兴全磐稳增利债券型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018年6 月30日
基金管理人：兴全基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2018年8 月28日 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至 06 月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 38 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 41
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 43
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 43
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 44
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 44
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 45
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 45
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 兴全磐稳增利债券型证券投资基金
基金简称 兴全磐稳增利债券
场内简称 -
基金主代码 340009
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 7月 23日
基金管理人 兴全基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,921,379,188.26份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在保证基金资产良好流动性的基础上，通过严
格风险控制下的债券及其他证券产品投资，追求低风
险下的稳定收益，并争取在基金资产保值的基础上，
积极利用各种稳健的投资工具力争资产的持续增值。
投资策略
在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下，
在系统性分析研究的基础上，通过对债券类属配置和
目标久期的适时调整，适时合理地利用现有的企业债
券等投资工具，配合套利策略的积极运用，追求低风
险下的稳健收益。
业绩比较基准 中证全债指数×95%+同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，预计长期平均风险与
收益低于股票型、混合型以及可转债证券投资基金，
高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴全基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨卫东 陆志俊
联系电话 021-20398888 95559
电子邮箱 yangwd@xqfunds.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
4006780099， 021-38824536 95559 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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传真 021-20398858 021-62701216
注册地址
上海市黄浦区金陵东路368
号
中国（上海）自由贸易试验区银
城中路188号
办公地址
上海市浦东新区芳甸路
1155号嘉里城办公楼
28-30楼
中国（上海）自由贸易试验区银
城中路188号
邮政编码 200122 200120
法定代表人 兰荣 彭纯
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.xqfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 兴全基金管理有限公司
上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里
城办公楼 28-30楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年1月1日 - 2018年6 月 30 日 )
本期已实现收益 24,625,324.71
本期利润 57,705,465.86
加权平均基金份额本期利润 0.0283
本期加权平均净值利润率 2.08%
本期基金份额净值增长率 2.08%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 255,987,367.08
期末可供分配基金份额利润 0.1332
期末基金资产净值 2,634,421,154.78
期末基金份额净值 1.3711
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 71.63% 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.02% 0.06% 0.64% 0.05% -0.62% 0.01%
过去三个月 0.64% 0.07% 2.06% 0.10% -1.42% -0.03%
过去六个月 2.08% 0.07% 4.15% 0.08% -2.07% -0.01%
过去一年 2.76% 0.06% 4.03% 0.06% -1.27% 0.00%
过去三年 14.14% 0.08% 10.53% 0.07% 3.61% 0.01%
自基金合同
生效起至今
71.63% 0.23% 37.24% 0.08% 34.39% 0.15%
注：本基金业绩比较基准为中证全债指数×95%+同业存款利率×5%，在业绩比较基准的选取上主
要基于如下考虑：中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易
所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券
及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为
债券投资人提供投资分析工具和业绩评价基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =95%×（中证全债指数 t / 中证全债指数 t-1 -1） +5％× （同业存款利率 t / 360 ）
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t=1，2，3，…T，T表示时间截至日。
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2018年6 月30 日。
2、按照《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2009 年 7
月23日至2010年1月 22日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例
限制及投资组合的比例范围。
3.3 其他指标
无。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴全基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司” ，以下简称“公司” ）经证监
基金字[2003]100 号文批准于 2003年 9月 30日成立。2008 年 1 月，中国证监会批复（证监许可
[2008]6 号） ，同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公
司股东。 2008年 4月 9日， 公司完成股权转让、 变更注册资本等相关手续后， 公司注册资本由 9800
万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保
险国际公司的出资占注册资本的 49%。 2008年 7月， 经中国证监会批准 （证监许可[2008]888号） ，
公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全
球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016年12
月28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。
截止 2018 年 6 月 30 日，公司旗下管理着二十二只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资
基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股
票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资
基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指
数增强型证券投资基金（LOF） 、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全精选混合型证券
投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全商业模式优选混合型证券投资基金
