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兴全货币B(004417)

兴全货币:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
兴 全 货 币 市场 证 券 投 资基 金 
2018 年 半年 度 报 告 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 兴全基金管 理有限公司 
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年8 月28 日 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 
第 2 页 共 49 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 8 月 27 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 1.2


目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 3 页 共 49 页


§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 15 6.1 资 产负 债 表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 17 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40 7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 40 7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 40 7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 41 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41 7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 42 7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 42 7.8 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43 7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 43 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 4 页 共 49 页


8.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 44 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46 10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 47 10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 48 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 48 11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重 要 信息 .......................................................................................... 49 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 5 页 共 49 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 兴全货 币市 场证 券投 资基 金 基金简 称 兴全货 币 场内简 称 - 基金主 代码 340005 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 4 月 27 日 基金管 理人 兴全基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 24,394,118,858.91 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上市 的 证券 交易 所 - 上市日期 - 下属分 级基 金的 基金 简称 : 兴全货 币A 类 兴全货 币B 类 下属分 级基 金场 内简 称: - - 下属分 级基 金的 交易 代码 : 340005 004417 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 8,784,794,560.34 份 15,609,324,298.57 份 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 在力 保本 金安 全性 和基金 资产 良好 流动 性的 基础上 , 使 基金 资产 的 变现损 失降 低至 最低 程度 并有效 地规 避市 场利 率风 险和再 投资 风险 等, 使 基金收 益达 到同 期货 币市 场的收 益水 平, 力争 超越 业绩比 较基 准。 投资策 略 本基金 综合 运用 类属 配置 、 目 标久 期控 制 、 收 益曲 线、 个券 选择 、 套利 等 多种投 资策 略进 行投 资。 业绩比 较基 准 税后 6 个月 银行 定期 存款 利率 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险 的品 种, 其 预期 风险 和预 期 收益率 低于 股票 型、 债券 型和混 合型 基金 。 兴全货 币 A 类 兴全货 币 B 类 下属分 级基 金的 风 险收益 特征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、低 风险 的品 种,其 预期 风险 和预 期 收 益率低 于股 票型 、债 券型 和混合 型基 金。 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险的 品种 , 其预 期风 险 和预期 收益 率低 于股票 型、 债券 型和 混合 型基金 。


兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 6 页 共 49 页


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 兴全基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 杨卫东 张志永 联系电 话 021-20398888 021-62677777 电子邮 箱 yangwd@xqfunds.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服 务电话


4006780099 ,021-38824536 95561 传真 021-20398858 021-62159217 注册地 址 上海市 黄浦 区金 陵东 路 368 号 福州市 湖东 路154 号 办公地 址 上海市 浦东 新区 芳甸 路 1155 号嘉里 城办 公 楼28-30 楼 上海江 宁 路168 号兴 业大 厦 20 楼(资 产托 管部 办公 地址 ) 邮政编 码 200122 200041 法定代 表人 兰荣 高建平 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.xqfunds.com 基金半 年度 报告 备置 地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 兴全基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 芳甸 路1155 号嘉 里 城办公 楼 28-30 楼


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 兴全货 币A 类 兴全货 币B 类 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年6 月30 日 ) 报告期( 2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 180,057,983.81 391,477,033.06 本期利 润 180,057,983.81 391,477,033.06 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 7 页 共 49 页


注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。











2 、本 基金 收益 分配 按 月结转 份额 。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 兴全货 币A 类 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3547% 0.0008% 0.1068% 0.0000% 0.2479% 0.0008% 过去三 个月 1.0740% 0.0019% 0.3241% 0.0000% 0.7499% 0.0019% 过去六 个月 2.2159% 0.0015% 0.6447% 0.0000% 1.5712% 0.0015% 过去一 年 4.4592% 0.0013% 1.3000% 0.0000% 3.1592% 0.0013% 过去三 年 11.5805% 0.0036% 4.0207% 0.0003% 7.5598% 0.0033% 自 基 金 合 同 生效起 至今 47.3243% 0.0056% 27.7077% 0.0021% 19.6166% 0.0035% 兴全货 币B 类 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3744% 0.0008% 0.1068% 0.0000% 0.2676% 0.0008% 过去三 个月 1.1343% 0.0019% 0.3241% 0.0000% 0.8102% 0.0019% 过去六 个月 2.3370% 0.0015% 0.6447% 0.0000% 1.6923% 0.0015% 过去一 年 4.7085% 0.0013% 1.3000% 0.0000% 3.4085% 0.0013% 自 基 金 合 同 生效起 至今 5.8105% 0.0012% 1.6099% 0.0000% 4.2006% 0.0012% 注:1 、 本基 金业 绩比 较基 准为税 后 6 个月 银行 定期 存款利 率 , 业 绩比 较基 准 的选取 上主 要基 于如 下考虑:本业 绩比较基 准 是投资者最熟 知、最容 易 获得的低风险 收益率。 同 时本基金将 采用兴全 基金绩 效评 价系 统对 投资 组合的 投资 绩效 进行 评价 。 本期净 值收 益率 2.2159% 2.3370% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 8,784,794,560.34 15,609,324,298.57 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 累计净 值收 益率 47.3243% 5.8105% 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 8 页 共 49 页








2、本 基金 于2017 年3 月 31 日 召开 了基 金份 额 持有人 大会 , 大会 通过 了 《关 于修 改兴 全货 币 市场证 券投 资基 金费 率 、 增设 B 类份 额等 有关 事项 的议案 》 , 根据 基金 份额 持 有人大 会决 议 , 管 理 人决定 自2017 年3 月31 日起对 兴全 货币 市场 证券 投资基 金实 施基 金份 额分 类, 划 分 为 A 类 ( 代 码:340005)、 B 类 ( 代码 :004417 ) 两类 基金 份额 ,B 类 份额 自 2017 年 4 月5 日起 始运 作。 详情 请见管 理人 网站 公告 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 9 页 共 49 页


注:1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2018 年6 月30 日。





2 、按 照《 兴全 货币 市 场证券 投资 基金 基金 合 同 》的规 定, 本基 金建 仓期 为 2006 年 4 月 27 日至2006 年10 月 26 日。 建仓期 结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例符 合本 基金 合同规 定的 比例 限 制 及本基 金投 资组 合的 比例 范围。





