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东吴新经济(580006)

东吴新经济:2018年半年度报告摘要

东吴新经济混合型证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:二〇一八年八月二十九日东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 2 页 共38 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 3 页 共38 页
§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东吴新经济混合 基金主代码 580006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年12月30日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 29,634,531.59份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为混合型基金,通过投资于引领经济发展未来 方向的新兴行业的上市公司,享受 新经济发展带来 的高成长和高收益。重点投资其中具有成长优势、估 值优势和竞争优势的上 市公司股票,追求超额收益。 投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略, 根据自上而下对宏观经济、政策和证券市场走势的综 合分析,在遵循前述本基金资产配置总体比例限制范 围内,确定基金资产在股票、债券、现金和衍生产品 上的具体投资比例。根据科学技术和产业的发展趋势 对与新经济相关创新技术、典型产业进行识别。随后 自下而上地精选代表新经济的典型上市公司和与新经 济密切相关的上市公司,针对两类公司的不同特征, 充分考虑公司的成长性,运用东吴基金企业竞争优势 评价体系进行评价,构建股票池。投资具有成长优势 和竞争优势的上市公司股票,追求超额收益。 业绩比较基准 75%*沪深300指数+25%*中证全债指数 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风险和 预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票 型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益 也较高的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 吕晖 田青 联系电话 021-50509888-8206 010-67595096 信息披露负责人 电子邮箱 lvhui@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 010-67595096 传真 021-50509888-8211 010-66275853 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 4 页 共38 页 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.scfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 5 页 共38 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 ) 本期已实现收益 -469,304.77 本期利润 -2,217,157.01 加权平均基金份额本期利润 -0.0741 本期基金份额净值增长率 -8.08% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.1468 期末基金资产净值 25,283,449.11 期末基金份额净值 0.853 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如基金的认购、申购、 赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -5.64% 1.42% -5.58% 0.96% -0.06% 0.46% 过去三个月 -8.67% 1.10% -6.91% 0.85% -1.76% 0.25% 过去六个月 -8.08% 1.26% -8.58% 0.86% 0.50% 0.40% 过去一年 -7.38% 1.17% -2.13% 0.71% -5.25% 0.46% 过去三年 -34.51% 1.72% -13.41% 1.12% -21.10% 0.60% 自基金合同 生效起至今 18.21% 1.53% 9.85% 1.11% 8.36% 0.42% 注:比较基准=75%*沪深300指数+25%*中证全债指数。 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 6 页 共38 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:比较基准=75%*沪深300指数+25%*中证全债指数。 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 7 页 共38 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司于2004年 8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年 9月2日正式成立。注册资本1亿元人民币,公司所在地为上海市浦东新区源深路279号,统一 社会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控 股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会 许可的其他业务。公司自成立以来,始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化,追求 为投资者奉献可持续的长期回报。近年来,在泛资管大背景下,公司推进公募基金、专户业务以 及子公司业务协同发展,进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。 截至2018年6月30日,公司管理的资产规模合计676.03亿元,其中,公募资产管理规模 (含货币基金)292.19亿元,专户资产管理规模294.61亿元、专项资产管理规模89.23亿元。 管理各类产品134只,其中,公募基金28只,专户产品63只,子公司资产计划43只,形成了 高中低不同风险层次的多元化产品线。 经过多年积累和布局,公司的公募业务已形成三大投研特色:一是权益投资坚持自下而上精 选优质成长股的投资风格,把握中国经济转型升级机遇;二是绝对收益提倡“用权益投资做绝对 收益”的理念,借助量化模型进行择时和选股;三是固定收益以稳健为本,兼顾收益率和流动性, 为大类资产配置提供基础性工具。尤其是2015年以来,公司在成长股投资的传统优势基础上, 引入了量化投资策略,发行了多只量化公募产品,并在业内率先成立了绝对收益部。2017年, 公司对投研模块进行了变革,引进了彭敢等公募行业领军人物,投研磨合红利已开始显现,尤其 是固定收益投资崭露头角。 近年来,公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩,斩获了诸多奖项,比如第十五届“金基 金”奖债券基金奖*东吴增利债券基金(《上海证券报》)、2017年度三年持续回报普通债券型 明星基金*东吴增利债券基金(《证券时报》)、2017年度最受欢迎新发基金*东吴双三角股票 型基金(东方财富风云榜)、2016年度积极债券型明星基金*东吴增利债券基金(《证券时报》 )、2016年度最受欢迎债券类基金*东吴鼎利债券基金LOF(东方财富风云榜)等。