（LOF） 、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、
兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券
投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全
合宜灵活配置混合型证券投资基金、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张睿
固定收益部
总监助理，
2015年11月2
日
- 13 年
经济学硕士，历任红顶金
融工程研究中心研究部经兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金、兴
全天添益货
币市场基
金、兴全兴
泰定期开放
债券型发起
式证券投资
基金、兴全
恒益债券型
证券投资基
金基金经理
理，申银万国证券研究所
高级分析师，兴全基金管
理有限公司研究员、兴全
货币市场基金基金经理、
兴全保本混合型证券投资
基金、兴全磐稳增利债券
型证券投资基金基金经
理、兴全添利宝货币市场
基金基金经理。
陈玲
本基金基金
经理助理、
兴全恒益债
券型证券投
资基金基金
经理助理、
兴全合宜灵
活配置混合
型证券投资
基金基金经
理助理、研
究部研究员
2016年9月5日 - 9 年
工学硕士，历任国信证券
股份有限公司经济研究所
行业研究员，兴全基金管
理有限公司固定收益部研
究员。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。
2、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘任决定之日 （基
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴全磐稳增
利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信
于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理
部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察
是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，实体去杠杆背景下，融资条件持续偏紧，社融数据大幅回落，叠加中美贸易摩擦
持续深入，经济下行压力逐渐加大，货币政策较去年明显放松，国内大类资产呈现出显著的股弱
债强格局。从债券市场的表现来看，年初以来的利率债和高等级债都走出了一波牛市的行情，以
十年期金融债为代表的利率品种，从年初高点到6月末收益率下行 80BP左右；但是另一方面，二
季度债券市场结构性分化，由于融资环境骤紧，信用风险事件频发，信用债尤其是中低评级的信
用债收益率反而出现了上行，信用利差明显扩大。总体而言，上半年债券市场久期策略和杠杆策
略表现最优，信用策略表现较差。
本基金年初判断“今年债券市场配置价值显著回升” ，因此维持了较高杠杆以及中等久期的操
作思路，有效地保障了账户净值的增长，但在市场对信用风险担忧的冲击下，信用利差显著扩大，
同时可转债市场受股市下跌和信用债下跌的双重打击， 本基金在报告期内净值增长幅度相对落后。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.3711元；本报告期基金份额净值增长率为2.08%，业绩
比较基准收益率为4.15%。
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年债市向好的条件依然具备，整体可能呈现年度行情。同时经济下行压力促使货币政策
微调，去杠杆的大方向不变的趋势下，货币政策对于上半年紧信用的力度和节奏开始进行纠偏。
一方面，货币政策未来继续维持宽松态势的可能性较大，稳定的套息收益仍然可期；第二，央行
投放 MLF 鼓励商业银行购买中低评级信用债，并对理财细则和资管新规配套措施进行微调，以缓
释信用紧缩之后的经济下行压力和债务违约问题。预计未来信用债的违约风险将逐渐得到有效控
制，中等级信用债的性价比较上半年明显抬升。
转债市场以精选个券为主，经过前期的大幅调整，部分个券性价比抬升，将适时少量增加转
债仓位。同时积极关注新发转债机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT人员或IT人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。
上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》 、 《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，
本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018半年度， 基金托管人在兴全磐稳增利债券型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义
务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2018半年度，兴全基金管理有限公司在兴全磐稳增利债券型证券投资基金投资运作、基金资
产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金
持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2018半年度，由兴全基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关兴全磐稳增利债券型
证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投
资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：兴全磐稳增利债券型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年 6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,889,538.99 6,090,428.67
结算备付金
37,226,727.95 75,060,121.91
存出保证金
37,466.84 27,625.84 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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交易性金融资产 6.4.7.2 3,303,565,969.34 4,149,608,291.84
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
3,303,565,969.34 4,149,608,291.84
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 88,043,918.84 76,428,418.97
应收股利
- -
应收申购款
525,501.93 213,025.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,435,289,123.89 4,307,427,912.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
783,609,183.08 1,124,748,284.91
应付证券清算款
384,353.47 726,115.26
应付赎回款
13,111,110.19 7,350,888.07
应付管理人报酬
1,544,148.53 1,962,664.67
应付托管费
441,185.30 560,761.33
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 8,932.58 47,788.69
应交税费
1,791,714.63 1,442,358.14
应付利息
-90,257.61 388,989.45
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 67,598.94 137,784.25
负债合计
800,867,969.11 1,137,365,634.77
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,921,379,188.26 2,360,130,384.06
未分配利润 6.4.7.10 713,041,966.52 809,931,893.40
所有者权益合计
2,634,421,154.78 3,170,062,277.46
负债和所有者权益总计
3,435,289,123.89 4,307,427,912.23
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.3711 元，基金份额总额 1,921,379,188.26
份。
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.2 利润表
会计主体：兴全磐稳增利债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至 2018年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1月 1 日至
2018 年6 月 30日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30日
