东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基
金
2018 年半年度报告 摘要
2018年6月30日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：二〇一八年八月二十九日东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东吴安盈量化
基金主代码
002270
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年2月3日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 343,970,482.07份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过灵活应用选股、择时量化策略，在充分控
制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上，追
求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金财产
的长期稳健增值。
投资策略
本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原
则，强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险或
损失。通过公司数量化模型，分析股票市场、债券市
场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，确定资
产配置比例，并进行动态优化管理。
业绩比较基准
65％×中证500 指数收益率+35％×中债综合全价
（总值）指数收益率。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，预期风险和预期收益低于
股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 吕晖 陆志俊
联系电话
021-50509888-8206 95559
信息披露负责人
电子邮箱
lvhui@scfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 95559
传真
021-50509888-8211 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.scfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益
-13,842,130.23
本期利润
-37,997,992.92
加权平均基金份额本期利润
-0.1388
本期基金份额净值增长率
-11.49%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.0908
期末基金资产净值
312,743,709.97
期末基金份额净值
0.909
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回
费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-6.58% 0.94% -5.94% 1.21% -0.64% -0.27%
过去三个月
-4.72% 0.96% -9.18% 0.90% 4.46% 0.06%
过去六个月
-11.49% 1.07% -9.99% 0.94% -1.50% 0.13%
过去一年
-10.71% 0.89% -9.46% 0.79% -1.25% 0.10%
自基金合同
生效起至今
-9.10% 0.70% -5.29% 0.84% -3.81% -0.14%
注：比较基准=65％×中证500 指数收益率+35％×中债综合全价（总值）指数收益率。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：比较基准=65％×中证500 指数收益率+35％×中债综合全价（总值）指数收益率。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于2004年 8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年
9月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路279号，统一
社会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控
股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会
许可的其他业务。公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求
为投资者奉献可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以
及子公司业务协同发展，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至2018年6月30日，公司管理的资产规模合计676.03亿元，其中，公募资产管理规模
（含货币基金）292.19亿元，专户资产管理规模294.61亿元、专项资产管理规模89.23亿元。
管理各类产品134只，其中，公募基金28只，专户产品63只，子公司资产计划43只，形成了
高中低不同风险层次的多元化产品线。
经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研特色：一是权益投资坚持自下而上精
选优质成长股的投资风格，把握中国经济转型升级机遇；二是绝对收益提倡“用权益投资做绝对
收益”的理念，借助量化模型进行择时和选股；三是固定收益以稳健为本，兼顾收益率和流动性，
为大类资产配置提供基础性工具。尤其是2015年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，
引入了量化投资策略，发行了多只量化公募产品，并在业内率先成立了绝对收益部。2017年，
公司对投研模块进行了变革，引进了彭敢等公募行业领军人物，投研磨合红利已开始显现，尤其
是固定收益投资崭露头角。
近年来，公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩，斩获了诸多奖项，比如第十五届“金基
金”奖债券基金奖*东吴增利债券基金（《上海证券报》）、2017年度三年持续回报普通债券型
明星基金*东吴增利债券基金（《证券时报》）、2017年度最受欢迎新发基金*东吴双三角股票
型基金（东方财富风云榜）、2016年度积极债券型明星基金*东吴增利债券基金（《证券时报》
）、2016年度最受欢迎债券类基金*东吴鼎利债券基金LOF（东方财富风云榜）等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
秦斌 本基金 2016年7月
-
8年 秦斌同志，硕士，
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基金经
理
7日 2009年07月至2015年
6月就职于东吴证券股份
有限公司，历任研究所金
融工程分析师、投资总部
数量化与衍生品交易研究
员，2015年7月加入东
吴基金管理有限公司，曾
任研究策划部研究员、基
金经理助理，现任基金经
理，其中自2016年7月
7日起担任东吴国企改革
主题灵活配置混合型证券
投资基金、东吴安盈量化
灵活配置混合型证券投资
基金、东吴安鑫量化灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理，自2016年
10月18日起担任东吴智
慧医疗量化策略灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的
规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在
获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作
实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保
密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道
泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事
前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之
间的交易进行了相关分析，未发现异常情况。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年，Ａ股的宏观经济环境和资产定价环境呈现出历年少见的复杂性，年初地产产业链
信号积极，工业品价格延续年底趋势继续上行，市场继续一轮通胀交易；之后中观数据显示原材
料库存偏高，开工不强，市场在疑虑中呈现通缩交易的特点；3月下旬贸易战预期形成，Ａ股市
场避险交易特征明显。4-5月微观经济数据显著向上，市场一度呈现再次的通胀交易特征；但后
来这一过程被信用环境的悲观预期及贸易战升温的预期打破，通缩交易叠加避险交易的特征再次
上演。wind全Ａ指数半年下跌14.65%。
本基金严格按照量化模型在股票池内进行选股并结合择时模型进行仓位管理，由于选股加大
了对个股基本面业绩确定性及市场一致预期的权重，且主线配置个股均集中于各个细分子行业龙
头，业绩相对强弱企稳，逐步走出困局。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.909元；本报告期基金份额净值增长率为-11.49%，业
绩比较基准收益率为-9.99%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年中国经济的韧性特征比较显著，而美国加息周期的推进导致全球无风险收益率有震
荡上行的趋势，此外，贸易摩擦的演进伴随外部环境的超预期变数叠加金融去杠杆亦带来信用环
境二元化，在供给侧化解传统产能后，政策加快推动“工程师红利”的资产化，独角兽和CDR又
给市场结构带来附加影响。在这几个因素的共振影响下，Ａ股市场呈现周期性修正与系统性折价
并存的过程。
展望下半年，随着经济增长外部环境的不确定性已显著上升，社融存量增速的下降，信用市
场二元化趋势的扩大，可预期国内政策的边际调整是大概率事件。
Ａ股市场生态悄然发生变化，供给侧改革提升上市公司质量导致小盘绩差股风险偏好趋势下
降，去杠杆、紧信用，龙头公司具备更稳健经营杠杆、更充沛现金流，业绩马太效应进一步放大；
中国资本市场开放提速，Ａ股融入全球，在横向比较的估值体系下，Ａ股龙头公司仍具备低估优
势。
