兴 银 大 健 康灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 兴银基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月28 日 兴银大健康 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 和投资组合报 告等内容 ， 保证复核内容 不存在虚 假 记载、误导 性陈述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 兴银大健康 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提 示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 兴银大健康 2018 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管 业 务的 诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人 及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52 兴银大健康 2018 年半年度报告
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§1 1 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 54
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 54
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
兴银大健康 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴银大 健康 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 兴银大 健康
场内简 称 -
基金主 代码 001730
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月27 日
基金管 理人 兴银基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 139,005,473.03 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证 券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为混 合型 基金 ，主 要投资 于大 健康 相关 产业 ，
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 通过 积
极主动 的投 资管 理， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增
值。
投资策 略
本基金 是混 合型 基金 ，根 据宏观 经济 发展 趋势 、政 策
面因素 、金 融市 场的 利率 变动和 市场 情绪 ，综 合运 用
定性和 定量 的方 法， 对股 票、债 券和 现金 类资 产的 预
期收益 风险 及相 对投 资价 值进行 评估 ，确 定基 金资 产
在股票 、债 券及 现金 类资 产等资 产类 别的 分配 比例 。
在有效 控制 投资 风险 的前 提下， 形成 大类 资产 的配 置
方案。
业绩比 较基准
中证健 康产 业指 数收 益率 ×80% ＋中 证综 合债 指数 收
益率× 20%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 其风险 和预 期收 益高 于货 币
市场基 金、 债券 基金 ，低 于股票 型基 金， 属于 证券 投
资基金 中中 高风 险、 中高 预期收 益的 品种 。
兴银大健康 2018 年半年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
兴银基 金管 理有 限责 任公
司
兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 余富材 张志永
联系电 话 021-20296222 021-62677777-212004
电子邮 箱 yfc@hffunds.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
40000-96326 95561
传真 021-68630069 021-62159217
注册地 址
福建省 福州 市平 潭县 潭城
镇西航 路西 航住 宅新 区 11
号楼4 楼
福州市 湖东 路154 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路1088 号 上海 招商 银行 大
厦16 楼
上海江 宁 路168 号兴 业大 厦20
楼
邮政编 码 200120 200041
法定代 表人 陈文奇 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.hffunds.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 兴银基 金管 理有 限责 任公 司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1088 号
招商银 行上 海大 厦 16 楼
兴银大健康 2018 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -14,353,766.30
本期利 润 -19,322,427.31
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1265
本期加 权平 均净 值利 润率 -13.49%
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.36%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -20,069,461.47
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1444
期末基 金资 产净 值 118,936,011.56
期末基 金份 额净 值 0.856
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -14.40%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。期末可 供分配利
润， 采用 期末 资产 负债 表 中未分 配利 润与 未分 配利 润中已 实现 部分 的孰 低数 （为 期末 余额） ， 即如
果期末未分配 利润（报 表 数，下同）的 未实现部 分 为正数，则期 末可供分 配 利润的金额 为期末未
分配利润的已 实现部分 ， 如果期末未分 配利润的 未 实现部分为负 数，则期 末 可供分配利 润的金额
为期末 未分 配利 润( 已实 现 部分扣 除 未 实现 部分 ） 。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.93% 1.60% -9.25% 1.35% 3.32% 0.25%
过去三 个月 -11.48% 1.22% -8.25% 1.07% -3.23% 0.15% 兴银大健康 2018 年半年度报告
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过去六 个月 -13.36% 1.35% -10.08% 1.05% -3.28% 0.30%
过去一 年 -8.84% 1.10% -9.10% 0.87% 0.26% 0.23%
自基金 合同
生效起 至今
-14.40% 0.87% 5.79% 1.20% -20.19% -0.33%
注：1 、本 基金 成立 于2015 年8 月 27 日；
2、 比较 基准= 中证 健康产 业指 数收 益率 （H30344 ）*80%+ 中证 综合 债指 数收益 率（H11009 ）
*20%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 成立 于2015 年8 月 27 日；
2、 比较 基准= 中证 健康产 业指 数收 益率 （H30344 ）*80%+ 中证 综合 债指 数收益 率（H11009 ）
*20%
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3.3 其 他指 标
无。 兴银大健康 2018 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴银基金管理 有限责任 公 司， 注册地为 福建省平 潭 综合实验区， 公司主要 办 公场所位于上 海
市浦东新区。 公司经营 范 围包括基金募 集、基金 销 售、特定客户 资产管理 、 资产管理和 中国证监
会许可的其他 业务。公 司 股东为华福证 券有限责 任 公司与国脉科 技股份有 限 公司。本公 司经证监
会证监 许可 〔2013 〕1289 号文批 准， 于2013 年10 月 25 日成 立。2016 年9 月23 日， 公 司股 东同
比例增 资， 公司 注册 资本 由 10,000 万元 变更为 14,300 万元 。增 资后 股东 出 资比例 维持 不变 ，华
福证券 有限 责任 公司 出资 比例 为 76% ，国 脉科 技股 份有限 公司 出资 比例 为 24% 。2016 年 10 月 24
日，公 司法 定名 称由 “华 福基金 管理 有限 责任 公司 ” 变更 为 “ 兴银 基金 管理 有限责 任公 司 ” 。
截至报 告期 末， 本公 司管 理 17 只开 放式 基金 ，管 理 公募基 金净 值规 模 超352 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张晓南
基金经
理
2015 年8 月27
日
- 7 年
硕士研 究生 ，特 许金 融分
析师（CFA ） 、金 融风 险管
理师（FRM ） ，拥 有7 年证
券、基 金行 业工 作经 验。
曾任职 于鹏 华基 金管 理有
限公司 ，现 任职 于兴 银基
金管理 有限 责任 公 司 权益
投资部 ， 自 2015 年8 月起
担任兴 银大 健康 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理， 自 2015 年 11 月起
担任兴 银丰 盈灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经
理， 自2017 年6 月 起担 任
兴银消 费新 趋势 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理， 自 2017 年 11 月起
