灵活、
更加中性，做到不紧不松，以营造稳定的货币金融环境为目标，更好地平衡稳增长、
调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，把握好结构性去杠杆的力度和节奏，为高质量
发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。
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上半年以来，整体银行间的资金面呈现整体较为平稳的状态。银行间7天回购利率最
低2.7369%，最高6.1569%，利率加权平均利率在3.2992%左右，较上季度均值下降
22bp。14天回购利率最低3.1987%，最高7.1812%，加权平均利率在4.1069%左右，较上
季度均值下降38bp。
报告期内，本基金以同业存单、同业存款以及逆回购资产作为主要配置方式，灵活
调整同业存单的配置比例。将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于首位，为基
金持有人谋求长期、稳定的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信货币基金份额净值为1.0000元，本报告期内，基金份额净值
收益率为2.1040%，同期业绩比较基准收益率为0.6788%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着社融和M2增速放缓，且为了平抑流动性的结构差异，营造更加稳定的货币环境，
货币政策进一步主动收紧的意义不大。中央经济工作会议提出，货币政策仍需要管住
流动性总闸门，也意味着货币政策不会明显放松。资管新规打破表外资金池刚兑，非
标缩量带来社融增速下行，预计未来仍会有置换式降准及银行监管指标的调整，以打
开银行表内信用派生能力。中长期，国内稳杠杆、美元资产全球收缩以及贸易战都会
延续贬值压力，央行顺势而为跟随美元的适度贬值可能暂时是最优选项，对于利率而
言，在未来为了平衡过度贬值压力，不排除仍然会跟随联储加息而进一步调高政策利
率。
整体来看，内外需走弱叠加国内信用环境收缩背景下，短期内经济边际下行压力及
悲观预期都很难消散，预计我国宏观经济后期政策走向将持续强调扩大内需和宏观稳
杠杆的阶段性方向，货币政策边际放松方向可持续。再融资方面，无论是从到期量还
是从盈利角度来看，下半年违约压力仍然较大，预计三季度将成为重要的政策窗口期。
当前出台的扩大MLF抵押品范围、定向降准政策等一系列政策仍处于政策放松的初级阶
段，接下来重点关注信贷和非标领域政策放松的可能性。
在具体操作上，将合理控制久期和回购的比例，动态调整高评级同业存单的投资比
例。同时，积极关注考核时点对于资金面的冲击影响，把握政策重点，动态调整组合
的投资品种，提高组合的整体回报率。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
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本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协
议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中
证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣
率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
结合法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金根据每日基金收益情况，以基
金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配（该收益将会计确认为实收
基金，参与下一日的收益分配）。通常情况下，本基金的收益支付方式为按月支付，
对于可支持按日支付的销售机构，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双
方协商一致后可以按日支付。收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方
式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。
本报告期内，本基金已实现收益为43,663,437.93元，实际分配收益
43,663,437.93元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申
购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等
内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：创金合信货币市场基金
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
45,172,888.43 43,094,002.86
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
2,133,544,874.90 432,924,697.23
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,133,544,874.90 432,924,697.23
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
601,221,260.97 185,649,605.22
应收证券清算款
- -
应收利息
10,979,107.50 3,109,972.20
应收股利
- -
应收申购款
253,604.38 -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
2,791,171,736.18 664,778,277.51
负债和所有者权益
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
570,968,298.27 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
380,369.86 37,486.33
应付托管费
253,579.92 24,990.86
应付销售服务费
126,789.95 12,495.44
应付交易费用
69,549.15 13,084.30
应交税费
22,818.12 -
应付利息
226,063.75 -
应付利润
270,731.35 109,858.87
递延所得税负债
- -
其他负债
90,733.65 168,999.80
负债合计
572,408,934.02 366,915.60
所有者权益：
实收基金
2,218,762,802.16 664,411,361.91
未分配利润
- -
所有者权益合计
2,218,762,802.16 664,411,361.91
负债和所有者权益总计
2,791,171,736.18 664,778,277.51
注:报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额
2,218,762,802.16份。
6.2 利润表
会计主体：创金合信货币市场基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期2018年01月01日至201
8年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年06月30日
一、收入
49,582,010.37 2,997,738.46
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1.利息收入
48,861,588.98 2,924,406.10
其中：存款利息收入
338,516.24 602,140.50
债券利息收入
34,397,773.81 1,024,405.63
资产支持证券利息收
入
16,657.85 -
买入返售金融资产收
入
14,108,641.08 1,297,859.97
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
720,421.39 73,332.36
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
682,943.62 73,332.36
资产支持证券投资收
益
37,477.77 -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
- -
减：二、费用
5,918,572.44 362,856.16
1．管理人报酬
1,587,508.45 118,002.29
2．托管费
1,058,338.92 78,668.22
3．销售服务费
529,169.47 39,334.07
4．交易费用
119.98 225.00
5．利息支出
2,590,634.96 7,502.63
其中：卖出回购金融资产支
出
2,590,634.96 7,502.63
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6．税金及附加
10,142.75 -
7．其他费用
142,657.91 119,123.95
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
43,663,437.93 2,634,882.30
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
43,663,437.93 2,634,882.30
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：创金合信货币市场基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
664,411,361.9
1
- 664,411,361.91
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 43,663,437.93 43,663,437.93
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
1,554,351,440
.25
- 1,554,351,440.25
其中：1.基金申购款
7,861,182,880
.28
- 7,861,182,880.28
2.基金赎回款
-6,306,831,44
0.03
-
-6,306,831,440.0
3
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列
）
-
-43,663,437.9
3
-43,663,437.93
五、期末所有者权益（基金
净值）
2,218,762,802
.16
- 2,218,762,802.16
项 目 上年度可比期间
13创金合信货币市场基金 2018 年半年度报告摘要
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2017年01月01日至2017年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
296,327,258.4
4
- 296,327,258.44
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 2,634,882.30 2,634,882.30
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-223,104,934.
