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前海联合泓瑞定开债券(005722)

前海联合泓瑞定开债券:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
新 疆 前 海 联合 泓 瑞 定 期开 放 债 券 型 
发 起 式 证 券投 资 基 金 
2018 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 新疆前海联 合基金管理有限公 司 
基金托 管人: 浙商银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年8 月28 日 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 
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§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。本 半年 度报告 已经 三分 之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 浙商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 、利润 分配 情况 、财 务会 计报告 、投 资组 合报 告等 内容, 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金 的招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读 半 年度 报告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 3 页 共 32 页


§2


基金 简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 前海联 合泓 瑞定 开债 基金主 代码 005722 基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式 基金合 同生 效日 2018 年3 月 7 日 基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 基金托 管人 浙商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 4,510,000,000.00 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险和 保持资 产流 动性 的基 础上 , 通 过积极 主动 的投 资管 理 , 力 争实现 基金 资产 的长 期稳 健 增值。 投资策 略 1、封 闭期 投资 策略 本基金 将在 基金 合同 约定 的投资 范围 内 , 通 过对 宏观 经 济运行 状况 、 国 家货 币政 策和财 政政 策、 国家 产业 政策 及资本 市场 资金 环境 的研 究, 积极 把握 宏观 经济 发展 趋 势、 利 率走 势、 债 券市 场 相对收 益率 、 券 种的 流动 性以 及信用 水平 , 结 合定 量分 析方法 , 确 定资 产在 非信 用类 固定收 益类 证券 (国 债、 中央银 行票 据等 ) 和 信用 类固 定收益 类证 券之 间的 配置 比例。 2、开 放期 投资 策略 开放期 内, 本基 金为 保持 较高的 组合 流动 性, 方便 投资 人安排 投资 , 在遵 守本 基金 有关投 资限 制与 投资 比例 的 前提下 , 将 主要 投资 于高 流动性 的投 资品 种, 防范 流动 性风险 ,满 足开 放期 流动 性的需 求。 业绩比 较基 准 中债综 合全 价 ( 总值 )指 数收益 率。 风险收 益特 征 本基金 是债 券型 基金 , 长期 平均风 险和 预期 收益 率低 于 股票型 基金 、混 合型 基金 ,高于 货币 市场 基金 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 浙商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 王晓耕 朱巍 联系电 话 0755-82780666 0571-87659806 电子邮 箱 service@qhlhfund.com zhuwei@czbank.com 客户服 务电 话


400-640-0099 95527 传真 0755-82780000 0571-87659965 2.4 信 息披 露方式


登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 www.qhlhfund.com 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 4 页 共 32 页


网址 基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 或托 管人 的办 公地址 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 5 页 共 32 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年3 月7 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 64,682,324.18 本期利 润 74,297,438.57 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0165 本期基 金份 额净 值增 长率 1.65% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0143 期末基 金资 产净 值 4,584,297,438.57 期末基 金份 额净 值 1.0165 注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 者交 易基金 的各 项费 用 , 计 入 费用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.57% 0.02% 0.34% 0.06% 0.23% -0.04% 过去三 个月 1.35% 0.02% 1.01% 0.10% 0.34% -0.08% 自基金 合同 生效起 至今 1.65% 0.02% 1.50% 0.09% 0.15% -0.07% 注:本 基金 的业 绩表 较基 准为中 债综 合全 价( 总值 )指数 收 益率 。 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 6 页 共 32 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注: 本基 金的 基金 合同 于 2018 年3 月7 日 生效 , 截至 本报告 期末 , 本基 金成 立 未满 6 个月 。 按照 基金合 同和 招募 说明 书的 约定, 本基 金建 仓期 为6 个月。 截至 本报 告期 末, 建仓期 尚未 结束 。 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 7 页 共 32 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 (以 下简 称 “本 公 司” ) 经 中国 证监 会证 监许 可 【2015 】1842 号文批 准 , 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 , 股东 结构 为 : 深 圳市 钜盛 华股 份有限 公司 (30% ) 、 深圳 粤商物 流有 限公 司(25%) 、深圳 市深 粤控 股股 份有 限公司 (25% ) 、 凯信 恒有限 公司 (20% ) 。 本公 司总部 位于 广东 省深 圳市 ,已设 立上 海分 公司 。本 公司经 营范 围包 括基 金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。 截至报 告期 末, 本公 司旗 下共管 理 16 只 开放 式基 金 , 包 括2 只 货币 市场 基金 、5 只 债券 型基 金、5 只混 合型 基金 和1 只指数 型基 金, 另管 理 10 只专户 理财 产品 , 管 理资 产总规 模超 过200 亿 元人民 币。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 敬夏玺 本基金 的基金 经理 2018 年3 月7 日 - 8 年 敬夏玺 先生 ,中 央财 经大 学金融 学硕 士,8 年 基金 投资研 究、 交易 经验 。 2011 年 7 月至2016 年 5 月任职 于融 通基 金, 历任 债券交 易员 、固 定收 益部 投资经 理, 管理 公司 债券 专户产 品 。2010 年7 月至 2011 年7 月任 工银 瑞信 基 金中央 交易 室交 易员 。 2016 年5 月加 入前 海联 合 基金。 现任 前海 联合 泓瑞 定开债 券兼 新疆 前海 联合 海盈货 币、 前海 联合 添利 债券、 前海 联合 添鑫 定开 债券、 前海 联合 汇盈 货币 和前海 联合 泓元 定开 债券 的基金 经理 。