担任兴 银丰 润灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经兴银大健康 2018 年半年度报告
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理。
乐琪
基金经
理
2018 年4 月11
日
- 11
MBA， 特许 金融 分析 师
（CFA ） ， 拥 有 11 年 证券 研
究和投 资工 作经 验。2018
年 3 月 加入 兴银 基金 ，
2018 年4 月11 日起 担任
兴银大 健康 灵活 配置 型基
金的基 金经 理。 之前 曾任
中银基 金行 业研 究员 ，上
投摩根 基金 管理 公司 行业
专家， 基金 经理 助理 ，基
金经理 等职 ；上 海贝 溢投
资管理 公司 任投 资副 总
监。2014 年11 月 17 日
-2016 年4 月29 日 曾先 后
担任上 投摩 根健 康品 质、
成长动 力和 中国 优势 三只
基金的 基金 经理 。
1、此 处的 任职 日期 和离 任 日期均 指公 司作 出决 定后 正式对 外公 告载 明日 期。
张晓南 先生 为本 基金 的首 任基金 经理 ，任 职日 期为 基金合 同生 效日 。
方军平 先生 曾任 本基 金基 金经理 ，任 职日 期 为2017 年 1 月4 日至 2018 年 3 月 6 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等法律 法规的规 定 及基金合同、 招
募说明书及其 更新等有 关 基金法律文件 的规定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
资产， 在控 制风 险的 前提 下，为 基金 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人按照法律法 规关于公 平 交易的相关规 定，严格 执 行公司公平交 易
管理制度，加 强了对所 管 理的不同投资 组合同向 交 易价差的分析 ，确保公 司 管理的 不同 投资组合
在授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理活 动和 环节 得到公 平对 待。
兴银大健康 2018 年半年度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年1 季度 ， 一 定程 度 参与了 金融 、 地 产股 为代 表的蓝 筹股 行情 ， 但 主要 仓位配 置方 向仍
是在以电子、 医药为代 表 的成长股方向 ，随后春 节 后行情切换到 以成长股 行 情，基金业 绩变现相
对较好 ，但 进 入 2 季 度， 市场受 降杠 杆政 策影 响， 造成流 动性 偏紧 ，债 务违 约频发 ，同 时中 美 贸
易战开启对市 场整体信 心 造成影响，消 费蓝筹和 成 长股都出现不 同程度调 整 ，基金净值 也出现较
大幅度 的回 撤。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.856 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-13.36% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-10.08% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半 年 A 股 市场 先扬 后抑 ，1 季度 在人 民币 升值 预 期下带 动以 金融 、地 产股 为龙头 的蓝 筹股
上涨， 随后 由成 长股 接力 。但进 入 2 季度 后， 受中 美贸易 战、 国内 降杠 杆等 政策影 响导 致市 场 流
动性偏 紧， 债务 违约 频发 ，在这 些利 空因 素促 发下 ，市场 整体 处于 调整 态势 。进 入 7 月 后， 中 美
贸易战仍未缓 和，国内 经 济增长压力逐 步显现， 政 府监管机构在 去杠杆和 保 经济增长的 决策下，
对上半年的经 济政策做 出 了修正，央行 “资管新 规 ” 细则有助于 缓解市场 流 动性压力， 国务院常
务会议对 “积 极财政政 策 要更加积极 ” 的措辞也 表 示政府保经济 增长的措 施 。未来半年 ，在货币
政策和 财政 政策 都相 对于 上半年 要边 际宽 松的 情况 下，A 股市 场有 望迎 来反 弹行情 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1. 有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
根据证监会 的 相关规定 ， 本公司为建立 健全有效 的 估值政策和程 序，成立 估 值小组，明确 参
与估值流程各 方的人员 分 工和职责。估 值小组组 长 由分管运营保 障部的公 司 领导担任， 成员由基兴银大健康 2018 年半年度报告
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金事务 部 、 风 险管 理部 、 合规稽 核部 、 研究 发展 部 、 投 资管 理部 门( 视会 议议 题内容 选择 相关 投资
方向部 门) 部门 负责 人或 其 指定人 员组 成。 估值 小组 成 员具备 应有 的经 验、 专业 胜 任能力 和独 立性 ，
分工明确，在 上市公司 研 究和估值、基 金投资、 投 资品种所属行 业的专业 研 究、估值政 策、估值
流程和程序 、 基金的风 险 控制与绩效评 估、会计 政 策与基金核算 以及相关 事 项的合法合 规性审核
和监督等各个 方面 具备 专 业能力。估值 小组严格 按 照工作流程诚 实守信、 勤 勉尽责地讨 论和决策
估值事项。日 常估值项 目 由基金事务部 严格按照 新 会计准则、证 监会相关 规 定和基金合 同关于估
值的约定执行 。当经济 环 境和证券市场 发生重大 变 化时，针对特 殊估值工 作 ，按照以下 工作流程
进行：由公司 估值小组 依 据行业协会提 供的估值 模 型和行业做法 选定与当 时 市场经济环 境相适应
的估值方法并 征求托管 行 、会计师事务 所的相关 意 见，由基金事 务部做出 提 示，对其潜 在估值调
整对前 一估 值日 的基 金资 产净值 的影 响是 否 在0.25 ％以上 进行 测算 ， 并 对确 认产生 影响 的品 种根
据前述估值模 型、估值 流 程计算，提供 相关投资 品 种的公允价值 以进行估 值 处理，待清 算人员复
核后，将估值 结果反馈 基 金经理，并提 交公司估 值 小组。其他特 殊情形， 可 由基金经理 主动做出
提示， 并由 研究 员提 供研 究报告 ，交 估值 小组 审议 ，同时 按流 程对 外公 布。
2. 基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
3. 本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 没有 存在 任何 重大 利益冲 突。
4. 已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 本基 金未 进行 利 润分 配， 符合 法律 法规 的规定 及《 基金 合同 》的 约定。
本报告 期本 基金 没有 应分 配但尚 未分 配的 利润 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人 或 基 金资 产 净 值 低 于
5000 万元 的情 形。 兴银大健康 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基 金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 兴银大健康 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴银 大健 康灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 16,638,941.46 83,237,919.35
结算备 付金
1,322,910.28 3,860,757.25
存出保 证金
120,890.73 415,266.07
交易性 金融 资产 6.4.7.2 60,594,538.47 82,481,577.12
其中： 股票 投资
60,594,538.47 82,481,577.12
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 45,000,000.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 371.13 42,599.15
应收股 利
- -
应收申 购款
1,142.70 1,391.65
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
123,678,794.77 170,039,510.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,183,331.84 -
应付赎 回款
- 49,888.60
应付管 理人 报酬
152,305.57 218,728.50
应付托 管费
25,384.26 36,454.74
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 308,705.98 483,109.86 兴银大健康 2018 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 73,055.56 154,500.00
负债合 计
4,742,783.21 942,681.70
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 139,005,473.03 171,163,997.74
未分配 利润 6.4.7.10 -20,069,461.47 -2,067,168.85
所有者 权益 合计
118,936,011.56 169,096,828.89
负债和 所有 者权 益总 计
123,678,794.77 170,039,510.59
报告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.856 元， 基金 份额 总额139,005,473.03 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 兴银 大健 康灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-17,012,646.77 17,963,763.34
1.利息 收入
315,793.50 554,965.81
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 172,092.23 554,965.81
债券利 息收 入
17,512.33 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