51
- -223,104,934.51
其中：1.基金申购款
702,208,209.2
2
- 702,208,209.22
2.基金赎回款
-925,313,143.
73
- -925,313,143.73
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列
）
- -2,634,882.30 -2,634,882.30
五、期末所有者权益（基金
净值）
73,222,323.93 - 73,222,323.93
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
创金合信货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称
"中国证监会")证监许可 [2015]第2218号《关于准予创金合信货币市场基金注册的批
复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《创金合信货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,465,493.68元，已经普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015)第1189号验资报告
14创金合信货币市场基金 2018 年半年度报告摘要
第
页，共 33 页
予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信货币市场基金基金合同》于2015年10月
22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,465,521.51份基金份额，其中
认购资金利息折合27.83份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公
司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信货币市场基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，一年
以内(含一年)的银行定期存款和大额存单，短期融资券，剩余期限在397天以内(含
397天)的债券、中期票据、资产支持证券，期限在一年以内(含一年)的债券回购，剩
余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许货币市场
基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知
存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《创金合信货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财
务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于
15创金合信货币市场基金 2018 年半年度报告摘要
第
页，共 33 页
金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营
业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自
2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来
利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20%的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
招商银行股份有限公司("招商银行") 基金托管人
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间
16创金合信货币市场基金 2018 年半年度报告摘要
第
页，共 33 页
2018年01月01日至2018年06
月30日
2017年01月01日至2017
年06月30日
成交金
额
占当期债券买卖
成交总额的比例
成交
金额
占当期债券买卖
成交总额的比例
第一创业证券股份有限公司
20,158,
595.88
100.00% - -
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018
年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06
月30日
关联方名称
成交
金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金
额
占当期债券回购
成交总额的比例
第一创业证券股份有限公司
- -
493,500
,000.00
100.00%
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金于本报告期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至201
8年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,587,508.45 118,002.29
其中：支付销售机构的客户维护费
66,686.60 9,161.38
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
17创金合信货币市场基金 2018 年半年度报告摘要
第
页，共 33 页
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费
1,058,338.92 78,668.22
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
获得销售服务费的各关联方名
称
当期发生的基金应支付的销售服务费
(销售服务费用)关联方名称 当期应支付的销售服务费
创金合信基金
447,304.49
第一创业证券
1.68
合计
447,306.17
获得销售服务费的各关联方名
称
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
18创金合信货币市场基金 2018 年半年度报告摘要
第
页，共 33 页
当期发生的基金应支付的销售服务费
(销售服务费用)关联方名称 当期应支付的销售服务费
创金合信基金
86,856.50
第一创业证券
3.18
合计
86,859.68
本基金基金份额的年销售服务费率为0.05%。基金份额的销售服务费计提的计算公式具
体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托
管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作
日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01
日至2018年06
月30日
上年度可比期
间
2017年01月01
日至2017年06
月30日
基金合同生效日（2015年10月22日）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额
40,277,864.61 -
报告期间申购/买入总份额
51,077,844.35 -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份额
70,000,000.00 -
19创金合信货币市场基金 2018 年半年度报告摘要
第
页，共 33 页
报告期末持有的基金份额
21,355,708.96 -
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例
0.96% -
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06
月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06
月30日 关联方名称
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
招商银行股份有限公司
5,172,888.4
3
40,461.72
3,102,369.9
5
69,785.26
注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码
证券名
称
发行方
式
数量 总金额
第一创业证券
180201.I
B
18国开0
1
公募
300,00
0
29,713,800.00
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内购买基金托管人招商银行发行的同业存单金额为
101,104,605.56元(上年度可比期间：无)，产生利息收入57,772.22元(上年度可比期
间：无)。截止2018年6月30日本基金未持有关联方发行的证券(2017年6月30日：同)。
6.4.9 期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
20创金合信货币市场基金 2018 年半年度报告摘要
第
页，共 33 页
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额为570,968,298.27元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值单
价
数量（张）
期末估值总
额
189918
18贴现国债
18
2018-07-02 99.81 800,000
79,848,000
.00
189919
18贴现国债
19
2018-07-02 99.73 250,000
24,932,500
.00
071800014
18渤海证券
CP005
2018-07-02 100.10 800,000
80,080,000
.00
011800721
18东航股SC
P003
2018-07-02 100.15 230,000
23,034,500
.00
189916
18贴现国债
16
2018-07-02 99.88 210,000
20,974,800
.00
130229
13国开29
2018-07-02 100.05 300,000
30,015,000
.00
111810263
18兴业银行
CD263
2018-07-03 99.35 1,000,000
99,350,000
.00
111810238
18兴业银行
CD238
2018-07-03 99.50 1,000,000
99,500,000
.00
111896558
18盛京银行
CD176
2018-07-03 99.62 15,000
1,494,300.