注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司对 外公告 的解 聘日 期; 对此 后的非 首任 基金 经理 , “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司对 外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 8 页 共 32 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规和 本基金 合同 的规 定,本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ,在 严格 控制 风险 的基础 上, 为基 金持 有人谋 求最 大利 益, 基金 运作合 法合 规, 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。基 金的投 资范 围、 投资 比例符 合有 关法 律法 规的 规定及 基金 合同 的约 定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 了相应 的制 度和 流程 ,通 过系统 和人 工等 各种 方式 在授权 、研 究、 决策 、交 易和业 绩评 估等 各个 业务环 节保 证公 平交 易制 度的严 格执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 投资 组合 ,保护 投资 者合 法权 益。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 报告 期内 ,未 发现 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年 国内 经济 基本 面受 到了多 方面 的压 力, 海外 受到美 国加 息、 中美 贸易 战的影 响, 国内 金融严 监管 下表 外 融 资快 速收缩 导致 社融 增速 以及 基建投 资大 幅回 落。 在各 方面局 势不 利于 我国 经济增 长的 环境 下, 国内 货币政 策出 现了 边际 改善 ,上半 年进 行了 三次 降准 操作, 债券 市场 利率 水平也 随之 出现 了大 幅回 落。而 随着 表外 融资 的收 缩,中 低评 级信 用债 违约 风险开 始暴 露, 导致 债券市 场的 风险 偏好 也变 得极为 低, 资金 涌向 优质 高等级 信用 债以 及利 率债 ,走势 出现 分化 ,中 低评级 企业 主体 再融 资压 力增加 ,利 差走 扩。 本基金 今 年3 月 份成 立, 上半年 投资 策略 比较 稳健 ,把握 市场 节奏 逐步 建仓 ,并主 要投 资于 低信用 风险 的政 策性 金融 债以及 高评 级信 用债 ,在 资金面 波动 较大 的季 末及 半年 末 适度 增配 短久 期资产 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0165 元 ; 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.65% , 业绩 比较基 准收 益率 为1.50% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下 半年 ,宏 观经 济面 临的压 力仍 然不 小, 前文 提到的 各种 不利 因素 并没 有完全 消失 ,中 美贸易 战有 持久 化的 趋势 ,美国 经济 表现 较好 ,预 计美联 储下 半年 还会 有一 到两次 加息 操作 。不新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 9 页 共 32 页