126,188.94 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-12,361,095.89 -1,036,596.62
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -12,967,031.54 -1,777,189.49
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -8,050.00 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 613,985.65 740,592.87
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-4,968,661.01 18,420,205.93
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,316.63 25,188.22
减： 二、费用
2,309,780.54 6,181,743.65 兴银大健康 2018 年半年度报告
第 18 页 共 55 页
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,063,116.96 1,772,077.88
2．托 管费 6.4.10.2.2 177,186.12 295,346.34
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 991,441.90 4,031,835.67
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 78,035.56 82,483.76
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-19,322,427.31 11,782,019.69
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-19,322,427.31 11,782,019.69
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 兴银 大健 康灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
171,163,997.74 -2,067,168.85 169,096,828.89
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -19,322,427.31 -19,322,427.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-32,158,524.71 1,320,134.69 -30,838,390.02
其中：1.基 金申 购款 305,910.39 -20,397.02 285,513.37
2. 基金 赎回 款 -32,464,435.10 1,340,531.71 -31,123,903.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 139,005,473.03 -20,069,461.47 118,936,011.56 兴银大健康 2018 年半年度报告
第 19 页 共 55 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
283,208,828.31 -30,665,167.82 252,543,660.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 11,782,019.69 11,782,019.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-41,160,460.05 4,218,557.66 -36,941,902.39
其中：1.基 金申 购款 683,172.85 -74,187.48 608,985.37
2. 基金 赎回 款 -41,843,632.90 4,292,745.14 -37,550,887.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
242,048,368.26 -14,664,590.47 227,383,777.79
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.3 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张力______
______ 刘建 新______
____ 沈 阿娜____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华福大 健康 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （ 以下 简称 “本 基金” ） 经中 国证 监会 证 监许可 〔2015 〕
1615 号文 准予 注册， 本基 金首次 募集 资金 总额 为人 民币 534,705,888.33 元 。 《华福 大健 康灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2015 年 8 月 27 日 正式 生效 。本 基金 为 契约型 开放 式基 金，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 华福基金 管 理有限责任公 司，基金 托 管人为兴业 银行股份
有限公 司。 兴银大健康 2018 年半年度报告
第 20 页 共 55 页
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基 金运作管 理 办法》相关规 定
以及《华福大 健康灵活 配 置混合型证券 投资基金 基 金合同》等法 律文件约 定 ，本基金投 资于具有
良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包含中 小板、创 业 板及其他中 国证监会
核准上 市的 股票 ） 、 债 券 （ 含国债 、 金 融债、 企业 债、 公司债 、 央 行票 据、 中 期 票据、 短期 融资 券、
次级债 、 可 转 换 债券 、 可 交换债 券、 中小 企业 私募 债等） 、 债 券回 购、 银 行存 款、 权 证、 资产 支持
证券、股指期 货以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 （ 但须符合中 国证监会
相关规 定） 。 如 法律 法规 或 监管机 构允 许本 基金 投资 其他品 种 ， 基 金管 理人 在 履行适 当程 序后 ， 可
将其纳 入投 资范 围。 根 据 2017 年 3 月 30 日 《兴 银 基金管 理有 限责 任公 司关 于旗下 基金 更名 事宜
的公告 》 ， 华福 大健 康灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 自 2017 年 4 月 5 日 起更 名 为兴银 大健 康灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制， 同 时在 具体 会计
核算和 信息 披露 方面 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错 更 正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
6.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 兴银大健康 2018 年半年度报告
第 21 页 共 55 页
6.4.4.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 、财税[2008]1 号 《财政部、国 家税务总 局 关于企业所得 税若干优 惠 政策的通知 》 、2008
年 9 月 18 日《 上海 、深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]48
号《关于实施 全国中小 企 业股份转让系 统挂牌公 司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关 问题的通
知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税
[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知 》 、财 税[2017]56 号《 关于资管 产 品增值税有关 问题
的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产 进 项税额抵扣等 增值税政 策 的通 知》及其 他相关
税务法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
1) 证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票、 债
券免征 增值 税；2018 年 1 月1 日 起， 公开 募集 证券 投资基 金运 营 过 程中 发生 的其他 增值 税应 税 行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。
2) 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在收到相关扣 收税 款当 月 的法定申报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以 内
(含 1 个月)的 ，其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年)
的，暂减按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂 免征收 个人 所得 税。
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4) 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5) 对于 基金 从 事 A 股 买卖 ，出让 方 按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税，对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
兴银大健康 2018 年半年度报告
第 22 页 共 55 页
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 16,638,941.46
