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前海联合汇盈货币A(004699)

前海联合汇盈货币:2018年半年度报告摘要

 
新 疆 前 海 联合 汇 盈 货 币市 场 基 金 
2018 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 新疆前海联 合基金管理有限公 司 
基金托 管人: 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司 
送出日 期:2018 年8 月28 日 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 29 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2018 年 8 月 24 日 复核 了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金 的招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 第 3 页 共 29 页


§2


基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 前海联 合汇 盈货 币 基金主 代码 004699 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 5 月25 日 基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 报告期 末基 金份 额总 额 360,927,561.51 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 前海联 合汇 盈货 币 A 前海联 合汇 盈货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 004699 004700 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 889,628.41 份 360,037,933.10 份 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在控制 投资 组合 风险 , 保 持相对 流动 性的 前提 下, 力争实 现超 越业 绩比 较 基准的 投资 回报 。 投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理的 投资策 略, 通过 对货 币市 场利率 走势 的预 判, 控 制利率 风险 、在 满足 基金 流动性 需求 的前 提下 ,减 少基金 资产 净值 波动 , 力争获 取超 越比 较基 准的 投资收 益。 1 、资 产配 置策 略 本基金 通过 比较 各类 资产 的风险 与收 益率 变化 , 动 态调整 优先 配置 的资 产 类别和 配置 比例 ,在 满足 流动性 需求 的前 提下 择机 进行杠 杆操 作。 2 、利 率债 投资 策略 本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 的研 究方 法, 通过 对宏 观经济 走 势 的预 判以 及 资本市 场流 动性 变化 的预 测估算 未来 利率 市场 的走 势及合 理中 枢, 进而 动 态调整 组合 的久 期策 略。 3 、信 用债 投资 策略 本基金 通过 “自 下而 上” 的定性 和定 量的 研究 方法 分析发 债主 体的 实际 偿 债能力 来控 制投 资组 合信 用风险 ,以 达到 信用 风险 可控的 目标 。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 , 其 长期 平均 预 期风险 和预 期收 益率 低于 股票型 基金 、混 合型 基金 和债券 型基 金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 新疆前 海联 合基 金管 理有 限 公司 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 王晓耕 田东辉 联系电 话 0755-82780666 010-68858112 电子邮 箱 service@qhlhfund.com tiandonghui@psbc.com 客户服 务电话


400-640-0099 95580 传真 0755-82780000 010-68858120 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 第 4 页 共 29 页


2.4 信 息披 露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.qhlhfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、托 管人 的办 公地址 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注:本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 (不含公 允 价值变动收 益)扣除 相关费用后的 余额,本 期 利润为本期已 实现收益 加 上本期公允价 值变动收 益 ,由于货币 市场基金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 前海联 合汇 盈货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3222% 0.0013% 0.0292% 0.0000% 0.2930% 0.0013% 过去三 个月 0.9214% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.8329% 0.0013% 过去六 个月 1.9760% 0.0021% 0.1760% 0.0000% 1.8000% 0.0021% 过去一 年 4.2508% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 3.8959% 0.0016% 自基金合同 生效起 至今 4.7065% 0.0016% 0.3908% 0.0000% 4.3157% 0.0016% 前海联 合汇 盈货 币 B 阶段 份额净值 份额净值 业绩比 较 业绩比 较基 ①-③ ②-④ 基金级 别 前海联 合汇 盈货 币 A 前海联 合汇 盈货 币 B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 报告期( 2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 22,586.39 48,836,079.90 本期利 润 22,586.39 48,836,079.90 本期净 值收 益率 1.9760% 2.0955% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 889,628.41 360,037,933.10 期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 第 5 页 共 29 页