3 、 本 基金 于2017 年3 月 31 日 召开 了基 金份 额 持有人 大会 , 大会 通过 了 《关 于修 改兴 全货 币 市场证 券投 资基 金费 率 、 增设 B 类份 额等 有关 事项 的议案 》 , 根据 基金 份额 持 有人大 会决 议 , 管 理 人决定 自2017 年3 月31 日起对 兴全 货币 市场 证券 投资基 金实 施基 金 份 额分 类, 划 分 为 A 类 ( 代 码:340005)、 B 类 ( 代码 :004417 ) 两类 基金 份额 ,B 类 份额 自 2017 年 4 月5 日起 始运 作。 详情 请见管 理人 网站 公告 。 3.3 其 他指 标 无。 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 10 页 共 49 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 兴全基金管理 有限公司 ( 成立时名为“ 兴业基金 管 理有限公司” , 以下简称 “ 公司” )经证 监 基金字[2003]100 号 文批 准于 2003 年 9 月 30 日成 立。2008 年 1 月, 中国 证 监会批 复( 证监 许可 [2008]6 号 ) ,同意全 球人 寿保险国际公司(AEGON International B.V ) 受让 公司股权并成为 公 司股东 。 2008 年 4 月 9 日 , 公司完 成股 权转 让 、 变 更注 册资本 等相 关手 续后 , 公司 注 册资 本 由 9800 万元变 更为 人民 币 1.2 亿 元,其 中兴 业证 券股 份有 限公司 的出 资占 注册 资本 的 51% , 全球 人寿 保 险国际 公司 的出 资占 注册 资本的 49% 。 2008 年 7 月 , 经中国 证监 会批 准 ( 证监 许可[2008]888 号) , 公司 于 2008 年 8 月 25 日 完成变 更公 司名 称、 注册 资本等 相关 手续 后, 公司 名称变 更为 “兴业全 球基金 管理 有限 公司 ” , 注册资 本增 加 为 1.5 亿元 人民币 , 其中 两股 东出 资 比例不 变 。2016 年12 月28 日, 因公 司发 展需 要 ,公司 名称 变更 为 “ 兴全 基金管 理有 限公 司 ” 。 截止 2018 年 6 月 30 日, 公司旗 下管 理着 二十 二只 基金, 分 别 为兴 全可 转债 混合型 证券 投 资 基金、兴全趋 势投资混 合 型证券投资基 金(LOF) 、 兴全货币市场 证券投资 基 金、兴全全 球视野股 票型证券投资 基金、 兴 全 社会责任混合 型证券投 资 基金、兴全有 机增长灵 活 配置混合型 证券投资 基金、 兴全 磐稳 增利 债券 型证券 投资 基金 、兴 全合 润分级 混合 型证 券投 资基 金、兴 全沪 深 300 指 数增强型证券 投资基金 (LOF ) 、兴全绿色 投资混合 型 证券投资基金 (LOF) 、 兴 全精选混合 型证券 投资基金、兴 全轻资产 投 资混合型证券 投资基金 (LOF ) 、兴全商业 模式优选 混 合型证券投 资基金 (LOF ) 、兴全 添利宝货 币 市场基金、兴 全新视野 灵 活配置定期开 放混合型 发 起式证券投 资基金、 兴全稳益定期 开放债券 型 发起式证券投 资基金、 兴 全天添益货币 市场基金 、 兴全稳泰债 券型证券 投资基 金、兴 全兴泰定 期 开放债券型发 起式证券 投 资基金、兴全 恒益债券 型 证券投资基 金、兴全 合宜灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 兴全 祥泰 定期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 谢芝 兰 本基金 基金 经理 2016 年4 月22 日 - 6 年 经济学 硕士。 历任 信诚 基 金 管理有 限公 司交 易员, 兴 全兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 11 页 共 49 页


基金管 理有 限公 司研 究员 兼基金 经理 助理 。 季伟 杰 本基金 基金 经理助 理、 兴全兴 泰定 期开放 债券 型发起 式证 券投资 基金 基金经 理助 理、兴 全稳 泰债券 型证 券投资 基金 基金经 理助 理 2017 年6 月23 日 - 4 年 金融学 博士, 历任 天津 银 行 股份有 限公 司任 博士 后研 究, 中信 建投 证券 研究 发 展 部宏观 债券 团队 债券 分析 师, 兴全 基金 管理 有限 公 司 固定收 益部 研究 员。 注:1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务( 报告 期末 仍在 任的) 或离 任前 的职 务( 报告期 内离 任的 ) 。





2 、 任职 日期 指基金 合 同生效 之日 ( 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ) 或 公司 作出 聘任决 定之 日 (基 金成立 后担 任基 金经 理) ; 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。








3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全货 币市 场证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法律 法规 的 规定 , 本 着诚 实信 用 、 勤 勉尽责 、 取信 于市 场、 取信于社会的 原则管理 和 运用基金资产 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内 ,基金投 资管理符合有 关法规和 基 金合同的规定 ,无违法 违 规、未履行基 金 合同承 诺 或损害基金 份额持有 人利益 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易 制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ,从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评 估等环节严格 把关,确 保 各投资组合之 间得到公 平 对待,保护投 资者的合 法 权益。公司 风险管理 部对公司管理 的不同投 资 组合的整体收 益率差异 进 行统计,从不 同的角度 分 析差异的来 源、考察 是否存 在非 公平 的因 素。 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 12 页 共 49 页


本报告 期内 公司 旗下 基金 严格遵 守公 司的 公平 交易 制度, 未发 现违 反公 平交 易原则 的情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存 在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年 上半年债 券收益 率先上后下, 整体来看是 走出了一个大 牛市,年初 在多方利空因 素 推动下 债券 收益 率达 到2016 年 底转 熊以 来最 高点, 春节后 开始 此前 利空 因素 均出现 转向 或边 际改 善,促使债市 收益率震 荡 中大 幅下行, 截止半年 末 已回到去年年 初的水平 。 去年以来经 济结构逐 渐改善,投资 对经济增 长 的贡献逐渐降 低,经济 韧 性增强。但在 去杠杆、 防 风险等重大 任务驱使 下,金融监管 在年初进 一 步升级,对影 子银行各 环 节的严厉打击 使得融资 渠 道萎缩,社 融增速频 现低位 , 信用 违约 事件 增 加, 资金 来源 受阻 最终 对 实体经 济产 生影 响 。 此 外 , 贸 易摩 擦逐 渐升 温, 贸易摩擦、逆 全球化对 出 口的影响给国 内经济带 来 较大压力和不 确定性。 面 临上述内忧 外患,政 策层面均先后 出现边际 改 善,首先货币 政策由健 中 性转为稳健, 保持流动 性 合理稳定转 为合理充 裕,上半年实 施了三次 定 向降准,MLF 超量续 作, 银行超储率在 二季度出 现 明显回升,整 个上半 年资金 面较 去年 明显 宽松 。 监 管政 策方 面, 资管 新 规正式 稿出 台后 , 相关 细 则受贸 易战 升级 影响 , 推出时 间延 后, 且对 于过 渡期内 的投 资操 作较 之前 出现明 显放 松。 宽货 币到 宽信用 的传 导疏 通上 , 央行也 频频 出招 , 包 括窗 口指导 放松 信贷 额度 ,MLF 增加 低评 级信 用债 抵押 , 表外 非标 投资 放松, 低评级 主体 信贷 投放 可获 得 MLF 超量 支持 ,MPA 考 核指标 放松 ,地 方政 府及 城投平 台融 资出 现 松 绑等。随着上 述经济基 本 面及政策面的 变化,债 市 收益率先上后 下,曲线 先 陡峭化,后 期限利差 收缩,受信用 风险事件 的 爆发 ,二季度 信用债表 现 两级分化明显 ,部分领 域 以及低评级 的信用利 差大幅扩大, 随着安抚 政 策的出台,信 用利差止 升 并收缩。报告 期内,本 基 金规模变化 不大,投 资操作上以资 产到期续 做 为主。在信用 违约事件 频 发以及期限利 差较窄的 情 况下,主要 选择高评 级、流动性较 好的短久 期 资产。在资金 面维持宽 松 的情况下,杠 杆增强效 果 较明显,保 持适当 杠 杆水平 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期兴 全货 币 A 类 的 基金份 额净 值收 益率 为 2.2159% ,本 报告 期兴 全货 币 B 类的 基金 份兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 13 页 共 49 页