过从国 内来 看, 面临 各种 压力的 环境 下, 政策 面可 能继续 出现 一些 积极 的变 化,货 币政 策继 续保 持松紧 适度 ,降 准操 作预 计会继 续实 施, 上半 年的 金融 严 监管 面临 边际 上的 调整, 为应 对外 在压 力创造 较为 稳定 的国 内经 济环境 。在 解决 社融 增速 的快速 萎缩 ,民 企小 微企 业融资 难、 等问 题有 望得到 政策 方面 的支 持, 财政政 策更 加积 极, 基建 投资可 能出 现低 位反 弹。 但政策 导向 依然 在于 稳经济 而非 强刺 激, 因此 我们对 基本 面的 预期 不会 太高。 随着 一系 列的 稳经 济措施 的展 开, 下半 年我们 可能 看到 国内 宏观 经济基 本面 的各 项指 标出 现“托 底式 ”的 反弹 。 在此背 景下 ,债 券市 场的 风险偏 好有 望得 到恢 复, 信用债 尤其 是中 低评 级信 用债的 利差 可能 缩窄, 信用 债融 资能 力有 所恢复 ,利 率债 由于 前期 上涨过 快, 在宽 信用 初期 面临调 整压 力 , 但货 币政策 保持 适度 松紧 、基 本面不 超预 期反 弹的 环境 下,债 券收 益率 仍具 有下 行的空 间。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 监会 相关 规定 和基金 合同 约定 ,本 基金 管理人 严格 按照 企业 会计 准则、 中国 证监 会相关 规定 和基 金合 同关 于估值 的约 定, 对基 金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律法 规要 求履 行估 值及 净值计 算的 复核 责任 。 本基金 管理 人的 基金 估值 由基金 会计 负责 ,基 金会 计以基 金为 会计 核算 主体 ,独立 建账 、独 立核算 ,保 证不 同基 金之 间在名 册登 记、 账户 设置 、资金 划拨 、账 簿记 录等 方面相 互独 立。 基金 会计核 算独 立于 公司 会计 核算。 基金 会计 核算 采用 专用的 财务 核算 软件 系统 进行基 金核 算及 帐务 处理; 每日 按时 接收 成交 数据及 权益 数据 ,进 行基 金估值 。基 金会 计核 算采 用基金 管理 人与 托管 银行双 人同 步独 立核 算、 相互核 对的 方式 ,每 日就 基金的 会计 核算 、基 金估 值等与 托管 银行 进行 核对; 每日 估值 结果 必须 与托管 行核 对一 致后 才能 对外公 告。 基金 会计 除设 有专职 基金 会计 核算 岗外, 还设 有基 金会 计复 核岗位 ,负 责基 金会 计核 算的日 常事 后复 核工 作, 确保基 金净 值核 算无 误。配 备的 基金 会计 具备 会计资 格和 基金 从业 资格 ,在基 金核 算与 估值 方面 掌握了 较为 丰富 的知 识和经 验, 熟悉 及了 解基 金 估值法 规、 政策 和方 法。 会计师 事务 所在 估值 调整 导致基 金资 产净 值的 变化 在 0.25% 以 上时 对所 采用 的相关 估值 模 型、假 设及 参数 的适 当性 发表审 核意 见并 出具 报告 。定价 服务 机构 按照 商业 合同约 定提 供定 价服 务,本 基金 管理 人已 与中 央国债 登记 结算 有限 责任 公司签 署服 务协 议, 由其 按约定 提供 在银 行间 同业市 场交 易的 债券 品种 (估值 处理 标准 另有 规定 的除外 )的 估值 数据 。本 基金管 理人 为了 确保 估值工 作的 合规 开展 ,建 立了负 责估 值工 作决 策的 估值委 员会 ,由 副总 经理 、研究 发展 部、 风险 管理部 、监 察稽 核部 、基 金运营 部负 责人 及其 他指 定相关 人员 组成 ,分 别具 有 投资 研究 、风 险管 理、估 值核 算等 方面 的专 业经验 。基 金经 理对 基金 的估值 原则 和估 值程 序可 以提出 建议 ,但 不参 与最终 决策 和日 常估 值工 作。 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 10 页 共 32 页


参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 无。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 11 页 共 32 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 ,本 基金 托管 人在对 新疆 前海 联合 泓瑞 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 的托 管过程 中, 严格 遵守 《证 券投资 基金 法》 及其 他法 律法规 和基 金合 同的 有关 规定, 不存 在任 何损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为, 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告 期内 , 新 疆前 海联 合泓瑞 定期 开放 债券 型发 起式证 券投 资基 金 的 管理 人 —— 新疆 前海 联合基 金管 理有 限公 司在 新疆前 海联 合泓 瑞定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金 的 投资 运作 、基 金资产 净值 计算 、基 金费 用开支 等问 题上 ,不 存在 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ,在 各重 要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 , 新 疆前 海联 合泓 瑞定期 开放 债券 型发 起式证 券投 资基 金 未 进行 利润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管 人依 法对 新疆 前海 联合基 金管 理有 限公 司编 制和披 露的 新疆 前海 联合 泓瑞定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基 金2018 年半 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现、 利润 分 配情况 、 财务 会计 报 告、投 资组 合报 告等 内容 进行了 复核 ,以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 12 页 共 32 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 新疆 前海 联合 泓瑞定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 报告截 止日 : 2018 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2018 年6 月30 日 资 产:


银行存 款 1,550,577,233.73 结算备 付金 - 存出保 证金 - 交易性 金融 资产 2,311,596,000.00 其中: 股票 投资 - 基金投 资 - 债券投 资 2,311,596,000.00 资产支 持证 券投 资 - 贵金属 投资 - 衍生金 融资 产 - 买入返 售金 融资 产 980,314,310.47 应收证 券清 算款 - 应收利 息 60,674,855.27 应收股 利 - 应收申 购款 - 递延所 得税 资产 - 其他资 产 - 资产总 计 4,903,162,399.47 负债和所有者权益 本期末 2018 年6 月30 日 负 债:


短期借 款 - 交易性 金融 负债 - 衍生金 融负 债 - 卖出回 购金 融资 产款 317,099,204.35 应付证 券清 算款 - 应付赎 回款 - 应付管 理人 报酬 1,126,362.14 应付托 管费 375,454.03 应付销 售服 务费 - 应付交 易费 用 36,869.24 应交税 费 - 应付利 息 151,671.14 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 13 页 共 32 页


应付利 润 - 递延所 得税 负债 - 其他负 债 75,400.00 负债合 计 318,864,960.90 所有者权益:


实收基金 4,510,000,000.00 未分配 利润 74,297,438.57 所有者 权益 合计 4,584,297,438.57 负债和 所有 者权 益总 计 4,903,162,399.47 注:报 告截 止 日2018 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.0165 元, 基金 份额 总额4,510,000,000.00 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 新疆 前海 联合 泓瑞定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 本报告 期:2018 年3 月7 日(基 金合 同生 效日) 至 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2018 年 3 月 7 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日 一、收入 82,853,345.21 1.利息 收入 73,562,913.16 其中: 存款 利息 收入 56,132,311.10 债券利 息收 入 12,633,755.31 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 4,796,846.75 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -324,682.34 其中: 股票 投资 收益 - 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 -324,682.34 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”号 填列 ) 9,615,114.39 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) - 减:二、费用 8,555,906.64 1.管 理人 报酬 4,294,007.02 2.托 管费 1,431,335.71 3.销 售服 务费 - 4.交 易费 用 16,275.00 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 14 页 共 32 页


5.利 息支 出 2,738,888.91 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 2,738,888.91 6.税 金及 附加


7.其 他费 用 75,400.00 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填列) 74,297,438.57 减:所 得税 费用 - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 74,297,438.57 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 新疆 前海 联合 泓瑞定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 本报告 期:2018 年3 月7 日(基 金合 同生 效日) 至 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年3 月7 日( 基金合同生效日)至2018 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,510,000,000.00 - 4,510,000,000.00 二、本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数( 本 期利润 ) - 74,297,438.57 74,297,438.57 三、本 期基 金份 额交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四、本 期向 基金 份额 持 有人分 配利 润产 生的 基 金净值 变动 (净 值减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,510,000,000.00 74,297,438.57 4,584,297,438.57 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : ______ 王晓 耕______














