新 疆 前 海 联合 永 兴 纯 债债 券 型
证 券 投 资 基金
2018 年 半年 度 报 告 摘要
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 新疆前海联 合基金管理有限公 司
基金托 管人： 浙商银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月28 日 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 浙商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 前海联 合永 兴纯 债
基金主 代码 003928
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 8 月14 日
基金管 理人 新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司
基金托 管人 浙商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,588,167,524.91 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 严 格控 制投 资组 合风 险的 前 提下 ，通 过积 极主 动的
资产配 置， 力争 获得 超越 业绩比 较基 准的 收益 。
投资策 略 本 基 金通 过宏 观周 期研 究、 行 业周 期研 究、 公司 研究
相 结 合， 通过 定量 分析 增强 组 合策 略操 作的 方法 ，确
定 资 产在 基础 配置 、行 业配 置 、公 司配 置结 构上 的比
例 。 本基 金充 分发 挥基 金管 理 人长 期积 累的 行业 、公
司 研 究成 果， 利用 自主 开发 的 信用 分析 系统 ，深 入挖
掘 价 值被 低估 的标 的券 种， 以 尽量 获取 最大 化的 信用
溢 价 。本 基金 采用 的投 资策 略 包括 ：期 限结 构策 略、
行业配 置策 略、 息差 策略 、个券 挖掘 策略 等。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数收益 率。
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 预期 收 益和 预期 风险 高于 货币
市 场 基金 ，但 低于 混合 型基 金 、股 票型 基金 ，属 于中
等风险/ 收 益的 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
新疆前 海联 合基 金管 理有
限公司
浙商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王晓耕 朱巍
联系电 话 0755-82780666 0571-87659806
电子邮 箱 service@qhlhfund.com zhuwei@czbank.com
客户服 务电 话
400-640-0099 95527
传真 0755-82780000 0571-87659965
2.4 信 息披 露方式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.qhlhfund.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 或托 管人 的办 公地址 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 35,724,366.56
本期利 润 50,638,156.65
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0348
本期基 金份 额净 值增 长率 2.98%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1944
期末基 金资 产净 值 1,917,910,824.72
期末基 金份 额净 值 1.2076
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 者交 易基金 的各 项费 用 ， 计 入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.49% 0.03% 0.34% 0.06% 0.15% -0.03%
过去三 个月 1.45% 0.04% 1.01% 0.10% 0.44% -0.06%
过去六 个月 2.98% 0.04% 2.16% 0.08% 0.82% -0.04%
自基金 合同
生效起 至今
20.76% 0.29% 0.84% 0.07% 19.92% 0.22%
注：本 基金 的业 绩表 较基 准为中 债综 合全 价（ 总值 ）指数 收 益率 。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的基 金合 同 于 2017 年 8 月 14 日 生效 。 按照基 金合 同和 招募 说明 书的约 定， 本基 金自
基金合 同生 效日 起 6 个月 内为建 仓期 ，建 仓期 结束 时本基 金的 各项 投资 比例 符合基 金合 同的 有 关
约定。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
新疆前 海联 合基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “本 公 司” ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2015 】1842
号文批 准 ， 于2015 年8 月7 日成 立 。 公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 ， 股东 结构 为 ： 深 圳市 钜盛 华股
份有限公司（30%） 、深 圳 粤商物流有限 公司（25% ） 、深圳市深粤 控股股份 有 限公司（25% ） 、凯信
恒有限公司（20%） 。本 公 司总部位于广 东省深圳 市 ，已设立上海 分公司。 本 公司经营范 围包括基
金募集 、基 金销 售、 特定 客户资 产管 理、 资产 管理 和中国 证监 会许 可的 其他 业务。
截至报 告期 末， 本公 司旗 下共管 理 16 只 开放 式基 金 ， 包 括2 只 货币 市场 基金 、7 只 债券 型基
金、6 只混 合型 基金 和1 只指数 型基 金， 另管 理 10 只专户 理财 产品 ， 管 理资 产总规 模超 过200 亿
元人民 币。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张雅洁
本基金
的基金
经理
2017 年8 月14
日
- 8 年
张雅洁 女士 ，悉 尼大 学及
中央昆 士兰 大学 金融 与会
计双硕 士，8 年 证券 基金
投资研 究经 验。2013 年 6
月至2015 年9 月在 博时 基
金从事 固定 收益 研究 和投
资工作 ，曾 担 任 博时 上证
企债 30ETF 等基 金的 基金
经理助 理 ，2010 年2 月至
2013 年5 月在 融通 基金 从
事信用 债研 究工 作。2015
年 9 月 加入 前海 联合 基
金。 现任 前海 联合 永兴 纯
债兼新 疆前 海联 合海 盈货
币、前 海联 合添 利债 券、
前海联 合添 鑫定 开债 券、
前海联 合添 和纯 债和 前海
联合添 惠纯 债的 基金 经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司对
外公告的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ” 分别指根 据公司对
外公告 的聘 任日 期和 解聘 日期。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 摘要
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 和 本基金合同的 规
定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上， 为基金持
有人谋求最大 利益，基 金 运作合法合规 ，无损害 基 金持有人利益 的行为。 基 金的投资范 围、投资
比例符 合有 关法 律法 规的 规定及 基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
了相应的制度 和流程， 通 过系统和人工 等各种方 式 在授权、研究 、决策、 交 易和业绩评 估等各个
业务环节保证 公平交易 制 度的严格执行 ，公平对 待 旗下管理的所 有投资组 合 ，保护投资 者合法权