额净值 收益 率 为2.3370% ,同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.6447% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 经济下行 压 力较大,面临 的风险主 要 包括贸易战的 不确定性 对 出口的影响, 宽 货币到款信用 的疏通是 否 顺利,决定了 下半年固 定 资产投资增速 能否企稳 回 升。美国经 济表现强 劲,将保持加 息趋势, 近 期受贸易摩擦 的影响, 人 民币汇率出现 大幅贬值 且 波动幅度加 大,如果 下半年国内经 济承压货 币 政策延续宽松 ,中美利 差 进一步收窄, 汇率压力 降 进一步加大 ,由于外 汇管制措施, 短期外汇 流 出压力不大, 但长期压 力 难解,最终可 能会对国 内 货币政策和 利率走势 形成掣肘。在 稳增长的 诉 求下,宽松的 货币政策 似 乎是必要条 件 ,下半年 流 动性应无忧 ,资金面 降延续宽松。 由于基础 利 率的调整信号 意义过强 , 下调的概率较 小,若受 制 于此,短端 收益率在 当前水平上继 续下行的 空 间非常有限, 且部分期 限 利差已经压缩 到极致, 后 面利差恢复 的上行风 险较大。下半 年宽货币 宽 信用及积极财 政政策的 推 动下,目前中 高评级信 用 利差已经压 缩到极致 的情况 下 , 性 价比 已经 较 低, 中低 评级 行业 龙头 将 受益于 风险 偏好 缓慢 回升 , 信 用利 差得 到压 缩。 此外,长端已 率先反应 经 济下行压力的 利好,短 端 则在资金面极 度宽松的 推 动下大幅下 行至极低 位置, 中长 端的 性价 比凸 显。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等 事 项的 说明 本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定,对基金 投 资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 :1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 , 选取 适当 的 估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会 审议 , 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 , 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发 商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ,以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、 基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ,并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无 误;4 、 投 资人 员 (包括 基 金经理 ) 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重 大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 , 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见;5 、 监察 稽核 人员 参与估值方案 的制定, 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 , 定期对估值 流程、系 统估值模型及 估值结果 进 行检查,确保 估值委员 会 决议的有效执 行,负责 基 金估值业务 的定期和 临时信 息披 露。 上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历,具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。 上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 14 页 共 49 页


4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据《基金法》 、 《兴全货 币市场证券投 资基金基 金 合同》及其他 相关法律 法 规的规定,本 基 金自基金合同 生效日起 每 日将基金份额 实现的基 金 净收益分配给 份额持有 人 ,并按月结 转到份额 持 有 人 的 基 金 账 户 。 本 报 告 期 内 , 本 基 金 本 报 告 期 内 向 本 基 金 A 份 额 持 有 人 分 配 利 润 180,057,983.81 元, 本基 金本报 告期 内向 本基 金 B 份额持 有人 分配 利润 391,477,033.06 元, 符 合本基 金基 金合 同的 相关 规定。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情 况 声明 报告期内,本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ,诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ,不存在 损 害本基金份 额持有人 利益的 行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 报告期内,本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 , 对基金管理人 在 本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的 监督、复核和 审查,未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ; 基金管理人 在报告期 内,严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规,在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的 规定进 行。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 ,认 为其真 实、 准确 和完 整, 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 15 页 共 49 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 兴全 货币 市场 证券投 资基 金 报告截 止日 : 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 9,606,394,268.81 10,783,844,914.41 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 10,197,642,829.91 11,498,851,981.65 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


10,197,642,829.91 11,498,851,981.65 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 7,105,815,738.72 5,303,589,185.42 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 145,756,280.47 142,816,271.31 应收股 利


- - 应收申 购款


81,018,199.78 87,883,012.29 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


27,136,627,317.69 27,816,985,365.08 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


2,672,546,623.71 3,807,912,692.00 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


1,986,621.45 2,451,810.18 应付管 理人 报酬


3,895,661.07 3,839,753.66 应付托 管费


1,082,128.08 1,066,598.18 应付销 售服 务费


2,001,300.03 1,662,335.79 应付交 易费 用 6.4.7.7 429,234.57 305,845.19 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 16 页 共 49 页


应交税 费


105,465.34 - 应付利 息


608,726.04 2,603,223.92 应付利 润


59,773,910.66 62,748,148.59 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 78,787.83 124,992.08 负债合 计


2,742,508,458.78 3,882,715,399.59 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 24,394,118,858.91 23,934,269,965.49 未分配 利润 6.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


24,394,118,858.91 23,934,269,965.49 负债和 所有 者权 益总 计


27,136,627,317.69 27,816,985,365.08 注:报告截止 日 2018 年 6 月 30 日, 兴全货 币 A 类基金份额净 值 1.0000 元,基金份额总 额 8,784,794,560.34 份; 兴 全货 币 B 类 基金 份额 净 值1.0000 元, 基金 份额 总 额15,609,324,298.57 份。兴 全货 币基 金份 额总 额合计 为 24,394,118,858.91 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 兴全 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 一、收入


650,076,589.24 276,445,955.29 1.利息 收入


650,676,791.96 281,382,300.41 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 286,368,265.66 171,118,531.97 债券利 息收 入


223,758,429.73 79,989,409.50 资产支 持证 券利 息收 入


- 45,954.60 买入返 售金 融资 产收 入


140,550,096.57 30,228,404.34 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


-627,081.25 -4,936,345.12 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -627,081.25 -4,936,345.12 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 - - 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 17 页 共 49 页


列) 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.18 26,878.53 - 减: 二、费用


78,541,572.37 38,261,424.34 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 22,451,029.50 14,130,867.71 2.托 管费 6.4.10.2.2 6,236,397.19 4,133,008.89 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 11,022,162.22 8,387,195.09 4.交 易费 用 6.4.7.19 325.00 245.17 5.利 息支 出


38,625,891.48 11,443,114.50 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


38,625,891.48 11,443,114.50 6.税 金及 附加





80,948.46 - 7.其 他费 用 6.4.7.20 124,818.52 166,992.98 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 571,535,016.87 238,184,530.95 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 571,535,016.87 238,184,530.95


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 兴全 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 23,934,269,965.49 - 23,934,269,965.49 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 571,535,016.87 571,535,016.87 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 459,848,893.42 - 459,848,893.42 其中:1. 基 金申 购款 31,874,168,302.88 - 31,874,168,302.88 2. 基金 赎回 款 -31,414,319,409.46 - -31,414,319,409.46 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 - -571,535,016.87 -571,535,016.87 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 18 页 共 49 页


金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 24,394,118,858.91 - 24,394,118,858.91 项目 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金 净值 ) 3,836,615,449.01 - 3,836,615,449.01 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 238,184,530.95 238,184,530.95 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 10,398,613,927.49 - 10,398,613,927.49 其中:1. 基 金申 购款 23,024,590,495.38 - 23,024,590,495.38 2. 基金 赎回 款 -12,625,976,567.89 - -12,625,976,567.89 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -238,184,530.95 -238,184,530.95 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 14,235,229,376.50 - 14,235,229,376.50


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 兰荣______














______ 庄园 芳______














____ 詹 鸿飞____ 基金管 理 人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 兴全货币市场 证券投资 基 金(原名“兴业 货币市场 证 券投资基金 ”)(以下 简称 “本基金 ”) 经 中国证券监督 管理委员 会( 以下简称 “ 中 国证监会 ”) 《关于同意兴 业货币市 场 证券投资基 金募集 的批复 》( 证监 许可[2006]49 号文)的 核准 , 由 兴全 基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 19 页 共 49 页