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 16,638,941.46
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 55,466,194.69 60,594,538.47 5,128,343.78
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 55,466,194.69 60,594,538.47 5,128,343.78
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元 兴银大健康 2018 年半年度报告
第 23 页 共 55 页
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市 场 - -
银行间 市场 - -
买入返 售证 券 45,000,000.00 -
合计 45,000,000.00 -
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 11,427.59
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 595.30
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -11,706.16
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 54.40
合计 371.13
6.4.6.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 308,705.98
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 308,705.98
兴银大健康 2018 年半年度报告
第 24 页 共 55 页
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 73,055.56
合计 73,055.56
6.4.6.9 实 收基 金
金额 单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 171,163,997.74 171,163,997.74
本期申 购 305,910.39 305,910.39
本期赎 回( 以"-" 号填列) -32,464,435.10 -32,464,435.10
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 139,005,473.03 139,005,473.03
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -5,648,192.02 3,581,023.17 -2,067,168.85
本期利 润 -14,353,766.30 -4,968,661.01 -19,322,427.31
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
2,124,275.40 -804,140.71 1,320,134.69
其中： 基金 申购 款 -21,662.11 1,265.09 -20,397.02
基金赎 回款 2,145,937.51 -805,405.80 1,340,531.71
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -17,877,682.92 -2,191,778.55 -20,069,461.47
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元 兴银大健康 2018 年半年度报告
第 25 页 共 55 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 161,774.68
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 8,332.58
其他 1,984.97
合计 172,092.23
6.4.6.12 股票 投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 376,662,839.88
减：卖 出股 票成 本总 额 389,629,871.42
买卖股 票差 价收 入 -12,967,031.54
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-8,050.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -8,050.00
6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
10,057,573.01
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付） 9,967,760.00 兴银大健康 2018 年半年度报告
第 26 页 共 55 页
成本总 额
减：应 收利 息总 额 97,863.01
买卖债 券差 价收 入 -8,050.00
6.4.6.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
6.4.6.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.6.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.6.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.6.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.6.15 衍 生工 具收益
6.4.6.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无买 卖权 证差价 收入 。
6.4.6.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 无其 他投 资收益 。
6.4.6.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30 日 兴银大健康 2018 年半年度报告
第 27 页 共 55 页
股票投 资产 生的 股利 收益 613,985.65
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 613,985.65
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -4,968,661.01
—— 股 票投 资 -4,968,661.01
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -4,968,661.01
6.4.6.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,316.63
合计 1,316.63
6.4.6.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 991,091.90
银行间 市场 交易 费用 350.00
合计 991,441.90
兴银大健康 2018 年半年度报告
第 28 页 共 55 页
6.4.6.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 18,966.99
信息披 露费 49,588.57
CFCA 证书 费 200.00
帐户维 护费 9,000.00
银行费 用 280.00
合计 78,035.56
6.4.6.21 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
无。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期未 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方发 生变 化的 情况 。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴银基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华福证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
国脉科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海兴 瀚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
兴银成 长资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东华 福证 券全资 子公 司
兴银投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东华 福证 券全资 子公 司 兴银大健康 2018 年半年度报告
第 29 页 共 55 页
注： 本基 金与 关联 方的 所 有 交易 均是 在正 常业 务中 按照一 般商 业条 款订 立。
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
-
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华福证 券 - - 1,255,570,602.75 43.09%
6.4.9.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.9.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华福证 券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华福证 券 918,200.43 39.34% - -
注：1 、上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。权 证交 易不计 佣金 。 兴银大健康 2018 年半年度报告
第 30 页 共 55 页
2、该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服
务等。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,063,116.96 1,772,077.88
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
413,435.93 706,486.84