益。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 ，未 发现 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 在上 半年 配置 了部 分高收 益的 存款 ，并 主要 增配 1-3 年 的政 策性 金融 债。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.2076 元, 份 额 累计净 值 为 1.2076 元 ； 本 报告期 基金 份
额净值 增长 率 为2.98% ， 业绩比 较基 准收 益率 为 2.16% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从基本 面来 看， 经济 增速 的趋势 下半 年大 概率 将弱 于 2 季度。 即使 最终 的 GDP 数据不 差， 但
实际经 济体 的周 转活 力尚 未见质 变， 因而 债市 目前 没有根 本性 的利 空因 素。 在今年 的监 管环 境下 ，
狭义流动性的 宽松难以 传 导到广义流动 性，使得 狭 义流动性更多 是淤积在 银 行间市场， 压低了货
币市场利率和 短期债券 收 益率。从资金 面来看， 央 行通过公开市 场调节特 殊 时点流动性 压力，货
币政策 由保 持流 动性 “合 理稳定 ” 转 向 “ 合 理充 裕” 。 从供 需结 构来 看， 降 准 后的银 行可 用资 金量
较前期有所改 善，只要 财 政不大幅发力 利率债应 该 仍是最大的受 益者；而 风 险偏好的回 升所带来
的信用债市场 的回暖， 仍 需观察财政刺 激力度以 及 后续信用扩张 的恢复， 比 如能看到中 高等级的
发行放 量逐 步传 导至 中低 等级的 发行 上来 。
综上所述，在 基本面无 利 空的大前提下 ，由资金 面 或债市供给因 素而带来 的 短期收益率回 升新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 摘要
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都是逐 步加 仓的 买入 机会 。目前 策略 为以 静制 动， 等待债 市调 整时 适度 拉长 久期。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照 企业会 计 准则、中国证 监
会相关规定和 基金合同 关 于估值的约定 ，对基金 所 持有的投资品 种进行估 值 。本基金托 管人根据
法律法 规要 求履 行估 值及 净值计 算的 复核 责任 。
本基金管理人 的基金估 值 由基金会计负 责，基金 会 计以基金为会 计核算主 体 ，独立建账、 独
立核算，保证 不同基金 之 间在名册登记 、账户设 置 、资金划拨、 账簿记录 等 方面相互独 立。基金
会计核算独立 于公司会 计 核算。基金会 计核算采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对 的方 式，每日 就 基金的会计核 算、基金 估 值等与托管 银行进行
核对；每日估 值结果必 须 与托管行核对 一致后才 能 对外公告。基 金会计除 设 有专职基金 会计核算
岗外，还设有 基金会计 复 核岗位，负责 基金会计 核 算的日常事后 复核工作 ， 确保基金净 值核算无
误。配备的基 金会计具 备 会计资格和基 金从业资 格 ，在基金核算 与估值方 面 掌握了较为 丰富的知
识和经 验, 熟悉 及了 解基 金 估值法 规、 政策 和方 法。
会 计 师 事 务 所 在 估 值 调 整 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0.25% 以 上 时 对 所 采 用 的 相 关 估 值 模
型、假设及参 数的适当 性 发表审核意见 并出具报 告 。定价服务机 构按照商 业 合同约定提 供定价服
务，本基金管 理人已与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议，由 其 按约定提供 在银行间
同业市场交易 的债券品 种 （估值处理标 准另有规 定 的除外）的估 值数据。 本 基金管理人 为了确保
估值工作的合 规开展， 建 立了负责估值 工作决策 的 估值委员会， 由副总经 理 、研究发展 部、风险
管理部、监察 稽核部、 基 金运营部负责 人及其他 指 定相关人员组 成，分别 具 有投资研究 、风险管
理、估值核算 等方面的 专 业经验。基金 经理对基 金 的估值原则和 估值程序 可 以提出建议 ，但不参
与最终 决策 和日 常估 值工 作。
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期 内 基金利 润分 配情况 的说 明
无。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对新疆前 海联合永 兴 纯债债券型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 新疆前海 联 合永兴纯债债 券型证券 投 资基金的管理 人 ——新 疆 前海联合基金 管
理有限公司在 新疆前海 联 合永兴纯债债 券型证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
费用开支等问 题上，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行为 ，在各重 要 方面的运作 严格按照
基金合 同的 规定 进行 。 本 报告期 内， 新疆 前海 联合 永兴纯 债债 券型 证券 投资 基金未 进行 利润 分 配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对新疆前 海 联合基金管理 有限公司 编 制和披露的新 疆前海联 合 永兴纯债债券 型
证券投 资基 金2018 年半 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等 内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 新疆 前海 联合 永兴纯 债债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 504,805,321.03 3,675,154.27
结算备 付金 75,000.00 9,215.31
存出保 证金 6,180.28 -
交易性 金融 资产 1,642,011,000.00 239,369,440.28
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,642,011,000.00 239,369,440.28
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 57,019,439.53 895,038,222.53
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 30,877,621.38 4,719,304.20
应收股 利 - -
应收申 购款 0.99 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,234,794,563.21 1,142,811,336.59
负债和所有者权益
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 311,999,172.00 138,599,672.10
应付证 券清 算款 4,000,000.00 2,958,430.68
应付赎 回款 - 1.16
应付管 理人 报酬 485,777.66 59,929.21
应付托 管费 161,925.88 19,976.39
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 17,766.94 2,575.43
应交税 费 - - 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 摘要
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应付利 息 119,918.87 266,042.45
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 99,177.14 6,433.55
负债合 计 316,883,738.49 141,913,060.97
所有者权益：
实收基 金 1,588,167,524.91 853,546,291.25
未分配 利润 329,743,299.81 147,351,984.37
所有者 权益 合计 1,917,910,824.72 1,000,898,275.62
负债和 所有 者权 益总 计 2,234,794,563.21 1,142,811,336.59
