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浙商日添金A(003874)

浙商日添金:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
浙商日添金货币市场基金 
2018 年半年度报告摘要 
 
2018年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:浙商基金管理有限公司 
基金托管人:兴业银行股份有限公司 
送出日期:2018年8 月28日 浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 
第 2 页 共30 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6 月30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告。 浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 3 页 共30 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 浙商日添金 基金主代码 003874 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月1日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 16,768,019,824.21份 下属分级基金的基金简称: 浙商日添金 A 浙商日添金 B 下属分级基金的交易代码: 003874 003875 报告期末下属分级基金的份额总额 20,935.77份 16,767,998,888.44份


2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金根据对市场利率的研究与预判,采用投资组合平均剩余期限控制下 的主动管理投资策略,争取在满足安全性和流动性的前提下,实现较高的 资产组合收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较准为人民币活期存款利率(税后)。 根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取人民币活期存 款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基 金的预期风险和收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙商基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 郭乐琦 龚小武 联系电话 021-60350812 021-52629999-212056 电子邮箱 guoleqi@zsfund.com 011597@cib.com.cn 客户服务电话


4000-679-908/021-60359000 95561 传真 0571-28191919 021-62535823 浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 4 页 共30 页


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商日添金 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3106% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.2818% 0.0005% 过去三个月 0.9278% 0.0007% 0.0873% 0.0000% 0.8405% 0.0007% 过去六个月 1.9462% 0.0009% 0.1736% 0.0000% 1.7726% 0.0009% 过去一年 4.0004% 0.0009% 0.3500% 0.0000% 3.6504% 0.0009% 自基金合同 生效起至今 6.2082% 0.0011% 0.5533% 0.0000% 5.6549% 0.0011% 浙商日添金 B 基金级别 浙商日添金 A 浙商日添金 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018年 1月 1日 - 2018年6月 30日 ) 报告期( 2018年1月1日 - 2018年6月30日) 本期已实现收益 423.88 407,414,258.60 本期利润 423.88 407,414,258.60 本期净值收益率 1.9462% 2.0672% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 ) 期末基金资产净值 20,935.77 16,767,998,888.44 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 5 页 共30 页


阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3303% 0.0004% 0.0288% 0.0000% 0.3015% 0.0004% 过去三个月 0.9886% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.9013% 0.0006% 过去六个月 2.0672% 0.0009% 0.1736% 0.0000% 1.8936% 0.0009% 过去一年 4.2488% 0.0009% 0.3500% 0.0000% 3.8988% 0.0009% 自基金合同 生效起至今 6.6125% 0.0011% 0.5533% 0.0000% 6.0592% 0.0011%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 6 页 共30 页


注:1、本基金基金合同生效日为 2016年 12 月1 日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生效时间已满一年。 2、本基金建仓期为6 个月,从2016 年12 月1 日至 2017 年5月31 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基 金合同约定。 浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 7 页 共30 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312 号)批准,于 2010 年 10 月 21 日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公 司、浙大网新集团有限公司,四家股东各出资7500万元,公司注册资本3亿元人民币。注册地为 浙江省杭州市。


截至 2018 年 6 月 30 日,浙商基金共管理十五只开放式基金——浙商大数据智选消费混合型 证券投资基金、浙商沪深 300 指数分级证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、 浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证 券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮 产业成长混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合证 券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市 场基金、浙商全景消费混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 周锦程 本基金 的基金 经理 2017年2月17 日 - 7 周锦程先生,复旦大学经济 学硕士。历任德邦证券股份 有限公司债券交易员、债券 研究员、债券投资经理。 刘爱民 本基金 的基金 经理 2018年1月15 日 - 5 刘爱民先生,复旦大学经济 学硕士。历任兴业银行股份 有限公司计划财政部司库 本币货币交易员。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 8 页 共30 页


下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证 券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规 定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面,本公司实行投资决策委员会领导下的 投资组合经理负责制,对不同类别的投资组合分别管理、独立决策;在交易层面,实行集中交易 制度,建立了公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在不同投资 组合之间进行利益输送;在监控和评估层面,本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易, 对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对 不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要投资品种为债券、同业存单及银行存款。报告期内组合久期继续保持较低水平, 投资品种以同业存单和银行存款为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期浙商日添金 A 的基金份额净值收益率为 1.9462%,本报告期浙商日添金 B 的基金份 额净值收益率为2.0672%,同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017 年债市节奏受金融去杠杆主导,2018 年债市走势开始回归基本面。2018 年二季度起宏浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 9 页 共30 页