______刘菲______














____ 黄 嘉宇____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 15 页 共 32 页


6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 新疆前 海联 合泓 瑞定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金( 以下 简称 “本 基金 ”)经中 国证 券监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2016]2671 号 《 关于 准予 新 疆前海 联合 泓瑞 定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金注 册的 批复 》 核 准, 由 新疆 前海 联合 基金 管理有 限公 司依 照 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 和《 新疆 前海 联合 泓瑞定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 基金 合同》 负责 公开 募集 。本 基金为 契约 型、 定期 开放 式 ,存 续期 限不 定, 首次 设立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 4,510,000,000.00 元 ,业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 普华永 道中 天验 字(2018) 第0173 号 验资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监会 备案 , 《新疆 前海 联合 泓 瑞定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2018 年3 月7 日 正式 生 效, 基 金合 同生 效日 的基金 份额 总额 为4,510,000,000.00 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为新 疆前海 联合 基金 管理 有限公 司, 基金 托管 人为 浙商银 行股 份有 限公 司。 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《新 疆前 海联合 泓瑞 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》 的有 关 规定 , 本 基金 的投 资范 围 为具有 良好 流动 性的 金融 工具 , 具 体为 债券 ( 包 括国债 、央 行票 据、 金融 债券、 地方 政府 债券 、企 业债券 、公 司债 券、 短期 融资券 、超 级短 期融 资券、 中期 票据 、 次 级债 券、 中 小企 业私 募债 券等) 、 债券 回购 、 银 行存 款 ( 包括协 议存 款、 定 期 存款及 其他 银行 存款 ) 、 货 币市场 工具 、 同业 存单 、 资产支 持证 券 、 国 债期 货 以及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 (但 须符 合中 国证监 会的 相关 规定 ) 。 本 基金不 投资 于股 票或 权证等 资产 ,也 不投 资于 可转换 债券 (可 分离 交易 可转债 的纯 债部 分除 外) 、 可交换 债券 。 基金的 投资 组合 比例 为: 在封闭 期, 本基 金投 资于 债券资 产比 例不 低于 基金 资产 的 80% ,但 因开放 期流 动性 需要 , 为 保护基 金份 额持 有人 利益 , 在 每次 开放 期前10 个 工 作日 、 开 放期 及开 放 期结束 后 10 个 工作 日的 期 间内 , 基 金投 资不 受上 述 比例限 制 。 开 放期 内, 每 个交易 日日 终在 扣除 国债期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ,本 基金 持有 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券投 资比 例不低 于基 金资 产净 值 的5%, 其 中现 金不 包括 结算 备付金 、 存 出保 证金 及应 收申购 款等 。 在 封闭 期内, 本基 金不 受上 述 5%的限制 , 但 在每 个交 易日 日终, 扣除 国债 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后,应 当保 持不 低于 交易 保证金 一倍 的现 金。 本基 金的业 绩比 较基 准为 :中 债综合 全价(总值)指 数收益 率。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 疆前 海联 合基 金管理 有限 公司 于2018 年 8 月 24 日批 准 报出。 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 16 页 共 32 页


6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《新 疆前 海 联合泓 瑞定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金2018 年3 月7 日( 基金合 同生 效日)至2018 年6 月30 日止 期间 的 财 务 报表符 合企 业会 计准则 的要 求, 真实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年6 月 30 日的 财务 状况 以及2018 年3 月7 日(基 金合同 生效 日) 至2018 年6 月 30 日 止期 间 的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 6.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 ,本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2018 年3 月7 日(基 金合 同生 效 日)至2018 年6 月 30 日 止 期间。 6.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资 产于 初始 确认 时分 类为: 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、应 收款 项、可 供出 售金 融资 产及 持有至 到期 投资 。金 融资 产的分 类取 决于 本基 金对 金融资 产的 持有 意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金 目前 以交 易目 的持 有的债 券投 资分 类为 以公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 资产。 以公 允价 值计 量且 其公允 价值 变动 计入 损益 的金融 资产 在资 产负 债表 中以交 易性 金融 资产 列示。 本基金 持有 的其 他金 融资 产分类 为应 收款 项, 包括 银行存 款、 买入 返售 金融 资产和 其他 各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 17 页 共 32 页


(2) 金 融负 债的 分类 金融负 债于 初始 确认 时分 类为: 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 及其 他金 融负债 。本 基金 目前 暂无 金融负 债分 类为 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 负债 。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金 融 资产 ,取得 时发 生的 相关 交易 费用计 入当 期损 益; 对于支 付的 价款 中包 含的 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息, 单独 确认为 应收 项目 。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产, 按照 公允 价值 进行 后续计 量; 对于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资 产满 足下 列条 件之 一的, 予以 终止 确认 :(1) 收取 该金 融资 产现 金流 量 的合同 权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融 资产 已转 移,虽 然本 基金 既没 有转 移也没 有保 留金 融资 产所 有权上 几乎 所有 的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除时 ,终 止确认 该金 融负 债或 义务 已解除 的部 分。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金 持有 的债 券投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易 日后 经济 环 境 未发 生重大 变化 且证 券发 行机 构未发 生影 响证 券价 格的 重大事 件的 ,按 最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具 有可靠 性的 估值 技术 确定 公允价 值。 估值 技术 包括 参考熟 悉情 况并 自愿 交易 的各方 最近 进行 的市 场交易 中使 用的 价格 、参 照实质 上相 同的 其他 金融 工具的 当前 公允 价值 、现 金流量 折现 法和 期权新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 18 页 共 32 页