注：报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.2076 元 ，基 金份 额总额 1,588,167,524.91
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 新疆 前海 联合 永兴纯 债债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日
一、收入 59,883,266.13
1.利息 收入 43,104,425.73
其中： 存款 利息 收入 10,809,430.09
债券利 息收 入 26,180,032.54
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 6,114,963.10
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 23,453.64
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 23,453.64
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 14,913,790.09
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 1,841,596.67
减：二、费用 9,245,109.48
1．管 理人 报酬 2,528,739.66
2．托 管费 842,913.19
3．销 售服 务费 - 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 摘要
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4．交 易费 用 14,998.98
5．利 息支 出 5,748,650.51
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 5,748,650.51
6．税 金及 附加
7．其 他费 用 109,807.14
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 50,638,156.65
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 50,638,156.65
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 新疆 前海 联合 永兴纯 债债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
853,546,291.25 147,351,984.37 1,000,898,275.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 50,638,156.65 50,638,156.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
734,621,233.66 131,753,158.79 866,374,392.45
其中：1. 基 金申 购款 2,289,063,477.93 418,907,572.75 2,707,971,050.68
2. 基金 赎回 款 -1,554,442,244.27 -287,154,413.96 -1,841,596,658.23
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,588,167,524.91 329,743,299.81 1,917,910,824.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 王晓 耕______
______刘菲______
____ 黄 嘉宇____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 摘要
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6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本 基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司( “ 新疆
前海联 合”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构、登 记机 构
浙商银 行股 份有 限公 司(“ 浙商银 行”) 基金托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,528,739.66
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：支 付基 金管 理人 新疆 前海联 合的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 X 管 理费费 率计 提，逐日新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 摘要
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累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.30% / 当 年天数 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
842,913.19 -
注：支 付基 金托 管人 浙商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 X 托 管费 率计 提，逐 日累 计至 每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.4.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
关联方
名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
浙商银 行 4,805,321.03 27,196.17
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浙商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情 况
无。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 摘要
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6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.5 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额311,999,172.00 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
170205 17 国开05 2018 年7 月6 日 99.81 1,000,000 99,810,000.00
170305 17 进出05 2018 年7 月6 日 99.84 1,000,000 99,840,000.00
140202 14 国开02 2018 年7 月6 日 101.09 1,200,000 121,308,000.00
合计
3,200,000 320,958,000.00
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 摘要
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(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 1,642,011,000.00 元 ，无 属于 第一层 次和 第三 层次 的余 额 （于 2017 年 12
月31 日， 本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资 产中 属于第 二层 次的 余 额
为239,369,440.28 元， 无 属于第 一层 次和 第三 层次 的余额 ） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产 （2017 年12 月 31
日：同 ） 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公 允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资