观经济指标开始出现下行趋势,中美贸易战升级增加经济变数,金融去杠杆方向不变但力度和节 奏有所调整,二季度货币政策两次降准开启宽松周期。但由于国企去杠杆任务、民企融资出现困 境、地方政府举债受约束、居民房贷增速受控制、金融去杠杆持续,企业、地方政府、居民各类 主体没有继续加杠杆空间,金融机构总体风险偏好较低,央行宽货币转向宽信用的途径传导不畅, 社会融资增速持续下行,下半年经济下行压力仍然较大。汇率方面由于贸易战的影响,人民币汇 率出现一波快速贬值,但在 6.90附近央行进行了“逆周期”调控操作维稳,后续汇率走势有待观 望中美下一轮谈判。经过上半年债市利率快速下行,三季度利率债集中供给、政府层面宽信用信 号的持续放出,可能会让债市下行速度放缓,但债券牛市方向仍然不变。由于今年金融去杠杆、 城投民企融资受制等特殊原因,本轮债市中利率债、高等级信用债的投资机会更大,谨防低评级 信用债的违约风险。下半年需密切关注宽货币转向宽信用的节奏和中美贸易战谈判的影响。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任, 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假 设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立 了负责估值工作的估值委员会,并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工 作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金 经理。报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准, 为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。 本基金本报告期A级共分配利润 429.37元,其中已按红利再投资形式分配金额 429.37元,B 级共分配利润414768113.34 元,其中已按红利再投资形式分配金额414768113.34元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 10 页 共30 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期 内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。 本基金本报告期A级共分配利润 429.37元,其中已按红利再投资形式分配金额 429.37元,B 级共分配利润414768113.34 元,其中已按红利再投资形式分配金额414768113.34元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 11 页 共30 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:浙商日添金货币市场基金 报告截止日: 2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年6 月30 日 上年度末 2017 年12 月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 11,145,811,384.84 13,963,252,923.21 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 988,518,608.81 2,528,310,835.18 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


988,518,608.81 2,528,310,835.18 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 4,576,052,724.07 7,343,704,222.68 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 64,675,137.71 107,242,434.60 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


16,775,057,855.43 23,942,510,415.67 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年6 月30 日 上年度末 2017 年12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


2,063,859.28 3,359,229.65 应付托管费


687,953.07 1,119,743.19 应付销售服务费


137,594.77 223,953.09 应付交易费用 6.4.7.7 70,645.34 87,869.12 浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 12 页 共30 页


应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


3,966,219.00 11,320,079.23 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 111,759.76 146,350.04 负债合计


7,038,031.22 16,257,224.32 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 16,768,019,824.21 23,926,253,191.35 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


16,768,019,824.21 23,926,253,191.35 负债和所有者权益总计


16,775,057,855.43 23,942,510,415.67 注:报告截止日 2018 年 6 月 30 日,浙商日添金 A 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 20935.77 份;浙商日 添金 B 基金份额净值1.0000 元,基金份额总额 16767998888.44 份。浙商日添金份额总额合计为 16768019824.21 份。


6.2 利润表 会计主体:浙商日添金货币市场基金 本报告期:2018年1月1日至2018年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018 年 6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017 年 6月 30日 一、收入


429,825,024.64 664,752,155.02 1.利息收入


429,825,429.20 664,752,155.02 其中:存款利息收入 6.4.7.11 281,774,335.09 581,788,798.04 债券利息收入


45,001,705.88 44,683,213.15 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


103,049,388.23 38,280,143.83 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以 “-” 填列)


-404.56 - 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -404.56 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - - 浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 13 页 共30 页


列) 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 - - 减:二、费用


22,410,342.16 31,661,225.25 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 14,744,419.10 22,527,086.57 2.托管费 6.4.10.2.2 4,914,806.31 7,509,028.87 3.销售服务费 6.4.10.2.3 982,987.37 1,501,854.22 4.交易费用 6.4.7.19 - - 5.利息支出


1,621,510.69 5,986.22 其中:卖出回购金融资产支出


1,621,510.69 5,986.22 6.税金及附加





- - 7.其他费用 6.4.7.20 146,618.69 117,269.37 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 407,414,682.48 633,090,929.77 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 407,414,682.48 633,090,929.77


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:浙商日添金货币市场基金 本报告期:2018年1月1日 至 2018年6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1日至 2018 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 23,926,253,191.35 - 23,926,253,191.35 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 407,414,682.48 407,414,682.48 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -7,158,233,367.14 - -7,158,233,367.14 其中:1.基金申购款 414,770,890.24 - 414,770,890.24 2.基金赎回款 -7,573,004,257.38 - -7,573,004,257.38 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -407,414,682.48 -407,414,682.48 浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 14 页 共30 页