00
111809136
18浦发银行
CD136
2018-07-04 99.61 1,000,000
99,610,000
.00
111896558
18盛京银行
2018-07-04 99.62 280,000 27,893,600
21创金合信货币市场基金 2018 年半年度报告摘要
第
页，共 33 页
CD176 .00
合计
5,885,000
586,732,70
0.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第二层次的余额为2,133,544,874.90元，无属于第一或第三层次的余额(2017年
12月31日：第二层次432,924,697.23元，无第一或第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层
次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发
22创金合信货币市场基金 2018 年半年度报告摘要
第
页，共 33 页
生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年
1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入
固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运
营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
(2)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
固定收益投资
2,133,544,874.90 76.44
其中：债券
2,133,544,874.90 76.44
资产支持证券
- -
2
买入返售金融资产
601,221,260.97 21.54
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
45,172,888.43 1.62
4
其他各项资产
11,232,711.88 0.40
5
合计
2,791,171,736.18 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额
8.75
其中：买断式回购融资
-
23创金合信货币市场基金 2018 年半年度报告摘要
第
页，共 33 页
序号 项目 金额
占基金资产净值比例(
%)
2
报告期末债券回购融资余额
570,968,298.27 25.73
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号 发生日期
债券融资余额占
基金资产净值比
例(%)
原因 调整期
1 2018-05-29 21.73
巨额赎回 3天
2 2018-05-30 22.21
巨额赎回
-
3 2018-05-31 22.09
巨额赎回
-
4 2018-06-28 37.00
巨额赎回 5天
5 2018-06-29 25.74
巨额赎回
-
6 2018-06-30 25.73
巨额赎回
-
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
32
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
54
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
25
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1
30天以内
62.90 25.73
其中：剩余存续期超过397
- -
24创金合信货币市场基金 2018 年半年度报告摘要
第
页，共 33 页
天的浮动利率债
2
30天(含)—60天
46.74 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
8.94 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
4
90天(含)—120天
6.71 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
5
120天(含)—397天（含）
- -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
合计
125.29 25.73
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例(
%)
1
国家债券
139,773,117.91 6.30
2
央行票据
- -
3
金融债券
40,013,903.16 1.80
其中：政策性金融债
40,013,903.16 1.80
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
620,491,814.79 27.97
6
中期票据
- -
7
同业存单
1,333,266,039.04 60.09
8
其他
- -
25创金合信货币市场基金 2018 年半年度报告摘要
第
页，共 33 页
9
合计
2,133,544,874.90 96.16
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例(%)
1 111809136
18浦发银行C
D136
2,000,000
199,053,612
.47
8.97
2 111821128
18渤海银行C
D128
1,000,000
99,898,898.
75
4.50
3 111895582
18宁波银行C
D060
1,000,000
99,821,780.
28
4.50
4 111815160
18民生银行C
D160
1,000,000
99,777,376.
32
4.50
5 111896207
18宁波银行C
D074
1,000,000
99,641,410.
52
4.49
6 111819182
18恒丰银行C
D182
1,000,000
99,638,870.
04
4.49
7 111810238
18兴业银行C
D238
1,000,000
99,390,703.
55
4.48
8 111811134
18平安银行C
D134
1,000,000
99,373,790.
13
4.48
9 111810263
18兴业银行C
D263
1,000,000
99,197,871.
85
4.47
10 111815263
18民生银行C
D263
1,000,000
99,170,197.