3 固定收 益投 资 1,642,011,000.00 73.47
其中： 债券 1,642,011,000.00 73.47
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投 资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 57,019,439.53 2.55
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 504,880,321.03 22.59
8 其他各 项资 产 30,883,802.65 1.38
9 合计 2,234,794,563.21 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 内未 投资 股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 摘要
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序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,642,011,000.00 85.61
其中： 政策 性金 融债 1,642,011,000.00 85.61
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,642,011,000.00 85.61
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170205 17 国开 05 4,400,000 439,164,000.00 22.90
2 180202 18 国开 02 3,500,000 352,975,000.00 18.40
3 160208 16 国开 08 2,400,000 238,392,000.00 12.43
4 140202 14 国开 02 1,800,000 181,962,000.00 9.49
5 170305 17 进出 05 1,000,000 99,840,000.00 5.21
7.7 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未参 与 投 资国 债期 货。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 摘要
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7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有出现 被监 管部门 立案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情形。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,180.28
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 30,877,621.38
5 应收申 购款 0.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 30,883,802.65
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
197 8,061,764.09 1,588,144,294.13 100.00% 23,230.78 0.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 16,406.54 0.0010%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门
负责人 持有 本开 放式 基金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金 合 同生 效日 （ 2017 年 8 月 14 日 ） 基金 份额 总额 201,156,802.14
本报告 期期 初基 金份 额总 额 853,546,291.25
本报告 期基 金总 申购 份额 2,289,063,477.93
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,554,442,244.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,588,167,524.91
新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人于 2018 年 6 月 26 日发 布公告 ， 周明 先生 自 2018 年 6 月 25 日起
担任公 司总 经理 助理 职务 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - 新增
国信证 券 1 - - - - 新增
海通证 券 1 - - - - 新增
兴业证 券 1 - - - - 新增 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 摘要
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
华创证 券 40,362,717.95 100.00% 1,473,600,000.00 100.00% - -
长江证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金 交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 《交 易单 元及 券商 研究服 务评 价管 理办 法》 ：
（1 ） 券商 选择 标准 ：
1）实 力雄 厚， 信誉 良好 ； 内部管 理规 范， 严格 ；注 册资本 符合 证监 会相 关要 求；
2） 研 究实 力较 强 ， 有 稳定 的研究 机构 和专 业的 研究 人员 ， 能 及时 为本 公司 提 供高质 量的 研究 支持
与服务，包括 宏观与策 略 报告、行业与 公司分析 报 告、债券市场 分析报告 和 金融衍生品 分析报告
等，并 能根 据基 金投 资的 特定需 求， 提供 专门 研究 报告；
3） 券 商利 用其 他专 业研 究 咨 询机 构为 公司 提供 研究 与支持 服务 的， 对该 券商 研究方 面的 要求 按照
上述 第2 点 规定 执行 ；
（2 ） 券商 选择 程序 ：
1）券 商研 究质 量与 研究 服 务评价 ；
2）拟 定租 用对 象。 由研 究 发展部 根据 券商 选择 标准 拟定备 选的 券商 ；
3）上 报批 准。 研究 发展 部 将拟定 租用 对象 上报 分管 领导批 准；
4）签 约。 在获 得批 准后 ， 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报 告 摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1 20180101-20180107 170,705,872.31 253,144,580.22 208,905,518.41 214,944,934.12 13.53%
2
20180101-20180201 ，
20180223-20180228
341,412,598.16 185,832,210.53 447,868,119.32 79,376,689.37 5.00%
3 20180301-20180630 - 1,266,714,938.02 - 1,266,714,938.02 79.76%
个
人
-
-
-
-
-
-
-
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 ，单一 投资 者持
有基金 份额 比例 过于 集中 可能引 起产 品的 流动 性风 险，本 基金 管理 人将 审慎 确认大 额申 购与 大额
赎回， 有效 防控 产品 流动 性风险 ，公 平对 待投 资者 ，保障 中小 投资 者合 法权 益，本 基金 管理 人拥
有完全 、独 立的 投资 决策 权，不 受特 定投 资者 的影 响。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 管理 人于 2018 年 7 月 21 日发 布公 告， 李华 先 生自 2018 年 7 月 21 日起 离任公 司督
察长职 务， 由总 经理 王晓 耕女士 代为 履行 督察 长职 务，且 代为 履行 职务 期限 自 2018 年 7 月 21
日起不 超过 90 日。
新 疆前 海联合 基金 管理有 限公 司
2018 年 8 月 28 日
