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东吴增鑫宝A(003588)

东吴增鑫宝:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

东吴增鑫宝货币市场基金
2018 年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
送出日期:二〇一八年八月二十九日东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第 2 页 共35 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第 3 页 共35 页
§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东吴增鑫宝 基金主代码 003588 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月7日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 17,351,025,784.67份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B 下属分级基金的交易代码: 003588 003589 报告期末下属分级基金的份额总额 33,007,798.62份 17,318,017,986.05份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济 走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类 投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的 投资回报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预 期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司 姓名 吕晖 朱巍 联系电话 021-50509888-8206 0571-87659806 信息披露负责 人 电子邮箱 lvhui@scfund.com.cn zhuwei@czbank.com 客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95527 传真 021-50509888-8211 0571-87659965 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 4 页 共35 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东吴增鑫宝A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3055% 0.0006% 0.1110% 0.0000% 0.1945% 0.0006% 过去三个月 0.8879% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.5513% 0.0007% 过去六个月 1.8839% 0.0009% 0.6695% 0.0000% 1.2144% 0.0009% 过去一年 3.9185% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 2.5685% 0.0008% 自基金合同 生效起至今 6.3307% 0.0015% 2.2229% 0.0000% 4.1078% 0.0015% 基金级别 东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018年1月1日 - 2018年6月30日 ) 报告期( 2018年1月1日 - 2018年6月30日) 本期已实现收益 405,528.97 270,297,820.96 本期利润 405,528.97 270,297,820.96 本期净值收益率 1.8839% 2.0049% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末基金资产净值 33,007,798.62 17,318,017,986.05 期末基金份额净值 1.0000 1.0000东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 5 页 共35 页 东吴增鑫宝B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3251% 0.0006% 0.1110% 0.0000% 0.2141% 0.0006% 过去三个月 0.9482% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.6116% 0.0007% 过去六个月 2.0049% 0.0009% 0.6695% 0.0000% 1.3354% 0.0009% 过去一年 4.1685% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 2.8185% 0.0008% 自基金合同 生效起至今 6.7504% 0.0015% 2.2229% 0.0000% 4.5275% 0.0015% 注:1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 2、本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 6 页 共35 页 注:比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 7 页 共35 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司于2004年 8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年 9月2日正式成立。注册资本1亿元人民币,公司所在地为上海市浦东新区源深路279号,统一 社会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控 股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会 许可的其他业务。公司自成立以来,始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化,追求 为投资者奉献可持续的长期回报。近年来,在泛资管大背景下,公司推进公募基金、专户业务以 及子公司业务协同发展,进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。 截至2018年6月30日,公司管理的资产规模合计676.03亿元,其中,公募资产管理规模 (含货币基金)292.19亿元,专户资产管理规模294.61亿元、专项资产管理规模89.23亿元。 管理各类产品134只,其中,公募基金28只,专户产品63只,子公司资产计划43只,形成了 高中低不同风险层次的多元化产品线。 