投资基金法》 及其配套 规 则等相关法规 和《兴业 货 币市场证券投 资基金基 金 合同》发售 ,基金合 同于 2006 年 4 月 27 日生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续期限不定,首次设立募集规模为 1,729,582,293.12 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为兴 全基 金管 理有 限公 司, 基 金托 管人 为兴 业银行 股份 有限 公司 。本 基金 于 2011 年1 月1 日 起 更名为 “兴 全货 币市 场证 券投资 基金 ”。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《兴 全货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同》和《兴 全货币市 场证 券投资基金 招募说明 书(更新)》的有关 规定,本 基金 投资范围是 以下金 融工具 :现 金, 期限 在 1 年以内 (含 1 年 )的 银行 存款、 债券 回购 、中 央银 行票据 、同 业存 单 , 剩余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券、 非金 融企业 债务 融资 工具 、资 产支持 证券 ,中 国 证 监会、 中国 人民 银行 认可 的其他 具有 良好 流动 性的 货币市 场工 具。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :税 后 6 个 月银 行定 期存 款利率 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁 布的企 业会 计准 则的 要求 , 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 财务 报表 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规 定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2018 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 20 页 共 49 页


6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 根据财 税 [2004] 78 号文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税 [2008] 1 号 文《 财政 部、国家税务 总局关于 企 业所得税若干 优惠政策 的 通知》 、财税 [2016] 36 号文《财政部 、国家 税务总 局关 于全 面推 开营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 税 [2016] 140 号文 《关于 明确 金融 、 房 地产开 发、 教育 辅助 服务 等增值 税政 策的 通知 》 、 财 税 [2017] 2 号 文《 关于 资 管产品 增值 税政 策 有关问 题的 补充 通知 》 、 财 税 [2015] 125 号文 《关 于 内地与 香港 基金 互认 有关 税收政 策的 通知 》 、 财税 [2017] 56 号文 《 关 于资管 产品 增值 税 有 关问 题的通 知》 及其 他相 关税 务法规 和实 务操 作, 本基金 适用 的主 要税 项列 示如下 : (a) 证 券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入暂免 征收 营业 税和 企业 所得税 。 (b) 自2016 年5 月1 日起 , 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税 (以 下称 营改增) 试 点, 建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围,由缴纳 营业税改 为缴纳 增值 税。 2018 年1 月1 日 ( 含) 以 后, 资 管产 品管 理人 (以 下称管 理人) 运 营基 金过 程中发 生的 增值 税应税 行为 , 以 管理 人为 增值税 纳税 人, 暂适 用简 易计 税 方法 , 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。 对 基金 在2018 年1 月1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为 , 未 缴纳 增值 税 的, 不再 缴纳 ; 已 缴 纳增值 税的 ,已 纳税 额从 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 收入 免征增 值税 。 对香港 市场 投资 者 ( 包括 单位和 个人) 通 过基 金互 认买卖 内地 基金 份额 免征 增值税 。 (c) 关 于香 港市 场投 资者 通 过基金 互认 买卖 内地 基金 份额的 所得 税问 题: 对香港市场投资者 ( 包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所 得,暂 免征 收所 得税 。 对香港市场投 资者 (包括 企业和个人) 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益,由发行 债 券的企 业向 该内 地基 金分 配利息 时, 对香 港市 场投 资者按 照 7% 的 税率 代扣 所 得税, 并由 内地 发行 债券的 企业 向其 主管 税务 机关办 理扣 缴申 报。 该内 地基金 向投 资者 分配 收益 时,不 再扣 缴所 得 税 。 内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。 (d) 对 投资 者 ( 包括 个人 和 机构投 资者) 从 基金 分配 中取得 的收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 21 页 共 49 页


6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存 款 6,394,268.81 定期存 款 9,600,000,000.00 其中: 存款 期 限1 个 月以 内 0.00








存款 期 限1-3 个月 100,000,000.00








存款 期 限3 个 月以 上 9,500,000,000.00 其他存 款 - 合计: 9,606,394,268.81


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2018 年 6 月30 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 10,197,642,829.91 10,211,918,975.88 14,276,145.97 0.0585% 合计 10,197,642,829.91 10,211,918,975.88 14,276,145.97 0.0585% 资产支 持 证 券 - - - - 合计 10,197,642,829.91 10,211,918,975.88 14,276,145.97 0.0585% 注:1 、偏 离金 额= 影子 定 价-摊 余成 本





2 、偏 离度 =偏 离金 额/ 摊余 成本 法确 定的 基金 资 产净值 。 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单位: 人 民币 元 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 22 页 共 49 页


项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 交易所 市场 - - 银行间 市场 7,105,815,738.72 - 合计 7,105,815,738.72 -


6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末未 通过 买断式 逆回 购交 易取 得债 券。 6.4.7.5 应 收利 息


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 应收活 期存 款利 息 4,687.66 应收定 期存 款利 息 77,913,321.39 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 47,234,299.20 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 20,426,333.05 应收申 购款 利息 177,639.17 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 145,756,280.47


6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 429,234.57 合计 429,234.57


兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 23 页 共 49 页


6.4.7.8 其 他负 债














单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 5,322.87 预提费 用 73,464.96 应付转 换费 - 审计师 费 - 账户服 务费 - 上清所 账户 服务 费 - 信息披 露费 - 合计 78,787.83


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 兴全货 币A 类 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 6,632,073,096.01 6,632,073,096.01 本期申 购 17,101,552,804.05 17,101,552,804.05 本期赎 回( 以"-" 号填列) -14,948,831,339.72 -14,948,831,339.72 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 8,784,794,560.34 8,784,794,560.34 金额单 位: 人民 币元 兴全货 币B 类 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 17,302,196,869.48 17,302,196,869.48 本期申 购 14,772,615,498.83 14,772,615,498.83 本期赎 回( 以"-" 号填列) -16,465,488,069.74 -16,465,488,069.74 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 24 页 共 49 页


本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 15,609,324,298.57 15,609,324,298.57 注:申 购含 红利 再投 资、 转入转 换份 额, 赎回 含转 换转出 份额 。 6.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 兴全货 币A 类 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 180,057,983.81 - 180,057,983.81 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -180,057,983.81 - -180,057,983.81 本期末 - - - 单位: 人民 币元 兴全货 币B 类 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 391,477,033.06 - 391,477,033.06 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -391,477,033.06 - -391,477,033.06 本期末 - - -


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 123,375.79 定期存 款利 息收 入 286,076,696.39 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 60.00 其他 168,133.48 合计 286,368,265.66 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 25 页 共 49 页





6.4.7.12 股 票投 资收益 股票不 属于 本基 金的 投资 范围, 故此 项不 适用 。 6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30 日 债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 、债 转 股及 债 券到期 兑付 )差 价收 入 -627,081.25 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 -627,081.25


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30 日 卖 出 债券 ( 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ) 成交 总额 40,543,253,680.15 减 : 卖出 债券 ( 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ) 成本总 额 40,325,458,775.17 减:应 收利 息总 额 218,421,986.23 买卖债 券差 价收 入 -627,081.25


6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 本基金 本报 告期 内未 进行 衍生 工 具买 卖交 易。 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 26 页 共 49 页


6.4.7.16 股 利收 益 本基金 本报 告期 内无 股利 收益。 6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 本基金 本报 告期 内无 公允 价值变 动收 益。


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金赎 回 费 收入 - 其他收 入 26,878.53 合计 26,878.53


6.4.7.19 交 易费 用


单位 :人 民币 元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 - 银行间 市场 交易 费用 325.00 合计 325.00


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 审计费 用 29,752.78 信息披 露费 34,712.18 其他 719.56 银行汇 划费 41,334.00 账户服 务费 18,300.00 银行费 用 - 交易费 用 - 合计 124,818.52 6.4.7.21 分 部报 告 无。 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 27 页 共 49 页