定价模 型等 。采 用估 值技 术时, 尽可 能最 大程 度使 用市场 参数 ,减 少使 用与 本基金 特定 相关 的参 数。 6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基 金1) 具有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的; 且 2) 交易 双方 准备 按净 额结算 时, 金融 资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 6.4.4.7 实 收基 金 实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余额 。由 于申 购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。上述 申购 和赎 回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 6.4.4.8 损 益平 准金 损益平 准金 包括 已实 现平 准金和 未实 现平 准金 。已 实现平 准金 指在 申购 或赎 回基金 份额 时, 申购或 赎回 款项 中包 含的 按累计 未分 配的 已实 现损 益占基 金净 值比 例计 算的 金额。 未实 现平 准金 指在申 购或 赎回 基金 份额 时,申 购或 赎回 款项 中包 含的按 累计 未实 现损 益占 基金净 值比 例计 算的 金额。 损益 平准 金于 基金 申购确 认日 或基 金赎 回确 认日认 列, 并于 期末 全额 转入未 分配 利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 债券投 资在 持有 期间 应取 得的按 票面 利率 或者 发行 价计算 的利 息扣 除在 适用 情况下 由债 券发 行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 在持有 期间 的公 允价 值变 动确认 为公 允价 值变动 损益 ;于 处置 时, 其处置 价格 与初 始确 认金 额之间 的差 额确 认为 投资 收益, 其中 包括 从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款 项在 持有 期间 确认 的利息 收入 按实 际利 率法 计算, 实际 利率 法与 直线 法差异 较小 的则 按直线 法计 算。 6.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 、托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 19 页 共 32 页


其他金 融负 债在 持有 期间 确认的 利息 支出 按实 际利 率法计 算, 实际 利率 法与 直线法 差异 较小 的则按 直线 法计 算。 6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 本基金 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 。本 基金 收益 以现金 形式 分配 ,但 基金 份额持 有人 可选 择现金 红利 或将 现金 红利 按分红 除权 日的 基金 份额 净值自 动转 为基 金份 额进 行再投 资。 若期 末未 分配利 润中 的未 实现 部分 为正数 ,包 括基 金经 营活 动产生 的未 实现 损益 以及 基金份 额交 易产 生的 未实现 平准 金等 ,则 期末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润中 的已 实现 部分; 若期 末未 分配 利润的 未实 现部 分为 负数 ,则期 末可 供分 配利 润的 金额为 期末 未分 配利 润, 即已实 现部 分相 抵未 实现部 分后 的 余 额。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 6.4.4.12 分 部报 告 本基金 以内 部组 织结 构、 管理要 求、 内部 报告 制度 为依据 确定 经营 分部 ,以 经营分 部为 基础 确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分:(1) 该组 成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ;(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够 定期评 价该 组成 部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成 果和 现金 流量 等有 关会计 信息 。如 果两 个或 多个经 营分 部具 有相 似的 经济特 征, 并且 满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本 基金 的估 值原 则和 中国证 监会 允许 的基 金行 业估值 实务 操作 ,本 基金 确定以 下类 别债 券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下: (1)在 银行 间同 业市 场交 易 的债券 品种 ,根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券 投资基 金执 行< 企业 会计 准 则>估 值业 务及 份额 净值 计 价有关 事项 的通 知》 采用 估值技 术确 定公 允 价值。 本基 金持 有的 银行 间同业 市场 债券 按现 金流 量折现 法估 值, 具体 估值 模型、 参数 及结 果由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。 (2)对 于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种(可 转换 债券 、资 产支 持 证券和 私募 债 券除外), 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 20 页 共 32 页


