东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2018年半年度报告摘要
东吴中证新兴产业指数证券投资基金
2018 年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇一八年八月二十九日第 2 页 共36 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
第 3 页 共36 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东吴中证新兴指数
基金主代码
585001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年2月1日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 83,370,985.40份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数化投资，通过严格的投资程序约束和
数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年化跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数
的有效跟踪。
投资策略
本基金通过采用指数化投资策略，选择中证新兴产业
指数作为跟踪基准, 按照指数的成份股及其权重构建
基金股票投资组合，为投资者获取新兴产业高速成长
所带来的投资收益。
业绩比较基准 95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于货
币市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为
指数型基金，紧密跟踪中证新兴产业指数，具有和标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于
证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的品
种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 吕晖 贺倩
联系电话
021-50509888-8206 010-66060069
信息披露负责人
电子邮箱
lvhui@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 95599
传真
021-50509888-8211 010-66060069
第 4 页 共36 页
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.scfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
第 5 页 共36 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益
-7,328,046.28
本期利润
-14,977,195.45
加权平均基金份额本期利润
-0.1652
本期基金份额净值增长率
-13.89%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0795
期末基金资产净值
89,997,813.14
期末基金份额净值
1.079
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、
赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-8.48% 1.61% -9.09% 1.60% 0.61% 0.01%
过去三个月
-12.84% 1.26% -12.41% 1.24% -0.43% 0.02%
过去六个月
-13.89% 1.32% -13.19% 1.31% -0.70% 0.01%
过去一年
-9.56% 1.13% -8.93% 1.12% -0.63% 0.01%
过去三年
-30.48% 1.82% -31.74% 1.74% 1.26% 0.08%
自基金合同
生效起至今
7.90% 1.62% 14.67% 1.59% -6.77% 0.03%
注：比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率
第 6 页 共36 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率
第 7 页 共36 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于2004年 8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年
9月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路279号，统一
社会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控
股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会
许可的其他业务。公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求
为投资者奉献可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以
及子公司业务协同发展，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至2018年6月30日，公司管理的资产规模合计676.03亿元，其中，公募资产管理规模
（含货币基金）292.19亿元，专户资产管理规模294.61亿元、专项资产管理规模89.23亿元。
管理各类产品134只，其中，公募基金28只，专户产品63只，子公司资产计划43只，形成了
高中低不同风险层次的多元化产品线。
经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研特色：一是权益投资坚持自下而上精
选优质成长股的投资风格，把握中国经济转型升级机遇；二是绝对收益提倡“用权益投资做绝对
收益”的理念，借助量化模型进行择时和选股；三是固定收益以稳健为本，兼顾收益率和流动性，
为大类资产配置提供基础性工具。尤其是2015年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，
引入了量化投资策略，发行了多只量化公募产品，并在业内率先成立了绝对收益部。2017年，
公司对投研模块进行了变革，引进了彭敢等公募行业领军人物，投研磨合红利已开始显现，尤其
是固定收益投资崭露头角。
近年来，公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩，斩获了诸多奖项，比如第十五届“金基
金”奖债券基金奖*东吴增利债券基金（《上海证券报》）、2017年度三年持续回报普通债券型
明星基金*东吴增利债券基金（《证券时报》）、2017年度最受欢迎新发基金*东吴双三角股票
型基金（东方财富风云榜）、2016年度积极债券型明星基金*东吴增利债券基金（《证券时报》
）、2016年度最受欢迎债券类基金*东吴鼎利债券基金LOF（东方财富风云榜）等。
第 8 页 共36 页
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
周健 基金经理
2012年5月
3日
-
11年
周健先生，硕士，南
开大学毕业，11年
证券从业经历。曾就
职于海通证券；
2011年5月加入东
吴基金管理有限公司，
曾任公司研究策划部
研究员，现任基金经
理，自2012年
05月03日起担任东
吴中证新兴产业指数
证券投资基金基金经
理、自2013年6月
5日起担任东吴深证
100指数增强型证券
投资基金（LOF）基
金经理、自2016年
6月3日起担任东吴
安鑫量化灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理，自2016年
8月11日起担任东
吴智慧医疗量化策略
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，
其中，自2012年
10月27日至
2015年5月29日担
任东吴新创业混合型
证券投资基金基金经