经过多年积累和布局,公司的公募业务已形成三大投研特色:一是权益投资坚持自下而上精 选优质成长股的投资风格,把握中国经济转型升级机遇;二是绝对收益提倡“用权益投资做绝对 收益”的理念,借助量化模型进行择时和选股;三是固定收益以稳健为本,兼顾收益率和流动性, 为大类资产配置提供基础性工具。尤其是2015年以来,公司在成长股投资的传统优势基础上, 引入了量化投资策略,发行了多只量化公募产品,并在业内率先成立了绝对收益部。2017年, 公司对投研模块进行了变革,引进了彭敢等公募行业领军人物,投研磨合红利已开始显现,尤其 是固定收益投资崭露头角。 近年来,公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩,斩获了诸多奖项,比如第十五届“金基 金”奖债券基金奖*东吴增利债券基金(《上海证券报》)、2017年度三年持续回报普通债券型 明星基金*东吴增利债券基金(《证券时报》)、2017年度最受欢迎新发基金*东吴双三角股票 型基金(东方财富风云榜)、2016年度积极债券型明星基金*东吴增利债券基金(《证券时报》 )、2016年度最受欢迎债券类基金*东吴鼎利债券基金LOF(东方财富风云榜)等。 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 8 页 共35 页 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 陈晨 基金经 理 2016年11月 7日 - 6年 硕士,2011年6月获厦门 大学硕士学位。2011年 6月至2013年2月就职于 华泰(联合)证券研究所 任固定收益研究员,自 2013年3月起加入东吴基 金管理有限公司,一直从 事债券投资研究工作,曾 任固定收益部研究员、基 金经理助理,自2015年 6月8日起担任东吴鼎利债 券型证券投资基金(LOF) (原东吴鼎利分级债券型 证券投资基金)基金经理, 自2016年11月7日担任 东吴增鑫宝货币市场基金 基金经理,自2017年 11月28日起担任东吴优益 债券型证券投资基金。 王文华 基金经 理 2016年11月 7日 - 11年 历任中诚信证券评估有限 公司信贷评级分析员、联 合证券股份有限公司投银 行高级项目经理、中诚信 证券评估有限公司债券信 用评级高级分析师。 2012年3月至今就职于东 吴基金管理有限公司,曾 任固定收益部研究员、基 金经理助理,现任基金经 理,其中,自2014年 10月16日起担任东吴增利 债券型证券投资基金基金 经理,自2016年11月7日 担任东吴增鑫宝货币市场 基金基金经理,自2018年 4月11日起担任东吴货币 市场证券投资基金基金经 理。 邵笛 基金经 理 2018年4月 11日 - 11年 上海财经大学工商管理硕 士。曾就职于上海文筑建 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 9 页 共35 页 筑咨询公司、上海永一房 产咨询有限公司,自 2006年9月起加入东吴基 金管理有限公司,一直从 事证券投资研究工作,曾 任交易员、研究员、基金 经理助理,自 2014年 10月31日起任东吴货币市 场证券投资基金基金经理, 自2018年4月11日起担 任东吴增鑫宝货币市场基 金基金经理,自2018年 4月23日起担任东吴悦秀 纯债债券型证券投资基金。 注:1、此处的任职日期为公司对外公告之日; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制:1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时,在 获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司研究策划部的研究工作 实行信息化管理,研究成果在统一的信息平台发布,对所有产品组合经理开放;3、坚持信息保 密,禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告,禁止在研究报告发布之前通过任何渠道 泄露研究成果信息。同时,公司还建立了严格的投资交易行为监控制度,对投资交易行为进行事 前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,对公司旗下所有投资组合之 间的交易进行了相关分析,未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 10 页 共35 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1月下旬,央行为应对春节的流动性需求,使用临时准备金动用安排释放流动性约2万亿元, 2月份资金面超预期宽松,市场认为央行偏紧的货币政策已经发生了改变。3月中下旬,美联储 加息,央行跟随上调公开市场利率5个BP,低于市场预期。10年期国债收益率自1月初的 3.9%上行至1月中下旬的3.98%左右后下行,3月末至3.74%附近。资金面方面,3个月的 SHIBOR从1月初的4.8%下行至4.7%左右震荡,并于3月中旬起开始快速下行,4月中旬已经下 行至4.2%附近。 4月中下旬,央行超预期下调存款准备金率1个百分点以置换中期借贷便利,消息宣布当天, 10年期国开债的收益率下行超过20个 BP至4.31%。但在基本面数据相对良好以及美债收益率快 速上行等因素影响,10年期国开债收益率又逐步上行至4.55%附近。5月下旬起股市大幅下行, 引发市场风险偏好的下降,加上央行于6月下旬再次宣布下调存款准备金率50个BP,利率债再 次快速下行,7月初10年期国开债已下行至4.17%左右。信用债方面,由于债券违约事件频发, 市场投资偏好集中于利率债和高等级信用债,低等级及民营企业债券信用利差大幅走阔。 本基金资产配置:以存款和CD为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期东吴增鑫宝A的基金份额净值收益率为1.8839%,本报告期东吴增鑫宝B的基金份 额净值收益率为2.0049%,同期业绩比较基准收益率为0.6695%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年以来,在宽货币,紧信用的市场环境下,企业再融资难度增加,资金链压力加大,债券 市场违约事件明显增多,债市投资者的风险偏好急剧下降。另外一方面,社融增速下滑,基建投 资增速放缓,对未来经济增长带来较大压力。6月份以来,央行多次续作或者新作MLF,货币市 场资金流动性充裕,短端利率快速下降,同时紧信用的政策也有转向的迹象。 从国际方面来看,美国经济发展势头良好,预计下半年将进一步的加息,由此可能带来美债 收益率的进一步上行,从而制约国内债券收益率的下行空间。 综合来看,经济增速放缓、资金面宽松对下半年债市形成利好,但也需要关注外部因素的不 利影响。