收益率 ① 收益率 标 准差② 基准收 益 率③ 准收益 率标 准差④ 过去一 个月 0.3421% 0.0013% 0.0292% 0.0000% 0.3129% 0.0013% 过去三 个月 0.9822% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.8937% 0.0013% 过去六 个月 2.0955% 0.0021% 0.1760% 0.0000% 1.9195% 0.0021% 过去一 年 4.4997% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 4.1448% 0.0016% 自 基 金 合 同 生效起 至今 4.9804% 0.0016% 0.3908% 0.0000% 4.5896% 0.0016% 注:本 基金 收益 分配 方式 是按日 结转 份额 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 第 6 页 共 29 页


注:按 照基 金合 同和 招募 说明书 的约 定, 本基 金自 基金合 同生 效日 起 6 个月 内为建 仓期 ,建 仓 期 结束时 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 第 7 页 共 29 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 (以 下简 称 “本 公 司” ) 经 中国 证监 会证 监许 可 【2015 】1842 号文批 准 , 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 , 股东 结构 为 : 深 圳市 钜盛 华股 份有限公司(30%) 、深 圳 粤商物流有限 公司(25% ) 、深圳市深粤 控股股份 有 限公司(25% ) 、凯信 恒有限公司(20%) 。本 公 司总部位于广 东省深圳 市 ,已设立上海 分公司。 本 公司经营范 围包括基 金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。 截至报 告期 末 , 本公 司旗 下共管 理 16 只 开放 式基 金 , 包 括2 只 货币 市场 基金 、7 只 债券 型基 金、6 只混 合型 基金 和1 只指数 型基 金, 另管 理 10 只专户 理财 产品 , 管 理资 产总规 模超 过200 亿 元人民 币。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 敬夏玺 本基金 的基金 经理 2017 年5 月25 日 - 8 年 敬夏玺 先生, 中央 财经 大 学 金融学 硕士 ,7 年基 金投 资 研究、 交易 经验 。 2011 年 7 月至2016 年5 月 任职 于 融 通基金 ,历 任债 券交 易员 、 固定收 益部 投 资 经理, 管 理 公司债 券专 户产 品。2010 年7 月至 2011 年 7 月任 工 银瑞信 基金 中央 交易 室交 易员 。 2016 年 5 月 加入 前 海 联合基 金。 现 任前 海联 合 汇 盈货币 兼前 海联 合添 利债 券、前 海联 合添 鑫定 开债 券 、 新疆 前海 联合 海盈 货 币、 前海 联合 泓元 定开 债 券 和前海 联合 泓瑞 定开 债券 的基金 经理 。 曾婷婷 本基金 的基金 经理 2017 年7 月3 日 - 6 年 曾婷婷 女士 ,北 京大 学硕 士、 中 山大 学双 学士,CPA , 6 年证 券、 基金 从业 经历 。 2013 年 4 月至 2015 年 8 月 任华润 元大 基金 固定 收益 部研究 员。2011 年 11 月至新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 第 8 页 共 29 页


2013 年 3 月, 任职 于第 一 创 业证券 研究 所。2008 年 10 月至2011 年10 月 任安 永 会 计师事 务所 高级 审计。2015 年10 月 加入 前海 联合 基金 。 现任前 海联 合汇 盈货 币兼 新疆前 海联 合海 盈货 币的 基金经 理。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司对 外公告的解聘 日期;对 此 后的非首任基 金经理, “ 任职日期”和 “离任日 期 ” 分别指根 据公司对 外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格 遵守《 证券投资 基 金法》等法律 法规、中 国 证监会的有关 规 定以及基金合 同的约定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格 控制风险 的基础上,为 基金份额 持 有人谋求最大 利益。本 报 告期内,基金 运作合法 合 规,不存在 违反基金 合同和 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 了相应的制度 和流程, 通 过系统和人工 等各种方 式 在授权、研究 、决策、 交 易和业绩评 估等各个 业务环节保证 公平交易 制 度 的严格执行 ,公平对 待 旗下管理的所 有投资组 合 ,保护投资 者合法权 益。本基金管 理人严格 执 行了公平交易 的原则和 制 度,未发现旗 下投资组 合 之间存在不 公平交易 现象。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 报告 期内 ,未 发生 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年上 半年 , 债 券市 场 主要经 历 了3 个 重要 时点 , 债市 收益 整体 震荡 下行 : 第一 个重 要时 点在 2 月 初,CRA 和 季初 普惠金 融定 向降 准落 地, 大量的 流动 性被 释放 出来 ,2 月底 随着 大宗 商 品价格的走弱 ,市场 机 构 对未来经济的 预期逐渐 转 为悲观,3 月 下旬爆发 的 中美贸易战 ,带动了 债券市 场收 益率 的进 一步 下行, 10 年 国开 从2018 年1 月19 日 最高 点5.12% , 下 行至3 月底 4.64% ,新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 第 9 页 共 29 页