理,2016年2月3日
至2017年4月19日
担任东吴安盈量化灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理，
2016年2月5日至
2017年4月19日担
任东吴国企改革主题
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
第 9 页 共36 页
朱冰兵 基金经理
2017年3月
9日
-
7年
朱冰兵同志，南京大
学计算机应用专业，
学士学位。曾任江苏
省昆山市信托投资公
司证券营业部、东吴
证券营业部信息技术
部系统工程师，自
2003年10月参与我
司筹建以来，一直就
职于我司，其中
2003年10月至
2010年6月任系统
工程师，2010年
7至今，一直从事研
究工作，历任助理研
究员、研究员、基金
经理助理，现任基金
经理，其中，自
2017年3月9日起
担任东吴深证100指
数增强型证券投资基
金（LOF）、东吴中
证新兴产业指数证券
投资基金基金经理。
周鑫怿 基金经理
2018年6月
4日
-
6年
周鑫怿，学士。
2008年09月至
2012年7月，就职
于交通银行，从事数
据分析工作。
2012年08月加入东
吴基金，从事股票投
资研究交易与数据分
析工作，自2018年
6月4日起任东吴中
证新兴产业指数证券
投资基金基金经理。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的
规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
第 10 页 共36 页
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在
获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作
实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保
密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道
泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事
前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之
间的交易进行了相关分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度经济数据整体平稳，但是由于受到去杠杆、中美贸易摩擦等诸多利空因素影响，市场
表现不佳。国内负债率高企，为了防范金融风险，国家决定去杠杆，出台资管新规、收缩棚改政
策等措施，影响较大，不仅导致大量质押爆仓和信用违约，也引发市场对金融风险及未来经济下
滑的担忧。外部中美贸易摩擦反复，预期不明确，美国的遏制态度使市场认识到中国现有的差距
及中长期发展的艰巨性，美国加息、缩表也约束了国内的政策空间。内忧外患相结合，市场风险
偏好大幅下降，引发市场整体快速的调整。
报告期内，本基金主要采用复制指数配置与行业内量化选股的策略，密切跟踪指数，控制相
对基准的偏离，严格控制仓位；另外从基本面出发，根据估值、业绩及市场风格等针对个股做适
当的结构变化以获得超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为1.079元，累计净值1.079元；本报告期份额净值增长
率-13.89%，同期业绩比较基准收益率为-13.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，内部防风险、去杠杆仍是主要矛盾，目前整体宏观杠杆率较高，在内部较高的
资产价格和美国持续加息的大背景下，去杠杆预计会坚持。资管新规和理财新规调整，以及保持
第 11 页 共36 页
流动性合理充裕，并不意味着放水刺激，政策调整也只会使去杠杆有序推进并防止衍生风险发生，
政策着力点将在减税、乡村振兴、鼓励消费和支持创新方面，扶持第三产业、新兴产业的快速成
长，实现经济转型。一季度社融增速下滑，其滞后效应影响三季度经济增速。由于上半年处理地
方债等，财政发力不多，预计下半年政策空间较大，经济整体可能稳中有降但是总体可控。预计
下半年，中美贸易摩擦仍有干扰，但是边际影响将减弱；汇率贬值是主动应对且可控，短期担忧
释放。美国遏制中国发展将是其长期战略，预计未来仍会有反复。
市场风险偏好较低，对去杠杆影响实体的负面消息及对经济、盈利的担忧、中美贸易摩擦在
前期已有较为充分的反映。目前市场调整幅度较大，整体估值处于历史底部区域，继续往下空间
不大。随着看到一些政策、流动性及盈利预期的边际变化，内外部的一些不确定性的消除，海外
资金的持续流入，预计未来市场有可能震荡筑底、稳步走高。市场仍处于存量博弈阶段，在去杠
杆及市场参与者结构变化的背景下，整体市场风格不会有太大变化。
坚持消费+创新两条主线，在出口、投资等受约束的情况下，它们是未来中国经济转型的方
向。我们看好大众消费、免税、医药、内容付费、云计算、智能制造等细分领域，自下而上精选
未来成长性好的优质公司，也看好具有核心竞争力、受益于供给侧改革后盈利能力提升的龙头公
司,以及前期因市场情绪超跌的公司的估值修复。操作上从基本面出发，寻求业绩、成长的确定
性和估值的匹配性。我们将坚持价值投资理念，精选个股，通过业绩长期的确定性来消除市场波
动的影响，给投资者以持续、稳定的绝对回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基
金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对
收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成，同时，督
察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，
由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及
计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法
的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估值政策、
估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估
第 12 页 共36 页
值的讨论，但不介入基金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约
定。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元情形。
第 13 页 共36 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—东吴基金管理
有限公司2018年1月1日至 2018年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为，东吴基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
第 14 页 共36 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东吴中证新兴产业指数证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
资 产：
银行存款
4,771,817.48 6,187,912.81
结算备付金
9,549.18 8,451.33
存出保证金
10,578.47 12,802.20
交易性金融资产
85,516,079.45 113,090,429.58
其中：股票投资
85,516,079.45 113,090,429.58
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
230,976.36 235,012.71
应收利息
896.07 1,266.05
应收股利
- -
应收申购款
17,569.77 69,811.98
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
90,557,466.78 119,605,686.66
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