47
4.47
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
26创金合信货币市场基金 2018 年半年度报告摘要
第
页，共 33 页
报告期内偏离度的最高值
0.1120%
报告期内偏离度的最低值
0.0049%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0414%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
1、本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协
议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每
日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净
值。
2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，
基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即
"影子定价"。 投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，可按
其他公允指标对组合的账面价值进行调整。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊余
成本法"计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根
据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形，基
金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行
价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
3、如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最
新规定估值。
7.9.2 2018年1月19日，上海浦东发展银行股份有限公司成都分行收到中国银行业监
督管理委员会四川监管局行政处罚决定书
27创金合信货币市场基金 2018 年半年度报告摘要
第
页，共 33 页
（川银监罚字【2018】2号），对成都分行内控管理严重失效，授信管理违规，违规办
理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行罚款46175万元人民币。
本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，浦发银行高度重视，在监管机构和地方
政府的指导和帮助下，及时调整了成都分行经营班子，并对资产状况进行了全面评估，
按照审慎原则计提风险拨备，稳妥有序化解风险。目前，成都分行已按监管要求完成
了整改，总体风险可控，客户权益未受影响，经营管理迈入正规。本基金基金经理依
据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对浦发银
行进行了投资。
2018年4月19日，中国银行保险监督管理委员会对兴业银行股份有限公司（下称：兴
业银行）因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告、非真实转让信贷资
产等十二项违法违规行为进行了处罚（银保监银罚决字【2018】1号），依据《商业银
行与内部人和股东关联交易管理办法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等多
项法律法规的规定，最后处以行政处罚5870万元的罚款。
本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，兴业银行迅速做出反应，积极开展内部
整改，且事件发生后兴业银行的经营活动维持正常。截至2017年末，兴业银行总资产
达64168.42亿元，净利润为577.35亿元，罚款金额占利润约0.1%，对业绩影响有限。
该银行作为全国性股份制银行之一，经营业绩优异，整体风险可控。本基金基金经理
依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对兴业
银行发行的同业存单进行了投资。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
10,979,107.50
4
应收申购款
253,604.38
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
11,232,711.88
28创金合信货币市场基金 2018 年半年度报告摘要
第
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§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
17,630 125,851.55 2,098,924,079.44
94.60
%
119,838,722.72 5.40%
8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1
机构
301,199,769.86 13.58%
2
机构
251,886,672.40 11.35%
3
机构
206,946,236.31 9.33%
4
机构
133,118,015.41 6.00%
5
机构
102,423,463.63 4.62%
6
机构
102,145,968.03 4.60%
7
机构
102,052,359.64 4.60%
8
产品
100,159,169.79 4.51%
9
机构
100,000,000.00 4.51%
10
机构
91,053,614.88 4.10%
-
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份
）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,628,313.90 0.07%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
29创金合信货币市场基金 2018 年半年度报告摘要
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本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015年10月22日)基金份额总额
200,465,521.51
本报告期期初基金份额总额
664,411,361.91
本报告期基金总申购份额
7,861,182,880.28
减：本报告期基金总赎回份额
6,306,831,440.03
本报告期期末基金份额总额
2,218,762,802.16
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或
处罚等情况。
30创金合信货币市场基金 2018 年半年度报告摘要
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
英大证券
1 - - - - -
第一创业证券
2 - - - - -
招商证券
2 - - - - -
光大证券
2 - - - - -
广发证券
2 - - - - -
中泰证券
2 - - - - -
长江证券
2 - - - - -
安信证券
2 - - - - -
中信建投证券
2 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量
的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报
告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金
运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经
营机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内新增招商证券，广发证券，中信建投证券，英大证券，安信证券，中
泰证券、长江证券7家券商的13个交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
31创金合信货币市场基金 2018 年半年度报告摘要
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债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
英大证券
- - - - - - - -
第一创业证
券
20,158
,595.8
8
100.00% - - - - - -
招商证券
- - - - - - - -
光大证券
- - - - - - - -
广发证券
- - - - - - - -
中泰证券
- - - - - - - -
长江证券
- - - - - - - -
安信证券
- - - - - - - -
中信建投证
券
- - - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序
号
持有基金份额比例达到或
者超过20%的时间区间
期
初
份
额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构
1 20180109 - 20180125
0.0
0
1,303
,366,
965.9
1,303
,366,
965.9
0.00 0.00%
32创金合信货币市场基金 2018 年半年度报告摘要
第
页，共 33 页
9 9
2
20180316 - 20180508,201
80529 - 20180604,201806
20 - 20180624
0.0
0
606,9
46,23
6.31
400,0
00,00
0.00
206,946,236
.31
9.33%
产品特有风险
本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存
在以下风险：
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值
涨幅。
2、大额赎回风险
（1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险；
（2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎
回，将可能对基金管理人的管理造成影响；
（3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影
响，影响基金的投资运作；
（4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算
等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份
额持有人的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
创金合信基金管理有限公司
二〇一八年八月二十九日
33