下行幅 度 达48BP 。 第二个 重要 时点 在 2018 年4 月17 日, 央行 宣布 定 向降准 , 重 大利 好导 致收 益率断 崖式 下行 , 10 年 国开 一天 下行22BP 至4.31%。降 准宣 布后 市场 情绪向 好 , 机 构大 举加 杠 杆, 加上 四月 的缴 税 因素干 扰, 导 致4 月 下旬 资金收 紧, 资金 价格 接连 上涨, 债券 收益 率 在 4 月19 日 开始 逐步 上行。 5 月 17 日 10 年 国开 上行 至 4.55% , 基本 回到 了降 准前 的 水平 。 第三个 重要 时点 为 6 月 15 日美 国正 式公 布对 我 国 500 亿 商品 加征 关税 清单 ,同时 威胁 将对 2000 亿美 元进 一步 加关 税 , 贸 易摩 擦持 续。 5 月 基本 面数据 边际 转弱 ( 固定 资产 投资增 速下 降 0.9% 至 6.1% , 社消 下 降 0.9% 至 8.5%, 社融 规模 大幅 下 行) , 国内 信用 收缩 带来 中 期基本 面压 力和 信用 风险释 放 , 内 外部 的不 确 定性叠 加 , 6 月 20 日 , 国 务院常 务会 议部 署定 向降 准措施 ,6 月24 日, 央行再 次宣 布定 向降 准。 债券收 益率 从 5 月高 点持 续下行 ,6 月 30 日,10 年 国开收 益率 为 4.25% 。 货币政策转向 中性偏松 , 商业银行流动 性新规延 续 监管边际放松 的态势, 银 行负债端压力 缓 解, 同业 存单 于5 月底 见 顶, 一级 市场3M 国股 存单 最高发 在 4.55% , 随后 收益 逐步回 落 , 季 末 MPA 考核资 金紧 张局 面不 达预 期。


报告期内,本 基金主要 以 同业存单、中 短期存款 为 主,在季末时 点,通过 逆 回购来增加超 额 收益。组合维 持较好的 静 态收益,远超 业绩比较 基 准。流动性未 出现异常 , 满足了投资 者正常的 申购、 赎回 要求 以及 大额 赎回申 请。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期前 海联 合汇 盈货 币 A 的 基金 份额 净值 收益 率为 1.9760% ,本 报告 期 前海联 合汇 盈货 币B 的 基金 份额 净值 收益 率为 2.0955%,同 期 业绩 比较基 准收 益率 为 0.1760% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 外部环 境为 目前 经济 平稳 的主要 变数 , 信 用收 缩和 经济下 行压 力加 大,7 月31 日政 治局 会议 明确提 出货 币政 策的 提法 由稳健 中性 转为 稳健 ,确 认货币 政策 边际 放松 。 为了缓解企业 的流动性 风 险,保持经济 平稳,目 前 金融管理部门 已启用逆 周 期政策,放宽 了 银行信 用投 放的 监管 指标 。 但银 行的 投放 意愿 短期 内难以 见效 , 货 币扩 张未 完全传 导至 信用 扩张 。 同时,7 月31 日政 治局 会 议部署 下半 年经 济工 作, 财政政 策更 加积 极, 在扩 大内需 和结 构调 整上 发挥更大作用 ,基建大 幅 发 力。去杠杆 阶段性转 为 稳杠杆,节奏 放缓,压 力 有所缓解。 但在需求 约束以及去杠 杆的大背 景 下, 流动性投 放力度较 大 而信贷投放渠 道淤塞则 导 致了流动性 聚集在银 行体系 ,实 际宽 信用 的效 果仍有 待进 一步 观察 ,下 一步在 于疏 通货 币政 策传 导渠道 。 短期内,债市 受到资金 面 、经济数据、 贸易战、 汇 率等因素的扰 动,存在 交 易性机会。长 期 看,在 基本 面逐 步下 行的 趋势下 ,债 市有 较好 的配 置机会 。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 第 10 页 共 29 页