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 1.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
177,186.12 295,346.34
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.9.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。 兴银大健康 2018 年半年度报告
第 31 页 共 55 页
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 与关 联方 未进 行银行 间同 业市 场债 券（ 含回购 ）的 交易 。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
报告期 内基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
上海
兴瀚
资产
管理
有限
公司
9,999,000.00 7.19% 9,999,000.00 5.84%
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行股
份有限 公司
16,638,941.46 161,774.68 18,550,516.29 527,257.46
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 保管 ，按 银行 同业利 率计 息。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上 年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
兴银大健康 2018 年半年度报告
第 32 页 共 55 页
6.4.10 利 润分 配情况
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。
6.4.11 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 而于期 末持 有的 流通 受限 证券。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600745
闻泰
科技
2018
年4
月17
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
25.55 - - 100,000 3,109,399.37 2,555,000.00 -
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
-
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资的 金融工具 主 要包括股票投 资和债券 投 资等。本基金 面临的风 险 主要包括信用 风 兴银大健康 2018 年半年度报告
第 33 页 共 55 页
险、流动性风 险及市场 风 险。本基金的 基金管理 人 从事风险管理 的主要目 标 是争取将相 对风险控
制在限定 的范 围内，使 本 基金在风险和 收益之间 取 得最佳的平衡 以实现 “ 风 险和收益相 匹配 ” 的
风险收 益目 标。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 合规及风 险 管理委员会 ，负责检
查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况，充分 发挥独立 董 事监督职能 ，保护投
资者利 益和 公司 合法 权益 。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会， 负
责全面 评估 公司 经营 管理 过程中 的各 项风 险， 并提 出防范 化解 措施 。
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度， 积极组织 对 公司各项制度 及内部控 制 的执行情况、 业
务的合法合规 性进行监 督 检查，定期和 不定期向 董 事会报告公司 内部控制 执 行情况。公 司设置合
规稽核部和风 险管理部 ， 合规稽核部具 体负责公 司 业务合法合规 性管理， 履 行合规管理 职责以及
各项制度和内 部控制执 行 情况的监察稽 核工作； 风 险管理部负责 公司日常 运 营过程中， 识别潜在
风险，评估风 险的影响 程 度，并根据公 司风险偏 好 制定风险应对 策略，有 效 管理公司各 环节风险
的持续过程。 公司管理 层 重视和支持合 规稽核和 风 险管理工作， 并保证合 规 稽核和风险 管理工作
的独立性和权 威性，配 备 了充足合格的 人员，明 确 了部门及其各 岗位的职 责 和工作流程 、组织纪
律。业务部门 负责人为 所 在部门的风险 控制第一 责 任人，对本部 门业务范 围 内的风险负 有管控及
时报告 的义 务。 员工 在其 岗位职 责范 围内 承担 相应 风险管 理责 任。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析估测各 种
风险产生的可 能损失。 从 定性分析的角 度出发， 判 断风险损失的 严重程度 和 出现同类风 险损失的
频度 。 而 从定 量分 析的 角度 出发 ， 根 据本 基金 的投 资目 标， 结合 基金 资产 投资 的金 融工具 特征 通 过
特定的 风险 量化 指标 、 模 型， 日常 的量 化报 告 ， 确 定风险 损失 的限 度和 相应 置信区 间 ， 及 时可 靠
地对各 种风 险进 行监 督、 检查和 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 兴银大健康 2018 年半年度报告
第 34 页 共 55 页
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金报告期 末和上年 度 末未持有除国 债、政策 性 金融债以 外的 需按短期 信 用评级列示 的债券投
资。
6.4.12.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末和 上年 度末未 持有 需按 短期 信用 评级列 示的 资产 支持 证券 。
6.4.12.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本基金 本年 末和 上年 度末 未持有 需按 短期 信用 评级 列示的 同业 存单 。
6.4.12.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金本报告 期末和上 年 度末未持有除 国债、政 策 性金融债以外 的需按长 期 信用评级列 示的债券
投资。
6.4.12.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末和 上年 度末未 持有 需按 长期 信用 评级列 示的 资产 支持 证券 。
6.4.12.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本基金 本报 告期 末和 上年 度末未 持有 需按 长期 信用 评级列 示的 同业 存单 。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合 同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模式带来 的流动性 风 险，有效保障 基金持有 人 利益。本基金 投资于一 家 公司发行的 股票市值
不超过基金资 产净值 的 10% ，且本基金与 本基金的 基 金管理人管理 的其他基 金 共同持有一家 公司
发行的证券不 得超过该 证 券的 10%。 此外，本 基金 可通过卖出回 购金融资 产 方式接入短期 资金应
对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。
6.4.12.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
兴银大健康 2018 年半年度报告
第 35 页 共 55 页
6.4.12.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》 (自 2017 年 10 月 1 日起施 行) 等法 规的
要 求 对本 基金 组合 资产 的 流动性 风险 进行 管理 ， 通 过 独立的 风险 管理 部门 对本 基金的 组合 持仓 集
中 度 指标、 流通 受限 制的 投资品 种比 例以 及组 合在 短时间 内变 现能 力的 综合 指标等 流动 性指 标 进
行 持 续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10% ，且本 基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成 比 例进行证券投资的开 放式 基金及中国证监 会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组 合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的 30% 。
本基金 所持 部分 证券 在证 券交易 所上 市 ， 其 余亦 可在 银行间 同业 市场 交易 。 此外 ， 本 基金 可 通
过卖出 回购 金融 资产 方式 借入短 期资 金应 对流 动 性 需求， 其上 限一 般不 超过 基 金持有 的债 券投 资
的公允 价值 。 本 基金 主动 投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 本基
金的基金管 理人每日 对基 金组合资产 中 7 个工 作日 可变现资产 的可变现 价值 进行审慎评 估与测
算，确 保每 日确 认的 净赎 回申请 不得 超过 7 个工 作 日可变 现资 产的 可变 现价 值。
同时 ， 本 基金 的基 金管 理 人通过 合理 分散 逆回 购交 易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 ； 按 照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动 性风 险和 交易 对手 风险 。 此 外 ， 本 基金 的基 金 管理人 建立 了逆 回购 交易 质押品 管理 制度 ： 根
据质押 品的 资质 确定 质押 率水平 ； 持 续监 测质 押品 的 风险状 况与 价值 变动 以确 保质押 品按 公允 价
值计算 足额 ； 并 在与 私募 类 证券资 管产 品及 中国 证监 会认定 的其 他主 体为 交易 对手开 展逆 回购 交
易时， 可接 受质 押品 的资 质要求 与基 金合 同约 定的 投资范 围保 持一 致。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 有 金融工具的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变兴银大健康 2018 年半年度报告