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 11 页 共35 页 金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会,成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对 收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成,同时,督 察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上, 由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及 计算,并参与公司对基金的估值方法的计算;公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法 的确定,复核估值价格,并与相关托管行进行核对确认;督察长、合规风控人员对有关估值政策、 估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估 值的讨论,发表意见和建议,与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不介入基金日常估 值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突;公司现没有进行任何定价服务的约 定。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书(更新)等有关约定,本基金的收益分配采用“每日分配、每 日支付”的方式,即为投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。本报告期东吴增鑫宝 A级基金应分配收益405,528.97元,实际分配收益405,528.97元;东吴增鑫宝B级基金应分配 收益270,297,820.96元,实际分配收益270,297,820.96元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 12 页 共35 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对东吴增鑫宝货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投 资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,东吴增鑫宝货币市场基金的管理人——东吴基金管理有限公司在东吴增鑫宝货 币市场基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴增鑫宝货币市场基金2018年半年 度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了复核, 以上内容真实、准确和完整。 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 13 页 共35 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:东吴增鑫宝货币市场基金 报告截止日: 2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12 月31日 资 产: 银行存款 5,821,217,544.53 5,041,746,912.23 结算备付金 2,727,272.73 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 4,940,212,847.72 2,848,528,133.06 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 4,845,212,847.72 2,848,528,133.06 资产支持证券投资 95,000,000.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6,538,662,391.44 3,002,207,703.30 应收证券清算款 - - 应收利息 52,128,489.68 35,825,946.26 应收股利 - - 应收申购款 5,500.00 97,460,558.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 17,354,954,046.10 11,025,769,252.85 负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12 月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,573,072.30 1,882,083.77 应付托管费 1,029,228.93 752,833.49 应付销售服务费 108,925.23 76,946.68 应付交易费用 117,057.29 101,382.89 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 14 页 共35 页 应交税费 6,821.28 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 93,156.40 99,000.00 负债合计 3,928,261.43 2,912,246.83 所有者权益: 实收基金 17,351,025,784.67 11,022,857,006.02 未分配利润 - - 所有者权益合计 17,351,025,784.67 11,022,857,006.02 负债和所有者权益总计 17,354,954,046.10 11,025,769,252.85 注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额 17,351,025,784.67份。其中东吴增鑫宝A级的基金份额为33,007,798.62份,东吴增鑫宝B级 的基金份额为17,318,017,986.05份。 6.2 利润表 会计主体:东吴增鑫宝货币市场基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年6月30日 一、收入 297,499,146.23 82,933,202.26 1.利息收入 297,451,708.77 82,863,916.19 其中:存款利息收入 140,701,876.03 57,752,065.96 债券利息收入 67,712,237.90 13,051,043.18 资产支持证券利息收入 144,231.86 - 买入返售金融资产收入 88,893,362.98 12,060,807.05 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 47,437.46 69,286.07 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 47,437.46 69,286.07 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - - 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 15 页 共35 页 列) 5.其他收入(损失以“-”号填 列) - - 减:二、费用 26,795,796.30 6,894,980.31 1.管理人报酬 16,786,988.00 4,488,538.44 2.托管费 6,714,795.16 1,795,415.39 3.销售服务费 697,523.40 190,572.53 4.交易费用 100.00 - 5.利息支出 2,492,902.49 334,275.75 其中:卖出回购金融资产支出 2,492,902.49 334,275.75 6.税金及附加