4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人严格按 照企业会 计 准则、中国证 监 会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 , 对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人根据 法律法 规要 求履 行估 值及 净值计 算的 复核 责任 。 本基金管理人 的基金估 值 由基金会计负 责,基金 会 计以基金为会 计核算主 体 ,独立建账、 独 立核算,保证 不同基金 之 间在名册登记 、账户设 置 、资金划拨、 账簿记录 等 方面相互独 立。基金 会计核算独立 于公司会 计 核算。基金会 计核算采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务 处理;每日按 时接收成 交 数据及权益数 据,进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管 银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式,每日 就 基金的会计核 算、基金 估 值等与托管 银行进行 核对;每日估 值结果必 须 与托管行核对 一致后才 能 对外公告。基 金会计除 设 有专职基金 会计核算 岗外,还设有 基金会计 复 核岗位,负责 基金会计 核 算的日常事后 复核工作 , 确保基金净 值核算无 误。配备的基 金会计具 备 会计资格和基 金从业资 格 ,在基金核算 与估值方 面 掌握了较为 丰富的知 识和经 验, 熟悉 及了 解基 金 估值法 规、 政策 和方 法。 会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模 型、假设及参 数 的适当 性 发表审核意见 并出具报 告 。定价服务机 构按照商 业 合同约定提 供定价服 务,本基金管 理人已与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司签 署服务 协议,由 其 按约定提供 在银行间 同业市场交易 的债券品 种 (估值处理标 准另有规 定 的除外)的估 值数据。 本 基金管理人 为了确保 估值工作的合 规开展, 建 立了负责估值 工作决策 的 估值委员会, 由副总经 理 、研究发展 部、风险 管理部、监察 稽核部、 基 金运营部负责 人及其他 指 定相关人员组 成,分别 具 有投资研究 、风险管 理、估值核算 等方面的 专 业经验。基金 经理对基 金 的估值原则和 估值程序 可 以提出建议 ,但不参 与最终 决策 和日 常估 值工 作。 参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据本基金合 同约定, 本 基金的收益 分 配采取“ 每 日分配、按日 支付”的 方 式,即根据每 日 基金收益情况 ,以每万 份 基金单位收益 为基准, 为 投资人每日计 算当日收 益 并分配,并 每日以红 利再投 资方 式支 付收 益。 本报告 期内 应分 配收 益48,858,666.29 元,实 际分 配 收益 48,858,666.29 元。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 第 11 页 共 29 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人在对 新疆 前海 联合 汇盈 货币市 场基 金的 托管 过程 中, 严 格遵 守 《 证 券投资 基金 法》 、 《货 币市 场基金 信息 披露 特别 规定 》 及其 他有 关法 律法 规和 基金合 同的 有关 规定 , 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 新疆前海 联 合汇盈货币市 场基金的 管 理人 ——新疆 前海联合 基 金管理有限公 司 在新疆 前海 联合 汇盈 货币 市场基 金的 投资 运作 、每 万份基 金净 收益 和 7 日年 化收益 率、 基金 利 润 分配 、 基 金费 用开 支等 问 题上 , 严 格遵 循 《证 券投 资基金 法》 、 《 货币 市场 基 金信息 披露 特别 规定 》 等有关 法律 法规 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法 对新疆前 海 联合基金管理 有限公司 编 制和披露的新 疆前海联 合 汇盈货币市场 基 金2018 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 利润 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 内容 进行 了核 查,以 上内 容真 实、 准确 和完整 。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 第 12 页 共 29 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 新疆 前海 联合 汇盈货 币市 场基 金 报告截 止日 : 2018 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 154,144,271.78 2,506,405,021.10 结算备 付金 - - 存出保 证金 1,174.82 706.79 交易性 金融 资产 158,770,574.96 1,947,967,161.67 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 158,770,574.96 1,947,967,161.67 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 100,167,990.25 782,623,533.94 应收证 券清 算款 - 2,004,492.05 应收利 息 1,922,230.42 25,869,739.61 应收股 利 - - 应收申 购款 - 100,000.00 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 415,006,242.23 5,264,970,655.16 负债和所有者权益 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 53,779,773.11 - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 44,468.67 669,169.23 应付托 管费 14,822.90 223,056.39 应付销 售服 务费 3,155.16 44,871.85 应付交 易费 用 39,522.86 54,586.15 应交税 费 - - 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 第 13 页 共 29 页