6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政 部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 、 财税 [2012]85 号《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、财税 [2015]101 号《 关于 上市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号《 关于 进 一步明 确全 面推 开 营改增 试点 金融 业有 关政 策的通 知》 、财 税[2016]70 号《 关于 金融 机构 同业 往来等 增值 税政 策的 补充通 知》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、 财税[2017]2 号 《 关于 资管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增值 税有 关问 题的 通知 》 、财税[2017]90 号 《关 于 租入固 定资 产进 项税 额抵 扣等增 值税 政策 的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: (1) 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 资管 产品管 理人 运营 资管 产品 过程中 发生 的增 值税 应税 行为, 暂适 用简 易计 税方 法, 按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日 前运 营 过程中 发生 的 增 值税 应税 行为, 未缴 纳增 值税 的, 不再 缴纳 ; 已 缴纳 增 值税的 , 已纳 税额 从资 管 产品管 理人 以后 月份 的增 值税应 纳税 额中 抵减 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的转 让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。资 管产 品管 理人运 营资 管产 品提 供的 贷款服 务, 以 2018 年1 月1 日 起产 生的 利息 及利息 性质 的收 入为 销售 额。 (2) 对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ,包 括债 券的 差价 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 ,应 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的 个人 所得 税。 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 21 页 共 32 页


(4) 本 基金 的城 市维 护建 设税、 教育 费附 加和 地方 教育费 附加 等税 费按 照实 际缴纳 增值 税额 的适用 比例 计算 缴纳 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 (“ 新疆 前海联 合”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构 浙商银 行股 份有 限公 司(“ 浙商银 行”) 基金托 管人 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范 围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易


无。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年3 月7 日(基 金合 同 生效日)至2018 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,294,007.02 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - 注:支 付基 金管 理人 新疆 前海联 合的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值X 管 理费费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.30% / 当 年天数 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年3月7 日( 基金 合同 生 效日) 至2018 年6 月30 日 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 22 页 共 32 页


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,431,335.71 注:支 付基 金托 管人 浙商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值X 托 管费 率计 提,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。 6.4.8.2.3 销 售服 务费


无。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易


无。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况


份额单 位: 份 项目 本 期 2018 年3 月7 日( 基金 合同 生 效日) 至 2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2018 年 3 月7 日 ) 持有 的基 金份 额 10,001,000.00 - 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 10,001,000.00 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.2200% - 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况


无。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 浙商银 行 577,233.73 120,452.10 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浙商 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 23 页 共 32 页


6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况


无。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 6.4.9 期 末( 2018 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 无。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票


无。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日止 ,本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额 317,099,204.35 元 ,是 以如 下债 券作 为 抵押: 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 170209 17 国开09 2018 年 7 月 6 日 100.21 1,200,000 120,251,160.00 120224 12 国开24 2018 年 7 月 6 日 98.65 750,000 73,984,275.00 160206 16 国开06 2018 年 7 月 6 日 97.24 1,000,000 97,237,800.00 120231 12 国开31 2018 年 7 月 6 日 100.28 300,000 30,084,000.00 合计





3,250,000 321,557,235.00 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 无。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价 值计 量结 果所 属的 层次, 由对 公允 价值 计量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所属 的最 低层次 决定 : 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 24 页 共 32 页


第一层 次: 相 同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2018 年6 月30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于第二 层次 的余 额 为2,311,596,000.00 元, 无属 于 第一层 次和 第三 层次 的余 额。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2018 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ,其 账面价 值与 公允 价值相 差很 小。 (2) 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 25 页 共 32 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 基金投 资


3 固定收 益投 资 2,311,596,000.00 47.15 其中: 债券 2,311,596,000.00 47.15








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 980,314,310.47 19.99 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,550,577,233.73 31.62 8 其他各 项资 产 60,674,855.27 1.24 9 合计 4,903,162,399.47 100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 本基金 本报 告期 内未 投资 股票。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细


本基金 本报 告期 内未 投资 股票。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额


本基金 本报 告期 内未 投资 股票。 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 26 页 共 32 页


7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,961,378,000.00 42.78 其中: 政策 性金 融债 1,961,378,000.00 42.78 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 350,218,000.00 7.64 9 其他 - - 10 合计 2,311,596,000.00 50.42 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 180409 18 农发 09 3,900,000 391,482,000.00 8.54 2 180304 18 进出 04 3,400,000 342,890,000.00 7.48 3 180208 18 国开 08 3,400,000 340,510,000.00 7.43 4 120224 12 国开 24 2,800,000 276,220,000.00 6.03 5 170209 17 国开 09 1,500,000 150,315,000.00 3.28 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 未参 与投 资国 债期 货。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细