730.85 - 7.其他费用 102,756.40 86,178.20 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) 270,703,349.93 76,038,221.95 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) 270,703,349.93 76,038,221.95 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:东吴增鑫宝货币市场基金 本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 11,022,857,006.02 - 11,022,857,006.02 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 270,703,349.93 270,703,349.93 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 6,328,168,778.65 - 6,328,168,778.65 其中:1.基金申购款 60,025,073,378.20 - 60,025,073,378.20 2.基金赎回款 -53,696,904,599.55 - -53,696,904,599.55 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -270,703,349.93 -270,703,349.93 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 16 页 共35 页 五、期末所有者权益 (基金净值) 17,351,025,784.67 - 17,351,025,784.67 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 836,603,540.87 - 836,603,540.87 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 76,038,221.95 76,038,221.95 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 5,041,885,359.92 - 5,041,885,359.92 其中:1.基金申购款 9,461,162,001.24 - 9,461,162,001.24 2.基金赎回款 -4,419,276,641.32 - -4,419,276,641.32 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -76,038,221.95 -76,038,221.95 五、期末所有者权益 (基金净值) 5,878,488,900.79 - 5,878,488,900.79 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______王炯______














______徐明______














____吴婷____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东吴增鑫宝货币市场基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2016]2292号《关于同意东吴增鑫宝货币市场基金募集的批复》 核准,由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2016年11月7日 正式生效,首次设立募集规模为272,486,612.37份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期 限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基金管理有限公司,基金托管人为浙商银行 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 17 页 共35 页 股份有限公司。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的 债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具 有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在 具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注 的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他 中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财 务状况以及2018年半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 18 页 共35 页 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府 债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有 金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以 下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产 品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品 管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 19 页 共35 页 值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》的规定,自2018年1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日 起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售 股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一 个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易 日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基 金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 3.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 4.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得 全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 20 页 共35 页 得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 浙商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注:本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商 业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易








金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 - - 6,822,004.64 100.00% 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 21 页 共35 页 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月 1日至2017年6月 30日 关联方名称 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 3,555,085,000.00 100.00% 449,793,000.00 100.00% 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付的关联方佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 16,786,988.00 4,488,538.44 其中:支付销售机构的 客户维护费 121,696.39 1,056.37 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 6,714,795.16 1,795,415.39 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 22 页 共35 页 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝 B 合计 东吴基金管理有限公司 22,391.91 659,805.42 682,197.33 浙商银行股份有限公司 85.31 - 85.31 东吴证券股份有限公司 226.95 - 226.95 合计 22,704.17 659,805.42 682,509.59 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B 合计 东吴基金管理有限公司 10,636.21 178,791.67 189,427.88 浙商银行股份有限公司 153.56 - 153.56 东吴证券股份有限公司 14.34 - 14.34 合计 10,804.11 178,791.67 189,595.78 基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B类降级为A级的基金份额持有人,年 基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份 额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年基金销售服务费 率应自其达到B类基金份额条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。 各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 23 页 共35 页 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基 金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金登记机构,由给基金登记机构代付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交 易的 各关联方名称 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 浙商银行股份 有限公司 - - - - 270,240,000.00 19,398.05 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交 易的 各关联方名称 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 浙商银行股份 有限公司 10,340,942.19 - - - - - 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B


基金合同生效日( 2016年11 月7日 )持有 的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - 30,041,946.73 期间申购/买入总份额 - 70,233,112.46 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - 100,275,059.19 期末持有的基金份额 - 0.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.0000% 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 24 页 共35 页 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B 基金合同生效日( 2016年11月7日 )持有 的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况                








东吴增鑫宝B                             份额单位:份 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 上海新东吴 优胜资产管 理有限公司 59,190,417.75 0.3411% - - 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浙商银行股份 有限公司-活 期存款 217,544.53 17,131.32 582,353.34 24,745.81 浙商银行股份 有限公司-定 期存款 1,280,000,000.00 9,913,961.05 - - 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 25 页 共35 页 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.9 期末( 2018 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他事项。 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 26 页 共35 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 4,940,212,847.72 28.47 其中:债券 4,845,212,847.72 27.92