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金没有 需要 在财 务报 表附 注中说 明的 或有 事项 。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报告 批准 报出 日, 本 基金 没有 需要 在财 务 报表附 注中 说明 的资 产负 债表日 后事 项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其 他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 兴全基 金管 理有 限公 司( 以下简 称 “ 兴全 基金 ” ) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 兴业银 行股 份有 限公 司( 以下简 称 “ 兴业 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 兴业证 券股 份有 限公 司( 以下简 称 “ 兴业 证券 ” ) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 上海兴 全睿 众资 产管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 股票不 属于 本基 金的 投资 范围, 故此 项不 适用 。 6.4.10.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 6.4.10.1.4 权 证交 易 权证不 属于 本基 金的 投资 范围, 故此 项不 适用 。 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 28 页 共 49 页


6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 22,451,029.50 14,130,867.71 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 4,444,266.97 838,641.35 注:2017 年1 月1 日-2017 年 3 月 30 日 , 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的0.33% 的年 费 率 计提 ;2017 年3 月31 日起 , 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 0.18% 的 年费率 计提 。 计算 方 法如下 :每 日应 支付 的基 金管理 费= 前一 日的 基金 资 产净值 ×基 金管 理费 率/ 当 年天数 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 6,236,397.19 4,133,008.89 注:2017 年1 月1 日-2017 年 3 月 30 日 , 基金 托管 费按前 一日 的基 金资 产净 值的0.10% 的年 费 率 计提 ;2017 年3 月31 日起 , 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 0.05% 的 年费率 计提 。 计算 方 法如下 :每 日应 支付 的基 金托管 费= 前一 日的 基金 资 产净值 ×基 金托 管费 率/ 当 年天数 。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 兴全货 币A 类 兴全货 币 B 类 合计 兴全基 金 621,463.53 764,727.48 1,386,191.01 兴业银 行 151,266.29 4,157.58 155,423.87 兴业证 券 305,942.16 5,773.95 311,716.11 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 29 页 共 49 页


合计 1,078,671.98 774,659.01 1,853,330.99 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 兴全货 币A 类 兴全货 币B 类 合计 兴全基 金 5,843,120.20 320,514.40 6,163,634.60 兴业证 券 87,176.42 9.66 87,186.08 兴业银 行 162,585.23 162.61 162,747.84 合计 6,092,881.85 320,686.67 6,413,568.52 注: 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等 各 项费 用 , 由 基金管 理人 支配 使用 。 本报告 期内 本基 金 的 A 类 份额基 金销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 ,本 基金 的B 类 份额 的销 售服 务费按 前一 日基 金资 产净 值的0.01% 的年 费率 计提. 计算方 法如 下: 每日 应支付 的基 金销 售服 务费= 前一日 的基 金资 产净 值 × 销售服 务费 率/ 当年 天数 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易


单位 :人 民币 元 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30 日 银行间 市 场交易 的 各关联 方 名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基 金 卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 兴业银 行 692,136,700.00 - - - 100,000,000.00 7,808.22 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日 银行间 市 场交易 的 各关联 方 名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基 金 卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 兴业银 行 98,938,500.00 - 499,700,000.00 2,266,447.53 250,000,000.00 37,671.23


6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基 金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月30 日 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 30 页 共 49 页


兴全货 币A 类 兴全货 币B 类 期初持 有的 基金 份额 - 552,568,869.81 期间申 购/ 买入 总份 额 - 308,445,276.36 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 - 861,014,146.17 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 3.5296% 项目 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日 兴全货 币 A 类 兴全货 币B 类 期初持 有的 基金 份额 46,271,983.05 - 期间申 购/ 买入 总份 额 - 47,171,594.13 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 46,271,983.05 - 期末持 有的 基金 份额 - 47,171,594.13 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 0.3314% 注:1 、 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 资 、 转 换 转入份 额 , 期 间赎 回/ 卖出 总份额 含转 换转 出份 额。





2 、关 联方 投资 本基 金 的费率 按照 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 确定 ,符 合公允 性 要 求。





3 、 根 据兴 全货 币市 场 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会决 议, 本公 司决 定自2017 年 3 月 31 日起对兴全货币市场证 券 投资基金实施基金份额 分 类,划分为 A 类 (原 来 的基 金 份 额 , 代 码: 340005)、 B 类 ( 代码:004417 ) 两 类基 金份 额。 若A 类基金 份额 持有 人在 单个 基金账 户保 留的 基 金份额 达到 或超 过500 万 份时, 本基 金登 记机 构自 动将 其 在该 基金 账户 持有 的 A 类基 金份 额升 级 为 B 类基 金份 额, 若 B 类基金 份额 持有 人在 单个 基金账 户保 留的 基金 份额 低于 500 万份 时, 本 基金登 记机 构自 动将 其在 该基金 账户 持有 的 B 类基金 份额 降级 为 A 类 基金 份 额。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况





















































兴全 货币A 类 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 31 页 共 49 页


兴全睿 众 - - - - 兴业银 行 - - 4,057,420.92 0.0170% 兴业证 券 - - - -
































兴 全货 币B 类









































份 额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 兴全睿 众 82,999,006.66 0.3402% 66,041,739.79 0.2759% 兴业银 行 6,326,749,783.87 25.9356% 9,146,109,697.33 38.2134% 兴业证 券 202,058,840.76 0.8283% 1,639,171,758.48 6.8486% 注:1 、关 联方 投资 本基 金 的费率 按照 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 确定 ,符 合公允 性要 求。





2 、 根 据兴 全货 币市 场 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会决 议, 本公 司决 定自2017 年 3 月 31 日起对兴全货币市场证 券 投资基金实施基金份额 分 类,划分为 A 类 (原 来 的基 金 份 额 , 代 码: 340005)、 B 类 ( 代码 :004417 ) 两 类基 金份 额。 兴业 银行下 属两 家分 支机 构分 别持有 本基 金 A 类 份额 和B 类 份额 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余 额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 兴业银 行 706,394,268.81 2,498,375.79 3,258,378.25 23,149,155.78


6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 截至本 报告 期末 , 管 理人 持 有的 关联 方兴 业银 行发 行的同 业存 单面 额700,000,000.00 元, 估 值总 额 694,637,640.83 元。 注:管 理人 持有 的关 联方 发行的 同业 存单 估值 总额 按照摊 余成 本法 计算 。 6.4.11 利 润分 配情况 金额单 位: 人民 币元 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 32 页 共 49 页


兴全货 币A 类 已按再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合 计 备注 164,844,038.76 11,331,192.70 3,882,752.35 180,057,983.81 - 兴全货 币B 类 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合 计 备注 384,260,446.59 14,073,576.75 -6,856,990.28 391,477,033.06 -


6.4.12 期 末( 2018 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 股票不 属于 本基 金的 投资 范围, 故此 项不 适用 。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额2672546623.71 元 ,是 以如 下债 券作 为质押 :


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 130245 13 国开45 2018 年7 月 2 日 100.49 1,800,000 180,873,146.99 150217 15 国开17 2018 年7 月 2 日 100.02 250,000 25,003,890.95 080214 08 国开14 2018 年7 月 3 日 100.32 300,000 30,094,887.17 130325 13 进出25 2018 年7 月 3 日 100.33 600,000 60,195,115.16 150217 15 国开17 2018 年7 月 3 日 100.02 1,100,000 110,017,120.20 111771386 17 广州 银 行CD100 2018 年7 月 4 日 98.92 700,000 69,242,456.12 111781884 17 广州 农 村 商 业 银 2018 年7 月 4 日 99.62 400,000 39,846,880.06 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 33 页 共 49 页