过去的一年，“一九”效应显著，随着市场生态逐步改善，市场结构有望往“二八”、“三
七”切换，作为量化系基金有望突出重围。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基
金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对
收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成，同时，督
察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，
由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及
计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法
的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估值政策、
估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估
值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估
值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约
定。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，因赎回等原因，本基金于2018年4月3日至2018年6月26日出现基金份额
持有人数量不满二百人的情形，已上报中国证监会。本报告期内本基金未出现基金资产净值低于
五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018年上半年度，基金托管人在东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了
托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
2018年上半年度，东吴基金管理有限公司在东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金投
资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人
未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2018年上半年度，由东吴基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关东吴安盈量化
灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报
告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
121,440,728.94 10,558,756.09
结算备付金
890,707.72 1,345,735.14
存出保证金
234,098.33 590,726.83
交易性金融资产
190,275,932.59 76,200,327.28
其中：股票投资
180,277,932.59 66,174,327.28
基金投资
- -
债券投资
9,998,000.00 10,026,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 40,050,180.08
应收证券清算款
- 24,053.79
应收利息
522,457.29 319,707.21
应收股利
- -
应收申购款
6,989.50 5,976.20
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
313,370,914.37 129,095,462.62
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- 9,554,142.72
应付管理人报酬
402,953.83 162,035.89
应付托管费
67,158.99 27,005.99
应付销售服务费
- -
应付交易费用
31,660.67 203,173.14
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应交税费
1,458.58 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
123,972.33 67,958.91
负债合计
627,204.40 10,014,316.65
所有者权益：
实收基金
343,970,482.07 115,968,908.02
未分配利润
-31,226,772.10 3,112,237.95
所有者权益合计
312,743,709.97 119,081,145.97
负债和所有者权益总计
313,370,914.37 129,095,462.62
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.909元，基金份额总额343,970,482.07份。
6.2 利润表
会计主体：东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月 1日至
2017年6月30日
一、收入
-35,292,516.81 -4,540,151.25
1.利息收入
790,328.83 1,051,510.12
其中：存款利息收入
194,966.59 468,772.82
债券利息收入
261,907.18 143,124.21
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
333,455.06 439,613.09
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-11,938,864.05 -16,785,472.53
其中：股票投资收益
-14,315,614.87 -18,038,671.94
基金投资收益
- -
债券投资收益
- 69,656.70
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
2,376,750.82 1,183,542.71
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
-24,155,862.69 10,986,640.34
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
11,881.10 207,170.82
减：二、费用
2,705,476.11 5,916,247.30
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1．管理人报酬
1,971,923.63 3,145,659.76
2．托管费
328,653.91 524,276.61
3．销售服务费
- -
4．交易费用
261,253.39 2,096,836.01
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
942.85 -
7．其他费用
142,702.33 149,474.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-37,997,992.92 -10,456,398.55
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-37,997,992.92 -10,456,398.55
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
115,968,908.02 3,112,237.95 119,081,145.97
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -37,997,992.92 -37,997,992.92
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
228,001,574.05 3,658,982.87 231,660,556.92
其中：1.基金申购款
247,409,729.64 2,710,266.94 250,119,996.58
2.基金赎回款
-19,408,155.59 948,715.93 -18,459,439.66
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
343,970,482.07 -31,226,772.10 312,743,709.97
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
447,272,411.62 22,073,408.34 469,345,819.96
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -10,456,398.55 -10,456,398.55
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-101,262,555.85 -5,473,903.91 -106,736,459.76
其中：1.基金申购款
10,025,121.56 280,899.72 10,306,021.28
2.基金赎回款
-111,287,677.41 -5,754,803.63 -117,042,481.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
346,009,855.77 6,143,105.88 352,152,961.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王炯______
______徐明______
____吴婷____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2795号文《关于同意东吴安盈量化灵活
配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公众公
开发行募集，基金合同于2016年2月 3日正式生效，首次设立募集规模为211,164,009.95份基
金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基
金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（包括但不限于国债、央