应付利 息 14,885.50 - 应付利 润 98,125.10 2,113,933.28 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 83,927.42 140,000.00 负债合 计 54,078,680.72 3,245,616.90 所有者权益:


实收基 金 360,927,561.51 5,261,725,038.26 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 360,927,561.51 5,261,725,038.26 负债和 所有 者权 益总 计 415,006,242.23 5,264,970,655.16 注:报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日, 前海 联合 汇盈 货 币 A 基 金份 额净 值 1.000 元,基 金份 额总 额 889,628.41 份 ;前 海联 合 汇盈货 币 B 基金 份额 净 值1.000 元, 基金 份额 总额360,037,933.1 份。 前海联 合汇 盈货 币份 额总 额合计 为 360,927,561.51 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 新疆 前海 联合 汇盈货 币市 场基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年5 月25 日(基金合同生 效日)至2017 年 6 月 30 日 一、收入 52,387,266.49 12,777,999.64 1.利息 收入 52,407,173.03 12,777,999.64 其中: 存款 利息 收入 19,564,219.87 7,824,561.49 债券利 息收 入 21,385,015.14 2,859,798.56 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 11,457,938.02 2,093,639.59 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) -23,906.54 - 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -23,906.54 - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 4,000.00 - 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 第 14 页 共 29 页


列) 减: 二、费用 3,528,600.20 627,811.27 1.管 理人 报酬 1,632,335.32 380,779.17 2.托 管费 546,712.17 126,926.43 3.销 售服 务费 110,729.81 25,636.20 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 1,136,295.48 70,630.71 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 1,136,295.48 70,630.71 6.税 金及 附加





- - 7.其 他费 用 102,527.42 23,838.76 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 48,858,666.29 12,150,188.37 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 48,858,666.29 12,150,188.37 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 新疆 前海 联合 汇盈货 币市 场基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有 者 权益 (基 金净值 ) 5,261,725,038.26 - 5,261,725,038.26 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 48,858,666.29 48,858,666.29 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -4,900,797,476.75 - -4,900,797,476.75 其中:1. 基 金申 购款 508,307,849.58 - 508,307,849.58 2. 基金 赎回 款 -5,409,105,326.33 - -5,409,105,326.33 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -48,858,666.29 -48,858,666.29 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 360,927,561.51 - 360,927,561.51 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 第 15 页 共 29 页