一、收入
87,461,188.95 111,409,748.89
1.利息收入
82,016,051.87 180,728,567.72
其中：存款利息收入 6.4.7.11 489,535.00 428,201.34
债券利息收入
81,510,601.79 180,300,366.38
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
15,915.08 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-28,348,485.72 -77,330,688.18
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -55,666.42
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -28,348,485.72 -77,275,021.76
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
33,080,141.15 4,987,851.84
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 713,481.65 3,024,017.51
减：二、费用
29,755,723.09 55,713,344.64
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,627,088.76 19,934,576.70
2．托管费 6.4.10.2.2 2,750,596.79 5,695,593.28
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 12,478.02 47,737.72
5．利息支出
16,999,602.27 29,897,883.96
其中：卖出回购金融资产支出
16,999,602.27 29,897,883.96
6．税金及附加
277,185.48 -
7．其他费用 6.4.7.20 88,771.77 137,552.98
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
57,705,465.86 55,696,404.25
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
57,705,465.86 55,696,404.25
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 16 页 共 45 页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全磐稳增利债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至 2018年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,360,130,384.06 809,931,893.40 3,170,062,277.46
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 57,705,465.86 57,705,465.86
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-438,751,195.80 -154,595,392.74 -593,346,588.54
其中：1.基金申购款 967,329,356.85 357,139,292.04 1,324,468,648.89
2.基金赎回款 -1,406,080,552.65 -511,734,684.78 -1,917,815,237.43
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,921,379,188.26 713,041,966.52 2,634,421,154.78
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
5,697,628,512.71 1,812,221,867.14 7,509,850,379.85
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 55,696,404.25 55,696,404.25
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,379,359,396.48 -758,535,617.79 -3,137,895,014.27
其中：1.基金申购款 1,321,201,150.80 427,851,916.12 1,749,053,066.92 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2.基金赎回款 -3,700,560,547.28 -1,186,387,533.91 -4,886,948,081.19
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
3,318,269,116.23 1,109,382,653.60 4,427,651,769.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______兰荣______
______庄园芳______
____詹鸿飞____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴全磐稳增利债券型证券投资基金(原名“兴业磐稳增利债券型证券投资基金”)(以下简称
“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 《关于核准兴业磐稳增利债券
型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]385 号文)的核准，由兴全基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《兴业磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》
发售，基金合同于 2009 年 7 月 23 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募
集规模为1,417,943,495.87 份基金份额。 本基金的基金管理人及注册登记机构为兴全基金管理有
限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。本基金于2011年1 月1 日起更名为“兴全磐稳增
利债券型证券投资基金”。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《兴全磐稳增利债券型证券投资基金
基金合同》和《兴全磐稳增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投
资范围为国内依法公开发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、可转
换债券、中小企业私募债券、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具。
本基金不参与定向增发或网下新股申购，也不在二级市场直接买入股票、权证等权益类资产。本
基金可以参与一级市场网上新股申购、公开增发，可以持有可转债转股所得股票及可分离债分离
后所得权证，由上述方式获得的股票或权证将在可交易日起 5 个交易日内全部卖出。本基金可以
主动投资于纯债收益率为正的可转债，不主动投资于纯债收益率为零或为负的可转债。在正常市兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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场情况下，本基金投资组合的比例范围为：债券类证券的投资比例不低于基金资产的 80%。不含
可分离债债券部分的可转债投资不超过债券类证券投资比例的 50%。股票、权证等权益类证券的
投资比例为基金资产的 0%-20%，其中权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3%。现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：中证全债指数×95%+同业存款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3
号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年 11月 16日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财
务状况以及2018年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财政兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 19 页 共 45 页
部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》 、 财税 [2005] 103号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、
上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所