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 徐嶒 基金经 2015年5月 - 8年 徐嶒先生,硕士,香港中 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 8 页 共38 页 理 29日 文大学毕业。2009年 7月至2010年12月就职 于埃森哲咨询公司上海分 公司任行业研究员,自 2011年1月起加入东吴 基金管理有限公司,一直 从事投资研究工作,曾任 研究员、基金经理助理, 现任基金经理,其中自 2015年5月12日起担任 东吴多策略灵活配置型证 券投资基金(2017年 12月13日由原东吴内需 增长混合型证券投资基金 转型),自2015年5月 29日起担任东吴新经济 混合型证券投资基金基金 经理,自2015年5月 29日起担任东吴安享量 化灵活配置混合型证券投 资基金基金经理 (2017年2月22日由原 东吴新创业混合型证券投 资基金基金经理转型)。 张能进 基金经 理 2018年2月 27日 - 10年 张能进同志,硕士, 2007年7月至2009年 11月就职于东北证券, 任行业研究员,2009年 11月加入东吴基金管理 有限公司,一直从事投资 研究工作,曾任研究员、 基金经理助理,现任基金 经理,自2018年2月 27日起担任东吴新经济 混合型证券投资基金基金 经理,其中,2016年 5月10日至2018年3月 3日担任东吴阿尔法灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理。 注:1、此处的任职日期及离职日期为公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 9 页 共38 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制:1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时,在 获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司研究策划部的研究工作 实行信息化管理,研究成果在统一的信息平台发布,对所有产品组合经理开放;3、坚持信息保 密,禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告,禁止在研究报告发布之前通过任何渠道 泄露研究成果信息。同时,公司还建立了严格的投资交易行为监控制度,对投资交易行为进行事 前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,对公司旗下所有投资组合之 间的交易进行了相关分析,未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济仍表现出很强的韧性,前五个月工业增加值增速达到6.9%,是2015年以来的最 好水平。但国内外的政策环境使未来经济存在很强的下行趋势。国内看,年初以来降杠杆、防风 险已经是国家重要工作之一,随着资管新规的落地,规范地方融资平台、清理影子银行,打破刚 兑;信用违约频率加大,社会融资规模增速持续下行,叠加油价持续上涨;未来经济增长堪忧。 国外看,美国经济持续向好,美联储加息稳步推进;特朗普发起的贸易战持续升级,给未来国内 经济增长带来很大的下行压力。总体看,二季度国内外的环境持续恶化,市场风险偏好极低。 一季度本基金主要延续2017年核心资产的配置思路,在包括洋河股份、老板电器等业绩逐 步证伪后,本基金开始加大包括计算机、传媒等成长性行业的配置,进入五月份后,选股思路主 要以一季报超预期,并且这样的趋势仍能延续到个股为重点,配置在重点以医药、食品饮料等消 费股为主。总体业绩表现良好。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为0.853元,累计净值1.243元;本报告期份额净值增长 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 10 页 共38 页 率-8.08%,同期业绩比较基准收益率为-8.58%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 整体看,今年上半年的去杠杆节奏比较快,可能正逐步影响到正常企业的生产经营。从近期 的政策看,出现了微调的迹象。包括降准、对小微企业的定向宽松;一行两会发布了“资管新规 细则”“银行理财细则”和“私募资管细则”,多方细则落地,温和去杠杆再次确认。这些政策 的落实,将有助于缓解社融增速下行压力,有利于市场前期悲观情绪的修复。 我们认为下半年市场存在估值修复的机会,前期超跌的周期等板块有望率先反弹。但我们更 看好代表未来发展方向的新兴产业以及消费升级的板块,具体包括新能源汽车、半导体、医药、 食品饮料、航空等。除此之外,我们觉得,传统行业经过多轮优胜劣汰后,将形成胜者为王的格 局,在合适的位置,将体现出非常好的性价比,也会成为配置的方向之一。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基 金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会,成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对 收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成,同时,督 察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上, 由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及 计算,并参与公司对基金的估值方法的计算;公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法 的确定,复核估值价格,并与相关托管行进行核对确认;督察长、合规风控人员对有关估值政策、 估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估 值的讨论,但不介入基金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突;公司现没有进行任何定价服务的约 定。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,因赎回等原因,本基金于2018年1月1日至2018年6月30日出现基金资产 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 11 页 共38 页 净值低于五千万元的情形,已上报中国证监会,公司正在完善相关应对方案。