项目 上年度可比期间 2017 年5 月 25 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 210,160,335.22 - 210,160,335.22 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 12,150,188.37 12,150,188.37 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 5,166,051,740.55 - 5,166,051,740.55 其中:1. 基 金申 购款 10,553,057,832.21 - 10,553,057,832.21 2. 基金 赎回 款 -5,387,006,091.66 - -5,387,006,091.66 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列 ) - -12,150,188.37 -12,150,188.37 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 5,376,212,075.77 - 5,376,212,075.77 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 王晓 耕______














______刘菲______














____ 黄 嘉宇____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 遵 循企 业会计 准 则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2018 年上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2018 年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2018 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 6.4.2 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.3 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.3.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 第 16 页 共 29 页


6.4.3.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.3.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.4 关 联方 关系 6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 (“ 新疆 前海联 合”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 (“ 邮储 银行”) 基金托 管人 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 无。 6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.5.1.1 股 票交 易 无。 6.4.5.1.2 债 券交 易 无。 6.4.5.1.3 债 券回 购交易 无。 6.4.5.1.4 权 证交 易 无。 6.4.5.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 无。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 第 17 页 共 29 页


6.4.5.2 关 联方 报酬 6.4.5.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年5 月25 日( 基金 合 同生效 日)至2017 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,632,335.32 380,779.17 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 37.25 - 注:支 付基 金管 理人 新疆 前海联 合的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 X 管 理费率 计提 ,逐 日 累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.15% / 当 年天数 。


6.4.5.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年5 月25 日( 基金 合 同生效 日)至2017 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 546,712.17 126,926.43 注:支付基金 托管人邮 储 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.05% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.05% / 当年 天 数。 6.4.5.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售 服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 前海联 合汇 盈货 币 A 前海联 合汇 盈货 币 B 合计 新疆前 海联 合 1,280.62 109,284.61 110,565.23 合计 1,280.62 109,284.61 110,565.23 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2017 年5 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 前海联 合汇 盈货 币 A 前海联 合汇 盈货 币 B 合计 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 第 18 页 共 29 页


新疆前 海联 合 261.42 25,374.78 25,636.20 合计 261.42 25,374.78 25,636.20 注: 支付 基金 销售 机构 的 销售服 务费 , 本基 金A 类 基金份 额的 年销 售服 务费 率为 0.25% ,B 类基 金 份额的年销售 服务费率 为 0.01%。基 金销售服 务费每 日计提,按月 支付给新 疆 前海联合,再 由新 疆前海 联合 计算 并支 付给 各基金 销售 机构 。销 售服 务费的 计算 公式 为: A 类基 金份 额日 销售 服务 费=前 一 日A 类 基金 份额 的基金 资产 净值 X 0.25%/ 当年 天数 。 B 类基 金份 额日 销售 服务 费=前 一 日B 类 基金 份额 的基金 资产 净值 X 0.01%/ 当年 天数 。 6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 无。 6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 前海联 合汇 盈货 币 A 前海联 合汇 盈货 币 B


基 金合 同生效 日( 2017 年5 月25 日 ) 持有 的基 金 份额 - 10,000,000.00 期初持 有的 基金 份额 - 32,232,023.34 期间申 购/ 买入 总份 额 - 2,554,373.76 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 10,000,000.00 期末持 有的 基金 份额 - 24,786,397.10 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 6.8800% 项目 上年度 可比 期间 2017 年5 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日 前海联 合汇 盈货 币 A 前海联 合汇 盈货 币 B 基金 合同 生效 日 ( 2017 年 5 月 25 日 )持 有的 基金 份 额 - 10,000,000.00 期初持 有的 基金 份额 - 10,000,000.00 期间申 购/ 买入 总份 额 - 45,183,955.89 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 第 19 页 共 29 页


期末持 有的 基金 份额 - 55,183,955.89 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 1.0700% 6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 无。 6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 5 月 25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 邮储银 行 144,271.78 16,661.72 1,728,236.60 26,423.34 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 邮储 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 无。 6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 6.4.6 期 末( 2018 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 无。 6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 无。 6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购