第 36 页 共 55 页
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量因 市 场利率变化而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程 序上独 立 于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备 付金、存
在保证 金、 债券 投资 及部 分应收 申购 款等 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
16,638,941.46 - - - - - 16,638,941.46
结算备 付金
1,322,910.28 - - - - - 1,322,910.28
存出保 证金
120,890.73 - - - - - 120,890.73
交易性 金融 资产
- - - - - 60,594,538.47 60,594,538.47
买入返 售金 融资 产
45,000,000.00 - - - - - 45,000,000.00
应收利 息
- - - - - 371.13 371.13
应收申 购款
- - - - - 1,142.70 1,142.70
资产总 计 63,082,742.47 - - - - 60,596,052.30 123,678,794.77
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 4,183,331.84 4,183,331.84
应付管 理人 报酬 - - - - - 152,305.57 152,305.57
应付托 管费 - - - - - 25,384.26 25,384.26
应付交 易费 用 - - - - - 308,705.98 308,705.98
其他负 债 - - - - - 73,055.56 73,055.56
负债总 计 - - - - - 4,742,783.21 4,742,783.21
利率敏 感度 缺口 63,082,742.47 - - - - 55,853,269.09 118,936,011.56
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 83,237,919.35 - - - - - 83,237,919.35 兴银大健康 2018 年半年度报告
第 37 页 共 55 页
结算备 付金 3,860,757.25 - - - - - 3,860,757.25
存出保 证金 415,266.07 - - - - - 415,266.07
交易性 金融 资产 - - - - - 82,481,577.12 82,481,577.12
应收利 息 - - - - - 42,599.15 42,599.15
应收申 购款 - - - - - 1,391.65 1,391.65
资产总 计 87,513,942.67 - - - - 82,525,567.92 170,039,510.59
负债
应付赎 回款 - - - - - 49,888.60 49,888.60
应付管 理人 报酬 - - - - - 218,728.50 218,728.50
应付托 管费 - - - - - 36,454.74 36,454.74
应付交 易费 用 - - - - - 483,109.86 483,109.86
其他负 债 - - - - - 154,500.00 154,500.00
负债总 计 - - - - - 942,681.70 942,681.70
利率敏 感度 缺口 87,513,942.67 - - - - 81,582,886.22 169,096,828.89
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
上年度 末和 本报 告期 末， 本基金 未持 有交 易性 债券 资产。
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的 风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金是混合 型基金， 根 据宏观经济发 展趋势、 政 策面因素、金 融市场的 利 率变动和市场 情
绪，综合运用 定性和定 量 的方法，对股 票、债券 和 现金类资产的 预期收 益 风 险及相对投 资价值进
行评估，确定 基金资产 在 股票、债券及 现金类资 产 等资产类别的 分配比例 。 在有效控制 投资风险
的前提下，形 成大类资 产 的配置方案。 本基金通 过 投资组合的分 散化降低 其 他价格风险 。此外，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险度量， 包括特定 指 标等来测试本 基金面临 的 潜在价格风险 ，及时可 靠 地对风险进 行跟踪和
控制。 兴银大健康 2018 年半年度报告
第 38 页 共 55 页
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 60,594,538.47 50.95 82,481,577.12 48.78
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 60,594,538.47 50.95 82,481,577.12 48.78
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 的市 场价 格风 险主 要源于 证券 市场 的 系 统性 风险， 即从 长期 来看 ，本 基金
所投资 的证 券与 业绩 比较 基准的 变动 呈线 性相 关， 且报告 期内 的相 关系 数在 资产
负债表 日后 短期 内保 持不 变；
以下分 析， 除市 场基 准发 生变动 ，其 他影 响基 金资 产净值 的风 险变 量保 持不 变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 5,233,778.66 7,319,197.18
业绩比 较基 准下 降 5% -5,233,778.66 -7,319,197.18
6.4.12.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 兴银大健康 2018 年半年度报告
第 39 页 共 55 页
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层次的 余额 为 人
民币58,039,538.47 元， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 2,555,000 元， 无属 于第三 层次 的余额( 于
2017 年12 月 31 日： 第一 层次的 余额 为人 民 币 62,691,949.52 元， 属于 第二 层次的 余额 为人 民币
19,789,627.60 元， 无属 于第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和 本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
兴银大健康 2018 年半年度报告
第 40 页 共 55 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 60,594,538.47 48.99
其中： 股票 60,594,538.47 48.99
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 45,000,000.00 36.38
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,961,851.74 14.52
8 其他各 项资 产 122,404.56 0.10
9 合计 123,678,794.77 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 649,000.00 0.55
C 制造业 55,499,512.33 46.66
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - - 兴银大健康 2018 年半年度报告
第 41 页 共 55 页
F 批发和 零售 业 4,364,800.00 3.67
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.07
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 60,594,538.47 50.95
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603986 兆易创 新 70,000 7,596,400.00 6.39
2 000895 双汇发 展 223,000 5,889,430.00 4.95
3 000425 徐工机 械 1,168,400 4,954,016.00 4.17
4 600519 贵州茅 台 6,600 4,827,636.00 4.06
5 600031 三一重 工 500,000 4,485,000.00 3.77
6 002024 苏宁易 购 310,000 4,364,800.00 3.67
7 600566 济川药 业 60,000 2,891,400.00 2.43
8 300567 精测电 子 35,000 2,786,000.00 2.34
9 300003 乐普医 疗 75,000 2,751,000.00 2.31
10 600745 闻泰科 技 100,000 2,555,000.00 2.15
11 600771 广誉远 45,000 2,473,200.00 2.08
12 000338 潍柴动 力 250,000 2,187,500.00 1.84 兴银大健康 2018 年半年度报告
第 42 页 共 55 页
13 000951 中国重 汽 152,353 2,024,771.37 1.70
14 000636 风华高 科 100,000 1,588,000.00 1.34
15 600760 中航沈 飞 40,000 1,441,600.00 1.21
16 603019 中科曙 光 31,000 1,421,970.00 1.20
17 600884 杉杉股 份 60,000 1,326,000.00 1.11
18 600809 山西汾 酒 20,000 1,257,800.00 1.06
19 002371 北方华 创 20,000 993,400.00 0.84
20 600028 中国石 化 100,000 649,000.00 0.55
21 002262 恩华药 业 30,000 600,300.00 0.50
22 002493 荣盛石 化 50,000 516,000.00 0.43
23 300661 圣邦股 份 4,000 492,600.00 0.41