本报告期内本基金 未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 12 页 共38 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职 尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 13 页 共38 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:东吴新经济混合型证券投资基金 报告截止日: 2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 5,800,184.71 7,451,051.56 结算备付金 270,616.56 443,794.05 存出保证金 44,409.98 43,557.74 交易性金融资产 21,100,491.93 19,637,501.76 其中:股票投资 21,100,491.93 19,637,501.76 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 1,200,101.67 应收利息 1,398.25 1,723.31 应收股利 - - 应收申购款 28,561.41 11,291.64 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 27,245,662.84 28,789,021.73 负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,741,517.57 - 应付赎回款 - 1,788.87 应付管理人报酬 31,989.93 36,564.96 应付托管费 5,331.66 6,094.18 应付销售服务费 - - 应付交易费用 129,820.29 217,422.71 应交税费 - - 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 14 页 共38 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 53,554.28 48,006.74 负债合计 1,962,213.73 309,877.46 所有者权益: 实收基金 29,634,531.59 30,703,236.71 未分配利润 -4,351,082.48 -2,224,092.44 所有者权益合计 25,283,449.11 28,479,144.27 负债和所有者权益总计 27,245,662.84 28,789,021.73 报告截止日2018年6月30日,基金份额净值0.853元,基金份额总额29634531.59份。 6.2 利润表 会计主体:东吴新经济混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年6月30日 一、收入 -1,425,370.76 -849,364.66 1.利息收入 25,456.56 20,851.09 其中:存款利息收入 25,456.56 20,851.09 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 295,609.06 -1,540,463.87 其中:股票投资收益 168,096.05 -1,623,379.56 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 127,513.01 82,915.69 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) -1,747,852.24 668,121.46 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,415.86 2,126.66 减:二、费用 791,786.25 1,130,222.00 1.管理人报酬 202,135.05 238,725.49 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 15 页 共38 页 2.托管费 33,689.25 39,787.49 3.销售服务费 - - 4.交易费用 492,139.13 722,055.21 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加





- - 7.其他费用 63,822.82 129,653.81 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) -2,217,157.01 -1,979,586.66 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -2,217,157.01 -1,979,586.66 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:东吴新经济混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 30,703,236.71 -2,224,092.44 28,479,144.27 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -2,217,157.01 -2,217,157.01 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -1,068,705.12 90,166.97 -978,538.15 其中:1.基金申购款 1,912,725.34 -150,291.06 1,762,434.28 2.基金赎回款 -2,981,430.46 240,458.03 -2,740,972.43 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 29,634,531.59 -4,351,082.48 25,283,449.11 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 16 页 共38 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 35,005,711.00 -778,513.33 34,227,197.67 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -1,979,586.66 -1,979,586.66 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -754,338.36 65,757.49 -688,580.87 其中:1.基金申购款 2,694,028.24 -182,489.06 2,511,539.18 2.基金赎回款 -3,448,366.60 248,246.55 -3,200,120.05 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 34,251,372.64 -2,692,342.50 31,559,030.14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______王炯______














______徐明______














____吴婷____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东吴新经济混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 证监许可[2009]1024号《关于核准东吴新经济股票型证券投资基 金募集的批复》核准,由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集,基金合同 于2009年12月30日正式生效,首次设立募集规模为800,855,129.16份基金份额。