216,139.17 88,388.84
应付赎回款
- 81,972.46
应付管理人报酬
77,522.95 101,687.39
应付托管费
11,628.48 15,253.10
应付销售服务费
- -
应付交易费用
60,553.11 77,279.87
第 15 页 共36 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
193,809.93 100,026.78
负债合计
559,653.64 464,608.44
所有者权益：
实收基金
83,370,985.40 95,096,726.63
未分配利润
6,626,827.74 24,044,351.59
所有者权益合计
89,997,813.14 119,141,078.22
负债和所有者权益总计
90,557,466.78 119,605,686.66
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.079元，基金份额总额83,370,985.40份。
6.2 利润表
会计主体：东吴中证新兴产业指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至
2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至
2017年6月 30日
一、收入
-13,975,508.81 10,678,360.23
1.利息收入
21,617.75 30,982.03
其中：存款利息收入
21,617.75 30,982.03
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-6,356,193.33 7,264,943.67
其中：股票投资收益
-6,917,623.63 6,640,582.90
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
561,430.30 624,360.77
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-7,649,149.17 3,368,974.71
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
8,215.94 13,459.82
第 16 页 共36 页
减：二、费用 1,001,686.64 1,087,695.04
1．管理人报酬
541,327.00 592,018.47
2．托管费
81,199.06 88,802.73
3．销售服务费
- -
4．交易费用
125,340.65 103,535.48
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
253,819.93 303,338.36
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
-14,977,195.45 9,590,665.19
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
-14,977,195.45 9,590,665.19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴中证新兴产业指数证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年 6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
95,096,726.63 24,044,351.59 119,141,078.22
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -14,977,195.45 -14,977,195.45
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-11,725,741.23 -2,440,328.40 -14,166,069.63
其中：1.基金申购款
3,073,008.67 669,471.20 3,742,479.87
2.基金赎回款
-14,798,749.90 -3,109,799.60 -17,908,549.50
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
83,370,985.40 6,626,827.74 89,997,813.14
第 17 页 共36 页
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
107,443,603.28 11,038,392.05 118,481,995.33
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 9,590,665.19 9,590,665.19
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-5,651,388.24 -940,065.85 -6,591,454.09
其中：1.基金申购款
11,704,849.72 1,916,760.06 13,621,609.78
2.基金赎回款
-17,356,237.96 -2,856,825.91 -20,213,063.87
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
101,792,215.04 19,688,991.39 121,481,206.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王炯______
______徐明______
____吴婷____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东吴中证新兴产业指数证券投资基金（以下简称"本基金"）系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）（证监许可[2010]1792号文）《关于核准东吴中证新兴产业指数
证券投资基金募集的批复》批准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公开发行募集，基
金合同于2011年2月1日正式生效。首次设立募集规模为1,976,549,775.28份基金份额。本基
金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基金管理有限公
司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、新股（一
第 18 页 共36 页
级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，中证新兴产业指数
成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%，现金及到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%。
基金业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他
中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财
务状况以及2018年半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
第 19 页 共36 页
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产
品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品
管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
第 20 页 共36 页
政策的通知》的规定，自2018年1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、
发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售
股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一