于2008年9月18日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、
财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016]
36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140
号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2015] 125 号文《关于内地与香港基金互认
有关税收政策的通知》 、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关
税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b)自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自2013年1 月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所
得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应
纳税所得额，股权登记日在 2015年9月8 日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 20 页 共 45 页
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所
得，暂免征收所得税。
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上
市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税；或发行债券
的企业向该内地基金分配利息时，对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地上市公
司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴
所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交 易印花税。
(g)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款 5,889,538.99
定期存款 -
其中：存款期限1 个月以内 -
存款期限1-3 个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 5,889,538.99
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 1,366,583,749.94 1,341,893,969.34 -24,689,780.60 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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银行间市场 1,997,369,310.66 1,961,672,000.00 -35,697,310.66
合计 3,363,953,060.60 3,303,565,969.34 -60,387,091.26
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,363,953,060.60 3,303,565,969.34 -60,387,091.26
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应收活期存款利息 990.92
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 16,752.10
应收债券利息 88,026,159.02
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 16.80
合计 88,043,918.84
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 22 页 共 45 页
项目
本期末
2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 8,932.58
合计 8,932.58
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3,132.17
预提费用 64,466.77
其他 -
合计 67,598.94
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,360,130,384.06 2,360,130,384.06
本期申购 967,329,356.85 967,329,356.85
本期赎回(以"-"号填列) -1,406,080,552.65 -1,406,080,552.65
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,921,379,188.26 1,921,379,188.26
注：申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 284,112,994.50 525,818,898.90 809,931,893.40
本期利润 24,625,324.71 33,080,141.15 57,705,465.86
本期基金份额交易
产生的变动数
-52,750,952.13 -101,844,440.61 -154,595,392.74 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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其中：基金申购款 124,147,337.90 232,991,954.14 357,139,292.04
基金赎回款 -176,898,290.03 -334,836,394.75 -511,734,684.78
本期已分配利润 - - -
本期末 255,987,367.08 457,054,599.44 713,041,966.52
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 84,144.37
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 371,450.04
其他 33,940.59
合计 489,535.00
注：其他收入为交易保证金利息收入和申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-28,348,485.72
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -28,348,485.72
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
1,478,777,434.89
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,460,793,509.44 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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成本总额
减：应收利息总额 46,332,411.17
买卖债券差价收入 -28,348,485.72
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内未获得股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月 30日
1.交易性金融资产 33,080,141.15
——股票投资 -
——债券投资 33,080,141.15
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 33,080,141.15
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金赎回费收入 703,237.10 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页 共 45 页
转换费收入 10,244.55
其他 -
合计 713,481.65
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年6月 30日
交易所市场交易费用 3,203.02
银行间市场交易费用 9,275.00
合计 12,478.02
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 39,671.58
账户维护费用 18,800.00
银行费用 5,505.00
其他 -
合计 88,771.77
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 26 页 共 45 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴全基金管理有限公司（以下简称“兴全
基金”）
基金管理人，注册登记机构，基金销售机构
交通银行股份有限公司（以下简称“交通
银行”）
基金托管人，基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”）