本基金为契 约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司,基金 托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金为混合型基金,投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中属于新 经济范畴的股票类资产投资比例不低于股票类资产的80%,固定收益类资产投资比例为基金资产 的0-35%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于权证 以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 17 页 共38 页 本基金业绩比较基准=75%*沪深300指数+25%*中证全债指数(该基金原业绩比较基准 “75%*沪深300指数+25%*中信标普全债指数”自2015年9月28日变更为“75%*沪深300指数 +25%*中证全债指数”)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在 具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注 的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他 中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财 务状况以及2018年半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的3‰调整为 1‰; 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 18 页 共38 页 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府 债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有 金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以 下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产 品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品 管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增 值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》的规定,自2018年1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 19 页 共38 页 起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售 股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一 个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易 日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基 金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 3.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 4.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得 全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所 得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 20 页 共38 页 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注:本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商 业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东吴证券股份有限公 司 - - 42,237,798.11 8.80% 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 21 页 共38 页 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东吴证券股份有 限公司 - - - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东吴证券股份有 限公司 38,491.31 8.73% 4,136.99 1.55% 注:1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 2、股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、 买(卖)证管费和证券结算风险基金等);证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业 债券的交易佣金,但交易的经手费和证管费由本基金交纳,其所计提的证券结算风险基金从支付 给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允,符合证监会有关规定。管理人因此从关联 方获得的服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月 1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 202,135.05 238,725.49 其中:支付销售机构的 客户维护费 63,769.49 57,816.91 注:基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金 托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假 日、休息日,支付日期顺延。 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 22 页 共38 页 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 33,689.25 39,787.49 注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金 托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日, 支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 本基金不收取销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度可比期间基金管理人未持有本基金份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 行股份有限 公司 5,800,184.71 22,399.08 2,535,665.01 17,173.38 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 23 页 共38 页 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末( 2018 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他事项。 