金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 16,768,019,824.21 0.00 16,768,019,824.21 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 200,683,645.62 - 200,683,645.62 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 633,090,929.77 633,090,929.77 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 42,367,511,796.80 - 42,367,511,796.80 其中:1.基金申购款 45,627,639,610.57 - 45,627,639,610.57 2.基金赎回款 -3,260,127,813.77 - -3,260,127,813.77 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -633,090,929.77 -633,090,929.77 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 42,568,195,442.42 0.00 42,568,195,442.42


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______聂挺进______














______唐生林______














____唐生林____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浙商日添金货币市场基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)《关于准予浙商日添金货币市场基金注册的批复》(证监许可[2016]2650号批准,由 浙商基金管理有限公司(以下简称“浙商基金公司”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》等 相关法规和《浙商日添金货币市场基金基金合同》发售,基金合同于 2016 年 12 月 1 日生效。本浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 15 页 共30 页


基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为浙商基金公司,基金托管人为兴业 银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”) 。 本基金于 2016 年 11 月 28 日至 2016 年 11 月 28 日募集,募集期间净认购资金人民币 200,147,780.59 元,认购资金在募集期间产生的利息人民币 0.00 元,募集的有效认购份额及利 息结转的基金份额合计 200,147,780.59 元。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普 通合伙) 验证,并出具了毕马威华振验字第 1600893 号验资报告。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《浙商日添金货币市场基金基金合同》 和《浙商日添金货币市场基金招募说明书》的有关规定,本基金投资于法律法规及监管机构允许 投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、 同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证 券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规 或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投 资范围。本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后) 。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》 ,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中 国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012 年 11 月 16 日颁布 的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 2 中所列示的中国证监会和中国证券投资 基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月30日及 2018 年半年度的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 16 页 共30 页


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财 政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》 、 财税 [2005] 103号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所 于2008年9月18日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问 题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b)自2016年5月 1日起, 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值 税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对 基金在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已 缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 17 页 共30 页


暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自2013年1 月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所 得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税 所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限 超过 1 年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的,暂减按 25%计入应 纳税所得额,股权登记日在 2015年9月8 日及以后的,暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,按照证券投资基金管理 人所在地适用的城市维护建设税税率,计算缴纳城市维护建设税。 (h)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易


本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 18 页 共30 页


6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易


本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易


本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易


本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易


本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金


本基金在本报告期没有应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年6 月 30 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 14,744,419.10 22,527,086.57 其中:支付销售机构的 客户维护费 7.48 14.59 注:支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数 6.4.8.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至 2018年6 月 30 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 4,914,806.31 7,509,028.87 注:支付基金托管人兴业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提,逐日累计至每月月底,浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 19 页 共30 页


按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浙商日添金A 浙商日添金B 合计 浙商直销 0.00 982,960.24 982,960.24 合计 0.00 982,960.24 982,960.24 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浙商日添金A 浙商日添金B 合计 浙商直销 50.44 1,501,803.78 1,501,854.22 合计 50.44 1,501,803.78 1,501,854.22 注: 支付销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 计算公式为: 浙商日添金 A 日基金销售服务费=前一日 A 类份额基金资产净值×0.25%/当年天数 浙商日添金 B 日基金销售服务费=前一日 B 类份额基金资产净值×0.01%/当年天数 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本基金在本报告期没有与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


本基金的管理人在本报告期未持有过本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


除基金管理人之外的其他关联方在本报告期未持有本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月1日至2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年6月30日 浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 20 页 共30 页


期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份 有限公司 2,248,811,384.84 35,690,139.57 5,494,412.77 138,355.91 注:本基金通过“兴业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付 金,于 2018 年 6 月 30 日的相关余额为零. 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


本基金在本报告期未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明


上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 6.4.9 利润分配情况 金额单位:人民币元 浙商日添金A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 429.37 - -5.49 423.88 - 浙商日添金B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合 计 备注 414,768,113.34 - -7,353,854.74 407,414,258.60 -


6.4.10 期末( 2018 年6 月30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


根据《证券发行与承销管理办法》 ,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约 定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内 的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上 市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内 不得转让。 于 2018 年 6 月 30 日,本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证 券。 浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 21 页 共30 页