金额 单位 :人 民币 元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 111810263 18 兴业银行CD263 2018 年7 月2 日 99.35 300,000 29,805,000.00 111821179 18 渤海银行CD179 2018 年7 月2 日 99.48 200,000 19,896,000.00 111880041 18 贵阳银行CD113 2018 年7 月2 日 96.90 80,000 7,752,000.00 合计





580,000 57,453,000.00 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 第 20 页 共 29 页


6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 无。 6.4.7 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1)公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第二 层次 的余 额 为158,770,574.96 元 , 无 属于第 一或第 三层 次的 余额(2017 年 12 月 31 日 , 本 基金持 有的 金融 资产 中属 于第二 层次 的余 额 为1,947,967,161.67 元, 无 属于 第一或 第三 层次 的余 额) 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2017 年12 月31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价 值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 第 21 页 共 29 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 158,770,574.96 38.26 其中: 债券 158,770,574.96 38.26








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 100,167,990.25 24.14 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 154,144,271.78 37.14 4 其他各项 资产 1,923,405.24 0.46 5 合计 415,006,242.23 100.00 7.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.70 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( % ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 53,779,773.11 14.90 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:上表中报 告期内债 券 回购融资余额 占基金资 产 净值的比例为 报告期内 每 个交易日融 资余额占 基金资 产净 值比 例的 简单 平均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明 本基金 本报 告期 内不 存在 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净 值20% 的情 况。 7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 50 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 73 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 1 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 第 22 页 共 29 页


本报告 期内 本基 金 投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 46.36 14.90 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 - 2 30 天( 含) —60 天 26.82 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 - 3 60 天( 含) —90 天 35.84 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 - 4 90 天( 含) —120 天 0.00 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 5.43 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 - 合计 114.45 14.90 7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 39,928,148.57 11.06 其中: 政策 性金 融债 39,928,148.57 11.06 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 118,842,426.39 32.93 8 其他 - - 9 合计 158,770,574.96 43.99 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - - 7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 第 23 页 共 29 页


序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111809171 18 浦 发银 行CD171 400,000 39,679,042.54 10.99 2 170410 17 农发 10 300,000 29,997,813.13 8.31 3 111821179 18 渤 海银 行CD179 300,000 29,815,076.83 8.26 4 111810263 18 兴 业银 行CD263 300,000 29,759,436.81 8.25 5 160208 16 国开 08 100,000 9,930,335.44 2.75 6 111898848 18 盛 京银 行CD216 100,000 9,912,060.85 2.75 7 111880041 18 贵 阳银 行CD113 100,000 9,676,809.36 2.68 7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0539%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0448% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0142% 报告 期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 本报告 期内 本基 金负 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 本报告 期内 本基 金正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.5% 。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


7.9 投 资组 合报告 附注 7.9.1 本 基金 采用“ 摊余 成本法 ”计 价,即 计价 对象以 买入 成本列 示, 按票面 利率 或 商定 利率并 考虑 其买入 时的 溢价和 折价 ,在其 剩余 期限内 平均 摊销, 每日 计提收 益。 7.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有 出现 被监 管部门 立案 调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,174.82 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 1,922,230.42 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 第 24 页 共 29 页


7 其他 - 8 合计 1,923,405.24 7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 第 25 页 共 29 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额 比例 前海 联合 汇盈 货币 A 260 3,421.65 - - 889,628.41 100.00% 前海 联合 汇盈 货币 B 20 18,001,896.66 360,037,933.10 100.00% - - 合计 280 1,289,027.01 360,037,933.10 99.75% 889,628.41 0.25% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 8.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 1 基金类 机构 24,786,397.10 6.87 2 其他机 构 22,785,233.15 6.31 3 其他机 构 22,785,233.05 6.31 4 其他机 构 22,785,232.98 6.31 5 其他机 构 22,785,232.90 6.31 6 其他机构 22,785,232.78 6.31 7 其他机 构 20,470,515.92 5.67 8 其他机 构 20,469,403.68 5.67 9 其他机 构 20,469,403.63 5.67 10 其他机 构 20,469,403.57 5.67 注:持有人类 别包括银 行 类机构、保险 类机构、 券 商类机构、信 托类机构 、 基金类机构 、其他机新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 第 26 页 共 29 页