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 24 页 共38 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 21,100,491.93 77.45 其中:股票 21,100,491.93 77.45 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,070,801.27 22.28 7 其他各项资产 74,369.64 0.27 8 合计 27,245,662.84 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 229,777.84 0.91 C 制造业 14,056,459.45 55.60 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,056,670.26 8.13 G 交通运输、仓储和邮政业 2,283,653.53 9.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,279,445.50 5.06 J 金融业 461,825.00 1.83 K 房地产业 212,731.35 0.84 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 25 页 共38 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 519,929.00 2.06 S 综合 - - 合计 21,100,491.93 83.46 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 603816 顾家家居 25,200 1,852,452.00 7.33 2 600029 南方航空 143,252 1,210,479.40 4.79 3 601111 中国国航 120,717 1,073,174.13 4.24 4 601607 上海医药 41,617 994,646.30 3.93 5 000799 酒鬼酒 33,400 926,850.00 3.67 6 600305 恒顺醋业 91,621 839,248.36 3.32 7 000999 华润三九 29,309 815,669.47 3.23 8 600211 西藏药业 21,000 750,750.00 2.97 9 000977 浪潮信息 30,432 725,803.20 2.87 10 300037 新宙邦 24,000 642,960.00 2.54 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.scfund.com.cn的半 年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002078 太阳纸业 4,732,551.33 16.62 2 603816 顾家家居 3,906,347.02 13.72 3 300124 汇川技术 3,642,536.00 12.79 4 600271 航天信息 3,639,502.00 12.78 5 601636 旗滨集团 3,177,122.59 11.16 6 000977 浪潮信息 2,938,025.90 10.32 7 000768 中航飞机 2,788,291.00 9.79 8 300037 新宙邦 2,559,646.00 8.99 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 26 页 共38 页 9 600048 保利地产 2,559,288.00 8.99 10 600029 南方航空 2,447,359.00 8.59 11 600188 兖州煤业 2,441,393.00 8.57 12 601398 工商银行 2,369,060.00 8.32 13 002773 康弘药业 2,298,668.70 8.07 14 603678 火炬电子 2,166,154.00 7.61 15 001979 招商蛇口 2,141,127.00 7.52 16 002343 慈文传媒 2,139,439.00 7.51 17 603589 口子窖 2,059,395.00 7.23 18 601328 交通银行 1,971,545.00 6.92 19 601111 中国国航 1,901,968.00 6.68 20 002273 水晶光电 1,892,247.00 6.64 21 300422 博世科 1,890,001.97 6.64 22 601601 中国太保 1,885,665.72 6.62 23 300024 机器人 1,880,849.20 6.60 24 000333 美的集团 1,841,050.00 6.46 25 300059 东方财富 1,789,470.00 6.28 26 000858 五粮液 1,751,422.00 6.15 27 600588 用友网络 1,737,436.00 6.10 28 002456 欧菲科技 1,734,722.00 6.09 29 600305 恒顺醋业 1,711,709.40 6.01 30 300136 信维通信 1,674,416.85 5.88 31 002709 天赐材料 1,654,609.76 5.81 32 600019 宝钢股份 1,508,478.00 5.30 33 002460 赣锋锂业 1,499,809.56 5.27 34 603799 华友钴业 1,483,987.00 5.21 35 600383 金地集团 1,428,296.00 5.02 36 600028 中国石化 1,423,946.00 5.00 37 601668 中国建筑 1,411,356.00 4.96 38 002405 四维图新 1,404,087.00 4.93 39 002376 新北洋 1,398,860.00 4.91 40 600567 山鹰纸业 1,391,577.00 4.89 41 300113 顺网科技 1,388,712.60 4.88 42 601088 中国神华 1,374,760.00 4.83 43 000999 华润三九 1,373,015.00 4.82 44 600703 三安光电 1,360,903.00 4.78 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 27 页 共38 页 45 002589 瑞康医药 1,338,042.00 4.70 46 300463 迈克生物 1,335,741.00 4.69 47 600585 海螺水泥 1,283,858.00 4.51 48 600030 中信证券 1,266,023.00 4.45 49 600258 首旅酒店 1,244,109.00 4.37 50 300413 快乐购 1,232,866.00 4.33 51 600056 中国医药 1,228,744.00 4.31 52 300144 宋城演艺 1,141,916.00 4.01 53 300054 鼎龙股份 1,127,718.00 3.96 54 600172 黄河旋风 1,127,235.00 3.96 55 002555 三七互娱 1,124,748.00 3.95 56 300133 华策影视 1,123,086.40 3.94 57 601699 潞安环能 1,114,492.00 3.91 58 002024 苏宁易购 1,102,518.00 3.87 59 600340 华夏幸福 1,098,987.00 3.86 60 601607 上海医药 1,091,777.95 3.83 61 300182 捷成股份 1,086,833.00 3.82 62 300426 唐德影视 1,084,324.00 3.81 63 600584 长电科技 1,080,295.00 3.79 64 300251 光线传媒 1,074,635.00 3.77 65 603517 绝味食品 1,057,672.00 3.71 66 600570 恒生电子 1,050,237.00 3.69 67 300232 洲明科技 1,013,053.00 3.56 68 600845 宝信软件 1,006,257.14 3.53 69 002466 