本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 未参 与投 资国 债期 货。 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 27 页 共 32 页


7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有出现 被监 管部门 立案 调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 7.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情 形。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 60,674,855.27 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 60,674,855.27 7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 28 页 共 32 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 2 2,255,000,000.00 4,510,000,000.00 100.00% - - 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 无。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 无。 8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况 项目 持有份 额总 数 持有份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额总 数 发起份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资 金 10,001,000.00 0.22% 10,001,000.00 0.22% 3 年 基金管 理人 高级 管 理人员 - - - - - 基金经 理等 人员 - - - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,000.00 0.22% 10,001,000.00 0.22% - 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 29 页 共 32 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2018 年 3 月 7 日 ) 基金 份额总额 4,510,000,000.00 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 - 减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 - 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少 以"-" 填 列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,510,000,000.00


新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 30 页 共 32 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 , 本基 金管 理 人于 2018 年 6 月 26 日发 布公告 , 周明 先生 自2018 年 6 月 25 日 起 担任公 司总 经理 助理 职务 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大改 变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 因成 立时 间较 短 , 暂未进 行审 计 。 本 基金 管 理人拟 聘请 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)对 基金2018 年年报 进行 审计 。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 无。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 华创证 券 - - 518,000,000.00 100.00% - - 长江证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 31 页 共 32 页


注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 《交 易单 元及 券商 研究服 务评 价管 理办 法》 : (1 ) 券商 选择 标准 : 1)实 力雄 厚, 信誉 良好 ; 内部管 理规 范, 严格 ;注 册资本 符合 证监 会相 关要 求; 2) 研 究实 力较 强 , 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研究 人员 , 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支持 与服务 ,包 括宏 观与 策略 报告、 行业 与公 司分 析报 告、债 券市 场分 析报 告和 金融衍 生品 分析 报告 等,并 能根 据基 金投 资的 特定需 求, 提供 专门 研究 报告; 3) 券 商利 用其 他专 业研 究 咨 询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的, 对该 券商 研究方 面的 要求 按照 上述 第2 点 规定 执行 ; (2 ) 券商 选择 程序 : 1)券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ; 2)拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ; 3)上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准; 4)签 约。 在获 得批 准后 , 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告摘要 第 32 页 共 32 页


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超过 20% 的时间 区间


期 初 份 额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机 构 1 20180307-20180630 - 4,499,999,000.00 - 4,499,999,000.00 99.78% 个 人 - - - -


-


-


- 产品特 有风 险 报告期 内, 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 ,由 此可能 导致 的特 有风险 主要 包括 :当 投资 者持有 份额 占比 较为 集中 时,个 别投 资者 的大 额赎 回可能 会对 基金 资产 运作及 净值 表现 产生 较大 影响; 极端 情况 下基 金管 理人可 能无 法以 合理 价格 及时变 现基 金资 产以 应对投 资者 的赎 回申 请, 可能带 来流 动性 风险 ;如 个别投 资者 大额 赎回 引发 巨额赎 回, 基金 管理 人可能 根据 基金 合同 约定 决定延 缓支 付赎 回款 项, 可能影 响投 资者 赎回 业务 办理; 本基 金基 金合 同生效 满三 年后 继续 存续 时,若 个别 投资 者大 额赎 回后本 基金 出现 连续 六十 个工作 日基 金资 产净 值低 于5000 万 元, 基金 将 面临终 止基 金合 同的 情形 ; 持有 基金 份额 占比 较高 的投资 者在 召开 持有 人大会 并对 审议 事项 进行 投票表 决时 可能 拥有 较大 话语权 。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本基金 管理 人 于2018 年7 月21 日发 布公 告, 李 华先 生自 2018 年 7 月 21 日起 离任公 司督 察长 职务, 由总 经理 王晓 耕女 士代为 履行 督察 长职 务, 且代为 履行 职务 期限 自2018 年7 月 21 日 起不 超过 90 日。 新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司 2018 年 8 月 28 日