行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、可转换债券（含分离
型可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具以及法
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。
本基金的业绩比较基准为：65％×中证500指数收益率+35％×中债综合全价（总值）指数
收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他
中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财
务状况以及2018年半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 16 页 共33 页
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产
品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品
管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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政策的通知》的规定，自2018年1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、
发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售
股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一
个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易
日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基
金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
3.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税；
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司
基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售
机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商
业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东吴证券股份有限公
司
413,136,556.29 99.98% 2,526,783,162.13 99.58%
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东吴证券股份有限
公司
- - 12,425,790.82 100.00%
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
东吴证券股份有
限公司
1,227,000,000.00 100.00% 350,500,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东吴证券股份有
限公司
93,700.17 99.98% 31,660.67 100.00%
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东吴证券股份有
限公司
558,319.46 98.24% 308,911.68 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除券商需承担的费用，包括但不限于买（卖）经手费、证券
结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：
为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月 1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,971,923.63 3,145,659.76
其中：支付销售机构的
客户维护费
6,650.98 12,714.20
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需
再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理
人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
328,653.91 524,276.61
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需
再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理
人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期期间基金管理人未持有本基金份额。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
活期存款利
息收入
121,440,728.94 178,475.38 48,918,912.35 422,283.49
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无其他需要说明的关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018年
6月
25日
2018
年
7月
3日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.0048,456.00 -
603706
东方
环宇
2018年
6月
29日
2018
年
7月
9日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.8523,103.85 -
603105
芯能
科技
2018年
6月
29日
2018
年
7月
9日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.3016,470.30 -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002739
万达
2017
重大
37.99 - - 4,385 257,843.99166,586.15 -
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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电影 年
7月
4日
资产
重组
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的其他事项。
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
180,277,932.59 57.53
其中：股票
180,277,932.59 57.53
2 固定收益投资
9,998,000.00 3.19
其中：债券
9,998,000.00 3.19
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
122,331,436.66 39.04
7 其他各项资产
763,545.12 0.24
8 合计
313,370,914.37 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
132,844,845.15 42.48
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
71,559.85 0.02
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
12,930,113.30 4.13
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
21,682,570.00 6.93
K
房地产业
5,484,787.00 1.75
L
租赁和商务服务业
3,560,688.00 1.14
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14 0.03
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
3,622,143.15 1.16
S
综合
- -
合计
180,277,932.59 57.64
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600568
中珠医疗
4,311,984 20,697,523.20 6.62
2 600585
海螺水泥
569,493 19,066,625.64 6.10
3 600029
南方航空
1,503,114 12,701,313.30 4.06
4 600690
青岛海尔
630,500 12,143,430.00 3.88
5 002050
三花智控
567,100 10,689,835.00 3.42
6 601318
中国平安
180,500 10,573,690.00 3.38
7 600867
通化东宝
294,840 7,067,314.80 2.26
8 600519
贵州茅台
9,400 6,875,724.00 2.20
9 603833
欧派家居
47,900 6,108,687.00 1.95
10 002001
新和成
318,240 6,033,830.40 1.93
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.scfund.com.cn的半
年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600568
中珠医疗
26,481,556.04 22.24
2 600690
青岛海尔
22,043,692.06 18.51
3 601818
光大银行
19,034,785.81 15.98
4 600585
海螺水泥
12,084,169.84 10.15
5 600031
三一重工
12,046,754.00 10.12
6 000425
徐工机械
11,999,986.00 10.08
7 600340
华夏幸福
11,998,075.50 10.08
8 002050
三花智控