基金管理人的股东，基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
兴业证券 - - 7,695,283.15 100.00%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
兴业证券 573,392,706.09 100.00% 574,862,214.80 100.00%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
兴业证券 50,769,894,000.00 100.00% 52,434,063,000.00 100.00%
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页 共 45 页
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
兴业证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
兴业证券 7,166.66 100.00% 7,166.66 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券
结算风险基金和买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供
的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
9,627,088.76 19,934,576.70
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,060,889.97 3,022,523.11
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金管理费=前一日的基金资产净值×0.70%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,750,596.79 5,695,593.28
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页 共 45 页
基金托管费=前一日的基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年 6月 30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支出
交通银行 19,558,213.70 47,985,908.22 - - - -
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年 6月 30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支出
交通银行 - - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 5,889,538.99 84,144.37 2,882,240.20 97,775.33
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页 共 45 页
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2018 年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额144,609,183.08元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单
价
数量（张） 期末估值总额
101560065
15 中铝
MTN003
2018年7月
6 日
100.04 620,000 62,024,800.00
101560065
15 中铝
MTN003
2018年7月
6 日
100.04 160,000 16,006,400.00
101560065
15 中铝
MTN003
2018年7月
6 日
100.04 310,000 31,012,400.00
170415
17 农发
15
2018年7月
4 日
100.36 150,000 15,054,000.00
170415
17 农发
15
2018年7月
4 日
100.36 260,000 26,093,600.00
合计
1,500,000 150,191,200.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额639,000,000.00 元，于 2018 年 7 月 2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有
的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折
算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页 共 45 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风
险。
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人制定了
政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠
的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层
层面设立风险管理委员会，实施董事会风险控制委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在
业务操作层面，风险管理部和监察稽核部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，
为业务部门的风险管理系统的发展提供协助；各业务部门是风险管理的第一线，风险管理时业务
部门的最首要责任。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部
和监察稽核部、相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信
用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页 共 45 页
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本年度末及上年度末均未持有短期信用债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月 31 日
AAA 319,911,943.68 416,143,701.00
AAA 以下 2,657,375,025.66 3,400,018,790.84
未评级 0.00 -
合计 2,977,286,969.34 3,816,162,491.84
注：此处的债券不包括国债、央票与政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月 31 日
AAA 126,087,000.00 -
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 126,087,000.00 -
注：此处为主体信用评级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时遇到资金短缺的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人
可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页 共 45 页
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现
周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统
性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银
行间同业市场交易，除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余
金融资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测
表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有人的沟通，及时揭示
可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和批露；在基金合同中
设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金为开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理
人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测
基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监
测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。
本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请
不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲
击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投
资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开
放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页 共 45 页
30%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证
金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投
资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照
合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月
30日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
5,889,538.99 - - - - - 5,889,538.99
结算备付金
37,226,727.95 - - - - - 37,226,727.95
存出保证金
37,466.84 - - - - - 37,466.84
交易性金融
资产
39,984,000.00 747,555,440.10 802,603,870.60 1,470,949,914.50 242,472,744.14 - 3,303,565,969.34
应收利息
- - - - - 88,043,918.84 88,043,918.84
应收申购款
20,880.53 - - - - 504,621.40 525,501.93
其他资产
- - - - - - -
资产总计 83,158,614.31 747,555,440.10 802,603,870.60 1,470,949,914.50 242,472,744.14 88,548,540.24 3,435,289,123.89
负债
卖出回购金
融资产款
783,609,183.08 - - - - - 783,609,183.08
应付证券清
算款
- - - - - 384,353.47 384,353.47
应付赎回款 - - - - - 13,111,110.19 13,111,110.19
应付管理人 - - - - - 1,544,148.53 1,544,148.53 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页 共 45 页
报酬
应付托管费 - - - - - 441,185.30 441,185.30
应付交易费
用
- - - - - 8,932.58 8,932.58
应付利息 - - - - - -90,257.61 -90,257.61
应交税费 - - - - - 1,791,714.63 1,791,714.63
其他负债 - - - - - 67,598.94 67,598.94
负债总计 783,609,183.08 - - - - 17,258,786.03 800,867,969.11
利率敏感度
缺口
-700,450,568.77 747,555,440.10 802,603,870.60 1,470,949,914.50 242,472,744.14 71,289,754.21 2,634,421,154.78
上年度末
2017年 12
月31日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,090,428.67 - - - - - 6,090,428.67
结算备付金 75,060,121.91 - - - - - 75,060,121.91
存出保证金 27,625.84 - - - - - 27,625.84
交易性金融
资产
60,226,000.00 203,796,800.00 1,601,001,640.70 1,739,858,851.14 544,725,000.00 - 4,149,608,291.84
应收利息 - - - - - 76,428,418.97 76,428,418.97
应收申购款 29.84 - - - - 212,995.16 213,025.00
其他资产 - - - - - - -
资产总计 141,404,206.26 203,796,800.00 1,601,001,640.70 1,739,858,851.14 544,725,000.00 76,641,414.13 4,307,427,912.23
负债
卖出回购金
融资产款
1,124,748,284.91 - - - - - 1,124,748,284.91
应付证券清
算款
- - - - - 726,115.26 726,115.26
应付赎回款 - - - - - 7,350,888.07 7,350,888.07
应付管理人
报酬
- - - - - 1,962,664.67 1,962,664.67
应付托管费 - - - - - 560,761.33 560,761.33
应付交易费
用
- - - - - 47,788.69 47,788.69
应付利息 - - - - - 388,989.45 388,989.45
应交税费 - - - - - 1,442,358.14 1,442,358.14
其他负债 - - - - - 137,784.25 137,784.25
负债总计 1,124,748,284.91 - - - - 12,617,349.86 1,137,365,634.77
利率敏感度
缺口
-983,344,078.65 203,796,800.00 1,601,001,640.70 1,739,858,851.14 544,725,000.00 64,024,064.27 3,170,062,277.46
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页 共 45 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2018年 6月 30日 ）
上年度末（ 2017年12月31
日 ）
市场利率下降 1% 35,709,917.63 83,775,318.66
市场利率上升 1% -34,469,117.08 -79,951,205.42
6.4.13.4.2 外汇风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大汇率风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到
证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过
投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 3,303,565,969.34 125.40 4,149,608,291.84 130.90
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,303,565,969.34 125.40 4,149,608,291.84 130.90
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页 共 45 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018年6月
30日 ）
上年度末（ 2017年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 10% 4,176,335.83 12,464,594.92
业绩比较基准下降 10% -4,176,335.83 -12,464,594.92
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,303,565,969.34 96.17
其中：债券 3,303,565,969.34 96.17
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 43,116,266.94 1.26
8 其他各项资产 88,606,887.61 2.58 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页 共 45 页
9 合计 3,435,289,123.89 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 100,010,000.00 3.80
2 央行票据 - -
3 金融债券 100,182,000.00 3.80
其中：政策性金融债 100,182,000.00 3.80
4 企业债券 1,595,111,197.50 60.55
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 1,103,242,000.00 41.88
7 可转债（可交换债） 278,933,771.84 10.59
8 同业存单 126,087,000.00 4.79
9 其他 - -
10 合计 3,303,565,969.34 125.40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页 共 45 页
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 101560065
15 中铝
MTN003
1,300,000 130,052,000.00 4.94
2 101574008
15渝开乾
MTN001
1,300,000 126,282,000.00 4.79
3 111812129
18北京银行
CD129