6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票


于2018年6月 30 日,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购


本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末不存在交易所债券市场正回购。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 22 页 共30 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 988,518,608.81 5.89 其中:债券 988,518,608.81 5.89








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,576,052,724.07 27.28 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 11,145,811,384.84 66.44 4 其他各项资产 64,675,137.71 0.39 5 合计 16,775,057,855.43 100.00


7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.69 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值的简单平 均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明


本基金本报告期不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 23 页 共30 页


7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 38 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 41 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明





本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限违规超过120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 40.14 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 34.20 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 23.59 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397天(含) 1.73 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 99.66 -


7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明





本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限违规超过240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 24 页 共30 页


比例(%) 1 国家债券 209,676,338.11 1.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 679,672,843.80 4.05 其中:政策性金融债 679,672,843.80 4.05 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 99,169,426.90 0.59 8 其他 - - 9 合计 988,518,608.81 5.90 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -


7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 170410 17 农发 10 2,000,000 200,017,434.58 1.19 2 150223 15 国开 23 2,000,000 199,785,787.32 1.19 3 150217 15 国开 17 1,200,000 119,948,650.28 0.72 4 189919 18 贴现国 债 19 1,200,000 119,731,655.16 0.71 5 111713098 17 浙商银 行 CD098 1,000,000 99,169,426.90 0.59 6 150317 15 进出 17 900,000 89,924,836.50 0.54 7 150418 15 农发 18 700,000 69,996,135.12 0.42 8 189918 18 贴现国 债 18 500,000 49,920,650.95 0.30 9 170017 17 附息国 债 17 400,000 40,024,032.00 0.24


7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0117%


报告期内偏离度的最低值 -0.0017% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0036% 浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 25 页 共30 页





报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.9 投资组合报告附注 7.9.1


本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00元。 7.9.2


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 64,675,137.71 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 64,675,137.71


7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 26 页 共30 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份 额 级 别 持有 人户 数 (户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 浙 商 日 添 金A 296 70.73 105.11 0.50% 20,830.66 99.50% 浙 商 日 添 金B 1 16,767,998,888.44 16,767,998,888.44 100.00% 0.00 0.00% 合 计 297 56,457,979.21 16,767,998,993.55 100.00% 20,830.66 0.00%


8.2 期末上市基金前十名持有人








本基金不属于上市基金。 8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 16,767,998,888.44 99.99 2 个人 3,288.36 0.00 3 个人 1,156.91 0.00 4 个人 1,147.24 0.00 5 个人 810.45 0.00 6 个人 532.01 0.00 7 个人 531.93 0.00 8 个人 531.76 0.00 浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 27 页 共30 页


9 个人 419.32 0.00 10 个人 213.62 0.00


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 浙商日添金A 1,119.65 5.3480% 浙商日添金B 0.00 0.0000% 合计 1,119.65 0.0000%





8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 浙商日添金A 0~10 浙商日添金B 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 浙商日添金A 0~10 浙商日添金B 0 合计 0~10


§9 开放式基金份额变动 单位:份 浙商日添金 A 浙商日添金 B 基金合同生效日(2016 年 12 月 1 日)基金 份额总额 147,780.59 200,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 22,416.25 23,926,230,775.10 本报告期基金总申购份额 2,776.90 414,768,113.34 减:本报告期基金总赎回份额 4,257.38 7,573,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 20,935.77 16,767,998,888.44


浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 28 页 共30 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华福证券 2 - - - - - 浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 29 页 共30 页


注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1) 遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求; (2) 维护持有人利益,不利用基金资产进行利益输送,不承诺交易量; (3) 以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2、券商专用交易单元选择程序: (1) 投资管理部门、市场部门 a、 专员与券商联系商讨合作意向, 根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准, 并参考中央交易室的建议, 确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及(主)席位。 b、报公司分管领导审核通过。 (2) 中央交易室 a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b、券商对我公司提供的协议有修改意见的,其内容若涉及投资管理部门、市场部门、基金运营部及信息技术部的, 由专员分别将此内容发送给上述部门审议,并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议,形成一致 意见后完成协议初稿,交我公司监察稽核部审核。 c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序,由专员填写合同流转单,分别送达投资 管理部门、市场部门、基金运营部、信息技术部和监察稽核部签字,最后盖章。 3、本期内本基金券商交易单元变更情况: (1) )与浙商惠南纯债债券型证券投资基金共用所有交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华福证券 - - - - - -


10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况





报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 浙商日添金 2018 年半年度报告摘要 第 30 页 共30 页


浙商基金管理有限公司 2018 年 8月 28日