9,995,800.00 8.39
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 25 页 共33 页
9 600029
南方航空
9,991,932.00 8.39
10 600519
贵州茅台
6,860,000.00 5.76
11 601398
工商银行
6,050,220.00 5.08
12 600760
中航沈飞
6,049,525.00 5.08
13 600176
中国巨石
6,049,407.36 5.08
14 601155
新城控股
6,048,145.00 5.08
15 603833
欧派家居
6,044,897.00 5.08
16 603799
华友钴业
6,041,114.00 5.07
17 600426
华鲁恒升
5,999,916.00 5.04
18 000697
炼石有色
5,999,677.48 5.04
19 600111
北方稀土
5,999,553.00 5.04
20 000063
中兴通讯
5,999,301.00 5.04
21 600028
中国石化
5,999,263.20 5.04
22 300408
三环集团
5,999,100.00 5.04
23 600030
中信证券
5,998,717.00 5.04
24 601318
中国平安
5,998,522.32 5.04
25 601877
正泰电器
5,998,433.50 5.04
26 300323
华灿光电
5,998,304.00 5.04
27 600703
三安光电
5,997,973.00 5.04
28 002001
新和成
5,997,554.00 5.04
29 002614
奥佳华
5,997,148.89 5.04
30 603589
口子窖
5,996,638.08 5.04
31 600867
通化东宝
5,987,433.00 5.03
32 002127
南极电商
3,998,773.00 3.36
33 002343
慈文传媒
3,997,505.88 3.36
34 300178
腾邦国际
3,997,087.55 3.36
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601818
光大银行
16,554,555.19 13.90
2 600031
三一重工
11,032,228.70 9.26
3 000425
徐工机械
10,515,687.00 8.83
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 26 页 共33 页
4 600340
华夏幸福
8,674,721.10 7.28
5 600690
青岛海尔
8,000,573.00 6.72
6 603658
安图生物
7,022,673.00 5.90
7 600519
贵州茅台
6,195,157.00 5.20
8 603589
口子窖
6,059,952.28 5.09
9 603799
华友钴业
6,007,800.00 5.05
10 300323
华灿光电
5,920,899.00 4.97
11 600111
北方稀土
5,531,810.00 4.65
12 601336
新华保险
5,462,170.00 4.59
13 600028
中国石化
5,367,040.00 4.51
14 600703
三安光电
5,302,188.00 4.45
15 600702
舍得酒业
5,217,330.00 4.38
16 600176
中国巨石
4,851,463.76 4.07
17 600426
华鲁恒升
4,248,797.20 3.57
18 300178
腾邦国际
2,983,651.00 2.51
19 000063
中兴通讯
1,240,632.00 1.04
20 300272
开能环保
931,857.00 0.78
注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
283,433,761.21
卖出股票收入（成交）总额
130,886,678.34
注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
9,998,000.00 3.20
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 27 页 共33 页
9
其他
- -
10
合计
9,998,000.00 3.20
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 112035
11国脉债
100,000 9,998,000.00 3.20
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 28 页 共33 页
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
234,098.33
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
522,457.29
5 应收申购款
6,989.50
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
763,545.12
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 29 页 共33 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
206 1,669,759.62 340,734,806.21 99.06% 3,235,675.86 0.94%
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
45,293.07 0.0132%
注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人持有本基金份额为0到10万份之间 ,本基金经理
本期末未持有本基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人持有本基金份额为0到10万份之间 ,本基金经理
本期末未持有本基金份额。
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第 30 页 共33 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年2 月3 日 ）基金份额总额
211,164,009.95
本报告期期初基金份额总额
115,968,908.02
本报告期基金总申购份额
247,409,729.64
减:本报告期基金总赎回份额
19,408,155.59
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
343,970,482.07
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人发生以下人事变动：
2018年4月3日，徐军女士因工作调动辞去公司督察长职务，由吕晖先生担任公司督察长
职务，同时吕晖先生辞去其所担任的公司副总经理职务。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上
海分所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对东吴基金管理
有限公司采取责令改正措施的决定》，上海证监局对公司采取责令改正的决定。公司高度重视，
按照法律法规相关要求全面梳理了相关业务流程，针对性的制定、落实整改措施，并将及时向
监管部门提交整改报告。
本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东吴证券
2 413,136,556.29 99.98% 93,700.17 99.98% -
招商证券
2 78,272.56 0.02% 16.54 0.02% -
中金证券
2 - - - - -
注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资
信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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评价（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本基金本报告期交易单元无变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东吴证券
- -1,227,000,000.00 100.00% - -
招商证券
- - - - - -
中金证券
- - - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20180510-20180630 0.00 101,831,975.56 - 101,831,975.56 29.60%
2 20180424-20180509 0.00 49,018,627.45 - 49,018,627.45 14.25%
3 20180101-20180630 93,457,009.35 - - 93,457,009.35 27.17%
4 20180126-20180630 0.00 96,427,193.85 - 96,427,193.85 28.03%
- - - - - - -
个
人
- - - - - - - -
产品特有风险
1. 巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理
人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回
申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基
金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
2. 转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低
于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方
式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓
位调整困难，导致流动性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及
投资策略。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
东吴基金管理有限公司
2018年8月29日