行CD135 111785310 17 杭州 银 行CD194 2018 年7 月 4 日 98.91 250,000 24,727,851.49 111893702 18 杭州 银 行CD020 2018 年7 月 4 日 98.97 400,000 39,588,109.96 111893594 18 齐鲁 银 行CD048 2018 年7 月 4 日 99.02 360,000 35,645,992.04 187703 18 贴现 国 开03 2018 年7 月 2 日 99.68 1,560,000 155,502,684.37 111821163 18 渤海 银 行CD163 2018 年7 月 2 日 99.46 1,000,000 99,464,713.63 111894499 18 重庆 银 行CD061 2018 年7 月 2 日 98.78 1,000,000 98,778,681.96 111895182 18 厦门 国 际银行 CD066 2018 年7 月 2 日 99.88 1,800,000 179,778,539.18 080418 08 农发18 2018 年7 月 2 日 100.11 800,000 80,085,384.44 130245 13 国开45 2018 年7 月 2 日 100.49 1,100,000 110,533,589.83 150217 15 国开17 2018 年7 月 2 日 100.02 350,000 35,005,447.34 170207 17 国开07 2018 年7 月 2 日 99.98 3,400,000 339,921,456.71 187703 18 贴现 国 开03 2018 年7 月 2 日 99.68 640,000 63,795,973.08 111810263 18 兴业 银 行CD263 2018 年7 月 2 日 99.20 5,000,000 495,987,677.36 111719304 17 恒丰 银 行CD304 2018 年7 月 2 日 98.80 200,000 19,760,712.79 111719349 17 恒丰 银 行CD349 2018 年7 月 2 日 98.29 2,000,000 196,577,376.53 111819125 18 恒丰 银 行CD125 2018 年7 月 2 日 98.87 3,000,000 296,604,305.58 合计





28,010,000 2,787,031,992.94 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 34 页 共 49 页


6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 活动中面 临 各种金融工具 的风险, 主 要包括:信用 风险、流 动 性风险、市场 风 险。 本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ;风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风 险的方 法等 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡, 以 实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标,本基 金 的基金管理 人制定了 政策和程序来 辨别和分 析 这些风险,设 定适当的 风 险限额并设计 相应的内 部 控制程序, 通过可靠 的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。 本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设,在 董 事会下设立风 险控制委 员 会,负责制定 风 险管理的宏观 政策,设 定 最高风险承受 度以及审 议 批准防范风险 和内部控 制 的政策等; 在管理层 层面设立风险 管理委员 会 ,实施董事会 风险控制 委 员会制定的各 项风险管 理 和内部控制 政策;在 业务操作层面 ,风险管 理 部和监察稽核 部负责对 公 司风险管理政 策和措施 的 执行情况进 行监察, 为业务部门的 风险管理 系 统的发展提供 协助;各 业 务部门是风险 管理的第 一 线,风险管 理时业务 部门的 最首 要责 任。 本基金管理人 建立了以 风 险控制 委员会 为核心的 、 由督察长、风 险管理委 员 会、风险管理 部 和监察 稽核 部、 相关 业务 部门构 成的 风险 管理 架构 体系。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在 本基金的托管 行兴业银 行 ,与该银行存 款相关的 信 用风险不重大 。本基金 的 基金管理人 建立了信 用风险管理流 程,本基 金 投资于具有良 好信用等 级 的证券,且通 过分散化 投 资以分散信 用风险。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本 基 金与由本基金 管理人 管理的 其他 基金 共同 持有 一家公 司发 行的 证券 ,不 得超过 该证 券 的10% 。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违约风险 发生的可 能 性很小;本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评 估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 35 页 共 49 页


6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 A-1 319,289,760.15 210,546,238.81 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 720,443,270.63 1,663,479,012.06 合计 1,039,733,030.78 1,874,025,250.87 注:此 处的 债券 不包 括国 债、央 票与 政策 性金 融债 。 6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 短期 资产 支持证 券投 资。 6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 短期 同业 存单投 资。 6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 AAA 19,613,680.08 0.00 AAA 以下 50,048,266.94 80,513,873.20 未评级 0.00 0.00 合计 69,661,947.02 80,513,873.20 注:此 处的 债券 不包 括国 债、央 票与 政策 性金 融债 。 6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 长期 资产 支持证 券投 资。 6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资








































































































单位 :人 民币 元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 AAA 7,087,757,638.67 5,246,358,296.44 AAA 以下 749,462,945.65 2,281,055,733.98 未评级 0.00 - 合计 7,837,220,584.32 7,527,414,030.42 注:此 处为 主体 信用 评级 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 36 页 共 49 页


险。本 基金的 流动性风 险 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困 难或因投 资集中而无法 在市场出 现 剧烈波动的情 况下以合 理 的价格变现, 另一方面 来 自于基金份 额持有人 可随时 要求 赎回 其持 有的 基金份 额。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 , 本 基金 管理 人对 流 通受限 证券 的投 资交 易进 行限制 和控 制, 对缺乏流动性 的证券投 资 比率事先确定 最高上限 , 控制基金的流 动性结构 ; 加强对投资 组合变现 周期和冲击成 本的定量 分 析, 定期揭示 基金的流 动 性风险;通过 分散投资 降 低基金财产 的非系统 性风险 ,保 持基 金组 合良 好的流 动性 。本 基金 所持大 部分 证券 在证 券交 易所上 市, 其余 亦可 在银 行间同 业市 场交 易, 除附 注 7.4.12 中列 示 的部分基金资 产流通暂 时 受限制不能自 由转让的 情 况外,其余金 融资产均 能 及时变现。 此外,本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需求 ,其上限 一 般不超过基 金持有的 债券资 产的 公允 价值 。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金管理人 根 据申购赎回变 动情况, 制 定现金头寸预 测 表,及时采取 措施满足 流 动性需要;分 析基金持 有 人结构,加强 与主要持 有 机构的沟通 ,及时揭 示可能的赎回 需求;按 照 有关法律法规 规定应对 固 定赎回,并进 行适当报 告 和批露;在 基金合同 中设计了巨额 赎回条款 , 约定在非常情 况下赎回 申 请的处理方式 ,控制因 开 放申购赎回 模式带来 的流动 性风 险, 有效 保障 基金持 有人 利益 。 本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息, 可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息,因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现 金流量 。 6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金为开放 式基金, 投 资者可在合同 规定交易 日 进行基金申购 与赎 回业 务 ,本基金管理 人 针对基金特定 的运作方 式 ,建立了相应 的流动性 风 险监控与预警 机制。本 基 金管理人每 日预测基 金的流动性需 求,通过 独 立的风险管理 部门设置 流 动性比例要求 ,对流动 性 指标进行持 续的监测 和分析,并按 照基金类 型 建立并定期开 展专项的 流 动性压力测试 工作,对 流 动性风险进 行预警。 本基金管理人 在基金合 同 约定巨额赎回 条款及强 制 赎回费条款, 同时控制 每 日确认的净 赎回申请 不超过 本基 金投 资组 合 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值, 减少 赎回 业务 对本基 金的 流动 性 冲 击,从而控 制 流动性风 险 。此外,本基 金通过预 留 一定的现金头 寸,并且 可 在需要 时通 过卖出回兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 37 页 共 49 页