24 002859 洁美科 技 10,000 389,500.00 0.33
25 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.07
26 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.04
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000725 京东 方 A 18,256,000.00 10.80
2 600048 保利地 产 10,398,251.00 6.15
3 600029 南方航 空 10,211,403.66 6.04
4 300136 信维通 信 9,093,574.92 5.38
5 600566 济川药 业 9,047,392.00 5.35
6 300474 景嘉微 7,852,230.00 4.64
7 000895 双汇发 展 7,827,372.00 4.63
8 002343 慈文传 媒 7,507,184.00 4.44
9 601336 新华保 险 6,412,047.99 3.79
10 601111 中国国 航 6,162,282.00 3.64
11 600809 山西汾 酒 6,158,097.00 3.64
12 000858 五粮液 6,014,960.92 3.56
13 002156 通富微 电 5,413,708.00 3.20
14 600436 片仔癀 5,359,658.75 3.17 兴银大健康 2018 年半年度报告
第 43 页 共 55 页
15 000333 美的集 团 5,318,216.00 3.15
16 000538 云南白 药 5,140,730.71 3.04
17 000651 格力电 器 5,101,197.00 3.02
18 000425 徐工机 械 5,022,770.00 2.97
19 600031 三一重 工 4,967,600.00 2.94
20 600585 海螺水 泥 4,928,970.00 2.91
21 002024 苏宁易 购 4,858,107.00 2.87
22 002384 东山精 密 4,633,921.00 2.74
23 600438 通威股 份 4,558,000.00 2.70
24 001979 招商蛇 口 4,441,580.00 2.63
25 000001 平安银 行 4,397,849.00 2.60
26 600028 中国石 化 4,281,000.00 2.53
27 002508 老板电 器 4,215,000.00 2.49
28 600663 陆家嘴 4,213,666.00 2.49
29 603108 润达医 疗 4,209,991.00 2.49
30 000049 德赛电 池 4,186,212.17 2.48
31 300708 聚灿光 电 4,067,575.00 2.41
32 002050 三花智 控 4,002,959.00 2.37
33 603214 爱婴室 3,916,053.00 2.32
34 002045 国光电 器 3,805,651.00 2.25
35 000002 万科 A 3,776,593.00 2.23
36 002648 卫星石 化 3,748,654.00 2.22
37 300433 蓝思科 技 3,685,470.00 2.18
38 603619 中曼石 油 3,456,515.00 2.04
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000725 京东 方 A 15,826,000.00 9.36
2 601088 中国神 华 10,739,768.87 6.35
3 600048 保利地 产 10,128,311.00 5.99
4 603986 兆易创 新 9,849,671.10 5.82
5 600029 南方航 空 9,659,163.26 5.71 兴银大健康 2018 年半年度报告
第 44 页 共 55 页
6 600436 片仔癀 8,157,887.40 4.82
7 002343 慈文传 媒 8,029,831.00 4.75
8 300474 景嘉微 8,001,909.00 4.73
9 600566 济川药 业 7,790,791.10 4.61
10 600460 士兰微 6,841,855.60 4.05
11 601318 中国平 安 6,395,000.00 3.78
12 300136 信维通 信 6,345,458.06 3.75
13 000039 中集集 团 5,870,859.00 3.47
14 601111 中国国 航 5,811,833.58 3.44
15 601336 新华保 险 5,706,353.20 3.37
16 600809 山西汾 酒 5,569,264.00 3.29
17 002156 通富微 电 5,446,576.50 3.22
18 002049 紫光国 微 5,329,311.00 3.15
19 000333 美的集 团 5,318,233.00 3.15
20 300003 乐普医 疗 5,185,540.10 3.07
21 000858 五粮液 5,027,953.60 2.97
22 600585 海螺水 泥 4,935,318.01 2.92
23 000063 中兴通 讯 4,934,631.13 2.92
24 000538 云南白 药 4,909,685.00 2.90
25 601607 上海医 药 4,817,997.21 2.85
26 000651 格力电 器 4,690,404.44 2.77
27 600763 通策医 疗 4,457,062.10 2.64
28 002384 东山精 密 4,369,094.48 2.58
29 300708 聚灿光 电 4,341,279.00 2.57
30 000001 平安银 行 4,247,020.00 2.51
31 001979 招商蛇 口 4,246,083.17 2.51
32 600438 通威股 份 4,154,913.14 2.46
33 600663 陆家嘴 4,001,911.00 2.37
34 002050 三花智 控 4,001,773.00 2.37
35 601006 大秦铁 路 3,882,202.46 2.30
36 002648 卫星石 化 3,881,486.00 2.30
37 600028 中国石 化 3,560,535.00 2.11
38 603108 润达医 疗 3,535,693.55 2.09
39 000002 万科 A 3,450,930.00 2.04
40 000049 德赛电 池 3,401,024.33 2.01
41 002508 老板电 器 3,397,982.00 2.01
兴银大健康 2018 年半年度报告
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7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票 的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 372,711,493.78
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 376,662,839.88
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
兴银大健康 2018 年半年度报告
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7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ，本 基金 将根 据风 险管理 的原 则，
以套期 保值 为主 要目 的， 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃的
期货合 约。 本基 金在 进行 股指期 货投 资时 ，将 通过 对证券 市场 和期 货市 场运 行趋势 的研 究， 并结
合股指 期 货 的定 价模 型寻 求其合 理的 估值 水平 。本 基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、流
动性及 风险 特征 ，通 过资 产配置 、品 种选 择， 谨慎 进行投 资， 以降 低投 资组 合的整 体风 险。 法律
法规对 于基 金投 资股 指期 货的投 资策 略另 有规 定的 ，本基 金将 按法 律法 规的 规定执 行。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
无。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
国债期 货不 属于 本基 金的 投资范 围， 故此 项不 适用 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 投资 范围 不包 含国 债期货 ，无 相关 投资 策略 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
基金投资的前 十 名证券 的 发行主体本期 未出现被 监 管部门立案调 查，或在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.12.2
本基金 投资 前十 名股 票中 ，不存 在前 十名 股票 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库的情 形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 120,890.73
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 兴银大健康 2018 年半年度报告
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4 应收利 息 371.13
5 应收申 购款 1,142.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 122,404.56
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债 券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600745 闻泰科 技 2,555,000.00 2.15 重大资 产重 组停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本报告中因四 舍五入原 因 ，投资组合报 告中市值 占 总资产或净资 产比例的 分 项之和与合计 可