构、个 人。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 前海联 合汇 盈货 币A 389,222.95 43.7500% 前海联 合汇 盈货 币B - - 合计 389,222.95 0.1078% 注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占总份 额 比例的计算中 ,对下属 分 级基金,比 例的分母 采用各自级别 的份额, 对 合计数,比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数(即期末 基金份额 总额) 。 8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 前海联 合汇 盈货 币A 0~10 前海联 合汇 盈货 币B - 合计 0~10 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 前海联 合汇 盈货 币A 0~10 前海联 合汇 盈货 币B - 合计 0~10


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 前海联 合汇 盈货 币 A 前海联 合汇 盈货 币B 基金合 同生 效日 (2017 年 5 月 25 日) 基金 份额总 额 160,335.22 210,000,000.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,283,397.49 5,260,441,640.77 本报告 期基 金总 申购 份额 1,807,405.21 506,500,444.37 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,201,174.29 5,406,904,152.04 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 889,628.41 360,037,933.10


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§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本基金 本报 告期 内未 召开 持有人 大会 。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 , 本基 金管 理 人于 2018 年 6 月 26 日发 布公告 , 周明 先生 自2018 年 6 月 25 日起 担任公 司总 经理 助理 职务 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大改 变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,本 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 等情 况。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 注: 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 《交 易单 元及 券商 研究服 务评 价管 理办 法》 : (1 ) 券商 选择 标准 : 1)实 力雄 厚, 信誉 良好 ; 内部管 理规 范, 严格 ;注 册资本 符合 证监 会相 关要 求; 2) 研 究实 力较 强 , 有 稳定 的研究 机构 和专 业 的 研究 人员 , 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支持新疆前海联合汇盈货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 第 28 页 共 29 页


与服务,包括 宏观与策 略 报告、行业与 公司分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告 等,并 能根 据基 金投 资的 特定需 求, 提供 专门 研究 报告; 3) 券 商利 用其 他专 业研 究 咨 询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的, 对该 券商 研究方 面的 要求 按照 上述 第2 点 规定 执行 ; (2 ) 券商 选择 程序 : 1)券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ; 2)拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ; 3)上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准; 4)签 约。 在获 得批 准后 , 按公司 签约 程序 代表 公 司 与确定 券商 签约 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 兴业证 券 15,997,054.74 100.00% - - - - 安信证 券 - - 8,000,000.00 100.00% - - 10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的 情况 。 §11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金 情况 序 号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20% 的 时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额 占比 机 构 1 20180315-20180 327 32,232,023.34 2,554,373.7 6 10,000,000.00 24,786,397. 10 6.87 % 2 20180101-20180 314 5,228,209,617 .43 46,453,373. 78 5,274,662,991 .21 - - 个 人 - - - - - - -








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产品特 有风 险 本基金 本报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 , 单一投 资者 持有 基 金 份额比例 过于集 中可能引 起产品的 流动性 风险,本 基金管理 人将审 慎确认大 额申购与 大额赎 回, 有 效防控产 品流动 性风险, 公平对待 投资者 ,保障中 小投资者 合法权 益,本基 金管理人 拥有完 全、 独立的 投资 决策 权, 不受 特定投 资者 的影 响。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本基金 管理 人于 2018 年 7 月 21 日发 布公 告, 李华 先 生自 2018 年 7 月 21 日起 离任公 司督 察长职 务, 由总 经理 王晓 耕女士 代为 履行 督察 长职 务,且 代为 履行 职务 期限 自 2018 年 7 月 21 日起不 超过 90 日。


新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司 2018 年 8 月 28 日