购金融 资产 方式 借入 短期 资金, 以缓 解流 动性 风险 。 本基金所持的 证券在证 券 交易所上市或 可于银行 间 同业市场交易 。截止本 报 告期末,本基 金 前十名份额持 有人持有 基 金份额比例超 过基金总 份 额 50% ,本基 金投资未 违 背法律法规 对流通受 限资产 的相 关比 例要 求。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 本基金持有的 大部分金 融 资产和 金融负 债不计息 , 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量 在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及 债券投资 等。本基金管 理人每日 对 本基金面临的 利率敏感 性 缺口进行监控 ,并通过 对 所持投资品 种修正久 期等参 数的 监控 进行 利率 风险管 理。 下表统计了本 基金面临 的 利率风险敞口 ,表中所 示 为本基金资产 及负债的 公 允价值,并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类: 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2018 年 6 月30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 1,256,394,268.81 8,050,000,000.00 300,000,000.00 - - - 9,606,394,268.81 交易性金融资产 2,076,843,740.88 5,663,791,295.31 2,457,007,793.72 - - - 10,197,642,829.91 买入返售金融资产 5,837,497,076.25 1,268,318,662.47 - - - - 7,105,815,738.72 应收利息 - - - - - 145,756,280.47 145,756,280.47 应收申购款 11,187,495.03 - - - - 69,830,704.75 81,018,199.78 其他资产 - - - - - - - 资产总计 9,181,922,580.97 14,982,109,957.78 2,757,007,793.72 - - 215,586,985.22 27,136,627,317.69 负债











卖出回购金融资产款 2,672,546,623.71 - - - - - 2,672,546,623.71 应付赎回款 - - - - - 1,986,621.45 1,986,621.45 应付管理人报酬 - - - - - 3,895,661.07 3,895,661.07 应付托管费 - - - - - 1,082,128.08 1,082,128.08 应付销售服务费 - - - - - 2,001,300.03 2,001,300.03 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 38 页 共 49 页


应付交易费用 - - - - - 429,234.57 429,234.57 应付利息 - - - - - 608,726.04 608,726.04 应付利润 - - - - - 59,773,910.66 59,773,910.66 应交税费 - - - - - 105,465.34 105,465.34 其他负债 - - - - - 78,787.83 78,787.83 负债总计 2,672,546,623.71 - - - - 69,961,835.07 2,742,508,458.78 利率敏感度缺口 6,509,375,957.26 14,982,109,957.78 2,757,007,793.72 - - 145,625,150.15 24,394,118,858.91 上年度末 2017 年12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 833,844,914.41 7,090,000,000.00 2,860,000,000.00 - - - 10,783,844,914.41 交易性金融资产 499,179,126.55 5,568,757,047.60 5,430,915,807.50 - - - 11,498,851,981.65 买入返售金融资产 4,700,608,520.95 602,980,664.47 - - - - 5,303,589,185.42 应收利息 - - - - - 142,816,271.31 142,816,271.31 应收申购款 33,922,276.32 - - - - 53,960,735.97 87,883,012.29 资产总计 6,067,554,838.23 13,261,737,712.07 8,290,915,807.50 - - 196,777,007.28 27,816,985,365.08 负债











卖出回购金融资产款 3,807,912,692.00 - - - - - 3,807,912,692.00 应付赎回款 - - - - - 2,451,810.18 2,451,810.18 应付管理人报酬 - - - - - 3,839,753.66 3,839,753.66 应付托管费 - - - - - 1,066,598.18 1,066,598.18 应付销售服务费 - - - - - 1,662,335.79 1,662,335.79 应付交易费用 - - - - - 305,845.19 305,845.19 应付利息 - - - - - 2,603,223.92 2,603,223.92 应付利润 - - - - - 62,748,148.59 62,748,148.59 其他负债 - - - - - 124,992.08 124,992.08 负债总计 3,807,912,692.00 - - - - 74,802,707.59 3,882,715,399.59 利率 敏感度缺口 2,259,642,146.23 13,261,737,712.07 8,290,915,807.50 - - 121,974,299.69 23,934,269,965.49


6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2018 年6 月30 日 ) 上年度 末( 2017 年12 月31 日 ) 市场利 率下 降 1% 25,654,830.17 38,649,366.78 市场利 率上 升 1% -25,423,801.29 -38,308,406.11





6.4.13.4.2 外 汇风 险 汇率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 39 页 共 49 页


金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大汇 率风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 本基金承受的 其他价格 风 险,主要是基 金所持金 融 工具的公允价 值或未来 现 金流量因除市 场 利率和外汇汇 率以外的 市 场价格因素变 动而发生 波 动的风险。本 基金的其 他 价格风险, 主要受到 证券交易所上 市的股票 整 体涨跌趋势的 影响,由 所 持有的金融工 具的公允 价 值决定。本 基金通过 投资组合的分 散化降低 其 他价格风险, 并且本基 金 管理人每日 对 本基金所 持 有的证券价 格实施监 控,通 过组 合估 值、 行业 配置分 析等 进行 市场 价格 风险管 理。 于本年末及上 年末,本 基 金未持有对其 他价格风 险 敏感的金融资 产与金融 负 债。因此,证 券 交易所 上市 的股 票整 体涨 跌趋势 的变 动对 本基 金资 产的净 值无 重大 影响 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 10,211,918,975.88 41.86 11,484,835,000.00 47.98 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产 - 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 10,211,918,975.88 41.86 11,484,835,000.00 47.98 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 本基金于本年 末和上年 末 均未持有交易 性权益类 投 资,因此除市 场利率以 外 的市场价格 因素的变 动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响, 所以 未进 行市 场价格 风险 的敏 感性 分析 。 6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 无。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 40 页 共 49 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 10,197,642,829.91 37.58 其中: 债券 10,197,642,829.91 37.58








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 7,105,815,738.72 26.19 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金融 资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,606,394,268.81 35.40 4 其他各项 资产 226,774,480.25 0.84 5 合计 27,136,627,317.69 100.00 7.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.52 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,672,546,623.71 10.96 其中: 买断 式 回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明 本报告 期内 未发 生债 券正 回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 20% 的 情况 。 7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 41 页 共 49 页


报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 68 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 92 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 39 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 本报告 期内 投资 组 合 平均 剩余期 限未 发生 超 过 120 天的情 况。 7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 36.37 10.96 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 13.56 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 46.63 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 4.43 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 9.33 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 110.31 10.96 7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 未发 生超 过 240 天的 情况 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,251,027,267.79 5.13 其中: 政策 性金 融债 1,251,027,267.79 5.13 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 42 页 共 49 页


4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,039,733,030.78 4.26 6 中期票 据 69,661,947.02 0.29 7 同业存 单 7,837,220,584.32 32.13 8 其他 - - 9 合计 10,197,642,829.91 41.80 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人 民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111895182 18 厦门国 际银行 CD066 5,000,000 499,384,831.05 2.05 2 111810263 18 兴业银 行 CD263 5,000,000 495,987,677.36 2.03 3 111898916 18 徽商银 行 CD087 5,000,000 495,528,869.75 2.03 4 170207 17 国开 07 3,400,000 339,921,456.71 1.39 5 111891144 18 天津银 行 CD020 3,000,000 298,934,901.91 1.23 6 111806142 18 交通银 行 CD142 3,000,000 297,982,938.49 1.22 7 111803112 18 农业银 行 CD112 3,000,000 297,612,002.40 1.22 8 111899111 18 盛京银 行 CD222 3,000,000 297,268,301.32 1.22 9 111819125 18 恒丰银 行 CD125 3,000,000 296,604,305.58 1.22 10 130245 13 国开 45 2,900,000 291,406,736.82 1.19 7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1267%


报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0102% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0555% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 报告期 内本 基金 未发 生负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 43 页 共 49 页


报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 报告期 内本 基金 未发 生正 偏离度 的绝 对值 达 到0.5% 的情况 。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