能存在 尾差 。 兴银大健康 2018 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户 数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,211 62,869.96 9,999,000.00 7.19% 129,006,473.03 92.81%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
报告期 内本 基金 未上 市交 易。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
69,502.38 0.05%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
兴银大健康 2018 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 8 月 27 日 ） 基金 份额 总额 534,705,888.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 171,163,997.74
本报告 期基 金总 申购 份额 305,910.39
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 32,464,435.10
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 139,005,473.03
兴银大健康 2018 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 报告 期内 本基 金基 金 管理人 人事 变动 如下 ：
2018 年 1 月 24 日 ，基金 管理人 发布 了督 察长 变更 的公告 ，余 富材 于 2018 年 1 月 22 日接 替
林佳出 任督 察长 。
（2） 报告 期内 托管 人的 专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 从原 偏成 长主线 转向 消费 与成 长均 衡配置 的方 向
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本年度 由德 勤华 永会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 对本基 金进 行审 计。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 的托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 未受到 监管 部 门
的稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人 民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
兴银大健康 2018 年半年度报告
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
方正证 券 2 446,782,059.09 59.63% 326,731.65 59.63% -
中泰证 券 2 302,511,064.30 40.37% 221,226.27 40.37% -
广发证 券 2 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
平安证 券 2 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - 新增
注：基 金租 用证 券公 司交 易单元 的选 择标 准是 ：
（1 ） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2 ） 研 究实 力较 强 ， 有 固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 够针 对基 金业 务 需要 ， 提 供高 质量 的
研究报 告和 较为 全面 的服 务；
（3 ） 能够 积极 推动 多边 业 务合作 ，最 大限 度地 调动 资源， 协助 基金 投资 ；
（4 ） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
选 择程 序： 本 基金 管理 人 组织 相关 人员 依据 交易 单元选 择标 准对 交易 单元 候选证 券公 司的 服 务
质量和 研究 实力 进行 评估 ，确定 选用 交易 单元 的证 券公司 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证 券 - - 726,000,000.00 91.67% - -
中泰证 券 - - 66,000,000.00 8.33% - -
广发证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - - 兴银大健康 2018 年半年度报告
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兴业证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于旗 下基 金参 与交 通银 行费率
优惠活 动并 开通 定期 定额 投资的
公告
上海证 券报 、 证券 日
报、 证 券时 报、 公 司
网站
2018 年 1 月 4 日
2
关于旗 下兴 银大 健康 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金2017 年第4 季
度报告
上海证 券报 、 公司 网
站
2018 年 1 月 19 日
3
兴银基 金管 理有 限责 任公 司关于
督察长 变更 的公 告
上海证 券报 、 证券 日
报、 证 券时 报、 公 司
网站
2018 年 1 月 24 日
4
关于旗 下部 分基 金新 增盈 米财富
为代销 机构 并参 与费 率优 惠及部
分基金 开通 定期 定额 投资 的公告
上海证 券报 、 证券 日
报、 证 券时 报、 公 司
网站
2018 年 1 月 24 日
5
兴银大 健康 灵活 配置 混合 型证券
投资基 金基 金经 理变 更公 告
上海证 券报 、 公司 网
站
2018 年 3 月 6 日
6
兴银基 金管 理有 限责 任公 司关于
修订公 司旗 下证 券投 资基 金基金
合同有 关 条 款的 公告
上海证 券报 、 证券 日
报、 证 券时 报、 公 司
网站
2018 年 3 月 24 日
7
关于旗 下兴 银大 健康 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金 2017 年 年度
报告
公司网 站 2018 年 3 月 30 日
8
关于旗 下兴 银大 健康 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金 2017 年 年度
报告摘 要
上海证 券报 2018 年 3 月 30 日
9
兴银大 健康 灵活 配置 混合 型证券
投资基 金基 金经 理变 更公 告
上海证 券报 、 公司 网
站
2018 年 4 月 11 日
10
关于旗 下部 分基 金新 增国 金证券
为代销 机构 并开 通定 期定 额投资
的公告
上海证 券报 、 证券 日
报、 证 券时 报、 公 司
网站
2018 年 4 月 12 日
11
兴银大 健康 灵活 配置 混合 型证券
投资基 金招 募说 明书 （更 新）
（2018 年第 1 号）
公司网 站 2018 年 4 月 12 日
12
兴银大 健康 灵活 配置 混合 型证券
投资基 金招 募说 明书 （更 新）摘
要（2018 年第1 号）
上海证 券报 2018 年 4 月 12 日 兴银大健康 2018 年半年度报告
第 53 页 共 55 页
13
兴银基 金关 于官 方网 站直 销平台
正式对 外开 放并 设定 旗下 基金官
网直销 申购 金额 起点 的公 告
上海证 券报 、 证券 日
报、 证 券时 报、 公 司
网站
2018 年 4 月 13 日
14
关于旗 下基 金持 有的 “中 兴通
讯”股 票估 值方 法调 整的 公告
上海证 券报 、 证券 日
报、 证 券时 报、 公 司
网站
2018 年 4 月 20 日
15
关于旗 下兴 银大 健康 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金2018 年第1 季
度报告
上海证 券报 、 公司 网
站
2018 年 4 月 23 日
16
关于旗 下兴 银大 健康 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金持 有 “ 闻泰科
技”估 值调 整的 公告
上海证 券报 、 公司 网
站
2018 年 6 月 16 日
17
关于旗 下兴 银大 健康 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金持 有 “ 中兴通
讯”估 值调 整的 公告
上海证 券报 、 公司 网
站
2018 年 6 月 22 日
兴银大健康 2018 年半年度报告
第 54 页 共 55 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内单 一 投 资者持 有基 金份 额比 例未 出现超 过 20% 的 情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
兴银大健康 2018 年半年度报告
第 55 页 共 55 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会准 予兴 银 大健康 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 注册 的文 件；
（2） 《 兴银 大健 康灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
（3） 《 兴银 大健 康灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
（4） 《 兴银 大健 康灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 在指 定信 息 披露媒 体上 公开 披露 的各 项公告 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
12.3 查 阅方 式
投资者可登录基 金管理人 互联网站（www.hffunds.cn ）查阅，或在营业 时间内 至基金管理人
或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 免 费 查 阅 。 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 拨 打 客 户 服 务 中 心 电 话
（40000-96326 ）咨 询本 基 金管理 人。
兴 银基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 8 月 28 日