个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易
日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基
金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
3.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税；
第 21 页 共36 页
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商
业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付的关联方佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
第 22 页 共36 页
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
541,327.00 592,018.47
其中：支付销售机构的
客户维护费
284,409.38 293,470.19
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
81,199.06 88,802.73
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金
托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
第 23 页 共36 页
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018 年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股
份有限公司
4,771,817.48 21,000.07 8,701,034.46 30,480.69
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.9 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发、增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600485
信威
集团
2016
年
12月
26日
重大
资产
重组
14.59 - - 67,805 2,288,523.37989,274.95 -
601727
上海
电气
2018
年
6月
6日
重大
事项
停牌
6.34 - - 143,608 1,219,718.71910,474.72 -
002602
世纪
华通
2018
年
6月
12日
重大
资产
重组
32.50 - - 24,800 806,343.00806,000.00 -
第 24 页 共36 页
002450
康得
新
2018
年
6月
4日
重大
资产
重组
17.08 - - 41,924 547,295.53716,061.92 -
002411
必康
股份
2018
年
6月
19日
重大
资产
重组
28.34 - - 24,800 809,290.00702,832.00 -
300072
三聚
环保
2018
年
6月
19日
重大
事项
停牌
23.28
2018
年
7月
10日
18.38 28,024 669,438.62652,398.72 -
601390
中国
中铁
2018
年
5月
7日
重大
事项
停牌
7.47 - - 64,000 551,741.77478,080.00 -
000008
神州
高铁
2018
年
6月
6日
重大
事项
停牌
4.96 - - 94,400 939,739.63468,224.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的其他重要事项。
第 25 页 共36 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
85,516,079.45 94.43
其中：股票
85,516,079.45 94.43
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
4,781,366.66 5.28
7 其他各项资产
260,020.67 0.29
8 合计
90,557,466.78 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
1,491,224.00 1.66
C
制造业
60,624,310.18 67.36
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
2,399,643.00 2.67
E
建筑业
1,129,048.00 1.25
F
批发和零售业
2,278,341.00 2.53
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
10,744,412.10 11.94
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
860,151.60 0.96
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理
业
1,599,526.34 1.78
第 26 页 共36 页
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
1,752,592.00 1.95
R
文化、体育和娱乐业
965,064.00 1.07
S
综合
- -
合计
83,844,312.22 93.16
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采掘业
- -
C
制造业
1,457,498.95 1.62
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
214,268.28 0.24
S
综合
- -
合计
1,671,767.23 1.86
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净
第 27 页 共36 页
值比例（%）
1 600309
万华化学
37,591 1,707,383.22 1.90
2 300122
智飞生物
30,228 1,382,628.72 1.54
3 000963
华东医药
27,668 1,334,981.00 1.48
4 600276
恒瑞医药
17,256 1,307,314.56 1.45
5 600535
天士力
46,994 1,213,385.08 1.35
6 600196
复星医药
27,627 1,143,481.53 1.27
7 000538
云南白药
10,566 1,130,139.36 1.26
8 300059
东方财富
83,120 1,095,521.60 1.22
9 600104
上汽集团
31,296 1,095,047.04 1.22
10 600332
白云山
28,039 1,066,883.95 1.19
注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于
www.scfund.com.cn的半年度报告正文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600485
信威集团
67,805 989,274.95 1.10
2 000008
神州高铁
94,400 468,224.00 0.52
3 000156
华数传媒
22,227 214,268.28 0.24
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600271
航天信息
1,003,096.00 0.84
2 603799
华友钴业
1,001,348.00 0.84
3 600867
通化东宝
974,762.30 0.82
4 600588
用友网络
971,731.00 0.82
5 600487
亨通光电
969,007.99 0.81
6 300408
三环集团
964,497.00 0.81
7 002925
盈趣科技
953,743.20 0.80