天齐锂业 1,003,645.00 3.52 70 601899 紫金矿业 982,764.00 3.45 71 300285 国瓷材料 978,175.00 3.43 72 300166 东方国信 953,725.00 3.35 73 000933 神火股份 861,353.00 3.02 74 002531 天顺风能 858,265.00 3.01 75 000001 平安银行 849,796.00 2.98 76 002174 游族网络 842,742.00 2.96 77 002563 森马服饰 839,438.86 2.95 78 000002 万科A 838,579.00 2.94 79 600068 葛洲坝 836,440.00 2.94 80 600720 祁连山 836,229.00 2.94 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 28 页 共38 页 81 000501 鄂武商A 831,575.00 2.92 82 300364 中文在线 828,461.00 2.91 83 600036 招商银行 825,506.00 2.90 84 600211 西藏药业 819,759.00 2.88 85 000799 酒鬼酒 818,983.00 2.88 86 002612 朗姿股份 811,018.00 2.85 87 002465 海格通信 804,046.00 2.82 88 300287 飞利信 789,743.00 2.77 89 300476 胜宏科技 755,490.00 2.65 90 600196 复星医药 697,385.00 2.45 91 002385 大北农 695,382.00 2.44 92 601336 新华保险 686,028.00 2.41 93 000681 视觉中国 660,852.00 2.32 94 000636 风华高科 660,613.00 2.32 95 002384 东山精密 642,200.00 2.25 96 002353 杰瑞股份 572,480.00 2.01 97 600352 浙江龙盛 570,651.00 2.00 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002078 太阳纸业 4,085,732.74 14.35 2 600048 保利地产 3,552,921.94 12.48 3 300124 汇川技术 3,113,698.48 10.93 4 601636 旗滨集团 3,065,293.84 10.76 5 600271 航天信息 3,013,274.98 10.58 6 000768 中航飞机 2,664,925.61 9.36 7 002273 水晶光电 2,452,691.96 8.61 8 603589 口子窖 2,366,262.15 8.31 9 601398 工商银行 2,359,491.81 8.28 10 002773 康弘药业 2,335,322.79 8.20 11 000977 浪潮信息 2,255,815.64 7.92 12 000858 五粮液 2,238,383.79 7.86 13 603816 顾家家居 2,220,183.63 7.80 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 29 页 共38 页 14 600588 用友网络 2,189,360.78 7.69 15 600188 兖州煤业 2,152,074.90 7.56 16 300422 博世科 2,042,111.16 7.17 17 300037 新宙邦 2,023,485.50 7.11 18 600029 南方航空 1,903,881.13 6.69 19 601328 交通银行 1,901,673.38 6.68 20 603799 华友钴业 1,873,473.59 6.58 21 601899 紫金矿业 1,862,615.97 6.54 22 001979 招商蛇口 1,844,643.35 6.48 23 300024 机器人 1,771,693.39 6.22 24 600720 祁连山 1,756,926.90 6.17 25 300136 信维通信 1,629,665.52 5.72 26 603678 火炬电子 1,619,178.99 5.69 27 002343 慈文传媒 1,618,653.03 5.68 28 002376 新北洋 1,566,393.24 5.50 29 002456 欧菲科技 1,555,463.66 5.46 30 600019 宝钢股份 1,517,794.13 5.33 31 600383 金地集团 1,471,164.88 5.17 32 002460 赣锋锂业 1,454,370.88 5.11 33 002405 四维图新 1,429,718.05 5.02 34 600028 中国石化 1,426,808.00 5.01 35 601668 中国建筑 1,423,973.87 5.00 36 000933 神火股份 1,406,751.59 4.94 37 600703 三安光电 1,366,832.44 4.80 38 300059 东方财富 1,346,687.73 4.73 39 600567 山鹰纸业 1,340,680.38 4.71 40 601601 中国太保 1,334,847.04 4.69 41 002589 瑞康医药 1,324,100.43 4.65 42 300113 顺网科技 1,316,328.04 4.62 43 600585 海螺水泥 1,308,980.00 4.60 44 000333 美的集团 1,301,638.65 4.57 45 002043 兔宝宝 1,270,998.00 4.46 46 002709 天赐材料 1,239,684.86 4.35 47 601088 中国神华 1,227,000.98 4.31 48 300133 华策影视 1,186,120.00 4.16 49 600030 中信证券 1,184,417.64 4.16 50 600056 中国医药 1,150,667.02 4.04 51 603900 莱绅通灵 1,142,480.96 4.01 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 30 页 共38 页 52 300285 国瓷材料 1,140,103.56 4.00 53 600258 首旅酒店 1,121,544.33 3.94 54 603638 艾迪精密 1,117,567.00 3.92 55 300232 洲明科技 1,116,019.90 3.92 56 300144 宋城演艺 1,112,606.00 3.91 57 002202 金风科技 1,105,903.96 3.88 58 601336 新华保险 1,095,195.00 3.85 59 002466 天齐锂业 1,088,802.47 3.82 60 601699 潞安环能 1,084,387.84 3.81 61 600172 黄河旋风 1,079,815.19 3.79 62 300054 鼎龙股份 1,070,262.08 3.76 63 300182 捷成股份 1,061,805.00 3.73 64 600584 长电科技 1,061,106.32 3.73 65 002555 三七互娱 1,060,446.00 3.72 66 300166 东方国信 1,054,821.29 3.70 67 300426 唐德影视 1,037,060.00 3.64 68 603517 绝味食品 1,029,528.00 3.62 69 000425 徐工机械 1,025,750.95 3.60 70 600570 恒生电子 1,022,760.69 3.59 71 300251 光线传媒 1,021,342.08 3.59 72 