1,300,000 126,087,000.00 4.79
4 136010 15 中骏 01 1,250,000 124,125,000.00 4.71
5 101564047
15中天城投
MTN001
1,200,000 119,736,000.00 4.55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页 共 45 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 37,466.84
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 88,043,918.84
5 应收申购款 525,501.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 88,606,887.61
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110032 三一转债 72,416,600.00 2.75
2 132006 16 皖新 EB 39,756,000.00 1.51
3 117009 15 九洲债 30,606,000.00 1.16
4 113008 电气转债 12,110,815.60 0.46
5 113011 光大转债 10,148,000.00 0.39
6 113013 国君转债 7,601,289.30 0.29
7 128021 兄弟转债 7,433,712.96 0.28
8 110040 生益转债 5,716,735.20 0.22
9 110041 蒙电转债 5,667,165.00 0.22
10 128032 双环转债 3,934,708.10 0.15
11 120001 16 以岭 EB 2,666,703.20 0.10
12 132004 15 国盛 EB 2,324,750.00 0.09
13 110033 国贸转债 2,080,600.00 0.08
14 128013 洪涛转债 1,835,362.50 0.07
15 113009 广汽转债 1,269,181.00 0.05
16 113010 江南转债 1,015,100.00 0.04
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页 共 45 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
141,525 13,576.25 1,409,326,295.79 73.35% 512,052,892.47 26.65%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
645,265.86 0.0336%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2009 年 7 月 23 日 ）基金份额总额 1,417,943,495.87
本报告期期初基金份额总额 2,360,130,384.06
本报告期基金总申购份额 967,329,356.85
减:本报告期基金总赎回份额 1,406,080,552.65
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,921,379,188.26
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页 共 45 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内基金管理人重大人事变动。
2018年3月21日公告，自 2018年3月21日起傅鹏博先生不再担任副总经理职务。
2018年5月11日公告，自 2018年5月11日起陈锦泉先生担任副总经理。
2018 年 6 月 14 日公告，自 2018 年 6 月 12 日起，公司督察长由冯晓莲女士变更为杨卫东先
生，杨卫东先生不再担任副总经理职务。
（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门
的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页 共 45 页
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
兴业证券 2 - - - - -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
兴业证券 573,392,706.09 100.00% 50,769,894,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
旗下各基金2017年12月31 日资产净值公
告
中国证券报、基金
管理人网站
2018年1月1日
2 关于设立上海分公司的公告
中国证券报、基金
管理人网站
2018年1月10日
3
关于旗下基金参加华鑫证券定投及申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、基金
管理人网站
2018年1月25日
4
关于旗下基金参加德邦证券定投及申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、基金
管理人网站
2018年1月29日
5
关于旗下基金参加中泰证券定投及申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、基金
管理人网站
2018年1月30日
6
关于旗下基金参加海通证券定投及申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、基金
管理人网站
2018年1月30日
7
关于调整旗下基金在兴业证券费率优惠活
动的公告
中国证券报、基金
管理人网站
2018年3月5日
8 关于解聘副总经理的公告
中国证券报、基金
管理人网站
2018年3月21日
9
关于修改旗下部分基金基金合同、托管协议
的公告
中国证券报、基金
管理人网站
2018年3月23日
10
关于旗下部分基金将收取短期赎回费的提
示性公告
中国证券报、基金
管理人网站
2018年3月23日
11
关于继续参加工商银行个人电子银行基金
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金
管理人网站
2018年3月28日
12 关于旗下基金参加交通银行手机银行申购 中国证券报、基金 2018年3月30日 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页 共 45 页
及定期定额投资优惠费率的公告 管理人网站
13
关于调整部分旗下基金在中国银行费率优
惠活动的公告
中国证券报、基金
管理人网站
2018年4月12日
14
关于调整部分旗下基金在华夏银行费率优
惠活动的公告
中国证券报、基金
管理人网站
2018年4月12日
15
关于调整部分旗下基金在银河证券费率优
惠活动的公告
中国证券报、基金
管理人网站
2018年4月13日
16 关于增聘副总经理的公告
中国证券报、基金
管理人网站
2018年5月11日
17 关于网上直销开通“汇收付”业务的公告
中国证券报、基金
管理人网站
2018年5月16日
18
关于调整旗下基金在国泰君安证券费率优
惠活动的公告
中国证券报、基金
管理人网站
2018年5月28日
19 关于高级管理人员变更的公告
中国证券报、基金
管理人网站
2018年6月13日
20
关于调整网上直销基金转换、赎回转购优惠
费率的公告
中国证券报、基金
管理人网站
2018年6月23日
21
关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道
基金申购及定期定额投资申购费率优惠和
暂停网上银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金
管理人网站
2018年6月30日
22
关于调整兴全磐稳增利债券基金在工行销
售起点等事项的公告
中国证券报、基金
管理人网站
2018年6月30日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%的
时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2018
年 1
575,249,062.70 - 575,249,062.70 - - 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页 共 45 页
月 1
日 -5
月 28
日
2
2018
年 5
月 29
日 -6
月 30
日
- 575,423,555.97 - 575,423,555.97 29.95%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
单一机构的集中大额赎回导致的流动性风险。考虑到单一机构占比大，集中赎回可能影响其他投资
者的收益，制定投资策略时，管理人考虑到单一客户占比问题，因此本基金在资产配置上充分考虑
流动性，同时关注申赎动向，以便及时调整投资策略。
注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准本基金设立的文件
2、 《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》
3、 《兴全磐稳增利债券型证券投资基金托管协议》
4、 《兴全磐稳增利债券型证券投资基金更新招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536。
兴全基金管理有限公司
2018 年 8 月 28日