8 300251
光线传媒
951,266.00 0.80
9 000786
北新建材
950,128.00 0.80
10 300124
汇川技术
947,110.00 0.79
11 300433
蓝思科技
933,209.83 0.78
第 28 页 共36 页
12 600674
川投能源
927,267.00 0.78
13 002841
视源股份
914,280.00 0.77
14 600025
华能水电
912,927.00 0.77
15 300015
爱尔眼科
896,326.00 0.75
16 002601
龙蟒佰利
883,350.00 0.74
17 300003
乐普医疗
882,378.23 0.74
18 601360
三六零
860,408.00 0.72
19 600050
中国联通
840,796.00 0.71
20 002044
美年健康
821,818.60 0.69
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002007
华兰生物
1,430,108.44 1.20
2 000999
华润三九
1,341,853.48 1.13
3 300017
网宿科技
1,325,787.28 1.11
4 002179
中航光电
1,296,807.60 1.09
5 002366
台海核电
1,274,482.00 1.07
6 002475
立讯精密
1,144,836.00 0.96
7 000998
隆平高科
1,119,417.96 0.94
8 600038
中直股份
1,092,060.25 0.92
9 002465
海格通信
1,087,305.28 0.91
10 002174
游族网络
1,082,906.96 0.91
11 600372
中航电子
1,059,026.39 0.89
12 600583
海油工程
1,056,055.34 0.89
13 600436
片仔癀
1,051,630.00 0.88
14 601958
金钼股份
1,017,541.90 0.85
15 002195
二三四五
984,956.00 0.83
16 000738
航发控制
980,892.00 0.82
17 002405
四维图新
977,018.23 0.82
18 601611
中国核建
960,520.00 0.81
19 002292
奥飞娱乐
898,166.99 0.75
20 002074
国轩高科
891,662.40 0.75
注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
第 29 页 共36 页
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
33,020,012.15
卖出股票收入（成交）总额
46,027,589.48
注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
第 30 页 共36 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
10,578.47
2 应收证券清算款
230,976.36
3 应收股利
-
4 应收利息
896.07
5 应收申购款
17,569.77
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
260,020.67
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 600485
信威集团
989,274.95 1.10
重大资产重组
2 000008
神州高铁
468,224.00 0.52
重大事项停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第 31 页 共36 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,424 24,349.00 1,499,127.28 1.80% 81,871,858.12 98.20%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。
第 32 页 共36 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年2 月1 日）基金份额总额
1,976,549,775.28
本报告期期初基金份额总额
95,096,726.63
本报告期基金总申购份额
3,073,008.67
减:本报告期基金总赎回份额
14,798,749.90
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 83,370,985.40
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
第 33 页 共36 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人发生以下人事变动：
2018年4月3日，徐军女士因工作调动辞去公司督察长职务，由吕晖先生担任公司督察长
职务，同时吕晖先生辞去其所担任的公司副总经理职务。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上
海分所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对东吴基金管理
有限公司采取责令改正措施的决定》，上海证监局对公司采取责令改正的决定。公司高度重视，
按照法律法规相关要求全面梳理了相关业务流程，针对性的制定、落实整改措施，并将及时向
监管部门提交整改报告。
本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
长江证券
136,617,134.83 46.57% 33,369.10 46.13% -
兴业证券
129,147,405.31 37.07% 27,145.62 37.53% -
首创证券
2 6,259,808.03 7.96% 5,722.80 7.91% -
华信证券
1 3,477,550.78 4.42% 3,238.64 4.48% -
第 34 页 共36 页
申港证券
2 1,246,569.78 1.59% 1,152.73 1.59% -
中泰证券
2 1,180,730.46 1.50% 1,076.05 1.49% -
天风证券
2 693,153.80 0.88% 631.68 0.87% -
华泰证券
1 - - - - -
瑞银证券
1 - - - - -
信达证券
1 - - - - -
国金证券
1 - - - - -
招商证券
1 - - - - -
银河证券
1 - - - - -
宏源证券
1 - - - - -
财通证券
2 - - - - -
华泰联合
1 - - - - -
国元证券
1 - - - - -
安信证券
2 - - - - -
东兴证券
1 - - - - -
东方证券
1 - - - - -
中信建投
1 - - - - -
广发证券
1 - - - - -
国海证券
1 - - - - -
申银万国
1 - - - - -
中金公司
4 - - - - -
平安证券
1 - - - - -
中银国际
2 - - - - -
东北证券
1 - - - - -
中投证券
1 - - - - -
东吴证券
2 - - - - -
万联证券
2 - - - - -
注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资
信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务
评价（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本基金本报告期新增2个交易单元：申港证券、方正证券；退租2个交易单元：金元证券、国金
第 35 页 共36 页
证券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：本基金本报告期间租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
第 36 页 共36 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
东吴基金管理有限公司
2018年8月29日