000039 中集集团 1,004,775.32 3.53 73 600305 恒顺醋业 962,979.65 3.38 74 600340 华夏幸福 950,505.20 3.34 75 300287 飞利信 865,661.55 3.04 76 601766 中国中车 859,584.00 3.02 77 002563 森马服饰 853,932.02 3.00 78 600068 葛洲坝 852,362.00 2.99 79 300476 胜宏科技 841,736.96 2.96 80 000501 鄂武商A 835,520.00 2.93 81 000002 万科A 834,417.00 2.93 82 300316 晶盛机电 831,960.55 2.92 83 002174 游族网络 826,974.50 2.90 84 601222 林洋能源 810,893.20 2.85 85 300463 迈克生物 810,817.80 2.85 86 300188 美亚柏科 809,921.50 2.84 87 000001 平安银行 808,600.00 2.84 88 600036 招商银行 780,912.48 2.74 89 603986 兆易创新 780,000.00 2.74 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 31 页 共38 页 90 002465 海格通信 777,008.20 2.73 91 002612 朗姿股份 776,822.20 2.73 92 002531 天顺风能 773,915.35 2.72 93 300364 中文在线 760,778.99 2.67 94 000681 视觉中国 748,390.12 2.63 95 300413 快乐购 711,754.00 2.50 96 600196 复星医药 709,007.17 2.49 97 000830 鲁西化工 698,562.88 2.45 98 000636 风华高科 680,120.64 2.39 99 002024 苏宁易购 662,431.89 2.33 100 002385 大北农 618,538.00 2.17 101 002258 利尔化学 613,962.51 2.16 102 002139 拓邦股份 586,420.00 2.06 注:本项的 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 165,093,851.84 卖出股票收入(成交)总额 162,051,105.48 注:本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金报告期末未投资债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金报告期末未投资债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 32 页 共38 页 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 44,409.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,398.25 5 应收申购款 28,561.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 74,369.64 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 33 页 共38 页 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 34 页 共38 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,404 8,705.80 197,740.46 0.67% 29,436,791.13 99.33% 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 35 页 共38 页 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2009 年12 月30 日 )基金份额总额 800,855,129.16 本报告期期初基金份额总额 30,703,236.71 本报告期基金总申购份额 1,912,725.34 减:本报告期基金总赎回份额 2,981,430.46 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 29,634,531.59 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 36 页 共38 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。





10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人发生以下人事变动: 2018年4月3日,徐军女士因工作调动辞去公司督察长职务,由吕晖先生担任公司督察长 职务,同时吕晖先生辞去其所担任的公司副总经理职务。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无相关诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上 海分所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对东吴基金管理 有限公司采取责令改正措施的决定》,上海证监局对公司采取责令改正的决定。公司高度重视, 按照法律法规相关要求全面梳理了相关业务流程,针对性的制定、落实整改措施,并将及时向 监管部门提交整改报告。 本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 海通证券 2 159,724,052.21 48.82% 145,556.54 48.35% - 恒泰证券 2 111,255,400.26 34.01% 103,202.15 34.28% - 兴业证券 1 56,165,504.85 17.17% 52,306.69 17.37% - 国信证券 1 - - - - - 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 37 页 共38 页 中银国际 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 注:1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:证券公司基本面评价(财务状况、资信状况、 经营状况);证券公司研究能力评价(报告质量、及时性和数量);证券公司信息服务评价(全 面性、及时性和高效性)等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指 标,然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本基金本报告期新增2个交易单元,分别为天风证券和国泰君安。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注:本基金本报告期间租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 东吴新经济混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第 38 页 共38 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。





东吴基金管理有限公司 2018年8月29日