7.9 投 资组 合报告 附注 7.9.1


本基金 估值 采用 摊余 成本 法, 即 估值 对象 以买 入成 本列示 , 按 照实 际利 率每 日计提 应收 利息 , 2007 年 7 月 1 日前 按直 线法,2007 年 7 月 1 日 起按实 际利 率法 在其 剩余 期限内 摊销 其买 入 时 的溢价 或折 价。 7.9.2


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立 案 调查,并 且 未在报告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 145,756,280.47 4 应收申 购款 81,018,199.78 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 226,774,480.25


7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 44 页 共 49 页


8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有 人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 兴全货 币 A 类 435,433 20,174.85 177,662,792.05 2.02% 8,607,131,768.29 97.98% 兴全货 币 B 类 192 81,298,564.06 14,875,594,201.86 95.30% 733,730,096.71 4.70% 合计 435,625 55,997.98 15,053,256,993.91 61.71% 9,340,861,865.00 38.29% 注:对下属分 级基金, 比 例的分母采用 各自级别 的 份额;对合计 数,比例 的 分母采用下 属分级基 金份额 的合 计数 (即 期末 基金份 额总 数) 。 8.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 1 银行类 机构 6,326,749,783.87 25.94 2 银行类 机构 814,782,732.12 3.34 3 基金类 机构 717,603,201.48 2.94 4 信托类 机构 350,788,569.55 1.44 5 银行类 机构 321,618,909.98 1.32 6 券商类 机构 312,032,248.91 1.28 7 银行类 机构 311,577,414.85 1.28 8 券商类 机构 306,223,667.74 1.26 9 其他机 构 301,260,658.03 1.23 10 银行类 机构 236,511,659.75 0.97 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 兴全货 币A 类 13,197,590.66 0.1502% 兴全货 币B 类 - - 合计 13,197,590.66 0.0541% 注:对下属分 级基金, 比 例的分母采用 各自级别 的 份额;对合计 数,比例 的 分母采用下 属分级基兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 45 页 共 49 页


金份额 的合 计数 (即 期末 基金份 额总 数) 。


8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 兴全货 币A 类 >100 兴全货 币B 类 0 合计 >100 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 兴全货 币A 类 0~10 兴全货 币B 类 0 合计 0~10


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 兴全货 币 A 类 兴全货 币B 类 基金合 同生 效日 (2006 年 4 月 27 日) 基金 份额总 额 1,729,582,293.12 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,632,073,096.01 17,302,196,869.48 本报告 期基 金总 申购 份额 17,101,552,804.05 14,772,615,498.83 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 14,948,831,339.72 16,465,488,069.74 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,784,794,560.34 15,609,324,298.57 注:总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额, 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 46 页 共 49 页


10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 (1) 报告 期内 基金 管理 人 重大人 事变 动。 2018 年3 月21 日公 告, 自 2018 年3 月21 日 起傅 鹏博 先 生不 再担 任副 总经 理职务 。 2018 年5 月11 日公 告, 自 2018 年5 月11 日 起陈 锦泉先 生担 任副 总经 理。 2018 年 6 月 14 日 公告, 自 2018 年 6 月 12 日起 , 公司督 察长 由冯 晓莲 女士 变更为 杨卫 东 先 生,杨 卫东 先生 不再 担任 副总经 理职 务。 (2) 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期内 本 基金未 改聘为 本基金提供 审计服 务的审 计机构 —— 毕马威 华振会 计师事务所 (特 殊普通 合伙 ) 。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证 券 1 - - - - - 注:根据中国 证监会的 有 关规定,我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能 力、客 户服 务质 量的 基础 上,选 择基 金专 用交 易席 位。 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 47 页 共 49 页


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 本基金 本报 告期 租用 证券 公司交 易单 元未 进行 其他 证券投 资。 10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 本报告 期内 未发 生偏 离度 绝对值 超过0.5% 的情 况。 10.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 旗下各 基 金2017 年12 月31 日 资产净 值公 告 中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2018 年 1 月 1 日 2 兴全货 币市 场证 券投 资基 金 收 益支付 公告 (2018 年第1 号) 中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2018 年 1 月 10 日 3 关于设 立上 海分 公司 的公 告 中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2018 年 1 月 10 日 4 兴全货 币市 场证 券投 资基 金收 益支付 公告 (2018 年第2 号) 中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2018 年 2 月 12 日 5 关于兴 全货 币市 场基 金暂 停接 受五千 万元 以上 申购 和转 换转 入申请 的公 告 中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2018 年 3 月 5 日 6 兴全货 币市 场证 券投 资基 金收 益支付 公告 (2018 年第3 号) 中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2018 年 3 月 12 日 7 关于增 加上 海基 煜为 兴全 货币 基金销 售机 构的 公告 中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2018 年 3 月 14 日 8 关于解 聘副 总经 理的 公告 中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2018 年 3 月 21 日 9 关于修 改旗 下部 分基 金基 金合 同、托 管协 议的 公告 中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2018 年 3 月 23 日 10 关于兴 全货 币市 场基 金暂 停接 受两百 万元 以上 申购 和转 换转 入申请 的公 告 中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2018 年 4 月 9 日 11 兴全货 币市 场证 券投 资基 金收 益支付 公告 (2018 年第4 号) 中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2018 年 4 月 10 日 12 兴全货 币市 场证 券投 资基 金收 益支付 公告 (2018 年第5 号) 中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2018 年 5 月 10 日 13 关于增 聘副 总经 理的 公告 中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2018 年 5 月 11 日 14 关于网 上直 销开 通 “ 汇收 付 ” 业务的 公告 中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2018 年 5 月 16 日 15 兴全货 币市 场证 券投 资基 金收 益支付 公告 (2018 年第6 号) 中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2018 年 6 月 11 日 16 关于高 级管 理人 员变 更的 公告 中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2018 年 6 月 13 日 17 关于兴 全货 币市 场基 金暂 停接 受五百 万元 以上 申购 和转 换转 入申请 的公 告 中国证 券报 、基 金管 理人 网站 2018 年 6 月 15 日


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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20% 的 时 间 区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额 占比 机 构 1 201 8 年 1 月 1 日 -6 月 30 日 9,146,109,697.3 3 680,640,086.5 4 3,500,000,000.0 0 6,326,749,783.8 7 25.94 % 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特 有风 险 由 于单一机 构占比 高,如果 出现集中 大额赎 回,对产 品流动性 冲击较 大,且可 能影响其 他投资 者的 收 益。投资 策略上 已充分考 虑到流动 性需求 ,组合久 期一直比 较短, 资产流动 性较高, 且同时 关注 申赎情 况。 注:1 、“ 申购 金额 ”指 分红再 投资 导致 投资 者持 有份额 增加 的情 形。 兴全货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告 第 49 页 共 49 页








2 、 “ 赎回 份额 ”包 含份额 赎回 、转 换转 出等 导致投 资者 持有 份额 减少 的情形 。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、 中 国证 监会 批准 本基 金设立 的文 件 2 、 《 兴全 货币 市场 证券 投资基 金基 金合 同》 3 、 《 兴全 货币 市场 证券 投资基 金托 管协 议》 4 、 《 兴全 货币 市场 证券 投资基 金更 新招 募说 明书 》 5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件 。 12.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。 12.3 查 阅方 式 投资者可登录基金管理 人 互联网站(http://www.xqfunds.com )查阅, 或在营 业时间内至基 金管理 人、 基金 托管 人办 公场所 免费 查阅 。 基金管 理人 客户 服务 中心 电话:400-678-0099 ,021-38824536 。 兴 全基 金管理 有限 公司 2018 年 8 月 28 日