资产支持证券 95,000,000.00 0.55 2 买入返售金融资产 6,538,662,391.44 37.68 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,823,944,817.26 33.56 4 其他各项资产 52,133,989.68 0.30 5 合计 17,354,954,046.10 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.33 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 49 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 52 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 27 页 共35 页 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天,如有超过应当在10个交易日内调整。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 41.27 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 20.15 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 25.71 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 4.82 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 7.77 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 合计 99.72 - 注:本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 209,212,537.75 1.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 680,889,917.09 3.92 其中:政策性金融债 680,889,917.09 3.92 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 420,264,286.00 2.42 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,534,846,106.88 20.37 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 28 页 共35 页 8 其他 - - 9 合计 4,845,212,847.72 27.92 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 1 111808138 18中信银行CD138 4,000,000 397,895,634.37 2.29 2 111806135 18交通银行CD135 3,000,000 298,525,699.72 1.72 3 011801128 18华能集SCP005 2,000,000 200,127,763.49 1.15 4 111807039 18招商银行CD039 2,000,000 199,126,846.51 1.15 5 111898031 18南京银行CD079 2,000,000 198,737,590.73 1.15 6 111818157 18华夏银行CD157 2,000,000 198,339,693.76 1.14 7 111899095 18南京银行CD083 2,000,000 198,237,722.63 1.14 8 111806142 18交通银行CD142 1,800,000 178,982,927.16 1.03 9 170410 17农发10 1,700,000 170,040,480.35 0.98 10 111719289 17恒丰银行CD289 1,600,000 158,814,268.88 0.92 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0481% 报告期内偏离度的最低值 -0.0021% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0127% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 149617 18京保3A 700,000 70,000,000.00 0.40 2 149553 宁远04A1 250,000 25,000,000.00 0.14 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为1.0000元。 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 29 页 共35 页 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 7.9.2 18中信银行CD138(代码:111808138)的发行主体“中信银行股份有限公司”于2017年 11月24日因违规经营被外汇管理局处以罚款并责令改正; 18招商银行CD039(代码:111807039)的发行主体“招商银行股份有限公司”于2018年 5月4日因涉嫌违反法律法规被中国银监会处以罚款、没收违法所得并责令改正; 18南京银行CD079(代码:111898031)、18南京银行CD083(代码:111899095)的发行主 体“南京银行股份有限公司”于2017年11月9日因违规经营被人民银行南京分行营业管理部罚 款并责令改正; 17恒丰银行CD289(代码:111719289)的发行主体“恒丰银行股份有限公司”于2017年 12月29日因违规经营被中国银监会处以罚款并责令改正; 本基金投资18中信银行CD138、18招商银行CD039、18南京银行CD079、18南京银行 CD083、17恒丰银行CD289的投资决策程序符合公司制度的规定,且相关发行主体的处罚事项并 未对其企业经营和投资价值产生实质性影响。 除此之外,报告期内本基金投资的前十名其他证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在 本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 52,128,489.68 4 应收申购款 5,500.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 52,133,989.68 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 30 页 共35 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有 人户 数(户) 户均持有的基金 份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 东吴 增鑫 宝A 250 132,031.19 30,324,264.59 91.87% 2,683,534.03 8.13% 东吴 增鑫 宝B 75 230,906,906.48 17,309,358,977.06 99.95% 8,659,008.99 0.05% 合计 325 53,387,771.65 17,339,683,241.65 99.93% 11,342,543.02 0.07% 注:本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采 用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例% 1 其他机构 4,012,948,478.03 23.13% 2 其他机构 1,008,073,777.76 5.81% 3 其他机构 972,491,121.21 5.60% 4 其他机构 904,094,719.44 5.21% 5 其他机构 860,341,849.81 4.96% 6 券商类机构 801,156,534.19 4.62% 7 其他机构 762,559,000.13 4.39% 8 其他机构 612,036,221.75 3.53% 9 其他机构 538,561,881.41 3.10% 10 银行类机构 507,741,119.59 2.93% 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 31 页 共35 页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 东吴增鑫宝A 171,026.27 0.5181% 东吴增鑫宝B - - 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 171,026.27 0.0010% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 32 页 共35 页 §9 开放式基金份额变动 单位:份 东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B 基金合同生效日(2016 年11 月7 日)基金 份额总额 485,372.37 272,001,240.00 本报告期期初基金份额总额 12,864,184.53 11,009,992,821.49 本报告期基金总申购份额 57,622,761.41 59,967,450,616.79 减:本报告期基金总赎回份额 37,479,147.32 53,659,425,452.23 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"- "填列) - - 本报告期期末基金份额总额 33,007,798.62 17,318,017,986.05 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额,基金总赎回份额含份 额级别调整和转换出份额。 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 33 页 共35 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人发生以下人事变动: 2018年4月3日,徐军女士因工作调动辞去公司督察长职务,由吕晖先生担任公司督察长 职务,同时吕晖先生辞去其所担任的公司副总经理职务。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海 分所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对东吴基金管理有 限公司采取责令改正措施的决定》,上海证监局对公司采取责令改正的决定。公司高度重视,按 照法律法规相关要求全面梳理了相关业务流程,针对性的制定、落实整改措施,并将及时向监管 部门提交整改报告。 本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 东吴证券 2 - - - - - 注:1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:证券公司基本面评价(财务状况、资 信状况、经营状况);证券公司研究能力评价(报告质量、及时性和数量);证券公司信息服务 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 34 页 共35 页 评价(全面性、及时性和高效性)等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指 标,然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本基金本报告期无新增或退租席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 东吴证券 - -3,555,085,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期无偏离度绝对值超过0.5%(含)以上的情况。 东吴增鑫宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要 第 35 页 共35 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20180327 - 20180402 0.00 6,012,948,478.03 2,000,000,000.00 4,012,948,478.03 23.13% 2 20180626 - 20180630 0.00 6,012,948,478.03 2,000,000,000.00 4,012,948,478.03 23.13% - - - - - - - 个人 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 (1)本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一投资者的巨额赎回,可能导致基金管理人被 迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响; (2)单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合基金合同 约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎回申请被延 期办理的风险;如果连续2个开放日以上(含)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约 定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后,若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于 5000万情形的,基金管理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转换运作方式或终止 基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险; 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调 整困难,导致流动性风险; 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小,导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资 策略。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 东吴基金管理有限公司 2018年8月29日